上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
基金合同生效日期：2014年 11月 18日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示：
1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未
来表现。
2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运
作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
3. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
4. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公
司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违
约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
5. 本招募说明书摘要所载内容截止日为 2020年 6月12日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2020
年 3月 31日。
二〇二〇年七月
5-1
一、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25层
法定代表人：陈兵
总经理：王大智
成立日期：2004年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于
2004年 5月 12日成立的合资基金管理公司。2005年 8月 12日，基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前
的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006年 4月 29日获
得中国证监会的批准，并于 2006年 6月 2日在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2009年 3月 31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009年 3月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
5-2
董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行
资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富
管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有
限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司
董事长。
董事：Paul Bateman
大学本科学位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理
全球投资管理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事：Daniel J. Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理
运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册
登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚
太管理团队成员。
董事：Richard Titherington
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。
曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。
现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。
董事：王大智
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管
理集团台湾区负责人。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
5-3
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。
现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。
董事：丁蔚
硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银
行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事：林仪桥
硕士研究生、会计师、经济师。
曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融
市场部总经理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理
助理。
现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部（深圳）副总经理。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任申银
万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银
国际信托有限公司独立董事和锦江国际集团有限公司外部董事。
独立董事：汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州
注册会计师执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙
人。
现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产
保险有限公司及 51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限
公司监事。
5-4
独立董事：曾翀
英国特许公认会计师公会资深会员。
曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名
誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教
育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金
管理特设委员会成员，以及另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成
员。
现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香
港有限公司兼职顾问。
独立董事：王学杰
华东政法大学法学学士、日本帝京大学民商法专业博士前期学位。
曾在日本 Sunroute 公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立
企业的日常法律顾问工作。
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。
2. 监事会成员基本情况：
监事：梁斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总
监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证
券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配
置证券投资基金（QDII）。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席
风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
5-5
3. 总经理基本情况：
王大智先生，总经理
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管
理集团台湾区负责人。
4. 其他高级管理人员情况：
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、
零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
刘鲁旦先生，副总经理。
博士研究生。
历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产
管理部固定收益总监/董事总经理。
5-6
邹树波先生，督察长。
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金
管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
卢蓉女士，首席信息官
硕士研究生。
曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为第一创业证券承销保荐
有限责任公司）信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。
5．本基金基金经理
聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债券分析师；2006
年 3月至 2009年 9月在兴业银行任债券投资经理；2009年 9月至 2014年 5月
在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益
部总监、固定收益事业部临时负责人等职务，自 2014年 5月起加入上投摩根基
金管理有限公司，先后担任基金经理、债券投资部总监兼资深基金经理，自 2014
年 8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理，自 2014年 10月起担
任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理，自 2014年 11月起担任上投
摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理，自 2015年 1月起同时担任上投摩
根稳进回报混合型证券投资基金基金经理，自 2015年 4月至 2018年 11月同时
担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 6 月至 2020
年 1 月同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 8
月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，2016 年 8 月至
2018年9月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2017
年 1 月至 2018 年 12 月同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经
理，自 2017年 4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理，
自 2018年 9月至 2020年 5月同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基
金经理，自 2019年 8月起同时担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基
金和上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。本基金历任基金经理马毅先
生，其任职日期为 2015年 5月 19日至 2015年 12月 23日。历任基金经理刘阳
女士，任职日期为 2015年 12月 18日至 2017年 8月 11日，及 2019年 4月 12
5-7
日至 2019年 8月 29日。历任基金经理郭毅先生，任职日期为 2017年 8月 11日
至 2018年 12月 14日。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；刘鲁旦，副总
经理兼债券投资总监；张军，投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼
高级基金经理；朱晓龙，研究部总监兼基金经理；陈圆明，绝对收益投资部总监
兼基金经理；聂曙光，债券投资部总监兼资深基金经理；孟晨波，总经理助理/
货币市场投资部总监兼资深基金经理；任翔，固收研究部总监兼基金经理；钟维
伦，资深投资经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经理；张文峰，组合基
金投资部副总监兼投资经理；孟鸣，基金经理兼资深投资组合经理；叶承焘，投
资经理；陈晨，投资经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983年 10月 31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
5-8
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2020年 3月 31日，中国银行已托管 780只证券投资基金，其中境内基
金 735只，QDII基金 45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模
位居同业前列。
三、相关服务机构
一、基金销售机构：
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(2) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
5-9
(3) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088号
法人代表：李建红
客户服务中心电话：95555
网址： www.cmbchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：任德奇
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：王菁
客户服务热线：95559
公司网址：www.bankcomm.com
(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：郑杨
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(6) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层（邮编:200031）
法定代表人：杨玉成
客服电话：95523
网址: www.swhysc.com
(7) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
5-10
楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005室（邮编:830002）
法定代表人：李琦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
(8) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼
法定代表人：李俊杰
客户服务电话：021-962518
网址：www.shzq.com
(9) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市静安区新闸路 669号 博华大厦 21楼
法定代表人：贺青
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
(10) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(11) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人: 闫峻(代行)
客服热线：95525
网址：www.ebscn.com
5-11
(12) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层
法定代表人：陈共炎
客服电话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(13) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188号
法定代表人：王常青
客户服务咨询电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
(14) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(15) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：翁振杰
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(16) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客户服务热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
(17) 中信证券（山东）有限责任公司
5-12
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：95548
公司网址：www.sd.citics.com
(18) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
法定代表人：王连志
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
(19) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客户服务热线：95579或 4008-888-999
长江证券客户服务网站：www.95579.com
(20) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层
法定代表人：何之江
客服电话：95511-8
网址: www.stock.pingan.com
(21) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网站： www.noah-fund.com
(22) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层
5-13
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
(23)
北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 11号邮电新闻大厦 6层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
公司网站：www.myfund.com
(24) 上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
法定代表人：毛淮平
客户服务电话：400-817-5666
(25) 上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
法定代表人：王廷富
客户服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
(26) 上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
咨询电话：400-820-5369
网站：www.jiyufund.com.cn
(27) 嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
5312-15单元
办公地址: 北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层
5-14
法定代表人: 赵学军
客服电话: 400-021-8850
公司网址: www.harvestwm.cn
(28) 国金证券股份有限公司
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95号
法定代表人：冉云
电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(29) 中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层
法定代表人： 张皓
电话：400-990-8826
网站： www.citicsf.com
(30) 中国人寿保险股份有限公司
办公地址：中国北京市西城区金融大街 16号
法定代表人：王滨
客服电话：95519
公司网址：www.e-chinalife.com
(31) 中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人：胡伏云
客户服务热线：95396
公司网址：www.gzs.com.cn
(32) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯大厦 903-906室
法定代表人：杨文斌
5-15
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(33) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(34) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6楼
法定代表人：祖国明
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(35) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(36) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼
法定代表人： 凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(37) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
5-16
法定代表人：胡学勤
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(38) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17号 10层 1015室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17号 10层 1015室
法定代表人：何静
客服电话：400-618-0707
网站： www.hongdianfund.com
(39) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(40) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼 5层 518室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼 5层 518室
法定代表人： 李昭琛
客服电话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(41) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157
办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 15
层
法定代表人： 王苏宁
客服电话：95118
5-17
网址： kenterui.jd.com
(42) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
(43) 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
(44) 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼
法定代表人：葛新
客户服务热线：95055
公司网站：www.baiyingfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并在基金管理人网站公示。
二、基金登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼
负责人：廖海
5-18
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
四、基金概况
基金名称：上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
五、基金的申购费、赎回费和转换费
1、基金申购份额的计算
申购费用 =
(申购金额×申购费率) /（1＋申购费率）
净申购金额 =
申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值
申购费率如下表所示：
A类基金份额：
申购金额区间 费率
人民币 100万以下 0.8％
人民币 100万以上（含），500万以下 0.4％
5-19
人民币 500万以上（含） 每笔人民币 1,000 元
C类基金份额不收取申购费用。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费率如下表所示：
A类基金份额：
持有基金份额期限 费率
小于 7日 1.5%
大于等于 7日小于一年 0.1％
大于等于一年小于两年 0.05％
大于等于两年 0％
C类基金份额：
持有期限 费率
小于 7日 1.5%
大于等于 7日小于 30日 0.1%
30日以上（含） 0%
3、基金的转换费
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换
费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
告，并提前告知基金托管人与相关机构。
六、基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争实现长期稳定的
投资回报。
5-20
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法
发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可
分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产
支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场
新股申购和增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，现金及
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
1、债券类属配置策略
本基金债券投资比例不低于基金资产的 80％，不直接在二级市场买入股票、
权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资可分
离交易可转债的纯债部分。
根据类属资产的风险来源不同，本基金将固定收益类品种细分为信用产品和
利率产品。本基金所指的利率产品包括央行票据、国债、政策性金融债，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他利率产品。信用产品包括金融债、企业
债、公司债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、短期融资券、
中期票据、中小企业私募债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金将在宏
观研究、利率分析和信用分析的基础上，强调基金资产在利率产品和信用产品之
间的动态优化配置。通过超配不同时期的相对强势券种，获取超额收益。
在实际操作中，本基金将采用自上而下的方法，对宏观经济形势和货币政策
进行分析，并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标，对不同
5-21
债券板块之间的相对投资价值进行考量，确定债券类属配置策略，并根据市场变
化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的
类属债券配置比例。
2、信用策略
信用产品的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利
差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响，信用利差的影响因素包括信
用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的
因素，本基金将相应的采用以下的分析策略：
1）基于信用利差曲线策略
本基金将综合分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、
流动性、信用利差的历史统计区间等因素，进而判断当前信用债市场信用利差的
合理性、相对投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的
配置。
2）基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基
本面，以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。本
基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量（包
括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等要素，
综合评价其信用等级，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类
债券进行投资。
3、久期调整策略
本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。
本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，
预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，并
据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获
得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价
格下降的风险。
4、期限结构配置策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行
5-22
合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲
线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的
子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投
低于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。
6、中小企业私募债券投资策略
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流
程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发，通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下
而上的基本面分析和估值分析，精选个券构建组合。为了提高对私募债券的投资
效率，严格控制投资的信用风险，在个券甄选方面，本基金将通过信用调查方案
对债券发行主体的信用状况进行分析。
7、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要
从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方
式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控
制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以
期获得长期稳定收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；
（2）基金不可直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一
级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
（3）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
5-23
（4）本基金持有一家上市公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10％；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（11）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的
10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10%；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（13）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述
5-24
第（3）、（10）、（14）、（15）项外，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开
始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会
审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人
利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
五、业绩比较基准
中证综合债券指数。
5-25
中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券
市场交易、信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券，
具有一定的投资代表性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投
资理念，选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金，基金管理人可根据市
场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，在征得基金托管人同意、报中国证
监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据 2017年 7月
1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已
对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特
征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，
具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额
持有人的利益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益；
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
八、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
九、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
5-26
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,436,714,274.40 97.23
其中：债券 2,436,714,274.40 97.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,681,636.32 0.51
7 其他各项资产 56,732,606.44 2.26
8 合计 2,506,128,517.16 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
5-27
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,436,714,274.40 123.36
其中：政策性金融债 2,436,714,274.40 123.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,436,714,274.40 123.36
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 180208 18国开 08 4,400,000 450,032,000.00 22.78
2 180203 18国开 03 2,600,000 266,708,000.00 13.50
3 180211 18国开 11 2,000,000 208,560,000.00 10.56
4 180204 18国开 04 1,900,000 202,844,000.00 10.27
5 180313 18进出 13 1,600,000 163,664,000.00 8.29
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5-28
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 56,673,890.22
5 应收申购款 58,716.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,732,606.44
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5-29
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上投摩根纯债丰利债券 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2014/11/18-2014/12/31 0.40% 0.04% 1.33% 0.22% -0.93% -0.18%
2015/01/01-2015/12/31 6.44% 0.07% 6.08% 0.07% 0.36% 0.00%
2016/01/01-2016/12/31 1.09% 0.11% 2.12% 0.08% -1.03% 0.03%
2017/01/01-2017/12/31 0.50% 0.08% 0.28% 0.05% 0.22% 0.03%
2018/01/01-2018/12/31 3.91% 0.11% 8.12% 0.06% -4.21% 0.05%
2019/01/01-2019/12/31 3.47% 0.07% 4.67% 0.05% -1.20% 0.02%
2020/01/01-2020/03/31 2.06% 0.09% 2.58% 0.10% -0.52% -0.01%
2、上投摩根纯债丰利债券 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
5-30
2014/11/18-2014/12/31 0.30% 0.03% 1.33% 0.22% -1.03% -0.19%
2015/01/01-2015/12/31 6.14% 0.07% 6.08% 0.07% 0.06% 0.00%
2016/01/01-2016/12/31 0.79% 0.11% 2.12% 0.08% -1.33% 0.03%
2017/01/01-2017/12/31 0.30% 0.08% 0.28% 0.05% 0.02% 0.03%
2018/01/01-2018/12/31 3.93% 0.11% 8.12% 0.06% -4.19% 0.05%
2019/01/01-2019/12/31 3.27% 0.07% 4.67% 0.05% -1.40% 0.02%
2020/01/01-2020/03/31 2.06% 0.08% 2.58% 0.10% -0.52% -0.02%
八、基金的费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监
会另有规定的除外；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、销售服务费；
9、证券账户开户费用、账户维护费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
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H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户
路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费
率为 0.1%。
C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.1％年费率
计提，计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人
根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的
帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
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休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数
据不符，及时联系基金托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
上述“一、基金费用的种类中第 3－7、9项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法
律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费
等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费，无须召开基
金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
九、招募说明书更新部分说明
本基金于 2014年 11月 18日成立。现依据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合
基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对 2020年 4月 15日公告的《上投摩
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根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要
更新的内容如下：
1、 在重要提示中，更新内容截止日为 2020年 6月 12日，基金投资组合及基金
业绩的数据截止日为 2020年 3月 31日。
2、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、独立董事、监事以
及其他高级管理人员的相关信息进行了更新。
3、 在“三、基金管理人”的“内部控制制度”中，对基金管理人的风险管理体
系的信息进行了更新。
4、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。
5、 在“五、相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。
6、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作
情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
7、 在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的
业绩进行了说明。
8、 在“二十二、其他应披露事项”中，对本披露期间需要披露的其他重大事项
进行了披露。
上投摩根基金管理有限公司
2020年 7月
