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平安沪深 300指数量化增强证券投资基金
招募说明书更新（摘要）
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
2020年 6月
平安基金管理有限公司
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【重要提示】
1、平安沪深300指数量化增强证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017
年7月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1226号文核准募集，本基金
基金合同于2017年12月26日正式生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投
资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。
3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品
的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担
基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非
上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交
易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所
限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来
更大的负面影响和损失。
5、本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数相似的风险收益特征。
6、本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、
中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票
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据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债）、可交
换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
科创板上市交易股票或选择不将基金资产投资于科创板上市交易股票。本基金资
产并非必然投资科创板上市交易股票。
本基金可投资科科创板上市交易股票，将承担因上市条件、交易规则、退市
制度等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险、投资集中风险等。具
体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资
范围。
7、基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产
的80%，投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产
的80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
8、本基金初始面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值
可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
11、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
12、基金管理人对本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估、巨额
赎回情形下的流动性风险管理措施、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程
序及对投资者的潜在影响，详见招募说明书第十七章。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露
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办法》实施之日起一年后开始执行。
2019年12月27日，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》相关规定对本招募说明书进行了更新。2020年6月29日，对本招募说明书中
的基金经理相关信息进行了更新。
除上述事项外，其余所载内容截止日期为2019年6月25日，其中投资组合报
告与基金业绩截止日期为2019年3月31日。有关财务数据未经审计。
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第一部分
基金管理人
一、基金管理人概况
1、基本情况
名称：平安基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号
法定代表人：罗春风
成立日期：2011年1月7日
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币130,000万元
存续期间：持续经营
联系人：马杰
联系电话：0755-22623179
2、股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647 68.19%
大华资产管理有限公司 22,763 17.51%
三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3%
合计 130,000 100%
基金管理人无任何受重大行政处罚记录。
3、客服电话：400-800-4800（免长途话费）
二、基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
（1）董事会成员
罗春风先生,董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会
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国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平
安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平
安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限
公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理
有限公司执行董事。
姚波先生，董事，硕士，1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.（美国）养老
金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、Swiss Re （美国）
精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险
（集团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集
团）股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。
陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务
所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS唯高达香港有限公司执行董事；
平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经理；
平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问, 现
任集团投资管理委员会副主任。
肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金
管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事
运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高
级人力资源经理。
叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣
打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银
行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，
同时兼任瑞士德科集团顾问、崇侨托管（香港）有限公司董事、数码通电讯集团
独立非执行董事、United Investments Private Ltd董事、United Orient Capital
G.P. Ltd 董事、大华银行托管（香港）有限公司董事、United Pte Equity
Investments (Cayman) Ltd董事、新加坡大华亚洲（香港）有限公司董事、大华
投资管理（上海）有限公司董事。
张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司
执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府
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投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际
股票和全球科技团队主管。
薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳
市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、
深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，
后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、
专职律师。
李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、
深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、
深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所
审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳
市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会副
秘书长。
潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助
理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本
料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团
有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。
（2）监事会成员
巢傲文先生，监事长，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；
深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业
部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部
综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银
行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹
建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有
限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。
冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下的
富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入
大华资产管理，现任区域总办公室主管。
郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫
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集团人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。
李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、
深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司稽核高级经理。
（3）公司高级管理人员
罗春风先生,博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干
部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总
公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北
京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经
理，现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行
董事。
肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有
限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。
林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新
加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个
人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华
区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。
陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助
理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总
经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级
审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督
察长。
2、基金经理
毛时超先生，中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司，
曾任衍生品投资中心衍生品研究员、基金经理助理。现担任平安安享灵活配置混
合型证券投资基金（2020-05-09至今）、平安深证300指数增强型证券投资基金
（2020-05-09至今）、平安沪深300指数量化增强证券投资基金（2020-05-09至今）、
平安量化先锋混合型发起式证券投资基金（2020-06-01至今）、平安中证500指数
增强型发起式证券投资基金（2020-06-01至今）、平安股息精选沪港深股票型证
券投资基金（2020-06-24至今）基金经理。
历任基金经理， DANIEL DONGNING SUN，2017年12月26日至2020年6月29日
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任本基金基金经理。
3、权益投资决策委员会成员
权益投资中心投资董事总经理李化松先生，权益投资中心投资副总监张俊生
先生，研究中心研究执行总经理张晓泉先生，权益投资中心基金经理黄维先生。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
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13、 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证
券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资；
（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
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（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其它法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，本基金投资则不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则
为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，
不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；
（3）不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
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规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、
有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金
管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；
（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业
务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严
格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制
度或违反规章的权力；
（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、
经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的
改变及时进行相应的修改和完善；
（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
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（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，
基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上
适当隔离。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同
层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大
纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，
包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制
度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧
急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部
门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业
务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程
进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一
层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合
业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强
公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必
须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻
执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员
的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面
形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和
人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密
的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，
研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研
究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，
不断提高研究水平。
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（3）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制
定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权
限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金
投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风
险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交
易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对
交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记
录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效
评价体系。
（5）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密
的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、
凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一
笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档
案真实完整。
（6）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。
公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核
和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，
同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关机构认可。根据公司监
察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部
控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不
定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立
性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了
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专业任职条件、操作程序和组织纪律。
法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的
执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司
内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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第二部分
基金托管人
一、基金托管人情况
名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987年12月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：17,170,411,366元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：高希泉
联系电话：(0755) 2219 7701
1、平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳
证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有
限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中
国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份，为
平安银行的控股股东。截至 2018 年末，平安银行有 80 家分行,共 1,057 家营业
机构。
2018年，平安银行实现营业收入 1,167.16 亿元（同比增长 10.3%）、净利润
248.18亿元（同比增长 7.0%）、资产总额 34,185.92 亿元（较上年末增长 5.2%）、
吸收存款余额 21,285.57 亿元（较上年末增长 6.4%）、发放贷款和垫款总额（含
贴现）19,975.29 亿元（较上年末增幅 17.2%）。
平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算
处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个
处室，目前部门人员为 60人。
2、主要人员情况
陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国
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际注册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具
有本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7
月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教；1993 年 3 月至 1993 年 7 月在
招商银行武汉分行任客户经理；1993年 8 月至 1999年 2月在招行武汉分行武昌
支行任计划信贷部经理、行长助理；1999 年 3 月－2000 年 1 月在招行武汉分行
青山支行任行长助理；2000年 2月至 2001 年 7月在招行武汉分行公司银行部任
副总经理；2001年 8月至 2003年 2月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003
年 3月至 2005年 4月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005 年 5月至 2007
年 6月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007年 7月至 2008年 1月在招行武汉
分行同业银行部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经
理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面
掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的
各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理；2013
年 5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015年 3月 5日起任
平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008年 8月 15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至2018年12月末，平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.59万亿，托
管证券投资基金共110只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、
华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保
证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证
券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场
基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货
币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型
证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型
证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活
配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配
置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债
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债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基
金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配
置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债
债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型
证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基
金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定
期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南
方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型
证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵
活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵
活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安
祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活
配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵
活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新
起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、鹏华弘腾成
长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵
活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18
个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏
华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货
币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵
活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安
中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招
商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混
合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证
券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资
基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开
放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安转
型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、中金丰沃
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灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、
南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、
平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安
弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资
基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证
券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合
韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式
证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI
中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券
型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、
平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律
法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确
保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份
额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营
风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产
托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的
内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
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3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得
基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，
授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，
制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息
由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，
技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行
法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金
管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各
基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中
国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人
进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
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第三部分
相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
平安基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
法定代表人：罗春风
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
联系人：郑权
网址：www.fund.pingan.com
2、其他销售机构
(1) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 1号
办公地址：北京市复兴门内大街 1号
法定代表人：刘连舸
联系人：陈洪源
联系电话：010-66592194
客服电话：95566
传真：010-66594465
网址：www.boc.cn
(2) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：彭纯
联系人：曹榕
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
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(3) 平安银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨
联系电话：0755-22166574
客服电话：95511-3
传真：021-50979507
网址：http://bank.pingan.com/
(4) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38032284
客服电话：95521
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
(5) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
联系电话：010-65608231
客服电话：400-8888-108
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(6) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26层
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法定代表人：何如
联系人：李颖
联系电话：0755-82133066
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(7) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
联系电话：010-60838888
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(8) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客服电话：400-8888-888/95551
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn
(9) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市长乐路 989号世纪商贸广场 45楼
办公地址：上海市长乐路 989号世纪商贸广场 40楼
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
联系电话：021-33388229
客服电话：95523 或 4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
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(10) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35层、28 层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35层、28 层 A02单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
电话：0755-82555551
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
(11) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话：023-63786633
客服电话：95355、400-8096-096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(12) 万联证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19
层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 E座 12层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
电话：020-38286026
传真：020-38286588
客服电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.cn
(13) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
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法定代表人：王春峰
联系人：王星
电话：022-28451922
网址：www.ewww.com.cn
(14) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20层
法定代表人：姜晓林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：0532-96577
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(15) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081493
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com
(16) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人：丁益
联系人：金夏
联系电话：0755 -83516289
客服电话：400-6666-888
传真：0755－83515567
网址：www.cgws.com
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(17) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀、李芳芳
联系电话：021-22169999
客服电话：95525
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(18) 东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客服电话：95360
传真：0431-85096795
网址：www.nesc.cn
(19) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
联系电话：021-53686262
传真：021-53686100，021-53686200
网址：www.962518.com
(20) 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
法定代表人：田德军
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联系人：田芳芳
电话：010-83561146
网址：www.xsdzq.cn
(21) 大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A座 12、13层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
电话：0351-4130322
传真：0351-7219891
网址：www.dtsbc.com.cn
(22) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61层-64层
法定代表人：何之江
联系人：周一涵
联系电话：021-38637436
客服电话：400-8816-168
传真：0755-82400862
网址：stock.pingan.com
(23) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(24) 恒泰证券股份有限公司
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注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D座
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
电话：0471-3953168
传真：0471-3979545
客服电话：400-196-6188
网址：www.cnht.com.cn
(25) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
联系电话： 0991-2307105
传真：010-88085195
客服电话：4008000562
网址：www.hysec.com
(26) 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
联系电话：021-20315117
客服电话：95538
传真：0531-68889752
网址：www.zts.com.cn
(27) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20楼
平安基金管理有限公司
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办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：0755-23838750
传真：0755-25838701
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
(28) 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28层
办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK大厦
法定代表人：毕明建
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
客服电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
(29) 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
至 21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、
18层至 21层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
客服电话：95532、400-600-8008
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(30) 国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
平安基金管理有限公司
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电话：028-86690057、028-86690058
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
(31) 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
法定代表人：余磊
联系人：岑妹妹
电话：027-87617017
客服电话：95391/400-800-5000
网址：http://www.tfzq.com
(32) 中国平安人寿保险股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、
44、45、46层
办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、
44、45、46层
法定代表人：丁新民
联系人：张露
电话：021-38635631
传真：021-50475630
客服电话：95511 转 1
网址：http://life.pingan.com/
(33) 华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
13、14 层
办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
13、14 层
法定代表人：路昊
联系人：茆勇强
电话：021-61058785
平安基金管理有限公司
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传真：021-61098515
客服电话：400-111-5818
网址：www.huaruisales.com
(34) 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话：010-6083 3754
传真：010-5776 2999
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
(35) 海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号 4楼
联系人：毛林
电话：021-80133597
传真：021-80133413
客服电话：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.co
（36）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1 号楼 1102、1103
单元
办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428号 1号楼 1102、1103单元
法定代表人：申健
联系人：宋楠
客服电话：021-20292031
网址：https://www.wg.com.cn
平安基金管理有限公司
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（37）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（38）万和证券股份有限公司
注册地址：海口市南沙路 49号通信广场二楼
办公地址：深圳市深南大道 7028号时代科技大厦 20层西
法定代表人：朱治理
联系人：郭东彤
电话：0755-82830333-115
传真：0755-25170807
客服电话：400-888-2882
网址：www.wanhesec.com
（39）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：徐英
电话：010-59336539
传真：010-59336500
客服电话：4008909998
网址：www.jnlc.com
（40）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
邮政编码：230081
法定代表人：李工
平安基金管理有限公司
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联系人：范超
客服电话：95318
网址：www.hazq.com
（41）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42层
邮政编码：518000
法定代表人：姜昧军
联系人：王雯
客服电话：4008-323-000
网址：www.csco.com.cn
（42）民商基金销售(上海)有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H区（东座）6楼 A31 室
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32楼
联系人：杨一新
电话：021-50206003
传真：021-50206001
客服电话：021-50206003
公司网站 http://www.msftec.com
（43）中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19层
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17层 05单元
法定代表人：弭洪军
联系人：黄鹏
电话：021-33355333
传真：021-63353736
客服电话：400-876-5716
网址：www.cmiwm.com
（44）弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市中华路 50号
平安基金管理有限公司
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办公地址：南京市中华路 50号
法定代表人：周剑秋
联系人：郭晓蓉
电话：025-68509525
传真：025-52313068
客服电话：400－828－1288
网址：http://www.ftol.com.cn/etrading/
(45) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C座 7楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（46）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：宋子琪
电话：010-56282140
客服电话： 400-619-9059
网址：http://www.fundzone.cn
（47）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105号中环国际 1413 室
法定代表人：吴言林
电话：025-66046166 转 837
传真：025-56663409
平安基金管理有限公司
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联系人：孙平
客户服务热线：025-66046166
网址：www.huilinbd.com
（48）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：何昳
电话：021-20691922
传真：021-20691861
客服电话：4008202899
网址：www.erichfund.com
（49）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦
法定代表人：陈继武
联系人：高浩辉
联系电话：021-63333389
客服电话：400 643 3389
网址：https://www.vstonewealth.com/
（50）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行南昌分行
营业大楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行南昌分行
营业大楼
邮政编码：330000
法定代表人：徐丽峰
联系人：占文驰
电话：0791-86283372
传真：0791-86281305
平安基金管理有限公司
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（51）上海陆享基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032
室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场二座 16 层
法定代表人： 陈志英
联系人：唐京莎
电话：021-53398816
网址：http://www.luxxfund.com/
（52）上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海
泰和经济发展区）
办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
联系人： 蓝杰
电话： 021-65370077
传真： 021-55085991
客户服务电话： 021-65370077
网址： www.jiyufund.com.cn
（53）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
电话：021-60897840
传真：0571-26697013
客服电话：400-766-123
网址：www.fund123.cn
（54）京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
平安基金管理有限公司
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法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：4000888816
客服电话：95118
网址：http://fund.jd.com
二、注册登记机构
平安基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
法定代表人：罗春风
电话：0755-22624581
传真：0755-23990088
联系人：张平
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
联系人：陈颖华
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11
楼
法定代表人：李丹
平安基金管理有限公司
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联系电话：（021）2323 8888
传真电话：（021）2323 8800
经办注册会计师：曹翠丽、陈怡
联系人：陈怡
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招募说明书更新（2019 年第 1 期）
40
第四部分 基金的名称
平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
第五部分 基金的类型
股票型证券投资基金
第六部分 基金的运作方式
契约型、开放式
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第七部分
基金的投资
一、投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、
跟踪沪深 300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强
的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小
板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债）、可交换债
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资
范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的
80%，投资于沪深 300 指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产
的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
若出现因沪深 300指数被停止编制并发布、被其他指数替代（单纯更名除外）
或指数编制方法等出现重大变更等原因导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指
数的情形，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人
认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，
在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若
变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就
变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。
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若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编
制单位变更、指数更名等事项），不需召开基金份额持有人大会通过，但应及时
通知本基金托管人并报中国证监会，并在履行必要手续后，在中国证监会指定的
媒介上公告，并在更新的招募说明书中列示。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分
股票组合为全复制沪深 300指数的成份股及其备选成份股组合，非股票组合由债
券等资产的组成，主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项，支付交易费用、
管理费和托管费等。
本基金为增强型指数基金，股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投
资于沪深 300 指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%。
在基金运作过程中，为尽量减少跟踪误差，基金管理人将在法律法规和基金合同
规定的范围内，根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，尽可能
降低现金组合所占比重，防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。
2、股票投资策略
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟
合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对
增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。
（1）指数复制策略
本基金将采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟
踪组合以拟合标的指数的业绩表现，具体包括：跟踪组合的构建和日常管理中的
调整。
1）跟踪组合的构建
基金管理人将根据中证指数有限公司提供的成份股及权重数据进行相应的
买入或卖出操作，使跟踪组合的构成与标的指数基本一致。由于跟踪组合构建与
标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股流动性不足、
市场整体流动性不足等），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合
尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。
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① 单一或部分权重较大成份股流动性不足：若单一或部分权重较大的成份
股流动性不足而无法有效交易时，基金管理人可以采用特征较为相近的股票或股
票组合等方式进行部分或全部替代。对替代股票的选择一般需综合考虑备选股票
和被替代股票在行业所属、基本面、股价相关性和贝塔特性近似程度等方面；在
单个股票无法完全符合替代要求的情况下，基金管理人可以构建流动性好且属性
相近的股票组合，并通过权重的调整获得与被替代股票相似的股价相关性和贝塔
特性。
② 较多成份股流动性不足或流动性不足成份股累计权重较大：在市场整体
流动性偏弱，或较多成份股出现流动性不足的情况下，基金管理人可以采用分层
优化的方法替代全样本复制进行跟踪组合构建，分层优化复制方式将综合考虑权
重分布和行业分类等因素。通过分层优化，基金管理人可以用较少的流动性好的
股票组合近似拟合标的指数组合，较少因流动性风险带来的额外交易成本和跟踪
误差。
此外，对于因股票在实际投资中各种操作限制造成无法严格按照标的指数进
行复制的情况，基金管理人将以减少跟踪误差为目标采取及时合理的方法进行组
合优化。
2）跟踪组合的调整
本基金为开放式基金，由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标的
指数成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影
响，使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整。
根据调整周期，具体分为定期调整和不定期调整：
①
定期调整
沪深 300 指数成份股的定期调整定于每年 6 月和 12 月初实施调整，通常调
整方案提前两周公布。在指数定期调整方案公布之后，基金管理人将根据调整后
的成份股及权重状况，及时对现有组合的构成进行相应的调整。为减少成份股的
集中调整短期内对调入或调出股票股价影响，基金管理人可以采用逐步渐进的调
整方式，即在调整方案公布后至正式记入指数前，根据对市场趋势的判断将成份
股调整分步推进。
②
不定期调整
? 标的指数相关的调整
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由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、新股
上市、临时调入及调出成份股等）的原因，基金管理人需要及时根据其调整方案
对跟踪组合进行相应的调整。
? 应对日常业务的调整
申购、赎回、转换等业务会需要基金保留一定比例现金并造成基金现金比例
变化，尤其是在出现较大规模的申购、赎回、转换等业务的时，会造成基金资产
现金比例大幅度变化，从而使得跟踪误差在短期内可能会加大。基金管理人将综
合考虑市场趋势、基金持有人盈亏比例、历史现金流表现等因素预判应对申购、
赎回、转换等业务所需现金流，尽可能将现金比例维持在较低水平。
? 应对禁止投资的调整
标的指数的部分成份股由于法律法规的限制无法作为本基金的投资标的，或
因涨跌停、停牌等原因导致本基金无法按指数成份股要求进行投资。在这些情况
下，本基金将采用相同行业属性、基本面特征相似、股价相关性和贝塔特性近似
程度高的股票或构建流动性好且属性相近的股票组合进行投资。
? 其他调整
在基金的实际运作过程中，因除上述原因导致的必须对当前的跟踪组合进行
调整时，基金管理人可以根据实际情况，以减少跟踪误差为目标进行相应的临时
调整。
（2）股票增强策略
本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一
级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。
1）基于成份股基本面分析的增强
鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，本基
金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析，剔除或低配部分标的
指数成份股，以达到增强组合收益的效果。
具体而言，主要考虑以下因素：
① 上市公司基本面状况差、缺乏或正在丧失核心竞争优势、盈利增长能力
弱和持续性差等；
② 当前股价与中长期估值水平相比处在历史高位，或在可比公司中，股票
相对估值水平偏高，并缺乏业绩支持；
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③ 其他重大情况。例如面临重大的不利行政处罚或司法诉讼的个股、有充
分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。
为尽量减少跟踪误差，并达到基金投资比例的要求，本基金将对上述被剔除
或低配的个股进行替换，该替换策略将遵循指数复制策略当中的替换原则。
2）基于非成份股投资机会的增强
本基金所跟踪的目标指数为沪深 300 指数，该指数涵盖主板、中小板和创业
板三个市场。因此，本基金将基于公司对证券市场个股和新股（含首次公开发行
和增发）深入研究的基础上，精选出具有综合性比较优势的个股，在基金投资比
例允许的范围内适度参与非成份股和新股投资。
①
非成份股精选策略
在控制风险水平和跟踪误差的前提下，为达到或超越标的指数收益的目的，
在个股选择中将采用 GARP选股策略精选股票进行投资。重点关注以下指标：
成长速度：重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相对领先增长
速度的公司。
成长空间：通过分析公司所处的行业前景，行业集中度和在行业中的地位，
选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。
成长模式：通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等进行定性分
析，选择业绩增长具有合理基础，在未来能够持续的公司。
成长估值：重点关注 PEG<1或低于行业平均水平的公司。
②
一级市场股票投资
在对相关发行主体的基本面因素进行认真研究的基础上，结合二级市场的平
均估值水平、类似券种上市之后的平均溢价率等指标，本基金将有选择性地参与
一级市场股票投资，或基本面较好、股价被低估的增发或配股，以在不增加额外
风险的前提下提高基金资产收益水平。
3、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应
公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；
利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收
益特征的目的。
4、债券投资策略
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本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在控制流动性风险的基础上，构建
债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济
分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选
择。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债
券进行投资，合理分配基金资产在债券上的配置比例。
5、现金头寸管理
由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，在扣除国债期货合约及股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其主要用途包括：支付潜在赎回
金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配
股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头
寸管理手段。具体采用手段包括：
1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的
预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低现
金的持有比例；
2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金权
益化的方式降低现金拖累的影响。
6、跟踪误差控制与管理
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争控制本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。每
日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定期分
析基金跟踪误差变化情况及其原因，并根据跟踪误差的来源和其可控制性，有针
对性的进行管理和控制。
跟踪偏离度 第 i日各类基金份额净值收益率 -第 i日业绩比较基准收益率
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K 为一年的实际交易天数
7、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法
规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结
合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货
交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用
金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负
责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流
程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符
合上述法律法规和监管要求的变化。
8、国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将
根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运
作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的
分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，
谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
9、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律
法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融
通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因
申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转
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融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交
易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
10、资产支持证券投资策略
深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前
偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和
利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在
价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于沪深 300
指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
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级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券
回购到期后不得展期；
（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 10%；
（14）在任何交易日日终，持有的国债期货合约或股指期货合约的，持有的
买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值
的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%；
（16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（17）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（19）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值
的 10%；
（20）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（21）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，
但标的指数成份股票及其备选成份股票不受此限；
（22）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
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券的 10%，但标的指数成份股票及其备选成份股票不受此限；
（23）若本基金参与融资的，本基金在任何交易日日终，融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（24）本基金在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过
基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限
按市值加权平均计算；
（25）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（26）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（27）基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（25）、（26）项外，因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
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（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较准为：沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活存款利率
（税后）×5%。
本基金以沪深 300指数作为跟踪标的，但由于相关法规的要求，本基金股票
投资的最高比例被设定为 95%，因此在业绩比较基准中沪深 300指数的比例被设
定为 95%，剩余 5%的业绩比较基准则采用商业银行活期存款利率（税后），以反
映在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后不少于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券投资。
如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比
较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和
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混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、其他
1、投资理念
本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资，并结合相对增强投资策略，
以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的沪深 300指数的收益率水
平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。
2、标的指数
本基金的标的指数为沪深 300指数。
九、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日，本财务数据未经审计。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 39,380,277.03 90.16
其中：股票
39,380,277.03 90.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
746,074.60 1.71
其中：债券
746,074.60 1.71
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
3,217,170.52 7.37
8 其他资产
336,418.59 0.77
9 合计
43,679,940.74
100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 875,236.00 2.07
C 制造业 14,024,552.07 33.14
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
328,965.00 0.78
E 建筑业 1,756,613.20 4.15
F 批发和零售业 1,031,924.00 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业 398,922.00 0.94
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,065,500.00 2.52
J 金融业 12,806,004.76 30.26
K 房地产业 2,889,189.00 6.83
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,176,906.03 83.13
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 283,746.00 0.67
B 采矿业 667,029.00 1.58
C 制造业 2,590,220.00 6.12
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
279,240.00 0.66
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 129,213.00 0.31
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G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施
管理业
- -
O 居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 116,963.00 0.28
S 综合 136,960.00 0.32
合计 4,203,371.00 9.93
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 32,900 2,536,590.00 5.99
2 000783 长江证券 207,500 1,562,475.00 3.69
3 600519 贵州茅台 1,700 1,451,783.00 3.43
4 600036 招商银行 36,400 1,234,688.00 2.92
5 601166 兴业银行 53,500 972,095.00 2.30
6 601668 中国建筑 156,360 956,923.20 2.26
7 000858 五 粮 液 9,200 874,000.00 2.07
8 000333 美的集团 17,716 863,300.68 2.04
9 000338 潍柴动力 64,300 761,955.00 1.80
10 000651 格力电器 15,800 745,918.00 1.76
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 002191 劲嘉股份 48,600 689,634.00 1.63
2 600572 康恩贝 64,200 656,124.00 1.55
3 600971 恒源煤电 62,900 488,733.00 1.15
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4 002129 中环股份 29,000 287,680.00 0.68
5 002299 圣农发展 11,400 283,746.00 0.67
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 746,074.60 1.76
其中：政策性金融债 746,074.60 1.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 746,074.60 1.76
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 018005 国开 1701 7,460 746,074.60 1.76
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
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1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
银保监会于 2018 年 4月 19日做出银保监银罚决字〔2018〕1号处罚决定，由于兴业银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部
门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）
内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）
同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个
人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不
符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向
四证不全的房地产项目提供融资。根据相关规定对公司罚款 5870万元。本基金管理人对该
公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂
不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和
公司制度的规定。
银保监会于 2018 年 2月 12日做出银监罚决字〔2018〕1号处罚决定，由于招商银行股
份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量
转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；
（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票
人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷
款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查
贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）
违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向
典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。根据相关规定对公司罚款 6570万元，
没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的
了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利
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影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 65,379.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,573.45
5 应收申购款 242,465.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 336,418.59
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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第八部分
基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、自基金合同生效以来（2017 年 12 月 26 日）至 2019 年 3 月 31 日基金
份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
平安沪深300指数量化增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2017.12.26-2017.12.31 0.15% 0.03% -0.25% 0.83% 0.40% -0.80%
2018.1.1-2018.6.30 -15.68% 1.06%
-12.25% 1.10% -3.43% -0.04%
2018.7.1-2018.12.31 -13.21%
1.35% -13.52%
1.42%
0.31% -0.07%
2019.1.1-2019.3.31 26.98%
1.40% 27.06% 1.48% -0.08% -0.08%
自合同成立以来 -6.94% 1.26% -3.82% 1.32% -3.12% -0.06%
平安沪深300指数量化增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2017.12.26-2017.12.31 0.14% 0.03% -0.25% 0.83% 0.39% -0.80%
2018.1.1-2018.6.30 -15.95%
1.06% -12.25% 1.10% -3.70%
-0.04%
2018.7.1-2018.12.31 -13.65%
1.35%
-13.52% 1.42% -0.13%
-0.07%
2019.1.1-2019.3.31 26.80% 1.40% 27.06% 1.48% -0.26% -0.08%
自合同成立以来 -7.84% 1.26% -3.82% 1.32% -4.02% -0.06%
本基金的业绩比较准为：沪深 300指数收益率×95%+同期银行活存款利率（税后）
×5%。
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二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2017年 12月 26日正式生效，截至报告期已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月
内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，
建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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第九部分
基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、基金指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
7、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和
公证费）；
8、基金、期货的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
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算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费前一日
C类基金份额资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由
基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于
次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基
金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、公休假或不
可抗力等，支付日期顺延。
4、指数许可使用费
本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方中证指数有限
公司支付指数使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值
的 0.016%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应付的指数使用许可费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季人民币 5万元（基金合同生效之日所在季
度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所
在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度 5万元，即不足 5万元
时按照 5万元收取）。
指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管
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人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 2个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所
规定的方式支付给标的指数许可方。
如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费
率和计算方法计算指数许可使用费。基金管理人必须按照《信息披露办法》的规
定在指定媒介及时公告并及时通知基金托管人。
上述“一、基金费用的种类”中第 5－11项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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第十部分
其他应披露事项
本基金自2018年12月26日至2019年6月25日发布的公告：
1、2019年1月3日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；
2、2019年1月17日，关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务的
严正声明；
3、2019年1月18日，平安沪深300指数量化增强证券投资基金2018年第4季度
报告；
4、2019年2月2日，平安沪深300指数量化增强证券投资基金招募说明书更新
（2018年第2期）及摘要
5、2019年2月12日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；
6、2019年2月27日，平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说
明的公告；
7、2019年3月15日，关于旗下部分基金新增上海凯石财富基金销售有限公司
为销售机构的公告；
8、2019年3月15日，关于新增上海长量基金销售有限公司为销售机构并开通
定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
9、2019年3月26日，关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
10、2019年3月26日，平安沪深300指数量化增强证券投资基金2018年年度报
告以及摘要；
11、2019年3月29日，关于旗下部分基金参加中投证券费率优惠活动的公告；
12、2019年4月3日，关于旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
13、2019年4月18日，平安沪深300指数量化增强证券投资基金2019年第1季
度报告；
14、2019年5月10日，关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公
司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；
15、2019年5月14日，关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为
销售机构的公告；
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16、2019年5月17日，关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为
销售机构及开通转换业务并参与其费率优惠的公告；
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第十一部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规
的要求及基金合同的规定，对 2020年 5月 12日公布的《平安沪深 300指数量化
增强证券投资基金招募说明书更新》进行了更新，本次主要是对“基金管理人”
中基金经理信息进行了更新。
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2020年 7月 1日
