上银慧盈利货币：上银慧盈利货币市场基金更新招募说明书摘要(2020年第2号)查看PDF公告
上银慧盈利货币市场基金
更新招募说明书摘要
上银基金管理有限公司
上银慧盈利货币市场基金
更新招募说明书摘要
（2020年第 2号）
基金管理人：上银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
上银慧盈利货币市场基金
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【重要提示】
上银慧盈利货币市场基金（以下简称“本基金”）于 2016年 4月 14日经中国
证监会[2016]801号文准予注册募集。本基金的基金合同于 2016年 5月 17日正
式生效，2018年 3月 26日由基金份额持有人大会表决通过《关于调整上银慧盈
利货币市场基金基金管理费率、基金托管费率的议案》，经与基金托管人协商
一致，基金管理人已将《上银慧盈利货币市场基金基金合同》、《上银慧盈利
货币市场基金基金合同摘要》及《上银慧盈利货币市场基金托管协议》关于本
基金的基金管理费率、基金托管费率进行了修订。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，经与
基金托管人协商一致，基金管理人对《上银慧盈利货币市场基金基金合同》以
及《上银慧盈利货币市场基金托管协议》相关条款进行修订并已履行向中国证
券监督管理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议已于 2018
年 3月 31日进行信息披露并正式生效。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求，经与基金托管
人协商一致，基金管理人对《上银慧盈利货币市场基金基金合同》以及《上银
慧盈利货币市场基金托管协议》相关条款进行修订并已履行向中国证券监督管
理委员会上海监管局备案流程。修订后的合同以及托管协议已于 2020年 5月 23
日进行信息披露并正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因
素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时承担
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基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者
连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，属于
低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品，其预期风险和预期收益均低于
股票型基金、混合型基金及债券型基金。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写，并经中国证监
会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人
自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2020年5月15日,有关财务数据和净值表现
截止日为2020年3月31日（财务数据未经审计）。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，最迟将自
2020年9月1日起执行。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：上银基金管理有限公司
2、住所：上海市浦东新区秀浦路 2388号 3幢 528室
3、办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528号陆家嘴基金大厦 9层
4、法定代表人：汪明
5、成立时间：2013年 8月 30日
6、注册资本：3亿元人民币
7、电话：021-60232799
8、联系人：王蕾
9、股权结构：本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114 号文批准，上海
银行股份有限公司持有 90%股权；中国机械工业集团有限公司持有 10%股权
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事会成员：
汪明先生，董事长，复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总
经理兼重点客户部总经理，北京分行党委委员、纪委书记、副行长，同业金融
部副总经理，公司业务部副总经理，公司业务部总经理，市中管理总部党委书
记、总经理，浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银
行浦西分行党委书记，上银基金管理有限公司董事长。
武俊先生，董事，上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资
金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市
场部副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自
贸试验区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理（主持工作）兼同业部
总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市
场部总经理兼资产管理部总经理，上银基金管理有限公司董事。
刘小鹏先生，董事、总经理，复旦大学金融学硕士研究生、中欧国际工商
学院高级工商管理硕士。历任华一银行企业融资部经理、工会主席，上海银行
浦东分行行长助理、上海银行总行授信审批中心副总经理、上海银行总行风险
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管理部授信审批部总经理、上海银行总行营业部副总经理（总经理级）、上海
银行市南分行副行长（总经理级）、党委委员及工会主席等职务。现任上银基
金管理有限公司董事、总经理。
徐筱凤女士，独立董事，复旦大学经济学硕士研究生，副教授，硕士生导
师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任
复旦大学经济学院副教授，复旦大学经济学院院长助理，上银基金管理有限公
司独立董事。
晏小江先生，独立董事，上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行
部门副总经理，建新银行（香港）执行董事、副行长，建行南非分行行长，建
行香港分行行长，建银国际（香港）行政总裁，香港大新银行执行董事，大新
银行（中国）行长，复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有
限公司独立董事。
李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东
省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书
记兼副院长、金融学院副书记，中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、
培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经
大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任，上银基金管理有限公司独立
董事。
2、监事：
董建红女士，监事，西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一
拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长，一拖股份公司财务部部
长、总会计师，中国一拖集团财务部部长、财务总监，兼任中国一拖集团财务
有限责任公司董事长，洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投
资事业部总监，国机财务有限责任公司监事会主席，上银基金管理有限公司监
事。
俞蓓蓓女士，职工监事，本科。曾长期于上海妇女用品商店总经理办公室、
人力资源部任职。现任上银基金管理有限公司职工监事、人事专员。拥有多年
的人事、行政管理相关工作经验。
3、总经理及其他高级管理人员
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刘小鹏先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
王玲女士，督察长，中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳
证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。
唐云先生，副总经理，上海财经大学经济学硕士研究生。历任申银万国证
券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总经理、保荐代
表人，中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人，上
银基金管理有限公司副总经理，上银瑞金资本管理有限公司总经理等职务。
汪天光先生，副总经理，中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府
接待办公室副主任科员，中国银监会主任科员、副处长、处长，浦银金融租赁
股份有限公司副总裁，横琴华通金融租赁有限公司总经理，上银基金管理有限
公司督察长。
衣宏伟女士，副总经理，华东师范大学经济学硕士。历任上海银行股份有
限公司总行计划财务部统计部高级经理、信息中心副总经理，总行计划财务部
总经理助理兼信息中心副总经理等职务。
史振生先生，首席信息官，兼任上海上康银创投资管理有限公司董事，财
政部财政科学研究所会计学博士研究生。历任河北经贸大学会计学院会计电算
化教研室主任（副教授）、河北华伟电脑通用软件有限公司执行董事、总经理，
中国银行总行计划财务部财务经理，北京中讯四方科技董事，上银基金副总经
理、督察长等职务。
4、本基金基金经理：
楼昕宇先生，硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部
助理经理，上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金
经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、
上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基
金经理、上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。
高永先生，硕士研究生。历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货
币经纪人员，深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员，平安银行金融市场
部理财债券资产投资经理，平安银行资产管理事业部资深投资经理。现任上银
基金管理有限公司固收投资副总监，上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银
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聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债 1-3年农发行债
券指数证券投资基金基金经理、上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经
理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员：
唐云先生（投资决策委员会主席、副总经理）；
尉迟平女士（总经理助理兼固定收益部总监、固收投资总监兼研究总监）；
卢扬先生（权益投研部总监、投资总监兼研究总监）；
赵治烨先生（投资副总监、基金经理）；
陈旭先生（量化投资部副总监兼量化投资总监）；
高永先生（固收投资副总监、基金经理）；
胡友群女士（固收研究副总监）。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市银城路167号
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职责）
成立时间：1988年8月22日
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商
业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股
票代码：601166），注册资本207.74亿元。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力
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于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日，兴业银行资产总额
达6.71万亿元，实现营业收入1582.87亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润606.20
亿元。
3、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产
管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，共有员工100
余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
4、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业务批准
文号：证监基金字[2005]74号。截至 2020年 3月 31日，我行共托管证券投资基金 293
只，托管基金的基金资产净值合计 13616.94亿元，基金份额合计 13270.30亿份。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的
安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的
合法权益。
2、内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托
管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业
务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽
核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1) 全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各
项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2) 独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独
立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
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(3) 相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
(4) 定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更
具客观性和操作性。
(5) 防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
(6) 有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内
控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营
管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任
何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及
时反馈和纠正；
(7) 审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资
产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新
设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；
(8) 责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度
的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
4、内部控制制度及措施
(1) 制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2) 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
(3) 风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施。
(4) 相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像
监控。
(5) 人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控
制理念，并签订承诺书。
(6) 应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地
灾备中心，保证业务不中断。
（三）基金托管人对基金管理人运作进行监督的方法和程序
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基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和
范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基
金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和
运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同
和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基
金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中
国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，
同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理
人，并及时向中国证监会报告。
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三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：上银基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道 1528号陆家嘴基金大厦 9层
电话：（021）60232799
传真：（021）60232779
客服电话：（021）60231999
联系人：敖玲
网址：www.boscam.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的销售机构销
售本基金，并在基金管理人网站公示。
2、代销机构
（1）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰
和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
联系人： 吴鸿飞
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客服电话： 400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（2）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：王锋
联系人：冯鹏鹏
电话：025-66996699
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传真：025-66996699
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（3）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号
办公地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 19层 19C13
法定代表人：王伟刚
联系人：宋子琪
电话：010-62680527
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（4）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33635338
传真：021-33635338-201
客服电话：021-33635338
网址：www.zhongzhengfund.com
（5）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼
法定代表人：贲惠琴
联系人：林志枫
电话：021-50206003
传真：021-50206001
客服电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
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（6）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：王锋
联系人：冯鹏鹏
电话：025-66996699
传真：025-66996699
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（7）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号
办公地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 19层 19C13
法定代表人：王伟刚
联系人：宋子琪
电话：010-62680527
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（8）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33635338
传真：021-33635338-201
客服电话：021-33635338
网址：www.zhongzhengfund.com
（9）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼
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法定代表人：贲惠琴
联系人：林志枫
电话：021-50206003
传真：021-50206001
客服电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
（二）登记机构
名称：上银基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区秀浦路 2388号 3幢 528室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528号陆家嘴基金大厦 9层
电话：（021）60232799
传真：（021）60232779
客服电话：（021）60231999
联系人：刘漠
网址：www.boscam.com.cn
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海伯阳律师事务所
办公地址：四川北路 1688号北楼 1918室
负责人：杨立久
电话：（021）63259678
传真：（021）63259698
联系人：施红霞
经办律师：张新民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京东长安街 1号东方广场东二座 8楼
办公地址：北京东长安街 1号东方广场东二座 8楼
执行事务合伙人：邹俊
电话：（010）85085000
联系人：汪霞
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经办注册会计师：黄小熠、汪霞
四、基金的名称
本基金名称：上银慧盈利货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型：货币市场基金
六、基金的投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
（1）现金；
（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单；
（3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券；
（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、
不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，
不需召开基金份额持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内
外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来
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利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资
组合管理。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在：
1）根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走
势进行综合判断；
2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
（1）利率分析通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察
分析，预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势，以此为依据预测
金融市场利率变化趋势。
（2）平均剩余期限调整
在对利率变动趋势做出充分评估的基础上，合理运用量化模型，动态调整
投资组合平均剩余期限。具体而言，在预期市场利率水平将会出现上升时，适
度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延长投
资组合的平均剩余期限。
2、类属配置策略
类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券
以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对个类别金融工具政策倾向、
信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断，采用相对价值
和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值，制定并调整类属
配置，形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
选择个券时，本基金将首先考虑安全性，优先配置央票、短期国债等高信
用等级的债券品种。此外，本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规
定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外，在具体的
券种选择上，本基金将正确拟合收益率曲线，在此基础上，找出收益率出现明
显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致
的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进
行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段，
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16
从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期
债券品种。
4、套利策略
套利操作策略主要包括两个方面：
（1）跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成，由于其
中的投资群体、交易方式等要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限
结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基
础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作，以期获得安全的超额收益。
（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品
种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的
情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以期获得安全
的超额收益。
5、流动性管理策略
本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循
流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配
置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方
式提高基金资产整体的流动性。同时，基金管理人将密切关注投资者大额申购
和赎回的需求变化，根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。
6、资产支持证券的投资策略
在有效控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从以下方面综合定价，
选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收
因素和提前还款因素。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金
额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存
款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据
基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率
（税后）作为本基金的业绩比较基准。
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17
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其
他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于
本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金
托管人协商一致，履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告，
并在更新的招募说明书中列示，而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在 120
天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2020年 3月 31日，报告期自 2020年 1月 1
日起至 2020年 3月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 159,554,605.18 63.31
其中：债券 159,554,605.18 63.31
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 90,000,000.00 35.71
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,425,532.58 0.57
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4 其他资产 1,023,718.44 0.41
5 合计 252,003,856.20 100.00
2、报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 2.77
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明：
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
42
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 48
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明：
根据《上银慧盈利货币市场基金基金合同》的约定，当本基金前十名份额
持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期
限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天。报告期内本基金前十名份额
持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%，投资组合平均剩余期限无超过60
天的情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占
基金资产净值
的比例（%）
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1 30天以内 52.23 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 47.51 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 99.75
-
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
根据《上银慧盈利货币市场基金基金合同》的约定，当本基金前十名份额
持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期
限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天。报告期内本基金前十名份额
持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%，投资组合平均剩余存续期无超过
120天的情况。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,998,536.21 15.90
其中：政策性金融债 39,998,536.21 15.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 同业存单 119,556,068.97 47.51
8 其他 - -
9 合计 159,554,605.18 63.41
10
剩余存续期超过397天的浮动利率
债券
- -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金
资产净
值比例
（％）
1 190206 19国开06 400,000 39,998,536.21 15.90
2 111903215 19农业银行CD215 400,000 39,855,416.22 15.84
3 111915604 19民生银行CD604 400,000 39,851,318.14 15.84
4 111911275 19平安银行CD275 400,000 39,849,334.61 15.84
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0568%
报告期内偏离度的最低值 0.0179%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0384%
（1）报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明：
本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到 0.25%的情况。
（2）报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明：
本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到 0.5%的情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，
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每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金
资产净值。
（2）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（3）其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,681.15
3 应收利息 1,020,037.29
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 1,023,718.44
（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
（一） 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益率
①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2016年5月
17日至
2016年12
月31日
1.6089% 0.0017% 0.8470% 0.0000% 0.7619% 0.0017%
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22
2017年1月
1日起至
2017年12
月31日
4.2979% 0.0035% 1.3500% 0.0000% 2.9479% 0.0035%
2018年1月
1日起至
2018年12
月31日
3.9543% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 2.6043% 0.0022%
2019年1月
1日至2019
年12月31
日
2.7836% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.4336% 0.0025%
2020年1月
1日至2020
年3月31日
0.5989% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2623% 0.0008%
自基金合
同生效起
至今（2016
年05月17
日至2020
年3月31
日）
13.9114% 0.0032% 5.2336% 0.0000% 8.6778% 0.0032%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2016年5月17日；
2、本基金建仓期为2016年5月17日(合同生效日）至2016年11月16日，建仓期结
束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
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24
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、证券账户开户费用、证券交易费用、基金财产划拨支付的银行费用、银
行账户维护费、《基金合同》生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费
用、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费等根据有关法律法规、
《基金合同》及相应协议的规定，列入当期基金费用。
上述“一、基金费用的种类中第 3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
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1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金
合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。调低基金管理费率或基金托管费
率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照
《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、在“重要提示”部分，更新了相关信息。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了服务机构的相关信息。
5、在“九、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告。
6、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金的业绩表现数据。
7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了交易资料寄送服
务的相关信息。
8、在“二十二、其他披露事项”部分，更新了基金及基金管理人的相关公
告。
上银基金管理有限公司
2020年 6月 24日
