广发中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书摘要
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
时间：二〇二〇年六月
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【重要提示】
本基金于 2013 年 2 月 17 日经中国证监会证监许可[2013]165 号文核准。本基金基金合
同于 2013年 4月 11日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。同时由于本基金是
跟踪中证 500 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报
与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报
偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决
策和 IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退
补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险
与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 指数”，因此，
本基金的业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。同时，本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
投资者投资本基金时需具有上海证券交所 A故账户或基金账户。其中需注意,使用上海证
券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证 500 指
数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海
证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票
参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A股账户。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产
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品资料概要。本基金的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本基金本次更新的招募说明书对申购赎回清单的相关信息进行更新，相关信息更新截止
日为 2020 年 6 月 19 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 12 月
11 日，有关财务数据截止日为 2019年 9月 30日，净值表现截止日为 2019年 6 月 30日（本
报告中财务数据未经审计）。
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第一部分
基金管理人
一、概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105 室-49848（集中办公区）
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼
4、法定代表人：孙树明
5、设立时间：2003年 8月 5日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：邱春杨
8、注册资本：1.2688亿元人民币
9、股权结构：广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金
融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 60.593%、
15.763％、15.763％和 7.881％的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙树明先生：董事长，博士，高级经济师，现任广发证券股份有限公司党委书记、董事
长、执行董事，兼任中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理
事会兼职副会长，上海证券交易所第四届理事会理事、第一届上市咨询委员会委员、第一届
科创板股票公开发行自律委员会委员，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司协
会第二届理事会兼职副会长、财务总监专业委员会主任委员，中国注册会计师协会道德准则
委员会委员，中国资产评估协会常务理事，中国证券博物馆第一届理事会理事，广东金融学
会副会长，广东省金融发展研究会常务副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金
融运行规范组成员。曾任财政部条法司副处长、处长，河北涿州市人民政府副市长（挂职），
中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事
会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任、亚
洲金融合作协会理事等职务。
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产
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管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业
委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资
银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监，
兼任证通股份有限公司监事，中国证券业协会财务会计委员会委员，广东省党外知识分子联
谊会国企分会理事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部
经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司
财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司监事会主席。
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司董事、总裁。曾
任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事
会秘书、财务总监、副总裁。
翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理，
深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理，南方香江集团董事长、总经理，香江集团有限
公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，中国女企业家协会
副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香江社会救
助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，香港
各界文化促进会主席。
匡丽军女士：董事，硕士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主
席。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州市科达实业发展公司办公室主任，广州
科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首
席风险官、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄
支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，
太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼
董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财
产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。
董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学
兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院
长，海尔施生物医药股份有限公司独立董事、绍兴银行股份有限公司独立董事。
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姚海鑫先生：独立董事，博士，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博
士生导师，兼任东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计与珠算心算学会
会长、沈阳化工股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、
东软医疗股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）
教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长，新华国际商学院党总支
书记、东北制药（集团）股份有限公司独立董事等。
2、监事会成员
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发
展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
孔伟英女士：职工监事，学士，经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。
曾任职于广发证券股份有限公司。
张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广
州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信
息技术部工程师。
刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广
发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经
理助理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会
创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上
诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有
限公司总经理、董事长。
易阳方先生：常务副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任广发
证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金
管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理，广发聚富开放式证券投资基
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金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资
基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。
朱平先生：副总经理，硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，
广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会
兼职委员。
邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工
程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理、广发中证 500指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，
历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任中国农业科
学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金
监管部处长。
张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债
债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证
券投资基金基金经理、广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、广发汇利一
年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中
国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发
基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广
发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金
经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。
王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限
公司工作。
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窦刚先生：首席信息官，硕士。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有
限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。
4、基金经理
刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信
息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深 300指数证券投资基金基金经理(自 2014
年 4月 1日至 2016年 1月 17 日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自
2016 年 1月 25日至 2018年 4月 25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017
年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广发中小板 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自
2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金
经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中小板 300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(自 2016 年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放
式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016 年 9 月 26 日至 2019 年 11 月 14
日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年 1 月 25日至 2019
年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自
2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自 2014年 4月 1日起任
职)、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014年 4月 1 日起任职)、广
发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015年 8月 20日起任职)、广发沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016 年 1 月 18 日起任职)、广发创
业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017 年 4月 25日起任职)、广发创业板交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2017年 5 月 25日起任职)、广发美国
房地产指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生
产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发纳斯达克生物科技
指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开
放式指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资
基金基金经理(自 2018年 8 月 6日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自
2018年 8月 6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2018
年8月6日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、
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广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019年 5月 9日起任职)、
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 9月 20日起任职)、
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019 年 11 月 6
日起任职)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2019年
12 月 16日起任职）。
历任基金经理：邱春杨，任职时间为 2009年 11月 26日至 2010年 12月 1 日；陈盛业，任
职时间为 2010年 12月 1日至 2014年 4月 1日。
5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由总经理助理王海涛先生、
总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策
略投资部副总经理李巍先生等成员组成，王海涛先生担任权益公募投委会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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第二部分
基金托管人
一、 基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
一、 主要人员情况
截至 2019年 9月，中国工商银行资产托管部共有员工 208人，平均年龄 33 岁，95%以上
员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
二、 基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，
秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管
理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资
者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象
和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托
资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII 资产、股
权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产
证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服
务。截至 2019年 9月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006只。自 2003年以来，本行连
续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内
地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68项最佳托管银行大奖；是获
得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
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第三部分
相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、网下现金和网下股票销售直销机构
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 10楼
直销中心电话：020-89899073
传真：020-89899069
020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 9号楼 11层 1101单元
（电梯楼层 12层 1201单元）
电话：010-68083113
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号 905-10室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）
客服传真：020-34281105
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、网下现金和网下股票发销售代理机构
（1）名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
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楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（2）名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦六楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cnn
（3）名称：联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路 14号
法定代表人：徐刚
客服电话：400-8888-929
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
公司网站：www.lxzq.com.cn
（4）名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人：牛冠兴
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电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
（5）名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（6）名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626319
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国免费业务咨询电话：95511—8
公司网站：www.pingan.com
（7）名称：中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
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开放式基金咨询电话：400-600-8008
公司网站：www.china-invs.cn
（8）名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
公司网站：www.wlzq.com.cn
（9）名称：方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com
（10）名称：广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn
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（11）名称：国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13号
公司地址：广西南宁市滨湖路 46号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服电话：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（12）名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服电话：95558
公司网站：www.citics.com
（13）名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
（14）名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
16
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站：www.chinastock.com.cn
（15）名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138号
办公地址：长春市自由大路 1138号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
开放式基金咨询电话：4006000686；0431-85096733
开放式基金业务传真：0431-85096795
公司网站：www.nesc.cn
（16）名称：宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：4008-000-562
公司网站：www.hysec.com
（17）名称：申银万国证券股份有限公司
住所：上海市长乐路 989号世纪商贸广场 45楼
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
电话：021-33388215
17
传真：021-33388224
客服电话：95523或 4008895523
电话委托电话：021-962505
公司网站：www.sywg.com
（18）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98号
办公地址：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
（19）名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：4008888788，10108998，95525
公司网站：www.ebscn.com
（20）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
18
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）
（21）名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 18-21层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
公司网站：www.dwzq.com.cn
（22）名称：东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（23）名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路 90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（24）名称：齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86号
办公地址：济南市经七路 86号证券大厦
法定代表人：李玮
19
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（25）名称：中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22层
法定代表人：沈强
联系人：王霈霈
电话：0571-86078823
客服电话：95548
（26）名称：中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山深圳路 222号 1号楼 2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 20层（266061）
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：0532-96577
公司网站：www.zxwt.com.cn
（27）名称：中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
电话：021-20328216
传真：021-50372474
客服电话：4006208888
公司网站：www.bocichina.com
20
（28）名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750号
法定代表人：洪家新
联系人 ：陈敏
联系电话：021-64316642
业务传真：021-54653529
客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn
（29）名称：西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服电话：4008-096-096
公司网站：www.swsc.com.cn
（30）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（31）名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
21
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（32）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666、95521
公司网站：www.gtja.com
（33）名称：财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市解放路 111号
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
传真：0571-87818329
客服电话：95336（浙江），40086-96336（全国）
公司网站：www.ctsec.com
(34)名称：万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E栋 12层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：95322
联系人：甘蕾
22
联系电话：020-38286026
公司网站：www.wlzq.cn
(35)名称：湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
法定代表人：孙永祥
联系人：李欣
电话：021-38784580
传真：021-68865680
公司网站：www.xcsc.com
3、网上现金销售代理机构
具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司，具体名单如下：爱建证
券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限
公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通
证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公
司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东
北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任
公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券
股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公
司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股
份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、
国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股
份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华
宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任
公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西
证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、
联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责
任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股
份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、
23
天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限公司、万联证券有限责
任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、
西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任
公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券
有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、
中国中投证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中
航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任
公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公
司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、首创证
券有限责任公司、国开证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、开源证券有限责任公
司等代理销售机构。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及
时公告。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：周明
联系人：崔巍
电话：010-50938888
传真：010-59378907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心 29层、10 层
负责人：王晓华
电话：020－37181333
传真：020－37181388
经办律师：王晓华
24
联系人：刘智、杨琳
四、审计基金资产的会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
法人代表：毛鞍宁
电话：020－28812888
传真：020－28812618
经办注册会计师：赵雅、马婧
25
第四部分
基金的名称
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
第五部分
基金的类型
股票型证券投资基金
第六部分 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
26
第七部分 基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、
权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金
既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融
公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等
业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项
按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
基金的投资组合比例为：本基金建仓期为 3 个月，在建仓完成后，本基金投资于标的指
数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%，权证、股指期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
27
第八部分
基金的投资策略
1、完全复制法的投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。
一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但
在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变
化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时
完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。
本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指
数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误
差。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易
活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估
值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产
生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，
对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产
增值。
根据有关规定，本基金投资权证遵循下述投资比例限制：
1)、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之
五。
2)、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。
3)、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
2、投资组合构建
本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。
28
（1）确定目标组合：基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法
确定目标组合；
（2）制定建仓策略：基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析，
制定合理的建仓策略；
（3）组合调整：基金经理在规定的时间内，采用适当的方法和措施对组合进行调整，直
至达到紧密跟踪标的指数的要求。
3、投资组合的日常管理
（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为信息以
及成份股公司其他重大信息，包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等，
分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数的调整等变化，确定标的指数变化是否与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪基金申购和赎回情况，分析其对投资组合的
影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的
差异及其原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。
（5）组合调整：找出将实际组合调整为目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如发
生标的指数成份股调整、成份股公司发生并购重组等重大事项，基金经理召集会议，决定基
金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础，
考虑 T日将会发生的上市公司变动等情况，制作 T日的申购赎回清单并公告。
4、投资组合的定期管理
（1）每月
每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中的现
金比例，进行支付现金的准备。
每月末，基金经理对投资操作、投资组合表现、跟踪误差等进行分析，分析最近投资组
合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。
（2）每半年
根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标的指
29
数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏
离度和跟踪误差。
5、投资绩效评估
（1）每日对基金的跟踪偏离度进行分析；
（2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估；
（3）每月末根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，重点分析
基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作
以及成份股未来可能发生的变化等。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。当跟
踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误
差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
30
第九部分
标的指数和业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。
如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权，或中证 500 指数由其
他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500 指数不
宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管
理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩
比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，
则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒
体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制
单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人
协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
第十部分
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
31
第十一部分
基金投资组合报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2019 年 12月 5日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019年 9月 30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 4,626,067,222.37 96.10
其中：股票 4,626,067,222.37 96.10
2 固定收益投资 2,269,985.10 0.05
其中：债券 2,269,985.10 0.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 157,766,974.33 3.28
7 其他资产 27,895,645.60 0.58
8 合计 4,813,999,827.40 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表的合计项不含可退替代款估值
增值。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
32
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 47,082,875.48 0.99
B 采矿业
147,932,464.05
3.10
C 制造业 2,645,477,900.15 55.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
139,664,991.82 2.92
E 建筑业 75,112,130.73 1.57
F 批发和零售业 210,772,750.87 4.41
G 交通运输、仓储和邮政业 157,153,859.76 3.29
H 住宿和餐饮业 16,304,354.29 0.34
I
信息传输、软件和信息技术服务业
475,227,891.76 9.95
J 金融业 206,770,512.31 4.33
K 房地产业 207,969,479.48 4.35
L 租赁和商务服务业 63,403,978.52 1.33
M 科学研究和技术服务业 6,277,809.75 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 33,416,543.56 0.70
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 18,328,634.16 0.38
Q 卫生和社会工作 40,212,821.10 0.84
R 文化、体育和娱乐业 95,081,957.03 1.99
S 综合 39,877,692.55 0.84
合计 4,626,068,647.37 96.87
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 002463 沪电股份 1,517,236 37,172,282.00 0.78
2 000860 顺鑫农业 656,494 34,242,727.04 0.72
3 600745 闻泰科技 446,477 31,561,459.13 0.66
4 600183 生益科技 1,257,748 31,368,235.12 0.66
33
5 002405 四维图新 1,771,970 28,847,671.60 0.60
6 000066 中国长城 2,213,413 28,553,027.70 0.60
7 600872 中炬高新 657,703 27,906,338.29 0.58
8 002049 紫光国微 530,800 27,118,572.00 0.57
9 600201 生物股份 1,383,619 26,108,890.53 0.55
10 002129 中环股份 2,093,449 25,351,667.39 0.53
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,269,985.10 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,269,985.10 0.05
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 113020 桐昆转债 19,190 2,269,985.10 0.05
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
34
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IC1910 IC1910 50.00
49,364,000.0
0
65,880.00
买入的股指
期货是现货
股票指数的
对应期货品
种，相关性较
高，用期货进
行较小比例
的现货股票
替代，能够较
好实现流动
性管理以及
降低调仓成
本等，也能保
持整体持仓
风险特征保
持前后一致。
公允价值变动总额合计(元) 65,880.00
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) 65,880.00
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金是 ETF基金，主要投资标的指数成份股及备选成份股，同时可以部分投资股指期
货。
本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟
踪误差，力争实现更好地跟踪标的指数的效果。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前
一年内未受到公开谴责、处罚。
11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
35
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,892,496.82
2 应收证券清算款 20,967,162.67
3 应收股利 -
4 应收利息 35,986.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,895,645.60
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113020 桐昆转债 2,269,985.10 0.05
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
36
第十二部分
基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截
至 2019年 6月 30日。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2013.4.1
1-2013.1
2.31
7.68% 1.43% 11.40% 1.46% -3.72% -0.03%
2014.1.1
-2014.12
.31
38.71% 1.23% 39.01% 1.24% -0.30% -0.01%
2015.1.1
-2015.12
.31
38.78% 2.75% 43.12% 2.82% -4.34% -0.07%
2016.1.1
-2016.12
.31
-16.75% 1.87% -17.78% 1.90% 1.03% -0.03%
2017.1.1
-2017.12
.31
0.78% 0.90% -0.20% 0.93% 0.98% -0.03%
2018.1.1
-2018.12
.31
-32.03% 1.50% -33.32% 1.51% 1.29% -0.01%
37
2019.1.1-2
019.6.30
19.61% 1.76% 18.77% 1.79% 0.84% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
41.39% 1.73% 44.02% 1.76% -2.63% -0.03%
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年 4月 11日至 2019 年 6月 30日)
38
第十三部分
基金的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数使用许可费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
39
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的指数使用许可费
本基金《基金合同》生效后的标的指数使用许可费从基金财产中列支。指数使用许可费
按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H=基金产品每日应计提的指数使用许可费
E=前一日的基金资产净值
1）就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的，当季指数使用
许可费下限为 3.5万元。
2）就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的，不设指
数使用许可费下限。
指数使用许可费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付。由基金管理人向基金托管
人发送指数使用许可费划款指令，基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10
个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
40
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低
基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在至少一家指定媒
体上刊登公告。
41
第十四部分
对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内
容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了本招募说明书（更新）所载内容截止日。
2、在“第九部分
基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购赎回清单的相关信息。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年六月十九日
