山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币市场基金
更新招募说明书摘要
基金管理人：山西证券股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零二零年六月
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【重要提示】
本基金募集申请已于 2015年 3月 19日获中国证监会证监许可﹝2015﹞414
号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2015年 5月 14日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为
基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范
系统性风险为目标。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的
投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产
品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品
特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自
行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细
查阅基金合同。
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本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020
年 5月 29日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 3月 31 日。本招募
说明书所载的财务数据未经审计。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书
为准。
招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020年 9月 1日起执行。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
成立日期：1988年 7月 28日
批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行复[1988]315号
组织形式：股份有限公司
存续期限：持续经营
注册资本：人民币 28.2873亿元
联系电话：（0351）8686966
传真：（0351）8686918
股权结构：
序号 股东名称 持股数量 持有比例（%）
1 山西金融投资控股集团有限公司 865,314,455 30.59
2 太原钢铁（集团）有限公司 282,285,635 9.98
3 山西国际电力集团有限公司 199,268,856 7.04
4 中吉金投资产管理有限公司-中吉金
投-稳赢 2号投资基金
42,286,000 1.49
5 中央汇金资产管理有限责任公司 40,619,400 1.44
6 河南省安融房地产开发有限公司 27,585,951 0.98
7 郑州市热力总公司 26,401,342 0.93
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8 中国建设银行股份有限公司-国泰中
证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金
25,470,800 0.90
9 香港中央结算有限公司（陆股通） 20,030,993 0.71
10 山西省科技基金发展有限公司 17,000,000 0.60
注：截止到 2020.3.31前十大股东持股情况
经营范围：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介
绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
侯巍先生，中共党员，硕士学位。2007年4月至2008年1月任山西证券有限责
任公司党委委员、董事、总经理；2008年1月至2015年2月任公司董事、总经理；
2008年4月至2010年9月任大华期货有限公司董事；2009年4月至今任中德证券有
限责任公司董事长；2008年2月至2014年12月历任公司党委委员、党委副书记；
2014年12月至今任公司党委书记；2015年2月至今任公司董事长、总经理；2016
年12月至今任山西股权交易中心有限公司董事长。
杨增军先生，中共党员，本科学历，高级会计师，2009年3月至2015年5月，
在晋商银行股份有限公司工作，历任财务总监、首席财务官；2015年5月至2016
年7月，在山西国信投资集团有限公司工作，任财务总监兼计划财务部总经理、
科技信息部总经理（兼）、投资决策委员会委员、财务审查委员会副主任；2016
年7月至2019年12月任山西金融投资控股集团有限公司财务总监；2016年7月至
2020年1月任山西金融投资控股集团有限公司财务管理部总经理；2019年12月至
今任山西国耀新能源集团有限公司董事长。2017年2月至今兼任山西省产权交易
中心股份有限公司监事、监事会主席，山西省农业信贷融资担保有限公司监事；
2018年2月至今任公司董事。
李华先生，中共党员，本科学历，会计师。1995年7月至2002年3月在太钢集
团财务处成本科从事会计工作；2002年4月至2008年6月担任太钢集团计财部成本
管理室科长；2008年7月至2011年9月担任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副
部长；2011年10月至2017年7月担任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部部长；
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2016年4月至2017年7月担任山西太钢不锈钢股份有限公司财务总监；2016年11
月至2017年7月担任山西太钢不锈钢股份有限公司董事会秘书；2016年10月至今
担任山西太钢不锈钢股份有限公司董事；2017年8月至2018年10月担任太原钢铁
（集团）有限公司副总经理；2018年10月至今任太原钢铁（集团）有限公司党委
常委、董事；2018年11月至今，担任山西太钢不锈钢股份有限公司副董事长、总
经理；兼任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司、天津太钢天管不锈钢有限公司、
山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长。2018年8月至今，任山西证券董事。
夏贵所先生，中共党员、本科学历。1996年11月至1998年1月任山西通宝能
源股份有限公司财务部副经理，1998年1月至2000年8月任山西通宝能源股份有限
公司总经理助理、财务部经理，2001年11月至2004年3月任山西通宝能源股份有
限公司总会计师，2004年3月至2008年2月任山西通宝能源股份有限公司副总经理
兼会计师，2008年2月至2010年7月任山西国际电力配电管理公司总会计师、党委
委员，2010年7月至2020年2月任山西国际电力集团有限公司财务部经理（期间：
2014年2月至2017年3月任晋能电力集团有限公司总会计师、党委委员职务），2017
年5月至今任山西国际电力集团有限公司董事；2010年6月至今任山西国电置业有
限公司董事；2010年8月至今任山西地方电力有限公司董事；2011年2月至今任山
西国际电力资产管理有限公司董事；2014年3月至今任晋能环保工程有限公司董
事；2015年4月至今任山西国际电力投资有限公司董事；2016年5月至今任山西通
宝能源股份有限公司董事；2017年11月至2020年2月任晋能集团有限公司财务管
理部副部长；2018年5月至今任晋商银行股份有限公司、山西灏鼎能源投资有限
公司、朝晖产业投资基金管理有限公司监事；2018年8月至今任公司董事。
朱海武先生，硕士学位，中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、
澳洲资深会计师。2000年1月至今，在瑞华会计师事务所工作，担任合伙人。2014
年10月至今，任华远地产股份有限公司独立董事；2015年5月至今任公司独立董
事。
容和平先生，中共党员，本科学历。2001年6月至2010年6月任山西大学商务
学院副院长、教授；2011年5月至今任山西工商学院副院长、教授；2013年6月至
今任太原化工股份有限公司独立董事；2011年5月至今任公司独立董事。
蒋岳祥先生，中共党员，硕士学位。2005年12月至2009年3月任浙江大学经
济学院金融系教授、博士生导师、系主任、院长助理；2009年4月至2013年7月，
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任浙江大学经济学院党委书记、副院长；2009年4月至今任浙江大学经济学院教
授、博士生导师；2014年7月至今任国信证券股份有限公司独立董事；2015年8
月至今任英洛华科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今任荣安地产股份有
限公司独立董事；2011年5月至今任公司独立董事。
王怡里先生，中共党员，学士学位。2008年 2月至 2013年 3月任山西证券
董事会办公室总经理；2008年 2月至 2016年 5月任山西证券综合管理部总经理；
2010年 2月至今担任山西证券党委委员；2010年 4月至今任山西证券董事会秘
书；2011年 8月至今任山西证券副总经理；2013年 6月至今任山西中小企业创
业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、山证基金管理有限公司董事
长；2014年 6月至今任山证资本管理（北京）有限公司董事长；2014年 10月至
今任北京山证并购资本投资合伙企业执行事务合伙人委派代表；2015 年 2 月至
今任山证投资有限责任公司董事长；2016年 11月至今担任中德证券有限责任公
司董事；2018 年 1 月至今任汾西启富扶贫引导基金合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人委派代表；2018 年 7 月至今任山西国投创新绿色能源股权投资合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2018 年 8 月至今任山西交通产业
基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2018年 12月至今任山证
创新投资有限公司执行董事、总经理；2020 年 3 月至今任山证科技（深圳）有
限公司执行董事；2018年 3月至今任公司职工董事。
2、监事会成员基本情况
焦杨先生，中共党员，本科学历，硕士学位。2010年2月至2014年12月任山
西信托股份有限公司常务副总经理；2014年12月至2016年6月任山西国信投资集
团有限公司风控总监兼审计风控部总经理；2016年6月至2019年12月任山西金融
投资控股集团有限公司运营总监；2016年6月至2018年2月任山西金融投资控股集
团有限公司资本运营部总经理；2018年2月至2019年12月任山西金融投资控股集
团有限公司投资管理部总经理；2015年1月至今任汇丰晋信基金管理有限公司监
事会主席、山西股权交易中心有限公司监事；2016年12月至今，任山西股权交易
中心有限公司监事会主席；2010年10月至今任公司监事；2011年5月至今任公司
监事会主席；2019年12月至今任公司党委委员。
郭志宏先生，中共党员，本科学历，EMBA高级工商管理硕士学位，高级经
济师。2012年5月至2015年3月，任山西信托股份有限公司监事、监事会主席；2015
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年3月至2017年1月任山西信托股份有限公司党委委员、副总裁；2017年1月至2019
年1月任山西省融资再担保有限公司党委书记、董事长；2019年1月至今任山西省
融资再担保集团有限公司（原山西省融资再担保有限公司）党委书记、董事长；
2015年5月至今任公司监事。
王国峰先生，中共党员，本科学历。2005年3月至2015年3月，任长治市行政
事业单位国有资产管理中心副主任；2015年9月至2017年10月，任长治市行政事
业单位国有资产管理中心主任；2017年10月至今，任长治市经济建设投资服务中
心主任；2015年5月至今任公司监事。
高明先生，中共党员，大专学历。1984年9月至今历任汾酒集团有限责任公
司基建出纳、会计、财务科副科长、科长、审计部副主任、主任、山西杏花村汾
酒厂股份有限公司财务处处长、汾酒集团有限责任公司财务部主任、副总会计师；
2013年8月至今任山西杏花村汾酒集团有限责任公司总会计师；2007年4月至2008
年1月任山西证券有限责任公司董事；2008年1月至今任公司监事。
关峰先生，中共党员，本科学历。2001年6月至2013年6月，历任山西焦化集
团有限公司审计处副处长、处长；2013年6月至2014年4月，任山西焦化集团有限
公司财务处处长；2014年5月至2017年5月，任山西焦化集团有限公司集团副总会
计师兼财务处处长；2017年2月至今任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总经
理助理、财务部部长；2015年5月至今任公司监事。
罗爱民先生，中共党员，本科学历。2005年3月至2010年3月任山西省经贸资
产经营有限责任公司处长；2010年3月至2017年5月任山西经贸集团技改投资有限
公司总经理；2017年5月至今任山西经贸集团技改投资有限公司执行董事；2018
年12月至今任山西旅游集团资产管理有限公司董事长、山西经贸集团煤焦投资有
限公司董事长；2007年6月至今，任太原重工股份有限公司监事；2011年5月至今
任公司监事。
李国林先生，中共党员，本科学历，学士学位。2012年4月至2016年5月任山
西省科技基金发展总公司副总经理；2016年5月至2016年8月，任山西省科技基金
发展总公司常务副总经理；2016年8月至2017年12月任山西省科技基金发展总公
司总经理；2016年9月至2017年12月任山西省科技基金发展总公司党支部书记。
2017年12月至今任山西省科技基金发展有限公司(原山西省科技基金发展总公司)
党支部书记、执行董事、总经理。2014年9月至今任山西久晖股权投资管理有限
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公司执行董事；2014年6月至今任山西澳坤生物农业股份有限公司董事；2014年4
月至今任太原风华信息装备股份有限公司董事；2012年3月至今任晋城市富基新
材料股份有限公司董事；2014年12月至今任山西诺亚信创业投资有限公司董事；
2012年12月至今任运城市奥新纳米新技术有限公司董事；2015年1月至今任山西
青山化工有限公司董事；2018年3月至今任山西康宝生物制品股份有限公司董事；
2015年5月至今任公司监事。
刘奇旺先生，中共党员，本科学历。1992年10月至2017年12月，历任吕梁市
国有资产投资集团公司（原吕梁地区信托投资公司）办公室副主任、办公室主任、
总会计师；2017年12月至今任吕梁国投集团有限公司（原吕梁市国有资产投资集
团公司）总会计师；2015年5月至今任公司监事。
胡朝晖先生，中共党员，学士学位。2008年1月至今任公司职工监事；2008
年2月至2016年5月任公司风险控制部总经理；2016年5月至今任公司稽核考核部
总经理；2009年1月起任公司监事会副主席。2011年7月至今任山证投资有限责任
公司监事；2014年6月任山证资本管理（北京）有限公司监事。
翟太煌先生，中共党员，硕士学位。2008年1月至今任公司职工监事；2008
年1月至2019年3月任公司研究所所长；2011年7月至今任山证投资有限责任公司
董事；2014年6月任山证资本管理（北京）有限公司董事；2019年3月至今任公司
研究所总监。
闫晓华女士，中共党员，学士学位。2006年7月至2008年1月任公司稽核考核
部总经理，2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司职工监事；2008年1
月至今任公司职工监事；2008年2月至2016年5月任公司稽核考核部总经理；2016
年5月至2017年7月任公司合规管理部总经理；2017年2月至今任公司总裁助理。
尤济敏女士，中共党员，硕士学位。2006年 4月至 2016年 5月任公司人力
资源部总经理；2006年 4月至 2011年 8月，任公司党委办公室主任；2008年 1
月至今任公司职工监事；2011 年 7 月至今任山证投资有限责任公司董事；2013
年 6月至今任山证基金管理有限公司董事；2014年 6月至今任山证资本管理（北
京）有限公司董事；2016年 6月至今任山证投资有限责任公司专职副董事长。
3、高级管理人员基本情况
侯巍先生，请参见本节“董事会成员基本情况”。
乔俊峰先生，中共党员，硕士学位。2007年4月至2008年1月任山西证券有限
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责任公司职工董事；2008年2月至2015年5月任公司职工董事；2008年10月至2010
年9月任大华期货有限公司总经理；2010年9月至2013年9月任大华期货有限公司
董事长；2010年2月至今担任公司党委委员。2010年12月至今任公司副总经理；
2013年9月至2017年1月任格林大华期货有限公司董事长；2016年1月至今任山证
国际金融控股有限公司董事长。2017年6月至今任公司上海资产管理分公司总经
理。
汤建雄先生，学士学位。2008年 2月至 2013年 3月任公司计划财务部总经
理；2007年 11月至 2013年 10月任大华期货有限公司董事；2009年 4月至今担
任中德证券有限责任公司董事；2010年 4 月至 2015 年 12 月任公司财务总监；
2011年 8月至今任公司副总经理；2011年 7月至今任山证投资有限责任公司董
事；2013年 10月至今任格林大华期货有限公司董事；2015年 2月至 2016年 1
月代为履行合规总监职责，2016 年 1 月至 2017 年 6 月任公司合规总监。2017
年 7月至今任公司首席风险官，2018年 1月至今任公司财务负责人。
王怡里先生，请参见本节“董事会成员基本情况”。
高晓峰先生，中共党员，学士学位。1996年 8月至 1999年 8月任职于山西
省证券管理办公室证信证券培训中心；1999年 8月至 2010年 3月先后任职于中
国证监会山西监管局机构处、期货处和上市处；2010年 3月至 2014年 8月先后
任中国证监会山西监管局办公室副主任（主持工作）、主任；2014年 8月至 2015
年 11月任中国证监会山西监管局期货处处长；2015年 11月至 2017年 3月任中
国证监会山西监管局法制处处长（期间，2016年 8月至 2017年 1月挂职山西金
融投资控股集团有限公司投资管理部副总经理）；2017年 6月至今，任公司副总
经理、合规总监。
4、基金经理
华志贵先生，复旦大学经济学硕士。2004年 5月至 2008年 8月，在东方证
券股份有限公司固定收益业务总部任高级投资经理；2008年 9月至 2009年 8月，
在中欧基金管理有限公司，从事研究、投资工作；2009 年 9 月，加入华宝兴业
基金管理有限公司，2010年 6月至 2011年 9月担任华宝兴业现金宝货币市场基
金基金经理；2010年 6月至 2013年 4月担任华宝兴业增强收益债券型投资基金
基金经理；2011年 4月至 2014年 5月担任华宝兴业可转债基金基金经理。2014
年 10 月加盟本公司公募基金部，2015 年 5月 14 日至今任山西证券日日添利货
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币市场基金基金经理。2016年 5月 4日至 2018年 7月 21日任山西证券保本混
合型证券投资基金基金经理。2016年 8月 24日至今任山西证券裕利债券型证券
投资基金（自 2018年 8月 25日起，转型为山西证券裕利定期开放债券型发起式
证券投资基金）基金经理。2019年 1月 21日至今任山西证券超短债债券型证券
投资基金基金经理。2019年 5月 30日至今任山西证券裕泰 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理。华志贵先生具备基金从业资格。
刘相鹏先生，上海财经大学金融硕士。2012年 1月至 2013年 9月任上海易
序资产管理有限公司债券交易员；2013年 10月至 2015 年 2 月任江苏大丰农商
行债券交易员；2015年 4月加入山西证券公募基金部，从事债券交易工作，2018
年 5月 3日至今任山西证券日日添利货币市场基金基金经理，2019年 5月 30日
至今任山西证券裕泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。刘相
鹏先生具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员
经营决策委员会——公募固定收益委员会
主任委员：
乔俊峰，公司副总裁
委员：
薛永红，公募基金部总经理；
华志贵，基金经理；
刘凌云，基金经理；
娄伶俐，研究员
郭熠，财富管理部副总经理；
石晋，研究所研究员；
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
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基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的
每万份基金已实现收益和七日年化收益率，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15年以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
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现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后 30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
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他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的风险管理与内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各
项业务过程和业务环节；
（2）独立性原则：公司设立独立的监察稽核部门，监察稽核部门保持高度
的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；
（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相
互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理
更具客观性和操作性；
（5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，
内部风险控制与公司业务发展同等重要。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管
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理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察
稽核部门负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，
从而控制公司的整体运营风险；
（2）合规总监：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风
险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；
（3）首席风险官：负责组织、协调、落实全面风险管理工作。
（4）风险管理执行委员会：根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风
险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取
各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险
点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基
金运作风险报告；
（5）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略；
（6）合规管理部：负责对公募基金管理业务相关制度、合同和流程进行合
规性审核；按照监管机构的要求和公司的规定定期、不定期地进行合规检查，组
织落实公募基金管理业务的业务隔离和反洗钱工作；负责处理公募基金管理业务
相关法律诉讼事务；
（7）风险管理部：负责对整体业务进行全程监控，拟定和完善公募基金管
理业务风险管理制度和风险控制流程；建立和完善公募基金管理业务风险监控指
标体系；监控和检查公募基金管理业务运行情况；分析、评估公募基金管理业务
的风险状况，并向公司总经理办公会及相关部门提交风险评估报告；
（8）稽核审计部：负责对公募基金管理业务进行全面的审计与监察、稽核，
检查各部门对公募基金管理业务相关制度的执行情况，并出具监察稽核报告。
3、内部控制制度综述
（1）风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规
章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管
理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有
效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全
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完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政
策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位
分离制度、空间分离制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密
制度和独立的监察稽核制度等相关制度。
（2）监察稽核制度
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设合规总监、合规管理
部和稽核审计部。合规总监全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席
任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵
规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监
会。如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。合规
管理部、稽核审计部具体执行合规管理与稽核审计工作，并协助合规总监工作。
合规管理部、稽核审计部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。
具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见，并提交风险管理执行委员会；
检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法
性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性；调查公司
内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员工的离任审计；协调
外部审计事宜等。
（3）内部会计控制制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可
循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务
的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定
了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工
作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后
监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保
管和财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，
高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保
监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更
新；
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（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，
做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之
间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工
都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和
减少风险；
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理
执行委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了
自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌
握风险状况，从而以最快速度做出决策；
（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系
统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够
和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市
场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18号
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邮政编码：200336
注册时间：1987年 3月 30日
注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于 1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的
发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市，2007年 5月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2019年英国《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，连续
五年跻身全球银行 20强；根据 2019年美国《财富》杂志发布的世界 500强公司
排行榜，交通银行营业收入位列第 150位，较上年提升 18位。
截至 2020年 3月 31日，交通银行资产总额为人民币 104，543.83亿元。2020
年 1-3月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 214.51亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具
有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职
业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。
任先生 2020年 1月起任本行董事长、执行董事，代为履行行长职责，2018
年 8月至 2020年 1月任本行副董事长（其中：2019年 4月至 2020年 1月代为
履行董事长职责）、执行董事，2018年 8月至 2019年 12月任本行行长； 2016
年 12月至 2018年 6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年 10月至 2018
年 6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年 9月至 2018年 6月
兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年 7月至 2016年 11月任中
国银行副行长，2003年 8月至 2014年 5月历任中国建设银行信贷审批部副总经
理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经
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理；1988年 7月至 2003年 8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心
支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。
任先生 1988年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士 2015年 8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年 12月至 2015
年 8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副
总裁；1999年 12月至 2007年 12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石
油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2020年 3月 31日，交通银行共托管证券投资基金 452只。此外，交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资
产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和 QFLP资
金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部
管理，托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、
评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保
护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的
监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的
内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监
督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与
交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，
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分账管理。
4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的
设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施
消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理
模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过
行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标
被有效执行。
6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作
环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最
佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资
产托管业务指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基
金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通
银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交
通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、
《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人
员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变
化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，
业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信
息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施
实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运
行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投
资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和
支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
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基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及
时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。
交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银
行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告
中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处
罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构：山西证券股份有限公司
办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
董秘：王怡里
联系电话：（0351）8686966
传真：（0351）8686918
客服电话：95573
网址：www.i618.com.cn
2、代销机构：
（1）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路 58号 906室
办公地址：北京市海淀区海淀北二街 10号泰鹏大厦 12层
法定代表人：张琪
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联系人：付文红
客服电话：010-62675369
网址: http://www.xincai.com/
（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：任德奇
联系人：王菁
客服电话：95559
网址: http://www.bankcomm.com/
（3）晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A座
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A座
法定代表人：阎俊生
联系人：董嘉文
客服电话：9510-5588
网址：www.jshbank.com
（4）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层
法定代表人：张跃伟
联系人：苗明
客服电话：800-820-2899
网址：www.erichfund.com
（5）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
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21
客服电话：4007009665
网址：www.ehowbuy.com
（6）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙欲镇安福街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟文
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
（7）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳 1687号 2号楼
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（8）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 26层
法定代表人：其实
联系人：黄妮娟
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（9）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路号 HALO广场 4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
客服电话：4006-788-887
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22
网址：http://www.zlfund.cn
（10）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼
法定代表人：沈继伟
联系人：徐亮
客服电话：400-067-6266
网址：http://a.leadfund.com.cn
（11）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 C座 6层
法定代表人：李悦
联系人：侯艳红
客服电话：4008980618
网址：http://www.chtfund.com
（12）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：王骅
客服电话：400-92-82266
网址：https://www.dtfunds.com
（13）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 15楼
法定代表人：鲍东华
联系人：宁博宇
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
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（14）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号
法定代表人：王伟刚
联系人：熊小满
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（15）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 10楼
法定代表人：沈丹义
联系人：杨徐霆
客服电话：4006695156
网址: https://www.tonghuafund.com/
（16）山西证券股份有限公司营业部
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：谢武兵
网站：www.i618.com.cn
（17）上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海
泰和经济发展区）
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人： 王翔
联系人： 蓝杰
客服电话：4008205369
网址: https://www.jiyufund.com.cn/
（18）大连网金基金销售有限公司
山西证券日日添利货币市场基金
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注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
法定代表人： 樊怀东
联系人： 辛志辉
客服电话：400 089 9100
网址：http://www.yibaijin.com
（19）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室
法定代表人：吴言林
联系人： 林伊灵
客服电话：025-66046166
网址: http://www.huilinbd.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构新增为本
基金的发售机构。
二、注册登记机构
名称：山西证券股份有限公司
办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
董秘：王怡里
联系电话：（0351）8686966
传真：（0351）8686918
客服电话：95573
网址：www.i618.com.cn
三、律师事务所和经办律师
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名称：国浩律师（上海）事务所
办公地址：上海市北京西路 968号嘉地中心 23-25层
负责人：黄宁宁
电话：（021）52341668
传真：（021）52433320
经办律师：林雅娜
方祥勇
联系人：林雅娜
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市崇文区崇文门外大街 11号新城文化大厦 A座 11层
办公地址：北京市崇文区崇文门外大街 11号新城文化大厦 A座 11层
法定代表人：张增刚
电话：010-68085873
经办注册会计师：白银泉
张伟
联系人：张伟
第四部分 基金的名称
本基金名称：山西证券日日添利货币市场基金。
第五部分 基金的类型
基金类型为货币市场型基金。
第六部分 基金的投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
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投资回报。
第七部分 基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、一年以内（含一年）的银行定期存款、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券及非金融企业债务融资工具；
4、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、市场结构
变化和短期资金供给等因素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险收益、
估值水平特征，决定各类资产的配置比例和期限匹配量，并适时进行动态调整。
2、个券选择策略
本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评
估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。
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27
3、银行存款投资策略
本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期
限等因素的分析，以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风
险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
4、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币市场基金资产的高流动性
要求及其相关的投资比例规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升
时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降
低组合久期，以降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩
余期限较长的债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。
5、回购策略
根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低时，本基金在严格遵守相
关法律法规的前提下，利用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基金收
益水平。另一方面，本基金将把握资金供求的瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的
短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡，
导致回购利率突增等。此时，本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资
金拆借利率陡升的投资机会。
6、套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等
因素影响而出现定价差异，从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会
可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利操作，提高资产收益率。如跨银
行间和交易所的跨市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作
（跨期限套利）。
7、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资
金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期
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28
限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争
取较高收益。
第九部分 基金的业绩比较基准
人民币活期存款利率（税后）
活期存款是具备最高流动性的存款，本基金期望通过科学严谨的管理，使本
基金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益，因此选择活期存款利率作为业
绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。本报告中财务资料未经审计。
投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,695,383,004.09 63.70
其中：债券 2,452,267,754.69 57.95
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29
资产支持证券 243,115,249.40 5.75
2 买入返售金融资产 1,119,617,639.43 26.46
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 399,161,261.48 9.43
4 其他资产 17,218,688.37 0.41
5 合计 4,231,380,593.37 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 8.73
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 19,949,870.02 0.47
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 95
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120
天"，本报告期内，本基金未发生超标情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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30
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例（%）
1 30天以内 42.30 0.47
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 8.30 -
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 4.02 -
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 5.33 -
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 40.27 -
其中：剩余存续期超过39
7天的浮动利率债
- -
合计 100.22 0.47
4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,761,526.55 2.40
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 670,410,306.56 15.94
6 中期票据 30,248,395.72 0.72
7 同业存单 1,650,847,525.86 39.26
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31
8 其他 - -
9 合计 2,452,267,754.69 58.32
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 1720065
17郑州银行绿
色金融01
1,000,000
100,761,526.
55
2.40
2 111914061
19江苏银行CD
061
1,000,000
99,927,006.4
7
2.38
3 111912100
19北京银行CD
100
1,000,000
98,527,414.9
3
2.34
4 111970650
19西安银行CD
081
1,000,000
98,289,248.8
2
2.34
5 012000278
20大同煤矿SC
P004
900,000
90,016,201.1
6
2.14
6 012000648
20大同煤矿SC
P006
600,000
60,093,850.9
3
1.43
7 012000332
20苏农垦SCP0
01
500,000
50,071,507.2
8
1.19
8 011902827
19山东电力SC
P003
500,000
50,033,988.7
4
1.19
9 041900278
19大同煤矿CP
003
500,000
50,000,141.1
8
1.19
10 012000714
20山东电力SC
P001
500,000
50,000,135.7
6
1.19
7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的
次数
0
报告期内偏离度的最高值 0.1605%
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报告期内偏离度的最低值 0.0242%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
值
0.0739%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 139812 天著优04 500,000
50,023,348.7
4
1.19
2 138104 永熙优18 480,000
47,989,979.1
1
1.14
3 138006 19汇裕01 300,000
30,090,794.0
3
0.72
4 159909 19借02A1 300,000
30,009,620.6
4
0.71
5 138445 链融21A1 300,000
30,000,000.0
0
0.71
6 159915 19借01A1 300,000
29,997,860.9
8
0.71
7 139835 链融14A3 250,000
25,003,645.9
0
0.59
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
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33
本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每
日计提损益。
9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门
立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 16,598,439.98
4 应收申购款 620,248.39
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 17,218,688.37
9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日，基金业绩数据截至 2020 年 3 月 31
日。
一. 基金净值表现
1. 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.1山证日日添利货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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34
2015.5.14—2015.12.31 1.8167 %
0.0011%
0.2258%
0.0000% 1.5909%
0.0011 %
2016.1.1-2016.12.31 2.5117% 0.0004% 0.3565% 0.0000% 2.1552% 0.0004%
2017.1.1-2017.12.31 3.3896% 0.0012% 0.3555% 0.0000% 3.0341% 0.0012%
2018.1.1-2018.12.31 3.2705% 0.0011% 0.3555% 0.0000% 2.9150% 0.0011%
2019.1.1-2019.12.31 2.5648% 0.0004% 0.3555% 0.0000% 2.2093% 0.0004%
2020.1.1-2020.3.31 0.5898% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5013% 0.0004%
2015.5.14-2020.3.31 14.9735% 0.0013% 1.7496% 0.0000% 13.2239% 0.0013%
1.2山证日日添利货币B
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2015.5.14—
2015.12.31
1.8000% 0.0025% 0.2258% 0.0000% 1.5742% 0.0025%
2016.1.1-2016.12.31 2.7682% 0.0004% 0.3565% 0.0000% 2.4117% 0.0004%
2017.1.1-2017.12.31 3.6507% 0.0012% 0.3555% 0.0000% 3.2952% 0.0012%
2018.1.1-2018.12.31 3.5291% 0.0011% 0.3555% 0.0000% 3.1736% 0.0011%
2019.1.1-2019.12.31 2.8217% 0.0004% 0.3555% 0.0000% 2.4662% 0.0004%
2020.1.1-2020.3.31 0.6523% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5638% 0.0004%
2015.5.14-2020.3.31 16.1850% 0.0016% 1.7496% 0.0000% 14.4354% 0.0016%
1.3山证日日添利货币C
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2015.5.19—
2015.12.31
0.8174% 0.0009% 0.2209% 0.0000% 0.5965% 0.0009%
2016.1.1-2016.12.31 0.9862% 0.0004% 0.3565% 0.0000% 0.6297% 0.0004%
2017.1.1-2017.12.31 1.8511% 0.0012% 0.3555% 0.0000% 1.4956% 0.0012%
2018.1.1-2018.12.31 1.7334% 0.0011% 0.3555% 0.0000% 1.3779% 0.0011%
2019.1.1-2019.12.31 1.0391% 0.0005% 0.3555% 0.0000% 0.6836% 0.0005%
2020.1.1-2020.3.31 0.2157% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.1272% 0.0004%
2015.5.19-2020.3.31 6.8199% 0.0013% 1.7446% 0.0000% 5.0753% 0.0013%
注：1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；
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35
2、本基金收益分配是按日结转份额。
2、 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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更新招募说明书摘要
36
注：1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日
起六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资
范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。
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37
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费。
2、基金托管人的托管费。
3、销售服务费。
4、增值服务费。
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监
会另有规定的除外。
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费。
7、基金份额持有人大会费用。
8、基金的证券交易费用。
9、基金的银行汇划费用。
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金 A类基金份额的管理费为年费率 0.3%，B类基金份额的管理费为年
费率 0.3%，C类基金份额的管理费为年费率 0.3%。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金管理费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
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38
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B类降级为 A类
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类
基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0%，对于由 A 类升级为 B
类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B
类基金份额的费率。C类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。三类基金份额的
销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财
产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节
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39
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支
付。
4、增值服务费
本基金 C 类基金份额为投资者提供了增值服务。山西证券日日添利货币市
场基金增值服务是指根据投资者证券账户的指令为其提供货币市场基金的自动
申购和赎回等操作。
对于接受增值服务的本基金C类基金份额，每日应收取的增值服务费以1.5%
的年费率、按其持有的前一日基金资产净值进行计算。增值服务费费率如有调降，
将通过基金管理人公告的方式对外予以通知。具体计算方式如下：
H=E×年增值服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金增值服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
增值服务费每日计提，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次
性划付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 5－10 项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
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40
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金
份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等
费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至
少一种指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
《山西证券日日添利货币市场基金更新招募说明书（2020年第 1号）》依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关
法律法规的要求，对 2019 年 12 月 18 日公告在本公司公募基金业务网站
（http://publiclyfund.sxzq.com:8000/）的《山西证券日日添利货币市场基金
更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
一、更新了“重要提示”中相关内容。
二、更新了“第三部分 基金管理人”中相关内容。
三、更新了“第四部分 基金托管人”中相关内容。
四、更新了“第五部分 相关服务机构”中相关内容。
五、更新了“第十部分 基金的投资”中相关内容。
六、更新了“第十三部分 基金资产的估值”中相关内容。
七、更新了“第十四部分 基金的收益与分配”中相关内容。
八、更新了“第十五部分 基金费用与税收”中相关内容。
山西证券日日添利货币市场基金
更新招募说明书摘要
41
九、更新了“第二十一部分 基金托管协议的内容摘要”中相关内容。
十、更新了“第二十三部分 其他应披露事项”中相关内容。
十一、对部分其他表述进行了更新。
山西证券股份有限公司
2020年 6月 17日
