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嘉实致盈债券(006450)

嘉实致盈债券:嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年06月12日更新)查看PDF公告

 嘉实致盈债券型证券投资基金 
更新招募说明书摘要 
(2020年06月12日更新) 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
重要提示 
嘉实致盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2018 年 8月 10日
证监许可[2018]1296 号《关于准予嘉实致盈债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。
本基金基金合同于 2018 年 11 月 2 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照
《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020年 5月 11
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020年 3 月 31日(未经审计),特别事项注明除外。 



嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 2 一、基金管理人 (一) 基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 法定代表人 经雷 成立日期 1999 年 3 月 25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立 信投资有限责任公司 30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于 1999年 3月 25日 成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部 设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司 获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 (二) 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管 理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长; 银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业 务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 3 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年 10 月至 2017年 12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年 12月起任公司董事长。 朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员; 国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任 中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理,兼任中诚国际资本有限公司总经理、 中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。 韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月 至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公 司总经理;2001年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约) 全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。 高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以 来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长, 2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师, 美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现 任中央财经大学商学院教授。 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 4 经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特 许金融分析师(CFA)。1998年到 2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投 资总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事 总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年 3月起任公司总经理。 张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经 理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业 (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年 11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团,2003年 10月至 2008年 6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年 7月至今,就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年 7月至 2004年 8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表,2004年 9月至 2006年 1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事 务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10 月至 2010年 12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年 12月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆 通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监。 郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司,历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。 2、基金经理 (1)现任基金经理 刘宁女士,经济学硕士,15 年证券从业经历,具有基金从业资格。2004 年 5月加入嘉 实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005 年开始从事投资相关工作,先后担 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 5 任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013 年 7 月 30 日至 2014 年 9 月 19 日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、 2013年 8月 21日至 2019年 4月 26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经 理、2015年 12月 15日至 2017年 12月 26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、2016 年 4 月 8 日至 2019 年 12 月 5 日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、2017 年 1 月 7 日至 2019 年 7 月 23 日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、2017 年 3 月 1 日至 2018 年 10 月 8 日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、2016年 12月 2日至 2019年 12月 5日任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金 经理、2017 年 7 月 20 日至 2019 年 12 月 10 日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券 投资基金基金经理。2013 年 3 月 8 日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基 金经理、2013 年 6 月 4 日至今任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016 年 4月 8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年 3月 17日至 今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年 7月 14日至今任嘉实新添 泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年 8月 24日至今任嘉实新添丰定期开放混 合型证券投资基金基金经理、2018年 1月 20日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证 券投资基金基金经理、2018年 3月 27日至今任嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投 资基金基金经理、2018年 4月 26日至今任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、2018 年 7 月 5 日至今任嘉实 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)基金经理、2018 年 9 月 27 日至今任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、2018年 11月 2日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2019 年 4 月 3 日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019 年 8 月 9 日至 今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年 12月 4日至今任嘉实民企 精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020 年 3 月 6 日至今任嘉实致宁 3 个月 定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理 (2)历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3、债券投资决策委员会 债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、 固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 6 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12号 办公地址:上海市中山东一路 12号 法定代表人:郑杨 成立时间: 1992年 10月 19日 经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担 保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款; 外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结 汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资 信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托 管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 293.52亿元人民币 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人:胡波 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 7 联系电话:(021)61618888 上海浦东发展银行自 2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商 业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各 项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更 名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目 前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心 (含合肥分中心)五个职能处室。 目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球 资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多 项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 (二)主要人员情况 郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济法规 司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇管 理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海 市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融 工作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融 工作党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书 记、董事长。 潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经 理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上 海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市 金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国 际集团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 8 行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事 长、行长,上海国际信托有限公司董事长。 孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,上海 浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党 委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党委委员,资产托管部总经 理。 (三)基金托管业务经营情况 截止 2020年 3月 31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 7671.15 亿元,比去 年末增加 27.36%。托管证券投资基金共一百九十八只,分别为国泰金龙行业精选基金、国 泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋 势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰 18 个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基 金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、 北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安 信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混 合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、 中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动 灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合 型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元 得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、 银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18个月定开债券基金、中 信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯 债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3个月定期开放债券发起式证券投资 基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博 时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥 纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 9 丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基 金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基 金、汇安丰华混合基金、汇安沪深 300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景 顺长城中证 500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6个月定开 债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金 增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾 纯债债券型证券投资基金、安信工业 4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基 金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基 金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益 债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合 基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开 源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海 沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛 鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业 3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债 券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基 金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债 券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基 金、中银中债 3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合 型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫 元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型 证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证 券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资 基金、广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华 富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉 鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1-3年政 策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中 加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 10 赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股 通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精 选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券 型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投 资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债 3-5 年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债 3-5年政策性金融债指 数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海 联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金 中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农 银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货 币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基 金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债 券型证券投资基金、中融睿享 86个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资 基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债 39个月定期开放债券型证券投资基 金、建信 MSCI中国 A 股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博 时稳欣 39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红 利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元 39个月定期开放纯债债券型证券投资基 金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证 券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投 资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证 100交易型开放式指数证券投 资基金、鹏华 0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利 39个月定期开放债 券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦 87个月定 期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持 有期混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、财通 裕惠 63个月定期开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资 基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定期开放债 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 11 券型发起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业鼎泰 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券投资基金 基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有期混合型 证券投资基金等。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则 和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证 基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的 合法权益。 2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业务 部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管 理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控 管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的 决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组 织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内 控优先”要求。 具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理 念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环 节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规 范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保 管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突 发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度; 在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制; 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 12 定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务 监控,排查风险隐患。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包 括: (1)《中华人民共和国证券法》; (2)《中华人民共和国证券投资基金法》; (3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;; (4)《证券投资基金销售管理办法》 (5)《基金合同》、《基金托管协议》; (6)法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容





我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投 资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 (1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金 管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何 外界力量的干预; 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 13 (2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进 行监督,实现系统的自动跟踪和预警; (3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 (1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基金管 理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日 报、其他临时报告等; (2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式通知 基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违 规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。 如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正; (3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关情 况和资料。 三、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12 层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 黄娜 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 14 楼 09-14单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04- 05单元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663 联系人 陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 刘伟 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A座 4202室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 15 办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心裙楼 103、203单元 电话 (020)62305005 传真 (020)62305005 联系人 周炜 2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com 2 兴业银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路 154 号 法定代表人:陶以平(代) 联系人:卞晸煜 电话:(021)52629999 传真:(021)62569070 客服电话:95561 网址:http://www.cib.com.cn 3 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047 号;深圳市福田 区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3 或 95501 网址:http://bank.pingan.com/ 4 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com 5 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:95021 传真:(021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 16 6 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 7 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com 8 宜信普泽(北京)基金销售有限 公司 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com 9 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:喻明明 电话:025-66996699-884131 传真:025-66008800-884131 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/ 10 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号 楼 3201 内 3201 单元 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 网址:http://www.wy-fund.com 11 北京恒天明泽基金销售有限公 司 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛 中心 30 层 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 电话:010-53572363 传真:010-59313586 客服电话:400-8980-618 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 17 网址:http://www.chtfund.com/ 12 北京唐鼎耀华基金销售有限公 司 办公地址:北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦 A 座 1503 法定代表人:张冠宇 联系人:王丽敏 电话:010-85932810 传真:010-59200800 网址:http://www.tdyhfund.com 13 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:http://www.zhixin-inv.com 14 海银基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴 金融服务广场 16 楼 法定代表人:刘惠 联系人:秦琼 电话:021-80134149 传真:021-80133413 客服电话:4008081016 网址:http://www.fundhaiyin.com 15 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南 路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人:申健 联系人:宋楠 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/ 16 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 17 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广 场 19 楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 18 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 18 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路 518 号北美广场 A1002 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn 19 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com 20 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室- 3491 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn 21 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海 德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 22 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ 23 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人:王滨 联系人:赵文栋 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 19 电话:010-63632878 客服电话:95519 网址:http://www.e-chinalife.com 24 北京新浪仓石基金销售有限公 司 办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国 际大厦 906 室 联系人:李唯 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com 25 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 法定代表人:李淑慧 联系人:裴小龙 电话:0371-85518395 4000-555-671 传真:0371-85518397 网址:HGCCPB.COM (二) 登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14单元 办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 法定代表人 经雷 联系人 彭鑫 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 (三) 出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14 楼 负责人 廖海 联系人 范佳斐 电话 (021)51150298-827 传真 (021) 51150398 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 20 (四) 审计基金财产的会计师事务所


经办律师 刘佳、范佳斐 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507单元 01室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道 中心 11楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 薛竞、周祎 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 21 四、基金名称 本基金名称:嘉实致盈债券型证券投资基金


嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 22 五、基金的类型 本基金类型:债券型证券投资基金、契约型开放式


嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 23 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长 期稳健增值。


嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 24 七、基金的投资范围 本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债 券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票 据、中小企业私募债,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存 款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申 购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发 的权证、因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其 可交易之日起的 6 个月内卖出;对因此持有的权证,本基金应在其可交易之日起的 6 个月 内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。


嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 25 八、基金的投资策略 1、债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风 险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 1)利率策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率 趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整 组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带 来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带 来的风险。 2)信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金 融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行 业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发 债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信 用投资纪律。 ① 个别债券选择 首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”, 生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。 其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久 期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决 定是否将个债纳入组合及其投资数量。 再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增 强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大 的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本 基金卖出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有 去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 26 业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的 目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。 ② 行业配置 宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度, 影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的 违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、 行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采 取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 ③ 信用风险控制措施 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债 企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(first sale, best sale)”策略,控制 投资风险。 本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围 等描述性统计指标,还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模型,估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损 失,以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 3)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其 他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基 金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即 相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于 相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间,这样就可能获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 5)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债 券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6)中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 27 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产 流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风 险。 7)可转债投资策略 本基金将根据组合风险控制措施,纪律性地控制可转债总体投资仓位。在个债选择上, 本基金将深入研究内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的 适用范围、期权价值、基础股票的质地和成长性、流通性,发现投资价值,积极寻找各种 套利机会,谋求在较高安全边际下获取增强收益。 2、权证投资策略 本基金不直接从二级市场买入权证,但可持有因持有股票被派发的权证、因参与可分 离交易可转债一级市场申购而产生的权证。对所持有的权证,本基金将在其可交易之日起 的 6 个月内卖出。权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为立足于无风险套利,尽力 减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 3、国债期货投资策略 1)有效控制投资组合杠杆水平,做多利率债品种 本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判利率债品 种的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,充分利用国债期货保证金交易特点, 灵活调整组合国债期货多头仓位。 2)国债期货的套期保值 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓 结构的基础上,按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等 风险控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。 3)信用利差交易 利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础 上,利用国债期货,对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值,实现信用利差 交易,即在预期信用利差缩窄的情况下,做空国债期货,做多信用债,在预期信用利差变 宽的情况下,做多国债期货,做空信用债。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后 选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资,以降低流动性风险。 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 28 5、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关 规定。 ·宏观经济和证券发行人的基本面数据。 ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内, 选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序 ·基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏 观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供 决策依据。 ·基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市 场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投 资决定。 ·在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基 金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 ·独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证 基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ·动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基金 的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之 不断得到优化。 基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授 权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的合规部对本基金投资过 程进行日常监督。


嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 29 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债总全价指数收益率。 中债总全价指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场、 上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。 该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益情况。 采用该比较基准主要基于如下考虑: 1、中债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并公开发布,具有较强的权 威性和市场影响力; 2、在中债指数体系中,中债总全价指数所代表的债券市场的风险收益特征与本基金较 为贴近。因此,中债总全价指数比较适合作为本基金的比较基准。 如果中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称、相关法律 法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理 人与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告,而无须召开基金份额持有人大会。


嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 30 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混 合型基金。


嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 31 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020年 3月 31日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元 )


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- - 其中:股票


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


8,493,334,800.00 98.13 其中:债券


8,493,334,800.00 98.13 资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付 金合计


725,320.48 0.01 8


其他资产


161,300,810.21 1.86 9


合计


8,655,360,930.69 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合


无。


3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


无。


4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


125,475,000.00 1.57 2


央行票据


- - 3


金融债券


6,962,226,800.00 86.90 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 32 其中:政策性金融债


6,962,226,800.00 86.90 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


1,405,633,000.00 17.54 9


其他


- - 10


合计


8,493,334,800.00 106.01 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


180212


18 国开 12


6,200,000 633,516,000.00 7.91 2


190202


19 国开 02


4,300,000 436,536,000.00 5.45 3


180313


18 进出 13


3,800,000 388,702,000.00 4.85 4


170206


17 国开 06


3,200,000 331,136,000.00 4.13 5


190208


19 国开 08


3,200,000 330,688,000.00 4.13 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细


无。


7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细


无。


8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。


9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


无。


10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


无。


11. 投资组合报告附注


(1)


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 33 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2)


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成


序 号


名称


金额(元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


161,300,810.21 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


161,300,810.21 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


无。


(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。





嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 34 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018 年 11 月 2 日 (基金合 同生效 日)至 2018 年 12 月 31 日 0.77% 0.04% 1.97% 0.11% -1.20% -0.07% 2019 年 3.76% 0.04% 1.10% 0.09% 2.66% -0.05% 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 2.15% 0.08% 2.59% 0.15% -0.44% -0.07% (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 35


图:嘉实致盈债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 11月 2日至 2020 年 3月 31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓 期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投 资限制)的有关约定。





嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 36 十三、基金的费用与税收 (一) 与基金运作有关的费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解 决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日。 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020 年 06 月 12 日更新) 37 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解 决。 上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二) 与基金销售有关的费用 1、本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100 万元 0.80% 100 万元≤M<300 万元 0.50% 300 万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 按笔收取,单笔 1000 元 本基金申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费 用,不列入基金财产。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其 申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人, 申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直 销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。 优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费 率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式 申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 注:2014年 9月 2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收 费基金产品的公告》,自 2018年 11月 6日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后 端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统 交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表: 持有期限(T) 基金网上直销 后端申购优惠费率 0