浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
招募说明书摘要（更新）
2020年第 1号
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
招募说明书摘要（更新）
重要提示
本基金的募集申请已于 2017 年 1 月 13 日经中国证监会证监许可〔2017〕113
号文准予注册。
基金合同生效日期：2017年 4月 27日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价
格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份
额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、
集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的
变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股
票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品
种。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面
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招募说明书摘要（更新）
认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅
读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金资产投资于相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的
香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港
股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限
制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对
基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开
市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的
流动性风险）等。
本基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投
资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可
能。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详
细查阅基金合同。
本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为 2020年 5月 19日，有关财务数
据和净值表现截止日 2020年 3月 31日（财务数据未经审计）。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
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目
录
一、 基金管理人
.......................................................................................................... 4
二、 基金托管人
........................................................................................................ 10
三、 相关服务机构
.................................................................................................... 11
四、 基金的名称
........................................................................................................ 13
五、 基金的类型
........................................................................................................ 14
六、 基金的投资目标
................................................................................................ 14
七、 基金的投资范围
................................................................................................ 14
八、 基金的投资策略
................................................................................................ 14
九、 基金的业绩比较基准
........................................................................................ 17
十、 风险收益特征
.................................................................................................... 17
十一、 基金的投资组合
............................................................................................ 18
十二、 基金业绩
........................................................................................................ 22
十三、 基金费用概况
................................................................................................ 23
十四、 对招募说明书更新部分的说明
.................................................................... 26
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4
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号 3幢 316室
办公地址：中国上海市淮海中路 381号中环广场 38楼
成立时间：2007年 8月 5日
法定代表人：谢伟
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号
注册资本：人民币 191,000万元
股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权；法国安盛投资
管理有限公司持有 39%的股权；上海国盛集团资产有限公司持有 10%的股权。
电话：（021）23212888
传真：（021）23212800
客服电话：400-8828-999；（021）33079999
网址：www.py-axa.com
联系人：徐薇
（二）主要人员情况
1、董事会成员
谢伟先生，董事长，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行
金水支行副行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；
上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部
副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州
分行党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理，
金融市场部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书，兼
任金融市场业务总监。自 2017年 3月起兼任本公司董事，自 2017年 4月起兼任
本公司董事长。
Bruno Guilloton 先生，副董事长，法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学
院。于 1999年加盟安盛投资管理（巴黎）公司，担任股票部门主管。2000年至
2002年，担任安盛投资管理（东京）公司首席执行官。2002年，任职安盛罗森
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堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005 年起，担任安盛投资管理公
司内部审计全球主管。2009 年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛
投资管理公司亚太区 CEO。自 2015 年 2 月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太
区董事。现另兼任 Foch Saint Cloud Versailles Sci及 Fuji Oak Hills公司
董事。自 2009年 3月起兼任本公司副董事长。2016年 12月起兼任安盛投资管
理（上海）有限公司董事长。
廖正旭先生，董事，斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999
年加盟安盛罗森堡投资管理公司，先后担任亚太区 CIO 和 CEO,安盛罗森堡日本
公司 CIO。2010 年任命为安盛-Kyobo 投资管理公司 CEO。2012 年起担任安盛投
资管理公司亚洲业务发展主管。自 2012 年 3 月起兼任本公司董事。2013 年 12
月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016 年
12月起兼任安盛投资管理（上海）有限公司总经理（法定代表人）。
刘显峰先生，董事，硕士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行北京市分
行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行
党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长，上
海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作），总
行零售业务管理部总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监，信用卡中心党
委书记、总经理。自 2017年 3月起兼任本公司董事。
陈颖先生，董事，复旦大学公共管理硕士，律师、经济师。1994 年 7 月参
加工作。1994年 7月至 2013年 10月期间，陈颖同志先后就职于上海市国有资
产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员，上海久事公司法律顾问，上海
盛融投资有限公司市场部副总经理，上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总
经理、执行总经理，上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年 10月起就职
于上海国盛集团资产有限公司，现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执
行董事、总裁。2018年 3月起兼任本公司董事。
蔡涛先生，董事，上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计
师。1998 年 3 月参加工作进入浦发银行，历任浦发银行空港支行计划信贷科负
责人，上海地区总部公司金融部副科长、科长、见习总经理，陆家嘴支行市场部
经理、行长助理，上海地区总部办公室主任助理，上海分行公司银行业务管理部
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总经理、资金财务部总经理，总行财务部总经理助理、总行资产负债管理部副总
经理、总行资产管理部副总经理（主持工作），现任总行资产管理部总经理、总
行金融市场业务工作党委委员。2019 年 9 月起，兼任浦银安盛基金管理有限公
司董事。
郁蓓华女士，董事，总经理，复旦大学工商管理硕士。自 1994年 7月起，
在招商银行上海分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行
上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，
招商银行信用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月起担任本公司总经理。自 2013
年 3月起兼任本公司董事。2013年 12月至 2017年 2月兼任本公司旗下子公司
——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月起兼任上海浦银安盛
资产管理有限公司执行董事。
王家祥女士，独立董事。1980年至 1985年担任上海侨办华建公司投资项目
部项目经理，1985年至 1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经
理，1989年至 1991年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理，1991年至
2000年担任正信银行有限公司（原正大财务有限公司）总裁助理，2000年至 2002
年担任上海实业药业有限公司总经理助理，2002年至 2006年担任上海实业集团
有限公司顾问。自 2011年 3月起担任本公司独立董事。
韩启蒙先生，独立董事。法国岗城大学法学博士。1995 年 4 月加盟基德律
师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担
任基德律师事务所上海首席代表。2006年 1月至 2011年 9月，担任基德律师事
务所全球合伙人。2011年 11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自 2013
年 2月起兼任本公司独立董事。
霍佳震先生, 独立董事，同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作，
历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，同济大学研究生院培养处处
长、副院长、同济大学经济与管理学院院长，现任同济大学经济与管理学院教师、
BOSCH讲席教授。自 2014年 4月起兼任本公司独立董事。
董叶顺先生，独立董事。中欧国际工商学院 EMBA，上海机械学院机械工程
学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有 7年投资行业
经历，曾任 IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成
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员，上海联和投资有限公司副总经理，上海联创创业投资有限公司、宏力半导体
制造有限公司、MSN（中国）有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。
董叶顺先生有着汽车、电子产业近 20多年的管理经验，曾任上海申雅密封件系
统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。自 2014年 4月起兼任本公司独立董事。
2、监事会成员
檀静女士，监事长，澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生，
加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年 4月至 2014年 6月就职
于上海盛融投资有限公司，曾先后担任人力资源部副总经理，监事。2011 年 1
月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自 2015 年 3
月起兼任本公司监事长。
Simon Lopez 先生，澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、
文学学士。2003年 8月加盟安盛投资管理公司（英国伦敦），历任固定收益产品
专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投资
管理有限公司亚太区首席运营官。自 2013年 2月起兼任本公司监事。
陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年 7月至 2003年 6月，任国泰君
安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年 7月至 2007年 9月，任银河基
金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年 10月至今，任浦银安
盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监，2010 年 12 月 10 日起兼任浦银安
盛沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年 5月 14日起兼任浦银安
盛中证锐联基本面 400指数证券投资基金基金经理，2017年 4月 27日起兼任浦
银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年
9 月 5 日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年 1月 29日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2020 年 4 月 1 日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。2020年 4月 30日起兼任浦银安盛 MSCI中
国 A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自 2012年 3月起兼任本公司
职工监事。
朱敏奕女士，本科学历。2000年至 2007年就职于上海东新投资管理有限公
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司资产管理部任客户主管。2007 年 4 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市
场策划经理，现任本公司市场部总监。自 2013年 3月起，兼任本公司职工监事。
3、公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士，复旦大学工商管理硕士。自 1994年 7月起，在招商银行上海
分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部
总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡
中心副总经理。自 2012年 7月 23日起担任本公司总经理。自 2013年 3月起，
兼任本公司董事。2013年 12月至 2017年 2 月兼任本公司旗下子公司——上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月起兼任上海浦银安盛资产管理
有限公司执行董事。
喻庆先生，中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历，中国
人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部
高级经理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总经理；光大保德信基金管
理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007 年 8 月起，担任本公
司督察长。
李宏宇先生，西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、
道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基
金研究和投资工作。2007 年 3 月起加盟本公司，历任公司产品开发部总监、市
场营销部总监、首席市场营销官。自 2012年 5月 2日起，担任本公司副总经理
兼首席市场营销官。
汪献华先生，上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院
经济管理系教师；大通证券资产管理部固定收益投资经理；兴业银行资金营运中
心高级副理；上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理；交银康联保险人
寿有限公司投资部总经理；上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018 年 5
月 30日起，担任本公司副总经理。2019年 2月至 2020年 3月，兼任本公司固
定收益投资部总监。
4、本基金基金经理
陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年 7月至 2003年 6月，任国泰君
安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年 7月至 2007年 9月，任银河基
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金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年 10月至今，任浦银安
盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监，2010 年 12 月 10 日起兼任浦银安
盛沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年 5月 14日起兼任浦银安
盛中证锐联基本面 400指数证券投资基金基金经理，2017年 4月 27日起兼任浦
银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年
9 月 5 日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年 1月 29日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2020 年 4 月 1 日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。2020年 4月 30日起兼任浦银安盛 MSCI中
国 A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自 2012年 3月起兼任本公司
职工监事。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
5、投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员会
郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生，本公司副总经理。
吴勇先生，本公司投资总监兼权益投资部总监，基金经理。
蒋建伟先生，本公司权益投资部副总监，基金经理。
陈士俊先生，本公司指数与量化投资部总监，基金经理，本公司职工监事。
蒋佳良先生，本公司研究部副总监，基金经理。
督察长、FOF业务部负责人、风险管理部负责人、集中交易部负责人、权益
投资基金经理和基金经理助理列席权益投资决策委员会会议。
（2）固定收益投资决策委员会
郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生，本公司副总经理。
李羿先生，本公司固定收益投资部副总监，基金经理。
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涂妍妍女士，本公司信用研究部副总监。
督察长、风险管理部负责人、集中交易部负责人、相关交易人员及投资人员
列席固定收益投资决策委员会会议。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
成立时间：1993年8月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：66.99亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号
联系人：韩鑫普
联系电话：0755-26951111
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）是百年招商局旗下金融企
业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经
中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能
力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，
在北京、上海、广州、深圳等城市拥有249家批准设立的证券营业部和12家证券
经纪业务管理分公司，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公
司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、
招商证券资产管理有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东
股权交易中心股份有限公司及证通股份有限公司，构建起国内国际业务一体化的
综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资
银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志
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打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信
赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。
（二）主要人员情况
招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审
计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会
计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均拥有
硕士研究生或以上学历。
（三）基金托管业务经营情况
招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开
募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，
稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实
信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之
外，招商证券于2012年10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的
正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质，业
绩突出。截至2019年四季度末，招商证券共托管36只公募基金。
三、相关服务机构
（一）直销机构
1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号 3幢 316室
办公地址：中国上海市淮海中路 381号中环广场 38楼
电话：（021）23212899
传真：（021）23212890
客服电话：400-8828-999；（021）33079999
联系人：徐薇
网址：www.py-axa.com
2、电子直销
浦银安盛基金管理有限公司电子直销
交易网站：www.py-axa.com
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微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E）
客户端：“浦银安盛基金”APP
客服电话：400-8828-999；（021）33079999
（二）代销机构
1、场外代销机构
具体申购、赎回场所参见基金管理人网站。
2、场内代销机构
场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售（具体名单详见基金份额
发售公告或相关业务公告）。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员
单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务资格，但属于深圳证
券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所
交易系统参与本基金份额的上市交易。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等
的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行信息披露义务。
（三）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：戴文华
联系人：赵亦清
电话：（010）50938782
传真：（010）50938991
（四）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称： 国浩律师（上海）事务所
办公地址：上海市静安区北京西路 968号嘉地中心 23-25层
负责人：李强
电话： 021-52341668
传真： 021-52341670
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联系人：孙芳尘
经办律师：宣伟华、孙芳尘
（五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01室
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：张振波
经办注册会计师：张振波、罗佳
（六）其他服务机构及委托办理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构
成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在
公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负
责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系
统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系
统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专
业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要
进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是
系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但
与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支
持。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统
开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构
代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
四、基金的名称
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
招募说明书摘要（更新）
14
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面 100指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度绝对值控制在 0.40%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。
七、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、
债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可
转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
90%，其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不
低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
（一）资产配置策略
本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低
跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，标的指数成份股及其
备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
招募说明书摘要（更新）
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指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。
（二）股票投资策略
1、股票组合构建
本基金原则上采用完全复制法，即按照中证锐联沪港深基本面 100指数中的
成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对
投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素，使基金管理
人无法依指数权重购买成份股时，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，
对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。
2、股票组合调整
（1）定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的中证锐联沪港深基本面 100 指数对其成份股
的调整而进行相应的定期跟踪调整。
（2）不定期调整
1）与指数相关的调整
根据指数编制规则，当中证锐联沪港深基本面 100指数成份股因增发、送配
等股权变动而需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。
2）申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标
的指数。
3）其它调整
根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段，力争将基金的净值增长率
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与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.50%以内，年跟踪误差控
制在 6%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（三）债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较
好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，
结合债券定价技术，进行个券选择。
（四）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动
性好、交易活跃的期货合约，并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判，以
及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套
期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的
杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。
本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告
等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（五）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利
于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的
投资目标。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
（六）资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风险
和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿
还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估
值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持
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证券投资的风险，以获取较高的投资收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证锐联沪港深基本面 100指数收益率×95%＋银
行人民币活期存款利率（税后）×5%
沪港深基本面 100 指数以沪深交易所和香港联合交易所互联互通机制规定
范围内可交易的 A 股及港股为样本，并以财务指标衡量的基本面价值来分配样
本股的权重，其中基本面价值由四个财务指标来衡量：营业收入、现金流、净资
产和分红。基本面指数以基本面价值来分配样本股的权重，而不是像传统市值指
数中以市值（股价）为权重计算指数，从而打破了样本股价与其权重之间的关联，
在一定程度上避免了传统市值指数中“高配高估股票，低配低估股票”的现象。
基本面指数问世以来，迅速受到了众多养老基金、共同基金等机构投资者的欢迎。
沪港深基本面 100 指数作为基于沪深交易所和香港联合交易所互联互通实施以
来的首条基本面指数，具有深远意义和影响，也顺应了内地和香港市场投资者的
需求。
由于本基金投资标的指数为中证锐联沪港深基本面 100指数，且每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为中
证锐联沪港深基本面 100指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）
×5%。
如果中证锐联沪港深基本面 100指数被停止编制或发布，或由其他指数替代
（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本
基金的目标指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基
金管理人可以依据审慎原则，在充分考虑基金份额持有人利益的前提下，更换本
基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原
标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数，基金管理人应与基金托管
人协商一致，并在履行适当程序后，报中国证监会备案并及时公告。
十、风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收
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益品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
十一、基金的投资组合
本投资组合报告所载数据截至 2020年 3月 31日（财务数据未经审计）。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 18,449,720.25 93.15
其中：股票
18,449,720.25 93.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
1,291,786.34 6.52
8 其他资产
64,647.17 0.33
9 合计
19,806,153.76 100.00
注：其中港股通股票投资（11,039,585.20元）占总资产比例 55.74%。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 431,491.00 2.20
C 制造业 1,480,703.00 7.54
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
259,525.00 1.32
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E 建筑业 943,594.80 4.81
F 批发和零售业 123,444.00 0.63
G
交通运输、仓储和
邮政业
106,472.00 0.54
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
100,224.00 0.51
J 金融业 3,483,289.25 17.74
K 房地产业 481,392.00 2.45
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S 综合 - -
合计 7,410,135.05 37.74
2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内无积极投资股票。
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币）
占基金资产净值比例
（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 103,796.32 0.53
C 消费者常用品 225,432.63 1.15
D 能源 909,807.65 4.63
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E 金融 5,944,303.78 30.28
F 医疗保健 - -
G 工业 549,978.87 2.80
H 信息技术 91,223.81 0.46
I 电信服务 1,053,235.69 5.36
J 公用事业 481,063.05 2.45
K 房地产 1,680,743.40 8.56
合计 11,039,585.20 56.23
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 H00939 建设银行 240,000 1,390,285.92 7.08
2 H00005 汇丰控股 33,600 1,355,419.13 6.90
3 H01398 工商银行 166,000 805,390.00 4.10
4 601318 中国平安 8,785 607,658.45 3.10
5 H00941 中国移动 11,500 605,760.26 3.09
6 H03988 中国银行 216,000 586,156.82 2.99
7 601166 兴业银行 25,000 397,750.00 2.03
8 601668 中国建筑 73,840 389,136.80 1.98
9 H02318 中国平安 5,500 382,680.40 1.95
10 H00700 腾讯控股 1,100 382,127.61 1.95
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
本基金本报告期内无积极投资。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
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资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的
范围。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 16,250.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 37,405.77
4 应收利息 805.19
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5 应收申购款 10,185.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 64,647.17
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
净 值 增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2017年 04月 27日至
2017年 12月 31日
8.60% 0.53% 10.63% 0.58% -2.03% -0.05%
2018年 01月 01日至
2018年 12月 31日
-8.63% 1.04% -8.97% 1.03% 0.34% 0.01%
2019年 01月 01日至
2019年 12月 31日
14.18% 0.83% 9.71% 0.81% 4.47% 0.02%
2020年 01月 01日至
2020年 03月 31日
-14.31% 1.69% -14.33% 1.62% 0.02% 0.07%
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2017年 04月 27日至
2020年 03月 31日
-2.91% 0.95% -5.34% 0.94% 2.43% 0.01%
（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017年 4月 27日至 2020年 3月 31日）
十三、基金费用概况
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的
信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
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招募说明书摘要（更新）
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5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的指数许可使用费；
9、基金上市费用及年费；
10、账户开户费用和账户维护费；
11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
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3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定
的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变
更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产
中计收，计算方法如下：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.09%的年费率计提。指数许可
使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H=E×0.09%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设
下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下
限为每季度 5万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。
除管理费、托管费和基金的指数许可使用费之外的基金费用，根据有关法规
及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产
中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）费用调整
在法律法规规定的范围内，经与基金托管人协商一致，在履行相应程序后，
基金管理人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率，此项调整需
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召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
主要更新的内容如下：
（一） 更新了“重要提示”中相关内容。
（二） 更新了“第三部分
基金管理人”中相关内容。
（三） 更新了“第四部分
基金托管人”中相关内容。
（四） 更新了“第五部分
相关服务机构”中相关内容。
（五） 更新了“ 第九部分
基金份额的申购与赎回”中相关内容。
（六） 更新了“第十部分
基金的投资”中相关内容。
（七） 更新了“第二十一部分
对基金份额持有人的服务”中相关内容。
（八） 更新了“第二十二部分
其他应披露事项”中相关内容。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇二〇年六月十日
