泰达宏利纯利债券：泰达宏利纯利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要查看PDF公告
泰达宏利纯利债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 2 重要提示 本基金于2016年11月8日经中国证监会证监许可[2016]2572号文注册。基 金合同于2016年11月25日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并 不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出 现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量 赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险，本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险的品种，其预期风险与 预期收益高于货币型基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资 决策，自行承担投资风险。 本更新招募说明书所载内容截止日为2020年5月25日，有关财务数据和净 值表现截止日为2020年3月31日。财务数据未经审计。 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办 法》实施之日起一年后开始执行。 3 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：泰达宏利基金管理有限公司 设立日期：2002年6月6日 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 法定代表人：弓劲梅 组织形式：有限责任公司 信息披露联系人：聂志刚 联系电话：010-66577678 注册资本：一亿八千万元人民币 股权结构：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管理 （香港）有限公司：49％ 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基 金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批 合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列 基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券 投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 （LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证 券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达 宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基 金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券 投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券 投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券 4 投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值 混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏 利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证 券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证 券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利 债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券 型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基 金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期 混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰 达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资 基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混 合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏 利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）在内的五十多 只证券投资基金。 （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信 托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控 股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险 管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学学 士学位，现为宏利投资管理（亚洲）总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理（香 港）有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮 5 大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏 利于亚洲区（香港除外）的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构 息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机 构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主 管，拥有二十多年的资本市场经验。 杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学 位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担 任记者及编辑；2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书 科；自2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产 管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。 刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学 位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险 股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经 理。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有 限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 陈展宇先生，董事，拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学 位，现任宏利投资管理（香港）有限公司亚洲区机构投资业务部主管，兼任北 亚区财富及资产管理部主管（日本除外）。加入宏利前，陈展宇先生曾先后任职 于怡富基金有限公司、时佳达投资管理（亚洲）有限公司、高盛（亚洲）资产 管理部、源富资产管理（亚洲）有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执 照。 张凯女士，董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工 商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职 前，张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯 女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张 凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。 何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至 1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治区 党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主 6 任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会 长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯 克利分校作访问学者。 张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕 士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲 裁委员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰 区政府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企 业法律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领 域：金融、房地产、公司、投资。 查卡拉·西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管 理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学 位。曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究 有限公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责 人，Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分 析师，Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负 责人。 樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯 洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。 曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济 师，Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司 （波士顿）董事，Commerz 国际资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官/副 执行董事，德国商业银行 （英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大 学高级金融学院实践教授。 2、监事会成员基本情况 许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任职 于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公 司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 吴纪泽先生，监事。毕业于新南威尔士大学（澳大利亚悉尼），商学硕士 （金融专业）。现任宏利投资管理公司（香港）北亚区投资业务部业务伙伴关系 7 管理总监。曾任宏利投信（台湾）产品开发部襄理、宏利投信（台湾）产品开 发部副理、宏利投资管理公司（香港）北亚区投资业务部业务发展高级经理、 业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前，吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙 扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理 公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究 经验。 李讯先生，职工监事。毕业于北京大学，计算机科学与技术专业硕士。曾 担任嘉实基金管理有限公司信息技术部研发工程师、泰康资产管理有限责任公 司风险管理部高级风险总监。2016年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，任风 险控制与基金评估部总经理。 安宝华先生，职工监事。毕业于北京大学，会计学硕士。曾担任中国工商 银行总行资产托管部担任全球托管运营团队主管。2016年7月加入泰达宏利基金 管理有限公司，任产品开发部副总经理(主持工作)。 3、高级管理人员基本情况 弓劲梅女士，董事长。简历同上。 傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士 和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于 北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、 研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年1月起任公司副总经理兼财 务总监；2019年6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官；2019年8月起 代理公司总经理。 刘晓玲女士，副总经理，毕业于河北大学，获经济学学士学位。2002年9月 至2011年7月就职于博时基金管理有限公司，任零售业务部渠道总监；2011年7 月至2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人；2013年9月至2015 年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监；2015年4月加入融通 基金管理有限公司，2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经 理；2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018年9月起任泰达宏利基金 管理有限公司副总经理。 8 聂志刚先生，督察长。毕业于复旦大学，获经济学学士、法律硕士学位。 2004年12月至2007年5 月就职于中国证监会上海监管局；2007年5月至2010年5 月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理；2010年5月至2011年5 月任 富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理；2011年5月至2013年5月任中海 基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监；2013年5月至2015年9月 任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师；2015年9月至 2017年10月任银河期货有限公司首席风险官；2017年10月至2018年8月任天风期 货股份有限公司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018 年11月起任公司督察长。 4、本基金基金经理 杜磊先生：美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士；2009年7月任职于 大公国际资信评估有限公司，担任信用评级分析；2011年11月至2013年8月任职 于光大证券股份有限公司，担任金融市场部高级经理；2013年8月至2015年12月 任职于中信建投证券股份有限公司，担任固定收益部副总裁；2016年5月至2019 年9月任职于先锋基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益副总监兼基金经 理；2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任产 品经理；现任基金经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金 基金经理；2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理；2020年1 月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理；2020年1月22日至今担 任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2020年1月22日至今担任 泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利 纯利债券型证券投资基金基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券 型证券投资基金基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利永利债券型证券投 资基金基金经理；具备9年证券基金从业经验，4年证券投资管理经验，具有基 金从业资格。 宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士，2006年4月至2007年6月，任职于兴 业全球基金管理有限公司基金运营部，担任基金清算；2007年8月至2011年3 月，任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2013年7月加入 泰达宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易员、交易主管、交易部总经理助 9 理，现任基金经理。2020年4月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金 基金经理；2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经 理；2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；2020 年4月30日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理；具备12年证券 从业经验，7年固收从业经验，具有基金从业资格。 本基金历任基金经理： 丁宇佳女士(2016年11月至2019年11月)； 庞宝臣先生(2019年09月至2020年01月)。 5、投资决策委员会 投资决策委员会成员由公司代理总经理傅国庆、投资副总监刘欣、研究部 总监张勋、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理 傅浩、基金经理李祥源、基金经理杜磊、高级信用分析师曽薏桐。督察长聂志 刚列席会议。 投资决策委员会根据决策事项，可分类为固定收益类事项、权益类事项、 其它事项： （1）固定收益类事项由傅国庆、傅浩、李祥源、杜磊、曾薏桐表决。 （2）权益类事项由傅国庆、刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。 （3）其它事项由全体成员参与表决。 6、上述人员之间不存在亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 10 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防 止违反《证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）承销证券； （4）违反规定向他人贷款或者提供担保； （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活 动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反法律法规的规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业 11 秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便 利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投 资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市 场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管 理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和 检查； （3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 12 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高 管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部 分： （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任； （2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控 制的环境中实现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确 保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定 期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间 13 的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减 少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资 有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇 报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策； （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公 司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称：北京银行股份有限公司(简称：北京银行) 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：张东宁 成立时间：1996年01月29日 14 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币2114298.4272万元元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]776号 联系人：赵姝 联系电话：(010) 6622 3695 传真：010-66226045 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算； 办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管 箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷 款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据 的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资 基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监 督管理委员会批准的其它业务。 发展概况： 北京银行成立于1996年，是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立以 来，北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势，先后实现引资、上市、跨区 域等战略突破。目前，已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南 京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、 荷兰拥有680家分支机构，开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。 截至2020年3月末，北京银行资产总额达到2.79万亿元，2020年一季度实现 净利润67.24亿元。成本收入比15.14%，不良贷款率1.47%，拨备覆盖率为 230.56%，资本充足率12.44%，各项经营指标均达到国际银行业先进水平，公司 价值排名中国区域性发展银行首位，品牌价值达548.86亿元，一级资本排名全 球千家大银行61位，连续六年跻身全球银行业百强。 北京银行凭借优异的经营业绩和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度 赞誉，先后荣获“全国文明单位”、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳 15 城市商业零售银行”、“最佳区域性银行”、“最佳支持中小企业贡献奖”、 “最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企 业”、“最具持续投资价值上市公司”、“中国最受尊敬企业”、“最受尊敬 银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”、“最佳互 联网金融银行奖”等称号。 2、资产托管部主要人员情况 刘晔女士，北京银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。1994年毕业于 中国人民大学财政金融系，1997年毕业于中国人民银行总行研究生部，具有十 多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工 作。在北京银行工作期间，先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售及 资产托管等工作。2008年7月至2012年9月任北京银行资产托管部总经理助理， 2012年9月至2014年12月任北京银行资产托管部副总经理，2014年12月起至今任 北京银行资产托管部总经理。 北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势，搭建 了由高素质人才组成的专业团队，内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监 督岗、系统运行保障岗及风险内控岗，各岗位人员均分别具有相应的会计核 算、资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业 务经验，70%的员工拥有研究生及以上学历。 3、基金托管业务经营情况 北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念，严格履行托 管人的各项职责，切实维护基金持有人的合法权益，为基金提供高质量的托管 服务。经过多年稳步发展，北京银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不 断增加，已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、 信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系， 北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，北京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行有关管理规定，守法经营、规范运作、严格管理，确保基金托 16 管业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时披露，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 北京银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部设有内控监查岗，配 备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作。 3、内部控制制度及措施 北京银行资产托管部具备系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务管 理制度、内部控制制度、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利 进行；业务人员均具备从业资格；业务操作严格实行经办、复核、审批制度， 授权工作实行集中控制，制约机制严格有效；业务印章按规程保管、存放、使 用，账户资料严格保管，未经授权不得查看；业务操作区封闭管理，实施音像 监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现系统自动化操 作，防止人为操作风险的发生；技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理 人，并及时向证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易 程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构 名称：泰达宏利基金管理有限公司直销中心 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 17 联系人：刘恋 联系电话：010-66577617 客服信箱：irm@mfcteda.com 客服电话：400-698-8888 传真：010-66577760/61 公司网站：http://www.mfcteda.com 名称：泰达宏利基金网上直销系统 （1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：中国银行卡、农 业银行卡、建设银行卡、交通银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行 卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和快钱支付。 （2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ 支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。 客户服务电话：400-698-8888或010-66555662 客户服务信箱：irm@mfcteda.com 2．代销机构 （1）名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 联系人：权唐 公司网站：www.csc108.com （2）名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：陈宇 客服电话：95523或400-889-5523 18 网址：www.swhysc.com （3）名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：400-800-1001 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn （4）名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：何耀 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （5）名称：中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 公司网址：www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826 （6）名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 19 公司网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 客服热线：95548 （7）名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服热线：95548 联系人：刘晓明 公司网址：http://sd.citics.com/ （8）名称：中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 联系人：梁微 网址：www.gzs.com.cn （9）名称：华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 联系人：王虹 公司网站：www.hfzq.com.cn （10）名称：上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客服电话：4007991888 公司网址：www.520fund.com.cn 20 （11）名称：东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市宛平南路88号东方财富大厦16楼 法定代表人：徐伟琴 联系人：周艳琼 公司网址：www.xzsec.com 客服热线：95357 （12）名称：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1138号 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com （13）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com （14）名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （15）名称：海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：惠晓川 21 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com （16）名称：阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 客服电话：95510 公司网址：http://fund.sinosig.com/ （17）名称：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经 济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （18）名称：北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：王军辉 客服电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com （19）名称：上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室 法定代表人：沈茹意 客服电话：021-68889082 公司网址：http://www.pytz.cn/ （20）名称：玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 22 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 公司网址：www.licaimofang.cn （21）名称：珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （22）名称：上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 公司网址：www.erichfund.com （23）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-076-6123 公司网址：www.fund123.cn （24）名称：大连网金基金销售有限公司 客服电话：4000-899-100 网址： www.yibaijin.com （25）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 23 客服电话：400-819-9868 公司网址：https://www.tdyhfund.com （26）名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （二）注册登记机构 名称：泰达宏利基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 法定代表人：弓劲梅 联系人：石楠 联系电话：010-66577769 传真：010-66577750 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室 24 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：单峰，魏佳亮 四、基金的名称 泰达宏利纯利债券型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指 固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、 商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银 行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 25 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 固定收益类资产投资策略： 本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期 调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等 特殊债券品种将采用针对性投资策略。 ①信用策略 发债主体的信用风险评级对于信用债券投资至关重要。信用债券根据发债 主体的差异，可以分为产业债和城投债，根据两类债券的特点，本基金管理人 设立了与之匹配的评级体系。 Ａ、产业债评级系统 对于发行各类产业债的工商企业，本基金将借助基金管理人投研团队整体 的行业研究能力，建立分行业的内部信用评级标准。通过行业风险比对，确定 各行业信用等级天花板。依据不同行业特点、风险特征提炼各行业的关键竞争 因素和信用风险要素，并据此设计定量指标和定性指标，进行风险评级。具体 定量的信用分析和财务分析指标包括： ·短期偿债能力分析：流动比率、速动比率、现金比率、利息保证倍数 等。 ·长期偿债能力分析：有形资产负债率等。 ·盈利能力分析：主营业务利润率、营业利润率等。 ·营运能力分析：应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率等。 ·现金流量分析：短期债务偿还比率、长期债务偿还比率、现金流量资产 利润率、现金流量利润率、经营指数等。 26 在指标分析的基础上，还将结合债券增信方式、发债企业股东背景等因素 综合考量，最终形成内部产业债评级。 Ｂ、城投债评级 对于城投债，基金管理人的内部评级主要依据以下三个因素： ·发行人自身偿付能力：主要考察发债主体的现金流生成能力和可变现资 产价值等。 ·政府财政实力：主要考察当地的经济基础、政府的行政地位、财政实 力、财政支配自由度，以及平台的地位和政府的支持力度。 ·金融资源支持能力：主要考察存款、贷款整体规模，平台类贷款的占比 情况，以此判断可能的支持能力。 对于持有的信用债，基金管理人会定期进行信用评级跟踪，及时、准确地 修正评级结果；若发现重大信用风险，及时应对。 依据信用债券评级结果，并结合期限、流动性、市场分割、息票率、税赋 特点、提前偿还和赎回等因素，建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利 差曲线预测模型，并通过这些模型进行估值。在有效控制信用风险的前提下， 重点选择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值被 低估、预期信用质量将改善、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 ②目标久期调整策略 本基金将通过对宏观经济指标（通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量等） 和宏观经济政策（货币政策、财政政策、汇率政策等）变化趋势的综合分析， 形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的目标久期，以提高投资 组合收益并减少风险。当预期市场总体利率水平降低时，本基金将适当延长投 资组合的目标久期，从而在市场利率实际下降时获得收益；当预期市场总体利 率水平上升时，则适当缩短组合目标久期，以规避债券价格下降带来的资本损 失的风险，并获得较高的再投资收益。 ③收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线，通过预期收益率曲线形态变化走势来调整 投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用子弹策略、 哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价 27 格变化中获利。 ·子弹策略：当预期收益率曲线变陡时，将采用子弹策略； ·哑铃策略：当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略； ·梯形策略：在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。 ④信用利差曲线配置策略 本基金将综合考察信用利差曲线，通过预期信用利差曲线走势来调整投资 组合的头寸，即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动 性变化等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。 ⑤资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券 （MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构 成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法， 对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中国债券综合指数收益率。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监 会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期 风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 28 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年6月4 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经 审计。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,030,111.50 96.69 其中：债券 50,030,111.50 96.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 29 7 银行存款和结算备付金 合计 1,101,879.55 2.13 8 其他资产 610,586.68 1.18 9 合计 51,742,577.73 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票投资。 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,030,111.50 96.92 其中：政策性金融债 50,030,111.50 96.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 30 10 合计 50,030,111.50 96.92 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 190202 19国开 02 300,000 30,456,000.00 59.00 2 170209 17国开 09 100,000 10,114,000.00 19.59 3 108604 国开 1805 92,610 9,460,111.50 18.33 注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 10投资组合报告附注 10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的 31 情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 558.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 610,028.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 610,586.68 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 32 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日为2016年11月25日，基金合同生效以来的投资业绩及与 同期业绩比较基准的比较如下表所示： 1.历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 泰达宏利纯利债券A 阶段 基金净值 收益率① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基 准收益 率③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 本基金合同生效 起至 2016年 12 月 31日 0.24% 0.01% -1.78% 0.21% 2.02% -0.20% 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 2.66% 0.04% -3.38% 0.06% 6.04% -0.02% 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 5.12% 0.05% 4.79% 0.07% 0.33% -0.02% 2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日 3.22% 0.03% 1.31% 0.05% 1.91% -0.02% 2020年 1月 1日 至 2020年 3月 1.32% 0.05% 1.85% 0.10% -0.53% -0.05% 33 31日 自基金合同生效 起至 2020年 3 月 31日 13.14% 0.04% 2.60% 0.08% 10.54% -0.04% 泰达宏利纯利债券C 阶段 基金净值 收益率① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基 准收益 率③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 本基金合同生效 起至 2016年 12 月 31日 0.21% 0.01% -1.78% 0.21% 1.99% -0.20% 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 2.50% 0.04% -3.38% 0.06% 5.88% -0.02% 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 4.82% 0.05% 4.79% 0.07% 0.03% -0.02% 2019年 1月 1日 至 2019年 12月 31日 3.04% 0.03% 1.31% 0.05% 1.73% -0.02% 2020年 1月 1日 至 2020年 3月 1.24% 0.05% 1.85% 0.10% -0.61% -0.05% 34 31日 自基金合同生效 起至 2020年 3 月 31日 12.32% 0.04% 2.60% 0.08% 9.72% -0.04% 注：本基金业绩比较基准：中国债券综合指数收益率 2.本基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图（2016年11月25日-2020年3月31日） 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利纯利债券C 35 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同 规定的比例要求。 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费：本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务 费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金相关账户的开户及维护费用； 36 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月的前3个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付 日期顺延至最近一个工作日。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月的前3个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最 近一个工作日。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额 持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说 37 明。 销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法 如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末。由基金管理人向基金托 管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月的前3个工作日 内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法 定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低销售 服务费率，无须召开基金份额持有人大会。但调整基金管理费、基金托管费、 提高销售服务费需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费 率实施日2日前在指定媒介刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。本招募说明书项下的金额均为含税价格，相关税率按国家有关法律法规 的规定执行。 38 十四、对招募说明书更新部分的说明 （一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和 净值表现的截止日期。 （二）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、监事会成员、基金经 理、投资决策委员会成员部分进行更新。 （三）更新了“四、基金托管人”中的内容。 （四）“五、相关服务机构”中，更新直销机构、场外代销机构部分内容。 （五）“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至 2020 年 3 月 31 日。 （六）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2020年 3月 31日，并更 新了历史走势对比图。 （七）更新“二十二、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2020年6月6日
