联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第1页 共115页
上证超级大盘交易型开放式指数证
券投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第2页 共115页
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2009年 11月 26日证监许可[2009]1258号文核准募
集。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产
品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自
身的风险承受能力，并对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、权证、
债券等，在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的
成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金
资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无
法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各
类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、
本基金的特定风险等等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，
目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集
净值 1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能
出现亏损。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依
照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第3页 共115页
基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工
作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于 2020年
9月 1日起执行。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020年 6月 2日，有关财务数据和净值表现
数据截止日为2019年 09月 30日（财务资料未经审计）。



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第4页 共115页
目录
【重要提示】 .............................................................2
第一部分


绪言 ...........................................................5
第二部分


释义 ...........................................................6
第三部分


基金管理人 ....................................................11
第四部分


基金托管人 ....................................................25
第五部分


相关服务机构 ..................................................29
第六部分


基金的募集 ....................................................37
第七部分 基金合同的生效 .................................................38
第八部分


基金份额的折算与变更登记 ......................................39
第九部分


基金份额的交易 ................................................40
第十部分


基金份额的申购与赎回 ..........................................42
第十一部分


基金的投资 ..................................................50
第十二部分 基金的业绩 ...................................................59
第十三部分


基金的财产 ..................................................60
第十四部分


基金资产的估值 ..............................................61
第十五部分


基金的收益与分配 ............................................66
第十六部分


基金的费用与税收 ............................................68
第十七部分


基金的会计与审计 ............................................70
第十八部分


基金的信息披露 ..............................................71
第十九部分


风险揭示 ....................................................76
第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................80
第二十一部分


基金合同的内容摘要 ........................................83
第二十二部分


基金托管协议的内容摘要 ....................................84
第二十三部分


对基金份额持有人的服务 ....................................85
第二十四部分 其他应披露的事项 ...........................................86
第二十五部分


招募说明书存放及查阅方式 ..................................88
第二十六部分


备查文件 ..................................................89
附件一：基金合同摘要 ....................................................90
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第5页 共115页
附件二：基金托管协议摘要 ...............................................104
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第6页 共115页
第一部分


绪言
《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说
明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券
投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《上证超级大盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。



本招募说明书阐述了上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第7页 共115页
第二部分


释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：



1．基金或本基金：指上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金。 
2．基金管理人或本基金管理人：指博时基金管理有限公司。 
3．基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”
）。 
4．基金合同：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充。 
5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证超级大盘交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 
6．招募说明书：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其
更新。 
7．基金份额发售公告：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金份额发售公
告》。 
8．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以
及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 
9．《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时作出的修订。 
10．《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 
11．《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 
12．《运作办法》：指中国证监会于 2014年 7月 7日颁布、自同年 8月 8日起实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。 
13. 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订 
14.中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第8页 共115页
15.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 
16.交易型开放式指数基金：是指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》所定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF（Exchange Traded Fund）”或者
“ETF基金”，即指经依法募集的、投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金，其
基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易。 
17.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 
18.个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的自然人。 
19.机构投资者：指依法可以投资于证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册
登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织。 
20.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者。 
21.投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。 
22.基金份额持有人：指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资者。 
23.发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 
24.发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构。 
25.申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，
又称为代办证券公司。 
26.销售代理机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商。



27.直销机构：指博时基金管理有限公司。 
28.销售机构：指直销机构和/或销售代理机构。 
29.基金销售网点：指直销机构的直销中心及销售代理机构的代销网点。 
30.登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司。 
31.登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登
记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第9页 共115页
32.《业务实施细则》：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，
是规范在上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金相关当事机构在基金运作过程的业
务规则。 
33.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不超过 3个
月。 
34.基金合同生效日：指募集期结束后，本基金达到法定的基金备案条件，基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 
35.存续期：指自基金合同生效至终止之间的不定期期限。 
36.工作日：指上海证券交易所的正常交易日。 
37.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日。 
38.T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日），n指自然数。 
39.开放日：指为投资者办理基金申购、赎回或其他业务的工作日。 
40.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 
41.基金销售业务：指基金管理人或销售代理机构宣传推介基金，发售基金份额，办理
基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 
42.认购：指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为。 
43.申购：指在基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为。 
44.赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件，向基金管理人要求其购回本基金
基金份额的行为。 
45.申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。
 
46.申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
47.赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
48.组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 
49.标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由上海证券交易所和中证指数有限公司发
布的上证超级大盘指数及其未来可能发生的变更。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第10页 共115页
50.完全复制法：一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有成份证券，
并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指
数的目的。 
51.现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
52.现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎
回单位中的组合证券市值和必须现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现
金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算。 
53.最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 
54.参考基金份额净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的参考基金份额净值，简称
IOPV。 
55.预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差
额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结。 
56.基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基
金份额进行变更登记的行为。 
57.指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定
交易”。 
58.投资指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金划
拨及实物券调拨等指令 
59.元：指人民币元。 
60.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 
61.收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之基
准日。 
62.基金累计收益率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额
净值之比减去 100%。 
63.标的指数累计收益率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收
盘值之比减去 100%。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第11页 共115页
64.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和。 
65.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
66.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 
67.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程。 
68.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 
69.联接基金：指将绝大部分基金财产投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资
基金（目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取开
放式运作方式的基金。 
70．不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基
金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合
同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等。 
71.


流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
72. 基金产品资料概要：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第12页 共115页
第三部分


基金管理人
一、基金管理人概况



名称： 博时基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999号基金大厦 21层
办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦 21层
法定代表人：江向阳
成立时间： 1998年 7月 13日
注册资本： 2.5亿元人民币
存续期间： 持续经营
联系人：





韩强
联系电话：


（0755）8316 9999
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，
持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股
份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，
持有股份 2%。注册资本为 2.5亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的
投资策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和三十一个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及
宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资
部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、
机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、
零售-西部、央企业务部、互联网金融部、财富管理部、董事会办公室、办公室、人力资源
部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股
票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选
择和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投
资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。
固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第13页 共115页
金管理组、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收
益资产的研究和投资工作。
市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和
投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效
考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户
部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。
机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分
别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业
务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、
养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业
务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货
业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客
户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务
公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产
品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；
零售体系的绩效考核与费用管理等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负
责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类
指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资
产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管
理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划
部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要
政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。
互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、
业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。财富管理部负责高
端客户的理财服务与销售。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营
销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；
专户中台服务与运营支持等工作。
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；
股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第14页 共115页
公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；
党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文
件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训
发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管
理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及
维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与
绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资
决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供
独立、客观、公正的意见和建议。
另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、
处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公
司博时基金（国际）有限公司。
截止到 2020年 3月 31日，公司总人数为 602人，其中研究员和基金经理超过 90%拥
有硕士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人
事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
二、主要成员情况



1、基金管理人董事会成员
江向阳先生，博士。2015年 7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开
大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情
报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；
2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年 1月至
7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会
办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会
深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。自 2020年 1月 9日起代
为履行博时基金董事长职务。自 2020年 4月 15日起任博时基金管理有限公司董事长。
苏敏女士,分别于 1990 年 7 月及 2002 年 12 月获得上海财经大学金融专业学士学位
和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第15页 共115页
2008 年 6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注
册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管
理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招
商局金融集团有限公司总经理及董事；自 2016年 6月起任招商证券股份有限公司（上海
证券交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董
事；自 2014 年 9 月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：
600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自 2016 年 1 月至 2018年
8月任招商局资本投资有限责任公司监事；自 2015 年 11 月至 2018年 8月任招商局创新
投资管理有限公司董事；自 2015 年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管
理有限公司董事长；自 2013 年 5 月至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司
（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：
1138）董事；自 2013 年 6月至 2015 年 12 月任中远海运发展股份有限公司（上海证券
交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；
自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股
票代码：3698）董事；自 2008 年 3 月至 2011年 9 月担任安徽省皖能股份有限公司
（深圳证券交易所上市公司，股票代码︰000543）董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经
验，其经验包括：自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运（集团）总公司总会计
师；自 2007 年 5 月至 2011 年 4月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于 2010 
年 11 月至 2011 年 4 月担任该公司副总经理。2018年 9月 3日起，任博时基金管理有
限公司第七届董事会董事。
王金宝先生，硕士，董事。1988年 7月至 1995年 4月在上海同济大学数学系工作，
任教师。1995年 4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总
经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部
总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年 10月至 2008年 7月，
任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年 7月起，任博时基金管理有
限公司第四届至第六届董事会董事。
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第16页 共115页
陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总
经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。
2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。
方瓯华先生：硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南
支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。
2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司
股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级
投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运
营。2018年 9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。 2018年
10月 25日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。
顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至 1978年就职于上海印染机械修配厂，任共
青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商
局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经
理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副
总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；
香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区
有限公司副总经理。2008年退休。2008年 2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；
2008年 11月至 2010年 10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年 6月至今，
兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年 3月至今，兼任
湘电集团有限公司外部董事；2013年 5月至 2014年 8月，兼任德华安顾人寿保险有限公
司（ECNL）董事；2013年 6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。
2014年 11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。
姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年 12月参加工作，
历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本
中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部
经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市
公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总
会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第17页 共115页
事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会
副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-
2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。
2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-
2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。
赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任
葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、
书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负 50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，
主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任
厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总
经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事
长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-
2004.07，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城
证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、
总经理；2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公
司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东
方、威华股份独立董事。
2、基金管理人监事会成员
何敏女士，1975年出生，中南财经大学会计学硕士。1999年 7月至 2006年 4月任
招商证券股份有限公司财务部会计核算岗，2006年 4月至 2009年 4 月任招商证券股份
有限公司财务部总经理助理，2009年 4月至 2019年 2月任 招商证券股份有限公司财务
部副总经理，2019年 2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019年 4月
10日起，任博时基金管理有限公司监事会监事长。
陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至 2000年就职于中国农业银行巢湖市支
行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部
长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年 4月至今任
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第18页 共115页
中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年 6月起任博时基金管理有
限公司监事。
赵兴利先生，硕士，监事。1987年至 1995年就职于天津港务局计财处。1995年至
2012年 5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险
股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年 5月筹备天津港
（集团）有限公司金融事业部，2011年 11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部
副部长。2013年 3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。
郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008年
7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。
黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限
责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金
管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副
总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部
总经理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有
限公司董事。2016年 3月 18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。
严斌先生，硕士，监事。1997年 7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公
司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年 5月起，任博时基金管理有限
公司第六届监事会监事。
3、高级管理人员
江向阳先生，简历同上。
王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
清华紫光股份公司 CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历
任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总
经理兼首席信息官，主管 IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作，兼任博时基金(国
际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至 1999年在河北省经济开发投资公司从
事投资管理工作。2000年 8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券
组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第19页 共115页
收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理兼首席固定收
益投资官、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015年 6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼
博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。



孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时
基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼
任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
4、本基金基金经理 
尹浩先生，硕士。2012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年加入博时基金管
理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任上证超级大盘交易型开
放式指数证券投资基金(2019年 10月 11日—至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(2019年 10月 11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(2019年 10月 11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
(2019年 10月 11日—至今)、博时中证 5G产业 50交易型开放式指数证券投资基金
(2020年 3月 27日—至今)的基金经理。 
本基金历任基金经理：张晓军（2009年 12月 29日-2010年 4月 30日）、王政
（2010年 1月 7日-2012年 11月 13日）、方维玲（2012年 11月 13日-2015年 10月 8日）
、万琼（2015年 6月 8日-2019年 10月 11日）。



5、投资决策委员会成员 
委员：江向阳、邵凯、黄健斌、张龙、李权胜、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞
庆
江向阳先生，简历同上。
邵凯先生，简历同上。
黄健斌先生，简历同上。
张龙先生，硕士。1996年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资
管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司，现任公司投资决策委员会专职委
员。
李权胜先生，硕士。1994年至 1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学
位。1998年至 2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至 2015年就读清华
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第20页 共115页
大学-香港中文大学金融 MBA项目，获得香港中文大学 MBA学位。2001年 7月至 2003年
12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年 12月至 2006年 2月在银华基金工作，
任基金经理助理。2006年 3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年 3月起任研
究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年 2月调任特定资产管理部投资经理。
2012年 8月至 2014年 12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-
2014.12.26）基金经理。2016年 7月至 2018年 1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券
投资基金（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013年 12月开始担任博时精选混合型证券
投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益
投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。
魏凤春先生，博士。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、
中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强
回报证券投资基金(2015年 8月 24日-2016年 12月 19日)、博时平衡配置混合型证券投资
基金(2015年 11月 30日-2016年 12月 19日)的基金经理、多元资产管理部总经理。现任
首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金（FOF）(2019年 3月 20日—至今)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）(2019年 8月 28日—至今)的基金经理。
欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入
博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公
司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP组负责人、年金投资部总经理、绝
对收益投资部总经理、社保组合投资经理。
王俊先生，硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公
司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金
（2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深
价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9-
2019.6.10）的基金经理、研究部总经理。现任研究部研究总监兼博时主题行业混合
(LOF)基金（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时
新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）、博时优势企业混合基金（2019.6.3-至今）、
博时研究优选混合基金（2020.3.20-至今）的基金经理。
过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分
行、美国 Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第21页 共115页
入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-
2010.8.4）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金
（2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-
2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强
债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金
（2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博
时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券
投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金
（2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-
2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫
惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理、固定收益总部公募
基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016.3.29-2019.4.30）、博时
乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-2019.10.14）、博时转债增强债券型证券
投资基金（2019.1.28-2020.4.3）的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数
与创新组负责人、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合
型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-
至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016.10.17-至今）、博时鑫瑞灵活配
置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资
基金（2018.12.25-至今）、博时中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金（2019.7.19-至
今）的基金经理。
黄瑞庆先生，博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合
众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公
司，历任股票投资部 ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投
资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金
（2015.2.9-2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2015.2.9-2016.10.24）、博时
特许价值混合基金（2015.2.9-2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼
博时量化平衡混合基金（2017.5.4-至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3-至今）、
博时量化价值股票基金（2018.6.26-至今）的基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


 
三、基金管理人的职责



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第22页 共115页
1、依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行
证券投资； 
6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 
7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 
9、依法接受基金托管人的监督； 
10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 
11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定； 
12、计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； 
15、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其
他相关资料； 
17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
 
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第23页 共115页
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿； 
22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
四、基金管理人的承诺



1．基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 
2．基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，
采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3．基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，
防止违反基金合同行为的发生； 
4．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 
5．基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 
五、基金经理承诺



1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益； 
2．不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3．不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息； 
4．不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
六、基金管理人的内部控制制度



1．风险管理的原则 
（1）全面性原则 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第24页 共115页
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 
（2）独立性原则 
公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险
控制工作进行稽核和检查。 
（3）相互制约原则 
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之
间的制衡体系。 
（4）定性和定量相结合原则 
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 
2．风险管理和内部风险控制体系结构 
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风
险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的
风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： 
（1）董事会 
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 
（2）风险管理委员会 
作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，
即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一
个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 
（3）督察长 
独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理
报告和风险管理建议。 
（4）监察法律部 
监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的
风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 
（5）风险管理部 
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管
理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 
（6）业务部门 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第25页 共115页
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负
责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、
监控和降低风险。 
3．风险管理和内部风险控制的措施 
（1）建立内控结构，完善内控制度 
公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有
恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，
并定期更新。 
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 
建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不
同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 
（3）建立、健全岗位责任制 
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作
领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 
建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公
司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌
握风险状况，从而以最快速度作出决策。 
（5）建立有效的内部监控系统 
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的
各种风险进行全面和实时的监控。 
（6）使用数量化的风险管理手段 
采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋
势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，
尽可能地减少损失。 
（7）提供足够的培训 
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，
控制风险。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第26页 共115页
第四部分


基金托管人
一、基金托管人情况 
（一）基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街 25号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 
法定代表人：田国立 
成立时间：2004年 09月 17日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 
联系人：田 青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于
2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 
2018年末，集团资产规模 23.22万亿元，较上年增长 4.96%。2018年度，集团实现净
利润 2,556.26亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为
1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。
 
2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”
、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银
行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普
惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》
杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018年“陀螺”评价中排名全
国性商业银行第一。 
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第27页 共115页
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11个职能处室，在安徽合肥
设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。自 2007年
起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化
的内控工作手段。 
（二）主要人员情况 
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分
行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的
客户服务和业务管理经验。 
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会
计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理
经验。 
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有
丰富的客户服务和业务管理经验。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切
实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，
中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019年二
季度末，中国建设银行已托管 924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能
力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5年获得中债登
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第28页 共115页
“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳
托管银行”、在 2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。


 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证
基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的
合法权益。 
（二）内部控制组织结构 
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 
（三）内部控制制度及措施 
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、
存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，
实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止
人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
（一）监督方法 
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用
自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，
对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金
投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理
人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 
（二）监督流程 
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况
进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第29页 共115页
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解
释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。


 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第30页 共115页
第五部分


相关服务机构
一、基金份额销售机构



1．申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 
(1)国泰君安证券股份有限公司



注册地址：


中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号


 
办公地址：


上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼


 
法定代表人：


杨德红



联系人：


芮敏祺



电话：


021－38676666



传真：


021－38670161



客户服务电话：



95521



网址：



www.gtja.com


 
(2)中信建投证券股份有限公司



注册地址：


北京市朝阳区安立路 66号 4号楼



办公地址：


北京市朝阳门内大街 188号



法定代表人：


王常青



联系人：


刘畅



电话：



010-65608231



传真：


010－65182261



客户服务电话：



4008888108/95587



网址：



http://www.csc108.com/



(3)国信证券股份有限公司



注册地址：


深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层



办公地址：


深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层



法定代表人：


何如



联系人：


李颖



电话：



0755-82130833



传真：



0755-82133952



客户服务电话：



95536



网址：



http://www.guosen.com.cn/



(4)招商证券股份有限公司



注册地址：


深圳市福田区福田街道福华一路 111号



办公地址：


深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼


 
法定代表人：


霍达



联系人：


黄婵君



电话：



0755-82943666



传真：



0755-83734343



客户服务电话：


4008888111；95565



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第31页 共115页
网址：



http://www.newone.com.cn/



(5)广发证券股份有限公司



注册地址：


广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-
4316房）



办公地址：


广州市天河区马场路 26号广发证券大厦



法定代表人：


孙树明



联系人：


黄岚



电话：


020－87555888



传真：


020－87555305



客户服务电话：


95575或 020-95575



网址：



http://www.gf.com.cn/



(6)中信证券股份有限公司



注册地址：


广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座



办公地址：


北京朝阳区新源南路 6号京城大厦



法定代表人：


张佑君



联系人：


马静懿



电话：



010-60833889


 
传真：


010－84865560



客户服务电话：



400-889-5548/95548



网址：



http://www.cs.ecitic.com/



(7)中国银河证券股份有限公司



注册地址：


北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座



办公地址：


北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2－6层



法定代表人：


陈共炎



联系人：


辛国政



电话：



010-83574507



传真：



010-66568990



客户服务电话：



95551/4008888888



网址：



http://www.chinastock.com.cn/



(8)海通证券股份有限公司



注册地址：


上海市淮海中路 98号



办公地址：


上海市广东路 689号海通证券大厦



法定代表人：


周杰



联系人：


李笑鸣



电话：



021-23219275



传真：


021－63602722



客户服务电话：



95553



网址：



http://www.htsec.com/



(9)申万宏源证券有限公司



注册地址：


上海市徐汇区长乐路 989号 45层



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第32页 共115页
办公地址：


上海市徐汇区长乐路 989号 45层



法定代表人：


李梅



联系人：


余敏



电话：



021-33388252



传真：



021-33388224



客户服务电话：


95523或 4008895523



网址：



www.swhysc.com



(10)兴业证券股份有限公司



注册地址：


福州市湖东路 268号



办公地址：


上海市浦东民生路 1199弄五道口广场 1号楼 21层



法定代表人：


杨华辉



联系人：


乔琳雪



电话：



021-38565547



传真：


021－38565783



客户服务电话：



4008888123/95562



网址：



http://www.xyzq.com.cn/



(11)长江证券股份有限公司



注册地址：


武汉市新华路特 8号长江证券大厦



办公地址：


武汉市新华路特 8号长江证券大厦



法定代表人：


尤习贵



联系人：


奚博宇



电话：



027-65799999



传真：



027-85481900



客户服务电话：



95579;4008-888-999



网址：



http://www.95579.com/



(12)安信证券股份有限公司



注册地址：


深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元



办公地址：


深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元



法定代表人：


王连志



联系人：


刘志斌



电话：



0755-82558323



传真：


0755－82558355



客户服务电话：



95517,4008001001



网址：



http://www.essence.com.cn



(13)西南证券股份有限公司



注册地址：


重庆市江北区桥北苑 8号



办公地址：


重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦



法定代表人：


余维佳



联系人：


张煜


 
电话：



023-63786633



传真：



023-63786212



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第33页 共115页
客户服务电话：



4008096096



网址：



http://www.swsc.com.cn



(14)华泰证券股份有限公司



注册地址：


南京市江东中路 228号



办公地址：


办公地址 南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市
福田区深南大道 4011号港中旅大厦 18楼



法定代表人：


周易



联系人：


庞晓芸



电话：



0755-82492193



传真：


0755-82492962（深圳）



客户服务电话：



95597



网址：



http://www.htsc.com.cn/



(15)中信证券（山东）有限责任公司



注册地址：


青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层



办公地址：


青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东 2、5层



法定代表人：


姜晓林



联系人：


孙秋月



电话：



0532-85022026



传真：



0532-85022605



客户服务电话：



95548



网址：



http://www.zxzqsd.com.cn/



(16)东方证券股份有限公司



注册地址：


上海市中山南路 318号 2号楼 22层－29层



办公地址：


上海市中山南路 318号 2号楼 21层－29层



法定代表人：


潘鑫军



联系人：


朱琼玉



电话：



021-63325888



传真：


021－63326729



客户服务电话：



95503



网址：



http://www.dfzq.com.cn



(17)长城证券股份有限公司



注册地址：


深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层



办公地址：


深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层



法定代表人：


丁益



联系人：


沈晓



电话：



0755-83464734



传真：


0755－83515567



客户服务电话：



4006666888



网址：



http://www.cgws.com



(18)光大证券股份有限公司



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第34页 共115页
注册地址：


上海市静安区新闸路 1508号



办公地址：


上海市静安区新闸路 1508号



法定代表人：


周健男


 
联系人：


李芳芳



电话：



021-22169089



传真：


021－22169134



客户服务电话：


4008888788；95525



网址：



http://www.ebscn.com/



(19)大同证券有限责任公司



注册地址：


大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层



办公地址：


太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13



法定代表人：


董祥



联系人：


薛津



电话：


0351－4130322



传真：


0351－4192803



客户服务电话：



4007121212



网址：



http://www.dtsbc.com.cn



(20)浙商证券股份有限公司



注册地址：


杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6－7楼



办公地址：


杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6－7楼



法定代表人：


吴承根



联系人：


张智



电话：



021-64718888



传真：


0571－87901913



客户服务电话：



95345



网址：



http://www.stocke.com.cn/



(21)平安证券股份有限公司



注册地址：


广东省深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层



办公地址：


广东省深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层



法定代表人：


何之江



联系人：


王超



电话：



13321498768



传真：


0755－82400862



客户服务电话：



0755-22628888/95511-8



网址：



http:www.stock.pingan.com



(22)中泰证券股份有限公司



注册地址：


山东省济南市经十路 20518号



办公地址：


山东省济南市经七路 86号 23层



法定代表人：


李玮



联系人：


朱琴



电话：



021-20315161



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第35页 共115页
传真：



0531-68889357



客户服务电话：



95538



网址：



www.zts.com.cn



(23)华龙证券股份有限公司



注册地址：


甘肃省兰州市静宁路 308号



办公地址：


甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富大厦



法定代表人：


李晓安



联系人：


范坤/杨力



电话：


0931-4890208,18993185278(范）/189



传真：



0931-4890628



客户服务电话：



95368/0931-4890619 4890618 4890100



网址：



http://www.hlzqgs.com/



(24)财通证券股份有限公司



注册地址：


杭州市解放路 111号



办公地址：


杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 1602室



法定代表人：


陆建强


 
联系人：


陶志华



电话：



0571-87789160



传真：


0571－87925100



客户服务电话：


95336（上海地区 962336）



网址：



http://www.ctsec.com



(25)中国中投证券有限责任公司



注册地址：


深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层
-21层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、
19、20、21、22、23单元


 
办公地址：


深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至
21层


 
法定代表人：


高涛



联系人：


万玉琳



电话：



0755-82026907



传真：



0755-82026539



客户服务电话：



4006008008/95532



网址：



http://www.china-invs.cn/



(26)西藏东方财富证券股份有限公司



注册地址：


西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼



办公地址：


上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦



法定代表人：


陈宏



联系人：


付佳



电话：



021-23586603



传真：



021-23586860



客户服务电话：



95357



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第36页 共115页
网址：



http://www.18.cn



(27)华宝证券有限责任公司



注册地址：


上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼



办公地址：


上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼



法定代表人：


陈林



联系人：


刘闻川



电话：



021-68777222


 
传真：


021－68777822



客户服务电话：



4008209898;021-38929908



网址：



http://www.cnhbstock.com



(28)天风证券股份有限公司



注册地址：


湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼


 
法定代表人：


余磊



联系人：


程晓英



电话：



027-87107535



客户服务电话：



400-800-5000/ 95391



网址：



http://www.tfzq.com/



2．二级市场交易代理券商



包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。



3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并在
基金管理人网站公示。



二、登记结算机构



名称：中国证券登记结算有限责任公司



住所：北京市西城区太平桥大街 17号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 
法定代表人：周明 
联系电话：（010）59378888 
传真：（010）59378907 
联系人：朱立元


 
三、律师事务所和经办律师



名称：国浩律师集团（北京）事务所 
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 38号泰康金融大厦 9层 
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38号泰康金融大厦 9层 
电话：010-65890699 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第37页 共115页
传真：010-65176800 
联系人： 黄伟民 
经办律师：黄伟民、陈周 
四、会计师事务所和经办注册会计师



名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）



住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室



办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：（021）23238888



传真：（021）23238800



联系人：沈兆杰



经办注册会计师：张振波、沈兆杰






上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第38页 共115页
第六部分


基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其
他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2009年 11月 26日证监许可
[2009]1258号文核准。 
本基金自2009年 12月 07日至2009年 12月 23日进行发售。共募集
1,406,754,806.00份基金份额，有效认购户数为10,276户。 
本基金为交易型开放式指数基金，基金存续期限为不定期。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第39页 共115页
第七部分 基金合同的生效
本基金的基金合同已于2009年 12月 29日正式生效。



基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元
的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第40页 共115页
第八部分


基金份额的折算与变更登记
一、基金份额的折算与变更登记



根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定 2010年 1月 26日为本基
金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的万分之一基本一
致。 
当日上证超大盘指数收盘值为 2477.05点，基金资产净值为 1,285,207,695.58元，折
算前基金份额总额为 1,406,754,806份，折算前基金份额净值为 0.914元。 
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 3.68824818（以四舍五入的方法保留小
数点后 8位），折算后基金份额总额为 5,188,459,159份，折算后基金份额净值为
0.248元。 
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，
并由中国证券登记结算有限责任公司于 2010年 1月 27日进行了变更登记。折算后的基金
份额采取四舍五入的方法保留到整数位。 
二、基金份额的拆分与合并



基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，经上海
证券交易所同意后，本基金可实施基金份额拆分或合并。 
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金
份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或
合并对基金持有人的权益无实质性影响。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第41页 共115页
第九部分


基金份额的交易
一、基金上市



本基金于 2010年 3月 19日起在上海证券交易所上市交易，交易代码：510020。 
二、基金的上市交易



本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基
金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》以及《上海、深
圳证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于： 
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值。 
2、本基金买入申报数量为 100份或其整数倍，不足 100份的部分可以卖出。 
3、本基金申报价格最小变动单位为 0.001元。 
4、本基金可适用大宗交易的相关规则。 
三、终止上市交易



基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，
并报中国证监会备案： 
1、不再具备本章第（一）款规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起按规定发布基金终
止上市公告。 
若因上述 1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，
本基金将由交易型开放式基金变更为直接以本基金标的指数的非上市的开放式指数基金。 
四、参考基金份额净值（IOPV）的计算与公告



基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日基金的申购赎回清单。
上海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清单和基金组合内各只证券的实时成交数据，
计算并发布参考基金份额净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、参考基金份额净值的计算公式： 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第42页 共115页
参考基金份额净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎
回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单
中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预
估现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额 
2、参考基金份额净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 
3、上海证券交易所可以调整参考基金份额净值的计算公式，并予以公告。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第43页 共115页
第十部分


基金份额的申购与赎回
一．申购、赎回办理的场所



投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购、赎回代理券商提供的方式办理基
金的申购和赎回。 
本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实
际情况增加或减少申购赎回代理券商。 
二．申购、赎回办理的时间



（1）开放日及开放时间 
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上
午 9∶30-11∶30 和下午 1∶00-3∶00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在可操作的前提
下在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（2）申购、赎回的开始时间 
本基金已于 2010年 3月 19日开放申购、赎回业务。 
三．申购、赎回的数额限制



投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。 
本基金的最小申购赎回单位为 10万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前按
规定在中国证监会指定媒介公告。 
基金管理人可根据市场情况，调整申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人
必须在调整前按规定于中国证监会指定媒介公告。 
四．申购、赎回的原则









（1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 






（2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对
价。 
（3）申购、赎回申请提交后不得撤消。 
（4）申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规
定。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第44页 共115页
（5）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人
最迟须于新规则开始实施日前按规定在中国证监会指定媒介公告。 
五．申购、赎回的程序



（1）申购、赎回申请的提出 
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申
请。 
投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交
赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 
（2）申购、赎回申请的确认与通知 
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现
金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 
（3）申购、赎回的清算交收与登记 
投资人 T日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资人办理基金份额与
组合证券的清算交收及现金替代等的清算，在 T＋1日办理现金替代等的交收及现金差额的
清算，在 T＋2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和
基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证
券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行
处理。 
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行
调整，并按规定在中国证监会指定媒介公告。 
六．申购、赎回的对价、费用及价格



（1）申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价。 
（2）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告，计算公式为
计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 
（3）申购对价、赎回对价根据交易当日申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
数额确定。申购赎回清单由基金管理人编制。T日申购赎回清单在当日上海证券交易所开
市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第45页 共115页
（4）投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照 0.5%的标准收取佣
金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
七．申购赎回清单的内容与格式



（1）申购赎回清单的内容 
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券
数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
（2）组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
（3）现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志
为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替
代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 
2）可以现金替代 
①





适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理
人认为可以适用的其他情形。 
②





替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例） 
其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券
交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 
收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分
证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所
差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据
此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第46页 共115页
人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③





替代金额的处理程序如下： 
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金
额。 
在 T日后被替代的部分证券有正常交易的 2个交易日（即 T＋2日）内，基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补
交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替
代证券的实际买入成本加上按照 T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 
特殊情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达 20日而该部分证券的正常交
易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一
次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应
补交的款项。 
若现金替代日（T日）后至 T＋2日（在特殊情况下则为 T日起的第 20个正常交易日）
期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他
权益变动，则进行相应调整。 
T＋2日后的第 1个市场交易日（在特殊情况下则为 T日起的第 21个市场交易日），
基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管
人，相关款项的清算交收，将于此后 3个工作日内完成。 
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的
计算公式为： 
现金替代比例（%）＝ ×100%
)(×代代代
代代代代代代代×代代代 代i代
1
IOPV
n
i
参考基金份额净值额购基
券数量
?
?
 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第47页 共115页
公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公
式中的该证券参考价格确定原则相同。参考基金份额净值目前为该 ETF前一交易日除权除
息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交
易所通知规定的参考基金份额净值为准。
3）必须现金替代 
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或
出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证
券的数量乘以其 T日预估开盘价。 
（4）预估现金部分相关内容 
预估现金部分是指为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分，其计算公式为： 
T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必
须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数
量与其 T日预估开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量
与其 T日预估开盘价乘积之和） 
其中，T日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T日为基金分
红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的
收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 
（5）现金差额相关内容 
T日现金差额在 T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金
替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其
T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其 T日收
盘价乘积之和） 
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T＋1日公告的 T日现金差额进行资金的清算
交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则
投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第48页 共115页
申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据
其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份
额支付相应的现金。 
（6）申购赎回清单的格式 
T日申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息
最新公告日期


2012年 12月 28日 
基金名称


超大盘 ETF 
基金管理公司名称


博时基金管理有限公司



一级市场基金代码 
 510021 
T－1日信息内容
现金差额(单位：元) 
 ￥136.41


 
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 
￥188,327.41 
基金份额净值(单位：元) 
￥1.8833 
T日信息内容
预估现金部分(单位：元) 
 ￥136.41 
现金替代比例上限 
 40.0% 
是否需要公布 IOPV


是 
最小申购、赎回单位(单位：份) 
 100,000 
申购、赎回的允许情况


允许申购和赎回 
T日成份股信息内容
股票代
码 
股票简称 股票数
量 
现金替代标
志 
申购现金替代溢价
比例
赎回现金替
代折价比例
固定替代金额 
600000 
 浦发银行 
 1500 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 600028 
 中国石化 
 1500 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 600030 
 中信证券 
 800 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 600031 
 三一重工 
 700 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 600036 
 招商银行 
 0 
 必须 



0.0%


0.000 
 600050 
 中国联通 
 2400 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 600104 
 上汽集团 
 700 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 600111 
 包钢稀土 
 300 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 600348 
 阳泉煤业 
 600 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 600362 
 江西铜业 
 400 
 允许 
 10.0% 0.0%


0.000 
 600519 
 贵州茅台 
 0 
 必须 



0.0%


 
 600547 
 山东黄金 
 300 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 600585 
 海螺水泥 
 600 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 601006 
 大秦铁路 
 1300 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 601088 
 中国神华 
 400 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 601166 
 兴业银行 
 1000 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 601288 
 农业银行 
 4900 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 601318 
 中国平安 
 200 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第49页 共115页
 601668 
 中国建筑 
 2800 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
 601899 
 紫金矿业 
 2400 
 允许 
 10.0% 0.0%


 
八．暂停申购、赎回的情形









在以下情况下，基金管理人可暂停接受投资人的申购、赎回申请： 
1）


不可抗力导致基金无法接受申购、赎回。 
2）


上海证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
3）


上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、
赎回。 
4）


当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请。 
5）


法律法规、上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
当发生上述暂停申购、赎回情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 
当发生上述情形之一时，基金管理人应当按规定公告。已接受的赎回申请，基金管理
人应足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除后，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务
的办理并予以公告。 
九．集合申购与其他服务



在条件允许时，基金管理人可开放集合申购业务，即允许多个投资人集合其持有的组
合证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。 
基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方须
签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
十．联接基金的投资



本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第50页 共115页
第十一部分


基金的投资
一、投资目标



紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。


 
二．标的指数



上证超级大盘指数，该指数属于价格指数。 
三、投资范围



本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金跟踪标的指数成份股和备选
成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。 
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于新股、债券及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。


 
四．投资理念 
以低成本投资于标的指数所表征的市场组合，以期获得标的指数所表征的市场平均水
平的投资收益。 
五、投资策略



本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况
（如流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他
合理方法进行适当的替代。



本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。 
在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，
以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效
率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投
资。 
（一）投资决策依据 
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决
策依据。 
（二）投资管理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做
出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第51页 共115页
大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每
日申购赎回清单的编制等决策。 
（三）投资管理程序 
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相
互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。 
1．研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外部
研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流
动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重
要依据。 
2．投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇重
大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员
会的决议，做出基金投资管理的日常决策。 
3．组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方
法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。 
4．交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一线
监控的职责。 
5．投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写
相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金
组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，
如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。 
6．组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本面
情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基
金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的
需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新
中予以公告。


 
六．投资组合管理



（一）投资组合的构建 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第52页 共115页
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策
略，以及逐步调整组合。 
1．确定目标组合。基金管理人主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合。 
2．制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的
分析，制定合理的建仓策略。 
3．逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组合
进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。 
本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本
基金将在基金合同生效之日起 3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调
整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10个
交易日内进行调整。 
（二）投资组合的日常管理 
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面： 
1．标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等
信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对
指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。 
2．标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化是
否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 
3．每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信息
对投资组合的影响。 
4．投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资
组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。 
5．投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求的
目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、
收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组
合，达到所追求的目标组合的持仓结构。 
6．基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以 T－1日标的指数成份股的构成及其权
重为基础，并考虑 T日将发生的上市公司变动等情况，制作 T日基金申购赎回清单并予以
公告。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第53页 共115页
（三）投资组合的定期管理 
本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面： 
1．每月 
每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及时检查组合
中的现金比例，进行现金支付的准备。 
每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析，分析最近组合
与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，寻找出未能有效控制较大偏离的原因。 
2．每半年 
根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在
标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动所带
来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
（四）投资绩效评估 
本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面： 
每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。 
本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。 
基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟踪误差等情
况，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理情况、标的指数成份股
调整前后的操作，以及成份股未来可能发生的变动等。 
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离
度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差
的进一步扩大。 
七．业绩比较基准



本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证超级大盘指数。该指数属于价格指数。


 
如果中证指数有限公司变更或停止上证超级大盘指数的编制及发布，或者上证超级大
盘指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证超级大盘指数不宜
继续作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指
数推出，基金管理人依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后，有权变更本基
金的标的指数并相应地变更业绩比较基准。 
八．风险收益特征



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第54页 共115页
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场
基金，属于高风险高收益的开放式基金。 
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。


 
九．投资限制



1．投资组合限制 
依照《运作办法》，本基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形： 
（1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金
所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略的约定； 
（3）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%； 
（4）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%；
本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%； 
（5）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的
40%； 
（6）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全
部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法律
法规或监管部门的相关规定； 
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（9）中国证监会规定禁止的其他情形。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第55页 共115页
除上述第（7）、（8）项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、成
份股价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，基金
管理人应在 10个交易日内进行调整，以达到标准。 
2．禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券； 
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8）法律法规、中国证监会规定禁止的其他活动。 
对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基金
管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
 
3．如果法律法规对基金合同约定的禁止行为和投资限制进行变更的，基金管理人与基
金托管人商议并履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
十．基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法



1．不谋求对所投资公司的控股或者直接管理； 
2．所有参与行为均应在合法合规和维护基金份额持有人利益的前提下进行，并谋求基
金资产的保值和增值。 
十一．基金的融资、融券



本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 
十二、基金投资组合报告



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第56页 共115页
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。 
本投资组合报告所载数据截至2019年 09月 30日，本报告中所列财务数据未经审计。 




1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%) 
1 
权益投资 
186,757,515.01 97.31 
其中：股票 
186,757,515.01 97.31 
2 
基金投资 
- - 
3 
固定收益投资 
- - 
其中：债券 
- - 
资产支持证券 
- - 
4 
贵金属投资 
- - 
5 
金融衍生品投资 
- - 
6 
买入返售金融资产 
- - 
其中：买断式回购的买入返售金融资产 
- - 
7 
银行存款和结算备付金合计 
5,153,238.02 2.69 
8 
其他各项资产 
5,825.68 0.00 
9 
合计 
191,916,578.71 100.00 
2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％） 
A 
农、林、牧、渔业 
- - 
B 
采矿业 
25,161,133.10 13.20 
C 
制造业 
80,314,763.74 42.13 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
- - 
E 
建筑业 
17,626,809.26 9.25 
F 
批发和零售业 
- - 
G 
交通运输、仓储和邮政业 
- - 
H 
住宿和餐饮业 
- - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务业 
8,947,089.14 4.69 
J 
金融业 
54,707,719.77 28.70 
K 
房地产业 
- - 
L 
租赁和商务服务业 
- - 
M 
科学研究和技术服务业 
- - 
N 
水利、环境和公共设施管理业 
- - 
O 
居民服务、修理和其他服务业 
- - 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第57页 共115页
P 
教育 
- - 
Q 
卫生和社会工作 
- - 
R 
文化、体育和娱乐业 
- - 
S 
综合 
- - 
合计 
186,757,515.01 97.96 
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％) 
1 600276 
恒瑞医药 
152,860 12,332,744.80 6.47 
2 600519 
贵州茅台 
10,201 11,731,150.00 6.15 
3 601138 
工业富联 
766,900 11,043,360.00 5.79 
4 600309 
万华化学 
234,200 10,339,930.00 5.42 
5 600030 
中信证券 
446,016 10,026,439.68 5.26 
6 601318 
中国平安 
113,316 9,863,024.64 5.17 
7 600585 
海螺水泥 
230,700 9,537,138.00 5.00 
8 600036 
招商银行 
257,821 8,959,279.75 4.70 
9 601186 
中国铁建 
940,757 8,899,561.22 4.67 
10 601088 
中国神华 
467,644 8,782,354.32 4.61 
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持仓股指期货。 
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
11 投资组合报告附注 
11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)的发行主体外，没
有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第58页 共115页
2019年 5月 23日，因存在表内并购贷款等违规行为，中国银行业监督管理委员会厦
门监管局对招商银行厦门分行处以罚款的行政处罚。 
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报
告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 
11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。 
11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 
存出保证金 
4,888.10 
2 
应收证券清算款 
- 
3 
应收股利 
- 
4 
应收利息 
937.58 
5 
应收申购款 
- 
6 
其他应收款 
- 
7 
待摊费用 
- 
8 
其他 
- 
9 
合计 
5,825.68 
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 
 
期间 ①净值
增长率 
②净值
增长率
③业绩比
较基准收
④业绩比
较基准收
①-③ ②-④ 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第59页 共115页
标准差 益率 益率标准
差 
2009.12.29-2009.12.31 0.60% 0.17% 3.36% 0.97% -2.76% -0.80% 
2010.01.01-2010.12.31 -25.58% 1.52% -26.76% 1.53% 1.18% -0.01% 
2011.01.01-2011.12.31 -18.28% 1.13% -19.63% 1.16% 1.35% -0.03% 
2012.01.01-2012.12.31 17.28% 1.27% 15.28% 1.29% 2.00% -0.02% 
2013.01.01-2013.12.31 -21.18% 1.52% -22.88% 1.51% 1.70% 0.01% 
2014.01.01-2014.12.31 51.40% 1.25% 49.35% 1.26% 2.05% -0.01% 
2015.01.01-2015.12.31 -1.06% 2.48% -1.95% 2.49% 0.89% -0.01% 
2016.01.01-2016.12.31 1.91% 1.37% 0.29% 1.38% 1.62% -0.01% 
2017.01.01-2017.12.31 20.72% 0.62% 17.25% 0.63% 3.47% -0.01% 
2018.01.01-2018.12.31 -16.03% 1.23% -18.98% 1.29% 2.95% -0.06% 
2019.01.01-2019.09.30 18.23% 1.24% 17.05% 1.28% 1.18% -0.04% 
2009.12.29-2019.09.30 3.48% 1.44% -11.68% 1.45% 15.16% -0.01% 




注：本基金的业绩比较基准为上证超级大盘指数。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第60页 共115页
第十三部分


基金的财产
一．基金资产总值



基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其
他资产的价值总和。 
二．基金资产净值



基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
三．基金财产的账户



本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资
金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的
名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四．基金财产的处分



基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益
归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及
其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的
债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自
有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。 
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基
金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第61页 共115页
第十四部分


基金资产的估值
一．估值日



本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。 
二．估值方法



本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最
近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2）交易所上市的债券，采用估值技术确定公允价值。对在交易所市场上市交易的不
含权债券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；对在交易所市场上
市交易的含权债券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值
净价估值； 
（3）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。 
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第62页 共115页
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
6、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结
果对外予以公布。 
三．估值对象



基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 
四．估值程序



1．基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外
公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
五．估值错误的处理



基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错
误。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第63页 共115页
基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。当估值或份额
净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步
扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当
估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承
担的责任，有权向过错人追偿。 
关于差错处理，基金合同的当事人按照以下约定处理： 
1．差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机
构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该差错遭受损失的当事人（受损方）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平
无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2．差错处理原则 
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进
行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的
差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方
应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且
仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿
金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第64页 共115页
的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上
已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，
基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、
《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔
偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此
发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3．差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责
任方； 
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（4）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； 
（5）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构登记数据的，由基金登记结算
机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
（6）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错
误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 
六．暂停估值的情形



1．基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2．因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第65页 共115页
3．占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利
益，已决定延迟估值； 
4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，应当暂停估值；
 
5.法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
七．基金净值的确认



基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予
以公布。 
八．特殊情况的处理



1．基金管理人按“二.估值方法”的第 7项进行估值时，所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理； 
2．由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因、或
国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理
人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第66页 共115页
第十五部分


基金的收益与分配
一．基金利润的构成



基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二．基金可供分配利润



基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。 
三．收益分配原则



本基金收益分配应遵循下列原则： 
1．基金收益分配采用现金方式。 
2．每份基金份额享有同等分配权。 
3．基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到 1%以上，
方可进行收益分配。 
4．在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 2次，每次基金收益
分配比例不低于可供分配利润的 5%，基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配
利润为基准计算。若自基金合同生效日起不满 3个月，可不进行收益分配。 
5．期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。 
6．基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不
得超过 15个工作日。 
7．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四．收益分配方案



基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配
对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 
五．收益分配的时间和程序



1．基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告； 
2．在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第67页 共115页
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第68页 共115页
第十六部分


基金的费用与税收
一．与基金运作有关的费用



1．基金管理人的管理费； 
2．基金托管人的托管费； 
3．基金上市费及年费； 
4．基金收益分配发生的费用； 
5．基金财产拨划支付的银行费用； 
6．基金合同生效后的基金信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外； 
7．基金份额持有人大会费用； 
8．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
9．基金的证券交易费用； 
10．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具
体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 
11．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规
另有规定时从其规定。 
2．基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式 
（1） 基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
 
H＝E×0.50%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。如遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
（2） 基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第69页 共115页
H＝E×0.10%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。如遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
3．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的
规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
二．与基金销售有关的费用



投资人在申购、赎回基金份额时，按照本基金招募说明书的规定，交纳一定的申购、
赎回佣金。 
本基金的申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为： 
申购（或赎回）佣金＝申购（或赎回）份额×佣金比率 
本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取，用于市
场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。 
三．不列入基金费用的项目



基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 
四．基金管理费和托管费的调整



基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基
金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在指定媒介上刊登公告。 
五．税收



基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第70页 共115页
第十七部分


基金的会计与审计
一．基金的会计政策



1．基金管理人为本基金的会计责任方； 
2．本基金的会计年度为公历每年的 1月 1日至 12月 31日； 
3．本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4．会计制度执行国家有关的会计制度； 
5．本基金独立建账、独立核算； 
6．基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制
基金会计报表； 
7．基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
 
二．基金的审计



1．基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本
基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师须与基金管理
人、基金托管人相互独立。 
2．会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3．基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人
（或基金管理人）同意后可以更换。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第71页 共115页
第十八部分


基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及
其他有关规定。 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息
披露事项在规定时间内通过中国证监会指定媒介披露。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2．对证券投资业绩进行预测； 
3．违规承诺收益或者承担损失； 
4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构； 
5．登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6．中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
公开披露的基金信息包括：



（一）招募说明书、基金产品资料概要 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的
3日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书
的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在
指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第72页 共115页
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 
（二）基金合同、托管协议 
基金管理人应在基金份额发售的 3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；
基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 
（三）基金份额发售公告 
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具
体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
（四）基金合同生效公告 
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基
金合同生效公告中将说明基金募集情况。 
（五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 3个工作日将基金
份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。 
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将在
3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
（六）基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的 3个工作日前在指定报刊及网站上公告。
 
（七）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
（八）基金净值信息 
1．本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至
少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第73页 共115页
2．在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值； 
3．基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
（九）申购、赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日，通过
其指定网站、基金销售机构网站或营业网点公告当日的申购、赎回清单。 
（十）基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 
1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告
登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务
会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报
告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
3.基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度
报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
4.《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。 
5.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。 
6.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保
障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要
信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况
及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
（十一）临时报告与公告 
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和
指定网站上： 
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2.基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；
3.转换基金运作方式、基金合并；
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第74页 共115页
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8.基金募集期延长；
9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
10.基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十；
11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚；
13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易事项，中国证监会另有规定的除外；
14.基金收益分配事项；
15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16.基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
17.本基金开始办理申购、赎回；
18.暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 
19.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
20.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 
（十二）澄清公告 
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证
监会、基金上市交易的证券交易所。 
（十三）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十四）清算报告
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第75页 共115页
基金终止运作的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
（十五）中国证监会规定的其他信息 
（十六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向
基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。
（十七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第76页 共115页
第十九部分


风险揭示
本基金管理人在总结、借鉴博时基金旗下已有的封闭式基金和开放式基金风险管理成
熟经验的基础上，针对本基金的特点，确立科学的风险管理理念，建立相应的风险管理体
系，对本基金整个投资过程进行有效的风险监控，为基金持有人谋取标的指数所表征的市
场平均水平的投资收益。 
投资于本基金的主要风险 
1．标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。 
2．标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
产生风险。 
3．基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。 
2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的
指数收益率，从而产生跟踪偏离度。 
4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使
基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第77页 共115页
7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制
错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
4. 流动性风险 
1）基金申购、赎回安排 
本基金在应对在投资者申购赎回方面均明确了管理机制，在市场大幅波动、流动性枯
竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人在保障投资者合法权
益的前提下可按照法律法规及基金合同的规定，审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流
动性风险管理工具作为辅助措施，全面应对流动性风险。 
2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、权证、
债券等。投资交易均在依法设立的正规市场中进行，所投市场和资产方面的整体流动性较
高。同时，本基金通过投资限制对各类资产的投资比例、期限、评级、杠杆和集中度进行
了控制，并严格控制了主动投资于流动性受限资产的比例上限，综合评估在正常市场环境
下本基金的流动性风险适中。 
3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎
选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅
助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的
原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商
一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能
受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投
资者的合法权益。 
5．标的指数变更的风险 
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更
标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险
特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 
6．基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第78页 共115页
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。 
7．参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险 
证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计
算并发布参考基金份额净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资人若参考
IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。 
8．退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提
前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
9．投资人申购失败的风险 
本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替
代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因
而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
10．投资人赎回失败的风险 
投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导
致赎回失败的情形。 
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能
导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、
赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
11．基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份
股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现
风险。 
12．第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第79页 共115页
2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合
证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来
自于证券交易所及其他代理机构。 
3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投
资人利益受损的风险。 
13．管理风险与操作风险 
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部
控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过
度依赖等可能会产生影响投资人利益的风险。 
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操
作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺
诈行为及交易错误等风险。 
14．技术风险 
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或
差错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券
交易所、登记结算机构及销售代理机构等。 
15．不可抗力 
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金
托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从
而影响基金的各项业务按正常时限完成。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第80页 共115页
第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一．基金合同的变更



1．基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额
持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 
（1）转换基金运作方式； 
（2）变更基金类别； 
（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
（4）变更基金份额持有人大会程序； 
（5）更换基金管理人、基金托管人； 
（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬
标准的除外； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同
意变更后公布，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
（3）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（4）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（5）按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
2．关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中
国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2日内在指定媒介公告。 
二．基金合同的终止



有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1．基金份额持有人大会决定终止的； 
2．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在
6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第81页 共115页
3．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在
6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4．中国证监会规定的其他情况。 
三．基金财产的清算



1．基金财产清算组 
（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下
进行基金清算。 
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要
的工作人员。 
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。 
2．基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财
产清算程序主要包括： 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
（8）参加与基金财产有关的民事诉讼； 
（9）公布基金财产清算结果； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3.清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4.基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第82页 共115页
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5.基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清
算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具备证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报
中国证监会备案并公告。 
6.基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第83页 共115页
第二十一部分


基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第84页 共115页
第二十二部分


基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第85页 共115页
第二十三部分


对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提
供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金
管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。



基金管理人提供的服务内容如下： 
1．客户服务电话 
客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24小时的自动语音服务和查询服务，
客户可以通过电话查询基金份额净值。同时，客服中心提供工作日每天 9:00-21:00、节假
日（十一和春节除外） 9:00-17:00 的电话人工服务。 
博时一线通：95105568（免长途话费） 
2．网上客户服务中心



网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线交流的平台。登陆网站后，
投资人可以查询基金相关信息，享受资讯服务；投资人还可以查询热点问题及其解答，并
提交投诉与建议。 
公司网址：www.bosera.com



电子邮箱：service@bosera.com



3．客户投诉处理 
投资者可以通过博时基金网站、客服中心 IVR自动语音留言、客服中心电话人工坐席、
书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售
代理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第86页 共115页
第二十四部分 其他应披露的事项
（一）、 2019年 10月 23日，我公司公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券
投资基金 2019年第 3季度报告》； 
（二）、 2019年 10月 12日，我公司公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书（摘要）》、《博时基金管理有限公司关于上证超级大盘交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理变更的公告》； 
（三）、 2019年 09月 02日，我公司公告了《关于 博时上证超大盘 ETF基金一级申
赎代办券商名单》； 
（四）、 2019年 08月 27日，我公司公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券
投资基金 2019年半年度报告（摘要）》； 
（五）、 2019年 08月 16日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加西
藏东方财富证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于华瑞保
险销售有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投、转换业务的公告》； 
（六）、 2019年 08月 15日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； 
（七）、 2019年 08月 13日，我公司公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书 2019年第 2号（摘要）》； 
（八）、 2019年 08月 12日，我公司公告了《20190812 关于博时旗下部分开放式基
金增加玄元保险代理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； 
（九）、 2019年 07月 25日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加洪
泰财富（青岛）基金销售有限责任公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； 
（十）、 2019年 07月 22日，我公司公告了《20190722 关于博时基金管理有限公司
旗下部分开放式基金增加西安银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》
； 
（十一）、 2019年 07月 18日，我公司公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证
券投资基金 2019年第 2季度报告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股
份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； 
（十二）、 2019年 07月 10日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加
江苏天鼎证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第87页 共115页
（十三）、 2019年 07月 08日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加
华瑞保险销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》。



上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第88页 共115页
第二十五部分


招募说明书存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。在支付工本
费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。



基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第89页 共115页
第二十六部分


备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所。



（一）中国证监会核准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 
（二）《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 
（三）《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 
（四）法律意见书 
（五）《证券投资基金登记结算服务协议》 
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第90页 共115页
附件一：基金合同摘要
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务



（一）基金管理人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
1.自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财
产； 
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 
3.发售基金份额； 
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
5.在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务的规
则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率
之外的相关费率结构和收费方式； 
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或
有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时
呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 
7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 
8.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 
9.更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行
必要的监督和检查； 
10.选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进
行必要的监督和检查； 
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； 
12.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
13.依法召集基金份额持有人大会； 
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。 
（二）基金管理人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第91页 共115页
2.办理基金备案手续； 
3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券
投资； 
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利
益，不得委托第三人运作基金财产； 
7.依法接受基金托管人的监督； 
8.计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回对价； 
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销对价的方法符合基金
合同等法律文件的规定； 
10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购的份额或赎回的股票、现
金替代金额及现金差额； 
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12.编制季度报告、中期报告和年度报告； 
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
 
19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第92页 共115页
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿； 
22.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人； 
23.建立并保存基金份额持有人名册； 
24.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
25.执行生效的基金份额持有人大会决议； 
26.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
27.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； 
28.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 
2.监督基金管理人对本基金的投资运作； 
3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； 
4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有
关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈
报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 
6.依法召集基金份额持有人大会； 
7.按规定取得基金份额持有人名册资料； 
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。 
（四）基金托管人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
1.安全保管基金财产； 
2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第93页 共115页
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利
益，不得委托第三人托管基金财产； 
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
7.保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金
信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
8.对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回
价格； 
13.按照规定监督基金管理人的投资运作； 
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； 
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会； 
17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免
除； 
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构，并通知基金管理人； 
21.执行生效的基金份额持有人大会决议； 
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
23.建立并保存基金份额持有人名册； 
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
（五）基金份额持有人的权利 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第94页 共115页
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 
1.分享基金财产收益； 
2.参与分配清算后的剩余基金财产； 
3.依法转让或赎回其持有的基金份额； 
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权； 
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7.监督基金管理人的投资运作； 
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼； 
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（六）基金份额持有人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
5.执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托
管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。 
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则



（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金
份额具有同等的投票权。 
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出
席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第95页 共115页
人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留
到整数位。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的
委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与
表决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联
接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金
的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 
（二）召开事由 
1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以
上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下
同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同； 
（2）转换基金运作方式； 
（3）变更基金类别； 
（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
（5）变更基金份额持有人大会程序； 
（6）更换基金管理人、基金托管人； 
（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的
除外； 
（8）本基金与其他基金的合并； 
（9）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
 
（10）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
（11）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召
开基金份额持有人大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第96页 共115页
（2）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
（3）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（4）因为基金管理人、基金托管人名称、住所、法定代表人变更，基金管理人、基金
托管人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同
规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；
 
（7）按照法律法规或本基金合同和中国证监会规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。



（三）召集人和召集方式 
1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 
3.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否
召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 
4.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自
行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30日向中国证监会备案。 
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应
当配合，不得阻碍、干扰。 
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第97页 共115页
1.基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地
点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30日在指
定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和出席方式； 
（2）会议拟审议的主要事项； 
（3）会议形式； 
（4）议事程序； 
（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； 
（6）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点； 
（7）表决方式； 
（8）会务常设联系人姓名、电话； 
（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（10）召集人需要通知的其他事项。 
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（五）基金份额持有人出席会议的方式 
1.会议方式 
（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 
（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派
代表出席的，不影响表决效力。 
鉴于本基金的联接基金与本基金的相关性，联接基金的持有人可以凭所持有的本基金
份额直接参加本基金的持有人大会表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第98页 共115页
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有
人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留
到整数位。 
（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 
（4）会议的召开方式由召集人确定。 
2.召开基金份额持有人大会的条件 
（1）现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
1）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额
应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同）； 
2）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人
持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规
和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记结算资
料相符。 
（2）通讯开会方式 
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提示性公
告； 
2）召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监督
人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 
3）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额
持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决
效力； 
4）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 
5）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的
持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并
与登记结算机构记录相符。 
（六）议事内容与程序 
1.议事内容及提案权 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第99页 共115页
（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 
（2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的
基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金
份额持有人大会审议表决的提案。 
（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
 
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超
出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不
符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人
提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将
其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的
程序进行审议。 
（4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表
决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会
审议，其时间间隔不少于 6个月。法律法规另有规定的除外。 
（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行
修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延
并保证至少与公告日期有 30日的间隔期。 
2.议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，
确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师
见证后形成大会决议。 
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情
况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生
一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第100页 共115页
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）
、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。
 
（2）通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决截止日
期后第 2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。 
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（七）决议形成的条件、表决方式、程序 
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1）一般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的 50%以上通过
方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方
式通过； 
（2）特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方
式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 
3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公
告。 
4.采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法
律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。 
（八）计票 
1.现场开会 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第101页 共115页
（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会
的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人
自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持
有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督
员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可
自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票
结果。 
（3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会
主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决
结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点
并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
2.通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派
出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知
但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票
过程予以公证。 
（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者
出具无异议意见之日起生效。关于本章第（二）条所规定的第（1）-（8）项召开事由的基
金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，关于本章第（二）条所规定的
第（9）、（10）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意
见后方可执行。 
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会决议。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第102页 共115页
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方
式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。 
（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
第三部分 基金合同解除和终止的事由、程序



（一）本基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1.基金份额持有人大会决定终止的； 
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在
6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在
6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4.中国证监会规定的其他情况。 
（二）基金财产的清算 
1.基金财产清算组 
（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下
进行基金清算。 
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要
的工作人员。 
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
组可以依法进行必要的民事活动。 
2.基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括： 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第103页 共115页
（6）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
（8）参加与基金财产有关的民事诉讼； 
（9）公布基金财产清算结果； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3.清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4.基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5.基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清
算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具备证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报
中国证监会备案并公告。 
6.基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
第四部分 争议解决方式



对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，
仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同受中国法律管辖。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第104页 共115页
第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式



本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算
机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第105页 共115页
附件二：基金托管协议摘要
第一部分 基金托管协议当事人



（一）基金管理人 
名称：博时基金管理有限公司



注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999号基金大厦 21层



办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦 21层



邮政编码：518040 
法定代表人：江向阳 
成立日期：1998年 7月 13日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.5亿元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务 
（二）基金托管人 
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 
住所：北京市西城区金融大街 25号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 
邮政编码：100140 
法定代表人：田国立 
成立日期：2004年 09月 17日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据
承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第106页 共115页
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门
批准的其他业务。 
第二部分 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查



一、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投
资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照
基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，
对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项
进行核查。 
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金跟踪标的指数成份股和备选
成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现基金的投资目标，本基金可
能会少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因特殊情况（如
流动性不足等）导致基金无法获得足够数量的成份股票时，基金管理人若进行替代而投资
于除成份股、备选成份股、新股以外的其他股票时，应将投资对象名单提前通知基金托管
人并予以说明。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比
例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金
所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略的约定； 
（3）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%； 
（4）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%；
本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%； 
（5）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的
40%； 
（6）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部
基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法
规或监管部门的相关规定； 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第107页 共115页
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（9）中国证监会规定禁止的其他情形。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
除上述第（7）、（8）项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、成
份股价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，基金
管理人应在 10个交易日内进行调整，以达到标准。 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五
条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投
资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金
管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利
害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关
联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发
生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证
监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发
生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债
券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易
对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进
行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议
进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第108页 共115页
方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3个工作日内与基金托管
人协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何
法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担
违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相
关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如
基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基
金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流
通受限证券进行监督。 
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通
受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险
和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预
案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 
1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网
下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其
他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本
基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落
实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管
问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因受限证券存管直接影
响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。 
本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。 
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流
动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第109页 共115页
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
 
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险进行控制，确保对相关风险采取积极
有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场
发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基
金的支付结算，如因基金管理人过错造成损失，则基金管理人根据过错程度承担相应责任。
对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理
人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金
托管人由此遭受的损失。 
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人
提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如
有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于： 
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。 
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值
占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，
基金管理人应按规定编制临时报告书，予以公告。 
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 
（1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 
（2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善
情况。 
（3）有关比例限制的执行情况。 
（4）信息披露情况。 
6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第110页 共115页
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值及申购、赎回价格的计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
 
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的
疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述
规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复
并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。 
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损
失由基金管理人承担。 
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监
督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
二、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
投资运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第111页 共115页
基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金
托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正
期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事
项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括
但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内
答复基金管理人并改正。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、
阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，
情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
第三部分 基金财产的保管



（一）基金财产保管的原则 
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2.基金托管人应安全保管基金财产。 
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，
如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人
追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 
7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用；网下股票认购结束，登记结算机构应根据基金管理人提供的资
料对募集的股票进行冻结。 
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含募集股
票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理
人应将属于基金财产的全部资金和股票划入基金托管人开立的基金银行账户和基金证券账
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第112页 共115页
户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具
验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效，
验资报告中需要对基金募集资金和股数同时确认。 
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款和冻结股票的解冻等事宜。 
（三）基金银行账户的开立和管理 
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。 
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。 
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。 
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。 
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。 
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第113页 共115页
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间
市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回
购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金
托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证
的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机
构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度
审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以
加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
重大合同的保管期限为基金合同终止后 15年。 
第四部分 基金资产净值计算与复核



（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
1.基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到
0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规
定公告。 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第114页 共115页
2.复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
3.根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各
方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的计算
结果对外予以公布。 
第五部分 基金份额持有人名册的登记与保管



根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人委托中国证券登记结算有限公司担
任本基金的登记结算机构，基金份额持有人名册的编制及持续保管义务由登记结算机构承
担。基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托
管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15年。如不能妥善保管，则按相关法
规承担责任。 
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管
人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
第六部分 争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不
能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对
当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
第七部分 托管协议的修改与终止 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
第115页 共115页
1.基金合同终止； 
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
博时基金管理有限公司



2020年 6月 3日