信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
(由信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期届满转换而来)
更新招募说明书摘要（2020年 5月）
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经
国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公
司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的
履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签
署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，
我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法
律文件的说明为准。
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基
金转换而来。信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金经 2016 年 4 月 11 日中国证监会证监许
可[2016]751 号文准予募集注册，2016 年 5 月 24 日基金合同生效。根据基金合同的约定，基金
合同生效后 18 个月的封闭期已届满，信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金已转换为信诚
鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF），故基金合同中关于转换前封闭期运作的相关内容均
不再适用。本基金管理人已于 2017 年 11 月 24 日发布《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资
基金转换为上市开放式基金（LOF）及基金名称变更的公告》，自 2017 年 11 月 25 日起，本基金
转换为上市开放式基金（LOF）。自 2017年 11月 27日起，本基金的基金名称变更为“信诚鼎利
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执
行。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本摘要所载内容截止日若无特别说明为 2020年 5月 8日，有关财务数据和净值表现截止日为
2020年 3月 31日（未经审计）。
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
1
一、 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：中信保诚基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
设立日期：2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：2亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的
其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
电话：（021）68649788
联系人：唐世春
股权结构：
股 东 出资额（万元人民币） 出资比例（%）
中信信托有限责任公司
9800 49
英国保诚集团股份有限公司
9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司
400 2
合 计
20000 100
（二）主要人员情况
张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银
行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，
中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展
银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
2
席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资
管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监
事。
唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港
机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财
务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董
事。
夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚
投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。
3.经营管理层人员情况
张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银
行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，
中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
3
桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基
金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金
管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集
团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理
有限公司副总经理。
陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业
部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术
总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管
理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，
上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保
诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
郑伟先生，经济学硕士。曾任职于华泰资产管理有限公司，担任研究员。2009年8月加
入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理。现任信诚中小盘混合型证券
投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理：
杨旭先生，2016年5月24日至2017年10月31日担任本基金的基金经理；
韩益平先生，2017年7月4日至2019年11月5日担任本基金的基金经理；
殷孝东先生，2016年12月16日至2020年5月6日担任本基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监；
韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理；
范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监；
殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理；
提云涛先生，量化投资总监、基金经理；
王睿先生，权益投资部副总监、基金经理；
吴昊先生，研究部副总监、基金经理；
董越先生，交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
4
二、 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：陈四清
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33岁，95%以
上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服
务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体
系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，
为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服
务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。
拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年
金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公
司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专
户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理
等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银
行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货
币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最
多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、场外销售机构
（1）直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
5
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
电话： （021）6864 9788
联系人：蒋焱
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回等业务，具体交易细则请参阅
本公司网站公告。网上交易网址：http://www.citicprufunds.com.cn/。
（2）其他销售机构
本基金的其他销售机构具体名单详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
2、场内销售机构：深圳证券交易所内具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司认可的的会员单位。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系电话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
经办律师：安冬、孙睿
电话：021-31358666
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
6
传真：021-31358600
联系人：孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：赵钰
经办注册会计师：陈熹、赵钰
四、基金的名称
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
五、基金的类型
本基金基金类型为混合型，基金运作方式为契约型基金。基金合同生效后，在封闭期
内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金
份额。封闭期届满后，本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。
六、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的
长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换
债券及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权
证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
7
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%；非公
开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围
为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于
到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投
资范围会做相应调整。
八、基金的投资策略
（一）本基金在基金合同生效后 18个月内，将积极参与上市公司的定向增发。通过宏
观经济、行业分析、实施定向增发公司的定增条款和基本面深入研究基础上，利用定向增
发项目的事件性特征与折价优势，优选具有较高折价保护并通过定向增发能够改善企业基
本面与经营状况的定向增发股票进行投资，同时考虑行业偏离及风险，用量化的方法进行
组合配置，规避非系统风险。
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本
市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的
基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提
下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、定向增发股票投资策略
定向增发是指上市公司向特定投资者（包括大股东、机构投资者、自然人等）非公开
发行股票的融资方式。本基金将综合研究定增条款和实施定增公司的基本面，构建量化模
型，根据模型得到能够在二级市场取得超额收益的股票作为备选池。定增条款主要是从定
增类别、定增规模、大股东参与方式及锁定期方面考虑，同时结合公司盈利、资产质量、
运营能力等基本面因素，确定初选股票池。兼顾实施定增公司的行业前景及定增项目投
向，以及定增上市公司治理情况等，排除可能的潜在风险。结合市场未来走势进行判断，
评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极参与风险较低的定向增发
项目。同时考虑行业偏离及行业风险，用量化方法进行组合配置，规避非系统风险。在定
向增发股票锁定期结束后，本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票
市场环境的分析，选择适当的时机卖出。
本基金在进行定向增发项目筛选时，通过定性和定量分析相结合的方法，自上而下地
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
8
分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上
地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进
行综合的研判，严选定向增发项目中安全边际较高、具有较高投资价值的定向增发项目对
应的公司个股。
（1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状况的判断，从公司的经济技术领先程
度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面，分析定向增发项
目对公司未来的影响。
（2）定量分析：主要考察定向增发项目对应公司的成长性、盈利能力及其估值指标，
选取具备选成长性好，估值合理的股票，主要采用的指标包括但不限于：公司收入、未来
公司利润增长率等； ROE、ROIC、毛利率、净利率等； PE、PEG、PB、PS等。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析
技术，进行个券精选。
4、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本
着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益
特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，
获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基
础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组
合。
6、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量
等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价
格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
（二）本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后，投资策略相应调
整。
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本
市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的
基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
9
下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘
优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增
长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的
产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研
判，严选安全边际较高的个股。
本基金在进行个股筛选时，将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行
综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司：1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈
利状况的判断，从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品
或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2）定量分析：主要考察上市公司的成长性、
盈利能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的股票，主要采用的指标包括但
不限于：公司收入、未来公司利润增长率等； ROE、ROIC、毛利率、净利率等； PE、
PEG、PB、PS等。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析
技术，进行个券精选。
4、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本
着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益
特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，
获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基
础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组
合。
6、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量
等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价
格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
10
或相关公告中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益
率。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2020年3月31日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 66,448,543.24 50.44
其中：股票 66,448,543.24 50.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,280,000.00 15.39
其中：债券 20,280,000.00 15.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 44,477,784.74 33.76
8 其他资产 536,316.62 0.41
9 合计 131,742,644.60 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
11
B 采矿业 - -
C 制造业 45,780,966.19 34.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 3.89
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,129,094.44 5.45
J 金融业 6,541,400.00 5.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 922,452.98 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 960,750.00 0.73
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 66,448,543.24 50.78
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.89
2 000651 格力电器 70,000 3,654,000.00 2.79
3 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.37
4 601318 中国平安 40,000 2,766,800.00 2.11
5 600887 伊利股份 90,000 2,687,400.00 2.05
6 603501 韦尔股份 15,000 2,338,500.00 1.79
7 600309 万华化学 50,000 2,062,500.00 1.58
8 002508 老板电器 70,000 1,990,800.00 1.52
9 600872 中炬高新 40,000 1,912,000.00 1.46
10 300308 中际旭创 35,000 1,881,250.00 1.44
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,280,000.00 15.50
其中：政策性金融债 20,280,000.00 15.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
12
9 其他 - -
10 合计 20,280,000.00 15.50
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 108604 国开 1805 100,000 10,209,000.00 7.80
2 018007 国开 1801 100,000 10,071,000.00 7.70
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此
外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流
动性风险以进行有效的现金管理。
本基金本报告期内，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 82,724.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 453,591.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
13
9 合计 536,316.62
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 3.89 锁定期股票
2 688111 金山办公 3,095,394.44 2.37 锁定期股票
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2016年 5月 24日-
2016年 12月 31日
1.00% 0.19% 4.30% 0.42% -3.30% -0.23%
2017年 1月 1日-
2017年 12月 31日
0.20% 0.74% 10.65% 0.32% -10.45% 0.42%
2018年 1月 1日-
2018年 12月 31日
-21.94% 1.16% -9.62% 0.67% -12.32% 0.49%
2019年 1月 1日-
2019年 12月 31日
19.87% 0.77% 19.92% 0.62% -0.05% 0.15%
2020年 1月 1日-
2020年 3月 31日
-3.80% 1.19% -3.64% 0.95% -0.16% 0.24%
2016年 5月 24日-
2020年 3月 31日
-8.90% 0.86% 20.53% 0.57% -29.43% 0.29%
(二) 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
14
注：1、本基金于 2017年 11月 25日转型为 LOF基金。
2、本基金建仓期自 2016年 5月 24日至 2016年 11月 24日,建仓期结束时资产配置比例符
合本基金基金合同规定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
9、基金上市费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
15
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于
次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于
次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费、基金托管费的调整
调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，应当召开基金份额持有人大会，但法律法
规要求调
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年 5月）
16
求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚鼎利灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“重要提示”部分更新了相应日期。
2.在“四、基金托管人”中，根据实际情况更新了基金托管人的相关信息。
3.在“十、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至 2020
年 3月 31日。
4.在“十一、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至 2020年 3月 31
日。
5.在“二十三、其他应披露事项”部分，披露了自 2019年 5月 25日以来涉及本基金
的相关公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 5月 29日
