信诚理财 28日盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 5月）
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2020年 5月）
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展
需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基
金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18
日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同
义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理
有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文
件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效
期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。
本基金基金合同于 2017年 5月 25日正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日若无特别说明为 2020 年 4 月 25 日，有关财务
数据和净值表现截止日为 2020年 3月 31日（未经审计）。
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 5月）
1
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：中信保诚基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9
层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9
层
法定代表人：张翔燕
设立日期：2005年 9月 30日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的
其他业务
电话：（021）68649788
联系人：唐世春
股权结构：
股 东 出资额
（万元人民币）
出 资 比 例
(%)
中信信托有限责任公司
9800 49
英国保诚集团股份有限公司
9800 49
中新苏州工业园区创业投资有
限公司
400 2
合 计 20000 100
（二）主要人员情况
1、董事会成员
张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银
行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，
中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
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2
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展
银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首
席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资
管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监
事。
唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港
机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财
务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董
事。
夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为
瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2、监事
於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银
行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，
中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
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3
唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基
金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金
管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集
团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理
有限公司副总经理。
陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业
部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术
总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管
理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，
上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保
诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
吴胤希先生，理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员；于
Excel Markets 担任外汇交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债券交易员。
2016 年 7 月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资
基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、
信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中
信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理：
王国强先生，2017年 5月 25日至 2019年 11月 25日担任此基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监；
韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理；
范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监；
殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理；
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4
提云涛先生，量化投资总监、基金经理；
王睿先生，权益投资部副总监、基金经理；
吴昊先生，研究部副总监、基金经理；
董越先生，交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2020年3月31日，中国银行已托管780只证券投资基金，其中境内基金735只，QDII
基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
（一）销售机构及联系人
1、直销机构
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5
中信保诚基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
电话： （021）6864 9788
联系人：蒋焱
2、其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
（二）基金登记机构
中信保诚基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人：张翔燕
客服电话：400-6660066
联系人：金芬泉
电话：021- 68649788
网址：http://www.citicprufunds.com.cn/
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
经办律师：吕红、安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法人代表：姚建华
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
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6
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人：王国蓓
四、基金的名称
信诚理财28日盈债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产稳定增值，力争成
为投资者短期理财的理想工具。
七、投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）
的银行定期存款，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持
证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的
中央银行票据，短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类
金融工具。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 148天。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安
全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走
势、货币政策和财政政策的研究，结合对市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管
理。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场
状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金
投资组合的平均剩余期限。
（1）利率预期分析
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通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟
踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行
公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、债券市场与资本市场资金互
动等，合理预期市场利率曲线动态变化，据此决定整体资产配置策略。
（2）动态调整投资组合平均剩余期限
结合利率预期分析，合理运用量化模型，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在
148天以内，以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平
均剩余期限，即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损
失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资品
种，获取超额收益。
2、类属配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以
及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具，货币市场基金类属配置策略主要
实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收
益。从流动性的角度来说，基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动
态分析，以确定本基金的流动性目标。在此基础上，基金管理人在高流动性资产和相对流
动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；从收益性角度来说，基金管
理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属
配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来
相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，
借以取得较高的总回报。
3、个券选择策略
在个券选择层面，本基金将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信
用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高（符合法规规定的级
别）的企业债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素
外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率出
现明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益
率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此
外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也
可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申
购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化
管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益
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性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等
方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进
行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。
5、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短
期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋
势、各市场和品种之间的风险收益差异，把握无风险套利机会，包括银行间和交易所市场
出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主
要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。
基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握
无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：活期存款利率（税后）
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本
基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有
人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2020年4月21日复核了本招
募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2020年3月31日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 5,430,328,024.13 68.76
其中：债券 5,121,732,561.73 64.85
资产支持证券 308,595,462.40 3.91
2 买入返售金融资产 2,435,180,842.76 30.83
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,919,367.45 0.05
4 其他资产 28,481,274.46 0.36
5 合计 7,897,909,508.80 100.00
1.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.22
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（%）
2 报告期末债券回购融资余额 299,799,350.30 3.95
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
根据法规规定，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 20%，
本基金为债券型基金，不适用上述规定，本基金在本报告期内操作未违反基金合同约定及
监管要求。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81
注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 148天以
内，以规避较长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 148天，
本基金在报告期内操作未违反合同约定。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 33.99 3.95
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 6.04 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 27.72 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 3.27 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 32.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
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10
合计 103.62 3.95
1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 49,882,480.65 0.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 331,285,102.39 4.36
其中：政策性金融债 331,285,102.39 4.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 890,650,257.71 11.73
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,849,914,720.98 50.69
8 其他 - -
9 合计 5,121,732,561.73 67.44
10 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
- -
1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 112094171
20广州农村商
业银行 CD025
5,000,000 497,883,880.96 6.56
2 111999509
19郑州银行
CD102
3,000,000 298,709,300.61 3.93
3 111921200
19渤海银行
CD200
2,000,000 199,029,837.77 2.62
4 111909226
19浦发银行
CD226
2,000,000 198,690,604.18 2.62
5 111988046
19晋商银行
CD105
2,000,000 198,580,075.21 2.61
6 112094198
20广东顺德农
商行 CD050
2,000,000 197,992,706.85 2.61
7 111977845
19东亚银行
CD062
2,000,000 196,930,800.79 2.59
8 111921412
19渤海银行
CD412
2,000,000 195,883,568.30 2.58
9 111987809
19汉口银行
CD113
1,700,000 167,410,910.48 2.20
10 111988376
19乌鲁木齐银
行 CD074
1,500,000 148,869,769.47 1.96
1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.2792%
报告期内偏离度的最低值 0.1199%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1931%
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
摊余成本
（元）
占基金资产净值比例（%）
1 139718 金易 01 950,000 94,995,044.94 1.25
2 138070 荟享 033A 400,000 40,131,134.65 0.53
3 138007 国链 13A1 400,000 40,000,000.00 0.53
4 138008 国链 13A2 400,000 40,000,000.00 0.53
5 139926 国链 12A1 390,000 39,000,000.00 0.51
6 1989157 19欣荣 1A 1,000,000 32,021,063.04 0.42
7 138169 平汽 3A1 300,000 12,408,000.00 0.16
8 159915 19借 01A1 100,000 10,040,219.77 0.13
注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
1.9 投资组合报告附注
1.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
1.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚说明
广州农村商业银行股份有限公司于 2019年 7月 29日、2019年 10月 25日分别收到广
东银保监局的处罚（粤银保监罚决字[2019]46号、粤银保监罚决字[2019]54号）,广州农
商行因贷后管理不尽职导致贷款被挪用、违规向客户收取服务费被广东银保监局分别罚款
50万元、65万元。
上海浦东发展银行股份有限公司于 2019年 6月 24日收到银保监会的处罚（银保监罚
决字〔2019〕7号），浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发
现未向监管部门报告轮岗制度执行不力被银保监会罚款 130万元。
汉口银行股份有限公司于 2019年 6月 28日收到湖北银保监局的处罚（鄂银保监罚决
字〔2019〕37号），汉口银行因贷款质量反映不真实被湖北银保监局罚款人民币 25万
元。
乌鲁木齐银行股份有限公司于 2019年 10月 31日、2019年 11月 8日、2019年 11月
11日分别收到央行乌鲁木齐中心支行的处罚（（乌银）罚字〔2019〕第 4-6号），乌鲁木
齐银行因违规经营、信息披露虚假或严重误导性陈述、违反反洗钱法被央行乌鲁木齐中心
支行分别罚款人民币三万七千五百元、给予警告并处 30万元罚款、罚款 200000元。
对“20广州农村商业银行 CD025”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、
长期跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对广州农商行的长期企业经
营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合
法律法规和公司制度的规定。
对“19浦发银行 CD226”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪
研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对浦发银行的长期企业经营和投资价
值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和
公司制度的规定。
对“19汉口银行 CD113”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪
研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对汉口银行的长期企业经营和投资价
值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和
公司制度的规定。
对“19乌鲁木齐银行 CD074”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期
跟踪研究该投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对乌鲁木齐银行的长期企业经营
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和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法
律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 28,478,974.46
4 应收申购款 2,300.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 28,481,274.46
1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2020年 3月 31日。
（一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
信诚 28日盈 A
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2017 年 5 月 25 日
至 2017 年 12 月 31
日
2.4812% 0.0012% 0.2119% 0.0000% 2.2693% 0.0012%
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
3.9258% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.5758% 0.0019%
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
2.7685% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.4185% 0.0019%
2020年 1月 1日至
2020年 3月 31日
0.6238% 0.0035% 0.0873% 0.0000% 0.5365% 0.0035%
2017年 5月 25日
至 2020年 3月 31
日
10.1358
%
0.0026% 0.9992% 0.0000% 9.1366% 0.0026%
信诚 28日盈 B
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2017 年 5 月 25 日
至 2017 年 12 月 31
日
2.6628% 0.0012% 0.2119% 0.0000% 2.4509% 0.0012%
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年 5月）
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2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
4.2286% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.8786% 0.0019%
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
3.0678% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.7178% 0.0019%
2020年 1月 1日至
2020年 3月 31日
0.6965% 0.0035% 0.0873% 0.0000% 0.6092% 0.0035%
2017 年 5 月 25 日
至 2020 年 3 月 31
日
11.0549
%
0.0026% 0.9992% 0.0000%
10.0557
%
0.0026%
（二） 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
信诚 28日盈 A
信诚 28日盈 B
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十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
1) 基金管理人的管理费；
2) 基金托管人的托管费；
3) 基金的销售服务费；
4) 因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5) 基金合同生效以后的信息披露费用；
6) 基金份额持有人大会费用；
7) 基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8) 基金资产的资金汇划费用；
9) 账户开户费；
10) 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.27% 年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年管理费率 ÷当年天数
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H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08% 年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3）基金销售服务费
本基金Ａ类基金份额的销售服务费年费率为0.3%，对于由Ｂ类降级为A类的基金份额
持有人，基金年销售服务费率应自其达到Ａ类条件的开放日后的下一个工作日起适用Ａ类
基金份额持有人的费率。
本基金Ｂ类基金份额的销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有
人，基金年销售服务费率自其达到B类条件的开放日的下一个工作日起适用B类基金份额持
有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×各类基金销售服务费年费率÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为各类份额前一日资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销
售机构。
3. 不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完
全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
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4.申购及赎回费用
本基金不收取申购费用与赎回费用。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对
原《信诚理财 28日盈债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如
下：
1. 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2. 在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“第十一部分 基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容；报告期截
至 2020年 3月 31日。
5. 在“第十二部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至 2020年 3月
31日。
6. 在“第二十四部分 其他应披露事项”部分，披露了自 2019年 5月 26日以来涉及
本基金的相关公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 5月 28日
