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前海联合先进制造混合A(005933)

前海联合先进制造混合:新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第2号)查看PDF公告




新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书(更新)摘要 (2020年第 2号) 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 1 【重要提示】 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 募集的准予注册文件名称为:《关于准予新疆前海联合先进制造灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】629号)。本基金的基金合同于 2018 年 12月 26日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽 职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一 定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证 基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因 素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风 险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。 本基金可能投资于中小企业私募债券。本基金所投资的中小企业私募债券之 债务人如出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信 用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活 跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买 入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 本基金资产可能投资于科创板股票。投资科创板股票会面临科创板机制下因 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 2 险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、其他风险等。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创 板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,本基金资产并非必然投资于科创 板股票。 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基 金,低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的 投资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不 预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的 保证。 本基金的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投 资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金本次招募说明书(更新)主要对基金经理相关信息进行更新,基金经 理相关信息更新截止日为 2020年 5月 25日。除非另有说明,本招募说明书(更 新)信息披露有关内容截止日为 2019年 11月 6日,其他所载内容截止日为 2019 年 6月 26日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 3月 31日(未经审计)。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 3 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:新疆前海联合基金管理有限公司 住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1号维泰大厦 1506室 设立日期:2015年 8月 7日 法定代表人:王晓耕 办公地址:广东省深圳市福田区华富路 1018号中航中心 26楼 电话:0755-82786049 联系人:王玲 基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司是经中国证监会证监许可 【2015】1842 号文核准设立,注册资本为 20000 万元人民币。目前的股权结构 为:深圳市钜盛华股份有限公司占 30%、深圳粤商物流有限公司占 25%、深圳 市深粤控股股份有限公司占 25%、凯信恒有限公司占 20%。 (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 公司董事会共有 7名成员,其中 3名独立董事。 黄炜先生,董事长,硕士研究生。1997年 7月至 2002年 5月在工商银行广 东省分行工作,担任信贷部副经理;2002 年 5 月至 2013 年 11 月在工商银行深 圳分行工作,担任机构业务部总经理,现任新疆能源产业基金(管理)有限公司 董事长、深圳市宝能投资集团有限公司高级副总裁。 乔宗利先生,副董事长,博士研究生。曾先后任职于深圳石化集团、深圳鹏 基龙电安防股份有限公司、深圳市凯欣达多媒体有限公司、宝能地产股份有限公 司、深圳市宝能投资集团有限公司、前海人寿保险股份有限公司,现任深圳市宝 能投资集团有限公司副总裁。 孙磊先生,董事,硕士研究生。曾先后任职于中国工商银行深圳红围支行、 中国工商银行深圳市分行投资银行部、中信银行长沙分行投资银行部,现任杭州 新天地集团有限公司董事、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监。 王晓耕女士,董事,硕士研究生。曾先后任职于深圳发展银行总行国际部、 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 4 大鹏证券有限责任公司经纪业务总部、《新财富》杂志社,2009年 1月起担任五 矿证券有限责任公司副总经理,2015 年 1 月任新疆前海联合基金管理有限公司 筹备组负责人。2015年 7月至今任公司总经理、董事。 孙学致先生,独立董事,博士。历任吉林大学法学院教授、副院长,吉林省 高级人民法院庭长助理,现任吉林大学法学院教授、吉林功承律师事务所独立管 理人。 冯梅女士,独立董事,博士。历任山西高校联合出版社编辑、山西财经大学 副教授、中国电子信息产业发展研究院研究员、北京工商大学经济学院教授,现 任北京科技大学东凌经济管理学院教授。 张卫国先生,独立董事,博士。曾先后任职于宁夏师范学院、宁夏大学;2004 年至今任职于华南理工大学,历任华南理工大学经济与贸易学院副院长,华南理 工大学工商管理学院副院长、常务副院长,现任华南理工大学工商管理学院院长、 教授、博士生导师。 2、监事基本情况 公司不设监事会,设监事 2名。 宋粤霞女士,监事,大学本科。历任深圳市金鹏会计师事务所文员、中国平 安保险股份有限公司会计、深圳市足球俱乐部财务主管,现任凯信恒有限公司总 经理、执行(常务)董事。 赵伟先生,监事,硕士研究生。先后任职于厦门南鹏电子有限公司、深圳证 券通信有限公司,担任软件工程师、项目经理等职,2015 年 1 月加入新疆前海 联合基金管理有限公司筹备组,现任新疆前海联合基金管理有限公司信息技术部 部门负责人。 3、公司高级管理人员 王晓耕女士,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。 邱张斌先生,硕士研究生;历任安永会计师事务所审计经理,银华基金管理 有限公司监察稽核部监察员,大成基金管理有限公司监察稽核部执行总监及大成 创新资本管理有限公司副总经理兼监察稽核与风险管理部总监,2018年 10月加 入新疆前海联合基金管理有限公司,现任公司督察长。 刘菲先生,大学本科;先后任职于中国农业银行三峡分行电脑部、中国银河 证券宜昌新世纪营业部电脑部、国泰君安证券深圳蔡屋围营业部电脑部、博时基 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 5 金管理有限公司信息技术部等,2007年 6月至 2015年 4月任融通基金管理有限 公司信息技术部总监,2015年 5月加入新疆前海联合基金管理有限公司筹备组, 2015 年 8 月加入新疆前海联合基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼首席 信息官。 周明先生,硕士研究生;先后任职于日本电信电话有限公司(日本)研发部, 深圳市联想信息产品有限公司开发部,融通基金管理有限公司监察稽核部,乾坤 期货有限公司合规部,2015 年 8 月加入新疆前海联合基金管理有限公司,历任 风险管理部副总经理,产品开发部副总经理兼机构业务部、渠道业务部副总经理, 现任公司总经理助理。 4、本基金基金经理 张永任先生,博士研究生,9年证券基金投资研究经验,2019年 4月加入前 海联合基金,现任公司总经理助理。2015年 6月至 2019年 4月和 2012年 7月 至 2014年 7月就职于前海人寿资产管理中心,历任投资经理助理、投资经理; 2014年 7月至 2015年 6月就职于四川金融资产交易所,任互联网金融部总经理; 2010年 3月至 2012年 6月就职于华西证券研究所,任行业研究员。现任前海联 合先进制造混合(2020 年 5 月 25 日至今)兼前海联合泳隽混合(2020 年 5 月 12日至今)的基金经理。 本基金历任基金经理情况:王静女士,管理时间为 2018年 12月 26日至 2020 年 2月 24日;何杰先生,管理时间为 2019年 1月 24日至 2020年 5月 24日。 5、基金管理人投资决策委员


公司投资决策委员会包括:总经理王晓耕女士,总经理助理、基金经理张永 任先生,权益投资部副总经理、基金经理何杰先生,研究发展部总经理助理王静 女士,基金经理黄浩东先生,基金经理林材先生,基金经理敬夏玺先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 6 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154号 办公地址:上海市银城路 167号 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) 成立时间:1988年 8月 22日 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号 托管部门联系人:陈逊 电话:021-52629999 传真:021-62159217 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988年 8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证 券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 207.74亿元。 开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念, 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2018年 12月 31日,兴 业银行资产总额达 6.71万亿元,实现营业收入 1582.87亿元,全年实现归属于母 公司股东的净利润 606.20亿元。 (二)托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托 资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行处、养老金管理中心等处室,共有 员工 100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。 (三)基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 7 务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至 2018年 12月 31日,兴业银行已托 管开放式基金 248只,托管基金的基金资产净值合计 8964.38亿元,基金份额合 计 8923.86亿份。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安 全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法 权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险 管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构 共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部 控制实施管理 3、内部控制原则 (1)全面性原则:内部控制贯穿资产托管业务的全过程,覆盖各项业务和 产品,以及从事资产托管业务的各机构和从业人员; (2)重要性原则:内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项 和高风险领域; (3)独立性原则:开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独 立、相互制衡; (4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,保证托管资产的安全 与完整为出发点,“内控优先”,“制度优先”,审慎发展资产托管业务; (5)制衡性原则:内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (6)适应性原则:内部控制体系应同所处的环境相适应,以合理的成本实 现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制存在的问题应当能够得到及 时反馈和纠正; (7)成本效益原则:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 8 本实现有效控制。 4、内部控制制度及措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音 像监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与 控制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、 投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估 值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项, 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金 托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基 金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证 监会报告。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 9 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告。 (六)其他事项 最近一年内兴业银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 10 三、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构 (1)前海联合基金网上交易平台 交易网站:www.qhlhfund.com 客服电话:400-640-0099 (2)前海联合基金直销交易平台 名称:新疆前海联合基金管理有限公司 住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1号维泰大厦 1506室 法定代表人:王晓耕 办公地址:深圳市福田区华富路 1018号中航中心 26楼 电话:0755-82785257 传真:0755-82788000 客服电话:400-640-0099 联系人:余伟维 2、其他基金销售机构情况 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金管理人网站披露的基金 销售机构名录。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更、调整本基金的销售机构,并 在基金管理人网站公示。 (二)登记机构 机构名称:新疆前海联合基金管理有限公司 住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1号维泰大厦 1506室 法定代表人:王晓耕 办公地址:深圳市福田区华富路 1018号中航中心 26楼 电话:(0755)25129526


传真:(0755)82789277


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招募说明书(更新)摘要 11 客服电话:400-640-0099 联系人:陈艳 (三)律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋


联系人:陈颖华 经办律师:黎明、陈颖华 电话:021-31358666 传真:021-31358600 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01室


办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼


执行事务合伙人:李丹 联系人:李隐煜 电话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师:薛竞、李隐煜 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 12 四、基金的名称


新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 13 五、基金的类型 混合型证券投资基金 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 14 六、基金的运作方式 契约型开放式 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 15 七、基金的投资 (一)投资目标 本基金主要投资于先进制造业上市公司的相关证券,力求把握先进制造业的 发展契机,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、 可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融 资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、国债期 货、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%,其中 投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。国债期货、股指期货、权证 及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规 定。 (三)投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及先进制造 业相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险, 据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳 定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 16 期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与先进制造主题相关的上市公司股票构建 股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上 市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因 素;定量方面主要考察公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公 司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投 资对象。 (1)先进制造主题相关股票的界定


先进制造业是以高新技术为引领,处于价值链端和产业链核心环节,决定着 整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。本基金所定义的先进制造业上市公司 是指具有较高技术附加值的先进装备制造业以及与先进装备制造业密切相关的 行业。 具体而言,先进制造业所涉及的上市公司主要分布在以下领域:一是用于装 备制造的先进基础机械,例如大规模集成电路及电子制造设备等;二是先进的机 械、电子基础件,如液压、仪器仪表及自动化控制系统等;三是国民经济各部门 (能源、交通、原材料、医疗卫生、环保等)科学技术、航天工程、国防军工生 产所需的成套技术装备。根据前文定义,投资标的包括通用机械、专用设备、仪 器仪表、电子元器件、航天装备、国防军工、信息安全设备、交运设备、通讯设 备、医疗设备、电力设备、新材料、新能源设备、油气设备等行业。如果其中某 些细分行业符合先进制造业的定义,本基金也会酌情将其纳入先进制造业的范 围。 (2)个股投资策略 本基金在积极进行主题、行业配置的基础上,通过定量筛选和定性分析相结 合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。具体而言,首先根据定量指 标进行初选,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力等。 在定量初选的基础上,定性方面考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发 展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层 的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 17 文化、治理结构度等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选 出行业增长空间广阔、发展布局合理 、基本面健康、最具比较优势的个股作为 本基金的核心投资标的,进行重点投资。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构 分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的 债券和货币市场工具组合。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权 证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、杠 杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、 卖空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产 配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起 组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中 小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后, 决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市 场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管 理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。 7、国债期货投资策略 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 18 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考 虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货 投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景 气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标 的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交 易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选 择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%,投资于先进制造主题相 关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 19 (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金参与股指期货交易,须遵循以下投资比例限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%; 2)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%; 3)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%; 4)所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (16)本基金参与国债期货交易,须遵循以下投资比例限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 15%;


2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 20 债券总市值的 30%; 3)所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出 国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定; 4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 30%; (17)本基金投资股指期货或国债期货,在任何交易日日终,持有的买入股 指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和 ,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;


(18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述投资组合比例限制,如适用于本 基金,基金管理人可按照取消或调整后的规定修改基金合同,无需经基金份额持 有人大会审议。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 21 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行 适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 3、关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (五)业绩比较基准 1、本基金业绩比较基准为:申银万国制造业指数收益率×50%+中债综合全 价指数收益率×50%。 2、本基金股票部分主要投资于制造行业股票。申银万国制造业指数是申银 万国股价系列指数旗下一只主题指数,用以表征制造业上市公司整体股价表现, 适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中债综合全价指数能够较好的反映债 券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或指数编制单位停止编制该指数、更改指数名 称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上 出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人经和基金托管人协商 一致并履行相关程序后,可以变更本基金业绩比较基准,报中国证监会备案并及 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 22 时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基 金,低于股票型基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保 护基金份额持有人的利益; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 (八)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基 金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本报告中 所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


49,518,000.00 24.45 其中:债券


49,518,000.00 24.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


79,500,000.00 39.25 其中:买断式回购的买入返 售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合 计


72,031,497.64 35.56 8 其他资产


1,495,669.19 0.74 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 23 9 合计





202,545,166.83





100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内股票。 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细





本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合





序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,166,000.00 5.03 其中:政策性金融债 10,166,000.00 5.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 39,352,000.00 19.46 9 其他 - - 10 合计 49,518,000.00 24.49 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111816318 18上海银 行 CD318 400,000 39,352,000.00 19.46 2 180202 18国开 02 100,000 10,166,000.00 5.03 注:本报告期末本基金仅持有上述债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 24 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 529,143.17 3 应收股利 - 4 应收利息 966,520.06 5 应收申购款 5.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,495,669.19 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 25 本基金本报告期末未持有股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 26 八、基金的业绩 基金业绩截止日为 2019年 3月 31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 前海联合先进制造混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018年 12 月 26日 (基金合 同生效日) 至 2018年 12月 31日 0.05% 0.01% -0.70% 0.26% 0.75% -0.25% 自基金合 同生效以 来至 2019 年 3月 31 日 0.29% 0.01% 15.24% 0.85% -14.95% -0.84% 前海联合先进制造混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018年 12 月 26日 (基金合 同生效日) 至 2018年 12月 31日 0.04% 0.01% -0.70% 0.26% 0.74% -0.25% 自基金合 同生效以 来至 2019 年 3月 31 日 0.19% 0.01% 15.24% 0.85% -15.05% -0.84% 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 27 注:本基金业绩比较基准为:申银万国制造业指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率 ×50%。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 28 九、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 29 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金份额销售与基金份额持有人服 务。 销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日 C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从 基金财产中一次性支付给登记机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4—10项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用(包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用); 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 30 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)费用调整 根据相关法律法规及中国证监会的有关规定,基金管理人和基金托管人协商 一致后,可根据基金发展情况并履行适当程序后调整基金管理费率、基金托管费 率、销售服务费等相关费率。 调整基金管理费率和基金托管费率或提高销售服务费,须召开基金份额持有 人大会审议;调低销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在中国证监会指定媒介公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 31 十、备查文件 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件; 2、《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金





























招募说明书(更新)摘要 32 十一、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2020 年 2月 28日刊登的《前海联合先进制造混合基金-招募说明书(更新)(2020年第 1 号)》进行了更新,主要补充和更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分,明确了此次招募说明书更新的主要内容以及有关 内容的截止日期; 2、在“基金管理人”部分,更新公司高级管理人员、本基金基金经理及基 金管理人投资决策委员的相关信息。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二〇年五月二十八日