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深证 300价值交易型开放式指数 
证券投资基金（更新）招募说明书 
 
 
 
（2020年第 1号） 
 
 
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
 
二〇二〇年五月 




 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
1 
【重要提示】 
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2011
年 6月 20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】
967号文核准募集。本基金基金合同于 2011年 9月 22日正式生效。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、标的指数回报
与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与
标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退
市风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险、流动
性风险等等。 
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。 
投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管
理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 
本基金本次更新招募说明书对调整标的指数许可使用费的相关信息进行更新，
相关信息截止日为 2020年 5月 25日。本招募说明书所载其他内容截止日为 2019
年 11月 26日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 9月 30日。本招募说
明书所载的财务数据未经审计。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
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深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
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目 录 
一、绪言 ............................................................ 4 
二、释义 ............................................................ 5 
三、基金管理人 ..................................................... 12 
四、基金托管人 ..................................................... 21 
五、相关服务机构 ................................................... 24 
六、基金的募集 ..................................................... 34 
七、基金合同的生效 ................................................. 35 
八、基金份额的上市交易 ............................................. 36 
九、基金份额的申购与赎回 ........................................... 38 
十、基金的投资 ..................................................... 50 
十一、基金的业绩 ................................................... 61 
十二、基金的财产 ................................................... 63 
十三、基金资产的估值 ............................................... 64 
十四、基金的收益与分配 ............................................. 71 
十五、基金的费用与税收 ............................................. 73 
十六、基金的会计与审计 ............................................. 76 
十七、基金的信息披露 ............................................... 77 
十八、风险揭示 ..................................................... 83 
十九、基金合同的终止与基金财产的清算 ............................... 89 
二十、基金合同内容摘要 ............................................. 91 
二十一、托管协议的内容摘要 ........................................ 107 
二十二、对基金份额持有人的服务 .................................... 124 
二十三、其他应披露事项 ............................................ 125 
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 127 
二十五、备查文件 .................................................. 128 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
4 
一、绪言 
《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本
招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《深证
300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编
写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应
详细查阅基金合同。



本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020年 9月 1日起执行。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
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二、释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：



基金或本基金











 指深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
基金管理人或本基金


 指交银施罗德基金管理有限公司 
管理人 
基金托管人或本基金


 指中国农业银行股份有限公司 
托管人 
基金合同或本基金合同 指《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
托管协议或本托管协议 指《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金托
管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
招募说明书或本招募


 指《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金招 
书


























 募说明书》，及其更新 
基金份额发售公告





 指《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金份
额发售公告》 
基金产品资料概要





 指《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品
资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020
年 9月 1日起执行） 
法律法规

















 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 
《证券法》














 指 2005年 10月 27日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第十八次会议通过，自 2006 年 1月 1 日实
施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时
做出的修订 
《基金法》














 指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6月 1日起实






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
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施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时作出的修订 
《销售办法》











 指中国证监会 2011年 6月 9日颁布、同年 10月 1日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作
出的修订 
《信息披露办法》





 指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及对其不时作出的修订 
《运作办法》











 指中国证监会 2004年 6月 29日颁布、同年 7月 1日
实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作
出的修订 
《流动性规定》








 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10 月 1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 
中国























 指中华人民共和国，就基金合同及招募说明书而言，
不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 
中国证监会














 指中国证券监督管理委员会 
中国银监会














 指中国银行业监督管理委员会 
基金合同当事人








 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金
份额持有人 
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金
的自然人 
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中
国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准
可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度
批准的中国境外的机构投资者 






















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基金投资者或投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资者 
基金份额持有人 指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
基金投资者 
深交所《业务细则》 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》及对其不时作出的修订 
交易型开放式指数 指深交所《业务细则》定义的“交易型开放式指数基 
证券投资基金 金” 
联接基金 指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投
资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金 
发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证
券公司，又称为代办证券公司 
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为
办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构及申购
赎回代理券商 
直销机构 指交银施罗德基金管理有限公司 
销售机构 指直销机构和/或代销机构 
基金销售网点 指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点 
注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、
基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户
等 






















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注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 
基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、
基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的
账户 
基金合同生效日 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同
约定的备案条件，基金管理人聘请法定机构验资并向
中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确
认的日期 
基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过 3个月 
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
工作日 指深圳证券交易所的正常交易日 
日 指公历日 
月 指公历月 
T日 指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工
作日 
T+n日 指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 
开放日 指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务
的工作日 
认购 指在基金募集期内，基金投资者申请购买基金份额的
行为 
申购 指在基金存续期内，投资者按本基金合同规定的条件，
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买
基金份额的行为，申购将导致本基金份额总数的增加 
赎回 指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定
的条件，向基金管理人申请将本基金基金份额兑换为
申购赎回清单所规定的赎回对价的行为，赎回将导致
本基金份额总数的减少 
申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价






















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等信息的文件 
申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书
规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价 
赎回对价 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替
代、现金差额及其他对价 
标的指数 指深证 300价值价格指数及其未来可能发生的变更 
完全复制法 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标
的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在
标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数
的目的 
最小申购赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申
购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数
倍 
现金替代 指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明
书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量
的现金 
现金差额 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计
算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替
代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金
差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或
赎回的基金份额数计算 
预估现金差额 指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的预估值，预估现金差额由申购赎回代
理券商预先冻结 
基金份额参考净值 指深圳证券交易在交易时间内根据基金管理人提供
的计算依据及计算方法计算并发布的基金份额参考
净值，简称 IOPV 






















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元 指人民币元 
基金利润 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额 
收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同
期增长率差额之日 
基金净值增长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金
份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额
折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 
标的指数同期增长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金
份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和 
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的
数值 
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
流动性受限资产








 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报
刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托
管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 
不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，
且在基金合同签署之日后发生的，使基金合同当事人






















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无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不
限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突
发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 
 






















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三、基金管理人 
（一）基金管理人概况



名称：交银施罗德基金管理有限公司 
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙） 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 21-22楼 
邮政编码：200120 
法定代表人：阮红



成立时间：2005年 8月 4日 
注册资本：2亿元人民币 
存续期间：持续经营 
联系人：郭佳敏



电话：（021）61055050 
传真：（021）61055034 
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金
字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下： 
股东名称 股权比例 
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称
“交通银行”） 
65% 
施罗德投资管理有限公司 30% 
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% 
（二）主要成员情况



1、基金管理人董事会成员



阮红女士，董事长，博士。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海
外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管
部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理。 
陈朝灯先生，副董事长，博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资
总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景
顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。 
周曦女士，董事，硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险
管理部（资产保全部）副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保






















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全部、法律合规部、个人金融业务部总经理，交通银行总行个人金融业务部总经
理助理。 
孙荣俊先生，董事，硕士。现任交通银行总行风险管理部（资产保全部）副
总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区
柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。 
谢卫先生，董事，总经理，博士，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委
员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理，兼任交银施罗德资产管理(香港)
有限公司董事长。历任中央财经大学教师，中国社会科学院财贸所助理研究员，
中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信托投资公司证券部副总经理、
总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金
管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理有限公司副总经理。 
李定邦（Lieven Debruyne）先生，董事，硕士。现任施罗德集团亚太区行政
总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）
有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。 
郝爱群女士，独立董事，学士。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作司
调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副主任、
巡视员；汇金公司派出董事。 
张子学先生，独立董事，博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼
任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部
处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并购重组
审核委员会委员、行政复议委员会委员。 
黎建强先生，独立董事，博士。教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工
业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联重科
集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协委员并
兼任湖南大学工商管理学院院长。 
2、基金管理人监事会成员 
王忆军先生，监事长，硕士。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力
资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长，交通银行公






















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司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总
经理，交通银行江苏分行副行长，交通银行战略投资部总经理。 
章骏翔先生，监事，硕士，志奋领学者，美国特许金融分析师(CFA)持证人。
现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理
（香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,
渣打银行（香港）交易风险监控等职。 
刘峥先生，监事，硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部副总
经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资
并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。 
黄伟峰先生，监事，硕士。现任机构理财部（上海）总经理兼产品开发部总
经理。历任平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理。交银施罗德
基金管理有限公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理。 
3、基金管理人高级管理人员



谢卫先生，总经理。简历同上。



夏华龙先生，副总经理、首席信息官，博士，高级经济师。历任中国地质大
学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行
资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副
总裁；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。 
印皓女士，副总经理，硕士，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历
任交通银行研究开发部副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划
员、主管市场规划员，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机
构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。 
许珊燕女士，副总经理，硕士，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限
公司董事。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任
公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。 
佘川女士，督察长，硕士。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、
投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监，交银施罗德基金管理
有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。 
4、本基金基金经理

























深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
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蔡铮先生，基金经理。复旦大学电子工程硕士。10年证券从业经验。2007年
7 月起在瑞士银行香港分行工作。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾
任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理，现任
量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年 3月 7日至 2012年 12月 26日担
任上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司
治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年 9月 22日至
2012年 12月 26日担任深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助
理，2011年 9月 28日至 2012年 12月 26日担任交银施罗德深证 300价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年 11月 7日至 2012年 12
月 26日担任交银施罗德沪深 300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理，
2012年 12月 27日至 2015年 6月 30日担任交银施罗德沪深 300行业分层等权重
指数证券投资基金基金经理，2015年 4月 22日至 2017年 3月 24日担任交银施罗
德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金
基金经理，2015年 8月 13日至 2016年 7月 18日担任交银施罗德中证环境治理指
数分级证券投资基金基金经理。2012年 12月 27日起担任上证 180公司治理交易
型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗
德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今，2015年
3 月 26 日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今，
2015 年 5 月 27 日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金
(LOF)基金经理至今，2015年 6月 26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分
级证券投资基金基金经理至今，2016年 7月 19日起担任交银施罗德中证环境治理
指数型证券投资基金（LOF）基金经理至今，2018年 5月 18日起担任交银施罗德
致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今，2019 年 11 月 20
日起担任交银施罗德创业板 50指数型证券投资基金基金经理至今。 
历任基金经理 
屈乐伟先生，2011年 9月 22日至 2013年 3月 29日任本基金基金经理。 
5、投资决策委员会成员






 委员：谢卫（总经理） 






















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王少成（权益投资总监、基金经理） 
于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理） 
马俊（研究总监） 



 上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2020年 5月
25日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 
（三）基金管理人的职责



1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续；



3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制季度报告、中期报告和年度报告；



7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；



8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会；



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；



12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。



（四）基金管理人的承诺



1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；



2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 






















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（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。



3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取
有效措施，防止违反基金合同行为的发生；



4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。



5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。



（五）基金经理承诺



1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益；



2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；



3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；



4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



（六）基金管理人的内部控制制度



1、风险管理的原则



（1） 全面性原则



公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。



（2） 独立性原则



公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对
公司各部门风险控制工作进行监督和检查。



（3） 相互制约原则



公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同
岗位之间的制衡体系。



（4） 定性和定量相结合原则



建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。



2、风险管理和内部风险控制体系结构

























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公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理
层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：



（1） 董事会



负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。



（2） 监事会 
是公司常设的监事机构，对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。 
（3） 合规审核及风险管理委员会 
作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估；审查公司财务，对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。 
（4） 风险控制委员会



作为总经理下设的专业委员会之一，风险控制委员会负责拟定公司风险管理战
略及政策，制定灾难复原计划及紧急情况处理制度，确保公司风险控制符合标准，
就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报告及监察情况。



（5） 督察长



独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。



（6） 风险管理部



风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施，组织执行，并为
每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，汇总公司业务所有的风险信息，独
立识别、评估各类风险，提出风险控制建议，使公司在一种风险管理和控制的环
境中实现业务目标。



（7）审计部 
审计部负责按照公司要求，根据国家法律法规及行业规范，结合公司战略发
展及管理目标，对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价，
协助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善，实现合规经营目标。 






















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（8）法律合规部 
法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务，依法维护
公司合法权益，评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题，
及时向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。 
（9）业务部门



风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，
负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，
用于识别、监控和降低风险。 
3、风险管理和内部风险控制的措施



（1） 建立内控体系，完善内控制度



公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业
务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同时置
备操作手册，并定期更新。


 
（2） 建立相互分离、相互制衡的内控机制



建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。



（3） 建立、健全岗位责任制



建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。






 （4） 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序



建立了风险评估机制，通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；
公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人
员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。



（5） 建立有效的内部监控系统



建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。



（6） 使用数量化的风险管理手段

























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采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示
指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、
控制和规避，尽可能地减少损失。



（7） 提供足够的培训



制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职
责所在，控制风险。





























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四、基金托管人 
（一）基金托管人情况 
1、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街 69号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 
法定代表人：周慕冰 
成立日期：2009年 1月 15日 
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 
注册资本：34,998,303.4万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：贺倩 
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经
国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1
月 15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负
债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、
业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业
银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位
居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型
国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经
营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴
你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融
产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优
质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审






















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计报告。自 2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）
认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部
控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步
提升，在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托
管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012
年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至 2017年连续
荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予
的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老
金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金 20年“最佳基
金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”
称号。 
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民银
行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、
客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销
部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 
2、主要人员情况 
中国农业银行托管业务部现有员工近 310名，其中具有高级职称的专家 60名，
服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20年以上
金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 
3、基金托管业务经营情况 
截止到 2019年 9月 30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共 486只。 
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明 
1、内部控制目标 
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确
保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 
2、内部控制组织结构 






















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风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 
3、内部控制制度及措施 
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业
务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按
规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门
设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务
实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人
的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其
他行为。 
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处
理： 
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方
式对基金管理人进行提示； 
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 
 






















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五、相关服务机构 
（一）基金份额销售机构



1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 
（1） 光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路 1508号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 
法定代表人：薛峰 
电话：（021）22169999 
传真：（021）22169134 
联系人：刘晨 
客户服务电话： 10108998 
网址：www.ebscn.com 
（2） 国泰君安证券股份有限公司 
住所：上海市浦东新区商城路 618号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29层 
法定代表人：万建华 
电话：（021）38676161



传真：（021）38670161 
联系人：芮敏棋 
客户服务电话：95521，400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（3） 中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 
法定代表人：王常青 
电话：（010）85130588



传真：（010）65182261



联系人：魏明

























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客户服务电话：4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
（4） 海通证券股份有限公司 
住所：上海市淮海中路 98号 
办公地址：上海市广东路 689号 
法定代表人：王开国 
电话：（021）23219000 
传真：（021）23219100 
联系人：李笑鸣 
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 
网址：www.htsec.com 
（5） 中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 
法定代表人：陈有安 
电话：（010）66568292 
联系人：邓颜 
客户服务电话：400-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn



（6） 招商证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38－45层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 
法定代表人：宫少林 
电话：（0755）82943666 
传真：（0755）82943636 
联系人：黄健 
客户服务电话：400-8888-111，95565 
网址：www.newone.com.cn 
（7） 兴业证券股份有限公司

























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住所：福州市湖东路 268号 
办公地址：上海市浦东民生路 1199弄五道口广场 1号楼 21层 
法定代表人：兰荣 
电话：（021）38565785 
传真：（021）38565955 
联系人：谢高得 
客户服务电话：400-8888-123 
网址：www.xyzq.com.cn 
（8） 申万宏源证券有限公司 
住所：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层



办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 
法定代表人：李梅 
电话：（021）33389888 
联系人：李清怡 
客户服务电话：95523或 4008895523 
网址：www.sywg.com 
（9） 国都证券股份有限公司 
住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 
法定代表人：常喆 
客户服务电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
（10） 华泰证券股份有限公司 
住所：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 
办公地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
电话：（025）83290979 
传真：（025）51863323 
联系人：万鸣 






















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客户服务电话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（11） 中银国际证券有限责任公司 
住所：上海市银城中路 200号 39层 
办公地址：中国上海浦东银城中路 200号中银大厦 39-40层 
法定代表人：许刚 
联系人：李丹 
客户服务电话：400-620-8888 
网址：www.bocichina.com 
（12） 中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层（1507－1510室） 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层 
法定代表人：杨宝林 
电话：（0532）85022326 
传真：（0532）85022605 
联系人：吴忠超 
客户服务电话：（0532）96577 
网址：www.zxwt.com.cn 
（13） 国信证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26楼 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26楼 
法定代表人：何如 
电话：（0755）82130833 
传真：（0755）82133952 
联系人：周杨 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（14） 安信证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 






















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办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 
法定代表人：牛冠兴 
电话：（0755）82558305 
传真：（0755）82558355 
联系人：陈剑虹 
客户服务电话：400-800-1001 
网址：www.essence.com.cn 
（15） 申万宏源西部证券有限公司 
住所：新疆乌鲁木齐市建设路 2号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号宏源证券 
法定代表人：冯戎 
电话：（010）88085858 
传真：（010）88085195 
联系人：李巍 
客户服务电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
（16）中泰证券股份有限公司 
住所：山东省济南市市中区经七路 86号 
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 
法定代表人：李玮 
电话：（0531）68889155 
传真：（0531）68889752 
联系人：吴阳 
客户服务电话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（17） 平安证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8楼 
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8楼(518048) 
法定代表人：杨宇翔 






















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电话：（0755）22627802 
传真：（0755）82400862 
联系人：郑舒丽 
客户服务电话：95511-8 
网址：www.pingan.com 
（18） 华宝证券有限责任公司 
住所：中国上海市陆家嘴环路 166号未来资产大厦 27楼 
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 
法定代表人： 陈林 
电话：（021）68777222 
传真：（021）68777822 
联系人：赵洁 
客户服务电话：400-820-9898 
网址：www.cnhbstock.com 
（19） 国金证券股份有限公司 
住所：成都市东城根上街 95号 
办公地址：成都市东城根上街 95号 
法定代表人：冉云



电话：（028）86690126 
传真：（028）86690126 
联系人：金喆 
客户服务电话：400-6600-109 
网址：www.gjzq.com.cn 
（20） 方正证券股份有限公司 
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 
法定代表人：雷杰 
电话：（010）68546765 
传真：（010）68546792 






















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联系人：徐锦福 
客户服务电话：95571 
网址：www.foundersc.com 
（21） 渤海证券股份有限公司 
住所：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 
法定代表人：王春峰 
电话：（022）28451991 
传真：（022）28451892 
联系人：蔡霆 
客户服务电话: 400-651-5988 
网址：www.bhzq.com 
（22） 信达证券股份有限公司 
住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 
法定代表人：高冠江 
电话：（010）63081000 
传真：（010）63080978 
联系人：唐静 
客户服务电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
（23） 东方证券股份有限公司 
住所：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29层 
法定代表人：王益民 
电话：（021）63325888 
传真：（021）63326173 
联系人：吴宇 
客户服务电话：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 






















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（24） 东兴证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层 
法定代表人：徐勇力 
电话：（010）66555316 
传真：（010）66555246 
联系人：汤漫川 
客户服务电话: 400-8888-993 
网址：www.dxzq.net 
（25） 华福证券有限责任公司 
住所：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 
办公地址：福州市五四路新天地大厦 7至 10层 
法定代表人：黄金琳 
电话：（0591）87383623 
传真：（0591）87383610 
客户服务电话：（0591）96326 
网址：www.hfzq.com.cn 
（26） 中国中投证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层
及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 
办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21
层 
法定代表人：龙增来 
电话：（0755）82023442 
传真：（0755）82026539 
联系人：刘毅 
客户服务电话：400-600-8008 
网址：www.china-invs.cn 
（27） 中原证券股份有限公司 
住所：郑州市郑东新区商务外环路 10号 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
32 
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号中原广发金融大厦 17层 
法定代表人：菅明军 
电话：（0371）69099882 
传真：（0371）65585899 
联系人：程月艳、范春艳 
客户服务电话：（0371）967218，400-813-9666 
网址：www.ccnew.com 
（28） 红塔证券股份有限公司 
住所：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼 
办公地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼 
法定代表人：况雨林 
客户服务电话：0871-3577888 
网址：www.hongtastock.com 
（29） 国海证券股份有限公司 
住所：广西桂林市辅星路 13号 
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 
法定代表人：张雅锋 
电话：（0771）5550386 
客户服务电话：95563 
网址：www.ghzq.com.cn 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销
售本基金，并在管理人网站公示。 
（二）注册登记机构



名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 
法定代表人：周明 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
33 
电话：（010）50938782 
传真：（010）50938907 
联系人：赵亦清 
（三）出具法律意见书的律师事务所



名称：上海市通力律师事务所



住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
负责人：俞卫锋 
电话：（021）31358666


 
传真：（021）31358600


 
联系人：黎明 
经办律师：吕红、黎明 
（四）审计基金财产的会计师事务所



名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼



办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：（021）23238888



传真：（021）23238800



联系人：朱宏宇



经办注册会计师：童咏静、朱宏宇 
 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
34 
六、基金的募集 
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关
规定，并经中国证监会证监许可[2011] 967号文核准募集发售。 
本基金为交易型开放式基金。基金存续期间为不定期。 
本基金募集期间基金份额净值为人民币 1.00元，按初始面值发售。 
本基金的募集期限不超过 3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 
本基金自 2011年 8月 29日至 2011年 9月 16日止进行发售。 
本基金设立募集期共募集 332,329,693.00 份基金份额，有效认购户数为
4,556户。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
35 
七、基金合同的生效 
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2011年 9月 22
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净
值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连
续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，
基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 
 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
36 
八、基金份额的上市交易 
（一）基金份额的上市 
根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2011年 10月 25日起
在深圳证券交易所上市交易。（二级市场交易代码：159913）。



（二）基金份额的上市交易 
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易
规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。



（三）暂停上市交易



基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的
上市交易，并报中国证监会备案：



1、不再具备本章第(一)款规定的上市条件；



2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；



3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；



4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。



当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请，
经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒介发布基金恢
复上市公告。



（四）终止上市交易



基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上
市交易，并报中国证监会备案：



1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；



2、基金合同终止；



3、基金份额持有人大会决定终止上市；



4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。



基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发
布基金终止上市公告。 
若因上述 1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
37 
上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为同一标的指数的
非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指
数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其
他合适的指数作为标的指数。 
（五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告



基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，
深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数
据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额
时参考。



1、基金份额参考净值计算公式为：



基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎
回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单
中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预
估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。



2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若深圳证
券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并在管理人网站公示。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
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九、基金份额的申购与赎回 
（一）申购和赎回的场所



投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
本基金申购赎回代理券商的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相
关服务机构”中“（一）基金份额销售机构”的相关描述。 
基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在管理人网站
公示。 
（二）申购和赎回的开放日及时间



1、开放日及开放时间 
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，具体
业务办理时间为深圳证券交易所交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或实际
情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回的开始日及业务办理时间



本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金
可暂停办理申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 
本基金已于 2011年 10月 25日开放申购、赎回业务，投资者可在开放日的开
放时间办理本基金的申购、赎回业务。 
（三）申购和赎回的原则



1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 
5、基金管理人可在不损害基金份额持有人实质利益、不违背交易所相关规则






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
39 
的情况下更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上
予以公告。 
（四）申购和赎回的程序



1、申购和赎回的申请的提出 
投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的具体业务办理时间
提出申购或赎回的申请。 
投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价要求的组合证券
和现金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和赎回对价要求的
现金。否则，投资者所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 
2、申购和赎回申请的确认 
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，
则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有
关申请的确认情况。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的交收适用深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规
定和参与各方相关协议的有关规定。投资者 T 日申购、赎回成功后，注册登记机
构在 T 日收市后为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收以及现金替代的清
算，在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额
的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新相关规则并适用于本基
金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 
如果深圳证券交易所、登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正
常履约的情形，则依据深圳证券交易所、登记结算机构相关业务规则和参与各方
相关协议的有关规定进行处理。 
（五）申购和赎回的数额限定



投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
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当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具
体请参见相关公告。 
本基金最小申购赎回单位为 100 万份。基金管理人可以根据市场情况，调整
上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介
上公告。 
（六）申购、赎回的对价及费用 
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金
差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎
回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价和赎回对价根据申
购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交
易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，计算
公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或
赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相
关费用。



（七）申购赎回清单的内容与格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成
份证券数据、现金替代、T日现金替代的保证金率、T日允许现金替代的最高比例、
T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。 
2、申购赎回清单组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、最小申购赎回单位 
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
41 
4、申购赎回清单现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
（1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金
替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作
为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为
替代。 
（2）可以现金替代 
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在
申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1日收盘价×（1＋现金替
代保证金率）



收取现金替代保证金的原因是,对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证
券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可
能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证
金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实
际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入
该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代
金额。 
在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
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T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际
购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被
替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价
值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况：若自 T日起（不含 T日），深圳证券交易所正常交易日已达到 20
日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际
购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交
易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。



T＋2日后第 1个工作日(若在特例情况下,则为 T日起第 21个交易日),基金管
理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给注册登记机构，注册登记机构办理
现金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第 2个工作日（若在特例情况下，则为
T日起第 22个交易日），注册登记机构办理现金替代多退少补资金的交收。 
④替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规
定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为： 
日基金份额净值申购基金份额
日收盘价该证券经除权调整的只替代证券的数量第
）现金替代比例（ 1
%1001-Ti
%
n
1i
??
??
?
?
?
T
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 
（3）必须现金替代 
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的
成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替
代的成份证券。 
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1日收盘价。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
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5、预估现金差额相关内容 
预估现金差额是指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现
金差额的预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清
单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与 T日经除权调整的前收盘价乘积之和） 
其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T日为基
金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣
减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 
6、申购赎回清单现金差额相关内容 
T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－
（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金
替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与 T日收盘价相乘之和） 
T日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的
清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差
额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负
数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现
金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额
为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
7、申购赎回清单的格式 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期 2019年 11月 26日 
基金名称 深价值 
基金管理公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 






















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基金代码 159913 
标的指数代码 399348 
2019-11-25日信息内容 
现金差额（单位:元）： 6026.95 
最小申购赎回单位资产净值
（单位:元）： 
1916213.95 
基金份额净值（单位:元）： 1.9160 
2019-11-26日信息内容 
预估现金差额(单位:元) 6018.95





 
最小申购赎回单位(单位:份)


 1,000,000.00



T日最小申购赎回单位分红金
额(单位:元) 
0 
是否需要公布 IOPV


是 
是否允许申购 允许 
是否允许赎回 允许 
可以现金替代比例上限


50.00% 
 
组合信息内容 
 
证券代码 证券简称 股票数量 
现金替代标
志 
可以现金替代
保证金率 
固定替代金
额 
000001 平安银行 6500 允许 15%


 
000002 万


科Ａ 3700 允许 15%


 
000027 深圳能源 900 允许 15%


 
000028 国药一致 100 允许 15%


 
000039 中集集团 100 必须


 954.000 
000040 东旭蓝天 800 允许 15%


 
000046 泛海控股 1300 允许 15%


 
000050 深天马Ａ 700 允许 15%


 
000059 华锦股份 700 允许 15%


 
000060 中金岭南 2100 允许 15%


 
000069 华侨城Ａ 2400 允许 15%


 
000100 TCL 集团 8300 允许 15%


 






















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45 
000157 中联重科 3800 允许 15%


 
000301 东方盛虹 800 允许 15%


 
000333 美的集团 3900 允许 15%


 
000338 潍柴动力 3600 允许 15%


 
000401 冀东水泥 700 允许 15%


 
000402 金 融 街 900 允许 15%


 
000413 东旭光电 3400 允许 15%


 
000415 渤海租赁 1500 允许 15%


 
000423 东阿阿胶 400 允许 15%


 
000425 徐工机械 3400 允许 15%


 
000429 粤高速Ａ 300 允许 15%


 
000488 晨鸣纸业 1000 允许 15%


 
000513 丽珠集团 300 允许 15%


 
000528 柳





工 800 允许 15%


 
000537 广宇发展 300 允许 15%


 
000539 粤电力Ａ 700 允许 15%


 
000553 安道麦 A 300 允许 15%


 
000559 万向钱潮 1000 允许 15%


 
000564 供销大集 1200 允许 15%


 
000568 泸州老窖 600 允许 15%


 
000581 威孚高科 400 允许 15%


 
000598 兴蓉环境 1500 允许 15%


 
000617 中油资本 100 允许 15%


 
000623 吉林敖东 700 允许 15%


 
000625 长安汽车 1700 允许 15%


 
000627 天茂集团 1400 允许 15%


 
000629 攀钢钒钛 3000 允许 15%


 
000630 铜陵有色 4900 允许 15%


 
000651 格力电器 3700 允许 15%


 
000656 金科股份 1800 允许 15%


 
000671 阳 光 城 1300 允许 15%


 
000686 东北证券 1100 允许 15%


 
000703 恒逸石化 900 允许 15%


 
000709 河钢股份 3400 允许 15%


 
000717 韶钢松山 1000 允许 15%


 
000723 美锦能源 800 允许 15%


 
000725 京东方Ａ 20100 允许 15%


 
000728 国元证券 1600 允许 15%


 
000732 泰禾集团 800 允许 15%


 
000776 广发证券 2300 允许 15%


 
000778 新兴铸管 2000 允许 15%


 
000783 长江证券 3200 允许 15%


 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
46 
000786 北新建材 700 允许 15%


 
000825 太钢不锈 1800 允许 15%


 
000830 鲁西化工 800 允许 15%


 
000858 五 粮 液 1400 允许 15%


 
000876 新 希 望 1600 允许 15%


 
000883 湖北能源 1600 允许 15%


 
000887 中鼎股份 600 允许 15%


 
000895 双汇发展 800 允许 15%


 
000898 鞍钢股份 1800 允许 15%


 
000932 华菱钢铁 1400 允许 15%


 
000959 首钢股份 600 允许 15%


 
000960 锡业股份 800 允许 15%


 
000983 西山煤电 1200 允许 15%


 
000999 华润三九 300 允许 15%


 
001872 招商港口 100 允许 15%


 
001965 招商公路 500 允许 15%


 
001979 招商蛇口 1900 允许 15%


 
002001 新 和 成 900 允许 15%


 
002019 亿帆医药 600 允许 15%


 
002024 苏宁易购 2700 允许 15%


 
002050 三花智控 900 允许 15%


 
002051 中工国际 400 允许 15%


 
002056 横店东磁 600 允许 15%


 
002078 太阳纸业 1100 允许 15%


 
002081 金 螳 螂 1100 允许 15%


 
002085 万丰奥威 900 允许 15%


 
002092 中泰化学 1200 允许 15%


 
002110 三钢闽光 800 允许 15%


 
002128 露天煤业 500 允许 15%


 
002146 荣盛发展 1400 允许 15%


 
002152 广电运通 1000 允许 15%


 
002202 金风科技 2100 允许 15%


 
002241 歌尔股份 1500 允许 15%


 
002294 信立泰 300 允许 15%


 
002299 圣农发展 300 允许 15%


 
002304 洋河股份 400 允许 15%


 
002385 大北农 2000 允许 15%


 
002419 天虹股份 300 允许 15%


 
002468 申通快递 200 允许 15%


 
002563 森马服饰 500 允许 15%


 
002601 龙蟒佰利 500 允许 15%


 
002608 江苏国信 500 允许 15%


 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
47 
002839 张家港行 700 允许 15%


 
002938 鹏鼎控股 200 允许 15%


 
300146 汤臣倍健 600 允许 15%


 
300741 华宝股份 100 允许 15%


 
（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购； 
2、因特殊原因（如深圳证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值； 
3、申购赎回代理券商、深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办
理申购、赎回，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清
单无法编制或编制不当（上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等）； 
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 
5、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形； 
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 
7、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一时，基金管理人应按照有关规定在指定媒介上及时公告。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并按照有关
规定在指定媒介上予以公告。 
（九）暂停赎回的情形及处理方式 






发生下列情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请： 






1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回； 
2、因特殊原因（如深圳证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值； 
3、申购赎回代理券商、深圳证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办
理申购、赎回，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清
单无法编制或编制不当（上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
48 
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等）； 
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项； 
5、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形； 
6、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一时，基金管理人应按照有关规定在指定媒介上及时公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并按照有关
规定在指定媒介上予以公告。 
（十）基金的非交易过户等其他业务 
注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻
等业务，并收取一定的手续费用。 
（十一）集合申购与其他服务 
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有
的组合证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金
份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的
申购、赎回方式开始执行前的至少 3个工作日予以公告。 
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书
面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
（十二）基金的份额折算 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
1、基金份额折算的时间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规
定提前公告。 
2、基金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进
行基金份额的变更登记。



基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额






















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（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
49 
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。



如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折
算。 
3、基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
50 
十、基金的投资 
(一)投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
(二)投资理念 
本基金遵循指数化投资理念，以反映深圳证券市场中规模较大、流动性好、
具有明显价值特征的股票整体收益状况的深证 300 价值价格指数作为标的指数，
采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，力求帮助投资人以
较低的成本获取与标的指数相似的收益。 
(三)投资范围 
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创
业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票），把全部或接近全部的基金资产用
于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%。此外，为更好地实现投资目
标，本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资
的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等
因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在 10个交易日内进行调
整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
 (四)投资策略 
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300 价值价格指数，以完全
按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指
数化投资。 
股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些
特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
51 
跟踪标的指数。 
(五) 业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数。 
本基金的标的指数为深证 300 价值价格指数。深证 300 价值价格指数是由深
圳证券信息公司编制，并以深证 300 指数为基础开发的风格指数，它以深证 300
指数的成份股为样本空间，选取采用价值因子评分最高的 100 只股票为指数的成
份股，并于每年 1 月和 7 月对指数成份股进行调整。该指数的基期为 2004 年 12
月 31日，基点为 1000点。 
如果指数编制单位变更或停止深证 300 价值价格指数的编制及发布，或深证
300价值价格指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致深证 300
价值价格指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投
资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，
在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数。 
标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删
除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。 
(六) 风险收益特征 
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。 
(七) 投资决策依据与流程 
1、决策依据 
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产
的决策依据。 
2、决策和交易机制 
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 
投资决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大
组合调整决策以及重大的单项投资决策。 
基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策
以及每日申购赎回清单的编制决策。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
52 
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监
控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 
3、投资流程 
研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基
金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重
大风险的发生。 
(1)研究支持：量化投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分
析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。 
(2)投资决策：投资决策委员会定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，
决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的
日常决策。 
(3)组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制指数
成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经
理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。 
(4)交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 
(5)绩效评估：量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相
关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策
略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 
(6)组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、
成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金、现券流量情况以及组合
投资绩效评估的结果等，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切
跟踪标的指数。 
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需
要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。 
(八)投资组合管理 
1、投资组合的建立 
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
53 
(1)确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。



(2)确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性、公司行为、基本面等因素
的分析，确定合理的建仓策略。 
(3)逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金经理在规定时间
内采用适当的手段构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 
2、日常投资组合管理 
(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如：
股本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其它重大信息，分析这
些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。 
(2)标的指数的跟踪与分析：由于各种原因，跟踪标的指数的编制方法可能会
发生调整，分析这种调整对跟踪标的指数的影响，并制定相应的应对方案。 
(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对
组合的影响。 
(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组
合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。 
(5)组合调整： 
1）利用数量化分析方法，找出将实际组合调整到目标组合的最优方案，确定
组合调整及交易策略。 
2）如发生成份股变动、成份股公司合并及其它重大事项，可提请投资决策委
员会召开会议，决定基金的操作策略。 
3）调整组合，达到目标组合的持仓结构。 
(6)复制标的指数并核对，同时根据最新的公司行为信息预测下一交易日指数
结构。 
(7)对比指数与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋势。分析
由于组合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟
踪误差的来源，进而决定需要对组合调整的部分及调整方法。 
(8)根据指数跟踪研究结果及当日最新组合情况进行指数分析及组合分析并
进行组合调整计算，进而制定下一个交易日的交易内容与策略。 
(9)以 T-1日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T日将会发生的上市公司






















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变动等情况，设计 T日申购赎回清单并公告。 
3、定期投资组合管理 
(1)每月 
每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查
组合中现金的比例，进行支付现金的准备。 
每月末，在基金经理会议上对投资操作、组合、跟踪误差等进行分析。分析
最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况，找出未能有效控制较大偏离的原
因。 
每月，投资决策委员会可对基金的操作进行指导与决策。基金经理根据公司
投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作。 
(2)标的指数调整 
根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，
在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来
的跟踪偏离度和跟踪误差。 
4、投资绩效评估 
(1)定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估； 
(2)量化投资部对本基金的运行情况进行量化评估； 
(3)基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原
因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，
年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。 
(九) 投资限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
1、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净
值的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 
2、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 






















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55 
3、本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资
产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管
理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或监管部
门另有规定的，遵从其规定； 
4、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资； 
5、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保
持一致； 
6、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 
7、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第4、5项以外,因证
券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、基金申购或
赎回带来现金等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投
资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有
规定的，从其规定。 
若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的，以
变更后的规定为准；若法律法规或监管部门取消上述限制，在履行适当程序后，
本基金投资可不受上述规定限制。 
(十) 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是法律法规或国务院另有规定的除外； 






















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5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的
股票或者债券； 
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基
金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
对于因上述 5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基金
管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。 
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资
可不受上述规定限制。 
(十一) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额
持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。 
(十二) 基金的融资、融券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 
(十三) 基金投资组合报告 
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告期为 2019年 7月 1日起至 9月 30日，所载财务数据未经审
计师审计。 
1、报告期末基金资产组合情况 






















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57 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资产
的比例（％） 
1 权益投资 70,245,944.51 97.75 
 其中：股票 70,245,944.51 97.75 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 1,612,684.01 2.24 
8 其他各项资产 585.80 0.00 
9 合计 71,859,214.32 100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 320,580.00 0.45 
B 采矿业 424,406.56 0.59 
C 制造业 50,892,198.26 71.14 
D 
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 
1,102,343.97 1.54 
E 建筑业 521,069.60 0.73 
F 批发和零售业 1,501,587.00 2.10 
G 交通运输、仓储和邮政业 465,330.00 0.65 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服 - - 






















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58 
务业 
J 金融业 7,323,736.46 10.24 
K 房地产业 7,493,625.54 10.48 
L 租赁和商务服务业 201,067.12 0.28 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 70,245,944.51 98.20 
 
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细 
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％） 
1 000651 格力电器 140,374 8,043,430.20 11.24 
2 000333 美的集团 144,098 7,363,407.80 10.29 
3 000858 五粮液 54,026 7,012,574.80 9.80 
4 000001 平安银行 246,194 3,838,164.46 5.37 
5 000002 万科 A 139,700 3,618,230.00 5.06 
6 000725 京东方 A 761,985 2,857,443.75 3.99 
7 000568 泸州老窖 23,023 1,962,020.06 2.74 
8 002304 洋河股份 16,798 1,746,992.00 2.44 
9 000338 潍柴动力 134,856 1,513,084.32 2.12 
10 001979 招商蛇口 70,486 1,338,529.14 1.87 
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细 






















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59 
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
 本基金本报告期末未持有债券。 
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
 本基金本报告期末未持有债券。 
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
11、投资组合报告附注 
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和
处罚。 
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外
的股票。 
（3）其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 262.85 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 






















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60 
4 应收利息 322.95 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 585.80 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 






（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
 






















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61 
十一、基金的业绩 
基金业绩截止日为 2019年 9月 30日，所载财务数据未经审计师审计。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 0.70% 1.08% -0.04% 1.10% 0.74% -0.02% 
2019年上半年 37.36% 1.75% 36.53% 1.77% 0.83% -0.02% 
2018年度 -28.74% 1.52% -29.72% 1.54% 0.98% -0.02% 
2017年度


32.47% 0.90% 32.11% 0.91% 0.36% -0.01% 
2016年度


-8.63% 1.47% -9.28% 1.56% 0.65% -0.09% 
2015年度 15.34% 2.56% 15.63% 2.60% -0.29% -0.04% 
2014年度 45.96% 1.25% 44.92% 1.26% 1.04% -0.01% 
2013年度 -2.82% 1.50% -3.33% 1.50% 0.51% 0.00% 
2012年度 5.05% 1.40% 4.91% 1.40% 0.14% 0.00% 
2011年度（自基金
合同生效日起至
2011年12月31日） 
-9.00% 1.13% -19.19% 1.49% 10.19% -0.36% 
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
（2011年 9月 22日至 2019年 9月 30日） 






















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62 
 
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 






















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63 
十二、基金的财产 
(一)基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。 
(二)基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。 
(三)基金财产的账户 
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券
账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。 
(四)基金财产的处分 
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而
取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约
定收取管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人
以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其
他权利。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 






















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64 
十三、基金资产的估值 
（一）估值目的 
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，并为基
金份额提供计价依据。 
（二）估值日 
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日，以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。 
（三）估值对象 
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 
（四）估值方法 
1、股票估值方法： 
（1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，
以最近交易日的收盘价估值。 
（2）未上市股票的估值： 
① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证
券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日
在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。 
（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法
对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理
人认为按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映
其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反






















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65 
映公允价值的价格估值。 
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2、债券估值方法： 
（1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 
（2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减
去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日
后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。









（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采
用估值技术确定公允价值。 
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法
对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理
人认为按本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映
其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率
曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管
人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3、权证估值方法： 
（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权






















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证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估
值技术确定公允价值进行估值。 
（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对
基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人
认为按本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公
允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公
允价值的价格估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、衍生品及其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就
与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成
一致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（五）估值程序 
基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、
时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管
理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复
核与基金会计账目的核对同时进行。 
（六）估值错误的处理 






















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基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代
销机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的责任
人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”
给予赔偿。 
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同
行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规
定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取
得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及
时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差错责任方
已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其
应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保差错已得到更正； 
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负
责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错
责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不
当得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；






















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如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当
将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差
额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产损
失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的行为
造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理
人和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金
管理人负责向差错方追偿，追偿过程中产生的有关费用，由责任方承担； 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、
基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担
了赔偿责任，则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要求其赔偿
或补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定
差错的责任方； 
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失； 
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金
注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值差错处理的原则和方法 
（1）当基金份额净值小数点后 3位以内（含第 3位）发生差错时，视为基金
份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过基金资
产净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏






















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差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国
证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额
持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，
有权向其他当事人追偿。



（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后
按以下条款进行赔偿：



① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建
议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；



② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，基金
份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对基金份额
持有人或基金支付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，其
中基金管理人承担 50%，基金托管人承担 50%； 
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计
算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基
金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基
金管理人负责赔付；



④ 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
基金托管人在履行了正常的复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净
值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。 
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有
通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
（七）暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资






















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70 
产价值时； 
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基
金份额持有人的利益，决定延迟估值； 
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停估值； 
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（八）基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值
计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公
布。 
基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有
规定的，从其规定。 
（九）特殊情形的处理 
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的
第（7）项、权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。 
2、由于证券交易所或注册登记公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由
于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管
理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的
措施消除由此造成的影响。 
 






















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71 
十四、基金的收益与分配 
(一) 基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。












(二)收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 
2、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分
配； 
3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 
4、本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例依据以下原则确
定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；



5、本基金收益分配采取现金分红方式； 
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告。 
(三)基金收益分配数额的确定 
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，
并计算基金净值增长率与标的指数同期净值增长率的差额，当差额超过 1%时，基
金管理人有权进行收益分配。 
2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的收益分配比例及收益分配
数额。 
(四)收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。 
(五)收益分配方案的确定、公告与实施 






















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1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
2、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划
付。 
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 






















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十五、基金的费用与税收 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的信息披露费用； 
4、标的指数许可使用费； 
5、基金上市费及年费； 
6、基金收益分配中发生的费用； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
9、基金的证券交易费用； 
10、基金财产拨划支付的银行费用； 
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、与基金运作有关的费用 
（1）基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提。计算
方法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5% 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
（2）基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提。计算
方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1% 






















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H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
（3）标的指数许可使用费 
在通常情况下，基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 0.03%的年费
率计提。计算方法如下： 
H＝E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金标的指数许可使用费 
E为前一日基金资产净值 
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金
标的指数许可使用费年费率为 0.03%。当季日均基金资产净值大于人民币 5000万
元时,标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 35,000 元，基
金当季存续期间不足一季度的，根据实际存续天数按比例计算。当季日均基金资
产净值小于或等于人民币 5000万元时,无许可使用费的收取下限。 
自基金合同生效日起，基金标的指数许可使用费每日计提，逐日累计，按季
支付，由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基
金托管人复核后从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期
顺延。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 
（4）上述“(一) 基金费用的种类”中第 3、5 到 11 项费用由基金托管人根
据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期
基金费用。 
2、与基金销售有关的费用 
（1）申购费 
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎






















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回”一章。 
（2）赎回费 
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎
回”一章。 
(三)不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基
金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产
中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金
托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 
(五)基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
 






















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十六、基金的会计与审计 
(一)基金的会计政策 
1、基金管理人为本基金的会计责任方； 
2、本基金的会计年度为公历每年的 1月 1日至 12月 31日； 
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关的会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
书面确认。 
(二)基金的审计 
1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关相关业务资格的会计师事务所及
其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及
其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 






















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十七、基金的信息披露 
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性规定》、基金合同及其他有关规定。 
(二)信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站
（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
(三)本基金信息披露义务人在承诺公开披露的基金信息时，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文
文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。 
(五)公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 






















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1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售 3 日前，将
招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 
(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网
站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利
益的事项的法律文件。 
(3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网
站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资
料概要。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
3、基金合同生效公告 
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同
生效公告。 
4、基金份额折算公告



基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 3 个工作日将基金份额折算日






















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公告登载于指定报刊和网站上。



基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理
人将在 3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊和网站上。 
5、基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定报刊和网站上公告。 
6、基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易 3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
7、基金净值信息公告 
本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
8、申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通
过指定网站、申购赎回代理机构网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。 
9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报






















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告或者年度报告。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。 
10、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
并登载在指定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
（2）《基金合同》终止、基金清算； 
（3）转换基金运作方式、基金合并； 
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所； 
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更； 
（8）基金募集期延长或提前结束募集； 
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动； 
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十； 
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 






















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（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 
（14）基金收益分配事项； 
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更； 
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（17）本基金开始办理申购、赎回； 
（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 
（19）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时； 
（20）基金变更标的指数； 
（21）基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
（22）基金推出新业务或服务； 
（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 
11、澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 
12、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
13、中国证监会规定的其他信息 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基






















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金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。 
(六)信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 
（七）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 






















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十八、风险揭示 
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够
提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金
投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。 
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般
来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。 
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律
文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，
也不是替代储蓄的等效理财方式。 
因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基
金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1元初始面值或 1
元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍
有可能低于初始面值。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构
成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
者自行负担。 






















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基金份额持有人须了解并承受以下风险： 
（一）市场风险



证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：



1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发
展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。



2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性
的特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收
益造成影响。 
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利
率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于
债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。



4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于
分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。



5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，
基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益下
降，影响基金资产的保值增值。 
（二）投资本基金的特有风险



1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
2、标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。 
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 






















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以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中
产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权
重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3)标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过
标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。 
4)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整
投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5)因法律法规的限制或其他限制，本基金可能不能投资于部分标的指数成分
股。在使用替代方法，如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股
票时，会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。 
6）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将
导致基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 
7)在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水
平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影
响本基金对标的指数的跟踪程度。 
8)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个
别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对
冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；
因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
4、标的指数变更的风险 
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。 
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 






















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尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控
制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不
同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
6、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险 
证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数
据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额
时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投
资者若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
7、退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8、投资者申购失败的风险 
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置
现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
9、投资者赎回失败的风险 
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，
可能导致赎回失败的情形。 
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由
此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照
新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
10、基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。 
（三）流动性风险 
1、本基金的申购、赎回安排 






















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本基金采用开放方式运作，基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，
具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同时本基金基于
分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环
境下本基金的流动性风险适中。 
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 
如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到
公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受
赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值等，作为特定情形下基金管理人流
动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，
对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理
工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。 
（四）其他风险



1、第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
1)申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停
或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
2)注册登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的
结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还
可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
3)证券交易所、注册登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致
基金或投资者利益受损的风险。 
2、管理风险与操作风险 






















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基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水
平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、
对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越
权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 
3、技术风险 
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统
的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、
基金托管人、证券交易所、注册登记机构及代销机构等。 
4、不可抗力 
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理
人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和代销机构等可能因不可抗力无法
正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 






















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十九、基金合同的终止与基金财产的清算 
(一)基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人职责终止，而在 6个月内没有新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，而在 6个月内没有新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
(二)基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
(1)基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督
下进行基金清算。 
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用
必要的工作人员。 
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算
小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(2)对基金财产进行清理和确认； 
(3)对基金财产进行估价和变现； 
(4)制作清算报告； 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(7)将基金清算结果报告中国证监会； 
(8)公布基金清算报告； 
(9)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清






















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算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基
金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经
会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国
证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 






















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二十、基金合同内容摘要 
（一）基金合同当事人的权利与义务 
1、基金管理人的权利与义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产； 
（2）依照本基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他收入； 
（3）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
（4）根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案； 
（5）依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（6）在符合有关法律法规、交易所及注册登记结构相关业务规则和本基金合
同的前提下，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式； 
（7）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本
基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成
重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和中国银监会，并采取必要措施保护基
金及相关基金当事人的利益； 
（8）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； 
（9）自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记
机构的代理行为进行必要的监督和检查； 
（10）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行
为进行必要的监督和检查； 
（11）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（12）依法召集基金份额持有人大会； 
（13）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构； 






















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（15）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为
基金融资、融券； 
（16）法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其它法律文件规定的其
他权利。 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
（1）依法募集基金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分
别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购赎回清单； 
（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方
法符合基金合同等法律文件的规定； 
（10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付申购的应付
基金份额和现金及赎回之对价； 
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（12）编制季度报告、中期报告和年度报告； 
（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务； 






















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（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不得向他人泄露； 
（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益； 
（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿； 
（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
（23）建立并保存基金份额持有人名册； 
（24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管
理； 
（28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
2、基金托管人的权利与义务



根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
（1）依照基金合同的约定获得基金托管费； 






















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（2）监督基金管理人对本基金的投资运作； 
（3）自本基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同、托管协议的规定
保管基金财产； 
（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基
金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造
成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基
金合同当事人的利益； 
（6）依法提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（7）按规定取得基金份额持有人名册； 
（8）法律法规规定的其他权利。 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
（7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
（8）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施； 






















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（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 15
年； 
（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜； 
（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份
额申购、赎回对价； 
（13）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
交付赎回对价； 
（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会； 
（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不
因其退任而免除； 
（18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
（19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； 
（20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配； 
（21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告
中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
3、基金份额持有人的权利与义务



投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基
金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并
不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 






















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每份基金份额具有同等的合法权益。 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权
利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼； 
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义
务包括但不限于： 
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
（2）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及缴纳法律法
规、基金合同和招募说明书规定的费用； 
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
（6）遵守基金管理人、基金托管人及销售机构和注册登记机构的相关交易及
业务规则； 
（7）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代销
机构以及其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
（8）法律法规和基金合同规定的其他义务。 
4、本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账
户名称而有所改变。 






















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（二）基金份额持有人大会



1、基金份额持有人大会的组成 
（1）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。 
（2）鉴于本基金和本基金的联接基金（即“交银施罗德深证 300价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，本基金
联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席
本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有
人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金
份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额
持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定
基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的
基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份
额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额
持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召
开或召集本基金份额持有人大会。 
2、召开事由 
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有
基金份额 10%以上(“以上”含本数，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会： 
1)终止基金合同； 
2)转换基金运作方式； 
3)变更基金类别； 
4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规






















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定的除外）； 
5)变更基金份额持有人大会议事程序； 
6)更换基金管理人、基金托管人； 
7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该
等报酬标准的除外； 
8)本基金与其他基金的合并； 
9) 终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市
的除外； 
10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会
的变更基金合同等其他事项； 
11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
（2）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会： 
1)调低基金管理费、基金托管费等其他应由基金或基金份额持有人承担的费
用； 
2)法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费
率、变更或增加收费方式； 
4)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发
生变动必须对基金合同进行修改； 
5)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
7)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
3、召集人和召集方式 
（1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日






















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内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召
集。 
（3）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托
管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管
理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内
决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金
托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 
（4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基
金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30日向中国证
监会备案。 
（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1）基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会
时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议
召开日前 40日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
1)会议召开的时间、地点和出席方式； 
2)会议拟审议的主要事项； 
3)会议形式； 
4)议事程序； 
5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
6)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点； 
7)表决方式； 
8)会务常设联系人姓名、电话； 






















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9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
10)召集人需要通知的其他事项。 
（2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面
表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取
方式。 
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进
行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。 
5、基金份额持有人出席会议的方式 
（1）会议方式 
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规
和监管机关允许的其他方式。 
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托证明委派其代理人出
席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基
金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 
（2）召开基金份额持有人大会的条件 
1)现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
①经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全
部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上； 
②亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及授权委托证明等文件符合有关法律法规和基金合同及会议






















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通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 
未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至
少应在 25 个工作日后)和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。 
2)通讯开会方式 
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
②召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人)和公证
机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意
见，基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影
响表决效力； 
③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上； 
④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表，
同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证和授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注
册登记机构记录相符； 
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间(至少应在 25个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益
登记日不变。 
3)在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人
也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授
权他人代为出席会议并表决。 
6、议事内容与程序 
（1）议事内容及提案权 
1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容
以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%






















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以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集
人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大
会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35日提交召集人。召集人
对于临时提案应当在大会召开日前 30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并
保证至少与临时提案公告日期有 30日的间隔期。 
3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案)，大会召集人应当按照以
下原则对提案进行审核： 
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交
大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。 
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变
更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提
请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除
外。 
5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提
案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30日公告。否则，会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30日的间隔期。 
（2）议事程序 
1)现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。 






















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大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%
以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人
和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作
出的决议的效力。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单
位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名
称)等事项。 
2)通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表
决截止日期第 2个工作日在公证机构和基金托管人(如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人)监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议，基金管理人或基金
托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效力。 
（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
7、决议形成的条件、表决方式、程序 
（1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1)一般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50%以上
通过方为有效，除下列 2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过； 
2)特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以
上通过方为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止
基金合同必须以特别决议通过方为有效。 
（3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备
案，并予以公告。 
（4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则






















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表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。 
（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
（6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。 
8、计票 
（1）现场开会 
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中
推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；
如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，
但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持
有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力及
表决结果。 
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公
布计票结果。 
3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；
如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主
持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
4)计票过程应由公证机关予以公证。 
（2）通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表)的监
督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
不派代表监督计票的，不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人
应当至少提前两个工作日通知召集人，由召集人邀请无直接利害关系的第三方担






















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任监督计票人员。 
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 
（1）基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之
日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。 
（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。 
（3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2日内在指定媒介公告。 
（4）如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 
（三）基金合同的变更与终止 
1、基金合同的变更 
（1）按照法律法规或本基金合同的规定，对基金合同的变更应当召开基金份
额持有人大会的，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过，并依
法报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起生效。 
（2）但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和
基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
1)调低基金管理费、基金托管费等其他应由基金或基金份额持有人承担的费
用； 
2)法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费
率、变更或增加收费方式； 
4)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发
生变动必须对基金合同进行修改； 
5)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
7)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
2、基金合同的终止 






















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有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
（1）基金份额持有人大会决定终止的； 
（2）基金管理人职责终止，而在 6个月内没有新的基金管理人承接的； 
（3）基金托管人职责终止，而在 6个月内没有新的基金托管人承接的； 
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（四）争议的处理 
对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量
通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会
届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事
人均有约束力。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（五）基金合同存放及投资者取得基金合同的方式



本基金合同正本一式六份，除上报相关监管部门两份外，基金管理人和基金
托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 
本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人和基金托管人办公场所
查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 
 
 






















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二十一、托管协议的内容摘要 
（一）托管协议当事人



1、基金管理人 
名称：交银施罗德基金管理有限公司 
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙） 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 21-22楼 
邮政编码：200120 
法定代表人：阮红 
成立日期：2005年 8月 4日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]128号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：贰亿元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 
2、基金托管人 
名称：中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座九层 
邮政编码：100031 
法定代表人：周慕冰 
成立时间：2009年 1月 15日 
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 
注册资本：32,479,411.7万元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从
事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保






















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管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇
汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；
外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、
咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业
务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格
境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机
银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等
监管部门批准的其他业务。 
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管
理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管
人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约
定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金以深证 300价值价格指数（简称“标的指数”）成份股、备选成份股为
主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票），
把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资
比例，即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、回购、
权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。 
如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因
素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。 
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融
资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净






















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值的 40%。债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； 
（2）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（3）本基金投资权证，在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易
日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的 3%；本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证
的 10%；法律法规或监管部门另有规定的，遵从其规定； 
（4）本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净
值的2%；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值的15%； 
（5）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 
（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等基金
管理人之外的因素致使基金投资组合比例不符合上述规定的投资比例的，基金管
理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的，以变
更后的规定为准；若法律法规或监管部门取消上述限制，在履行适当程序后，本
基金投资可不受上述规定限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五
条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理
人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联
交易的规定，基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与
本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人
和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时
将更新后的名单发送给对方。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规
禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要






















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措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易
发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，
如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生，而只能
按相关法律法规和交易所规则进行事后结算，则基金托管人不承担由此造成的损
失，并应向中国证监会报告。 
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提
供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场
情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在
与交易对手发生交易前 1 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人与基金
托管人完成确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对
交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根
据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合
同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手
进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的
任何损失和责任。 
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选
择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 






















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（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。 
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及
基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10个工作日内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告
中国证监会，同时通知基金管理人在 10个工作日内纠正或拒绝结算。 
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和
核查。 
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣
传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国
证监会。 
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通
受限证券进行监督。 
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。 
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































 
（3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，
避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章
制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规






















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章制度的决议提交给基金托管人。 
（4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关非公开定向增发流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于
如下文件（如有）： 
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销
商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划
款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 
（5）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市
场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，
基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并
做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其
有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。 
（6）基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保
基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造
成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管
理人承担。 
（7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承
担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责
外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人在履行其监督职责后不承担上
述损失。 
8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反
法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金
管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在
下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义
进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人






















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应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指
令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通
知基金管理人，并报告中国证监会。 
9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托
管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规
定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。 
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当
理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨
碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管
人应报告中国证监会。 
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查 
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理
人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相
关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托
管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给
基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人
改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管
理人并改正。 
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同
时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
114 
理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨
碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理
人应报告中国证监会。 
（四）基金财产保管



1、基金财产保管的原则 
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分帐管理，确保基金财产的完整与独立。 
（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
（6）对于因为基金申购、赎回、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责
与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账
户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造
成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。 
（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。 
2、基金募集期间及募集资金的验资 
（1）基金募集期间募集的资金应当存入基金管理人在具有托管资格的商业银
行开设的基金认购专户及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司预先开立的
认购专户，募集的股票由发售代理机构予以冻结，并在募集结束后划入中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司预先开立的组合证券认购专户。 
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应
将募集到的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管资金账户，网下股票
认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下，同时
在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具






















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（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
115 
验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方
为有效。 
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款和募集股票解冻等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
3、基金托管资金账户的开立和管理 
（1）基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 
（2）基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付或收取
现金差额、支付或收取现金替代款、支付或收取现金替代款的多退少补、支付基
金收益，均需通过本基金的资金账户进行。 
（3）基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（4）基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
（5）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。 
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
（2）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。 
（4）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
116 
（5）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，
涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
5、投资人申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 
基金托管人应根据注册登记机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现
金替代、现金差额的结算。现金替代的退款和补款由基金管理人负责办理。 
6、债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任
公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管
与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人
同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
7、其他账户的开立和管理 
（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规
则使用并管理。 
（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。 
8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负
责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管
人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基
金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托
管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
9、与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理
人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15年。 
（五）基金资产净值计算和会计复核 






















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1、基金资产净值的计算及复核程序 
（1）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精
确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家
另有规定的，从其规定。 
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
（2）复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托
管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的
规定对外公布。 
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 
（1）估值对象 
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 
（2）估值方法 
1）股票估值方法： 
①上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以
最近交易日的收盘价估值。 
②未上市股票的估值： 
a.首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本价估值；



b.送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券
交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
c.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
d.非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。 
③在任何情况下，基金管理人如采用本项第①－②小项规定的方法对基金资产






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
118 
进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本
项第①－②小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值； 
D.国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2）债券估值方法： 
①交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
②在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
③首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
④交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
⑤在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估
值技术确定公允价值。 
⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
⑦在任何情况下，基金管理人如采用本项第①－⑥小项规定的方法对基金资产
进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本
项第①－⑥小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基
础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能
反映公允价值的价格估值。 
⑧国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3）权证估值方法： 






















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①基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按
估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 
②首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技
术确定公允价值进行估值。 
④在任何情况下，基金管理人如采用本项第①－③项规定的方法对基金资产进
行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项
第①－③项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
⑤国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4）衍生品及其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就与
本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一
致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（3）特殊情形的处理 
1)基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第③项、债券估值方法的第⑦项、
权证估值方法的第④项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 
2）由于证券交易所或注册登记公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由
于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管
理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的
措施消除由此造成的影响。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
120 
3、基金份额净值错误的处理方式 
（1）当基金份额净值小数点后 3位以内（含第 3位）发生差错时，视为基金
份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超过基金
资产净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误
偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中
国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份
额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，
有权向其他当事人追偿。 
（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后
按以下条款进行赔偿： 
1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，如经
双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，基金
份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对基金份额
持有人或基金支付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，其
中基金管理人承担 50%，基金托管人承担 50%。 
3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计
算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基
金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基
金管理人负责赔付。 
4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
基金托管人在履行了正常的复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净
值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。 
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
121 
有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
4、暂停估值与公告基金份额净值的情形 
（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
（3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益，决定延迟估值时； 
（4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
5、基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
6、基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设
置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管
理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理
人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金
资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
7、基金财务报表与报告的编制和复核 
（1）财务报表的编制 
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报
表的编制，基金管理人应于每月终了后 5 个工作日内完成；季度报告应在季度结
束之日起 15个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在会计年度半年终了后两
个月内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束后三个月内编制完毕并予
以公告。基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。 
（2）报表复核 
基金管理人在报表或定期报告完成当日，对报表盖章后，以加密传真方式或双
方书面商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核。 
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金
托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金






















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（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
122 
管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应
在收到后 7 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收
到后 30日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报
告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 45日内完
成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上
述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托
管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方
无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金
管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核
意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告
之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，
基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 
（六）基金份额持有人名册的保管



本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包
括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权
益登记日、每年 6月 30日、12月 31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人
名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6月 30日和
12月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、
基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后
十个工作日内提交。 
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15年。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管
基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
（七）争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
123 
调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲
裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人
的合法权益。 
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（八）托管协议的变更与终止



1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内
容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后
生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
（1）基金合同终止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权； 






（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
124 
二十二、对基金份额持有人的服务 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构以及申购赎回
代理券商提供。本基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增
加或变更服务项目。主要服务内容如下：



投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息，请拨打本
基金管理人客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本基金管理人
网站（www.fund001.com）进行咨询、查询。



服务联系方式：



本基金管理人的互联网地址及电子信箱



网址：www.fund001.com



电子信箱：services@jysld.com 
 
 
 
 
 
 
 
 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
125 
二十三、其他应披露事项 
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 
本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金 2018年年度报告摘要 
证券时报 2019-03-27 
2 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金 2018年年度报告 
公司网站 2019-03-27 
3 
交银施罗德基金管理有限公司关于取消
纸质对账单寄送的公告 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2019-04-12 
4 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金 2019年第 1季度报告 
证券时报 2019-04-20 
5 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金（更新）招募说明书摘要（2019
年第 1号） 
证券时报 2019-05-06 
6 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金（更新）招募说明书（2019年第
1号） 
公司网站 2019-05-06 
7 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金 2019年第 2季度报告 
证券时报 2019-07-17 
8 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金 2019年半年度报告摘要 
证券时报 2019-08-29 
9 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金 2019年半年度报告 
公司网站 2019-08-29 
10 
交银施罗德基金管理有限公司关于首席
信息官任职的公告 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2019-09-21 
11 
交银施罗德基金管理有限公司关于深证
300价值交易型开放式指数证券投资基
金修改基金合同的公告 
证券时报 2019-10-19 
12 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金基金合同 
公司网站 2019-10-19 
13 
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分
基金 2019年第三季度报告提示性公告 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2019-10-22 
14 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金 2019年第 3季度报告 
公司网站 2019-10-22 
15 
交银施罗德基金管理有限公司关于提醒
投资者及时提供或更新身份信息资料的
中国证券报、上
海证券报、证券
2019-10-28 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
126 
公告 时报 
16 
交银施罗德基金管理有限公司根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下 30只公募基金基金合同、
托管协议及招募说明书的公告 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2019-11-21 
17 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金基金合同 
公司网站 2019-11-21 
18 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金托管协议 
公司网站 2019-11-21 
19 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书 
公司网站 2019-11-21 
20 
深证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书摘要 
公司网站 2019-11-21 
 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
127 
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，投资者可在办公时
间查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证文
本的内容与所公告的内容完全一致。



投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅和下载招
募说明书。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 
（更新）招募说明书（2020年第 1号） 
128 
二十五、备查文件 
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 
（一）中国证监会核准深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件



（二）《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》



（三）《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》



（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（六）关于申请募集深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意
见书