1
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式
证券投资基金招募说明书摘要
(更新)
（2020 年第 1 号）
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
2
【重要提示】
1、本基金根据2017年7月10日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金中证红利
低波动指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]1159号）准予注册，进行
募集。本基金合同已于2017年12月1日正式生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市
场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说
明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，
应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者
在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现
的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险、本基金的特定风险等等。
5、本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
6、本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金
可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票）、
债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
7、基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
8、本基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低
于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
9、本基金募集的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
3
10、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构
成对本基金业绩表现的保证。
11、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2020年4月30日，有关财务数据和净值表现截止日为
2020年3月31日（财务数据未经审计）。
4
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层
法定代表人：崔春
成立时间：2014 年 10 月 16 日
注册资本：26 亿元
存续期间：持续经营
联系人： 周维佳
联系电话：4008895597
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，
由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司；公司经中国证监会证监许可［2016］
1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。2014年 10月成立时，注册资本
3 亿元人民币。2015 年 10 月增加注册资本至 10 亿元人民币。2016 年 7 月增加注册资本至
26亿元人民币。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。
曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设
银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监，
中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港
资产管理有限公司董事。2015 年 5 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰
证券（上海）资产管理有限公司董事长。
孟庆林先生，董事，毕业于东北财经大学工业经济专业，获学士学位。曾在徐州工程机
械集团任职，1998 年 5 月加入华泰证券，曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南路营业
部副总经理、广州机场路营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务部总经理、上
海分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司财富管理部（原经纪业务总部）总经理，兼任
江苏股权交易中心有限责任公司董事。
费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路分局
浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财
务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责
5
任公司财务部副总经理。2009 年 9 月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务
部总经理。
陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股
份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007 年加入华泰证券，现
任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、网络金融部总经理。
2、基金管理人监事会成员
戴斐斐女士，监事，毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾在南京金笔厂、
中外合资南京荣华公司任职，1994年 12月加入华泰证券，曾任稽查监察总部高级经理、计
划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副
总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理，兼任江苏股权
交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。
3、高级管理人员
崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍）
王锦海，总经理，毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获硕士学位。曾任职于
中国信达信托投资公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中
信证券股份有限公司、华菁证券有限公司等机构，2020 年 4 月加入华泰证券（上海）资产
管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理。
朱前女士，副总经理，毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学位。曾在东方
证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任中国国际金融
有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015 年 3 月加入华泰证券（上海）
资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。
刘玉生先生，首席风险官、合规总监、督察长，毕业于武汉大学政治经济学专业，获博
士学位。曾任建设银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有
限责任公司业务发展部副总监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管理有限公司
督察长。2016年 4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产
管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长。
席晓峰先生，副总经理，毕业于北京航空航天大学计算机应用专业，获硕士学位。曾任
华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基
金管理有限公司稽核监察部总监助理，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、副总经
理，兼任风险管理委员会主席。2015 年 1 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现
任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
毛甜，武汉大学金融工程硕士研究生，曾任中国航天工程咨询中心分析师、国信证券经
济研究所金融工程部助理分析师、光大富尊投资有限公司研究员、投资经理。2017年7月加
6
入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投
资基金基金经理、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。
张璐，上海交通大学硕士研究生，曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究
员，2017年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现任华泰紫金中证红利低波动指数
型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理。
5、公募权益类基金投资决策委员会成员：
主席：俞天甲（代，现任基金权益部权益投资岗）
成员：陈曦女士（代交易部负责人）
毛甜女士（华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金经理、华泰
紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理）
张璐先生（华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金经理、华泰
紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理）
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
7
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上；
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内
部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，
采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
8
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，
防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最
大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运
行高效的内部控制制度。
内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的
纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等。
2、内部控制目标
（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、
健康发展。
（3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司
股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。
（4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。
9
（5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。
3、内部控制原则
（1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各
个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控
制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有
资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规风控部，承担内部控制监督检查职能，
对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。
（4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作
与后台管理支持适当分离。
（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运
用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。
4、控制环境
内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与
决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。
5、内控措施
公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风
险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风
险控制方案，及时防范和化解风险。
控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。
内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。
10
第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号
邮政编码：200336
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.63 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。
1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海
证券交易所挂牌上市。根据 2019 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通
银行一级资本位列第 11 位，连续五年跻身全球银行 20 强；根据 2019 年美国《财富》杂志
发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 150 位，较上年提升 18 位。
截至 2019 年 12 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 99，056 亿元。2019 年 1-12
月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 772.81 亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、
证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级
专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。
任先生 2020 年 1 月起任本行董事长、执行董事，代为履行行长职责，2018 年 8 月至
2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、
执行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长； 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中
国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限
公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；
2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建
11
设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风
险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市
中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生
1988 年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，
历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月
至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，
会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，
2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2019 年 12 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 433 只。此外，交通银行还
托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托
计划、私募投资基金、保险资金、QDIE 资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年
金基金、职业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、
RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管
中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，
有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机
制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环
节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的
自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。
4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保
各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础
上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、
控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。
12
6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险
控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》
等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基
金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行
资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产
托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业
务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和
基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度
健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、
全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控
制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的
核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、
基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督
和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以
纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有
权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受
到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的
高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
13
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称： 华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：
中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室
办公地址: 中国（上海）自由贸易试验区东方路 18号 21层
法定代表人: 崔春
电话： （025）83387046
传真：
（025）83387074
联系人： 孙晶晶
2、非直销销售机构
1）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人：周易
联系人：夏璐
客服电话：95597
网址：www.htsc.com
2）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
客服电话：95587
网址：www.csc108.com
3）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客服电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
14
4)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层
办公地址：北京朝阳区东方梅地亚 c座 901
法定代表人：其实
联系人：丁姗姗
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
5)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座
法定代表人：王苏宁
联系人：李丹
客服电话：400 098 8511
网址：kenterui.jd.com
6) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人：王之光
联系人：程晨
客服电话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
7)凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层
法定代表人：张旭
联系人：汪莹
客服电话：4008105919
网址：www.fengfd.com
8) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 12-13室
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4楼
法定代表人：薛峰
联系人：龚江江
客服电话： 4006-788-887
15
网址：www.zlfund.cn
9) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：尹彬彬
联系人：陈东
客服电话：4001666788
网址：www.66zichan.com
10)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院望京 SOHO塔 3A座 19层
法定代表人：钟斐斐
联系人：王悦
客服电话：4000618518
网址：danjuanapp.com
11)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：任德奇
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：王菁
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
12) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 04室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799号 3号楼 5层
法定代表人：吕柳霞
联系人：曾芸
客服电话：021-50810673
网址：www.wacai.com
13)上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层
16
法定代表人：张跃伟
联系人：党敏
客服电话： 400-820-2899
网址：www.erichfund.com
14)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：高源
客服电话：4007009665
公司网址：www.howbuy.com
15)奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
法定代表人：Teo Wee Howe
联系人： 叶健
客服电话：0755-89460500
网址：http://www.ifastps.com.cn
16) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室
办公地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室
法定代表人：张冠宇
联系人：孙书慧
客服电话：400-819-9868
网址：http://www.tdyhfund.com
17)济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼冠捷大厦 307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
客服电话：4006737010
网址：www.jianfortune.com
18)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599 室
17
办公地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室
法定代表人：祖国明
联系人：傅强
客服电话： 95188
网址：www.fund123.cn
19)华泰期货有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761号丽丰大厦 20层
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 761号丽丰大厦 20层
法定代表人：吴祖芳
联系人：陈翰一
客服电话： 400-628-0888
网址：www.htfc.com
20)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 1号楼 12层
法定代表人：李科
联系人：杨超
客服电话：95510
网址：www.sinosig.com
21)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人：李关洲
客服电话：4008205369
网址：www.jiyufund.com.cn
22)北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号
办公地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼
法定代表人:王伟刚
联系人：宋子琪
客服电话: 400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
18
23)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 6 层
法定代表人：洪弘
联系人：文雯
客服电话：4001661188
网址：8.jrj.com.cn
24)江苏天鼎证券投资咨询有限公司
注册地址：南京市洪武路 198号城开大厦 A栋 701室
办公地址：江苏省南京市鼓楼区平安里 74 号
法定代表人：金婷婷
联系人：黄丹昀
客服电话：025-962155
网址：www.tdtz888.com
25)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址： 上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
客服电话: 400-821-5399
网址：https://www.noah-fund.com/
26)江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路 26号
办公地址：南京市中华路 26号
法定代表人：夏平
联系人： 展海军
客服电话：025-58587039
网址：www.jsbchina.cn
27)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
客服电话：020-89629066
19
网址：www.yingmi.cn
28)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室
法定代表人：吴言林
联系人： 林伊灵
客服电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com
29)平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号平安金融大厦
法定代表人：何之江
联系人：王超
客服电话：95511-8
网址：www.stock.pingan.com
30)大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
法定代表人： 樊怀东
联系人：于秀
客服电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com/
31）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16楼
法定代表人：徐伟琴
联系人：马茜玲
客服电话：95357
网址：http://www.xzsec.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在管
理人网站公示。
二、登记机构
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
20
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18号 21层
法定代表人：崔春
电话：（021）68984368
传真：（021）28972120
联系人：白海燕
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
办公地址：中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层
执行事务合伙人：邹俊
联系电话： （010）85085000
传真： （010）85185111
联系人：钱茹雯
经办注册会计师：张楠 钱茹雯
21
第四部分 基金的简介
基金名称：华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
基金类型：契约开放型
22
第五部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票）、债
券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，本基
金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
三、标的指数
中证红利低波动指数
四、投资策略
本基金为采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。按照成份股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金可投资债券。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。
23
本基金将投资于流动性较好的国债等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券
定价技术，进行个券选择。
本基金可投资资产支持证券。资产支持证券投资主要从信用风险、流动性、收益率几方
面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的，
精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不同资产支持证券的基础
资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略，在有效分散风险的前提下为投资人谋求
较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人
的内部信用风险评估为主，并结合外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持
证券项目的总体风险判断。另外，鉴于资产支持证券的流动性较差，本基金更倾向于久期较
短的品种，即使持有到期压力也不会太大。
本基金可投资权证。权证投资将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型
寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管
理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择，
谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股、
备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
24
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后
不得展期；
（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券之和，不得超过
基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不包含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，
持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交
易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（14）本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不
符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
25
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制。
六、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证红利低波动指数收益率。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指
数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编
制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托
管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。
七、风险收益特征
本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
八、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
26
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2020年 3月 31日（未经审计）。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 57,709,926.43 94.41
其中：股票 57,709,926.43 94.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5
买入返售金融资
产
- -
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
6
银行存款和结算
备付金合计
3,345,956.99 5.47
7 其他各项资产 69,638.43 0.11
8 合计 61,125,521.85 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 787,046.09 1.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 544,635.00 0.89
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 134,011.56 0.22
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,371.25 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
27
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,502,211.21 2.47
2.2 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
4,574,876.00
7.52
C 制造业 18,062,081.37 29.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 428,666.00 0.70
E 建筑业 902,010.00 1.48
F 批发和零售业 1,162,800.00 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 8,105,767.79 13.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 13,206,155.71 21.70
K 房地产业 8,593,932.35 14.12
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,171,426.00 1.92
S 综合 - -
合计 56,207,715.22 92.36
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601636 旗滨集团 424,000.00 2,047,920.00 3.37
2 002233 塔牌集团 164,500.00 2,033,220.00 3.34
3 600873 梅花生物 458,600.00 2,022,426.00 3.32
4 000656 金科股份 240,400.00 1,913,584.00 3.14
5 601006 大秦铁路 262,300.00 1,783,640.00 2.93
6 601939 建设银行 277,900.00 1,761,886.00 2.90
7 601166 兴业银行 109,125.00 1,736,178.75 2.85
8 600377 宁沪高速 166,300.00 1,633,066.00 2.68
28
9 000581 威孚高科 85,200.00 1,618,800.00 2.66
10 600028 中国石化 361,600.00 1,601,888.00 2.63
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600900 长江电力 31,500.00 544,635.00 0.89
2 688266 泽璟制药 5,040.00 211,176.00 0.35
3 688138 清溢光电 10,066.00 169,511.44 0.28
4 688118 普元信息 4,028.00 134,011.56 0.22
5 688218 江苏北人 5,790.00 131,664.60 0.22
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 29,738.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,730.65
5 应收申购款 38,169.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,638.43
29
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688266 泽璟制药 211,176.00 0.35 科创板限售
2 688138 清溢光电 169,511.44 0.28 科创板限售
3 688118 普元信息 134,011.56 0.22 科创板限售
4 688218 江苏北人 131,664.60 0.22 科创板限售
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
30
第六部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2017年 12月 1日，基金业绩数据截至 2020 年 3月 31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
2020.1.1-
2020.3.31
-10.84% 1.63% -13.53% 1.76% 2.69% -0.13%
2019.1.1-
2019.12.31
24.30% 0.97% 15.97% 1.01% 8.33% -0.04%
2018.1.1-
2018.12.31
-17.05% 1.10% -19.46% 1.22% 2.41% -0.12%
2017.12.1-
2017.12.31
0.60%
0.06%
0.90%
0.65%
-0.30%
-0.59%
基金成立至
今
-1.49% 1.07% -3.05% 1.19% 1.56% -0.12%
图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的
比较
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 12月 1日至 2020年 3月 31日）
31
注：1、本基金业绩比较基准收益率=中证红利低波动指数收益率；
2、本基金合同于 2017年 12月 1日生效，截止本报告期末基金成立已满一年；自基金
成立日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
32
第七部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的账户开户及维护费用；
9、基金份额持有人大会费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，按照指定账户路径于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，按照指定账户路径于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司
签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资
产净值的 0.02%的年费率计提，计算方法如下：
33
H=E×0.02%÷当年天数
以上计算公式中：
H 为每日应付的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，若计费期间不足一季度的，则
根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。
标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计提，按季支付。由基金管理人向
基金托管人发送标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支
付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和
计费方式，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时
按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产
中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基
金合同约定，在履行相关手续后，调整管理费率、托管费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
34
第八部分 招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其
它有关法律法规的要求, 我公司已对《华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金
招募说明书》进行了如下更新：
1、“重要提示”中更新了招募说明书内容截止日期及有关财务数据截止日期。
2、“三、基金管理人”更新管理人相关信息。
3、“四、基金托管人”更新托管人相关信息。
4、“五、相关服务机构”更新销售机构相关信息。
5、“九、基金的投资”中更新投资组合报告一节，内容更新至 2020 年 3 月 31 日。
6、“十、基金的业绩”，内容更新至 2020 年 3 月 31 日。
7、“二十二、其他应披露事项”中对本报告期内的应披露事项予以更新。
