华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要
华宝中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2020年定期更新
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2018年 1月 3日证监许可【2018】15号文注册，进行
募集。
基金管理人保证《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本
基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统
性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险，本基金作为指数增强型基金的特有风险等。本基金是股票型基金，
属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。
本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风
险、政策风险等。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产
品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自
行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投
资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
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投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本次更新招募说明书其他所载内容截止日为 2020 年 3月 31日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2019年 12月 31日，数据未经审计。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年 9月
1日起执行。
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一、《基金合同》生效日期
本基金自 2018年 4月 2日起到 2018年 4月 17日向个人投资者和机构投资者同时发售，
《基金合同》于 2018年 4月 19日生效。
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人：孔祥清
总经理：HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）
成立日期：2003年 03月 07日
注册资本：1.5亿元人民币
电话：021-38505888
联系人：章希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus
Asset Management, L.P.持有 49%的股份。
(二) 主要人员情况
1、董事会信息
孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，
宝钢集团财务有限公司总经理，华宝投资有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业
金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书
记，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融
分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司
营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。根据华宝基金管理有
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限公司《关于公司督察长变更公告》，自 2019年 10月 25日起由其代为履行督察长职务。
魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香
港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董
事、中通快递董事。
周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香
港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理
股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中
国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙
人。
尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所
助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团
常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任
上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会
主席、执行委员会主席。
陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所
合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
2、监事会信息
朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国
华平集团执行董事。
黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组
织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事
效率总监、领导力发展总监，中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业
金融党工委副书记、纪工委书记。
贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管
理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。
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王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监
兼互金策划部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
孔祥清先生，董事长，简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。
向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有
限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记
部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/
所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
丰晨成，硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析
师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年 11月起任上证 180价值交易型开放式指数证券
投资基金、华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016年 8
月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年 4月起任华
宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年 6月起任华宝中证全指证券公
司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年 8月起任华宝中证 1000
指数分级证券投资基金基金经理。
5、权益投决会信息
闫旭女士，投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。
蔡目荣先生，投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金
经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经
理、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经
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理。
曾豪先生，研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，
并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
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（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利
益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、
合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。
针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建
立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险
归类。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定
性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别
进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准
范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严
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重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以
外，还准备了相应的应急处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必
要时结合新的需求加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理
人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
（1）内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个环节；
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护
内部控制制度的有效执行；
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗
位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分
离运作，独立进行；
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互
制衡措施来消除内部控制中的盲点；
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，
应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准
程序和监督防范措施；
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成
本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此
基础上遵循国际和行业的惯例制订；
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位
员工，不留有制度上的空白或漏洞；
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范
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和化解风险为出发点；
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方
针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改或完善。
（2）内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立
完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技
术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
（3）督察长制度
公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专
门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发
现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见
和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要
求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4）监察稽核及风险管理制度
合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程
序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价
公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的
缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理
离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
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三、基金托管人
(一)基金托管人概况
1. 基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996年 2月 7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严
格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融
业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为
国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，
效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。
2000年 12月 19日，中国民生银行 A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。
2003年 3月 18日，中国民生银行 40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年 11月
8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58亿元人民币次级债券，成为中国第一
家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年 10月 26日，民生银行
成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分
置改革提供了成功范例。 2009年 11月 26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行
为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面
进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立
评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、
快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；
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民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银
行”；
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项；
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项；
民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”；
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银
行”；
民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易
商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债
券交易商”奖项；
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年
度优秀信用债做市商”奖项；
民生银行荣获英国 WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017 年度最具价值中国品
牌 100强”；
民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
2、主要人员情况
张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员
任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有 26年金融从业经历，不仅有
丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民
生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004年 7月 9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和
国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大
力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有
人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资
产托管部目前共有员工 72人，平均年龄 38岁，100%员工拥有大学本科以上学历，64%以上员
工具有硕士以上文凭。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，
依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安
全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2019 年 12 月 31 日，中国民生银行已托管 205
只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌，近百
余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致
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力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，
向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上
树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自 2010 年至今，中国民生银行荣
获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托
管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托
管银行”奖，尤其 2019 年，获得由金融时报社和国家金融与发展实验室共同评出的“年度最
佳托管银行”奖项。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部风险控制目标
(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机
制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。
(2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制
合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。
(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位
的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于
差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真
实、准确、完整、及时。
2.内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下
设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险
控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。
总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行
风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管部的
风险控制工作进行指导；总行法律事务部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审
定；总行内控合规部负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托
管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共
同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情
监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报
道、组织正面回应等。
3.内部风险控制原则
(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。
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(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资
产托管业务各环节。
(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都
没有超越制度约束的权力。
(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源
头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经
营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变
进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。
(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管
部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保
证风险控制机构的工作不受干扰。
(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡
措施来消除风险控制的盲点。
(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与
行政、研发和营销等部门隔离。
4.内部风险控制制度和措施
(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员
行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险
控制措施。
(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签
订承诺书。
(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保
证业务不中断。
5.资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方
面构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中
国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系
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统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，
新问题新情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发
展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这
样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风
险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的
风险负责。
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多
中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内
部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制
度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和
业务的发展还会不断增加和完善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是
风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中
心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部
进行稽核检查。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险
更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制
方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、
基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和
支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规
规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对
确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基
金托管人应报告中国证监会。
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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限
期纠正。
四、相关服务机构
(一)
基金份额发售机构
1、直销机构
(1）直销柜台
名称：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58楼
办公地址：上海市浦东新区浦电路 370号宝钢大厦 905室
法定代表人：孔祥清
直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
直销柜台传真：021-50499663、021-50988055
联系人：章希
网址：www.fsfund.com
（2）直销 e网金
投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e网金系统办理本基金的认/申购、
赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：
www.fsfund.com。
（二）代销机构
（1）中国银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼
邮编：100818
法定代表人：刘连舸
联系电话：95566
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
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（2）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
邮编：518040
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
联系电话：95555
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（3）中国民生银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区西绒线胡同 28号天安国际办公楼
邮编：100031
法定代表人：洪崎
联系电话：95568
传真：010-57092611
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（4）渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河东区海河东路 218号渤海银行大厦
邮编：300012
法定代表人：李伏安
联系电话：400-888-8811
客户服务电话：95541
公司网址：www.cbhb.com.cn
（5）平安银行股份有限公司
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047号
邮编：518001
法定代表人：谢永林
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联系人：戴青
联系电话：95511
客户服务电话：95511-3
公司网址：www.bank.pingan.com
（6）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1号楼 9层
邮编：518026
法定代表人：王连志
客户服务电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（7）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号（奥体中心北侧）
法定代表人：王春峰
联系人：王星
联系电话：400-651-5988
传真：022-28451958
客户服务电话：400-651-5988
公司网址：www.ewww.com.cn
（8）长城证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层
邮编：518034
法定代表人：丁益
联系人：梁浩
联系电话：400-666-6888
客户服务电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
（9）长江证券股份有限公司
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办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号
邮编：430015
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
传真：027-85481900
客户服务电话：95579
公司网址：www.95579.com
（10）大同证券有限责任公司
办公地址：山西省太原市小店区长治路 111号山西世贸中心 A座 F12
法定代表人：董祥
传真：0351-7219891
客户服务电话：4007121212
公司网址：www.dtsbc.com.cn
（11）北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
法定代表人：钟斐斐
传真：010-61840699
客户服务电话：4000618518
公司网址：https://danjuanapp.com/
（12）第一创业证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 18F
邮编：518000
法定代表人：刘学民
传真：0755-25838701
客户服务电话：95358
公司网址：www.firstcapital.com.cn/
（13）东北证券股份有限公司
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办公地址：长春市生态大街 6666号
邮编：130118
法定代表人：李福春
传真：0431-85096795
客户服务电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
（14）东海证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
传真：021-50498825
客户服务电话：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
（15）东吴证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街 5号
邮编：215021
法定代表人：范力
联系人：陆晓
联系电话：400-860-1555
传真：0512-62938527
客户服务电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
（16）东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15层
法定代表人：魏庆华
联系电话：400-888-8993
传真：010-66555246
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客户服务电话：400-8888-993、95309
公司网址：www.dxzq.net.cn
（17）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 3楼
法定代表人：周健男
联系电话：95525
传真：021-22169134
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（18）广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河北路 183号大都会广场 43楼
法定代表人：孙树明
联系人：马梦洁
联系电话：95575
客户服务电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
（19）国都证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区东直门内大街 3号国华投资大厦 9层
邮编：100007
联系人：司琪
联系电话：400-818-8118
传真：010-84183311
客户服务电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
（20）国金证券股份有限公司
办公地址：成都市东城根上街 95号成证大厦 711 室
邮编：610015
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法定代表人：冉云
传真：028-86690126
客户服务电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（21）国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
传真：021-38670666
客户服务电话：95521
公司网址：www.gtja.com
（22）海通证券股份有限公司
办公地址：上海广东路 689号
法定代表人：周杰
联系人：李楠
联系电话：95553
客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（23）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室
客户服务电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（24）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
客户服务电话：400-920-0022
公司网址：www.licaike.com
（25）申万宏源西部证券有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20 楼 2005
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室
邮编：830002
法定代表人：李琦
联系人：陈飙
传真：0991-2301927
客户服务电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
（26）华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
邮编：230081
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
联系电话：400-809-6518
传真：0551-65161672
客户服务电话：95318
公司网址：www.hazq.com
（27）华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼
邮编：200120
法定代表人：刘加海
传真：021-68777822
客户服务电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
（28）华福证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招商银行上海大厦 18-19层
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
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联系电话：0591-96326
传真：021-20655196
客户服务电话：95547
公司网址：www.hfzq.com.cn
（29）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833号
邮编：150028
法定代表人：赵宏波
联系人：姜志伟
联系电话：400-666-2288
传真：0451-82337279
客户服务电话：400-666-2288
公司网址：www.jhzq.com.cn
（30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7层
客户服务电话：400-166-1188
公司网址：http://8.jrj.com.cn
（31）开源证券股份有限公司
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
法定代表人：李刚
联系人：曹欣
客户服务电话：95325
公司网址：www.kysec.cn
（32）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15
客户服务电话：4000988511
公司网址：http://kenterui.jd.com
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（33）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
客户服务电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（34）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
联系电话：4000-776-123
客户服务电话：4000-776-123
公司网址：http://www.fund123.cn/
（35）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层
法定代表人：何之江
联系人：王超
传真：0755-82435367
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.stock.pingan.com
（36）上海证券有限责任公司
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号久事商务大厦 7楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：400-891-8918
传真：021-53686100，021-53686200
客户服务电话：021-962518
公司网址：www.962518.com
（37）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 40楼
邮编：200031
法定代表人：李梅
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联系人：陈飙
传真：021-33388224
客户服务电话：95523
公司网址：www.swhysc.com
（38）南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
（39）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（40）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
联系人：张丽琼
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（41）上海万得投资顾问有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
客户服务电话：400-821-0203
（42）西南证券股份有限公司
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
邮编：400023
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
联系电话：400-809-6096
传真：023-63786212
客户服务电话：4008-096-096
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公司网址：www.swsc.com.cn
（43）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层
法定代表人：张志刚
联系电话：400-800-8899
传真：010-63081344
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（44）兴业证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号
法定代表人：杨华辉
联系电话：95562
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
（45）中国银河证券股份有限公司
办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
邮编：100033
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
传真：010-83574807
客户服务电话：4008-888-888或 95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
（46）招商证券股份有限公司
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦 A座 30楼
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
传真：0755-82943227
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客户服务电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
（47）中航证券有限公司
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号 中航资本大厦 35层
邮编：100102
法定代表人：王晓峰
联系人：王紫雯
联系电话：400-886-6567
传真：010-59562637
客户服务电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（48）中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人：毕明建
传真：010-65058065
客户服务电话：400-910-1166
公司网址：www.cicc.com
（49）中泰证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层
法定代表人：李玮
联系人：朱琴
联系电话：95538
传真：021-20315125
客户服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
（50）中国中投证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层
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01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人：高涛
联系人：胡芷境
传真：0755-82026539
客户服务电话：95532 或 400-600-8008
公司网址：www.china-invs.cn
（51）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
客户服务电话：95587
公司网址：www.csc108.com
（52）中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、
14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话：010-60838677
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
（53）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
邮编：100026
法定代表人：张佑君
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
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公司网址：www.cs.ecitic.com
（54）中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层
邮编：266000
法定代表人：姜晓林
联系人：孙秋月
联系电话：95548
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
（55）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4 楼
联系电话：400-678-8887
客户服务电话：400-678-8887
公司网址：www.zlfund.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及
时公告。
(二)注册登记机构：华宝基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼
电话：021－38505888
传真：021－38505777
联系人：章希
(三)律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
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负责人：韩炯
联系电话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人：黎 明
经办律师：吕 红、黎 明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
法定代表人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、印艳萍
五、基金简介
基金名称：华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金
基金类型：契约型开放式
六、基金的投资
（一）投资目标
本基金为中证 500指数增强型基金，在实现对中证 500指数有效跟踪的基础上，通过数量
化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。
（二）投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
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券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500指数成分股及
备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
（三）投资策略
本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合，力求通过量化技术实现指数增强的效果。
1、资产配置策略
本基金主要投资于中证 500指数成分股及备选股票，也会根据中证 500股指期货的基差情
况择机部分使用期货替代现货，降低成本。视市场情况本基金也会谨慎地参与一些绝对收益策
略。同时，本基金将预留必要的现金，应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha选股模型构建指数增强股票组合。在控制
跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进
模型的有效性。
（1）量化行业配置模型
在跟踪偏离风险可控的前提下，结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度
等基本面和技术面模型，在标的指数行业权重的基础上进行优化。
（2）量化 Alpha选股模型
经过对中国证券市场运行特征的长期研究、大量实证检验和投资实践，量化投资团队自主
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开发并不断改进 Alpha选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面
因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子。以超额收益的水
平和稳定性为目标，通过实证分析确定各因子的权重，并动态跟踪适时调整。结合上述因子对
股票池中的股票综合打分，根据评分结果在各行业中选出股票，构建股票投资组合。本基金进
一步根据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况，对行业内的个股权重动态调
整，以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预
计指数定期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度
高的股票。
（3）风险控制与调整
本基金通常每月定期调整组合，并会对指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、
长期停牌后复牌等对权重造成较大影响的情况，或者成分股临时调入调出、成分股出现特殊事
件等情况下，本基金将及时对投资组合进行调整。
本基金将根据风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。主要采用“跟踪误差”和“跟
踪偏离度”这两个指标对投资组合相对于目标指数的偏离情况进行监控与评估。本基金风险控
制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.5%。
3、股指期货投资策略
在不同的市场环境下，本基金将综合考虑股指期货相对现货的基差、流动性、展期收益以
及保证金要求等因素，以套期保值为目的，选择部分使用股指期货多头合约替代指数现货，以
求提高资金利用效率和组合收益水平。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币市场工具和资产支持证
券，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素
和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
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本基金将在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的前提下，基于谨慎原则参与融
资和转融通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来
的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易
活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
7、权证投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投
资组合进行管理，以期更好地实现本基金的投资目标。
8、其他金融工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合
进行管理，以期更好地实现本基金的投资目标。
未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机
构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式
等。
（四）投资管理
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是本基金投资决策的主要依据。
2、投资决策流程
（1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决
策。
（2）量化投资部依托基金管理人整体研究平台，并借鉴外部研究成果的基础上，开展指
数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，
撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在量化投资部研究报告的指引下，结合
对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。
（4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。
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（5）根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。
（6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。
（7）量化投资部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基
金绩效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（8）内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其
重点关注基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
如果指数编制单位变更或停止中证 500指数的编制、发布或授权，或中证 500指数由其他
指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500指数不宜继续作为标的指数，
或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适
用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求
履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中，若变更标的
指数、业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标
的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若
变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编
制单位变更、指数更名等事项），则该等变更无须召开基金份额持有人大会，基金管理人应与
基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
（六）风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
（七）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500 指数成
分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现金
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（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10%；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内
予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展
期；
（15）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；
2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
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合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过
基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
4）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%；
（16）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出
借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均
剩余期限按照市值加权平均计算；
（17）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的 140%；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金
管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的 30%；但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
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规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易
的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲
突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到
基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限
制。
（八）基金投资组合报告
本基金投资组合报告所载数据截至 2019年 12月 31日，本报告中所列财务数据未经审
计。
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1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 41,402,226.72 91.66
其中：股票 41,402,226.72 91.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,325,917.56 7.36
- - -
8 其他资产 438,908.23 0.97
9 合计 45,167,052.51 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 174,776.00 0.40
B 采矿业 960,688.20 2.18
C 制造业 20,473,316.80 46.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,204,994.00 2.73
E 建筑业 621,541.00 1.41
F 批发和零售业 1,854,541.00 4.20
G 交通运输、仓储和邮政业 1,092,073.00 2.47
H 住宿和餐饮业 152,163.00 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,561,864.68 8.07
J 金融业 1,951,035.20 4.42
K 房地产业 1,559,143.00 3.53
L 租赁和商务服务业 634,002.00 1.44
M 科学研究和技术服务业 205,758.00 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 29,616.00 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 427,645.00 0.97
R 文化、体育和娱乐业 1,000,985.00 2.27
S 综合 323,970.00 0.73
合计 36,228,111.88 82.06
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 36,120.00 0.08
B 采矿业 - -
C 制造业 3,118,878.80 7.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 228,072.00 0.52
E 建筑业 37,422.00 0.08
F 批发和零售业 161,152.00 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 257,880.00 0.58
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 496,636.00 1.12
J 金融业 480,170.00 1.09
K 房地产业 91,840.00 0.21
L 租赁和商务服务业 68,606.00 0.16
M 科学研究和技术服务业 40,850.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 35,760.00 0.08
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 114,150.00 0.26
S 综合 - -
合计 5,174,114.84 11.72
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 20,200 448,642.00 1.02
2 600745 闻泰科技 4,700 434,750.00 0.98
3 002500 山西证券 39,400 326,626.00 0.74
4 000988 华工科技 15,600 316,524.00 0.72
5 002340 格林美 63,400 308,758.00 0.70
6 600426 华鲁恒升 15,400 305,998.00 0.69
7 002465 海格通信 28,100 304,323.00 0.69
8 000401 冀东水泥 17,800 302,778.00 0.69
9 601128 常熟银行 32,700 297,897.00 0.67
10 002439 启明星辰 8,600 290,680.00 0.66
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 300016 北陆药业 25,400 228,346.00 0.52
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2 002080 中材科技 18,400 228,160.00 0.52
3 300450 先导智能 4,100 184,254.00 0.42
4 002142 宁波银行 5,900 166,085.00 0.38
5 002020 京新药业 13,800 148,212.00 0.34
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） 11,533.98
股指期货投资本期公允价值变动（元） -
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误
差。此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效
的现金头寸管理。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目
标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
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（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11、 投资组合报告附注
（1）中证 500增强基金截至 2019年 12月 31日持仓前十名证券中的闻泰科技（600745）于
2019年 8月 16日收到上交所通报批评。由于公司存在： 一、公司实施重大资产重组未按规
定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务 二、公司办理重大资产重组停复牌事项不
审慎 三、未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、预案问询
函，且不配合监管。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基
金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,713.79
2 应收证券清算款 20,389.60
3 应收股利 -
4 应收利息 800.36
5 应收申购款 399,004.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
- -
8 其他 -
9 合计 438,908.23
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
七、基金的业绩
基金业绩截止日为 2019年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数
据未经审计。
本基金Ａ类净值增长率与同期比较基准收益率比较
阶段
净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差
④
①－③ ②－④
2018/04/19-2018/12/31 -23.96% 1.39% -28.84% 1.47% 4.88% -0.08%
2019/01/01-2019/12/31 24.74% 1.31% 25.09% 1.39% -0.35% -0.08%
2018/04/19-2019/12/31 -5.15% 1.35% -10.99% 1.43% 5.84% -0.08%
本基金Ｃ类净值增长率与同期比较基准收益率比较
阶段
净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差
④
①－③ ②－④
2018/04/19-2018/12/31 -24.17% 1.40% -28.84% 1.47% 4.67% -0.07%
2019/01/01-2019/12/31 24.23% 1.31% 25.09% 1.39% -0.86% -0.08%
2018/04/19-2019/12/31 -5.80% 1.35% -10.99% 1.43% 5.19% -0.08%
八、基金份额的申购与赎回
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（一）申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告
中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自 2018年 5月 14日起开始办理日常申购、赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即各类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金
份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
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3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登记
机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将
退回投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所
或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金
托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划
出。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金
合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有
效申请，投资者应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。
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基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者
应及时查询。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进
行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
（五）申购与赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
投资者通过直销 e网金和其他销售机构申购本基金单笔最低金额为 1元人民币（含申购
费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额
为每笔 1元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金
的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机
构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理
人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
2、申请赎回基金的份额
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低
于 1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1份的，在赎回
时需一次全部赎回。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上
限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金
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管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
备案。
（六）申购费与赎回费
1、申购费
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每
笔申购申请单独计算。本基金 A类基金份额收取申购费，申购费率如下：
申购金额 申购费率
50万以下 1.2%
大于等于 50万，小于 100万 0.8%
大于等于 100万，小于 500万 0.4%
500万（含）以上 每笔 1000元
本基金 C类基金份额不收取申购费。
申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等
各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金 A类基金份额的赎回费率如下：
持有基金份额期限 赎回费率
小于 7日 1.50%
大于等于 7日，小于 30日 0.75%
大于等于 30日，小于 1年 0.50%
大于等于 1年，小于 2年 0.25%
大于等于 2年 0
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注：此处一年按 365日计算
本基金 C类基金份额的赎回费率如下：
持有基金份额期限 赎回费率
小于 7日 1.50%
大于等于 7日，小于 30日 0.50%
大于等于 30日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。
对于收取的持续持有期少于 30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财
产。对于收取的持续持有期长于等于 30日但少于 3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不
低于其总额的 75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 3个月但少于 6个月的投资
者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 50%计入基金财产。对持续持有期长于 6个月的投
资者，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的
手续费。
注：此处 1个月按 30 日计算
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求
履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
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本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用适用比例费率的情形下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用适用固定金额的情形下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的
收益或损失由基金资产承担。
例：假定 T日基金份额净值为 1.0860元，某投资者当日投资 10万元申购本基金，对应的
本次前端申购费率为 1.2%，该投资者可得到的基金份额为：
净申购金额＝100,000 /（1+1.2%）＝98,814.23 元
申购费用＝100,000 - 98,814.23＝1,185.77元
申购份额＝98,814.23/1.0860＝90,989.16份
即：投资者投资 10万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0860元，可得到
90,989.16份基金份额。
2、赎回金额的计算方式
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
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例：某投资者赎回 10,000份基金份额，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为
0.25%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1520元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额＝10,000×1.1520＝11,520 元
赎回费用＝11,520×0.25%＝28.80元
赎回金额＝11,520-28.80＝11,491.20 元
即：投资者赎回 10,000份基金份额，持有时间为一年三个月，假设赎回当日份额净值是
1.1520元，则其可得到的赎回金额为 11,491.20元。
3、本基金分别计算各类基金份额的份额净值，各类基金份额净值的计算保留到小数点后
四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份
额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
迟计算或公告。
（八）申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间
之前可以撤销。
2、投资者 T日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1日为投资者增加权益并办理登记手
续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者 T日赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的
登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始
实施前 3个工作日在指定媒介上公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购
申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
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术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接
受基金申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩
产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例
达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单
笔申购金额上限的.
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的
申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申
购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回
申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
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4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受
投资者的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回
款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂
时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未
支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持
有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程
序执行。
（2）部分延期赎回：
当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一
开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
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在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规
则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以
上（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人应当按照保护其他赎回申请人（“普
通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范
围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎
回申请总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回
申请按比例确认。
对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在
提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受
单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告、通过销售机
构告知等方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指定媒
介上刊登公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停
公告。
2、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应最迟于重新开放日依法公
告。
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（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根
据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。
（十五）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交
易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划
转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份
额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司
法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十六）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以
按照规定的标准收取转托管费。
（十七）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资
者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人
在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
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（十八）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十九）基金份额质押或其他业务
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构可制定
和实施相应的业务规则。
九、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、标的指数许可使用费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
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基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可
支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.12%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.40%的年费率
计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
4、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数
许可使用费，基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。标的指数许可使用费
的计算方式如下：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指数许可使用费每日
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计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H=E×年费率÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效日所在季度的指数许可使用费，根据实际天数按比例收取。自基金合同生效
之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度 1万元。指数许可使用费
将按照上述指数许可协议的约定进行支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类”中第 5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十、《招募说明书》更新部分的说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有
关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明
书》作如下更新：
1、“重要提示”增加了投资科创板股票的风险提示。
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2、更新了本基金直销柜台的相关信息。
3、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。
4、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。
5、“五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息和会计师事务所信息。
6、“九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了基金转换的数额限制。
7、“十、基金的投资”更新了截至 2019年 12月 31日的基金的投资组合报告。
8、“十一、基金的业绩”更新了截至 2019年 12月 31日的基金业绩数据。
9、“十八、风险揭示”增加了投资科创板股票存在的风险及本基金法律文件中涉及基金
风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。
10、“二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝基金管理有限公司
2020 年 5月 7日
