创金合信 MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 30日
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 16
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 23
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 56
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 75
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 77
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 77
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 78
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 78
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 78
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 78
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 78
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 79
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 80
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 80
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 80
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 81
9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 81
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 82
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 82
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 82
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 82
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 82
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 82
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 83
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 83
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 83
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 85
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 87
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 87
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 88
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 88
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 88
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 88
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 88
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投
资基金
基金简称 创金合信MSCI中国A股国际指数
基金主代码 005567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月07日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 99,039,630.47份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信MSCI中国A
股国际指数A
创金合信MSCI中国A
股国际指数C
下属分级基金的交易代码 005567 005568
报告期末下属分级基金的份额总额 83,112,702.25份 15,926,928.22份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投
资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
业绩比较基准
MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报 》、《上海证券报》
变更为《中国证券报 》。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2019年
2018年02月07日（基金合同生效
日）-2018年12月31日
创金合信MSCI
中国A股国际指
数A
创金合信MSCI
中国A股国际指
数C
创金合信MSCI
中国A股国际指
数A
创金合信MSCI
中国A股国际指
数C
本期已实现
收益
6,016,458.33 1,881,738.94 -2,398,782.09 -705,606.51
本期利润 21,743,141.49 7,142,384.29
-15,628,792.2
4
-3,873,808.29
加权平均基
金份额本期
利润
0.3382 0.3402 -0.2262 -0.2240
本期加权平
均净值利润
率
34.05% 34.16% -24.96% -24.95%
本期基金份
额净值增长
率
39.95% 39.63% -21.10% -21.27%
3.1.2 期末数
据和指标
2019年末 2018年末
期末可供分
配利润
4,067,019.03 708,401.05
-13,448,813.1
8
-3,950,770.04
期末可供分
配基金份额
利润
0.0489 0.0445 -0.2110 -0.2127
期末基金资
产净值
91,772,275.20 17,508,531.87 50,286,784.20 14,620,624.84
期末基金份
额净值
1.1042 1.0993 0.7890 0.7873
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3.1.3 累计期
末指标
2019年末 2018年末
基金份额累
计净值增长
率
10.42% 9.93% -21.10% -21.27%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
4.本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间的相关数据和指标按实际存
续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信MSCI中国A股国际指数A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.16% 0.72% 9.63% 0.79% -2.47% -0.07%
过去六个月 10.34% 0.81% 5.82% 0.93% 4.52% -0.12%
过去一年 39.95% 1.16% 30.96% 1.27% 8.99% -0.11%
自基金合同
生效起至今
10.42% 1.21% -12.62% 1.34% 23.04% -0.13%
创金合信MSCI中国A股国际指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.10% 0.72% 9.63% 0.79% -2.53% -0.07%
过去六个月 10.23% 0.81% 5.82% 0.93% 4.41% -0.12%
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过去一年 39.63% 1.16% 30.96% 1.27% 8.67% -0.11%
自基金合同
生效起至今
9.93% 1.21% -12.62% 1.34% 22.55% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2018年2月7日)至本报告期末未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正
式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创
业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），
出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深
圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企
业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资
比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市
金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投
资理财的亲密伙伴。
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报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2019年12月31日，本公司共管理45只
公募基金，其中混合型产品8只、指数型产品8只、债券型产品19只、股票型产品9只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约235.47亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
陈龙 本基金基金经理
2018-
02-07
-
12
年
陈龙先生，中国国籍，复
旦大学经济学硕士和美国
加州大学洛杉矶分校（UCL
A）金融工程硕士。2006年
7月就职于中证指数有限
公司，任研发部高级研究
员。2013年2月加入中国金
融期货交易所，任股指事
业部高级经理，2016年3月
加入创金合信基金管理有
限公司，现任量化指数与
国际部副总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
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未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交
易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令
的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控
等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息
作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交
易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间
窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应
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对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存
分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修
订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数，业绩基准为MSCI中国A股国际指数
收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专
为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的，考虑了境外投资者投资A股的相关限制
（外资投资比例）和流动性因素（换手率等指标），入选的样本股主要为大中盘股票，
其总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%左右。本基金的投资策略，正常情况
下主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝
对值的平均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基
金无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优
化复制法来构造股票投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为1.1042元，本报告期
内，该类基金份额净值增长率为39.95%，同期业绩比较基准收益率为30.96%；截至报告
期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为1.0993元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为39.63%，同期业绩比较基准收益率为30.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
岁末年初，中美贸易谈判达成第一阶段协议，为来年中国经济设立了一个相对稳定
的的外部环境，宏观经济运行将企稳向好。同时有更多时间和空间继续推进经济结构改
革和产业转型升级，未来高科技、新兴产业有望成为中国经济实现中高速增长的新动力。
新型冠状病毒疫情或对经济造成短期的冲击，但不影响中长期经济发展的趋势。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风
险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的
完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制
定整改计划，并督促按计划完成整改；
（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改
进；
（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最
新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；
（4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作
流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系；
（5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职
责分工，及时履行信息披露工作；
（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程
序；
（7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展
关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；
（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反
向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致
不公平交易和利益输送的交易行为；
（9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内
部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实
保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第24950号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资
基金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信M
SCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(以下
简称“ 创金合信MSCI中国A股国际指数基金”)
的财务报表，包括2019年12月31日的资产负债
表，2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意
见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了创金合信MSCI中
国A股国际指数基金 2019年12月31日的财务状
况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情
况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于创金合信MSCI中国A股国际指数基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
其他事项
其他信息
管理层和治理层对财务报表的责任
创金合信MSCI中国A股国际指数基金的基金管理
人创金合信基金管理有限公司(以下简称“基金
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
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管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管
理层负责评估创金合信MSCI中国A股国际指数基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算创金合信MSCI中国A股国际指
数基金、终止运营或别无其他现实的选
择。
基金管理人治理层负责监督创金合信MS
CI中国A股国际指数基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由
于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假
陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计
相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意
见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续
经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对创金合信MSCI中国A股
国际指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致创金合信MSCI中国A股国际指数基金不
能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列
报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管
理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽、李崇
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普
华永道中心11楼
审计报告日期 2020-04-28
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
报告截止日：2019年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,777,818.20 1,865,175.94
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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结算备付金
1,097,539.98 163,034.63
存出保证金
177,463.73 95,516.98
交易性金融资产 7.4.7.2 104,361,102.37 63,147,040.42
其中：股票投资
102,517,377.37 60,133,840.42
基金投资
- -
债券投资
1,843,725.00 3,013,200.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 28,480.30 84,355.38
应收股利
- -
应收申购款
62,677.13 34,470.25
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
110,505,081.71 65,389,593.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
892,002.73 241,004.88
应付管理人报酬
64,765.59 28,456.64
应付托管费
12,953.15 5,691.31
应付销售服务费
8,435.68 2,565.16
应付交易费用 7.4.7.7 128,370.08 2,515.35
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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应交税费
657.64 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 117,089.77 201,951.22
负债合计
1,224,274.64 482,184.56
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 99,039,630.47 82,306,992.26
未分配利润 7.4.7.10 10,241,176.60 -17,399,583.22
所有者权益合计
109,280,807.07 64,907,409.04
负债和所有者权益总
计
110,505,081.71 65,389,593.60
注：1.报告截止日2019年12月31日,基金份额总额99,039,630.47份,其中下属A类基
金份额83,112,702.25份,C类基金份额15,926,928.22份。下属A类基金份额净值1.1042
元,C类基金份额净值1.0993元。
2.本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间为2018年2月7日至2018年12
月31日。
7.2 利润表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年12月3
1日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金
合同生效日）至2018年
12月31日
一、收入
30,000,429.64 -18,722,306.84
1.利息收入
119,478.24 121,395.43
其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,342.45 35,646.39
债券利息收入
91,135.79 85,749.04
资产支持证券利息
收入
- -
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
8,774,317.44 -2,509,964.04
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,161,353.83 -4,043,221.71
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -19,639.04 2,001.40
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 253,223.31 -150,540.00
股利收益 7.4.7.15 1,379,379.34 1,681,796.27
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 20,987,328.51 -16,398,211.93
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 119,305.45 64,473.70
减：二、费用
1,114,903.86 780,293.69
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
418,757.45 349,445.80
2．托管费
7.4.10.2.
2
83,751.56 69,889.14
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
41,309.91 27,758.96
4．交易费用 7.4.7.18 421,933.97 110,441.89
5．利息支出
5,714.50 -
其中：卖出回购金融资产
支出
5,714.50 -
6．税金及附加
911.60 -
7．其他费用 7.4.7.19 142,524.87 222,757.90
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
28,885,525.78 -19,502,600.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
28,885,525.78 -19,502,600.53
注：本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间为2018年2月7日至2018年
12月31日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
82,306,992.26 -17,399,583.22 64,907,409.04
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 28,885,525.78 28,885,525.78
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
16,732,638.21 -1,244,765.96 15,487,872.25
其中：1.基金申购
款
138,542,867.69 4,578,554.88 143,121,422.57
2.基金赎
回款
-121,810,229.48 -5,823,320.84 -127,633,550.32
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
- - -
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
99,039,630.47 10,241,176.60 109,280,807.07
项 目
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
68,378,462.98 - 68,378,462.98
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- -19,502,600.53 -19,502,600.53
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
13,928,529.28 2,103,017.31 16,031,546.59
其中：1.基金申购
款
42,899,302.94 -882,974.60 42,016,328.34
2.基金赎
回款
-28,970,773.66 2,985,991.91 -25,984,781.75
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
82,306,992.26 -17,399,583.22 64,907,409.04
注：本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间为2018年2月7日至2018年
12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 25
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2442号《关于准予创金合信
MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信MSCI中国A股国际指数发
起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币68,365,796.39元，业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0032号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》
于2018年2月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为68,378,462.98份基金份
额，其中认购资金利息折合12,666.59份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基
金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,900.09份基金份额，发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金招募说明书》，本基金
根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资
产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A
类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金
份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售
在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信MSCI中国A股国际指数发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成
分股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成分股(包括主板、中小板、创业
板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、
股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符
合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股国际指数收益率×
95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2018年2月7日（基金合同生效日）至2018年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
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(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份
基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4) 同一类别的每
一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，
不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5) 在对基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原
则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(6) 法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
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发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
活期存款 4,777,818.20 1,865,175.94
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 4,777,818.20 1,865,175.94
7.4.7.2 交易性金融资产
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单位：人民币元
项目
本期末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,949,027.76 102,517,377.37 4,568,349.61
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,842,818.03 1,843,725.00 906.97
银行间市场 - - -
合计 1,842,818.03 1,843,725.00 906.97
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,791,845.79 104,361,102.37 4,569,256.58
项目
上年度末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 76,490,056.55 60,133,840.42 -16,356,216.13
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 3,008,395.80 3,013,200.00 4,804.20
银行间市场 - - -
合计 3,008,395.80 3,013,200.00 4,804.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 79,498,452.35 63,147,040.42 -16,351,411.93
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末2019年12月31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
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利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,215,060.00 - - -
--股指期货 1,215,060.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,215,060.00 - - -
项目
上年度末2018年12月31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 949,020.00 - - -
--股指期货 949,020.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 949,020.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债
结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应收活期存款利息 1,166.73 398.17
应收定期存款利息 - -
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应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 515.19 69.64
应收债券利息 26,771.65 83,884.93
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 26.73 2.64
合计 28,480.30 84,355.38
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用 128,370.08 2,515.35
银行间市场应付交易费用 - -
合计 128,370.08 2,515.35
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 77.12 8.38
预提费用 117,012.65 201,942.84
合计 117,089.77 201,951.22
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 创金合信MSCI中国A股国际指数A
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金额单位：人民币元
项目
(创金合信MSCI中国A股国际
指数A)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,735,597.38 63,735,597.38
本期申购 81,545,367.59 81,545,367.59
本期赎回（以“-”号填列） -62,168,262.72 -62,168,262.72
本期末 83,112,702.25 83,112,702.25
7.4.7.9.2 创金合信MSCI中国A股国际指数C
金额单位：人民币元
项目
(创金合信MSCI中国A股国际
指数C)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,571,394.88 18,571,394.88
本期申购 56,997,500.10 56,997,500.10
本期赎回（以“-”号填列） -59,641,966.76 -59,641,966.76
本期末 15,926,928.22 15,926,928.22
注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 创金合信MSCI中国A股国际指数A
单位：人民币元
项目
(创金合信MSCI中国A
股国际指数A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,338,180.03 -11,110,633.15 -13,448,813.18
本期利润 6,016,458.33 15,726,683.16 21,743,141.49
本期基金份额交易产
生的变动数
388,740.73 -23,496.09 365,244.64
其中：基金申购款 643,935.88 2,163,966.91 2,807,902.79
基金赎回款 -255,195.15 -2,187,463.00 -2,442,658.15
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本期已分配利润 - - -
本期末 4,067,019.03 4,592,553.92 8,659,572.95
7.4.7.10.2 创金合信MSCI中国A股国际指数C
单位：人民币元
项目
(创金合信MSCI中国A
股国际指数C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -716,799.44 -3,233,970.60 -3,950,770.04
本期利润 1,881,738.94 5,260,645.35 7,142,384.29
本期基金份额交易产
生的变动数
-456,538.45 -1,153,472.15 -1,610,010.60
其中：基金申购款 422,988.07 1,347,664.02 1,770,652.09
基金赎回款 -879,526.52 -2,501,136.17 -3,380,662.69
本期已分配利润 - - -
本期末 708,401.05 873,202.60 1,581,603.65
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2019年01月0
1日至2019年12月
31日
上年度可比期间2018年02月07日
（基金合同生效日）至2018年12
月31日
活期存款利息收入 20,313.55 32,420.36
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 7,812.29 3,002.29
其他 216.61 223.74
合计 28,342.45 35,646.39
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2019年01月01日至
2019年12月31日
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
卖出股票成交总额 190,940,925.78 22,275,453.26
减：卖出股票成本总额 183,779,571.95 26,318,674.97
买卖股票差价收入 7,161,353.83 -4,043,221.71
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2
019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-19,639.04 2,001.40
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 -19,639.04 2,001.40
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
8,177,467.03 1,024,166.03
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
7,979,635.04 1,002,798.60
减：应收利息总额 217,471.03 19,366.03
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买卖债券差价收入 -19,639.04 2,001.40
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间收益金额
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
期货投资 253,223.31 -150,540.00
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,379,379.34 1,681,796.27
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,379,379.34 1,681,796.27
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至20
19年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
1.交易性金融资产 20,920,668.51 -16,351,411.93
——股票投资 20,924,565.74 -16,356,216.13
——债券投资 -3,897.23 4,804.20
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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——其他 - -
2.衍生工具 66,660.00 -46,800.00
——权证投资 - -
——期货投资 66,660.00 -46,800.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 20,987,328.51 -16,398,211.93
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
基金赎回费收入 116,852.57 64,281.14
转换费收入 2,452.88 192.56
合计 119,305.45 64,473.70
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
交易所市场交易费用 421,756.04 110,365.93
银行间市场交易费用 - -
期货市场交易费用 177.93 75.96
合计 421,933.97 110,441.89
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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2019年01月01日至
2019年12月31日
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
审计费用 30,000.00 35,000.00
信息披露费 80,000.00 160,000.00
汇划手续费 4,835.99 3,044.71
指数使用费 27,688.88 24,313.19
账户维护费 - 400.00
合计 142,524.87 222,757.90
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，并
经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩股。
公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳市金合
中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合
振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合
同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购并已实缴。
本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。上述事项的工商
变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
119,514,467.80 30.69% 88,882,277.34 71.26%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期
债券成
交总额
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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的比例 的比例
第一创业
证券股份
有限公司
8,658,831.97 73.54% 3,010,194.40 60.01%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
6,300,000.00 15.79% - -
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
86,365.88 47.51% 48,952.50 38.13%
关联方名
称
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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佣金总
量的比
例
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
64,399.83 83.61% - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日
至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 418,757.45 349,445.80
其中：支付销售机构的客户维护费 166,063.26 169,930.37
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日
至2019年12月31
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生
效日）至2018年12月31日
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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日
当期发生的基金应支付的托管费 83,751.56 69,889.14
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信MSCI中国A股国际指
数A
创金合信MSCI中国A股国际指
数C
合计
招商银行 0.00 8,115.55 8,115.55
第一创业
证券
0.00 175.50 175.50
创金合信
直销
0.00 19,344.83
19,344.8
3
合计 0.00 27,635.88
27,635.8
8
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信MSCI中国A股国际指
数A
创金合信MSCI中国A股国际指
数C
合计
招商银行 0.00 6,574.51 6,574.51
创金合信
直销
0.00 8,117.37 8,117.37
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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第一创业
证券
0.00 0.84 0.84
合计 0.00 14,692.72
14,692.7
2
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。本
基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率
计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信MSCI中国A股国际指数A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年12月31日
基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
- 5,000,450.09
报告期初持有的基金份
额
5,000,450.09 -
报告期间申购/买入总
份额
- -
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,450.09 5,000,450.09
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
6.02% 7.85%
创金合信MSCI中国A股国际指数C
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年12月31日
基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
- 5,000,450.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,450.00 -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,450.00 5,000,450.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
31.40% 26.93%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
4,777,818.20 20,313.55 1,865,175.94 32,420.36
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于2019年12月31日，本基金持有69,790.00股招商银行A股普通股，成本总额为人民
币2,511,417.42元，估值总额为2,622,708.20元，占基金资产净值比例为2.40%;持有
12,100.00股第一创业A股普通股，成本总额为人民币99,338.50元，估值总额为
100,188.00元，占基金资产净值比例为0.09%（2018年12月31日：本基金持有66,600.00
股招商银行A股普通股，成本总额为人民币1,907,705.23元，估值总额为1,678,320.00
元，占基金资产净值比例为2.59%）。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0038
16
中国
广核
2019
-08-
14
2020
-02-
27
新股
锁定
2.49 3.53
562,95
8
1,40
1,76
5.42
1,98
7,24
1.74
-
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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6883
00
联瑞
新材
2019
-11-
07
2020
-05-
15
新股
锁定
27.2
8
39.8
4
3,164
86,3
13.9
2
126,
053.
76
-
6880
81
兴图
新科
2019
-12-
26
2020
-01-
06
新发
流通
受限
28.2
1
28.2
1
3,101
87,4
79.2
1
87,4
79.2
1
-
0024
66
天齐
锂业
2019
-12-
26
2020
-01-
03
配股
流通
受限
8.75
30.1
8
2,490
21,7
87.5
0
75,1
48.2
0
-
0029
73
侨银
环保
2019
-12-
27
2020
-01-
06
新发
流通
受限
5.74 5.74 1,146
6,57
8.04
6,57
8.04
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6037
99
华友
钴业
2019
-12-
31
重大
事项
停牌
39.3
9
2020
-01-
02
40.4
3
3,756 117,724.25 147,948.84 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为
核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本
基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进
行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 1,843,725.00 3,013,200.00
合计 1,843,725.00 3,013,200.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2019年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为2.16%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2019年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
106,873,067.76元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 88页 51
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融
资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
019年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
4,777,818.20 -
- - 4,777,818.20
结算备
付金
1,097,539.98 -
- - 1,097,539.98
存出保
证金
177,463.73 -
- - 177,463.73
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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交易性
金融资
产
1,843,725.00 -
- 102,517,377.37 104,361,102.37
应收利
息
- -
- 28,480.30 28,480.30
应收申
购款
- -
- 62,677.13 62,677.13
资产总
计
7,896,546.91 - - 102,608,534.80 110,505,081.71
负债
应付证
券清算
款
- -
- - -
应付赎
回款
- -
- 892,002.73 892,002.73
应付管
理人报
酬
- -
- 64,765.59 64,765.59
应付托
管费
- -
- 12,953.15 12,953.15
应付销
售服务
费
- -
- 8,435.68 8,435.68
应付交
易费用
- -
- 128,370.08 128,370.08
应交税
费
- -
- 657.64 657.64
其他负
债
- -
- 117,089.77 117,089.77
负债总
计
- - - 1,224,274.64 1,224,274.64
利率敏
感度缺
口
7,896,546.91 - - 101,384,260.16 109,280,807.07
上年度
末2018
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 53
银行存
款
1,865,175.94 -
- - 1,865,175.94
结算备
付金
163,034.63 -
- - 163,034.63
存出保
证金
95,516.98 -
- - 95,516.98
交易性
金融资
产
3,013,200.00 -
- 60,133,840.42 63,147,040.42
应收利
息
- -
- 84,355.38 84,355.38
应收申
购款
- -
- 34,470.25 34,470.25
资产总
计
5,136,927.55 - - 60,252,666.05 65,389,593.60
负债
应付赎
回款
- -
- 241,004.88 241,004.88
应付管
理人报
酬
- -
- 28,456.64 28,456.64
应付托
管费
- -
- 5,691.31 5,691.31
应付销
售服务
费
- -
- 2,565.16 2,565.16
应付交
易费用
- -
- 2,515.35 2,515.35
其他负
债
- -
- 201,951.22 201,951.22
负债总
计
- - - 482,184.56 482,184.56
利率敏
感度缺
口
5,136,927.55 - - 59,770,481.49 64,907,409.04
表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 54
于2019年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为1.69%(2018年12月31日：4.64%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
102,517,377.37 93.81 60,133,840.42 92.65
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 102,517,377.37 93.81 60,133,840.42 92.65
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
比较基准上涨5% 5,161,608.04 3,063,897.21
比较基准下降5% -5,161,608.04 -3,063,897.21
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为100,086,927.58元，属于第二层次的余额为4,274,174.79
元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次59,592,255.42元，第二层次
3,554,785.00元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12
月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 102,517,377.37 92.77
其中：股票 102,517,377.37 92.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,843,725.00 1.67
其中：债券 1,843,725.00 1.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,875,358.18 5.32
8 其他各项资产 268,621.16 0.24
9 合计 110,505,081.71 100.00
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,349,453.80 1.23
B 采矿业 3,121,905.40 2.86
C 制造业 46,912,425.93 42.93
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
2,892,054.40 2.65
E 建筑业 2,511,614.00 2.30
F 批发和零售业 1,804,429.55 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 2,947,964.00 2.70
H 住宿和餐饮业 136,107.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
4,325,911.14 3.96
J 金融业 25,920,655.47 23.72
K 房地产业 4,471,836.60 4.09
L 租赁和商务服务业 1,228,433.00 1.12
M 科学研究和技术服务业 545,587.00 0.50
N
水利、环境和公共设施管
理业
127,822.00 0.12
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 972,715.60 0.89
R 文化、体育和娱乐业 845,626.00 0.77
S 综合 155,846.00 0.14
合计 100,270,386.89 91.75
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 253,170.70 0.23
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
1,987,241.74 1.82
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
6,578.04 0.01
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,246,990.48 2.06
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
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值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 4,200 4,968,600.00 4.55
2 601318 中国平安 36,558 3,124,246.68 2.86
3 600036 招商银行 69,790 2,622,708.20 2.40
4 000858 五 粮 液 13,100 1,742,431.00 1.59
5 601166 兴业银行 70,500 1,395,900.00 1.28
6 600900 长江电力 74,712 1,373,206.56 1.26
7 600276 恒瑞医药 15,000 1,312,800.00 1.20
8 600000 浦发银行 99,788 1,234,377.56 1.13
9 601398 工商银行 183,500 1,078,980.00 0.99
10 000002 万 科Ａ 33,100 1,065,158.00 0.97
11 002415 海康威视 31,800 1,041,132.00 0.95
12 000001 平安银行 58,497 962,275.65 0.88
13 601288 农业银行 254,000 937,260.00 0.86
14 600030 中信证券 33,553 848,890.90 0.78
15 603288 海天味业 7,600 817,076.00 0.75
16 601601 中国太保 21,400 809,776.00 0.74
17 601668 中国建筑 143,400 805,908.00 0.74
18 300750 宁德时代 7,400 787,360.00 0.72
19 600016 民生银行 121,180 764,645.80 0.70
20 601328 交通银行 134,100 754,983.00 0.69
21 600585 海螺水泥 13,600 745,280.00 0.68
22 000333 美的集团 11,800 687,350.00 0.63
23 000651 格力电器 10,300 675,474.00 0.62
24 002475 立讯精密 18,300 667,950.00 0.61
25 600048 保利地产 40,700 658,526.00 0.60
26 600887 伊利股份 20,800 643,552.00 0.59
27 600104 上汽集团 26,600 634,410.00 0.58
28 600050 中国联通 106,300 626,107.00 0.57
29 300498 温氏股份 18,200 611,520.00 0.56
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30 601818 光大银行 136,400 601,524.00 0.55
31 600309 万华化学 10,700 601,019.00 0.55
32 601766 中国中车 83,400 595,476.00 0.54
33 601888 中国国旅 6,600 587,070.00 0.54
34 002304 洋河股份 5,100 563,550.00 0.52
35 002142 宁波银行 19,246 541,774.90 0.50
36 001979 招商蛇口 27,100 538,477.00 0.49
37 000725 京东方Ａ 116,200 527,548.00 0.48
38 002714 牧原股份 5,920 525,636.80 0.48
39 601688 华泰证券 25,300 513,843.00 0.47
40 600031 三一重工 28,800 491,040.00 0.45
41 601211 国泰君安 25,900 478,891.00 0.44
42 601229 上海银行 48,942 464,459.58 0.43
43 603259 药明康德 5,000 460,600.00 0.42
44 600028 中国石化 87,900 449,169.00 0.41
45 601988 中国银行 121,100 446,859.00 0.41
46 000568 泸州老窖 5,000 433,400.00 0.40
47 600837 海通证券 27,900 431,334.00 0.39
48 300015 爱尔眼科 10,660 421,709.60 0.39
49 601006 大秦铁路 51,300 421,173.00 0.39
50 000063 中兴通讯 11,800 417,602.00 0.38
51 601169 北京银行 72,900 414,072.00 0.38
52 601989 中国重工 78,900 413,436.00 0.38
53 600690 海尔智家 21,005 409,597.50 0.37
54 601186 中国铁建 39,700 402,558.00 0.37
55 000166 申万宏源 77,700 397,824.00 0.36
56 000538 云南白药 4,400 393,492.00 0.36
57 601390 中国中铁 64,300 381,942.00 0.35
58 600019 宝钢股份 64,000 367,360.00 0.34
59 300059 东方财富 23,200 365,864.00 0.33
60 600999 招商证券 19,700 360,313.00 0.33
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 61
61 601336 新华保险 7,200 353,880.00 0.32
62 600745 闻泰科技 3,800 351,500.00 0.32
63 600015 华夏银行 44,200 339,014.00 0.31
64 600406 国电南瑞 15,900 336,762.00 0.31
65 601628 中国人寿 9,600 334,752.00 0.31
66 000338 潍柴动力 20,700 328,716.00 0.30
67 601857 中国石油 55,900 325,897.00 0.30
68 600346 恒力石化 20,220 325,137.60 0.30
69 002024 苏宁易购 32,100 324,531.00 0.30
70 002027 分众传媒 50,600 316,756.00 0.29
71 601012 隆基股份 12,548 311,566.84 0.29
72 601899 紫金矿业 67,700 310,743.00 0.28
73 000776 广发证券 20,400 309,468.00 0.28
74 002594 比亚迪 6,300 300,321.00 0.27
75 600340 华夏幸福 10,400 298,480.00 0.27
76 600547 山东黄金 8,920 290,970.40 0.27
77 000876 新 希 望 14,500 289,275.00 0.26
78 601066 中信建投 9,500 288,800.00 0.26
79 600919 江苏银行 39,800 288,152.00 0.26
80 603501 韦尔股份 2,000 286,800.00 0.26
81 600741 华域汽车 10,900 283,291.00 0.26
82 601088 中国神华 15,200 277,400.00 0.25
83 000895 双汇发展 9,500 275,785.00 0.25
84 600809 山西汾酒 3,000 269,100.00 0.25
85 603160 汇顶科技 1,300 268,190.00 0.25
86 603993 洛阳钼业 60,900 265,524.00 0.24
87 002230 科大讯飞 7,600 262,048.00 0.24
88 600009 上海机场 3,300 259,875.00 0.24
89 600703 三安光电 14,100 258,876.00 0.24
90 601225 陕西煤业 28,700 258,013.00 0.24
91 601009 南京银行 29,300 256,961.00 0.24
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 62
92 300760 迈瑞医疗 1,400 254,660.00 0.23
93 601138 工业富联 13,705 250,390.35 0.23
94 601933 永辉超市 33,000 248,820.00 0.23
95 601901 方正证券 28,400 246,228.00 0.23
96 600588 用友网络 8,625 244,950.00 0.22
97 601939 建设银行 33,100 239,313.00 0.22
98 600436 片仔癀 2,100 230,727.00 0.21
99 300122 智飞生物 4,600 228,436.00 0.21
100 600383 金地集团 15,600 226,200.00 0.21
101 601985 中国核电 44,800 224,000.00 0.20
102 000661 长春高新 500 223,500.00 0.20
103 002241 歌尔股份 11,200 223,104.00 0.20
104 603986 兆易创新 1,088 222,920.32 0.20
105 600958 东方证券 20,600 221,656.00 0.20
106 000069 华侨城Ａ 28,300 220,457.00 0.20
107 600886 国投电力 23,400 214,812.00 0.20
108 002600 领益智造 19,700 213,745.00 0.20
109 600029 南方航空 29,700 213,246.00 0.20
110 000100 TCL 集团 46,700 208,749.00 0.19
111 002352 顺丰控股 5,600 208,264.00 0.19
112 300033 同花顺 1,900 207,309.00 0.19
113 002236 大华股份 10,300 204,764.00 0.19
114 300003 乐普医疗 6,100 201,788.00 0.18
115 002624 完美世界 4,500 198,630.00 0.18
116 601877 正泰电器 7,400 198,320.00 0.18
117 002311 海大集团 5,500 198,000.00 0.18
118 002555 三七互娱 7,300 196,589.00 0.18
119 600606 绿地控股 28,000 194,600.00 0.18
120 300601 康泰生物 2,200 193,138.00 0.18
121 002044 美年健康 12,900 192,081.00 0.18
122 601669 中国电建 44,000 190,960.00 0.17
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 63
123 600115 东方航空 32,200 187,082.00 0.17
124 000938 紫光股份 5,900 186,440.00 0.17
125 600061 国投资本 12,200 184,708.00 0.17
126 600196 复星医药 6,900 183,540.00 0.17
127 002493 荣盛石化 14,500 179,655.00 0.16
128 300413 芒果超媒 5,100 178,296.00 0.16
129 002736 国信证券 14,100 176,955.00 0.16
130 601788 光大证券 13,500 176,850.00 0.16
131 000596 古井贡酒 1,300 176,696.00 0.16
132 600438 通威股份 13,400 175,942.00 0.16
133 300124 汇川技术 5,700 174,648.00 0.16
134 600332 白云山 4,900 174,489.00 0.16
135 601872 招商轮船 20,900 172,634.00 0.16
136 601618 中国中冶 61,600 172,480.00 0.16
137 002001 新 和 成 7,400 172,124.00 0.16
138 300142 沃森生物 5,300 171,932.00 0.16
139 002916 深南电路 1,200 170,520.00 0.16
140 002120 韵达股份 5,100 169,830.00 0.16
141 600893 航发动力 7,800 169,104.00 0.15
142 600018 上港集团 29,300 169,061.00 0.15
143 002007 华兰生物 4,800 168,720.00 0.15
144 600660 福耀玻璃 6,900 165,531.00 0.15
145 300014 亿纬锂能 3,300 165,528.00 0.15
146 600183 生益科技 7,900 165,268.00 0.15
147 002050 三花智控 9,500 164,635.00 0.15
148 300347 泰格医药 2,600 164,190.00 0.15
149 601377 兴业证券 23,100 163,548.00 0.15
150 600926 杭州银行 17,740 162,498.40 0.15
151 600352 浙江龙盛 11,200 162,064.00 0.15
152 601600 中国铝业 45,100 159,654.00 0.15
153 002466 天齐锂业 5,290 159,652.20 0.15
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 64
154 600795 国电电力 67,700 158,418.00 0.14
155 000066 中国长城 10,100 157,156.00 0.14
156 300433 蓝思科技 11,300 156,166.00 0.14
157 000768 中航飞机 9,532 156,134.16 0.14
158 603899 晨光文具 3,200 155,968.00 0.14
159 300144 宋城演艺 5,000 154,550.00 0.14
160 600705 中航资本 31,000 150,350.00 0.14
161 300136 信维通信 3,300 149,754.00 0.14
162 600674 川投能源 15,200 149,720.00 0.14
163 002371 北方华创 1,700 149,600.00 0.14
164 601100 恒立液压 3,000 149,250.00 0.14
165 600271 航天信息 6,400 148,288.00 0.14
166 603799 华友钴业 3,756 147,948.84 0.14
167 000963 华东医药 6,060 147,742.80 0.14
168 000425 徐工机械 27,000 147,690.00 0.14
169 000157 中联重科 22,100 147,628.00 0.14
170 000786 北新建材 5,800 147,610.00 0.14
171 002146 荣盛发展 15,000 147,450.00 0.13
172 601990 南京证券 11,400 147,174.00 0.13
173 002032 苏 泊 尔 1,898 145,728.44 0.13
174 002202 金风科技 11,900 142,205.00 0.13
175 000656 金科股份 18,400 141,312.00 0.13
176 603369 今世缘 4,300 140,696.00 0.13
177 002179 中航光电 3,600 140,616.00 0.13
178 601108 财通证券 12,400 140,616.00 0.13
179 601021 春秋航空 3,200 140,448.00 0.13
180 601727 上海电气 28,000 139,440.00 0.13
181 300454 深信服 1,200 137,268.00 0.13
182 000860 顺鑫农业 2,600 136,968.00 0.13
183 000703 恒逸石化 9,800 136,416.00 0.12
184 000783 长江证券 19,100 136,374.00 0.12
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 65
185 002157 正邦科技 8,400 136,080.00 0.12
186 600111 北方稀土 12,500 135,500.00 0.12
187 000625 长安汽车 13,500 135,405.00 0.12
188 000961 中南建设 12,800 135,040.00 0.12
189 300450 先导智能 3,000 134,820.00 0.12
190 002271 东方雨虹 5,100 134,181.00 0.12
191 300408 三环集团 6,000 133,680.00 0.12
192 000723 美锦能源 14,100 132,963.00 0.12
193 601111 中国国航 13,700 132,753.00 0.12
194 002410 广联达 3,900 132,522.00 0.12
195 600085 同仁堂 4,700 132,446.00 0.12
196 000977 浪潮信息 4,400 132,440.00 0.12
197 002460 赣锋锂业 3,800 132,354.00 0.12
198 600176 中国巨石 12,120 132,108.00 0.12
199 002463 沪电股份 5,900 131,039.00 0.12
200 002739 万达电影 7,200 130,680.00 0.12
201 002384 东山精密 5,500 127,325.00 0.12
202 601198 东兴证券 9,500 124,830.00 0.11
203 600801 华新水泥 4,700 124,221.00 0.11
204 600023 浙能电力 31,300 123,948.00 0.11
205 600004 白云机场 7,100 123,895.00 0.11
206 300782 卓胜微 300 123,111.00 0.11
207 300628 亿联网络 1,700 123,097.00 0.11
208 600600 青岛啤酒 2,400 122,400.00 0.11
209 002353 杰瑞股份 3,300 121,968.00 0.11
210 600362 江西铜业 7,200 121,896.00 0.11
211 600536 中国软件 1,700 121,873.00 0.11
212 002180 纳思达 3,700 121,804.00 0.11
213 601607 上海医药 6,600 121,242.00 0.11
214 601998 中信银行 19,600 120,932.00 0.11
215 002153 石基信息 3,100 120,900.00 0.11
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 66
216 600584 长电科技 5,500 120,890.00 0.11
217 600177 雅戈尔 17,320 120,720.40 0.11
218 000627 天茂集团 17,000 119,680.00 0.11
219 300251 光线传媒 10,100 119,180.00 0.11
220 000671 阳 光 城 14,000 119,000.00 0.11
221 002673 西部证券 12,100 118,580.00 0.11
222 601919 中远海控 22,300 117,521.00 0.11
223 002422 科伦药业 5,000 117,450.00 0.11
224 603833 欧派家居 1,000 117,000.00 0.11
225 002812 恩捷股份 2,300 116,150.00 0.11
226 600482 中国动力 5,800 116,000.00 0.11
227 000050 深天马Ａ 7,100 115,659.00 0.11
228 603589 口子窖 2,100 115,311.00 0.11
229 601018 宁波港 30,300 115,140.00 0.11
230 002129 中环股份 9,600 113,376.00 0.10
231 601838 成都银行 12,500 113,375.00 0.10
232 600583 海油工程 15,300 112,914.00 0.10
233 600763 通策医疗 1,100 112,783.00 0.10
234 600208 新湖中宝 29,700 112,266.00 0.10
235 002508 老板电器 3,300 111,573.00 0.10
236 600637 东方明珠 11,899 111,374.64 0.10
237 600426 华鲁恒升 5,600 111,272.00 0.10
238 601360 三六零 4,700 110,497.00 0.10
239 002065 东华软件 10,700 110,424.00 0.10
240 600498 烽火通信 4,000 109,800.00 0.10
241 300308 中际旭创 2,100 109,515.00 0.10
242 601117 中国化学 17,000 109,480.00 0.10
243 002405 四维图新 6,777 109,109.70 0.10
244 600170 上海建工 30,700 108,678.00 0.10
245 600066 宇通客车 7,600 108,300.00 0.10
246 002601 龙蟒佰利 7,000 107,730.00 0.10
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 67
247 000999 华润三九 3,400 107,712.00 0.10
248 000728 国元证券 11,600 107,532.00 0.10
249 601992 金隅集团 28,777 107,338.21 0.10
250 603019 中科曙光 3,100 107,198.00 0.10
251 601878 浙商证券 9,600 106,848.00 0.10
252 002049 紫光国微 2,100 106,764.00 0.10
253 600673 东阳光 10,400 106,496.00 0.10
254 300383 光环新网 5,300 106,371.00 0.10
255 600872 中炬高新 2,700 106,245.00 0.10
256 600068 葛洲坝 15,900 106,212.00 0.10
257 600487 亨通光电 6,520 106,015.20 0.10
258 601997 贵阳银行 11,080 105,924.80 0.10
259 002439 启明星辰 3,100 104,780.00 0.10
260 603156 养元饮品 3,600 104,508.00 0.10
261 600150 中国船舶 4,800 104,448.00 0.10
262 002821 凯莱英 800 103,600.00 0.09
263 300207 欣旺达 5,300 103,456.00 0.09
264 002506 协鑫集成 17,500 103,425.00 0.09
265 601555 东吴证券 10,300 102,897.00 0.09
266 600369 西南证券 19,500 101,205.00 0.09
267 600760 中航沈飞 3,200 101,120.00 0.09
268 600489 中金黄金 11,900 100,912.00 0.09
269 600161 天坛生物 3,600 100,584.00 0.09
270 300529 健帆生物 1,400 100,576.00 0.09
271 002926 华西证券 9,100 100,191.00 0.09
272 002797 第一创业 12,100 100,188.00 0.09
273 600642 申能股份 16,900 98,189.00 0.09
274 600109 国金证券 10,400 96,720.00 0.09
275 603658 安图生物 1,000 96,380.00 0.09
276 601231 环旭电子 5,000 96,150.00 0.09
277 601238 广汽集团 8,200 95,858.00 0.09
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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278 600845 宝信软件 2,910 95,739.00 0.09
279 600038 中直股份 2,000 95,420.00 0.09
280 603939 益丰药房 1,300 95,186.00 0.09
281 601799 星宇股份 1,000 94,980.00 0.09
282 601233 桐昆股份 6,328 94,856.72 0.09
283 000709 河钢股份 36,600 94,428.00 0.09
284 601966 玲珑轮胎 4,100 94,013.00 0.09
285 603517 绝味食品 2,000 92,900.00 0.09
286 002127 南极电商 8,500 92,735.00 0.08
287 000975 银泰黄金 6,800 92,548.00 0.08
288 002773 康弘药业 2,500 92,425.00 0.08
289 600219 南山铝业 41,200 92,288.00 0.08
290 002373 千方科技 5,100 92,004.00 0.08
291 300558 贝达药业 1,400 91,980.00 0.08
292 600998 九州通 6,500 91,975.00 0.08
293 600297 广汇汽车 28,200 91,932.00 0.08
294 600704 物产中大 17,495 91,848.75 0.08
295 600011 华能国际 16,400 91,512.00 0.08
296 600909 华安证券 12,500 91,250.00 0.08
297 601216 君正集团 29,100 91,083.00 0.08
298 002690 美亚光电 2,300 89,930.00 0.08
299 600188 兖州煤业 8,500 89,760.00 0.08
300 300146 汤臣倍健 5,500 89,595.00 0.08
301 600867 通化东宝 7,040 89,056.00 0.08
302 600528 中铁工业 7,700 88,550.00 0.08
303 600132 重庆啤酒 1,700 88,332.00 0.08
304 600153 建发股份 9,800 88,102.00 0.08
305 600885 宏发股份 2,557 88,088.65 0.08
306 600522 中天科技 10,600 87,980.00 0.08
307 600779 水井坊 1,700 87,975.00 0.08
308 600655 豫园股份 11,200 87,808.00 0.08
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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309 600118 中国卫星 4,100 87,617.00 0.08
310 002078 太阳纸业 8,900 87,576.00 0.08
311 600875 东方电气 9,500 87,305.00 0.08
312 603707 健友股份 2,100 87,108.00 0.08
313 601800 中国交建 9,500 87,020.00 0.08
314 002299 圣农发展 3,600 86,688.00 0.08
315 002465 海格通信 8,000 86,640.00 0.08
316 601128 常熟银行 9,500 86,545.00 0.08
317 000629 攀钢钒钛 29,600 86,432.00 0.08
318 002013 中航机电 12,400 86,056.00 0.08
319 600027 华电国际 23,400 85,878.00 0.08
320 600298 安琪酵母 2,800 85,876.00 0.08
321 603338 浙江鼎力 1,200 85,800.00 0.08
322 603885 吉祥航空 5,700 85,500.00 0.08
323 600089 特变电工 12,800 85,120.00 0.08
324 300012 华测检测 5,700 84,987.00 0.08
325 002558 巨人网络 4,700 84,882.00 0.08
326 000630 铜陵有色 36,300 84,579.00 0.08
327 600155 华创阳安 6,000 84,180.00 0.08
328 600816 安信信托 18,900 83,916.00 0.08
329 300253 卫宁健康 5,600 83,888.00 0.08
330 000402 金 融 街 10,300 83,636.00 0.08
331 300070 碧水源 10,900 82,840.00 0.08
332 002411 延安必康 5,300 82,839.00 0.08
333 600977 中国电影 5,400 82,188.00 0.08
334 603882 金域医学 1,600 81,952.00 0.07
335 300699 光威复材 1,800 81,900.00 0.07
336 600688 上海石化 21,100 81,657.00 0.07
337 603858 步长制药 3,955 81,552.10 0.07
338 000423 东阿阿胶 2,300 81,351.00 0.07
339 002500 山西证券 9,800 81,242.00 0.07
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 70
340 002081 金 螳 螂 9,200 81,144.00 0.07
341 600895 张江高科 5,300 81,143.00 0.07
342 000031 大悦城 11,300 81,134.00 0.07
343 000415 渤海租赁 21,300 80,940.00 0.07
344 600739 辽宁成大 5,300 80,719.00 0.07
345 603866 桃李面包 1,900 80,636.00 0.07
346 600699 均胜电子 4,500 80,550.00 0.07
347 000825 太钢不锈 19,600 80,164.00 0.07
348 300017 网宿科技 8,400 80,052.00 0.07
349 600989 宝丰能源 8,400 79,884.00 0.07
350 600535 天士力 5,180 79,875.60 0.07
351 002152 广电运通 8,300 79,763.00 0.07
352 002110 三钢闽光 8,500 79,560.00 0.07
353 300357 我武生物 1,800 79,470.00 0.07
354 600398 海澜之家 10,200 78,336.00 0.07
355 000401 冀东水泥 4,600 78,246.00 0.07
356 002010 传化智联 11,200 78,176.00 0.07
357 600521 华海药业 4,520 78,015.20 0.07
358 600256 广汇能源 23,400 77,454.00 0.07
359 000750 国海证券 14,500 77,430.00 0.07
360 600497 驰宏锌锗 17,600 77,088.00 0.07
361 600466 蓝光发展 10,280 75,763.60 0.07
362 300024 机器人 5,400 75,600.00 0.07
363 600486 扬农化工 1,100 75,493.00 0.07
364 300285 国瓷材料 3,300 75,405.00 0.07
365 000686 东北证券 8,100 75,330.00 0.07
366 603000 人民网 3,800 75,202.00 0.07
367 601699 潞安环能 10,300 74,778.00 0.07
368 002387 维信诺 4,700 74,730.00 0.07
369 601958 金钼股份 9,300 74,493.00 0.07
370 601098 中南传媒 6,200 74,028.00 0.07
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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371 600201 生物股份 3,900 73,008.00 0.07
372 600415 小商品城 18,800 72,756.00 0.07
373 002385 大北农 14,600 72,708.00 0.07
374 600372 中航电子 5,100 72,624.00 0.07
375 600021 上海电力 9,000 72,450.00 0.07
376 002507 涪陵榨菜 2,700 72,171.00 0.07
377 002174 游族网络 3,100 72,137.00 0.07
378 600315 上海家化 2,300 71,162.00 0.07
379 002223 鱼跃医疗 3,500 71,120.00 0.07
380 002372 伟星新材 5,400 71,118.00 0.07
381 601866 中远海发 27,400 70,966.00 0.06
382 600511 国药股份 2,600 70,954.00 0.06
383 600376 首开股份 8,900 70,933.00 0.06
384 000513 丽珠集团 2,100 70,770.00 0.06
385 600733 北汽蓝谷 12,100 70,664.00 0.06
386 002399 海普瑞 3,600 70,236.00 0.06
387 000027 深圳能源 11,304 70,197.84 0.06
388 600258 首旅酒店 3,400 70,074.00 0.06
389 000932 华菱钢铁 14,600 69,788.00 0.06
390 002340 格林美 14,300 69,641.00 0.06
391 600460 士兰微 4,500 69,615.00 0.06
392 000089 深圳机场 7,100 69,367.00 0.06
393 600380 健康元 6,696 69,303.60 0.06
394 600160 巨化股份 9,500 69,160.00 0.06
395 601106 中国一重 23,700 68,967.00 0.06
396 600776 东方通信 3,300 68,739.00 0.06
397 600959 江苏有线 17,260 68,694.80 0.06
398 600968 海油发展 23,400 68,562.00 0.06
399 002281 光迅科技 2,300 68,494.00 0.06
400 600143 金发科技 9,400 68,432.00 0.06
401 002019 亿帆医药 4,200 68,250.00 0.06
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 72
402 600566 济川药业 2,800 67,704.00 0.06
403 300296 利亚德 8,800 67,496.00 0.06
404 002414 高德红外 3,200 67,200.00 0.06
405 000983 西山煤电 10,900 66,817.00 0.06
406 300595 欧普康视 1,400 66,262.00 0.06
407 000998 隆平高科 4,500 66,195.00 0.06
408 000623 吉林敖东 4,000 66,120.00 0.06
409 600754 锦江酒店 2,300 66,033.00 0.06
410 600373 中文传媒 4,800 65,328.00 0.06
411 600820 隧道股份 10,800 65,232.00 0.06
412 600675 中华企业 13,980 65,007.00 0.06
413 002572 索菲亚 3,100 64,945.00 0.06
414 600008 首创股份 19,600 64,484.00 0.06
415 601179 中国西电 17,700 64,428.00 0.06
416 601598 中国外运 15,100 64,326.00 0.06
417 002195 二三四五 19,900 64,277.00 0.06
418 603883 老百姓 1,000 64,080.00 0.06
419 600549 厦门钨业 4,900 63,896.00 0.06
420 600079 人福医药 4,700 63,497.00 0.06
421 000729 燕京啤酒 9,700 63,244.00 0.06
422 600808 马钢股份 20,600 63,242.00 0.06
423 600737 中粮糖业 7,400 62,604.00 0.06
424 000883 湖北能源 15,000 62,550.00 0.06
425 600446 金证股份 3,000 61,740.00 0.06
426 600967 内蒙一机 5,800 61,654.00 0.06
427 000898 鞍钢股份 18,400 61,640.00 0.06
428 002563 森马服饰 6,200 61,194.00 0.06
429 000960 锡业股份 5,800 60,552.00 0.06
430 600026 中远海能 9,400 59,972.00 0.05
431 002294 信立泰 3,000 59,820.00 0.05
432 603444 吉比特 200 59,698.00 0.05
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 73
433 601333 广深铁路 19,500 59,670.00 0.05
434 600567 山鹰纸业 15,800 59,566.00 0.05
435 600598 北大荒 6,100 59,414.00 0.05
436 002217 合力泰 10,700 59,385.00 0.05
437 000028 国药一致 1,300 58,968.00 0.05
438 000778 新兴铸管 13,800 57,546.00 0.05
439 000997 新 大 陆 3,600 57,168.00 0.05
440 002074 国轩高科 3,900 56,745.00 0.05
441 600572 康恩贝 9,200 56,580.00 0.05
442 600782 新钢股份 11,000 56,430.00 0.05
443 600879 航天电子 9,400 56,212.00 0.05
444 600392 盛和资源 6,100 55,327.00 0.05
445 000581 威孚高科 2,900 55,245.00 0.05
446 600273 嘉化能源 4,900 55,125.00 0.05
447 600863 内蒙华电 20,000 55,000.00 0.05
448 000046 泛海控股 12,000 54,600.00 0.05
449 600339 中油工程 16,100 54,579.00 0.05
450 601168 西部矿业 8,200 54,284.00 0.05
451 601880 大连港 26,700 54,201.00 0.05
452 600643 爱建集团 5,600 53,760.00 0.05
453 000830 鲁西化工 5,100 53,601.00 0.05
454 000503 国新健康 3,100 53,072.00 0.05
455 601000 唐山港 20,400 53,040.00 0.05
456 002583 海能达 6,300 52,983.00 0.05
457 000060 中金岭南 12,300 52,890.00 0.05
458 000732 泰禾集团 8,600 52,890.00 0.05
459 600282 南钢股份 15,300 52,785.00 0.05
460 002085 万丰奥威 7,500 52,500.00 0.05
461 000738 航发控制 4,000 52,280.00 0.05
462 002603 以岭药业 4,200 52,206.00 0.05
463 000039 中集集团 5,300 52,046.00 0.05
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 74
464 300072 三聚环保 8,100 51,192.00 0.05
465 000559 万向钱潮 9,500 51,015.00 0.05
466 002092 中泰化学 7,400 50,246.00 0.05
467 600649 城投控股 8,700 49,764.00 0.05
468 601718 际华集团 15,200 49,552.00 0.05
469 600827 百联股份 5,500 49,390.00 0.05
470 600777 新潮能源 23,500 49,350.00 0.05
471 600500 中化国际 9,300 49,290.00 0.05
472 600718 东软集团 4,300 48,805.00 0.04
473 600056 中国医药 3,700 48,285.00 0.04
474 000839 中信国安 13,500 47,790.00 0.04
475 000598 兴蓉环境 10,300 47,689.00 0.04
476 600873 梅花生物 10,700 47,615.00 0.04
477 600260 凯乐科技 3,500 47,495.00 0.04
478 600062 华润双鹤 3,600 46,980.00 0.04
479 600648 外高桥 2,700 46,899.00 0.04
480 600835 上海机电 2,800 46,396.00 0.04
481 002038 双鹭药业 3,500 46,025.00 0.04
482 600582 天地科技 14,300 45,617.00 0.04
483 000826 启迪环境 4,900 44,982.00 0.04
484 002221 东华能源 5,700 44,232.00 0.04
485 600037 歌华有线 4,800 43,248.00 0.04
486 002424 贵州百灵 4,900 42,679.00 0.04
487 000681 视觉中国 2,400 41,376.00 0.04
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 75
例（%）
1 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 1.82
2 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.12
3 688081 兴图新科 3,101 87,479.21 0.08
4 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
5 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
6 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 11,281,927.89 17.38
2 600519 贵州茅台 7,473,823.84 11.51
3 600036 招商银行 5,248,135.70 8.09
4 000651 格力电器 3,874,230.00 5.97
5 000333 美的集团 3,791,016.00 5.84
6 000858 五 粮 液 3,612,212.00 5.57
7 600690 海尔智家 3,440,502.45 5.30
8 601166 兴业银行 3,016,914.00 4.65
9 600276 恒瑞医药 2,942,506.68 4.53
10 300498 温氏股份 2,516,825.00 3.88
11 000001 平安银行 2,137,931.69 3.29
12 003816 中国广核 2,002,522.74 3.09
13 600887 伊利股份 1,988,991.00 3.06
14 600030 中信证券 1,960,921.67 3.02
15 600900 长江电力 1,829,982.15 2.82
16 002415 海康威视 1,828,897.00 2.82
17 000002 万 科Ａ 1,801,525.00 2.78
18 600016 民生银行 1,638,063.00 2.52
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 88页 76
19 601328 交通银行 1,630,866.00 2.51
20 600000 浦发银行 1,449,332.88 2.23
21 002475 立讯精密 1,426,159.26 2.20
22 601288 农业银行 1,343,178.00 2.07
23 600837 海通证券 1,341,349.00 2.07
24 601398 工商银行 1,304,167.00 2.01
25 300059 东方财富 1,298,855.00 2.00
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 10,730,413.20 16.53
2 600519 贵州茅台 6,886,113.16 10.61
3 600036 招商银行 5,131,771.00 7.91
4 000333 美的集团 4,344,996.44 6.69
5 000651 格力电器 4,053,208.15 6.24
6 000858 五 粮 液 3,463,843.00 5.34
7 600690 海尔智家 3,459,543.00 5.33
8 601166 兴业银行 3,040,468.00 4.68
9 600276 恒瑞医药 2,728,991.54 4.20
10 600887 伊利股份 2,063,451.00 3.18
11 600030 中信证券 2,019,070.05 3.11
12 000001 平安银行 1,986,420.00 3.06
13 688111 金山办公 1,943,812.31 2.99
14 000002 万 科Ａ 1,873,389.74 2.89
15 002415 海康威视 1,764,922.39 2.72
16 600016 民生银行 1,624,474.00 2.50
17 601328 交通银行 1,602,420.00 2.47
18 300498 温氏股份 1,577,280.00 2.43
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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19 600837 海通证券 1,349,469.00 2.08
20 600000 浦发银行 1,343,841.00 2.07
21 000725 京东方Ａ 1,342,189.00 2.07
22 600900 长江电力 1,320,269.99 2.03
23 601288 农业银行 1,313,723.00 2.02
24 002475 立讯精密 1,307,612.98 2.01
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 205,238,543.16
卖出股票收入（成交）总额 190,940,925.78
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,843,725.00 1.69
其中：政策性金融债 1,843,725.00 1.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,843,725.00 1.69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 88页 78
金资
产净
值比
例(%)
1 018007 国开1801 18,300 1,843,725.00 1.69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF2006 IF2006 1
1,234,920.
00
19,860.00 -
公允价值变动总额合计（元） 19,860.00
股指期货投资本期收益（元）
253,223.31
股指期货投资本期公允价值变动（元） 66,660.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内持有少量股指期货合约，主要是为了进行多头套保，应对大额申
赎和方便流动性管理。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 79
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 177,463.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,480.30
5 应收申购款 62,677.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 268,621.16
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 80
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 003816 中国广核 1,987,241.74 1.82 新股锁定
2 688300 联瑞新材 126,053.76 0.12 新股锁定
3 688081 兴图新科 87,479.21 0.08 新发流通受限
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信M
SCI中
国A股
国际
指数A
1,65
2
50,310.35 51,607,181.81
62.0
9%
31,505,520.44 37.91%
创金
合信M
SCI中
国A股
国际
指数C
639 24,924.77 7,863,591.82
49.3
7%
8,063,336.40 50.63%
合计
2,21
6
44,692.97 59,470,773.63
60.0
5%
39,568,856.84 39.95%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 81
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
创金合信MSCI中国A股
国际指数A
123,064.01 0.15%
创金合信MSCI中国A股
国际指数C
28,398.45 0.18%
合计 151,462.46 0.15%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信MSCI中国
A股国际指数A
0~10
创金合信MSCI中国
A股国际指数C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信MSCI中国
A股国际指数A
0
创金合信MSCI中国
A股国际指数C
0
合计 0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理
人固有资
金
10,000,900.09 10.10% 10,000,900.09 10.10% 36月
基金管理
人高级管
理人员
14,939.19 0.02% 0.00 0.00% -
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 82
基金经理
等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理
人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,015,839.28 10.12% 10,000,900.09 10.10% 36月
§10
开放式基金份额变动
单位：份
创金合信MSCI中国A股
国际指数A
创金合信MSCI中国A股
国际指数C
基金合同生效日(2018年02月07
日)基金份额总额
55,960,583.31 12,417,879.67
本报告期期初基金份额总额 63,735,597.38 18,571,394.88
本报告期基金总申购份额 81,545,367.59 56,997,500.10
减：本报告期基金总赎回份额 62,168,262.72 59,641,966.76
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 83,112,702.25 15,926,928.22
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。
自2019年12月18日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总
经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 83
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用30,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
英大
证券
1 - - - - -
第一
创业
证券
2 119,514,467.80 30.69% 86,365.88 47.51% -
招商
证券
2 77,331,769.01 19.86% 32,760.94 18.02% -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 288,068.00 0.07% 95.42 0.05% -
长江
证券
2 101,570,292.03 26.09% 33,096.36 18.21% -
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 88页 84
安信
证券
2 - - - - -
中信
建投
证券
2 90,666,403.29 23.29% 29,468.96 16.21% -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门
报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足
基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券
经营机构签订交易单元租用协议。
本基金本报告期内无交易单元变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
英大证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
8,658,831.97 73.54% 6,300,000.00 15.79% - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - 33,600,000.00 84.21% - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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中信建
投证券
3,115,221.30 26.46% - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
18年第4季度报告
公司官网、中国证券报 2019-01-19
2
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报 2019-02-26
3
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金（2
019年第1号）招募说明书（更
新）
公司官网、中国证券报 2019-03-22
4
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金招
募说明书（更新）摘要（20
19年第1号）
公司官网、中国证券报 2019-03-22
5
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与中
投证券费率优惠活动的公告
公司官网、中国证券报 2019-03-28
6
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
18年年度报告
公司官网、中国证券报 2019-03-29
7
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
18年年度报告摘要
公司官网、中国证券报 2019-03-29
8
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报 2019-04-04
9
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
19年第一季度报告
公司官网、中国证券报 2019-04-22
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 88页 86
10
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
19年第2季度报告
公司官网、中国证券报 2019-07-18
11
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
19年半年度报告
公司官网、中国证券报 2019-08-27
12
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
19年半年度报告摘要
公司官网、中国证券报 2019-08-27
13
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金（2
019年第2号）招募说明书（更
新）
公司官网、中国证券报 2019-09-20
14
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金招
募说明书（更新）摘要（20
19年第2号）
公司官网、中国证券报 2019-09-20
15
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金20
19年第三季度报告
公司官网、中国证券报 2019-10-23
16
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金暂
停大额申购、大额转换转入
业务的公告
公司官网、中国证券报 2019-11-05
17
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金（2
019年11月）招募说明书（更
新）
公司官网、中国证券报 2019-11-29
18
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金基
金合同（2019年11月修订）
公司官网、中国证券报 2019-11-29
19
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金托
公司官网、中国证券报 2019-11-29
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 88页 87
管协议（2019年11月修订）
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201910
30 - 20
19111
4,2019
1218 -
201912
25
0.00
28,811,947.7
5
10,000,000.0
0
18,811,94
7.75
18.99%
2
201912
24 - 20
191231
0.00
25,675,879.4
6
0.00
25,675,87
9.46
25.92%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能会
存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨
幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算
创金合信MSCI中国 A股国际指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 88页 88
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额
持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金2019年年度报告。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇二〇年四月三十日
