创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 30日
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 16
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 16
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 22
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 82
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 84
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 84
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 84
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 84
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 84
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 85
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 85
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 85
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 86
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 86
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 87
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 87
9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 88
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 88
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 89
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 89
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 89
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 89
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 89
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 89
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 89
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 89
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 91
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 93
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 93
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 94
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 94
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 94
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 94
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 94
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信国证2000指数发起式证券投资基金
基金简称 创金合信国证2000指数
基金主代码 005565
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月07日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,167,713.45份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信国证2000指
数A
创金合信国证2000指
数C
下属分级基金的交易代码 005565 005566
报告期末下属分级基金的份额总额 5,424,427.08份 5,743,286.37份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投
资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
业绩比较基准
国证2000指数收益率×95%+银行人民币活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《证券时报》、《上海证券报》变
更为《证券时报》。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2019年
2018年02月07日（基金合同生效
日）-2018年12月31日
创金合信国证
2000指数A
创金合信国证
2000指数C
创金合信国证2
000指数A
创金合信国证2
000指数C
本期已实现收益 491,101.67 530,751.47 -745,758.60 -917,177.63
本期利润 1,039,287.60 1,288,547.06 -1,288,062.70 -1,435,077.10
加权平均基金份
额本期利润
0.1910 0.2172 -0.2471 -0.2438
本期加权平均净
值利润率
20.59% 23.53% -26.73% -26.68%
本期基金份额净
值增长率
26.81% 26.70% -24.24% -24.37%
3.1.2 期末数据
和指标
2019年末 2018年末
期末可供分配利
润
-289,846.95 -320,183.85 -1,253,185.44 -1,594,397.30
期末可供分配基
金份额利润
-0.0534 -0.0557 -0.2424 -0.2437
期末基金资产净
值
5,211,303.31 5,503,377.19 3,916,692.17 4,949,074.51
期末基金份额净
值
0.9607 0.9582 0.7576 0.7563
3.1.3 累计期末
指标
2019年末 2018年末
基金份额累计净
值增长率
-3.93% -4.18% -24.24% -24.37%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
4.本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间的相关数据和指标按实际存
续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信国证2000指数A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.87% 0.92% 4.84% 0.93% 0.03% -0.01%
过去六个月 2.14% 1.12% 2.58% 1.12% -0.44% 0.00%
过去一年 26.81% 1.48% 22.35% 1.48% 4.46% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-3.93% 1.46% -5.31% 1.46% 1.38% 0.00%
创金合信国证2000指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.82% 0.92% 4.84% 0.93% -0.02% -0.01%
过去六个月 2.03% 1.12% 2.58% 1.12% -0.55% 0.00%
过去一年 26.70% 1.48% 22.35% 1.48% 4.35% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-4.18% 1.46% -5.31% 1.46% 1.13% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2018年2月7日）至本报告期末未发生利润分配。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正
式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创
业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），
出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深
圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企
业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资
比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市
金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2019年12月31日，本公司共管理45只
公募基金，其中混合型产品8只、指数型产品8只、债券型产品19只、股票型产品9只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约235.47亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
陈龙 本基金基金经理
2018-
02-07
-
12
年
陈龙先生，中国国籍，复
旦大学经济学硕士和美国
加州大学洛杉矶分校（UCL
A）金融工程硕士。2006年
7月就职于中证指数有限
公司，任研发部高级研究
员。2013年2月加入中国金
融期货交易所，任股指事
业部高级经理，2016年3月
加入创金合信基金管理有
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限公司，现任量化指数与
国际部副总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格
遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交
易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令
的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控
等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息
作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
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本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交
易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间
窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应
对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存
分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修
订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为国证2000指数，业绩基准为国证2000指数收益率×95%+银
行人民币活期存款利率（税后）×5%。国证2000指数的样本股由：在深圳、上海证券交
易所上市的除ST、*ST股票外，按照市值和成交金额在市场中所占比例的综合排名，扣
除国证1000指数样本股后，排名靠前的2000只股票构成。该指数于2014年3月28日发布，
用以反映A股市场小盘股票的价格变动趋势。本基金的投资策略，正常情况下，主要采
用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平
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均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有
效复制和跟踪标的指数时，本基金 将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制
法来构造股票投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信国证2000指数A基金份额净值为0.9607元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为26.81%，同期业绩比较基准收益率为22.35%；截至报告期末创
金合信国证2000指数C基金份额净值为0.9582元，本报告期内，该类基金份额净值增长
率为26.70%，同期业绩比较基准收益率为22.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
岁末年初，中美贸易谈判达成第一阶段协议，为来年中国经济设立了一个相对稳定
的的外部环境，宏观经济运行将企稳向好。同时有更多时间和空间继续推进经济结构改
革和产业转型升级，未来高科技、新兴产业有望成为中国经济实现中高速增长的新动力。
新型冠状病毒疫情或对经济造成短期的冲击，但不影响中长期经济发展的趋势。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风
险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的
完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制
定整改计划，并督促按计划完成整改；
（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改
进；
（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最
新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；
（4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作
流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系；
（5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职
责分工，及时履行信息披露工作；
（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程
序；
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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（7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展
关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；
（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反
向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致
不公平交易和利益输送的交易行为；
（9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内
部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实
保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第24953号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信国证2000指数发起式证券投资基金全
体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信
国证2000指数发起式证券投资基金(以下简称
“创金合信国证2000指数基金”)的财务报表，
包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的
利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
(二) 我们的意见 我们认
为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了创金合信国证2000指数基
金2019年12月31日的财务状况以及
2019年
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于创金合信国证2000指数基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。
强调事项
其他事项
其他信息
管理层和治理层对财务报表的责任
创金合信国证2000指数基金的基金管理人创金
合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层
负责评估创金合信国证2000指数基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算创金合信国证2000指数基金、终止运营或
别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负
责监督创金合信国证2000指数基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由
于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假
陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
(二) 了解与
审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续
经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对创金合信国证2000指数
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
创金合信国证2000指数基金不能持续经
营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括
披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治
理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽、李崇
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普
华永道中心11楼
审计报告日期 2020-04-28
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：创金合信国证2000指数发起式证券投资基金
报告截止日：2019年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 370,513.35 296,036.24
结算备付金
19,655.16 3,035.94
存出保证金
564.02 1,128.54
交易性金融资产 7.4.7.2 10,368,897.65 8,701,321.40
其中：股票投资
10,137,172.65 8,400,001.40
基金投资
- -
债券投资
231,725.00 301,320.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 55,035.83
应收利息 7.4.7.5 3,452.68 8,453.77
应收股利
- -
应收申购款
4,490.02 9,125.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
10,767,572.88 9,074,136.72
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 71,750.98
应付赎回款
6,588.92 4,747.29
应付管理人报酬
4,427.04 3,942.06
应付托管费
885.41 788.41
应付销售服务费
905.94 879.63
应付交易费用 7.4.7.7 2,082.48 3,261.66
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 38,002.59 123,000.01
负债合计
52,892.38 208,370.04
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 11,167,713.45 11,713,349.42
未分配利润 7.4.7.10 -453,032.95 -2,847,582.74
所有者权益合计
10,714,680.50 8,865,766.68
负债和所有者权益总
计
10,767,572.88 9,074,136.72
注：1.报告截止日2019年12月31日，基金份额总额11,167,713.45份，其中下属A类
基金份额5,424,427.08份，C类基金份额5,743,286.37份。下属A类基金份额净值0.9607
元，C类基金份额净值0.9582元。
2.本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间为2018年2月7日至2018年12
月31日。
7.2 利润表
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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会计主体：创金合信国证2000指数发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年12月3
1日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金
合同生效日）至2018年
12月31日
一、收入
2,505,351.89 -2,468,690.07
1.利息收入
12,288.98 15,104.88
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,773.65 5,296.57
债券利息收入
9,515.33 9,808.31
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
1,174,959.36 -1,433,370.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,076,628.08 -1,519,932.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -1,951.31 -234.99
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 100,282.59 86,796.55
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 1,305,981.52 -1,060,203.57
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 12,122.03 9,779.18
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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减：二、费用
177,517.23 254,449.73
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
52,441.20 45,662.83
2．托管费
7.4.10.2.
2
10,488.25 9,132.52
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
10,921.30 9,630.85
4．交易费用 7.4.7.18 40,526.48 45,162.42
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 63,140.00 144,861.11
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
2,327,834.66 -2,723,139.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,327,834.66 -2,723,139.80
注：本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间为2018年2月7日至2018年
12月31日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信国证2000指数发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
11,713,349.42 -2,847,582.74 8,865,766.68
二、本期经营活动
产生的基金净值
- 2,327,834.66 2,327,834.66
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-545,635.97 66,715.13 -478,920.84
其中：1.基金申购
款
4,350,610.55 -196,532.36 4,154,078.19
2.基金赎
回款
-4,896,246.52 263,247.49 -4,632,999.03
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
11,167,713.45 -453,032.95 10,714,680.50
项 目
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
10,057,640.00 - 10,057,640.00
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- -2,723,139.80 -2,723,139.80
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
1,655,709.42 -124,442.94 1,531,266.48
其中：1.基金申购 4,989,839.27 -422,905.41 4,566,933.86
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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款
2.基金赎
回款
-3,334,129.85 298,462.47 -3,035,667.38
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
11,713,349.42 -2,847,582.74 8,865,766.68
注：本基金合同生效日为2018年2月7日，上年度可比期间为2018年2月7日至2018年
12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信国证2000指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2452号《关于准予创金合信国证
2000指数发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币10,057,233.57元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2018)第0028号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创
金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金合同》于2018年2月7日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为10,057,640.00份基金份额，其中认购资金利息折合406.43
份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银
行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,400.04份基金份额，发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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根据《创金合信国证2000指数发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购
/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/
申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销
售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计
算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证2000指数发起式证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股。为
更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成分股(包括主板、中小板、创业板及其他
经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、
股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证
监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：国证2000指数收益率×95% + 银行人民
币活期存款利率（税后）×5%
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2018年2月7日（基金合同生效日）至2018年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
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(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份
基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4) 同一类
别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用
不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5) 在对基金份额持有人利
益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的
分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(6) 法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
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基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
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[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
活期存款 370,513.35 296,036.24
定期存款 - -
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其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 370,513.35 296,036.24
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,891,302.70 10,137,172.65 245,869.95
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 231,817.00 231,725.00 -92.00
银行间市场 - - -
合计 231,817.00 231,725.00 -92.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,123,119.70 10,368,897.65 245,777.95
项目
上年度末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,460,568.46 8,400,001.40 -1,060,567.06
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 300,956.51 301,320.00 363.49
银行间市场 - - -
合计 300,956.51 301,320.00 363.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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合计 9,761,524.97 8,701,321.40 -1,060,203.57
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应收活期存款利息 78.04 63.19
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 9.68 1.54
应收债券利息 3,364.74 8,388.49
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.22 0.55
合计 3,452.68 8,453.77
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,082.48 3,261.66
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,082.48 3,261.66
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2.59 0.01
预提费用 38,000.00 123,000.00
合计 38,002.59 123,000.01
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 创金合信国证2000指数A
金额单位：人民币元
项目
(创金合信国证2000指数A)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,169,877.61 5,169,877.61
本期申购 952,821.17 952,821.17
本期赎回（以“-”号填列） -698,271.70 -698,271.70
本期末 5,424,427.08 5,424,427.08
7.4.7.9.2 创金合信国证2000指数C
金额单位：人民币元
项目
(创金合信国证2000指数C)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,543,471.81 6,543,471.81
本期申购 3,397,789.38 3,397,789.38
本期赎回（以“-”号填列） -4,197,974.82 -4,197,974.82
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本期末 5,743,286.37 5,743,286.37
注：申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 创金合信国证2000指数A
单位：人民币元
项目
(创金合信国证2000指
数A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -745,526.88 -507,658.56 -1,253,185.44
本期利润 491,101.67 548,185.93 1,039,287.60
本期基金份额交易产
生的变动数
-35,421.74 36,195.81 774.07
其中：基金申购款 -92,549.93 42,779.25 -49,770.68
基金赎回款 57,128.19 -6,583.44 50,544.75
本期已分配利润 - - -
本期末 -289,846.95 76,723.18 -213,123.77
7.4.7.10.2 创金合信国证2000指数C
单位：人民币元
项目
(创金合信国证2000指
数C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -952,798.63 -641,598.67 -1,594,397.30
本期利润 530,751.47 757,795.59 1,288,547.06
本期基金份额交易产
生的变动数
101,863.31 -35,922.25 65,941.06
其中：基金申购款 -336,259.37 189,497.69 -146,761.68
基金赎回款 438,122.68 -225,419.94 212,702.74
本期已分配利润 - - -
本期末 -320,183.85 80,274.67 -239,909.18
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7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2019年01月0
1日至2019年12月
31日
上年度可比期间2018年02月07日
（基金合同生效日）至2018年12
月31日
活期存款利息收入 2,498.03 4,855.12
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 254.66 411.40
其他 20.96 30.05
合计 2,773.65 5,296.57
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
卖出股票成交总额 17,820,542.00 16,635,142.09
减：卖出股票成本总额 16,743,913.92 18,155,074.21
买卖股票差价收入 1,076,628.08 -1,519,932.12
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2
019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,951.31 -234.99
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
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债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 -1,951.31 -234.99
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
661,197.76 235,556.97
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
641,983.31 231,014.49
减：应收利息总额 21,165.76 4,777.47
买卖债券差价收入 -1,951.31 -234.99
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 100,282.59 86,796.55
基金投资产生的股利收益 - -
合计 100,282.59 86,796.55
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7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至20
19年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
1.交易性金融资产 1,305,981.52 -1,060,203.57
——股票投资 1,306,437.01 -1,060,567.06
——债券投资 -455.49 363.49
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 1,305,981.52 -1,060,203.57
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
基金赎回费收入 11,972.35 9,779.18
转换费收入 149.68 -
合计 12,122.03 9,779.18
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
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项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
交易所市场交易费用 40,526.48 45,162.42
银行间市场交易费用 - -
合计 40,526.48 45,162.42
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效
日）至2018年12月31日
审计费用 30,000.00 35,000.00
信息披露费 - 80,000.00
汇划手续费 1,140.00 750.00
指数使用费 32,000.00 28,711.11
账户维护费 - 400.00
合计 63,140.00 144,861.11
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，并
经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩股。
公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳市金合
中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合
振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合
同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购并已实缴。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 39
本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。上述事项的工商
变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
21,190,721.79 60.61% 26,251,356.82 59.32%
7.4.10.1.2 权证交易
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 94页 40
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
892,875.80 100.00% 611,096.20 80.12%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
15,230.91 77.66% - -
关联方名
称
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
18,864.66 76.69% - -
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 94页 41
有限公司
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日
至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 52,441.20 45,662.83
其中：支付销售机构的客户维护费 2,671.26 1,782.70
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日
至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生
效日）至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 10,488.25 9,132.52
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 42
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信国证2000指数A 创金合信国证2000指数C 合计
招商银行 0.00 4.65 4.65
创金合信
直销
0.00 9,221.28 9,221.28
合计 0.00 9,225.93 9,225.93
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信国证2000指数A 创金合信国证2000指数C 合计
创金合信
直销
0.00 8,269.67 8,269.67
合计 0.00 8,269.67 8,269.67
本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。本基金
C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信国证2000指数A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年12月31日
基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
- 5,000,200.04
报告期初持有的基金份
额
5,000,200.04 -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,200.04 5,000,200.04
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
92.18% 96.72%
创金合信国证2000指数C
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同
生效日）至2018年12月31日
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
- 5,000,200.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,200.00 -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,200.00 5,000,200.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
87.06% 76.42%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月07日（基金合同生效日）
至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
370,513.35 2,498.03 296,036.24 4,855.12
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6009
66
博汇
纸业
2019
-12-
31
重大
事项
停牌
5.31
2020
-01-
02
5.84 3,000 11,321.47 15,930.00 -
0021
15
三维
通信
2019
-12-
19
重大
事项
停牌
8.89
2020
-01-
03
9.08 1,500 13,365.00 13,335.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 94页 46
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为
核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本
基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进
行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 231,725.00 301,320.00
合计 231,725.00 301,320.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2019年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为0.27%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2019年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
10,718,000.76元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融
资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
019年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
370,513.35 -
- - 370,513.35
结算备
付金
19,655.16 -
- - 19,655.16
存出保
证金
564.02 -
- - 564.02
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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交易性
金融资
产
231,725.00 -
- 10,137,172.65 10,368,897.65
应收利
息
- -
- 3,452.68 3,452.68
应收申
购款
- -
- 4,490.02 4,490.02
资产总
计
622,457.53 - - 10,145,115.35 10,767,572.88
负债
应付赎
回款
- -
- 6,588.92 6,588.92
应付管
理人报
酬
- -
- 4,427.04 4,427.04
应付托
管费
- -
- 885.41 885.41
应付销
售服务
费
- -
- 905.94 905.94
应付交
易费用
- -
- 2,082.48 2,082.48
其他负
债
- -
- 38,002.59 38,002.59
负债总
计
- - - 52,892.38 52,892.38
利率敏
感度缺
口
622,457.53 - - 10,092,222.97 10,714,680.50
上年度
末2018
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
296,036.24 -
- - 296,036.24
结算备
付金
3,035.94 -
- - 3,035.94
存出保 1,128.54 -
- - 1,128.54
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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证金
交易性
金融资
产
301,320.00 -
- 8,400,001.40 8,701,321.40
应收证
券清算
款
- -
- 55,035.83 55,035.83
应收利
息
- -
- 8,453.77 8,453.77
应收申
购款
- -
- 9,125.00 9,125.00
资产总
计
601,520.72 - - 8,472,616.00 9,074,136.72
负债
应付证
券清算
款
- -
- 71,750.98 71,750.98
应付赎
回款
- -
- 4,747.29 4,747.29
应付管
理人报
酬
- -
- 3,942.06 3,942.06
应付托
管费
- -
- 788.41 788.41
应付销
售服务
费
- -
- 879.63 879.63
应付交
易费用
- -
- 3,261.66 3,261.66
其他负
债
- -
- 123,000.01 123,000.01
负债总
计
- - - 208,370.04 208,370.04
利率敏
感度缺
口
601,520.72 - - 8,264,245.96 8,865,766.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为2.16%(2018年12月31日：3.40%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2018年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
10,137,172.65 94.61 8,400,001.40 94.75
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
- - - -
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资
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 10,137,172.65 94.61 8,400,001.40 94.75
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
比较基准上涨5% 512,238.50 434,536.28
比较基准下降5% -512,238.50 -434,536.28
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为10,107,907.65元，属于第二层次的余额为260,990.00元，
无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次8,400,001.40元，第二层次
301,320.00元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
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据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 10,137,172.65 94.15
其中：股票 10,137,172.65 94.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 231,725.00 2.15
其中：债券 231,725.00 2.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 390,168.51 3.62
8 其他各项资产 8,506.72 0.08
9 合计 10,767,572.88 100.00
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 141,811.50 1.32
B 采矿业 92,098.00 0.86
C 制造业 6,738,741.36 62.89
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
234,050.80 2.18
E 建筑业 262,923.00 2.45
F 批发和零售业 451,794.60 4.22
G 交通运输、仓储和邮政业 176,984.10 1.65
H 住宿和餐饮业 33,903.00 0.32
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
1,026,663.72 9.58
J 金融业 10,833.00 0.10
K 房地产业 353,166.80 3.30
L 租赁和商务服务业 83,820.80 0.78
M 科学研究和技术服务业 171,562.57 1.60
N
水利、环境和公共设施管
理业
133,536.40 1.25
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 42,269.00 0.39
Q 卫生和社会工作 13,104.00 0.12
R 文化、体育和娱乐业 67,673.00 0.63
S 综合 76,989.00 0.72
合计 10,111,924.65 94.37
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,248.00 0.24
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,248.00 0.24
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
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值比
例(%)
1 000818 航锦科技 1,500 29,970.00 0.28
2 300223 北京君正 300 26,145.00 0.24
3 603345 安井食品 400 23,764.00 0.22
4 300226 上海钢联 300 23,340.00 0.22
5 300379 东方通 500 23,125.00 0.22
6 600580 卧龙电驱 1,900 22,838.00 0.21
7 002036 联创电子 1,330 22,623.30 0.21
8 600641 万业企业 1,200 22,560.00 0.21
9 002402 和而泰 1,700 21,981.00 0.21
10 002100 天康生物 1,700 21,726.00 0.20
11 002063 远光软件 1,800 21,690.00 0.20
12 002317 众生药业 1,700 21,590.00 0.20
13 000799 酒鬼酒 600 21,510.00 0.20
14 601058 赛轮轮胎 4,800 21,456.00 0.20
15 002683 宏大爆破 1,100 20,735.00 0.19
16 600812 华北制药 2,100 20,664.00 0.19
17 600640 号百控股 800 20,648.00 0.19
18 300457 赢合科技 600 20,370.00 0.19
19 300326 凯利泰 1,500 20,325.00 0.19
20 300079 数码科技 3,400 20,128.00 0.19
21 600720 祁连山 1,600 20,080.00 0.19
22 600305 恒顺醋业 1,280 19,520.00 0.18
23 002675 东诚药业 1,200 19,332.00 0.18
24 002332 仙琚制药 1,900 18,753.00 0.18
25 002064 华峰氨纶 3,000 18,750.00 0.17
26 002449 国星光电 1,440 18,417.60 0.17
27 002568 百润股份 700 18,389.00 0.17
28 002497 雅化集团 2,350 18,259.50 0.17
29 603368 柳药股份 540 18,165.60 0.17
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30 002099 海翔药业 2,500 17,800.00 0.17
31 600850 华东电脑 700 17,752.00 0.17
32 600557 康缘药业 1,200 17,688.00 0.17
33 002192 融捷股份 700 17,598.00 0.16
34 002276 万马股份 2,100 17,451.00 0.16
35 600072 中船科技 1,300 17,394.00 0.16
36 601677 明泰铝业 1,500 17,295.00 0.16
37 300456 耐威科技 700 17,234.00 0.16
38 600478 科力远 3,900 17,160.00 0.16
39 002467 二六三 3,160 17,032.40 0.16
40 002126 银轮股份 2,100 16,989.00 0.16
41 600363 联创光电 1,100 16,819.00 0.16
42 002079 苏州固锝 1,400 16,576.00 0.15
43 600756 浪潮软件 800 16,544.00 0.15
44 600984 建设机械 1,600 16,528.00 0.15
45 600517 置信电气 2,000 16,480.00 0.15
46 600063 皖维高新 4,200 16,464.00 0.15
47 600337 美克家居 3,700 16,391.00 0.15
48 600110 诺德股份 3,500 16,380.00 0.15
49 300322 硕贝德 800 16,368.00 0.15
50 000049 德赛电池 400 16,296.00 0.15
51 000070 特发信息 1,500 16,275.00 0.15
52 000823 超声电子 1,200 16,212.00 0.15
53 603399 吉翔股份 1,200 16,200.00 0.15
54 603737 三棵树 200 16,130.00 0.15
55 300502 新易盛 400 16,056.00 0.15
56 600108 亚盛集团 5,500 16,005.00 0.15
57 300327 中颖电子 620 15,971.20 0.15
58 000501 鄂武商Ａ 1,200 15,936.00 0.15
59 600966 博汇纸业 3,000 15,930.00 0.15
60 002234 民和股份 500 15,905.00 0.15
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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61 000915 山大华特 600 15,900.00 0.15
62 002481 双塔食品 2,000 15,880.00 0.15
63 600986 科达股份 3,200 15,872.00 0.15
64 600131 国网信通 800 15,856.00 0.15
65 002531 天顺风能 2,500 15,800.00 0.15
66 600668 尖峰集团 1,000 15,800.00 0.15
67 603018 中设集团 1,533 15,774.57 0.15
68 603005 晶方科技 400 15,752.00 0.15
69 000951 中国重汽 700 15,750.00 0.15
70 000931 中 关 村 1,600 15,696.00 0.15
71 600602 云赛智联 1,900 15,656.00 0.15
72 000810 创维数字 1,300 15,587.00 0.15
73 300525 博思软件 400 15,560.00 0.15
74 601929 吉视传媒 7,300 15,549.00 0.15
75 000733 振华科技 900 15,435.00 0.14
76 600565 迪马股份 4,300 15,394.00 0.14
77 600936 广西广电 4,000 15,360.00 0.14
78 600765 中航重机 1,500 15,345.00 0.14
79 600195 中牧股份 1,328 15,338.40 0.14
80 300395 菲利华 700 15,330.00 0.14
81 002145 中核钛白 3,500 15,295.00 0.14
82 600742 一汽富维 1,260 15,233.40 0.14
83 300679 电连技术 400 15,220.00 0.14
84 002106 莱宝高科 1,600 15,216.00 0.14
85 300319 麦捷科技 1,200 15,180.00 0.14
86 002161 远 望 谷 1,600 15,168.00 0.14
87 600360 华微电子 2,300 15,157.00 0.14
88 000789 万年青 1,240 15,140.40 0.14
89 000875 吉电股份 4,800 15,072.00 0.14
90 600200 江苏吴中 2,800 15,064.00 0.14
91 002326 永太科技 1,521 15,057.90 0.14
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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92 300232 洲明科技 1,516 15,023.56 0.14
93 600422 昆药集团 1,400 15,022.00 0.14
94 000036 华联控股 3,480 14,998.80 0.14
95 000603 盛达资源 1,000 14,990.00 0.14
96 300298 三诺生物 1,000 14,990.00 0.14
97 603599 广信股份 1,000 14,990.00 0.14
98 002117 东港股份 1,200 14,940.00 0.14
99 002657 中科金财 800 14,832.00 0.14
100 002130 沃尔核材 3,000 14,820.00 0.14
101 002171 楚江新材 2,000 14,820.00 0.14
102 601567 三星医疗 2,000 14,800.00 0.14
103 300346 南大光电 900 14,751.00 0.14
104 002139 拓邦股份 2,650 14,734.00 0.14
105 300284 苏交科 1,800 14,706.00 0.14
106 300596 利安隆 400 14,684.00 0.14
107 600366 宁波韵升 2,200 14,652.00 0.14
108 000672 上峰水泥 800 14,632.00 0.14
109 600114 东睦股份 1,704 14,620.32 0.14
110 600284 浦东建设 2,300 14,605.00 0.14
111 603383 顶点软件 200 14,594.00 0.14
112 300303 聚飞光电 2,600 14,586.00 0.14
113 300101 振芯科技 1,600 14,576.00 0.14
114 600456 宝钛股份 600 14,574.00 0.14
115 002777 久远银海 400 14,560.00 0.14
116 002474 榕基软件 1,700 14,535.00 0.14
117 600624 复旦复华 1,500 14,535.00 0.14
118 002851 麦格米特 700 14,504.00 0.14
119 300185 通裕重工 8,100 14,499.00 0.14
120 002446 盛路通信 1,600 14,480.00 0.14
121 002510 天汽模 3,100 14,477.00 0.14
122 002428 云南锗业 1,700 14,467.00 0.14
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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123 000851 高鸿股份 2,500 14,450.00 0.13
124 002041 登海种业 1,500 14,445.00 0.13
125 600789 鲁抗医药 2,000 14,420.00 0.13
126 300034 钢研高纳 900 14,373.00 0.13
127 600220 江苏阳光 6,300 14,364.00 0.13
128 600073 上海梅林 1,800 14,346.00 0.13
129 002697 红旗连锁 1,900 14,345.00 0.13
130 300607 拓斯达 300 14,340.00 0.13
131 002567 唐人神 1,600 14,336.00 0.13
132 600316 洪都航空 1,100 14,333.00 0.13
133 600223 鲁商发展 1,700 14,331.00 0.13
134 600210 紫江企业 3,800 14,326.00 0.13
135 002216 三全食品 1,000 14,300.00 0.13
136 002832 比音勒芬 550 14,283.50 0.13
137 600587 新华医疗 1,000 14,280.00 0.13
138 002706 良信电器 1,700 14,280.00 0.13
139 603039 泛微网络 244 14,274.00 0.13
140 603588 高能环境 1,500 14,250.00 0.13
141 002489 浙江永强 3,400 14,246.00 0.13
142 300112 万讯自控 1,500 14,220.00 0.13
143 600169 太原重工 6,100 14,213.00 0.13
144 000592 平潭发展 4,900 14,210.00 0.13
145 002698 博实股份 1,350 14,202.00 0.13
146 002550 千红制药 3,100 14,198.00 0.13
147 600405 动力源 3,000 14,190.00 0.13
148 300147 香雪制药 1,600 14,176.00 0.13
149 300035 中科电气 1,800 14,166.00 0.13
150 002413 雷科防务 2,600 14,144.00 0.13
151 603429 集友股份 400 14,120.00 0.13
152 000682 东方电子 2,800 14,112.00 0.13
153 300130 新国都 800 14,104.00 0.13
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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154 002318 久立特材 1,500 14,070.00 0.13
155 000936 华西股份 1,800 14,058.00 0.13
156 600513 联环药业 1,800 14,022.00 0.13
157 002022 科华生物 1,200 14,016.00 0.13
158 603026 石大胜华 400 14,008.00 0.13
159 600993 马应龙 800 13,992.00 0.13
160 000910 大亚圣象 1,000 13,990.00 0.13
161 300355 蒙草生态 4,100 13,981.00 0.13
162 600846 同济科技 1,500 13,965.00 0.13
163 600592 龙溪股份 900 13,941.00 0.13
164 603456 九洲药业 1,000 13,940.00 0.13
165 600067 冠城大通 3,500 13,930.00 0.13
166 600326 西藏天路 1,900 13,927.00 0.13
167 600831 广电网络 1,500 13,890.00 0.13
168 002649 博彦科技 1,400 13,888.00 0.13
169 000976 华铁股份 2,700 13,878.00 0.13
170 002313 日海智能 700 13,860.00 0.13
171 600285 羚锐制药 1,400 13,860.00 0.13
172 603601 再升科技 1,810 13,846.50 0.13
173 002859 洁美科技 400 13,844.00 0.13
174 600187 国中水务 5,400 13,824.00 0.13
175 300287 飞利信 3,600 13,824.00 0.13
176 002365 永安药业 1,400 13,804.00 0.13
177 002104 恒宝股份 1,800 13,770.00 0.13
178 002214 大立科技 1,300 13,767.00 0.13
179 600162 香江控股 6,000 13,740.00 0.13
180 000510 新金路 3,300 13,728.00 0.13
181 000882 华联股份 6,100 13,725.00 0.13
182 603300 华铁应急 1,760 13,692.80 0.13
183 000096 广聚能源 1,200 13,680.00 0.13
184 600246 万通地产 2,600 13,676.00 0.13
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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185 300725 药石科技 200 13,666.00 0.13
186 600116 三峡水利 1,800 13,662.00 0.13
187 002850 科达利 300 13,650.00 0.13
188 600251 冠农股份 2,500 13,650.00 0.13
189 600129 太极集团 1,200 13,644.00 0.13
190 300292 吴通控股 2,700 13,635.00 0.13
191 000720 新能泰山 2,500 13,625.00 0.13
192 300125 易世达 800 13,608.00 0.13
193 600459 贵研铂业 900 13,590.00 0.13
194 002488 金固股份 1,900 13,547.00 0.13
195 002240 威华股份 1,700 13,515.00 0.13
196 300467 迅游科技 700 13,510.00 0.13
197 603308 应流股份 900 13,509.00 0.13
198 002351 漫步者 600 13,500.00 0.13
199 603596 伯特利 600 13,500.00 0.13
200 300031 宝通科技 900 13,500.00 0.13
201 002222 福晶科技 1,100 13,497.00 0.13
202 002738 中矿资源 800 13,488.00 0.13
203 603118 共进股份 1,200 13,488.00 0.13
204 002494 华斯股份 2,300 13,478.00 0.13
205 300572 安车检测 280 13,462.40 0.13
206 300523 辰安科技 300 13,458.00 0.13
207 000543 皖能电力 2,900 13,456.00 0.13
208 600594 益佰制药 2,700 13,446.00 0.13
209 002733 雄韬股份 500 13,440.00 0.13
210 600230 沧州大化 1,300 13,429.00 0.13
211 600736 苏州高新 2,300 13,409.00 0.13
212 002045 国光电器 1,100 13,409.00 0.13
213 300438 鹏辉能源 500 13,400.00 0.13
214 600425 青松建化 3,400 13,396.00 0.13
215 002334 英威腾 3,100 13,392.00 0.12
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 94页 63
216 002655 共达电声 1,000 13,390.00 0.12
217 001696 宗申动力 2,300 13,386.00 0.12
218 300238 冠昊生物 700 13,377.00 0.12
219 600237 铜峰电子 3,800 13,376.00 0.12
220 600990 四创电子 300 13,374.00 0.12
221 300685 艾德生物 200 13,364.00 0.12
222 002067 景兴纸业 4,000 13,360.00 0.12
223 300329 海伦钢琴 1,400 13,342.00 0.12
224 300429 强力新材 800 13,336.00 0.12
225 002115 三维通信 1,500 13,335.00 0.12
226 000886 海南高速 3,200 13,312.00 0.12
227 600261 阳光照明 2,800 13,300.00 0.12
228 600151 航天机电 2,800 13,272.00 0.12
229 300328 宜安科技 900 13,266.00 0.12
230 002031 巨轮智能 6,700 13,266.00 0.12
231 000751 锌业股份 4,100 13,243.00 0.12
232 600433 冠豪高新 4,000 13,240.00 0.12
233 000554 泰山石油 2,700 13,230.00 0.12
234 002406 远东传动 2,200 13,222.00 0.12
235 600636 三爱富 1,300 13,208.00 0.12
236 603660 苏州科达 1,200 13,200.00 0.12
237 002705 新宝股份 800 13,192.00 0.12
238 600628 新世界 1,400 13,188.00 0.12
239 000652 泰达股份 3,500 13,160.00 0.12
240 000546 金圆股份 1,300 13,130.00 0.12
241 600882 妙可蓝多 900 13,122.00 0.12
242 002469 三维工程 3,200 13,120.00 0.12
243 002707 众信旅游 2,100 13,104.00 0.12
244 002173 创新医疗 2,100 13,104.00 0.12
245 603989 艾华集团 600 13,092.00 0.12
246 000520 长航凤凰 3,100 13,082.00 0.12
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 94页 64
247 300047 天源迪科 1,642 13,070.32 0.12
248 002869 金溢科技 200 13,066.00 0.12
249 300137 先河环保 1,700 13,056.00 0.12
250 300045 华力创通 1,400 13,048.00 0.12
251 300735 光弘科技 500 13,040.00 0.12
252 600593 大连圣亚 300 13,038.00 0.12
253 603980 吉华集团 1,580 13,035.00 0.12
254 000731 四川美丰 2,500 13,025.00 0.12
255 600708 光明地产 3,700 13,024.00 0.12
256 600981 汇鸿集团 3,500 13,020.00 0.12
257 300770 新媒股份 100 13,000.00 0.12
258 002743 富煌钢构 2,000 13,000.00 0.12
259 603035 常熟汽饰 1,000 13,000.00 0.12
260 300006 莱美药业 2,300 12,995.00 0.12
261 000973 佛塑科技 2,800 12,992.00 0.12
262 000836 富通鑫茂 3,500 12,985.00 0.12
263 300254 仟源医药 1,600 12,976.00 0.12
264 002136 安 纳 达 1,700 12,971.00 0.12
265 300470 中密控股 480 12,969.60 0.12
266 603113 金能科技 1,200 12,948.00 0.12
267 002379 宏创控股 3,600 12,924.00 0.12
268 002108 沧州明珠 3,300 12,903.00 0.12
269 002523 天桥起重 4,200 12,894.00 0.12
270 600288 大恒科技 1,100 12,892.00 0.12
271 002055 得润电子 1,200 12,888.00 0.12
272 300013 新宁物流 1,400 12,880.00 0.12
273 002339 积成电子 2,000 12,880.00 0.12
274 600851 海欣股份 1,600 12,864.00 0.12
275 300506 名家汇 1,500 12,855.00 0.12
276 002369 卓翼科技 1,400 12,852.00 0.12
277 002663 普邦股份 4,400 12,848.00 0.12
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 94页 65
278 300030 阳普医疗 1,800 12,834.00 0.12
279 002331 皖通科技 1,300 12,831.00 0.12
280 300131 英唐智控 2,500 12,825.00 0.12
281 300043 星辉娱乐 2,500 12,825.00 0.12
282 600227 圣济堂 5,100 12,801.00 0.12
283 600222 太龙药业 2,800 12,796.00 0.12
284 300659 中孚信息 200 12,794.00 0.12
285 603377 东方时尚 700 12,782.00 0.12
286 002540 亚太科技 3,000 12,780.00 0.12
287 002639 雪人股份 1,500 12,780.00 0.12
288 000680 山推股份 3,500 12,775.00 0.12
289 600059 古越龙山 1,500 12,765.00 0.12
290 600727 鲁北化工 1,800 12,762.00 0.12
291 600020 中原高速 2,900 12,760.00 0.12
292 600838 上海九百 2,000 12,760.00 0.12
293 603027 千禾味业 600 12,756.00 0.12
294 300415 伊之密 1,300 12,753.00 0.12
295 603520 司太立 300 12,750.00 0.12
296 000420 吉林化纤 5,900 12,744.00 0.12
297 600965 福成股份 1,800 12,744.00 0.12
298 000601 韶能股份 2,300 12,742.00 0.12
299 600824 益民集团 3,700 12,728.00 0.12
300 000996 中国中期 1,200 12,720.00 0.12
301 300602 飞荣达 300 12,720.00 0.12
302 600496 精工钢构 4,400 12,716.00 0.12
303 300138 晨光生物 1,700 12,716.00 0.12
304 002391 长青股份 1,550 12,710.00 0.12
305 002284 亚太股份 2,500 12,700.00 0.12
306 300228 富瑞特装 2,500 12,700.00 0.12
307 300193 佳士科技 1,400 12,684.00 0.12
308 000597 东北制药 1,700 12,682.00 0.12
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 94页 66
309 300340 科恒股份 1,000 12,680.00 0.12
310 600805 悦达投资 2,500 12,675.00 0.12
311 300055 万邦达 1,900 12,673.00 0.12
312 002201 九鼎新材 600 12,672.00 0.12
313 603363 傲农生物 800 12,672.00 0.12
314 603686 龙马环卫 1,160 12,667.20 0.12
315 600531 豫光金铅 2,700 12,663.00 0.12
316 600075 新疆天业 2,500 12,650.00 0.12
317 300360 炬华科技 1,000 12,650.00 0.12
318 600761 安徽合力 1,300 12,649.00 0.12
319 002073 软控股份 2,700 12,636.00 0.12
320 601369 陕鼓动力 1,900 12,635.00 0.12
321 002479 富春环保 1,800 12,618.00 0.12
322 600481 双良节能 3,800 12,616.00 0.12
323 300020 银江股份 1,500 12,600.00 0.12
324 002167 东方锆业 1,800 12,600.00 0.12
325 600502 安徽建工 3,100 12,586.00 0.12
326 601890 亚星锚链 2,200 12,584.00 0.12
327 002272 川润股份 2,800 12,572.00 0.12
328 300245 天玑科技 1,300 12,571.00 0.12
329 300598 诚迈科技 100 12,567.00 0.12
330 600577 精达股份 4,600 12,558.00 0.12
331 601010 文峰股份 4,100 12,546.00 0.12
332 002484 江海股份 1,600 12,544.00 0.12
333 000829 天音控股 2,000 12,540.00 0.12
334 002254 泰和新材 1,200 12,540.00 0.12
335 300039 上海凯宝 2,500 12,525.00 0.12
336 002043 兔 宝 宝 1,700 12,495.00 0.12
337 000407 胜利股份 3,500 12,460.00 0.12
338 300236 上海新阳 450 12,451.50 0.12
339 002213 特 尔 佳 1,000 12,450.00 0.12
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 67
340 603306 华懋科技 900 12,447.00 0.12
341 002083 孚日股份 2,000 12,440.00 0.12
342 600537 亿晶光电 4,000 12,440.00 0.12
343 600976 健民集团 700 12,439.00 0.12
344 300177 中海达 1,400 12,432.00 0.12
345 300224 正海磁材 1,300 12,402.00 0.12
346 600389 江山股份 600 12,402.00 0.12
347 603809 豪能股份 1,300 12,402.00 0.12
348 600356 恒丰纸业 1,600 12,400.00 0.12
349 000565 渝三峡Ａ 2,300 12,397.00 0.12
350 600300 维维股份 4,200 12,390.00 0.12
351 600571 信雅达 1,300 12,389.00 0.12
352 000952 广济药业 1,300 12,389.00 0.12
353 603008 喜临门 800 12,376.00 0.12
354 002206 海 利 得 3,300 12,375.00 0.12
355 600512 腾达建设 4,400 12,364.00 0.12
356 002097 山河智能 2,100 12,348.00 0.12
357 002564 天沃科技 2,700 12,339.00 0.12
358 300044 赛为智能 1,900 12,331.00 0.12
359 002448 中原内配 2,300 12,328.00 0.12
360 300184 力源信息 1,700 12,325.00 0.12
361 300248 新开普 1,500 12,315.00 0.11
362 002159 三特索道 1,000 12,310.00 0.11
363 300258 精锻科技 1,100 12,309.00 0.11
364 600136 当代明诚 1,000 12,300.00 0.11
365 600620 天宸股份 1,900 12,293.00 0.11
366 600855 航天长峰 1,000 12,290.00 0.11
367 600217 中再资环 2,400 12,288.00 0.11
368 600480 凌云股份 1,600 12,288.00 0.11
369 000667 美好置业 4,500 12,285.00 0.11
370 002480 新筑股份 3,100 12,276.00 0.11
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 68
371 000958 东方能源 2,200 12,276.00 0.11
372 000822 山东海化 2,500 12,275.00 0.11
373 600731 湖南海利 1,700 12,274.00 0.11
374 002245 澳洋顺昌 3,000 12,270.00 0.11
375 002154 报 喜 鸟 3,800 12,236.00 0.11
376 300204 舒泰神 1,100 12,232.00 0.11
377 300513 恒实科技 900 12,231.00 0.11
378 603903 中持股份 880 12,214.40 0.11
379 000900 现代投资 2,800 12,208.00 0.11
380 002169 智光电气 1,800 12,204.00 0.11
381 300349 金卡智能 800 12,200.00 0.11
382 300672 国科微 300 12,198.00 0.11
383 002791 坚朗五金 400 12,196.00 0.11
384 603638 艾迪精密 400 12,184.00 0.11
385 300446 乐凯新材 700 12,180.00 0.11
386 603987 康德莱 1,500 12,180.00 0.11
387 600495 晋西车轴 2,900 12,180.00 0.11
388 600611 大众交通 3,000 12,180.00 0.11
389 000777 中核科技 1,000 12,170.00 0.11
390 002301 齐心集团 1,000 12,160.00 0.11
391 300049 福瑞股份 1,600 12,160.00 0.11
392 002166 莱茵生物 1,500 12,150.00 0.11
393 600630 龙头股份 1,600 12,144.00 0.11
394 600692 亚通股份 1,900 12,141.00 0.11
395 300132 青松股份 1,100 12,133.00 0.11
396 002177 御银股份 2,200 12,122.00 0.11
397 002476 宝莫股份 1,900 12,122.00 0.11
398 000913 钱江摩托 1,100 12,111.00 0.11
399 002298 中电兴发 1,600 12,096.00 0.11
400 000698 沈阳化工 3,600 12,096.00 0.11
401 002443 金洲管道 1,800 12,096.00 0.11
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 69
402 002093 国脉科技 1,500 12,090.00 0.11
403 603730 岱美股份 400 12,084.00 0.11
404 300568 星源材质 400 12,084.00 0.11
405 603606 东方电缆 1,100 12,078.00 0.11
406 600894 广日股份 1,600 12,016.00 0.11
407 300121 阳谷华泰 1,700 12,002.00 0.11
408 603128 华贸物流 1,900 11,989.00 0.11
409 002215 诺 普 信 1,800 11,988.00 0.11
410 002229 鸿博股份 1,800 11,988.00 0.11
411 000903 云内动力 4,700 11,985.00 0.11
412 000753 漳州发展 4,000 11,960.00 0.11
413 300412 迦南科技 1,800 11,952.00 0.11
414 002688 金河生物 1,900 11,951.00 0.11
415 002012 凯恩股份 2,100 11,949.00 0.11
416 002057 中钢天源 1,300 11,934.00 0.11
417 300149 量子生物 900 11,934.00 0.11
418 603108 润达医疗 1,200 11,928.00 0.11
419 002367 康力电梯 1,500 11,925.00 0.11
420 002617 露笑科技 2,200 11,924.00 0.11
421 000811 冰轮环境 1,700 11,917.00 0.11
422 000584 哈工智能 1,900 11,913.00 0.11
423 300233 金城医药 600 11,910.00 0.11
424 300604 长川科技 500 11,910.00 0.11
425 600006 东风汽车 2,600 11,908.00 0.11
426 000616 海航投资 4,900 11,907.00 0.11
427 600448 华纺股份 2,200 11,902.00 0.11
428 300534 陇神戎发 2,000 11,900.00 0.11
429 300295 三六五网 900 11,898.00 0.11
430 300153 科泰电源 1,800 11,898.00 0.11
431 600343 航天动力 1,300 11,895.00 0.11
432 600452 涪陵电力 644 11,881.80 0.11
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 70
433 002580 圣阳股份 2,200 11,880.00 0.11
434 600609 金杯汽车 3,000 11,880.00 0.11
435 002148 北纬科技 2,300 11,868.00 0.11
436 600180 瑞茂通 1,700 11,866.00 0.11
437 002360 同德化工 2,200 11,858.00 0.11
438 002322 理工环科 1,000 11,850.00 0.11
439 000417 合肥百货 2,400 11,832.00 0.11
440 603609 禾丰牧业 1,000 11,830.00 0.11
441 603558 健盛集团 1,100 11,825.00 0.11
442 002805 丰元股份 1,000 11,820.00 0.11
443 601789 宁波建工 3,100 11,811.00 0.11
444 300048 合康新能 4,900 11,809.00 0.11
445 600215 长春经开 1,800 11,808.00 0.11
446 300051 三五互联 1,900 11,799.00 0.11
447 002576 通达动力 1,200 11,784.00 0.11
448 600095 哈高科 1,200 11,784.00 0.11
449 300172 中电环保 2,300 11,776.00 0.11
450 002283 天润曲轴 3,200 11,776.00 0.11
451 002066 瑞泰科技 1,500 11,775.00 0.11
452 600552 凯盛科技 2,000 11,760.00 0.11
453 000676 智度股份 1,300 11,752.00 0.11
454 002490 山东墨龙 3,100 11,749.00 0.11
455 002088 鲁阳节能 1,100 11,748.00 0.11
456 000573 粤宏远Ａ 3,800 11,742.00 0.11
457 002321 华英农业 2,100 11,739.00 0.11
458 600558 大西洋 3,600 11,736.00 0.11
459 002590 万安科技 1,700 11,730.00 0.11
460 300183 东软载波 800 11,712.00 0.11
461 600527 江南高纤 5,600 11,704.00 0.11
462 002587 奥拓电子 1,500 11,700.00 0.11
463 300231 银信科技 1,400 11,690.00 0.11
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 71
464 300016 北陆药业 1,300 11,687.00 0.11
465 002309 中利集团 1,900 11,685.00 0.11
466 002687 乔治白 1,900 11,685.00 0.11
467 000821 京山轻机 1,800 11,682.00 0.11
468 300195 长荣股份 1,600 11,680.00 0.11
469 002746 仙坛股份 750 11,677.50 0.11
470 300084 海默科技 2,600 11,674.00 0.11
471 002090 金智科技 1,100 11,671.00 0.11
472 002605 姚记科技 600 11,670.00 0.11
473 000507 珠海港 1,900 11,666.00 0.11
474 600257 大湖股份 2,700 11,664.00 0.11
475 600992 贵绳股份 1,700 11,662.00 0.11
476 300579 数字认证 300 11,661.00 0.11
477 600351 亚宝药业 2,000 11,660.00 0.11
478 300021 大禹节水 2,200 11,660.00 0.11
479 600488 天药股份 2,800 11,648.00 0.11
480 300365 恒华科技 900 11,646.00 0.11
481 600590 泰豪科技 2,000 11,640.00 0.11
482 601126 四方股份 2,100 11,634.00 0.11
483 603117 万林物流 3,060 11,628.00 0.11
484 600387 海越能源 1,400 11,620.00 0.11
485 300335 迪森股份 2,000 11,620.00 0.11
486 600616 金枫酒业 2,300 11,615.00 0.11
487 002194 武汉凡谷 600 11,610.00 0.11
488 300229 拓尔思 900 11,610.00 0.11
489 000948 南天信息 1,100 11,605.00 0.11
490 002375 亚厦股份 2,000 11,600.00 0.11
491 601965 中国汽研 1,400 11,592.00 0.11
492 600070 浙江富润 1,200 11,580.00 0.11
493 603788 宁波高发 700 11,578.00 0.11
494 002274 华昌化工 1,800 11,574.00 0.11
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 72
495 000795 英洛华 1,900 11,571.00 0.11
496 600880 博瑞传播 2,900 11,571.00 0.11
497 002364 中恒电气 1,000 11,570.00 0.11
498 603127 昭衍新药 200 11,560.00 0.11
499 002253 川大智胜 800 11,560.00 0.11
500 000545 金浦钛业 3,800 11,552.00 0.11
501 002068 黑猫股份 2,400 11,544.00 0.11
502 600106 重庆路桥 3,710 11,538.10 0.11
503 600586 金晶科技 4,000 11,520.00 0.11
504 300422 博世科 1,100 11,506.00 0.11
505 600279 重庆港九 2,500 11,500.00 0.11
506 600802 福建水泥 1,300 11,492.00 0.11
507 002695 煌上煌 700 11,480.00 0.11
508 300256 星星科技 1,900 11,476.00 0.11
509 002398 垒知集团 1,900 11,476.00 0.11
510 600308 华泰股份 2,500 11,475.00 0.11
511 600825 新华传媒 2,000 11,460.00 0.11
512 600794 保税科技 3,000 11,460.00 0.11
513 300273 和佳股份 2,300 11,454.00 0.11
514 002561 徐家汇 1,400 11,452.00 0.11
515 300007 汉威科技 700 11,452.00 0.11
516 603186 华正新材 300 11,448.00 0.11
517 002135 东南网架 2,100 11,445.00 0.11
518 002527 新时达 2,200 11,440.00 0.11
519 300164 通源石油 2,200 11,440.00 0.11
520 000613 大东海A 1,900 11,438.00 0.11
521 600249 两面针 2,500 11,425.00 0.11
522 603889 新澳股份 2,000 11,420.00 0.11
523 600163 中闽能源 3,300 11,418.00 0.11
524 002788 鹭燕医药 1,400 11,410.00 0.11
525 600479 千金药业 1,300 11,401.00 0.11
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 73
526 002412 汉森制药 1,300 11,401.00 0.11
527 300102 乾照光电 2,400 11,400.00 0.11
528 600987 航民股份 1,800 11,394.00 0.11
529 000925 众合科技 1,700 11,390.00 0.11
530 300075 数字政通 1,000 11,390.00 0.11
531 603881 数据港 300 11,385.00 0.11
532 600764 中国海防 400 11,384.00 0.11
533 300406 九强生物 700 11,382.00 0.11
534 600540 新赛股份 2,900 11,368.00 0.11
535 600626 申达股份 1,900 11,362.00 0.11
536 000551 创元科技 1,700 11,356.00 0.11
537 600055 万东医疗 1,100 11,352.00 0.11
538 603566 普莱柯 600 11,352.00 0.11
539 600130 波导股份 3,100 11,346.00 0.11
540 002186 全 聚 德 1,100 11,341.00 0.11
541 000819 岳阳兴长 1,400 11,340.00 0.11
542 002082 万邦德 1,200 11,340.00 0.11
543 000801 四川九洲 2,100 11,340.00 0.11
544 600361 华联综超 3,000 11,340.00 0.11
545 600367 红星发展 1,500 11,340.00 0.11
546 600184 光电股份 1,000 11,340.00 0.11
547 300497 富祥股份 600 11,322.00 0.11
548 000788 北大医药 1,700 11,322.00 0.11
549 603328 依顿电子 1,000 11,320.00 0.11
550 300737 科顺股份 1,000 11,320.00 0.11
551 300242 佳云科技 2,800 11,312.00 0.11
552 002539 云图控股 2,300 11,293.00 0.11
553 000920 南方汇通 1,700 11,288.00 0.11
554 600090 同济堂 2,700 11,286.00 0.11
555 600458 时代新材 1,600 11,280.00 0.11
556 300057 万顺新材 1,867 11,276.68 0.11
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 74
557 600239 云南城投 3,900 11,271.00 0.11
558 603126 中材节能 2,300 11,270.00 0.11
559 601137 博威合金 1,000 11,260.00 0.11
560 600082 海泰发展 2,800 11,256.00 0.11
561 600133 东湖高新 2,100 11,256.00 0.11
562 600105 永鼎股份 2,500 11,250.00 0.10
563 002554 惠博普 3,700 11,248.00 0.10
564 300161 华中数控 800 11,248.00 0.10
565 600638 新黄浦 1,600 11,232.00 0.10
566 600127 金健米业 2,800 11,228.00 0.10
567 002462 嘉事堂 700 11,228.00 0.10
568 300237 美晨生态 4,300 11,223.00 0.10
569 300696 爱乐达 500 11,220.00 0.10
570 002196 方正电机 2,100 11,214.00 0.10
571 603063 禾望电气 1,200 11,208.00 0.10
572 300401 花园生物 900 11,205.00 0.10
573 300526 中潜股份 200 11,200.00 0.10
574 002197 证通电子 1,400 11,200.00 0.10
575 300046 台基股份 700 11,200.00 0.10
576 002762 金发拉比 2,000 11,200.00 0.10
577 000962 东方钽业 1,600 11,200.00 0.10
578 002235 安妮股份 1,300 11,193.00 0.10
579 002362 汉王科技 700 11,186.00 0.10
580 002006 精功科技 2,400 11,184.00 0.10
581 300067 安诺其 2,600 11,180.00 0.10
582 000633 合金投资 2,700 11,178.00 0.10
583 600775 南京熊猫 1,100 11,176.00 0.10
584 600766 园城黄金 1,500 11,175.00 0.10
585 002392 北京利尔 2,900 11,165.00 0.10
586 002160 常铝股份 3,600 11,160.00 0.10
587 300150 世纪瑞尔 2,600 11,154.00 0.10
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 75
588 300041 回天新材 1,100 11,154.00 0.10
589 002328 新朋股份 2,800 11,144.00 0.10
590 002296 辉煌科技 1,400 11,144.00 0.10
591 000534 万泽股份 1,200 11,136.00 0.10
592 600096 云天化 2,100 11,130.00 0.10
593 600691 阳煤化工 5,300 11,130.00 0.10
594 300107 建新股份 1,500 11,130.00 0.10
595 300135 宝利国际 4,200 11,130.00 0.10
596 600439 瑞贝卡 3,100 11,129.00 0.10
597 300268 佳沃股份 800 11,128.00 0.10
598 300151 昌红科技 1,300 11,128.00 0.10
599 300091 金通灵 2,700 11,124.00 0.10
600 601007 金陵饭店 1,200 11,124.00 0.10
601 002826 易明医药 1,100 11,121.00 0.10
602 603393 新天然气 400 11,116.00 0.10
603 002386 天原集团 1,900 11,115.00 0.10
604 000523 广州浪奇 1,500 11,115.00 0.10
605 300181 佐力药业 2,200 11,110.00 0.10
606 600322 天房发展 3,700 11,100.00 0.10
607 300465 高伟达 1,100 11,099.00 0.10
608 002308 威创股份 2,400 11,088.00 0.10
609 000099 中信海直 1,500 11,085.00 0.10
610 300040 九洲电气 2,000 11,080.00 0.10
611 002734 利民股份 800 11,072.00 0.10
612 000833 粤桂股份 2,200 11,066.00 0.10
613 603096 新经典 200 11,060.00 0.10
614 002425 凯撒文化 2,000 11,060.00 0.10
615 002772 众兴菌业 1,600 11,056.00 0.10
616 603600 永艺股份 900 11,052.00 0.10
617 300419 浩丰科技 1,800 11,052.00 0.10
618 000926 福星股份 1,700 11,050.00 0.10
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 76
619 600178 东安动力 2,300 11,040.00 0.10
620 600581 八一钢铁 3,100 11,036.00 0.10
621 600773 西藏城投 1,900 11,020.00 0.10
622 002003 伟星股份 1,800 11,016.00 0.10
623 002381 双箭股份 1,300 11,011.00 0.10
624 000700 模塑科技 2,800 11,004.00 0.10
625 600543 莫高股份 1,900 11,001.00 0.10
626 000632 三木集团 1,700 10,999.00 0.10
627 600313 农发种业 3,900 10,998.00 0.10
628 002363 隆基机械 1,800 10,998.00 0.10
629 600978 宜华生活 3,700 10,989.00 0.10
630 300252 金信诺 1,200 10,980.00 0.10
631 601616 广电电气 3,600 10,980.00 0.10
632 300571 平治信息 200 10,976.00 0.10
633 600076 康欣新材 2,500 10,975.00 0.10
634 300288 朗玛信息 900 10,971.00 0.10
635 300065 海兰信 900 10,971.00 0.10
636 300205 天喻信息 1,000 10,960.00 0.10
637 600523 贵航股份 800 10,960.00 0.10
638 002111 威海广泰 700 10,948.00 0.10
639 002538 司尔特 2,300 10,948.00 0.10
640 002588 史丹利 2,800 10,948.00 0.10
641 000702 正虹科技 1,900 10,944.00 0.10
642 002116 中国海诚 1,400 10,934.00 0.10
643 002361 神剑股份 2,500 10,925.00 0.10
644 002277 友阿股份 3,300 10,923.00 0.10
645 600995 文山电力 1,400 10,920.00 0.10
646 603496 恒为科技 500 10,920.00 0.10
647 603067 振华股份 1,800 10,908.00 0.10
648 600662 强生控股 2,400 10,896.00 0.10
649 600107 美尔雅 1,600 10,896.00 0.10
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 77
650 300570 太辰光 400 10,892.00 0.10
651 000812 陕西金叶 3,300 10,890.00 0.10
652 600262 北方股份 600 10,890.00 0.10
653 600790 轻纺城 3,200 10,880.00 0.10
654 002822 中装建设 1,100 10,879.00 0.10
655 000599 青岛双星 2,300 10,879.00 0.10
656 000639 西王食品 2,400 10,872.00 0.10
657 000790 泰合健康 2,400 10,872.00 0.10
658 002337 赛象科技 3,000 10,860.00 0.10
659 300128 锦富技术 2,700 10,854.00 0.10
660 603339 四方科技 800 10,848.00 0.10
661 002172 澳洋健康 2,900 10,846.00 0.10
662 002453 华软科技 2,000 10,840.00 0.10
663 000552 靖远煤电 4,200 10,836.00 0.10
664 002498 汉缆股份 3,600 10,836.00 0.10
665 300309 吉艾科技 2,300 10,833.00 0.10
666 002347 泰尔股份 2,400 10,824.00 0.10
667 000797 中国武夷 3,100 10,819.00 0.10
668 000965 天保基建 3,400 10,812.00 0.10
669 002559 亚威股份 1,900 10,811.00 0.10
670 002149 西部材料 1,400 10,808.00 0.10
671 600051 宁波联合 1,800 10,800.00 0.10
672 300198 纳川股份 2,500 10,800.00 0.10
673 601908 京运通 3,600 10,800.00 0.10
674 601515 东风股份 1,600 10,800.00 0.10
675 600192 长城电工 2,100 10,794.00 0.10
676 603167 渤海轮渡 1,000 10,790.00 0.10
677 000922 佳电股份 1,400 10,780.00 0.10
678 002702 海欣食品 2,500 10,775.00 0.10
679 000856 冀东装备 1,000 10,770.00 0.10
680 000637 茂化实华 2,400 10,752.00 0.10
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 78
681 000668 荣丰控股 800 10,720.00 0.10
682 603616 韩建河山 1,300 10,712.00 0.10
683 002009 天奇股份 1,400 10,710.00 0.10
684 603012 创力集团 1,200 10,704.00 0.10
685 002225 濮耐股份 2,500 10,700.00 0.10
686 300129 泰胜风能 2,200 10,692.00 0.10
687 002792 通宇通讯 400 10,688.00 0.10
688 300096 易联众 1,100 10,681.00 0.10
689 600798 宁波海运 3,000 10,680.00 0.10
690 002342 巨力索具 3,400 10,676.00 0.10
691 000957 中通客车 1,600 10,672.00 0.10
692 300300 汉鼎宇佑 1,000 10,670.00 0.10
693 300657 弘信电子 300 10,662.00 0.10
694 000539 粤电力Ａ 2,600 10,660.00 0.10
695 002495 佳隆股份 3,700 10,656.00 0.10
696 002478 常宝股份 1,800 10,656.00 0.10
697 002758 华通医药 1,000 10,650.00 0.10
698 300066 三川智慧 2,300 10,649.00 0.10
699 600088 中视传媒 800 10,648.00 0.10
700 600973 宝胜股份 2,800 10,640.00 0.10
701 300336 新文化 2,600 10,634.00 0.10
702 300201 海伦哲 2,600 10,634.00 0.10
703 002616 长青集团 1,300 10,634.00 0.10
704 002307 北新路桥 1,800 10,620.00 0.10
705 600684 珠江实业 2,800 10,612.00 0.10
706 002483 润邦股份 2,500 10,600.00 0.10
707 002325 洪涛股份 3,300 10,593.00 0.10
708 000838 财信发展 3,300 10,593.00 0.10
709 600969 郴电国际 1,600 10,592.00 0.10
710 002519 银河电子 2,700 10,584.00 0.10
711 300333 兆日科技 1,000 10,560.00 0.10
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 79
712 300304 云意电气 2,400 10,560.00 0.10
713 300577 开润股份 300 10,560.00 0.10
714 603003 龙宇燃油 1,300 10,556.00 0.10
715 002338 奥普光电 800 10,552.00 0.10
716 300500 启迪设计 700 10,549.00 0.10
717 300266 兴源环境 3,000 10,530.00 0.10
718 002775 文科园林 1,800 10,530.00 0.10
719 300726 宏达电子 400 10,528.00 0.10
720 603357 设计总院 1,000 10,520.00 0.10
721 300477 合纵科技 1,420 10,508.00 0.10
722 002243 通产丽星 700 10,500.00 0.10
723 000888 峨眉山Ａ 1,600 10,496.00 0.10
724 600853 龙建股份 3,300 10,494.00 0.10
725 603359 东珠生态 700 10,493.00 0.10
726 300440 运达科技 1,300 10,491.00 0.10
727 603360 百傲化学 300 10,491.00 0.10
728 000030 富奥股份 2,200 10,472.00 0.10
729 300398 飞凯材料 700 10,465.00 0.10
730 300493 润欣科技 1,200 10,464.00 0.10
731 300213 佳讯飞鸿 1,600 10,464.00 0.10
732 002486 嘉麟杰 3,200 10,464.00 0.10
733 300097 智云股份 1,100 10,461.00 0.10
734 002522 浙江众成 1,700 10,438.00 0.10
735 300178 腾邦国际 2,100 10,416.00 0.10
736 000023 深天地Ａ 800 10,416.00 0.10
737 600400 红豆股份 3,100 10,416.00 0.10
738 603990 麦迪科技 300 10,410.00 0.10
739 002327 富安娜 1,500 10,410.00 0.10
740 300331 苏大维格 500 10,405.00 0.10
741 002619 艾格拉斯 3,300 10,395.00 0.10
742 002084 海鸥住工 1,600 10,384.00 0.10
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 80
743 600057 厦门象屿 2,500 10,375.00 0.10
744 300468 四方精创 300 10,341.00 0.10
745 300366 创意信息 1,000 10,340.00 0.10
746 600589 广东榕泰 1,900 10,336.00 0.10
747 300343 联创股份 3,600 10,332.00 0.10
748 000677 恒天海龙 2,800 10,332.00 0.10
749 603968 醋化股份 700 10,332.00 0.10
750 601177 杭齿前进 1,100 10,307.00 0.10
751 300190 维尔利 1,500 10,305.00 0.10
752 600661 昂立教育 600 10,302.00 0.10
753 600375 华菱星马 2,200 10,296.00 0.10
754 000859 国风塑业 1,800 10,296.00 0.10
755 603811 诚意药业 400 10,292.00 0.10
756 300732 设研院 600 10,284.00 0.10
757 300025 华星创业 2,000 10,280.00 0.10
758 000529 广弘控股 1,500 10,275.00 0.10
759 600470 六国化工 2,400 10,272.00 0.10
760 002204 大连重工 3,200 10,272.00 0.10
761 002293 罗莱生活 1,130 10,260.40 0.10
762 000014 沙河股份 1,100 10,241.00 0.10
763 603718 海利生物 800 10,240.00 0.10
764 300050 世纪鼎利 1,800 10,224.00 0.10
765 002039 黔源电力 700 10,220.00 0.10
766 600866 星湖科技 2,300 10,212.00 0.10
767 002218 拓日新能 3,400 10,200.00 0.10
768 002685 华东重机 1,500 10,170.00 0.09
769 601886 江河集团 1,400 10,164.00 0.09
770 000757 浩物股份 2,200 10,142.00 0.09
771 000620 新华联 2,500 10,125.00 0.09
772 603918 金桥信息 900 10,089.00 0.09
773 000726 鲁 泰Ａ 1,100 10,065.00 0.09
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 81
774 002228 合兴包装 2,500 10,050.00 0.09
775 002630 华西能源 4,200 10,038.00 0.09
776 000037 深南电A 800 10,032.00 0.09
777 300702 天宇股份 200 10,024.00 0.09
778 300475 聚隆科技 900 9,936.00 0.09
779 603611 诺力股份 600 9,912.00 0.09
780 300448 浩云科技 1,300 9,880.00 0.09
781 002621 美吉姆 900 9,855.00 0.09
782 300527 中国应急 900 9,846.00 0.09
783 603030 全筑股份 1,700 9,809.00 0.09
784 300709 精研科技 100 9,765.00 0.09
785 002876 三利谱 200 9,760.00 0.09
786 300447 全信股份 1,000 9,760.00 0.09
787 603232 格尔软件 300 9,753.00 0.09
788 002438 江苏神通 1,200 9,708.00 0.09
789 002755 奥赛康 600 9,696.00 0.09
790 000550 江铃汽车 700 9,660.00 0.09
791 603197 保隆科技 300 9,459.00 0.09
792 000526 紫光学大 300 9,330.00 0.09
793 002768 国恩股份 400 9,316.00 0.09
794 300449 汉邦高科 900 9,270.00 0.09
795 300341 麦克奥迪 600 9,054.00 0.08
796 300202 聚龙股份 800 8,920.00 0.08
797 300552 万集科技 100 8,440.00 0.08
798 300573 兴齐眼药 100 7,336.00 0.07
799 601700 风范股份 700 4,522.00 0.04
800 001914 招商积余 200 4,058.00 0.04
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 82
金资
产净
值比
例（%）
1 300661 圣邦股份 100 25,248.00 0.24
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300572 安车检测 84,666.00 0.95
2 603039 泛微网络 83,063.00 0.94
3 002234 民和股份 65,582.00 0.74
4 000584 哈工智能 55,107.00 0.62
5 603096 新经典 54,633.00 0.62
6 603660 苏州科达 53,519.00 0.60
7 300595 欧普康视 52,643.00 0.59
8 300226 上海钢联 52,144.00 0.59
9 000070 特发信息 51,530.00 0.58
10 002124 天邦股份 47,245.00 0.53
11 002201 九鼎新材 45,085.00 0.51
12 600107 美尔雅 44,926.00 0.51
13 002738 中矿资源 43,155.00 0.49
14 002084 海鸥住工 42,541.00 0.48
15 600708 光明地产 42,134.00 0.48
16 600217 中再资环 41,907.00 0.47
17 603918 金桥信息 41,824.00 0.47
18 300364 中文在线 41,194.00 0.46
19 002458 益生股份 41,050.00 0.46
20 603806 福斯特 41,008.00 0.46
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 83
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 000723 美锦能源 87,354.00 0.99
2 600975 新五丰 82,740.00 0.93
3 600776 东方通信 81,401.00 0.92
4 000735 罗 牛 山 77,401.00 0.87
5 300572 安车检测 76,868.00 0.87
6 002565 顺灏股份 73,414.50 0.83
7 300595 欧普康视 72,076.00 0.81
8 603039 泛微网络 71,726.00 0.81
9 300226 上海钢联 69,096.00 0.78
10 600529 山东药玻 66,822.76 0.75
11 000159 国际实业 66,211.00 0.75
12 603338 浙江鼎力 63,025.80 0.71
13 002329 皇氏集团 62,762.00 0.71
14 600218 全柴动力 61,205.00 0.69
15 002234 民和股份 61,154.00 0.69
16 002557 洽洽食品 60,901.00 0.69
17 600604 市北高新 59,005.00 0.67
18 002201 九鼎新材 58,229.00 0.66
19 300364 中文在线 56,633.00 0.64
20 300463 迈克生物 55,260.00 0.62
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,174,648.16
卖出股票收入（成交）总额 17,820,542.00
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 84
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 231,725.00 2.16
其中：政策性金融债 231,725.00 2.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 231,725.00 2.16
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 018007 国开1801 2,300 231,725.00 2.16
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 85
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"） 于2019年11
月27日收到公司股东光大保德信基金－建设银行－光大卧龙战略投资资产管理计划（以
下简称"光大卧龙资产管理计划"）《关于减持卧龙电气驱动集团股份有限公司的情况说
明》，公司股东存在违规通过集中竞价交易的方式减持公司股份的情形。 本基金投研
人员分析认为，本次减持主要系该股东相关人员对减持相关规定存在认知解读不充分所
致。光大卧龙资产管理计划在获悉上述减持未能及时履行信息披露义务后，立即进行了
深刻的反思和自查，对相关人员进行了警示教育，并组织重新认真、全面学习了相关法
律、法规和规范性文件，防止此类事件再次发生，并就本次减持行为给公司和广大投资
者造成的影响表示诚恳的歉意。公司收到该股东的违规减持信息之后，迅速做出反应并
及时予以信息披露。本次事件是公司股东违规，不涉及公司经营状况，维持持有评级。
本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决
策程序对该公司进行了投资。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"
该公司"或"圣邦股份"）于2019年2月27日获悉公司持股5%以上股东IPV Capital I HK
Limited（以下简称"盈富泰克"）的证券账户在未披露减持计划的情况下，通过二级市
场减持公司股份造成违规，同时违反其在公司首次公开发行并上市时作出的承诺的情
形。 事件发生后，公司立即与盈富泰克进行了核实，本次减持行为因其操盘人员误操
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 94页 86
作。同时盈富泰克已就上述减持行为出具了情况说明、致歉信以及承诺函，并已经对其
违规减持行为采取了相关措施，公司及时予以信息披露，督促并要求其切实履行上述承
诺。同时再次提醒公司大股东、董事、监事、高级管理人员认真学习相关减持规定，加
强证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 564.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,452.68
5 应收申购款 4,490.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,506.72
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
国证2
000指
数A
141 38,471.11 5,000,200.04
92.1
8%
424,227.04 7.82%
创金
合信
国证2
000指
数C
214 26,837.79 5,000,200.00
87.0
6%
743,086.37 12.94%
合计 337 33,138.62 10,000,400.04
89.5
5%
1,167,313.41 10.45%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信国证200
0指数A
5,586.65 0.10%
创金合信国证200
0指数C
1,011.02 0.02%
合计 6,597.67 0.06%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
创金合信国证2000
指数A
0~10
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 94页 88
基金 创金合信国证2000
指数C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信国证2000
指数A
0
创金合信国证2000
指数C
0
合计 0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理
人固有资
金
10,000,400.04 89.55% 10,000,400.04 89.55% 36月
基金管理
人高级管
理人员
5,586.65 0.05% 0.00 0.00% -
基金经理
等人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理
人股东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,005,986.69 89.60% 10,000,400.04 89.55% 36月
§10
开放式基金份额变动
单位：份
创金合信国证2000指数
A
创金合信国证2000指数
C
基金合同生效日(2018年02月07
日)基金份额总额
5,020,388.67 5,037,251.33
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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本报告期期初基金份额总额 5,169,877.61 6,543,471.81
本报告期基金总申购份额 952,821.17 3,397,789.38
减：本报告期基金总赎回份额 698,271.70 4,197,974.82
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,424,427.08 5,743,286.37
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。
自2019年12月18日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总
经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计费用30,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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名称 易
单
元
数
量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
注
英大
证券
1 - - - - -
第一
创业
证券
2 21,190,721.79 60.61% 15,230.91 77.66% -
招商
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 20,927.00 0.06% 6.95 0.04% -
长江
证券
2 7,203,298.00 20.60% 2,291.76 11.69% -
安信
证券
2 - - - - -
中信
建投
证券
2 6,549,537.37 18.73% 2,082.48 10.62% -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门
报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足
基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
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基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券
经营机构签订交易单元租用协议。
本基金本报告期内无交易单元变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
英大证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
892,875.80 100.00% - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金2018年第4
季度报告
公司官网、证券时报 2019-01-19
2
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金（2019年第1
号）招募说明书（更新）
公司官网、证券时报 2019-03-22
3
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金招募说明书
（更新）摘要（2019年第1
公司官网、证券时报 2019-03-22
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 92
号）
4
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金2018年年度
报告
公司官网、证券时报 2019-03-29
5
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金2018年年度
报告摘要
公司官网、证券时报 2019-03-29
6
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金2019年第一
季度报告
公司官网、证券时报 2019-04-22
7
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金2019年第2
季度报告
公司官网、证券时报 2019-07-18
8
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金2019年半年
度报告
公司官网、证券时报 2019-08-27
9
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金2019年半年
度报告摘要
公司官网、证券时报 2019-08-27
10
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金（2019年第2
号）招募说明书（更新）
公司官网、证券时报 2019-09-20
11
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金招募说明书
（更新）摘要（2019年第2
号）
公司官网、证券时报 2019-09-20
12
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金2019年第三
季度报告
公司官网、证券时报 2019-10-23
13
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金（2019年11
月）招募说明书（更新）
公司官网、证券时报 2019-11-29
14 创金合信国证2000指数发起 公司官网、证券时报 2019-11-29
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 93
式证券投资基金基金合同（2
019年11月修订）
15
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金托管协议（2
019年11月修订）
公司官网、证券时报 2019-11-29
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201901
01 - 20
191231
10,000,400.0
4
0.00 0.00
10,000,40
0.04
89.55%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能会
存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨
幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算
等风险。
创金合信国证 2000指数发起式证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 94页 94
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额
持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《创金合信国证2000指数发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信国证2000指数发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信国证2000指数发起式证券投资基金2019年年度报告。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇二〇年四月三十日
