金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
金鹰现金增益交易型货币市场基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月三十日
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 29日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 8
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 9
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 14
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 20
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 20
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 20
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 21
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 21
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 21
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 21
6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 22
6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 22
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 23
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 26
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 27
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 59
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 59
8.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 59
8.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 60
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8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 61
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 61
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 61
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 62
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 62
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 62
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 63
9.2期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 64
9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 64
9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 65
9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 65
9.6发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 65
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 66
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 66
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 66
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 66
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 66
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 66
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 66
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 66
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 67
11.10其他重大事件 ............................................................................................................................. 67
§12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 70
12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 70
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 70
13.1备查文件目录 ............................................................................................................................... 70
13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 70
13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 70
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金鹰现金增益交易型货币市场基金
基金简称 金鹰现金增益
场内简称 金鹰增益
基金主代码 511770
交易代码 511770
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2017年 3月 20日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,384,566,340.24份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2017-04-10
下属分级基金的基金简称 金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E
下属分级基金的交易代码 004372 004373 511770
报告期末下属分级基金的份额总
额 177,046,135.40份
10,191,413,615.11
份 16,106,589.73份
注：金鹰现金增益 E类基金份额上市交易，E类基金份额面值为 100元。本表中列示 E类份额
数据面值已折算为 1元。
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳
定收益。
投资策略
本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行
合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政
策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，
预测市场利率水平变动趋势，并审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风
险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包
含以下几个层面：
（一）整体资产配置策略
首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期
利率走势进行综合判断，然后形成利率动态预期，进而调整本基金投资组
合的平均剩余期限。
（二）类属配置策略
本基金将合理配置各类短期金融工具，如央行票据、国债、金融债、企业
短期融资券以及现金等投资品种，通过类属配置满足基金流动性需求并获
得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态
分析，在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日
常流动性需求；基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性
风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例，选择具有投资价值的
品种，以获取较高回报。
（三）债券类资产配置策略
本基金以安全性为第一考量，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债
券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级较高（符
合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体的券种
选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，客观分析收益率
出现偏离的原因，寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被
低估品种。
（四）流动性管理策略
本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素
进行跟踪，对投资组合的现金比例进行结构化管理，使得基金具备较高的
流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间
的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、降低组合久期等方式提
高基金资产整体的流动性，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以
确保基金资产的变现需求。
（五）逆回购策略
基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资金需
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投
资机会。
（六）套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充
分研究和论证，积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市
场、跨品种、跨期限等套利策略，力求获得安全的超额收益。
（七）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并
利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严
格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风
险。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 徐娇娇 韩鑫普
联系电话 020-83936180 0755-82943666
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话 4006135888 95565
传真 020-83282856 0755-82960794
注册地址
广东省广州市南沙区滨海路
171号11楼自编1101之一J79
深圳市福田区福田街道福华一
路111号
办公地址
广州市天河区珠江东路28号越
秀金融大厦30层
深圳市福田区福田街道福华一
路111号
邮政编码 510623 518000
法定代表人 刘志刚 霍达
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦
30层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙） 武汉市武昌区东湖路 169号中审众环大厦
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指
标
2019年 2018年
2017年 3月 20日（基金合同生
效日）至 2017年 12月 31日
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
本期已实现收益
4,183,30
2.74
327,018,
513.37
435,656.
86
13,218,1
86.64
305,471,
359.01
3,358,18
3.06
14,314,5
99.35
155,122,
591.47
16,783,5
41.68
本期利润
4,183,30
2.74
327,018,
513.37
435,656.
86
13,218,1
86.64
305,471,
359.01
3,358,18
3.06
14,314,5
99.35
155,122,
591.47
16,783,5
41.68
本期净值收益率
2.6864
%
2.8819
%
1.2270
%
3.7533
%
3.9509
%
3.1977
%
3.3252
%
3.4791
%
3.2606
%
3.1.2 期末数据和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
金鹰现金
增益 A
金鹰现金
增益 B
金鹰现金
增益 E
金鹰现金
增益 A
金鹰现金
增益 B
金鹰现金
增益 E
金鹰现金
增益 A
金鹰现金
增益 B
金鹰现金
增益 E
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期末基金资产净
值
177,046,
135.40
10,191,4
13,615.1
1
16,106,5
89.73
245,842,
738.40
10,875,9
10,928.7
0
39,825,7
96.87
282,251,
650.95
6,663,62
1,699.00
203,383,
753.99
期末基金份额净
值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.1.3累计期末指标
2019年末 2018年末 2017年末
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
金鹰现
金增益
A
金鹰现
金增益
B
金鹰现
金增益
E
累计净值收益率
10.0832
%
10.6674
%
7.8700
%
7.2033
%
7.5674
%
6.5626
%
3.3252
%
3.4791
%
3.2606
%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．金鹰现金增益 A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6654% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.3251% 0.0022%
过去六个月 1.2887% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.6082% 0.0016%
过去一年 2.6864% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 1.3364% 0.0013%
成立至今 10.0832% 0.0023% 3.7615% 0.0000% 6.3217% 0.0023%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2．金鹰现金增益 B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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② 准差④
过去三个月 0.7134% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.3731% 0.0022%
过去六个月 1.3856% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.7051% 0.0016%
过去一年 2.8819% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 1.5319% 0.0013%
成立至今 10.6674% 0.0023% 3.7615% 0.0000% 6.9059% 0.0023%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
3．金鹰现金增益 E：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.2044% 0.0031% 0.3403% 0.0000% -0.1359% 0.0031%
过去六个月 0.4060% 0.0023% 0.6805% 0.0000% -0.2745% 0.0023%
过去一年 1.2270% 0.0022% 1.3500% 0.0000% -0.1230% 0.0022%
成立至今 7.8700% 0.0039% 3.7615% 0.0000% 4.1085% 0.0039%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰现金增益交易型货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 3月 20日至 2019年 12月 31日)
1、金鹰现金增益 A
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2、金鹰现金增益 B
3、金鹰现金增益 E
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第12页共71页
注：
1、本基金合同生效日期为 2017年 3月 20日。
2、截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于法律法规及监管
机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票
据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，
以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
3、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰现金增益交易型货币市场基金
自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、金鹰现金增益 A
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2、金鹰现金增益 B
3、金鹰现金增益 E
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第14页共71页
注：
（1）本基金合同生效日期为 2017年 3月 20日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金鹰现金增益 A：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2019 4,183,302.74 - - 4,183,302.74 -
2018 13,218,186.64 - - 13,218,186.64 -
2017 14,314,599.35 - - 14,314,599.35 -
合计 31,716,088.73 - - 31,716,088.73 -
金鹰现金增益 B：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2019 327,018,513.37 - - 327,018,513.37 -
2018 305,471,359.01 - - 305,471,359.01 -
2017 155,122,591.47 - - 155,122,591.47 -
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第15页共71页
合计 787,612,463.85 - - 787,612,463.85 -
金鹰现金增益 E：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2019 435,656.86 - - 435,656.86 -
2018 3,358,183.06 - - 3,358,183.06 -
2017 16,783,541.68 - - 16,783,541.68 -
合计 20,577,381.60 - - 20,577,381.60 -
注：1、本基金以份额面值 1.0000 元/100.00固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并每日
全部分配，即按份额面值 1.0000/100.00元转为基金份额；
2、本基金合同于 2017年 3月 20日生效，截至本报告期末成立未满三年。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立。
2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年 7月子公司——广州金鹰资产管理
有限公司成立。2015年 12月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导
向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格
多元的投资团队。
公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有
机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特
征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金
46支。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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任职日期 离任日期
刘丽娟
本基金的
基金经
理，公司
固定收益
部总监
2017-03-20 - 12
刘丽娟女士，中南财经政法大学
工商管理硕士，历任恒泰证券股
份有限公司交易员，投资经理，
广州证券股份有限公司资产管理
总部固定收益投资总监。2014 年
12 月加入金鹰基金管理有限公
司，任固定收益部总监。现任固
定收益部基金经理。
黄倩倩
本基金的
基金经理
2017-06-06 - 7
黄倩倩女士，西南财经大学金融
学硕士研究生，历任广州证券股
份有限公司资产管理总部债券交
易员，2014年 11月加入金鹰基金
管理有限公司，担任固定收益部
债券交易员、基金经理助理，现
任固定收益部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》
并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者
合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。
同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖
相同证券的情况进行监控和分析。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执
行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来，经济基本面延续底部震荡。一季度地产投资和基建共同支撑经济短暂企稳，3 月经
济数据表现超预期；但二季度以来地产开发投资增速逐渐回落，带动地产投资下行；制造业投资差
强人意，制造业 PMI先在 3月跳升至荣枯线上，又于 5月再次回落至荣枯线下方，生产扩张需求放
缓；基建难以独自支撑经济持续走好。消费方面，除了 5月劳动节小长假和 11月购物节，其余月份
表现较弱，其中受汽车消费不景气影响较大。进出口方面，受中美贸易战影响波动较大，抢出口叠
加下半年中美贸易关系的缓和，总体来讲表现尚可，并于 11 月达到 2019年单月进出口总额最高水
平。CPI 方面，今年通胀不断上行，主要归因于农产品价格的持续上涨；直至年中果蔬价格有所下
行，但整个下半年受猪瘟影响，猪肉价格不断攀升，而非食品价格延续回落态势，PPI 继续底部区
间震荡。货币政策方面，全球呈现降息格局，央行保持中性宽松的政策。为向实体输血，落实“推动
实际利率水平明显降低”，央行对商业银行贷款利率进行改革，即要求银行在新发放的贷款中主要参
考 LPR定价，并于公布于 9月 16日降准 0.5个百分点，释放资金约 9000亿；紧接着又于四季度先
后两次分别下调OMO和MLF各 5bp，之后再次下调了 1年期 LPR利率 5bp和 5年期LPR利率 5bp；
并通过 OMO提前释放资金，维持整体流动性的宽松格局。
受经济基本面的影响，债券市场今年呈M型的震荡上行走势。1月社融数据大幅超预期，股市
走强，债市开启回调模式，振幅加大。3 月，官方制造业 PMI 大幅回升，重返荣枯线上，引起债市
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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剧烈反应；叠加降准预期波动，国债期货大跌，十年国债大幅上行，调整约 15bp 左右。4 月以来，
对于股市的强烈看多，叠加降准预期波动，带动债市极速上行，十年国开从开年至此已上行 30bp；
4月下旬，3月经济数据全部公布完毕，利好出尽，债市结束了恐慌期的上行，开始掉头向下；直到
5 月 24 日央行和银保监公布包商银行被接管并打破刚兑，市场有如惊弓之鸟，风险偏好骤然降低，
中小银行为自保流动性率先卖出流动性好的资产，利率债抛盘严重，带动整体债券收益率急速上行；
信用风险叠加流动性风险向整个金融市场蔓延，资金面和二级存单交投均出现断层情况，中小银行
和中小非银均出现融资困难的情况，利于无风险资产，利率债和国股存单有所下行。央行见势紧急
投放流动性，对金融机构进行结构化输血， DR001 和 DR007 都不断下行，DR001 最低跌破 1%；
债市恐慌情绪逐步缓和，整体债市收益率也同步下行，同时无风险利率下行更多，信用利差扩张。
进入 9 月，债券市场期限利差不断收窄，中美贸易关系的反复无常和通胀的不断抬升约束了债券利
率的进一步下行，进入震荡格局；直到央行公布降准，利好出尽，债市进入进一步回调模式，长端
利率陡峭上行，相比 9月最低点约上行 40bp左右；到 11月 5日公布金融数据不及预期，债市开始
掉头向下；11 月 6 日，央行下调 MLF利率 5bp 稳定了市场的质疑情绪，市场应声继续回调；后经
济数据仍然不及预期以及 11 月 18 日央行下调 OMO 再次远超出市场预期，接连不断的利好让债市
的下行趋势得到了延续，距离最高点已回调约 20bp左右。随着央行 OMO资金的不断注入，资金面
总体宽裕，带动整体收益率继续下行，10年国开回调到了四季度初的位置；而短端则相对收益率最
高点下行约 40bp左右，回到三季度的收益水平。不过综合一整年来看，10年国开较年初上行 15bp
左右，今年债市更多体现在交易性机会。
本基金本年择机配置了部分中长久期的高评级存单和存款，锁定了高票息，在保障了产品的流
动性安全的同时获得了收益率向下所带来的超额回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 12月 31日，基金 A类份额报告期内份额净值收益率为 2.6864%，同期业绩比较基
准收益率为 1.3500%；B类份额报告期内份额净值收益率为 2.8819% ，同期业绩比较基准收益率为
1.3500%；E类份额报告期内份额净值收益率为 1.2270%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，宏观经济方面，可能维持短暂企稳，长期继续探底的趋势。投资方面，延后的专
项债的发行对基建投资构成一定支撑，而地产投资和制造业投资仍面临向下的可能性。宏观高频数
据显示，生产方面表现尚可，其中螺纹钢、热板和水泥价格均有所回升；六大集团发电耗煤同比有
所下降，但仍处于高位。而需求方面表现较弱，其中 35城地产销量增速有所回落，百城土地成交面
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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积同比降幅有所扩大；乘联会乘用车批发、零售销量增速继续为负；三大白电产量增速涨少跌多。
但新型冠状病毒性肺炎疫情的突然出现并迅速蔓延，群众响应号召居家不外出、不聚会等，给消费
行业带来了巨大的冲击；为更有效的遏制肺炎的相互感染，大部分企业推迟节后复工，对企业利润
带来了一定的负面影响。通胀方面，春节因素叠加疫情的突现，短期内食品价格预计难以回落；非
食品方面，受美伊冲突影响，油价有所上行。PPI 方面，虽然暂时延续之前的回升趋势，单复工延
后将带来 PPI 后面暂时的阶段性走弱，后续表现仍需根据对宏观高频数据的进一步观察。货币政策
方面，为阶段性应对疫情以及与财政政策的配合，预计货币政策将会维持合理宽松的政策不变。
综合以上分析，预计债券市场短期内受疫情影响会有一段较好表现，长期来看将维持宽幅震荡
格局。投资方面，本基金短期将维持短端为主、长端适当交易博弈的配置策略不变，在确保组合良
好流动性和安全性的前提下，力争有效控制并防范风险，竭力为持有人带来更高的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本
基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，
定期向公司董事会和监管部门出具监察稽核报告。
本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司
对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。
本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及
时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合
法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会
会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通
过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所
有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、
投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，
一切以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有
限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债
券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《金鹰现金增益交易型证券投资基金基金合同》，本基金每日将各级基金份
额实现的基金净收益全额分配给基金份额持有人。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
在本报告期内，本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
众环审字（2020）050066号
金鹰现金增益交易型货币市场基金全体份额持有人：
我们审计了由金鹰基金管理有限公司担任管理人（以下简称“基金管理人”）的金鹰现金增益交易型
货币市场基金（以下简称“金鹰现金增益基金”）财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，
2019年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1 审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计
核算业务指引》等相关规定编制，公允反映了金鹰现金增益基金 2019年 12月 31日的财务状况以及
2019年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于金鹰现金增益基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
基金管理人管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括金鹰现金增益
基金 2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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6.4 管理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相
关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金鹰现金增益基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金鹰现金增益基金、终止
运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督金鹰现金增益基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
（三）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对金鹰现金增益基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鹰现金增益基金不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
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中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
董晓敏
王兵
武汉市武昌区东湖路 169号中审众环大厦
2020年 4月 30日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：金鹰现金增益交易型货币市场基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 3,147,638,435.70 1,982,418,363.40
结算备付金
26,132,405.75 39,121,356.96
存出保证金
19,769.38 60,053.21
交易性金融资产 7.4.7.2 5,954,542,673.98 7,305,382,006.87
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,904,541,146.90 7,285,382,006.87
资产支持证券投资
50,001,527.08 20,000,000.00
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 3,735,087,989.63 2,685,947,353.92
应收证券清算款
- 40,643.84
应收利息 7.4.7.5 31,381,926.21 41,700,012.52
应收股利
- -
应收申购款
532,834.55 1,223,758.61
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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资产总计
12,895,336,035.20 12,055,893,549.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,858,596,409.70 889,397,840.90
应付证券清算款
648,689,740.27 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,222,229.24 2,914,777.17
应付托管费
634,922.65 832,793.46
应付销售服务费
105,225.85 156,716.00
应付交易费用 7.4.7.7 151,271.47 121,286.59
应交税费
8,120.33 31,697.54
应付利息
184,475.45 501,973.70
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 177,300.00 357,000.00
负债合计
2,510,769,694.96 894,314,085.36
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 10,384,566,340.24 11,161,579,463.97
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
10,384,566,340.24 11,161,579,463.97
负债和所有者权益总计
12,895,336,035.20 12,055,893,549.33
注：截至本报告期末 2019年 12月 31日，基金份额总额 10,384,566,340.24份。其中，A类份额
基金份额净值 1.0000元，A类份额总额 177,046,135.40份；B类份额基金份额净值 1.0000元，B类
份额总额 10,191,413,615.11份;E类份额基金份额净值 100.00元，E类份额总额 16,106,589.73份。
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7.2 利润表
会计主体：金鹰现金增益交易型货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
398,298,545.90 370,868,378.39
1.利息收入
397,967,935.30 367,810,133.33
其中：存款利息收入 7.4.7.11
60,250,050.63 95,369,718.18
债券利息收入
218,312,957.84 182,968,146.71
资产支持证券利息收入
1,960,679.52 56,007.39
买入返售金融资产收入
117,444,247.31 89,416,261.05
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
330,110.60 3,058,245.06
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 7.4.7.13
- -
债券投资收益 7.4.7.14 330,110.60 3,058,245.06
资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - -
贵金属投资收益 7.4.7.16 - -
衍生工具收益 7.4.7.17 - -
股利收益 7.4.7.18
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.19 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.20 500.00 -
减：二、费用
66,661,072.93 48,820,649.68
1．管理人报酬
32,728,140.36 23,982,844.63
2．托管费
9,350,897.25 6,852,241.21
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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3．销售服务费
1,518,472.11 1,727,949.19
4．交易费用 7.4.7.21 - -
5．利息支出
22,457,895.64 15,403,991.30
其中：卖出回购金融资产支出
22,457,895.64 15,403,991.30
6．税金及附加
27,710.11 33,780.40
7．其他费用 7.4.7.22 577,957.46 819,842.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
331,637,472.97 322,047,728.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
331,637,472.97 322,047,728.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰现金增益交易型货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 11,161,579,463.97 - 11,161,579,463.97
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 331,637,472.97 331,637,472.97
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -777,013,123.73 - -777,013,123.73
其中：1.基金申购款 21,379,271,361.35 - 21,379,271,361.35
2.基金赎回款 -22,156,284,485.08 - -22,156,284,485.08
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -331,637,472.97 -331,637,472.97
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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五、期末所有者权益（基金
净值） 10,384,566,340.24 - 10,384,566,340.24
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 7,149,257,103.94 - 7,149,257,103.94
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 322,047,728.71 322,047,728.71
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 4,012,322,360.03 - 4,012,322,360.03
其中：1.基金申购款 32,133,109,992.05 - 32,133,109,992.05
2.基金赎回款 -28,120,787,632.02 - -28,120,787,632.02
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -322,047,728.71 -322,047,728.71
五、期末所有者权益（基金
净值） 11,161,579,463.97 - 11,161,579,463.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：姚文强，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：谢文君
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
金鹰现金增益交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简
称"中国证监会"）证监许可[2016]2827 号文《关于准予金鹰现金增益交易型货币市场基金注册的批
复》批准，由金鹰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售
管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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合同》（以下简称"基金合同"）发起募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2017年 3月 20日正式
生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为金鹰基金管理有限公司，托管人为招
商证券股份有限公司。
本基金募集期限自 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 10 日止，首次设立募集资金为人民币
1,688,617,731.20元，有效认购户数为 4716户。其中金鹰增益货币基金 A为人民币 10,164,981.22元，
金鹰增益货币基金B为人民币185,001,749.98元，金鹰增益货币基金E为人民币1,493,451,000.00元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告予以验证。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”） 自律监管决定书[2017] 80号审核同意，本基金 E类基
金份额 14,934,510.00份，每份面值 100.00元于 2017年 4月 10日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金投资于法律法规及监
管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行
票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则(以下
简称“企业会计准则”)要求，并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在会计核算和信息
披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）于 2012年 11月 16日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年 1
月 1日起至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策与上年度财务报表一致。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日至 12月 31日。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1. 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等，其中股票投资、债
券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作
为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2. 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其
他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
债券及资产支持证券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量， 即按票面利率或商定
利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估
值日评估影子价格（即相关金融工具的公允价值），以避免上述投资的摊余成本与公允价值的差异导
致基金资产净值发生重大偏离。
2. 贷款及应收款项
买入返售金融资产采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
3. 其他金融负债
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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卖出回购金融资产款采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产
已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当
期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而受到的对价。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。为了避免采用
摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具
的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%
时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到
0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负
偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负
偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采
用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止
基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
1、存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与
上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金红利再投资和转换所引起
的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 债券、资产支持证券利息收入按其投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券
的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。贴息债视同
到期一次性还本付息的附息债，采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成
本和实际利率确定利息收入。
(3) 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
2. 投资收益
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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(1) 债券、资产支持证券投资收益于卖出证券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应
收利息及相关费用(若有)后的差额确认。
(2) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本及相关费
用(若有)后的差额确认。
3、其他收入
在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.28%的年费率逐日计提。
2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率逐日计提。
3. 本基金 A级基金份额、B级基金份额和 E类基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资
产净值的 0.20%、0.01%和 0.20%的年费率逐日计提。
4. 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资
者不记收益；
4、本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计
算当日收益并分配，每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第
3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；若投资者在当日收益支付
时，其当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资者基
金份额不变，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩
减投资者基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额，当基金份额持有人全部赎回基金份额时，基
金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者，如果基金收益为负，则扣减赎回金额；当基金
份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，若收益为负值且剩余的基金份额不足以弥补时，
将自动按比例结转基金份额当前未付收益；基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人
追索，基金份额持有人应予支付；
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5、本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资者每日计
算当日收益并分配，计入投资者收益账户，投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额
一起参加当日的收益分配，若投资者收益账户内的累计收益不低于 100元时，则 100元整数倍的累
计收益将兑付为相应场内基金份额。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第
3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；投资者赎回基金份额时，
其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资者；若累计收益为负值，则从投资者赎回基
金款中按比例扣除。投资者卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资者份额全部卖出时，
以现金方式将全部累计收益与投资者结清；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及
对应的收益自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、投资者当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自
卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政
策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作
的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
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财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券
免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存
款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018年 1月 1日（含）以后，资管产
品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照
上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
个人所得税应纳税所得额。
4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7. 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
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7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 1,557,638,435.70 2,418,363.40
定期存款 1,590,000,000.00 1,980,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 1,500,000,000.00 1,400,000,000.00
存款期限 3个月以上 - -
存款期限 3个月
-1年
90,000,000.00 580,000,000.00
其他存款 - -
合计 3,147,638,435.70 1,982,418,363.40
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 150,336,508.90 150,254,000.00 -82,508.90 -0.0008
银行间市场 5,754,204,638.00 5,758,304,000.00 4,099,362.00 0.0395
合计 5,904,541,146.90 5,908,558,000.00 4,016,853.10 0.0387
资产支持证券 50,001,527.08 50,330,000.00 328,472.92 0.0032
合计 5,954,542,673.98 5,958,888,000.00 4,345,326.02 0.0418
项目
上年度末
2018年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 26,315,458.16 26,156,000.00 -159,458.16 -0.0014
银行间市场 7,259,066,548.71 7,267,441,000.00 8,374,451.29 0.0750
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第36页共71页
合计 7,285,382,006.87 7,293,597,000.00 8,214,993.13 0.0736
资产支持证券 20,000,000.00 20,000,000.00 - -
合计 7,305,382,006.87 7,313,597,000.00 8,214,993.13 0.0736
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 648,673,000.00 -
银行间市场 3,086,414,989.63 -
合计 3,735,087,989.63 -
项目
上年度末
2018年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 130,000,000.00 -
银行间市场 2,555,947,353.92 -
合计 2,685,947,353.92 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 336,713.09 9,940.59
应收定期存款利息 5,191,350.33 15,348,682.27
应收其他存款利息 - -
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第37页共71页
应收结算备付金利息 11,759.60 17,604.60
应收债券利息 20,795,197.14 20,684,862.45
应收资产支持证券利息 1,294,301.37 57,687.67
应收买入返售证券利息 3,752,595.78 5,581,207.94
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 8.90 27.00
合计 31,381,926.21 41,700,012.52
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 151,271.47 121,286.59
合计 151,271.47 121,286.59
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费 48,000.00 48,000.00
预提信息披露费 120,000.00 300,000.00
帐户维护费 9,300.00 9,000.00
合计 177,300.00 357,000.00
7.4.7.9实收基金
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第38页共71页
金鹰现金增益 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 245,842,738.40 245,842,738.40
本期申购 519,255,742.82 519,255,742.82
本期赎回（以“-”号填列） -588,052,345.82 -588,052,345.82
本期末 177,046,135.40 177,046,135.40
注：1、申购份额含红利再投。
2、A类基金份额为场外基金份额，份额净值为 1.0000元。
金鹰现金增益 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,875,910,928.70 10,875,910,928.70
本期申购 20,759,453,461.67 20,759,453,461.67
本期赎回（以“-”号填列） -21,443,950,775.26 -21,443,950,775.26
本期末 10,191,413,615.11 10,191,413,615.11
注：1、申购份额含红利再投。
2、B类基金份额为场外基金份额，份额净值为 1.0000元。
金鹰现金增益 E
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 39,825,796.87 39,825,796.87
本期申购 100,562,156.86 100,562,156.86
本期赎回（以“-”号填列） -124,281,364.00 -124,281,364.00
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第39页共71页
本期末 16,106,589.73 16,106,589.73
注：1、申购份额含红利再投。
2、E类基金份额为场内基金份额，场内份额折算日为基金合同生效当日。折算后 E类基金份额
的份额净值为 100.0000元。
7.4.7.10未分配利润
金鹰现金增益 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,183,302.74 - 4,183,302.74
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,183,302.74 - -4,183,302.74
本期末 - - -
金鹰现金增益 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 327,018,513.37 - 327,018,513.37
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -327,018,513.37 - -327,018,513.37
本期末 - - -
金鹰现金增益 E
单位：人民币元
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第40页共71页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 435,656.86 - 435,656.86
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -435,656.86 - -435,656.86
本期末 - - -
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入 2,203,167.56 108,070.32
定期存款利息收入 57,611,015.28 94,920,307.31
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 399,111.72 340,084.23
其他 36,756.07 1,256.32
合计 60,250,050.63 95,369,718.18
7.4.7.12股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均未投资基金。
7.4.7.14债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第41页共71页
2019年1月1日至2019年12月
31日
2018年1月1日至2018年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
20,047,784,380.62 13,099,542,805.43
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
19,974,998,795.25 13,039,500,000.00
减：应收利息总额 72,455,474.77 56,984,560.37
买卖债券差价收入 330,110.60 3,058,245.06
7.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资股票。
7.4.7.17衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.18股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.19公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.20其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
基金赎回费收入 - -
其他收入 500.00 -
合计 500.00 -
注：本基金上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.21 交易费用
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第42页共71页
7.4.7.21.1 持有基金产生的费用
本基金本报告期内及上年度可比期间均未投资基金。
7.4.7.22其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
审计费用 42,000.00 48,000.00
信息披露费 120,000.00 300,000.00
汇划手续费 17,276.73 74,492.95
其他 900.00 1,350.00
回购交易费 580.73 -
E类上市费 60,000.00 60,000.00
E类中登 TA结算服务费 300,000.00 300,000.00
帐户维护费 37,200.00 36,000.00
合计 577,957.46 819,842.95
7.4.7.23分部报告
本基金无分部报告。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需做披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构
招商证券股份有限公司 基金托管人
中信证券华南股份有限公司 基金管理人原股东
广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东
东旭集团有限公司 基金管理人股东
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第43页共71页
广州越秀金融控股集团股份有限公司 基金管理人股东
广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：1、经基金管理人 2019年第一次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复
核准（证监许可[2019]2306），基金管理人原股东广州证券股份有限公司将其持有的本公司 24.01%
股权转让给广州越秀金融控股集团股份有限公司。本次股权转让后，基金管理人股权结构变更为：
东旭集团有限公司 66.19%，广州越秀金融控股集团股份有限公司 24.01%，广州白云山医药集团股份
有限公司 9.80%。基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。上述事项已于 2020年 1月 4日
在证监会规定媒介披露。
2、基金管理人原股东广州证券股份有限公司于 2020年 1月 10日更名为中信证券华南股份有限
公司。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
招商证券股份有限公
司
476,568,500.00 100.00% 298,955,871.79 100.00%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第44页共71页
2019年1月1日至2019年12月31日 2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
招商证券股份有限公
司
63,110,805,000.00 100.00% 59,944,307,800.00 100.00%
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
日
当期发生的基金应支付的管
理费 32,728,140.36 23,982,844.63
其中：支付销售机构的客户
维护费 1,145,705.86 1,466,925.80
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.28%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第45页共71页
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
日
当期发生的基金应支付的托
管费
9,350,897.25 6,852,241.21
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金
托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E 合计
中信证券华南股份有
限公司
225.69 - 65.00 290.69
金鹰基金管理有限公
司
17,743.26 1,083,501.04 5,336.66 1,106,580.96
合计 17,968.95 1,083,501.04 5,401.66 1,106,871.65
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰现金增益A 金鹰现金增益B 金鹰现金增益E 合计
金鹰基金管理有限公
司
29,368.78 732,552.67 18,130.28 780,051.73
中信证券华南股份有
限公司
469.58 21.92 162.99 654.49
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第46页共71页
合计 29,838.36 732,574.59 18,293.27 780,706.22
注：本基金 A类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%；本基金 B类基金份额的销售服务费年
费率为 0.01%；本基金 E类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，自动在次月起
3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
金鹰现金增益
A
金鹰现金增益
B
金鹰现金增益
E
金鹰现金增
益A
金鹰现金增益B
金鹰现金增
益E
期初持有的基金份
额 - - - - 125,387,181.73 -
期间申购/买入总份
额 - - - - 1,560,741.95 -
期间因拆分变动份
额 - - - - - -
减：期间赎回/卖出
总份额 - - - - 126,947,923.68 -
期末持有的基金份
额 - - - - - -
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第47页共71页
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例 - - - - - -
注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金鹰现金增益 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
金鹰现金增益 B
份额单位：份
关联方名称
金鹰现金增益B本期末
2019年12月31日
金鹰现金增益B上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
招商证券股份有限
公司
150,261,922.03 1.47% 504,172,040.80 4.64%
金鹰现金增益 E
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商证券股份有
限公司
1,557,638,435.70 2,203,167.56 2,418,363.40 108,070.32
注：本基金用于证券交易结算的资金通过"招商证券基金托管结算资金专用存款账户"转存于中
国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率或约定利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"
科目中单独列示。本报告期末余额 26,132,405.75元，利息收入 399,111.72元。上年度末期末余
39,121,356.96元，利息收入 340,084.23元。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第48页共71页
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期内未投资基金。
7.4.11利润分配情况
1、金鹰现金增益 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
4,183,302.74 - - 4,183,302.74 -
2、金鹰现金增益 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
327,018,513.37 - - 327,018,513.37 -
3、金鹰现金增益 E
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
435,656.86 - - 435,656.86 -
7.4.12期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第49页共71页
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产余额为 1,758,596,409.70元，所抵押债券参见下表：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111903111
19农业银行
CD111
2020-01-02 98.16 1,000,000.00 98,161,993.79
111909418
19浦发银行
CD418
2020-01-02 99.58 1,600,000.00 159,331,039.63
111973837
19河北银行
CD149
2020-01-02 98.76 2,000,000.00 197,526,320.42
111991122
19贵州银行
CD002
2020-01-02 99.72 1,000,000.00 99,721,772.22
111992303
19重庆银行
CD011
2020-01-02 99.47 2,000,000.00 198,938,226.40
111995689
19大连银行
CD050
2020-01-02 98.98 1,180,000.00 116,794,944.19
111988046
19晋商银行
CD105
2020-01-02 98.46 1,000,000.00 98,457,486.71
190201 19国开 01 2020-01-02 100.00 2,000,000.00 199,998,513.69
190302 19进出 02 2020-01-02 99.95 1,600,000.00 159,925,897.59
190302 19进出 02 2020-01-02 99.95 100,000.00 9,995,368.60
190402 19农发 02 2020-01-02 99.92 2,000,000.00 199,840,983.86
111915129
19民生银行
CD129
2020-01-02 99.12 2,000,000.00 198,240,312.37
111908176
19中信银行
CD176
2020-01-02 98.15 1,000,000.00 98,147,292.70
合计
18,480,000.00 1,835,080,152.17
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为
100,000,000.00元，于 2020年 1月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交
易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按照证券交易所规定的比例折算为标准券后，不
低于债券回购交易的余额 。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第50页共71页
7.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，
加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理
体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：
（1）风险管理控制制度
风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险
类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职
责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。
（2）投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严
密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告
质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投
资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配
制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。
（3）监察稽核制度
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第51页共71页
公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，
报中国证监会核准。
除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的
执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进
行审议。
公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规
定了监察稽核的操作程序和组织纪律。
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司
各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分
评估证券的风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第52页共71页
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 580,005,328.80 640,003,301.92
A-1以下 0.00 0.00
未评级 50,000,022.98 260,123,551.19
合计 630,005,351.78 900,126,853.11
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA 80,147,955.19 26,315,458.16
AAA以下 70,188,553.71 0.00
未评级 0.00 0.00
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第53页共71页
合计 150,336,508.90 26,315,458.16
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA 50,001,527.08 20,000,000.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 50,001,527.08 20,000,000.00
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
AAA 4,010,849,181.56 4,861,353,370.75
AAA以下 513,603,235.12 876,555,519.02
未评级 0.00 0.00
合计 4,524,452,416.68 5,737,908,889.77
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、
变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动
性指标进行持续的监测和分析。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第54页共71页
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，
本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可
控。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过
久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进
行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月
31日
1个月
以内
1-3
个月
6个月
以内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以内
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,557,6
38,435.
70
- - - -
1,590,000
,000.00
- - -
3,147,6
38,435.
70
结算备付金
26,132,
405.75
- - - - - - - -
26,132,
405.75
存出保证金
19,769.
38
- - - - - - - -
19,769.
38
交易性金融
资产
679,585
,774.25
- - - -
5,274,956
,899.73
- - -
5,954,5
42,673.
98
买入返售金
融资产
3,735,0
87,989.
63
- - - - - - - -
3,735,0
87,989.
63
应收证券清
算款
- - - - - - - - - -
应收利息 - - - - - - - - 31,381,92 31,381,
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第55页共71页
6.21 926.21
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - -
532,834.5
5
532,834
.55
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计
5,998,4
64,374.
71
- - - -
6,864,956
,899.73
- -
31,914,76
0.76
12,895,
336,035
.20
负债
短期借款 - - - - - - - - - -
交易性金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回购金
融资产款
1,858,5
96,409.
70
- - - - - - - -
1,858,5
96,409.
70
应付证券清
算款
- - - - - - - -
648,689,7
40.27
648,689
,740.27
应付赎回款 - - - - - - - - - -
应付管理人
报酬
- - - - - - - -
2,222,229
.24
2,222,2
29.24
应付托管费 - - - - - - - -
634,922.6
5
634,922
.65
应付销售服
务费
- - - - - - - -
105,225.8
5
105,225
.85
应付交易费
用
- - - - - - - -
151,271.4
7
151,271
.47
应交税费 - - - - - - - - 8,120.33
8,120.3
3
应付利息 - - - - - - - -
184,475.4
5
184,475
.45
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - -
177,300.0
0
177,300
.00
负债总计
1,858,5
96,409.
70
- - - - - - -
652,173,2
85.26
2,510,7
69,694.
96
利率敏感度
缺口
4,139,8
67,965.
- - - -
6,864,956
,899.73
- -
-620,258,
524.50
10,384,
566,340
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第56页共71页
01 .24
上年度末
2018年 12月
31日
1个月
以内
1-3
个月
6个月
以内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以内
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
102,418
,363.40
- - - -
1,880,000
,000.00
- - -
1,982,4
18,363.
40
结算备付金
39,121,
356.96
- - - - - - - -
39,121,
356.96
存出保证金
60,053.
21
- - - - - - - -
60,053.
21
交易性金融
资产
959,107
,760.55
- - - -
6,346,274
,246.32
- - -
7,305,3
82,006.
87
买入返售金
融资产
2,685,9
47,353.
92
- - - - - - - -
2,685,9
47,353.
92
应收证券清
算款
- - - - - - - - 40,643.84
40,643.
84
应收利息 - - - - - - - -
41,700,01
2.52
41,700,
012.52
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - -
1,223,758
.61
1,223,7
58.61
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计
3,786,6
54,888.
04
- - - -
8,226,274
,246.32
- -
42,964,41
4.97
12,055,
893,549
.33
负债
短期借款 - - - - - - - - - -
交易性金融
负债
- - - - - - - - - -
卖出回购金
融资产款
889,397
,840.90
- - - - - - - -
889,397
,840.90
应付证券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - - - -
应付管理人
报酬
- - - - - - - -
2,914,777
.17
2,914,7
77.17
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第57页共71页
应付托管费 - - - - - - - -
832,793.4
6
832,793
.46
应付销售服
务费
- - - - - - - -
156,716.0
0
156,716
.00
应付交易费
用
- - - - - - - -
121,286.5
9
121,286
.59
应交税费 - - - - - - - - 31,697.54
31,697.
54
应付利息 - - - - - - - -
501,973.7
0
501,973
.70
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - -
357,000.0
0
357,000
.00
负债总计
889,397
,840.90
- - - - - - -
4,916,244
.46
894,314
,085.36
利率敏感度
缺口
2,897,2
57,047.
14
- - - -
8,226,274
,246.32
- -
38,048,17
0.51
11,161,
579,463
.97
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
利率上升 25个基点 -4,022,250.72 -4,971,469.35
利率下降 25个基点 4,039,309.16 4,971,469.35
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投
资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末无重大其他市场价格风险。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的
变动；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准变动+5% 101,004.23 -4,437,987.68
业绩比较基准变动-5% -101,004.23 4,437,987.68
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.
公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
5,954,542,673.98元。无属于第一层级和第三层级的金额。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
7,305,382,006.87元。无属于第一层级和第三层级的金额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 5,954,542,673.98 46.18
其中：债券 5,904,541,146.90 45.79
资产支持证券 50,001,527.08 0.39
2 买入返售金融资产 3,735,087,989.63 28.96
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,173,770,841.45 24.61
4 其他各项资产 31,934,530.14 0.25
5 合计 12,895,336,035.20 100.00
注：其他资产包括：存出保证金、应收利息（股利）、应收证券清算款、应收申购款、待摊费
用、其他应收款。
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.92
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其中：买断式回购融资 0.01
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,858,596,409.70 17.90
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
62
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 46.60 17.90
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 26.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 23.00 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天
7.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
13.81 -
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其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 117.37 17.90
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 750,083,378.44 7.22
其中：政策性金融债 599,746,869.54 5.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 630,005,351.78 6.07
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,524,452,416.68 43.57
8 其他 - -
9 合计 5,904,541,146.90 56.86
10
剩余存续期超过 397天的浮动利
率债券
- -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111909418 19浦发银行 CD418 2,200,000.00 219,080,179.49 2.11
2 111903112 19农业银行 CD112 2,200,000.00 215,974,762.41 2.08
3 111988841 19徽商银行 CD096 2,100,000.00 208,569,646.73 2.01
4 190201 19国开 01 2,000,000.00 199,998,513.69 1.93
5 190302 19进出 02 2,000,000.00 199,907,371.99 1.93
6 190402 19农发 02 2,000,000.00 199,840,983.86 1.92
7 111992303 19重庆银行 CD011 2,000,000.00 198,938,226.40 1.92
8 111915129 19民生银行 CD129 2,000,000.00 198,240,312.37 1.91
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9 111973837 19河北银行 CD149 2,000,000.00 197,526,320.42 1.90
10 111905149 19建设银行 CD149 2,000,000.00 195,404,779.66 1.88
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1176%
报告期内偏离度的最低值 -0.0159%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0430%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 139493 恒融二 8A 500,000.00 50,001,527.08 0.48
注：本基金本报告期末仅持有 1只资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因成都分行授信业
务及整改情况严重失察、 重大审计发现未向监管部门报告、 轮岗制度执行不力的违规行为于 2019
年 10月 14日被中国银行保险监督管理委员会罚款 130万元。该证券的投资符合本基金管理人内部
投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国民生银行股份有限公司因贷后管理不到位及以贷收
贷、以贷转存等行为，分别于 2019年 4月 2日、4月 3日、4月 16日被中国银行业监督管理委员会
大连监管局罚款 100万元、50万元、100万元。因同业票据业务管理失控、违反内控指引要求计量
转贴现卖断业务信用风险加权资产等行为，于 2019年 8月 23日被中国银行业监督管理委员会北京
监管局采取责令改正并给予合计 700 万元罚款的行政处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投
资决策。
8.9.2期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金 19,769.38
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 31,381,926.21
4 应收申购款 532,834.55
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 31,934,530.14
8.9.3 其他需说明的重要事项标题
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金鹰现金增益 A 10,419 16,992.62 24,538,594.37 13.86% 152,507,541.03 86.14%
金鹰现金增益 B
83
122,788,115
.84
10,170,011,646
.52
99.79% 21,401,968.59 0.21%
金鹰现金增益 E 252 63,915.04 100,354.46 0.62% 16,006,235.27 99.38%
合计
10,754 965,646.86
10,194,650,595
.35
98.17% 189,915,744.89 1.83%
注：金鹰现金增益E类基金份额上市交易，E类基金份额面值为100元。本表中列示E类份额数据
面值已折算为1元。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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9.2期末上市基金前十名持有人
金鹰现金增益 A
金鹰现金增益 A类基金份额未上市交易。
金鹰现金增益B
金鹰现金增益 B类基金份额未上市交易。
金鹰现金增益 E
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 庄杨 1,293,400.00 8.04%
2 秦了一 1,002,800.00 6.24%
3 朱博凡 816,600.00 5.08%
4 廖劲莲 709,700.00 4.41%
5 钱宪民 604,300.00 3.76%
6 郭建军 539,900.00 3.36%
7 马馥丹 520,900.00 3.24%
8 李小芳 515,400.00 3.20%
9 余庆 417,800.00 2.60%
10 梁绢丽 381,300.00 2.37%
注：金鹰现金增益 E类基金份额上市交易，E类基金份额面值为 100元。本表中列示 E类份额
数据面值已折算为 1元。
9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 510,550,481.01 4.92%
2 券商类机构 504,213,598.75 4.86%
3 券商类机构 419,601,576.96 4.05%
4 银行类机构 411,031,572.06 3.96%
5 券商类机构 410,188,169.32 3.96%
6 券商类机构 408,962,457.29 3.94%
7 银行类机构 405,138,109.54 3.91%
8 券商类机构 404,792,565.72 3.90%
9 银行类机构 400,422,829.49 3.86%
10 券商类机构 306,587,226.74 2.96%
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9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
金鹰现金增益 A 331,331.15 0.19%
金鹰现金增益 B - -
金鹰现金增益 E - -
合计 331,331.15 0.00%
9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
金鹰现金增益 A 0
金鹰现金增益 B 0
金鹰现金增益 E 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
金鹰现金增益 A 0~10
金鹰现金增益 B 0
金鹰现金增益 E 0
合计 0~10
9.6发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E
本报告期期初基金份额总额 245,842,738.40 10,875,910,928.70 39,825,796.87
本报告期基金总申购份额 519,255,742.82 20,759,453,461.67 100,562,156.86
减：本报告期基金总赎回份额 588,052,345.82 21,443,950,775.26 124,281,364.00
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 177,046,135.40 10,191,413,615.11 16,106,589.73
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期，本基金管理人总经理、督察长、副总经理等进行了调整。截至报告日，姚文强先
生担任公司总经理，徐娇娇女士担任公司督察长，刘盛先生担任公司副总经理及首席信息官职务。
2、2019 年 4 月 9 日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘任易卫东担任托管部总经理，秦
湘不再担任托管部总经理。
2019 年 7 月 15 日，因个人离职原因，本基金托管人招商证券股份有限公司免去郭杰托管部副
总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已为本基金提供 3年
审计服务。
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 42000元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的行政监管措施，对公
司提出整改要求，公司已按要求进行了整改。
本报告期内，未发现托管人及其高级管理人员存在受稽核或处罚的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
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额的比例 比例
招商证券 2 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监
基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准，
选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用交
易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券
476,568,500.
00
100.00%
63,110,80
5,000.00
100.00% - -
注：本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11.9偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
11.10其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第68页共71页
1
金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金
资产净值等的公告
证监会规定媒介 2019-01-02
2
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与平安银行费率调整的公告
证监会规定媒介 2019-01-10
3
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年第
4季度报告
证监会规定媒介 2019-01-21
4
金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型
货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期
定额投资）公告
证监会规定媒介 2019-01-29
5
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与财通证券股份有限公司定投及费率优惠活
动的公告
证监会规定媒介 2019-03-01
6
金鹰基金管理有限公司高级管理人员变更公
告
证监会规定媒介 2019-03-05
7
金鹰基金管理有限公司关于新增德邦证券股
份有限公司为金鹰现金增益交易型货币市场
基金代销机构的公告
证监会规定媒介 2019-03-19
8
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2018年年
度报告（摘要）
证监会规定媒介 2019-03-26
9 关于官网和网上交易系统维护暂停使用公告 证监会规定媒介 2019-03-28
10
金鹰基金管理有限公司关于公司法定代表人
变更的公告
证监会规定媒介 2019-03-28
11
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告
证监会规定媒介 2019-03-29
12
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
证监会规定媒介 2019-03-30
13
金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型
货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期
定额投资）公告
证监会规定媒介 2019-03-30
14
金鹰基金管理有限公司关于新增阳光人寿保
险股份有限公司为本公司旗下部分基金代销
机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优
惠的公告
证监会规定媒介 2019-04-04
15
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票调整估值的公告
证监会规定媒介 2019-04-16
16
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年第
1季度报告
证监会规定媒介 2019-04-20
17
金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型
货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期
定额投资）公告
证监会规定媒介 2019-04-24
18
金鹰现金增益交易型货币市场基金更新招募
说明书摘要 2019年第 1号
证监会规定媒介 2019-04-30
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第69页共71页
19
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加天府银行手机银行渠道基金费率优惠活动
的公告
证监会规定媒介 2019-05-06
20
金鹰基金管理有限公司关于新增北京创金启
富投资管理有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构的公告
证监会规定媒介 2019-05-15
21
金鹰基金管理有限公司关于新增江苏汇林保
大基金销售有限公司为本公司旗下部分基金
代销机构的公告
证监会规定媒介 2019-05-15
22
金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型
货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期
定额投资）公告
证监会规定媒介 2019-06-04
23 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2019-06-20
24
金鹰基金管理有限公司关于新增国融证券股
份有限公司为本公司旗下部分基金代销机构
的公告
证监会规定媒介 2019-06-24
25
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票调整估值的公告
证监会规定媒介 2019-06-25
26
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与中国银行股份有限公司定投费率优惠活动
的公告
证监会规定媒介 2019-06-27
27
金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金
资产净值等的公告
证监会规定媒介 2019-07-01
28
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年二
季度报告
证监会规定媒介 2019-07-17
29
金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人
员变更公告
证监会规定媒介 2019-08-13
30
金鹰基金管理有限公司关于提请非自然人客
户及时登记受益所有人信息的公告
证监会规定媒介 2019-08-20
31
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新身份证件或者身份证明文件的公告
证监会规定媒介 2019-08-20
32
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年半
年度报告摘要
证监会规定媒介 2019-08-23
33
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年半
年度报告
证监会规定媒介 2019-08-23
34 金鹰基金管理有限公司关于督察长变更公告 证监会规定媒介 2019-09-10
35
金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型
货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期
定额投资）公告
证监会规定媒介 2019-09-10
36
金鹰基金管理有限公司关于增加中信银行股
份有限公司为金鹰现金增益交易型货币市场
基金代销机构的公告
证监会规定媒介 2019-09-18
37
金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型
货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期
证监会规定媒介 2019-09-25
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第70页共71页
定额投资）公告
38
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年三
季度报告
证监会规定媒介 2019-10-22
39
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时
更新身份证件或者身份证明文件的公告
证监会规定媒介 2019-11-13
40 金鹰基金管理有限公司首席信息官任职公告 证监会规定媒介 2019-12-10
注：相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
2、《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》。
3、《金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、中期报告、更新
的招募说明书及其他临时公告。
13.2存放地点
广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基
金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888或 020-83936180。
金鹰现金增益交易型货币市场基金 2019年年度报告
第71页共71页
金鹰基金管理有限公司
二〇二〇年四月三十日
