华富可转债债券型证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 29 日
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富可转债债券型证券投资基金
基金简称 华富可转债债券
基金主代码 005793
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 5 月 21日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,039,828.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的
基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 （一）资产配置策略
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根
据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证
券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的
发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，
综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形
势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资
产配置及动态调整策略，将基金资产在股票、可转债、
普通债券和现金等资产间进行配置并动态调整比例。
（二）可转债及可交换债投资策略
本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可
交换债券以及其他含权债券等，该类债券赋予债券投
资者某种期权，比普通债券投资更加灵活。本基金将
综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券
价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行
主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细
开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水
平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结合对含权
条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在
市场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获
取超额收益。
（三）普通债券投资策略
本基金普通债券投资策略主要基于华富宏观利率检测
体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结构管
理、类属资产选择实施组合战略管理，同时利用个券
选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策
略提升组合的收益率水平。
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（四）资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及
资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测
提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，
同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交
易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过
信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（五）股票投资策略
本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分
析方法进行股票投资。基金管理人在宏观及行业分析
的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、
具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，
以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资
具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值
评估及股票选择与组合优化等过程。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：60%×中证可转换债券指数
收益率+30%×上证国债指数收益率+10%×沪深 300 指
数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期
平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基
金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债
券和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对
较高的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 满志弘 田青
联系电话 021-68886996 010-67595096
电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区栖霞路 26弄 1 号 3层、4
层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18
号陆家嘴富汇大厦 A 座 3
楼、5楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 章宏韬 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江省杭州市钱江路1366号华润大
厦 B 座 31层
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区栖霞路 18号陆家嘴
富汇大厦 A座 3 楼、5楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2019 年
2018年5月21日(基
金合同生效
日)-2018年 12月 31
日
2017年
本期已实现收益 6,920,422.42 -1,852,163.89 -
本期利润 14,074,631.07 -4,427,970.29 -
加权平均基金份额本期利润 0.2536 -0.0429 -
本期加权平均净值利润率 23.65% -4.35% -
本期基金份额净值增长率 31.51% -9.28% -
3.1.2
期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017年末
期末可供分配利润 5,287,328.65 -5,187,084.08 -
期末可供分配基金份额利润 0.1057 -0.0928 -
期末基金资产净值 59,701,612.39 50,694,061.20 -
期末基金份额净值 1.1931 0.9072 -
3.1.3
累计期末指标 2019 年末
2018 年末
2017年末
基金份额累计净值增长率 19.31% -9.28% -
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.58% 0.56% 4.98% 0.29% 4.60% 0.27%
过去六个月 13.90% 0.61% 7.65% 0.32% 6.25% 0.29%
过去一年 31.51% 0.86% 19.74% 0.53% 11.77% 0.33%
自基金合同
生效起至今
19.31% 0.78% 14.14% 0.50% 5.17% 0.28%
注：业绩比较基准收益率=中证可转换债券指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+沪深 300
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指数收益率*10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金对债券资产的投资比例不
低于基金资产的 80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金
基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓
期为 2018年 5 月 21日到 2018年 11月 21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本
报告期内，本基金严格执行了《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004] 47 号
文核准开业，4 月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2019 年 12 月
31 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长
趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华
富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型
证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城
市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混
合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券
投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安
享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活
配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活
配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期
开放混合型证券投资基金、华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富富瑞 3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投
资基金、华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、
华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富人工智
能产业交易型开放式指数证券投资基金共三十九只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
尹培俊
华富可转
债债券型
基金基金
经理、华
富收益增
2018 年 8 月
28 日
- 十三年
兰州大学工商管理硕
士，研究生学历。曾任
上海君创财经顾问有
限公司顾问部项目经
理、上海远东资信评估
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强债券型
基金基金
经理、华
富强化回
报债券型
基金基金
经理、华
富安享债
券型基金
基 金 经
理、华富
华鑫灵活
配置混合
型基金基
金经理、
固定收益
部总监、
公司公募
投资决策
委员会委
员
有限公司集团部高级
分析师、新华财经有限
公司信用评级部高级
分析师、上海新世纪资
信评估投资服务有限
公司高级分析师、德邦
证券有限责任公司固
定收益部高级经理。
2012 年 7 月加入华富
基金管理有限公司，曾
任固定收益部信用研
究员、固定收益部总监
助理、固定收益部副总
监，曾任华富诚鑫灵活
配置混合型基金基金
经理、华富货币市场基
金基金经理。
注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合
经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取
投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证
各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配
制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、
综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。
公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资
组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投
资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交
易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集
中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实
际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分
析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从基本面来看,2019 年宏观经济总体处于缓慢软着陆的过程中。一季度的社融增速出现企稳
回升，标志着金融环境率先改善，经济从衰退期进入触底期。随着四季度 PMI连续回升至 50荣枯
线之上，宏观经济出现复苏回暖特征，多数周期行业也出现补库迹象。总量经济角度，工业增加
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值、固定资产投资以及社会消费品零售增速中枢均在下移，2019年全年规模以上工业企业利润增
速也下滑至-3.3%的水平，但其中不乏结构性亮点。政策方面，全年都保持了较为宽松和积极的货
币政策与财政政策，年末中央政治局会议仍释放出稳增长与防风险的基调，“确保不发生系统性
金融风险”。而资本市场政策则仍是维持最为积极的趋势，从科创板推出，到再融资放松、注册制
推动等，表明增强资本市场直融资功能是未来长期经济结构转型的关键。海外方面，2019 年全球
市场从贸易冲突、民粹主义爆发，逐渐演绎到全球经济下行、多国央行降息、资产荒格局加重的
局面，全年黄金资产表现抢眼。美联储降息周期开启，但经济韧性仍在且就业市场相对强劲，欧
洲经济总体仍呈现低迷态势、英国脱欧的影响仍在出清。总体看来，未来全球资产荒的格局仍会
继续。
从资本市场的表现来看，2019年 A 股市场在无风险利率下行和风险偏好提升的推动下，市场
整体估值水平得到显著修复，而得益于正股上涨和估值抬升，可转债市场也表现亮眼。债券市场
虽有波动，但在基本面支撑和宽松的流动性推动下全年收益率震荡下行，信用债表现分化，中高
等级信用债信用利差持续压缩，但低等级信用债信用利差持续维持高位。本基金全年保持了较高
的股票和转债仓位，部分养殖、TMT、新能源等持仓品种表现突出，受益于较高的仓位和较好的仓
位结构，组合净值在全年表现较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1931 元；本报告期基金份额净值增长率为 31.51%，业
绩比较基准收益率为 19.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，市场环境发生了一些超预期的变化，将对全年的投资目标形成挑战。由于春节
期间国内新冠疫情爆发，打破了经济企稳的节奏和预期。目前来看，在全国人民（特别是湖北人
民）和支援湖北的医务工作者们众志成城的努力下，国内疫情已经得到有效控制，但是疫情在海
外已经出现明显的扩散，并导致全球金融市场大幅波动。在这种情况下，我们很难判断海外疫情
扩散和延续时间，投资面临的不确定性在大幅增加。但是从历史经验来看，疫情冲击更多的是短
期冲击，而不会改变市场原有的趋势，我们对国内的疫情控制持谨慎乐观的态度，但对海外的疫
情控制持更为谨慎的态度，需要持续观察。从国内的情况来看，政策对冲已经逐步推出，货币政
策和财政政策将会更加积极，政府工作重心也已经从控制疫情转向复工生产，经济活动将逐步恢
复。中期来看，经济增长放缓是大趋势，货币政策仍会引导广义利率逐步下行，在“房住不炒”
的政策导向、以及各种打破刚兑的预期下，长端利率仍有进一步下行的空间，广义无风险利率有
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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望继续缓慢下行。从资产配置角度，全年来看国内基本面下行压力，融资需求不足以及全球低利
率环境，仍对债券市场形成利好。风险资产整体估值水平在 2019年得到较好的修复，但短期盈利
改善预期受到冲击，风险偏好受到打击，波动将会加大。中期来看，刚兑预期的打破和“无风险
资产”的大幅减少会推动广义无风险类利率的缓慢下行，居民配置行为的趋势变化值得重视，无
风险利率和风险偏好仍可能是影响市场更重要的变量。本基金将继续保持超配风险资产的策略，
在转债估值整体偏贵的情况下，以低估值正股类转债、相对低价位转债为配置方向，及时动态调
整，股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念，充分考虑风险收益比，寻找具有估
值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金将坚持在较低风险程度下，综合基本面驱
动、策略轮动、行业主题挖掘、条款博弈等各方面机会，积极地做好配置策略，均衡投资，力争
为基金持有人获取合理的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2019 年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续
发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金
运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期
向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2019 年，公司结合现行法规条例与公司业
务等实际情况，为加强公司反洗钱和反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动，制定
了《华富基金管理有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》；为规范公司公开募集证券投资基金信
息披露管理工作，保障基金份额持有人及相关当事人的合法权益，修订了《华富基金管理有限公
司基金信息披露制度》；为规范公司开展私募资产管理业务，保护私募资产管理计划委托人及公司
利益，制定了《华富基金管理有限公司私募资产管理计划风险等级评价办法》、《华富基金管理有
限公司私募资产管理业务投资顾问机构管理办法》、《华富基金管理有限公司私募资产管理业务信
息披露管理办法》；为规范公司信息技术治理方面的议事和决策程序，充分发挥公司信息技术治理
决策机构的作用，有效落实公司信息技术治理工作，实现信息技术的有效管理和控制，制定了《华
富基金管理有限公司信息技术治理委员会议事规则》。
2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核
工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行
监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要
求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的
风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的
科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富可转债债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本期利润为 14,074,631.07 元，期末可供分配利润为 5,287,328.65元。本
报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2020〕6-71号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华富可转债债券型证券投资基金全体持有人
审计意见 我们审计了华富可转债债券型证券投资基金（以下简称华富可转债
债券基金）财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019
年度的利润表、持有人权益（基金净值）变动表，以及相关财务报
表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了华富可转债债券基金 2019 年 12月 31 日的财
务状况，以及 2019年度的经营成果和持有人权益（基金净值）变
动。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于华富可转债债券基金及其管理人华富基金管理有限公司（以下
简称基金管理人），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规
定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华富可转债债券基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营
假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督华富可转债债券基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对华富可转债债券基金持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华富可转债债券
基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹小勤
林晶
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 31 层
审计报告日期 2020年 4月 23日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华富可转债债券型证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,075,240.27 105,681.79
结算备付金
1,618,731.19 1,309,307.50
存出保证金
9,206.91 9,192.95
交易性金融资产 7.4.7.2 65,152,752.64 61,598,433.81
其中：股票投资
12,905,276.29 6,467,880.00
基金投资
- -
债券投资
52,247,476.35 55,130,553.81
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 720,663.87
应收利息 7.4.7.5 195,138.91 185,415.29
应收股利
- -
应收申购款
10,331,357.12 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
78,382,427.04 63,928,695.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
16,800,000.00 12,500,000.00
应付证券清算款
283,840.89 374,870.52
应付赎回款
1,450,492.99 -
应付管理人报酬
51,528.24 44,406.18
应付托管费
10,305.65 8,881.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 15,608.30 10,249.70
应交税费
568.87 593.48
应付利息
-1,194.70 -3,367.11
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 69,664.41 299,000.00
负债合计
18,680,814.65 13,234,634.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 50,039,828.66 55,881,145.28
未分配利润 7.4.7.10 9,661,783.73 -5,187,084.08
所有者权益合计
59,701,612.39 50,694,061.20
负债和所有者权益总计
78,382,427.04 63,928,695.21
注：本基金合同于 2018 年 5 月 21 日生效。截止报告期末，基金份额净值 1.1931 元，基金份额
总额 50,039,828.66份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：华富可转债债券型证券投资基金
本报告期： 2019 年 1月 1 日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018 年 5月 21 日(基
金合同生效日)至
2018 年 12月 31日
一、收入
15,363,347.43 -3,203,369.21
1.利息收入
383,303.72 1,395,737.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,962.98 529,539.29
债券利息收入
353,340.74 386,725.77
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 479,472.74
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,708,521.96 -2,202,878.17
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,025,360.45 -1,603,089.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 6,520,835.16 -599,788.24
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 162,326.35 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
7,154,208.65 -2,575,806.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 117,313.10 179,577.56
减：二、费用
1,288,716.36 1,224,601.08
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 594,812.83 615,627.61
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 118,962.58 123,125.56
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 156,209.06 37,771.84
5．利息支出
317,533.47 134,856.03
其中：卖出回购金融资产支出
317,533.47 134,856.03
6．税金及附加
597.35 436.97
7．其他费用 7.4.7.20 100,601.07 312,783.07
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,074,631.07 -4,427,970.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,074,631.07 -4,427,970.29
注：本基金合同于 2018 年 5月 21日生效。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富可转债债券型证券投资基金
本报告期：2019 年 1月 1日至 2019年 12 月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1 月 1日至 2019 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
55,881,145.28 -5,187,084.08 50,694,061.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,074,631.07 14,074,631.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-5,841,316.62 774,236.74 -5,067,079.88
其中：1.基金申购款 165,997,074.39 16,997,657.10 182,994,731.49
2.基金赎回款 -171,838,391.01 -16,223,420.36 -188,061,811.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
50,039,828.66 9,661,783.73 59,701,612.39
项目
上年度可比期间
2018 年 5月 21日(基金合同生效日)至 2018 年 12月 31 日
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
293,157,019.89 - 293,157,019.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,427,970.29 -4,427,970.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-237,275,874.61 -759,113.79 -238,034,988.40
其中：1.基金申购款 3,792,684.30 100,790.58 3,893,474.88
2.基金赎回款 -241,068,558.91 -859,904.37 -241,928,463.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
55,881,145.28 -5,187,084.08 50,694,061.20
注：本基金合同于 2018 年 5月 21日生效。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告
7.1
至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______曹华玮______
____邵恒____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简
称中国证监会）《关于准予华富可转债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]2188号）
准予募集注册，基金合同于 2018 年 5 月 21 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设
立时募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验证报告》（天健
字〔2018〕6-12 号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金
份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资范围为具有良好流动
性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基
金投资的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中
期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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存单、债券回购、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期会计报表的实际编制期间为 2019
年 1月 1日至 2019年 12月 31日.
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投
资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至
到期投资。
(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债）、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余
成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债
时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者
进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1) 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使
用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
做出的财务预测等。
(2) 估值方法及关键假设
1) 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公
告〔2017〕13 号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下：
① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计
准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报
价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公
允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。
② 对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。
2) 对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资
基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6号），估值处理如下：
① 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD)
其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公
允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。
② 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P是估值日看跌期权的
价值。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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③ 证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期
权的价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利
润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认；
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配
利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的统治》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2018〕
56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2018〕90 号）及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
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1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税
种
计 税 依 据
税
率
增值税
金融服务销售额
3%
城市维护建设税
应缴流转税税额
7%
教育费附加
应缴流转税税额
3%
地方教育附加[注
]应缴流转税税额
1%、2%
[注]：接地方税务局通知，自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调
整为 2%。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 1,075,240.27 105,681.79
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 1,075,240.27 105,681.79
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,805,124.50 12,905,276.29 1,100,151.79
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 48,769,225.89 52,247,476.35 3,478,250.46
银行间市场 - - -
合计 48,769,225.89 52,247,476.35 3,478,250.46
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 60,574,350.39 65,152,752.64 4,578,402.25
项目
上年度末
2018 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,791,700.88 6,467,880.00 -1,323,820.88
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 56,382,539.33 55,130,553.81 -1,251,985.52
银行间市场 - - -
合计 56,382,539.33 55,130,553.81 -1,251,985.52
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 64,174,240.21 61,598,433.81 -2,575,806.40
注：本基金合同于 2018 年 5月 21日生效。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 216.87 43.51
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 801.24 648.12
应收债券利息 194,116.29 184,719.15
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 4.51 4.51
合计 195,138.91 185,415.29
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 15,608.30 10,249.70
银行间市场应付交易费用 - -
合计 15,608.30 10,249.70
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 664.41 -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 - -
预提信息披露费 20,000.00 240,000.00
预提审计费 40,000.00 50,000.00
预提银行间账户维护费 9,000.00 9,000.00
合计 69,664.41 299,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 55,881,145.28 55,881,145.28
本期申购 165,997,074.39 165,997,074.39
本期赎回（以“-”号填列） -171,838,391.01 -171,838,391.01
- 基金拆分/份额折算前 - -
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 50,039,828.66 50,039,828.66
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,517,714.68 -2,669,369.40 -5,187,084.08
本期利润 6,920,422.42 7,154,208.65 14,074,631.07
本期基金份额交易
产生的变动数
884,620.91 -110,384.17 774,236.74
其中：基金申购款 9,889,039.44 7,108,617.66 16,997,657.10
基金赎回款 -9,004,418.53 -7,219,001.83 -16,223,420.36
本期已分配利润 - - -
本期末 5,287,328.65 4,374,455.08 9,661,783.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年5月21日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日
活期存款利息收入 8,779.59 57,931.75
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - 461,691.66
结算备付金利息收入 19,723.35 9,851.49
其他 1,460.04 64.39
合计 29,962.98 529,539.29
注：其他所列本期金额包括结算保证金利息收入 260.20 元、申购款停留管理公司清算账户产生的
申购款利息收入 1,199.84 元。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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2019年 1 月 1日至 2019
年 12月 31日
2018 年 5月 21日(基金
合同生效日)至 2018年 12月
31日
卖出股票成交总额 45,599,468.76 10,096,317.97
减：卖出股票成本总额 44,574,108.31 11,699,407.90
买卖股票差价收入 1,025,360.45 -1,603,089.93
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年5月21日(基金合
同生效日)至2018年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
6,520,835.16 -599,788.24
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 6,520,835.16 -599,788.24
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年5月21日(基金合
同生效日)至2018年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
180,066,378.82 68,235,898.18
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
172,987,613.39 68,360,596.56
减：应收利息总额 557,930.27 475,089.86
买卖债券差价收入 6,520,835.16 -599,788.24
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018 年 5月 21 日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31 日
股票投资产生的股利收益 162,326.35 -
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 162,326.35 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019 年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 5月 21日(基金合同
生效日)至 2018 年 12月 31日
1.交易性金融资产 7,154,208.65 -2,575,806.40
——股票投资 2,423,972.67 -1,323,820.88
——债券投资 4,730,235.98 -1,251,985.52
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 7,154,208.65 -2,575,806.40
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31 日
上年度可比期间
2018年 5月 21日(基金合同生效日)
至 2018年 12 月 31日
基金赎回费收入 117,146.00 179,577.56
转换费收入 167.10 -
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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合计 117,313.10 179,577.56
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 5月 21日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 156,209.06 37,771.84
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 156,209.06 37,771.84
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1 月 1日至 2019 年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 5月 21日(基金合同生
效日)至 2018 年 12月 31 日
审计费用 40,000.00 50,000.00
信息披露费 20,000.00 240,000.00
证券出借违约金 - -
银行账户维护费 360.00 360.00
债券帐户维护费 36,000.00 19,500.00
银行汇划费用 3,041.07 2,223.07
其他 1,200.00 700.00
合计 100,601.07 312,783.07
注：其他所列金额为上清所查询服务费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、销售机构
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 37 页 共 68 页
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东
华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
上年度可比期间
2018年5月21日(基金合同生效日)至2018年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华安证券 72,985,225.49 91.10% 16,118,427.69 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
上年度可比期间
2018年5月21日(基金合同生效日)至2018年
12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
华安证券 306,093,845.64 93.36% 169,631,555.66 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日
上年度可比期间
2018年5月21日(基金合同生效日)至2018年
12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
华安证券 2,019,150,000.00 75.43% 1,669,900,000.00 100.00%
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 38 页 共 68 页
7.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 89,559.76 91.34% 7,121.53 45.63%
关联方名称
上年度可比期间
2018年5月21日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 23,666.55 100.00% 10,249.70 43.31%
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括
佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年5月21日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
594,812.83 615,627.61
其中：支付销售机构的客
户维护费
231,533.31 295,607.67
注：1）基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×
年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年5月21日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
118,962.58 123,125.56
注：1）基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 39 页 共 68 页
年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华 安
证 券
股 份
有 限
公司
8,884,840.95 17.7600% 0.00 0.0000%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 5月 21日(基金合同生效日)至 2018年
12月 31 日
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 40 页 共 68 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行股份有限
公司
1,075,240.27 8,779.59 105,681.79 57,931.75
注：1）本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
688181
八亿
时空
2019 年
12 月 30
日
2020
年 1月
6日
新股流
通受限
43.98 43.98 500 21,990.00 21,990.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币
16,800,000.00 元，于 2020 年 1月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所
交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 41 页 共 68 页
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 42 页 共 68 页
注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券等债券基金可投资的短期信用
产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 21,828,547.10 24,505,712.88
AAA 以下 27,372,114.65 27,812,520.93
其中低于 AA以下 6,909,023.05 6,206,020.00
未评级 0.00 0.00
合计 49,200,661.75 52,318,233.81
注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体
包括短期融资券、公司债、企业债、可转债、公募可交换债、商业银行债、非银行金融债等债券
基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品
的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结
果列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 43 页 共 68 页
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
9 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,075,240.27 - - - - - 1,075,240.27
结
算
备
付
金
1,618,731.19 - - - - - 1,618,731.19
存 9,206.91 - - - - - 9,206.91
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 44 页 共 68 页
出
保
证
金
交
易
性
金
融
资
产
2,993,170.00 25,367,339.2
0
21,783,667.1
5
2,103,300.00 - 12,905,276.2
9
65,152,752.6
4
应
收
利
息
- - - - - 195,138.91 195,138.91
应
收
申
购
款
- - - - - 10,331,357.1
2
10,331,357.1
2
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
5,696,348.37 25,367,339.2
0
21,783,667.1
5
2,103,300.00 - 23,431,772.3
2
78,382,427.0
4
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
16,800,000.00 - - - - - 16,800,000.0
0
应
付
证
券
清
算
- - - - - 283,840.89 283,840.89
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 45 页 共 68 页
款
应
付
赎
回
款
- - - - - 1,450,492.99 1,450,492.99
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 51,528.24 51,528.24
应
付
托
管
费
- - - - - 10,305.65 10,305.65
应
付
交
易
费
用
- - - - - 15,608.30 15,608.30
应
付
利
息
- - - - - -1,194.70 -1,194.70
应
交
税
费
- - - - - 568.87 568.87
其
他
负
债
- - - - - 69,664.41 69,664.41
负
债
总
计
16,800,000.00 - - - - 1,880,814.65 18,680,814.6
5
利
率
敏
感
度
-11,103,651.6
3
25,367,339.2
0
21,783,667.1
5
2,103,300.00 - 21,550,957.6
7
59,701,612.3
9
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 46 页 共 68 页
缺
口
上
年
度
末
201
8 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
105,681.79 - - - - - 105,681.79
结
算
备
付
金
1,309,307.50 - - - - - 1,309,307.50
存
出
保
证
金
9,192.95 - - - - - 9,192.95
交
易
性
金
融
资
产
4,243,565.10 10,182,597.8
7
25,946,770.8
4
14,757,620.0
0
- 6,467,880.00 61,598,433.8
1
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 720,663.87 720,663.87
应
收
利
- - - - - 185,415.29 185,415.29
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 47 页 共 68 页
息
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
5,667,747.34 10,182,597.8
7
25,946,770.8
4
14,757,620.0
0
- 7,373,959.16 63,928,695.2
1
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
12,500,000.00 - - - - - 12,500,000.0
0
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 374,870.52 374,870.52
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 44,406.18 44,406.18
应
付
托
管
费
- - - - - 8,881.24 8,881.24
应
付
交
易
费
用
- - - - - 10,249.70 10,249.70
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 48 页 共 68 页
应
付
利
息
- - - - - -3,367.11 -3,367.11
应
交
税
费
- - - - - 593.48 593.48
其
他
负
债
- - - - - 299,000.00 299,000.00
负
债
总
计
12,500,000.00 - - - - 734,634.01 13,234,634.0
1
利
率
敏
感
度
缺
口
-6,832,252.66 10,182,597.8
7
25,946,770.8
4
14,757,620.0
0
- 6,639,325.15 50,694,061.2
0
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
465,392.76 563,734.03
市场利率上升 25 基
点
-464,612.32 -563,685.79
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 49 页 共 68 页
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 12,905,276.29 21.62 6,467,880.00 12.76
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 52,247,476.35 87.51 55,130,553.81 108.75
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 65,152,752.64 109.13 61,598,433.81 121.51
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12 月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
沪深 300 指数上升百分之五 405,765.39 123,434.39
沪深 300 指数下降百分之五 -405,765.39 -123,434.39
7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
-
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 1年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2019 年 12 月
31日）
上年度末（2018 年 12 月 31
日）
合计 6,171,020.44 5,910,013.80
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 50 页 共 68 页
（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金
融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依
据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
类别 2019 年 12月 31日公允价值
2018 年 12月 31日公允价值
第一层次
59,980,648.04
60,228,433.81
第二层次
5,172,104.60
1,370,000.00
第三层次
-
-
合计
65,152,752.64
61,598,433.81
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，本基金对交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值（估值标准另
有规定的除外），本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 51 页 共 68 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 12,905,276.29 16.46
其中：股票 12,905,276.29 16.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 52,247,476.35 66.66
其中：债券 52,247,476.35 66.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,693,971.46 3.44
8 其他各项资产 10,535,702.94 13.44
9 合计 78,382,427.04 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 7.11.3 期末其他各项资产构成。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 918,000.00 1.54
C 制造业 6,440,326.29 10.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,267,300.00 2.12
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 2,219,700.00 3.72
K 房地产业 786,400.00 1.32
L 租赁和商务服务业 500,800.00 0.84
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 52 页 共 68 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 772,750.00 1.29
S 综合 - -
合计 12,905,276.29 21.62
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600741 华域汽车 39,152 1,017,560.48 1.70
2 601899 紫金矿业 200,000 918,000.00 1.54
3 601138 工业富联 45,000 822,150.00 1.38
4 002146 荣盛发展 80,000 786,400.00 1.32
5 601555 东吴证券 78,000 779,220.00 1.31
6 300144 宋城演艺 25,000 772,750.00 1.29
7 601601 中国太保 20,000 756,800.00 1.27
8 002352 顺丰控股 20,000 743,800.00 1.25
9 600104 上汽集团 30,000 715,500.00 1.20
10 002236 大华股份 35,003 695,859.64 1.17
11 601318 中国平安 8,000 683,680.00 1.15
12 000786 北新建材 25,000 636,250.00 1.07
13 603218 日月股份 30,000 623,100.00 1.04
14 600690 海尔智家 30,000 585,000.00 0.98
15 600004 白云机场 30,000 523,500.00 0.88
16 002815 崇达技术 30,000 518,700.00 0.87
17 002027 分众传媒 80,000 500,800.00 0.84
18 600498 烽火通信 16,648 456,987.60 0.77
19 000625 长安汽车 34,619 347,228.57 0.58
20 688181 八亿时空 500 21,990.00 0.04
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 53 页 共 68 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601233 桐昆股份 4,379,729.50 8.64
2 601727 上海电气 3,006,545.52 5.93
3 002100 天康生物 2,833,023.84 5.59
4 601336 新华保险 2,357,217.00 4.65
5 600104 上汽集团 2,211,380.50 4.36
6 600332 白云山 2,027,651.44 4.00
7 600837 海通证券 1,581,894.00 3.12
8 600690 海尔智家 1,545,347.12 3.05
9 002815 崇达技术 1,470,852.50 2.90
10 600004 白云机场 1,363,992.00 2.69
11 002157 正邦科技 1,208,000.00 2.38
12 000623 吉林敖东 1,095,653.00 2.16
13 601788 光大证券 1,092,919.00 2.16
14 002124 天邦股份 1,078,501.00 2.13
15 000786 北新建材 989,870.00 1.95
16 603668 天马科技 988,602.58 1.95
17 600741 华域汽车 969,923.88 1.91
18 002236 大华股份 947,174.00 1.87
19 601601 中国太保 941,950.00 1.86
20 000603 盛达资源 932,651.00 1.84
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601233 桐昆股份 5,392,048.28 10.64
2 002157 正邦科技 3,779,280.00 7.46
3 002100 天康生物 2,935,260.18 5.79
4 601727 上海电气 2,870,707.62 5.66
5 600566 济川药业 2,175,872.92 4.29
6 601336 新华保险 2,121,119.00 4.18
7 600332 白云山 1,932,218.00 3.81
8 600837 海通证券 1,485,986.00 2.93
9 600845 宝信软件 1,467,434.26 2.89
10 300498 温氏股份 1,346,754.97 2.66
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 54 页 共 68 页
11 600104 上汽集团 1,219,399.49 2.41
12 600004 白云机场 1,179,046.61 2.33
13 600690 海尔智家 1,143,020.43 2.25
14 000603 盛达资源 1,101,406.00 2.17
15 000623 吉林敖东 1,075,822.00 2.12
16 601788 光大证券 1,043,640.00 2.06
17 603668 天马科技 1,016,811.66 2.01
18 002236 大华股份 956,487.11 1.89
19 600835 上海机电 929,301.20 1.83
20 002402 和而泰 927,900.00 1.83
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 48,587,531.93
卖出股票收入（成交）总额 45,599,468.76
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,500,900.00 2.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,545,914.60 2.59
其中：政策性金融债 1,545,914.60 2.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 49,200,661.75 82.41
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,247,476.35 87.51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113011 光大转债 72,910 9,088,960.60 15.22
2 110053 苏银转债 55,350 6,497,536.50 10.88
3 127006 敖东转债 30,000 3,307,200.00 5.54
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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4 113025 明泰转债 25,000 2,894,250.00 4.85
5 113519 长久转债 23,300 2,576,980.00 4.32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,206.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 195,138.91
5 应收申购款 10,331,357.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,535,702.94
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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1 113011 光大转债 9,088,960.60 15.22
2 110053 苏银转债 6,497,536.50 10.88
3 127006 敖东转债 3,307,200.00 5.54
4 113025 明泰转债 2,894,250.00 4.85
5 113519 长久转债 2,576,980.00 4.32
6 110046 圆通转债 2,320,740.00 3.89
7 113537 文灿转债 1,796,124.00 3.01
8 127013 创维转债 1,774,050.00 2.97
9 123019 中来转债 1,545,702.10 2.59
10 110033 国贸转债 1,492,270.00 2.50
11 110042 航电转债 1,432,080.00 2.40
12 113530 大丰转债 1,355,280.00 2.27
13 110054 通威转债 1,255,300.00 2.10
14 127005 长证转债 1,214,400.00 2.03
15 110058 永鼎转债 1,041,400.00 1.74
16 128044 岭南转债 1,025,500.00 1.72
17 123025 精测转债 977,440.00 1.64
18 128022 众信转债 839,600.00 1.41
19 113534 鼎胜转债 752,119.60 1.26
20 113521 科森转债 479,160.00 0.80
21 113525 台华转债 433,920.00 0.73
22 128054 中宠转债 125,520.00 0.21
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
522 95,861.74 26,093,396.41 52.15% 23,946,432.25 47.85%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持
有本基金份额。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 5月 21日 ）基金份额总额
293,157,019.89
本报告期期初基金份额总额 55,881,145.28
本报告期基金总申购份额 165,997,074.39
减:本报告期基金总赎回份额 171,838,391.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 50,039,828.66
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019年 1月 25 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，翁
海波先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
2、2019年 1月 25 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘陈启明先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
3、2019年 1月 25 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，翁
海波先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、2019年 1月 25 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，翁
海波先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、2019年 4月 15 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘张惠女士为华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6、2019年 4 月 22日，华富基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，因工作需
要，余海春先生不再担任公司总经理职务，聘任曹华玮先生担任公司总经理。
7、2019 年 6 月 5 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘倪莉莎女士为华富货币市场基金基金经理。
8、2019 年 6 月 5 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘张亮先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
9、2019年 6月 10 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘郦彬先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。
10、2019 年 6 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
尹培俊先生、姚姣姣女士不再担任华富货币市场基金基金经理。
11、2019 年 6 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
姚姣姣女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理。
12、2019 年 7 月 26 日，经华富基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，因工
作需要，聘任束庆斌先生担任公司首席信息官。
13、2019 年 7 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 60 页 共 68 页
龚炜先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。
14、2019 年 7 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
高靖瑜女士不再担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。
15、2019 年 7 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
高靖瑜女士不再担任华富中证 100指数证券投资基金基金经理。
16、2019 年 7 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
陈启明先生不再担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
17、2019 年 7 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
陈启明先生不再担任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。
18、2019 年 9 月 23 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘陶祺先生为华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。
19、2019 年 9 月 23 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘陶祺先生为华富天盈货币市场基金基金经理。
20、2019 年 10月 16日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
倪莉莎女士不再担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
21、2019 年 10月 21日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘陈奇先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
22、托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限
公司资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机
构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 4万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 61 页 共 68 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券 2 72,985,225.49 91.10% 89,559.76 91.34% -
国泰君安 1 7,127,370.54 8.90% 8,486.77 8.66% -
注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券
经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服
务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华安证券 306,093,845.64 93.36% 2,019,150,000.00 75.43% - -
国泰君安 21,772,279.04 6.64% 657,600,000.00 24.57% - -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 62 页 共 68 页
1
《华富可转债债券型证券投资基
金招募说明书（更新）（2018 年
第 1号）》
中国证监会指定媒
介
2019 年 1月 5 日
2
《华富可转债债券型证券投资基
金招募说明书（更新）（摘要）
（2018 年第 1号）》
中国证监会指定媒
介
2019 年 1月 5 日
3
《华富可转债债券型证券投资基
金 2018 年第 4季度报告》
中国证监会指定媒
介 2019 年 1月 21 日
4
《华富基金管理有限公司关于旗
下所有基金在直销渠道面向养老
金客户开展费率优惠的公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 3月 15 日
5
《华富可转债债券型证券投资基
金 2018 年年度报告摘要》
中国证监会指定媒
介 2019 年 3月 26 日
6
《华富可转债债券型证券投资基
金 2018 年度报告》
中国证监会指定媒
介 2019 年 3月 26 日
7
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加中国工商
银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 4月 1 日
8
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加奕丰基金
销售有限公司为代销机构的公
告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 4月 11 日
9
《关于华富基金管理有限公司旗
下部分开放式基金参与奕丰基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 4月 11 日
10
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加南京苏宁
中国证监会指定媒
介 2019 年 4月 11 日
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 63 页 共 68 页
基金销售有限公司为代销机构的
公告》
11
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加浙江同花
顺基金销售有限公司为代销机构
的公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 4月 17 日
12
《关于华富基金管理有限公司旗
下部分开放式基金参与浙江同花
顺基金销售有限公司费率优惠活
动的公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 4月 17 日
13
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加华安证券
股份有限公司基金费率优惠活动
的公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 4月 18 日
14
《华富可转债债券型证券投资基
金 2019 年第 1季度报告》
中国证监会指定媒
介 2019 年 4月 20 日
15
《华富基金管理有限公司关于变
更总经理的公告》
中国证监会指定媒
介 2019 年 4月 23 日
16
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加阳光人寿
销售有限公司为代销机构的公
告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 4月 23 日
17
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加上海利得
基金销售有限公司为代销机构的
公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 4月 29 日
18
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金在浙江金观诚基金销售有
限公司暂停办理相关销售业务的
中国证监会指定媒
介
2019 年 5月 7 日
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 64 页 共 68 页
公告》
19
《华富基金管理有限公司澄清公
告》
中国证监会指定媒
介 2019 年 5月 14 日
20
《华富基金管理有限公司关于系
统暂停网上交易服务的通知》
中国证监会指定媒
介 2019 年 5月 25 日
21
《华富基金管理有限公司关于提
醒投资者及时提供或更新身份信
息资料的公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 6月 29 日
22
《华富可转债债券型证券投资基
金 2019 年第 2季度报告》
中国证监会指定媒
介 2019 年 7月 17 日
23
《华富基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告》
中国证监会指定媒
介 2019 年 7月 27 日
24
《华富基金管理有限公司关于解
除与浙江金观诚基金销售有限公
司基金代理销售关系的公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 7月 30 日
25
《华富可转债债券型证券投资基
金 2019 年半年度报告》
中国证监会指定媒
介 2019 年 8月 29 日
26
《华富可转债债券型证券投资基
金 2019 年半年度报告摘要》
中国证监会指定媒
介 2019 年 8月 29 日
27
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参与浦领基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 9月 6 日
28
《关于华富基金管理有限公司系
统暂停服务的通知》
中国证监会指定媒
介 2019 年 9月 30 日
29
《华富基金管理有限公司旗下全
部基金 2019 年第三季度报告提
示性公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 10月 22 日
30 《华富可转债债券型证券投资基 中国证监会指定媒 2019 年 10月 22 日
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 65 页 共 68 页
金 2019 年第 3季度报告》 介
31
《华富基金管理有限公司关于办
公地址变更的公告》
中国证监会指定媒
介 2019 年 10月 24 日
32
《华富基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金申购、赎回、转
换、最低持有份额和定投数额限
制的公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 12月 3 日
33
《关于华富基金管理有限公司系
统暂停服务的通知》
中国证监会指定媒
介 2019 年 12月 14 日
34
《关于华富基金管理有限公司旗
下部分基金修改基金合同及托管
协议的公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 12月 21 日
35
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分基金基金合同的提示性公
告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 12月 21 日
36
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分基金招募说明书（更新）
的提示性公告》
中国证监会指定媒
介
2019 年 12月 21 日
37
《华富可转债债券型证券投资基
金按信息披露办法修改后的基金
合同、托管协议修订对照表》
中国证监会指定媒
介
2019 年 12月 21 日
38
《华富可转债债券型证券投资基
金招募说明书（更新）（摘要）》
中国证监会指定媒
介 2019 年 12月 21 日
39
《华富可转债债券型证券投资基
金招募说明书（更新）》
中国证监会指定媒
介 2019 年 12月 21 日
40
《华富可转债债券型证券投资基
金托管协议》
中国证监会指定媒
介 2019 年 12月 21 日
41
《华富可转债债券型证券投资基
金基金合同》
中国证监会指定媒
介 2019 年 12月 21 日
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 66 页 共 68 页
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 67 页 共 68 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有风险
无
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华富可转债债券型证券投资基金 2019 年年度报告
第 68 页 共 68 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》
2、《华富可转债债券型证券投资基金托管协议》
3、《华富可转债债券型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富可转债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2020 年 4 月 29 日
