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华富华鑫灵活配置混合A(002730)

华富华鑫灵活配置混合:华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF公告




华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 29 日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 2 页 共 83 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019 年 01 月 01日起至 2019 年 12月 31日止。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 3 页 共 83 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 16 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 26 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 27 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 28 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 29 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 68 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 71 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 4 页 共 83 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 71 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 71 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 71 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 71 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 71 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 73 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 73 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 73 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 73 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 74 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 75 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 75 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 76 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 76 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 76 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 77 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 78 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 82 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 82 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 82 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 83 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 83 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 83 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 83 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 5 页 共 83 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富华鑫灵活配置混合 基金主代码 002730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 11日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 130,952,242.11 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华富华鑫灵活配置混合 A 华富华鑫灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码: 002730 002731 报告期末下属分级基金的份额总额 118,898,866.76 份 12,053,375.35 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险 -收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个 股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风 险,低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 郭明 联系电话 021-68886996 (010)66105799 电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-700-8001 95588 传真 021-68887997 (010)66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区栖霞路 26弄 1 号 3层、4 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 6 页 共 83 页


邮政编码 200120 100140 法定代表人 章宏韬 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江省杭州市钱江路1366号华润大 厦 B座 31层 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18号陆家嘴 富汇大厦 A座 3楼、5楼


华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 7 页 共 83 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2019 年 2018 年 2017年 华富华鑫灵 活配置混合 A 华富华鑫灵 活配置混合 C 华富华鑫灵 活配置混合 A 华富华鑫灵 活配置混合 C 华富华鑫灵 活配置混合 A 华富华鑫灵 活配置混合 C 本 期 已 实 现 收 益 15,577,841. 16 8,116,247. 24 -20,532,758 .49 -1,418,387 .08 20,868,667. 35 2,903,697. 64 本 期 利 润 39,118,151. 49 9,751,988. 86 -33,038,110 .25 -2,201,962 .58 23,717,230. 88 3,957,436. 53 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3363 0.3749 -0.2601 -0.2468 0.0706 0.0654 本 期 加 权 平 35.03% 38.56% -27.72% -26.28% 6.96% 6.49% 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 8 页 共 83 页


均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 42.11% 42.02% -26.25% -26.33% 4.84% 4.54% 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2019 年末 2018 年末 2017年末 期 末 可 供 分 配 利 润 482,299.58 -9,627.35 -28,651,311 .76 -1,989,211 .18 5,949,721.3 6 491,359.04 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 0.0041 -0.0008 -0.2326 -0.2361 0.0396 0.0370 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 9 页 共 83 页


润 期 末 基 金 资 产 净 值 129,594,924 .11 13,072,077 .41 94,541,836. 79 6,436,084. 63 156,341,876 .66 13,786,896 .90 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0900 1.0850 0.7670 0.7640 1.0400 1.0370 3.1. 3





累 计 期 末 指 标 2019 年末 2018 年末 2017年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 9.00% 8.50% -21.78% -22.08% 6.07% 5.76% 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数, 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12月 31日。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 10 页 共 83 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








华富华鑫灵活配置混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.22% 0.86% 4.19% 0.37% 5.03% 0.49% 过去六个月 16.95% 1.00% 4.78% 0.43% 12.17% 0.57% 过去一年 42.11% 1.34% 19.73% 0.62% 22.38% 0.72% 过去三年 12.06% 1.10% 18.55% 0.56% -6.49% 0.54% 自基金合同 生效起至今 11.16% 1.07% 16.80% 0.55% -5.64% 0.52%








华富华鑫灵活配置混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.15% 0.86% 4.19% 0.37% 4.96% 0.49% 过去六个月 17.04% 1.00% 4.78% 0.43% 12.26% 0.57% 过去一年 42.02% 1.35% 19.73% 0.62% 22.29% 0.73% 过去三年 11.55% 1.10% 18.55% 0.56% -7.00% 0.54% 自基金合同 生效起至今 10.66% 1.08% 16.80% 0.55% -6.14% 0.53% 注:业绩比较基准收益率=沪深 300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 11 页 共 83 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 12 页 共 83 页


注:根据《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为: 股票资产占基金资产的 0%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%,保持现金或者到期日 在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;其他金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2016年 11月 11日到 2017年 5月 11日,建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》的相关规定。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 13 页 共 83 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 14 页 共 83 页


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































华富华鑫灵活配置混合 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2019 - - - -


2018 - - - -


2017 0.2000 7,679,251.58 22,084.91 7,701,336.49


合计 0.2000 7,679,251.58 22,084.91 7,701,336.49


单位:人民币元





















































华富华鑫灵活配置混合 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2019 - - - -


2018 - - - -


2017 0.2000 894,738.67 576.33 895,315.00


合计 0.2000 894,738.67 576.33 895,315.00


华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 15 页 共 83 页


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004] 47 号 文核准开业,4 月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元,公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2019 年 12 月 31 日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城 市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混 合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券 投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安 享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活 配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活 配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期 开放混合型证券投资基金、华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金、华富富瑞 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投 资基金、华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、 华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富人工智 能产业交易型开放式指数证券投资基金共三十九只基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 尹培俊 华富华鑫 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 2016年11月 11 日 - 十三年 兰州大学工商管理 硕士,研究生学历。 曾任上海君创财经 顾问有限公司顾问 部项目经理、上海远 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 17 页 共 83 页


强化回报 债券型基 金基金经 理、华富 安享债券 型基金基 金经理、 华富收益 增强债券 型基金基 金经理、 华富可转 债债券型 基金基金 经理、固 定收益部 总监、公 司公募投 资决策委 员会委员 东资信评估有限公 司集团部高级分析 师、新华财经有限公 司信用评级部高级 分析师、上海新世纪 资信评估投资服务 有限公司高级分析 师、德邦证券有限责 任公司固定收益部 高级经理。2012 年 7 月加入华富基金管 理有限公司,曾任固 定收益部信用研究 员、固定收益部总监 助理、固定收益部副 总监,曾任华富诚鑫 灵活配置混合型基 金基金经理、华富货 币市场基金基金经 理。


注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华富基金管 理有限公司公平交易管理制度》,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公司的公平交易制度 所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同 时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体 控制措施如下: 在研究分析和投资决策环节,公司通过建立规范、完善的研究管理平台,为所有的投资组合 经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合,在保证其决策相对独立的同时,在获取 投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合 的投资风格和投资策略,制定客观、完整的交易决策规则,并按照这些规则进行投资决策,保证 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 18 页 共 83 页


各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节,公司设立独立的集中交易部门,通过实行集中交易制度和公平的交易分配 制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则:“价格优先、时间优先、 综合平衡、比例实施”,保证交易在各投资组合间的公正实施,保证各投资组合间的利益公平对待。 公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,确保各投资 组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节,公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容,加强对投 资交易行为的监察稽核力度,公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交 易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后,集 中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记,逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实 际执行结果,由具体执行的交易员签字确认留档,并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差进行分 析。本报告期内,根据纳入样本内的数据分析结果,未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面来看,2019 年宏观经济总体处于缓慢软着陆的过程中。一季度的社融增速出现企稳 回升,标志着金融环境率先改善,经济从衰退期进入触底期。随着四季度 PMI连续回升至 50荣枯 线之上,宏观经济出现复苏回暖特征,多数周期行业也出现补库迹象。总量经济角度,工业增加 值、固定资产投资以及社会消费品零售增速中枢均在下移,2019年全年规模以上工业企业利润增 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 19 页 共 83 页


速也下滑至-3.3%的水平,但其中不乏结构性亮点。政策方面,全年都保持了较为宽松和积极的货 币政策与财政政策,年末中央政治局会议仍释放出稳增长与防风险的基调,“确保不发生系统性 金融风险”。而资本市场政策则仍是维持最为积极的趋势,从科创板推出,到再融资放松、注册制 推动等,表明增强资本市场直融资功能是未来长期经济结构转型的关键。海外方面,2019 年全球 市场从贸易冲突、民粹主义爆发,逐渐演绎到全球经济下行、多国央行降息、资产荒格局加重的 局面,全年黄金资产表现抢眼。美联储降息周期开启,但经济韧性仍在且就业市场相对强劲,欧 洲经济总体仍呈现低迷态势、英国脱欧的影响仍在出清。总体看来,未来全球资产荒的格局仍会 继续。 从资本市场的表现来看,2019年 A 股市场在无风险利率下行和风险偏好提升的推动下,市场 整体估值水平得到显著修复,而得益于正股上涨和估值抬升,可转债市场也表现亮眼。债券市场 虽有波动,但在基本面支撑和宽松的流动性推动下全年收益率震荡下行,信用债表现分化,中高 等级信用债信用利差持续压缩,但低等级信用债信用利差持续维持高位。本基金以债券、新股申 购等低风险资产投资作为主要收益增强手段,权益底仓以中小市值品种为主,受益于权益市场较 好的表现,全年产品组合净值录得较好的收益。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止到 2019年 12 月 31 日,华富华鑫 A类基金份额净值为 1.005元,本报告期的份额累计净 值增长率为 42.11%;华富华鑫 C 基金份额净值为 1.000 元,本报告期的份额累计净值增长率为 42.02%,同期业绩比较基准收益率为 19.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年,市场环境发生了一些超预期的变化,将对全年的投资目标形成挑战。由于春节 期间国内新冠疫情爆发,打破了经济企稳的节奏和预期。目前来看,在全国人民(特别是湖北人 民)和支援湖北的医务工作者们众志成城的努力下,国内疫情已经得到有效控制,但是疫情在海 外已经出现明显的扩散,并导致全球金融市场大幅波动。在这种情况下,我们很难判断海外疫情 扩散和延续时间,投资面临的不确定性在大幅增加。但是从历史经验来看,疫情冲击更多的是短 期冲击,而不会改变市场原有的趋势,我们对国内的疫情控制持谨慎乐观的态度,但对海外的疫 情控制持更为谨慎的态度,需要持续观察。从国内的情况来看,政策对冲已经逐步推出,货币政 策和财政政策将会更加积极,政府工作重心也已经从控制疫情转向复工生产,经济活动将逐步恢 复。中期来看,经济增长放缓是大趋势,货币政策仍会引导广义利率逐步下行,在“房住不炒” 的政策导向、以及各种打破刚兑的预期下,长端利率仍有进一步下行的空间,广义无风险利率有 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 20 页 共 83 页


望继续缓慢下行。从资产配置角度,全年来看国内基本面下行压力,融资需求不足以及全球低利 率环境,仍对债券市场形成利好。风险资产整体估值水平在 2019年得到较好的修复,但短期盈利 改善预期受到冲击,风险偏好受到打击,波动将会加大。中期来看,刚兑预期的打破和“无风险 资产”的大幅减少会推动广义无风险类利率的缓慢下行,居民配置行为的趋势变化值得重视,无 风险利率和风险偏好仍可能是影响市场更重要的变量。本基金权益仓位尽量控制大幅波动和回撤, 并利用新股申购等手段增强收益,稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理 的投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2019 年度,为加强公司内部控制,监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,独立、客观、公正地开展基金 运作和公司管理的合规性监察,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期 向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: 1、加强内部控制制度建设,完善内部控制环境。2019 年,公司结合现行法规条例与公司业 务等实际情况,为加强公司反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,制定 了《华富基金管理有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》;为规范公司公开募集证券投资基金信 息披露管理工作,保障基金份额持有人及相关当事人的合法权益,修订了《华富基金管理有限公 司基金信息披露制度》;为规范公司开展私募资产管理业务,保护私募资产管理计划委托人及公司 利益,制定了《华富基金管理有限公司私募资产管理计划风险等级评价办法》、《华富基金管理有 限公司私募资产管理业务投资顾问机构管理办法》、《华富基金管理有限公司私募资产管理业务信 息披露管理办法》;为规范公司信息技术治理方面的议事和决策程序,充分发挥公司信息技术治理 决策机构的作用,有效落实公司信息技术治理工作,实现信息技术的有效管理和控制,制定了《华 富基金管理有限公司信息技术治理委员会议事规则》。 2、多方位开展监察稽核工作,不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核 工作的开展,公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高,各部门及时发 现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷,实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控,严格控制投资风险,通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行 监控和跟踪,及时报告异常情况,确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理,从公司运营整体规范要 求,风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门,每月定时向风险控制委员会报告,进行及时的 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 21 页 共 83 页


风险揭示。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公 司估值委员会主席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部 负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富 的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被 歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益 冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本报告期内未实施利润分配,本期利润为 48,870,140.35 元,期末可供分配 利润为 472,672.23 元,滚存至下一期进行分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 22 页 共 83 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公司在 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金未进行利 润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 23 页 共 83 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2020〕6-69号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称华富 华鑫灵活配置混合基金)财务报表,包括 2019 年 12月 31 日的资 产负债表,2019年度的利润表、持有人权益(基金净值)变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了华富华鑫灵活配置混合基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2019年度的经营成果和持有人权益(基金净 值)变动。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于华富华鑫灵活配置混合基金及其管理人华富基金管理有限公 司(以下简称基金管理人),并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估华富华鑫灵活配置混合基金的 持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持 续经营假设,除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层(以下简称治理层)负责监督华富华鑫灵活配置 混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 24 页 共 83 页


重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对华富华鑫灵活配置混合基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披 露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华富华鑫 灵活配置混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曹小勤


林晶 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 25 页 共 83 页


会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 31 层 审计报告日期 2020年 4月 23日


华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 26 页 共 83 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,528,869.96 2,082,107.93 结算备付金


40,078.98 7,786.48 存出保证金


54,439.60 41,983.87 交易性金融资产 7.4.7.2 141,479,830.00 99,152,802.70 其中:股票投资


134,112,750.00 93,628,602.70 基金投资


- - 债券投资


7,367,080.00 5,524,200.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


33,019.97 - 应收利息 7.4.7.5 195,573.64 154,211.52 应收股利


- - 应收申购款


599.85 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


143,332,412.00 101,438,892.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


356,893.60 - 应付管理人报酬


70,648.77 53,317.18 应付托管费


17,662.19 13,329.30 应付销售服务费


2,174.96 1,132.03 应付交易费用 7.4.7.7 38,999.49 33,189.55 应交税费


5.30 3.02 应付利息


- - 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 27 页 共 83 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 179,026.17 360,000.00 负债合计


665,410.48 460,971.08 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 130,952,242.11 131,618,444.36 未分配利润 7.4.7.10 11,714,759.41 -30,640,522.94 所有者权益合计


142,667,001.52 100,977,921.42 负债和所有者权益总计


143,332,412.00 101,438,892.50 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。


7.2 利润表 会计主体:华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019 年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1月 1 日至 2018 年 12月 31日 一、收入


50,717,964.47 -33,445,102.64 1.利息收入


249,853.17 518,590.28 其中:存款利息收入 7.4.7.11 27,767.23 28,852.08 债券利息收入


222,085.94 462,108.74 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 27,629.46 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


24,439,499.50 -20,678,409.24 其中:股票投资收益 7.4.7.12 23,043,189.13 -22,392,374.30 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 3,002.15 -411,224.76 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,393,308.22 2,125,189.82 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 25,176,051.95 -13,288,927.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 852,559.85 3,643.58 减:二、费用


1,847,824.12 1,794,970.19 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 818,927.37 765,628.39 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 28 页 共 83 页


2.托管费 7.4.10.2.2 204,731.77 191,407.10 3.销售服务费 7.4.10.2.3 50,185.34 16,776.92 4.交易费用 7.4.7.19 552,739.12 420,926.99 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.24 601.88 7.其他费用 7.4.7.20 221,240.28 399,628.91 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 48,870,140.35 -35,240,072.83 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 48,870,140.35 -35,240,072.83 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019 年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 131,618,444.36 -30,640,522.94 100,977,921.42 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 48,870,140.35 48,870,140.35 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -666,202.25 -6,514,858.00 -7,181,060.25 其中:1.基金申购款 209,226,254.64 -13,802,936.31 195,423,318.33 2.基金赎回款 -209,892,456.89 7,288,078.31 -202,604,378.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 130,952,242.11 11,714,759.41 142,667,001.52 项目 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018 年 12月 31 日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 29 页 共 83 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 163,687,693.16 6,441,080.40 170,128,773.56 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -35,240,072.83 -35,240,072.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -32,069,248.80 -1,841,530.51 -33,910,779.31 其中:1.基金申购款 251,724.00 -6,456.44 245,267.56 2.基金赎回款 -32,320,972.80 -1,835,074.07 -34,156,046.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 131,618,444.36 -30,640,522.94 100,977,921.42


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______章宏韬______














______曹华玮______














____邵恒____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员 会(以下简称中国证监会)(证监许可[2016] 851 号)核准,基金合同于 2016 年 11月 11日生效。 本基金为契约型开放式,存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2016)6-120 号)。有关基金设立文件已按规定 向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 根据《华富华鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围限于具有良 好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 30 页 共 83 页


中期票据、短期融资券、债券回购等)、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期会计报表的实际编制期间为 2019 年 1月 1日至 2019年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币;记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投 资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至 到期投资。 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债)、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金 融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 31 页 共 83 页


初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的 交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余 成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 本基金采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债 时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者 进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣 除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法 处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益; 处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动 收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的 利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投 资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该 金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1) 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使 用的输入值分以下层级,并依次使用: 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 32 页 共 83 页


2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包 括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以 外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入 值等; 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察 市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据 做出的财务预测等。 (2) 估值方法及关键假设 1) 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公 告〔2017〕13 号)规定,在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下: ① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计 准则规定的例外情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报 价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公 允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。 ② 对不存在活跃市场的投资品种,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 ③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对 前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,对估值进行调整并确定公允价值。 2) 对于发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票),根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资 基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的通知》(中基协发〔2017〕6号),估值处理如下: ① 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值:FV=S×(1-LoMD) 其中:FV:估值日该流通受限股票的价值;S:估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公 允价值;LoMD:该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。 ② 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S,P是估值日看跌期权的 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 33 页 共 83 页


价值。 ③ 证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期 权的价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例 计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利 润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认; 卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 34 页 共 83 页


率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;


其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第三位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分 配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基 金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46 号)、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增 值税政策的统治》(财税〔2016〕140 号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2018〕 56 号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70 号)、《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2018〕90 号)及其他相关税务法规和实务操 作,主要税项列示如下: (一) 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征税率缴纳增值税。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 35 页 共 83 页


(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税; (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 主要税种及税率列示如下: 税









































计 税 依 据





























率 增值税






































金融服务销售额


























3% 城市维护建设税


























应缴流转税税额


























7% 教育费附加
































应缴流转税税额


























3% 地方教育附加[注]























应缴流转税税额























1%、2% [注]:接地方税务局通知,自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率,由原来的 1%调 整为 2%。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 1,528,869.96 2,082,107.93 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 1,528,869.96 2,082,107.93 注:其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行 存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 122,942,495.22 134,112,750.00 11,170,254.78 贵金属投资-金交所 - - - 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 36 页 共 83 页


黄金合约 债券 交易所市场 7,359,720.34 7,367,080.00 7,359.66 银行间市场 - - - 合计 7,359,720.34 7,367,080.00 7,359.66 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 130,302,215.56 141,479,830.00 11,177,614.44 项目 上年度末 2018 年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 107,637,490.21 93,628,602.70 -14,008,887.51 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 5,513,750.00 5,524,200.00 10,450.00 银行间市场 - - - 合计 5,513,750.00 5,524,200.00 10,450.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 113,151,240.21 99,152,802.70 -13,998,437.51


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 272.44 397.95 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 19.80 3.85 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 37 页 共 83 页


应收债券利息 195,254.45 153,789.04 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 26.95 20.68 合计 195,573.64 154,211.52 注:本表列示的“应收其他存款利息”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支 取且没有利息损失的应收银行存款利息;“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31 日 上年度末 2018 年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 38,999.49 33,189.55 银行间市场应付交易费用 - - 合计 38,999.49 33,189.55


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31 日 上年度末 2018 年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 26.17 - 应付证券出借违约金 - - 应付审计费 50,000.00 60,000.00 应付信息披露费 120,000.00 300,000.00 上清所账户维护费 4,500.00 - 中债账户维护费 4,500.00 - 合计 179,026.17 360,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 华富华鑫灵活配置混合 A 项目 本期 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 38 页 共 83 页


2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 123,193,148.55 123,193,148.55 本期申购 57,548,112.03 57,548,112.03 本期赎回(以“-”号填列) -61,842,393.82 -61,842,393.82 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 118,898,866.76 118,898,866.76 金额单位:人民币元 华富华鑫灵活配置混合 C 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 8,425,295.81 8,425,295.81 本期申购 151,678,142.61 151,678,142.61 本期赎回(以“-”号填列) -148,050,063.07 -148,050,063.07 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 12,053,375.35 12,053,375.35 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 华富华鑫灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -14,924,236.39 -13,727,075.37 -28,651,311.76 本期利润 15,577,841.16 23,540,310.33 39,118,151.49 本期基金份额交易 产生的变动数 -171,305.19 400,522.81 229,217.62 其中:基金申购款 -4,749,991.47 1,208,641.88 -3,541,349.59 基金赎回款 4,578,686.28 -808,119.07 3,770,567.21 本期已分配利润 - - - 本期末 482,299.58 10,213,757.77 10,696,057.35 单位:人民币元 华富华鑫灵活配置混合 C 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 39 页 共 83 页


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,053,310.41 -935,900.77 -1,989,211.18 本期利润 8,116,247.24 1,635,741.62 9,751,988.86 本期基金份额交易 产生的变动数 -7,072,564.18 328,488.56 -6,744,075.62 其中:基金申购款 -14,651,952.62 4,390,365.90 -10,261,586.72 基金赎回款 7,579,388.44 -4,061,877.34 3,517,511.10 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,627.35 1,028,329.41 1,018,702.06


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 23,999.79 24,983.50 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,229.64 3,503.64 其他 1,537.80 364.94 合计 27,767.23 28,852.08 注:“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息 损失的银行存款利息收入。本期“其他”为直销申购款利息收入 1,021.98元及结算保证金利息收 入 515.82 元;上年度可比期间“其他”为直销申购款利息收入 6,999.90 元及结算保证金利息收 入 551.42 元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 卖出股票成交总额 169,180,848.85 138,211,379.16 减:卖出股票成本总额 146,137,659.72 160,603,753.46 买卖股票差价收入 23,043,189.13 -22,392,374.30


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7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 3,002.15 -411,224.76 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 3,002.15 -411,224.76


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 19,237,815.04 43,747,206.16 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 18,683,234.91 42,617,544.11 减:应收利息总额 551,577.98 1,540,886.81 买卖债券差价收入 3,002.15 -411,224.76 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内和上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018 年 1月 1 日至 2018 年 12月 31日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 41 页 共 83 页


股票投资产生的股利收益 1,393,308.22 2,125,189.82 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,393,308.22 2,125,189.82


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018 年 12月 31日 1.交易性金融资产 25,176,051.95 -13,288,927.26 ——股票投资 25,179,142.29 -13,726,551.99 ——债券投资 -3,090.34 437,624.73 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 合计 25,176,051.95 -13,288,927.26


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12 月 31日 基金赎回费收入 835,219.70 3,643.58 转换费收入 002730 17,340.15 - 合计 852,559.85 3,643.58


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12 月 31日 交易所市场交易费用 552,739.12 420,751.99 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 42 页 共 83 页


银行间市场交易费用 - 175.00 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 552,739.12 420,926.99


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31日 审计费用 50,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 5,040.28 2,428.91 自营托管账户维护费 45,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 221,240.28 399,628.91 注:其他所列金额为上清所查询费用。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司(华安证券) 基金管理人的股东、代销机构 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 基金管理人的股东 华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司


华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 43 页 共 83 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1 日至 2019 年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 华安证券 84,694,867.44 27.08% 2,071,337.01 0.74%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 华安证券 133,387.60 0.44% 5,098,265.21 25.28%


7.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 华安证券 78,421.27 27.22% 8,330.12 21.36% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 44 页 共 83 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 华安证券 1,928.04 0.75% 46.39 0.14% 注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 818,927.37 765,628.39 其中:支付销售机构的客 户维护费 80,683.99 92,469.49 注基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年管 理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 204,731.77 191,407.10 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年 托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富华鑫灵活配置 混合 A 华富华鑫灵活配置 混合 C 合计 华富基金管理有限公司 - 21,895.28 21,895.28 工商银行银行股份有限 - - - 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 45 页 共 83 页


公司 华安证券股份有限公司 - - - 合计 - 21,895.28 21,895.28 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富华鑫灵活配置 混合 A 华富华鑫灵活配置 混合 C 合计 华富基金管理有限公司 - - - 工商银行银行股份有限 公司 - - - 华安证券股份有限公司 - - - 合计 - - - 注: 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费;C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.20%年费率每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式 H = E ×年销售服 务费率÷ 当年天数(H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费,E 为 C 类基金份额前一 日基金资产净值)。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 46 页 共 83 页


注:本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 1,528,869.96 23,999.79 2,082,107.93 24,983.50 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002973 侨 银 环保 2019 年 12月 27 日 2020 年 1月 6日 新股流 通受限 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 688020 方 邦 股份 2019 年 7 月 16 日 2020 年 1月 22日 新股流 通受限 53.88 88.80 6,761 364,282.68 600,376.80 - 688081 兴 图 新科 2019 年 12月 26 日 2020 年 1月 6日 新股流 通受限 28.21 28.21 2,523 71,173.83 71,173.83 - 688122 西 部 超导 2019 年 7 月 15 日 2020 年 1月 22日 新股流 通受限 15.00 32.80 15,480 232,200.00 507,744.00 - 688181 八 亿 时空 2019 年 12月 27 日 2020 年 1月 6日 新股流 通受限 43.98 43.98 1,854 81,538.92 81,538.92 - 688268 华 特2019 年2020 新股流 22.16 35.78 3,181 70,490.96 113,816.18 - 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 47 页 共 83 页


气体 12月 19 日 年 6月 26日 通受限 688357 建 龙 微纳 2019 年 11月 26 日 2020 年 6月 4日 新股流 通受限 43.28 45.83 2,332 100,928.96 106,875.56 - 688369 致 远 互联 2019 年 10月 23 日 2020 年 5月 1日 新股流 通受限 49.39 52.08 2,970 146,688.30 154,677.60 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 128086 国轩 转债 2019 年 12 月 17 日 2020 年 1月 10日 新债未 上市 100.00 100.00 645 64,500.00 64,500.00 - 110063 鹰 19 转债 2019 年 12 月 16 日 2020 年 1月 3日 新债未 上市 100.00 100.00 460 46,000.00 46,000.00 - 128085 鸿达 转债 2019 年 12 月 16 日 2020 年 1月 8日 新债未 上市 100.00 100.00 439 43,900.00 43,900.00 - 128084 木森 转债 2019 年 12 月 16 日 2020 年 1月 10日 新债未 上市 100.00 100.00 247 24,700.00 24,700.00 - 110064 建工 转债 2019 年 12 月 23 日 2020 年 1月 16日 新债未 上市 100.00 100.00 180 18,000.00 18,000.00 - 123036 先导 转债 2019 年 12 月 11 日 2020 年 1月 10日 新债未 上市 100.00 100.00 168 16,800.00 16,800.00 - 113029 明阳 转债 2019 年 12 月 17 日 2020 年 1月 7日 新债未 上市 100.00 100.00 120 12,000.00 12,000.00 - 注:实际可流通日以该证券公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 48 页 共 83 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 49 页 共 83 页


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 225,900.00 0.00 其中低于 AA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 225,900.00 0.00 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品,具体 包括短期融资券、公司债、企业债、可转债、公募可交换债、商业银行债、非银行金融债等债券 基金可投资的信用产品,不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。短期信用产品 的长期信用评级指主体评级,长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结 果列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末和上年度末未持有同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 50 页 共 83 页


不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019 年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 1,528,869.96 - - - - - 1,528,869.96 结算备付金 40,078.98 - - - - - 40,078.98 存出保证金 54,439.60 - - - - - 54,439.60 交易性金融资产 - - 7,367,080.00 - - 134,112,750.00 141,479,830.00 应收证券清算款 - - - - - 33,019.97 33,019.97 应收利息 - - - - - 195,573.64 195,573.64 应收申购款 - - - - - 599.85 599.85 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,623,388.54 - 7,367,080.00 - - 134,341,943.46 143,332,412.00 负债











应付赎回款 - - - - - 356,893.60 356,893.60 应付管理人报酬 - - - - - 70,648.77 70,648.77 应付托管费 - - - - - 17,662.19 17,662.19 应付销售服务费 - - - - - 2,174.96 2,174.96 应付交易费用 - - - - - 38,999.49 38,999.49 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 51 页 共 83 页


应交税费 - - - - - 5.30 5.30 其他负债 - - - - - 179,026.17 179,026.17 负债总计 - - - - - 665,410.48 665,410.48 利率敏感度缺口 1,623,388.54 - 7,367,080.00 - - 133,676,532.98 142,667,001.52 上年度末


2018 年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存款 2,082,107.93 - - - - - 2,082,107.93 结算备付金 7,786.48 - - - - - 7,786.48 存出保证金 41,983.87 - - - - - 41,983.87 交易性金融资产 - - 5,524,200.00 - - 93,628,602.70 99,152,802.70 应收利息 - - - - - 154,211.52 154,211.52 资产总计 2,131,878.28 - 5,524,200.00 - - 93,782,814.22 101,438,892.50 负债











应付管理人报酬 - - - - - 53,317.18 53,317.18 应付托管费 - - - - - 13,329.30 13,329.30 应付销售服务费 - - - - - 1,132.03 1,132.03 应付交易费用 - - - - - 33,189.55 33,189.55 应交税费 - - - - - 3.02 3.02 其他负债 - - - - - 360,000.00 360,000.00 负债总计 - - - - - 460,971.08 460,971.08 利率敏感度缺口 2,131,878.28 - 5,524,200.00 - - 93,321,843.14 100,977,921.42 注:本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12 月 31 日 ) 市场利率下降 25 基 点 8,108.85 3,593.15 市场利率上升 25 基 点 -8,098.72 -3,588.31





7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 52 页 共 83 页


资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019 年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 134,112,750.00 94.00 93,628,602.70 92.72 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 7,367,080.00 5.16 5,524,200.00 5.47 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 141,479,830.00 99.17 99,152,802.70 98.19


7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12 月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 沪深 300 指数上升百分之五 6,320,985.92 4,605,469.27 沪深 300 指数下降百分之五 -6,320,985.92 -4,605,469.27





7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险





假设 1.置信区间 95% 2.观察期 1年 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末( 2019 年 12月 31 日 ) 上年度末( 2018 年 12月 31日 ) 合计 41,586,505.71 30,057,453.09


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 53 页 共 83 页


(财会〔2010〕25号)”(以下简称“通知”)要求,本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层:第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依 据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的, 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求, 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下: 类别 2019 年 12月 31日公允价值


2018 年 12月 31日公允价值 第一层次











132,469,969.07























93,075,120.90

















第二层次














9,009,860.93























6,077,681.8


























第三层次 合计














141,479,830.00




















99,152,802.70


























根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)的要求,本基金对交易所上市交易或挂牌转 让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值(估值标准另 有规定的除外),本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 54 页 共 83 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 134,112,750.00 93.57 其中:股票 134,112,750.00 93.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,367,080.00 5.14 其中:债券 7,367,080.00 5.14








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,568,948.94 1.09 8 其他各项资产 283,633.06 0.20 9 合计 143,332,412.00 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,324,103.53 0.93 B 采矿业 4,157,035.88 2.91 C 制造业 77,984,717.57 54.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,855,409.51 2.70 E 建筑业 2,086,551.34 1.46 F 批发和零售业 6,424,205.07 4.50 G 交通运输、仓储和邮政业 4,561,620.09 3.20 H 住宿和餐饮业 593,630.55 0.42 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 13,233,727.76 9.28 J 金融业 5,689,457.65 3.99 K 房地产业 5,970,368.94 4.18 L 租赁和商务服务业 1,669,491.57 1.17 M 科学研究和技术服务业 196,692.74 0.14 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 55 页 共 83 页


N 水利、环境和公共设施管理业 918,044.27 0.64 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 528,602.66 0.37 Q 卫生和社会工作 932,590.05 0.65 R 文化、体育和娱乐业 2,509,687.49 1.76 S 综合 1,476,813.33 1.04 合计 134,112,750.00 94.00


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600745 闻泰科技 13,292 1,229,510.00 0.86 2 000066 中国长城 54,020 840,551.20 0.59 3 000860 顺鑫农业 15,909 838,086.12 0.59 4 002463 沪电股份 37,142 824,923.82 0.58 5 600183 生益科技 39,162 819,269.04 0.57 6 600426 华鲁恒升 39,623 787,309.01 0.55 7 002405 四维图新 48,613 782,669.30 0.55 8 603501 韦尔股份 5,391 773,069.40 0.54 9 600201 生物股份 40,587 759,788.64 0.53 10 600872 中炬高新 19,211 755,952.85 0.53 11 600536 中国软件 10,299 738,335.31 0.52 12 300450 先导智能 16,399 736,971.06 0.52 13 600584 长电科技 33,126 728,109.48 0.51 14 601872 招商轮船 83,539 690,032.14 0.48 15 002384 东山精密 29,457 681,929.55 0.48 16 600763 通策医疗 6,616 678,338.48 0.48 17 002049 紫光国微 13,060 663,970.40 0.47 18 002439 启明星辰 19,435 656,903.00 0.46 19 600739 辽宁成大 42,213 642,903.99 0.45 20 600801 华新水泥 23,887 631,333.41 0.44 21 002129 中环股份 51,778 611,498.18 0.43 22 688020 方邦股份 6,761 600,376.80 0.42 23 300253 卫宁健康 39,921 598,016.58 0.42 24 002157 正邦科技 36,679 594,199.80 0.42 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 56 页 共 83 页


25 300088 长信科技 57,198 587,423.46 0.41 26 300383 光环新网 28,787 577,755.09 0.40 27 603369 今世缘 17,227 563,667.44 0.40 28 002821 凯莱英 4,294 556,073.00 0.39 29 002273 水晶光电 34,339 554,918.24 0.39 30 002353 杰瑞股份 14,856 549,077.76 0.38 31 600673 东阳光 52,889 541,583.36 0.38 32 002465 海格通信 49,760 538,900.80 0.38 33 600885 宏发股份 15,614 537,902.30 0.38 34 002797 第一创业 64,766 536,262.48 0.38 35 300315 掌趣科技 84,492 521,315.64 0.37 36 600298 安琪酵母 16,962 520,224.54 0.36 37 601128 常熟银行 56,715 516,673.65 0.36 38 688122 西部超导 15,480 507,744.00 0.36 39 600161 天坛生物 18,151 507,138.94 0.36 40 000975 银泰黄金 36,975 503,229.75 0.35 41 000988 华工科技 24,567 498,464.43 0.35 42 000401 冀东水泥 29,251 497,559.51 0.35 43 002371 北方华创 5,612 493,856.00 0.35 44 002340 格林美 101,059 492,157.33 0.34 45 000009 中国宝安 79,371 491,306.49 0.34 46 002127 南极电商 44,864 489,466.24 0.34 47 600642 申能股份 84,043 488,289.83 0.34 48 000750 国海证券 91,285 487,461.90 0.34 49 600699 均胜电子 26,877 481,098.30 0.34 50 600325 华发股份 61,267 479,720.61 0.34 51 000623 吉林敖东 28,892 477,584.76 0.33 52 600143 金发科技 64,970 472,981.60 0.33 53 002268 卫 士 通 18,264 471,028.56 0.33 54 002078 太阳纸业 47,217 464,615.28 0.33 55 002195 二三四五 143,248 462,691.04 0.32 56 300207 欣旺达 23,690 462,428.80 0.32 57 002506 协鑫集成 78,198 462,150.18 0.32 58 002507 涪陵榨菜 17,074 456,388.02 0.32 59 601100 恒立液压 9,126 454,018.50 0.32 60 600879 航天电子 75,788 453,212.24 0.32 61 603444 吉比特 1,516 452,510.84 0.32 62 600528 中铁工业 39,142 450,133.00 0.32 63 600486 扬农化工 6,537 448,634.31 0.31 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 57 页 共 83 页


64 002916 深南电路 3,138 445,909.80 0.31 65 002926 华西证券 40,429 445,123.29 0.31 66 601168 西部矿业 66,590 440,825.80 0.31 67 600079 人福医药 32,513 439,250.63 0.31 68 600779 水井坊 8,410 435,217.50 0.31 69 002500 山西证券 52,455 434,851.95 0.30 70 601231 环旭电子 22,429 431,309.67 0.30 71 002572 索菲亚 20,199 423,169.05 0.30 72 002131 利欧股份 142,228 422,417.16 0.30 73 300168 万达信息 27,054 417,443.22 0.29 74 600567 山鹰纸业 110,661 417,191.97 0.29 75 000998 隆平高科 28,361 417,190.31 0.29 76 600460 士兰微 26,914 416,359.58 0.29 77 600895 张江高科 26,823 410,660.13 0.29 78 002373 千方科技 22,671 408,984.84 0.29 79 600572 康恩贝 65,477 402,683.55 0.28 80 600521 华海药业 23,049 397,825.74 0.28 81 002387 维信诺 25,007 397,611.30 0.28 82 000686 东北证券 42,714 397,240.20 0.28 83 600820 隧道股份 65,532 395,813.28 0.28 84 603659 璞泰来 4,644 395,436.60 0.28 85 002250 联化科技 22,943 393,013.59 0.28 86 600410 华胜天成 38,037 392,161.47 0.27 87 600497 驰宏锌锗 89,111 390,306.18 0.27 88 601966 玲珑轮胎 16,934 388,296.62 0.27 89 603939 益丰药房 5,267 385,649.74 0.27 90 603000 人民网 19,484 385,588.36 0.27 91 002385 大北农 77,190 384,406.20 0.27 92 600845 宝信软件 11,646 383,153.40 0.27 93 002812 恩捷股份 7,581 382,840.50 0.27 94 601005 重庆钢铁 206,879 382,726.15 0.27 95 600839 四川长虹 130,508 379,778.28 0.27 96 000513 丽珠集团 11,245 378,956.50 0.27 97 600466 蓝光发展 51,373 378,619.01 0.27 98 600549 厦门钨业 28,996 378,107.84 0.27 99 002174 游族网络 16,216 377,346.32 0.26 100 000999 华润三九 11,881 376,390.08 0.26 101 002607 中公教育 21,015 375,748.20 0.26 102 002223 鱼跃医疗 18,437 374,639.84 0.26 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 58 页 共 83 页


103 002281 光迅科技 12,449 370,731.22 0.26 104 002299 圣农发展 15,373 370,181.84 0.26 105 000878 云南铜业 26,712 364,885.92 0.26 106 000778 新兴铸管 87,486 364,816.62 0.26 107 601333 广深铁路 119,173 364,669.38 0.26 108 603517 绝味食品 7,832 363,796.40 0.25 109 002019 亿帆医药 22,366 363,447.50 0.25 110 002074 国轩高科 24,800 360,840.00 0.25 111 000997 新 大 陆 22,525 357,697.00 0.25 112 600881 亚泰集团 112,110 357,630.90 0.25 113 600258 首旅酒店 17,326 357,088.86 0.25 114 000723 美锦能源 37,849 356,916.07 0.25 115 600376 首开股份 44,744 356,609.68 0.25 116 600315 上海家化 11,523 356,521.62 0.25 117 002152 广电运通 37,063 356,175.43 0.25 118 601866 中远海发 137,327 355,676.93 0.25 119 600875 东方电气 38,681 355,478.39 0.25 120 000547 航天发展 34,478 352,365.16 0.25 121 600380 健康元 34,014 352,044.90 0.25 122 600811 东方集团 104,251 350,283.36 0.25 123 000581 威孚高科 18,090 344,614.50 0.24 124 600959 江苏有线 86,348 343,665.04 0.24 125 600160 巨化股份 47,038 342,436.64 0.24 126 002075 沙钢股份 54,920 342,151.60 0.24 127 600718 东软集团 29,891 339,262.85 0.24 128 600260 凯乐科技 24,743 335,762.51 0.24 129 000830 鲁西化工 31,886 335,121.86 0.23 130 600166 福田汽车 160,223 334,866.07 0.23 131 000636 风华高科 22,293 331,942.77 0.23 132 600392 盛和资源 36,533 331,354.31 0.23 133 600373 中文传媒 24,335 331,199.35 0.23 134 600643 爱建集团 34,458 330,796.80 0.23 135 600022 山东钢铁 229,924 328,791.32 0.23 136 600580 卧龙电驱 27,200 326,944.00 0.23 137 300274 阳光电源 31,038 326,830.14 0.23 138 002690 美亚光电 8,321 325,351.10 0.23 139 000060 中金岭南 75,510 324,693.00 0.23 140 600094 大名城 55,376 323,949.60 0.23 141 300113 顺网科技 12,534 321,998.46 0.23 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 59 页 共 83 页


142 000960 锡业股份 30,663 320,121.72 0.22 143 600755 厦门国贸 43,537 319,561.58 0.22 144 002092 中泰化学 47,061 319,544.19 0.22 145 000039 中集集团 32,498 319,130.36 0.22 146 600808 马钢股份 103,829 318,755.03 0.22 147 002217 合力泰 57,382 318,470.10 0.22 148 600266 城建发展 39,259 317,997.90 0.22 149 600282 南钢股份 90,550 312,397.50 0.22 150 300316 晶盛机电 19,856 312,136.32 0.22 151 600171 上海贝岭 19,719 310,574.25 0.22 152 600737 中粮糖业 36,614 309,754.44 0.22 153 603885 吉祥航空 20,608 309,120.00 0.22 154 600804 鹏博士 50,505 309,090.60 0.22 155 002191 劲嘉股份 27,050 308,640.50 0.22 156 000089 深圳机场 31,588 308,614.76 0.22 157 600967 内蒙一机 29,029 308,578.27 0.22 158 600216 浙江医药 23,113 308,558.55 0.22 159 600848 上海临港 12,562 308,397.10 0.22 160 600167 联美控股 23,298 306,601.68 0.21 161 600037 歌华有线 33,760 304,177.60 0.21 162 600435 北方导航 36,532 303,946.24 0.21 163 002670 国盛金控 23,912 303,921.52 0.21 164 000983 西山煤电 49,418 302,932.34 0.21 165 300058 蓝色光标 53,538 302,489.70 0.21 166 000690 宝新能源 53,536 302,478.40 0.21 167 600026 中远海能 47,211 301,206.18 0.21 168 601699 潞安环能 41,276 299,663.76 0.21 169 601098 中南传媒 25,028 298,834.32 0.21 170 002368 太极股份 7,619 296,531.48 0.21 171 601118 海南橡胶 60,172 296,046.24 0.21 172 600021 上海电力 36,727 295,652.35 0.21 173 600060 海信视像 27,221 295,347.85 0.21 174 300115 长盈精密 16,579 294,940.41 0.21 175 300418 昆仑万维 17,492 292,991.00 0.21 176 300166 东方国信 22,488 292,344.00 0.20 177 600064 南京高科 29,762 290,179.50 0.20 178 300009 安科生物 19,127 288,626.43 0.20 179 603816 顾家家居 6,298 288,007.54 0.20 180 002110 三钢闽光 30,764 287,951.04 0.20 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 60 页 共 83 页


181 600782 新钢股份 56,027 287,418.51 0.20 182 600511 国药股份 10,488 286,217.52 0.20 183 002589 瑞康医药 37,141 285,614.29 0.20 184 002085 万丰奥威 40,608 284,256.00 0.20 185 600640 号百控股 11,003 283,987.43 0.20 186 300027 华谊兄弟 61,307 283,851.41 0.20 187 000970 中科三环 26,354 283,305.50 0.20 188 603228 景旺电子 6,402 280,535.64 0.20 189 000021 深科技 22,961 279,664.98 0.20 190 002221 东华能源 35,946 278,940.96 0.20 191 000729 燕京啤酒 42,737 278,645.24 0.20 192 002233 塔牌集团 21,937 276,406.20 0.19 193 002212 南洋股份 14,512 275,873.12 0.19 194 600597 光明乳业 21,719 275,614.11 0.19 195 000563 陕国投A 62,191 275,506.13 0.19 196 600863 内蒙华电 100,067 275,184.25 0.19 197 600409 三友化工 43,330 273,845.60 0.19 198 601106 中国一重 93,275 271,430.25 0.19 199 300010 立思辰 20,995 271,045.45 0.19 200 603077 和邦生物 181,691 268,902.68 0.19 201 601000 唐山港 101,951 265,072.60 0.19 202 601958 金钼股份 33,063 264,834.63 0.19 203 601179 中国西电 72,428 263,637.92 0.18 204 600884 杉杉股份 19,513 263,620.63 0.18 205 000031 大悦城 36,485 261,962.30 0.18 206 600507 方大特钢 25,915 260,704.90 0.18 207 600008 首创股份 79,227 260,656.83 0.18 208 000598 兴蓉环境 56,060 259,557.80 0.18 209 603883 老百姓 4,050 259,524.00 0.18 210 600039 四川路桥 77,125 259,140.00 0.18 211 300001 特锐德 15,060 258,730.80 0.18 212 601689 拓普集团 14,718 256,534.74 0.18 213 600388 龙净环保 26,304 256,464.00 0.18 214 600827 百联股份 28,460 255,570.80 0.18 215 600155 华创阳安 18,168 254,897.04 0.18 216 300244 迪安诊断 11,489 254,251.57 0.18 217 002372 伟星新材 19,197 252,824.49 0.18 218 000883 湖北能源 60,239 251,196.63 0.18 219 600649 城投控股 43,762 250,318.64 0.18 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 61 页 共 83 页


220 600729 重庆百货 8,377 250,053.45 0.18 221 600500 中化国际 47,157 249,932.10 0.18 222 002038 双鹭药业 18,992 249,744.80 0.18 223 600633 浙数文化 27,280 249,612.00 0.17 224 002317 众生药业 19,623 249,212.10 0.17 225 601718 际华集团 76,414 249,109.64 0.17 226 002414 高德红外 11,794 247,674.00 0.17 227 000932 华菱钢铁 51,761 247,417.58 0.17 228 600138 中青旅 19,565 246,519.00 0.17 229 000807 云铝股份 47,870 246,051.80 0.17 230 600970 中材国际 35,247 245,671.59 0.17 231 600515 海航基础 54,532 243,212.72 0.17 232 300133 华策影视 32,836 242,986.40 0.17 233 600777 新潮能源 115,474 242,495.40 0.17 234 600062 华润双鹤 18,582 242,495.10 0.17 235 002244 滨江集团 49,099 241,567.08 0.17 236 600120 浙江东方 27,637 241,271.01 0.17 237 601717 郑煤机 37,202 240,696.94 0.17 238 600598 北大荒 24,711 240,685.14 0.17 239 002583 海能达 28,540 240,021.40 0.17 240 002440 闰土股份 21,375 239,400.00 0.17 241 002242 九阳股份 9,467 238,189.72 0.17 242 002004 华邦健康 48,144 237,831.36 0.17 243 600056 中国医药 18,140 236,727.00 0.17 244 600754 锦江酒店 8,239 236,541.69 0.17 245 002603 以岭药业 18,984 235,971.12 0.17 246 300308 中际旭创 4,522 235,822.30 0.17 247 600823 世茂股份 52,216 234,972.00 0.16 248 000738 航发控制 17,831 233,051.17 0.16 249 000877 天山股份 19,613 232,414.05 0.16 250 002399 海普瑞 11,885 231,876.35 0.16 251 600158 中体产业 23,097 231,662.91 0.16 252 601608 中信重工 61,931 230,383.32 0.16 253 600563 法拉电子 4,634 229,151.30 0.16 254 600418 江淮汽车 45,627 229,047.54 0.16 255 002064 华峰氨纶 36,627 228,918.75 0.16 256 000685 中山公用 27,659 227,910.16 0.16 257 000027 深圳能源 36,306 225,460.26 0.16 258 600648 外高桥 12,950 224,941.50 0.16 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 62 页 共 83 页


259 600348 阳泉煤业 40,623 224,645.19 0.16 260 601880 大连港 110,137 223,578.11 0.16 261 000559 万向钱潮 41,532 223,026.84 0.16 262 000008 神州高铁 61,269 222,406.47 0.16 263 000681 视觉中国 12,856 221,637.44 0.16 264 002332 仙琚制药 22,453 221,611.11 0.16 265 002028 思源电气 16,019 220,581.63 0.15 266 000930 中粮科技 33,407 220,486.20 0.15 267 000528 柳





工 31,706 220,039.64 0.15 268 600307 酒钢宏兴 106,631 219,659.86 0.15 269 600862 中航高科 19,756 217,711.12 0.15 270 002407 多氟多 16,604 217,678.44 0.15 271 600717 天津港 34,160 214,524.80 0.15 272 002831 裕同科技 8,073 214,338.15 0.15 273 600277 亿利洁能 46,858 213,672.48 0.15 274 600525 长园集团 35,773 212,133.89 0.15 275 000090 天健集团 39,726 210,547.80 0.15 276 000488 晨鸣纸业 41,263 210,028.67 0.15 277 000887 中鼎股份 23,106 209,109.30 0.15 278 600557 康缘药业 14,142 208,453.08 0.15 279 000400 许继电气 19,287 207,720.99 0.15 280 002048 宁波华翔 13,372 206,731.12 0.14 281 002155 湖南黄金 26,184 206,591.76 0.14 282 000028 国药一致 4,512 204,664.32 0.14 283 000712 锦龙股份 13,461 204,607.20 0.14 284 002030 达安基因 17,706 203,619.00 0.14 285 002056 横店东磁 24,803 203,384.60 0.14 286 002266 浙富控股 49,102 202,300.24 0.14 287 601928 凤凰传媒 26,233 199,633.13 0.14 288 600141 兴发集团 19,342 198,835.76 0.14 289 600664 哈药股份 52,327 198,319.33 0.14 290 000301 东方盛虹 38,242 198,093.56 0.14 291 000826 启迪环境 21,546 197,792.28 0.14 292 601678 滨化股份 38,680 197,654.80 0.14 293 600267 海正药业 19,889 197,099.99 0.14 294 600645 中源协和 11,618 196,692.74 0.14 295 600901 江苏租赁 30,998 195,907.36 0.14 296 000078 海王生物 52,432 195,571.36 0.14 297 002002 鸿达兴业 46,817 194,758.72 0.14 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 63 页 共 83 页


298 600765 中航重机 18,830 192,630.90 0.14 299 002183 怡 亚 通 45,684 192,329.64 0.13 300 300026 红日药业 54,460 191,154.60 0.13 301 002701 奥瑞金 43,342 191,138.22 0.13 302 002408 齐翔腾达 26,686 190,804.90 0.13 303 300182 捷成股份 54,443 190,006.07 0.13 304 601611 中国核建 26,570 189,444.10 0.13 305 000012 南


玻A 37,748 189,117.48 0.13 306 603866 桃李面包 4,453 188,985.32 0.13 307 600316 洪都航空 14,495 188,869.85 0.13 308 600125 铁龙物流 31,582 188,860.36 0.13 309 000758 中色股份 43,029 188,467.02 0.13 310 603712 七一二 7,765 187,757.70 0.13 311 300134 大富科技 12,134 187,106.28 0.13 312 000732 泰禾集团 30,405 186,990.75 0.13 313 603233 大参林 3,572 186,637.00 0.13 314 600499 科达洁能 43,066 186,475.78 0.13 315 002665 首航节能 55,440 186,278.40 0.13 316 600017 日照港 63,932 186,042.12 0.13 317 002640 跨境通 24,042 185,604.24 0.13 318 600835 上海机电 11,197 185,534.29 0.13 319 600751 海航科技 63,054 184,748.22 0.13 320 600748 上实发展 31,066 184,532.04 0.13 321 600073 上海梅林 23,150 184,505.50 0.13 322 600312 平高电气 28,549 184,426.54 0.13 323 600859 王府井 13,132 183,716.68 0.13 324 002280 联络互动 47,334 183,182.58 0.13 325 000156 华数传媒 17,486 182,553.84 0.13 326 002302 西部建设 15,994 180,572.26 0.13 327 000718 苏宁环球 47,203 180,315.46 0.13 328 000727 华东科技 85,843 179,411.87 0.13 329 002635 安洁科技 10,712 178,569.04 0.13 330 600993 马应龙 10,190 178,223.10 0.12 331 600582 天地科技 55,627 177,450.13 0.12 332 000813 德展健康 28,200 177,378.00 0.12 333 600575 淮河能源 68,958 177,222.06 0.12 334 600565 迪马股份 49,318 176,558.44 0.12 335 000717 韶钢松山 37,224 176,441.76 0.12 336 600259 广晟有色 5,069 176,249.13 0.12 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 64 页 共 83 页


337 002426 胜利精密 74,206 175,126.16 0.12 338 600908 无锡银行 31,544 175,069.20 0.12 339 300324 旋极信息 31,186 174,641.60 0.12 340 603806 福斯特 3,585 174,231.00 0.12 341 600195 中牧股份 14,983 173,053.65 0.12 342 002444 巨星科技 16,104 172,956.96 0.12 343 600478 科力远 39,064 171,881.60 0.12 344 603198 迎驾贡酒 8,628 171,869.76 0.12 345 002709 天赐材料 8,296 171,727.20 0.12 346 000959 首钢股份 48,502 171,212.06 0.12 347 601200 上海环境 15,403 170,973.30 0.12 348 600151 航天机电 35,993 170,606.82 0.12 349 600291 西水股份 18,833 169,308.67 0.12 350 000519 中兵红箭 21,969 167,403.78 0.12 351 600317 营口港 65,505 167,037.75 0.12 352 002839 张家港行 27,893 165,684.42 0.12 353 000543 皖能电力 35,688 165,592.32 0.12 354 300002 神州泰岳 50,139 163,453.14 0.11 355 600416 湘电股份 22,858 163,206.12 0.11 356 000501 鄂武商A 12,162 161,511.36 0.11 357 002745 木林森 11,836 161,087.96 0.11 358 002390 信邦制药 30,670 161,017.50 0.11 359 002807 江阴银行 34,494 160,742.04 0.11 360 600611 大众交通 39,064 158,599.84 0.11 361 002491 通鼎互联 23,967 158,421.87 0.11 362 002419 天虹股份 14,983 158,070.65 0.11 363 300197 铁汉生态 51,561 157,776.66 0.11 364 601019 山东出版 22,578 156,917.10 0.11 365 601139 深圳燃气 20,027 156,811.41 0.11 366 600787 中储股份 30,003 156,315.63 0.11 367 002920 德赛西威 5,130 155,592.90 0.11 368 000006 深振业A 29,020 155,547.20 0.11 369 601326 秦港股份 48,709 155,381.71 0.11 370 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.11 371 002434 万里扬 16,178 153,367.44 0.11 372 603568 伟明环保 6,682 153,285.08 0.11 373 002128 露天煤业 17,690 153,195.40 0.11 374 000926 福星股份 23,531 152,951.50 0.11 375 603377 东方时尚 8,371 152,854.46 0.11 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 65 页 共 83 页


376 600759 洲际油气 54,990 152,322.30 0.11 377 600869 智慧能源 31,066 152,223.40 0.11 378 600770 综艺股份 28,092 151,415.88 0.11 379 002505 大康农业 85,263 149,210.25 0.10 380 002512 达华智能 23,016 148,453.20 0.10 381 002424 贵州百灵 16,939 147,538.69 0.10 382 300055 万邦达 22,099 147,400.33 0.10 383 600169 太原重工 62,897 146,550.01 0.10 384 603888 新华网 6,926 146,138.60 0.10 385 002544 杰赛科技 10,728 146,115.36 0.10 386 601016 节能风电 60,028 144,667.48 0.10 387 002051 中工国际 14,858 144,419.76 0.10 388 002681 奋达科技 25,818 144,064.44 0.10 389 002815 崇达技术 8,316 143,783.64 0.10 390 002254 泰和新材 13,753 143,718.85 0.10 391 002249 大洋电机 37,161 143,441.46 0.10 392 603515 欧普照明 5,076 142,686.36 0.10 393 600329 中新药业 10,268 142,314.48 0.10 394 002176 江特电机 37,117 139,559.92 0.10 395 002285 世联行 37,099 139,121.25 0.10 396 000848 承德露露 17,645 138,866.15 0.10 397 002470 金正大 52,154 138,729.64 0.10 398 603766 隆鑫通用 37,152 138,576.96 0.10 399 600694 大商股份 5,054 138,429.06 0.10 400 000564 供销大集 57,850 138,261.50 0.10 401 002489 浙江永强 32,888 137,800.72 0.10 402 300376 易事特 30,006 137,427.48 0.10 403 601311 骆驼股份 14,630 137,229.40 0.10 404 300287 飞利信 35,628 136,811.52 0.10 405 600757 长江传媒 21,883 134,799.28 0.09 406 600750 江中药业 10,622 133,093.66 0.09 407 300297 蓝盾股份 23,429 132,139.56 0.09 408 000062 深圳华强 9,267 131,962.08 0.09 409 000537 广宇发展 16,921 131,476.17 0.09 410 002573 清新环境 20,161 130,038.45 0.09 411 600971 恒源煤电 21,719 129,879.62 0.09 412 002251 步 步 高 13,983 127,245.30 0.09 413 600058 五矿发展 15,720 126,074.40 0.09 414 002358 森源电气 18,011 125,896.89 0.09 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 66 页 共 83 页


415 601001 大同煤业 28,453 125,193.20 0.09 416 600623 华谊集团 18,681 124,228.65 0.09 417 600006 东风汽车 27,086 124,053.88 0.09 418 600657 信达地产 30,905 123,310.95 0.09 419 600978 宜华生活 41,228 122,447.16 0.09 420 000061 农 产 品 21,741 121,532.19 0.09 421 000829 天音控股 19,362 121,399.74 0.09 422 600350 山东高速 24,711 121,331.01 0.09 423 000937 冀中能源 32,980 120,706.80 0.08 424 600545 卓郎智能 19,867 120,592.69 0.08 425 300257 开山股份 11,078 120,528.64 0.08 426 000536 华映科技 44,561 120,314.70 0.08 427 002093 国脉科技 14,882 119,948.92 0.08 428 601801 皖新传媒 21,879 119,896.92 0.08 429 600903 贵州燃气 7,995 118,166.10 0.08 430 600053 九鼎投资 4,644 118,096.92 0.08 431 600458 时代新材 16,742 118,031.10 0.08 432 600098 广州发展 18,016 117,824.64 0.08 433 000869 张


裕A 4,103 117,756.10 0.08 434 002707 众信旅游 18,794 117,274.56 0.08 435 603328 依顿电子 10,356 117,229.92 0.08 436 601615 明阳智能 9,507 116,936.10 0.08 437 002366 台海核电 16,788 116,844.48 0.08 438 600639 浦东金桥 8,640 116,640.00 0.08 439 603556 海兴电力 7,148 116,512.40 0.08 440 000426 兴业矿业 23,351 116,054.47 0.08 441 002431 棕榈股份 37,905 115,610.25 0.08 442 002375 亚厦股份 19,788 114,770.40 0.08 443 600338 西藏珠峰 9,142 114,275.00 0.08 444 688268 华特气体 3,181 113,816.18 0.08 445 688089 嘉必优 3,050 113,521.00 0.08 446 000990 诚志股份 7,559 112,024.38 0.08 447 600428 中远海特 29,721 111,156.54 0.08 448 002672 东江环保 12,302 110,718.00 0.08 449 002503 搜于特 46,287 110,625.93 0.08 450 300159 新研股份 28,200 110,544.00 0.08 451 300459 金科文化 34,338 109,538.22 0.08 452 000980 众泰汽车 36,739 107,645.27 0.08 453 603056 德邦股份 9,647 107,178.17 0.08 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 67 页 共 83 页


454 600874 创业环保 14,903 107,152.57 0.08 455 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.07 456 601127 小康股份 9,364 106,749.60 0.07 457 002382 蓝帆医疗 8,713 105,775.82 0.07 458 002948 青岛银行 17,780 105,613.20 0.07 459 000600 建投能源 21,314 104,225.46 0.07 460 601003 柳钢股份 18,303 103,411.95 0.07 461 000541 佛山照明 20,932 102,566.80 0.07 462 002118 紫鑫药业 16,393 102,292.32 0.07 463 600707 彩虹股份 24,242 101,816.40 0.07 464 300266 兴源环境 28,946 101,600.46 0.07 465 000766 通化金马 14,931 97,648.74 0.07 466 000552 靖远煤电 37,510 96,775.80 0.07 467 601869 长飞光纤 2,842 93,871.26 0.07 468 600393 粤泰股份 34,480 93,096.00 0.07 469 600939 重庆建工 19,341 93,030.21 0.07 470 002936 郑州银行 20,001 93,004.65 0.07 471 002416 爱施德 11,834 90,056.74 0.06 472 600335 国机汽车 15,421 89,441.80 0.06 473 002437 誉衡药业 28,917 87,618.51 0.06 474 600126 杭钢股份 17,617 86,147.13 0.06 475 002818 富森美 6,802 86,045.30 0.06 476 600996 贵广网络 10,534 84,798.70 0.06 477 002344 海宁皮城 19,367 84,440.12 0.06 478 688181 八亿时空 1,854 81,538.92 0.06 479 601969 海南矿业 14,041 81,297.39 0.06 480 002517 恺英网络 31,433 81,097.14 0.06 481 300199 翰宇药业 13,828 80,202.40 0.06 482 002482 广田集团 17,805 77,985.90 0.05 483 000987 越秀金控 8,006 77,418.02 0.05 484 002509 天广中茂 54,483 77,365.86 0.05 485 002699 美盛文化 11,150 75,262.50 0.05 486 000025 特


力A 3,413 72,355.60 0.05 487 601811 新华文轩 5,467 72,109.73 0.05 488 603225 新凤鸣 5,789 71,494.15 0.05 489 688081 兴图新科 2,523 71,173.83 0.05 490 600985 淮北矿业 6,966 69,590.34 0.05 491 603355 莱克电气 2,864 67,790.88 0.05 492 601777 力帆股份 21,774 67,063.92 0.05 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 68 页 共 83 页


493 600280 中央商场 22,216 61,760.48 0.04 494 000587 金洲慈航 31,217 56,814.94 0.04 495 603868 飞科电器 1,497 56,406.96 0.04 496 601068 中铝国际 9,583 53,089.82 0.04 497 000761 本钢板材 12,972 51,109.68 0.04 498 603995 甬金股份 1,861 50,544.76 0.04 499 601512 中新集团 3,598 50,012.20 0.04 500 600917 重庆燃气 6,609 47,981.34 0.03 501 603786 科博达 786 40,989.90 0.03 502 603486 科沃斯 1,977 40,113.33 0.03 503 002941 新疆交建 2,258 39,627.90 0.03 504 603650 彤程新材 2,245 39,107.90 0.03 505 002946 新乳业 2,730 34,288.80 0.02 506 603610 麒盛科技 719 33,016.48 0.02 507 300801 泰和科技 861 32,433.87 0.02 508 603025 大豪科技 3,256 30,834.32 0.02 509 603569 长久物流 2,821 29,394.82 0.02 510 300809 华辰装备 1,065 28,840.20 0.02 511 603877 太平鸟 1,874 28,615.98 0.02 512 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02 513 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 514 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002405 四维图新 1,463,688.00 1.45 2 002157 正邦科技 1,151,488.00 1.14 3 000860 顺鑫农业 1,085,696.00 1.08 4 600763 通策医疗 1,030,380.00 1.02 5 300450 先导智能 1,005,918.00 1.00 6 600739 辽宁成大 1,000,813.00 0.99 7 002507 涪陵榨菜 931,833.00 0.92 8 002463 沪电股份 863,380.00 0.86 9 002821 凯莱英 840,208.00 0.83 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 69 页 共 83 页


10 600745 闻泰科技 830,838.00 0.82 11 000623 吉林敖东 829,169.00 0.82 12 300253 卫宁健康 825,230.00 0.82 13 002384 东山精密 825,156.00 0.82 14 002797 第一创业 803,334.00 0.80 15 002049 紫光国微 787,315.00 0.78 16 002075 沙钢股份 771,419.00 0.76 17 000066 中国长城 768,815.00 0.76 18 002195 二三四五 762,693.00 0.76 19 000723 美锦能源 759,533.00 0.75 20 002926 华西证券 758,863.00 0.75 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 688099 晶晨股份 2,335,308.34 2.31 2 688111 金山办公 2,129,681.10 2.11 3 688188 柏楚电子 1,870,537.47 1.85 4 688321 微芯生物 1,282,231.10 1.27 5 688009 中国通号 1,097,995.76 1.09 6 600183 生益科技 985,002.14 0.98 7 688008 澜起科技 944,534.42 0.94 8 688388 嘉元科技 909,359.16 0.90 9 000860 顺鑫农业 906,571.37 0.90 10 603000 人民网 873,775.30 0.87 11 600872 中炬高新 844,448.31 0.84 12 600201 生物股份 826,857.26 0.82 13 688003 天准科技 817,917.03 0.81 14 600536 中国软件 810,847.72 0.80 15 002405 四维图新 808,749.12 0.80 16 688012 中微公司 802,105.95 0.79 17 688002 睿创微纳 796,419.76 0.79 18 688033 天宜上佳 793,368.22 0.79 19 600256 广汇能源 781,785.17 0.77 20 688016 心脉医疗 772,312.07 0.76 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 70 页 共 83 页


注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 161,442,664.73 卖出股票收入(成交)总额 169,180,848.85 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得 的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,141,180.00 5.01 其中:政策性金融债 7,141,180.00 5.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 225,900.00 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,367,080.00 5.16


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 108602 国开 1704 71,000 7,141,180.00 5.01 2 128086 国轩转债 645 64,500.00 0.05 3 110063 鹰 19 转债 460 46,000.00 0.03 4 128085 鸿达转债 439 43,900.00 0.03 5 128084 木森转债 247 24,700.00 0.02


华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 71 页 共 83 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,439.60 2 应收证券清算款 33,019.97 3 应收股利 - 4 应收利息 195,573.64 5 应收申购款 599.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 283,633.06


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 72 页 共 83 页


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 73 页 共 83 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 华 富 华 鑫 灵 活 配 置 混合 A 647 183,769.50 105,731,081.49 88.93% 13,167,785.27 11.07% 华 富 华 鑫 灵 活 配 置 混合 C 88 136,970.17 4,395,470.43 36.47% 7,657,904.92 63.53% 合计 735 178,166.32 110,126,551.92 84.10% 20,825,690.19 15.90% 注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持 有本基金份额。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 74 页 共 83 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华富华鑫灵活配置 混合 A 华富华鑫灵活配置 混合 C 基金合同生效日(2016年 11月 11 日)基 金份额总额 408,167,084.54 179,267,613.14 本报告期期初基金份额总额 123,193,148.55 8,425,295.81 本报告期基金总申购份额 57,548,112.03 151,678,142.61 减:本报告期基金总赎回份额 61,842,393.82 148,050,063.07 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 118,898,866.76 12,053,375.35 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 75 页 共 83 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年 1月 25 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,翁 海波先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2、2019年 1月 25 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陈启明先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 3、2019年 1月 25 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,翁 海波先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4、2019年 1月 25 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,翁 海波先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、2019年 4月 15 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘张惠女士为华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、2019年 4 月 22日,华富基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,因工作需 要,余海春先生不再担任公司总经理职务,聘任曹华玮先生担任公司总经理。 7、2019 年 6 月 5 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘倪莉莎女士为华富货币市场基金基金经理。 8、2019 年 6 月 5 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘张亮先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 9、2019年 6月 10 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘郦彬先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。 10、2019 年 6 月 20 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 尹培俊先生、姚姣姣女士不再担任华富货币市场基金基金经理。 11、2019 年 6 月 20 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 姚姣姣女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理。 12、2019 年 7 月 26 日,经华富基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,因工 作需要,聘任束庆斌先生担任公司首席信息官。 13、2019 年 7 月 17 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 76 页 共 83 页


龚炜先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 14、2019 年 7 月 17 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 高靖瑜女士不再担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。 15、2019 年 7 月 17 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 高靖瑜女士不再担任华富中证 100指数证券投资基金基金经理。 16、2019 年 7 月 19 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 陈启明先生不再担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 17、2019 年 7 月 19 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 陈启明先生不再担任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。 18、2019 年 9 月 23 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。 19、2019 年 9 月 23 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陶祺先生为华富天盈货币市场基金基金经理。 20、2019 年 10月 16日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排, 倪莉莎女士不再担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 21、2019 年 10月 21日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要, 增聘陈奇先生为华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 22、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机 构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为 5万元人民币。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)从 2012 年起为本公司提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。





华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 77 页 共 83 页


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华安证券 2 84,694,867.44 27.08% 78,421.27 27.22% - 安信证券 1 69,651,914.76 22.27% 63,474.33 22.03% - 天风证券 1 43,252,058.71 13.83% 40,279.94 13.98% - 申万宏源证 券 1 36,862,338.49 11.78% 33,592.91 11.66% - 太平洋证券 2 25,444,860.13 8.13% 23,696.52 8.22% - 华创证券 1 23,909,201.39 7.64% 21,788.47 7.56% - 西南证券 1 22,078,886.47 7.06% 20,562.23 7.14% - 东方证券 2 6,907,949.23 2.21% 6,305.82 2.19% - 广发证券 1 - - - - - 中银国际证 券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48 号), 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,在比较了多家证券 经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服 务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本基金本报告期新增东方证券、申万宏源证券、华西证券各一个交易单元,退租广发证券一个 交易单元。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计,不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 78 页 共 83 页


的比例 华安证券 133,387.60 0.44% - - - - 安信证券 12,842,589.93 42.32% - - - - 天风证券 53,378.00 0.18% - - - - 申万宏源证 券 1,000,465.00 3.30% - - - - 太平洋证券 6,751,302.10 22.25% - - - - 华创证券 1,801,764.65 5.94% - - - - 西南证券 734,970.00 2.42% - - - - 东方证券 7,030,948.32 23.17% - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际证 券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2018 年第 4 季 度报告》 中国证监会指定媒 介 2019年 1月 21日 2 《华富基金管理有限公司关 于旗下所有基金在直销渠道 面向养老金客户开展费率优 惠的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 3月 15日 3 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2018 年度报 告》 中国证监会指定媒 介 2019年 3月 26日 4 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2018 年度报告 摘要》 中国证监会指定媒 介 2019年 3月 26日 5 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金增加 南京苏宁基金销售有限公司 为代销机构的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 3月 27日 6 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金增加 南京苏宁基金销售有限公司 为代销机构的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 4月 11日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 79 页 共 83 页


7 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金增加 奕丰基金销售有限公司为代 销机构的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 4月 11日 8 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金增加 浙江同花顺基金销售有限公 司为代销机构的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 4月 17日 9 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金参加 华安证券股份有限公司基金 费率优惠活动的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 4月 18日 10 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告》 中国证监会指定媒 介 2019年 4月 20日 11 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金增加 阳光人寿销售有限公司为代 销机构的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 4月 23日 12 《华富基金管理有限公司关 于变更总经理的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 4月 23日 13 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金增加 上海利得基金销售有限公司 为代销机构的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 4月 29日 14 《华富基金管理有限公司关 于旗下基金在浙江金观诚基 金销售有限公司暂停办理相 关销售业务的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 5 月 7日 15 《华富基金管理有限公司澄 清公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 5月 14日 16 《华富基金管理有限公司关 于系统暂停网上交易服务的 通知》 中国证监会指定媒 介 2019年 5月 25日 17 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分基金参与科创板 股票投资及相关风险提示的 公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 6月 21日 18 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更 新)(2019年第 1号)》 中国证监会指定媒 介 2019年 6月 24日 19 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更 新)(摘要)(2019 年第 1号)》 中国证监会指定媒 介 2019年 6月 24日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 80 页 共 83 页


20 《华富基金管理有限公司关 于提醒投资者及时提供或更 新身份信息资料的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 6月 29日 21 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2019 年第 2 季 度报告》 中国证监会指定媒 介 2019年 7月 17日 22 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金增加 上海联泰基金销售有限公司 为代销机构的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 7月 26日 23 《华富基金管理有限公司关 于高级管理人员变更的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 7月 27日 24 《华富基金管理有限公司关 于解除与浙江金观诚基金销 售有限公司基金代理销售关 系的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 7月 30日 25 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2019 年半年度 报告》 中国证监会指定媒 介 2019年 8月 29日 26 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2019 年半年度 报告摘要》 中国证监会指定媒 介 2019年 9 月 6日 27 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金参与 浦领基金销售有限公司费率 优惠活动的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 9 月 6日 28 《关于华富基金管理有限公 司系统暂停服务的通知》 中国证监会指定媒 介 2019年 9月 30日 29 《华富基金管理有限公司关 于调整旗下部分基金申购、赎 回、转换、最低持有份额和定 投数额限制的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 10月 10日 30 《华富基金管理有限公司旗 下全部基金 2019 年第三季度 报告提示性公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 10月 22日 31 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金 2019 年第 3 季 度报告》 中国证监会指定媒 介 2019年 10月 22日 32 《华富基金管理有限公司关 于办公地址变更的公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 10月 24日 33 《关于华富基金管理有限公 司系统暂停服务的通知》 中国证监会指定媒 介 2019年 12月 14日 34 《关于华富基金管理有限公 司旗下部分基金修改基金合 中国证监会指定媒 介 2019年 12月 21日 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告 第 81 页 共 83 页


同及托管协议的公告》 35 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分基金基金合同的 提示性公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 12月 21日 36 《华富基金管理有限公司关 于旗下部分基金招募说明书 (更新)的提示性公告》 中国证监会指定媒 介 2019年 12月 21日 37 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 中国证监会指定媒 介 2019年 12月 21日 38 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金托管协议》 中国证监会指定媒 介 2019年 12月 21日 39 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更 新)(摘要)》 中国证监会指定媒 介 2019年 12月 21日 40 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金按信息披露办 法修改后的基金合同、托管协 议修订对照表》 中国证监会指定媒 介 2019年 12月 21日 41 《华富华鑫灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书(更 新)》 中国证监会指定媒 介 2019年 12月 21日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 1.1-12.31 95,600,382.40 0.00 0.00 95,600,382.40 73.00% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 无


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》








2、《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》





3、《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2020 年 4 月 29 日