长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 29 日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，
并报中国证监会备案，本基金管理人自 2019 年 1 月 18 日起为本基金增设 C 类基金份额。同时，
本基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本管理人于 2019 年 1 月 18 日
发布的《关于长城久泰沪深300指数证券投资基金增设C类份额并相应修改基金合同条款的公告》。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 23
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 29
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 31
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 61
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 61
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 61
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 63
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 74
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 79
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 80
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 80
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 80
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 80
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 80
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 81
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 81
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 83
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 83
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 83
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 84
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 85
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 86
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 86
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 86
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 86
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 86
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 86
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 86
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 86
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 88
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 95
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 95
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 95
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 97
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 97
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 97
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 97
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城久泰沪深 300指数证券投资基金
基金简称 长城久泰沪深 300指数
基金主代码 200002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 5月 21日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 570,083,358.92 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长城久泰沪深 300指数 A 长城久泰沪深 300指数 C
下属分级基金的交易代码： 200002 006912
下属分级基金的前端交易代码 200002
下属分级基金的后端交易代码 201002
报告期末下属分级基金的份额总额 469,450,594.08 份 100,632,764.84 份
注：本基金自 2019年 1月 18日起增设 C类基金份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制
与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。
投资策略 （1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，股票投资以沪深 300 指数作
为目标指数。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。（2）股票投
资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对沪深 300指数的跟踪，
即按照沪深 300指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投
资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深 300指数的成
份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研
究进行有限度的优化调整。（3）债券投资策略：本基金债券投资部分以保证
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内
的政府债券等。
业绩比较基准 95%×沪深 300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 张燕
联系电话 0755-23982338 0755-83199084
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-8868-666 95555
传真 0755-23982328 0755-83195201
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 518026 518040
法定代表人 王军 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16层
注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路 6009号新世界
商务中心 41层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年 2018年 2017年
长城久泰沪深
300指数 A
长城久泰沪深
300指数 C
长城久泰沪深
300指数 A
长
城
久
泰
沪
深
300
指
数
C
长城久泰沪深
300指数 A
长
城
久
泰
沪
深
300
指
数
C
本期已实
现收益
152,963,602.72 13,507,799.11 -5,548,187.17 - 52,447,827.70 -
本期利润 276,598,074.30 21,624,818.59 -158,142,347.29 - 163,399,333.13 -
加权平均
基金份额
本期利润
0.5463 0.3349 -0.3386 - 0.3560 -
本期加权
平均净值
利润率
32.53% 19.64% -21.80% - 23.11% -
本期基金
份额净值
增长率
38.22% 32.79% -20.71% - 24.58% -
3.1.2 期
末数据和
2019年末 2018年末 2017年末
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指标
期末可供
分配利润
69,241,023.27 47,318,215.49 -82,617,571.72 - -69,472,123.19 -
期末可供
分配基金
份额利润
0.1475 0.4702 -0.1561 - -0.1738 -
期末基金
资产净值
881,990,097.81 162,793,438.97 719,285,514.97 - 685,424,518.22 -
期末基金
份额净值
1.8788 1.6177 1.3593 - 1.7144 -
3.1.3
累计期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
386.07% 32.79% 251.67% - 343.54% -
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
④本基金自 2019年 1月 18日起增设 C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城久泰沪深 300 指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 7.12% 0.69% 7.03% 0.70% 0.09% -0.01%
过去六个月 10.03% 0.81% 6.76% 0.81% 3.27% 0.00%
过去一年 38.22% 1.16% 34.16% 1.18% 4.06% -0.02%
过去三年 36.53% 1.05% 22.85% 1.07% 13.68% -0.02%
过去五年 34.28% 1.47% 16.10% 1.46% 18.18% 0.01%
自基金合同
生效至今
386.07% 1.60% 259.92% 1.60% 126.15% 0.00%
长城久泰沪深 300 指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.08% 0.69% 7.03% 0.70% 0.05% -0.01%
过去六个月 9.87% 0.82% 6.76% 0.81% 3.11% 0.01%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效至今
32.79% 1.17% 30.02% 1.19% 2.77% -0.02%
注：2011 年 4 月 1 日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普 300 指数日收益率×95%+银
行同业存款每日利率×5% ，2011年 4月 1日后长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深 300指数
日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的
90%～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长城久泰沪深 300指数 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019 2.4900 40,479,338.58 210,364.31 40,689,702.89
2018 - - - -
2017 - - - -
合计 2.4900 40,479,338.58 210,364.31 40,689,702.89
注：本基金 2017、2018年度未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金包括：长城久恒灵活配置混合型
证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增
值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资
基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力
混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型
证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳
健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收
益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、
长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题
灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置
混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资
基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久
源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券
投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转
型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创
新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型
证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、
长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投
资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、
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长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫
两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨建华
公司副总
经理、投
资总监、
基金管理
部总经
理，长城
久泰、长
城品牌、
长城核心
优势的基
金经理
2004年 5月
21日
- 19 年
男，中国籍，北京大
学力学系理学学士，
北京大学光华管理学
院经济学硕士，注册
会计师。曾就职于华
为技术有限公司财务
部、长城证券股份有
限公司投资银行部，
2001年 10月进入长
城基金管理公司，曾
任研究部总经理和公
司总经理助理，基金
经理助理、“长城安
心回报混合型证券投
资基金”、“长城中
小盘成长混合型证券
投资基金”、“长城
久富核心成长混合型
证券投资基金”、
“长城久兆中小板
300指数分级证券投
资基金”、“长城中
证 500指数增强型证
券投资基金”和“长
城久嘉创新成长灵活
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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配置混合型证券投资
基金”的基金经理。
雷俊
量化与指
数投资部
总经理，
长城中证
500指数
增强型、
长城久泰
沪深 300
指数、长
城创业板
指数、长
城核心优
选混合、
长城量化
精选股票
的基金经
理
2018年 11月
30日
- 11 年
男，北京大学理学学
士、工学硕士。曾就
职于南方基金管理有
限公司，2017年 11
月进入长城基金管理
有限公司，现任量化
与指数投资部总经
理。
王卫林
长城久泰
沪深 300
指数和长
城中证
500指数
增强基金
的基金经
理助理
2018年 6月 8
日
2019年 12月 20日 3 年
男，华中科技大学船
舶与海洋工程学士、
北京大学金融信息工
程硕士。曾就职于南
方基金管理有限公
司。2018年 1月进入
长城基金管理有限公
司，曾任量化研究员。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深 300 指数证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、
基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限
公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本年度 A股市场波动显著，各个主题板块投资层出不穷，成交活跃，成交量较去年大幅增加；
同时，科创板注册制推进迅速，引领市场走出了一波科技股牛市行情。本基金主要是跟踪沪深 300
指数，产品运作坚持指数价值增强的投资风格，获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报，年
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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度内基金模型表现符合预期，稳定的战胜了业绩基准。。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的
历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，
根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上
进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率 A为 38.22%，同期业绩比较基准收益率为 34.16%；基金份
额净值增长率 C为 32.79%；同期业绩比较基准收益率为 30.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受“疫情黑天鹅”的冲击，预计 2020全年稳增长的力度很可能进一步加大，金融市场的流动
性环境有可能更加宽松；国债收益率下行趋势短期难以改变，从大类资产上看权益配置价值进一
步提升；同时，随着中国市场与国际市场的互联互通，全球资金有望继续加大中国市场配置，A
股的全球配置价值凸显。随着市场风险偏好的不断抬升，股票市场热点转向科技创新类股票，热
点呈扩散趋势，未来存在广泛的结构性投资机会。
本基金在投资运作时将继续坚持定量化指数增强投资风格，力争在保持较低跟踪误差的同时
获取更大的超额回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工
作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核
部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保
障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中
存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察
长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核
工作报告。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销
售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内
部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监
控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公
司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经
理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告于 2019 年进行了三次利润分配，分红金额为 40,689,702.89 元，其中现金分红
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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40,479,338.58元，红利再投 210,364.31元，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2020)审字第 60737541_H03号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了长城久泰沪深 300 指数证券投资基金财务报表，包括
2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表及所有者权
益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长城久泰沪深 300指数证券投资基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城久
泰沪深 300指数证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及
2019年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长城久泰沪深 300指数证券投资基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金管理层(以下简称“管理
层”)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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在编制财务报表时，管理层负责评估长城久泰沪深 300指数证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。
治理层负责监督长城久泰沪深 300 指数证券投资基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城久泰沪深 300指数证券投资基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长
城久泰沪深 300指数证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2020年 4月 27日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长城久泰沪深 300指数证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 14,790,867.87 3,449,970.72
结算备付金
4,942,219.84 1,729,007.37
存出保证金
277,993.84 259,977.95
交易性金融资产 7.4.7.2 1,028,816,598.10 712,291,214.18
其中：股票投资
986,362,030.10 679,241,793.38
基金投资
- -
债券投资
42,454,568.00 33,049,420.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,866,016.98 7,060,053.44
应收利息 7.4.7.5 857,095.64 924,426.88
应收股利
- -
应收申购款
354,963.60 195,437.66
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,055,905,755.87 725,910,088.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
负 债：
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,973,578.00 5,015,976.24
应付赎回款
3,271,358.99 279,842.60
应付管理人报酬
947,572.12 585,759.48
应付托管费
193,382.07 119,542.74
应付销售服务费
69,642.73 -
应付交易费用 7.4.7.7 582,095.50 271,966.32
应交税费
1.71 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 84,587.97 351,485.85
负债合计
11,122,219.09 6,624,573.23
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 570,083,358.92 529,161,664.45
未分配利润 7.4.7.10 474,700,177.86 190,123,850.52
所有者权益合计
1,044,783,536.78 719,285,514.97
负债和所有者权益总计
1,055,905,755.87 725,910,088.20
注：报告截止日 2019年 12 月 31 日，长城久泰沪深 300指数 A 基金份额净值 1.8788 元，基金份
额总额 469,450,594.08 份；长城久泰沪深 300 指数 C 基金份额净值 1.6177 元，基金份额总额
100,632,764.84份。长城久泰沪深 300指数份额总额合计为 570,083,358.92份。
7.2 利润表
会计主体：长城久泰沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
316,312,430.03 -144,659,859.23
1.利息收入
1,178,845.08 814,819.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 197,779.56 228,531.99
债券利息收入
981,065.52 586,287.18
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
182,841,332.47 6,750,617.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 164,724,854.30 -8,824,887.39
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 7,395.75 13,021.22
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 18,109,082.42 15,562,483.41
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 131,751,491.06 -152,594,160.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 540,761.42 368,864.48
减：二、费用
18,089,537.14 13,482,488.06
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,357,081.97 7,085,374.71
2．托管费 7.4.10.2.2 1,909,608.54 1,445,994.77
3．销售服务费 7.4.10.2.3 318,751.06 -
4．交易费用 7.4.7.19 6,308,372.13 4,599,943.99
5．利息支出
- -
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其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.19 0.20
7．其他费用 7.4.7.20 195,723.25 351,174.39
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
298,222,892.89 -158,142,347.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
298,222,892.89 -158,142,347.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久泰沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
529,161,664.45 190,123,850.52 719,285,514.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 298,222,892.89 298,222,892.89
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
40,921,694.47 27,043,137.34 67,964,831.81
其中：1.基金申购款 420,380,573.15 279,139,976.60 699,520,549.75
2.基金赎回款 -379,458,878.68 -252,096,839.26 -631,555,717.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- -40,689,702.89 -40,689,702.89
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净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
570,083,358.92 474,700,177.86 1,044,783,536.78
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
399,805,494.14 285,619,024.08 685,424,518.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -158,142,347.29 -158,142,347.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
129,356,170.31 62,647,173.73 192,003,344.04
其中：1.基金申购款 319,407,364.26 164,966,881.33 484,374,245.59
2.基金赎回款 -190,051,193.95 -102,319,707.60 -292,370,901.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
529,161,664.45 190,123,850.52 719,285,514.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______熊科金______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城久泰沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”），由长城久泰中信标普 300指数
证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字
（2004）51号文《关于同意长城久泰中信标普 300指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基
金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 21 日正式生效，
首次设立募集规模为 1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人
为招商银行股份有限公司(“招商银行”)。
根据 2019年 1月 18 日《关于长城久泰沪深 300 指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应
修改基金合同部分条款的公告》，本基金自 2019年 1月 18日起为本基金增设 C类基金份额，原份
额转为 A类份额。同时，本基金管理人将对《基金合同》进行相应修改。
本基金根据申购、赎回、销售服务费用收取方式的不同，将本基金基金份额分为不同的类别。
在投资者申购基金时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期
限收取赎回费用的，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、
赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。长城久泰沪深 300 A 类和长城久泰沪
深 300 C 类的基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值。投资者可自行选择申购基
金份额类别。
本基金的指数化投资采用分层抽样法，自基金合同生效日至 2011年 3月 31日以中信标普 300
指数为跟踪标的指数，即按照中信标普 300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体
股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自 2011年 4月 1日起，所跟踪的标的指数变
更为沪深 300 指数，并在 2011年 4月 20日前将现有的组合调整为跟踪沪深 300 指数的新组合。
股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，
并基于基本面研究进行有限度的优化调整。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资
产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
自 2011年 4月 1日起本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300指数收益率+5%×银行同业存
款利率。自基金合同生效日至 2011 年 3 月 31 日本基金的业绩比较基准为：95%×中信标普 300
指数收益率+5%×银行同业存款利率。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12月 31日的财
务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应
以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资
产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为
特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
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(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.98%的年费率计提；
(2)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提；
(3)A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值
的 0.30%年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可分配收益将可能有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金单位享有同等分
配权；
(2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(3)如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
(5)在符合有关分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满 3个月，收益可以
不分配，年度分配在基金会计年度结束后的 4个月内完成；
(6)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式，默认方式为现金分红方式，投资者分红
方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请；
(7)红利分配时所发生的银行转账或其他注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取
该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书中规定；
(8)法律法规以及中国证监会的其他规定。
7.4.4.12 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
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告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由
出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
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务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 14,790,867.87 3,449,970.72
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 14,790,867.87 3,449,970.72
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 887,092,255.46 986,362,030.10 99,269,774.64
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 42,376,775.90 42,454,568.00 77,792.10
银行间市场 - - -
合计 42,376,775.90 42,454,568.00 77,792.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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合计 929,469,031.36 1,028,816,598.10 99,347,566.74
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 711,629,781.09 679,241,793.38 -32,387,987.71
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 33,065,357.41 33,049,420.80 -15,936.61
银行间市场 - - -
合计 33,065,357.41 33,049,420.80 -15,936.61
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 744,695,138.50 712,291,214.18 -32,403,924.32
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易获得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 2,523.13 2,273.88
应收定期存款利息 - -
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应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,446.40 855.91
应收债券利息 851,988.50 921,168.39
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 137.61 128.70
合计 857,095.64 924,426.88
注：其他为应收交易所结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 582,095.50 271,966.32
银行间市场应付交易费用 - -
合计 582,095.50 271,966.32
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 14,587.97 1,485.85
预提审计费 70,000.00 50,000.00
预提信息披露费 - 300,000.00
合计 84,587.97 351,485.85
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 42 页 共 97 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长城久泰沪深 300指数 A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 529,161,664.45 529,161,664.45
本期申购 195,293,251.21 195,293,251.21
本期赎回（以“-”号填列） -255,004,321.58 -255,004,321.58
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 469,450,594.08 469,450,594.08
金额单位：人民币元
长城久泰沪深 300指数 C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 225,087,321.94 225,087,321.94
本期赎回（以“-”号填列） -124,454,557.10 -124,454,557.10
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 100,632,764.84 100,632,764.84
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 43 页 共 97 页
注：本期申购包含基金转入、分红再投资份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长城久泰沪深 300指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -82,617,571.72 272,741,422.24 190,123,850.52
本期利润 152,963,602.72 123,634,471.58 276,598,074.30
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,105,007.73 -53,077,413.36 -54,182,421.09
其中：基金申购款 -16,935,905.54 130,167,770.20 113,231,864.66
基金赎回款 15,830,897.81 -183,245,183.56 -167,414,285.75
本期已分配利润 - - -
本期末 69,241,023.27 343,298,480.46 412,539,503.73
单位：人民币元
长城久泰沪深 300指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 13,507,799.11 8,117,019.48 21,624,818.59
本期基金份额交易
产生的变动数
74,500,119.27 6,725,439.16 81,225,558.43
其中：基金申购款 141,295,097.06 24,613,014.88 165,908,111.94
基金赎回款 -66,794,977.79 -17,887,575.72 -84,682,553.51
本期已分配利润 -40,689,702.89 - -40,689,702.89
本期末 47,318,215.49 14,842,458.64 62,160,674.13
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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12月 31日 日
活期存款利息收入 141,469.88 193,248.50
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 52,122.81 33,093.69
其他 4,186.87 2,189.80
合计 197,779.56 228,531.99
注：其他为交易所结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12 月 31日
卖出股票成交总额 3,803,981,915.47 2,499,358,138.19
减：卖出股票成本总额 3,639,257,061.17 2,508,183,025.58
买卖股票差价收入 164,724,854.30 -8,824,887.39
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
51,162,630.35 7,281,855.24
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
49,664,957.41 7,157,860.99
减：应收利息总额 1,490,277.19 110,973.03
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 45 页 共 97 页
买卖债券差价收入 7,395.75 13,021.22
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 18,109,082.42 15,562,483.41
基金投资产生的股利收益 - -
合计 18,109,082.42 15,562,483.41
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12 月 31日
1.交易性金融资产 131,751,491.06 -152,594,160.12
——股票投资 131,657,762.35 -152,578,223.51
——债券投资 93,728.71 -15,936.61
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 131,751,491.06 -152,594,160.12
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
基金赎回费收入 538,400.22 367,281.36
转出基金补偿收入 2,361.20 1,583.12
合计 540,761.42 368,864.48
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
交易所市场交易费用 6,308,372.13 4,599,943.99
银行间市场交易费用 - -
合计 6,308,372.13 4,599,943.99
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12 月 31日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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审计费用 70,000.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 300,000.00
银行费用 5,723.25 1,174.39
合计 195,723.25 351,174.39
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 48 页 共 97 页
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券 - - 194,681,312.86 3.76%
长城证券 7,590,040,086.74 100.00% 4,956,861,057.04 95.62%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长城证券 66,658,029.90 100.00% 47,221,948.76 99.99%
东方证券 - - 6,013.68 0.01%
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 49 页 共 97 页
东方证券 - - - -
长城证券 1,755,572.25 100.00% 582,095.50 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券 181,307.06 11.05% - -
长城证券 1,429,473.01 87.13% 271,966.32 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,357,081.97 7,085,374.71
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,422,614.15 1,333,324.17
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.98%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.98%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 50 页 共 97 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,909,608.54 1,445,994.77
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长城久泰沪深 300
指数 A
长城久泰沪深 300
指数 C
合计
长城基金管理有限公司 - 308,943.76 308,943.76
合计 - 308,943.76 308,943.76
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长城久泰沪深 300
指数 A
长城久泰沪深 300
指数 C
合计
合计 - - -
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C 类基
金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计算。计算方法如下：
H=E×0.3%÷当年天数
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 51 页 共 97 页
H为 C类基金份额每日应支付的销售服务费
E为前一日 C类基金份额基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
本基金于 2019年 1月 18日增设 C类基金份额，无上年度可比期间数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 14,790,867.87 141,469.88 3,449,970.72 193,248.50
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
长城久泰沪深 300指数 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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1 2019年 12
月 26日
2019年 12月
26日
0.8200 8,175,983.62 104,207.17 8,280,190.79
2 2019年 11
月 26日
2019年 11月
26日
0.8200 17,599,979.41 66,707.92 17,666,687.33
3 2019年 9
月 25日
2019年 9月25
日
0.8500 14,703,375.55 39,449.22 14,742,824.77
合
计
- - 2.4900 40,479,338.58 210,364.31 40,689,702.89
7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002973
侨银
环保
2019年
12月27
日
2020
年 1
月 6
日
新股
未上
市
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
601077
渝农
商行
2019年
10月16
日
2020
年 4
月 29
日
新股
锁定
7.36 6.26 147,778 1,087,646.08 925,090.28 -
601658
邮储
银行
2019年
12 月 2
2020
年 6
新股
锁定
5.50 5.71 796,578 4,381,179.00 4,548,460.38 -
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 53 页 共 97 页
日 月 10
日
601916
浙商
银行
2019年
11月18
日
2020
年 5
月 26
日
新股
锁定
4.94 4.66 294,195 1,453,323.30 1,370,948.70 -
688012
中微
公司
2019年
7月 12
日
2020
年 1
月 22
日
新股
锁定
29.01 89.16 23,850 691,888.50 2,126,466.00 -
688019
安集
科技
2019年
7月 12
日
2020
年 1
月 22
日
新股
锁定
39.19 128.06 4,378 171,573.82 560,646.68 -
688028
沃尔
德
2019年
7月 16
日
2020
年 1
月 22
日
新股
锁定
26.68 61.21 7,412 197,752.16 453,688.52 -
688300
联瑞
新材
2019年
11 月 7
日
2020
年 5
月 15
日
新股
锁定
27.28 39.84 3,164 86,313.92 126,053.76 -
002466 天齐
锂业
2019年
12月26
日
2020
年 1
月 3
日
配股 8.75 30.18 57 498.75 1,720.26 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末
成本总额
期末估值总额 备注
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 54 页 共 97 页
类型 股）
110063
鹰19
转债
2019年
12月13
日
2020
年 1
月 3
日
新债
未上
市
100 100 4350 435,000.00 435,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603799 华友钴
业
2019年
12月 31
日
重大
事项
停牌
39.39 2020年
1月 2日
40.43 34 705.56 1,339.26 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00元，
无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元，无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 55 页 共 97 页
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期
内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及交易性金融资
产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月
31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,790,867.87 - - - - - 14,790,867.87
结算备付金 4,942,219.84 - - - - - 4,942,219.84
存出保证金 277,993.84 - - - - - 277,993.84
交易性金融资
产
32,019,200.00 - 10,000,368.00 - 435,000.00 986,362,030.10 1,028,816,598.10
应收证券清算
款
- - - - - 5,866,016.98 5,866,016.98
应收利息 - - - - - 857,095.64 857,095.64
应收申购款 - - - - - 354,963.60 354,963.60
资产总计 52,030,281.55 - 10,000,368.00 - 435,000.00 993,440,106.32 1,055,905,755.87
负债
应付证券清算
款
- - - - - 5,973,578.00 5,973,578.00
应付赎回款 - - - - - 3,271,358.99 3,271,358.99
应付管理人报
酬
- - - - - 947,572.12 947,572.12
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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应付托管费 - - - - - 193,382.07 193,382.07
应付销售服务
费
- - - - - 69,642.73 69,642.73
应付交易费用 - - - - - 582,095.50 582,095.50
应交税费 - - - - - 1.71 1.71
其他负债 - - - - - 84,587.97 84,587.97
负债总计 - - - - - 11,122,219.09 11,122,219.09
利率敏感度缺
口
52,030,281.55 - 10,000,368.00 - 435,000.00
上年度末
2018年 12月
31日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,449,970.72 - - - - - 3,449,970.72
结算备付金 1,729,007.37 - - - - - 1,729,007.37
存出保证金 259,977.95 - - - - - 259,977.95
交易性金融资
产
- - 33,049,420.80 - - 679,241,793.38 712,291,214.18
应收证券清算
款
- - - - - 7,060,053.44 7,060,053.44
应收利息 - - - - - 924,426.88 924,426.88
应收申购款 - - - - - 195,437.66 195,437.66
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5,438,956.04 - 33,049,420.80 - - 687,421,711.36 725,910,088.20
负债
应付证券清算
款
- - - - - 5,015,976.24 5,015,976.24
应付赎回款 - - - - - 279,842.60 279,842.60
应付管理人报
酬
- - - - - 585,759.48 585,759.48
应付托管费 - - - - - 119,542.74 119,542.74
应付交易费用 - - - - - 271,966.32 271,966.32
其他负债 - - - - - 351,485.85 351,485.85
负债总计 - - - - - 6,624,573.23 6,624,573.23
利率敏感度缺
口
5,438,956.04 - 33,049,420.80 - -
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
利率上升 25个基点 -18,149.26 -22,246.01
利率下降 25个基点 18,191.85 22,276.00
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90-95%,现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。于本期末及上年度末，本基金面临的整体
其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 986,362,030.10 94.41 679,241,793.38 94.43
交易性金融资产－基金投资 - - - -
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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交易性金融资产－债券投资 42,454,568.00 4.06 33,049,420.80 4.59
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,028,816,598.10 98.47 712,291,214.18 99.03
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
沪深 300 指数上升 5% 48,933,420.31 32,766,624.11
沪深 300 指数下降 5% -48,933,420.31 -32,766,624.11
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 976,242,758.48 元，划分为第二层次的余额为人民币
52,573,839.62元，无划分为第三层次的余额。于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 60 页 共 97 页
计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
674,441,885.51 元，
划分为第二层次的余额为人民币
37,849,328.67 元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 986,362,030.10 93.41
其中：股票 986,362,030.10 93.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 42,454,568.00 4.02
其中：债券 42,454,568.00 4.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 19,733,087.71 1.87
8 其他各项资产 7,356,070.06 0.70
9 合计 1,055,905,755.87 100.00
8.2 期末按行业分类的境内股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,684,213.84 1.79
B 采矿业 18,953,426.38 1.81
C 制造业 316,156,357.46 30.26
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,676,273.48 1.31
E 建筑业 26,629,507.42 2.55
F 批发和零售业 236,758.60 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 15,001,513.59 1.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 27,250,496.19 2.61
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 62 页 共 97 页
业
J 金融业 344,575,119.43 32.98
K 房地产业 52,059,396.27 4.98
L 租赁和商务服务业 1,588.18 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,272,948.80 0.50
N 水利、环境和公共设施管理业 1,178.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,335,589.44 0.22
R 文化、体育和娱乐业 11,926.00 0.00
S 综合 - -
合计 840,846,293.08 80.48
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,617,864.00 0.54
B 采矿业 1,192,227.00 0.11
C 制造业 84,905,070.74 8.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,957,237.36 0.67
E 建筑业 4,138,206.01 0.40
F 批发和零售业 11,508,634.85 1.10
G 交通运输、仓储和邮政业 9,555,559.36 0.91
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,459,822.40 0.71
J 金融业 6,844,720.46 0.66
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 63 页 共 97 页
K 房地产业 5,403,040.16 0.52
L 租赁和商务服务业 572.76 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,926,203.88 0.18
S 综合 - -
合计 145,515,737.02 13.93
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 921,746 78,772,413.16 7.54
2 600519 贵州茅台 46,614 55,144,362.00 5.28
3 000333 美的集团 831,088 48,410,876.00 4.63
4 601166 兴业银行 1,950,840 38,626,632.00 3.70
5 600036 招商银行 922,069 34,651,353.02 3.32
6 600030 中信证券 1,270,948 32,154,984.40 3.08
7 000002 万
科Ａ 805,881 25,933,250.58 2.48
8 600000 浦发银行 2,090,270 25,856,639.90 2.47
9 600837 海通证券 1,431,489 22,130,819.94 2.12
10 601601 中国太保 557,620 21,100,340.80 2.02
11 002475 立讯精密 577,138 21,065,537.00 2.02
12 000858 五 粮 液 158,117 21,031,142.17 2.01
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 64 页 共 97 页
13 300498 温氏股份 555,507 18,665,035.20 1.79
14 600031 三一重工 1,036,091 17,665,351.55 1.69
15 600585 海螺水泥 317,339 17,390,177.20 1.66
16 601169 北京银行 2,524,565 14,339,529.20 1.37
17 000338 潍柴动力 852,858 13,543,385.04 1.30
18 601668 中国建筑 2,345,330 13,180,754.60 1.26
19 601688 华泰证券 637,413 12,945,858.03 1.24
20 601818 光大银行 2,841,827 12,532,457.07 1.20
21 600690 海尔智家 596,454 11,630,853.00 1.11
22 002415 海康威视 349,520 11,443,284.80 1.10
23 601012 隆基股份 458,390 11,381,823.70 1.09
24 000661 长春高新 24,405 10,909,035.00 1.04
25 601088 中国神华 597,151 10,898,005.75 1.04
26 600919 江苏银行 1,451,073 10,505,768.52 1.01
27 601398 工商银行 1,751,474 10,298,667.12 0.99
28 600050 中国联通 1,699,766 10,011,621.74 0.96
29 600570 恒生电子 126,165 9,806,805.45 0.94
30 600340 华夏幸福 329,997 9,470,913.90 0.91
31 000157 中联重科 1,388,732 9,276,729.76 0.89
32 601006 大秦铁路 1,043,499 8,567,126.79 0.82
33 000069 华侨城Ａ 1,087,362 8,470,549.98 0.81
34 600346 恒力石化 495,120 7,961,529.60 0.76
35 603160 汇顶科技 36,800 7,591,840.00 0.73
36 601998 中信银行 1,208,504 7,456,469.68 0.71
37 600170 上海建工 2,020,790 7,153,596.60 0.68
38 601288 农业银行 1,933,731 7,135,467.39 0.68
39 600025 华能水电 1,515,100 6,393,722.00 0.61
40 600183 生益科技 290,900 6,085,628.00 0.58
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 65 页 共 97 页
41 601628 中国人寿 161,648 5,636,665.76 0.54
42 601225 陕西煤业 597,866 5,374,815.34 0.51
43 600276 恒瑞医药 60,760 5,317,715.20 0.51
44 603259 药明康德 57,240 5,272,948.80 0.50
45 600809 山西汾酒 58,400 5,238,480.00 0.50
46 002555 三七互娱 188,000 5,062,840.00 0.48
47 002352 顺丰控股 134,300 4,994,617.00 0.48
48 002146 荣盛发展 499,970 4,914,705.10 0.47
49 600066 宇通客车 344,642 4,911,148.50 0.47
50 600016 民生银行 692,085 4,367,056.35 0.42
51 002007 华兰生物 119,276 4,192,551.40 0.40
52 000425 徐工机械 720,226 3,939,636.22 0.38
53 601117 中国化学 608,800 3,920,672.00 0.38
54 600674 川投能源 389,974 3,841,243.90 0.37
55 601633 长城汽车 428,827 3,795,118.95 0.36
56 300122 智飞生物 74,907 3,719,881.62 0.36
57 000895 双汇发展 124,531 3,615,134.93 0.35
58 600900 长江电力 187,044 3,437,868.72 0.33
59 000568 泸州老窖 39,275 3,404,357.00 0.33
60 000776 广发证券 208,347 3,160,623.99 0.30
61 002601 龙蟒佰利 194,868 2,999,018.52 0.29
62 600068 葛洲坝 354,424 2,367,552.32 0.23
63 300015 爱尔眼科 58,994 2,333,802.64 0.22
64 600588 用友网络 82,073 2,330,873.20 0.22
65 000656 金科股份 280,600 2,155,008.00 0.21
66 000630 铜陵有色 913,344 2,128,091.52 0.20
67 600547 山东黄金 61,855 2,017,710.10 0.19
68 600018 上港集团 243,246 1,403,529.42 0.13
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 66 页 共 97 页
69 000596 古井贡酒 9,200 1,250,464.00 0.12
70 601997 贵阳银行 121,126 1,157,964.56 0.11
71 601155 新城控股 28,500 1,103,520.00 0.11
72 601211 国泰君安 46,800 865,332.00 0.08
73 000651 格力电器 13,055 856,146.90 0.08
74 300059 东方财富 52,219 823,493.63 0.08
75 600968 海油发展 222,700 652,511.00 0.06
76 601607 上海医药 12,449 228,688.13 0.02
77 600009 上海机场 274 21,577.50 0.00
78 002714 牧原股份 216 19,178.64 0.00
79 002304 洋河股份 163 18,011.50 0.00
80 603288 海天味业 139 14,943.89 0.00
81 600436 片仔癀 100 10,987.00 0.00
82 300033 同花顺 100 10,911.00 0.00
83 601336 新华保险 186 9,141.90 0.00
84 600332 白云山 237 8,439.57 0.00
85 000063 中兴通讯 218 7,715.02 0.00
86 002466 天齐锂业 246 7,424.28 0.00
87 002179 中航光电 190 7,421.40 0.00
88 002594 比亚迪 155 7,388.85 0.00
89 002230 科大讯飞 196 6,758.08 0.00
90 300003 乐普医疗 199 6,582.92 0.00
91 002153 石基信息 166 6,474.00 0.00
92 000938 紫光股份 196 6,193.60 0.00
93 300413 芒果超媒 170 5,943.20 0.00
94 600309 万华化学 100 5,617.00 0.00
95 601021 春秋航空 127 5,574.03 0.00
96 002508 老板电器 152 5,139.12 0.00
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 67 页 共 97 页
97 600038 中直股份 106 5,057.26 0.00
98 300124 汇川技术 160 4,902.40 0.00
99 000963 华东医药 200 4,876.00 0.00
100 603899 晨光文具 100 4,874.00 0.00
101 601877 正泰电器 181 4,850.80 0.00
102 603156 养元饮品 164 4,760.92 0.00
103 000423 东阿阿胶 134 4,739.58 0.00
104 002142 宁波银行 165 4,644.75 0.00
105 300136 信维通信 100 4,538.00 0.00
106 600566 济川药业 183 4,424.94 0.00
107 002624 完美世界 100 4,414.00 0.00
108 600196 复星医药 165 4,389.00 0.00
109 002736 国信证券 342 4,292.10 0.00
110 002008 大族激光 107 4,280.00 0.00
111 600887 伊利股份 136 4,207.84 0.00
112 600085 同仁堂 148 4,170.64 0.00
113 600741 华域汽车 160 4,158.40 0.00
114 603260 合盛硅业 140 4,125.80 0.00
115 002236 大华股份 206 4,095.28 0.00
116 002294 信立泰 196 3,908.24 0.00
117 002468 申通快递 189 3,685.50 0.00
118 000876 新 希 望 184 3,670.80 0.00
119 002241 歌尔股份 182 3,625.44 0.00
120 600271 航天信息 156 3,614.52 0.00
121 600118 中国卫星 169 3,611.53 0.00
122 002460 赣锋锂业 100 3,483.00 0.00
123 600660 福耀玻璃 143 3,430.57 0.00
124 001979 招商蛇口 156 3,099.72 0.00
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 68 页 共 97 页
125 300144 宋城演艺 100 3,091.00 0.00
126 002456 欧菲光 197 3,073.20 0.00
127 600104 上汽集团 124 2,957.40 0.00
128 600977 中国电影 190 2,891.80 0.00
129 300433 蓝思科技 199 2,750.18 0.00
130 600498 烽火通信 100 2,745.00 0.00
131 600893 航发动力 126 2,731.68 0.00
132 600535 天士力 175 2,698.50 0.00
133 600372 中航电子 183 2,605.92 0.00
134 600999 招商证券 142 2,597.18 0.00
135 600383 金地集团 178 2,581.00 0.00
136 601186 中国铁建 251 2,545.14 0.00
137 000001 平安银行 153 2,516.85 0.00
138 601229 上海银行 261 2,476.89 0.00
139 300024 机器人 176 2,464.00 0.00
140 600406 国电南瑞 115 2,435.70 0.00
141 601360 三六零 100 2,351.00 0.00
142 600487 亨通光电 140 2,276.40 0.00
143 600061 国投资本 150 2,271.00 0.00
144 600015 华夏银行 278 2,132.26 0.00
145 600048 保利地产 127 2,054.86 0.00
146 600926 杭州银行 222 2,033.52 0.00
147 600482 中国动力 100 2,000.00 0.00
148 601808 中海油服 100 1,920.00 0.00
149 000768 中航飞机 116 1,900.08 0.00
150 601555 东吴证券 190 1,898.10 0.00
151 600703 三安光电 102 1,872.72 0.00
152 300017 网宿科技 194 1,848.82 0.00
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 69 页 共 97 页
153 600352 浙江龙盛 125 1,808.75 0.00
154 002558 巨人网络 100 1,806.00 0.00
155 002044 美年健康 120 1,786.80 0.00
156 600958 东方证券 166 1,786.16 0.00
157 600109 国金证券 191 1,776.30 0.00
158 601766 中国中车 247 1,763.58 0.00
159 600362 江西铜业 104 1,760.72 0.00
160 600100 同方股份 198 1,736.46 0.00
161 601899 紫金矿业 378 1,735.02 0.00
162 000166 申万宏源 318 1,628.16 0.00
163 600111 北方稀土 148 1,604.32 0.00
164 600522 中天科技 191 1,585.30 0.00
165 601881 中国银河 133 1,544.13 0.00
166 002202 金风科技 129 1,541.55 0.00
167 601939 建设银行 209 1,511.07 0.00
168 000625 长安汽车 147 1,474.41 0.00
169 600398 海澜之家 188 1,443.84 0.00
170 002602 世纪华通 124 1,417.32 0.00
171 600886 国投电力 153 1,404.54 0.00
172 601009 南京银行 160 1,403.20 0.00
173 600637 东方明珠 145 1,357.20 0.00
174 600028 中国石化 263 1,343.93 0.00
175 600188 兖州煤业 127 1,341.12 0.00
176 603799 华友钴业 34 1,339.26 0.00
177 601198 东兴证券 100 1,314.00 0.00
178 600438 通威股份 100 1,313.00 0.00
179 601788 光大证券 100 1,310.00 0.00
180 000728 国元证券 139 1,288.53 0.00
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 70 页 共 97 页
181 600233 圆通速递 100 1,265.00 0.00
182 600489 中金黄金 145 1,229.60 0.00
183 600089 特变电工 184 1,223.60 0.00
184 002027 分众传媒 193 1,208.18 0.00
185 601377 兴业证券 168 1,189.44 0.00
186 002024 苏宁易购 117 1,182.87 0.00
187 300070 碧水源 155 1,178.00 0.00
188 600606 绿地控股 159 1,105.05 0.00
189 601390 中国中铁 183 1,087.02 0.00
190 600029 南方航空 148 1,062.64 0.00
191 000961 中南建设 100 1,055.00 0.00
192 601901 方正证券 120 1,040.40 0.00
193 601800 中国交建 111 1,016.76 0.00
194 002081 金 螳 螂 115 1,014.30 0.00
195 002673 西部证券 103 1,009.40 0.00
196 600177 雅戈尔 144 1,003.68 0.00
197 600390 五矿资本 120 991.20 0.00
198 000783 长江证券 136 971.04 0.00
199 601111 中国国航 100 969.00 0.00
200 601857 中国石油 166 967.78 0.00
201 601989 中国重工 183 958.92 0.00
202 600019 宝钢股份 162 929.88 0.00
203 600153 建发股份 100 899.00 0.00
204 600583 海油工程 119 878.22 0.00
205 000671 阳 光 城 100 850.00 0.00
206 601933 永辉超市 100 754.00 0.00
207 600705 中航资本 154 746.90 0.00
208 000725 京东方Ａ 164 744.56 0.00
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 71 页 共 97 页
209 601018 宁波港 193 733.40 0.00
210 000627 天茂集团 100 704.00 0.00
211 600208 新湖中宝 186 703.08 0.00
212 601669 中国电建 162 703.08 0.00
213 000413 东旭光电 198 665.28 0.00
214 601328 交通银行 113 636.19 0.00
215 600369 西南证券 118 612.42 0.00
216 600115 东方航空 101 586.81 0.00
217 601988 中国银行 158 583.02 0.00
218 601618 中国中冶 202 565.60 0.00
219 600011 华能国际 100 558.00 0.00
220 600023 浙能电力 139 550.44 0.00
221 601727 上海电气 109 542.82 0.00
222 600816 安信信托 120 532.80 0.00
223 000100 TCL 集团 118 527.46 0.00
224 601919 中远海控 100 527.00 0.00
225 601898 中煤能源 100 502.00 0.00
226 601985 中国核电 100 500.00 0.00
227 601600 中国铝业 140 495.60 0.00
228 603993 洛阳钼业 107 466.52 0.00
229 000898 鞍钢股份 130 435.50 0.00
230 600795 国电电力 182 425.88 0.00
231 000415 渤海租赁 100 380.00 0.00
232 601992 金隅集团 100 373.00 0.00
233 601212 白银有色 100 368.00 0.00
234 600297 广汇汽车 110 358.60 0.00
235 601216 君正集团 106 331.78 0.00
236 000709 河钢股份 113 291.54 0.00
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 72 页 共 97 页
237 600219 南山铝业 130 291.20 0.00
238 600221 海航控股 150 259.50 0.00
239 600010 包钢股份 173 228.36 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600486 扬农化工 100,308 6,884,138.04 0.66
2 601677 明泰铝业 531,858 6,132,322.74 0.59
3 601966 玲珑轮胎 263,300 6,037,469.00 0.58
4 600377 宁沪高速 534,811 6,000,579.42 0.57
5 601058 赛轮轮胎 1,336,381 5,973,623.07 0.57
6 000708 中信特钢 251,900 5,776,067.00 0.55
7 603658 安图生物 59,800 5,763,524.00 0.55
8 600483 福能股份 616,650 5,673,180.00 0.54
9 603368 柳药股份 167,400 5,631,336.00 0.54
10 002299 圣农发展 233,300 5,617,864.00 0.54
11 600466 蓝光发展 732,900 5,401,473.00 0.52
12 000739 普洛药业 388,320 5,036,510.40 0.48
13 000501 鄂武商Ａ 356,200 4,730,336.00 0.45
14 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.44
15 600801 华新水泥 167,846 4,436,169.78 0.42
16 603589 口子窖 79,100 4,343,381.00 0.42
17 601636 旗滨集团 790,586 4,340,317.14 0.42
18 600782 新钢股份 819,516 4,204,117.08 0.40
19 600970 中材国际 593,665 4,137,845.05 0.40
20 603858 步长制药 200,582 4,136,000.84 0.40
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 73 页 共 97 页
21 002737 葵花药业 239,200 3,530,592.00 0.34
22 600612 老凤祥 69,501 3,308,942.61 0.32
23 600567 山鹰纸业 839,700 3,165,669.00 0.30
24 002065 东华软件 303,770 3,134,906.40 0.30
25 300212 易华录 90,300 3,019,632.00 0.29
26 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.20
27 600373 中文传媒 141,428 1,924,835.08 0.18
28 600548 深高速 162,900 1,873,350.00 0.18
29 600350 山东高速 341,942 1,678,935.22 0.16
30 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.13
31 002531 天顺风能 195,354 1,234,637.28 0.12
32 601958 金钼股份 148,800 1,191,888.00 0.11
33 600729 重庆百货 38,401 1,146,269.85 0.11
34 600380 健康元 110,200 1,140,570.00 0.11
35 000997 新 大 陆 71,800 1,140,184.00 0.11
36 000059 华锦股份 183,064 1,114,859.76 0.11
37 600578 京能电力 345,589 1,078,237.68 0.10
38 300760 迈瑞医疗 5,800 1,055,020.00 0.10
39 603609 禾丰牧业 88,551 1,047,558.33 0.10
40 300450 先导智能 22,100 993,174.00 0.10
41 601077 渝农商行 147,811 925,311.38 0.09
42 603806 福斯特 14,670 712,962.00 0.07
43 002705 新宝股份 38,200 629,918.00 0.06
44 002318 久立特材 62,900 590,002.00 0.06
45 688019 安集科技 4,378 560,646.68 0.05
46 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.04
47 601139 深圳燃气 26,100 204,363.00 0.02
48 300271 华宇软件 6,500 165,100.00 0.02
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 74 页 共 97 页
49 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.01
50 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
51 300014 亿纬锂能 183 9,179.28 0.00
52 000513 丽珠集团 212 7,144.40 0.00
53 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
54 603989 艾华集团 212 4,625.84 0.00
55 601233 桐昆股份 195 2,923.05 0.00
56 601231 环旭电子 100 1,923.00 0.00
57 300476 胜宏科技 100 1,631.00 0.00
58 000553 安道麦 A 158 1,580.00 0.00
59 000402 金 融 街 193 1,567.16 0.00
60 600461 洪城水业 244 1,456.68 0.00
61 001965 招商公路 164 1,438.28 0.00
62 300251 光线传媒 116 1,368.80 0.00
63 603660 苏州科达 102 1,122.00 0.00
64 002110 三钢闽光 103 964.08 0.00
65 000828 东莞控股 106 873.44 0.00
66 600987 航民股份 111 702.63 0.00
67 600704 物产中大 132 693.00 0.00
68 600415 小商品城 148 572.76 0.00
69 600688 上海石化 100 387.00 0.00
70 601228 广州港 100 383.00 0.00
71 600282 南钢股份 111 382.95 0.00
72 600477 杭萧钢构 128 360.96 0.00
73 600339 中油工程 100 339.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 75 页 共 97 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 112,123,660.12 15.59
2 601166 兴业银行 110,353,463.45 15.34
3 000858 五粮液 90,104,257.12 12.53
4 600030 中信证券 84,428,066.96 11.74
5 600276 恒瑞医药 76,570,461.75 10.65
6 000651 格力电器 72,830,002.60 10.13
7 000333 美的集团 70,348,457.51 9.78
8 600016 民生银行 61,254,852.02 8.52
9 600036 招商银行 58,250,457.93 8.10
10 601318 中国平安 55,837,026.94 7.76
11 600900 长江电力 50,307,156.84 6.99
12 300498 温氏股份 46,554,331.92 6.47
13 601398 工商银行 42,173,989.85 5.86
14 600000 浦发银行 41,893,935.94 5.82
15 000001 平安银行 38,351,360.21 5.33
16 601169 北京银行 37,268,202.23 5.18
17 600340 华夏幸福 34,980,111.17 4.86
18 600837 海通证券 34,257,265.92 4.76
19 000776 广发证券 33,465,957.96 4.65
20 601328 交通银行 33,112,047.90 4.60
21 603589 口子窖 32,030,861.00 4.45
22 601288 农业银行 32,013,169.00 4.45
23 000568 泸州老窖 29,850,696.89 4.15
24 000002 万科 A 29,701,133.35 4.13
25 002415 海康威视 28,741,055.50 4.00
26 002475 立讯精密 27,756,450.92 3.86
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 76 页 共 97 页
27 600048 保利地产 26,701,368.01 3.71
28 000538 云南白药 26,142,879.57 3.63
29 000895 双汇发展 24,838,120.13 3.45
30 600050 中国联通 23,752,021.28 3.30
31 000656 金科股份 22,686,243.11 3.15
32 000166 申万宏源 21,961,339.19 3.05
33 601688 华泰证券 21,782,139.71 3.03
34 601336 新华保险 21,538,451.22 2.99
35 601012 隆基股份 21,533,093.20 2.99
36 600028 中国石化 21,268,637.00 2.96
37 601088 中国神华 20,884,038.08 2.90
38 000661 长春高新 20,805,430.04 2.89
39 002007 华兰生物 20,292,233.00 2.82
40 601186 中国铁建 20,202,229.00 2.81
41 300122 智飞生物 19,839,980.97 2.76
42 601601 中国太保 19,327,734.51 2.69
43 000069 华侨城 A 18,974,335.30 2.64
44 002736 国信证券 18,014,228.00 2.50
45 002146 荣盛发展 17,720,363.00 2.46
46 601229 上海银行 17,554,214.88 2.44
47 601607 上海医药 17,117,373.90 2.38
48 600999 招商证券 16,741,166.06 2.33
49 601818 光大银行 16,716,162.00 2.32
50 601628 中国人寿 16,619,583.88 2.31
51 600309 万华化学 16,535,204.00 2.30
52 601009 南京银行 16,406,926.05 2.28
53 600188 兖州煤业 16,275,706.82 2.26
54 600606 绿地控股 15,747,517.82 2.19
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 77 页 共 97 页
55 002142 宁波银行 15,657,021.00 2.18
56 601988 中国银行 15,340,429.00 2.13
57 601211 国泰君安 15,252,763.39 2.12
58 600570 恒生电子 15,086,009.17 2.10
59 000708 中信特钢 14,927,327.99 2.08
60 600886 国投电力 14,815,776.46 2.06
61 601225 陕西煤业 14,626,119.67 2.03
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 112,165,158.82 15.59
2 601166 兴业银行 101,087,829.98 14.05
3 600519 贵州茅台 95,907,162.31 13.33
4 000858 五粮液 95,721,064.96 13.31
5 600276 恒瑞医药 83,960,275.73 11.67
6 600900 长江电力 62,383,250.48 8.67
7 600016 民生银行 58,021,314.61 8.07
8 601328 交通银行 55,974,379.00 7.78
9 600030 中信证券 55,404,160.17 7.70
10 600036 招商银行 49,981,791.96 6.95
11 601398 工商银行 48,099,956.14 6.69
12 601288 农业银行 45,603,400.00 6.34
13 601318 中国平安 44,386,361.54 6.17
14 000001 平安银行 42,695,925.90 5.94
15 000333 美的集团 41,604,758.14 5.78
16 000776 广发证券 32,228,681.79 4.48
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 78 页 共 97 页
17 000538 云南白药 31,812,016.67 4.42
18 600048 保利地产 29,866,745.48 4.15
19 000166 申万宏源 28,812,358.65 4.01
20 000568 泸州老窖 28,747,647.72 4.00
21 000002 万科 A 27,900,958.88 3.88
22 600028 中国石化 27,583,651.27 3.83
23 002415 海康威视 27,576,560.45 3.83
24 603589 口子窖 27,523,375.29 3.83
25 600104 上汽集团 26,864,881.37 3.73
26 000656 金科股份 26,119,705.00 3.63
27 601186 中国铁建 26,052,826.43 3.62
28 601988 中国银行 25,904,829.80 3.60
29 000895 双汇发展 25,183,419.87 3.50
30 601336 新华保险 24,973,497.78 3.47
31 600340 华夏幸福 23,861,989.00 3.32
32 601169 北京银行 23,336,328.43 3.24
33 300498 温氏股份 23,267,666.44 3.23
34 002736 国信证券 22,552,182.74 3.14
35 601688 华泰证券 22,141,772.85 3.08
36 002475 立讯精密 21,938,311.40 3.05
37 300122 智飞生物 21,573,962.29 3.00
38 600999 招商证券 20,405,126.48 2.84
39 600606 绿地控股 19,995,374.00 2.78
40 601607 上海医药 19,834,086.56 2.76
41 600309 万华化学 19,468,064.53 2.71
42 600886 国投电力 18,884,019.32 2.63
43 600000 浦发银行 18,503,442.84 2.57
44 601888 中国国旅 18,367,627.98 2.55
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 79 页 共 97 页
45 601229 上海银行 17,700,302.29 2.46
46 601211 国泰君安 17,263,283.00 2.40
47 601009 南京银行 17,252,690.85 2.40
48 002007 华兰生物 17,063,182.37 2.37
49 600741 华域汽车 16,532,946.84 2.30
50 002146 荣盛发展 16,487,516.70 2.29
51 002142 宁波银行 16,358,091.66 2.27
52 601390 中国中铁 16,268,051.29 2.26
53 000603 盛达资源 16,121,612.12 2.24
54 601088 中国神华 15,456,483.70 2.15
55 600050 中国联通 15,444,908.28 2.15
56 601857 中国石油 15,298,168.00 2.13
57 600837 海通证券 15,203,630.20 2.11
58 601818 光大银行 15,045,601.86 2.09
59 600188 兖州煤业 14,924,895.98 2.07
60 600704 物产中大 14,835,355.19 2.06
61 601601 中国太保 14,712,350.92 2.05
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,814,719,535.54
卖出股票收入（成交）总额 3,803,981,915.47
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 32,019,200.00 3.06
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 80 页 共 97 页
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,000,368.00 0.96
其中：政策性金融债 10,000,368.00 0.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 435,000.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,454,568.00 4.06
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019611 19 国债 01 320,000 32,019,200.00 3.06
2 018007 国开 1801 99,210 10,000,368.00 0.96
3 110063 鹰 19转债 4,350 435,000.00 0.04
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 81 页 共 97 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除浦发银行和招商银行外，其他证券的发行主体未出现被
监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
上海浦东发展银行股份有限公司（简称浦发银行）因内控管理不严等案由，于 2019 年 6 月
24日被中国银保监会处以罚款。
根据全国银行间同业拆借中心公布的纪律处分决定书：
招商银行股份有限公司（简称招商银行）因异常利率交易等相关违规情形，于 2019年 7月 8
日被全国银行间同业拆借中心予以通报批评。
本基金经理分析认为，长城久泰基金是一只采取指数复制策略为主的增强指数基金，复制标
的指数的成分股及其权重、控制跟踪误差是本基金运作的主要目标，上述事项不影响本基金经理
依据基金合同和公司投资管理制度对浦发银行和招商银行进行投资。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 82 页 共 97 页
1 存出保证金 277,993.84
2 应收证券清算款 5,866,016.98
3 应收股利 -
4 应收利息 857,095.64
5 应收申购款 354,963.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,356,070.06
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 83 页 共 97 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长 城
久 泰
沪 深
300 指
数 A
27,079 17,336.33 123,706,405.67 26.35% 345,744,188.41 73.65%
长 城
久 泰
沪 深
300 指
数 C
1,270 79,238.40 98,637,197.12 98.02% 1,995,567.72 1.98%
合计 28,349 20,109.47 222,343,602.79 39.00% 347,739,756.13 61.00%
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长城久泰
沪深 300
指数 A
417,517.70 0.0889%
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 84 页 共 97 页
长城久泰
沪深 300
指数 C
88,904.13 0.0883%
合计 506,421.83 0.0888%
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长城久泰沪深 300 指
数 A
10~50
长城久泰沪深 300 指
数 C
0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
长城久泰沪深 300 指
数 A
0
长城久泰沪深 300 指
数 C
0
合计 0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 85 页 共 97 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长城久泰沪深 300
指数 A
长城久泰沪深 300
指数 C
基金合同生效日（2004年 5月 21日）基金
份额总额
1,512,020,891.32 -
本报告期期初基金份额总额 529,161,664.45 -
本报告期基金总申购份额 195,293,251.21 225,087,321.94
减:本报告期基金总赎回份额 255,004,321.58 124,454,557.10
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 469,450,594.08 100,632,764.84
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 86 页 共 97 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2019年 4月 2日起卢盛春先生不再担任公司副总经理。
自 2019年 4月 2日起沈阳女士担任公司副总经理。
自 2019年 5月 16 日起赵建兴先生担任公司副总经理。
自 2019年 12月 18日起何伟先生不再担任公司董事，由许明波先生担任公司董事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2019 年 12 月 18 日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理
职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币柒万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 87 页 共 97 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 2 7,590,040,086.74 100.00% 1,755,572.25 100.00% -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内新增国盛证券 1个专用交易单元，截止本报告期末共计 7个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 88 页 共 97 页
的比例
长城证券 66,658,029.90 100.00% - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于增加江苏银行为长城基
金旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投
资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 1月 7日
2 长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与平安银行
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 1月 16日
3 关于长城久泰沪深 300 指数
证券投资基金增设 C 类份额
并相应修改基金合同条款的
公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 1月 18日
4 关于增加蚂蚁基金为长城久
泰沪深 300指数 C代销机构的
公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 1月 22日
5 关于增加肯特瑞为长城久泰
沪深 300指数 C代销机构的公
告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 1月 25日
6 关于增加万家财富、富济财
富、凯石财富等机构为长城久
中国证券报及本基
金管理人网站 2019年 2月 19日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 89 页 共 97 页
泰沪深 300 指数 C 代销机构
的公告
7 长城基金管理有限公司关于
参加奕丰基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 2月 22日
8 长城基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“信威集
团”股票估值方法调整的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 2月 22日
9 长城基金管理有限公司关于
参加泉州银行费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 3月 1日
10 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告(长春高新)
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 3月 5日
11 关于参与交通银行开展的手
机银行申购及定期定额投资
基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 3月 30日
12 关于参与工商银行基金申购
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 1日
13 关于增加基煜基金为长城久
悦、长城久泰 C代销机构并开
通转换业务及参与其费率优
中国证券报、上海证
券报及本基金管理
人网站 2019年 4月 2日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 90 页 共 97 页
惠活动的公告
14 长城基金管理有限公司关于
参加方正证券费率优惠活动
的公告（含认购、定投-放开
折扣限制）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 2日
15 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告(格力电器)
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 2日
16 长城基金关于提请投资者及
时更新过期身份证件或身份
证明文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 4日
17 长城基金管理有限公司关于
变更公司副总经理的公告
证券日报及本基金
管理人网站 2019年 4月 4日
18 长城基金关于提请非自然人
客户及时登记受益所有人信
息的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 12日
19 关于增加汇林保大为长城久
泰 C 代销机构并暂停销售长
城工资宝 B的公告
上海证券报、证券时
报及本基金管理人
网站 2019年 4月 16日
20 长城基金管理有限公司关于
参加深圳农村商业银行股份
有限公司费率优惠活动的公
告（含认购、定投-放开折扣
限制）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2019年 4月 18日
21 长城基金管理有限公司关于
参加北京植信基金销售有限
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证 2019年 4月 19日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 91 页 共 97 页
公司费率优惠活动的公告 券日报及本基金管
理人网站
22 长城基金关于增加万联证券
股份有限公司为旗下开放式
基金代销机构并开通定投、转
换业务及参与其费率优惠活
动的公告.
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2019年 4月 23日
23 长城基金管理有限公司关于
变更公司副总经理的公告（赵
建兴）
证券日报及本基金
管理人网站
2019年 5月 17日
24 长城基金关于增加华瑞保险
销售有限公司为旗下开放式
基金代销机构及参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 5月 24日
25 长城基金关于增加西藏东方
财富证券股份有限公司为旗
下开放式基金代销机构并开
通转换业务及参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2019年 5月 31日
26 长城基金管理有限公司关于
提醒客户更新、完善身份信息
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 6月 18日
27 长城基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“中科曙
光”股票估值方法调整的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 6月 26日
28 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与中国银行开展的
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证 2019年 6月 27日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 92 页 共 97 页
定期定额投资基金费率优惠
活动的公告
券日报及本基金管
理人网站
29 长城基金管理有限公司关于
网上交易平台与长城基金管
家（手机 APP）开展基金认申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 7月 1日
30 长城基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“新城控
股”股票估值方法调整的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 7月 5日
31 长城基金管理有限公司关于
提醒投资者谨防金融诈骗的
提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 8月 23日
32 长城基金关于增加上海陆享
基金销售有限公司为旗下开
放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 8月 30日
33 长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金收益分配公告
中国证券报及本基
金管理人网站 2019年 9月 23日
34 长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金暂停大额申购、转换
转入、定投业务的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 9月 23日
35 长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金恢复大额申购、转换
转入、定投业务的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 9月 24日
36 长城基金管理有限公司关于
提醒客户更新、完善身份信息
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管 2019年 10月 28日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 93 页 共 97 页
理人网站
37 长城基金管理有限公司关于
参加微众银行费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 11月 11日
38 长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金收益分配公告
中国证券报及本基
金管理人网站 2019年 11月 23日
39 长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金暂停大额申购、转换
转入、定投业务的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 11月 23日
40 长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金恢复大额申购、转换
转入、定投业务的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 11月 25日
41 长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金收益分配公告
中国证券报及本基
金管理人网站 2019年 12月 24日
42 长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金暂停大额申购、转换
转入、定投业务的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 12月 24日
43 长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金恢复大额申购、转换
转入、定投业务的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 12月 25日
44 长城基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金通过工
商银行申购、定期定额投资实
行费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 12月 28日
45 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与交通银行开展的
手机银行申购及定期定额投
资基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 12月 31日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 94 页 共 97 页
46 长城基金管理有限公司关于
参加昆仑银行费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 12月 31日
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
第 95 页 共 97 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 20190830-20191217 - 183,032,802.76 114,148,735.80 68,884,066.96 12.0832%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临
一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据
《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理
造成影响；
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；
另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金
净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投
资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同
终止财产清算或转型风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人招商银行股份有限公司协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人自 2019 年 1 月 18 日起为本基金增设 C 类基金份额。
同时，本基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本管理人于 2019 年 1
月 18日发布的《关于长城久泰沪深 300指数证券投资基金增设 C类份额并相应修改基金合同条
款的公告》。
长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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长城久泰沪深 300 指数 2019 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准长城久泰沪深 300指数证券投资基金设立的文件
（二）《长城久泰沪深 300指数证券投资基金基金合同》
（三）《长城久泰沪深 300指数证券投资基金招募说明书》
（四）《长城久泰沪深 300指数证券投资基金托管协议》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
