长城中证 500 指数增强型
证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 29 日
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商
一致，并报中国证监会备案，本基金管理人自 2019年 5月 9日起为本基金增设 C类基金份额。同
时，本基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本管理人于 2019年 5月 9
日发布的《关于长城中证 500 指数增强型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部
分条款的公告》 。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 58
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 58
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 60
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 81
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 82
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 82
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 82
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 82
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 82
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 83
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 83
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 85
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 85
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 85
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 86
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 87
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 88
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 88
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 88
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 88
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 88
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 88
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 88
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 88
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 92
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 98
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 98
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 98
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 99
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 99
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 99
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 99
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 长城中证 500指数增强
基金主代码 006048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 13日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,226,264.33份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长城中证 500指数增强 A 长城中证 500指数增强 C
下属分级基金的交易代码： 006048 007413
报告期末下属分级基金的份额总额 37,864,733.85份 2,361,530.48份
本基金自 2019年 5月 9日起增设 C类基金份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制
与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟
踪误差不超过 7.75%。
投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以中证 500指数作为目标指数。除非因为
分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对稳定的股票投资比
例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的
跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险
和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275853
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 王军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16层
注册登记机构
长城基金管理有限公司
深圳市福田区益田路 6009号新世界
商务中心 41层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标 2019年
2018年 8月 13日(基金
合同生效日)-2018年12
月 31日
2017年
长城中证 500
指数增强 A
长城中证 500
指数增强 C
长城中证 500
指数增强 A
长城中
证 500
指数增
强 C
长城中
证 500
指数增
强 A
长城中
证 500
指数增
强 C
本期已实现收
益
5,830,254.51 162,225.49 -2,464,415.48 - - -
本期利润 9,075,176.21 374,479.72 -2,929,606.99 - - -
加权平均基金
份额本期利润
0.2175 0.1931 -0.1451 - - -
本期加权平均
净值利润率
22.20% 19.33% -16.64% - - -
本期基金份额
净值增长率
35.60% 13.49% -20.47% - - -
3.1.2 期末数
据和指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配
利润
-6,073,114.17 48,055.20 -6,392,084.86 - - -
期末可供分配
基金份额利润
-0.1604 0.0203 -0.3413 - - -
期末基金资产
净值
40,742,744.16 2,521,783.85 14,860,686.92 - - -
期末基金份额
净值
1.0760 1.0679 0.7935 - - -
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3.1.3
累计期
末指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计
净值增长率
7.84% 13.49% -20.47% - - -
①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城中证 500指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 8.95% 0.88% 6.29% 0.88% 2.66% 0.00%
过去六个月 10.94% 0.99% 6.12% 1.03% 4.82% -0.04%
过去一年 35.60% 1.29% 25.09% 1.39% 10.51% -0.10%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效至今
7.84% 1.34% 4.69% 1.43% 3.15% -0.09%
长城中证 500指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 8.76% 0.87% 6.29% 0.88% 2.47% -0.01%
过去六个月 10.20% 0.99% 6.12% 1.03% 4.08% -0.04%
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过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效至今
13.49% 1.09% 6.20% 1.13% 7.29% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：①本基金合同规定基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
90%，其中投资于中证 500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等资金类别。
②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基
金合同约定。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：基金转型当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立日至今未进行利润分配
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司，由长城证券股份有
限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和
中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金包括：长城久恒灵活配置混合型
证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增
值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资
基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力
混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型
证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳
健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收
益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、
长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题
灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置
混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资
基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久
源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券
投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转
型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创
新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型
证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、
长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投
资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、
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长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫
两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
雷俊
量化与指
数投资部
总经理，
长城中证
500指数
增强型、
长城久泰
沪深 300
指数、长
城创业板
指数、长
城核心优
选混合、
长城量化
精选股票
的基金经
理
2018年 11月
30日
- 11 年
男，北京大学理学学
士、工学硕士。曾就
职于南方基金管理有
限公司，2017年 11
月进入长城基金管理
有限公司，现任量化
与指数投资部总经
理。
王卫林
长城久泰
沪深 300
指数和长
城中证
500指数
增强基金
的基金经
理助理
2018年 06月
08日
2019年 12月 20日 3 年
男，华中科技大学船
舶与海洋工程学士、
北京大学金融信息工
程硕士。曾就职于南
方基金管理有限公
司。2018年 1月进入
长城基金管理有限公
司，曾任量化研究员。
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注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中证 500 指数增强型证券
投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法
规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情
况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限
公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本年度 A股市场波动显著，各个主题板块投资层出不穷，成交活跃，成交量较去年大幅增加；
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同时，科创板注册制推进迅速，引领市场走出了一波科技股牛市行情。本基金主要是跟踪中证 500
指数，产品运作坚持指数价值增强的投资风格，获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报，年
度内基金模型表现符合预期，较为显著的战胜了业绩基准。。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的
历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，
根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上
进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率 A 级为 35.60%，比较基准收益率为 25.09%，C 级为
13.49%，比较基准收益率为 6.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受“疫情黑天鹅”的冲击，预计 2020全年稳增长的力度很可能进一步加大，金融市场的流动
性环境有可能更加宽松；国债收益率下行趋势短期难以改变，从大类资产上看权益配置价值进一
步提升；同时，随着中国市场与国际市场的互联互通，全球资金有望继续加大中国市场配置，A
股的全球配置价值凸显。随着市场风险偏好的不断抬升，股票市场热点转向科技创新类股票，热
点呈扩散趋势，未来存在广泛的结构性投资机会。
本基金在投资运作时将继续坚持定量化指数增强投资风格，力争在保持较低跟踪误差的同时
获取更大的超额回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工
作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核
部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保
障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中
存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核
工作报告。
监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销
售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内
部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监
控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公
司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经
理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金自 2019年 01月 28日起至 2019年 04月 08日止连续 45个工作日基金资
产净值低于人民币五千万元，自 2019年 04月 18日起至 2019年 06月 20日止连续 42个工作日基
金资产净值低于人民币五千万元，自 2019年 08月 06日起至 2019年 11月 29日止连续 45个工作
日基金资产净值低于人民币五千万元。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2020）审字第 60737541_H34号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城中证 500指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制，公允反映了长城中证 500 指数增强型证券投资基金 2019 年
12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长城中证 500 指数增强型证券投资基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息 长城中证 500 指数增强型证券投资基金管理层(以下简称“管理
层”)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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在编制财务报表时，管理层负责评估长城中证 500指数增强型证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
治理层负责监督长城中证 500 指数增强型证券投资基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城中证 500指数增强型证券投资基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致长城中证 500指数增强型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2020年 4月 27日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长城中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,213,102.14 995,674.59
结算备付金
247,415.94 76,212.72
存出保证金
26,526.86 10,547.02
交易性金融资产 7.4.7.2 41,972,760.02 14,045,692.97
其中：股票投资
40,476,626.62 14,045,692.97
基金投资
- -
债券投资
1,496,133.40 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
634,653.80 -
应收利息 7.4.7.5 41,121.91 254.10
应收股利
- -
应收申购款
91,112.05 17,078.72
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
44,226,692.72 15,145,460.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 12月 31日
上年度末
2018 年 12月 31日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
73,828.21 -
应付赎回款
734,133.28 1,344.25
应付管理人报酬
40,075.23 12,997.42
应付托管费
6,011.29 1,949.61
应付销售服务费
898.71 -
应付交易费用 7.4.7.7 24,988.46 29,988.06
应交税费
755.08 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 81,474.45 238,493.86
负债合计
962,164.71 284,773.20
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 33,650,841.96 15,475,892.60
未分配利润 7.4.7.10 9,613,686.05 -615,205.68
所有者权益合计
43,264,528.01 14,860,686.92
负债和所有者权益总计
44,226,692.72 15,145,460.12
注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额总额 40,226,264.33 份，其中长城中证 500 指数增
强 A 基金份额净值 1.0760 元，基金份额总额 37,864,733.85 份；长城中证 500 指数增强 C 基金份
额净值 1.0679 元，基金份额总额 2,361,530.48 份。
7.2 利润表
会计主体：长城中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
2018 年 8月 13日(基
金合同生效日)至 2018
年 12月 31日
一、收入
10,566,356.95 -2,638,340.46
1.利息收入
73,922.26 9,939.63
其中：存款利息收入 7.4.7.11 33,224.05 9,939.63
债券利息收入
33,001.02 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,697.19 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,348,584.86 -2,370,217.57
其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,383,036.25 -2,393,319.45
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -2,715.56 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 258,990.28 -
股利收益 7.4.7.16 709,273.89 23,101.88
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 3,457,175.93 -465,191.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 686,673.90 187,128.99
减：二、费用
1,116,701.02 291,266.53
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 414,359.84 67,757.12
2．托管费 7.4.10.2.2 62,153.94 10,196.13
3．销售服务费 7.4.10.2.3 3,792.63 -
4．交易费用 7.4.7.19 402,732.30 84,663.10
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5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
932.36 -
7．其他费用 7.4.7.20 232,729.95 128,650.18
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
9,449,655.93 -2,929,606.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
9,449,655.93 -2,929,606.99
注：本基金合同于 2018 年 8 月 13 日生效，上年度可比期间系自 2018 年 8 月 13 日（基金合同生
效日）至 2018 年 12 月 31 日止。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,475,892.60 -615,205.68 14,860,686.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,449,655.93 9,449,655.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
18,174,949.36 779,235.80 18,954,185.16
其中：1.基金申购款 154,217,453.02 21,761,649.21 175,979,102.23
2.基金赎回款 -136,042,503.66 -20,982,413.41 -157,024,917.07
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
33,650,841.96 9,613,686.05 43,264,528.01
项目
上年度可比期间
2018 年 8月 13日(基金合同生效日)至 2018 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
14,055,442.06 2,916,729.60 16,972,171.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,929,606.99 -2,929,606.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,420,450.54 -602,328.29 818,122.25
其中：1.基金申购款 38,898,364.50 -11,097.13 38,887,267.37
2.基金赎回款 -37,477,913.96 -591,231.16 -38,069,145.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
15,475,892.60 -615,205.68 14,860,686.92
注：本基金合同于 2018 年 8 月 13 日生效，上年度可比期间系自 2018 年 8 月 13 日（基金合同生
效日）至 2018 年 12 月 31 日止
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注：附注为本财务报表的组成部分.
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王军______
______熊科金______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)，是根据中国证券监督管理委
员会(简称“中国证监会”) 2018 年 5 月 15 日证监许可[2018]820 号文“关于准予长城久兆中小
板 300 指数分级证券投资基金变更注册的批复”及原长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金
(以下简称“久兆中小板基金”)基金份额持有人大会 2018年 7月 5日决议通过的《关于长城久兆
中小板 300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，由原久兆中小板基金转型而来。原久兆
中小板基金为契约型开放式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限
不定，首次募集规模为 965,942,785.13份基金份额。根据深交所深证上[2018]346号《终止上市
通知书》，自 2018年 8 月 6 日起，久兆中小板基金之中小 300A 份额、中小 300B 份额终止上市。
根据久兆中小板基金基金份额持有人大会的授权，管理人自 2018 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 13
日对久兆中小板基金实施转型与基金份额转换。基金份额转换于 2018 年 8 月 13 日完成，久兆中
小板基金正式转型成为“长城中证 500 指数增强型证券投资基金”，原《长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金基金合同》终止，《长城中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》于同一
日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限
公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简
称“中国建设银行”)。
久兆中小板基金之中小 300A份额、中小 300B份额终止上市后，基金管理人于 2018年 8月 6
日(份额转换起始日)将中小 300A份额与中小 300B份额转换为久兆 300份额的场内份额；于 2018
年 8月 13日(份额转换基准日)将久兆 300份额的场内份额、久兆 300份额的场外份额转换为份额
净值为 1.0000元的本基金基金份额。基金份额转换后，本基金份额数保留到小数点后 2位，小数
点后第 3位截位，由此产生的计算误差归入基金财产。
根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2019 年 5 月 9 日发布的《关于长城中证 500 指数增
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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强型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》，本基金于 2019 年 5
月 9 日起增加 C 类基金份额类别，原份额转为 A 类基金份额。根据申购费用、赎回费用、销售服
务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别。其中在投资人申购时收取申购费用但
不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别，称
为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限
收取赎回费用的基金份额类别，称为 C 类基金份额。增加基金份额类别后，A 类基金份额、C 类
基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。A 类基金份额基金代码为 006048，
C 类基金份额基金代码为 007413。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国
证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交
易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证 500 指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基
金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
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第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12月 31日的财
务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益
工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
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项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
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基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
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入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费
按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率逐日计提；
(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：后
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时
不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方
式相互独立、互不影响；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同
一类别的每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
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定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
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收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 1,213,102.14 995,674.59
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 1,213,102.14 995,674.59
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 37,925,563.37 40,476,626.62 2,551,063.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,504,321.52 1,496,133.40 -8,188.12
银行间市场 - - -
合计 1,504,321.52 1,496,133.40 -8,188.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,429,884.89 41,972,760.02 2,542,875.13
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票 14,959,993.77 14,045,692.97 -914,300.80
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,959,993.77 14,045,692.97 -914,300.80
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 346.17 211.20
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 122.37 37.73
应收债券利息 40,640.28 -
应收资产支持证券利息 - -
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应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 13.09 5.17
合计 41,121.91 254.10
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 24,988.46 29,988.06
银行间市场应付交易费用 - -
合计 24,988.46 29,988.06
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,474.45 1.11
预提审计费用 30,000.00 38,492.75
预提信息披露费用
150,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 81,474.45 238,493.86
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 40 页 共 99 页
长城中证 500 指数增强 A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,728,350.38 15,475,892.60
本期申购 173,615,395.40 143,467,045.64
本期赎回（以“-”号填列） -154,479,011.93 -127,653,626.76
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 37,864,733.85 31,289,311.48
本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
金额单位：人民币元
长城中证 500 指数增强 C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 10,750,407.38 10,750,407.38
本期赎回（以“-”号填列） -8,388,876.90 -8,388,876.90
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,361,530.48 2,361,530.48
注：1）本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
2）本基金自 2019年 5月 9日起，增加长城中证 500 指数增强型证券 C类基金份额类别，原份额
转入 A类份额。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 41 页 共 99 页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长城中证 500 指数增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,392,084.86 5,776,879.18 -615,205.68
本期利润 5,830,254.51 3,244,921.70 9,075,176.21
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,511,283.82 6,504,745.97 993,462.15
其中：基金申购款 -45,972,711.81 67,850,757.78 21,878,045.97
基金赎回款 40,461,427.99 -61,346,011.81 -20,884,583.82
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,073,114.17 15,526,546.85 9,453,432.68
单位：人民币元
长城中证 500指数增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 162,225.49 212,254.23 374,479.72
本期基金份额交易
产生的变动数
-114,170.29 -100,056.06 -214,226.35
其中：基金申购款 -278,696.83 162,300.07 -116,396.76
基金赎回款 164,526.54 -262,356.13 -97,829.59
本期已分配利润 - - -
本期末 48,055.20 112,198.17 160,253.37
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年8月13日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日
活期存款利息收入 24,790.90 9,385.14
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 8,024.03 500.37
其他 409.12 54.12
合计 33,224.05 9,939.63
注：2019 年的其他为结算保证金利息收入；2018 年的其他为结算保证金利息收入和 TA 申购款利
息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 13日(基金
合同生效日)至 2018年 12月
31日
卖出股票成交总额 241,452,331.97 31,266,411.51
减：卖出股票成本总额 236,069,295.72 33,659,730.96
买卖股票差价收入 5,383,036.25 -2,393,319.45
7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年8月13日(基金合
同生效日)至2018年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
525,351.27 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
518,420.00 -
减：应收利息总额 9,646.83 -
买卖债券差价收入 -2,715.56 -
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 43 页 共 99 页
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资产生的收益/损失。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资，未发生贵金属投资收益/损失。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间收益金
额
2018年 8月 13日(基金
合同生效日)至 2018年
12月 31日
国债期货投资收益 - -
股指期货-投资收益 258,990.28 -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 13日(基金合同生效
日)至 2018年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 709,273.89 23,101.88
基金投资产生的股利收益 - -
合计 709,273.89 23,101.88
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 13日(基金合同
生效日)至 2018年 12月 31日
1.交易性金融资产 3,457,175.93 -465,191.51
——股票投资 3,465,364.05 -465,191.51
——债券投资 -8,188.12 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 3,457,175.93 -465,191.51
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 13日(基金合同生
效日)至 2018年 12月 31日
基金赎回费收入 655,713.74 186,655.80
转出基金补偿收入 30,960.16 473.19
合计 686,673.90 187,128.99
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
上年度可比期间
2018年 8月 13日(基金合同生
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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12月 31日 效日)至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 402,732.30 84,663.10
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 402,732.30 84,663.10
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 13日(基金合同
生效日)至 2018年 12月 31日
审计费用 30,000.00 20,082.19
信息披露费 - 57,942.72
银行费用 2,729.95 385.38
指数使用费 200,000.00 50,239.89
合计 232,729.95 128,650.18
注：其他为账户维护费。
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年8月13日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城证券 499,609,405.25 100.00% 63,540,613.14 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年8月13日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长城证券 2,515,147.72 100.00% - -
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年8月13日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
长城证券 21,000,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长城证券 115,558.28 100.00% 24,988.46 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年8月13日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长城证券 47,759.23 100.00% 29,988.06 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险
基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 13日(基金合同生效日)
至 2018 年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
414,359.84 67,757.12
其中：支付销售机构的客
户维护费
125,548.17 12,979.18
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 13日(基金合同生效日)
至 2018 年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
62,153.94 10,196.13
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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各关联方名称 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长城中证 500指数
增强 A
长城中证 500指数
增强 C
合计
长城基金管理有限公司 - 251.48 251.48
合计 - 251.48 251.48
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C 类基
金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.3%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
本基金于 2019年 5月 9日起增设 C类份额，无上年度可比期间数据。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 8月 13日(基金合同生效日)至
2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,213,102.14 24,790.90 995,674.59 9,385.14
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002973
侨银
环保
2019年
12 月 27
日
2020
年 1月
6 日
新股流
通受限
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128088
深南
转债
2019年
12月 24
日
2020
年 1月
16日
新债未
上市
100.00 100.00 49 4,900.00 4,900.00 -
128089
麦米
转债
2019年
12月 26
日
2020
年 1月
21日
新债未
上市
100.00 100.00 54 5,400.00 5,400.00 -
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00元,无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00元,无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监
察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本
基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
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第 52 页 共 99 页
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于
资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期
内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年
12月 31
日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,213,102.14 - - - - - 1,213,102.14
结算备付
金
247,415.94 - - - - - 247,415.94
存出保证
金
26,526.86 - - - - - 26,526.86
交易性金
融资产
- - 1,485,833.40 - 10,300.00 40,476,626.62 41,972,760.02
应收证券
清算款
- - - - - 634,653.80 634,653.80
应收利息 - - - - - 41,121.91 41,121.91
应收申购
款
- - - - - 91,112.05 91,112.05
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,487,044.94 - 1,485,833.40 - 10,300.00 41,243,514.38 44,226,692.72
负债
应付证券
清算款
- - - - - 73,828.21 73,828.21
应付赎回
款
- - - - - 734,133.28 734,133.28
应付管理
人报酬
- - - - - 40,075.23 40,075.23
应付托管
费
- - - - - 6,011.29 6,011.29
应付销售
服务费
- - - - - 898.71 898.71
应付交易
费用
- - - - - 24,988.46 24,988.46
应交税费 - - - - - 755.08 755.08
其他负债 - - - - - 81,474.45 81,474.45
负债总计 - - - - - 962,164.71 962,164.71
利率敏感
度缺口
1,487,044.94 - 1,485,833.40 - 10,300.00
上年度末
2018年
12月 31
日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 54 页 共 99 页
资产
银行存款 995,674.59 - - - - - 995,674.59
结算备付
金
76,212.72 - - - - - 76,212.72
存出保证
金
10,547.02 - - - - - 10,547.02
交易性金
融资产
- - - - - 14,045,692.97 14,045,692.97
应收利息 - - - - - 254.10 254.10
应收申购
款
- - - - - 17,078.72 17,078.72
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,082,434.33 - - - - 14,063,025.79 15,145,460.12
负债
应付赎回
款
- - - - - 1,344.25 1,344.25
应付管理
人报酬
- - - - - 12,997.42 12,997.42
应付托管
费
- - - - - 1,949.61 1,949.61
应付交易
费用
- - - - - 29,988.06 29,988.06
其他负债 - - - - - 238,493.86 238,493.86
负债总计 - - - - - 284,773.20 284,773.20
利率敏感
度缺口
1,082,434.33 - - - -
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
利率上升 25个基点 -1,098.84 -
利率下降 25个基点 1,100.47 -
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。本基金于上年度末未持有交易性债券投资。因此
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 55 页 共 99 页
在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对
上年度末基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合的资产配置为：投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%，其中
投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例
合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等资金类别。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金本报告期末面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 40,476,626.62 93.56 14,045,692.97 94.52
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,496,133.40 3.46 - -
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交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 41,972,760.02 97.02 14,045,692.97 94.52
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
沪深 300 指数上升 5% 2,134,939.67 749,197.26
沪深 300 指数下降 5% -2,134,939.67 -749,197.26
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析，上表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
（1）公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 40,470,048.58元，划分为第二层次的余额为人民币 1,502,711.44
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 57 页 共 99 页
元，无划分为第三层次的余额。于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 14,045,692.97 元，无划分为第二层级
及第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 40,476,626.62 91.52
其中：股票 40,476,626.62 91.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,496,133.40 3.38
其中：债券 1,496,133.40 3.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,460,518.08 3.30
8 其他各项资产 793,414.62 1.79
9 合计 44,226,692.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,971,500.04 4.56
C 制造业 17,582,997.84 40.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,691,943.65 6.22
E 建筑业 793,850.30 1.83
F 批发和零售业 1,913,656.00 4.42
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 1,629,174.88 3.77
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
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业
J 金融业 4,725,712.00 10.92
K 房地产业 2,176,109.00 5.03
L 租赁和商务服务业 811,070.50 1.87
M 科学研究和技术服务业 360,822.00 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 451,132.00 1.04
R 文化、体育和娱乐业 636,010.00 1.47
S 综合 - -
合计 35,743,978.21 82.62
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 74,648.00 0.17
B 采矿业 130,358.00 0.30
C 制造业 3,274,388.61 7.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
143,964.16 0.33
E 建筑业 150,042.00 0.35
F 批发和零售业 144,978.00 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 72,090.00 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
305,774.00 0.71
J 金融业 74,745.60 0.17
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 60 页 共 99 页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 361,660.04 0.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,732,648.41 10.94
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002028 思源电气 156,024 2,148,450.48 4.97
2 002416 爱施德 244,600 1,861,406.00 4.30
3 002414 高德红外 74,400 1,562,400.00 3.61
4 600466 蓝光发展 179,700 1,324,389.00 3.06
5 000807 云铝股份 242,100 1,244,394.00 2.88
6 601958 金钼股份 154,200 1,235,142.00 2.85
7 000563 陕国投 A 271,800 1,204,074.00 2.78
8 600521 华海药业 48,000 828,480.00 1.91
9 000686 东北证券 86,700 806,310.00 1.86
10 000877 天山股份 66,100 783,285.00 1.81
11 000027 深圳能源 123,300 765,693.00 1.77
12 000750 国海证券 142,300 759,882.00 1.76
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 61 页 共 99 页
13 000543 皖能电力 160,900 746,576.00 1.73
14 000988 华工科技 36,700 744,643.00 1.72
15 002500 山西证券 88,400 732,836.00 1.69
16 002302 西部建设 64,000 722,560.00 1.67
17 002249 大洋电机 178,954 690,762.44 1.60
18 000600 建投能源 131,817 644,585.13 1.49
19 600486 扬农化工 8,500 583,355.00 1.35
20 002353 杰瑞股份 14,800 547,008.00 1.26
21 600801 华新水泥 19,760 522,256.80 1.21
22 300058 蓝色光标 91,900 519,235.00 1.20
23 600143 金发科技 71,100 517,608.00 1.20
24 000547 航天发展 50,200 513,044.00 1.19
25 603659 璞泰来 5,800 493,870.00 1.14
26 600779 水井坊 9,500 491,625.00 1.14
27 600132 重庆啤酒 9,342 485,410.32 1.12
28 600970 中材国际 66,300 462,111.00 1.07
29 600763 通策医疗 4,400 451,132.00 1.04
30 601966 玲珑轮胎 19,500 447,135.00 1.03
31 600782 新钢股份 87,000 446,310.00 1.03
32 600908 无锡银行 79,800 442,890.00 1.02
33 600643 爱建集团 46,000 441,600.00 1.02
34 002048 宁波华翔 28,100 434,426.00 1.00
35 600728 佳都科技 46,200 433,356.00 1.00
36 002690 美亚光电 10,900 426,190.00 0.99
37 002191 劲嘉股份 37,200 424,452.00 0.98
38 603444 吉比特 1,400 417,886.00 0.97
39 000006 深振业 A 76,800 411,648.00 0.95
40 600745 闻泰科技 4,400 407,000.00 0.94
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 62 页 共 99 页
41 002463 沪电股份 18,200 404,222.00 0.93
42 002273 水晶光电 24,530 396,404.80 0.92
43 002368 太极股份 10,114 393,636.88 0.91
44 000997 新大陆 24,200 384,296.00 0.89
45 000598 兴蓉环境 81,250 376,187.50 0.87
46 300251 光线传媒 31,400 370,520.00 0.86
47 000402 金融街 45,000 365,400.00 0.84
48 300012 华测检测 24,200 360,822.00 0.83
49 600985 淮北矿业 36,000 359,640.00 0.83
50 600901 江苏租赁 53,500 338,120.00 0.78
51 600820 隧道股份 54,800 330,992.00 0.77
52 002242 九阳股份 12,100 304,436.00 0.70
53 000060 中金岭南 68,800 295,840.00 0.68
54 002818 富森美 23,070 291,835.50 0.67
55 601019 山东出版 38,200 265,490.00 0.61
56 002821 凯莱英 1,600 207,200.00 0.48
57 002128 露天煤业 23,044 199,561.04 0.46
58 603355 莱克电气 7,800 184,626.00 0.43
59 000983 西山煤电 28,900 177,157.00 0.41
60 601139 深圳燃气 20,294 158,902.02 0.37
61 600557 康缘药业 8,100 119,394.00 0.28
62 603806 福斯特 1,700 82,620.00 0.19
63 000031 大悦城 10,400 74,672.00 0.17
64 600528 中铁工业 5,900 67,850.00 0.16
65 603517 绝味食品 1,200 55,740.00 0.13
66 603233 大参林 1,000 52,250.00 0.12
67 000090 天健集团 141 747.30 0.00
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 63 页 共 99 页
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300571 平治信息 1,600 87,808.00 0.20
2 603558 健盛集团 7,900 84,925.00 0.20
3 600720 祁连山 6,700 84,085.00 0.19
4 603313 梦百合 3,900 82,329.00 0.19
5 300699 光威复材 1,800 81,900.00 0.19
6 300596 利安隆 2,200 80,762.00 0.19
7 300628 亿联网络 1,100 79,651.00 0.18
8 002791 坚朗五金 2,600 79,274.00 0.18
9 603596 伯特利 3,500 78,750.00 0.18
10 000157 中联重科 11,700 78,156.00 0.18
11 600063 皖维高新 19,900 78,008.00 0.18
12 002851 麦格米特 3,750 77,700.00 0.18
13 300130 新国都 4,400 77,572.00 0.18
14 002318 久立特材 8,200 76,916.00 0.18
15 300487 蓝晓科技 2,100 76,650.00 0.18
16 002111 威海广泰 4,900 76,636.00 0.18
17 603208 江山欧派 1,500 76,440.00 0.18
18 002367 康力电梯 9,600 76,320.00 0.18
19 601898 中煤能源 15,200 76,304.00 0.18
20 603638 艾迪精密 2,500 76,150.00 0.18
21 601117 中国化学 11,700 75,348.00 0.17
22 002182 云海金属 8,100 74,925.00 0.17
23 600926 杭州银行 8,160 74,745.60 0.17
24 002557 洽洽食品 2,200 74,734.00 0.17
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 64 页 共 99 页
25 600170 上海建工 21,100 74,694.00 0.17
26 603606 东方电缆 6,800 74,664.00 0.17
27 002299 圣农发展 3,100 74,648.00 0.17
28 002705 新宝股份 4,500 74,205.00 0.17
29 300190 维尔利 10,800 74,196.00 0.17
30 300572 安车检测 1,540 74,043.20 0.17
31 603368 柳药股份 2,200 74,008.00 0.17
32 300114 中航电测 6,500 73,970.00 0.17
33 000739 普洛药业 5,700 73,929.00 0.17
34 300259 新天科技 16,945 73,880.20 0.17
35 300726 宏达电子 2,800 73,696.00 0.17
36 600323 瀚蓝环境 4,200 73,668.00 0.17
37 002698 博实股份 7,000 73,640.00 0.17
38 600025 华能水电 17,328 73,124.16 0.17
39 002798 帝欧家居 2,900 72,645.00 0.17
40 300369 绿盟科技 4,000 72,480.00 0.17
41 603713 密尔克卫 1,800 72,090.00 0.17
42 300118 东方日升 5,200 72,020.00 0.17
43 603136 天目湖 2,700 71,874.00 0.17
44 002595 豪迈科技 3,800 71,820.00 0.17
45 601633 长城汽车 8,100 71,685.00 0.17
46 603538 美诺华 2,900 71,601.00 0.17
47 603737 三棵树 880 70,972.00 0.16
48 002697 红旗连锁 9,400 70,970.00 0.16
49 600483 福能股份 7,700 70,840.00 0.16
50 300041 回天新材 6,900 69,966.00 0.16
51 300559 佳发教育 2,380 69,734.00 0.16
52 300639 凯普生物 2,800 68,432.00 0.16
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 65 页 共 99 页
53 603588 高能环境 7,200 68,400.00 0.16
54 300602 飞荣达 1,600 67,840.00 0.16
55 601058 赛轮轮胎 15,100 67,497.00 0.16
56 300422 博世科 6,400 66,944.00 0.15
57 603583 捷昌驱动 1,500 66,795.00 0.15
58 600612 老凤祥 1,400 66,654.00 0.15
59 002461 珠江啤酒 9,200 65,688.00 0.15
60 300034 钢研高纳 4,000 63,880.00 0.15
61 300212 易华录 1,800 60,192.00 0.14
62 603505 金石资源 2,600 54,054.00 0.12
63 300214 日科化学 5,500 45,650.00 0.11
64 300737 科顺股份 3,900 44,148.00 0.10
65 002531 天顺风能 4,100 25,912.00 0.06
66 002832 比音勒芬 670 17,399.90 0.04
67 300226 上海钢联 200 15,560.00 0.04
68 603109 神驰机电 373 9,873.31 0.02
69 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002028 思源电气 3,485,679.08 23.46
2 000877 天山股份 2,626,481.50 17.67
3 002414 高德红外 2,575,274.03 17.33
4 000543 皖能电力 2,558,061.00 17.21
5 002195 二三四五 2,360,790.00 15.89
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 66 页 共 99 页
6 600466 蓝光发展 2,309,026.00 15.54
7 002463 沪电股份 2,248,145.00 15.13
8 002399 海普瑞 2,224,851.80 14.97
9 600643 爱建集团 2,211,275.00 14.88
10 002353 杰瑞股份 2,133,283.00 14.36
11 002128 露天煤业 2,105,915.00 14.17
12 000878 云南铜业 2,062,040.10 13.88
13 600779 水井坊 2,022,970.00 13.61
14 002916 深南电路 1,940,842.60 13.06
15 600580 卧龙电驱 1,879,105.00 12.64
16 000031 大悦城 1,866,911.00 12.56
17 000563 陕国投 A 1,861,178.00 12.52
18 600763 通策医疗 1,858,059.40 12.50
19 601958 金钼股份 1,749,569.00 11.77
20 002690 美亚光电 1,724,620.00 11.61
21 002048 宁波华翔 1,710,281.00 11.51
22 000750 国海证券 1,652,557.00 11.12
23 000975 银泰黄金 1,651,437.00 11.11
24 601100 恒立液压 1,642,000.00 11.05
25 300253 卫宁健康 1,640,150.00 11.04
26 002416 爱施德 1,631,933.00 10.98
27 603659 璞泰来 1,605,101.00 10.80
28 600970 中材国际 1,605,048.00 10.80
29 000988 华工科技 1,593,982.00 10.73
30 000528 柳工 1,537,225.00 10.34
31 600312 平高电气 1,533,852.16 10.32
32 000600 建投能源 1,505,324.45 10.13
33 600901 江苏租赁 1,487,631.00 10.01
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 67 页 共 99 页
34 000513 丽珠集团 1,469,448.40 9.89
35 300166 东方国信 1,463,314.00 9.85
36 603517 绝味食品 1,460,922.00 9.83
37 600266 城建发展 1,456,239.80 9.80
38 000027 深圳能源 1,425,355.00 9.59
39 002299 圣农发展 1,405,388.00 9.46
40 600282 南钢股份 1,391,791.00 9.37
41 002419 天虹股份 1,372,072.00 9.23
42 603568 伟明环保 1,360,807.80 9.16
43 600745 闻泰科技 1,353,660.00 9.11
44 000686 东北证券 1,352,399.00 9.10
45 002242 九阳股份 1,347,571.00 9.07
46 600820 隧道股份 1,324,781.00 8.91
47 600486 扬农化工 1,324,465.00 8.91
48 000848 承德露露 1,320,981.00 8.89
49 603806 福斯特 1,316,357.00 8.86
50 600026 中远海能 1,312,538.00 8.83
51 603816 顾家家居 1,307,239.23 8.80
52 002701 奥瑞金 1,286,061.00 8.65
53 603444 吉比特 1,268,700.00 8.54
54 603328 依顿电子 1,242,180.00 8.36
55 600699 均胜电子 1,241,342.00 8.35
56 600169 太原重工 1,237,880.00 8.33
57 600143 金发科技 1,237,510.00 8.33
58 600373 中文传媒 1,236,655.00 8.32
59 002249 大洋电机 1,235,022.64 8.31
60 000997 新大陆 1,232,303.00 8.29
61 002607 中公教育 1,230,768.31 8.28
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 68 页 共 99 页
62 002563 森马服饰 1,227,054.00 8.26
63 600511 国药股份 1,216,455.00 8.19
64 000807 云铝股份 1,183,888.00 7.97
65 601098 中南传媒 1,172,445.00 7.89
66 600801 华新水泥 1,169,504.00 7.87
67 002332 仙琚制药 1,162,499.00 7.82
68 002273 水晶光电 1,159,800.00 7.80
69 002250 联化科技 1,155,507.16 7.78
70 000090 天健集团 1,142,374.87 7.69
71 603369 今世缘 1,138,970.00 7.66
72 002152 广电运通 1,124,574.00 7.57
73 601019 山东出版 1,116,684.00 7.51
74 600845 宝信软件 1,113,481.00 7.49
75 600388 龙净环保 1,087,176.00 7.32
76 000547 航天发展 1,086,487.07 7.31
77 002821 凯莱英 1,082,165.00 7.28
78 300058 蓝色光标 1,077,189.00 7.25
79 600565 迪马股份 1,052,722.00 7.08
80 300383 光环新网 1,047,644.00 7.05
81 002233 塔牌集团 1,040,999.00 7.01
82 002191 劲嘉股份 1,029,602.00 6.93
83 000501 鄂武商 A 1,029,527.00 6.93
84 600563 法拉电子 1,023,080.00 6.88
85 600673 东阳光 1,000,344.40 6.73
86 300088 长信科技 976,510.00 6.57
87 600053 九鼎投资 975,835.00 6.57
88 000598 兴蓉环境 972,451.50 6.54
89 002368 太极股份 971,063.88 6.53
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 69 页 共 99 页
90 601717 郑煤机 964,550.00 6.49
91 002500 山西证券 964,145.51 6.49
92 000999 华润三九 963,199.00 6.48
93 002387 维信诺 942,884.34 6.34
94 002818 富森美 935,966.30 6.30
95 600777 新潮能源 920,419.00 6.19
96 002302 西部建设 910,532.00 6.13
97 600409 三友化工 890,569.00 5.99
98 601000 唐山港 889,528.00 5.99
99 002635 安洁科技 878,560.00 5.91
100 603658 安图生物 869,829.00 5.85
101 600376 首开股份 863,994.00 5.81
102 002051 中工国际 862,594.00 5.80
103 600633 浙数文化 853,675.00 5.74
104 600125 铁龙物流 852,525.00 5.74
105 600521 华海药业 834,165.00 5.61
106 600757 长江传媒 821,961.00 5.53
107 002129 中环股份 812,084.00 5.46
108 600611 大众交通 808,917.00 5.44
109 002797 第一创业 800,152.00 5.38
110 000860 顺鑫农业 790,885.00 5.32
111 000887 中鼎股份 780,162.00 5.25
112 000718 苏宁环球 768,837.60 5.17
113 002745 木林森 763,005.00 5.13
114 601966 玲珑轮胎 762,654.00 5.13
115 603198 迎驾贡酒 762,181.00 5.13
116 600657 信达地产 762,083.00 5.13
117 600808 马钢股份 759,486.00 5.11
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 70 页 共 99 页
118 600316 洪都航空 744,877.00 5.01
119 601168 西部矿业 740,707.00 4.98
120 600649 城投控股 731,932.00 4.93
121 002174 游族网络 717,868.00 4.83
122 000301 东方盛虹 700,783.00 4.72
123 000987 越秀金控 697,012.00 4.69
124 002812 恩捷股份 690,120.00 4.64
125 300009 安科生物 654,580.40 4.40
126 002127 南极电商 645,594.00 4.34
127 000060 中金岭南 642,110.00 4.32
128 600598 北大荒 636,405.00 4.28
129 002004 华邦健康 631,462.00 4.25
130 600985 淮北矿业 630,140.00 4.24
131 002110 三钢闽光 622,136.00 4.19
132 002440 闰土股份 616,890.00 4.15
133 600348 阳泉煤业 616,437.00 4.15
134 603766 隆鑫通用 613,345.00 4.13
135 600754 锦江酒店 613,018.00 4.13
136 600600 青岛啤酒 612,515.24 4.12
137 002254 泰和新材 610,991.61 4.11
138 002384 东山精密 599,540.00 4.03
139 002926 华西证券 599,495.00 4.03
140 600267 海正药业 597,267.00 4.02
141 601231 环旭电子 595,545.00 4.01
142 603883 老百姓 591,229.00 3.98
143 601928 凤凰传媒 588,905.00 3.96
144 300244 迪安诊断 584,438.00 3.93
145 603355 莱克电气 584,108.00 3.93
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 71 页 共 99 页
146 300418 昆仑万维 583,993.00 3.93
147 002444 巨星科技 574,146.00 3.86
148 600908 无锡银行 573,747.00 3.86
149 601333 广深铁路 569,639.00 3.83
150 002155 湖南黄金 562,362.00 3.78
151 600307 酒钢宏兴 553,628.00 3.73
152 000401 冀东水泥 552,645.00 3.72
153 300347 泰格医药 546,879.00 3.68
154 600885 宏发股份 546,777.00 3.68
155 002049 紫光国微 543,465.00 3.66
156 600862 中航高科 542,317.00 3.65
157 300012 华测检测 541,755.00 3.65
158 002371 北方华创 530,974.00 3.57
159 000656 金科股份 524,772.00 3.53
160 600507 方大特钢 519,702.00 3.50
161 600664 哈药股份 509,001.00 3.43
162 600435 北方导航 505,600.00 3.40
163 000983 西山煤电 504,244.00 3.39
164 600183 生益科技 502,645.00 3.38
165 601128 常熟银行 500,789.00 3.37
166 002544 杰赛科技 499,842.00 3.36
167 600729 重庆百货 499,598.00 3.36
168 000006 深振业 A 499,471.00 3.36
169 600567 山鹰纸业 498,006.00 3.35
170 002572 索菲亚 496,831.00 3.34
171 600073 上海梅林 495,799.00 3.34
172 002366 台海核电 495,459.00 3.33
173 002439 启明星辰 491,853.00 3.31
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 72 页 共 99 页
174 000778 新兴铸管 488,752.00 3.29
175 600782 新钢股份 481,775.00 3.24
176 600132 重庆啤酒 479,299.22 3.23
177 603877 太平鸟 477,936.74 3.22
178 000596 古井贡酒 477,837.00 3.22
179 600597 光明乳业 477,191.00 3.21
180 300168 万达信息 468,227.00 3.15
181 600971 恒源煤电 466,961.00 3.14
182 600325 华发股份 459,940.00 3.10
183 000402 金融街 454,671.00 3.06
184 600167 联美控股 452,336.00 3.04
185 601689 拓普集团 449,019.00 3.02
186 002244 滨江集团 448,306.00 3.02
187 002344 海宁皮城 443,391.00 2.98
188 603556 海兴电力 438,884.00 2.95
189 002507 涪陵榨菜 435,034.00 2.93
190 600728 佳都科技 432,791.00 2.91
191 300207 欣旺达 425,205.00 2.86
192 600787 中储股份 423,284.00 2.85
193 000049 德赛电池 419,184.00 2.82
194 600160 巨化股份 418,709.00 2.82
195 300559 佳发教育 416,219.60 2.80
196 600575 淮河能源 412,960.00 2.78
197 002489 浙江永强 410,387.00 2.76
198 601811 新华文轩 409,105.00 2.75
199 600380 健康元 395,855.00 2.66
200 601200 上海环境 392,349.85 2.64
201 600909 华安证券 390,626.00 2.63
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 73 页 共 99 页
202 600335 国机汽车 389,228.00 2.62
203 600872 中炬高新 386,886.00 2.60
204 601139 深圳燃气 384,899.46 2.59
205 002831 裕同科技 378,168.00 2.54
206 002746 仙坛股份 377,154.00 2.54
207 600639 浦东金桥 374,938.00 2.52
208 600366 宁波韵升 366,027.00 2.46
209 300251 光线传媒 365,156.00 2.46
210 600884 杉杉股份 359,162.00 2.42
211 600056 中国医药 354,685.00 2.39
212 603866 桃李面包 353,318.00 2.38
213 300146 汤臣倍健 352,662.00 2.37
214 002251 步步高 347,583.00 2.34
215 000425 徐工机械 345,428.00 2.32
216 600350 山东高速 324,197.92 2.18
217 002308 威创股份 313,962.00 2.11
218 600811 东方集团 312,483.00 2.10
219 600750 江中药业 300,467.00 2.02
220 000061 农产品 300,183.00 2.02
221 000829 天音控股 299,346.40 2.01
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002463 沪电股份 2,403,382.00 16.17
2 000878 云南铜业 2,377,990.65 16.00
3 002916 深南电路 2,284,922.91 15.38
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 74 页 共 99 页
4 002353 杰瑞股份 2,210,566.00 14.88
5 000877 天山股份 2,035,065.66 13.69
6 002195 二三四五 1,959,300.50 13.18
7 002399 海普瑞 1,925,894.20 12.96
8 600580 卧龙电驱 1,883,480.16 12.67
9 002128 露天煤业 1,874,129.16 12.61
10 600643 爱建集团 1,820,605.00 12.25
11 000543 皖能电力 1,806,753.00 12.16
12 000975 银泰黄金 1,806,475.00 12.16
13 000031 大悦城 1,803,287.00 12.13
14 000528 柳工 1,802,830.16 12.13
15 002299 圣农发展 1,781,981.00 11.99
16 002028 思源电气 1,738,026.00 11.70
17 300166 东方国信 1,719,604.00 11.57
18 600312 平高电气 1,701,804.14 11.45
19 603568 伟明环保 1,641,199.20 11.04
20 601100 恒立液压 1,632,801.14 10.99
21 300253 卫宁健康 1,611,748.50 10.85
22 000513 丽珠集团 1,594,914.36 10.73
23 000848 承德露露 1,543,120.00 10.38
24 600779 水井坊 1,518,712.00 10.22
25 600763 通策医疗 1,486,871.00 10.01
26 600970 中材国际 1,482,931.19 9.98
27 600266 城建发展 1,458,665.40 9.82
28 002242 九阳股份 1,439,020.00 9.68
29 603659 璞泰来 1,423,450.00 9.58
30 300088 长信科技 1,422,405.00 9.57
31 603328 依顿电子 1,408,014.00 9.47
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 75 页 共 99 页
32 002419 天虹股份 1,401,286.00 9.43
33 603517 绝味食品 1,386,073.00 9.33
34 300383 光环新网 1,383,861.00 9.31
35 002607 中公教育 1,382,824.00 9.31
36 600026 中远海能 1,377,068.00 9.27
37 603816 顾家家居 1,365,728.32 9.19
38 600282 南钢股份 1,357,388.00 9.13
39 603806 福斯特 1,350,151.00 9.09
40 600466 蓝光发展 1,346,546.00 9.06
41 002690 美亚光电 1,344,763.90 9.05
42 002048 宁波华翔 1,341,884.00 9.03
43 600388 龙净环保 1,336,163.00 8.99
44 002701 奥瑞金 1,304,136.50 8.78
45 603444 吉比特 1,301,077.00 8.76
46 600845 宝信软件 1,269,893.90 8.55
47 002332 仙琚制药 1,247,102.00 8.39
48 002152 广电运通 1,233,511.08 8.30
49 002563 森马服饰 1,227,294.00 8.26
50 600373 中文传媒 1,226,832.00 8.26
51 601717 郑煤机 1,215,889.40 8.18
52 603369 今世缘 1,213,761.00 8.17
53 600511 国药股份 1,209,375.00 8.14
54 600801 华新水泥 1,207,796.00 8.13
55 600169 太原重工 1,197,249.00 8.06
56 600699 均胜电子 1,196,120.76 8.05
57 002250 联化科技 1,186,003.00 7.98
58 002233 塔牌集团 1,177,971.00 7.93
59 600745 闻泰科技 1,164,580.00 7.84
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 76 页 共 99 页
60 000988 华工科技 1,136,338.00 7.65
61 601098 中南传媒 1,128,097.00 7.59
62 600125 铁龙物流 1,122,940.00 7.56
63 600901 江苏租赁 1,107,527.00 7.45
64 000090 天健集团 1,077,788.12 7.25
65 600053 九鼎投资 1,077,631.00 7.25
66 600777 新潮能源 1,073,563.00 7.22
67 603658 安图生物 1,072,897.00 7.22
68 600565 迪马股份 1,041,256.00 7.01
69 000501 鄂武商 A 1,038,225.00 6.99
70 000887 中鼎股份 1,030,928.00 6.94
71 000999 华润三九 1,021,841.00 6.88
72 600673 东阳光 986,827.80 6.64
73 002387 维信诺 979,462.00 6.59
74 600563 法拉电子 961,900.00 6.47
75 002635 安洁科技 958,856.50 6.45
76 002414 高德红外 950,206.00 6.39
77 600820 隧道股份 948,109.00 6.38
78 000860 顺鑫农业 943,986.20 6.35
79 002127 南极电商 942,190.00 6.34
80 000750 国海证券 937,954.00 6.31
81 601168 西部矿业 914,359.00 6.15
82 002821 凯莱英 895,321.00 6.02
83 002273 水晶光电 879,922.00 5.92
84 000656 金科股份 872,556.00 5.87
85 600611 大众交通 868,748.00 5.85
86 000997 新大陆 853,220.00 5.74
87 601019 山东出版 851,990.72 5.73
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 77 页 共 99 页
88 600409 三友化工 851,082.74 5.73
89 002384 东山精密 841,545.00 5.66
90 002051 中工国际 832,322.00 5.60
91 603198 迎驾贡酒 827,151.00 5.57
92 600757 长江传媒 825,610.00 5.56
93 601928 凤凰传媒 824,592.40 5.55
94 601000 唐山港 809,984.00 5.45
95 300058 蓝色光标 803,380.00 5.41
96 600143 金发科技 793,389.00 5.34
97 600885 宏发股份 793,201.00 5.34
98 002797 第一创业 787,653.00 5.30
99 600808 马钢股份 783,380.00 5.27
100 600649 城投控股 783,114.00 5.27
101 600633 浙数文化 779,780.00 5.25
102 600376 首开股份 776,558.00 5.23
103 000718 苏宁环球 776,460.80 5.22
104 002129 中环股份 774,957.00 5.21
105 600486 扬农化工 750,116.00 5.05
106 600160 巨化股份 739,631.00 4.98
107 002812 恩捷股份 732,320.00 4.93
108 601689 拓普集团 732,259.00 4.93
109 002444 巨星科技 722,978.00 4.87
110 000301 东方盛虹 718,252.00 4.83
111 002174 游族网络 705,057.00 4.74
112 600657 信达地产 696,573.00 4.69
113 002439 启明星辰 694,924.00 4.68
114 002004 华邦健康 693,874.00 4.67
115 002745 木林森 685,087.00 4.61
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 78 页 共 99 页
116 601231 环旭电子 672,652.00 4.53
117 603883 老百姓 656,609.00 4.42
118 000563 陕国投 A 654,300.00 4.40
119 600598 北大荒 651,779.00 4.39
120 300009 安科生物 649,720.20 4.37
121 600316 洪都航空 644,552.00 4.34
122 000049 德赛电池 643,606.00 4.33
123 601958 金钼股份 637,166.00 4.29
124 000027 深圳能源 633,812.00 4.27
125 600056 中国医药 628,666.00 4.23
126 002818 富森美 625,623.70 4.21
127 002254 泰和新材 617,869.68 4.16
128 000987 越秀金控 606,748.00 4.08
129 600348 阳泉煤业 606,300.00 4.08
130 600754 锦江酒店 605,402.00 4.07
131 300418 昆仑万维 601,581.00 4.05
132 000598 兴蓉环境 601,383.00 4.05
133 002583 海能达 594,908.00 4.00
134 002368 太极股份 590,595.00 3.97
135 603766 隆鑫通用 586,700.00 3.95
136 600267 海正药业 582,696.00 3.92
137 002440 闰土股份 580,185.00 3.90
138 002191 劲嘉股份 576,728.00 3.88
139 000778 新兴铸管 570,976.00 3.84
140 002926 华西证券 570,076.00 3.84
141 601128 常熟银行 569,179.00 3.83
142 600600 青岛啤酒 568,522.76 3.83
143 000596 古井贡酒 566,026.00 3.81
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 79 页 共 99 页
144 300244 迪安诊断 565,385.00 3.80
145 000547 航天发展 563,216.00 3.79
146 601333 广深铁路 557,879.00 3.75
147 300347 泰格医药 543,504.00 3.66
148 000600 建投能源 537,239.00 3.62
149 002049 紫光国微 536,242.00 3.61
150 002155 湖南黄金 525,928.00 3.54
151 600729 重庆百货 525,295.00 3.53
152 002371 北方华创 522,593.00 3.52
153 600435 北方导航 519,564.00 3.50
154 002544 杰赛科技 517,769.00 3.48
155 002244 滨江集团 513,879.00 3.46
156 002572 索菲亚 512,503.00 3.45
157 002110 三钢闽光 509,476.50 3.43
158 600073 上海梅林 504,830.00 3.40
159 600507 方大特钢 499,725.00 3.36
160 600307 酒钢宏兴 499,309.00 3.36
161 600597 光明乳业 499,104.00 3.36
162 600325 华发股份 489,826.00 3.30
163 600664 哈药股份 488,071.00 3.28
164 600183 生益科技 485,997.00 3.27
165 603877 太平鸟 477,862.00 3.22
166 000686 东北证券 469,686.00 3.16
167 002249 大洋电机 468,451.00 3.15
168 000401 冀东水泥 467,869.00 3.15
169 300207 欣旺达 465,955.00 3.14
170 002366 台海核电 464,910.00 3.13
171 600567 山鹰纸业 461,851.00 3.11
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 80 页 共 99 页
172 600366 宁波韵升 450,223.00 3.03
173 600575 淮河能源 448,033.00 3.01
174 600862 中航高科 447,731.00 3.01
175 603556 海兴电力 442,277.50 2.98
176 601811 新华文轩 434,334.00 2.92
177 300168 万达信息 433,142.00 2.91
178 002746 仙坛股份 429,774.00 2.89
179 002489 浙江永强 426,318.00 2.87
180 600971 恒源煤电 422,827.40 2.85
181 600787 中储股份 419,668.00 2.82
182 603355 莱克电气 419,455.19 2.82
183 600167 联美控股 416,960.90 2.81
184 002507 涪陵榨菜 411,427.00 2.77
185 600760 中航沈飞 411,397.00 2.77
186 600380 健康元 411,133.00 2.77
187 002344 海宁皮城 409,877.00 2.76
188 300146 汤臣倍健 395,244.00 2.66
189 600422 昆药集团 392,926.00 2.64
190 600884 杉杉股份 392,357.00 2.64
191 601200 上海环境 386,760.92 2.60
192 600909 华安证券 385,000.00 2.59
193 600872 中炬高新 382,618.00 2.57
194 000060 中金岭南 379,812.00 2.56
195 600335 国机汽车 378,920.00 2.55
196 002640 跨境通 374,766.00 2.52
197 000425 徐工机械 374,745.00 2.52
198 601966 玲珑轮胎 372,839.00 2.51
199 300559 佳发教育 372,433.00 2.51
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 81 页 共 99 页
200 002831 裕同科技 365,584.00 2.46
201 002251 步步高 357,707.00 2.41
202 000977 浪潮信息 347,580.00 2.34
203 600639 浦东金桥 344,326.00 2.32
204 300133 华策影视 333,122.00 2.24
205 000983 西山煤电 329,307.00 2.22
206 002308 威创股份 321,638.00 2.16
207 603866 桃李面包 320,485.00 2.16
208 600350 山东高速 317,764.28 2.14
209 000829 天音控股 317,435.19 2.14
210 600060 海信视像 311,540.00 2.10
211 603019 中科曙光 310,051.00 2.09
212 600811 东方集团 308,458.00 2.08
213 600694 大商股份 303,850.92 2.04
214 002038 双鹭药业 301,578.00 2.03
215 600750 江中药业 300,760.00 2.02
216 600256 广汇能源 300,742.00 2.02
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 259,034,865.32
卖出股票收入（成交）总额 241,452,331.97
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 82 页 共 99 页
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,485,833.40 3.43
其中：政策性金融债 1,485,833.40 3.43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 10,300.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,496,133.40 3.46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 108602 国开 1704 14,780 1,485,833.40 3.43
2 128089 麦米转债 54 5,400.00 0.01
3 128088 深南转债 49 4,900.00 0.01
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允价值变动总额合计（元） 0.00
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 83 页 共 99 页
股指期货投资本期收益（元） 258,990.28
股指期货投资本期公允价值变动（元）
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
本基金在进行股指期货投资时,遵守法律法规的规定和基金合同的约定,符合既定的投资策略
和投资目标。采用流动性好、交易活跃的期货合约，对现货资产进行部分对冲，以增厚整个组合
的风险调整后的收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除陕西省国际信托股份有限公司发行主体外，其他证券的
发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据陕西银保监局公布的行政处罚信息公开表：陕西省国际信托股份有限公司因未及时向受
益人披露信息等案由，于 2019年 8月 26日被陕西银保监局处以罚款。
本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕，行政处罚决定也已经开出。考虑到
此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理
依据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对股票陕国投 A
（代码：000563）进行了投资。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 84 页 共 99 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,526.86
2 应收证券清算款 634,653.80
3 应收股利 -
4 应收利息 41,121.91
5 应收申购款 91,112.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 793,414.62
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 85 页 共 99 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长 城
中 证
500 指
数 增
强 A
2,844 13,313.90 9,058,188.70 23.92% 28,806,545.15 76.08%
长 城
中 证
500 指
数 增
强 C
344 6,864.91 - - 2,361,530.48 100.00%
合计 3,188 12,618.03 9,058,188.70 22.52% 31,168,075.63 77.48%
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长城中证
500 指数
增强 A
292,927.14 0.7736%
长城中证 9.77 0.0004%
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 86 页 共 99 页
500 指数
增强 C
合计 292,936.91 0.7282%
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长城中证 500指数增
强 A
0
长城中证 500指数增
强 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长城中证 500指数增
强 A
10~50
长城中证 500指数增
强 C
0
合计 10~50
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 87 页 共 99 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长城中证 500指数
增强 A
长城中证 500指数
增强 C
基金合同生效日（2018年 8月 13日）基金
份额总额
19,420,400.59 -
本报告期期初基金份额总额 18,728,350.38 -
本报告期基金总申购份额 173,615,395.40 10,750,407.38
减:本报告期基金总赎回份额 154,479,011.93 8,388,876.90
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 37,864,733.85 2,361,530.48
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 88 页 共 99 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自 2019年 4月 2日起卢盛春先生不再担任公司副总经理。
自 2019年 4月 2日起沈阳女士担任公司副总经理。
自 2019年 5月 16 日起赵建兴先生担任公司副总经理。
自 2019年 12月 18日起何伟先生不再担任公司董事，由许明波先生担任公司董事。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有
限公司资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币叁万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 89 页 共 99 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 5 499,609,405.25 100.00% 115,558.28 100.00% -
广州证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 90 页 共 99 页
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内新增 5 个专用交易单元（财通证券和中信建投各新增 2 个交易单元、华西证券新增 1
个交易单元），减少 5 个专用交易单元（西部证券减少 2个交易单元、九州证券和瑞银证券各减少
1 个交易单元、中投证券更名为中金财富证券减少 1 个交易单元），截止本报告期末共计 58 个交
易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 91 页 共 99 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 2,515,147.72 100.00% 21,000,000.00 100.00% - -
广州证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 92 页 共 99 页
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于增加江苏银行为长城基
金旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投
资业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 1月 7日
2 长城基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与平安银行
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 1月 16日
3 长城基金管理有限公司关于
参加奕丰基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 2月 22日
4 长城基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“信威集
团”股票估值方法调整的公
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管 2019年 2月 22日
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 93 页 共 99 页
告 理人网站
5 长城基金管理有限公司关于
参加泉州银行费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 3月 1日
6 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告(长春高新)
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 3月 5日
7 关于参与交通银行开展的手
机银行申购及定期定额投资
基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 3月 30日
8 关于参与工商银行基金申购
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 1日
9 长城基金管理有限公司关于
参加方正证券费率优惠活动
的公告（含认购、定投-放开
折扣限制）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 2日
10 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告(格力电器)
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 2日
11 长城基金关于提请投资者及
时更新过期身份证件或身份
证明文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 4日
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 94 页 共 99 页
12 长城基金管理有限公司关于
变更公司副总经理的公告
证券日报及本基金
管理人网站 2019年 4月 4日
13 长城基金关于提请非自然人
客户及时登记受益所有人信
息的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 12日
14 长城基金管理有限公司关于
参加深圳农村商业银行股份
有限公司费率优惠活动的公
告（含认购、定投-放开折扣
限制）
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2019年 4月 18日
15 长城基金管理有限公司关于
参加北京植信基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 4月 19日
16 长城基金关于增加万联证券
股份有限公司为旗下开放式
基金代销机构并开通定投、转
换业务及参与其费率优惠活
动的公告.
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2019年 4月 23日
17 关于长城中证 500 指数增强
型基金增设 C 类份额并相应
修改基金合同条款的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 5月 9日
18 关于增加新兰德、有鱼基金、
民商基金等机构为长城中证
500指数增强型证券投资基金
C代销机构的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 5月 16日
19 长城基金管理有限公司关于
变更公司副总经理的公告（赵
证券日报及本基金
管理人网站 2019年 5月 17日
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 95 页 共 99 页
建兴）
20 长城基金关于增加华瑞保险
销售有限公司为旗下开放式
基金代销机构及参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 5月 24日
21 关于增加凯石财富为长城中
证 500 指数增强型证券投资
基金 C 类份额代销机构并开
通转换、定期定额投资业务的
公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 5月 30日
22 长城基金关于增加西藏东方
财富证券股份有限公司为旗
下开放式基金代销机构并开
通转换业务及参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
2019年 5月 31日
23 关于增加招商银行为长城中
证 500基金 C类份额代销机构
并开通转换、定投业务的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 6月 14日
24 长城基金管理有限公司关于
提醒客户更新、完善身份信息
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 6月 18日
25 长城基金管理有限公司关于
旗下部分公开募集证券投资
基金可投资于科创板股票的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 6月 26日
26 长城基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“中科曙
光”股票估值方法调整的公
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管 2019年 6月 26日
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 96 页 共 99 页
告 理人网站
27 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与中国银行开展的
定期定额投资基金费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 6月 27日
28 关于增加植信基金为长城中
证 500 指数增强型证券投资
基金 C 类份额代销机构的公
告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 6月 28日
29 长城基金管理有限公司关于
网上交易平台与长城基金管
家（手机 APP）开展基金认申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 7月 1日
30 关于增加蚂蚁基金为长城基
金旗下部分开放式基金代销
机构并开通转换、定期定额投
资业务的公告
中国证券报、证券时
报、证券日报及本基
金管理人网站
2019年 7月 2日
31 长城基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“新城控
股”股票估值方法调整的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 7月 5日
32 关于增加上海陆金所资产管
理有限公司为长城量化精选
股票型证券投资基金、长城中
证 500 指数增强型证券投资
基金 C 类份额代销机构并开
通定期定额投资业务与费率
优惠活动的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
2019年 7月 8日
33 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2019年 8月 23日
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 97 页 共 99 页
提醒投资者谨防金融诈骗的
提示性公告
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站
34 长城基金管理有限公司关于
提醒客户更新、完善身份信息
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 10月 28日
35 长城基金管理有限公司关于
参加微众银行费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 11月 11日
36 长城基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金通过工
商银行申购、定期定额投资实
行费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 12月 28日
37 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与交通银行开展的
手机银行申购及定期定额投
资基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 12月 31日
38 长城基金管理有限公司关于
参加昆仑银行费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 2019年 12月 31日
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 98 页 共 99 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20190409-20190416 - 10,186,405.06 10,186,405.06 - -
2 20190409-20190416 - 10,186,405.06 10,186,405.06 - -
3 20190625-20190701 - 23,848,486.80 23,848,486.80 - -
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临
一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据
《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理
造成影响；
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；
另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金
净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投
资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同
终止财产清算或转型风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长城中证 500 指数增强 2019 年年度报告
第 99 页 共 99 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准长城中证 500指数增强型证券投资基金设立的文件
（二）《长城中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》
（三）《长城中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
