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长城工资宝A(000615)

长城工资宝:长城工资宝货币市场基金2019年年度报告查看PDF公告




长城工资宝货币市场基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 29 日 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 2 页 共 63 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 04月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 3 页 共 63 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 49 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 49 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 51 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 4 页 共 63 页


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 51 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 51 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 52 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 59 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 5 页 共 63 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长城工资宝货币市场基金 基金简称 长城工资宝货币 基金主代码 000615 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 25日 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,069,034,328.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 下属分级基金的交易代码: 000615 004568 报告期末下属分级基金的份额总额 75,146,634.56份 4,993,887,693.90份


2.2 基金产品说明 投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的 表现。 投资策略 一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势和政府政策变化, 决定基金投资组合的平均剩余期限。 二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标、收 益率水平、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 三级资产配置策略:根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标, 确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、 流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险 和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长城基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 车君 李修滨 联系电话 0755-23982338 4006800000 电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn lixiubin@citicbank.com 客户服务电话


400-8868-666 95558 传真 0755-23982328 010-85230024 注册地址 深圳市福田区益田路 6009号 新世界商务中心 41层 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址 深圳市福田区益田路 6009号 北京市东城区朝阳门北大街 9 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 6 页 共 63 页


新世界商务中心 40、41层 号 邮政编码 518026 100010 法定代表人 王军 李庆萍


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号东 方广场经贸城安永大楼(即东三办 公楼)16层 注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路 6009号新世界 商务中心 41层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2019年 2018年 2017年 长城工资宝货 币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货 币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 本期 已实 现收 益 1,432,477.91 174,646,941.81 5,197,327.46 276,912,757.62 13,446,872.86 117,675,626.88 本期 利润 1,432,477.91 174,646,941.81 5,197,327.46 276,912,757.62 13,446,872.86 117,675,626.88 本期 净值 收益 率 2.4974% 2.6923% 3.4554% 3.6531% 3.9442% 3.1008% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2019年末 2018年末 2017年末 期末 基金 资产 净值 75,146,634.56 4,993,887,693.90 63,192,694.46 2,960,477,973.83 349,988,285.74 5,986,504,714.66 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 2019年末 2018年末 2017年末 累计 净值 收益 率 19.1807% 9.7444% 16.2768% 6.8672% 12.3932% 3.1008% 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 8 页 共 63 页


注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②本基金收益分配按日结转份额。 ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城工资宝货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6528% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.5646% 0.0010% 过去六个月 1.2761% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 1.0997% 0.0009% 过去一年 2.4974% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.1474% 0.0009% 过去三年 10.2215% 0.0031% 1.0500% 0.0000% 9.1715% 0.0031% 过去五年 16.5372% 0.0082% 1.7510% 0.0000% 14.7862% 0.0082% 自基金合同 生效至今 19.1807% 0.0093% 1.9332% 0.0000% 17.2475% 0.0093% 长城工资宝货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7009% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.6127% 0.0010% 过去六个月 1.3730% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 1.1966% 0.0009% 过去一年 2.6923% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.3423% 0.0009% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效至今 9.7444% 0.0026% 0.9455% 0.0000% 8.7989% 0.0026% 注:本基金收益分配按日结转份额。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 9 页 共 63 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 10 页 共 63 页


注:①本基金合同规定本基金投资范围包括:现金、期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债 券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债 务融资工具 、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 3 个月内。建仓期满时,各项资产配置比例符合基金 合同约定。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 11 页 共 63 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 12 页 共 63 页


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 长城工资宝货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2019 1,432,477.91 - - 1,432,477.91


2018 5,197,327.46 - - 5,197,327.46


2017 13,446,872.86 - - 13,446,872.86


合计 20,076,678.23 - - 20,076,678.23


单位:人民币元 长城工资宝货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2019 174,646,941.81 - - 174,646,941.81


2018 276,912,757.62 - - 276,912,757.62


2017 117,675,626.88 - - 117,675,626.88


合计 569,235,326.31 - - 569,235,326.31





长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 13 页 共 63 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司,由长城证券股份有 限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托 股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立,当时注 册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有 股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股 份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007 年 10 月 12 日,经中国证监会批 准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和 中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司管理的基金包括:长城久恒灵活配置混合型 证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增 值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资 基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力 混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型 证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳 健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收 益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、 长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题 灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置 混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资 基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久 源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券 投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转 型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创 新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型 证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证 券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、 长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投 资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 14 页 共 63 页


长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫 两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐涛国 长城工资 宝货币、 长城嘉鑫 两年定开 债券、长 城嘉裕六 个月定开 债券的基 金经理 2017 年 6 月 22日 - 12年 男,中国籍,华中 科技大学工学学 士、管理学硕士、 风险控制师(FRM)。 2008 年 5 月进入长 城基金管理有限公 司,曾任运行保障 部 TA清算、债券交 易员、固定收益部 货币基金经理助 理。 邹德立 固定收益 部副总经 理,长城 货币、长 城工资宝 货币、长 城收益宝 货币、长 城短债的 基金经理 2014 年 6 月 25日 - 11年 男,中国籍,武汉 大学经济学学士、 华中科技大学工程 硕士。具有 13年债 券投资管理经历, 曾就职于深圳农村 商业银行总行资金 部。2009 年 3 月进 入长城基金管理有 限公司,曾任运行 保障部债券交易 员,兼固定收益研 究员。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制 和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同 约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 15 页 共 63 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限 公司公平交易管理制度》。 本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决 策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息 保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平 的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资 组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国际上,全球经济放缓“共振”加剧,中美贸易摩擦从加剧到缓和拉锯对资本市场冲击巨大。 在增长同步放缓背景下,全球央行政策立场也较快向宽松方向转变。国内方面,一季度社融增速 企稳,进出口虽面临贸易战的挑战,但基建投资稳健,宽信用政策正逐步发力,同时央行再度降 准,货币市场流动性极大充裕,二季度货币政策操作由边际宽松转向稳健中性。4 月份公开市场 操作中,没有降准也没有等量续作 MLF,而是采用减量续作和逆回购投放的方式平滑流动性。三 季度虽然经济下行压力仍较大,但韧性很强。市场普遍预期经济托底政策年底前可能加码。货币 政策层面放松迟缓,货币市场利率未有实质性下行,另一方面,猪肉价格带动的通胀对货币政策 放松形成制约,MLF 降息预期落空,均对长期债券形成较大的利空。而短期货币利率上行对货币 基金收益较为利好。四季度,国内经济呈现企稳复苏的迹象。一方面是国内政策的逆周期调节力 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 16 页 共 63 页


度不断加大,如年底提前下放 2020年地方专项债额度,地产投资和基建投资均呈现较强的韧性; 另一方面,中美贸易摩擦出现缓和迹象,影响经济增长的最大外部不确定因素暂时消除。 回顾本基金全年的投资,我们较好把握了年初配置行情,在收益率较高时加大了同业存单投 资,在每季度末及年末特定时点,也保持了较好的配置节奏,配置资产的收益相对较高,同时基 于本组合机构占比情况,保持中低组合久期以预防规模波动风险。配置以高流动性高等级短期债 券为主。我们将根据监管政策的变化,保持组合的灵活性,重点防范流动性风险和信用风险,把 握收益和风险的平衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率 A 级为 2.4974%、B 级为 2.6923%,同期业绩比较基准 A 级为 0.3500%、B级为 0.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年,由于一月份爆发的新型冠状病毒疫情的影响,我们认为国内经济下行压力显著, 预计拖累全年 GDP 大约 0.5 个百分点,另外中美贸易摩擦仍然面临第二阶段谈判的不确定性,预 料中央将通过加大基建投资,减税降费等政策措施托底经济,经济增速料将在 5.5-6.0%区间,货 币政策转向实质性宽松。


债券市场整体上偏中性,高等级信用债将继续得到追捧,利率债长久期将面临不确定性,或 随经济托底政策力度而波动,短端资金面相对利好,在经济没有实质性反转的情形下,预计资金 面仍将维持宽松。低等级信用债利差将拉大,更多信用风险暴露甚至违约。我们将根据经济基本 面及资金面的变化,适时优化组合配置,把握流动性、收益性和风险性三者的平衡,努力为基金 持有人取得稳健的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则,进一步完善 了各项基本管理制度、业务规则和工作流程,认真执行了各项管理制度,有效实施了三层风险防 范和控制措施,建立了比较完善的内部控制体系。


本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定,认真履行了工 作职责,结合公司实际运作需要,进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核 部独立地开展工作,实时监察关键业务风险点,每季进行定期稽核,监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 17 页 共 63 页


障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中,认真、有效地提出了各部门工作中 存在的问题及改进意见,督促各部门及时进行了整改,防范和化解了业务风险。本年度公司督察 长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核 工作报告。


监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规,保障基金份额持 有人的利益,建立健全投资监控体系和风险评价体系,加强投资决策流程的内部控制和风险管理, 严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易,严格防范基金销 售业务中的违规行为,严格履行信息披露义务,保证履行基金合同的承诺。本报告期内,本基金 运作合法合规,无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为,维护了基金持有人的利益。 本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念,继续完善法人治理结构和内 部控制制度,不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识,加强实时监督和控制,完善电子监 控手段,使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市 场,取信于社会”的宗旨,诚实信用,勤勉尽责,为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公 司稳步健康发展。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,则及时就所采用的相关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。 本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、 分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基 金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受 托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。 受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在 相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的 长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经 理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 18 页 共 63 页


务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受 限股票流动性折扣数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《长城工资宝货币市场基金基金合同》规定,本基金收益“每日分配、每日支付”,每日 收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金 收益。 本报告期应以再投资形式分配利润人民币 176,079,419.72 元,已分配利润人民币 176,079,419.72元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 19 页 共 63 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,对长城工资宝货币市场基金 2019年的投资运作,进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城工资宝货币市场基金的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城工资宝货币市场基金 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 20 页 共 63 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2020)审字第 60737541_H20号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长城工资宝货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了长城工资宝货币市场基金财务报表,包括 2019 年 12 月 31日的资产负债表,2019年度的利润表及所有者权益(基金净 值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的长城工资宝货币市场基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长城工资宝货币市 场基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和 净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于长城工资宝货币市场基金,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 其他信息 长城工资宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年 度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 21 页 共 63 页


在编制财务报表时,管理层负责评估长城工资宝货币市场基金的持 续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经 营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长城工资宝货币市场基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对长城工资宝货币市场基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致长城工资宝货币 市场基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 22 页 共 63 页


务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 吴翠蓉


乌爱莉 会计师事务所的地址 中国


北京 审计报告日期 2020年 4月 27日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:长城工资宝货币市场基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 637,013.20 201,386,479.12 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 4,277,170,953.72 1,701,219,730.94 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


4,277,170,953.72 1,701,219,730.94 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,222,395,673.59 1,116,005,312.51 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 11,623,050.69 8,213,037.72 应收股利


- - 应收申购款


252,201,530.26 603.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


5,764,028,221.46 3,026,825,163.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12月 31日 上年度末 2018 年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


692,048,401.92 - 应付证券清算款


- 1,000,000.00 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,808,261.33 1,332,834.37 应付托管费


578,643.64 426,506.99 应付销售服务费


84,756.24 63,940.06 应付交易费用 7.4.7.7 192,486.80 142,213.58 应交税费


3,525.81 - 应付利息


68,817.26 - 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 24 页 共 63 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 209,000.00 189,000.00 负债合计


694,993,893.00 3,154,495.00 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 5,069,034,328.46 3,023,670,668.29 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


5,069,034,328.46 3,023,670,668.29 负债和所有者权益总计


5,764,028,221.46 3,026,825,163.29 注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额总额 5,069,034,328.46 份。其中长城资宝货币市 场基金 A类份额净值人民币 1.0000元,份额总额 75,146,634.56份;长城工资宝货币市场基金 B 类份额净值人民币 1.0000元,份额总额 4,993,887,693.90 份。 7.2 利润表 会计主体:长城工资宝货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


216,096,067.16 325,535,580.16 1.利息收入


214,583,604.98 319,907,063.67 其中:存款利息收入 7.4.7.11 14,703,697.43 8,311,785.57 债券利息收入


121,122,557.89 227,691,741.86 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


78,757,349.66 83,903,536.24 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,512,462.18 5,628,516.49 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 1,512,462.18 5,628,516.49 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 - - 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 25 页 共 63 页


减:二、费用


40,016,647.44 43,425,495.08 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 16,716,563.28 19,726,887.46 2.托管费 7.4.10.2.2 5,349,300.32 6,312,603.99 3.销售服务费 7.4.10.2.3 778,360.22 1,057,773.23 4.交易费用 7.4.7.19 788.38 210.19 5.利息支出


16,840,366.62 16,014,628.91 其中:卖出回购金融资产支出


16,840,366.62 16,014,628.91 6.税金及附加


2,369.78 4,355.64 7.其他费用 7.4.7.20 328,898.84 309,035.66 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 176,079,419.72 282,110,085.08 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 176,079,419.72 282,110,085.08


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长城工资宝货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,023,670,668.29 - 3,023,670,668.29 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 176,079,419.72 176,079,419.72 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 2,045,363,660.17 - 2,045,363,660.17 其中:1.基金申购款 64,465,161,610.43 - 64,465,161,610.43 2.基金赎回款 -62,419,797,950.26 - -62,419,797,950.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -176,079,419.72 -176,079,419.72 五、期末所有者权益(基 金净值) 5,069,034,328.46 - 5,069,034,328.46 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 26 页 共 63 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 6,336,493,000.40 - 6,336,493,000.40 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 282,110,085.08 282,110,085.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -3,312,822,332.11 - -3,312,822,332.11 其中:1.基金申购款 42,876,975,165.66 - 42,876,975,165.66 2.基金赎回款 -46,189,797,497.77 - -46,189,797,497.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -282,110,085.08 -282,110,085.08 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,023,670,668.29 - 3,023,670,668.29


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王军______














______熊科金______














____赵永强____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长城工资宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2014] 374号文“关于核准长城工资宝货币市场基金募集的批复”的 核准,由长城基金管理有限公司自 2014 年 6月 16 日至 2014 年 6月 20日向社会公开募集,募集 期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明( 2014)验字第 60737541_H03号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014年 6月 25日生 效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币 211,513,658.46 元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 3,229.56 元,以上实收 基金(本息)合计为人民币 211,516,888.02 元,折合 211,516,888.02 份基金份额。本基金的基 金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中信 银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 27 页 共 63 页


根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2016 年 9 月 30 日发布的《关于修改长城工资宝货 币市场基金基金合同和托管协议的公告》,本基金的投资范围进行如下变更。变更前,本基金的投 资范围为现金、通知存款、短期融资券、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款和大额存单、期限 在 1 年以内(含 1年)的债券回购、期限在 1年以内(含 1年)的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。变更后,本基金的投资范围为:1、现金;2、期限在 1 年以内(含 1 年)的 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围 。 根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2017 年 4 月 20 日发布的《关于长城工资宝货币市 场基金增设基金份额并相应修改基金合同的公告》,本基金自 2017年 4月 20日起增设 B类基金份 额。增设基金份额后,本基金将分设 A 类基金份额和 B 类基金份额。本基金根据基金份额持有人 持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销 售服务费用。两类基金份额分别公布每万份净收益和七日年化收益率。增设 B 类基金份额后,在 本基金存续期内的任何一个开放日,若单个基金账户内保留的本基金份额超过 500 万份(含 500 万份)时,本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可用基金份额为 B 类基金份 额,并于升级当日适用 B 类基金份额的相关费率;若单个基金账户内保留的本基金份额低于 500 万份(不含 500 万份)时,本基金注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可用基金份额 为 A 类基金份额,并于降级当日适用 A类基金份额的相关费率。 本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 28 页 共 63 页


券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财 务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产分类为交易性金融资产及贷款和应收款项; 本基金持有的交易性金融资产主要为债券投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 29 页 共 63 页


单独确认为应收项目;应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每 日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日 计算影子价格(附注 7.4.4.5),以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值 发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。


本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。


本基金金融工具的估值方法具体如下:


(1)银行存款


基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。


(2)债券投资


基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。


(3)回购协议


1)基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提 利息; 2)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购 期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按 协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则 继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值。


(4)其他


1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;


2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资 产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 30 页 共 63 页


一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。 当基金资产净值与影子价格产生重大偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基 金资产净值更能公允地反映基金资产价值。





3)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购、赎回引起的 实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日列示。上述申购和赎回分别包括基金转换所 引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入 与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列 示。另外,根据中国证监会令第 120号《货币市场基金监督管理办法》的规定,自 2016年 2月 1 日起,如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形,基金管理人应当使用风险准备金予以弥补, 风险准备金不足的,应当使用固有资金予以弥补 ; (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包 含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;


(3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;


(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关 费用的差额入账;


(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 31 页 共 63 页


(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率逐日计提; (3)A 类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提;B 类 基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提;


(4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基 准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。 每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处 理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人 记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日 投资人不记收益; (5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金 份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益 大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。 基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减 投资人基金份额; (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额 自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 32 页 共 63 页


7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1. 增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放 式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 33 页 共 63 页


可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括 限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后 一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金 份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》,自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 637,013.20 1,386,479.12 定期存款 - 200,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - 200,000,000.00 其他存款 - - 合计: 637,013.20 201,386,479.12


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 34 页 共 63 页


2019年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 4,277,170,953.72 4,279,144,000.00 1,973,046.28 0.0389% 合计 4,277,170,953.72 4,279,144,000.00 1,973,046.28 0.0389% 资产支持证券 - - - - 合计 4,277,170,953.72 4,279,144,000.00 1,973,046.28 0.0389% 项目


上年度末 2018年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,701,219,730.94 1,701,845,000.00 625,269.06 0.0207% 合计 1,701,219,730.94 1,701,845,000.00 625,269.06 0.0207% 资产支持证券 - - - - 合计 1,701,219,730.94 1,701,845,000.00 625,269.06 0.0207% 注:偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,222,395,673.59 - 合计 1,222,395,673.59 - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 35 页 共 63 页


交易所市场 1,000,000.00 - 银行间市场 1,115,005,312.51 - 合计 1,116,005,312.51 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易获得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 38.32 167.30 应收定期存款利息 - 444,444.50 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 9,862,143.81 6,104,112.33 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 1,760,868.56 1,664,313.59 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 11,623,050.69 8,213,037.72


7.4.7.6 其他资产 注:本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 192,486.80 142,213.58 合计 192,486.80 142,213.58


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 36 页 共 63 页


应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费 80,000.00 80,000.00 预提信息披露费 120,000.00 100,000.00 预提上清所债券账户维护 费 4,500.00 4,500.00 预提中债登债券账户维护 费 4,500.00 4,500.00 合计 209,000.00 189,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 长城工资宝货币 A 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 63,192,694.46 63,192,694.46 本期申购 213,692,638.53 213,692,638.53 本期赎回(以"-"号填列) -201,738,698.43 -201,738,698.43 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 75,146,634.56 75,146,634.56 金额单位:人民币元 长城工资宝货币 B 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,960,477,973.83 2,960,477,973.83 本期申购 64,251,468,971.90 64,251,468,971.90 本期赎回(以"-"号填列) -62,218,059,251.83 -62,218,059,251.83 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,993,887,693.90 4,993,887,693.90 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 37 页 共 63 页


注:1)本期申购包含红利再投资、分级调整以及基金转入的份额及金额;本期赎回包含分级调整 以及基金转出的份额及金额。 2)本基金设 A级基金份额和 B 级基金份额,本基金的 A 级和 B级基金份额,根据投资者基金交易 账户所有持有份额数量是否不低于 500万份进行升降级的判断和处理。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 长城工资宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,432,477.91 - 1,432,477.91 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,432,477.91 - -1,432,477.91 本期末 - - - 单位:人民币元 长城工资宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 174,646,941.81 - 174,646,941.81 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -174,646,941.81 - -174,646,941.81 本期末 - - - 注:本基金以份额面值人民币 1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配。 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 活期存款利息收入 5,633.15 4,185.47 定期存款利息收入 14,698,055.50 8,304,208.42 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 8.78 3,246.43 其他 - 145.25 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 38 页 共 63 页


合计 14,703,697.43 8,311,785.57 注:其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 注:本基金于本期及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 26,689,294,184.05 37,092,996,459.64 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 26,618,798,879.62 37,033,201,756.85 减:应收利息总额 68,982,842.25 54,166,186.30 买卖债券差价收入 1,512,462.18 5,628,516.49 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资产生的收益/损失。 7.4.7.14 贵金属投资收益


注:本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资产生的收益/损失。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金于本期及上年度可比期间均未发生衍生工具收益/损失。 7.4.7.16 股利收益 注:本基金于本期及上年度可比期间均无股利收益/损失。 7.4.7.17 公允价值变动收益 注:本基金于本期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。


7.4.7.18 其他收入 注:本基金于本期及上年度可比期间均未发生其他收入。 7.4.7.19 交易费用


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 39 页 共 63 页


交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 788.38 210.19 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 788.38 210.19


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 上清所结算账户维 护费 18,000.00 18,000.00 银行间结算账户维 护费 18,000.00 18,000.00 银行划付手续费 91,698.84 91,835.66 其他 1,200.00 1,200.00 合计 328,898.84 309,035.66 注:其他为上清所银行间查询服务费。 7.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 40 页 共 63 页


7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行 基金托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东 中原信托有限公司 基金管理人股东 长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 长城证券 - - 1,000,000.00 100.00% 东方证券 - - - -


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金于本期及上年度可比期间均未产生应支付关联方的佣金。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 41 页 共 63 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 16,716,563.28 19,726,887.46 其中:支付销售机构的 客户维护费 3,461,854.98 1,397,634.30 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,349,300.32 6,312,603.99 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.08%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 合计 中信银行 13,711.02 - 13,711.02 长城基金管理有限公司 6,626.73 397,037.27 403,664.00 长城证券 108.98 - 108.98 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 42 页 共 63 页


东方证券 - - - 合计 20,446.73 397,037.27 417,484.00 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 合计 中信银行 13,451.13 353.47 13,804.60 长城基金管理有限公司 14,252.31 684,553.66 698,805.97 长城证券 2,357.58 - 2,357.58 东方证券 - - - 合计 30,061.02 684,907.13 714,968.15 注:本基金 A 类基金份额的年销售服务费率均为 0.20%,B 类基金份额的年销售服务费率均为 0.01%,基金份额升级与降级的具体的计算方法在招募说明书中列示。两类基金份额的销售服务费 计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金于本期及上年度可比期间,均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金,于本期末及 上年度末亦均未持有本基金份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 长城工资宝货币 B 份额单位:份 关联方名称 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 长城证券股 份有限公司 - - 200,000,000.00 6.7557% 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 43 页 共 63 页


注:本报告期内,本基金管理人长城基金管理有限公司控股股东长城证券股份有限公司于 2019 年 3月 19日赎回本基金 B类份额 201,124,476.48份,其中 1,124,476.48份为累计截止收益。上 述交易按照基金合同、招募说明书的约定费率进行交易。截至本报告期末,长城证券股份有限公 司持有本基金 B类份额 0.00份。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 637,013.20 5,633.15 1,386,479.12 4,185.47 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 长城工资宝货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 1,432,477.91 - - 1,432,477.91 - 长城工资宝货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 174,646,941.81 - - 174,646,941.81 -


7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 44 页 共 63 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 692,048,401.92 元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111909407 19 浦发银 行 CD407 2020年 1月 2 日 99.64 1,322,000 131,724,080.00 111910458 19 兴业银 行 CD458 2020年 1月 2 日 99.75 1,222,000 121,894,500.00 111907188 19 招商银 行 CD188 2020年 1月 2 日 99.66 1,900,000 189,354,000.00 190201 19国开01 2020年 1月 3 日 100.00 2,100,000 210,000,000.00 190201 19国开01 2020年 1月 2 日 100.00 985,000 98,500,000.00 合计





7,529,000 751,472,580.00


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为 0.00元,无质押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会,投资决策委员会、监 察稽核部和风险管理部,以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 45 页 共 63 页


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的 到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可 变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持有证券均在证券交易所上市交易,或在银行间同业市场交易,除在附注 7.4.12中列示 的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外,本基金 于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基 金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告 期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的投资 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 46 页 共 63 页


范围为:现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上取决于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资及 买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 637,013.20 - - - - - 637,013.20 交易性金 融资产 1,378,258,295.78 2,760,378,978.77 138,533,679.17 - - - 4,277,170,953.72 买入返售 金融资产 1,222,395,673.59 - - - - - 1,222,395,673.59 应收利息 - - - - - 11,623,050.69 11,623,050.69 应收申购 款 - - - - - 252,201,530.26 252,201,530.26 资产总计 2,601,290,982.57 2,760,378,978.77 138,533,679.17 - - 263,824,580.95 5,764,028,221.46 负债











卖出回购 金融资产 款 692,048,401.92 - - - - - 692,048,401.92 应付管理 人报酬 - - - - - 1,808,261.33 1,808,261.33 应付托管 费 - - - - - 578,643.64 578,643.64 应付销售 服务费 - - - - - 84,756.24 84,756.24 应付交易 费用 - - - - - 192,486.80 192,486.80 应付利息 - - - - - 68,817.26 68,817.26 应交税费 - - - - - 3,525.81 3,525.81 其他负债 - - - - - 209,000.00 209,000.00 负债总计 692,048,401.92 - - - - 2,945,491.08 694,993,893.00 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 47 页 共 63 页


利率敏感 度缺口 1,909,242,580.65 2,760,378,978.77 138,533,679.17 - -


上年度末 2018年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 1,386,479.12 200,000,000.00 - - - - 201,386,479.12 交易性金 融资产 219,794,600.03 1,155,162,537.47 326,262,593.44 - - - 1,701,219,730.94 买入返售 金融资产 975,004,861.01 141,000,451.50 - - - - 1,116,005,312.51 应收利息 - - - - - 8,213,037.72 8,213,037.72 应收申购 款 - - - - - 603.00 603.00 资产总计 1,196,185,940.16 1,496,162,988.97 326,262,593.44 - - 8,213,640.72 3,026,825,163.29 负债











应付证券 清算款 - - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 应付管理 人报酬 - - - - - 1,332,834.37 1,332,834.37 应付托管 费 - - - - - 426,506.99 426,506.99 应付销售 服务费 - - - - - 63,940.06 63,940.06 应付交易 费用 - - - - - 142,213.58 142,213.58 其他负债 - - - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计 - - - - - 3,154,495.00 3,154,495.00 利率敏感 度缺口 1,196,185,940.16 1,496,162,988.97 326,262,593.44 - -





7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31 日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 利率上升 25 个基点 -1,312,043.05 -807,133.16 利率下降 25 个基点 1,313,211.79 808,096.43


注:上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 48 页 共 63 页


动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 于本期末及上年度末,本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益 品种,未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产,因此无重大的其他价格风险。


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 49 页 共 63 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 4,277,170,953.72 74.20 其中:债券 4,277,170,953.72 74.20








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,222,395,673.59 21.21 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 637,013.20 0.01 4 其他各项资产 263,824,580.95 4.58 5 合计 5,764,028,221.46 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.12 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 692,048,401.92 13.65 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 50 页 共 63 页


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 44.43 13.65 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 49.18 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 12.16 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397天(含) 2.73 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 108.51 13.65


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,000,863.18 6.12 其中:政策性金融债 310,000,863.18 6.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 680,007,908.66 13.41 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,287,162,181.88 64.85 8 其他 - - 9 合计 4,277,170,953.72 84.38 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 51 页 共 63 页





8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 190201 19 国开 01 3,100,000 310,000,863.18 6.12 2 111915567 19 民生银 行 CD567 3,000,000 298,722,803.24 5.89 3 111911228 19 平安银 行 CD228 2,000,000 199,502,784.77 3.94 4 111913104 19 浙商银 行 CD104 2,000,000 199,280,901.89 3.93 5 111909415 19 浦发银 行 CD415 2,000,000 199,178,697.47 3.93 6 111909418 19 浦发银 行 CD418 2,000,000 199,148,365.06 3.93 7 111907188 19 招商银 行 CD188 1,900,000 189,354,437.04 3.74 8 111918376 19 华夏银 行 CD376 1,700,000 168,874,745.20 3.33 9 111909407 19 浦发银 行 CD407 1,600,000 159,420,585.56 3.14 10 111910458 19 兴业银 行 CD458 1,500,000 149,626,974.66 2.95


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0481%


报告期内偏离度的最低值 -0.0253% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0115%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 52 页 共 63 页


8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和 票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在 1.0000元。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、平安银行、招商银行、浦发银行发行主体外, 其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 根据北京银保监局公布的行政处罚信息公开表: 中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于 2019 年 12月 14日被北京银保监局处以罚款。 根据大连银保监局公布的行政处罚信息公开表: 中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于 2019 年 4月 2日被大连银保监局处以罚款。 根据全国银行间同业拆借中心公布的纪律处分决定书: 平安银行股份有限公司(简称平安银行)因异常利率交易等相关违规情形,于 2019年 7月 8 日被全国银行间同业拆借中心予以通报批评。 根据全国银行间同业拆借中心公布的纪律处分决定书: 招商银行股份有限公司(简称招商银行)因异常利率交易等相关违规情形,于 2019年 7月 8 日被全国银行间同业拆借中心予以通报批评。 根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表: 上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)因内控管理不严等案由,于 2019 年 6 月 24日被中国银保监会处以罚款。 本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此 次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金 持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面, 主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权 范围内,经正常投资决策程序对 19民生银行 CD567、19平安银行 CD228、19招商银行 CD188、19 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 53 页 共 63 页


浦发银行 CD415、19浦发银行 CD418和 19浦发银行 CD407进行了投资。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,623,050.69 4 应收申购款 252,201,530.26 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 263,824,580.95


8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 54 页 共 63 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 长 城 工 资 宝 货 币 A 4,549 16,519.37 10,617,744.21 14.13% 64,528,890.35 85.87% 长 城 工 资 宝 货 币 B 30 166,462,923.13 4,985,840,279.62 99.84% 8,047,414.28 0.16% 合 计 4,579 1,107,017.76 4,996,458,023.83 98.57% 72,576,304.63 1.43% 注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 654,890,804.61 12.92% 2 券商类机构 512,035,090.65 10.10% 3 银行类机构 502,101,716.24 9.91% 4 保险类机构 500,195,271.02 9.87% 5 其他机构 262,940,351.42 5.19% 6 保险类机构 250,767,332.46 4.95% 7 基金类机构 204,737,340.32 4.04% 8 保险类机构 204,125,390.13 4.03% 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 55 页 共 63 页


9 银行类机构 200,880,752.12 3.96% 10 银行类机构 200,631,550.14 3.96%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 长城工资宝 货币 A 1,046,289.74 1.3923% 长城工资宝 货币 B - - 合计 1,046,289.74 0.0206% 注:上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额)。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 长城工资宝货币 A 0 长城工资宝货币 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 长城工资宝货币 A 0 长城工资宝货币 B 0 合计 0 注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 56 页 共 63 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 基金合同生效日(2014 年 6 月 25 日)基金 份额总额 211,516,888.02 - 本报告期期初基金份额总额 63,192,694.46 2,960,477,973.83 本报告期基金总申购份额 213,692,638.53 64,251,468,971.90 减:本报告期基金总赎回份额 201,738,698.43 62,218,059,251.83 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 75,146,634.56 4,993,887,693.90


长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 57 页 共 63 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动 自 2019年 4月 2日起卢盛春先生不再担任公司副总经理。 自 2019年 4月 2日起沈阳女士担任公司副总经理。 自 2019年 5月 16 日起赵建兴先生担任公司副总经理。 自 2019年 12月 18日起何伟先生不再担任公司董事,由许明波先生担任公司董事。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过,聘任方合英先生为本行行长, 任职资格于 2019年 3月 29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。根据工作需要,任命杨璋 琪先生担任本行资产托管部副总经理,主持资产托管部相关工作。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 1、本期未有改聘会计师事务所。 2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币捌万元。 3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙), 为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽 查或处罚。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 58 页 共 63 页


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 2 - - - - - 注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况: 本报告期内租用的证券公司交易单元无变化,截止本报告期末共计 2个交易单元。 2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席 位,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;








(3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;








(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;








(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务;








(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。





根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、 基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长城证券 - - - - - -


长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 59 页 共 63 页


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本报告期没有偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于增加江苏银行为长城基金 旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年 1月 7 日 2 长城基金管理有限公司关于旗 下部分基金参与平安银行费率 优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年1月16 日 3 长城工资宝货币基金 2019 年春 节假期前暂停申购和转换转入 业务的公告 证券时报及本基金管理人网 站 2019年1月28 日 4 长城基金管理有限公司关于参 加奕丰基金销售有限公司费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年2月22 日 5 长城基金管理有限公司关于参 加泉州银行费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年 3月 1 日 6 关于长城工资宝货币基金调整 大额申购、转换转入和定投业务 限额的公告 证券时报及本基金管理人网 站 2019年 3月 4 日 7 关于长城工资宝货币市场基金 份额升降级规则的公告 证券时报及本基金管理人网 站 2019年 3月 8 日 8 长城基金管理有限公司关于参 加方正证券费率优惠活动的公 告(含认购、定投-放开折扣限 制) 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年 4月 2 日 9 长城基金关于提请投资者及时 更新过期身份证件或身份证明 文件的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年 4月 4 日 10 长城基金管理有限公司关于变 更公司副总经理的公告 证券日报及本基金管理人网 站 2019年 4月 4 日 11 长城基金关于提请非自然人客 户及时登记受益所有人信息的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年4月12 日 12 关于增加汇林保大为长城久泰 C 代销机构并暂停销售长城工资 宝 B的公告 上海证券报、证券时报及本 基金管理人网站 2019年4月16 日 13 长城基金管理有限公司关于参 加深圳农村商业银行股份有限 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 2019年4月18 日 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 60 页 共 63 页


公司费率优惠活动的公告(含认 购、定投-放开折扣限制) 金管理人网站 14 长城基金管理有限公司关于参 加北京植信基金销售有限公司 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年4月19 日 15 长城基金关于增加万联证券股 份有限公司为旗下开放式基金 代销机构并开通定投、转换业务 及参与其费率优惠活动的公告. 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年4月23 日 16 长城工资宝货币基金 2019 年劳 动节假期前暂停申购和转换转 入业务的公告 证券时报及本基金管理人网 站 2019年4月25 日 17 长城基金管理有限公司关于变 更公司副总经理的公告(赵建 兴) 证券日报及本基金管理人网 站 2019年5月17 日 18 关于长城基金管家(手机 APP) 相关业务费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年5月23 日 19 长城基金关于增加华瑞保险销 售有限公司为旗下开放式基金 代销机构及参与其费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年5月24 日 20 长城基金关于增加西藏东方财 富证券股份有限公司为旗下开 放式基金代销机构并开通转换 业务及参与其费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年5月31 日 21 长城工资宝货币基金 2019 年端 午节假期前暂停申购和转换转 入业务的公告 证券时报及本基金管理人网 站 2019年5月31 日 22 长城工资宝货币基金恢复大额 申购、转换转入、定投业务的公 告 证券时报及本基金管理人网 站 2019年6月10 日 23 长城基金管理有限公司关于提 醒客户更新、完善身份信息的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年6月18 日 24 长城基金管理有限公司关于网 上交易平台与长城基金管家(手 机 APP)开展基金认申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年 7月 1 日 25 长城基金管理有限公司关于提 醒投资者谨防金融诈骗的提示 性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年8月23 日 26 长城基金关于增加上海陆享基 中国证券报、上海证券报、 2019年8月30 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 61 页 共 63 页


金销售有限公司为旗下开放式 基金代销机构的公告 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 日 27 长城工资宝货币基金 2019 年中 秋节假期前暂停申购和转换转 入业务的公告 证券时报及本基金管理人网 站 2019年 9月 9 日 28 长城工资宝货币基金 2019 年国 庆节假期前暂停申购和转换转 入业务的公告 证券时报及本基金管理人网 站 2019年9月24 日 29 关于根据《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》修改长城 工资宝基金合同及托管协议的 公告 证券时报及本基金管理人网 站 2019年 10月 23日 30 长城基金管理有限公司关于提 醒客户更新、完善身份信息的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年 10月 28日 31 长城基金管理有限公司关于参 加微众银行费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年 11月 11日 32 长城基金关于旗下部分开放式 基金参与交通银行开展的手机 银行申购及定期定额投资基金 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年 12月 31日 33 长城基金管理有限公司关于参 加昆仑银行费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理人网站 2019年 12月 31日


长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 62 页 共 63 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机构 1 20190628-20190702 - 972,458,256.60 972,458,256.60 - - 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 如投资者进行大额赎回,可能存在以下的特有风险: 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面临 一定的流动性风险; 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可能根据 《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎 回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理 造成影响; 3、收益率波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金的收益率受到不利影响; 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略; 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面临合同 终止财产清算或转型风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长城工资宝货币 2019 年年度报告 第 63 页 共 63 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准长城工资宝货币市场基金设立的文件 (二)《长城工资宝货币市场基金基金合同》 (三)《长城工资宝货币市场基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn