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申万深成(163109)

申万深成:2019年年度报告查看PDF公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 



申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 2019年 12月 31日 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年四月三十日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 2页共 71页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 3页共 71页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 16 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 16 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 16 6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 17 6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 17 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 21 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 60 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 4页共 71页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 62 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 62 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 63 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 63 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 65 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 65 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 66 11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 66 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 66 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 67 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 68 12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 70 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 71 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 71 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 71 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 71


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 5页共 71页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金简称 申万菱信深证成指分级 场内简称 申万深成 基金主代码 163109 交易代码 163109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 10月 22日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,204,681,415.49份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年 11月 8日 下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023 报告期末下属分级基金的份额总额 141,195,455.49份 2,531,742,980.00份 2,531,742,980.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理 手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对深证成指的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组 合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基 金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽 可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率 下属分级基金的风险 收益特征 申万深成份额为常规指数基金份 额,具有较高风险、较高预期收 益的特征,其风险和预期收益均 高于货币市场基金和债券型基 金。 深成指 A 份 额风险和预 期收益与债 券型基金相 近。 深成指 B份额由于具有 杠杆特性,具有高风险 高收益的特征,其风险 和预期收益要高于一般 的股票型指数基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 6页共 71页 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司


中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二 期 16楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标


2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 -65,166,143.40 -132,672,580.12 -35,399,107.80 本期利润 873,621,264.23 -797,298,130.23 266,641,390.73 加权平均基金份额本期利润 0.1670 -0.1839 0.0486 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 7页共 71页 本期加权平均净值利润率 32.83% -36.37% 8.18% 本期基金份额净值增长率 41.05% -32.30% 7.12% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 -894,139,913.76 -1,770,450,170.39 -569,942,858.33 期末可供分配基金份额利润 -0.1718 -0.3371 -0.1504 期末基金资产净值 2,956,177,892.34 2,115,100,659.85 2,339,036,988.22 期末基金份额净值 0.5680 0.4027 0.6171 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 -23.16% -45.52% -19.53% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申 购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.44% 0.83% 9.90% 0.85% -0.46% -0.02% 过去六个月 12.65% 0.98% 12.98% 1.00% -0.33% -0.02% 过去一年 41.05% 1.36% 41.70% 1.39% -0.65% -0.03% 过去三年 2.29% 1.23% 2.80% 1.25% -0.51% -0.02% 过去五年 -6.72% 1.70% -3.99% 1.67% -2.73% 0.03% 自基金合同生 效起至今 -23.16% 1.54% -18.13% 1.53% -5.03% 0.01% 注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证 成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基 准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000; %benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365; 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 8页共 71页 benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


申万菱信深证成指分级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年 10月 22日至 2019年 12月 31日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 9页共 71页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据基金合同,本基金不进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004年 1月 15日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公 司持有 67%的股份,三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。


公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2019年 12月 31日,公司 旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 38只开放式基金,形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超 345亿元,客户数超过 616万户。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券 从业 说明 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 10页共 71页 任职日期 离任日期 年限 龚丽丽 指数投 资部负 责人、 本基金 基金经 理 2017-12-26 - 8年 龚丽丽女士,硕士研究生。2011年起从事 金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究 员、专户经理、基金经理等。2017 年 08 月加入申万菱信基金管理有限公司,现任 指数投资部负责人,申万菱信中小板指数 证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万 证券行业指数分级证券投资基金、申万菱 信深证成指分级证券投资基金、申万菱信 中证环保产业指数分级证券投资基金、申 万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式 证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、申 万菱信中证研发创新 100交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信中 证申万新兴健康产业主题投资指数证券 投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数 分级证券投资基金、申万菱信中证申万电 子行业投资指数分级证券投资基金、申万 菱信中证申万医药生物指数分级证券投 资基金基金经理。 麻旭东 本基金 基金经 理助理 2019-11-29 - 8年 麻旭东先生,硕士研究生。2011年起从事 金融相关工作,曾任职于西部证券、国联 安基金。2014年 06月加入申万菱信基金 管理有限公司,曾任产品与金融工程总部 金融工程师,现任指数投资部指数研究 员、基金经理助理。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本报告期内,公司聘任麻旭东担任本基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严 格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 11页共 71页 行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过 组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、 投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研 究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相 互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的 交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组 合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义 进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格 优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市 场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交 易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情 况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行 股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 12页共 71页 行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后 分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 对于场内同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、 3 日内和 5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后 按两两组合归类计算平均价差率。首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差 率为 0,我们进行了 95%的置信度、假设平均价差率为 0 的 T 检验,若通过该假设检验,则我们认 为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差 占优比差、模拟输送比例等指标;若综合以上各项指标,认为仍存在一定的嫌疑,则我们将进一步 对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析,来判断是否存在重大利益输送 的可能性。经分析本期未发生异常情况。 对于场外同向交易,我们分析了本报告期内不同时间窗口内(日内、3 日内和 5 日内)两两组 合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。 对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易 制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分 析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年的 A股市场整体走势可以看作是 2018年下跌后的一个估值修复行情,同时叠加了市场 对于科技板块上市公司业绩爆发的预期。2019年年初,市场开启了一波快速上涨行情,随后由于中 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 13页共 71页 美贸易谈判出现波折,市场情绪随之趋于谨慎,在经历了一段时间的反复震荡后,市场最终在科技 股行情及中美贸易谈判的乐观预期下,突破前期高点,全年取得了十分不错的涨幅。其中,上证综 指和深证成指全年涨幅分别为 22.30%和 44.08%。风格上,含有科技龙头的股票板块明显占优、涨幅 较大,相较于超大盘或中小盘股票均具有超额收益。主要宽基指数中,上证 50 上涨 33.58%;沪深 300、中证 500和中证 1000分别取得了 36.07%、26.38%、25.67%的涨幅;创业板指上涨 43.79%。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运 作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是大额申购赎回、股票估值调整、指数成份股调整和指数成 份股现金分红。


本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A份额和深成指 B 份额两个品种。深成指 B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基 金净值波动与深成指 A份额同涨同跌方式计算的产品。 作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严 格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地 计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2019 年,深证成份指数期间表现为 44.08%,基金业绩基准表现为 41.70%,申万菱信深成指分 级基金净值期间表现为 41.05%,和业绩基准的差约 0.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 相较于过去一年,2020年投资的不确定性加大。但在整体积极政策环境和国际资金配置中国的 进程加速的大背景下,从当前 A股估值水平来看,仍具较好的长期配置价值。2020年初受疫情影响, A 股波动加大。我们认为短期疫情影响已经被市场纳入和定价。下一阶段市场大概率进入震荡。而 伴随监管逐步出台对冲政策,市场有望重获向上动力。 “科技创新”是我们长期看到的投资主线。其中新能源汽车、光伏、5G等板块,一方面顺应当前 全球科技创新大周期,行业景气处于上行周期;另一方面,受疫情影响较小,具有长期投资价值。 深成指作为 A股代表指数之一,反映了深证市场整体表现。深成指行业覆盖度广,前三大权重 板块分别为电子、医药、计算机,累计权重占比 37%,在金融上行周期有望获取较好投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,监察稽核工作继续坚持以维护基金份额持有人利益为出发点,紧密围绕优化和完 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 14页共 71页 善公司内控体系,重点从优化制度流程、深化合规管理工作、强化员工行为规范、推进内审稽核、 信息披露以及反洗钱等方面有序开展各项工作,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳 健有序运作开展。 本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作重点包括: 1、全面检视和梳理内部制度和业务流程,内部控制机制得到进一步完善。本报告期内,监管层 出台多项新规,公司积极落实最新法规政策要求,结合公司业务运作情况及时组织相关部门建章立 制、查漏补缺、优化流程,使各项内部制度流程符合监管要求,同时在公司上下进一步传导了制度 建设文化,可操作性和合规效能得到不断提升。 2、深入开展合规宣导与培训,强化员工行为管控。始终坚持实时跟踪法律、法规、准则变化和 监管动态,通过各种形式加强合规传导,持续强化员工行为管控,将廉洁教育与合规培训相结合, 制定实施《员工廉洁从业管理办法(试行)》,全体员工签署廉洁从业承诺书,促进员工依法依规履 行职责,员工职业操守和行为规范的合规意识得到不断强化。 3、扎实做好合规管理工作,以合规促进业务发展。积极参与新产品设计、新业务拓展工作,就 相关问题提供合规咨询、合规审查意见和建议。积极构建一线合规屏障,完善一线合规工作,充分 发挥专/兼职合规人员作用,推动合规管理关口前移。 4、深化各类稽核检查,不断优化完善内控措施。按年度计划开展了对多条线多业务的常规稽核 工作,多方着手加强后续监督执行;稳步开展定期合规检查,及时优化内控流程,强化公司制度执 行和落实,进一步提升了公司内控管理水平。 5、落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,完成旗下基金的基金合同、托管协议及 招募说明书修订,梳理完善信息披露管理工作机制,做好公司及旗下各基金的信息披露工作,确保 信息披露真实、准确、完整、及时、规范。 6、完善反洗钱内控体系建设,进一步加强洗钱风险管控。完成 2018年度反洗钱分类评级工作, 全面加强客户身份识别管控,推进完善客户风险评级,优化反洗钱信息技术系统,进一步提升可疑 交易监测有效性,有计划地开展了反洗钱宣传和培训工作。 本报告期内,在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在 与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利 益不受损害的原则,以科学的风险管理为基础,积极有效地开展监察稽核工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 15页共 71页 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的, 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策, 审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理, 基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女士, 拥有 15年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有 15年的基金行业合规管 理经验;基金投资业务由董事长刘郎先生分管,刘郎先生拥有 25 年的证券基金行业管理相关经验; 基金运营部负责人严嘉惠先生,拥有 13年的基金会计经验;监察稽核部总监牛锐女士,拥有 15年 的证券基金行业合规管理经验;风险管理部总监王瑾怡女士,拥有 14年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 券进行估值。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取 份额)不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 16页共 71页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在 申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 毕马威华振审字第 2001834号 申万菱信深证成指分级证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了申万菱信深证成指分级证券投资基金 (以下简称“申万菱信深证成指分级”) 财务报 表,包括 2019年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以 及财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了申万菱信深证成指分级 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果及基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册会计师职业道德守则,我们独立于申万菱信深证成指分级,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 申万菱信深证成指分级管理人申万菱信基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”) 对其他信 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 17页共 71页 息负责。其他信息包括申万菱信深证成指分级 2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证 券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估申万菱信深证成指分级的持续经营能力,披露 与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非申万菱信深证成指分级计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督申万菱信深证成指分级的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 18页共 71页 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据, 就可能导致对申万菱信深证成指分级持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致申万菱信深证成指分级不能持 续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


王国蓓


中国注册会计师


虞京京 上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二期 16楼 2020年 4月 29日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 196,719,663.44 154,425,087.69 结算备付金


16,958.75 121,592.49 存出保证金


45,600.51 193,021.55 交易性金融资产 7.4.7.2 2,763,336,793.54 1,956,876,745.84 其中:股票投资


2,763,336,793.54 1,956,876,745.84 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 19页共 71页 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


98,267.88 34,442.94 应收利息 7.4.7.5 44,455.81 41,895.32 应收股利


- - 应收申购款


32,875.89 6,378,794.27 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,960,294,615.82 2,118,071,580.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


340,019.53 30,874.17 应付管理人报酬


2,421,681.60 1,810,729.81 应付托管费


532,770.00 398,360.58 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 283,696.54 365,376.96 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 20页共 71页 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 538,555.81 365,578.73 负债合计


4,116,723.48 2,970,920.25 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 3,850,317,806.10 3,885,550,830.24 未分配利润 7.4.7.10 -894,139,913.76 -1,770,450,170.39 所有者权益合计


2,956,177,892.34 2,115,100,659.85 负债和所有者权益总计


2,960,294,615.82 2,118,071,580.10 注:报告截止日 2019年 12月 31日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额净值 0.5680 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额参考净值 1.0360元,申万菱信深证成指 分级证券投资基金之积极进取类份额参考净值 0.1000元;申万菱信深证成指分级证券投资基金基金 份额总额 5,204,681,415.49份,其中申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额 141,195,455.49 份,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额 2,531,742,980.00份,申万菱信深证成指 分级证券投资基金之积极进取类份额 2,531,742,980.00份。 7.2 利润表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


908,242,083.14 -765,558,982.92 1.利息收入 7.4.7.11 1,408,428.60 1,377,940.13 其中:存款利息收入


1,408,428.60 1,377,831.90 债券利息收入


- 108.23 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-32,236,245.81 -107,199,613.92 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 21页共 71页 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -67,436,135.94 -131,430,494.76 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - 131,520.38 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 35,199,890.13 24,099,360.46 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 938,787,407.63 -664,625,550.11 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 282,492.72 4,888,240.98 减:二、费用


34,620,818.91 31,739,147.31 1.管理人报酬


26,532,177.01 21,953,047.60 2.托管费


5,837,079.01 4,829,670.43 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 1,450,412.31 4,148,647.29 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- 0.12 7.其他费用 7.4.7.19 801,150.58 807,781.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 873,621,264.23 -797,298,130.23 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


873,621,264.23 -797,298,130.23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 22页共 71页 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,885,550,830.24 -1,770,450,170.39 2,115,100,659.85 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 873,621,264.23 873,621,264.23 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) -35,233,024.14 2,688,992.40 -32,544,031.74 其中:1.基金申购款 289,729,172.95 -97,626,436.40 192,102,736.55 2.基金赎回款 -324,962,197.09 100,315,428.80 -224,646,768.29 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,850,317,806.10 -894,139,913.76 2,956,177,892.34 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,908,979,846.55 -569,942,858.33 2,339,036,988.22 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - -797,298,130.23 -797,298,130.23 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) 976,570,983.69 -403,209,181.83 573,361,801.86 其中:1.基金申购款 2,678,243,055.72 -819,844,623.64 1,858,398,432.08 2.基金赎回款 -1,701,672,072.03 416,635,441.81 -1,285,036,630.22 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 3,885,550,830.24 -1,770,450,170.39 2,115,100,659.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 23页共 71页 基金管理人负责人:刘郎,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:严嘉惠 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 申万菱信深证成指分级证券投资基金(原名为申万巴黎深证成指分级证券投资基金,以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可 [2010] 1066 号文核准,由 申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”) 依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 及其他有关规 定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币 712,355,232.51元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010) 第 267 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎深证成指分级指数基金基金合同》于 2010 年 10 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40 份基金份额,其中认购 资金利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托 管人为中国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可 [2011] 106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名 称及修改章程的批复》批准,申万巴黎基金管理有限公司已于 2011年 3月 3日完成相关工商变更登 记手续,并于 2011年 3月 4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人 报请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证券投资基金更名为申万菱信深证成指分级证券投 资基金,并于 2011年 4月 6日公告。 根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括申 万菱信深证成指分级指数基金之基础份额 (以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数 基金之稳健收益份额 (以下简称“申万收益份额”) 及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份 额 (以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申 万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申 购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的 申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分 拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万 进取份额申请合并为场内的申万深成份额。 申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每 日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。申万收益份额的 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 24页共 71页 约定年收益率为一年期银行定期存款年化利率 (税后) +3%,申万收益份额的份额净值按该约定年收 益率逐日计算,计算出申万收益份额的基金份额参考净值后,根据申万深成份额的基金份额净值与 申万收益份额、申万进取份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出申万进取份额的基金份额 参考净值。


若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时 不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净 值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算 的基金份额净值大于 0.100元,则超过 0.100元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发 生以来在正常情况下累计应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100元, 并恢复至正常情况下的净值计算原则。 本基金定期进行份额折算。在每个会计年度 (除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作 日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益 份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000元部 分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每 2 份申 万深成份额将按 1 申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额 和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。 本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币 2.000元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额 折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金 份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。 经深圳证券交易所深证上 [2010] 351号文审核同意,本基金申万收益份额 95,309,647.00份和申 万进取 95,309,647.00份于 2010年 11月 8日上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》 的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、 新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行 指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90%的基金资 产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金 的业绩比较基准为:95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 25页共 71页 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2020年 4月 29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企 业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的 依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出 售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本 基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 26页共 71页 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融 负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值 变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; - 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; - 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负 债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规 定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表 明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述 金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 27页共 71页 同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么 在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产 生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取 得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现 行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; - 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含 的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基 金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会 计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 28页共 71页 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差 额确认。


股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴 的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本 付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收 入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用 期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。


卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际 占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 29页共 71页 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提 供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股 票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理 标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市 交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价 格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 30页共 71页 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国 家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面 推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项 列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为 缴纳增值税。


2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照 上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 31页共 71页 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 196,719,663.44 154,425,087.69 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 196,719,663.44 154,425,087.69 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,369,112,822.64 2,763,336,793.54 394,223,970.90 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,369,112,822.64 2,763,336,793.54 394,223,970.90 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 32页共 71页 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,501,440,182.57 1,956,876,745.84 -544,563,436.73 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,501,440,182.57 1,956,876,745.84 -544,563,436.73 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 44,424.90 41,739.56 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8.36 60.17 应收债券利息 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 33页共 71页 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 22.55 95.59 合计 44,455.81 41,895.32 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 283,696.54 365,376.96 银行间市场应付交易费用 - - 合计 283,696.54 365,376.96 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,109.59 98.97 预提费用 192,000.00 190,000.00 其他应付款 68,349.84 68,349.84 应付指数使用费 277,096.38 107,129.92 合计 538,555.81 365,578.73 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 34页共 71页 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,252,306,382.22 3,885,550,830.24 本期申购 391,643,276.05 289,729,172.95 本期赎回(以“-”号填列) -439,268,242.78 -324,962,197.09 本期末 5,204,681,415.49 3,850,317,806.10 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,824,993,528.90 -3,595,443,699.29 -1,770,450,170.39 本期利润 -65,166,143.40 938,787,407.63 873,621,264.23 本期基金份额交易产生的变动数 -16,112,961.25 18,801,953.65 2,688,992.40 其中:基金申购款 135,124,938.14 -232,751,374.54 -97,626,436.40 基金赎回款 -151,237,899.39 251,553,328.19 100,315,428.80 本期已分配利润 - - - 本期末 1,743,714,424.25 -2,637,854,338.01 -894,139,913.76 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 活期存款利息收入 1,398,839.83 1,350,492.82 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 7,775.04 22,133.76 其他 1,813.73 5,205.32 合计 1,408,428.60 1,377,831.90 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 35页共 71页 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 卖出股票成交总额 511,378,881.95 1,190,440,091.43 减:卖出股票成本总额 578,815,017.89 1,321,870,586.19 买卖股票差价收入 -67,436,135.94 -131,430,494.76 7.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至 2018年12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 - 1,883,548.36 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 - 1,751,700.00 减:应收利息总额 - 327.98 买卖债券差价收入 - 131,520.38 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 35,199,890.13 24,099,360.46 基金投资产生的股利收益 - - 合计 35,199,890.13 24,099,360.46 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 36页共 71页 1.交易性金融资产 938,787,407.63 -664,625,550.11 ——股票投资 938,787,407.63 -664,625,550.11 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 938,787,407.63 -664,625,550.11 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 基金赎回费收入 282,135.21 4,888,172.13 转换费收入 357.51 68.85 合计 282,492.72 4,888,240.98 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 1,450,412.31 4,148,647.29 银行间市场交易费用 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 37页共 71页 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - - 合计 1,450,412.31 4,148,647.29 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 审计费用 72,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 190,000.00 银行汇划费 507.00 721.00 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 指数使用费 530,643.58 439,060.87 上市年费 60,000.00 60,000.00 合计 801,150.58 807,781.87 注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的 0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币 20万元) 大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据基金合同的规定,本基金向截至 2020年 1月 2日止登记在册的申万收益份额和申万深成份 额持有人进行定期份额折算。对申万深成份额和申万收益份额按照基金合同规定的定期份额折算方 法进行份额调整。根据基金管理人于 2020年 1月 6日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万 菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,折算前申万深成份额为 139,491,943.12;份,申万收益份额为 2,531,743,480.00份;折算后申万深成份额为 306,581,363.20份, 申万收益份额为 2,531,743,480.00份。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 38页共 71页 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司(以下简称“申万菱信”) 基金管理人、基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金销售机构 三菱 UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 申万宏源 68,124,715.13 7.22% 126,164,776.80 4.27% 7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 62,082.49 7.22% 28.74 0.01% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 114,974.74 4.27% - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 39页共 71页 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 26,532,177.01 21,953,047.60 其中:支付销售机构的客户维护费 788,492.51 801,234.06 注:支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,837,079.01 4,829,670.43 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 40页共 71页 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 196,719,663.44 1,398,839.83 154,425,087.69 1,350,492.82 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团 股份有限公司发行的证券“申万宏源”(证券代码 “000166”)进行了投资交易。上述关联交易符合《基 金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。 7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002466 天齐锂业 2019-12-26 2020-01-03 配股待上市 8.75 30.18 76,821.00 672,183.75 2,318,457.78 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 41页共 71页 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工 具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取 得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主 要是利率风险和其他价格风险。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 002973 侨银环保 2019-12-27 2020-01-06 新股待上市 5.74 5.74 1,146.00 6,578.04 6,578.04 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 42页共 71页 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,本基金管理人认为与以上银行相 关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风 险不重大。 对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方 式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 投资对象来管理。于 2019年 12月 31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券 (2018年 12月 31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主 要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险 管控体系;建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对 预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和 预测机制以及建立了巨额赎回审批规程,对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制;此外,本基金 管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带 来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险,本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标,包括组合 持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比 例控制和流通受限资产的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流 动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外,本基金管理人已建立压力测试制度,针对不同类型投资组合 建立流动性压力测试模型,对各相关风险因子进行极端假设,进而评估对投资组合流动性的负面影 响。此外,本基金管理人已建立流动性风险应急机制,一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险, 本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 43页共 71页 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通 受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分 析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的 开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融 资产工具、银行存款和结算备付金,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12 月 31日 ,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.0002%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 12 月 31日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 2,960,181,022.71元,超过经确认 的当日净赎回金额。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其 上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于 2019年 12月 31日,本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 44页共 71页 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情 况,本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于 2019年 12月 31日,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的 收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 196,719,663.44 - - - - - 196,719,663.44 结算备付金 16,958.75 - - - - - 16,958.75 存出保证金 45,600.51 - - - - - 45,600.51 交易性金融资产 - - - - - 2,763,336,793.54 2,763,336,793.54 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 98,267.88 98,267.88 应收利息 - - - - - 44,455.81 44,455.81 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 32,875.89 32,875.89 其他资产 - - - - - - - 资产总计 196,782,222.70 - - - - 2,763,512,393.12 2,960,294,615.82 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 340,019.53 340,019.53 应付管理人报酬 - - - - - 2,421,681.60 2,421,681.60 应付托管费 - - - - - 532,770.00 532,770.00 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 283,696.54 283,696.54 应交税费 - - - - - - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 45页共 71页 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 538,555.81 538,555.81 负债总计 - - - - - 4,116,723.48 4,116,723.48 利率敏感度缺口 196,782,222.70 - - - - 2,759,395,669.64 2,956,177,892.34 上年度末 2018年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 154,425,087.69 - - - - - 154,425,087.69 结算备付金 121,592.49 - - - - - 121,592.49 存出保证金 193,021.55 - - - - - 193,021.55 交易性金融资产 - - - - - 1,956,876,745.84 1,956,876,745.84 应收证券清算款 - - - - - 34,442.94 34,442.94 应收利息 - - - - - 41,895.32 41,895.32 应收申购款 - - - - - 6,378,794.27 6,378,794.27 资产总计 154,739,701.73 - - - - 1,963,331,878.37 2,118,071,580.10 负债











应付赎回款 - - - - - 30,874.17 30,874.17 应付管理人报酬 - - - - - 1,810,729.81 1,810,729.81 应付托管费 - - - - - 398,360.58 398,360.58 应付交易费用 - - - - - 365,376.96 365,376.96 其他负债 - - - - - 365,578.73 365,578.73 负债总计 - - - - - 2,970,920.25 2,970,920.25 利率敏感度缺口 154,739,701.73 - - - - 1,960,360,958.12 2,115,100,659.85 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资 (2018年 12月 31日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 46页共 71页 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证 成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,所以存在很高的其他价格风险。 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当 预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误 差的有效控制。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 2,763,336,793.54 93.48 1,956,876,745.84 92.52 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 2,763,336,793.54 93.48 1,956,876,745.84 92.52 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险 2. 其他市场变量保持不变 分析


相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 基准上升 5% 增加约 136,430,000.00 增加约 103,270,000.00 基准下降 5% 减少约 136,430,000.00 减少约 103,270,000.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 47页共 71页 一、本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公 允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2019年 12月 31日,属于第一层次的公允价值计量为 2,763,330,215.50元;属于第二层次的 公允价值为 6,578.04元。 于 2018年 12月 31日,属于第一层次的公允价值计量为 1,944,541,989.45元;属于第二层次的 公允价值为 12,334,756.39元。 (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31日:无)。 二、其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,763,336,793.54 93.35 其中:股票 2,763,336,793.54 93.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 48页共 71页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 196,736,622.19 6.65 8 其他各项资产 221,200.09 0.01 9 合计 2,960,294,615.82 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 87,340,479.02 2.95 B 采矿业 18,473,908.19 0.62 C 制造业 1,763,700,615.00 59.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,893,399.39 0.81 E 建筑业 11,299,405.71 0.38 F 批发和零售业 42,931,786.28 1.45 G 交通运输、仓储和邮政业 30,206,023.54 1.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 242,584,539.03 8.21 J 金融业 233,309,899.30 7.89 K 房地产业 147,799,656.32 5.00 L 租赁和商务服务业 43,082,289.16 1.46 M 科学研究和技术服务业 14,514,324.00 0.49 N 水利、环境和公共设施管理业 13,569,370.35 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 3,511,632.00 0.12 Q 卫生和社会工作 48,703,457.72 1.65 R 文化、体育和娱乐业 33,472,488.83 1.13 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 49页共 71页 S 综合 4,943,519.70 0.17 合计 2,763,336,793.54 93.48 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000651 格力电器 1,655,223.00 108,549,524.34 3.67 2 000333 美的集团 1,751,409.00 102,019,574.25 3.45 3 000858 五 粮 液 636,285.00 84,632,267.85 2.86 4 000002 万


科A 2,041,255.00 65,687,585.90 2.22 5 000001 平安银行 3,282,095.00 53,990,462.75 1.83 6 300498 温氏股份 1,457,939.00 48,986,750.40 1.66 7 002415 海康威视 1,246,991.00 40,826,485.34 1.38 8 002475 立讯精密 1,118,334.00 40,819,191.00 1.38 9 000725 京东方A 8,985,071.00 40,792,222.34 1.38 10 300750 宁德时代 291,231.00 30,986,978.40 1.05 11 000063 中兴通讯 872,116.00 30,864,185.24 1.04 12 300059 东方财富 1,800,854.00 28,399,467.58 0.96 13 002142 宁波银行 952,768.00 26,820,419.20 0.91 14 300760 迈瑞医疗 142,257.00 25,876,548.30 0.88 15 000338 潍柴动力 1,591,342.00 25,270,510.96 0.85 16 002027 分众传媒 3,903,814.00 24,437,875.64 0.83 17 000568 泸州老窖 272,172.00 23,591,868.96 0.80 18 002714 牧原股份 257,203.00 22,837,054.37 0.77 19 000661 长春高新 50,389.00 22,523,883.00 0.76 20 002304 洋河股份 196,410.00 21,703,305.00 0.73 21 001979 招商蛇口 1,072,747.00 21,315,482.89 0.72 22 000100 TCL 集团 4,309,404.00 19,263,035.88 0.65 23 002230 科大讯飞 556,686.00 19,194,533.28 0.65 24 300015 爱尔眼科 460,313.00 18,209,982.28 0.62 25 000166 申万宏源 3,246,661.00 16,622,904.32 0.56 26 000776 广发证券 1,041,830.00 15,804,561.10 0.53 27 002241 歌尔股份 775,172.00 15,441,426.24 0.52 28 000876 新 希 望 732,674.00 14,616,846.30 0.49 29 300142 沃森生物 447,321.00 14,511,093.24 0.49 30 002594 比亚迪 293,116.00 13,972,839.72 0.47 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 50页共 71页 31 000538 云南白药 150,616.00 13,469,588.88 0.46 32 002044 美年健康 903,536.00 13,453,651.04 0.46 33 300003 乐普医疗 405,351.00 13,409,011.08 0.45 34 300136 信维通信 290,556.00 13,185,431.28 0.45 35 002008 大族激光 308,044.00 12,321,760.00 0.42 36 002024 苏宁易购 1,214,380.00 12,277,381.80 0.42 37 002352 顺丰控股 327,200.00 12,168,568.00 0.41 38 300124 汇川技术 389,873.00 11,945,708.72 0.40 39 000157 中联重科 1,737,510.00 11,606,566.80 0.39 40 300347 泰格医药 180,755.00 11,414,678.25 0.39 41 002236 大华股份 573,111.00 11,393,446.68 0.39 42 002555 三七互娱 413,875.00 11,145,653.75 0.38 43 002456 欧菲光 697,604.00 10,882,622.40 0.37 44 002202 金风科技 900,780.00 10,764,321.00 0.36 45 000069 华侨城A 1,359,858.00 10,593,293.82 0.36 46 000066 中国长城 661,458.00 10,292,286.48 0.35 47 000783 长江证券 1,419,379.00 10,134,366.06 0.34 48 002466 天齐锂业 332,892.00 10,046,680.56 0.34 49 002007 华兰生物 284,415.00 9,997,187.25 0.34 50 002736 国信证券 768,365.00 9,642,980.75 0.33 51 002001 新 和 成 411,447.00 9,570,257.22 0.32 52 002384 东山精密 411,464.00 9,525,391.60 0.32 53 002463 沪电股份 423,900.00 9,414,819.00 0.32 54 002460 赣锋锂业 270,217.00 9,411,658.11 0.32 55 000977 浪潮信息 309,417.00 9,313,451.70 0.32 56 300014 亿纬锂能 183,353.00 9,196,986.48 0.31 57 000860 顺鑫农业 174,313.00 9,182,808.84 0.31 58 300122 智飞生物 180,532.00 8,965,219.12 0.30 59 002410 广联达 260,134.00 8,839,353.32 0.30 60 002311 海大集团 245,415.00 8,834,940.00 0.30 61 002624 完美世界 199,393.00 8,801,207.02 0.30 62 300601 康泰生物 99,600.00 8,743,884.00 0.30 63 300408 三环集团 378,772.00 8,439,040.16 0.29 64 000425 徐工机械 1,530,970.00 8,374,405.90 0.28 65 000786 北新建材 318,685.00 8,110,533.25 0.27 66 300144 宋城演艺 256,951.00 7,942,355.41 0.27 67 002422 科伦药业 335,024.00 7,869,713.76 0.27 68 300033 同花顺 71,944.00 7,849,809.84 0.27 69 000768 中航飞机 476,317.00 7,802,072.46 0.26 70 002271 东方雨虹 296,345.00 7,796,836.95 0.26 71 002179 中航光电 197,599.00 7,718,216.94 0.26 72 300383 光环新网 377,869.00 7,583,830.83 0.26 73 300450 先导智能 168,689.00 7,580,883.66 0.26 74 002129 中环股份 635,601.00 7,506,447.81 0.25 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 51页共 71页 75 000938 紫光股份 237,371.00 7,500,923.60 0.25 76 002157 正邦科技 459,279.00 7,440,319.80 0.25 77 002439 启明星辰 219,384.00 7,415,179.20 0.25 78 000625 长安汽车 739,291.00 7,415,088.73 0.25 79 002405 四维图新 459,756.00 7,402,071.60 0.25 80 002050 三花智控 423,509.00 7,339,410.97 0.25 81 002493 荣盛石化 589,942.00 7,309,381.38 0.25 82 300012 华测检测 488,400.00 7,282,044.00 0.25 83 002049 紫光国微 142,524.00 7,245,920.16 0.25 84 002065 东华软件 685,056.00 7,069,777.92 0.24 85 300088 长信科技 683,864.00 7,023,283.28 0.24 86 300413 芒果超媒 199,850.00 6,986,756.00 0.24 87 002797 第一创业 832,579.00 6,893,754.12 0.23 88 300207 欣旺达 351,942.00 6,869,907.84 0.23 89 002600 领益智造 629,920.00 6,834,632.00 0.23 90 000961 中南建设 647,456.00 6,830,660.80 0.23 91 002371 北方华创 77,533.00 6,822,904.00 0.23 92 000963 华东医药 278,970.00 6,801,288.60 0.23 93 002340 格林美 1,379,477.00 6,718,052.99 0.23 94 300253 卫宁健康 447,175.00 6,698,681.50 0.23 95 002353 杰瑞股份 179,062.00 6,618,131.52 0.22 96 000728 国元证券 702,811.00 6,515,057.97 0.22 97 002465 海格通信 596,495.00 6,460,040.85 0.22 98 300017 网宿科技 672,845.00 6,412,212.85 0.22 99 002127 南极电商 579,300.00 6,320,163.00 0.21 100 002821 凯莱英 48,500.00 6,280,750.00 0.21 101 300454 深信服 54,800.00 6,268,572.00 0.21 102 002673 西部证券 636,974.00 6,242,345.20 0.21 103 000750 国海证券 1,165,030.00 6,221,260.20 0.21 104 000656 金科股份 793,183.00 6,091,645.44 0.21 105 002146 荣盛发展 611,932.00 6,015,291.56 0.20 106 000423 东阿阿胶 169,666.00 6,001,086.42 0.20 107 300024 机器人 427,223.00 5,981,122.00 0.20 108 000596 古井贡酒 42,900.00 5,830,968.00 0.20 109 002506 协鑫集成 982,400.00 5,805,984.00 0.20 110 000703 恒逸石化 415,720.00 5,786,822.40 0.20 111 002185 华天科技 772,550.00 5,770,948.50 0.20 112 000988 华工科技 281,249.00 5,706,542.21 0.19 113 002508 老板电器 168,591.00 5,700,061.71 0.19 114 002120 韵达股份 169,008.00 5,627,966.40 0.19 115 002601 龙蟒佰利 363,200.00 5,589,648.00 0.19 116 300315 掌趣科技 902,923.00 5,571,034.91 0.19 117 300285 国瓷材料 241,550.00 5,519,417.50 0.19 118 000401 冀东水泥 323,900.00 5,509,539.00 0.19 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 52页共 71页 119 002926 华西证券 496,800.00 5,469,768.00 0.19 120 002138 顺络电子 235,563.00 5,441,505.30 0.18 121 002916 深南电路 37,700.00 5,357,170.00 0.18 122 002273 水晶光电 330,176.00 5,335,644.16 0.18 123 300271 华宇软件 209,898.00 5,331,409.20 0.18 124 000050 深天马A 325,509.00 5,302,541.61 0.18 125 002180 纳思达 158,859.00 5,229,638.28 0.18 126 300661 圣邦股份 20,700.00 5,226,336.00 0.18 127 002268 卫 士 通 199,879.00 5,154,879.41 0.17 128 002195 二三四五 1,592,892.00 5,145,041.16 0.17 129 000630 铜陵有色 2,205,550.00 5,138,931.50 0.17 130 002602 世纪华通 447,336.00 5,113,050.48 0.17 131 002131 利欧股份 1,716,133.00 5,096,915.01 0.17 132 002396 星网锐捷 143,095.00 5,088,458.20 0.17 133 002252 上海莱士 685,703.00 5,087,916.26 0.17 134 000413 东旭光电 1,502,300.00 5,047,728.00 0.17 135 000623 吉林敖东 302,392.00 4,998,539.76 0.17 136 000009 中国宝安 798,630.00 4,943,519.70 0.17 137 002078 太阳纸业 502,155.00 4,941,205.20 0.17 138 002373 千方科技 272,477.00 4,915,485.08 0.17 139 300296 利亚德 636,583.00 4,882,591.61 0.17 140 002387 维信诺 303,800.00 4,830,420.00 0.16 141 002739 万达电影 262,995.00 4,773,359.25 0.16 142 000671 阳 光 城 561,441.00 4,772,248.50 0.16 143 000686 东北证券 512,647.00 4,767,617.10 0.16 144 002507 涪陵榨菜 177,300.00 4,739,229.00 0.16 145 000540 中天金融 1,419,637.00 4,727,391.21 0.16 146 300070 碧水源 621,119.00 4,720,504.40 0.16 147 300529 健帆生物 65,400.00 4,698,336.00 0.16 148 002939 长城证券 338,400.00 4,690,224.00 0.16 149 002500 山西证券 565,379.00 4,686,991.91 0.16 150 000895 双汇发展 160,739.00 4,666,253.17 0.16 151 002385 大北农 936,719.00 4,664,860.62 0.16 152 002812 恩捷股份 91,660.00 4,628,830.00 0.16 153 000513 丽珠集团 136,146.00 4,588,120.20 0.16 154 000998 隆平高科 308,435.00 4,537,078.85 0.15 155 002153 石基信息 114,834.00 4,478,526.00 0.15 156 000627 天茂集团 635,734.00 4,475,567.36 0.15 157 002013 中航机电 637,125.00 4,421,647.50 0.15 158 002032 苏 泊 尔 57,150.00 4,387,977.00 0.15 159 300146 汤臣倍健 268,801.00 4,378,768.29 0.15 160 300558 贝达药业 66,554.00 4,372,597.80 0.15 161 002572 索菲亚 208,430.00 4,366,608.50 0.15 162 002081 金 螳 螂 493,988.00 4,356,974.16 0.15 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 53页共 71页 163 002223 鱼跃医疗 212,130.00 4,310,481.60 0.15 164 000999 华润三九 135,844.00 4,303,537.92 0.15 165 002019 亿帆医药 260,865.00 4,239,056.25 0.14 166 000997 新 大 陆 266,267.00 4,228,319.96 0.14 167 000975 银泰黄金 310,347.00 4,223,822.67 0.14 168 002174 游族网络 179,499.00 4,176,941.73 0.14 169 300699 光威复材 91,540.00 4,165,070.00 0.14 170 300357 我武生物 93,840.00 4,143,036.00 0.14 171 300676 华大基因 60,200.00 4,135,740.00 0.14 172 002152 广电运通 426,536.00 4,099,010.96 0.14 173 002123 梦网集团 211,700.00 4,049,821.00 0.14 174 300433 蓝思科技 291,641.00 4,030,478.62 0.14 175 000878 云南铜业 293,620.00 4,010,849.20 0.14 176 300496 中科创达 88,786.00 4,007,800.04 0.14 177 300113 顺网科技 155,858.00 4,003,992.02 0.14 178 002938 鹏鼎控股 88,300.00 3,964,670.00 0.13 179 000060 中金岭南 921,960.00 3,964,428.00 0.13 180 300212 易华录 118,452.00 3,961,034.88 0.13 181 002212 南洋股份 208,300.00 3,959,783.00 0.13 182 000709 河钢股份 1,534,277.00 3,958,434.66 0.13 183 300251 光线传媒 335,262.00 3,956,091.60 0.13 184 000629 攀钢钒钛 1,354,100.00 3,953,972.00 0.13 185 000547 航天发展 386,276.00 3,947,740.72 0.13 186 300168 万达信息 253,107.00 3,905,441.01 0.13 187 000830 鲁西化工 370,900.00 3,898,159.00 0.13 188 002281 光迅科技 130,883.00 3,897,695.74 0.13 189 002217 合力泰 699,615.00 3,882,863.25 0.13 190 300618 寒锐钴业 46,892.00 3,863,431.88 0.13 191 002110 三钢闽光 410,850.00 3,845,556.00 0.13 192 002807 江阴银行 823,360.00 3,836,857.60 0.13 193 000778 新兴铸管 914,263.00 3,812,476.71 0.13 194 000581 威孚高科 197,345.00 3,759,422.25 0.13 195 002092 中泰化学 546,435.00 3,710,293.65 0.13 196 000723 美锦能源 393,400.00 3,709,762.00 0.13 197 002074 国轩高科 254,596.00 3,704,371.80 0.13 198 300058 蓝色光标 653,504.00 3,692,297.60 0.12 199 300166 东方国信 282,843.00 3,676,959.00 0.12 200 000960 锡业股份 350,247.00 3,656,578.68 0.12 201 300115 长盈精密 204,299.00 3,634,479.21 0.12 202 002368 太极股份 93,208.00 3,627,655.36 0.12 203 002156 通富微电 219,800.00 3,615,710.00 0.12 204 000402 金 融 街 442,944.00 3,596,705.28 0.12 205 002773 康弘药业 96,283.00 3,559,582.51 0.12 206 300274 阳光电源 338,008.00 3,559,224.24 0.12 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 54页共 71页 207 002075 沙钢股份 567,345.00 3,534,559.35 0.12 208 002607 中公教育 196,400.00 3,511,632.00 0.12 209 000735 罗 牛 山 345,053.00 3,505,738.48 0.12 210 300308 中际旭创 66,752.00 3,481,116.80 0.12 211 300073 当升科技 126,643.00 3,457,353.90 0.12 212 002191 劲嘉股份 302,516.00 3,451,707.56 0.12 213 300009 安科生物 228,465.00 3,447,536.85 0.12 214 002709 天赐材料 166,307.00 3,442,554.90 0.12 215 000039 中集集团 350,425.00 3,441,173.50 0.12 216 300418 昆仑万维 205,036.00 3,434,353.00 0.12 217 000690 宝新能源 605,963.00 3,423,690.95 0.12 218 300747 锐科激光 28,800.00 3,392,640.00 0.11 219 300316 晶盛机电 214,790.00 3,376,498.80 0.11 220 000021 深科技 276,342.00 3,365,845.56 0.11 221 000839 中信国安 950,411.00 3,364,454.94 0.11 222 000983 西山煤电 548,359.00 3,361,440.67 0.11 223 000970 中科三环 312,364.00 3,357,913.00 0.11 224 300226 上海钢联 43,100.00 3,353,180.00 0.11 225 002690 美亚光电 85,506.00 3,343,284.60 0.11 226 300118 东方日升 240,365.00 3,329,055.25 0.11 227 000089 深圳机场 336,771.00 3,290,252.67 0.11 228 002458 益生股份 115,900.00 3,285,765.00 0.11 229 002233 塔牌集团 258,700.00 3,259,620.00 0.11 230 002402 和而泰 251,600.00 3,253,188.00 0.11 231 002299 圣农发展 134,949.00 3,249,571.92 0.11 232 000825 太钢不锈 793,537.00 3,245,566.33 0.11 233 300001 特锐德 187,718.00 3,224,995.24 0.11 234 002035 华帝股份 239,965.00 3,220,330.30 0.11 235 002557 洽洽食品 94,500.00 3,210,165.00 0.11 236 002080 中材科技 254,676.00 3,157,982.40 0.11 237 002010 传化智联 445,734.00 3,111,223.32 0.11 238 300463 迈克生物 115,032.00 3,102,413.04 0.10 239 000598 兴蓉环境 658,918.00 3,050,790.34 0.10 240 300010 立思辰 234,081.00 3,021,985.71 0.10 241 300244 迪安诊断 136,475.00 3,020,191.75 0.10 242 002511 中顺洁柔 237,800.00 3,010,548.00 0.10 243 000932 华菱钢铁 628,399.00 3,003,747.22 0.10 244 300595 欧普康视 62,900.00 2,977,057.00 0.10 245 300567 精测电子 53,900.00 2,955,876.00 0.10 246 002670 国盛金控 232,353.00 2,953,206.63 0.10 247 300369 绿盟科技 162,500.00 2,944,500.00 0.10 248 300482 万孚生物 56,800.00 2,940,536.00 0.10 249 000807 云铝股份 571,237.00 2,936,158.18 0.10 250 000563 陕国投A 662,596.00 2,935,300.28 0.10 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 55页共 71页 251 002038 双鹭药业 222,053.00 2,919,996.95 0.10 252 000800 一汽轿车 291,797.00 2,909,216.09 0.10 253 000831 五矿稀土 224,300.00 2,906,928.00 0.10 254 000739 普洛药业 223,900.00 2,903,983.00 0.10 255 300037 新宙邦 79,600.00 2,892,664.00 0.10 256 002558 巨人网络 160,080.00 2,891,044.80 0.10 257 002085 万丰奥威 411,945.00 2,883,615.00 0.10 258 000883 湖北能源 688,608.00 2,871,495.36 0.10 259 000729 燕京啤酒 438,058.00 2,856,138.16 0.10 260 300451 创业慧康 159,098.00 2,854,218.12 0.10 261 002643 万润股份 187,001.00 2,840,545.19 0.10 262 003816 中国广核 781,200.00 2,812,320.00 0.10 263 300339 润和软件 202,683.00 2,811,213.21 0.10 264 002589 瑞康医药 363,567.00 2,795,830.23 0.09 265 300457 赢合科技 82,300.00 2,794,085.00 0.09 266 002595 豪迈科技 147,341.00 2,784,744.90 0.09 267 002648 卫星石化 169,900.00 2,777,865.00 0.09 268 002407 多氟多 211,458.00 2,772,214.38 0.09 269 300628 亿联网络 38,000.00 2,751,580.00 0.09 270 000591 太阳能 749,354.00 2,742,635.64 0.09 271 300133 华策影视 369,427.00 2,733,759.80 0.09 272 300072 三聚环保 431,385.00 2,726,353.20 0.09 273 000898 鞍钢股份 813,786.00 2,726,183.10 0.09 274 000738 航发控制 207,737.00 2,715,122.59 0.09 275 300036 超图软件 134,828.00 2,687,122.04 0.09 276 002023 海特高新 222,208.00 2,677,606.40 0.09 277 002004 华邦健康 539,656.00 2,665,900.64 0.09 278 300180 华峰超纤 300,950.00 2,660,398.00 0.09 279 002936 郑州银行 572,000.00 2,659,800.00 0.09 280 000415 渤海租赁 698,014.00 2,652,453.20 0.09 281 002440 闰土股份 235,544.00 2,638,092.80 0.09 282 002048 宁波华翔 170,553.00 2,636,749.38 0.09 283 300630 普利制药 46,445.00 2,630,644.80 0.09 284 002203 海亮股份 256,500.00 2,629,125.00 0.09 285 300188 美亚柏科 153,600.00 2,626,560.00 0.09 286 000031 大悦城 365,009.00 2,620,764.62 0.09 287 002831 裕同科技 98,520.00 2,615,706.00 0.09 288 002597 金禾实业 115,438.00 2,610,053.18 0.09 289 000516 国际医学 537,104.00 2,604,954.40 0.09 290 000046 泛海控股 569,581.00 2,591,593.55 0.09 291 300098 高新兴 437,025.00 2,591,558.25 0.09 292 000712 锦龙股份 170,486.00 2,591,387.20 0.09 293 002237 恒邦股份 184,288.00 2,587,403.52 0.09 294 000877 天山股份 216,660.00 2,567,421.00 0.09 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 56页共 71页 295 002151 北斗星通 101,566.00 2,563,525.84 0.09 296 002294 信立泰 128,225.00 2,556,806.50 0.09 297 002583 海能达 302,589.00 2,544,773.49 0.09 298 300053 欧比特 203,506.00 2,527,544.52 0.09 299 000528 柳





工 362,980.00 2,519,081.20 0.09 300 000681 视觉中国 146,000.00 2,517,040.00 0.09 301 002056 横店东磁 306,063.00 2,509,716.60 0.08 302 300294 博雅生物 79,443.00 2,481,004.89 0.08 303 002414 高德红外 117,600.00 2,469,600.00 0.08 304 002099 海翔药业 346,800.00 2,469,216.00 0.08 305 000027 深圳能源 396,432.00 2,461,842.72 0.08 306 000559 万向钱潮 456,921.00 2,453,665.77 0.08 307 000034 神州数码 123,263.00 2,446,770.55 0.08 308 000400 许继电气 225,942.00 2,433,395.34 0.08 309 002028 思源电气 176,085.00 2,424,690.45 0.08 310 300054 鼎龙股份 242,500.00 2,400,750.00 0.08 311 300170 汉得信息 247,456.00 2,397,848.64 0.08 312 300182 捷成股份 683,237.00 2,384,497.13 0.08 313 002266 浙富控股 576,689.00 2,375,958.68 0.08 314 300348 长亮科技 113,550.00 2,375,466.00 0.08 315 002399 海普瑞 121,668.00 2,373,742.68 0.08 316 002025 航天电器 89,262.00 2,371,691.34 0.08 317 002372 伟星新材 178,706.00 2,353,558.02 0.08 318 000488 晨鸣纸业 462,158.00 2,352,384.22 0.08 319 002449 国星光电 183,921.00 2,352,349.59 0.08 320 300078 思创医惠 190,928.00 2,344,595.84 0.08 321 000826 启迪环境 255,029.00 2,341,166.22 0.08 322 002244 滨江集团 475,454.00 2,339,233.68 0.08 323 002640 跨境通 302,863.00 2,338,102.36 0.08 324 000012 南


玻A 466,045.00 2,334,885.45 0.08 325 000008 神州高铁 640,969.00 2,326,717.47 0.08 326 300476 胜宏科技 142,138.00 2,318,270.78 0.08 327 300474 景嘉微 39,405.00 2,308,344.90 0.08 328 300038 数知科技 267,600.00 2,306,712.00 0.08 329 002841 视源股份 26,702.00 2,288,361.40 0.08 330 300068 南都电源 212,204.00 2,287,559.12 0.08 331 000158 常山北明 331,884.00 2,263,448.88 0.08 332 002292 奥飞娱乐 227,559.00 2,259,660.87 0.08 333 000933 神火股份 412,200.00 2,258,856.00 0.08 334 002042 华孚时尚 307,400.00 2,256,316.00 0.08 335 300458 全志科技 70,413.00 2,252,511.87 0.08 336 002030 达安基因 195,275.00 2,245,662.50 0.08 337 002701 奥瑞金 507,958.00 2,240,094.78 0.08 338 000887 中鼎股份 247,340.00 2,238,427.00 0.08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 57页共 71页 339 002912 中新赛克 17,700.00 2,230,200.00 0.08 340 002310 东方园林 442,556.00 2,221,631.12 0.08 341 002603 以岭药业 177,375.00 2,204,771.25 0.07 342 002925 盈趣科技 50,000.00 2,197,500.00 0.07 343 002262 恩华药业 187,648.00 2,182,346.24 0.07 344 000732 泰禾集团 354,690.00 2,181,343.50 0.07 345 000758 中色股份 497,878.00 2,180,705.64 0.07 346 000156 华数传媒 208,681.00 2,178,629.64 0.07 347 002665 首航高科 647,991.00 2,177,249.76 0.07 348 000555 神州信息 146,887.00 2,175,396.47 0.07 349 002155 湖南黄金 275,629.00 2,174,712.81 0.07 350 002183 怡 亚 通 516,340.00 2,173,791.40 0.07 351 002390 信邦制药 410,152.00 2,153,298.00 0.07 352 000028 国药一致 46,938.00 2,129,107.68 0.07 353 000672 上峰水泥 115,600.00 2,114,324.00 0.07 354 002610 爱康科技 1,304,813.00 2,100,748.93 0.07 355 002429 兆驰股份 603,339.00 2,099,619.72 0.07 356 000560 我爱我家 487,000.00 2,098,970.00 0.07 357 002444 巨星科技 194,126.00 2,084,913.24 0.07 358 002302 西部建设 184,500.00 2,083,005.00 0.07 359 002727 一心堂 88,800.00 2,065,488.00 0.07 360 002563 森马服饰 208,586.00 2,058,743.82 0.07 361 002002 鸿达兴业 494,179.00 2,055,784.64 0.07 362 000717 韶钢松山 433,500.00 2,054,790.00 0.07 363 300724 捷佳伟创 54,200.00 2,053,638.00 0.07 364 000930 中粮科技 310,093.00 2,046,613.80 0.07 365 000951 中国重汽 90,800.00 2,043,000.00 0.07 366 300324 旋极信息 363,252.00 2,034,211.20 0.07 367 002531 天顺风能 321,140.00 2,029,604.80 0.07 368 002242 九阳股份 80,255.00 2,019,215.80 0.07 369 000650 仁和药业 319,000.00 2,016,080.00 0.07 370 002376 新北洋 166,500.00 2,014,650.00 0.07 371 300026 红日药业 572,791.00 2,010,496.41 0.07 372 000683 远兴能源 881,500.00 2,001,005.00 0.07 373 000078 海王生物 536,405.00 2,000,790.65 0.07 374 300377 赢时胜 171,442.00 1,969,868.58 0.07 375 002280 联络互动 508,578.00 1,968,196.86 0.07 376 002839 张家港行 329,800.00 1,959,012.00 0.07 377 000789 万年青 159,839.00 1,951,634.19 0.07 378 000718 苏宁环球 508,695.00 1,943,214.90 0.07 379 000059 华锦股份 318,301.00 1,938,453.09 0.07 380 300085 银之杰 123,648.00 1,914,071.04 0.06 381 002091 江苏国泰 275,900.00 1,895,433.00 0.06 382 002128 露天煤业 218,574.00 1,892,850.84 0.06 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 58页共 71页 383 300459 金科文化 588,449.00 1,877,152.31 0.06 384 002249 大洋电机 485,941.00 1,875,732.26 0.06 385 002408 齐翔腾达 262,155.00 1,874,408.25 0.06 386 002745 木林森 136,600.00 1,859,126.00 0.06 387 001965 招商公路 211,800.00 1,857,486.00 0.06 388 300616 尚品宅配 24,800.00 1,848,096.00 0.06 389 002421 达实智能 510,497.00 1,842,894.17 0.06 390 002468 申通快递 93,907.00 1,831,186.50 0.06 391 000685 中山公用 221,317.00 1,823,652.08 0.06 392 000035 中国天楹 295,117.00 1,820,871.89 0.06 393 300203 聚光科技 108,966.00 1,820,821.86 0.06 394 000921 海信家电 147,100.00 1,813,743.00 0.06 395 000710 贝瑞基因 49,400.00 1,808,040.00 0.06 396 002389 航天彩虹 162,700.00 1,805,970.00 0.06 397 000902 新洋丰 227,503.00 1,797,273.70 0.06 398 002815 崇达技术 103,900.00 1,796,431.00 0.06 399 002608 江苏国信 231,906.00 1,787,995.26 0.06 400 002618 丹邦科技 144,100.00 1,776,753.00 0.06 401 002681 奋达科技 317,885.00 1,773,798.30 0.06 402 000301 东方盛虹 341,700.00 1,770,006.00 0.06 403 000006 深振业A 329,047.00 1,763,691.92 0.06 404 002430 杭氧股份 130,900.00 1,761,914.00 0.06 405 002635 安洁科技 104,837.00 1,747,632.79 0.06 406 000848 承德露露 221,500.00 1,743,205.00 0.06 407 002382 蓝帆医疗 143,000.00 1,736,020.00 0.06 408 002491 通鼎互联 262,577.00 1,735,633.97 0.06 409 300748 金力永磁 44,400.00 1,729,824.00 0.06 410 000967 盈峰环境 280,300.00 1,729,451.00 0.06 411 300002 神州泰岳 519,374.00 1,693,159.24 0.06 412 000901 航天科技 150,729.00 1,688,164.80 0.06 413 002176 江特电机 446,464.00 1,678,704.64 0.06 414 002051 中工国际 172,240.00 1,674,172.80 0.06 415 002488 金固股份 231,900.00 1,653,447.00 0.06 416 300735 光弘科技 63,300.00 1,650,864.00 0.06 417 002118 紫鑫药业 264,000.00 1,647,360.00 0.06 418 000708 中信特钢 71,800.00 1,646,374.00 0.06 419 000676 智度股份 180,980.00 1,636,059.20 0.06 420 300770 新媒股份 12,200.00 1,586,000.00 0.05 421 002505 大康农业 905,283.00 1,584,245.25 0.05 422 002047 宝鹰股份 272,119.00 1,570,126.63 0.05 423 002419 天虹股份 148,500.00 1,566,675.00 0.05 424 002424 贵州百灵 179,528.00 1,563,688.88 0.05 425 002544 杰赛科技 114,740.00 1,562,758.80 0.05 426 000688 国城矿业 112,900.00 1,547,859.00 0.05 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 59页共 71页 427 300602 飞荣达 36,300.00 1,539,120.00 0.05 428 002434 万里扬 160,600.00 1,522,488.00 0.05 429 300197 铁汉生态 490,740.00 1,501,664.40 0.05 430 000935 四川双马 90,200.00 1,487,398.00 0.05 431 300666 江丰电子 34,300.00 1,471,470.00 0.05 432 002537 海联金汇 209,400.00 1,469,988.00 0.05 433 002611 东方精工 344,400.00 1,463,700.00 0.05 434 000987 越秀金控 151,140.00 1,461,523.80 0.05 435 300527 中国应急 132,851.00 1,453,389.94 0.05 436 002573 清新环境 224,672.00 1,449,134.40 0.05 437 000040 东旭蓝天 344,828.00 1,441,381.04 0.05 438 002285 世联行 380,317.00 1,426,188.75 0.05 439 002920 德赛西威 46,700.00 1,416,411.00 0.05 440 000937 冀中能源 383,116.00 1,402,204.56 0.05 441 300159 新研股份 355,011.00 1,391,643.12 0.05 442 002596 海南瑞泽 213,400.00 1,387,100.00 0.05 443 000564 供销大集 577,900.00 1,381,181.00 0.05 444 300633 开立医疗 57,643.00 1,377,667.70 0.05 445 002958 青农商行 212,000.00 1,371,640.00 0.05 446 300741 华宝股份 44,200.00 1,364,896.00 0.05 447 002383 合众思壮 146,375.00 1,364,215.00 0.05 448 000088 盐 田 港 241,859.00 1,361,666.17 0.05 449 000990 诚志股份 91,808.00 1,360,594.56 0.05 450 300222 科大智能 145,582.00 1,358,280.06 0.05 451 000062 深圳华强 94,434.00 1,344,740.16 0.05 452 000553 安道麦 A 133,200.00 1,332,000.00 0.05 453 002503 搜于特 550,280.00 1,315,169.20 0.04 454 002320 海峡股份 101,976.00 1,305,292.80 0.04 455 002867 周大生 68,500.00 1,304,240.00 0.04 456 002366 台海核电 186,816.00 1,300,239.36 0.04 457 300759 康龙化成 25,000.00 1,288,500.00 0.04 458 300257 开山股份 118,298.00 1,287,082.24 0.04 459 002737 葵花药业 86,900.00 1,282,644.00 0.04 460 300145 中金环境 368,680.00 1,279,319.60 0.04 461 002672 东江环保 141,180.00 1,270,620.00 0.04 462 000429 粤高速A 151,100.00 1,248,086.00 0.04 463 002653 海思科 61,300.00 1,248,068.00 0.04 464 000766 通化金马 186,100.00 1,217,094.00 0.04 465 300373 扬杰科技 70,500.00 1,212,600.00 0.04 466 002358 森源电气 173,367.00 1,211,835.33 0.04 467 000537 广宇发展 155,000.00 1,204,350.00 0.04 468 300773 拉卡拉 15,300.00 1,200,591.00 0.04 469 002061 浙江交科 202,800.00 1,190,436.00 0.04 470 000869 张


裕A 41,304.00 1,185,424.80 0.04 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 60页共 71页 471 300367 东方网力 273,000.00 1,182,090.00 0.04 472 000600 建投能源 235,000.00 1,149,150.00 0.04 473 002614 奥佳华 100,250.00 1,060,645.00 0.04 474 000989 九 芝 堂 126,200.00 1,053,770.00 0.04 475 002437 誉衡药业 339,103.00 1,027,482.09 0.03 476 002948 青岛银行 172,100.00 1,022,274.00 0.03 477 000950 重药控股 173,700.00 1,000,512.00 0.03 478 000968 蓝焰控股 96,800.00 993,168.00 0.03 479 002625 光启技术 107,736.00 985,784.40 0.03 480 000980 众泰汽车 333,931.00 978,417.83 0.03 481 000959 首钢股份 266,350.00 940,215.50 0.03 482 300761 立华股份 15,800.00 938,520.00 0.03 483 000525 红 太 阳 94,700.00 920,484.00 0.03 484 002901 大博医疗 15,400.00 909,986.00 0.03 485 000582 北部湾港 100,500.00 899,475.00 0.03 486 002755 奥赛康 54,280.00 877,164.80 0.03 487 002461 珠江啤酒 111,500.00 796,110.00 0.03 488 300682 朗新科技 34,300.00 776,209.00 0.03 489 000923 河钢资源 47,200.00 697,144.00 0.02 490 002818 富森美 54,900.00 694,485.00 0.02 491 001872 招商港口 35,900.00 616,044.00 0.02 492 002423 中粮资本 62,500.00 606,875.00 0.02 493 300634 彩讯股份 33,000.00 595,980.00 0.02 494 300768 迪普科技 15,300.00 557,991.00 0.02 495 000617 中油资本 43,901.00 534,275.17 0.02 496 300766 每日互动 15,300.00 501,993.00 0.02 497 002946 新乳业 32,600.00 409,456.00 0.01 498 300674 宇信科技 15,300.00 403,155.00 0.01 499 002911 佛燃股份 21,300.00 328,446.00 0.01 500 002941 新疆交建 16,300.00 286,065.00 0.01 501 002972 科安达 1,075.00 21,532.25 0.00 502 002973 侨银环保 1,146.00 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300760 迈瑞医疗 17,446,111.00 0.82 2 300750 宁德时代 15,727,059.60 0.74 3 000002 万 科A 14,084,585.24 0.67 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 61页共 71页 4 000333 美的集团 10,662,532.86 0.50 5 001979 招商蛇口 7,724,639.00 0.37 6 002027 分众传媒 7,645,967.00 0.36 7 000651 格力电器 6,848,960.65 0.32 8 000001 平安银行 6,442,604.00 0.30 9 300661 圣邦股份 5,692,454.00 0.27 10 000413 东旭光电 5,268,343.00 0.25 11 000629 攀钢钒钛 5,257,776.00 0.25 12 000858 五 粮 液 5,099,645.00 0.24 13 300498 温氏股份 4,692,840.00 0.22 14 002352 顺丰控股 4,672,666.00 0.22 15 002123 梦网集团 4,529,127.00 0.21 16 002387 维信诺 4,451,997.39 0.21 17 000166 申万宏源 4,417,906.09 0.21 18 002939 长城证券 4,417,049.00 0.21 19 300454 深信服 4,249,991.00 0.20 20 300059 东方财富 3,832,294.00 0.18 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000651 格力电器 18,833,107.24 0.89 2 000333 美的集团 14,929,435.30 0.71 3 000858 五 粮 液 14,284,013.42 0.68 4 000895 双汇发展 6,826,808.00 0.32 5 000725 京东方A 6,686,889.00 0.32 6 002415 海康威视 6,674,641.50 0.32 7 002450 *ST康得 6,666,720.00 0.32 8 000001 平安银行 5,811,395.00 0.27 9 000413 东旭光电 5,742,305.50 0.27 10 300498 温氏股份 5,739,730.00 0.27 11 000503 国新健康 5,127,087.66 0.24 12 000002 万


科A 5,076,311.00 0.24 13 002517 恺英网络 4,893,271.25 0.23 14 002475 立讯精密 4,267,577.21 0.20 15 000338 潍柴动力 4,246,340.50 0.20 16 300059 东方财富 4,230,236.00 0.20 17 002304 洋河股份 4,150,572.00 0.20 18 002221 东华能源 4,025,115.96 0.19 19 000568 泸州老窖 3,921,127.17 0.19 20 002007 华兰生物 3,796,093.00 0.18 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 62页共 71页 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 441,745,120.53 卖出股票的收入(成交)总额 511,378,881.95 注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 63页共 71页 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,600.51 2 应收证券清算款 98,267.88 3 应收股利 - 4 应收利息 44,455.81 5 应收申购款 32,875.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 221,200.09 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 64页共 71页 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 申万深成 9,149 15,432.88 5,543,802.82 3.93% 135,651,652.67 96.07% 深成指 A 2,709 934,567.36 2,048,820,914.00 80.93% 482,922,066.00 19.07% 深成指 B 23,737 106,658.09 22,992,807.00 0.91% 2,508,750,173.00 99.09% 合计 33,775 154,098.64 2,077,357,523.82 39.91% 3,127,323,891.67 60.09% 注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 9.2 期末上市基金前十名持有人 申万深成 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 中意人寿保险有限公司 262,492,293.00 10.37% 2 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 133,825,661.00 5.29% 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 108,588,490.00 4.29% 4 中意资产管理有限责任公司-自有资金 92,002,222.00 3.63% 5 广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 73,205,140.00 2.89% 6 同方全球人寿保险有限公司 60,771,665.00 2.40% 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 48,175,140.00 1.90% 8 广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 45,877,637.00 1.81% 9 广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司 40,948,310.00 1.62% 10 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险 分红-平安人寿-平安基金固定收益委托投资 1号单一资 产管理计划 40,682,100.00 1.61% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 深成指A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 赵刚 31,251,574.00 1.23% 2 栾天 23,351,739.00 0.92% 3 卢文星 22,000,000.00 0.87% 4 祁林荣 18,700,000.00 0.74% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 65页共 71页 5 王玉 18,660,443.00 0.74% 6 张文俊 17,533,000.00 0.69% 7 李秀芹 16,546,086.00 0.65% 8 孙翔 16,132,477.00 0.64% 9 周沫 15,106,100.00 0.60% 10 孙建红 13,703,600.00 0.54% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 申万深成 0.00 0.00% 深成指 A 0.00 0.00% 深成指 B 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 申万深成 深成指 A 深成指 B 本报告期期初基金份额总额 225,828,744.22 2,513,238,819.00 2,513,238,819.00 本报告期基金总申购份额 391,643,276.05 - - 减:本报告期基金总赎回份额 439,268,242.78 - - 本报告期基金拆分变动份额 -37,008,322.00 18,504,161.00 18,504,161.00 本报告期期末基金份额总额 141,195,455.49 2,531,742,980.00 2,531,742,980.00 注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 66页共 71页 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由铃木晃先生变更为安 田敬之先生。 2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由川上丰先生变更为斋 藤正宪先生。 3、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的董事由朱敏杰先生变更为刘 义伟先生。 4、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的董事由张克均先生变更为杨 正平先生。 5、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的监事由糠信英树先生变更为 增田义之先生。 6、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的监事会主席由徐志斌先生变 更为刘震先生。 7、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意免去张少华先生副总经理职务。 8、本报告期内,经本基金管理人董事会决议,同意免去来肖贤先生总经理职务,由董事长刘郎 先生代行总经理职权。 9、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金改聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务。 2019年 11月 14日起,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)正式为本基金提供审计服务。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 67页共 71页 本报告期内本基金应支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计费 72000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金总量 的比例 海通证券 1 426,403,576.68 45.17% 388,583.70 45.17% - 中信建投证券 1 252,271,528.18 26.72% 229,895.78 26.72% - 申万宏源证券 2 68,124,715.13 7.22% 62,082.49 7.22% - 东北证券 1 52,283,142.63 5.54% 47,645.72 5.54% - 华泰证券 1 49,728,101.73 5.27% 45,317.53 5.27% - 广发证券 1 47,467,184.53 5.03% 43,257.03 5.03% - 国信证券 1 10,524,198.93 1.11% 9,590.94 1.11% - 银河证券 1 9,602,097.68 1.02% 8,750.45 1.02% - 国泰君安证券 1 8,465,145.86 0.90% 7,714.39 0.90% - 中信证券 1 7,096,934.88 0.75% 6,467.41 0.75% - 招商证券 1 5,692,454.00 0.60% 5,187.50 0.60% - 光大证券 1 3,342,644.52 0.35% 3,046.14 0.35% - 财通证券 1 3,046,026.36 0.32% 2,775.85 0.32% 新增 安信证券 1 26,430.46 - 24.09 - - 国金证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - 新增 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东方财富证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 68页共 71页 西部证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - 新增 注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况 良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金 2018年 12月 31日基金 净值公告 《证券时报》、官网 2019-01-02 2 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万收益份额 2019年度约定年基准收益率变 更的公告 《证券时报》、官网 2019-01-03 3 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金不 进行定期份额折算的公告 《证券时报》、官网 2019-01-03 4 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的 风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-01-04 5 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的 风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-01-12 6 关于调整旗下部分基金申购金额、赎回份额及 转换份额最低下限的公告 《证券时报》、官网 2019-01-18 7 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的 风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-01-19 8 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018年 第 4季度报告 《证券时报》、官网 2019-01-22 9 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的 风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-01-31 10 关于取消旗下部分基金场内申购费率优惠的 公告 《证券时报》、官网 2019-02-18 11 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的 风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-02-18 12 关于旗下部分基金暂停跨系统转托管(场外转 《证券时报》、官网 2019-02-22 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 69页共 71页 场内)业务的公告 13 申万菱信深证成指分级证券投资基金暂停大 额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 《证券时报》、官网 2019-02-27 14 申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复直 销机构大额申购、定期定额投资及转换转入业 务的公告 《证券时报》、官网 2019-03-04 15 申万菱信深证成指分级证券投资基金调整代 销机构场外大额申购、定期定额投资及转换转 入业务的公告 《证券时报》、官网 2019-03-07 16 关于网上直销系统开展申万菱信收益宝货币 市场基金赎回转购费率优惠活动的公告 《证券时报》、官网 2019-03-21 17 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2018年 年度报告(摘要) 《证券时报》、官网 2019-03-27 18 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万进取份额交易价格波动风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-03-27 19 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的 风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-03-27 20 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的 风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-04-17 21 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万进取份额交易价格波动风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-04-17 22 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年 第 1季度报告 《证券时报》、官网 2019-04-19 23 申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说 明书第十七次更新(摘要) 《证券时报》、官网 2019-06-05 24 关于开通中国银行网上直销交易并开展申购 费率优惠的公告 《证券时报》、官网 2019-06-14 25 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参 与科创板证券投资及相关风险提示的公告 《证券时报》、官网 2019-06-20 26 申万菱信深证成指分级证券投资基金暂停场 内申购业务的公告 《证券时报》、官网 2019-06-22 27 关于旗下开放式基金 2019年 6月 30日基金资 产净值和基金份额净值的公告 《证券时报》、官网 2019-07-01 28 关于直销系统调整费率优惠活动的公告 《证券时报》、官网 2019-07-12 29 关于调整旗下部分基金直销渠道的申购金额、 赎回份额、转换份额及最低持有份额限额的公 告 《证券时报》、官网 2019-07-12 30 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年 第 2季度报告 《证券时报》、官网 2019-07-16 31 关于“银联通”开通部分银行卡网上直销业务 功能及开展费率优惠活动的公告 《证券时报》、官网 2019-08-23 32 关于开通汇付天下网上直销业务并开展申购 《证券时报》、官网 2019-08-23 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 70页共 71页 费率优惠活动的公告 33 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年 半年度报告(摘要) 《证券时报》、官网 2019-08-24 34 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年 半年度报告 《证券时报》、官网 2019-08-24 36 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年 第 3季度报告 官网 2019-10-25 38 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之 申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的 风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-12-25 39 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可 能无法进行定期份额折算的风险提示公告 《证券时报》、官网 2019-12-25 40 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金可 能办理定期份额折算业务的公告 《证券时报》、官网 2019-12-27 41 申万菱信深证成指分级证券投资基金托管协 议 官网 2019-12-30 42 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合 同 官网 2019-12-30 43 申万菱信深证成指分级证券投资基金更新招 募说明书(2019年度)全文 官网 2019-12-30 44 申万菱信深证成指分级证券投资基金更新招 募说明书(2019年度)摘要 官网 2019-12-30 12


影响投资者决策的其他重要信息 因本基金收益份额 2018年 12月 31日净值未达到 1.0000元,未满足办理基金份额定期折算条 件,因此 2019 年度第一个工作日未办理本基金的定期份额折算业务。详见本基金管理人 2019 年 1 月 3日发布的相关公告。 本报告期内,为保证基金平稳运行,本基金管理人暂停了本基金之基础份额场外转场内的跨系 统转托管业务,并对不同销售机构、场内场外采取不同的暂停大额申购、定期定额投资及转换转入 业务;为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人自 2019年 6月 27日起暂停场内申购业务的办 理。详见本基金管理人发布的相关公告。 根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况 下的原则计算跌破 0.1000 元的当日为极端情况发生日,本基金将在极端情况发生日及之后采用极 端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。本报 告期内,本基金仍然处于极端情况,基金份额采用同涨同跌、各负盈亏原则计算净值。详见本基金 管理人发布的相关公告。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2019年年度报告 第 71页共 71页 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其更新; 发售公告; 成立公告; 开放日常交易业务公告; 定期报告; 其他临时公告。 13.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基 金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管 理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100号 11层。 13.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网 址:www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇二〇年四月三十日