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前海联合汇盈货币A(004699)

前海联合汇盈货币:新疆前海联合汇盈货币市场基金2019年年度报告摘要




新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 29 日 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 2 页 共 64 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2019年 1 月 1日起至 12月 31日止。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 50 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 51 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 4 页 共 64 页


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 52 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 52 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............ 52 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 52 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 58 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 5 页 共 64 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合汇盈货币市场基金 基金简称 前海联合汇盈货币 基金主代码 004699 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 5月 25日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 125,211,868.68 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 下属分级基金的交易代码: 004699 004700 报告期末下属分级基金的份额总额 12,501,184.65份 112,710,684.03 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对货币市场利率走势的预判,采取利率策略、信用策略、久期 管理策略、债券回购策略等积极投资策略,在满足基金流动性需求并严格 控制风险的前提下,减少基金资产净值波动,力争获取超越比较基准的投 资收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预 期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 下属分级基金的风 险收益特征 - -


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 邱张斌 田东辉 联系电话 0755-82780666 010-68858112 电子邮箱 service@qhlhfund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话


400-640-0099 95580 传真 0755-82780000 010-68858120 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发 区维泰南路 1 号维泰大厦 北京市西城区金融大街 3号 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 6 页 共 64 页


1506室 办公地址 广东省深圳市福田区华富路 1018号中航中心 26楼 北京市西城区金融大街 3号 A座 邮政编码 518031 100808 法定代表人 王晓耕 张金良


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.qhlhfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2号楼普华永道中心 11楼 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路 1018号中航中 心 26楼


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2019 年 2018 年 2017 年 5 月 25 日(基金合同生效 日)-2017 年 12 月 31 日 前海联合汇盈 货币 A 前海联合汇盈货 币 B 前海联合汇盈 货币 A 前海联合汇盈货 币 B 前海联合汇盈货 币 A 前海联合汇盈货 币 B 本期 已实 现收 益 343,376.10 7,353,327.98 111,160.16 55,442,786.62 33,485.57 133,523,267.53 本期 利润 343,376.10 7,353,327.98 111,160.16 55,442,786.62 33,485.57 133,523,267.53 本期 净值 收益 率 2.5536% 2.7997% 3.5192% 3.7665% 2.6775% 2.8257% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末 基金 资产 净值 12,501,184.65 112,710,684.03 3,588,406.13 410,981,367.03 1,283,397.49 5,260,441,640.77 期末 基金 份额 净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计 期末 指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 累计 净值 收益 率 9.0053% 9.6858% 6.2910% 6.6986% 2.6775% 2.8257% 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 8 页 共 64 页


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配方式是按日结转份额。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4、本基金的基金合同于 2017 年 5月 25日生效,截止 2017 年 12月 31日成立不满 1年,故 2017 年年度数据与指标为不完整会计年度数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合汇盈货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5831% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.4937% 0.0005% 过去六个月 1.2155% 0.0037% 0.1789% 0.0000% 1.0366% 0.0037% 过去一年 2.5536% 0.0034% 0.3549% 0.0000% 2.1987% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 9.0053% 0.0032% 0.9246% 0.0000% 8.0807% 0.0032% 前海联合汇盈货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6442% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.5548% 0.0005% 过去六个月 1.3384% 0.0037% 0.1789% 0.0000% 1.1595% 0.0037% 过去一年 2.7997% 0.0034% 0.3549% 0.0000% 2.4448% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 9.6858% 0.0032% 0.9246% 0.0000% 8.7612% 0.0032% 注:本基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 9 页 共 64 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


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3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金的基金合同于 2017 年 5月 25日生效,2017年本基金净值增长率与同期业绩比较基准 收益率按本基金实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 11 页 共 64 页


3.4 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 前海联合汇盈货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2019 343,984.08 - -607.98 343,376.10


2018 110,215.20 - 944.96 111,160.16


2017 32,994.58 - 490.99 33,485.57


合计 487,193.86 - 827.97 488,021.83


单位:人民币元 前海联合汇盈货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2019 7,520,385.84 - -167,057.86 7,353,327.98


2018 57,380,956.64 - -1,938,170.02 55,442,786.62


2017 131,409,825.24 - 2,113,442.29 133,523,267.53


合计 196,311,167.72 - 8,214.41 196,319,382.13





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准,于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币,股东结构为:深圳市钜盛华股 份有限公司(30%)、深圳粤商物流有限公司(25%)、深圳市深粤控股股份有限公司(25%)、凯信 恒有限公司(20%)。本公司总部位于广东省深圳市,已设立上海分公司。本公司经营范围包括基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末,本公司旗下共管理 26 只开放式基金,包括 2 只货币市场基金、13 只债券型 基金、10只混合型基金和 1 只指数型基金,另管理 13只专户理财产品,管理资产总规模超过 451 亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾婷婷 本基金的 基金经理 2017年 7月 3 日 - 8年 曾婷婷女士,北京 大学硕士、中山大 学双学士,CPA,8 年证券基金从业经 历。2013 年 4 月至 2015 年 8 月任华润 元大基金固定收益 部研究员。2011 年 11 月至 2013 年 3 月,任职于第一创 业证券研究所。 2008 年 10 月至 2011年10月任安永 会计师事务所高级 审计。2015年 10月 加入前海联合基 金。现任前海联合 汇盈货币兼新疆前 海联合海盈货币、 前海联合泳盛纯 债、前海联合泳辉 纯债、前海联合润 盈短债、前海联合 永兴纯债和前海联 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 13 页 共 64 页


合添和纯债的基金 经理。 敬夏玺 本基金的 基金经理 2017 年 5 月 25 日 - 9年 敬夏玺先生,中央 财经大学金融学硕 士,9年基金投资研 究、交易经验。2011 年 7 月至 2016 年 5 月任职于融通基 金,历任债券交易 员、固定收益部投 资经理,管理公司 债券专户产品。 2010年 7月至 2011 年 7 月任工银瑞信 基金中央交易室交 易员。2016 年 5 月 加入前海联合基 金。现任前海联合 添鑫 3 个月定开债 券兼前海联合泓元 定开债券、前海联 合泓瑞定开债券、 前海联合淳安 3 年 定开债券、前海联 合润盈短债和前海 联合泳益纯债的基 金经理。2016 年 8 月至 2019年 1月曾 任新疆前海联合海 盈货币的基金经 理,2018 年 9 月至 2019年12月曾任前 海联合润丰混合的 基金经理,2016 年 11月至 2020年 3月 曾任前海联合添利 债券的基金经理, 2017年 5月至 2020 年 3 月曾任前海联 合汇盈货币的基金 经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 14 页 共 64 页


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》, 内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程 序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。


公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等各个环节。


公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和 投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合, 控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平 交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公 平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分 别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资 组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制, 对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。


公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审 核确认方可执行。


公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践 中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 15 页 共 64 页


了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权 益。本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易 现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年,全球主要经济体复苏进程缓慢,在经济增速放缓压力下,均施行宽货币政策。我国 经济下行压力持续显现,继续实施稳健的货币政策和积极的财政政策。货币政策方面,全年全面 降准落地 3 次,11月 MLF和 OMO 利率先后下调 5bp,流动性整体合理充裕。而财政政策在扩大财 政支出和减税降费这两个方向加力提效,以对冲经济下行。 2019 年债券市场主线从经济预期再到通胀预期,核心是货币政策预期的变化。1-4 月份,基 本面数据逐渐反弹,社融大幅超预期,10年国开收益率震荡上行 21bp到 3.81%。4月之后经济数 据趋弱,贸易摩擦突然升温、海外利率下行,包商托管事件引发市场流动性分层,央行加大公开 市场投放力度,利率中枢整体下移,十年国开最高下行 40BP 至 3.4%。9 月后,由于猪价大涨推升 通胀预期、市场宽松预期多次落空,贸易摩擦缓和提升风险偏好,市场对货币政策有一定担忧, 债市步入调整。10年国开从 3.4%上升 30BP到 11月初的 3.7%。而 11月份以来,央行连续调降 MLF 和 OMO 利率,基本面数据不佳,市场重拾信心,收益率稳步下行,10 年国开从 3.7%下行 13BP 到 3.57%。 报告期内,本基金持仓主要以同业存单、中短期存款为主,在资金紧张时点,通过逆回购来 增加超额收益。本基金维持了较好的静态收益,远超业绩比较基准,同时流动性未出现异常,满 足了投资者正常的申购、赎回要求以及大额赎回申请。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期前海联合汇盈货币 A 的基金份额净值收益率为 2.5536%,本报告期前海联合汇盈货 币 B 的基金份额净值收益率为 2.7997%,同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年,受到新冠疫情的影响,2020 年整个债市的主线将围绕着疫情展开。目前比较 确定的是,一季度经济将会有一个深挖坑,二季度国内复产复工稳步推进,但海外疫情还没完全 受到控制前,国内“外防输入,内防反弹”的要求下,消费很难完全放开拳脚。并且海外疫情导 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 16 页 共 64 页


致全球需求大幅下滑,出口依然承压。而基建投资有望在二季度实现增速转正,一定程度对冲疫 情影响。 在当前经济下行压力,财政政策将会有所发力,货币政策将延续宽松,配合财政政策的逆周 期调节,并引导 LPR的下行,债券收益率仍有一定下行空间。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从保护基金份额持有人利益出发,依照公司内 部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保基金运作符 合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部通过合规审核、实时监控及专项检查等方法,对 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务 部门进行整改。 本报告期内,本基金管理人对公司各项内控制度与业务流程进行了检视与修订,进一步完善 了公司的内控体系;对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核,检查 业务开展的合规性和制度执行的有效性;通过事前防范、事中控制和事后监督,加强对日常投资 运作的监控,督促投研交易业务的合规开展;积极组织法律法规和职业道德培训,不断提高从业 人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓展工作;严格审查基金宣传推 介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况;保证各项信息披露的真实性、准确性和完整性; 监督客户服务工作,保障投资者合法权益。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制 为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障 基金的安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责,基金会计以基金为会计核算主体,独立建账、独 立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金 会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 人双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对; 每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外, 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 17 页 共 64 页


还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。配 备的基金会计具备基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了 解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服 务,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定提供固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。本基金管理人为了确保估值 工作的合规开展,建立了负责估值工作决策的估值小组,由研究发展部、风险管理部、监察稽核 部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成,分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方 面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常 估值工作。 本报告期内,参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定,本基金的收益分配采取“每日分配、按日支付”的方式,即根据每日 基金收益情况,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日以红 利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 7,696,704.08 元,实际分配收益 7,696,704.08 元。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 18 页 共 64 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在新疆前海联合汇盈货 币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金共进行利润分配 769.67万元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 19 页 共 64 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 20844号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新疆前海联合汇盈货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了新疆前海联合汇盈货币市场基金(以下简称“前海联合 汇盈货币基金”)的财务报表,包括 2019年 12月 31日的资产负债 表,2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了前海联合汇盈货币基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于前海联合汇盈货币 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 前海联合汇盈货币基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必 要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估前海联合汇盈货币 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 20 页 共 64 页


用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算前海联合汇盈货 币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督前海联合汇盈货币基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对前海联合汇盈货币基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致前 海联合汇盈货币基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 21 页 共 64 页


财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞


李隐煜 会计师事务所的地址 中国 ? 上海市 审计报告日期 2020年 4月 27日


新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 22 页 共 64 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:新疆前海联合汇盈货币市场基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12 月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 50,999,281.35 69,210,570.95 结算备付金


1,203,333.33 - 存出保证金


30,533.60 2,437.83 交易性金融资产 7.4.7.2 72,126,373.07 288,109,345.43 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


72,126,373.07 278,001,554.24 资产支持证券投资


- 10,107,791.19 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 9,720,134.58 73,622,470.43 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 377,717.93 1,592,326.56 应收股利


- - 应收申购款


300.00 10.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


134,457,673.86 432,537,161.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12 月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


9,023,875.49 17,519,733.72 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


20,899.96 52,277.98 应付托管费


6,966.68 17,425.98 应付销售服务费


4,565.61 4,768.12 应付交易费用 7.4.7.7 10,156.64 18,029.48 应交税费


- 76.38 应付利息


1,298.42 9,368.16 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 23 页 共 64 页


应付利润


9,042.38 176,708.22 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 169,000.00 169,000.00 负债合计


9,245,805.18 17,967,388.04 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 125,211,868.68 414,569,773.16 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


125,211,868.68 414,569,773.16 负债和所有者权益总计


134,457,673.86 432,537,161.20 注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 125,211,868.68 份,其中 A类基金份额总额 12,501,184.65份,B类基金份额总额 112,710,684.03份。 7.2 利润表 会计主体:新疆前海联合汇盈货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1 月 1日至 2018年 12 月 31日 一、收入


9,046,055.27 59,813,342.62 1.利息收入


8,859,433.40 59,762,274.87 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,899,120.25 21,747,596.56 债券利息收入


4,706,876.10 24,833,605.25 资产支持证券利息收入


212,277.12 2,273.69 买入返售金融资产收入


2,041,159.93 13,178,799.37 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


186,621.87 47,067.75 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 174,195.84 47,067.75 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 12,426.03 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 - 4,000.00 减:二、费用


1,349,351.19 4,259,395.84 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 416,945.35 1,944,522.96 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 24 页 共 64 页


2.托管费 7.4.10.2.2 138,981.78 650,774.74 3.销售服务费 7.4.10.2.3 61,725.04 138,815.00 4.交易费用 7.4.7.19 9,500.00 - 5.利息支出


520,604.84 1,318,802.91 其中:卖出回购金融资产支出


520,604.84 1,318,802.91 6.税金及附加


764.18 280.23 7.其他费用 7.4.7.20 200,830.00 206,200.00 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 7,696,704.08 55,553,946.78 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 7,696,704.08 55,553,946.78 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新疆前海联合汇盈货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 414,569,773.16 - 414,569,773.16 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 7,696,704.08 7,696,704.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -289,357,904.48 - -289,357,904.48 其中:1.基金申购款 296,147,489.64 - 296,147,489.64 2.基金赎回款 -585,505,394.12 - -585,505,394.12 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -7,696,704.08 -7,696,704.08 五、期末所有者权益(基 金净值) 125,211,868.68 - 125,211,868.68 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 5,261,725,038.26 - 5,261,725,038.26 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 25 页 共 64 页


二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 55,553,946.78 55,553,946.78 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -4,847,155,265.10 - -4,847,155,265.10 其中:1.基金申购款 769,532,578.65 - 769,532,578.65 2.基金赎回款 -5,616,687,843.75 - -5,616,687,843.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -55,553,946.78 -55,553,946.78 五、期末所有者权益(基 金净值) 414,569,773.16 - 414,569,773.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王晓耕______














______刘菲______














____陈艳____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新疆前海联合汇盈货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2017]711 号《关于准予新疆前海联合汇盈货币市场基金注册的批 复》核准,由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆 前海联合汇盈货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 210,160,335.22元,业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 565号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》于 2017 年 5 月 25 日正式生效,基金合同生效日的 基金份额总额为 210,160,335.22 份基金份额,无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理 人为新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量,分设 A 类和 B 类两类基金 份额。两类基金份额分别设置基金代码,按照不同的费率计提销售服务费,并分别公布每万份基 金已实现收益和 7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》的 有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 26 页 共 64 页


银行存款、债券回购、同业存单、中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资 产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2020 年 4 月 27 日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合汇盈货币市场基 金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12 月 31日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 27 页 共 64 页


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除 息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初 始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资 产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值 达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允 地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值: 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 28 页 共 64 页


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起 的 A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间 的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 29 页 共 64 页


7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益, 而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方 式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,下一工作日以红利再投资方式集中支付 累计收益。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过 程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交易 的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品 种(私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的 银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价 值。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 30 页 共 64 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 31 页 共 64 页


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 999,281.35 210,570.95 定期存款 50,000,000.00 69,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 50,000,000.00 - 存款期限 3个月以上 - 69,000,000.00 其他存款 - - 合计: 50,999,281.35 69,210,570.95 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 7,449,631.77 7,465,047.60 15,415.83 0.0123% 银行间市场 64,676,741.30 64,716,000.00 39,258.70 0.0314% 合计 72,126,373.07 72,181,047.60 54,674.53 0.0437% 资产支持证券 - - - - 合计 72,126,373.07 72,181,047.60 54,674.53 0.0437% 项目


上年度末 2018年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 278,001,554.24 278,191,000.00 189,445.76 0.0457% 合计 278,001,554.24 278,191,000.00 189,445.76 0.0457% 资产支持证券 10,107,791.19 10,107,791.19 - - 合计 288,109,345.43 288,298,791.19 189,445.76 0.0457% 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 32 页 共 64 页


注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 买入返售证券_银行间 9,720,134.58 - 买入返售证券_交易所 - - 合计 9,720,134.58 - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 买入返售证券_银行间 73,622,470.43 - 买入返售证券_交易所 - - 合计 73,622,470.43 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31 日 应收活期存款利息 250.59 456.55 应收定期存款利息 159,199.90 528,324.04 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 595.65 - 应收债券利息 211,845.78 632,865.76 应收资产支持证券利息 - 294,873.43 应收买入返售证券利息 5,810.94 135,805.68 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 33 页 共 64 页


其他 15.07 1.10 合计 377,717.93 1,592,326.56 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 10,156.64 18,029.48 合计 10,156.64 18,029.48 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 169,000.00 169,000.00 合计 169,000.00 169,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 前海联合汇盈货币 A 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,588,406.13 3,588,406.13 本期申购 98,968,550.81 98,968,550.81 本期赎回(以"-"号填列) -90,055,772.29 -90,055,772.29 本期末 12,501,184.65 12,501,184.65 金额单位:人民币元 前海联合汇盈货币 B 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 410,981,367.03 410,981,367.03 本期申购 197,178,938.83 197,178,938.83 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 34 页 共 64 页


本期赎回(以"-"号填列) -495,449,621.83 -495,449,621.83 本期末 112,710,684.03 112,710,684.03 注:1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份(金)额;赎回含转换出、级别调整出份(金) 额。 2.自 2019年 1月 22日起本基金取消基金份额自动升降级规则(附注 7.4.1)。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 前海联合汇盈货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 343,376.10 - 343,376.10 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -343,376.10 - -343,376.10 本期末 - - - 单位:人民币元 前海联合汇盈货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 7,353,327.98 - 7,353,327.98 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,353,327.98 - -7,353,327.98 本期末 - - -


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 活期存款利息收入 8,353.78 21,621.77 定期存款利息收入 1,885,109.18 21,725,679.22 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,454.61 268.37 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 35 页 共 64 页


其他 202.68 27.20 合计 1,899,120.25 21,747,596.56 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 174,195.84 47,067.75 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 174,195.84 47,067.75


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 953,565,717.07 5,243,254,571.46 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 948,082,820.32 5,215,071,443.62 减:应收利息总额 5,308,700.91 28,136,060.09 买卖债券差价收入 174,195.84 47,067.75


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 36 页 共 64 页


项目 本期 2019年1月1日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 31日 卖出资产支持证券成交总 额 20,900,325.21 - 减:卖出资产支持证券成本 总额 20,000,000.00 - 减:应收利息总额 887,899.18 - 资产支持证券投资收益 12,426.03 - 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 无。


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 37 页 共 64 页


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 基金赎回费收入 - - 其他 - 4,000.00 合计 - 4,000.00


7.4.7.19 交易费用


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 9,500.00 - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 9,500.00 -


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 审计费用 40,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 债券托管账户维护 费 36,000.00 45,000.00 律师费用 3,630.00 - 合计 200,830.00 206,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 38 页 共 64 页


7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆 前海联合”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国 邮储银行”) 基金托管人 凯信恒有限公司 基金管理人的股东 深圳市钜盛华股份有限公司 基金管理人的股东 深圳市深粤控股股份有限公司 基金管理人的股东 深圳粤商物流有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 39 页 共 64 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 416,945.35 1,944,522.96 其中:支付销售机构的 客户维护费 12,421.56 1,597.99 注:支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 138,981.78 650,774.74 注:支付基金托管人邮储银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合汇盈货 币 A 前海联合汇盈货币 B 合计 新疆前海联合 9,438.57 25,349.39 34,787.96 合计 9,438.57 25,349.39 34,787.96 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海联合汇盈货 币 A 前海联合汇盈货币 B 合计 新疆前海联合 8,627.62 129,596.68 138,224.30 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 40 页 共 64 页


合计 8,627.62 129,596.68 138,224.30 注:支付基金销售机构的销售服务费,本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,B类基金 份额的年销售服务费率为 0.01%。基金销售服务费每日计提,按月支付给新疆前海联合,再由新 疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为: A类基金份额日销售服务费=前一日 A类基金份额的基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 B类基金份额日销售服务费=前一日 B类基金份额的基金资产净值 X 0.01%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B


基金合同生效日( 2017 年 5月 25日 )持有的基金 份额 - 10,000,000.00 期初持有的基金份额 - 51,440,404.88 期间申购/买入总份额 - 21,137,348.00 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 70,200,000.00 期末持有的基金份额 - 2,377,752.88 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.8990% 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B


基金合同生效日( 2017 年 5月 25日 )持有的基金 份额 - 10,000,000.00 期初持有的基金份额 - 32,232,023.34 期间申购/买入总份额 - 29,208,381.54 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 41 页 共 64 页


期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00 期末持有的基金份额 - 51,440,404.88 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 12.4100% 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投份额、转换入、级别调整入份额;期间赎回/卖出总份额 含转换出、级别调整出份额。 2、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮储银行 999,281.35 8,353.78 210,570.95 21,621.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮储银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 前海联合汇盈货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 343,984.08 - -607.98 343,376.10 - 前海联合汇盈货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 7,520,385.84 - -167,057.86 7,353,327.98 - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 42 页 共 64 页


7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 9,023,875.49 元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111916363 19 上海银 行 CD363 2020年 1月 2 日 99.46 96,000 9,548,297.85 合计





96,000 9,548,297.85 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,主要投资于各类货币市场工具,其预期收益和风险低于股票型基金、 混合型基金及债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上 风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险 与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监 察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员 会,负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营层层面设立风险管理委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施,对公司风险管理和控制政策、程序的制定、 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议;在业务操作层面的风险控制职责主要由监 察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及 进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 43 页 共 64 页


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国邮储银行。对于定期银行存款,本基金通过选择具备适当信用水 平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整 投资限额,管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不得投资于信用等级在 AA+以下的债券与非 金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分 散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得 超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存 款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31 日 A-1 5,000,185.72 - A-1以下 - - 未评级 - 20,017,719.82 合计 5,000,185.72 20,017,719.82 注:1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为国债、政策银行债。


新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 44 页 共 64 页


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 59,676,555.58 228,002,606.38 合计 59,676,555.58 228,002,606.38 注:短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31 日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 7,449,631.77 9,982,489.73 合计 7,449,631.77 9,982,489.73 注:1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为政策银行债。


7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA - 10,107,791.19 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 - 10,107,791.19 注:长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。


7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31 日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 19,998,738.31 合计 - 19,998,738.31 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 45 页 共 64 页


注:长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 20%。 于 2019年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额中有 9,023,875.49 元将在一个月以内到 期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折 现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩 余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短 期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对 流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天,平均剩余存续期不得超过 180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50% 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 46 页 共 64 页


时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天,平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2019年 12月 31 日,本基金 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计不低于 30%,且本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份 额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2019 年 12 月 31日,本基金持有的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 47 页 共 64 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31日 6 个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 50,999,281.35 - - - - 50,999,281.35 结算备付金 1,203,333.33 - - - - 1,203,333.33 存出保证金 30,533.60 - - - - 30,533.60 交易性金融资产 72,126,373.07 - - - - 72,126,373.07 买入返售金融资产 9,720,134.58 - - - - 9,720,134.58 应收利息 - - - - 377,717.93 377,717.93 应收申购款 - - - - 300.00 300.00 其他资产 - - - - - - 资产总计 134,079,655.93 - - - 378,017.93 134,457,673.86 负债








卖出回购金融资产款 9,023,875.49 - - - - 9,023,875.49 应付管理人报酬 - - - - 20,899.96 20,899.96 应付托管费 - - - - 6,966.68 6,966.68 应付销售服务费 - - - - 4,565.61 4,565.61 应付交易费用 - - - - 10,156.64 10,156.64 应付利息 - - - - 1,298.42 1,298.42 应付利润 - - - - 9,042.38 9,042.38 其他负债 - - - - 169,000.00 169,000.00 负债总计 9,023,875.49 - - - 221,929.69 9,245,805.18 利率敏感度缺口 125,055,780.44 - - - 156,088.24 125,211,868.68 上年度末 2018年 12月 31日 6 个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 59,210,570.95 10,000,000.00 - - - 69,210,570.95 存出保证金 2,437.83 - - - - 2,437.83 交易性金融资产 268,526,994.91 19,582,350.52 - - - 288,109,345.43 买入返售金融资产 73,622,470.43 - - - - 73,622,470.43 应收利息 - - - - 1,592,326.56 1,592,326.56 应收申购款 - - - - 10.00 10.00 其他资产 - - - - - - 资产总计 401,362,474.12 29,582,350.52 - - 1,592,336.56 432,537,161.20 负债








卖出回购金融资产款 17,519,733.72 - - - - 17,519,733.72 应付管理人报酬 - - - - 52,277.98 52,277.98 应付托管费 - - - - 17,425.98 17,425.98 应付销售服务费 - - - - 4,768.12 4,768.12 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 48 页 共 64 页


应付交易费用 - - - - 18,029.48 18,029.48 应付利息 - - - - 9,368.16 9,368.16 应交税费 - - - - 76.38 76.38 应付利润 - - - - 176,708.22 176,708.22 其他负债 - - - - 169,000.00 169,000.00 负债总计 17,519,733.72 - - - 447,654.32 17,967,388.04 利率敏感度缺口 383,842,740.40 29,582,350.52 - - 1,144,682.24 414,569,773.16 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 1.市场利率下降 25 个基点 33,722.14 186,691.42 2.市场利率上升 25 个基点 -33,688.80 -186,508.16


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)


公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 49 页 共 64 页


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 72,126,373.07 元,无属于第一或第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第 二层次 278,001,554.24元,第三层次 10,107,791.19元,无第一层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2019 年 12月 31日,本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2018 年 12 月 31 日:10,107,791.19)。本基金本年度无购买、转入或转出第三层次的金融工具,出售第三层次的 金融工具的金额为 10,562,800.00 元(2018 年度:购买第三层次的金融工具的金额为 10,113,672.87元,无转入、出售或转出第三层次的金融工具),计入损益的第三层次的金融工具 当期利息收入金额为 153,894.28 元,投资收益金额为 6,241.10 元,无计入损益的第三层次金融 工具公允价值变动(2018年度:计入当期利息收入的金额为-5,881.68元,无计入损益的第三层次 金融工具公允价值变动)。 于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所资产支持证券 投资)公允价值为 70,000,000.00 元,采用现金流量折现法估值技术,不可观察输入值为折现率, 与公允价值之间呈负相关关系。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 50 页 共 64 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 72,126,373.07 53.64 其中:债券 72,126,373.07 53.64








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 9,720,134.58 7.23 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,202,614.68 38.82 4 其他各项资产 408,551.53 0.30 5 合计 134,457,673.86 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.23 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 9,023,875.49 7.21 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额 占基金资 产净值比 例(%) 原因 调整期 1 2019年 12月 17 日 31.56 巨额赎回 2019年 12月 24日 2 2019年 12月 18 日 27.67 巨额赎回 2019年 12月 24日 3 2019年 12月 19 日 27.20 巨额赎回 2019年 12月 24日 4 2019年 12月 20 日 27.32 巨额赎回 2019年 12月 24日 5 2019年 12月 21 日 27.32 巨额赎回 2019年 12月 24日 6 2019年 12月 22 日 27.33 巨额赎回 2019年 12月 24日 7 2019年 12月 23 日 23.66 巨额赎回 2019年 12月 24日 8 2019年 12月 27 日 32.91 巨额赎回 2019年 12月 30日 9 2019年 12月 28 日 32.91 巨额赎回 2019年 12月 30日 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 51 页 共 64 页


10 2019年 12月 29 日 32.91 巨额赎回 2019年 12月 30日 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 9.55 7.21 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 23.89 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 67.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.95 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 107.08 7.21 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,449,631.77 5.95 其中:政策性金融债 7,449,631.77 5.95 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 52 页 共 64 页


4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,000,185.72 3.99 6 中期票据 - - 7 同业存单 59,676,555.58 47.66 8 其他 - - 9 合计 72,126,373.07 57.60 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111915566 19民生银行 CD566 200,000 19,914,836.51 15.90 2 111916363 19上海银行 CD363 100,000 9,946,143.59 7.94 3 111976070 19宁波银行 CD269 100,000 9,940,731.85 7.94 4 111921457 19渤海银行 CD457 100,000 9,938,934.22 7.94 5 111921466 19渤海银行 CD466 100,000 9,935,909.41 7.94 6 108602 国开 1704 74,220 7,449,631.77 5.95 7 071900166 19招商 CP018BC 50,000 5,000,185.72 3.99 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0905%


报告期内偏离度的最低值 -0.0421% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0263% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 53 页 共 64 页


8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,533.60 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 377,717.93 4 应收申购款 300.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 408,551.53


8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 54 页 共 64 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 前 海 联 合 汇 盈 货 币 A 4,661 2,682.08 477,884.86 3.82% 12,023,299.79 96.18% 前 海 联 合 汇 盈 货 币 B 14 8,050,763.15 112,708,634.65 100.00% 2,049.38 - 合计 4,675 26,783.29 113,186,519.51 90.40% 12,025,349.17 9.60% 注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额)。 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 21,390,974.06 17.08% 2 其他机构 20,871,413.49 16.67% 3 其他机构 19,072,920.10 15.23% 4 其他机构 16,868,258.70 13.47% 5 其他机构 16,387,418.23 13.09% 6 其他机构 12,554,422.65 10.03% 7 基金类机构 2,377,752.88 1.90% 8 其他机构 2,278,294.99 1.82% 9 个人 706,467.17 0.56% 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 55 页 共 64 页


10 其他机构 534,607.86 0.43% 注:持有人类别包括银行类机构、保险类机构、券商类机构、信托类机构、基金类机构、其他机 构、个人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 前海联合汇 盈货币 A 667,789.26 5.3418% 前海联合汇 盈货币 B - - 合计 667,789.26 0.5333% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 前海联合汇盈货币 A 10~50 前海联合汇盈货币 B - 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 前海联合汇盈货币 A 0~10 前海联合汇盈货币 B - 合计 0~10


新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 56 页 共 64 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 前海联合汇盈货 币 A 前海联合汇盈货 币 B 基金合同生效日(2017 年 5 月 25 日)基金 份额总额 160,335.22 210,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 3,588,406.13 410,981,367.03 本报告期期间基金总申购份额 98,968,550.81 197,178,938.83 减:本报告期期间基金总赎回份额 90,055,772.29 495,449,621.83 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 12,501,184.65 112,710,684.03 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 57 页 共 64 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人于 2019年 9月 21日发布公告,刘菲先生自 2019年 9月 20日起 担任公司总经理助理兼首席信息官。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自 2017 年 5月 25日基金成立以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的审计费用为人民币 40,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 - - - - - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 58 页 共 64 页


安信证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》: (1)券商选择标准: 1)实力雄厚,信誉良好;内部管理规范,严格;注册资本符合证监会相关要求; 2)研究实力较强,有稳定的研究机构和专业的研究人员,能及时为本公司提供高质量的研究支持 与服务,包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告 等,并能根据基金投资的特定需求,提供专门研究报告; 3)券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的,对该券商研究方面的要求按照 上述第 2点规定执行; (2)券商选择程序: 1)券商研究质量与研究服务评价; 2)拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商; 3)上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准; 4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 37,223,076.02 10.79% 20,400,000.00 2.62% - - 安信证券 307,819,252.89 89.21% 757,200,000.00 97.38% - -


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新疆前海联合基金管理有限公 司 2018 年 12 月 31 日基金净值 公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 1 月 2 日 2 新疆前海联合汇盈货币市场基 证监会指定信息披露报纸、 2019 年 1 月 8 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 59 页 共 64 页


金招募说明书(更新)摘要(2018 年第 2号) 公司网站 日 3 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 1月14 日 4 关于新疆前海联合汇盈货币市 场基金取消基金份额自动升降 级规则的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 1月19 日 5 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2018年第 4季度报告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 1月22 日 6 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 1月22 日 7 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019 年春节假期前暂停代销 渠道大额申购(含定期定额投 资)和转换转入业务的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 1月30 日 8 关于新疆前海联合基金管理有 限公司旗下部分开放式基金开 通基金转换业务的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 3月21 日 9 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 3月27 日 10 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2018年年度报告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 3月28 日 11 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2018年年度报告摘要 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 3月28 日 12 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019 年清明节假期前暂停代 销渠道大额申购(含定期定额投 资)和转换转入业务的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 4 月 2 日 13 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019年第 1季度报告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 4月19 日 14 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019 年五一节假期前暂停代 销渠道大额申购(含定期定额投 资)和转换转入业务的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 4月27 日 15 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 5 月 7 日 16 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 5月10 日 17 新疆前海联合基金管理有限公 证监会指定信息披露报纸、 2019年 5月10 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 60 页 共 64 页


司关于新增代理销售机构的公 告 公司网站 日 18 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 5月20 日 19 关于新疆前海联合基金管理有 限公司旗下部分开放式基金开 通基金转换转入业务的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 5月25 日 20 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019 年端午节假期前暂停代 销渠道大额申购(含定期定额投 资)和转换转入业务的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 6 月 4 日 21 新疆前海联合基金管理有限公 司 2019年 6月 30日基金净值公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 7 月 1 日 22 新疆前海联合汇盈货币市场基 金招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1号) 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 7 月 8 日 23 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 7月13 日 24 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019年第 2季度报告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 7月16 日 25 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 8 月 5 日 26 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 8月21 日 27 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019年半年度报告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 8月24 日 28 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019年半年度报告摘要 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 8月24 日 29 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 8月27 日 30 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019 年中秋节假期前暂停非 直销渠道大额申购(含转换转 入、定期定额投资)业务的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 9月10 日 31 关于前海联合基金网上交易 T+0 快速赎回业务新增适用基金的 公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 9月21 日 32 新疆前海联合汇盈货币市场基 证监会指定信息披露报纸、 2019年 9月26 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 61 页 共 64 页


金 2019 年国庆节假期前暂停非 直销渠道大额申购(含转换转 入、定期定额投资)业务的公告 公司网站 日 33 新疆前海联合汇盈货币市场基 金 2019年第 3季度报告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 10 月 25日 34 新疆前海联合基金管理有限公 司关于旗下部分基金参与浙江 同花顺基金销售有限公司费率 优惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 10 月 29日 35 新疆前海联合基金公司关于在 电子直销平台对盈钱包货币基 金转换非货币基金业务实施费 率优惠的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 10 月 29日 36 新疆前海联合基金管理有限公 司关于新增代理销售机构的公 告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 10 月 29日 37 新疆前海联合基金管理有限公 司关于修订公司旗下 23 只基金 基金合同有关条款的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 11月6 日 38 新疆前海联合汇盈货币市场基 金招募说明书(更新)摘要(2019 年第 2号) 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 11月6 日 39 新疆前海联合基金管理有限公 司关于提醒投资者及时提供或 更新身份信息资料的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019 年 11 月 23日 40 新疆前海联合基金管理有限公 司关于旗下部分基金参与申万 宏源证券有限公司及申万宏源 申万宏源西部有限公司费率优 惠活动的公告 证监会指定信息披露报纸、 公司网站 2019年 12月5 日


新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 62 页 共 64 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20191023-20191029 ; 20191105-20191112 ; 20191114-20191216 51,440,404. 88 21,137,348. 00 70,200,000. 00 2,377,752. 88 1.90 % 2 20190924-20191014 - 71,807,462. 01 71,807,462. 01 - - 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,有效 防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、独立 的投资决策权,不受特定投资者的影响。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人于 2019 年 1 月 19 日发布公告,本基金从 2019 年 1 月 22 日 起取消基金份额自动升降级规则,即单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时,本 基金的注册登记机构将不再把 A 类基金份额自动升级为 B 类基金份额;单个基金账户保留的 基金份额低于 500 万份时,本基金的注册登记机构将不再把 B 类基金份额自动降级为 A 类基 金份额。 本报告期内,本基金管理人于 2019年 2月 14日发布公告,自 2019 年 2 月 18 日起,投 资者赎回本基金 B 类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,不受原“单个 账户最低份额余额为 500 万份(含)”的限制。 经公司股东会 2020年 4月 21日召开的 2020年第 2次临时会议与会股东一致审议通过,邓 清泉先生辞去公司第二届董事会董事/副董事长职务,由乔宗利先生担任公司第二届董事会董 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 63 页 共 64 页


事。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2019 年年度报告 第 64 页 共 64 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合汇盈货币市场基金募集的文件; 2、《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》; 3、《新疆前海联合汇盈货币市场基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 13.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等存放于基金管理人处。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020 年 4月 29日