大成标普 500等权重指数证券投资基
金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 29日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 12月 31日止。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................ 6
2.5 信息披露方式 ................................................................ 6
2.6 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................. 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................... 21
§8 投资组合报告 ................................................................ 42
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42
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8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................... 42
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................... 42
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 43
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................. 78
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ....................................... 80
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............... 80
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......... 80
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......... 80
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............. 80
8.11 投资组合报告附注 .......................................................... 80
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 81
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 81
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 81
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 82
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 82
§11 重大事件揭示 ............................................................... 82
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 82
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 82
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 83
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 83
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 83
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 83
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 83
11.8 其他重大事件 .............................................................. 84
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 87
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 87
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 87
§13 备查文件目录 ............................................................... 87
13.1 备查文件目录 .............................................................. 87
13.2 存放地点 .................................................................. 87
13.3 查阅方式 .................................................................. 87
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成标普 500等权重指数证券投资基金
基金简称
大成标普 500等权重指数 QDII
基金主代码
096001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年 3月 23日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
122,182,590.21份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数
相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到
节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准
标普 500等权重指数（全收益指数）
风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 许俊
联系电话
0755-83183388 010-66594319
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人
吴庆斌 刘连舸
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
中文
中国银行（香港）有限公司
注册地址
香港花园道 1号中银大厦
办公地址
香港花园道 1号中银大厦
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦
32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年 2018年 2017年
本期已实
现收益
5,615,278.53 20,209,770.76 14,925,133.68
本期利润
43,451,252.78 -12,098,628.90 22,404,806.74
加权平均
基金份额
本期利润
0.4319 -0.0844 0.1328
本期加权
平均净值
利润率
23.62%
-4.84%
7.95%
本期基金
份额净值
增长率
26.98%
-4.02%
9.03%
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
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期末可供
分配利润
70,433,834.44 62,968,131.01 70,587,652.75
期末可供
分配基金
份额利润
0.5765 0.5766 0.4740
期末基金
资产净值
244,379,635.95 178,230,968.42 260,221,752.56
期末基金
份额净值
2.000 1.632 1.747
3.1.3 累
计期末指
标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
130.02% 81.15%
88.73%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 4.99% 0.67% 7.61% 0.70% -2.62% -0.03%
过去六个月 8.17% 0.80% 8.43% 0.85% -0.26% -0.05%
过去一年 26.98% 0.79% 29.24% 0.83% -2.26% -0.04%
过去三年 32.89% 0.78% 41.93% 0.80% -9.04% -0.02%
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过去五年 60.70% 0.84% 59.35% 0.88% 1.35% -0.04%
自基金合同
生效起至今
130.02% 0.93% 180.15% 0.98% -50.13% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2019年 0.577 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 -
2018年 0.474 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02 -
2017年 0.429 4,440,150.43 2,775,948.34 7,216,098.77 -
合计
1.480 10,118,630.06 10,467,751.20 20,586,381.26 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII以及 QFLP等资格。
历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具
有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、
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境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至 2019年 12月 31日，公
司管理公募基金产品数量共 91只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
冉凌浩
本基金基
金经理
2011年8月26
日
- 16年
金融学硕士。2003
年 4月至 2004年 6
月就职于国信证券
研究部，任研究员。
2004年 6月至 2005
年 9 月就职于华西
证券研究部，任高级
研究员。2005 年 9
月加入大成基金管
理有限公司，曾担任
金融工程师、境外市
场研究员及基金经
理助理。2011 年 8
月 26日起任大成标
普 500 等权重指数
型证券投资基金基
金经理。2014年 11
月 13日起任大成纳
斯达克 100 指数证
券投资基金基金经
理。2016年 12月 2
日起任大成恒生综
合中小型股指数基
金 (QDII-LOF)基金
经理。2016年 12月
29 日起任大成海外
中国机会混合型证
券投资基金（LOF）
基金经理。2017年 8
月 10日起任大成恒
生指数证券投资基
金（LOF）基金经理。
2019年 3月 20日起
任大成中华沪深港
300 指数证券投资
基金（LOF）基金经
理。具有基金从业资
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格。国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
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同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019，美国股票市场经历了上涨、下跌、上涨的历程。
2019年 1季度，由于宏观数据放缓的幅度优于预期，以及美联储暂缓加息进程甚至加息进程
有望中止，美股也出现了强烈反弹。但是，在年中的时候，美国国债长短期收益率长期倒挂，表
明市场对未来经济增长充满忧虑，同时中美贸易谈判在 5 月份遭遇重大挫折而一度中止谈判进
程，因此美股又出现了大幅下跌。
2019 年 4 季度，美国股票市场出现了较好的涨幅。这是因为 10 月份以来，美国宏观经济出
现了一些向好的变化，缓解了对于美国陷入经济衰退的担心，美股也因此得以修复。这些因素主
要有下面几点：
首先，美联储通过四次快速的降息行动，将联邦基金目标利率区间降至到了 1.5%-1.75%的水
平，同时也扭转了美国债长短期收益率倒挂的情况，这极大程度缓解了资本市场的担心。
其次，近期的宏观数据显示，美国宏观经济虽然有放缓，但远未到衰退的程度。三季度美国
GDP增速为 1.9%，尤其是占 GDP七成权重的消费依然保持旺盛，这使得市场认为美国只是经济放
缓，而不会陷入衰退。
此外，同时三季度企业盈利仍然保持正增长，虽然增速较低，但依然超出了此前的市场预期，
这对美股是重要支撑。
在上面这样因素的推动下，美股在 4季度重回走好，并创出了历史新高。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.000元；本报告期基金份额净值增长率为 26.98%，业绩
比较基准收益率为 29.24%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，美国宏观经济有望实现软着陆，即经济增速虽然有所放缓，但仍然保持稳定的
正增长。增长的主要驱动力仍然是个人消费，而消费能保持旺盛的原因归功于劳动力市场保持旺
盛。
2020年在 GDP增速保持在 2%以上的预期下，指数成分股公司盈利仍然会保持增长。最新的彭
博一致预期数据显示，未来两年中，标普 500指数成分股公司的年化复合盈利增速在 8%左右，保
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持在较好水平区间内。
当前标普 500指数的动态市盈率在 19.5倍左右，并未显著高于历史平均水平区间，因此上市
公司盈利的增长有望推动指数点位的增长。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500等权
重指数证券投资基金已分配利润 6,029,209.47元（每十份基金份额分红 0.577元），符合基金合
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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同规定的分红比例。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成标普 500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简
称“大成标普 500等权重指数 QDII基金”)的财务报表，包
括 2019年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了大成标普 500等权重指数 QDII
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成
果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标普 500
等权重指数 QDII基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
大成标普 500等权重指数 QDII基金的基金管理人大成基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标普 500
等权重指数 QDII基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算大成标普 500等权重指数 QDII基金、终止运营
或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成标普 500等权重指数 QDII
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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标普 500等权重指数 QDII基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
大成标普 500等权重指数 QDII基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张振波 陈薇瑶
会计师事务所的地址
中国上海市
审计报告日期
2020年 4月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成标普 500等权重指数证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
27,739,881.45 15,354,503.69
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
229,997,351.38 168,331,435.90
其中：股票投资
229,997,351.38 168,331,435.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 19,049,516.65
应收利息
7.4.7.5
1,894.25 1,077.82
应收股利
331,834.25 263,946.84
应收申购款
3,139,760.29 595,009.62
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 225,970.80
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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资产总计
261,210,721.62 203,821,461.32
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,980,593.54 -
应付赎回款
2,096,012.89 25,041,982.53
应付管理人报酬
191,042.99 176,693.28
应付托管费
47,760.75 44,173.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
515,675.50 327,643.78
负债合计
16,831,085.67 25,590,492.90
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
122,182,590.21 109,198,256.09
未分配利润
7.4.7.10
122,197,045.74 69,032,712.33
所有者权益合计
244,379,635.95 178,230,968.42
负债和所有者权益总计
261,210,721.62 203,821,461.32
注: 报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 2.000元，基金份额总额 122,182,590.21份。
7.2 利润表
会计主体：大成标普 500等权重指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
一、收入
46,543,271.69 -8,282,677.80
1.利息收入
46,967.27 84,248.24
其中：存款利息收入
7.4.7.11
46,967.27 84,248.24
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
8,714,663.37 23,250,310.05
其中：股票投资收益
7.4.7.12
5,386,266.99 16,334,087.98
基金投资收益
7.4.7.13
- -
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
- -
股利收益
7.4.7.17
3,328,396.38 6,916,222.07
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.18
37,835,974.25 -32,308,399.66
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-206,576.15
304,286.89
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.19
152,242.95 386,876.68
减：二、费用
3,092,018.91 3,815,951.10
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,840,433.06 2,500,128.48
2．托管费
7.4.10.2.2
460,108.32 625,032.11
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.20
45,088.15 111,513.26
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.21
746,389.38 579,277.25
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
43,451,252.78 -12,098,628.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
43,451,252.78 -12,098,628.90
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普 500等权重指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者 109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 43,451,252.78
43,451,252.78
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
12,984,334.12 15,742,290.10 28,726,624.22
其中：1.基金申
购款
97,686,707.95 83,574,599.32 181,261,307.27
2.基金赎
回款
-84,702,373.83 -67,832,309.22 -152,534,683.05
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -6,029,209.47 -6,029,209.47
五、期末所有者
权益（基金净值）
122,182,590.21 122,197,045.74 244,379,635.95
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -12,098,628.90
-12,098,628.90
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-39,721,582.51 -22,829,499.71 -62,551,082.22
其中：1.基金申
购款
158,539,460.80 118,712,689.51 277,252,150.31
2.基金赎
回款
-198,261,043.31 -141,542,189.22 -339,803,232.53
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- -7,341,073.02 -7,341,073.02
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876号《关于核准大成标普 500等权重指数证券投
资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011年 3月 23日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39
份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公
司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500
等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结
构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资
的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500
等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，
其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过
10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比
例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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标普 500等权重指数(全收益指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2020年 4月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普 500等权重指数证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 24页 共 87页
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确
认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 25页 共 87页
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款
27,739,881.45 15,354,503.69
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
27,739,881.45 15,354,503.69
注:于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,069,225.58 元，折合人民币
21,411,531.49 元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,729,220.60 元，折
合人民币 11,867,986.82元)。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 27页 共 87页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
197,002,536.95 229,997,351.38 32,994,814.43
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
197,002,536.95 229,997,351.38 32,994,814.43
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
173,172,595.72
168,331,435.90
-4,841,159.82
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
173,172,595.72
168,331,435.90
-4,841,159.82
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息
1,894.25 1,077.82
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
- -
合计
1,894.25 1,077.82
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
其他应收款
- -
待摊费用
- 225,970.80
合计
- 225,970.80
7.4.7.7 应付交易费用
无。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
6,337.01 77,643.78
应付证券出借违约金
- -
预提费用 508,997.91 250,000.00
其他 340.58 -
合计
515,675.50 327,643.78
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 109,198,256.09
109,198,256.09
本期申购
97,686,707.95
97,686,707.95
本期赎回（以“-”号填列）
-84,702,373.83
-84,702,373.83
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
122,182,590.21
122,182,590.21
注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 62,968,131.01 6,064,581.32 69,032,712.33
本期利润
5,615,278.53 37,835,974.25 43,451,252.78
本期基金份额交易
产生的变动数
7,879,634.37 7,862,655.73 15,742,290.10
其中：基金申购款
53,955,756.78 29,618,842.54 83,574,599.32
基金赎回款
-46,076,122.41 -21,756,186.81 -67,832,309.22
本期已分配利润
-6,029,209.47 - -6,029,209.47
本期末
70,433,834.44 51,763,211.30 122,197,045.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
活期存款利息收入
46,967.27 84,248.24
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
- -
合计
46,967.27 84,248.24
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
卖出股票成交总额
67,586,375.54
207,623,352.56
减：卖出股票成本总
额
62,200,108.55
191,289,264.58
买卖股票差价收入
5,386,266.99
16,334,087.98
7.4.7.13 基金投资收益
无。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.7.14 债券投资收益
无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
无。
7.4.7.16 衍生工具收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
3,328,396.38 6,916,222.07
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
3,328,396.38 6,916,222.07
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
1.交易性金融资产
37,835,974.25 -32,308,399.66
股票投资
37,835,974.25 -32,308,399.66
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
37,835,974.25 -32,308,399.66
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 31页 共 87页
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
基金赎回费收入
152,242.95 386,876.68
合计
152,242.95 386,876.68
注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用
45,088.15 111,513.26
银行间市场交易费用
- -
合计
45,088.15 111,513.26
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
审计费用
50,000.00 50,000.00
信息披露费
120,000.00 300,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 9,361.20 15,331.65
指数使用费 564,968.71 213,945.60
其他 2,059.47 -
合计
746,389.38 579,277.25
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指
数数据使用费按每年 8,000 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00
美元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2020年 1月 15日宣告 2019年度第 1次分红，向截至 2020年 1月 17
日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金份额派发
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红利 0.5800元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港 )有限公司(“中银香
港”)
境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,840,433.06 2,500,128.48
其中：支付销售机构的客户维护费
744,466.13
995,595.08
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 33页 共 87页
当期发生的基金应支付的托管费
460,108.32 625,032.11
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
6,328,723.88
46,967.27
3,486,876.84
84,248.24
中银香港
21,411,157.57
-
11,867,626.85
-
注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行
同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
除息日
每10份基 现金形式
再投资形式
本期利润分配 备注
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 34页 共 87页
登记
日
金份额分
红数
发放总额
发放总额
合计
1
2019
年 1月
8日
2019年 1月
7日
0.577 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 -
合计
-
-
0.577 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 -
7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 35页 共 87页
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行及境外次托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 36页 共 87页
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,328,723.88 -
-
21,411,157.57 27,739,881.45
交易性金融资产 - - - 229,997,351.38 229,997,351.38
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 37页 共 87页
应收利息 - - - 1,894.25 1,894.25
应收股利 - - - 331,834.25 331,834.25
应收申购款 -
-
-
3,139,760.29 3,139,760.29
资产总计
6,328,723.88 -
-
254,881,997.74 261,210,721.62
负债
应付赎回款 - - - 2,096,012.89 2,096,012.89
应付管理人报酬 - - - 191,042.99 191,042.99
应付托管费 - - - 47,760.75 47,760.75
应付证券清算款 - - - 13,980,593.54 13,980,593.54
其他负债 - - - 515,675.50 515,675.50
负债总计
- - - 16,831,085.67 16,831,085.67
利率敏感度缺口
6,328,723.88 -
-
238,050,912.07 244,379,635.95
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,486,876.84 - - 11,867,626.85 15,354,503.69
交易性金融资产 - - - 168,331,435.90 168,331,435.90
应收利息 - - - 1,077.82 1,077.82
应收股利 - - - 263,946.84 263,946.84
应收申购款 - - - 595,009.62 595,009.62
应收证券清算款 - - - 19,049,516.65 19,049,516.65
其他资产 - - - 225,970.80 225,970.80
资产总计
3,486,876.84
-
-
200,334,584.48
203,821,461.32
负债
应付赎回款 - - - 25,041,982.53 25,041,982.53
应付管理人报酬 - - - 176,693.28 176,693.28
应付托管费 - - - 44,173.31 44,173.31
其他负债 - - - 327,643.78 327,643.78
负债总计
- -
-
25,590,492.90
25,590,492.90
利率敏感度缺口
3,486,876.84
-
-
174,744,091.58
178,230,968.42
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 38页 共 87页
金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
银行存款
21,411,531.49 - -
21,411,5
31.49
交易性金融
资产
229,997,351.38 - -
229,997,
351.38
应收股利
331,834.25 - -
331,834.
25
资产合计
251,740,717.12 - -
251,740,
717.12
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
13,980,593.54 - -
13,980,5
93.54
其他负债
340.58 - - 340.58
负债合计
13,980,934.12 - -
13,980,9
34.12
资产负债表
外汇风险敞
口净额
237,759,783.00 - -
237,759,
783.00
项目
上年度末
2018年 12月 31日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价
的资产
银行存款
11,867,986.82 - -
11,867,9
86.82
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 39页 共 87页
交易性金融
资产
168,331,435.90 - -
168,331,
435.90
应收股利
263,946.84 - -
263,946.
84
应收证券清
算款
19,049,516.65 - -
19,049,5
16.65
资产合计
199,512,886.21 - -
199,512,
886.21
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
199,512,886.21 - -
199,512,
886.21
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除美元以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
美元相对人民币升
值 5%
11,890,000.00 9,980,000.00
美元相对人民币贬
值 5%
-11,890,000.00 -9,980,000.00
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 40页 共 87页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份
股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比
例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型
基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值
的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
229,997,351.38
94.11
168,331,435.90
94.45
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
229,997,351.38 94.11
168,331,435.90 94.45
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 12月 31日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
11,550,000.00 8,380,000.00
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 41页 共 87页
业绩比较基准下降
5%
-11,550,000.00 -8,380,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为 229,997,351.38元，无属于第二或第三层次的余额(上年度末：第一层次 168,331,435.90
元，无第二层次和第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 42页 共 87页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
229,997,351.38 88.05
其中：普通股
229,997,351.38 88.05
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
27,739,881.45 10.62
8
其他各项资产
3,473,488.79 1.33
9
合计
261,210,721.62 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
美国 229,997,351.38 94.11
合计
229,997,351.38 94.11
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（%）
原材料 13,009,665.99 5.32
医疗保健 27,985,491.25 11.45
信息技术 32,196,768.65 13.17
通信服务 10,188,754.79 4.17
日常消费品 15,282,182.28 6.25
能源 13,414,777.26 5.49
金融 29,820,936.89 12.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 43页 共 87页
公用事业 13,032,371.47 5.33
工业 31,841,862.92 13.03
非日常生活消费品 28,815,574.51 11.79
房地产 14,408,965.37 5.90
合计
229,997,351.38 94.11
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称(中
文)
证券代
码
所在证券市
场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允
价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
CONAGRA BRANDS
INC
康尼格拉品
牌股份有限
公司
CAG UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,29
1
547,
239.
92
0.22
2
APACHE CORP
阿帕契 APA UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,01
8
538,
776.
25
0.22
3
WESTERN DIGITAL
CORP
西部数据公
司
WDC UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,19
7
530,
006.
96
0.22
4
MOSAIC CO/THE
Mosaic 公司 MOS UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,49
1
527,
018.
70
0.22
5
MACY'S INC
梅西百货 M UN
美国纽约证
券交易所
美国
4,28
4
508,
062.
69
0.21
6
Corteva Inc.
Corteva有限
公司
CTVA UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,45
5
506,
261.
44
0.21
7
ADVANCED MICRO
DEVICES
AMD公司 AMD UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,58
0
505,
487.
08
0.21
8
Noble Energy
Inc
Noble 能 源
股份有限公
司
NBL UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
2,90
6
503,
577.
28
0.21
9
EOG RESOURCES EOG资源 EOG UN
美国纽约证 美国
861
503, 0.21
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 44页 共 87页
INC
券交易所
105.
13
10
DEVON ENERGY
CORP
戴文能源 DVN UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,77
0
501,
846.
20
0.21
11
CONCHO
RESOURCES INC
康丘资源公
司
CXO UN
美国纽约证
券交易所
美国
818
499,
720.
97
0.20
12
LIVE NATION
ENTMT IN
Live Nation
娱乐公司
LYV UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,00
1
499,
087.
60
0.20
13
ALBEMARLE CORP
雅保公司 ALB UN
美国纽约证
券交易所
美国
976
497,
312.
65
0.20
14
OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP
西方石油 OXY UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,72
4
495,
631.
38
0.20
15
DIAMONDBACK
ENERGY INC
Diamondback
能源股份有
限公司
FANG UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
764
494,
926.
79
0.20
16
CENTENE CORP
Centene 公
司
CNC UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,12
7
494,
295.
09
0.20
17
ViacomCBS Inc B
维亚康姆哥
伦比亚广播
公司
VIAC UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,68
3
492,
767.
44
0.20
18
CIMAREX ENERGY
CO
Cimarex能源
公司
XEC UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,34
0
490,
682.
19
0.20
19
CABOT OIL & GAS
CORP
卡伯特石油
天然气公司
COG UN
美国纽约证
券交易所
美国
4,04
0
490,
680.
79
0.20
20
AMERICAN TOWER
CORP
美国发射塔
公司
AMT UN
美国纽约证
券交易所
美国
306
490,
600.
71
0.20
21
SKYWORKS
SOLUTIONS INC
思佳讯解决
方案公司
SWKS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
581
489,
947.
46
0.20
22
CIGNA CORP
信诺集团 CI UN
美国纽约证
券交易所
美国
342
487,
884.
59
0.20
23
Baker Hughes
Company
贝克休斯公
司
BKR UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,72
6
487,
408.
82
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 45页 共 87页
24
TECHNIPFMC PLC
TechnipFMC
公共有限公
司
FTI UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,25
2
486,
400.
76
0.20
25
CROWN CASTLE
INTL CORP
冠城国际公
司
CCI UN
美国纽约证
券交易所
美国
490
485,
916.
75
0.20
26
CARNIVAL CORP
嘉年华公司 CCL UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,37
0
485,
802.
34
0.20
27
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
Pioneer 自
然资源公司
PXD UN
美国纽约证
券交易所
美国
460
485,
754.
20
0.20
28
WYNN RESORTS
LTD
永利渡假村
有限公司
WYNN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
501
485,
361.
23
0.20
29
NETFLIX INC
奈飞公司 NFLX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
215
485,
317.
14
0.20
30
HELMERICH &
PAYNE
Helmerich &
Payne 有 限
公司
HP UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,53
1
485,
217.
94
0.20
31
Healthpeak
Properties Inc.
Healthpeak
物业股份有
限公司
PEAK UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,01
6
484,
786.
74
0.20
32
IQVIA HOLDINGS
INC
IQVIA控股股
份有限公司
IQV UN
美国纽约证
券交易所
美国
449
483,
973.
81
0.20
33
NORDSTROM INC
诺德斯特龙
公司
JWN UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,69
4
483,
697.
76
0.20
34
Leidos Holdings
Inc
Leidos 控股
公司
LDOS UN
美国纽约证
券交易所
美国
708
483,
493.
35
0.20
35
APPLE INC
苹果公司 AAPL UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
236
483,
460.
43
0.20
36
HESS CORP
赫斯公司 HES UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,03
4
481,
926.
64
0.20
37
ROYAL CARIBBEAN
CRUISES LTD
皇家加勒比
海游轮有限
公司
RCL UN
美国纽约证
券交易所
美国
517
481,
529.
90
0.20
38
MOLSON COORS
BREWING CO -B
莫尔森-康胜 TAP UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,28
0
481,
301.
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 46页 共 87页
99
39
GAP INC/THE
盖璞公司 GPS UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,89
7
480,
652.
92
0.20
40
VF CORP
VF公司 VFC UN
美国纽约证
券交易所
美国
691
480,
416.
43
0.20
41
ANTHEM INC
Anthem 股份
有限公司
ANTM UN
美国纽约证
券交易所
美国
228
480,
400.
94
0.20
42
CISCO SYSTEMS
INC
思科－Ｔ CSCO UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,43
5
480,
120.
22
0.20
43
MARATHON OIL
CORP
Marathon 石
油公司
MRO UN
美国纽约证
券交易所
美国
5,06
6
479,
936.
61
0.20
44
CF INDUSTRIES
HOLDINGS INC
CF 工业控股
股份有限公
司
CF UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,44
0
479,
583.
05
0.20
45
WELLCARE HEALTH
PLANS INC
WellCare 健
康计划股份
有限公司
WCG UN
美国纽约证
券交易所
美国
208
479,
151.
09
0.20
46
KOHLS CORP
Kohl's 公司 KSS UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,34
7
478,
774.
16
0.20
47
TWITTER INC
推特公司 TWTR UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,14
0
478,
476.
63
0.20
48
ARISTA NETWORKS
INC
Arista 网络
股份有限公
司
ANET UN
美国纽约证
券交易所
美国
337
478,
189.
21
0.20
49
DIGITAL REALTY
TRUST INC
数字房地产
信托有限公
司
DLR UN
美国纽约证
券交易所
美国
572
477,
808.
87
0.20
50
ELI LILLY & CO
礼来 LLY UN
美国纽约证
券交易所
美国
521
477,
695.
50
0.20
51
NEWMONT MINING
CORP
纽蒙特金矿
公司
NEM UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,57
5
477,
407.
53
0.20
52
ZOETIS INC-CL A
硕腾股份有
限公司
ZTS UN
美国纽约证
券交易所
美国
517
477,
346.
14
0.20
53
KLA CORP
KLA公司 KLAC UQ
纳斯达克证 美国
384
477, 0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 47页 共 87页
券交易所
292.
63
54
CBRE GROUP INC -
A
世邦魏理仕 CBRE UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,11
6
477,
169.
57
0.20
55
AES CORP
爱伊斯 AES UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,43
7
477,
146.
27
0.20
56
CENTERPOINT
ENERGY INC
中点能源 CNP UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,50
7
476,
934.
12
0.20
57
MYLAN NV
迈兰公司 MYL UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
3,39
8
476,
473.
06
0.19
58
NVIDIA CORP
英伟达 NVDA UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
290
476,
034.
96
0.19
59
BROWN-FORMAN
CORP-CLASS B
布朗福曼 BF/B UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,00
9
475,
835.
44
0.19
60
SEALED AIR CORP
希悦尔包装 SEE UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,71
1
475,
421.
96
0.19
61
FACEBOOK
INC-CLASS A
Facebook 公
司
FB UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
332
475,
379.
20
0.19
62
ALIGN
TECHNOLOGY INC
Align科技股
份有限公司
ALGN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
244
474,
979.
88
0.19
63
CITIGROUP INC
花旗集团 C UN
美国纽约证
券交易所
美国
851
474,
286.
65
0.19
64
WILLIAMS COS
INC
威廉姆斯公
司
WMB UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,86
4
473,
921.
73
0.19
65
Atmos Energy
Corp
美国阿特摩
斯能源公司
ATO UN
美国纽约证
券交易所
美国
607
473,
677.
14
0.19
66
PINNACLE WEST
CAPITAL
Pinnacle 西
部资本
PNW UN
美国纽约证
券交易所
美国
755
473,
664.
10
0.19
67
AMERICAN
AIRLINES GROUP
INC
美国航空集
团公司
AAL UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
2,36
7
473,
583.
24
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 48页 共 87页
68
KELLOGG CO
家乐氏 K UN
美国纽约证
券交易所
美国
981
473,
306.
99
0.19
69
NATIONAL
OILWELL VARCO
INC
美国国民油
井
NOV UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,70
7
473,
058.
56
0.19
70
Teleflex Inc
泰利福公司 TFX UN
美国纽约证
券交易所
美国
180
472,
701.
73
0.19
71
CONSTELLATION
BRANDS INC-A
星座公司 STZ UN
美国纽约证
券交易所
美国
357
472,
573.
02
0.19
72
EQUINIX INC
Equinix有限
公司
EQIX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
116
472,
352.
92
0.19
73
Exelon Corp
Exelon 公司 EXC UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,48
4
471,
978.
72
0.19
74
MICRON
TECHNOLOGY INC
美光科技股
份有限公司
MU UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,25
8
471,
976.
49
0.19
75
WESTROCK CO
WestRock 公
司
WRK UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,57
6
471,
773.
62
0.19
76
VENTAS INC
Ventas 公司 VTR UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,17
1
471,
685.
58
0.19
77
DISH NETWORK
CORP-A
DISH 网络公
司
DISH UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,90
6
471,
631.
72
0.19
78
WELLTOWER INC
Welltower股
份有限公司
WELL UN
美国纽约证
券交易所
美国
826
471,
244.
26
0.19
79
ECOLAB INC
艺康化工 ECL UN
美国纽约证
券交易所
美国
350
471,
217.
89
0.19
80
DTE ENERGY
COMPANY
DTE 能源 DTE UN
美国纽约证
券交易所
美国
520
471,
119.
53
0.19
81
KINDER MORGAN
INC
特拉华州金
德摩根公司
KMI UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,19
0
471,
118.
83
0.19
82
SOUTHERN CO/THE
南方公司 SO UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,06
0
471,
046.
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 49页 共 87页
98
83
T-MOBILE US INC
T-Mobile US
有限公司
TMUS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
861
471,
030.
37
0.19
84
GENERAL MILLS
INC
通用磨坊 GIS UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,26
0
470,
793.
04
0.19
85
NORWEGIAN
CRUISE LINE
HOLDIN
挪威邮轮控
股有限公司
NCLH UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,15
5
470,
639.
22
0.19
86
HUMANA INC
Humana 公司 HUM UN
美国纽约证
券交易所
美国
184
470,
472.
70
0.19
87
EVERGY INC
Evergy 股份
有限公司
EVRG UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,03
6
470,
427.
77
0.19
88
CDW Corp
特拉华 CDW
公司
CDW UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
472
470,
338.
75
0.19
89
MARRIOTT
INTERNATIONAL
-CL A
万豪国际 MAR UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
445
470,
100.
65
0.19
90
EVERSOURCE
ENERGY
Eversource
能源公司
ES UN
美国纽约证
券交易所
美国
792
470,
024.
54
0.19
91
SL GREEN REALTY
CORP
SL Green 房
地产公司
SLG UN
美国纽约证
券交易所
美国
733
469,
833.
40
0.19
92
NISOURCE INC
NiSource 公
司
NI UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,41
9
469,
811.
91
0.19
93
BEST BUY CO INC
百思买 BBY UN
美国纽约证
券交易所
美国
767
469,
795.
45
0.19
94
INTEL CORP
英特尔 INTC UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,12
5
469,
716.
27
0.19
95
REGENCY CENTERS
CORP
Regency
Centers 公
司
REG UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,06
7
469,
617.
06
0.19
96
WABTEC CORP
西屋制动公
司
WAB UN
美国纽约证
券交易所
美国
865
469,
477.
33
0.19
97
PUBLIC STORAGE
公共存储公 PSA UN
美国纽约证 美国
316
469, 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 50页 共 87页
司 券交易所
465.
89
98
HCA HEALTHCARE
INC
HCA医疗保健
有限公司
HCA UN
美国纽约证
券交易所
美国
455
469,
174.
22
0.19
99
LAM RESEARCH
CORP
泛林集团 LRCX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
230
469,
163.
40
0.19
10
0
WEC ENERGY
GROUP INC
WEC能源集团
股份有限公
司
WEC UN
美国纽约证
券交易所
美国
729
469,
049.
48
0.19
10
1
3M CO
3M公司 MMM UN
美国纽约证
券交易所
美国
381
468,
912.
40
0.19
10
2
ServiceNow Inc.
ServiceNow
公司
NOW UN
美国纽约证
券交易所
美国
238
468,
745.
95
0.19
10
3
STRYKER CORP
史赛克 SYK UN
美国纽约证
券交易所
美国
320
468,
666.
70
0.19
10
4
HUNT (JB)
TRANSPRT SVCS
INC
JB Hunt运输
服务股份有
限公司
JBHT UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
575
468,
441.
37
0.19
10
5
KROGER CO
克罗格公司 KR UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,31
5
468,
185.
69
0.19
10
6
IDEXX
LABORATORIES
INC
爱德士股份
有限公司
IDXX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
257
468,
175.
64
0.19
10
7
MAXIM
INTEGRATED
PRODUCTS
美信 MXIM UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,09
1
468,
154.
71
0.19
10
8
JOHNSON &
JOHNSON
强生 JNJ UN
美国纽约证
券交易所
美国
460
468,
104.
42
0.19
10
9
COMCAST
CORP-CLASS A
康卡斯特
CMCSA
UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,49
2
468,
069.
81
0.19
11
0
BROADRIDGE
FINANCIAL
SOLUTIO
布罗德里奇
金融解决方
案股份有限
公司
BR UN
美国纽约证
券交易所
美国
543
467,
978.
98
0.19
11
1
HANESBRANDS INC
汉佰有限公
司
HBI UN
美国纽约证
券交易所
美国
4,51
7
467,
945.
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 51页 共 87页
71
11
2
DAVITA INC
DaVita 股份
有限公司
DVA UN
美国纽约证
券交易所
美国
894
467,
941.
31
0.19
11
3
DANAHER CORP
丹纳赫 DHR UN
美国纽约证
券交易所
美国
437
467,
899.
04
0.19
11
4
EXTRA SPACE
STORAGE INC
额外空间仓
储公司
EXR UN
美国纽约证
券交易所
美国
635
467,
884.
66
0.19
11
5
SIMON PROPERTY
GROUP INC
西蒙房地产
集团公司
SPG UN
美国纽约证
券交易所
美国
450
467,
628.
64
0.19
11
6
DELTA AIR LINES
INC
达美航空有
限公司
DAL UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,14
6
467,
531.
53
0.19
11
7
TAPESTRY INC
TPR-DRS-RS
有限公司
TPR UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,48
4
467,
359.
92
0.19
11
8
NIKE INC -CL B
耐克公司 NKE UN
美国纽约证
券交易所
美国
661
467,
167.
58
0.19
11
9
ADOBE INC
奥多比 ADBE UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
203
467,
066.
57
0.19
12
0
CONSOLIDATED
EDISON INC
联合爱迪生 ED UN
美国纽约证
券交易所
美国
740
467,
041.
24
0.19
12
1
PERKINELMER INC
珀金埃尔默 PKI UN
美国纽约证
券交易所
美国
689
466,
721.
03
0.19
12
2
ELECTRONIC ARTS
INC
电子艺界 EA UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
622
466,
507.
00
0.19
12
3
Cboe Global
Markets, Inc
Cboe 环球市
场公司
CBOE UF
巴兹全球市
场
美国
557
466,
289.
21
0.19
12
4
LOEWS CORP
罗斯 L UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,27
3
466,
148.
08
0.19
12
5
EDISON
INTERNATIONAL
爱迪生国际 EIX UN
美国纽约证
券交易所
美国
886
466,
102.
66
0.19
12 TEXTRON INC
德事隆 TXT UN
美国纽约证 美国
1,49 465, 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 52页 共 87页
6
券交易所
7
774.
36
12
7
GENERAL MOTORS
CO
通用汽车公
司
GM UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,82
4
465,
719.
95
0.19
12
8
IDEX Corp
艺达思集团 IEX UN
美国纽约证
券交易所
美国
388
465,
563.
68
0.19
12
9
DOVER CORP
多佛 DOV UN
美国纽约证
券交易所
美国
579
465,
560.
47
0.19
13
0
UNITEDHEALTH
GROUP INC
联合健康 UNH UN
美国纽约证
券交易所
美国
227
465,
545.
96
0.19
13
1
MICROCHIP
TECHNOLOGY INC
微芯科技股
份有限公司
MCHP UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
637
465,
358.
86
0.19
13
2
ARCHER-DANIELS
-MIDLAND CO
Archer-Dani
els-Midland
公司
ADM UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,43
9
465,
296.
15
0.19
13
3
COPART INC
Copart 股份
有限公司
CPRT UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
733
465,
026.
66
0.19
13
4
HILTON
WORLDWIDE
HOLDINGS IN
希尔顿全球
控股股份有
限公司
HLT UN
美国纽约证
券交易所
美国
601
465,
011.
94
0.19
13
5
MONDELEZ
INTERNATIONAL
INC-A
亿滋国际 MDLZ UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,21
0
464,
941.
41
0.19
13
6
JM SMUCKER
CO/THE
JM 斯马克公
司
SJM UN
美国纽约证
券交易所
美国
640
464,
916.
29
0.19
13
7
TYSON FOODS
INC-CL A
泰森食品公
司
TSN UN
美国纽约证
券交易所
美国
732
464,
902.
90
0.19
13
8
METTLER-TOLEDO
INTERNATIONAL
梅特勒-托利
多国际股份
有限公司
MTD UN
美国纽约证
券交易所
美国
84
464,
862.
71
0.19
13
9
ROBERT HALF
INTL INC
罗致恒富国
际公司
RHI UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,05
5
464,
777.
12
0.19
14
0
NASDAQ INC
纳斯达克股
份有限公司
NDAQ UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
622
464,
727.
93
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 53页 共 87页
14
1
SMITH (A.O.)
CORP
AO 史密斯公
司
AOS UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,39
8
464,
619.
94
0.19
14
2
QORVO INC
Qorvo股份有
限公司
QRVO UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
573
464,
613.
45
0.19
14
3
HOST HOTELS &
RESORTS INC
Host 酒店及
度假股份有
限公司
HST UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,59
0
464,
576.
55
0.19
14
4
Alliant Energy
Corp
Alliant 能
源公司
LNT UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,21
7
464,
574.
74
0.19
14
5
ONEOK INC
Oneok 股 份
有限公司
OKE UN
美国纽约证
券交易所
美国
880
464,
542.
37
0.19
14
6
AMEREN
CORPORATION
阿曼瑞恩公
司
AEE UN
美国纽约证
券交易所
美国
867
464,
514.
46
0.19
14
7
L BRANDS INC
蕾碧裳股份
有限公司
LB UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,67
4
464,
425.
73
0.19
14
8
SYSCO CORP
Sysco公司 SYY UN
美国纽约证
券交易所
美国
778
464,
266.
95
0.19
14
9
UNITED RENTALS
INC
联合租赁公
司
URI UN
美国纽约证
券交易所
美国
399
464,
204.
93
0.19
15
0
AMAZON.COM INC
亚马逊公司 AMZN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
36
464,
072.
45
0.19
15
1
CAMPBELL SOUP
CO
金宝汤 CPB UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,34
6
464,
052.
08
0.19
15
2
SBA
COMMUNICATIONS
CORP
SBA 通信公
司
SBAC UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
276
464,
009.
66
0.19
15
3
LAMB WESTON
HOLDINGS INC
蓝威斯顿控
股股份有限
公司
LW UN
美国纽约证
券交易所
美国
773
463,
925.
60
0.19
15
4
BANK OF AMERICA
CORP
美国银行控
股公司
BAC UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,88
8
463,
884.
93
0.19
15
5
First Republic
Bank /CA
第一共和银
行/加州旧金
FRC UN
美国纽约证
券交易所
美国
566
463,
754.
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 54页 共 87页
山 75
15
6
ADVANCE AUTO
PARTS INC
领先汽车配
件公司
AAP UN
美国纽约证
券交易所
美国
415
463,
682.
90
0.19
15
7
AUTODESK INC
欧特克 ADSK UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
362
463,
307.
02
0.19
15
8
SCHLUMBERGER
LTD
斯伦贝谢 SLB UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,65
2
463,
292.
23
0.19
15
9
MONSTER
BEVERAGE CORP
怪兽饮料公
司
MNST UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,04
5
463,
287.
70
0.19
16
0
ALEXANDRIA REAL
ESTATE EQUIT
亚历山大房
地产股份有
限公司
ARE UN
美国纽约证
券交易所
美国
411
463,
285.
12
0.19
16
1
CHEVRON CORP
雪佛龙 CVX UN
美国纽约证
券交易所
美国
551
463,
226.
73
0.19
16
2
C.H. ROBINSON
WORLDWIDE INC
罗宾逊全球
物流有限公
司
CHRW UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
849
463,
162.
48
0.19
16
3
JUNIPER
NETWORKS INC
瞻博网络股
份有限公司
JNPR UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,69
5
463,
065.
16
0.19
16
4
MASCO CORP
马斯可 MAS UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,38
3
463,
011.
58
0.19
16
5
CMS ENERGY CORP
CMS 能源 CMS UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,05
6
462,
933.
93
0.19
16
6
NEXTERA ENERGY
INC
新纪元能源
公司
NEE UN
美国纽约证
券交易所
美国
274
462,
883.
71
0.19
16
7
BALL CORP
波尔 BLL UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,02
6
462,
880.
78
0.19
16
8
ILLUMINA INC
Illumina 公
司
ILMN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
200
462,
856.
92
0.19
16
9
AKAMAI
TECHNOLOGIES
INC
阿卡迈技术
公司
AKAM UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
768
462,
799.
99
0.19
17 AMERICAN WATER 美国自来水 AWK UN
美国纽约证 美国
540
462, 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 55页 共 87页
0
WORKS CO INC
股份有限公
司
券交易所
794.
13
17
1
HALLIBURTON CO
哈利伯顿 HAL UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,71
1
462,
788.
34
0.19
17
2
LYONDELLBASELL
INDUSTRIES
NV-CL A
利安德巴塞
尔工业公司
LYB UN
美国纽约证
券交易所
美国
702
462,
696.
19
0.19
17
3
ALLIANCE DATA
SYSTEMS CORP
联合数据系
统公司
ADS UN
美国纽约证
券交易所
美国
591
462,
593.
22
0.19
17
4
FREEPORT-MCMOR
AN INC
自由港迈克
默伦股份有
限公司
FCX UN
美国纽约证
券交易所
美国
5,05
4
462,
581.
22
0.19
17
5
MERCK & CO. INC.
默克 MRK UN
美国纽约证
券交易所
美国
729
462,
539.
85
0.19
17
6
APPLIED
MATERIALS INC
应用材料 AMAT UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,08
6
462,
448.
39
0.19
17
7
AGILENT
TECHNOLOGIES
INC
安捷伦 A UN
美国纽约证
券交易所
美国
777
462,
423.
49
0.19
17
8
XCEL ENERGY INC
Xcel 能源 XEL UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,04
4
462,
407.
37
0.19
17
9
GLOBAL PAYMENTS
INC
环汇有限公
司
GPN UN
美国纽约证
券交易所
美国
363
462,
307.
75
0.19
18
0
WEYERHAEUSER CO
惠好 WY UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,19
4
462,
234.
64
0.19
18
1
FLOWSERVE CORP
福斯公司 FLS UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,33
1
462,
130.
49
0.19
18
2
MICROSOFT CORP
微软 MSFT UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
420
462,
061.
63
0.19
18
3
TE CONNECTIVITY
LTD
泰科电子公
司
TEL UN
美国纽约证
券交易所
美国
691
462,
001.
91
0.19
18
4
LINDE PLC
Linde PLC
有限公司
LIN UN
美国纽约证
券交易所
美国
311
461,
907.
46
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 56页 共 87页
18
5
SEMPRA ENERGY
桑普拉能源 SRE UN
美国纽约证
券交易所
美国
437
461,
801.
84
0.19
18
6
CINTAS CORP
CINTAS 公司 CTAS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
246
461,
780.
35
0.19
18
7
EBAY INC
eBay公司 EBAY UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,83
3
461,
752.
10
0.19
18
8
NIELSEN
HOLDINGS PLC
尼尔森控股
公开有限公
司
NLSN UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,26
0
461,
670.
96
0.19
18
9
HOME DEPOT INC
家得宝 HD UN
美国纽约证
券交易所
美国
303
461,
609.
15
0.19
19
0
AMERICAN
ELECTRIC POWER
美国电力 AEP UN
美国纽约证
券交易所
美国
700
461,
524.
46
0.19
19
1
MORGAN STANLEY
摩根士丹利 MS UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,29
4
461,
470.
61
0.19
19
2
Amcor plc
Amcor PLC
有限公司
AMCR UN
美国纽约证
券交易所
美国
6,10
2
461,
445.
49
0.19
19
3
COCA-COLA
CO/THE
可口可乐 KO UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,19
5
461,
428.
54
0.19
19
4
CHIPOTLE
MEXICAN GRILL
INC
Chipotle
Mexican
Grill 股 份
有限公司
CMG UN
美国纽约证
券交易所
美国
79
461,
347.
90
0.19
19
5
KRAFT HEINZ
CO/THE
卡夫亨氏公
司
KHC UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
2,05
8
461,
291.
04
0.19
19
6
PNC FINANCIAL
SERVICES GROUP
PNC财务服务 PNC UN
美国纽约证
券交易所
美国
414
461,
034.
87
0.19
19
7
FORTIVE CORP
福迪威公司 FTV UN
美国纽约证
券交易所
美国
865
460,
968.
81
0.19
19
8
AMGEN INC
安进公司
AMGN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
274
460,
800.
19
0.19
19 CERNER CORP
塞纳公司 CERN UQ
纳斯达克证 美国
900
460, 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 57页 共 87页
9
券交易所
784.
99
20
0
Old Dominion
Freight Line
Inc
Old
Dominion
Freight
Line 股份有
限公司
ODFL UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
348
460,
732.
25
0.19
20
1
WW GRAINGER INC
固安捷公司 GWW UN
美国纽约证
券交易所
美国
195
460,
508.
73
0.19
20
2
ALLSTATE CORP
全州保险 ALL UN
美国纽约证
券交易所
美国
587
460,
486.
06
0.19
20
3
EXPEDITORS INTL
WASH INC
华盛顿康捷
国际物流公
司
EXPD UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
846
460,
463.
52
0.19
20
4
XILINX INC
赛灵思 XLNX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
675
460,
392.
57
0.19
20
5
ZIONS BANCORP
NA
齐昂银行 ZION UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,27
1
460,
361.
67
0.19
20
6
LABORATORY CRP
OF AMER HLDGS
美国实验控
股
LH UN
美国纽约证
券交易所
美国
390
460,
263.
86
0.19
20
7
SHERWIN-WILLIA
MS CO/THE
宣威威廉斯 SHW UN
美国纽约证
券交易所
美国
113
460,
010.
77
0.19
20
8
DOMINION ENERGY
INC
Dominion 能
源公司
D UN
美国纽约证
券交易所
美国
796
459,
904.
03
0.19
20
9
DUKE REALTY
CORP
杜克房地产
公司
DRE UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,90
1
459,
785.
09
0.19
21
0
ANSYS INC
ANSYS股份有
限公司
ANSS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
256
459,
710.
37
0.19
21
1
PRINCIPAL
FINANCIAL GROUP
信安金融 PFG UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,19
8
459,
661.
82
0.19
21
2
CORNING INC
康宁公司 GLW UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,26
3
459,
563.
66
0.19
21 CATERPILLAR INC
卡特彼勒 CAT UN
美国纽约证 美国
446
459, 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 58页 共 87页
3
券交易所
489.
37
21
4
COOPER COS
INC/THE
库柏股份有
限公司
COO UN
美国纽约证
券交易所
美国
205
459,
483.
58
0.19
21
5
PFIZER INC
辉瑞制药 PFE UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,68
1
459,
463.
55
0.19
21
6
MCCORMICK &
CO-NON VTG SHRS
味好美股份
有限公司/马
里兰州
MKC UN
美国纽约证
券交易所
美国
388
459,
419.
33
0.19
21
7
CITIZENS
FINANCIAL GROUP
公民金融集
团
CFG UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,62
1
459,
234.
94
0.19
21
8
AUTOMATIC DATA
PROCESSING
ADP公司 ADP UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
386
459,
124.
65
0.19
21
9
TEXAS
INSTRUMENTS INC
德州仪器 TXN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
513
459,
123.
05
0.19
22
0
AT&T INC
美国电话电
报公司
T UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,68
4
459,
108.
74
0.19
22
1
NORFOLK
SOUTHERN CORP
诺福克南方 NSC UN
美国纽约证
券交易所
美国
339
459,
104.
21
0.19
22
2
UNION PACIFIC
CORP
联合太平洋 UNP UN
美国纽约证
券交易所
美国
364
459,
086.
70
0.19
22
3
SEAGATE
TECHNOLOGY
希捷科技公
司
STX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,10
6
459,
082.
79
0.19
22
4
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
菲利普莫里
斯国际集团
公司
PM UN
美国纽约证
券交易所
美国
773
458,
856.
56
0.19
22
5
ENTERGY CORP
Entergy 公
司
ETR UN
美国纽约证
券交易所
美国
549
458,
826.
07
0.19
22
6
DUKE ENERGY
CORP
杜克能源 DUK UN
美国纽约证
券交易所
美国
721
458,
771.
72
0.19
22
7
TJX COMPANIES
INC
TJX公司 TJX UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,07
7
458,
766.
21
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 59页 共 87页
22
8
GOLDMAN SACHS
GROUP INC
高盛 GS UN
美国纽约证
券交易所
美国
286
458,
754.
77
0.19
22
9
ALLEGION PLC
安朗杰公共
有限公司
ALLE UN
美国纽约证
券交易所
美国
528
458,
734.
82
0.19
23
0
CADENCE DESIGN
SYS INC
Cadence 设
计系统股份
有限公司
CDNS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
948
458,
708.
03
0.19
23
1
INVESCO LTD
景顺有限公
司
IVZ UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,65
7
458,
705.
10
0.19
23
2
EMERSON
ELECTRIC CO
艾默生电气 EMR UN
美国纽约证
券交易所
美国
862
458,
588.
32
0.19
23
3
EATON CORP PLC
伊顿 ETN UN
美国纽约证
券交易所
美国
694
458,
585.
25
0.19
23
4
AMETEK INC
阿美特克股
份有限公司
AME UN
美国纽约证
券交易所
美国
659
458,
536.
28
0.19
23
5
BOOKING
HOLDINGS INC
Booking控股
股份有限公
司
BKNG UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
32
458,
471.
40
0.19
23
6
MARTIN MARIETTA
MATERIALS
Martin
Marietta 材
料股份有限
MLM UN
美国纽约证
券交易所
美国
235
458,
443.
77
0.19
23
7
CLOROX COMPANY
高乐氏公司 CLX UN
美国纽约证
券交易所
美国
428
458,
441.
82
0.19
23
8
KIMCO REALTY
CORP
Kimco房地产
公司
KIM UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,17
3
458,
425.
84
0.19
23
9
ZIMMER BIOMET
HOLDINGS INC
捷迈邦美控
股股份有限
公司
ZBH UN
美国纽约证
券交易所
美国
439
458,
402.
75
0.19
24
0
HP INC
惠普 HPQ UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,19
6
458,
181.
47
0.19
24
1
HOLLYFRONTIER
CORP
HollyFronti
er公司
HFC UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,29
5
458,
123.
22
0.19
24
2
UDR INC
UDR 公司 UDR UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,40
6
458,
058.
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 60页 共 87页
69
24
3
FORTINET INC
飞塔股份有
限公司
FTNT UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
615
458,
039.
15
0.19
24
4
VORNADO REALTY
TRUST
沃那多房地
产信托
VNO UN
美国纽约证
券交易所
美国
987
457,
886.
38
0.19
24
5
IHS Markit Ltd
IHS Markit
有限公司
INFO UN
美国纽约证
券交易所
美国
871
457,
846.
96
0.19
24
6
THERMO FISHER
SCIENTIFIC INC
Thermo
Fisher
Scientific
公司
TMO UN
美国纽约证
券交易所
美国
202
457,
804.
33
0.19
24
7
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC
Walgreens
Boots
Alliance 公
司
WBA UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,11
3
457,
795.
54
0.19
24
8
BOSTON
PROPERTIES INC
波士顿地产
公司
BXP UN
美国纽约证
券交易所
美国
476
457,
787.
73
0.19
24
9
DOW INC 陶氏公司 DOW UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,19
9
457,
787.
10
0.19
25
0
IRON MOUNTAIN
INC
美国铁山公
司
IRM UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,05
9
457,
780.
55
0.19
25
1
KEYCORP
KeyCorp公司 KEY UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,24
2
457,
764.
85
0.19
25
2
AON PLC
怡安保险 AON UN
美国纽约证
券交易所
美国
315
457,
717.
90
0.19
25
3
TRAVELERS COS
INC/THE
旅行者集团 TRV UN
美国纽约证
券交易所
美国
479
457,
632.
09
0.19
25
4
SYNOPSYS INC
新思科技公
司
SNPS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
471
457,
382.
00
0.19
25
5
AIR PRODUCTS &
CHEMICALS INC
空气产品公
司
APD UN
美国纽约证
券交易所
美国
279
457,
375.
09
0.19
25
6
RESMED INC
瑞思迈股份
有限公司
RMD UN
美国纽约证
券交易所
美国
423
457,
306.
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 61页 共 87页
03
25
7
PUBLIC SERVICE
ENTERPRISE GP
公共服务企
业集团
PEG UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,11
0
457,
258.
52
0.19
25
8
ROSS STORES INC
Ross 商店有
限公司
ROST UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
563
457,
251.
26
0.19
25
9
FORD MOTOR CO
福特汽车 F UN
美国纽约证
券交易所
美国
7,04
7
457,
199.
92
0.19
26
0
ROPER
TECHNOLOGIES
INC
Roper 科 技
股份有限公
司
ROP UN
美国纽约证
券交易所
美国
185
457,
168.
18
0.19
26
1
WASTE
MANAGEMENT INC
废品管理 WM UN
美国纽约证
券交易所
美国
575
457,
129.
46
0.19
26
2
CVS HEALTH CORP
CVS保健公司 CVS UN
美国纽约证
券交易所
美国
882
457,
106.
99
0.19
26
3
FEDERAL REALTY
INVS TRUST
联邦房地产
投资信托公
司
FRT UN
美国纽约证
券交易所
美国
509
457,
105.
53
0.19
26
4
EXXON MOBIL
CORP
埃克森美孚
石油
XOM UN
美国纽约证
券交易所
美国
939
457,
104.
48
0.19
26
5
ABBVIE INC
艾伯维生物
制药公司
ABBV UN
美国纽约证
券交易所
美国
740
457,
077.
83
0.19
26
6
ARTHUR J
GALLAGHER & CO
亚瑟加拉格
尔有限公司
AJG UN
美国纽约证
券交易所
美国
688
457,
068.
35
0.19
26
7
JPMORGAN CHASE
& CO
摩根大通 JPM UN
美国纽约证
券交易所
美国
470
457,
066.
67
0.19
26
8
TARGET CORP
塔吉特公司 TGT UN
美国纽约证
券交易所
美国
511
457,
047.
91
0.19
26
9
DOLLAR GENERAL
CORP
达乐公司 DG UN
美国纽约证
券交易所
美国
420
457,
022.
02
0.19
27
0
ACCENTURE
PLC-CL A
埃森哲公司 ACN UN
美国纽约证
券交易所
美国
311
456,
852.
29
0.19
27 CHARTER 查特通信公 CHTR UQ
纳斯达克证 美国
135
456, 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 62页 共 87页
1
COMMUNICATIONS
INC-A
司 券交易所
842.
04
27
2
CONOCOPHILLIPS
康菲石油 COP UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,00
7
456,
837.
92
0.19
27
3
INTUIT INC
Intuit 公司 INTU UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
250
456,
819.
02
0.19
27
4
PPL CORP
PPL公司 PPL UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,82
5
456,
808.
55
0.19
27
5
ESTEE LAUDER
COMPANIES-CL A
雅诗兰黛 EL UN
美国纽约证
券交易所
美国
317
456,
754.
00
0.19
27
6
STANLEY BLACK &
DECKER INC
史丹利百得
公司
SWK UN
美国纽约证
券交易所
美国
395
456,
712.
98
0.19
27
7
JOHNSON
CONTROLS
INTERNATION
江森自控国
际有限公司
JCI UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,60
8
456,
673.
77
0.19
27
8
ROLLINS INC
Rollins公司 ROL UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,97
4
456,
646.
98
0.19
27
9
COGNIZANT TECH
SOLUTIONS-A
高知特科技
公司
CTSH UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,05
5
456,
460.
44
0.19
28
0
COTY INC-CL A
科蒂集团 COTY UN
美国纽约证
券交易所
美国
5,81
6
456,
452.
77
0.19
28
1
AVERY DENNISON
CORP
艾利丹尼森 AVY UN
美国纽约证
券交易所
美国
500
456,
313.
24
0.19
28
2
BRISTOL-MYERS
SQUIBB CO
百时美施贵
宝
BMY UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,01
9
456,
310.
52
0.19
28
3
PVH CORP
PVH 公司 PVH UN
美国纽约证
券交易所
美国
622
456,
266.
50
0.19
28
4
PEOPLE'S UNITED
FINANCIAL
人民联合金
融股份有限
公司
PBCT UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
3,87
0
456,
264.
41
0.19
28
5
MASTERCARD INC
- A
万事达股份
有限公司
MA UN
美国纽约证
券交易所
美国
219
456,
182.
16
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 63页 共 87页
28
6
VISA INC-CLASS
A SHARES
维萨公司 V UN
美国纽约证
券交易所
美国
348
456,
168.
14
0.19
28
7
Truist
Financial Corp
Truist 金融
公司
TFC UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,16
1
456,
156.
42
0.19
28
8
REALTY INCOME
CORP
Realty
Income公司
O UN
美国纽约证
券交易所
美国
888
456,
127.
95
0.19
28
9
FMC CORP
FMC公司 FMC UN
美国纽约证
券交易所
美国
655
456,
118.
61
0.19
29
0
CHUBB LTD
安达保险有
限公司
CB UN
美国纽约证
券交易所
美国
420
456,
084.
42
0.19
29
1
YUM! BRANDS INC
百胜全球餐
饮
YUM UN
美国纽约证
券交易所
美国
649
456,
060.
49
0.19
29
2
FIDELITY
NATIONAL INFO
SERV
繁德信息技
术有限公司
FIS UN
美国纽约证
券交易所
美国
470
456,
050.
24
0.19
29
3
VULCAN
MATERIALS CO
Vulcan 材料 VMC UN
美国纽约证
券交易所
美国
454
456,
044.
38
0.19
29
4
DOLLAR TREE INC
Dollar Tree
公司
DLTR UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
695
455,
997.
57
0.19
29
5
UNITED AIRLINES
HOLDINGS INC
美国联合航
空控股股份
有限公司
UAL UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
742
455,
983.
83
0.19
29
6
QUEST
DIAGNOSTICS INC
奎斯特诊疗
公司
DGX UN
美国纽约证
券交易所
美国
612
455,
932.
90
0.19
29
7
BLACKROCK INC
贝莱德有限
公司
BLK UN
美国纽约证
券交易所
美国
130
455,
901.
65
0.19
29
8
CHURCH & DWIGHT
CO INC
切迟杜威股
份有限公司
CHD UN
美国纽约证
券交易所
美国
929
455,
865.
79
0.19
29
9
REPUBLIC
SERVICES INC
公共服务公
司
RSG UN
美国纽约证
券交易所
美国
729
455,
826.
79
0.19
30
0
APTIV PLC
Aptiv公共有
限公司
APTV UN
美国纽约证
券交易所
美国
688
455,
820.
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 64页 共 87页
44
30
1
EVEREST RE
GROUP LTD
安富来集团
有限公司
RE UN
美国纽约证
券交易所
美国
236
455,
784.
73
0.19
30
2
CITRIX SYSTEMS
INC
思杰系统 CTXS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
589
455,
686.
08
0.19
30
3
FIRSTENERGY
CORP
第一能源 FE UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,34
4
455,
674.
22
0.19
30
4
XYLEM INC
赛莱默公司
XYL UN
美国纽约证
券交易所
美国
829
455,
663.
83
0.19
30
5
MARATHON
PETROLEUM CORP
马拉松石油
公司
MPC UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,08
4
455,
622.
60
0.19
30
6
UNITED
TECHNOLOGIES
CORP
联合技术 UTX UN
美国纽约证
券交易所
美国
436
455,
513.
49
0.19
30
7
FORTUNE BRANDS
HOME & SECURI
Fortune
Brands 家庭
与安全用品
FBHS UN
美国纽约证
券交易所
美国
999
455,
369.
08
0.19
30
8
MOTOROLA
SOLUTIONS INC
摩托罗拉解
决方案股份
有限公司
MSI UN
美国纽约证
券交易所
美国
405
455,
278.
67
0.19
30
9
S&P GLOBAL INC
标普全球 SPGI UN
美国纽约证
券交易所
美国
239
455,
259.
49
0.19
31
0
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWRE
Take-Two 互
动软件股份
有限公司
TTWO UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
533
455,
233.
26
0.19
31
1
COSTCO
WHOLESALE CORP
好市多批发 COST UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
222
455,
198.
72
0.19
31
2
DENTSPLY SIRONA
INC
登士柏西诺
德公司
XRAY UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,15
3
455,
184.
98
0.19
31
3
ACTIVISION
BLIZZARD INC
动视暴雪股
份有限公司
ATVI UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,09
8
455,
149.
33
0.19
31
4
INTERPUBLIC
GROUP OF COS INC
Interpublic
集团
IPG UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,82
4
455,
088.
22
0.19
31 BERKSHIRE 伯克希尔哈 BRK/B 美国纽约证 美国
288
455, 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 65页 共 87页
5
HATHAWAY INC-CL
B
撒韦公司 UN
券交易所
071.
48
31
6
BOSTON
SCIENTIFIC CORP
波士顿科学 BSX UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,44
2
454,
898.
75
0.19
31
7
KIMBERLY-CLARK
CORP
金佰利 KMB UN
美国纽约证
券交易所
美国
474
454,
839.
17
0.19
31
8
METLIFE INC
大都会集团 MET UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,27
9
454,
782.
87
0.19
31
9
VARIAN MEDICAL
SYSTEMS INC
瓦里安医疗
设备有限公
司
VAR UN
美国纽约证
券交易所
美国
459
454,
726.
78
0.19
32
0
BANK OF NEW YORK
MELLON CORP
纽约梅隆银
行股份有限
公司
BK UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,29
5
454,
690.
23
0.19
32
1
RALPH LAUREN
CORP
Ralph
Lauren公司
RL UN
美国纽约证
券交易所
美国
556
454,
669.
09
0.19
32
2
LEGGETT & PLATT
INC
礼恩派 LEG UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,28
2
454,
597.
52
0.19
32
3
COLGATE-PALMOL
IVE CO
高露洁棕榄 CL UN
美国纽约证
券交易所
美国
946
454,
308.
56
0.19
32
4
BROADCOM INC
博通股份有
限公司
AVGO UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
206
454,
151.
46
0.19
32
5
FISERV INC
Fiserv公司 FISV UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
563
454,
148.
46
0.19
32
6
XEROX HOLDINGS
CORP
施乐公司 XRX UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,76
5
453,
980.
05
0.19
32
7
GARMIN LTD
佳明有限公
司
GRMN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
667
453,
958.
91
0.19
32
8
IPG PHOTONICS
CORP
IPG光子公司 IPGP UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
449
453,
934.
92
0.19
32
9
PENTAIR PLC
Pentair公共
有限公司
PNR UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,41
8
453,
757.
58
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 66页 共 87页
33
0
Las Vegas Sands
拉斯维加斯
金沙集团
LVS UN
美国纽约证
券交易所
美国
942
453,
701.
91
0.19
33
1
NRG ENERGY INC
NRG 能源股
份有限公司
NRG UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,63
6
453,
669.
26
0.19
33
2
LOWE'S COS INC
劳氏 LOW UN
美国纽约证
券交易所
美国
543
453,
660.
05
0.19
33
3
VERTEX
PHARMACEUTICAL
S INC
Vertex 制药
股份有限公
司
VRTX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
297
453,
649.
38
0.19
33
4
APARTMENT INVT
& MGMT CO -A
公寓投资与
管理
AIV UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,25
9
453,
643.
80
0.19
33
5
INTUITIVE
SURGICAL INC
直觉外科手
术公司
ISRG UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
110
453,
637.
87
0.19
33
6
WILLIS TOWERS
WATSON PLC
韦莱韬睿惠
悦公共有限
公司
WLTW UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
322
453,
625.
17
0.19
33
7
VERIZON
COMMUNICATIONS
INC
Verizon通信
股份有限公
司
VZ UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,05
9
453,
610.
66
0.19
33
8
STATE STREET
CORP
道富集团 STT UN
美国纽约证
券交易所
美国
822
453,
593.
92
0.19
33
9
H&R BLOCK INC
H&R Block
公司
HRB UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,76
9
453,
565.
46
0.19
34
0
EQUIFAX INC
Equifax 公
司
EFX UN
美国纽约证
券交易所
美国
464
453,
562.
39
0.19
34
1
MCDONALD'S CORP
麦当劳 MCD UN
美国纽约证
券交易所
美国
329
453,
548.
50
0.19
34
2
GENUINE PARTS
CO
原配部件 GPC UN
美国纽约证
券交易所
美国
612
453,
542.
02
0.19
34
3
MID-AMERICA
APARTMENT COMM
Mid-America
Apartment
Commun 有限
公司
MAA UN
美国纽约证
券交易所
美国
493
453,
501.
69
0.19
34 FRANKLIN 富兰克林资 BEN UN
美国纽约证 美国
2,50 453, 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 67页 共 87页
4
RESOURCES INC
源 券交易所
2
466.
67
34
5
BECTON
DICKINSON AND
CO
碧迪 BDX UN
美国纽约证
券交易所
美国
239
453,
458.
79
0.19
34
6
ALLERGAN PLC
艾尔建有限
公司
AGN UN
美国纽约证
券交易所
美国
340
453,
437.
65
0.19
34
7
EASTMAN
CHEMICAL CO
伊士曼化工 EMN UN
美国纽约证
券交易所
美国
820
453,
405.
56
0.19
34
8
PAYCHEX INC
Paychex 公
司
PAYX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
764
453,
354.
22
0.19
34
9
ESSEX PROPERTY
TRUST INC
埃塞克斯房
地产信托公
司
ESS UN
美国纽约证
券交易所
美国
216
453,
353.
66
0.19
35
0
BIOGEN INC
百健 BIIB UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
219
453,
340.
47
0.19
35
1
VERISK
ANALYTICS INC
Verisk 分析
公司
VRSK UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
435
453,
194.
18
0.19
35
2
HONEYWELL
INTERNATIONAL
INC
霍尼韦尔 HON UN
美国纽约证
券交易所
美国
367
453,
166.
98
0.19
35
3
DXC TECHNOLOGY
CO
DXC技术公司 DXC UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,72
8
453,
142.
70
0.19
35
4
PACKAGING CORP
OF AMERICA
美国包装公
司
PKG UN
美国纽约证
券交易所
美国
580
453,
133.
49
0.19
35
5
TIFFANY & CO
蒂芙尼 TIF UN
美国纽约证
券交易所
美国
486
453,
131.
40
0.19
35
6
KANSAS CITY
SOUTHERN
Kansas City
Southern 有
限公司
KSU UN
美国纽约证
券交易所
美国
424
453,
033.
31
0.19
35
7
VALERO ENERGY
CORP
Valero 能源 VLO UN
美国纽约证
券交易所
美国
693
452,
751.
54
0.19
35
8
EQUITY
RESIDENTIAL
公寓物业权
益信托
EQR UN
美国纽约证
券交易所
美国
802
452,
740.
31
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 68页 共 87页
35
9
SALESFORCE.COM
INC
Salesforce.
com 股份有
限公司
CRM UN
美国纽约证
券交易所
美国
399
452,
709.
06
0.19
36
0
ASSURANT INC
艾斯兰公司
AIZ UN
美国纽约证
券交易所
美国
495
452,
647.
95
0.19
36
1
FASTENAL CO
快扣公司 FAST UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,75
6
452,
645.
16
0.19
36
2
INTERCONTINENT
AL EXCHANGE IN
洲际交易所
（ICE）
ICE UN
美国纽约证
券交易所
美国
701
452,
598.
76
0.19
36
3
INTL BUSINESS
MACHINES CORP
国际商业机
器
IBM UN
美国纽约证
券交易所
美国
484
452,
583.
49
0.19
36
4
AMERICAN
EXPRESS CO
美国运通 AXP UN
美国纽约证
券交易所
美国
521
452,
471.
38
0.19
36
5
ILLINOIS TOOL
WORKS
伊利诺伊工
具
ITW UN
美国纽约证
券交易所
美国
361
452,
381.
66
0.19
36
6
M & T BANK CORP
M&T 银行 MTB UN
美国纽约证
券交易所
美国
382
452,
368.
20
0.19
36
7
SOUTHWEST
AIRLINES CO
西南航空 LUV UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,20
1
452,
266.
91
0.19
36
8
MarketAxess
Holdings
MarketAxess
控股公司
MKTX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
171
452,
251.
77
0.19
36
9
PROLOGIS INC
普洛斯公司
PLD UN
美国纽约证
券交易所
美国
727
452,
091.
11
0.18
37
0
MSCI INC
MSCI 明晟 MSCI UN
美国纽约证
券交易所
美国
251
452,
079.
94
0.18
37
1
ABBOTT
LABORATORIES
雅培制药 ABT UN
美国纽约证
券交易所
美国
746
452,
040.
74
0.18
37
2
CINCINNATI
FINANCIAL CORP
辛辛那提金
融
CINF UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
616
451,
865.
22
0.18
37
3
ALASKA AIR
GROUP INC
阿拉斯加航
空集团公司
ALK UN
美国纽约证
券交易所
美国
956
451,
841.
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 69页 共 87页
50
37
4
SVB FINANCIAL
GROUP
硅谷银行金
融集团
SIVB UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
258
451,
836.
75
0.18
37
5
E*TRADE
FINANCIAL CORP
亿创证券有
限公司
ETFC UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,42
7
451,
660.
05
0.18
37
6
NVR Inc
NVR 股份有
限公司
NVR UN
美国纽约证
券交易所
美国
17
451,
659.
91
0.18
37
7
VERISIGN INC
威瑞信股份
有限公司
VRSN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
336
451,
642.
54
0.18
37
8
HORMEL FOODS
CORP
荷美尔食品
有限公司
HRL UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,43
5
451,
589.
31
0.18
37
9
HUNTINGTON
INGALLS
INDUSTRIE
Huntington
Ingalls工业
公司
HII UN
美国纽约证
券交易所
美国
258
451,
548.
78
0.18
38
0
BAXTER
INTERNATIONAL
INC
百特 BAX UN
美国纽约证
券交易所
美国
774
451,
512.
78
0.18
38
1
PAYPAL HOLDINGS
INC
Paypal 控股
股份有限公
司
PYPL UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
598
451,
260.
10
0.18
38
2
ALTRIA GROUP
INC
高特利 MO UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,29
6
451,
244.
06
0.18
38
3
MGM RESORTS
INTERNATIONAL
美高梅国际
酒店集团
MGM UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,94
4
451,
198.
85
0.18
38
4
AMERICAN
INTERNATIONAL
GROUP
美国国际集
团
AIG UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,26
0
451,
191.
32
0.18
38
5
NORTHROP
GRUMMAN CORP
诺斯洛普格
鲁门公司
NOC UN
美国纽约证
券交易所
美国
188
451,
125.
46
0.18
38
6
ROCKWELL
AUTOMATION INC
罗克韦尔自
动化
ROK UN
美国纽约证
券交易所
美国
319
451,
023.
40
0.18
38
7
LOCKHEED MARTIN
CORP
洛克希德马
丁
LMT UN
美国纽约证
券交易所
美国
166
450,
921.
20
0.18
38 STERIS Ltd
STERIS PLC STE UN
美国纽约证 美国
424
450, 0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 70页 共 87页
8
有限公司 券交易所
844.
46
38
9
DEERE & CO
迪尔 DE UN
美国纽约证
券交易所
美国
373
450,
843.
76
0.18
39
0
EDWARDS
LIFESCIENCES
CORP
爱德华生命
科学公司
EW UN
美国纽约证
券交易所
美国
277
450,
811.
32
0.18
39
1
WHIRLPOOL CORP
惠而浦 WHR UN
美国纽约证
券交易所
美国
438
450,
789.
07
0.18
39
2
PPG INDUSTRIES
INC
PPG 工业 PPG UN
美国纽约证
券交易所
美国
484
450,
726.
42
0.18
39
3
WR Berkley Corp
WR Berkley
公司
WRB UN
美国纽约证
券交易所
美国
935
450,
721.
82
0.18
39
4
INTERNATIONAL
PAPER CO
国际纸业 IP UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,40
3
450,
719.
38
0.18
39
5
INGERSOLL-RAND
PLC
英格索兰 IR UN
美国纽约证
券交易所
美国
486
450,
656.
38
0.18
39
6
AVALONBAY
COMMUNITIES INC
AvalonBay社
区股份有限
公司
AVB UN
美国纽约证
券交易所
美国
308
450,
576.
02
0.18
39
7
REGENERON
PHARMACEUTICAL
S
再生元制药
股份有限公
司
REGN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
172
450,
540.
86
0.18
39
8
MOODY'S CORP
穆迪 MCO UN
美国纽约证
券交易所
美国
272
450,
491.
74
0.18
39
9
PROGRESSIVE
CORP
前进保险公
司
PGR UN
美国纽约证
券交易所
美国
892
450,
466.
35
0.18
40
0
UNIVERSAL
HEALTH
SERVICES-B
环球健康服
务公司
UHS UN
美国纽约证
券交易所
美国
450
450,
362.
54
0.18
40
1
AMERISOURCEBER
GEN CORP
美源伯根 ABC UN
美国纽约证
券交易所
美国
759
450,
175.
44
0.18
40
2
F5 NETWORKS INC
F5 Networks
公司
FFIV UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
462
450,
092.
56
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 71页 共 87页
40
3
AMPHENOL
CORP-CL A
安费诺公司 APH UN
美国纽约证
券交易所
美国
596
450,
000.
34
0.18
40
4
QUANTA SERVICES
INC
Quanta 服务
股份有限公
司
PWR UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,58
4
449,
857.
75
0.18
40
5
NEWELL BRANDS
INC
纽威尔品牌
公司
NWL UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
3,35
4
449,
712.
92
0.18
40
6
STARBUCKS CORP
星巴克 SBUX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
733
449,
583.
72
0.18
40
7
BORGWARNER INC
博格华纳股
份有限公司
BWA UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,48
5
449,
401.
92
0.18
40
8
ANALOG DEVICES
INC
模拟器件 ADI UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
542
449,
345.
97
0.18
40
9
REGIONS
FINANCIAL CORP
地区金融公
司
RF UN
美国纽约证
券交易所
美国
3,75
3
449,
277.
60
0.18
41
0
MARSH &
MCLENNAN COS
Marsh &
McLennan 股
份有限公司
MMC UN
美国纽约证
券交易所
美国
578
449,
232.
26
0.18
41
1
DuPont de
Nemours Inc.
杜邦公司 DD UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,00
3
449,
215.
66
0.18
41
2
HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE
慧与 HPE UN
美国纽约证
券交易所
美国
4,05
7
448,
876.
75
0.18
41
3
MEDTRONIC PLC
美敦力 MDT UN
美国纽约证
券交易所
美国
567
448,
752.
09
0.18
41
4
ULTA BEAUTY INC
Ulta 美容产
品公司
ULTA UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
254
448,
552.
64
0.18
41
5
LKQ CORP
LKQ 公司 LKQ UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,80
1
448,
539.
66
0.18
41
6
CELANESE CORP
塞拉尼斯公
司
CE UN
美国纽约证
券交易所
美国
522
448,
350.
89
0.18
41
7
WATERS CORP
沃特世公司 WAT UN
美国纽约证
券交易所
美国
275
448,
247.
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 72页 共 87页
01
41
8
JACK HENRY &
ASSOCIATES INC
Jack Henry &
Associates
公司
JKHY UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
441
448,
154.
37
0.18
41
9
MOHAWK
INDUSTRIES INC
Mohawk 工业
股份有限公
司
MHK UN
美国纽约证
券交易所
美国
471
448,
116.
07
0.18
42
0
HERSHEY CO/THE
好时食品 HSY UN
美国纽约证
券交易所
美国
437
448,
083.
14
0.18
42
1
Jacobs
Engineering
Group Inc
雅各布工程
集团
J UN
美国纽约证
券交易所
美国
715
448,
070.
51
0.18
42
2
WALT DISNEY
CO/THE
华特迪士尼
公司
DIS UN
美国纽约证
券交易所
美国
444
447,
981.
71
0.18
42
3
NUCOR CORP
纽柯公司 NUE UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,14
1
447,
980.
03
0.18
42
4
LINCOLN
NATIONAL CORP
林肯国民 LNC UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,08
8
447,
892.
13
0.18
42
5
HARLEY-DAVIDSO
N INC
哈雷摩托车 HOG UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,72
5
447,
542.
41
0.18
42
6
UNITED PARCEL
SERVICE-CL B
联合包裹服
务股份有限
公司
UPS UN
美国纽约证
券交易所
美国
548
447,
515.
42
0.18
42
7
PRUDENTIAL
FINANCIAL INC
保德信金融
集团
PRU UN
美国纽约证
券交易所
美国
684
447,
301.
11
0.18
42
8
AFLAC INC
家庭人寿保
险
AFL UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,21
2
447,
277.
67
0.18
42
9
HARTFORD
FINANCIAL SVCS
GRP
哈特福德金
融服务
HIG UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,05
5
447,
260.
58
0.18
43
0
L3Harris
Technologies
Inc
L3Harris
Technologie
s股份有限公
司
LHX UN
美国纽约证
券交易所
美国
324
447,
243.
34
0.18
43
1
PROCTER &
GAMBLE CO/THE
宝洁 PG UN
美国纽约证
券交易所
美国
513
446,
990.
95
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 73页 共 87页
43
2
CSX CORP
CSX公司 CSX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
885
446,
746.
08
0.18
43
3
SNAP-ON INC
Snap-On 公
司
SNA UN
美国纽约证
券交易所
美国
378
446,
708.
41
0.18
43
4
GENERAL
DYNAMICS CORP
通用动力 GD UN
美国纽约证
券交易所
美国
363
446,
581.
79
0.18
43
5
TRACTOR SUPPLY
COMPANY
拖拉机供应
公司
TSCO UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
685
446,
521.
45
0.18
43
6
GENERAL
ELECTRIC CO
通用电气 GE UN
美国纽约证
券交易所
美国
5,73
5
446,
494.
94
0.18
43
7
Capri Holdings
Ltd
Capri控股有
限公司
CPRI UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,67
7
446,
320.
18
0.18
43
8
US BANCORP
美国合众银
行
USB UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,07
9
446,
294.
79
0.18
43
9
RAYMOND JAMES
FINANCIAL INC
Raymond
James 金 融
股份有限公
司
RJF UN
美国纽约证
券交易所
美国
715
446,
224.
96
0.18
44
0
WESTERN UNION
CO
西联汇款 WU UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,38
8
446,
132.
45
0.18
44
1
HOLOGIC INC
豪洛捷公司 HOLX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,22
3
445,
450.
11
0.18
44
2
PEPSICO INC
百事可乐 PEP UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
467
445,
255.
20
0.18
44
3
PARKER HANNIFIN
CORP
派克汉尼汾 PH UN
美国纽约证
券交易所
美国
310
445,
110.
86
0.18
44
4
AMERIPRISE
FINANCIAL INC
阿默普莱斯
金融公司
AMP UN
美国纽约证
券交易所
美国
383
445,
082.
54
0.18
44
5
Globe Life Inc.
Globe Life
股份有限公
司
GL UN
美国纽约证
券交易所
美国
606
444,
952.
50
0.18
44 RAYTHEON 雷神公司 RTN UN
美国纽约证 美国
290
444, 0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 74页 共 87页
6
COMPANY
券交易所
555.
55
44
7
T ROWE PRICE
GROUP INC
普信集团公
司
TROW UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
523
444,
539.
65
0.18
44
8
CUMMINS INC
康明斯 CMI UN
美国纽约证
券交易所
美国
356
444,
452.
03
0.18
44
9
GILEAD SCIENCES
INC
吉利德科学 GILD UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
979
443,
793.
89
0.18
45
0
ZEBRA TECH
斑马技术公
司
ZBRA UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
249
443,
718.
13
0.18
45
1
OMNICOM GROUP
奥姆尼康 OMC UN
美国纽约证
券交易所
美国
785
443,
691.
20
0.18
45
2
WALMART INC
沃尔玛股份
有限公司
WMT UN
美国纽约证
券交易所
美国
535
443,
542.
61
0.18
45
3
NETAPP INC
网域存储技
术
NTAP UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,02
1
443,
388.
09
0.18
45
4
WELLS FARGO & CO
富国银行 WFC UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,18
1
443,
252.
40
0.18
45
5
QUALCOMM INC
高通公司 QCOM UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
720
443,
167.
29
0.18
45
6
CAPITAL ONE
FINANCIAL CORP
第一资本金
融
COF UN
美国纽约证
券交易所
美国
617
442,
957.
10
0.18
45
7
GARTNER INC
高德纳咨询
股份有限公
司
IT UN
美国纽约证
券交易所
美国
412
442,
913.
36
0.18
45
8
MCKESSON CORP
McKesson 公
司
MCK UN
美国纽约证
券交易所
美国
458
441,
946.
18
0.18
45
9
HENRY SCHEIN
INC
亨利香恩公
司
HSIC UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
949
441,
714.
01
0.18
46
0
HUNTINGTON
BANCSHARES INC
杭庭顿银行 HBAN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
4,19
8
441,
634.
20
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 75页 共 87页
46
1
NortonLifeLock
Inc.
NortonLifeL
ock股份有限
公司
NLOK UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
2,47
8
441,
164.
84
0.18
46
2
ARCONIC INC
奥科宁克股
份有限公司
ARNC UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,05
5
441,
121.
52
0.18
46
3
COMERICA INC
联信银行股
份有限公司
CMA UN
美国纽约证
券交易所
美国
881
440,
977.
81
0.18
46
4
O'REILLY
AUTOMOTIVE INC
O'Reilly 汽
车股份有限
公司
ORLY UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
144
440,
264.
08
0.18
46
5
FLIR SYSTEMS
INC
FLIR 系统公
司
FLIR UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,21
2
440,
259.
89
0.18
46
6
ALEXION
PHARMACEUTICAL
S INC
Alexion制药
公司
ALXN UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
583
439,
859.
53
0.18
46
7
CME GROUP INC
芝加哥商业
交易所集团
股份有限
CME UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
314
439,
682.
54
0.18
46
8
DISCOVER
FINANCIAL
SERVICES
Discover 金
融服务公司
DFS UN
美国纽约证
券交易所
美国
743
439,
648.
91
0.18
46
9
ORACLE CORP
甲骨文 ORCL UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,18
2
436,
866.
11
0.18
47
0
PHILLIPS 66
Phillips 66
有限公司
PSX UN
美国纽约证
券交易所
美国
562
436,
796.
76
0.18
47
1
CENTURYLINK INC
世纪电信公
司
CTL UN
美国纽约证
券交易所
美国
4,73
8
436,
633.
24
0.18
47
2
FIFTH THIRD
BANCORP
五三银行 FITB UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
2,03
6
436,
616.
92
0.18
47
3
INTL FLAVORS &
FRAGRANCES
国际香料 IFF UN
美国纽约证
券交易所
美国
485
436,
533.
62
0.18
47
4
PACCAR INC
帕卡 PCAR UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
790
435,
935.
76
0.18
47
5
PULTEGROUP INC
Pulte集团公
司
PHM UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,61
0
435,
789.
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 76页 共 87页
26
47
6
PERRIGO CO PLC
Perrigo 公
司
PRGO UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,20
6
434,
630.
93
0.18
47
7
EXPEDIA GROUP
INC
亿客行集团
股份有限公
司
EXPE UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
576
434,
538.
01
0.18
47
8
LENNAR CORP-A
Lennar公司 LEN UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,11
5
433,
960.
45
0.18
47
9
TRANSDIGM GROUP
INC
TransDigm集
团公司
TDG UN
美国纽约证
券交易所
美国
111
433,
640.
59
0.18
48
0
NORTHERN TRUST
CORP
北美信托 NTRS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
584
432,
832.
47
0.18
48
1
INCYTE CORP
Incyte 有限
公司
INCY UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
710
432,
504.
87
0.18
48
2
AUTOZONE INC
AutoZone 公
司
AZO UN
美国纽约证
券交易所
美国
52
432,
162.
47
0.18
48
3
UNUM GROUP
尤那坶集团 UNM UN
美国纽约证
券交易所
美国
2,12
4
432,
076.
81
0.18
48
4
SCHWAB
(CHARLES) CORP
嘉信理财 SCHW UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,30
2
431,
988.
07
0.18
48
5
BOEING CO/THE
波音 BA UN
美国纽约证
券交易所
美国
190
431,
787.
71
0.18
48
6
HASBRO INC
孩之宝 HAS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
586
431,
739.
30
0.18
48
7
KEYSIGHT
TECHNOLOGIES IN
是德科技公
司
KEYS UN
美国纽约证
券交易所
美国
603
431,
728.
35
0.18
48
8
DR HORTON INC
霍顿房屋公
司
DHI UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,16
7
429,
449.
64
0.18
48
9
CARDINAL HEALTH
INC
康德乐公司 CAH UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,21
2
427,
661.
71
0.17
49 DARDEN 达登饭店 DRI UN
美国纽约证 美国
562
427, 0.17
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 77页 共 87页
0
RESTAURANTS INC
券交易所
387.
27
49
1
SYNCHRONY
FINANCIAL
同步金融公
司
SYF UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,69
0
424,
549.
91
0.17
49
2
FLEETCOR
TECHNOLOGIES
INC
FleetCor 技
术股份有限
公司
FLT UN
美国纽约证
券交易所
美国
211
423,
517.
57
0.17
49
3
ABIOMED INC
Abiomed股份
有限公司
ABMD UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
354
421,
284.
77
0.17
49
4
FEDEX CORP
联邦快递 FDX UN
美国纽约证
券交易所
美国
392
413,
509.
51
0.17
49
5
CARMAX INC
CarMax 股份
有限公司
KMX UN
美国纽约证
券交易所
美国
666
407,
327.
90
0.17
49
6
NEWS CORP -
CLASS A
新闻集团 NWSA UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
3,61
7
356,
793.
42
0.15
49
7
DISCOVERY INC-C
探索通信公
司
DISCK
UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,50
0
319,
056.
51
0.13
49
8
FOX CORP - CLASS
A
福克斯公司 FOXA UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,17
2
303,
088.
26
0.12
49
9
UNDER ARMOUR
INC-CLASS A
安徳玛公司 UAA UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,71
6
258,
577.
04
0.11
50
0
UNDER ARMOUR
INC-CLASS C
安徳玛公司 UA UN
美国纽约证
券交易所
美国
1,77
3
237,
233.
63
0.10
50
1
ALPHABET INC-CL
A
Alphabet 公
司
GOOGL
UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
23
214,
908.
61
0.09
50
2
ALPHABET INC-CL
C
Alphabet 公
司
GOOG UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
23
214,
528.
34
0.09
50
3
DISCOVERY INC -
A
探索通信公
司
DISCA
UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
661
150,
972.
92
0.06
50
4
FOX CORP- CLASS
B
福克斯公司 FOX UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
560
142,
202.
86
0.06
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 78页 共 87页
50
5
NEWS CORP -
CLASS B
新闻集团 NWS UQ
纳斯达克证
券交易所
美国
1,14
2
115,
598.
56
0.05
8.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 Atmos Energy Corp ATO UN
522,143.03
0.29
2 T-MOBILE US INC TMUS UQ
486,325.27
0.27
3 CDW Corp CDW UQ
478,499.30
0.27
4 ServiceNow Inc. NOW UN
466,803.98
0.26
5 WR Berkley Corp WRB UN
459,552.27
0.26
6
Old Dominion
Freight Line Inc
ODFL UQ
458,738.67
0.26
7 Amcor plc AMCR UN
456,445.26
0.26
8 Leidos Holdings Inc LDOS UN
455,981.05
0.26
9
LIVE NATION ENTMT
IN
LYV UN
453,159.44
0.25
10 IDEX Corp IEX UN
449,603.24
0.25
11 Corteva Inc. CTVA UN
445,196.41
0.25
12 STERIS Ltd STE UN
444,858.98
0.25
13 First Republic Bank FRC UN
444,401.86
0.25
14 NVR Inc NVR UN
443,956.18
0.25
15 ZEBRA TECH ZBRA UQ
442,800.79
0.25
16 WABTEC CORP WAB UN
0.24
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 79页 共 87页
428,365.78
17 Teleflex Inc TFX UN
427,505.24
0.24
18
MarketAxess
Holdings
MKTX UQ
424,912.76
0.24
19
Cboe Global
Markets, Inc
CBOE UF
380,586.34
0.21
20 Las Vegas Sands LVS UN
371,512.23
0.21
注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
Global Payments
Inc
GPN UN 641,997.60 0.36
2
Brighthouse Finan
cial Inc
BHF UQ 460,153.85 0.26
3
Truist Financial
Corp
TFC UN 430,187.64 0.24
4 Cigna Corp CI UN 421,791.74 0.24
5
Affiliated Manage
rs Group Inc
AMG UN 417,034.37 0.23
6 Foot Locker Inc FL UN 407,963.97 0.23
7 Mattel Inc MAT UQ 407,218.04 0.23
8 Ovintiv Inc Ovv UN 401,785.82 0.23
9
Dominion Energy
Inc
D UN 378,001.99 0.21
10 Macerich Co/The MAC UN 371,257.43 0.21
11
Walt Disney Co/T
he
DIS UN 370,242.84 0.21
12
Jefferies Financi
al Group Inc
JEF UN 367,546.29 0.21
13
Bristol-Myers Squ
ibb Co
BMY UN 350,089.19 0.20
14 Fluor Corp FLR UN 336,432.25 0.19
15
Cboe Global
Markets, Inc
CBOE UF 332,657.33 0.19
16
L3Harris Technolo
gies Inc
LHX UN 332,193.77 0.19
17
Align Technology
Inc
ALGN UQ 331,027.09 0.19
18 Western Digital WDC UQ 330,489.02 0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 80页 共 87页
Corp
19 Qorvo Inc QRVO UQ 321,089.59 0.18
20 TRIPADVISOR Inc TRIP UQ 314,228.67 0.18
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
86,139,494.10
卖出收入（成交）总额
67,586,375.54
注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 81页 共 87页
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
331,834.25
4
应收利息
1,894.25
5
应收申购款
3,139,760.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,473,488.79
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
34,008 3,592.76 39,879.17 0.03
122,142,711.04 99.97
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,105.82 0.0009
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 82页 共 87页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 3月 23日）
基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
109,198,256.09
本报告期基金总申购份额
97,686,707.95
减：本报告期基金总赎回份额
84,702,373.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
122,182,590.21
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
2.经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019年 9月 12日起，
陈翔凯先生不再担任公司副总经理职务。
3.经大成基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，自 2019年 11月 3日起吴庆
斌先生担任公司董事长职务，刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。
4.经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过，选举吴庆斌、翟斌、谭晓
冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事，其中胡维翊、杨
晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担
任公司董事。
上述变更详见公司相关公告。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
2019年 6月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 83页 共 87页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙），本年度支付的审计费用为 5 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务
至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
摩根士丹利 1
153,725,869.64 100.00%
43,962.49
100.00%
-
注:1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能
满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达
的交易指令。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 84页 共 87页
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年 15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商
交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
大成基金管理有限公司关于网上直销
系统开展平安银行支付渠道费率优惠
活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-12-31
2
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-12-30
3
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-12-21
4
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金更新招募说明书及摘要
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-12-17
5
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金基金合同
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-12-17
6
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金托管协议
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-12-17
7
大成基金管理有限公司关于修订公司
旗下部分基金基金合同有关条款的公
告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-12-17
8 大成基金管理有限公司澄清公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
2019-12-13
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 85页 共 87页
公司网站
9
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-11-26
10
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加玄元保险代理有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-11-08
11
大成基金管理有限公司高级管理人员
变更公告（董事长）
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-11-04
12
大成基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-11-04
13
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金 2019年第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-10-23
14
关于修订公司旗下证券投资基金基金
合同相关条款的公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-10-23
15
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加华瑞保险销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-09-16
16
大成基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证监会基金电子披
露网站、指定报刊及本
公司网站
2019-09-12
17
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-08-30
18
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金 2019年半年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-08-27
19
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金 2019年第 2季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-07-18
20
大成基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-07-08
21
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加北京新浪仓石基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-07-05
22
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-07-02
23
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-28
24
关于旗下部分基金可投资于科创板股
票及相关风险揭示的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-22
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 86页 共 87页
25
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-23
26
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
27
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金更新的招募说明书及摘要（2019年
第 1期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-08
28
大成基金管理有限公司关于通过网上
直销系统适用渠道的大成钱柜交易实
施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
29
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金 2019年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-19
30
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-17
31
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金 2018年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-29
32
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加晋城银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-28
33
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-19
34
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-02-14
35
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金 2018年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
36
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
37
大成标普 500 等权重指数证券投资基
金境外主要市场节假日暂停申购、赎
回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-17
38
大成基金管理有限公司关于大成标普
500等权重指数证券投资基金 2018年
度第 1次分红的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-07
39
关于大成标普 500 等权重指数证券投
资基金暂停大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-03
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2019年年度报告
第 87页 共 87页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件；
2、《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成标普 500等权重指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2020年 04月 29日
