平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 29日
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 平安鼎泰混合
场内简称 平安鼎泰
基金主代码 167001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年 7月 21日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 268,920,158.11份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 10月 18日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，积极发掘可能
对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事
件，通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响
模式，选择最具有竞争优势的标的，在控制风险的前
提下力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，并更名为平安
鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF)，在积极把
握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各
方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的
当前或未来价值产生重大影响的事件，将事件性因素
作为投资的主线，形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 李帅帅
联系电话 0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
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传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市福田区益田路 5023号平安
金融中心 B座 26楼
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 -1,412,805.69 -236,329,182.51 -69,030,352.01
本期利润 84,724,676.27 -104,424,457.80 -265,251,090.99
加权平均基金份额本期利润 0.2528 -0.1903 -0.2011
本期加权平均净值利润率 35.71% -26.56% -21.82%
本期基金份额净值增长率 41.97% -26.07% -20.12%
3.1.2
期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 -94,096,127.31 -166,938,530.11 -265,655,511.01
期末可供分配基金份额利润 -0.3499 -0.4096 -0.2014
期末基金资产净值 225,398,839.95 240,600,784.28 1,053,223,900.67
期末基金份额净值 0.8382 0.5904 0.7986
3.1.3
累计期末指标 2019年末
2018年末
2017年末
基金份额累计净值增长率 -16.18% -40.96% -20.14%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.85% 1.16% 4.30% 0.37% 10.55% 0.79%
过去六个月 19.47% 1.13% 4.95% 0.43% 14.52% 0.70%
过去一年 41.97% 1.35% 19.92% 0.62% 22.05% 0.73%
过去三年 -16.15% 1.12% 19.92% 0.56% -36.07% 0.56%
自基金合同
生效起至今
-16.18% 1.04% 21.33% 0.54% -37.51% 0.50%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2016年 7月 21日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓结束时各项资产配置比例已
符合合同要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
1.本基金合同于 2016年 7月 21日正式生效.
2.2016年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金过往三年无利润分配情况。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳
定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截
至 2019年 12月 31日，平安基金共管理 98只公募基金，资产管理总规模约为 3494亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
平安鼎泰
灵活配置
混合型证
券投资基
金（LOF）
的基金经
理
2016年 7月
21日
- 8
刘俊廷先生，中国科学
院研究生院硕士。曾任
国泰君安证券股份有
限公司分析师。2014
年 12 月加入平安基金
管理有限公司，现任平
安鼎泰灵活配置混合
型 证 券 投 资 基 金
（LOF）、平安鼎越灵活
配置混合型证券投资
基金、平安鼎弘混合型
证券投资基金(LOF)、
平安安心灵活配置混
合型证券投资基金、平
安估值优势灵活配置
混合型证券投资基金、
平安新鑫先锋混合型
证券投资基金基金经
理。
张俊生
权益投资
中心投资
副总监、
平安鼎泰
灵活配置
混合型证
2018 年 12
月 4日
- 13
张俊生先生，中国科学
技术大学管理科学与
工程专业硕士，曾先后
担任广东发展银行政
策分析主任、鹏华基金
管理有限公司研究员、
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券投资基
金（LOF）
的基金经
理
信达澳银基金管理有
限公司高级研究员、基
金经理助理、基金经
理，深圳昱昇富德资产
管理有限公司合伙人
兼投资总监，上海华信
证券有限责任公司权
益投资部总经理。2018
年 10 月加入平安基金
管理有限公司，现任权
益投资中心投资副总
监。同时担任平安鼎泰
灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、平安
鼎越灵活配置混合型
证券投资基金、平安安
享灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合
同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没
有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合
同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制
度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的
投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证
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各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方
面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内
部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为
的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据
法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、
评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌
违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组
合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互
隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,市场受内部宏观经济政策波动和外部贸易战起伏影响，市场走势较为波动，但最终
市场整体结果较好。行业分布来看，蓝筹股、成长股、部分周期股均有较好表现，市场投资
机会相对较多。
本基金基于市场较乐观判断，一直维持较高股票仓位配置。持仓结构上，主要布局两头，一
方面配置科技成长板块，如电子、通讯、新能源汽车等板块，另一方面，配置有估值修复空间的
金融地产板块，取得了一定投资效果。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8382 元；本报告期基金份额净值增长率为 41.97%，业
绩比较基准收益率为 19.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，我们对权益市场仍然持乐观态度。但认为市场行情分化将更为明显，科技创新
成长主线将更为明确，受益利率下行周期的券商、地产等板块可能在下半年有估值修复机会，消
费类板块则面临较大的业绩增速下行压力。
相应的，我们的组合配置，将更集中配置于符合国家政策导向的战略新兴产业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合
法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险
控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 24461号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有
人：
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了平安鼎泰混合基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度
的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安鼎泰混合基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
平安鼎泰混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(以下简称
“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安鼎泰混合基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持
续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安鼎泰混合基金、
终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安鼎泰混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安鼎泰混合基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安鼎
泰混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
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注册会计师的姓名 曹翠丽
邓昭君
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2020年 4月 23日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,734,878.04 33,937,474.33
结算备付金
959,104.51 911,926.61
存出保证金
192,049.55 163,710.99
交易性金融资产 7.4.7.2 207,817,117.65 194,163,009.59
其中：股票投资
207,817,117.65 174,009,009.59
基金投资
- -
债券投资
- 20,154,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 12,827,748.36
应收利息 7.4.7.5 11,924.03 452,049.69
应收股利
- -
应收申购款
1,183.59 1,396.57
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
226,716,257.37 242,457,316.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
395,889.25 889,091.88
应付管理人报酬
284,319.61 318,120.13
应付托管费
47,386.60 53,020.03
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 407,813.67 332,487.56
应交税费
- 3,812.26
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 182,008.29 260,000.00
负债合计
1,317,417.42 1,856,531.86
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 268,920,158.11 407,539,314.39
未分配利润 7.4.7.10 -43,521,318.16 -166,938,530.11
所有者权益合计
225,398,839.95 240,600,784.28
负债和所有者权益总计
226,716,257.37 242,457,316.14
注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8382 元，基金份额总额 268,920,158.11
份。
7.2 利润表
会计主体：平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期： 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
92,232,321.14 -94,355,465.59
1.利息收入
1,688,312.42 2,362,001.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11 162,735.55 526,105.79
债券利息收入
1,435,139.54 480,424.36
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
90,437.33 1,355,471.49
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,196,185.24 -230,553,006.94
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,287,759.69 -236,188,374.31
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 71,521.99 922,879.81
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,836,903.56 4,712,487.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
86,137,481.96 131,904,724.71
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 210,341.52 1,930,815.00
减：二、费用
7,507,644.87 10,068,992.21
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,556,877.88 5,918,876.18
2．托管费 7.4.10.2.2 592,812.83 986,479.42
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 3,082,587.70 2,804,943.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
5,166.46 1,462.54
7．其他费用 7.4.7.20 270,200.00 357,230.40
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
84,724,676.27 -104,424,457.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
84,724,676.27 -104,424,457.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
407,539,314.39 -166,938,530.11 240,600,784.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 84,724,676.27 84,724,676.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-138,619,156.28 38,692,535.68 -99,926,620.60
其中：1.基金申购款 2,164,176.70 -491,050.23 1,673,126.47
2.基金赎回款 -140,783,332.98 39,183,585.91 -101,599,747.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
268,920,158.11 -43,521,318.16 225,398,839.95
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,318,879,411.68 -265,655,511.01 1,053,223,900.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -104,424,457.80 -104,424,457.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-911,340,097.29 203,141,438.70 -708,198,658.59
其中：1.基金申购款 1,337,155.18 -345,963.48 991,191.70
2.基金赎回款 -912,677,252.47 203,487,402.18 -709,189,850.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
407,539,314.39 -166,938,530.11 240,600,784.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____张南南____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1208号《关于准予平安大华鼎泰灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，
已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平
安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,318,599,857.89元，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 868号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 21
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,318,879,411.68份基金份额，其中认购资金利
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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息折合 279,553.79份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平
安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”) ，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
根据《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的封闭期
为自基金合同生效之日起(含)至 18个月(含第 18个月)后的对应日止，若该日为非工作日或无该
对应日，则为该日之前的最后一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人
可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)转让基金份额。封闭期届满后，
本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自 2016 年 7 月 21 日(基金合同生效日)起至
2018年 1月 19日止，封闭运作期届满，自 2018年 1月 20日起基金运作方式转为“上市契约型
开放式”，并更名为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。于 2018年 1月 22日起开
放本基金申购、赎回及定期定额投资业务。
经深交所深证上[2016] 696号文审核同意，本基金 519,058,725.00份基金份额于 2016年 10
月 18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转
托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)于 2018年 11月 30日起更名为平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期
货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交
换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、
地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具，以及
法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业
绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 50% ＋中证综合债指数收益率× 50% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安鼎泰灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
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购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，封闭期内，本基金的收
益分配，每年不得少于一次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润
的 90%；(2) 本基金收益分配方式为现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)
每一基金份额享有同等分配权；(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中信有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 28 页 共 69 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 17,734,878.04 33,937,474.33
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 17,734,878.04 33,937,474.33
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 184,731,965.95 207,817,117.65 23,085,151.70
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
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基金 - - -
其他 - - -
合计 184,731,965.95 207,817,117.65 23,085,151.70
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 237,210,627.53 174,009,009.59 -63,201,617.94
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 20,004,712.32 20,154,000.00 149,287.68
合计 20,004,712.32 20,154,000.00 149,287.68
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 257,215,339.85 194,163,009.59 -63,052,330.26
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 3,753.51 6,609.06
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 431.60 410.40
应收债券利息 - 437,304.11
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 7,652.42 7,652.42
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
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应收出借证券利息 - -
其他 86.50 73.70
合计 11,924.03 452,049.69
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 407,613.67 332,487.56
银行间市场应付交易费用 200.00 -
合计 407,813.67 332,487.56
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 8.29 -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 182,000.00 260,000.00
合计 182,008.29 260,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 407,539,314.39 407,539,314.39
本期申购 2,164,176.70 2,164,176.70
本期赎回（以“-”号填列） -140,783,332.98 -140,783,332.98
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 268,920,158.11 268,920,158.11
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注：截至 2019年 12月 31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 119,848,278.00份(2018年
12月 31日：177,074,557.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 149,071,880.11份(2018
年 12 月 31 日：230,464,757.39 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价
流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申
购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -155,374,643.07 -11,563,887.04 -166,938,530.11
本期利润 -1,412,805.69 86,137,481.96 84,724,676.27
本期基金份额交易
产生的变动数
62,691,321.45 -23,998,785.77 38,692,535.68
其中：基金申购款 -892,147.27 401,097.04 -491,050.23
基金赎回款 63,583,468.72 -24,399,882.81 39,183,585.91
本期已分配利润 - - -
本期末 -94,096,127.31 50,574,809.15 -43,521,318.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
活期存款利息收入 138,708.02 473,954.40
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 18,603.08 47,129.11
其他 5,424.45 5,022.28
合计 162,735.55 526,105.79
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
卖出股票成交总额 1,191,860,583.13 1,188,614,856.59
减：卖出股票成本总额 1,190,572,823.44 1,424,803,230.90
买卖股票差价收入 1,287,759.69 -236,188,374.31
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
71,521.99 922,879.81
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 71,521.99 922,879.81
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
20,271,731.58 38,796,212.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
20,004,712.32 36,995,054.00
减：应收利息总额 195,497.27 878,278.19
买卖债券差价收入 71,521.99 922,879.81
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
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7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 2,836,903.56 4,712,487.56
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,836,903.56 4,712,487.56
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
1.交易性金融资产 86,137,481.96 131,904,724.71
——股票投资 86,286,769.64 132,280,012.60
——债券投资 -149,287.68 -375,287.89
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 86,137,481.96 131,904,724.71
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
基金赎回费收入 210,341.52 1,928,554.13
其他 - 2,260.87
合计 210,341.52 1,930,815.00
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，场内赎回对份额存续时间少于 7日的投资者收取 1.5%的
赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对份额存续时间大于或等于 7日的投资者收取 0.5%
的赎回费，赎回费归入基金财产的比例不得低于总额 25%；在场外赎回的份额，对份额存续时间
小于 30 个自然日的，赎回费用全部归基金财产，对份额存续时间小于 3 个自然月的，赎回费用
的 75%归基金财产，对份额存续时间小于 6 个自然月的，赎回费用的 50%归基金财产，对份额存
续时间大于等于 6 个自然月的，赎回费用的 25%归基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
交易所市场交易费用 3,082,387.70 2,804,743.67
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银行间市场交易费用 200.00 200.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 3,082,587.70 2,804,943.67
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
审计费用 53,000.00 61,000.00
信息披露费 120,000.00 190,000.00
证券出借违约金 - -
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 1,200.00 1,230.40
银行间账户维护费 36,000.00 45,000.00
合计 270,200.00 357,230.40
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
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中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
平安证券 43,355,393.32 1.86% 87,061,016.31 4.37%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
平安证券 49,900,000.00 6.55% - -
7.4.10.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 30,838.38 1.86% - -
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 38 页 共 69 页
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 61,926.85 4.29% 45,749.52 13.76%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,556,877.88 5,918,876.18
其中：支付销售机构的客
户维护费
843,733.27 1,250,823.97
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
592,812.83 986,479.42
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 39 页 共 69 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 17,734,878.04 138,708.02 33,937,474.33 473,954.40
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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7.4.12 期末（ 2019年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688196
卓越
新能
2019年
11月 13
日
2020
年5月
21日
新股锁
定
42.93 38.37 11,131 477,853.83 427,096.47 -
688368
晶丰
明源
2019年
9月 27
日
2020
年4月
14日
新股锁
定
56.68 75.13 2,557 144,930.76 192,107.41 -
注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6个月。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - 20,154,000.00
未评级 - -
合计 - 20,154,000.00
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对
本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续
的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流动性
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于报告期末日，本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于报告期末，
本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2019
年 12
月 31
1年以内 1-5年
5
年
以
上
不计息 合计
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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日
资产
银行
存款
17,734,878.04 - - - 17,734,878.04
结算
备付
金
959,104.51 - - - 959,104.51
存出
保证
金
192,049.55 - - - 192,049.55
交易
性金
融资
产
- - - 207,817,117.65 207,817,117.65
应收
利息
- - - 11,924.03 11,924.03
应收
申购
款
- - - 1,183.59 1,183.59
资产
总计
18,886,032.10 - - 207,830,225.27 226,716,257.37
负债
应付
赎回
款
- - - 395,889.25 395,889.25
应付
管理
人报
酬
- - - 284,319.61 284,319.61
应付
托管
费
- - - 47,386.60 47,386.60
应付
交易
费用
- - - 407,813.67 407,813.67
其他
负债
- - - 182,008.29 182,008.29
负债
总计
- - - 1,317,417.42 1,317,417.42
利率
敏感
度缺
口
18,886,032.10 - - 206,512,807.85 225,398,839.95
上年 1年以内 1-5年 5 不计息 合计
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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度末
2018
年 12
月 31
日
年
以
上
资产
银行
存款
33,937,474.33 - - - 33,937,474.33
结算
备付
金
911,926.61 - - - 911,926.61
存出
保证
金
163,710.99 - - - 163,710.99
交易
性金
融资
产
- 20,154,000.00 - 174,009,009.59 194,163,009.59
应收
证券
清算
款
- - - 12,827,748.36 12,827,748.36
应收
利息
- - - 452,049.69 452,049.69
应收
申购
款
- - - 1,396.57 1,396.57
资产
总计
35,013,111.93 20,154,000.00 - 187,290,204.21 242,457,316.14
负债
应付
赎回
款
- - - 889,091.88 889,091.88
应付
管理
人报
酬
- - - 318,120.13 318,120.13
应付
托管
费
- - - 53,020.03 53,020.03
应付
交易
费用
- - - 332,487.56 332,487.56
应交 - - - 3,812.26 3,812.26
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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税费
其他
负债
- - - 260,000.00 260,000.00
负债
总计
- - - 1,856,531.86 1,856,531.86
利率
敏感
度缺
口
35,013,111.93 20,154,000.00 - 185,433,672.35 240,600,784.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于报告期末，本基金未持有交易性债券 (上年末：8.38%)，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(上年末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在封闭期内股票资产占基金资产的
比例范围为 0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%；公开发行股票资
产占非现金基金资产的比例为 0%-20%；债券资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；转换为上市
开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资
产净值的 3%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金(LOF)后，每个交易日日终在
扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资
比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 207,817,117.65 92.20 174,009,009.59 72.32
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 207,817,117.65 92.20 174,009,009.59 72.32
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 16,845,695.36 10,308,677.32
业绩比较基准下降 5% -16,845,695.36 -10,308,677.32
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 207,197,913.77元，属于第二层次的余额为 619,203.88元，无属于第三层
次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 147,235,661.67元，第二层次 46,927,347.92元，无第
三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 49 页 共 69 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 207,817,117.65 91.66
其中：股票 207,817,117.65 91.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,693,982.55 8.25
8 其他各项资产 205,157.17 0.09
9 合计 226,716,257.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 168,659,198.74 74.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
192,107.41 0.09
J 金融业 - -
K 房地产业 38,965,811.50 17.29
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 50 页 共 69 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 207,817,117.65 92.20
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600048 保利地产 738,900 11,955,402.00 5.30
2 600745 闻泰科技 112,100 10,369,250.00 4.60
3 300014 亿纬锂能 196,400 9,851,424.00 4.37
4 600519 贵州茅台 8,100 9,582,300.00 4.25
5 300750 宁德时代 86,500 9,203,600.00 4.08
6 002475 立讯精密 251,300 9,172,450.00 4.07
7 002241 歌尔股份 443,300 8,830,536.00 3.92
8 000858 五 粮 液 61,026 8,117,068.26 3.60
9 002916 深南电路 55,600 7,900,760.00 3.51
10 600383 金地集团 521,699 7,564,635.50 3.36
11 000961 中南建设 690,700 7,286,885.00 3.23
12 000063 中兴通讯 202,100 7,152,319.00 3.17
13 300450 先导智能 157,500 7,078,050.00 3.14
14 600438 通威股份 522,685 6,862,854.05 3.04
15 300433 蓝思科技 473,600 6,545,152.00 2.90
16 002812 恩捷股份 126,810 6,403,905.00 2.84
17 002456 欧菲光 407,500 6,357,000.00 2.82
18 000671 阳 光 城 728,400 6,191,400.00 2.75
19 300088 长信科技 588,520 6,044,100.40 2.68
20 600466 蓝光发展 809,700 5,967,489.00 2.65
21 002600 领益智造 524,800 5,694,080.00 2.53
22 002460 赣锋锂业 159,300 5,548,419.00 2.46
23 300136 信维通信 104,500 4,742,210.00 2.10
24 002273 水晶光电 277,516 4,484,658.56 1.99
25 000725 京东方Ａ 981,800 4,457,372.00 1.98
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 51 页 共 69 页
26 002876 三利谱 89,200 4,352,960.00 1.93
27 002074 国轩高科 245,300 3,569,115.00 1.58
28 000988 华工科技 166,600 3,380,314.00 1.50
29 300073 当升科技 122,400 3,341,520.00 1.48
30 300115 长盈精密 180,800 3,216,432.00 1.43
31 002036 联创电子 126,900 2,158,569.00 0.96
32 603501 韦尔股份 14,300 2,050,620.00 0.91
33 603986 兆易创新 8,600 1,762,054.00 0.78
34 688196 卓越新能 11,131 427,096.47 0.19
35 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.09
36 000977 浪潮信息 100 3,010.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600438 通威股份 31,977,331.52 13.29
2 000063 中兴通讯 30,574,116.82 12.71
3 600837 海通证券 24,729,323.91 10.28
4 600745 闻泰科技 22,379,459.00 9.30
5 300014 亿纬锂能 21,876,795.96 9.09
6 600383 金地集团 21,666,721.20 9.01
7 601688 华泰证券 20,571,767.00 8.55
8 603186 华正新材 20,122,404.88 8.36
9 000671 阳 光 城 19,020,662.15 7.91
10 000961 中南建设 18,913,232.50 7.86
11 600048 保利地产 18,409,796.00 7.65
12 601211 国泰君安 18,286,105.00 7.60
13 000651 格力电器 18,256,988.90 7.59
14 601012 隆基股份 17,560,564.08 7.30
15 603959 百利科技 16,966,571.40 7.05
16 000002 万
科Ａ 16,889,645.10 7.02
17 600030 中信证券 16,641,983.00 6.92
18 600325 华发股份 16,313,119.00 6.78
19 000661 长春高新 16,054,582.15 6.67
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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20 002916 深南电路 15,566,744.88 6.47
21 000876 新 希 望 15,202,536.00 6.32
22 300498 温氏股份 15,196,408.02 6.32
23 600466 蓝光发展 15,156,140.00 6.30
24 600703 三安光电 14,829,861.90 6.16
25 603986 兆易创新 14,367,140.96 5.97
26 002124 天邦股份 13,735,542.44 5.71
27 000977 浪潮信息 13,694,697.76 5.69
28 002127 南极电商 13,410,774.06 5.57
29 603501 韦尔股份 12,863,115.77 5.35
30 300274 阳光电源 12,534,110.80 5.21
31 300232 洲明科技 10,996,428.38 4.57
32 000988 华工科技 10,834,061.02 4.50
33 002241 歌尔股份 10,718,108.22 4.45
34 603369 今世缘 10,560,043.29 4.39
35 002567 唐人神 10,092,769.00 4.19
36 002815 崇达技术 10,083,668.00 4.19
37 000951 中国重汽 9,992,728.26 4.15
38 600519 贵州茅台 9,615,677.66 4.00
39 600809 山西汾酒 9,594,858.00 3.99
40 600845 宝信软件 9,433,123.98 3.92
41 000625 长安汽车 9,400,747.00 3.91
42 002600 领益智造 9,379,629.69 3.90
43 002234 民和股份 9,367,663.28 3.89
44 600183 生益科技 9,357,074.10 3.89
45 002456 欧菲光 9,160,662.20 3.81
46 000858 五 粮 液 8,997,359.31 3.74
47 002129 中环股份 8,975,484.96 3.73
48 002475 立讯精密 8,664,937.00 3.60
49 300166 东方国信 8,271,142.90 3.44
50 002368 太极股份 8,107,523.80 3.37
51 600031 三一重工 8,106,128.44 3.37
52 600584 长电科技 7,972,513.16 3.31
53 300433 蓝思科技 7,828,309.00 3.25
54 300750 宁德时代 7,827,023.00 3.25
55 601155 新城控股 7,785,306.00 3.24
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 53 页 共 69 页
56 601231 环旭电子 7,785,110.31 3.24
57 002202 金风科技 7,750,866.80 3.22
58 002812 恩捷股份 7,402,559.40 3.08
59 603160 汇顶科技 7,350,799.58 3.06
60 002938 鹏鼎控股 7,124,726.00 2.96
61 300136 信维通信 7,035,000.00 2.92
62 000333 美的集团 6,892,426.00 2.86
63 002876 三利谱 6,856,707.00 2.85
64 002796 世嘉科技 6,830,962.20 2.84
65 002463 沪电股份 6,829,647.00 2.84
66 600763 通策医疗 6,826,164.00 2.84
67 300207 欣旺达 6,748,196.00 2.80
68 002912 中新赛克 6,644,233.20 2.76
69 000776 广发证券 6,468,377.00 2.69
70 600547 山东黄金 6,420,567.00 2.67
71 002415 海康威视 6,400,753.00 2.66
72 300450 先导智能 6,318,880.00 2.63
73 002273 水晶光电 6,263,818.00 2.60
74 300088 长信科技 6,080,917.40 2.53
75 600872 中炬高新 6,058,119.29 2.52
76 601877 正泰电器 6,002,267.97 2.49
77 000338 潍柴动力 5,793,884.00 2.41
78 300595 欧普康视 5,735,943.00 2.38
79 000568 泸州老窖 5,721,508.64 2.38
80 603233 大参林 5,670,228.40 2.36
81 000725 京东方Ａ 5,581,439.00 2.32
82 300003 乐普医疗 5,523,683.16 2.30
83 300212 易华录 5,509,643.80 2.29
84 300601 康泰生物 5,382,504.00 2.24
85 000596 古井贡酒 5,320,490.85 2.21
86 300115 长盈精密 5,271,968.00 2.19
87 002036 联创电子 5,251,554.00 2.18
88 603019 中科曙光 5,195,232.65 2.16
89 300188 美亚柏科 5,123,766.68 2.13
90 002460 赣锋锂业 5,027,763.50 2.09
91 600009 上海机场 4,894,772.67 2.03
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
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92 300393 中来股份 4,836,413.00 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 31,933,036.46 13.27
2 300014 亿纬锂能 29,471,575.06 12.25
3 000002 万
科Ａ 28,087,403.52 11.67
4 600438 通威股份 26,845,105.58 11.16
5 600837 海通证券 25,785,557.50 10.72
6 600383 金地集团 24,732,758.13 10.28
7 600030 中信证券 22,900,762.69 9.52
8 000875 吉电股份 22,633,510.22 9.41
9 600048 保利地产 22,499,429.64 9.35
10 002344 海宁皮城 21,496,683.53 8.93
11 300498 温氏股份 21,486,541.36 8.93
12 601012 隆基股份 20,660,207.57 8.59
13 601688 华泰证券 20,616,198.58 8.57
14 603186 华正新材 19,222,179.39 7.99
15 600745 闻泰科技 18,367,536.30 7.63
16 000651 格力电器 18,174,183.42 7.55
17 300232 洲明科技 18,070,516.38 7.51
18 601211 国泰君安 17,922,795.00 7.45
19 000961 中南建设 17,800,930.55 7.40
20 000661 长春高新 17,530,261.00 7.29
21 002124 天邦股份 16,090,570.46 6.69
22 600703 三安光电 16,058,474.98 6.67
23 603959 百利科技 15,774,086.28 6.56
24 603986 兆易创新 15,290,688.10 6.36
25 600547 山东黄金 15,030,760.68 6.25
26 001979 招商蛇口 14,894,192.69 6.19
27 000977 浪潮信息 14,829,139.00 6.16
28 000671 阳 光 城 14,354,696.00 5.97
29 002127 南极电商 14,241,215.00 5.92
30 603501 韦尔股份 14,111,054.00 5.86
31 000876 新 希 望 14,048,421.00 5.84
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 55 页 共 69 页
32 600325 华发股份 13,446,624.48 5.59
33 601155 新城控股 13,405,939.45 5.57
34 300274 阳光电源 13,134,004.00 5.46
35 600809 山西汾酒 13,023,227.30 5.41
36 603369 今世缘 12,081,167.49 5.02
37 002234 民和股份 11,031,430.00 4.58
38 600845 宝信软件 10,793,822.77 4.49
39 000951 中国重汽 10,779,849.90 4.48
40 002912 中新赛克 10,645,042.00 4.42
41 600466 蓝光发展 10,155,343.20 4.22
42 000625 长安汽车 10,021,158.00 4.17
43 002567 唐人神 9,794,887.53 4.07
44 002815 崇达技术 9,728,627.33 4.04
45 300166 东方国信 9,073,835.00 3.77
46 600031 三一重工 8,813,183.00 3.66
47 601668 中国建筑 8,721,498.80 3.62
48 002938 鹏鼎控股 8,501,116.00 3.53
49 600183 生益科技 8,457,680.30 3.52
50 002202 金风科技 8,449,960.34 3.51
51 002129 中环股份 8,363,136.33 3.48
52 002368 太极股份 8,015,536.50 3.33
53 002916 深南电路 7,941,632.00 3.30
54 000988 华工科技 7,871,662.00 3.27
55 600584 长电科技 7,786,024.00 3.24
56 300207 欣旺达 7,734,242.39 3.21
57 002463 沪电股份 7,616,229.00 3.17
58 601231 环旭电子 7,275,370.02 3.02
59 600763 通策医疗 6,897,560.00 2.87
60 300595 欧普康视 6,810,352.80 2.83
61 002415 海康威视 6,789,340.00 2.82
62 002796 世嘉科技 6,757,295.40 2.81
63 000333 美的集团 6,554,140.96 2.72
64 603160 汇顶科技 6,476,832.53 2.69
65 000776 广发证券 6,188,382.00 2.57
66 601877 正泰电器 6,157,897.30 2.56
67 600872 中炬高新 5,980,554.90 2.49
68 000338 潍柴动力 5,841,614.00 2.43
69 000568 泸州老窖 5,822,908.00 2.42
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 56 页 共 69 页
70 002100 天康生物 5,782,782.02 2.40
71 601186 中国铁建 5,780,206.34 2.40
72 300188 美亚柏科 5,602,675.20 2.33
73 300271 华宇软件 5,463,112.06 2.27
74 300003 乐普医疗 5,462,293.00 2.27
75 000596 古井贡酒 5,447,170.78 2.26
76 603233 大参林 5,234,319.00 2.18
77 300212 易华录 5,112,711.00 2.12
78 603019 中科曙光 5,070,722.00 2.11
79 600009 上海机场 5,014,071.00 2.08
80 603305 旭升股份 4,837,470.00 2.01
81 601628 中国人寿 4,834,021.00 2.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,133,106,192.97
卖出股票收入（成交）总额 1,191,860,583.13
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 57 页 共 69 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未持仓投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 9日收到上海证券交易所《关于
对闻泰科技股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》（以下简称“决定”）（文件编号：
上证公监函〔2018〕0097号）。决定指出 2018年 4月 28日，闻泰科技股份有限公司（以下简称
闻泰科技或公司）披露了 2017年度内部控制审计报告。根据报告，2017年 1月 5日，公司子公
司徐州中茵置业有限公司（以下简称徐州中茵）与关联方西藏中茵集团有限公司（以下简称中茵
集团）签订《借款合同》，约定自 2017年 1月 1日起，中茵集团向徐州中茵提供的借款利率由银
行同期贷款利率 4.35%改为年利率 11.15%，借款期限展期为 2017年 1月 1日至 2018年 12月 21
日止。根据公司七届十一次董事会决议，从 2011年 1月 1日起，凡公司及控股子公司向实际控制
人及其关联企业借款，一律按银行同等利率计提支付计息。截至 2017年 12月 31日，公司 2017
年度根据上述关联方借款协议计提的关联方借款利息超过同期银行贷款利率部分金额为
52,769,113.34元，占公司 2016年经审计净资产的 1.22%，占公司 2016年经审计净利润的 109.98%，
金额较大。根据公司内部的《关联交易制度》，上述关联借款事项应提交董事会审议通过，但公
司未就上述关联借款提交董事会审议，截至公司 2017年年报出具日仍未履行审批程序。据此，公
司 2017年度内部控制审计报告被出具带强调事项段的审计意见。
同时，根据公司于 2017年 10月 31日披露的 2017年半年度报告问询函回复公告，截至 2017
年 1月 1日，中茵集团向徐州中茵提供的借款余额为 588,753,350.68元，按照当时约定的借款利
率计算，预计 2017年全年借款利息 65,645,998.60元。上述借款利息占公司最近一期经审计净资
产的 1.53%,达到应当披露的标准。公司应当在 2017年 1 月签订借款合同时及时披露相关公告，
但公司迟至回复 2017年半年报问询函公告中才予以披露。公司未就上述关联交易事项及时履行信
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 58 页 共 69 页
息披露义务。对于上述超出预计金额的日常关联交易事项，上述行为违反了《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4条、第 2.1条、第 10.2.4条等有关规定。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成
重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规
定。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日收到上海证券交易所《关
于对闻泰科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（以下简称“决定”）（文件编
号：上证公监函〔2019〕0062号）。决定指出公司董事长张学政、公司董事会秘书周斌存在以下
违规行为：一、公司实施重大资产重组未按规定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务；
二、公司办理重大资产重组停复牌事项不审慎；三、未按期披露重组预案、草案等相关信息披露
文件，未及时回复重组草案、预案问询函。上述违反了《股票上市规则》第 17.2条、第 17.3条、
第 17.4条等有关规定。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈
利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法
规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 192,049.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,924.03
5 应收申购款 1,183.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 205,157.17
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 59 页 共 69 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 60 页 共 69 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,087 65,798.91 400,000.00 0.15% 268,520,158.11 99.85%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 杨锡妹 2,964,230.00 2.47%
2 刘宏 1,972,664.00 1.65%
3 马艳芳 1,300,025.00 1.08%
4 伍乃芳 1,081,959.00 0.90%
5 石红旗 1,050,142.00 0.88%
6 褚为民 1,009,958.00 0.84%
7 赵鹤 1,000,347.00 0.83%
8 郭春兰 1,000,252.00 0.83%
9 吴秀英 1,000,048.00 0.83%
10 王秀花 1,000,048.00 0.83%
本表所列持有人均为场内份额持有人，上述比例的计算中，分母上市份额总额为场内份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
427.80 0.0002%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 61 页 共 69 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 7月 21日 ）基金份额总额
1,318,879,411.68
本报告期期初基金份额总额 407,539,314.39
本报告期基金总申购份额 2,164,176.70
减:本报告期基金总赎回份额 140,783,332.98
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 268,920,158.11
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 62 页 共 69 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2、经平安基金管理有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次股东会议审议通过，由薛
世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事，任职日期为 2019年 6月 7日。
3、2019年 8月 19日，付强先生因工作调动，辞去平安基金管理有限公司副总经理职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务 4年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 53,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函
的决定。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，及时向监管机构提交整改报告。报告期内，
公司已完成整改。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 63 页 共 69 页
国盛证券 1 204,093,580.12 8.78% 145,171.80 8.74% 新增
万联证券 4 187,497,666.08 8.06% 133,367.75 8.03% -
西南证券 1 182,652,820.67 7.86% 129,920.68 7.82% -
安信证券 3 160,292,193.73 6.89% 114,011.51 6.86% -
华创证券 2 154,477,850.29 6.64% 109,879.15 6.62% -
天风证券 2 150,476,308.79 6.47% 107,032.49 6.44% -
渤海证券 1 140,005,006.54 6.02% 99,585.85 6.00% -
东兴证券 2 116,607,446.61 5.02% 82,943.03 4.99% -
广州证券 2 116,526,807.29 5.01% 82,885.51 4.99% -
光大证券 2 87,890,925.21 3.78% 62,514.89 3.76% -
方正证券 2 85,393,754.85 3.67% 60,740.49 3.66% -
长江证券 1 79,333,682.31 3.41% 56,429.58 3.40% -
中信建投 2 77,647,892.15 3.34% 55,229.74 3.33% -
中信证券 3 71,607,826.78 3.08% 50,934.73 3.07% -
申港证券 1 69,406,262.11 2.99% 49,368.68 2.97% -
兴业证券 1 67,987,581.22 2.92% 48,359.88 2.91% -
华泰证券 2 57,363,018.37 2.47% 40,803.45 2.46% -
东北证券 7 45,577,212.00 1.96% 32,418.52 1.95% -
平安证券 4 43,355,393.32 1.86% 30,838.38 1.86% -
上海证券 2 39,289,029.85 1.69% 27,947.65 1.68% -
国信证券 2 38,254,644.52 1.65% 27,210.47 1.64% -
广发证券 2 36,357,111.91 1.56% 33,132.34 1.99% -
海通证券 2 32,220,871.95 1.39% 22,918.40 1.38% -
开源证券 2 20,987,515.77 0.90% 14,928.56 0.90% -
中泰证券 1 20,508,697.69 0.88% 14,587.83 0.88% -
东吴证券 2 15,583,645.13 0.67% 11,084.57 0.67% -
银河证券 2 11,638,641.28 0.50% 8,278.34 0.50% -
川财证券 1 7,631,498.56 0.33% 5,428.19 0.33% -
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 64 页 共 69 页
华宝证券 2 3,054,350.00 0.13% 2,172.61 0.13% -
财通证券 1 1,247,541.00 0.05% 887.39 0.05% 新增
财富证券 1 - - - - 已退租
中银国际 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - 退租 1个
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 65 页 共 69 页
国盛证券 - - - - - -
万联证券 - - 82,400,000.00 10.81% - -
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - 277,300,000.00 36.37% - -
华创证券 - - 57,500,000.00 7.54% - -
天风证券 - - 46,200,000.00 6.06% - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广州证券 - - 114,600,000.00 15.03% - -
光大证券 - - 47,500,000.00 6.23% - -
方正证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - 68,200,000.00 8.95% - -
平安证券 - - 49,900,000.00 6.55% - -
上海证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - 18,800,000.00 2.47% - -
川财证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 66 页 共 69 页
财通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安基金管理有限公司关
于直销账户名称变更的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 1月 3日
2
关于不法分子冒用“花生
宝”名义开展非法金融业
务的严正声明
中国证监会指定报刊及网站 2019年 1月 17日
3
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)2018 年
第 4季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 1月 18日
4
平安基金管理有限公司关
于直销账户名称变更的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 2月 12日
5
平安基金管理有限公司旗
下开放式基金转换业务规
则说明的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 2月 27日
6
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）招募
说明书更新（2019年第 1期）
中国证监会指定报刊及网站 2019年 3月 2日
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 67 页 共 69 页
以及摘要
7
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）2018
年年度报告以及摘要
中国证监会指定报刊及网站 2019年 3月 26日
8
关于旗下部分基金参加中
投证券费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 3月 29日
9
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)2019 年
第 1季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 4月 18日
10
关于新增包商银行股份有
限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 5月 14日
11
平安基金管理有限公司关
于提醒投资者及时提供或
更新身份信息资料的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 6月 18日
12
平安基金管理有限公司
2019年 6月 30日基金净值
披露公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 6月 30日
13
关于旗下基金所持新城控
股（代码：601155）估值调
整的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 7月 5日
14
关于子公司深圳平安大华
汇通财富管理有限公司名
称变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 7月 9日
15
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)2019 年
第 2季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 7月 15日
16
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）招募
说明书更新（2019年第 2期）
摘要
中国证监会指定报刊及网站 2019年 8月 17日
17
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）招募
说明书更新（2019年第 2期）
中国证监会指定报刊及网站 2019年 8月 17日
18
平安基金管理有限公司高
级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 8月 20日
19
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)2019 年
半年度报告（摘要）
中国证监会指定报刊及网站 2019年 8月 22日
20
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)2019 年
半年度报告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 8月 22日
21
关于旗下部分基金新增江
苏汇林保大基金销售有限
中国证监会指定报刊及网站 2019年 9月 25日
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 68 页 共 69 页
公司为销售机构及开通定
投并参与其费率优惠的公
告
22
平安基金管理有限公司关
于旗下部分基金网下获配
首次公开发行股票的公告
（晶丰明源）
中国证监会指定报刊及网站 2019年 10月 10日
23
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)2019 年
第 3季度报告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 10月 24日
24
平安基金管理有限公司关
于旗下部分基金网下获配
首次公开发行股票的公告
（卓越新能）
中国证监会指定报刊及网站 2019年 11月 20日
25
关于旗下 12只基金根据《公
开募集证券投资基金信息
披露管理办法》修订相关法
律文件的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 27日
26
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）基金
合同
中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 27日
27
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）招募
说明书（更新）
中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 27日
28
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)招募说
明书（更新）摘要
中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 27日
29
平安鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）托管
协议
中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 27日
平安鼎泰灵活配置混合型(LOF)2019年年度报告
第 69 页 共 69 页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)设立的文件；
2、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同；
3、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议；
4、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在指定报刊以及指定网站上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安基金管理有限公司
2020年 4月 29日
