泰信中证锐联基本面 400指数分级证券
投资基金 2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 29日
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 70
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 72
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 72
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 72
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 72
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 72
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 72
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 72
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 74
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 75
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 75
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 76
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 77
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 77
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 77
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 77
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 77
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 77
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 77
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 77
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 79
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 84
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 84
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 84
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 85
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 85
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 85
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 85
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金
基金简称 泰信基本面 400指数分级
场内简称 泰信 400
基金主代码 162907
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年 9月 7日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,660,625.30份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 9月 21日
下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400
下属分级基金的场内简称 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400
下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907
报告期末下属分级基金份额
总额
1,022,305.00份 1,022,305.00份 43,616,015.30份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，追求对中证锐联基本面 400指数的有效跟踪。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面 400 指数中
的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪
中证锐联基本面 400 指数的收益表现，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期
存款利率（税后）
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风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收
益。
较高风险、较高预期
收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡囡 郭明
联系电话 021-20899098 （010）66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010）66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256号 37层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256 号 华夏银
行大厦 36-37层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 万众 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
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普通合伙) 业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 -2,960,723.24 -458,482.68 -69,463.76
本期利润 8,474,208.29 -16,247,330.19 1,623,120.98
加权平均基金份额本期利润 0.1840 -0.2706 0.0235
本期加权平均净值利润率 19.19% -34.07% 3.10%
本期基金份额净值增长率 22.00% -29.70% 2.03%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 14,804,008.43 6,710,835.24 21,306,642.58
期末可供分配基金份额利润 0.3242 0.1462 0.2830
期末基金资产净值 45,556,692.20 38,119,756.43 56,778,325.95
期末基金份额净值 0.998 0.831 0.754
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 47.98% 21.29% 72.53%
注：1、本基金合同于 2012年 9月 7日正式生效。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去三个月 6.28% 0.80% 6.77% 0.82% -0.49% -0.02%
过去六个月 3.53% 0.92% 3.75% 0.95% -0.22% -0.03%
过去一年 22.00% 1.32% 23.13% 1.35% -1.13% -0.03%
过去三年 -12.49% 1.22% -9.73% 1.24% -2.76% -0.02%
过去五年 -6.41% 1.75% 4.49% 1.75% -10.90% 0.00%
自基金合同
生效起至今
47.98% 1.59% 64.99% 1.62% -17.01% -0.03%
注：本基金业绩比较基准为：95%×中证锐联基本面 400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存
款利率（税后）
中证锐联基本面 400指数以沪深 A股为样本空间，挑选基本面价值排列第 201至第 600家的上市
公司作为样本，基本面价值由四个财务指标来衡量：营业收入、现金流、净资产和分红；样本股
的权重配置由基本面价值决定，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统
市值指数中过多配置高估股票的现象。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年 9月 7日正式生效。
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2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投
资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%；现金以及
到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
在基金存续期内，本基金（包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面
400B份额）不进行收益分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层
成立日期：2003年 5月 23日
法定代表人：万众
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5月 8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管
理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南
三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、
研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、综合管理部。截至 2019年 12月底，公司有正式员工 99人，多数具有硕士以上学历。所
有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2019年 12月 31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债
券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信
竞争优选混合共 21只开放式基金及 13个资产管理计划。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张彦先生
本基金基
金经理兼
泰信中证
200指数
证券投资
基金、泰
信智选成
长灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2015年 1月
6日
- 14年
研究生硕士。具有基金从
业资格。曾任职于国金证
券研究所、上海从容投资
管理有限公司、万家基金
管理有限公司。2011年 6
月加入泰信基金管理有限
公司，历任高级研究员、
基金经理助理。2015年 1
月至今担任泰信中证 200
指数证券投资基金基金经
理；2017年 11月至今担
任泰信智选成长灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。
注：1、任职日期是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，
本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：
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1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投
资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权
限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申
购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们
获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有
投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监
和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比
例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同
日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同
向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平
委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
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体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年，我国 A 股市场整体振荡向上的态势，在流动性宽裕和政策导向下，市场在第一季
度和第四季均呈现上扬，沪指年度上涨 22.3%，深证成指年度上涨 44.08%， 从板块来看， 食品
饮料、电子、家电和建材市场表现最好，商贸、钢铁、建筑表现最差。
报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的
投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在
1.17%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.998元；本报告期基金份额净值增长率为 22.00%，业绩
比较基准收益率为 23.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，全球宏观环境向好。一是美联储 12月暂停降息，2020年的利率前瞻指引倾向
于保持利率水平不变，去年四季度以来美联储的政策基本上属于相对支持经济增长的政策取向，
无风险利率中枢下降，有利于新兴市场表现；二是美联储降息末期对应美元周期见顶回落，加之
贸易环境回暖，汇率因素将有利于投资新兴市场资产。三是外资增配中国优质资产为大势所趋。
美欧日央行进入实质性扩表阶段，流动性宽松背景下，美欧日股市处于历史高位，我国是目前维
持常规货币政策为数不多的主要经济体，具有较大的政策空间。一旦疫情消退， GDP增速可能超
预期，将有更多的增量资金流入利好 A股市场。
外部环境的缓和将为国内的改革提供良好的契机，有利于 A股市场中长期走强。一方面，宏
观经济政策以供给侧改革为主线，稳增长政策有利于经济企稳。中美博弈持续反复已经成为常态
化局面。贸易摩擦对以民企为主的制造业出口企业冲击较大，年末中央经济工作会议定调货币政
策“灵活适度”，预计采取结构性宽松的措施，加大对民营企业小微企业的支持，提高微观企业
主体活力，推动高质量发展。另一方面，资本市场深化改革措施不断落地，释放制度红利有利于 A
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股市场。金融供给侧改革大背景下，国内机构与居民配置为 A股市场提供长期资金来源。证监会
继续推动全面深改，全面落实注册制，为推动上市公司并购重组提供便利，这将有助于改善上市
公司融资条件，改善经营业绩。
受新型冠状病毒疫情扩散的影响，我们预计上半年的宏观经济增长将会相应放缓。疫情冲击
餐饮业、旅游业、交通行业及零售业发展，消费缩减、沿海地区出口受到冲击，相应的制造业受
疫情影响拖累。从中央到地方到民间对当前疫情均极其重视，疫情防治的全国统筹持续加强。后
续随着新冠疫情对于经济的拖累逐渐显现，各项托底政策也有望加速落地。在疫情得到控制后，
经济会迅速企稳，前期推迟的消费和投资会有一个快速的释放，中国经济会出现补偿性恢复。
本基金作为一只投资于基本面 400 指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投资理念，
控制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配置工具。
本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责
的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台
保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。
1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系
本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务
流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及
合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。
（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常
投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法
规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指
标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，制
定和修订了一系列公司相关制度和流程，加强了对旗下公募基金的流动性管控，包括投资指标阀
值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投
研部门注意投资风险。
（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格
控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、
事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管
领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时
性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识
水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。
4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合
规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有
争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕
交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。本年度进一步加强对投研人员的通讯管理，更新了手机保管设备，对基金经理、
交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，规范了手机上交异常
记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行
了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。
在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市
场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的
合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
王译晨女士，硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。
蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008年 6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总
监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年 7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在基金存续期内，本基金（包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面
400B份额）不进行收益分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金于 2019年 1月 2日至 2019年 3月 29日有连续二十个工作日基金资产净值低
于五千万元的情况、2019年 4月 25日至 2019年 12月 31日有连续六十个工作日基金资产净值低
于五千万元的情况。我公司已向中国证监会报送泰信基本面 400指数分级基金申请转型解决方案。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有
限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券
投资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 20875号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金(以下
简称“泰信基本面 400 指数分级基金”)的财务报表，包括 2019
年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰信基本面 400指数分级基金 2019年 12月 31日的财务状况以
及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰信基本面 400
指数分级基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
泰信基本面 400 指数分级基金的基金管理人泰信基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信基本面 400
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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指数分级基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰信
基本面 400指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰信基本面 400 指数分级基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信基本面 400指数分
级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致泰信基本面 400指数分级基金不能持续经营。
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(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮
周祎
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2020年 4月 27日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,652,699.72 3,258,492.88
结算备付金
- -
存出保证金
576.43 428.57
交易性金融资产 7.4.7.2 42,062,985.71 35,087,668.86
其中：股票投资
42,062,985.71 35,087,668.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 735.28 648.76
应收股利
- -
应收申购款
- 3,795.44
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
45,716,997.14 38,351,034.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
8,989.07 -
应付管理人报酬
37,204.72 33,545.18
应付托管费
8,185.04 7,379.95
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - 322.76
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 105,926.11 190,030.19
负债合计
160,304.94 231,278.08
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 30,752,683.77 31,408,921.19
未分配利润 7.4.7.10 14,804,008.43 6,710,835.24
所有者权益合计
45,556,692.20 38,119,756.43
负债和所有者权益总计
45,716,997.14 38,351,034.51
注：报告截止日 2019年 12月 31日，泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之基础份额
净值为 0.998元，泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之 A份额参考净值为 1.050元，
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之 B份额参考净值为 0.946元；基金份额总额为
45,660,625.30 份，其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额为
43,616,015.30份，泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之 A份额为 1,022,305.00份，
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之 B份额为 1,022,305.00份。
7.2 利润表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
一、收入
9,281,011.39 -15,316,414.86
1.利息收入
26,133.97 23,286.95
其中：存款利息收入 7.4.7.11 26,133.97 23,286.95
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,184,528.58 442,939.85
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,950,304.99 -317,709.35
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 765,776.41 760,649.20
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
11,434,931.53 -15,788,847.51
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
4,474.47 6,205.85
减：二、费用
806,803.10 930,915.33
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 440,618.99 477,131.98
2．托管费 7.4.10.2.2 96,936.18 104,969.06
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 51,801.97 42,692.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 217,445.96 306,122.23
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
8,474,208.29 -16,247,330.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
8,474,208.29 -16,247,330.19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
31,408,921.19 6,710,835.24 38,119,756.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,474,208.29 8,474,208.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-656,237.42 -381,035.10 -1,037,272.52
其中：1.基金申购款 1,032,423.26 487,141.77 1,519,565.03
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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2.基金赎回款 -1,688,660.68 -868,176.87 -2,556,837.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
30,752,683.77 14,804,008.43 45,556,692.20
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
32,997,977.88 23,780,348.07 56,778,325.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -16,247,330.19 -16,247,330.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,589,056.69 -822,182.64 -2,411,239.33
其中：1.基金申购款 1,350,935.78 584,946.57 1,935,882.35
2.基金赎回款 -2,939,992.47 -1,407,129.21 -4,347,121.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
31,408,921.19 6,710,835.24 38,119,756.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____蔡海成____
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400
指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约开放型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
300,797,873.45元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金
合同》于 2012年 9月 7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90份，其
中认购资金利息折合 45,847.45份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简
称“泰信基本面 400份额”)、泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之稳健收益类份额
(以下简称“泰信基本面 400A份额”)与泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之积极收
益类份额(以下简称“泰信基本面 400B份额”)。其中，泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B
份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。
根据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》的规定，每个会计年度(除
基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对泰信基本面
400A 份额和泰信基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面 400A 份额和泰信基
本面 400B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，对泰信基本面 400A份
额的应得收益进行定期份额折算，每 2份泰信基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A份额获得
约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，泰信基本面 400A份额和泰信基本面
400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益，即泰信
基本面 400A份额每个会计年度 12月 31日份额参考净值超出 1.000元部分，将折算为场内泰信基
本面 400份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。泰信基本面 400份额持有人持有的每 2份泰信
基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A份额获得新增泰信基本面 400份额的分配。持有场外泰
信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面 400份额的分配；
持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400
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份额的分配。经过上述份额折算，泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400
份额的基金份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同规定，还将在以下两种情况进行份额折算，即：
当泰信基本面 400份额的基金份额净值达到 2.000元；当泰信基本面 400B份额的基金份额参考净
值达到 0.250元。当泰信基本面 400份额的基金份额净值达到 2.000元后，本基金将分别对泰信
基本面 400A份额、泰信基本面 400B份额和泰信基本面 400份额进行份额折算，份额折算后本基
金将确保泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1，份额折算后泰信基本面 400
份额的基金份额净值、泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的基金份额参考净值均调整
为 1元。当泰信基本面 400B份额的基金份额参考净值达到 0.250元后，本基金将分别对泰信基本
面 400A份额、泰信基本面 400B份额和泰信基本面 400份额进行份额折算，份额折算后本基金将
确保泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1：1，份额折算后泰信基本面 400份
额的基金份额净值、泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的基金份额参考净值均调整为
1.000元。
泰信基本面 400份额设置单独的基金代码，但不上市交易。泰信基本面 400A份额与泰信基
本面 400B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易，不可单独
进行申购或赎回。投资者可在场内申购和赎回泰信基本面 400份额，投资者可选择将其场内申购
的泰信基本面 400份额按 1:1的比例分拆成泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额，投资
者可按 1:1的配比将其持有的泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额申请合并为泰信基本
面 400份额后赎回。投资者可在场外申购和赎回泰信基本面 400份额。场外申购的泰信基本面 400
份额不进行分拆。投资者可将其持有的场外泰信基本面 400 份额跨系统转登记至场内并申请将其
分拆成泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额后上市交易。投资者可按 1:1的配比将其持
有的泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额合并为泰信基本面 400份额后赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。其中，中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净
值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是
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95%×中证锐联基本面 400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2020年 4月 27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证锐联基本面 400指数
分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2019年 12月 31日，本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
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公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
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格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购、赎回以及配对转换引起的实收基金变动分别于基金申购确认日、基金赎
回确认日及基金配对转换确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
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资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在存续期内，本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B
份额)将不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
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(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持
证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13
号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私
募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间
同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
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号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 3,652,699.72 3,258,492.88
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
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其他存款 - -
合计： 3,652,699.72 3,258,492.88
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 46,292,914.83 42,062,985.71 -4,229,929.12
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,292,914.83 42,062,985.71 -4,229,929.12
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 50,752,529.51 35,087,668.86 -15,664,860.65
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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合计 50,752,529.51 35,087,668.86 -15,664,860.65
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 734.98 648.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 0.30 0.20
合计 735.28 648.76
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
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交易所市场应付交易费用 - 322.76
银行间市场应付交易费用 - -
合计 - 322.76
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 24.59 -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 95,000.00 180,000.00
应付指数使用费 10,901.52 10,030.19
合计 105,926.11 190,030.19
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 45,891,373.84 31,408,921.19
本期申购 2,163.46 1,481.11
本期赎回（以“-”号填列） - -
2019 年 1 月 2 日 基金拆分/份
额折算前
45,893,537.30 31,410,402.30
基金拆分/份额折算变动份额 743,846.49 -
本期申购 1,530,642.87 1,030,942.15
本期赎回（以“-”号填列） -2,507,401.36 -1,688,660.68
本期末 45,660,625.30 30,752,683.77
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注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.截至 2019年 12月 31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 2,044,610.00份，其中泰
信基本面 400A份额 1,022,305.00份，泰信基本面 400B份额 1,022,305.00份(2018年 12月 31
日：1,810,606.00份，其中泰信基本面 400A份额 905,303.00份，泰信基本面 400B份额 905,303.00
份)，托管在场内未上市交易的基金份额为 240,637.00 份，托管在场外未上市交易的基金份额为
43,375,378.30份，均为泰信基本面 400份额。(2018年 12月 31日：托管在场内未上市交易的基
金份额为 281,318.00份，托管在场外未上市交易的基金份额为 43,799,449.84份，均为泰信基本
面 400份额)。场内的泰信基本面份额登记在证券登记结算系统，场外的泰信基本面份额登记在注
册登记系统，可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间
的转换。
3.根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金合同》的相关规定和《泰信中证锐
联基本面 400指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》，本基金的基金管理人泰信基
金管理有限公司确定 2019年 1月 2日为份额折算基准日，对泰信基本面 400份额的场内、场外份
额和泰信基本面 400A 份额实施定期份额折算。折算前，泰信基本面 400 场外和场内份额分别为
43,801,613.30份和 281,318.00份，根据基金份额折算公式，新增份额折算比例为 0.016208113，
折算后泰信基本面 400场外份额总额和场内份额总额分别为 44,511,554.79份和 315,223.00份，
泰信基本面 400份额净值为 0.810元；折算前，泰信基本面 400A份额总额为 905,303.00份，根
据基金份额折算公式，新增份额折算比例为 0.032416226，折算后泰信基本面 400A 份额总额为
905,303.00份，份额净值为 1.000元，经份额折算后产生新增的泰信基本面 400场内份额。中国
证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例，对全体基金份额持有人持有的泰信基本面 400
份额和泰信基本面 400A份额进行了折算，并于 2019年 1月 4日进行了变更登记。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 19,824,436.14 -13,113,600.90 6,710,835.24
本期利润 -2,960,723.24 11,434,931.53 8,474,208.29
本期基金份额交易
产生的变动数
-392,489.55 11,454.45 -381,035.10
其中：基金申购款 626,568.11 -139,426.34 487,141.77
基金赎回款 -1,019,057.66 150,880.79 -868,176.87
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 38 页 共 85 页
本期已分配利润 - - -
本期末 16,471,223.35 -1,667,214.92 14,804,008.43
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
活期存款利息收入 25,888.46 22,512.15
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 238.03 196.14
其他 7.48 578.66
合计 26,133.97 23,286.95
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
卖出股票成交总额 17,651,294.94 14,937,894.78
减：卖出股票成本总额 20,601,599.93 15,255,604.13
买卖股票差价收入 -2,950,304.99 -317,709.35
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 39 页 共 85 页
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 765,776.41 760,649.20
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 765,776.41 760,649.20
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
1.交易性金融资产 11,434,931.53 -15,788,847.51
——股票投资 11,434,931.53 -15,788,847.51
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 11,434,931.53 -15,788,847.51
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 40 页 共 85 页
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
基金赎回费收入 4,474.47 6,205.85
合计 4,474.47 6,205.85
注：本基金对持续持有期少于 7日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财
产。本基金对于持续持有期大于等于 7 日的投资者，场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费
率为赎回金额的 0.5%，本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支
付注册登记费等相关手续费。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
交易所市场交易费用 51,801.97 42,692.06
银行间市场交易费用 - -
合计 51,801.97 42,692.06
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
审计费用 45,000.00 60,000.00
信息披露费 50,000.00 120,000.00
债券账户维护费——
中债登
18,000.00 18,000.00
指数使用费 44,061.96 47,713.23
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 384.00 409.00
合计 217,445.96 306,122.23
注：根据泰信基金管理有限公司 2016年 8月 5日公布的《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分
级证券投资基金调整指数许可使用费并修改基金合同的公告》，经与本基金的托管人中国工商银行
股份有限公司以及中证指数有限公司协商一致后，并报中国证监会备案，泰信基金管理有限公司
决定调整本基金的指数许可使用费和每季度指数许可使用费的收取下限，并相应对《泰信中证锐
联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》内容进行修订。修订后的相关合同条款规定： 如
果本基金前一年度日均资产规模净值超过或等于 40 亿元，则本年度的指数许可使用基点费按照
万分九的年费率计提；如果不足 40 亿元，则本年度的指数许可使用费按照万分之十的年费率计
提。基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币 5万元的收取下限，则该下限超
出当季累计指数使用费的部分(即：每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由
基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。标的指数许可使用费每日计算，逐日
累计。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×适用的指数许可使用费年费率/当年天数。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金合同》及深交所和中国证券登记结算
有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2020年 1月 2日为份额折算基准日，对泰信基本面 400
的场内份额、场外份额和泰信基本面 400A份额实施定期份额折算。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
山东省国际信托股份有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
440,618.99 477,131.98
其中：支付销售机构的客
户维护费
50,650.52 54,100.59
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 43 页 共 85 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
96,936.18 104,969.06
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400
报告期初持有的基金份
额
- - 15,373,590.89
报告期间申购/买入总份
额
- - -
报告期间因拆分变动份
额
- - 249,176.89
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- - 300,000.00
报告期末持有的基金份 - - 15,322,767.78
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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额
报告期末持有的基金份
额
占基金总份额比例
- - 33.56%
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400
报告期初持有的基金份额 - - 24,010,861.29
报告期间申购/买入总份额 - - -
报告期间因拆分变动份额 - - -8,637,270.40
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- - -
报告期末持有的基金份额 - - 15,373,590.89
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 33.50%
注：1、依据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金招募说明书》相关约定，持有时间
2年以上(含 2年)不收取赎回费用。
2、基金管理人泰信基金管理有限公司在本期赎回本基金的交易委托泰信直销办理。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
泰信基本面 400
关联方名称
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东国托 18,936,790.03 41.47% 18,634,755.83 40.61%
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,652,699.72 25,888.46 3,258,492.88 22,512.15
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
在基金存续期内，本基金(包括泰信基本面 400份额、泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B
份额)不进行收益分配。
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002466
天齐
锂业
2019年
12月 26
日
2020
年 1月
3日
配股流
通受限
8.75 30.18 1,072 9,380.00 32,352.96 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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价
603799
华友
钴业
2019
年 12
月 31
日
重大
事项
39.39
2020
年 1
月 2
日
40.43 3,400 70,822.00 133,926.00 -
注：本基金截至 2019年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份
额来看，泰信基本面 400A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；泰信基本面 400B份额具有高
风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段，追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，实现基金资产的
长期增值。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 12月 31日，本基金无债券投资(2018年 12月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.36%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019
年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 45,549,406.47元，超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出
保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,652,699.72 - - - 3,652,699.72
存出保证金 576.43 - - - 576.43
交易性金融资产 - - - 42,062,985.71 42,062,985.71
应收利息 - - - 735.28 735.28
资产总计 3,653,276.15 - - 42,063,720.99 45,716,997.14
负债
应付赎回款 - - - 8,989.07 8,989.07
应付管理人报酬 - - - 37,204.72 37,204.72
应付托管费 - - - 8,185.04 8,185.04
其他负债 - - - 105,926.11 105,926.11
负债总计 - - - 160,304.94 160,304.94
利率敏感度缺口 3,653,276.15 - - 41,903,416.05 45,556,692.20
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,258,492.88 - - - 3,258,492.88
存出保证金 428.57 - - - 428.57
交易性金融资产 - - - 35,087,668.86 35,087,668.86
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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应收利息 - - - 648.76 648.76
应收申购款 - - - 3,795.44 3,795.44
资产总计 3,258,921.45 - - 35,092,113.06 38,351,034.51
负债
应付管理人报酬 - - - 33,545.18 33,545.18
应付托管费 - - - 7,379.95 7,379.95
应付交易费用 - - - 322.76 322.76
其他负债 - - - 190,030.19 190,030.19
负债总计 - - - 231,278.08 231,278.08
利率敏感度缺口 3,258,921.45 - - 34,860,834.98 38,119,756.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2018年 12月 31日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，主要采用完全复制法，按照在中证锐
联基本面 400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证锐联基
本面 400指数的收益表现，并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整，使跟踪误差
控制在限定的范围之内。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于中证锐联基本面
400指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 42,062,985.71 92.33 35,087,668.86 92.05
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 42,062,985.71 92.33 35,087,668.86 92.05
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)上升 5%
2,508,400.79 1,891,632.38
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 -2,508,400.79 -1,891,632.38
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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7.4.1)下降 5%
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 41,896,706.75元，属于第二层次的余额为 166,278.96元，无属于第三层次
的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 34,733,273.53 元，第二层次 284,917.75 元，第三层次
69,477.58)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2019年 12月 31日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2018年 12月 31
日：69,477.58元)。本基金本期购买/转入第三层次的金融工具金额为 81,844.95元，出售/到期
/转出第三层次的金融工具金额为 111,750.31元，本期第三层次金融工具产生计入损益的利得或
损失为-39,572.22元 (2018年度：本基金购买/转入第三层次的金融工具金额为 69,477.58元，
无出售/到期/转出第三层次的金融工具金额，第三层次金融工具未产生计入损益的利得或损失)。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值采用相关估值技术和方法确定。这些估值技术
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和方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同
的其他金融资产的当前公允价值、现金折贴现分析和市场可比公司模型以及其他市场参与者通常
采用的估值方法。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 42,062,985.71 92.01
其中：股票 42,062,985.71 92.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,652,699.72 7.99
8 其他各项资产 1,311.71 0.00
9 合计 45,716,997.14 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 269,342.34 0.59
B 采矿业 1,847,431.99 4.06
C 制造业 24,215,244.93 53.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
890,793.16 1.96
E 建筑业 1,238,193.62 2.72
F 批发和零售业 3,122,919.65 6.86
G 交通运输、仓储和邮政业 2,157,684.40 4.74
H 住宿和餐饮业 72,234.36 0.16
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,082,092.22 2.38
J 金融业 2,996,787.89 6.58
K 房地产业 2,512,788.10 5.52
L 租赁和商务服务业 728,329.56 1.60
M 科学研究和技术服务业 25,793.60 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 220,972.74 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 71,208.00 0.16
R 文化、体育和娱乐业 611,169.15 1.34
S 综合 - -
合计 42,062,985.71 92.33
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末本基金未持有积极投资股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002241 歌尔股份 21,400 426,288.00 0.94
2 600276 恒瑞医药 3,917 342,815.84 0.75
3 600584 长电科技 14,633 321,633.34 0.71
4 002475 立讯精密 8,767 319,995.50 0.70
5 002456 欧菲光 19,778 308,536.80 0.68
6 000066 中国长城 18,600 289,416.00 0.64
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7 601233 桐昆股份 18,559 278,199.41 0.61
8 000425 徐工机械 47,704 260,940.88 0.57
9 600143 金发科技 32,865 239,257.20 0.53
10 600109 国金证券 25,478 236,945.40 0.52
11 600100 同方股份 26,800 235,036.00 0.52
12 002078 太阳纸业 23,777 233,965.68 0.51
13 002236 大华股份 11,650 231,602.00 0.51
14 600418 江淮汽车 45,700 229,414.00 0.50
15 000039 中集集团 23,280 228,609.60 0.50
16 000488 晨鸣纸业 44,550 226,759.50 0.50
17 600426 华鲁恒升 11,259 223,716.33 0.49
18 000878 云南铜业 16,200 221,292.00 0.49
19 600325 华发股份 27,398 214,526.34 0.47
20 601901 方正证券 24,600 213,282.00 0.47
21 600522 中天科技 25,587 212,372.10 0.47
22 601555 东吴证券 21,234 212,127.66 0.47
23 600739 辽宁成大 13,841 210,798.43 0.46
24 002001 新和成 8,623 200,570.98 0.44
25 600516 方大炭素 16,275 197,904.00 0.43
26 601872 招商轮船 23,677 195,572.02 0.43
27 600176 中国巨石 17,841 194,466.90 0.43
28 002183 怡亚通 46,183 194,430.43 0.43
29 600546 山煤国际 27,800 194,044.00 0.43
30 600528 中铁工业 16,800 193,200.00 0.42
31 601333 广深铁路 61,300 187,578.00 0.41
32 600881 亚泰集团 58,352 186,142.88 0.41
33 000728 国元证券 20,036 185,733.72 0.41
34 600664 哈药股份 48,700 184,573.00 0.41
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35 000623 吉林敖东 11,127 183,929.31 0.40
36 600873 梅花生物 41,176 183,233.20 0.40
37 601012 隆基股份 7,356 182,649.48 0.40
38 000786 北新建材 7,151 181,992.95 0.40
39 600266 城建发展 22,271 180,395.10 0.40
40 600567 山鹰纸业 46,747 176,236.19 0.39
41 600166 福田汽车 84,300 176,187.00 0.39
42 000059 华锦股份 28,828 175,562.52 0.39
43 600507 方大特钢 17,436 175,406.16 0.39
44 000963 华东医药 7,184 175,145.92 0.38
45 000581 威孚高科 9,182 174,917.10 0.38
46 601168 西部矿业 26,361 174,509.82 0.38
47 600138 中青旅 13,817 174,094.20 0.38
48 300226 上海钢联 2,235 173,883.00 0.38
49 002311 海大集团 4,806 173,016.00 0.38
50 600487 亨通光电 10,586 172,128.36 0.38
51 600409 三友化工 27,125 171,430.00 0.38
52 000830 鲁西化工 16,311 171,428.61 0.38
53 600079 人福医药 12,474 168,523.74 0.37
54 601108 财通证券 14,800 167,832.00 0.37
55 600039 四川路桥 49,829 167,425.44 0.37
56 000413 东旭光电 49,603 166,666.08 0.37
57 000050 深天马 A 10,230 166,646.70 0.37
58 000961 中南建设 15,600 164,580.00 0.36
59 000983 西山煤电 26,800 164,284.00 0.36
60 600699 均胜电子 9,173 164,196.70 0.36
61 000034 神州数码 8,200 162,770.00 0.36
62 600348 阳泉煤业 29,305 162,056.65 0.36
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63 002244 滨江集团 32,776 161,257.92 0.35
64 000401 冀东水泥 9,476 161,186.76 0.35
65 600183 生益科技 7,681 160,686.52 0.35
66 000423 东阿阿胶 4,543 160,685.91 0.35
67 600801 华新水泥 6,019 159,082.17 0.35
68 600535 天士力 10,268 158,332.56 0.35
69 603858 步长制药 7,670 158,155.40 0.35
70 002081 金螳螂 17,867 157,586.94 0.35
71 600369 西南证券 30,000 155,700.00 0.34
72 600307 酒钢宏兴 75,400 155,324.00 0.34
73 002048 宁波华翔 9,981 154,306.26 0.34
74 601636 旗滨集团 27,936 153,368.64 0.34
75 600466 蓝光发展 20,668 152,323.16 0.33
76 600717 天津港 24,240 152,227.20 0.33
77 600729 重庆百货 5,093 152,026.05 0.33
78 002008 大族激光 3,763 150,520.00 0.33
79 600004 白云机场 8,607 150,192.15 0.33
80 600804 鹏博士 24,408 149,376.96 0.33
81 002050 三花智控 8,610 149,211.30 0.33
82 600157 永泰能源 104,169 148,961.67 0.33
83 600489 中金黄金 17,169 145,593.12 0.32
84 002589 瑞康医药 18,907 145,394.83 0.32
85 000768 中航飞机 8,874 145,356.12 0.32
86 601058 赛轮轮胎 32,233 144,081.51 0.32
87 000977 浪潮信息 4,762 143,336.20 0.31
88 002004 华邦健康 28,701 141,782.94 0.31
89 002466 天齐锂业 4,644 140,155.92 0.31
90 000750 国海证券 26,225 140,041.50 0.31
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 59 页 共 85 页
91 000701 厦门信达 26,292 139,610.52 0.31
92 300059 东方财富 8,813 138,981.01 0.31
93 000543 皖能电力 29,876 138,624.64 0.30
94 002714 牧原股份 1,556 138,157.24 0.30
95 000926 福星股份 21,117 137,260.50 0.30
96 600380 健康元 13,258 137,220.30 0.30
97 601198 东兴证券 10,427 137,010.78 0.30
98 600597 光明乳业 10,791 136,937.79 0.30
99 300433 蓝思科技 9,882 136,569.24 0.30
100 300070 碧水源 17,790 135,204.00 0.30
101 600970 中材国际 19,377 135,057.69 0.30
102 002065 东华软件 13,035 134,521.20 0.30
103 603799 华友钴业 3,400 133,926.00 0.29
104 600694 大商股份 4,858 133,060.62 0.29
105 300124 汇川技术 4,340 132,977.60 0.29
106 000960 锡业股份 12,729 132,890.76 0.29
107 000060 中金岭南 30,810 132,483.00 0.29
108 002091 江苏国泰 19,171 131,704.77 0.29
109 000951 中国重汽 5,851 131,647.50 0.29
110 002233 塔牌集团 10,440 131,544.00 0.29
111 600252 中恒集团 40,102 130,732.52 0.29
112 600438 通威股份 9,952 130,669.76 0.29
113 600056 中国医药 9,934 129,638.70 0.28
114 002221 东华能源 16,692 129,529.92 0.28
115 600816 安信信托 29,130 129,337.20 0.28
116 000513 丽珠集团 3,835 129,239.50 0.28
117 600498 烽火通信 4,607 126,462.15 0.28
118 601231 环旭电子 6,535 125,668.05 0.28
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 60 页 共 85 页
119 000686 东北证券 13,491 125,466.30 0.28
120 000829 天音控股 19,856 124,497.12 0.27
121 601128 常熟银行 13,641 124,269.51 0.27
122 600641 万业企业 6,600 124,080.00 0.27
123 000933 神火股份 22,528 123,453.44 0.27
124 601699 潞安环能 16,818 122,098.68 0.27
125 000501 鄂武商 A 9,138 121,352.64 0.27
126 600811 东方集团 35,979 120,889.44 0.27
127 002416 爱施德 15,867 120,747.87 0.27
128 600026 中远海能 18,918 120,696.84 0.26
129 002385 大北农 24,229 120,660.42 0.26
130 600332 白云山 3,381 120,397.41 0.26
131 601718 际华集团 36,793 119,945.18 0.26
132 000627 天茂集团 17,021 119,827.84 0.26
133 300058 蓝色光标 21,174 119,633.10 0.26
134 600649 城投控股 20,885 119,462.20 0.26
135 601179 中国西电 32,423 118,019.72 0.26
136 600373 中文传媒 8,650 117,726.50 0.26
137 601098 中南传媒 9,745 116,355.30 0.26
138 000860 顺鑫农业 2,207 116,264.76 0.26
139 000012 南玻 A 23,173 116,096.73 0.25
140 600600 青岛啤酒 2,276 116,076.00 0.25
141 601000 唐山港 44,524 115,762.40 0.25
142 600742 一汽富维 9,553 115,495.77 0.25
143 600256 广汇能源 34,834 115,300.54 0.25
144 600160 巨化股份 15,775 114,842.00 0.25
145 600859 王府井 8,207 114,815.93 0.25
146 002152 广电运通 11,885 114,214.85 0.25
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 61 页 共 85 页
147 002508 老板电器 3,363 113,703.03 0.25
148 600875 东方电气 12,326 113,275.94 0.25
149 600141 兴发集团 10,755 110,561.40 0.24
150 000028 国药一致 2,430 110,224.80 0.24
151 000800 一汽轿车 11,044 110,108.68 0.24
152 000528 柳工 15,674 108,777.56 0.24
153 002340 格林美 22,300 108,601.00 0.24
154 002572 索菲亚 5,161 108,122.95 0.24
155 601216 君正集团 34,536 108,097.68 0.24
156 600308 华泰股份 23,500 107,865.00 0.24
157 002271 东方雨虹 4,044 106,397.64 0.23
158 600511 国药股份 3,884 105,994.36 0.23
159 002129 中环股份 8,971 105,947.51 0.23
160 600315 上海家化 3,424 105,938.56 0.23
161 601666 平煤股份 26,349 105,922.98 0.23
162 000090 天健集团 19,976 105,872.80 0.23
163 600835 上海机电 6,380 105,716.60 0.23
164 600312 平高电气 16,305 105,330.30 0.23
165 002422 科伦药业 4,482 105,282.18 0.23
166 000718 苏宁环球 27,532 105,172.24 0.23
167 000021 深科技 8,628 105,089.04 0.23
168 601966 玲珑轮胎 4,566 104,698.38 0.23
169 600269 赣粤高速 25,186 104,018.18 0.23
170 002500 山西证券 12,476 103,426.04 0.23
171 600415 小商品城 26,709 103,363.83 0.23
172 600959 江苏有线 25,796 102,668.08 0.23
173 300408 三环集团 4,608 102,666.24 0.23
174 000789 万年青 8,345 101,892.45 0.22
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 62 页 共 85 页
175 600879 航天电子 17,011 101,725.78 0.22
176 002007 华兰生物 2,888 101,513.20 0.22
177 000999 华润三九 3,189 101,027.52 0.22
178 000591 太阳能 27,600 101,016.00 0.22
179 600320 振华重工 27,555 100,024.65 0.22
180 600482 中国动力 4,992 99,840.00 0.22
181 600655 豫园股份 12,729 99,795.36 0.22
182 000078 海王生物 26,694 99,568.62 0.22
183 000016 深康佳 A 22,641 98,941.17 0.22
184 000807 云铝股份 19,204 98,708.56 0.22
185 002673 西部证券 10,066 98,646.80 0.22
186 600037 歌华有线 10,927 98,452.27 0.22
187 002128 露天煤业 11,338 98,187.08 0.22
188 600096 云天化 18,519 98,150.70 0.22
189 000729 燕京啤酒 15,044 98,086.88 0.22
190 002601 龙蟒佰利 6,347 97,680.33 0.21
191 002294 信立泰 4,894 97,586.36 0.21
192 000690 宝新能源 17,247 97,445.55 0.21
193 601588 北辰实业 29,549 96,920.72 0.21
194 600612 老凤祥 2,032 96,743.52 0.21
195 002440 闰土股份 8,631 96,667.20 0.21
196 601717 郑煤机 14,850 96,079.50 0.21
197 002926 华西证券 8,700 95,787.00 0.21
198 600497 驰宏锌锗 21,861 95,751.18 0.21
199 601866 中远海发 36,754 95,192.86 0.21
200 000717 韶钢松山 20,000 94,800.00 0.21
201 002237 恒邦股份 6,694 93,983.76 0.21
202 000685 中山公用 11,380 93,771.20 0.21
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 63 页 共 85 页
203 600008 首创股份 28,457 93,623.53 0.21
204 600085 同仁堂 3,305 93,134.90 0.20
205 000732 泰禾集团 15,116 92,963.40 0.20
206 000600 建投能源 18,900 92,421.00 0.20
207 600502 安徽建工 22,748 92,356.88 0.20
208 600572 康恩贝 14,991 92,194.65 0.20
209 000559 万向钱潮 17,063 91,628.31 0.20
210 000900 现代投资 21,000 91,560.00 0.20
211 600483 福能股份 9,900 91,080.00 0.20
212 000917 电广传媒 13,493 90,942.82 0.20
213 000921 海信家电 7,375 90,933.75 0.20
214 603156 养元饮品 3,100 89,993.00 0.20
215 600663 陆家嘴 6,648 89,814.48 0.20
216 300146 汤臣倍健 5,510 89,757.90 0.20
217 000726 鲁泰 A 9,748 89,194.20 0.20
218 600582 天地科技 27,951 89,163.69 0.20
219 002701 奥瑞金 20,211 89,130.51 0.20
220 002085 万丰奥威 12,718 89,026.00 0.20
221 600515 海航基础 19,900 88,754.00 0.19
222 002251 步步高 9,743 88,661.30 0.19
223 601611 中国核建 12,272 87,499.36 0.19
224 002242 九阳股份 3,475 87,431.00 0.19
225 600064 南京高科 8,965 87,408.75 0.19
226 000887 中鼎股份 9,609 86,961.45 0.19
227 600038 中直股份 1,822 86,927.62 0.19
228 600210 紫江企业 22,938 86,476.26 0.19
229 000400 许继电气 8,019 86,364.63 0.19
230 600549 厦门钨业 6,599 86,050.96 0.19
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 64 页 共 85 页
231 600761 安徽合力 8,839 86,003.47 0.19
232 600580 卧龙电驱 7,142 85,846.84 0.19
233 600277 亿利洁能 18,819 85,814.64 0.19
234 600491 龙元建设 11,735 85,782.85 0.19
235 000826 启迪环境 9,343 85,768.74 0.19
236 600273 嘉化能源 7,600 85,500.00 0.19
237 600884 杉杉股份 6,239 84,288.89 0.19
238 002624 完美世界 1,900 83,866.00 0.18
239 000937 冀中能源 22,821 83,524.86 0.18
240 600565 迪马股份 23,250 83,235.00 0.18
241 002217 合力泰 14,965 83,055.75 0.18
242 603766 隆鑫通用 22,173 82,705.29 0.18
243 600682 南京新百 8,173 82,629.03 0.18
244 002739 万达电影 4,550 82,582.50 0.18
245 000598 兴蓉环境 17,805 82,437.15 0.18
246 600291 西水股份 9,164 82,384.36 0.18
247 600122 宏图高科 31,083 82,369.95 0.18
248 000877 天山股份 6,932 82,144.20 0.18
249 000683 远兴能源 36,035 81,799.45 0.18
250 600737 中粮糖业 9,662 81,740.52 0.18
251 600978 宜华生活 27,426 81,455.22 0.18
252 002563 森马服饰 8,228 81,210.36 0.18
253 300017 网宿科技 8,498 80,985.94 0.18
254 600094 大名城 13,773 80,572.05 0.18
255 600339 中油工程 23,300 78,987.00 0.17
256 600718 东软集团 6,954 78,927.90 0.17
257 600939 重庆建工 16,408 78,922.48 0.17
258 600787 中储股份 15,061 78,467.81 0.17
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 65 页 共 85 页
259 600711 盛屯矿业 14,800 78,292.00 0.17
260 000089 深圳机场 8,000 78,160.00 0.17
261 600623 华谊集团 11,705 77,838.25 0.17
262 600017 日照港 26,558 77,283.78 0.17
263 600977 中国电影 5,075 77,241.50 0.17
264 002419 天虹股份 7,313 77,152.15 0.17
265 600909 华安证券 10,566 77,131.80 0.17
266 300072 三聚环保 12,182 76,990.24 0.17
267 601021 春秋航空 1,739 76,324.71 0.17
268 600981 汇鸿集团 20,500 76,260.00 0.17
269 603885 吉祥航空 5,064 75,960.00 0.17
270 600809 山西汾酒 842 75,527.40 0.17
271 600093 易见股份 5,400 75,384.00 0.17
272 600708 光明地产 21,278 74,898.56 0.16
273 600973 宝胜股份 19,700 74,860.00 0.16
274 600111 北方稀土 6,893 74,720.12 0.16
275 601878 浙商证券 6,700 74,571.00 0.16
276 002157 正邦科技 4,599 74,503.80 0.16
277 600633 浙数文化 8,127 74,362.05 0.16
278 002191 劲嘉股份 6,468 73,799.88 0.16
279 600123 兰花科创 11,474 73,663.08 0.16
280 601598 中国外运 17,190 73,229.40 0.16
281 600569 安阳钢铁 28,697 73,177.35 0.16
282 600803 新奥股份 6,857 72,958.48 0.16
283 002042 华孚时尚 9,900 72,666.00 0.16
284 600185 格力地产 15,000 72,600.00 0.16
285 000666 经纬纺机 6,445 72,506.25 0.16
286 600754 锦江酒店 2,516 72,234.36 0.16
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 66 页 共 85 页
287 601678 滨化股份 14,135 72,229.85 0.16
288 002470 金正大 27,093 72,067.38 0.16
289 603589 口子窖 1,300 71,383.00 0.16
290 300015 爱尔眼科 1,800 71,208.00 0.16
291 002299 圣农发展 2,951 71,060.08 0.16
292 601928 凤凰传媒 9,307 70,826.27 0.16
293 600073 上海梅林 8,885 70,813.45 0.16
294 000564 供销大集 29,600 70,744.00 0.16
295 000758 中色股份 16,147 70,723.86 0.16
296 002075 沙钢股份 11,200 69,776.00 0.15
297 002309 中利集团 11,256 69,224.40 0.15
298 002013 中航机电 9,806 68,053.64 0.15
299 600388 龙净环保 6,944 67,704.00 0.15
300 600657 信达地产 16,624 66,329.76 0.15
301 600686 金龙汽车 9,410 66,058.20 0.15
302 002051 中工国际 6,769 65,794.68 0.14
303 603369 今世缘 2,000 65,440.00 0.14
304 600062 华润双鹤 5,011 65,393.55 0.14
305 600691 阳煤化工 31,100 65,310.00 0.14
306 000031 大悦城 9,094 65,294.92 0.14
307 002408 齐翔腾达 9,044 64,664.60 0.14
308 002375 亚厦股份 11,131 64,559.80 0.14
309 600395 盘江股份 10,544 64,423.84 0.14
310 002080 中材科技 5,159 63,971.60 0.14
311 600908 无锡银行 11,398 63,258.90 0.14
312 601886 江河集团 8,697 63,140.22 0.14
313 600997 开滦股份 11,564 62,908.16 0.14
314 600020 中原高速 14,281 62,836.40 0.14
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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315 600120 浙江东方 7,118 62,140.14 0.14
316 000550 江铃汽车 4,499 62,086.20 0.14
317 002010 传化智联 8,800 61,424.00 0.13
318 300251 光线传媒 5,200 61,360.00 0.13
319 600162 香江控股 26,400 60,456.00 0.13
320 600598 北大荒 6,173 60,125.02 0.13
321 600566 济川药业 2,472 59,772.96 0.13
322 601880 大连港 27,780 56,393.40 0.12
323 000537 广宇发展 7,200 55,944.00 0.12
324 002302 西部建设 4,900 55,321.00 0.12
325 000938 紫光股份 1,747 55,205.20 0.12
326 000980 众泰汽车 18,800 55,084.00 0.12
327 000620 新华联 13,600 55,080.00 0.12
328 002938 鹏鼎控股 1,200 53,880.00 0.12
329 002602 世纪华通 4,700 53,721.00 0.12
330 601163 三角轮胎 3,482 53,274.60 0.12
331 300750 宁德时代 500 53,200.00 0.12
332 600006 东风汽车 11,482 52,587.56 0.12
333 601777 力帆股份 16,913 52,092.04 0.11
334 603198 迎驾贡酒 2,608 51,951.36 0.11
335 601139 深圳燃气 6,607 51,732.81 0.11
336 000429 粤高速 A 6,210 51,294.60 0.11
337 600648 外高桥 2,946 51,172.02 0.11
338 000902 新洋丰 6,472 51,128.80 0.11
339 002203 海亮股份 4,982 51,065.50 0.11
340 601369 陕鼓动力 7,671 51,012.15 0.11
341 002745 木林森 3,700 50,357.00 0.11
342 601958 金钼股份 6,263 50,166.63 0.11
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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343 002032 苏泊尔 646 49,599.88 0.11
344 600295 鄂尔多斯 5,482 49,447.64 0.11
345 603328 依顿电子 4,300 48,676.00 0.11
346 600667 太极实业 6,000 48,660.00 0.11
347 002267 陕天然气 6,784 48,641.28 0.11
348 601228 广州港 12,600 48,258.00 0.11
349 601326 秦港股份 15,100 48,169.00 0.11
350 000596 古井贡酒 354 48,115.68 0.11
351 002503 搜于特 19,900 47,561.00 0.10
352 600748 上实发展 7,900 46,926.00 0.10
353 600420 现代制药 5,200 46,488.00 0.10
354 002061 浙江交科 7,800 45,786.00 0.10
355 002372 伟星新材 3,468 45,673.56 0.10
356 601107 四川成渝 10,800 45,468.00 0.10
357 601801 皖新传媒 8,296 45,462.08 0.10
358 000723 美锦能源 4,700 44,321.00 0.10
359 601127 小康股份 3,760 42,864.00 0.09
360 000582 北部湾港 4,705 42,109.75 0.09
361 601566 九牧王 3,646 41,710.24 0.09
362 600390 五矿资本 5,002 41,316.52 0.09
363 002482 广田集团 9,296 40,716.48 0.09
364 601019 山东出版 5,700 39,615.00 0.09
365 600231 凌钢股份 13,520 37,315.20 0.08
366 000869 张裕 A 1,300 37,310.00 0.08
367 002314 南山控股 11,900 36,533.00 0.08
368 601577 长沙银行 4,000 36,280.00 0.08
369 603833 欧派家居 300 35,100.00 0.08
370 000553 安道麦 A 3,500 35,000.00 0.08
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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371 601212 白银有色 9,500 34,960.00 0.08
372 002936 郑州银行 7,200 33,480.00 0.07
373 603056 德邦股份 2,900 32,219.00 0.07
374 600299 安迪苏 2,900 32,074.00 0.07
375 002310 东方园林 6,300 31,626.00 0.07
376 000301 东方盛虹 6,100 31,598.00 0.07
377 000761 本钢板材 7,896 31,110.24 0.07
378 603225 新凤鸣 2,320 28,652.00 0.06
379 600233 圆通速递 2,066 26,134.90 0.06
380 603259 药明康德 280 25,793.60 0.06
381 002948 青岛银行 4,200 24,948.00 0.05
382 002120 韵达股份 700 23,310.00 0.05
383 000990 诚志股份 1,542 22,852.44 0.05
384 300741 华宝股份 700 21,616.00 0.05
385 002468 申通快递 1,100 21,450.00 0.05
386 601298 青岛港 2,800 19,236.00 0.04
387 300760 迈瑞医疗 100 18,190.00 0.04
388 000987 越秀金控 1,848 17,870.16 0.04
389 603260 合盛硅业 560 16,503.20 0.04
390 601068 中铝国际 2,900 16,066.00 0.04
391 002939 长城证券 1,100 15,246.00 0.03
392 600985 淮北矿业 1,500 14,985.00 0.03
393 601360 三六零 600 14,106.00 0.03
394 601860 紫金银行 2,000 11,240.00 0.02
395 001872 招商港口 500 8,580.00 0.02
396 601258 *ST庞大 1,400 1,960.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本报告期末本基金未持有积极投资股票。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 70 页 共 85 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600100 同方股份 253,528.00 0.67
2 000039 中集集团 249,290.00 0.65
3 600418 江淮汽车 239,925.00 0.63
4 600276 恒瑞医药 214,060.10 0.56
5 601233 桐昆股份 207,331.00 0.54
6 601333 广深铁路 199,838.00 0.52
7 600166 福田汽车 196,419.00 0.52
8 600664 哈药股份 187,454.00 0.49
9 600528 中铁工业 173,544.00 0.46
10 000413 东旭光电 172,608.00 0.45
11 000878 云南铜业 169,938.00 0.45
12 000066 中国长城 168,702.00 0.44
13 000983 西山煤电 167,835.00 0.44
14 601901 方正证券 167,772.00 0.44
15 600522 中天科技 161,955.00 0.42
16 600717 天津港 153,520.00 0.40
17 600307 酒钢宏兴 150,800.00 0.40
18 603858 步长制药 146,308.00 0.38
19 601168 西部矿业 140,563.00 0.37
20 600369 西南证券 140,400.00 0.37
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 71 页 共 85 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002157 正邦科技 324,567.64 0.85
2 601555 东吴证券 272,260.95 0.71
3 601997 贵阳银行 241,412.22 0.63
4 000550 江铃汽车 231,691.33 0.61
5 000401 冀东水泥 230,991.84 0.61
6 601168 西部矿业 218,883.91 0.57
7 601099 太平洋 216,759.60 0.57
8 002092 中泰化学 196,685.35 0.52
9 300226 上海钢联 192,358.90 0.50
10 000961 中南建设 190,435.86 0.50
11 600276 恒瑞医药 178,358.82 0.47
12 600522 中天科技 171,461.85 0.45
13 000728 国元证券 162,752.04 0.43
14 000671 阳光城 162,285.73 0.43
15 000703 恒逸石化 160,274.00 0.42
16 600782 新钢股份 152,768.00 0.40
17 601012 隆基股份 148,836.78 0.39
18 600039 四川路桥 145,519.66 0.38
19 000600 建投能源 141,453.93 0.37
20 600067 冠城大通 139,441.56 0.37
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,141,985.25
卖出股票收入（成交）总额 17,651,294.94
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 72 页 共 85 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
公司于 2019年 12月 17日接到深交所对欧菲光集团股份有限公司及相关当时人的公开谴责处
分。
1、处分原因在于公司业绩预告、业绩快报中披露的 2018年度净利润与最终经审计的净利润
相差巨大，且未做出修正。2、从公司公告的信息了解，净利润相差巨大的原因在于 2018 年末公
司计提了触控显示及摄像传感器业务条线的资产减值损失。其中触控显示业务主因下游产品技术
路径变革影响，而摄像传感器业务条线，则因下游大客户未实现其自身的销售目标，致上市公司
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 73 页 共 85 页
部分原材料及库存商品计提减值损失。 公司于 2019年 12月 20日下午 15:00-16:00举行了公开
致歉会，向投资者做出相关说明并道歉。
我们认为光学领域是智能手机升级、AR/VR 创新最重要的部件，公司作为行业龙头，具备垂
直一体化布局，在 5G换机潮背景下，公司具备投资价值。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 576.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 735.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,311.71
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金投资前十名股票中无流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有积极投资股票。
8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同
比例进行合计。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
泰信基本面 400A 53 19,288.77 0.00 0.00% 1,022,305.00 100.00%
泰信基本面 400B 358 2,855.60 108.00 0.01% 1,022,197.00 99.99%
泰信基本面 400 490 89,012.28 34,262,456.81 78.55% 9,353,558.49 21.45%
合计 901 50,677.72 34,262,564.81 75.04% 11,398,060.49 24.96%
9.2 期末上市基金前十名持有人
泰信基本面 400A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 蔡小婉 247,407.00 24.20%
2 吴益群 136,804.00 13.38%
3 黄晖 121,320.00 11.87%
4 李惠莲 111,317.00 10.89%
5 陈丹华 74,500.00 7.29%
6 刘辉荣 53,900.00 5.27%
7 鲍刚 45,200.00 4.42%
8 赖明理 44,000.00 4.30%
9 吕谷城 42,400.00 4.15%
10 谢晋龙 37,973.00 3.71%
泰信基本面 400B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 韩莉颍 317,225.00 31.03%
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
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2 杨一木 69,956.00 6.84%
3 张仁仓 46,000.00 4.50%
4 吉庆伍 38,094.00 3.73%
5 钱中明 27,700.00 2.71%
6 崔文涛 22,428.00 2.19%
7 王方 19,539.00 1.91%
8 孙丽君 16,713.00 1.63%
9 包素芹 15,700.00 1.54%
10 张敏红 15,484.00 1.51%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰信基本面 400A 0
泰信基本面 400B 0
泰信基本面 400 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰信基本面 400A 0
泰信基本面 400B 0
泰信基本面 400 0
合计 0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份（含）、10万份至 50万份（含）、50万份至 100
万份（含）、100万份以上。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 76 页 共 85 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400
基金合同生效日（2012 年 9 月 7
日）基金份额总额
- - 300,843,720.90
本报告期期初基金份额总额 905,303.00 905,303.00 44,080,767.84
本报告期基金总申购份额 - - 1,532,806.33
减:本报告期基金总赎回份额 - - 2,507,401.36
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
117,002.00 117,002.00 509,842.49
本报告期期末基金份额总额 1,022,305.00 1,022,305.00 43,616,015.30
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 77 页 共 85 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 4.5万元。该审
计机构从基金合同生效日（2012年 9月 7日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 1 18,931,742.13 56.06% 17,630.93 56.59% -
广发证券 2 14,839,905.31 43.94% 13,523.73 43.41% -
广州证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 78 页 共 85 页
国盛证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中国银河证
券
1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】
48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金新增交易单元：东方证券 45233 ；退租交易单元：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
川财证券 - - - - - -
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 79 页 共 85 页
广发证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中国银河证
券
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 泰信 400A停复牌公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 1月 3日
2
泰信 400A 份额第八个运作周年
约定收益率的公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 1月 3日
3
泰信400基金定期折算结果及泰
信 400A份额恢复交易的公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 1月 4日
4
泰信 400A 定期折算后复牌首日
前收盘价调整的公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 1月 4日
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 80 页 共 85 页
5
调整东海证券定投业务最低申
购金额
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 1月 18日
6 18年 4季度报告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 1月 21日
7 提示投资者更新身份信息公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 1月 23日
8
暂停旗下基金在大泰金石相关
销售业务
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 1月 30日
9
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 1日
10 停牌股票估值调整（信威集团）
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 20日
11
新增上海中正达广基金销售有
限公司为销售机构
并开通转换、定投及费率优惠业
务的公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2019年 3月 20日
12 提示投资者更新身份信息公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 22日
13
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 26日
14
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 27日
15
调整投资者开户证件类型的公
告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 27日
16 18年年度报告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 28日
17 提示投资者更新身份信息公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 29日
18
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 29日
19 参加工商银行费率优惠
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 3月 30日
20 提示投资者更新身份信息公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 4月 4日
21 提示投资者更新身份信息公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 4月 16日
22 B类份额溢价风险提示公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 4月 16日
23 19年 1季度报告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 4月 18日
24
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 4月 20日
25 B类份额溢价风险提示公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 4月 23日
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 81 页 共 85 页
26
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 5月 6日
27
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 5月 9日
28 提示投资者更新身份信息公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 5月 14日
29 提示投资者更新身份信息公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 5月 16日
30
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 5月 14日
31
参加北京恒天明泽基金销售有
限公司申购费率优惠业务
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 5月 17日
32
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 5月 18日
33
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 5月 28日
34
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 1日
35
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 9日
36
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 12日
37
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 15日
38
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 19日
39
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 22日
40 可投资科创板股票公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 22日
41
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 26日
42 参加中国银行定投费率优惠
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 27日
43
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 6月 29日
44
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 4日
45
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 9日
46
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 11日
47
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 16日
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 82 页 共 85 页
48 19年 2季度报告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 16日
49
参加北京恒天明泽费率优惠业
务
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 18日
50
提请非自然人客户及时登记受
益所有人信息的公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 19日
51
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 24日
52
部分基金在安信证券开通转换
定投及费率优惠业务
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 26日
53
部分基金在新时代证券开通定
投业务
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 30日
54
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 7月 27日
55
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 8月 1日
56
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 8月 7日
57
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 8月 13日
58
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 8月 17日
59
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 8月 22日
60 19年半年度报告
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2019年 8月 24日
61
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 10月 19日
62
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 10月 24日
63
新增广州证券为销售机构并开
通转换费率优惠业务
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 10月 24日
64
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 10月 31日
65
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
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66 19年 3季度报告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
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泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 83 页 共 85 页
67
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》、中国证监会
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68
B类份额交易价格波动风险提示
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《证券时报》、中国证监会
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69
新增中信证券（山东）为销售机
构并开通转换定投及费率优惠
业务
《证券时报》、中国证监会
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70
新增中信证券、中信期货为销售
机构并开通转换定投及费率优
惠业务
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
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71
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
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72
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 12月 3日
73
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 12月 6日
74 停牌股票估值调整（东旭光电）
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 12月 6日
75
B类份额交易价格波动风险提示
公告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 12月 12日
76 定期折算公告
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 12月 27日
77
参加工商银行申购、定投费率优
惠业务
《证券时报》、中国证监会
基金电子披露网站及公司
网站（www.ftfund.com） 2019年 12月 27日
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 84 页 共 85 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20190101 -
20191231
18,634,755.83 302,034.20 - 18,936,790.03 41.47%
2
20190101 -
20191231
15,373,590.89 249,176.89 300,000.00 15,322,767.78 33.56%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人
提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波
动风险等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
泰信基本面 400指数分级 2019年年度报告
第 85 页 共 85 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金设立的文件
2、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》
3、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金招募说明书》
4、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
13.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
13.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2020年 4月 29日
