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平安安心灵活配置混合型证券投资基金
（原平安安心保本混合型证券投资基金转
型） 
2019年年度报告 
 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：平安基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
送出日期：2020年 4月 28日 
 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 2 页 共 120 页


 
§1


重要提示及目录 
1.1


重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。






基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。



本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。其中平安安心保本混合型证券投资基金的报
告期自 2019 年 1 月 1 日至 1 月 17 日，平安安心灵活配置混合型证券投资基金的报告期自 2019
年 1月 18日至 12月 31日。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 
2.1 基金基本情况（转型后） .......................................................................................................... 6 
2.1 基金基本情况（转型前） .......................................................................................................... 6 
2.2 基金产品说明（转型后） .......................................................................................................... 7 
2.2 基金产品说明（转型前） .......................................................................................................... 7 
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 9 
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9 
3.2 基金净值表现（转型后） ........................................................................................................ 10 
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................................................................ 14 
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 16 
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 16 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 17 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 20 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 20 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 21 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 22 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 22 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 23 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 23 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 24 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 24 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 24 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 24 
§6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 25 
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 25 
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 25 
§6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 28 
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 28 
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 28 
§7 年度财务报表（转型后） ................................................................................................................. 31 
7.1 资产负债表（转型后） ............................................................................................................ 31 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 32 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 33 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 34 
§7 年度财务报表（转型前） ................................................................................................................. 61 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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7.1 资产负债表（转型前） ............................................................................................................ 61 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 62 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 63 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 64 
§8 投资组合报告（转型后） ................................................................................................................. 90 
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 90 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 90 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 91 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 91 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 93 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 93 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 94 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 94 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 94 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 94 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 94 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 94 
§8 投资组合报告（转型前） ................................................................................................................. 96 
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 96 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 96 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 96 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 96 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 97 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 97 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 97 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 97 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 98 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 98 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 98 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 98 
§9 基金份额持有人信息（转型后） ................................................................................................... 100 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 100 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 100 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 100 
§9 基金份额持有人信息（转型前） ................................................................................................... 102 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 102 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 102 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 102 
§10 开放式基金份额变动(转型后) .................................................................................................... 103 
§10 开放式基金份额变动(转型前) .................................................................................................... 104 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 105 
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 105 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 105 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 105 
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 105 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 106 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 106 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） ........................................................ 106 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） ........................................................ 108 
11.9 其他重大事件（转型后） .................................................................................................... 111 
11.9 其他重大事件（转型前） .................................................................................................... 117 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 118 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 118 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 118 
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 120 
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 120 
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 120 
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 120 
 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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§2


基金简介 
2.1


基金基本情况（转型后） 
基金名称 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 平安安心灵活配置混合 
场内简称 - 
基金主代码 002304 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2019年 1月 18日 
基金管理人 平安基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 49,141,832.66份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 
平安安心灵活配置混合
A 
平安安心灵活配置混合
C 
下属分级基金的场内简称 - - 
下属分级基金的交易代码 002304 007048 
下属分级基金的前端交易代码 - - 
下属分级基金的后端交易代码 - - 
报告期末下属分级基金的份额总额 20,040,548.10份 29,101,284.56份 
本基金转型日期为2019年1月18日，该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平安安
心灵活配置混合型证券投资基金，此处期末份额日期为2019年12月31日 
2.1 基金基本情况（转型前） 
基金名称 平安安心保本混合型证券投资基金 
基金简称 平安安心保本混合 
场内简称 - 
基金主代码 002304 
前端交易代码 - 
后端交易代码 - 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年 1月 15日 
基金管理人 平安基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 99,786,909.31份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 - 
上市日期 - 
本基金转型日期为 2019年 1月 18日，该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平
安安心灵活配置混合型证券投资基金，此处期末份额日期为 2019年 1月 17日 
 
 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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2.2 基金产品说明（转型后） 
投资目标 通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析，力
求把握在不同行情中可行的投资机会，追求基金资产的长期
稳健增值。 
投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、
政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论，
形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产
配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。 
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%。 
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金
及货币市场基金，低于股票型基金。 
 平安安心灵活配置混合 A 平安安心灵活配置混合 C 
下属分级基金的风险收益特征 - - 




2.2 基金产品说明（转型前） 
投资目标 本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，力
争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。 
投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投资
组合保险策略，建立和运用严格的动态资产数量模型，
动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比
例，以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先
设定的目标，并在此基础上实现基金资产的稳定增值。 
业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率 
风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
股票基金和一般混合基金。 




2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 
信息披露负责
人 
姓名 陈特正 许俊 
联系电话 0755-22626828 010-66594319 
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 
客户服务电话


400-800-4800 95566 
传真 0755-23997878 010-66594942 
注册地址 深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层 
北京市西城区复兴门内
大街 1号 
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层 
北京市西城区复兴门内
大街 1号 
邮政编码 518048 100818 
法定代表人


罗春风 刘连舸 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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2.4 信息披露方式



本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 




2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙） 
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场 2座普华永道中心 11楼 
注册登记机构 
平安基金管理有限公司 
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34层 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
转型后 
金额单位：人民币元 
3.1.1


期间数据和指标 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
 平安安心灵活配置混合 A 平安安心灵活配置混合 C 
本期已实现收益 11,883,072.28 2,476,342.69 
本期利润 11,580,512.75 2,854,463.46 
加权平均基金份额本期利润 0.0885 0.0768 
本期加权平均净值利润率 8.42% 7.32% 
本期基金份额净值增长率 6.63% 6.41% 
3.1.2


期末数据和指标 2019年 12月 31日 
期末可供分配利润 1,947,356.64 2,852,209.00 
期末可供分配基金份额利润 0.0972 0.0980 
期末基金资产净值 21,987,904.74 31,953,493.56 
期末基金份额净值 1.0972 1.0980 
3.1.3


累计期末指标 2019年 12月 31日 
基金份额累计净值增长率 6.63% 6.41% 
注：1.本基金于 2019年 1月 18日转型，转型后报告期间为 2019年 1月 18日到 2019年 12月 31
日； 
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；



3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；



4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 
转型前 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 2019年 1月 1日至
2019年 1月 17日 
2018年 2017年 
本期已实现收益 -1,062,490.74 -4,304,127.61 19,232,689.46 
本期利润 229,222.71 2,269,141.09 18,373,985.64 
加权平均基金份额本期利润 0.0006 0.0044 0.0188 
本期加权平均净值利润率 0.06% 0.43% 1.85% 
本期基金份额净值增长率 0.00% 0.29% 1.68% 
3.1.2 期末数据和指标 2019年 1月 17日 2018年末 2017年末 
期末可供分配利润 2,120,190.24 9,993,491.67 19,327,919.59 
期末可供分配基金份额利润 0.0212 0.0236 0.0261 
期末基金资产净值 102,726,275.90 436,294,213.88 760,980,400.45 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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期末基金份额净值 1.0290 1.0290 1.0260 
3.1.3 累计期末指标 2019年 1月 17日 2018年末 2017年末 
基金份额累计净值增长率 2.90% 2.90% 2.60% 
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；



2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；



3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 
3.2 基金净值表现（转型后） 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
平安安心灵活配置混合 A 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 4.34% 0.38% 4.35% 0.37% -0.01% 0.01% 
过去六个月 5.40% 0.34% 5.06% 0.43% 0.34% -0.09% 
自基金合同
生效起至今 
6.63% 0.27% 17.58% 0.62% -10.95% -0.35% 
平安安心灵活配置混合 C 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 4.33% 0.38% 4.35% 0.37% -0.02% 0.01% 
过去六个月 5.35% 0.34% 5.06% 0.43% 0.29% -0.09% 
自基金合同
生效起至今 
6.41% 0.28% 11.48% 0.62% -5.07% -0.34% 
1、本基金于 2019年 01月 18日转型，安心 A类转型后过去三个月为 2019年 10月 01日至 2019
年 12月 31日、过去六个月为 2019年 07月 01日至 2019年 12月 31日、自基金合同生效以来为
基金转型日（2019年 01月 18日）至 2019年 12月 31日。 
2、本基金于 2019年 02月 19日起在现有份额的基础上增设 C类份额，安心 C类转型后过去三个
月为 2019年 10月 01日至 2019年 12月 31日、过去六个月为 2019年 07月 01日至 2019年 12
月 31日、自基金合同生效以来为 2019年 02月 19日至 2019年 12月 31日。 
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
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1、平安安心灵活配置混合型证券投资基金由平安安心保本混合型证券投资基金转型而来，转型日
为 2019年 01月 18日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年； 
2、自 2019年 2月 19日起在现有份额的基础上增设 C类份额； 
3、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓结束时各项资产配置比例已
符合合同要求。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
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1、本基金合同于 2016年 1月 15日正式生效，在 2019年 01月 18日转型，截止报告期末，本基
金转型后基金合同生效未满一年； 
2、自 2019年 2月 19日起在现有份额的基础上增设 C类份额； 
3、2019年是基金转型合同生效当年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 
3.2 基金净值表现（转型前） 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 




本基金于 2019年 01月 18日转型，转型前过去三个月、过去六个月无披露数据，过去一年为 2019
年 01月 01日至 2019年 01月 17日、过去三年为 2017年 01月 01日至 2019年 01月 17日、自基
金合同生效以来为基金成立日至 2019年 01月 17日。 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
① ③ ②－④ 
过去一年 0.00% 0.04% 0.12% 0.01% -0.12% 0.03% 
过去三年 1.98% 0.11% 5.48% 0.01% -3.50% 0.10% 
自基金合同
生效起至今 
2.90% 0.10% 8.28% 0.01% -5.38% 0.09% 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 15 页 共 120 页


 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 




1、本基金基金合同于 2016年 1月 15日正式生效； 
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 16 页 共 120 页


 
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 
 
1.本基金合同于 2016年 1月 15日正式生效. 
2.2016年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算. 
3.3 其他指标 
本基金本报告期内无其他指标。 
3.4 过去三年基金的利润分配情况 
转型前: 
本基金过去三年未进行利润分配。 
转型后: 
本基金合同于 2019年 1月 18日生效，自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 17 页 共 120 页


 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳
定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截
至 2019年 12月 31日，平安基金共管理 98只公募基金，资产管理总规模约为 3494亿元人民币。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
刘俊廷 
平 安 安
心 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 的
基 金 经
理 
2019年 1月
18日 
- 8 
刘俊廷先生，中国科学院研
究生院硕士。曾任国泰君安
证券股份有限公司分析师。
2014年 12月加入平安基金
管理有限公司，现任平安鼎
泰灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、平安鼎越灵
活配置混合型证券投资基
金、平安鼎弘混合型证券投
资基金(LOF)、平安安心灵
活配置混合型证券投资基
金、平安估值优势灵活配置
混合型证券投资基金、平安
新鑫先锋混合型证券投资
基金基金经理。 
张恒 
平 安 安
心 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 的
基 金 经
理 
2019年 1月
18日 
- 8 
张恒先生，西南财经大学硕
士。曾先后任职于华泰证券
股份有限公司、摩根士丹利
华鑫基金、景顺长城基金，
2015 年起在第一创业证券
历任投资经理、高级投资经
理、投资主办人。 2017年
11 月加入平安基金管理有
限公司，任固定收益投资部
投资经理。现任平安惠融纯
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 18 页 共 120 页


 
债债券型证券投资基金、平
安合正定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金、平
安安心灵活配置混合型证
券投资基金、平安惠安纯债
债券型证券投资基金、平安
惠锦纯债债券型证券投资
基金、平安惠诚纯债债券型
证券投资基金、平安 0-3
年期政策性金融债债券型
证券投资基金、平安季添盈
三个月定期开放债券型证
券投资基金、平安惠聚纯债
债券型证券投资基金、平安
合盛 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、平
安高等级债债券型证券投
资基金、平安惠添纯债债券
型证券投资基金、平安惠合
纯债债券型证券投资基金
基金经理。 
曹力 
平 安 安
心 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 的
基 金 经
理 
2019年 1月
18日 
2019年 4月 10日 10 
曹力先生，马里兰大学博
士。曾先后担任美国联邦政
府交通部统计分析中心统
计分析师、华泰联合证券高
级分析师、华泰证券投资经
理、中国中投证券有限责任
公司量化投资总监。2014 
年 9 月加入平安基金管理
有限公司，曾担任资本市场
专户投资部投资经理。曾担
任平安安心灵活配置混合
型证券投资基金、平安安盈
保本混合型证券投资基金、
平安估值优势灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。 
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。 
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 19 页 共 120 页


 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
张恒 
平 安 安
心 保 本
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理 
2018年 2月
8日 
2019年 1月 17日 7 
张恒先生，西南财经大学硕
士。曾先后任职于华泰证券
股份有限公司、摩根士丹利
华鑫基金、景顺长城基金，
2015 年起在第一创业证券
历任投资经理、高级投资经
理、投资主办人。 2017年
11 月加入平安基金管理有
限公司，任固定收益投资部
投资经理。现任平安惠融纯
债债券型证券投资基金、平
安合正定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金、平
安灵活配置混合型证券投
资基金、平安安心保本混合
型证券投资基金、平安安享
保本混合型证券投资基金、
平安惠安纯债债券型证券
投资基金、平安惠兴纯债债
券型证券投资基金、平安惠
锦纯债债券型证券投资基
金、平安鑫荣混合型证券投
资基金基金经理。 
刘俊廷 
平 安 安
心 保 本
混 合 型
证 券 投
资 基 金
的 基 金
经理 
2018年 6月
29日 
2019年 1月 17日 7 
刘俊廷先生，中国科学院研
究生院硕士。曾任国泰君安
证券股份有限公司分析师。
2014年 12月加入平安基金
管理有限公司，现任平安鼎
泰灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、平安鼎越灵
活配置混合型证券投资基
金、平安鼎弘混合型证券投
资基金(LOF)、平安安盈保
本混合型证券投资基金、平
安安心保本混合型证券投
资基金、平安估值优势灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。 
曹力 
平 安 安
心 保 本
2018年 8月
9日 
2019年 1月 17日 10 
曹力先生，马里兰大学博
士。曾先后担任美国联邦政
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 20 页 共 120 页


 
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理 
府交通部统计分析中心统
计分析师、华泰联合证券高
级分析师、华泰证券投资经
理、中国中投证券有限责任
公司量化投资总监。2014
年 9 月加入平安基金管理
有限公司，曾担任资本市场
专户投资部投资经理。现担
任平安安心保本混合型证
券投资基金、平安安盈保本
混合型证券投资基金、平安
估值优势灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。 
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。 
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（转
型前：《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》）和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制
度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的
投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证
各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方
面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内
部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 21 页 共 120 页


 
的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据
法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、
评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌
违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组
合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互
隔离。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。 
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2019 年，债市整体呈现“N”字型震荡走势，市场逻辑在天量社融、贸易摩擦、经济数据、
CPI走高、央行降准降息等逻辑之间切换，使得 2019年的债市走势相对纠结，震荡呈现宽幅震荡
的格局。股市在一季度春季躁动之后，下半年震荡窄幅震荡的格局。在此情形下，本基金债券部
分及时根据市场逻辑切换来灵活调整组合的杠杆和久期，权益部分主要配置银行股等大盘蓝筹，
并参与打新，从而使得本基金净值稳定增长。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至转型后报告期末，本基金 A份额净值为 1.0972元，报告期内（2019年 01月 18日至 2019
年 12月 31日），本基金份额净值增长率为 6.63%，同期业绩基准增长率为 17.58%。本基金 C份额
净值为 1.0980元，报告期内（2019年 02月 19日至 2019年 12月 31日），本基金份额净值增长
率为 6.41%，同期业绩基准增长率为 11.48%； 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 22 页 共 120 页


 
截至转型前报告期末，基金单位净值为 1.0290，本报告期（2019年 01月 01日至 2019年 01
月 17日）份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准增长率为 0.12%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望 2020年，年初突如其来的疫情对风险偏好、一季度甚至上半年经济预期、货币财政政策
等都产生较大的影响。往后看，货币政策将继续维持宽松态势，短期不会退出，在此情况下收益
率依然有下行的可能。但中长期来看，目前收益处在历史较低分位数，未来随着经济的边际好转、
货币政策的回归常态，债市存在一定的调整压力。权益方面，5G、新能源等前景较好，同时未来
财政政策可能会逐步发力，成长和周期股预计都会有所表现。本基金在配置中高等级信用债的同
时，也将积极参与利率债的波段行情来增强组合的收益，同时也积极参与权益市场的机会。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合
法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险
控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。



本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 23 页 共 120 页


 
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
转型前： 
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。 
转型后： 
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 24 页 共 120 页


 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安安心灵活配置混合型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 25 页 共 120 页


 
§6 审计报告（转型后） 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 24410号 




6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 平安安心灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了平安安心灵活配置混合基金 2019年 12月 31日的财务状况以及
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间
的经营成果和基金净值变动情况。 
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安安心灵活配置
混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 
强调事项 - 
其他事项 - 
其他信息 - 
管理层和治理层对财务报表的
责任 
平安安心灵活配置混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安安心灵活配置
混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安安心灵
活配置混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督平安安心灵活配置混合基金的财务报
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 26 页 共 120 页


 
告过程。 
注册会计师对财务报表审计的
责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。 
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安安心灵活配置混合
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致平安安心灵活配置混合基金不能持续经营。 
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 27 页 共 120 页


 
内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师的姓名 曹翠丽


邓昭君 
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 
审计报告日期 2020年 4月 23日 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 28 页 共 120 页


 
§6 审计报告（转型前） 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 24450号 




6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 平安安心保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了平安安心保本混合基金 2019年 1月 17日的财务状况以及 2019
年 1月 1日至 2019年 1月 17日(基金合同失效前日)止期间的经营
成果和基金净值变动情况。 
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安安心保本混合
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 
强调事项 - 
其他事项 - 
其他信息 - 
管理层和治理层对财务报表的
责任 
平安安心保本混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(以下
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安安心保本混合
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安安心保本混
合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督平安安心保本混合基金的财务报告过
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 29 页 共 120 页


 
程。 
注册会计师对财务报表审计的
责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。 
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安安心保本混合基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平
安安心保本混合基金不能持续经营。 
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 30 页 共 120 页


 
内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师的姓名 曹翠丽


邓昭君 
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 
审计报告日期 2020年 4月 23日 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 31 页 共 120 页


 
§7 年度财务报表（转型后） 
7.1 资产负债表（转型后） 
会计主体：平安安心灵活配置混合型证券投资基金 
报告截止日： 2019年 12月 31日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2019年 12月 31日 
资 产：


 
银行存款 7.4.7.1 1,987,618.18 
结算备付金


- 
存出保证金


36,914.27 
交易性金融资产 7.4.7.2 52,928,883.81 
其中：股票投资


13,963,005.44 









基金投资


- 
债券投资


38,965,878.37 
资产支持证券投资


- 
贵金属投资


- 
衍生金融资产 7.4.7.3 - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 
应收证券清算款


112,170.96 
应收利息 7.4.7.5 1,120,365.39 
应收股利


- 
应收申购款


249.22 
递延所得税资产


- 
其他资产 7.4.7.6 - 
资产总计


56,186,201.83 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2019年 12月 31日 
负 债：


 
短期借款


- 
交易性金融负债


- 
衍生金融负债 7.4.7.3 - 
卖出回购金融资产款


1,999,879.00 
应付证券清算款


- 
应付赎回款


411.72 
应付管理人报酬


92,741.83 
应付托管费


15,456.97 
应付销售服务费


2,694.65 
应付交易费用 7.4.7.7 70,855.29 
应交税费


577.54 
应付利息


186.53 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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应付利润


- 
递延所得税负债


- 
其他负债 7.4.7.8 62,000.00 
负债合计


2,244,803.53 
所有者权益：


 
实收基金 7.4.7.9 49,141,832.66 
未分配利润 7.4.7.10 4,799,565.64 
所有者权益合计


53,941,398.30 
负债和所有者权益总计


56,186,201.83 
注： 
1.报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额总额 49,141,832.66份，其中平安安心灵活配置混合
型证券投资基金 A类基金份额净值 1.0972元，平安安心灵活配置混合型证券投资基金 A类基金份
额 20,040,548.10份；平安安心灵活配置混合型证券投资基金 C类基金份额净值 1.0980元，平安
安心灵活配置混合型证券投资基金 C类基金份额 29,101,284.56份。 
2.本财务报表的实际编制期间为 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间。 
7.2 利润表 
会计主体：平安安心灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2019年1月18日(基金合同生效日)至2019
年 12月 31日 
一、收入


16,477,085.89 
1.利息收入


3,858,100.11 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 75,638.93 
债券利息收入


3,714,672.52 
资产支持证券利息收入


- 
买入返售金融资产收入


67,788.66 
证券出借利息收入


- 
其他利息收入


- 
2.投资收益（损失以“-”填列）


12,515,096.01 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,576,063.04 
基金投资收益


- 
债券投资收益 7.4.7.13 -78,305.53 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - 
衍生工具收益 7.4.7.15 - 
股利收益 7.4.7.16 2,017,338.50 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 75,561.24 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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填列） 
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）


- 
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 28,328.53 
减：二、费用


2,042,109.68 
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,078,966.53 
2．托管费 7.4.10.2.2 179,827.81 
3．销售服务费 7.4.10.2.3 33,953.95 
4．交易费用 7.4.7.19 280,954.35 
5．利息支出


210,808.56 
其中：卖出回购金融资产支出


210,808.56 
6．税金及附加





1,984.18 
7．其他费用 7.4.7.20 255,614.30 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 
 14,434,976.21 
减：所得税费用


- 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）


14,434,976.21 




7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：平安安心灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基金净值） 99,786,909.31 2,939,366.59 102,726,275.90 
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） 
- 14,434,976.21 14,434,976.21 
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
-50,645,076.65 -12,574,777.16 -63,219,853.81 
其中：1.基金申购款 234,029,190.69 6,943,062.95 240,972,253.64 
2.基金赎回款（以“-”
号填列） 
-284,674,267.34 -19,517,840.11 -304,192,107.45 
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基金净值） 49,141,832.66 4,799,565.64 53,941,398.30 




报表附注为财务报表的组成部分。 
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 
______罗春风______














______林婉文______














____张南南____ 
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
平安安心灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据原平安安心保本混合型
证券投资基金(以下简称“平安安心保本混合基金”)《平安安心保本混合型证券投资基金合同》
的约定，由原平安安心保本混合基金转型而来。原平安安心保本混合基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，原平安安心保本混合基金第一个保本期于 2019年 1月 14日到期，但基金管理人
无法为本基金转入下一保本期确定保证人或保本义务人，原平安安心保本混合基金将不能满足继
续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，基金管理人经与托管人协商一致，自 2019
年 1月 18日起，平安安心保本混合基金更名为平安安心灵活配置混合型证券投资基金，《平安安
心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金自 2019年 1月 14日(含)起至
2019 年 1 月 17 日(含)止为保本到期期间。保本到期期间内每个基金份额持有人可以在该期间的
每个工作日正常交易时间进行到期选择。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金
管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 
根据《平安安心保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为平安安心灵活配置混合型
证券投资基金相关业务规则的公告》，平安安心保本混合型证券投资基金于 2019 年 1 月 18 日起
更名为平安安心灵活配置混合型证券投资基金。 
根据《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用
与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申
购费用的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购
费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类
别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短
期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相
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关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，除股票外的其他
资产占基金资产的比例范围为 20%-70%；权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×50% + 中证全债指数收益
率×50%。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安安心灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。 
本财务报表以持续经营为基础编制。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年 1月 18
日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019
年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
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外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
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(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》
生效不满 3个月可不进行收益分配；(2) 本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资人
可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投
资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净
值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值；(4) 由于本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金统一类别每一基金份额享有同等分配权；(5) 法
律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。 
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
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于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。 
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂
牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估
值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下： 
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
活期存款 1,987,618.18 
定期存款 - 
其中：存款期限 1个月以内 - 









存款期限 1-3个月 - 









存款期限 3个月以上 - 
其他存款 - 
合计： 1,987,618.18 




 
 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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7.4.7.2 交易性金融资产 
 单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
成本 公允价值 估值增值 
股票 13,932,077.04 13,963,005.44 30,928.40 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 7,901,275.53 7,936,878.37 35,602.84 
银行间市场 31,019,970.00 31,029,000.00 9,030.00 
合计 38,921,245.53 38,965,878.37 44,632.84 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 52,853,322.57 52,928,883.81 75,561.24 




7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
应收活期存款利息 6,744.80 
应收定期存款利息 - 
应收其他存款利息 - 
应收结算备付金利息 - 
应收债券利息 1,113,603.99 
应收资产支持证券利息 - 
应收买入返售证券利息 - 
应收申购款利息 - 
应收黄金合约拆借孳息 - 
应收出借证券利息 - 
其他 16.60 
合计 1,120,365.39 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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7.4.7.6 其他资产 
本基金本报告期末未持有其他资产。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 67,456.45 
银行间市场应付交易费用 3,398.84 
合计 70,855.29 




7.4.7.8 其他负债 















单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 - 
应付证券出借违约金 - 
预提费用 62,000.00 
合计 62,000.00 




7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
平安安心灵活配置混合 A 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
基金份额（份） 账面金额 
基金合同生效日 99,786,909.31 99,786,909.31 
基金份额折算调整 - - 
未领取红利份额折算调整 - - 
集中申购募集资金本金及利息 - - 
基金拆分和集中申购完成后 - - 
本期申购 153,591,496.26 153,591,496.26 
本期赎回(以"-"号填列) -233,337,857.47 -233,337,857.47 
本期末 20,040,548.10 20,040,548.10 
金额单位：人民币元 
平安安心灵活配置混合 C 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
基金份额（份） 账面金额 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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基金合同生效日 - - 
基金份额折算调整 - - 
未领取红利份额折算调整 - - 
集中申购募集资金本金及利息 - - 
基金拆分和集中申购完成后 - - 
本期申购 80,437,694.43 80,437,694.43 
本期赎回(以"-"号填列) -51,336,409.87 -51,336,409.87 
本期末 29,101,284.56 29,101,284.56 
注： 
1.根据《平安安心保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为平安安心灵活配置混合型证
券投资基金相关业务规则的公告》，本基金由平安安心保本混合型证券投资基金转型而来。与合同
生效日，基金份额持有人持有的平安安心保本混合型证券投资基金份额转为平安安心灵活配置混
合型证券投资基金份额。 
2.根据《平安安心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金自 2019年 1月 18日起开始
办理申购、赎回、转换业务和定期定额投资业务。 
7.4.7.10 未分配利润 
金额单位：人民币元 
平安安心灵活配置混合 A 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
基金合同生效日 2,120,190.24 819,176.35 2,939,366.59 
本期利润 11,883,072.28 -302,559.53 11,580,512.75 
本期基金份额交易
产生的变动数 
-12,049,768.47 -522,754.23 -12,572,522.70 
其中：基金申购款 3,906,387.33 372,655.05 4,279,042.38 
基金赎回款 -15,956,155.80 -895,409.28 -16,851,565.08 
本期已分配利润 - - - 
本期末 1,953,494.05 -6,137.41 1,947,356.64 
金额单位：人民币元 
平安安心灵活配置混合 C 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
基金合同生效日 - - - 
本期利润 2,476,342.69 378,120.77 2,854,463.46 
本期基金份额交易
产生的变动数 
684,655.10 -686,909.56 -2,254.46 
其中：基金申购款 3,116,089.72 -452,069.15 2,664,020.57 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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基金赎回款 -2,431,434.62 -234,840.41 -2,666,275.03 
本期已分配利润 - - - 
本期末 3,160,997.79 -308,788.79 2,852,209.00 




7.4.7.11 存款利息收入 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12
月 31日 
活期存款利息收入 72,764.63 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 2,222.75 
其他 651.55 
合计 75,638.93 




7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12
月 31日 
卖出股票成交总额 86,430,422.99 
减：卖出股票成本总额 75,854,359.95 
买卖股票差价收入 10,576,063.04 




7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年
12月31日 
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入 
-78,305.53 
债券投资收益——赎回差价收入 - 
债券投资收益——申购差价收入 - 
合计 -78,305.53 




 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年
12月31日 
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额 
363,830,473.73 
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额 
358,884,466.70 
减：应收利息总额 5,024,312.56 
买卖债券差价收入 -78,305.53 




7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
本基金本报告期内无债券申购差价收入。 
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 
7.4.7.14 贵金属投资收益


 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
本基金本报告期内无贵金属投资。 
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
本基金本报告期内无贵金属投资。 
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
本基金本报告期内无贵金属投资。 
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
本基金本报告期内无贵金属投资。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
本基金本报告期内无衍生工具收益。 
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
本基金本报告期内无衍生工具收益。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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7.4.7.16 股利收益 



单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12
月 31日 
股票投资产生的股利收益 2,017,338.50 
其中：证券出借权益补偿收入 - 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 2,017,338.50 




7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019
年 12月 31日 
1.交易性金融资产 75,561.24 
——股票投资 30,928.40 
——债券投资 44,632.84 
——资产支持证券投资 - 
——贵金属投资 - 
——其他 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税 
- 
合计 75,561.24 




7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年
12月 31日 
基金赎回费收入 27,289.51 
基金转换费收入 1,039.02 
合计 28,328.53 
注： 
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对于持续持有期少于 30天的 A类基金份额投资人收取的
赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30天但少于 3个月的投资人收取的赎回费中不低于
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总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3个月但少于 6个月 A类基金份额投资人收取的赎
回费中不低于总额的 50%计入基金财产；对于持有 C类基金份额投资人，100%计入基金财产。 
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按注 1
中约定的比例计入基金财产。 
7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
交易所市场交易费用 271,471.95 
银行间市场交易费用 9,482.40 
交易基金产生的费用 - 
其中：申购费 - 









赎回费 - 
合计 280,954.35 
 




7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019
年 12月 31日 
审计费用 49,926.06 
信息披露费 107,102.62 
证券出借违约金 - 
其他 50,900.00 
银行间账户维护费 34,300.00 
银行费用 13,385.62 
合计 255,614.30 




7.4.7.21 分部报告 
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 
中国银行 基金托管人、基金销售机构 
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司 
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 
平安银行股份有限公司 
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构 
中国平安人寿保险股份有限公司 
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构 
上海陆金所基金销售有限公司 
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构 
平安不动产有限公司（"平安不动产"） 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 
7.4.10.1.2 债券交易 
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 
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第 49 页 共 120 页


 
7.4.10.1.4 权证交易 
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年12月31日 
当期佣金 
占当期佣金总
量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣金
总额的比例 
平安证券 - - - - 
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
1,078,966.53 
其中：支付销售机构的客
户维护费 
114,354.33 
注：自 2019年 1月 18日至 2019年 3月 17日，支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日
基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5%/ 当年天数。 
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于平安安心灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理
费率相关事项的议案》，自 2019年 3月 18日起，支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日
基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.6%/ 当年天数。 
 
 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
179,827.81 
注：自 2019年 1月 18日至 2019年 3月 17日，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金
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资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于平安安心灵活配置混合型证券投资基金调整基金托管
费率相关事项的议案》，自 2019年 3月 18日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金
资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1%/ 当年天数。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元 
获得销售服务费的 
各关联方名称 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
平安安心灵活配置
混合 A 
平安安心灵活配置
混合 C 
合计 
平安基金 - 33,940.37 33,940.37 
陆金所 - 13.19 13.19 
合计 - 33,953.56 33,953.56 
支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给
各基金销售机构。其计算公式为：日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净
值×0.10%/当年天数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 
本基金本报告期内转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 
本基金本报告期内转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
无 
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7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
份额单位：份 
平安安心灵活配置混合 C 
关联方名称 
本期末 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的比例 
平安不动产 29,069,767.44 59.1548% 
上述持有份额占总份额比例的计算中，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。 
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2019年 1月 18日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 
期末余额 当期利息收入 
中国银行 1,987,618.18 72,764.63 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期内及未在承销期内参与关联方承销的证券。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 
7.4.11 利润分配情况 
7.4.11.1 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 
本基金本报告期内未进行利润分配。 
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估值
单价 
数量 
（单位：
股） 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
说明 
688023 
安恒
信息 
2019年
10月 29
2020
年5月
新股锁
定 
56.50 122.53 2,728 154,132.00 334,261.84 
- 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 52 页 共 120 页


 
日 6日 
688025 
杰普
特 
2019年
10月 24
日 
2020
年5月
6日 
新股锁
定 
43.86 38.36 4,655 204,168.30 178,565.80 
- 
688168 
安博
通 
2019年
8月 30
日 
2020
年3月
6日 
新股锁
定 
56.88 97.93 2,252 128,093.76 220,538.36 
- 
688358 
祥生
医疗 
2019年
11月 25
日 
2020
年6月
3日 
新股锁
定 
50.53 48.96 4,541 229,456.73 222,327.36 
- 
688369 
致远
互联 
2019年
10月 23
日 
2020
年5月
6日 
新股锁
定 
49.39 52.08 2,970 146,688.30 154,677.60 
- 
002973 
侨银
环保 
2019年
12月 27
日 
2020
年1月
6日 
新股未
上市 
5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 
- 
688081 
兴图
新科 
2019年
12月 26
日 
2020
年1月
6日 
新股未
上市 
28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 
- 
688181 
八亿
时空 
2019年
12月 27
日 
2020
年1月
6日 
新股未
上市 
43.98 43.98 2,571 113,072.58 113,072.58 
- 
 
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估值
单价 
数量 
（单位：
张） 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
说明 
110065 
淮矿
转债 
2019年
12月 25
日 
2020
年1月
13日 
新债未
上市 
100.00 100.00 350 34,999.69 34,999.69 
- 
113029 
明阳
转债 
2019年
12月 18
日 
2020
年1月
7日 
新债未
上市 
100.00 100.00 1,000 99,998.25 99,998.25 
- 
113030 
东风
转债 
2019年
12月 26
日 
2020
年1月
20日 
新债未
上市 
100.00 100.00 220 21,999.61 21,999.61 
- 
113554 
仙鹤
转债 
2019年
12月 18
日 
2020
年1月
10日 
新债未
上市 
100.00 100.00 230 22,999.70 22,999.70 
- 
128085 
鸿达
转债 
2019年
12月 18
日 
2020
年1月
8日 
新债未
上市 
100.00 100.00 630 62,998.90 62,998.90 
- 
128086 
国轩
转债 
2019年
12月 19
2020
年1月
新债未
上市 
100.00 100.00 390 38,999.32 38,999.32 
- 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 53 页 共 120 页


 
日 10日 
注： 
1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月 
2. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,999,879.00元，是以如下债券作为抵押： 
金额单位：人民币元 
债券代码 债券名称 回购到期
日 
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 
180204 18国开
04 
2020年 1
月 2日 
105.13 20,000.00 2,102,600.00 
合计





20,000 2,102,600.00 
 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债
券。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 54 页 共 120 页


 
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2019年 12月 31日 
A-1 - 
A-1以下 - 
未评级 10,003,000.00 
合计 
10,003,000.00 
注：未评级债券为政策性金融债。 
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 
 
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 55 页 共 120 页


 
长期信用评级 
本期末 
2019年 12月 31日 
AAA 4,711,580.69 
AAA以下 2,318,547.68 
未评级 



21,932,750.00 
合计 
28,962,878.37 
注：未评级的债券投资为政策性金融债。 
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。


 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 
于报告期末，除卖出回购金融资产款余额中有 1,999,879.00元将在一个月以内到期且计息(该利
息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 56 页 共 120 页


 
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对
本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续
的监测和分析。



本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于报告期末日，本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于报告期末，
本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出
保证金及债券投资等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
金额单位：人民币元 
本期末



2019年 12
月 31日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 1,987,618.18 - - - 1,987,618.18 
存出保证
金 
36,914.27 - - - 36,914.27 
交易性金
融资产 
10,909,750.00 27,573,750.00 482,378.37 13,963,005.44 52,928,883.81 
应收证券
清算款 
- - - 112,170.96 112,170.96 
应收利息 - - - 1,120,365.39 1,120,365.39 
应收申购
款 
- - - 249.22 249.22 
资产总计 12,934,282.45 27,573,750.00 482,378.37 15,195,791.01 56,186,201.83 
负债









卖出回购
金融资产
款 
1,999,879.00 - - - 1,999,879.00 
应付赎回
款 
- - - 411.72 411.72 
应付管理
人报酬 
- - - 92,741.83 92,741.83 
应付托管
费 
- - - 15,456.97 15,456.97 
应付销售
服务费 
- - - 2,694.65 2,694.65 
应付交易
费用 
- - - 70,855.29 70,855.29 
应付利息 - - - 186.53 186.53 
应交税费 - - - 577.54 577.54 
其他负债 - - - 62,000.00 62,000.00 
负债总计 1,999,879.00 - - 244,924.53 2,244,803.53 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 58 页 共 120 页


 
利率敏感
度缺口 
10,934,403.45 27,573,750.00 482,378.37 14,950,866.48 53,941,398.30 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假
设 
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
 
分
析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（2019年 12月 31日） 
市场利率下降 25个基点 127,379.71 
 市场利率上升 25个基点 -126,208.94 




7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 
本基金的基金管理人在资产配置和股票、债券品种选择上注重数量化分析和模型构建。依据
股票、选择上注重数量化分析和模型构建。依据股票、固定收益类证券、金融衍生产品等不同市
场的风险固定收益类证券、金融衍生产品等不同市场的风险-收益预期，灵活合理配置大类预期，
灵活合理配置大类资产，捕捉不同市场的超额收益机会。本基金的基金管理人定期结合宏观及微
观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风
险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金
资产的比例范围为 0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，在扣除股指期货合约和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 12月 31日 
公允价值 占基金资产净值比例（%） 
交易性金融资产-股票投资 13,963,005.44 25.89 
交易性金融资产-基金投资 - - 
交易性金融资产－债券投资 - - 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - 
衍生金融资产－权证投资 - - 
其他 - - 
合计 13,963,005.44 25.89 




7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（ 2019年 12月 31日 ） 
业绩比较基准增加 5% 450,991.64 
业绩比较基准减少 5% -450,991.64 






 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 
(a) 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 
(i) 各层次金融工具公允价值 
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
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一层次的余额为 12,844,420.63元，属于第二层次的余额为 40,084,463.18元，无属于第三层次
的余额。 
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 
(d) 不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。 
(2) 其他 
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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§7 年度财务报表（转型前） 
7.1 资产负债表（转型前） 
会计主体：平安安心保本混合型证券投资基金 
报告截止日： 2019年 1月 17日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2019年 1月 17日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
资 产：






银行存款 7.4.7.1 182,783,597.75 32,808,432.43 
结算备付金


22,567.52 - 
存出保证金


24,280.86 21,908.51 
交易性金融资产 7.4.7.2 - 297,384,645.20 
其中：股票投资


- 7,470,645.20 









基金投资


- - 
债券投资


- 289,914,000.00 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 100,000,390.00 
应收证券清算款


- - 
应收利息 7.4.7.5 55,427.69 7,362,897.48 
应收股利


- - 
应收申购款


- 199.28 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


182,885,873.82 437,578,472.90 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2019年 1月 17日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


- - 
应付赎回款


79,486,719.21 292,827.25 
应付管理人报酬


195,929.10 455,501.55 
应付托管费


32,654.86 75,916.91 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 9,722.05 29,966.84 
应交税费


46,137.18 52,825.57 
应付利息


- - 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 62 页 共 120 页


 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 388,435.52 377,220.90 
负债合计


80,159,597.92 1,284,259.02 
所有者权益：






实收基金 7.4.7.9 99,786,909.31 424,179,261.68 
未分配利润 7.4.7.10 2,939,366.59 12,114,952.20 
所有者权益合计


102,726,275.90 436,294,213.88 
负债和所有者权益总计


182,885,873.82 437,578,472.90 
注： 
1.报告截止日 2019 年 1 月 17 日(基金合同失效前日)，基金份额净值 1.0290 元，基金份额总额
99,786,909.31份。 
2.本财务报表的实际编制期间为 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日(基金合同失效前日)止期间。 
7.2 利润表 
会计主体：平安安心保本混合型证券投资基金 
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2019年 1月 1日至 2019
年 1月 17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日 
一、收入


496,834.47 12,109,919.10 
1.利息收入


1,646,561.60 24,878,360.12 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 54,255.53 120,758.12 
债券利息收入


1,477,006.08 24,509,018.41 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


115,299.99 248,583.59 
证券出借利息收入


- - 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


-2,497,198.79 -20,182,659.52 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,202,320.52 -10,070,765.08 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 -1,281,944.37 -10,743,514.59 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 - - 
股利收益 7.4.7.16 -12,933.90 631,620.15 
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 
7.4.7.17 1,291,713.45 6,573,268.70 
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列） 
 - - 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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5.其他收入（损失以“-”号填
列） 
7.4.7.18 55,758.21 840,949.80 
减：二、费用


267,611.76 9,840,778.01 
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 195,929.10 6,413,547.14 
2．托管费 7.4.10.2.2 32,654.86 1,068,924.55 
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 
4．交易费用 7.4.7.19 14,747.83 318,391.68 
5．利息支出


- 1,566,902.95 
其中：卖出回购金融资产支出


- 1,566,902.95 
6．税金及附加


4,943.27 40,542.85 
7．其他费用 7.4.7.20 19,336.70 432,468.84 
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列） 
 229,222.71 2,269,141.09 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） 
 229,222.71 2,269,141.09 




7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：平安安心保本混合型证券投资基金 
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基金
净值） 
424,179,261.68 12,114,952.20 436,294,213.88 
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） 
- 229,222.71 229,222.71 
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
-324,392,352.37 -9,404,808.32 -333,797,160.69 
其中：1.基金申购款 1,257.56 35.99 1,293.55 
2.基金赎回款 -324,393,609.93 -9,404,844.31 -333,798,454.24 
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基金
净值） 
99,786,909.31 2,939,366.59 102,726,275.90 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 64 页 共 120 页


 
项目 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基金
净值） 
741,652,480.86 19,327,919.59 760,980,400.45 
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） 
- 2,269,141.09 2,269,141.09 
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
-317,473,219.18 -9,482,108.48 -326,955,327.66 
其中：1.基金申购款 353,249.40 10,711.36 363,960.76 
2.基金赎回款 -317,826,468.58 -9,492,819.84 -327,319,288.42 
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基金
净值） 
424,179,261.68 12,114,952.20 436,294,213.88 




报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 
______罗春风______














______林婉文______














____张南南____ 
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
平安安心保本混合型证券投资基金(原名为平安大华安心保本混合型证券投资基金，以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2997 号《关
于准予平安大华安心保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平
安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,488,464,952.44元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第
050号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合
同》于 2016年 1月 15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,488,706,962.48份基金
份额，其中认购资金利息折合 242,010.04份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 65 页 共 120 页


 
公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)，担保人为中国投融资担保
股份有限公司。



根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华安心保本混合型证券
投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安安心保本混合型证券投资基金。 
根据本基金的基金管理人平安基金管理有限公司于 2019年 1月 10日发布的《关于修订<平安
安心保本混合型证券投资基金基金合同>的公告》，本基金第一个保本期于 2019年 1月 14日到期，
但基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保本担保人，本基金将不能满足继续作为法律法
规规定的避险策略型基金运作的条件，经基金管理人与托管人协商一致，将按照本基金基金合同
的约定转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为平安安心灵活配置混合型证券投资基金。本
基金自 2019年 1月 14日(含)起至 2019年 1月 17日(含)止为保本到期期间。保本到期期间内每
个基金份额持有人可以在该期间的每个工作日正常交易时间进行到期选择。自 2019年 1月 18日
本基金正式转型为平安安心灵活配置混合型证券投资基金，转型后的《平安安心灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》自该日起生效。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、国债期货、股指期货、权证和货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。本基金将投资对象主要分为稳健资产和风险资产，其中稳健资产包括国内依法发行上市的
国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、可转
换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、
次级债券、中小企业私募债等法律法规和中国证监会允许基金投资的固定收益资产、国债期货、
现金等货币市场工具等；风险资产为股票、权证、股指期货等。本基金的业绩比较基准为：每个
保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安安心保本混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 66 页 共 120 页


 
经中国证监会批准，基金管理人平安基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为平
安安心灵活配置混合型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续
经营假设为编制基础。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 1月 17日(基金合同失效前日)的财务状况
以及 2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2019年 1
月 1日至 2019年 1月 17日(基金合同失效前日)。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。 
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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7.4.4.11 基金的收益分配政策 
本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满
3 个月可不进行收益分配；(2) 保本期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红
利再投资；如本基金变更为“平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金”，则基金收益分配方
式为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动
转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，变更后的“平安大华安心灵活配置混合型证券投资
基金”默认的收益分配方式是现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(4) 每一
基金份额享有同等分配权；(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。 
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
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的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。 
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下： 
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 71 页 共 120 页


 
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 1月 17日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
活期存款 182,783,597.75 32,808,432.43 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1个月以内 - - 









存款期限 1-3个月 - - 









存款期限 3个月以上 - - 
其他存款 - - 
合计： 182,783,597.75 32,808,432.43 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 72 页 共 120 页


 
7.4.7.2 交易性金融资产 
 单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 1月 17日 
成本 公允价值 估值增值 
股票 - - - 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 - - - 
项目 
上年度末 
2018年 12月 31日 
成本 公允价值 估值增值 
股票 8,754,794.28 7,470,645.20 -1,284,149.08 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 289,921,564.37 289,914,000.00 -7,564.37 
合计 289,921,564.37 289,914,000.00 -7,564.37 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 298,676,358.65 297,384,645.20 -1,291,713.45 




7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
单位: 人民币元 
项目 
本期末 
2019年 1月 17日 
账面余额 其中；买断式逆回购 
交易所市场 - - 
银行间市场 - - 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 73 页 共 120 页


 
项目 
上年度末 
2018年 12月 31日 
账面余额 其中；买断式逆回购 
交易所市场 - - 
银行间市场 100,000,390.00 - 
合计 100,000,390.00 - 




7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 1月 17日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
应收活期存款利息 55,385.28 1,162.26 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 14.28 - 
应收债券利息 - 7,248,052.74 
应收资产支持证券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - 113,672.58 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
应收出借证券利息 - - 
其他 28.13 9.90 
合计 55,427.69 7,362,897.48 




7.4.7.6 其他资产 
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 1月 17日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 6,150.19 22,012.57 
银行间市场应付交易费用 3,571.86 7,954.27 
合计 9,722.05 29,966.84 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 74 页 共 120 页


 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 1月 17日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 264.20 2,220.90 
应付证券出借违约金 - - 
预提费用 388,171.32 375,000.00 
合计 388,435.52 377,220.90 




7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 424,179,261.68 424,179,261.68 
本期申购 1,257.56 1,257.56 
本期赎回（以“-”号填列） -324,393,609.93 -324,393,609.93 
-


基金拆分/份额折算前 - - 
基金拆分/份额折算变动份额 - - 
本期申购 - - 
本期赎回（以“-”号填列） - - 
本期末 99,786,909.31 99,786,909.31 
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 9,993,491.67 2,121,460.53 12,114,952.20 
本期利润 -1,062,490.74 1,291,713.45 229,222.71 
本期基金份额交易产
生的变动数 
-6,810,810.69 -2,593,997.63 -9,404,808.32 
其中：基金申购款 28.63 7.36 35.99 
基金赎回款 -6,810,839.32 -2,594,004.99 -9,404,844.31 
本期已分配利润 - - - 
本期末 2,120,190.24 819,176.35 2,939,366.59 




 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 75 页 共 120 页


 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1月
17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日 
活期存款利息收入 54,223.02 116,910.15 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 14.28 3,163.68 
其他 18.23 684.29 
合计 54,255.53 120,758.12 




7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019
年 1月 17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日 
卖出股票成交总额 7,552,473.76 127,313,684.03 
减：卖出股票成本总额 8,754,794.28 137,384,449.11 
买卖股票差价收入 -1,202,320.52 -10,070,765.08 




 
7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年1
月17日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月
31日 
债券投资收益——买卖债
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入 
-1,281,944.37 -10,743,514.59 
债券投资收益——赎回差
价收入 
- - 
债券投资收益——申购差
价收入 
- - 
合计 -1,281,944.37 -10,743,514.59 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 76 页 共 120 页


 
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年1月1日至2019年1
月17日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月
31日 
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额 
296,142,458.48 1,506,749,114.77 
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额 
289,921,564.37 1,485,584,669.24 
减：应收利息总额 7,502,838.48 31,907,960.12 
买卖债券差价收入 -1,281,944.37 -10,743,514.59 




7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 
7.4.7.14 贵金属投资收益


 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 77 页 共 120 页


 
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 
7.4.7.16 股利收益 



单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1
月 17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日 
股票投资产生的股利收益 -12,933.90 631,620.15 
其中：证券出借权益补偿收
入 
- - 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 -12,933.90 631,620.15 




7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1
月 17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日 
1.交易性金融资产 1,291,713.45 6,573,268.70 
——股票投资 1,284,149.08 -325,849.65 
——债券投资 7,564.37 6,899,118.35 
——资产支持证券投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3.其他 - - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 
- - 
合计 1,291,713.45 6,573,268.70 




7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1月
17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日 
基金赎回费收入 55,758.21 835,328.57 
其他 - 12.37 
基金转换费收入 - 5,608.86 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 78 页 共 120 页


 
合计 55,758.21 840,949.80 
注： 
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于 30天的投资人收取的赎回费，100%归
入基金资产；对持续持有期超过 30天(含)但少于 3个月的投资人收取的赎回费，75%归入基金资
产；对持续持有期超过 3个月(含)但少于 6个月的投资人收取的赎回费，50%归入基金资产；对持
续持有期超过 6个月(含)的投资人收取的赎回费，25%归入基金资产。 
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按注 1
中约定的比例计入基金财产。 
7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1
月 17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日 
交易所市场交易费用 14,372.83 304,219.18 
银行间市场交易费用 375.00 14,172.50 
交易基金产生的费用 - - 
其中：申购费 - - 









赎回费 - -



合计 14,747.83 318,391.68 




7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019
年 1月 17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日 
审计费用 3,073.94 66,000.00 
信息披露费 12,897.38 300,000.00 
证券出借违约金 - - 
其他 300.00 1,200.00 
银行间账户维护费 1,700.00 45,000.00 
银行费用 1,365.38 20,268.84 
合计 19,336.70 432,468.84 




7.4.7.21 分部报告 
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 79 页 共 120 页


 
告。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》自 2019年 1月 18日起失效，《平安安心灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为平安安心灵活配置混合
型证券投资基金。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 
中国银行 基金托管人、基金销售机构 
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司 
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 
平安银行股份有限公司 
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构 
中国平安人寿保险股份有限公司 
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构 
上海陆金所基金销售有限公司 
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 80 页 共 120 页


 
7.4.10.1.2 债券交易 



金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
成交金额 
占当期债券
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期债券
成交总额的
比例 
平安证券 - - 28,995,715.89 21.58% 




7.4.10.1.3 债券回购交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 
7.4.10.1.4 权证交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2019年1月1日至2019年1月17日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付
佣金总额的
比例 






 
关联方名称 
上年度可比期间 
2018年1月1日至2018年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付
佣金总额的
比例 
平安证券 - - - - 
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1
月 17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
195,929.10 6,413,547.14 
其中：支付销售机构的客 71,571.11 2,183,730.23 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 81 页 共 120 页


 
户维护费1 
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1
月 17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
32,654.86 1,068,924.55 
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
无 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
 单位：人民币元 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 
银行间市场交
易的 
各关联方名称 
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 









 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 
银行间市场交
易的 
各关联方名称 
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 
中国银行 40,010,547.94 - - - - - 




7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 





















































































 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 82 页 共 120 页


 
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
无 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
无 
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2019年 1月 1日至 2019年 1月 17日 
上年度可比期间 
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国银行 182,783,597.75 54,223.02 32,808,432.43 116,910.15 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 
7.4.11 利润分配情况 
7.4.11.1 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 
本基金本报告期内未进行利润分配。 
7.4.12 期末（2019年 1月 17日）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末 2019年 1月 17日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2019年 1月 17日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。 
 
 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 84 页 共 120 页


 
7.4.13.2.7 按短期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2019年 1月 17日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
A-1 - 30,042,000.00 
A-1以下 - - 
未评级 - 231,273,000.00 
合计 - 261,315,000.00 
注：未评级部分为国债、政策性金融债及超短期融资券。 
7.4.13.2.8 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 
7.4.13.2.9 按短期信用评级列示的同业存单投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2019年 1月 17日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
A-1 - - 
A-1以下 - - 
未评级 - 28,599,000.00 
合计 - 28,599,000.00 




7.4.13.2.10 按长期信用评级列示的债券投资 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 
7.4.13.2.11 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 
7.4.13.2.12 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。


 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 85 页 共 120 页


 
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 
于 2019年 01月 17日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。 
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对
本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续
的监测和分析。



本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 1 月 17 日，本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 1
月 17 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金，存出保证金等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
金额单位：人民币元 
本期末



2019年 1月 17日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 182,783,597.75 - - - 182,783,597.75 
结算备付金 22,567.52 - - - 22,567.52 
存出保证金 24,280.86 - - - 24,280.86 
应收利息 - - - 55,427.69 55,427.69 
其他资产 - - - - - 
资产总计 182,830,446.13 - - 55,427.69 182,885,873.82 
负债









应付赎回款 - - - 79,486,719.21 79,486,719.21 
应付管理人报酬 - - - 195,929.10 195,929.10 
应付托管费 - - - 32,654.86 32,654.86 
应付交易费用 - - - 9,722.05 9,722.05 
应交税费 - - - 46,137.18 46,137.18 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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其他负债 - - - 388,435.52 388,435.52 
负债总计 - - - 80,159,597.92 80,159,597.92 
利率敏感度缺口 182,830,446.13 - - -80,104,170.23 102,726,275.90 
上年度末



2018年 12月 31日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 32,808,432.43 - - - 32,808,432.43 
存出保证金 21,908.51 - - - 21,908.51 
交易性金融资产 289,914,000.00 - - 7,470,645.20 297,384,645.20 
买入返售金融资产 100,000,390.00 - - - 100,000,390.00 
应收利息 - - - 7,362,897.48 7,362,897.48 
应收申购款 - - - 199.28 199.28 
资产总计 422,744,730.94 - - 14,833,741.96 437,578,472.90 
负债









应付赎回款 - - - 292,827.25 292,827.25 
应付管理人报酬 - - - 455,501.55 455,501.55 
应付托管费 - - - 75,916.91 75,916.91 
应付交易费用 - - - 29,966.84 29,966.84 
应交税费 - - - 52,825.57 52,825.57 
其他负债 - - - 377,220.90 377,220.90 
负债总计 - - - 1,284,259.02 1,284,259.02 
利率敏感度缺口 422,744,730.94 - - 13,549,482.94 436,294,213.88 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假
设 
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
 
分
析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（2019年 1月 17日） 上年度末（2018年 12月 31日） 
市场利率下降 25 个
基点 
- 23,197.38 
 市场利率上升 25 个
基点 
- -23,185.84 
于 2019年 01月 17日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
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7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在保本期内投资股票、权证等风险
资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、银行存款等稳健资产占基金资产的比例不低于 60%，其
中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；基金持有全部权证的
市值不高于基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2019年 1月 17日 
上年度末 
2018年 12月 31日 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
交易性金融资产-股票投资 - - 7,470,645.20 1.71 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 - - - - 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 - - 7,470,645.20 1.71 




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7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
于 2019年 01月 17日，本基金未持有股票资产(2018年 12月 31日：1.71%)，因此当市场价格发
生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 
(a) 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 
(i) 各层次金融工具公允价值 
于 2019年 1月 17日(基金合同失效前日)，本基金未持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产(2018 年 12 月 31 日：第一层次 7,232,096.20 元，第二层次 290,152,549.00
元，无第三层次)。 
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2019年 1月 17日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资
产(2018年 12月 31日：同)。 
(d) 不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 
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(2) 其他 
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 
§8 投资组合报告（转型后） 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（%） 
1 权益投资 13,963,005.44 24.85 
 其中：股票 13,963,005.44 24.85 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 38,965,878.37 69.35 
 其中：债券 38,965,878.37 69.35 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 1,987,618.18 3.54 
8 其他各项资产 1,269,699.84 2.26 
9 合计 56,186,201.83 100.00 




8.2 期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 



金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 642,549.60 1.19 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
709,477.80 1.32 
J 金融业 12,604,400.00 23.37 
K 房地产业 - - 
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L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 13,963,005.44 25.89 




8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通股票。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
1 601328 交通银行 880,000 4,954,400.00 9.18 
2 601166 兴业银行 200,000 3,960,000.00 7.34 
3 601288 农业银行 1,000,000 3,690,000.00 6.84 
4 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.62 
5 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.41 
6 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.41 
7 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.33 
8 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.29 
9 688181 八亿时空 2,571 113,072.58 0.21 
10 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.16 
11 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.04 
12 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.03 
13 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01 




8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期末基金资产净
值比例（%） 
1 601288 农业银行 10,450,837.00 19.37 
2 600000 浦发银行 10,436,821.00 19.35 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 92 页 共 120 页


 
3 002142 宁波银行 10,333,942.78 19.16 
4 601818 光大银行 10,066,368.00 18.66 
5 600036 招商银行 9,807,016.42 18.18 
6 601939 建设银行 9,412,000.00 17.45 
7 601328 交通银行 9,236,931.96 17.12 
8 601166 兴业银行 9,194,535.03 17.05 
9 600519 贵州茅台 2,906,328.00 5.39 
10 300498 温氏股份 902,370.00 1.67 
11 688111 金山办公 672,261.74 1.25 
12 688036 传音控股 531,503.15 0.99 
13 688196 卓越新能 477,853.83 0.89 
14 688363 华熙生物 468,342.00 0.87 
15 002311 海大集团 429,974.00 0.80 
16 688199 久日新材 299,659.92 0.56 
17 688116 天奈科技 241,808.00 0.45 
18 688101 三达膜 235,006.20 0.44 
19 688358 祥生医疗 229,456.73 0.43 
20 688025 杰普特 204,168.30 0.38 
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期末基金资产净
值比例（%） 
1 002142 宁波银行 12,882,910.10 23.88 
2 601818 光大银行 11,356,910.05 21.05 
3 600000 浦发银行 11,017,620.99 20.43 
4 600036 招商银行 10,787,649.00 20.00 
5 601939 建设银行 9,327,047.00 17.29 
6 601288 农业银行 6,462,000.00 11.98 
7 601166 兴业银行 5,944,210.78 11.02 
8 600519 贵州茅台 3,475,259.00 6.44 
9 601328 交通银行 3,460,293.22 6.41 
10 688111 金山办公 1,935,855.30 3.59 
11 300498 温氏股份 944,732.00 1.75 
12 688363 华熙生物 820,312.00 1.52 
13 688036 传音控股 762,799.61 1.41 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 93 页 共 120 页


 
14 688116 天奈科技 755,227.80 1.40 
15 688196 卓越新能 587,309.61 1.09 
16 002311 海大集团 434,164.00 0.80 
17 688030 山石网科 385,442.25 0.71 
18 688101 三达膜 306,309.83 0.57 
19 688199 久日新材 303,242.86 0.56 
20 688368 晶丰明源 243,885.49 0.45 
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 89,786,436.99 
卖出股票收入（成交）总额 86,430,422.99 
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 
占基金资产净值
比例（%） 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 31,935,750.00 59.20 
 其中：政策性金融债 31,935,750.00 59.20 
4 企业债券 6,547,750.00 12.14 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 482,378.37 0.89 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 38,965,878.37 72.24 




8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 
占基金资产净值
比例（%） 
1 180204 18国开 04 200,000 21,026,000.00 38.98 
2 190201 19国开 01 100,000 10,003,000.00 18.54 
3 143611 18新工 02 25,000 2,545,750.00 4.72 
4 136857 16重汽 01 20,000 2,003,000.00 3.71 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 94 页 共 120 页


 
5 136166 16广新 01 20,000 1,999,000.00 3.71 




8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末无股指期货投资。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期末未持有国债期货投资。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货投资。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末未持有国债期货投资。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
北京银保监局于 2019年 10月 8 日做出京银保监罚决字〔2019〕41号处罚决定，由于兴业银
行股份有限公司北京分行（以下简称“公司”）：违规向房地产开发企业提供融资,违规通过同业
投资规避监管指标,违规修改理财协议文本,违规向企业权益性投资提供融资,违规向普通客户销
售投向非上市公司股权的理财产品,根据相关规定对公司罚款 600万元。本基金管理人对该公司进
行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重
大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 95 页 共 120 页


 
8.12.3 其他资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 36,914.27 
2 应收证券清算款 112,170.96 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,120,365.39 
5 应收申购款 249.22 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,269,699.84 




8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公允
价值 
占基金资产净值比
例（%） 
流通受限情况说明 
1 688023 安恒信息 334,261.84 0.62 新股锁定 
2 688358 祥生医疗 222,327.36 0.41 新股锁定 
3 688168 安博通 220,538.36 0.41 新股锁定 
4 688025 杰普特 178,565.80 0.33 新股锁定 
5 688369 致远互联 154,677.60 0.29 新股锁定 
6 688181 八亿时空 113,072.58 0.21 新股未上市 
7 688081 兴图新科 88,946.13 0.16 新股未上市 




8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
 
 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 96 页 共 120 页


 
§8 投资组合报告（转型前） 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（%） 
1 权益投资 - - 
 其中：股票 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 182,806,165.27 99.96 
8 其他资产 79,708.55 0.04 
9 合计 182,885,873.82 100.00 




8.2 期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通股票。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
本基金本报告期内无买入股票投资。 
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 300014 亿纬锂能 977,848.18 0.22 
2 600332 白云山 692,169.00 0.16 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 97 页 共 120 页


 
3 000333 美的集团 613,877.00 0.14 
4 600028 中国石化 380,061.00 0.09 
5 601009 南京银行 343,604.00 0.08 
6 601328 交通银行 325,164.00 0.07 
7 300470 中密控股 293,898.00 0.07 
8 600872 中炬高新 293,462.98 0.07 
9 300001 特锐德 254,456.00 0.06 
10 600030 中信证券 252,406.00 0.06 
11 002008 大族激光 251,323.00 0.06 
12 002142 宁波银行 226,253.00 0.05 
13 603288 海天味业 207,864.00 0.05 
14 600016 民生银行 204,904.80 0.05 
15 601398 工商银行 204,493.00 0.05 
16 000651 格力电器 196,563.00 0.05 
17 300498 温氏股份 195,893.00 0.04 
18 601229 上海银行 186,258.80 0.04 
19 600027 华电国际 182,898.00 0.04 
20 300124 汇川技术 163,608.00 0.04 
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 - 
卖出股票收入（成交）总额 7,552,473.76 
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
本报告期末本基金未持有债券投资。 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本报告期末本基金未持有债券投资。 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 98 页 共 120 页


 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期末未持有国债期货投资。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货投资。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末未持有国债期货投资。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 24,280.86 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 55,427.69 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 79,708.55 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 99 页 共 120 页


 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 100 页 共 120 页


 
§9 基金份额持有人信息（转型后） 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
份额
级别 
持有人
户数
(户) 
户均持有的基
金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额比
例 
持有份额 
占总份
额比例 
平 安
安 心
灵 活
配 置
混合 A 
395 50,735.56 - 0.00% 20,040,548.10 100.00% 
平 安
安 心
灵 活
配 置
混合 C 
4 7,275,321.14 29,069,767.44 99.89% 31,517.12 0.11% 
合计 398 123,471.94 29,069,767.44 59.15% 20,072,065.22 40.85% 
上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的
份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
 
项目 份额级别 持有份额总数（份） 
占基金总份额
比例 
基金管理人所有从业人员
持有本基金 
平安安心
灵活配置
混合 A 
100.06 0.0005% 
平安安心
灵活配置
混合 C 
9.69 0.0000% 
合计 
109.75 0.0002% 
 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金 
平安安心灵活配置混
合 A 
0 
平安安心灵活配置混 0 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 101 页 共 120 页


 
合 C 
合计 0 
本基金基金经理持有本开
放式基金 
平安安心灵活配置混
合 A 
0 
平安安心灵活配置混
合 C 
0 
合计 0 
 
 
 




 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 102 页 共 120 页


 
§9 基金份额持有人信息（转型前） 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
持有人户数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份额
比例 
860 116,031.29 0.00 0.00% 99,786,909.31 100.00% 




9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员
持有本基金 
99.10 0.0001% 
 




9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 
0 
本基金基金经理持有本开放式基金 
0 
 
 
 




 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 103 页 共 120 页


 
§10 开放式基金份额变动(转型后) 
单位：份 
项目 
平安安心灵活配
置混合 A 
平安安心灵活配
置混合 C 
基金合同生效日基金份额总额 
99,786,909.31 - 
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额 
153,591,496.26 80,437,694.43 
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额 
233,337,857.47 51,336,409.87 
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列） 
- - 
本报告期期末基金份额总额 
20,040,548.10 29,101,284.56 
本基金转型日期为 2019年 1月 18日，该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平
安安心灵活配置混合型证券投资基金，此处期末份额日期为 2019年 12月 31日。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 104 页 共 120 页


 
§10 开放式基金份额变动(转型前) 
单位：份 
基金合同生效日基金份额总额 1,488,706,962.48 
本报告期期初基金份额总额 424,179,261.68 
本报告期基金总申购份额 1,257.56 
减:本报告期基金总赎回份额 324,393,609.93 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 
本报告期期末基金份额总额 99,786,909.31 
本基金转型日期为 2019年 1月 18日，该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平
安安心灵活配置混合型证券投资基金，此处期末份额日期为 2019年 1月 17日。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 105 页 共 120 页


 
§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金
法》和《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，平安安心灵活配置混合
型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人平安基金管理有限公司（以下简称“本基
金管理人”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2019年 3月 5日
至 3 月 17 日以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议审议了《关于平安安心灵活配
置混合型证券投资基金调整基金管理费率相关事项的议案》、《关于平安安心灵活配置混合型证券
投资基金调整基金托管费率相关事项的议案》和《关于平安安心灵活配置混合型证券投资基金修
改基金合同表述相关事项的议案》，本次大会决议自 2019 年 3 月 18 日起生效。详细内容请阅读
本公司于 2019年 3月 20日发布的《平安基金管理有限公司关于平安安心灵活配置混合型证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
1、2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人
事变动已按相关规定备案、公告。 
2、2019 年 6 月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关
规定备案、公告。 
3、经平安基金管理有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次股东会议审议通过，由薛
世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事，任职日期为 2019年 6月 7日。 
4、2019年 8月 19日，付强先生因工作调动，辞去平安基金管理有限公司副总经理职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
11.4 基金投资策略的改变 
平安安心灵活配置混合型证券投资基金是根据原《平安安心保本混合型证券投资基金基金合
同》的约定，由平安安心保本混合型证券投资基金转型而来。转型前投资策略见 2.2 基金产品说
明（转型前），转型后的投资策略见 2.2 基金产品说明（转型后）； 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 106 页 共 120 页


 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务 4年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 53,000.00元。 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函
的决定。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，及时向监管机构提交整改报告。报告期内，
公司已完成整改。 
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未
受稽查或处罚。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
长江证券 1 62,247,437.10 36.70% 57,972.61 41.39% - 
国信证券 2 49,484,735.99 29.18% 36,188.31 25.83% - 
国泰君安 2 14,853,408.10 8.76% 10,565.17 7.54% - 
招商证券 2 10,666,976.00 6.29% 9,933.80 7.09% - 
东方证券 2 8,787,526.28 5.18% 6,426.44 4.59% - 
中信证券 2 8,255,590.82 4.87% 7,688.48 5.49% - 
国盛证券 2 5,737,482.08 3.38% 4,080.99 2.91% 新增 
西南证券 1 3,273,654.72 1.93% 2,328.46 1.66% - 
兴业证券 2 2,150,023.64 1.27% 1,572.29 1.12% - 
银河证券 2 1,346,885.49 0.79% 1,254.34 0.90% - 
中泰证券 1 1,332,344.00 0.79% 947.72 0.68% - 
西藏东方财
富 
2 755,227.80 0.45% 537.11 0.38% - 
广发证券 1 310,334.15 0.18% 289.01 0.21% - 
长城证券 2 182,778.39 0.11% 130.04 0.09% - 
安信证券 2 161,668.90 0.10% 118.24 0.08% - 
华泰证券 2 61,473.72 0.04% 43.73 0.03% 新增 
国金证券 1 - - - - - 
华信证券 2 - - - - - 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 107 页 共 120 页


 
湘财证券 1 - - - - - 
中信建投 1 - - - - - 
国海证券 2 - - - - - 
申万证券 2 - - - - - 
南京证券 1 - - - - - 
浙商证券 2 - - - - - 
方正证券 2 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
中航证券 1 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
中金公司 2 - - - - - 
平安证券 2 - - - - - 
民生证券 2 - - - - - 
1、基金交易单元的选择标准如下： 
（1）研究实力 
（2）业务服务水平 
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 
（4）专题类服务 
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
长江证券 21,204,809.38 27.96% 22,500,000.00 18.09% - - 
国信证券 1,685,529.20 2.22% - - - - 
国泰君安 12,002,139.99 15.82% 12,000,000.00 9.65% - - 
招商证券 - - - - - - 
东方证券 5,190,065.60 6.84% 400,000.00 0.32% - - 
中信证券 5,784,531.83 7.63% - - - - 
国盛证券 1,189,042.82 1.57% - - - - 
西南证券 35,668.60 0.05% - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 108 页 共 120 页


 
银河证券 23,911,600.90 31.53% 20,000,000.00 16.08% - - 
中泰证券 - - - - - - 
西藏东方财
富 
112,210.00 0.15% 1,000,000.00 0.80% - - 
广发证券 3,209,404.08 4.23% - - - - 
长城证券 - - - - - - 
安信证券 - - 13,500,000.00 10.85% - - 
华泰证券 17,311.42 0.02% - - - - 
国金证券 - - - - - - 
华信证券 - - - - - - 
湘财证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
国海证券 - - - - - - 
申万证券 - - - - - - 
南京证券 - - - - - - 
浙商证券 - - - - - - 
方正证券 - - - - - - 
中银国际 - - - - - - 
中航证券 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
民生证券 1,505,037.68 1.98% 55,000,000.00 44.21% - - 




11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
国泰君安 2 4,015,233.58 53.16% 2,855.86 46.44% - 
广发证券 1 3,537,240.18 46.84% 3,294.33 53.56% - 
中银国际 1 - - - - - 
方正证券 2 - - - - - 
浙商证券 2 - - - - - 
南京证券 1 - - - - - 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 109 页 共 120 页


 
华泰证券 1 - - - - - 
中泰证券 1 - - - - - 
兴业证券 2 - - - - - 
申万证券 2 - - - - - 
国金证券 1 - - - - - 
国盛证券 1 - - - - - 
银河证券 2 - - - - - 
招商证券 2 - - - - - 
民生证券 2 - - - - - 
华信证券 2 - - - - - 
国信证券 2 - - - - - 
西南证券 1 - - - - - 
湘财证券 1 - - - - - 
安信证券 2 - - - - - 
东方证券 2 - - - - - 
中信建投 1 - - - - - 
国海证券 2 - - - - - 
中金公司 2 - - - - - 
长江证券 1 - - - - - 
西藏东方财
富 
2 - - - - - 
平安证券 2 - - - - - 
中信证券 2 - - - - - 
中航证券 1 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
长城证券 2 - - - - - 
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 
2、基金交易单元的选择标准如下： 
（1）研究实力 
（2）业务服务水平 
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 
（4）专题类服务 
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 110 页 共 120 页


 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
国泰君安 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
中银国际 - - - - - - 
方正证券 - - - - - - 
浙商证券 - - - - - - 
南京证券 - - - - - - 
华泰证券 - - - - - - 
中泰证券 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
申万证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
国盛证券 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
招商证券 - - - - - - 
民生证券 - - - - - - 
华信证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
西南证券 - - - - - - 
湘财证券 - - - - - - 
安信证券 - - - - - - 
东方证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
国海证券 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
长江证券 - - - - - - 
西藏东方财
富 
- - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
中航证券 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 111 页 共 120 页


 
长城证券 - - - - - - 
本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。 
 
 
11.9 其他重大事件（转型后） 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 平安安心保本混合型证券投资
基金 2018年第 4季度报告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 18日 
2 平安基金管理有限公司关于暂
停大泰金石基金销售有限公司
代销旗下部分基金业务的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 29日 
3 平安基金管理有限公司关于直
销账户名称变更的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 2月 12日 
4 关于召开平安安心灵活配置混
合型证券投资基金基金份额持
有人大会（通讯方式）的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 2月 16日 
5 关于召开平安安心灵活配置混
合型证券投资基金基金份额持
有人大会（通讯方式）的第一
次提示性公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 2月 18日 
6 关于平安安心灵活配置混合型
证券投资基金增设 C 类份额及
相关事项的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 2月 19日 
7 关于召开平安安心灵活配置混
合型证券投资基金基金份额持
有人大会（通讯方式）的第二
次提示性公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 2月 19日 
8 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金基金合同 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 2月 19日 
9 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金托管协议 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 2月 19日 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 112 页 共 120 页


 
10 平安基金管理有限公司旗下开
放式基金转换业务规则说明的
公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 2月 27日 
11 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书更新
（2019年第 1期）以及摘要 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 2月 28日 
12 关于暂停苏州财路基金销售有
限公司代销旗下部分基金业务
的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 3月 9日 
13 关于旗下部分基金新增上海凯
石财富基金销售有限公司为销
售机构的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 3月 15日 
14 深圳市深圳公证处关于召开平
安安心灵活配置混合型证券投
资基金基金份额持有人大会的
公证书 
中国证监会指定报
刊及网站 
2020年 3月 20日 
15 平安基金管理有限公司关于平
安安心灵活配置混合型证券投
资基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 3月 20日 
16 平安安心保本混合型证券投资
基金 2018 年年度报告以及摘
要 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 3月 27日 
17 关于暂停北京钱景基金销售有
限公司、浙江金观诚基金销售
有限公司代销旗下部分基金业
务的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 3月 29日 
18 关于平安安心灵活配置混合型
证券投资基金基金经理变更公
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 4月 11日 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 113 页 共 120 页


 
告 
19 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金 2019年第 1季度报告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 4月 19日 
20 关于平安安心灵活配置混合型
证券投资基金暂停大额申购、
定期定额投资及转换转入业务
的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 5月 9日 
21 关于旗下部分基金新增江苏汇
林保大基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务
并参与其费率优惠的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 5月 10日 
22 关于旗下部分基金新增上海陆
享基金销售有限公司为销售机
构的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 5月 14日 
23 关于新增包商银行股份有限公
司为销售机构的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 5月 14日 
24 关于旗下部分基金新增上海基
煜基金销售有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费
率优惠的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 5月 17日 
25 关于旗下部分基金新增中信证
券股份有限公司为销售机构及
开通、定投、转换业务并参与
其费率优惠的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 6月 6日 
26 平安基金管理有限公司关于提
醒投资者及时提供或更新身份
信息资料的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 6月 18日 
27 平安基金管理有限公司关于旗
下基金拟参与科创板投资及相
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 6月 21日 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 114 页 共 120 页


 
关风险揭示的公告 
28 平安基金管理有限公司 2019
年 6月 30日基金净值披露公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 6月 30日 
29 关于旗下部分基金新增上海联
泰基金销售有限公司为销售机
构的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 7月 4日 
30 关于子公司深圳平安大华汇通
财富管理有限公司名称变更的
公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 7月 9日 
31 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金 2019年第 2季度报告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 7月 16日 
32 关于旗下部分基金新增阳光人
寿保险股份有限公司为销售机
构的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 7月 19日 
33 平安基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增江苏银行股份
有限公司为销售机构的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 7月 31日 
34 平安基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增喜鹊财富基金
销售有限公司为销售机构的公
告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 8月 14日 
35 平安基金管理有限公司高级管
理人员变更公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 8月 20日 
36 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金 2019 年半年度报告
（摘要） 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 8月 23日 
37 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金 2019年半年度报告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 8月 23日 
38 平安基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报 2019年 8月 26日 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 115 页 共 120 页


 
下部分基金新增西藏东方财富
证券股份有限公司为销售机构
的公告 
刊及网站 
39 关于旗下部分基金新增中信证
券（山东）有限责任公司为销
售机构及开通、定投、转换业
务并参与其费率优惠的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 8月 27日 
40 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书更新
（2019年第 2期）



中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 8月 28日 
41 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书更新
（2019年第 2期）摘要 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 8月 28日 
42 平安基金管理有限公司关于暂
停凤凰金信（银川）基金销售
有限公司代销旗下部分基金业
务的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 8月 30日 
43 关于平安安心灵活配置混合型
证券投资基金暂停大额申购、
定期定额投资及转换转入业务
的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 9月 4日 
44 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金 2019年第 3季度报告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 10月 25日 
45 关于旗下部分基金新增浦领基
金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其
费率优惠的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 10月 25日 
46 平安基金管理有限公司关于旗
下部分基金网下获配首次公开
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 10月 29日 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 116 页 共 120 页


 
发行股票的公告（致远互联） 
47 平安基金管理有限公司关于旗
下部分基金网下获配首次公开
发行股票的公告（杰普特） 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 10月 30日 
48 平安基金管理有限公司关于旗
下部分基金网下获配首次公开
发行股票的公告（安恒信息） 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 11月 5日 
49 平安基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增大连网金基金
销售有限公司为销售机构的公
告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 11月 28日 
50 平安基金管理有限公司关于旗
下部分基金网下获配首次公开
发行股票的公告（祥生医疗） 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 11月 29日 
51 关于旗下 21只基金根据《公开
募集证券投资基金信息披露管
理办法》修订相关法律文件的
公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 12月 21日 
52 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金托管协议 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 12月 21日 
53 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书更新摘要
（2019年 12月） 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 12月 21日 
54 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金基金合同 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 12月 21日 
55 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书更新
（2019年 12月） 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 12月 21日 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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11.9 其他重大事件（转型前） 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 平安基金管理有限公司关于直
销账户名称变更的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 3日 
2 平安安心保本混合型证券投资
基金保本期到期安排及转型为
平安安心灵活配置混合型证券
投资基金相关业务规则的公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 10日 
3 关于修订《平安安心保本混合
型证券投资基金基金合同》的
公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 10日 
4 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金基金合同 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 10日 
5 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金托管协议 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 10日 
6 平安安心灵活配置混合型证券
投资招募说明书 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 10日 
7 平安安心保本混合型证券投资
基金保本期到期安排及转型为
平安安心灵活配置混合型证券
投资基金的第一次提示性公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 11日 
8 平安安心保本混合型证券投资
基金保本期到期安排及转型为
平安安心灵活配置混合型证券
投资基金的第二次提示性公告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 12日 
9 关于不法分子冒用“花生宝”
名义开展非法金融业务的严正
声明 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 17日 
10 平安安心灵活配置混合型证券
投资基金开放日常申购、赎回、
转换业务和定期定额投资的公
告 
中国证监会指定报
刊及网站 
2019年 1月 17日 




平安安心灵活配置 2019年年度报告 
第 118 页 共 120 页


 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投
资
者
类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序
号 
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间



期
初 
份
额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 
份额
占比 
机
构 
1 
2019/03/04--2019/04/2
2 
0.0
0 
29,069,767.4
4 
29,069,767.4
4 
0.00 0.00% 
 2 
2019/03/04--2019/05/0
7 
0.0
0 
29,069,767.4
4 
0.00 
29,069,767.4
4 
59.15
% 
 3 
2019/05/08--2019/12/2
4 
0.0
0 
48,679,778.0
2 
48,679,778.0
2 
0.00 0.00% 
 4 
2019/05/08--2019/12/2
4 
0.0
0 
97,360,529.6
5 
97,360,529.6
5 
0.00 0.00% 
 5 
2019/12/25--2019/12/3
1 
0.0
0 
29,069,767.4
4 
0.00 
29,069,767.4
4 
59.15
% 
产品特有风险 
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动
性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造
成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出
现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，
未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。 
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等情形。 




12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
1、平安安心保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为契约型开放式证券投资基
金，基金管理人为平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”），基金托管人为中国银
行股份有限公司，基金登记机构为平安基金管理有限公司，保证人为中国投融资担保股份有限
公司。本基金每个保本期为三年，第一个保本期自 2016年 1月 15日起至 2019年 1月 14日止。
鉴于本基金的第一个保本期到期，且本基金无法为转入下一保本期确定保证人或保本义务人，
本基金不能满足继续作为法律法规规定的避险策略基金运作的条件，为此，本基金管理人经与
基金托管人协商一致，根据《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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合同》”）有关规定，决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金。《基金合同》约定本基金
转型后的基金名称为“平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金”。同时，因平安基金管理有
限公司已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记，公司名称由“平安大华基金管理有限公
司”变更为“平安基金管理有限公司”，并已根据相关法律法规要求公告更名事宜。为保护投
资者利益，避免对投资者造成混淆和误导，转型后的基金名称由“平安大华安心灵活配置混合
型证券投资基金”更变为“平安安心灵活配置混合型证券投资基金”。 
2、为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及平安安心
灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中
国证监会备案后，决定自 2019年 2月 19日之日起对本基金进行份额分类，原基金份额转换为 A
类份额，并增设 C类份额。详细内容请阅读 2019年 2月 19日发布的《关于平安安心灵活配置
混合型证券投资基金增设 C类份额及相关事项的公告》。 
平安安心灵活配置 2019年年度报告 
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§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准平安安心灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；



2、平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同；



3、平安安心灵活配置混合型证券投资基金托管协议；



4、平安安心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；



5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；



6、报告期内在指定报刊以及指定网站上披露的各项公告。 
13.2 存放地点 
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 
13.3 查阅方式 
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；



（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com 
 
 
平安基金管理有限公司 
2020年 4月 28日