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平安合泰定开债(004960)

平安合泰定开债:平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告




平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金 2019年年度报告 2019年 12月 31日 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020年 4月 28日 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 2 页 共 56 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。 本报告期自 2019年 3月 19日起至 12月 31日止。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 4 页 共 56 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 47 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 49 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................. 错误!未定义书签。 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 5 页 共 56 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 平安合泰定开债 场内简称 - 基金主代码 004960 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型、定期开放式,即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的 封闭期为自基金合同生效之日(含)或自每一开放期 结束之日次日起(含)至 3 个月(含)后对应日的前 一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺 延至下一工作日)。本基金每个开放期为 1—10个工作 日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2019年 3月 19日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 507,590,891.46份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 -


2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基 金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主 体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策 略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风 险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值 被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投 资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属 资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸 管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下, 获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币 市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 许俊 联系电话 0755-22626828 010-66594319 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田 路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 罗春风 刘连舸


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企 业广场 2座普华永道中心 11楼 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2019年 3月 19日(基金合同生效日)-2019年 12月 31日 本期已实现收益 7,760,497.29 本期利润 10,381,588.63 加权平均基金份额本期利润 0.0336 本期加权平均净值利润率 3.34% 本期基金份额净值增长率 2.04% 3.1.2


期末数据和指标 2019年末 期末可供分配利润 8,833,705.27 期末可供分配基金份额利润 0.0174 期末基金资产净值 516,424,596.73 期末基金份额净值 1.0174 3.1.3


累计期末指标 2019年末


基金份额累计净值增长率 2.04% 注:1.本基金基金合同于 2019年 3月 19日正式生效,截至报告期末未满一年; 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.60% 0.09% 1.30% 0.04% -0.70% 0.05% 过去六个月 1.14% 0.07% 2.72% 0.04% -1.58% 0.03% 自基金合同 生效起至今 2.04% 0.06% 3.64% 0.05% -1.60% 0.01%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金合同于 2019年 3月 19日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起 6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 9 页 共 56 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 1.本基金基金合同于 2019年 3月 19日正式生效,截至报告期末未满一年. 2.2019年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算. 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2019 0.0300 1,499,997.00 30,000.00 1,529,997.00


合计 0.0300 1,499,997.00 30,000.00 1,529,997.00





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批 准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责 任公司,持有股权 68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权 17.51%;三亚盈湾旅业有限公司, 持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳 定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质 的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。 截 至 2019年 12月 31日,平安基金共管理 98只公募基金,资产管理总规模约为 3494亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 余斌 平安合泰 3 个月定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金的 基 金 经 理; 2019年 3月 19日 - 7 余斌先生,哈尔滨工业 大学硕士。先后担任大 公国际资信评估有限 公司评级部分析师、华 西证券股份有限公司 固定收益总部项目经 理、长城证券股份有限 公司资产管理部信用 研究员、华创证券有限 责任公司投资银行资 本市场部高级副总监。 2015年 10月加入平安 基金管理有限公司,任 投资研究部固定收益 研究员。现任平安惠享 纯债债券型证券投资 基金、平安惠利纯债债 券型证券投资基金、平 安惠隆纯债债券型证 券投资基金、平安鼎信 债券型证券投资基金、 平安惠盈纯债债券型 证券投资基金、平安合 韵定期开放纯债债券 型发起式证券投资基 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 11 页 共 56 页


金、平安合瑞定期开放 债券型发起式证券投 资基金、平安合慧定期 开放纯债债券型发起 式证券投资基金、平安 合悦定期开放债券型 发起式证券投资基金、 平安合丰定期开放纯 债债券型发起式证券 投资基金、平安惠兴纯 债债券型证券投资基 金、平安惠轩纯债债券 型证券投资基金、平安 合泰 3 个月定期开放 债券型发起式证券投 资基金、平安估值优势 灵活配置混合型证券 投资基金、平安惠泰纯 债债券型证券投资基 金、平安惠泽纯债债券 型证券投资基金、平安 惠涌纯债债券型证券 投资基金、平安惠文纯 债债券型证券投资基 金基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 12 页 共 56 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守 《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制 度》,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的 投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证 各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方 面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内 部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为 的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据 法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、 评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌 违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组 合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互 隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,国内经济基本面趋弱、国内资金面持续宽松,持续利好债市,但期间经济、金融 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 13 页 共 56 页


数据波动较大,叠加贸易摩擦的反复,通胀预期的推动,利率债呈现较大的波动,但信用利差持 续压缩,信用债表现较好。报告期内主要以中短端利率债配置为主,少量参与长端利率债交易, 致力于获得稳健的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0174元;本报告期基金份额净值增长率为 2.04%,业绩 比较基准收益率为 3.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 疫情影响下,GDP大概率向下,后续存在政策频出、基本面弱复苏可能。尽管有政策扰动,但 基本面中期下行趋势不改。对应当前收益率低位下可能有反弹,但中期下行趋势依然不变,全年 以震荡为主。稳增长背景下,货币宽松格局难改。整体资金利率水平仍将维持在低位,杠杆套息 空间依然存在。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对 员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通 过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合 法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险 控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工 作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方 法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从 业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。


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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金合同的规定,本基金本报 告期实施利润分配 1次,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 不适用。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 15 页 共 56 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 16 页 共 56 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 24379号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份 额持有人 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了平安合泰定开债基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的经营 成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安合泰定开债基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 平安合泰定开债基金的基金管理人平安基金管理有限公司(以下简 称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安合泰定开债基 金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用 持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算平安合泰定开债基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安合泰定开债基金的财务报告过程。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 17 页 共 56 页


注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安合泰定开债基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如 果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安 合泰定开债基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 18 页 共 56 页


会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曹翠丽


邓昭君 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 审计报告日期 2020年 4月 23日


平安合泰定开债 2019年年度报告 第 19 页 共 56 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,821,667.85 - 结算备付金


158,602.10 - 存出保证金


21,147.90 - 交易性金融资产 7.4.7.2 502,796,562.88 - 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


502,796,562.88 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 11,886,611.83 - 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


516,684,592.56 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


131,018.61 - 应付托管费


43,672.84 - 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 16,304.38 - 应交税费


- - 应付利息


- - 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 20 页 共 56 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 69,000.00 - 负债合计


259,995.83 - 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 507,590,891.46 - 未分配利润 7.4.7.10 8,833,705.27 - 所有者权益合计


516,424,596.73 - 负债和所有者权益总计


516,684,592.56 - 注: 1. 报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额净值 1.0174元,基金份额总额 507,590,891.46份。 2. 本财务报表的实际编制期间为 2019年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期 间。


7.2 利润表 会计主体:平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期: 2019年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 3月 19日(基 金合同生效日)至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


11,885,439.76 - 1.利息收入


8,687,087.98 - 其中:存款利息收入 7.4.7.11 98,548.04 - 债券利息收入


7,572,726.21 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,015,813.73 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


577,260.44 - 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 577,260.44 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 2,621,091.34 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 21 页 共 56 页


5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 - - 减:二、费用


1,503,851.13 - 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 720,757.75 - 2.托管费 7.4.10.2.2 240,252.50 - 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 17,666.54 - 5.利息支出


431,167.90 - 其中:卖出回购金融资产支出


431,167.90 - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 94,006.44 - 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 10,381,588.63 - 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 10,381,588.63 -


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2019年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 509,999,000.00 - 509,999,000.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 10,381,588.63 10,381,588.63 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -2,408,108.54 -17,886.36 -2,425,994.90 其中:1.基金申购款 497,590,891.46 2,438,108.54 500,029,000.00 2.基金赎回款 -499,999,000.00 -2,455,994.90 -502,454,994.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -1,529,997.00 -1,529,997.00 五、期末所有者权益(基 金净值) 507,590,891.46 8,833,705.27 516,424,596.73 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 22 页 共 56 页


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____张南南____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]839 号《关于准予平安大华鑫源混合型 证券投资基金注册的批复》以及中国证监会证监许可[2019]184 号《关于准予平安大华鑫源混合 型证券投资基金变更注册为平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的批复》核准, 由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安合泰 3个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 509,999,000.00 元,业经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0148号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案,《平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 3 月 19 日 正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 509,999,000.00 份基金份额,无认购资金利息折合 基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”)。


本基金为发起式基金,发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额,发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。 根据《平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金 以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至 3 个月(含) 后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金在封 闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含) 进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为 1至 10个工作日,开放期的具 体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份 额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 23 页 共 56 页


业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债 券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不 投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金的业绩比较基准为:中债综合 指数(总财富)收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安合泰 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年 3月 19 日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019 年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 24 页 共 56 页


产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 25 页 共 56 页


金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 26 页 共 56 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(2) 基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值;(3) 每份基金份额享有同等分配权;(4) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有 限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 27 页 共 56 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 28 页 共 56 页


7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 1,821,667.85 - 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 1,821,667.85 -


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 33,010,141.54 33,281,562.88 271,421.34 银行间市场 467,165,330.00 469,515,000.00 2,349,670.00 合计 500,175,471.54 502,796,562.88 2,621,091.34 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 500,175,471.54 502,796,562.88 2,621,091.34


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 29 页 共 56 页


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 306.25 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 71.30 - 应收债券利息 11,886,224.78 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 9.50 - 合计 11,886,611.83 -


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 16,304.38 - 合计 16,304.38 -


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 69,000.00 - 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 30 页 共 56 页


合计 69,000.00 -


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 509,999,000.00 509,999,000.00 本期申购 497,590,891.46 497,590,891.46 本期赎回(以“-”号填列) -499,999,000.00 -499,999,000.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 507,590,891.46 507,590,891.46 注: 1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 本基金自 2019年 3月 15日至 2019年 3月 15日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人民 币 509,999,000.00元,折合为 509,999,000.00份基金份额。未有认购资金利息折合基金份额。 3. 根据《平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及 2019 年 6 月 17 日、2019年 9月 30日分别发布的《关于平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开 放申购、赎回及转换业务的公告》的相关规定,本基金的运作周期为自 2019年 3月 19日(基金合 同生效)起或自每一自由开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金自运作周期结束 之后第一个工作日起进入自由开放期,每个自由开放期为 1至 10个工作日。在自由开放期间本基 金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本报告期内,本基金自 2019 年 6月 19日(含该日)至 2019年 7月 2日(含该日)、自 2019年 10月 8日(含该日)至 2019年 10 月 21日(含该日)自由开放申购、赎回与转换业务。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 7,760,497.29 2,621,091.34 10,381,588.63 本期基金份额交易 产生的变动数 3,089,685.07 -3,107,571.43 -17,886.36 其中:基金申购款 5,545,707.58 -3,107,599.04 2,438,108.54 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 31 页 共 56 页


基金赎回款 -2,456,022.51 27.61 -2,455,994.90 本期已分配利润 -1,529,997.00 - -1,529,997.00 本期末 9,320,185.36 -486,480.09 8,833,705.27


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 3月 19日(基金合同生效 日)至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 79,652.24 - 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 18,643.90 - 其他 251.90 - 合计 98,548.04 -


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金 合同生效日)至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 577,260.44 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 577,260.44 -


平安合泰定开债 2019年年度报告 第 32 页 共 56 页


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年3月19日(基金 合同生效日)至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成交总额 899,953,826.86 - 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 885,992,121.69 - 减:应收利息总额 13,384,444.73 - 买卖债券差价收入 577,260.44 -


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 33 页 共 56 页


7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 3月 19日(基金 合同生效日)至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 1.交易性金融资产 2,621,091.34 - ——股票投资 - - ——债券投资 2,621,091.34 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 2,621,091.34 -


7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 3月 19日(基金合同生 效日)至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 4,166.54 - 银行间市场交易费用 13,500.00 - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 17,666.54 -


平安合泰定开债 2019年年度报告 第 34 页 共 56 页


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 3月 19日(基金合同 生效日)至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 审计费用 60,000.00 - 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 其他 900.00 - 银行间账户维护费 24,000.00


银行费用 9,106.44


合计 94,006.44 -


7.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行 基金托管人 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 35 页 共 56 页


7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年3月19日(基金合同生效日)至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 - - - - 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 3月 19日(基金合同生 效日)至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 720,757.75 - 其中:支付销售机构的客 户维护费 0.00 - 注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 3月 19日(基金合同生 效日)至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 240,252.50 - 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 36 页 共 56 页


每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 3月 19日(基金合同 生效日)至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金合同生效日( 2019年 3月 19日 )持有的基金份 额 10,000,000.00 - 报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 29,940.12 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 10,029,940.12 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.9760% -


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 37 页 共 56 页


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 3月 19日(基金合同生效日) 至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,821,667.85 79,652.24 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业存款利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2019年6 月 5日 - 2019年 6月 5 日 0.0300 1,499,997.00 30,000.00 1,529,997.00


合 计 - - 0.0300 1,499,997.00 30,000.00 1,529,997.00





7.4.12 期末( 2019年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金未从事证券银行间债券正回购交易,无质押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 38 页 共 56 页


7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的,由 督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 39 页 共 56 页


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 502,796,562.88 - 合计 502,796,562.88 - 注:未评级债券为政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于报告期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 40 页 共 56 页


7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对 本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指 标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续 的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。(完全按照有关指数 构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于报告期末日,本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于报告期末, 本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 41 页 共 56 页


久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金,存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月31 日 1年以内 1-5年 5年 以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,821,667.85 - - - 1,821,667.85 结算备 付金 158,602.10 - - - 158,602.10 存出保 证金 21,147.90 - - - 21,147.90 交易性 金融资 产 - 502,796,562.88 - - 502,796,562.88 应收利 息 - - - 11,886,611.83 11,886,611.83 资产总 计 2,001,417.85 502,796,562.88 - 11,886,611.83 516,684,592.56 负债








应付管 理人报 酬 - - - 131,018.61 131,018.61 应付托 管费 - - - 43,672.84 43,672.84 应付交 易费用 - - - 16,304.38 16,304.38 其他负 债 - - - 69,000.00 69,000.00 负债总 计 - - - 259,995.83 259,995.83 利率敏 感度缺 口 2,001,417.85 502,796,562.88 - 11,626,616.00 516,424,596.73 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 42 页 共 56 页


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 2,789,425.02 - 市场利率上升 25 个 基点 -2,766,322.47








7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的固定收益品种,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 43 页 共 56 页


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 502,796,562.88元,无属于第一或第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 44 页 共 56 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 502,796,562.88 97.31 其中:债券 502,796,562.88 97.31








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,980,269.95 0.38 8 其他各项资产 11,907,759.73 2.30 9 合计 516,684,592.56 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 45 页 共 56 页


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 502,796,562.88 97.36 其中:政策性金融债 502,796,562.88 97.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 502,796,562.88 97.36


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 190207 19国开 07 1,200,000 120,888,000.00 23.41 2 190403 19农发 03 900,000 90,648,000.00 17.55 3 180204 18国开 04 700,000 73,591,000.00 14.25 4 170206 17国开 06 500,000 51,265,000.00 9.93 5 180409 18农发 09 500,000 51,030,000.00 9.88


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 46 页 共 56 页


8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期未持有股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,147.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,886,611.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,907,759.73


8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 47 页 共 56 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2 253,795,445.73 507,590,891.46 100.00% - 0.00%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,029,940.12 1.98 10,000,000.00 1.97 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,029,940.12 1.98 10,000,000.00 1.97 3年


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2019年 3月 19日 )基金份额总额 509,999,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 497,590,891.46 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 499,999,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 507,590,891.46


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§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人 事变动已按相关规定备案、公告。 2、2019 年 6 月,刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关 规定备案、公告。 3、经平安基金管理有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次股东会议审议通过,由薛 世峰先生接替李兆良先生任职公司的独立董事,任职日期为 2019年 6月 7日。 4、2019年 8月 19日,付强先生因工作调动,辞去平安基金管理有限公司副总经理职务。上 述人事变动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金合同生效,初次聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示函 的决定。公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整改报告。报告期内, 公司已完成整改。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未 受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 50 页 共 56 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 申万证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 华信证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 51 页 共 56 页


国海证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西藏东方财 富 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 2、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 4、本基金本报告期内合同生效,上述租用席位均为本期新增所用。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 平安证券 524,332,165.36 100.00% 2,477,500,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 52 页 共 56 页


浙商证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西藏东方财 富 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - -


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11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于平安合泰 3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金合同生效公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 3月 20日 2 平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 分红公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 6月 4日 3 关于平安合泰 3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金开放申购、赎回及转换 业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 6月 17日 4 平安基金管理有限公司关 于提醒投资者及时提供或 更新身份信息资料的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 6月 18日 5 平安基金管理有限公司 2019年 6月 30日基金净值 披露公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 6月 30日 6 关于子公司深圳平安大华 汇通财富管理有限公司名 称变更的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 7月 9日 7 平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 7月 16日 8 平安基金管理有限公司高 级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 8月 20日 9 平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告(摘要) 中国证监会指定报刊及网站 2019年 8月 23日 10 平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 8月 23日 11 关于平安合泰 3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金开放申购、赎回及转换 业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 9月 30日 12 平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 10月 25日 13 关于旗下 8只基金根据《公 开募集证券投资基金信息 披露管理办法》修订相关法 律文件的公告 中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 25日 平安合泰定开债 2019年年度报告 第 54 页 共 56 页


14 平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 25日 15 平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 托管协议 中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 25日 16 平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新) 中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 25日 17 平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金合同 中国证监会指定报刊及网站 2019年 12月 25日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2019/03/19--2019/0 6/27 499,999,000 .00 0.00 499,999,000 .00 0.00 0.00 % 2 2019/06/26--2019/1 0/21 10,000,000. 00 29,940.12 0.00 10,029,940. 12 1.98 % 3 2019/10/22--2019/1 2/31 0.00 497,560,951 .34 0.00 497,560,951 .34 98.0 2% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动 性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造 成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出 现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险, 未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影 响。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回 后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形。


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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件;


2、平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同;


3、平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议;


4、平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书;


5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件;


6、报告期内在指定报刊以及指定网站上披露的各项公告。 13.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 13.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件;


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com 平安基金管理有限公司 2020年 4月 28日