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安信量化精选沪深300指数增强A(003957)

安信量化精选沪深300指数增强:安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)2019年年度报告摘要

 
 
安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
资基金(原安信新起点灵活配置混合型证
券投资基金) 
2019 年年度报告 
 
2019 年 12 月 31 日


基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 4 月 28 日


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 2 页 共 115 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 转型而成。安信新起点灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大 会表决投票时间为 2019年 3月 26 日至 2019年 4月 22 日,会议审议通过了《关于安信新起点灵 活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,权益登记日为 2019年 3月 25 日。2019 年 4 月 25日,本基金管理人发布《关于安信新起点灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决 结果暨决议生效公告》,该决议自 2019 年 4月 24日起生效。依据中国证监会 2019年 3月 13日 《关于准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2019]375 号) 及上述基金份额持有人大会决议,安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更运作方式、投资 目标、投资范围、投资策略、投资限制、基金估值、基金费用、收益分配等事项,并更名为“安 信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金”。自 2019 年 5月 7日起,由《安信新起点灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金》 生效,原《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日失效。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金报告期自 2019年 5月 7日起至 12月 31日止, 原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2019 年 1月 1日起至 5月 6日止。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 3 页 共 115 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................


2 1.1 重要提示 ......................................................................


2 1.2 目录 ..........................................................................


3 §2 基金简介 ...............................................................................................................................


6 2.1 基金基本情况(转型后) ........................................................


6 2.1 基金基本情况(转型前) ........................................................


6 2.2 基金产品说明(转型后) ........................................................


7 2.2 基金产品说明(转型前) ........................................................


7 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................


8 2.4 信息披露方式 ..................................................................


8 2.5 其他相关资料 ..................................................................


8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................


8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ................................................


8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ................................................


9 3.2 基金净值表现(转型后) .......................................................


11 3.2 基金净值表现(转型前) .......................................................


14 3.3 其他指标 ......................................................


错误!未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型后) ..........................................


17 3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型前) ..........................................


17 §4 管理人报告 .........................................................................................................................


17 4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................


17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................


20 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................


20 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................


20 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................


21 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................


21 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................


21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................


22 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .......


错误!未定义书签。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................


22 §5 托管人报告 .........................................................................................................................


22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..........................................


22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........


23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................


23 §6 审计报告(转型后) ...........................................................................................................


23 6.1 审计报告基本信息 ..............................................


错误!未定义书签。 6.2 审计报告的基本内容 ............................................


错误!未定义书签。 §6 审计报告(转型前) ...........................................................................................................


25 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 4 页 共 115 页


6.1 审计报告基本信息 ..............................................


错误!未定义书签。 6.2 审计报告的基本内容 ............................................


错误!未定义书签。 §7 年度财务报表(转型后) ...................................................................................................


27 7.1 资产负债表 ...................................................................


27 7.2 利润表 .......................................................................


28 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................


29 7.4 报表附注 .....................................................................


30 §7 年度财务报表(转型前) ...................................................................................................


53 7.1 资产负债表 ...................................................................


53 7.2 利润表 .......................................................................


54 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................


56 7.4 报表附注 .....................................................................


57 §8 投资组合报告(转型后) ...................................................................................................


82 8.1 期末基金资产组合情况 .........................................................


82 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..............................................


82 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................


84 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...............................................


89 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..............................................


91 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................


91 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............


91 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............


91 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................


92 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .....................................


92 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....................................


92 8.12 投资组合报告附注 ............................................................


92 §8 投资组合报告(转型前) ...................................................................................................


94 8.1 期末基金资产组合情况 .........................................................


94 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..............................................


94 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................


94 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................


100 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................


101 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................


101 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .


错误!未定义书 签。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .


错误!未定义书 签。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...


错误!未定义书签。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................


102 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................


102 8.12 投资组合报告附注 ...........................................................


102 §9 基金份额持有人信息(转型后) ......................................................................................


104 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...........................................


104 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................


104 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 5 页 共 115 页


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .....................


104 §9 基金份额持有人信息(转型前) ......................................................................................


104 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...........................................


105 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................


105 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .....................


105 §10 开放式基金份额变动(转型后).....................................................................................


105 §10 开放式基金份额变动(转型前).....................................................................................


106 §11 重大事件揭示 ..................................................................................................................


107 11.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................


107 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................


107 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................


107 11.4 基金投资策略的改变 .........................................................


107 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................


107 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................


107 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ..................................


108 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ..................................


109 11.8 其他重大事件(转型后) .....................................................


110 11.8 其他重大事件(转型前) .....................................................


112 §12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................


113 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................


113 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................


114 §13 备查文件目录 ..................................................................................................................


114 13.1 备查文件目录 ...............................................................


114 13.2 存放地点 ...................................................................


114 13.3 查阅方式 ...................................................................


114 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 6 页 共 115 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况(转型后) 基金名称


安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金


基金简称


安信量化沪深 300增强


基金主代码


003957 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 5月 7日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


89,843,945.32份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300增强 C


下属分级基金的交 易代码


003957


003958


报告期末下属分级 基金的份额总额


2,338,365.01份


87,505,580.31份


2.1 基金基本情况(转型前) 基金名称


安信新起点灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


安信新起点混合


基金主代码


003957 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2017年 3月 16日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


61,360,856.00份 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 7 页 共 115 页


基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


安信新起点混合 A


安信新起点混合 C


下属分级基金的交 易代码


003957


003958


报告期末下属分级 基金的份额总额


586,304.23份


60,774,551.77份


2.2 基金产品说明(转型后) 投资目标


本基金为股票指数增强型基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法, 力争实现基金资产的长期增值。 投资策略


本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪 标的指数的基础上,通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控 制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金将参考 标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设 置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控 制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征


本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.2 基金产品说明(转型前) 投资目标


本基金将以严格风险管理与控制为前提,通过积极主动的资产配置 和灵活多样的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业绩基准 的投资回报。 投资策略


资产配置方面,本基金通过分析宏观指标和政策,制定股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例。固定收益投资方面,本基金在利 率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用类属配置、久期配置、 信用配置、回购、可转换债券等投资策略,配置流动性好、风险溢 价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种。股票投资方面, 遵循自上而下和自下而上相结合原则,挖掘增长潜力巨大、同时符 合资本市场阶段偏好的标的,同时,灵活运用多种低风险投资策略 与事情驱动策略,把握市场定价偏差带来的投资机会。此外,本基 金将合理利用权证、股指期货、国债期货等衍生工具,实现基金资 产保值增值。 业绩比较基准


50%*沪深 300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品 种。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 8 页 共 115 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


乔江晖 郭明 联系电话


0755-82509999 010-66105799 电子邮箱


service@essencefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4008-088-088 95588 传真


0755-82799292 010-66105798 注册地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


518026 100140 法定代表人


刘入领 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址


www.essencefund.com 基金年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1号,东方广场安 永大楼 16层 注册登记机构


安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号 新世界商务中心 36层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数 据和指标


2019年 5月 7日(基金合同生效日)-2019年 12月 31日


安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300增强 C


本期已实现收 益


252,461.89 10,214,376.17 本期利润


377,173.96 16,501,430.14 加权平均基金 份额本期利润


0.2177 0.1891 本期加权平均 净值利润率


-0.62%


16.59%


本期基金份额 净值增长率


18.50%


18.33%


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 9 页 共 115 页


3.1.2 期末数 据和指标


2019年末 期末可供分配 利润


366,999.91 12,771,357.75 期末可供分配 基金份额利润


0.1569 0.1459 期末基金资产 净值


2,925,715.84 108,458,781.70 期末基金份额 净值


1.2512 1.2394 3.1.3 累计期 末指标


2019年末 基金份额累计 净值增长率


18.50%


18.33%


注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金自 2019 年 5 月 7 日起,由《新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成 的《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》失效。 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)


金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


报告期(2019年 1 月 1日 -2019年 5月 6日) 2018年 2017年 3月 16日(基金合 同生效日)-2017 年 5月 6 日


安信新起 点混合 A


安信新起点混 合 C


安信新起点 混合 A


安信新起点混 合 C


安信新起 点混合 A


安信新起点混 合 C


本期 已实 现收 益


64,869.99 7,749,351.72 -62,632.76 -14,927,694.4 7 13,735.14 4,858,698.50 本期 利润


96,545.78 16,075,777.3 2 -121,241.8 0 -25,632,448.9 9 25,001.95 10,234,349.81 加权 平均 0.1725 0.2078 -0.2243 -0.1886 0.0501 0.0968 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 10 页 共 115 页


基金 份额 本期 利润


本期 加权 平均 净值 利润 率


16.69%


20.70%


-22.19%


-18.72%


4.92%


9.43%


本期 基金 份额 净值 增长 率


21.37%


21.28%


-19.28%


-19.44%


7.78%


7.20%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2019年 5月 6日 2018年末 2017年末 期末 可供 分配 利润


15,482.17 1,097,494.90 -67,284.80 -11,841,285.3 7 17,152.42 5,030,392.47 期末 可供 分配 基金 份额 利润


0.0264 0.0181 -0.1300 -0.1364 0.0380 0.0324 期末 基金 资产 净值


619,065.4 7 63,653,910.6 6 450,370.37 74,974,767.72 486,758.3 5 166,680,613.9 3 期末 基金 份额 净值


1.0559 1.0474 0.8700 0.8636 1.0778 1.0720 3.1. 3 累 计期 末指 标


2019年 5月 6日 2018年末 2017年末 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 11 页 共 115 页


基金 份额 累计 净值 增长 率


5.59%


4.74%


-13.00%


-13.64%


7.78%


7.20%


注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金自 2019年 5月 7 日起,由《新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成 的《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》失效。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信量化沪深 300增强 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 10.09%


0.73%


6.66%


0.66%


3.43%


0.07%


过去六个月 11.74%


0.82%


6.42%


0.77%


5.32%


0.05%


自基金转型 (2019年 5月 7日)以来 18.50%


0.96%


10.11%


0.89%


8.39%


0.07%


安信量化沪深 300增强 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 10.03%


0.73%


6.66%


0.66%


3.37%


0.07%


过去六个月 11.63%


0.82%


6.42%


0.77%


5.21%


0.05%


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 12 页 共 115 页


自基金转型 (2019年 5月 7日)以来 18.33%


0.96%


10.11%


0.89%


8.22%


0.07%


注:根据《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较 基准为:沪深 300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。沪深 300指数是中证指 数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成 分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票 指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 13 页 共 115 页


注:1、本基金 2019年 5月 7 日由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金转型而成,本基金基金 合同生效日为 2019年 5月 7日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 14 页 共 115 页


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信新起点混合 A 阶段


份额净值 增长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日 21.37%


1.56%


10.29%


0.80%


11.08%


0.76%


2018年 7月 1日至 2019年 5月 6日 7.03%


1.49%


4.08%


0.77%


2.95%


0.72%


自基金合同生效 起至 2019年 5月 6 日 5.59%


1.11%


5.29%


0.59%


0.30%


0.52%


安信新起点混合 C 阶段


份额净值 增长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日 21.28%


1.56%


10.29%


0.80%


10.99%


0.76%


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 15 页 共 115 页


2018年 7月 1日至 2019年 5月 6日 6.84%


1.49%


4.08%


0.77%


2.76%


0.72%


自基金合同生效 起至 2019年 5月 6 日 4.74%


1.11%


5.29%


0.59%


-0.55%


0.52%


注:根据《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为: 50%*沪深 300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率。沪深 300指数是中证指数有限公司编 制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是 目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作 为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表 性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理 地反映本基金的风险收益特征。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡 来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计 算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 16 页 共 115 页


注:1、本基金合同生效日为 2017年 3月 16日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束后,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、本基金自 2019年 5月 7 日起,由《新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成 的《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》失效。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 17 页 共 115 页


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型后) 本基金于 2019年 5月 7日转型,截至本报告期末尚未进行利润分配。 3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型前) 本基金于 2017年 3月 16日成立,截至本报告期末尚未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。


截至 2019 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 48 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵 活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证 券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分 级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费 医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路 主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 18 页 共 115 页


置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股 票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券 投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混 合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金)、安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、 安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券 型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信 量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信 鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利 率债债券型证券投资基金(LOF)、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后) 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


徐黄玮 本基金的 基金经理 2019 年 5 月 7日 - 12 徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证 券股份有限公司任衍生产品部研究 岗、资产管理部量化研究岗、权益及 衍生品投资部量化投资岗。现任安信 基金管理有限责任公司量化投资部 基金经理。曾任安信新起点灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理助 理,安信量化多因子灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理;现任安信 量化精选沪深 300指数增强型证券投 资基金(原安信新起点灵活配置混合 型证券投资基金)、安信稳健阿尔法 定期开放混合型发起式证券投资基 金、安信中证 500指数增强型证券投 资基金、安信中证深圳科技创新主题 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 19 页 共 115 页


指数型证券投资基金(LOF)的基金 经理。 注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前) 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


王坤 本基金的 基金经理 助理 2017年 3月 16 日 2019 年 1 月 17日 4 王坤先生,金融学硕士。曾任安信 基金管理有限责任公司固定收益部 研究助理、基金经理助理。现任安 信基金管理有限责任公司固定收益 研究部研究员。曾任安信永鑫定期 开放债券式证券投资基金、安信新 起点灵活配置混合型证券投资基 金、安信目标收益债券型证券投资 基金、安信永利信用定期开放债券 型证券投资基金、安信稳健增值灵 活配置混合型证券投资基金、安信 新趋势灵活配置混合型证券投资基 金、安信尊享纯债债券型证券投资 基金、安信中短利率债债券型证券 投资基金(LOF)的基金经理助理。 徐黄玮 本基金的 基金经理 2017 年 11 月 1日 2019 年 5 月 7日 12 徐黄玮先生,理学硕士。历任广发 证券股份有限公司任衍生产品部研 究岗、资产管理部量化研究岗、权 益及衍生品投资部量化投资岗。现 任安信基金管理有限责任公司量化 投资部基金经理。曾任安信新起点 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理助理,安信量化多因子灵活 配置混合型证券投资基金的基金经 理;现任安信量化精选沪深 300 指 数增强型证券投资基金(原安信新 起点灵活配置混合型证券投资基 金)、安信稳健阿尔法定期开放混合 型发起式证券投资基金、安信中证 500指数增强型证券投资基金、安信 中证深圳科技创新主题指数型证券 投资基金(LOF)的基金经理。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 20 页 共 115 页


注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人采用 T 值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的 同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显 示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同 向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2019年宏观经济仍处于回落区间,行业景气多数下行;一季度市场受货币投放的影响市场情 绪提升明显;二季度开始,货币投放减速及包商事件对市场情绪有影响,在猪价影响下,央行采 用降准措施应对,货币政策中性偏宽松,中美贸易摩擦出现反复,风险偏好也出现反复;四季度, 经济数据出现短期拐点,市场流动性相对充裕,中美贸易谈判的进展促使市场风险偏好修复。


本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 21 页 共 115 页


合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技 术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、 具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的,并积极把握指数分红、指数成分调整、新 股,科创板新股,个股事件驱动等确定性增强机会,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的 指数的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 12月 31 日,安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 A类基金份额净值 为 1.2512 元,自 2019 年 5 月 7 日起至 2019 年 12 月 31 日止,基金份额净值增长率为 18.50%; 截至 2019 年 12 月 31 日,安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类基金份额净值为 1.2394元,自 2019年 5月 7 日起至 2019年 12月 31日止,基金份额净值增长率为 18.33%;同期 业绩比较基准收益率为 10.11%。


截至 2019年 5月 6日,新起点灵活配置混合型证券投资基金 A类基金份额净值为 1.0559元, 自 2019年 1月 1日起至 2019 年 5月 6日止,基金份额净值增长率为 21.37%;截至 2019年 5月 6 日,新起点灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值为 1.0474元,自 2019 年 1 月 1 日起 至 2019年 5月 6日止,基金份额净值增长率为 21.28%;同期业绩比较基准收益率为 10.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年一季度,预计冠状病毒疫情对经济有短期影响,中长期则影响不大,经济数据仍 然可以修复,中美贸易第一阶段谈判落地,加上降准降息的预期,市场风险偏好有望进一步提升, 在经济数据回升带来的风险偏好提升阶段,我们一直重视的公司的盈利、企业质量、估值、分析 师预期,个股事件驱动等指数增强方式将会有较好的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要,通过合规培训、 梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式,保障了基金管理及 公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心,坚持基金份额持 有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金资产安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 22 页 共 115 页





本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司 基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保 证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由 公司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产 管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要 的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收 益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能 对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负 责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核 部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一 贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保 持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


转型后:


自 2019年 5月 7日起至 2019年 6月 30日止,安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基 金出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形,时间范围为 2019 年 5 月 14 日至 2019 年 7月 18日。


转型前:


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 23 页 共 115 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的管理人--安信基金管理有限 责任公司在安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基 金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,安信量化精选沪深 300 指数增 强型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信量化精选沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告(转型后) 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金全体基金份 额持有人 审计意见


我们审计了安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 的财务报表,包括 2019年 12月 31日的资产负债表,自 2019 年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投 资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投 资基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止期间的经营成 果和净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于安信量化精选沪深 300 指数增强型 证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 强调事项


无。 其他事项


无。 其他信息


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金管理层对其 他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包 括财务报表和我们的审计报告。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 24 页 共 115 页


我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。


管理层和治理层对财务报表的责 任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资 基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安信量 化精选沪深 300指数增强型证券投资基金不能持续经营。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 25 页 共 115 页


(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


吴翠蓉 高鹤 会计师事务所的地址


中国北京市东城区东长安街 1号,东方广场安永大楼 16层 审计报告日期


2020年 04月 22日 §6 审计报告(转型前) 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


安信新起点灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人 审计意见


我们审计了安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的财务 报表,包括 2019年 5月 6日(基金合同失效前日)的资产负 债表,自 2019 年 1 月 1 日至 2019年 5 月 6日(基金合同失 效前日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 5月 6日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2019年 1 月 1日至 2019年 5月 6日(基金合同失效前日)止期间的经 营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于安信新起点灵活配置混合型证券投 资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 强调事项


无。 其他事项


无。 其他信息


安信新起点灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息 负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 26 页 共 115 页


报告。


管理层和治理层对财务报表的责 任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估安信新起点灵活配置混 合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的 事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对安信新起点灵活配置混 合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安信新起点 灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


吴翠蓉 高鹤 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 27 页 共 115 页


会计师事务所的地址


中国北京市东城区东长安街 1号,东方广场安永大楼 16层 审计报告日期


2020年 04月 22日 §7 年度财务报表(转型后) 7.1 资产负债表 会计主体:安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019年 12月 31日 资 产:





银行存款


7.4.7.1 11,100,222.19 结算备付金


1,828,833.92 存出保证金


1,018,229.72 交易性金融资产


7.4.7.2 99,776,482.65 其中:股票投资


95,892,474.13 基金投资


- 债券投资


3,884,008.52 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产


7.4.7.3 - 买入返售金融资产


7.4.7.4 7,000,000.00 应收证券清算款


- 应收利息


7.4.7.5 73,701.56 应收股利


- 应收申购款


7,882,332.36 递延所得税资产


- 其他资产


7.4.7.6 - 资产总计


128,679,802.40 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019年 12月 31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债


7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


2,000,000.00 应付证券清算款


7,376,772.49 应付赎回款


7,505,707.02 应付管理人报酬


85,649.33 应付托管费


10,706.17 应付销售服务费


20,806.75 应付交易费用


7.4.7.7 90,938.55 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 28 页 共 115 页


应交税费


3,543.80 应付利息


1,177.54 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债


7.4.7.8 200,003.21 负债合计


17,295,304.86 所有者权益:


实收基金


7.4.7.9 89,843,945.32 未分配利润


7.4.7.10 21,540,552.22 所有者权益合计


111,384,497.54 负债和所有者权益总计


128,679,802.40 注:1、报告截止日 2019年 12月 31日,基金份额总额 89,843,945.32份,其中安信量化沪深 300 增强 A基金份额总额为 2,338,365.01 份,基金份额净值 1.2512 元;安信量化沪深 300 增强 C基 金份额总额为 87,505,580.31份,基金份额净值 1.2394 元。 2、本基金的基金合同于 2019年 5月 7日生效,无上年度可比期间。 7.2 利润表 会计主体:安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019年 5月 7日(基金合同生 效日)至 2019年 12月 31日


一、收入


18,352,817.91 1.利息收入


134,800.90 其中:存款利息收入


7.4.7.11


25,359.12 债券利息收入


75,921.52 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


33,520.26 证券出借利息收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


11,775,961.63 其中:股票投资收益


7.4.7.12


10,180,518.21 基金投资收益


-


- 债券投资收益


7.4.7.13


4,002.87 资产支持证券投资收益


7.4.7.14


- 贵金属投资收益


7.4.7.15


- 衍生工具收益


7.4.7.16 580,660.19 股利收益


7.4.7.17 1,010,780.36 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


6,411,766.04 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 29 页 共 115 页


4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


7.4.7.19


30,289.34 减:二、费用


1,474,213.81 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


540,485.20 2.托管费


7.4.10.2.2


67,560.68 3.销售服务费


7.4.10.2.3


132,428.81 4.交易费用


7.4.7.20 468,017.56 5.利息支出


1,682.52 其中:卖出回购金融资产支出


1,682.52 6.税金及附加


2,090.44 7.其他费用


7.4.7.21


261,948.60 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


16,878,604.10 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


16,878,604.10 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、基金合同生 效日所有者权益 (基金净值) 61,360,856.00 2,912,120.13 64,272,976.13 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 16,878,604.10


16,878,604.10 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


28,483,089.32 1,749,827.99 30,232,917.31 其中:1.基金申 购款


158,776,581.79 21,121,548.84 179,898,130.63 2.基金赎 回款


-130,293,492.47 -19,371,720.85 -149,665,213.32 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 - - - 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 30 页 共 115 页


列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


89,843,945.32 21,540,552.22 111,384,497.54 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘入领______














______范瑛______














____苗杨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“安信新起点混合”)于 2019 年 5 月 7 日转型而来。基金转型事项获中国证券监督管 理委员会于 2019 年 3 月 13 日下发的证监许可[2019]375 号文“关于准予安信新起点灵活配置混 合型证券投资基金变更注册的批复”的核准,并经安信新起点基金份额持有人大会决议通过。自 2019年 5月 7日起,由《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信 量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《安信新起点灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》同日失效,原安信新起点混合基金更名为安信量化精选沪深 300 指数增强 型证券投资基金(以下简称“本基金”),为契约型开放式基金,存续期限不定。


原安信新起点混合于基金合同失效前的基金资产净值为 64,272,976.13 元,基金份额为 64,272,976.13 份,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值、基金份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


根据《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》及《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》,本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用、但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用、 赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。两类基金 份额单独设置基金代码,并分别计算基金份额净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金转型后的投资范围为标的指数成分股及备选成分股,部分非成 分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 31 页 共 115 页


交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关 规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于 标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国 债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财 务状况以及 2019年 5月 7 日(基金合同生效日)至 2019 年 12月 31日止期间的经营成果和净值 变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。惟本会计期间为自 2019 年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 32 页 共 115 页


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。


(1) 金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项;





本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和各类应收款项等。


(2) 金融负债分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其 他金融负债。


本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


后续计量


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。


终止确认


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 33 页 共 115 页


终止确认条件的,金融资产将终止确认;


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;


处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。


金融资产转移


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的股票、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行 估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应 以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 34 页 共 115 页


特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;


(2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;


(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;


(4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。


未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为股利收益。债券投资在持有期间应取得的按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金 额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净 额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间应取得的按证券票面价值与票面利率计算的金 额扣除在适用情况下由证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净 额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 35 页 共 115 页


值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


衍生工具收益是指持有的股指期货合约平仓和到期交割实现的收益。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时 候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费 率和计算方法逐日确认。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若期末未分配利润中的未实 现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分 为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 36 页 共 115 页


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


7.4.6 税项 7.4.6.1印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


7.4.6.2企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投 资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


7.4.6.3增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。


7.4.6.4个人所得税


个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时 代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 37 页 共 115 页


红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 活期存款


11,100,222.19 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


11,100,222.19 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


86,747,954.14 95,892,474.13 9,144,519.99 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


3,883,986.52 3,884,008.52 22.00 银行间市场


- - - 合计


3,883,986.52 3,884,008.52 22.00 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


90,631,940.66 99,776,482.65 9,144,541.99 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生 工具


- - - - 货币衍生 工具


- - - - 权益衍生 工具


9,856,440.00 - - - 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 38 页 共 115 页


其中:股指 期货


9,856,440.00 - - - 其他衍生 工具


- - - - 合计


9,856,440.00 - - - 注:1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下, 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵消后的净额为 0。于 2019年 12月 31日,本基 金持有 7 手 IF2001 买入合约,合约市值 8,620,500.00 元;1 手 IF2003 买入合约,合约市值 1,235,940.00元。 2、买入持仓以正数表示,卖出持仓以负数表示。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


7,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


7,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


应收活期存款利息


2,274.75 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


151.03 应收债券利息


71,259.61 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


16.17 合计


73,701.56 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 39 页 共 115 页


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用


90,938.55 银行间市场应付交易费用


- 合计


90,938.55 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


3.21 应付证券出借违约金


- 应付指数使用费 50,000.00 应付审计费 30,000.00 应付信息披露费 120,000.00 合计


200,003.21 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 安信量化沪深 300增强 A


项目


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12 月 31日 基金份额(份)


账面金额


基金合同生效日


586,304.23 586,304.23 本期申购


3,296,455.10 3,296,455.10 本期赎回(以“-”号填列)


-1,544,394.32 -1,544,394.32 本期末


2,338,365.01 2,338,365.01 安信量化沪深 300增强 C


项目


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12 月 31日 基金份额(份)


账面金额


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 40 页 共 115 页


基金合同生效日


60,774,551.77 60,774,551.77 本期申购


155,480,126.69 155,480,126.69 本期赎回(以“-”号填列)


-128,749,098.15 -128,749,098.15 本期末


87,505,580.31 87,505,580.31 注:申购份额含转换入份额;赎回份额含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


安信量化沪深 300增强 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


基金合同生效 日 15,482.17 17,279.07 32,761.24 本期利润


252,461.89 124,712.07 377,173.96


本期基金份额 交易产生的变 动数


99,055.85 78,359.78 177,415.63 其中:基金申 购款


294,629.86 183,578.72 478,208.58 基金赎 回款


-195,574.01 -105,218.94 -300,792.95 本期已分配利 润


- - - 本期末


366,999.91 220,350.92 587,350.83 安信量化沪深 300增强 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


基金合同生效 日 1,097,494.90 1,781,863.99 2,879,358.89 本期利润


10,214,376.17 6,287,053.97 16,501,430.14


本期基金份额 交易产生的变 动数


1,459,486.68 112,925.68 1,572,412.36 其中:基金申 购款


12,904,660.65 7,738,679.61 20,643,340.26 基金赎 回款


-11,445,173.97 -7,625,753.93 -19,070,927.90 本期已分配利 润


- - - 本期末


12,771,357.75 8,181,843.64 20,953,201.39 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 41 页 共 115 页


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日


活期存款利息收入


20,969.48 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


4,026.64 其他


363.00 合计


25,359.12 7.4.7.12 股票投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12 月 31日


卖出股票成交总额


143,903,645.29


减:卖出股票成本总额


133,723,127.08


买卖股票差价收入


10,180,518.21


7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年5月7日(基金合同生效日)至2019年12 月31日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


8,352,711.09 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


8,178,329.41 减:应收利息总额


170,378.81 买卖债券差价收入


4,002.87 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 单位:人民币元


项目


本期 2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 股指期货投资收益 580,660.19 合计 580,660.19 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 42 页 共 115 页


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日


股票投资产生的股利收益


1,010,780.36 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,010,780.36 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31 日


1.交易性金融资产


5,912,146.04 股票投资


5,902,717.83 债券投资


9,428.21 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


499,620.00 权证投资


- 期货 499,620.00 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


6,411,766.04 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日


基金赎回费收入


30,274.26 基金转换费收入


15.08 合计


30,289.34 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用


468,017.56 银行间市场交易费用


- 合计


468,017.56 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 43 页 共 115 页


项目


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日 审计费用


19,644.06 信息披露费


90,542.28 证券出借违约金


- 指数使用费 130,219.78 银行汇划费用 2,942.48 银行间账户维护费 18,600.00 合计


261,948.60 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称“安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 44 页 共 115 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


540,485.20 其中:支付销售机构的客户维护费


49,924.25


注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提。计算方法如下:


H=E×0.80%/当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


67,560.68 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提,托管费的计算方法如下:


H=E×0.10%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300增强 C


合计


安信基金 -


107,067.21


107,067.21 安信证券 -


80.85


80.85 合计


- 107,148.06 107,148.06 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净 值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.20%÷当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 45 页 共 115 页





E为 C类基金份额前一日基金资产净值


C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易





本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出 借业务的情况








本基金于本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券 出借业务的情况








本基金于本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情 况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2019年 5月 7日至 2019年 12 月 31日


本期


2019年 5月 7日至 2019年 12月 31日


安信量化沪深 300增强 A 安信量化沪深 300 增强 C 基金合同生效日( 2019 年 5 月 7 日)持有的基金份额


- 11,578,094.25 期间申购/买入总份额


- - 期间因拆分变动份额


- - 减:期间赎回/卖出总份额


- 11,578,094.25 期末持有的基金份额


- - 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


-


-


注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 46 页 共 115 页


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末未投资本基金。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31 日


期末余额


当期利息收入


工商银行


11,100,222.19


20,969.48


注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。


7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券


7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


002466 天齐 锂业 2019年 12月 26 日 2020年 1 月 3 日 配股锁 定 8.75 30.18 1,590 13,912.50 47,986.20 - 002973 侨银 环保 2019年 12月 27 日 2020年 1 月 6 日 新股未 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 688037 芯源 微 2019年 12月 6 日 2020年 6 月 16 日 新股锁 定 26.97 58.98 3,028 81,665.16 178,591.44 - 688081 兴图 新科 2019年 12月 26 日 2020年 1 月 6 日 新股未 上市 28.21 28.21 2,365 66,716.65 66,716.65 - 688166 博瑞 医药 2019年 10月 29 日 2020年 5 月 8 日 新股锁 定 12.71 25.64 8,041 102,201.11 206,171.24 - 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 47 页 共 115 页


688181 八亿 时空 2019年 12月 27 日 2020年 1 月 6 日 新股未 上市 43.98 43.98 1,734 76,261.32 76,261.32 - 688363 华熙 生物 2019年 10月 28 日 2020年 5 月 6 日 新股锁 定 47.79 72.00 7,350 351,256.50 529,200.00 - 688366 昊海 生科 2019年 10月 23 日 2020年 4 月 30 日 新股锁 定 89.23 79.78 2,169 193,539.87 173,042.82 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


110065 淮矿 转债 2019年 12月 25 日 2020年 1 月 13 日 新债未 上市 100.00 100.00 220 21,999.71 21,999.71 - 113030 东风 转债 2019年 12月 26 日 2020年 1 月 20 日 新债未 上市 100.00 100.00 140 13,999.63 13,999.63 - 113554 仙鹤 转债 2019年 12月 18 日 2020年 1 月 10 日 新债未 上市 100.00 100.00 110 10,999.78 10,999.78 - 128084 木森 转债 2019年 12月 18 日 2020年 1 月 10 日 新债未 上市 100.00 100.00 230 22,999.40 22,999.40 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘 单价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


603799 华友 钴业 2019年 12月 31 日 重大事 项 39.39 2020年 1 月 2日 40.43 4,600 113,655.90 181,194.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 48 页 共 115 页


2,000,000.00 元,于 2020 年 1 月 7 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所 交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券 后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具,在日常经营活动中面临信用风 险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将 相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 49 页 共 115 页





截至 2019年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为 0.06%。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2019年 12月 31日


A-1


- A-1 以下


- 未评级


2,101,260.00 合计


2,101,260.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。





2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 3.债券投资以净价列示。


7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2019年 12月 31日


AAA


21,999.71 AAA 以下


47,998.81 未评级


1,712,750.00 合计


1,782,748.52 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 3.债券投资以净价列示。


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 50 页 共 115 页


的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回 购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计 息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性 风险事件。


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 11,100,222.19 - - - 11,100,222.19 结算备付金 1,828,833.92 - - - 1,828,833.92 存出保证金 1,018,229.72 - - - 1,018,229.72 交易性金融资产 3,814,010.00 - 69,998.52 95,892,474.13 99,776,482.65 买入返售金融资产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 应收利息 - - - 73,701.56 73,701.56 应收申购款 - - - 7,882,332.36 7,882,332.36 资产总计


24,761,295.83 - 69,998.52 103,848,508.05 128,679,802.40 负债








安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 51 页 共 115 页


应付赎回款 - - - 7,505,707.02 7,505,707.02 应付管理人报酬 - - - 85,649.33 85,649.33 应付托管费 - - - 10,706.17 10,706.17 应付证券清算款 - - - 7,376,772.49 7,376,772.49 卖出回购金融资产款 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 应付销售服务费 - - - 20,806.75 20,806.75 应付交易费用 - - - 90,938.55 90,938.55 应付利息 - - - 1,177.54 1,177.54 应交税费 - - - 3,543.80 3,543.80 其他负债 - - - 200,003.21 200,003.21 负债总计


2,000,000.00 - - 15,295,304.86 17,295,304.86 利率敏感度缺口


22,761,295.83 - 69,998.52 88,553,203.19 111,384,497.54 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 12月 31日)


1.市场利率下降 25 个基点 3,798.59 1.市场利率上升 25 个基点 -3,774.38 7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无其他价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金 资产的 80%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交 易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 52 页 共 115 页


申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019年 12月 31日


公允价值


占基金资产净值比例(%)


交易性金融资产-股票 投资


95,892,474.13


86.09


交易性金融资产—基金 投资


- - 交易性金融资产-贵金 属投资


- - 衍生金融资产-权证投 资


- - 其他


- - 合计


95,892,474.13 86.09


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 12月 31日)


1.沪深 300 指数上 升 5% 5,102,624.54 2.沪深 300 指数下 降 5% -5,102,624.54 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 (1) 公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其 他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 53 页 共 115 页


于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币 94,474,718.62元,划分为第二层级的余额为人民币 5,301,764.03 元,无划分为第三层级余额。 公允价值所属层级间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性, 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于 2020 年 4月 22日经本基金的基金管理人批准。 §7 年度财务报表(转型前) 7.1 资产负债表 会计主体:安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 5月 6日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019年 5月 6日(基 金合同失效前日) 上年度末


2018年 12 月 31日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


969,269.90 1,790,727.76 结算备付金


488,174.20 948,991.42 存出保证金


262,668.03 755,374.59 交易性金融资产


7.4.7.2


61,903,422.95 69,017,303.59 其中:股票投资


58,245,529.56 64,195,165.09 基金投资


- - 债券投资


3,657,893.39 4,822,138.50 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 54 页 共 115 页


资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- 3,500,000.00 应收证券清算款


857,351.28 - 应收利息


7.4.7.5


53,713.16 135,251.31 应收股利


- - 应收申购款


543.33 2,003.00 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


64,535,142.85 76,149,651.67 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019年 5月 6日(基 金合同失效前日) 上年度末


2018年 12 月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


323.60 228,907.04 应付赎回款


80,355.94 430.55 应付管理人报酬


56,464.48 53,242.37 应付托管费


7,058.04 6,655.32 应付销售服务费


13,984.26 13,231.88 应付交易费用


7.4.7.7


25,602.09 192,044.88 应交税费


8,563.57 1.07 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


69,814.74 230,000.47 负债合计


262,166.72 724,513.58 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


61,360,856.00 87,333,708.26 未分配利润


7.4.7.10


2,912,120.13 -11,908,570.17 所有者权益合计


64,272,976.13 75,425,138.09 负债和所有者权益总计


64,535,142.85 76,149,651.67 注: 报告截止日 2019 年 5 月 6 日(基金合同失效前日),基金份额总额 61,360,856.00 份,其中 安信新起点混合 A 基金份额总额为 586,304.23 份,基金份额净值 1.0559 元;安信新起点混合 C 基金份额总额为 60,774,551.77份,基金份额净值 1.0474元。 7.2 利润表 会计主体:安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 55 页 共 115 页


本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日(基金合同失效前 日)


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日


一、收入


16,889,169.15 -22,698,090.28 1.利息收入


70,625.92 566,241.05 其中:存款利息收入


7.4.7.11


9,863.64 44,065.46 债券利息收入


46,023.88 315,915.57 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


14,738.40 206,260.02 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


8,452,936.05 -12,502,416.08 其中:股票投资收益


7.4.7.12


7,849,496.55 -12,723,269.80 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


-56,891.61 42,222.31 资产支持证券投资收 益


7.4.7.14


- - 贵金属投资收益


7.4.7.15


- - 衍生工具收益


7.4.7.16


607,980.58 -2,243,640.00 股利收益


7.4.7.17


52,350.53 2,422,271.41 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.18


8,358,101.39 -10,763,363.56 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.19


7,505.79 1,448.31 减:二、费用


716,846.05 3,055,600.51 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


216,131.40 1,103,906.71 2.托管费


7.4.10.2.2


27,016.44 137,988.44 3.销售服务费


7.4.10.2.3


53,635.86 274,882.16 4.交易费用


7.4.7.20 357,993.92 1,168,784.23 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支 出


- - 6.税金及附加


2,189.14 1.04 7.其他费用


7.4.7.21


59,879.29 370,037.93 三、利润总额(亏损总额以


16,172,323.10 -25,753,690.79 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 56 页 共 115 页


“-”号填列)


减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


16,172,323.10 -25,753,690.79 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日(基金合同失效前日) 单位:人民币元


项目


本期


2019 年 1月 1日至 2019年 5月 6日(基金合同失效前日) 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 87,333,708.26 -11,908,570.17 75,425,138.09 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 16,172,323.10


16,172,323.10 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-25,972,852.26 -1,351,632.80 -27,324,485.06 其中:1.基金申 购款


18,805,755.06 -1,818,633.44 16,987,121.62 2.基金赎 回款


-44,778,607.32 467,000.64 -44,311,606.68 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


61,360,856.00 2,912,120.13 64,272,976.13 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 155,930,692.26 11,236,680.02 167,167,372.28 二、本期经营活 动产生的基金净 - -25,753,690.79


-25,753,690.79 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 57 页 共 115 页


值变动数(本期 利润)


三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-68,596,984.00 2,608,440.60 -65,988,543.40 其中:1.基金申 购款


26,994,788.65 169,326.59 27,164,115.24 2.基金赎 回款


-95,591,772.65 2,439,114.01 -93,152,658.64 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


87,333,708.26 -11,908,570.17 75,425,138.09 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘入领______














______范瑛______














____苗杨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)2016 年 11 月 16 日下发的证监许可[2016]2739 号文“关于准予安信 新起点灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金募集期间为 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 3 月 10 日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017) 验字第 60962175_H02 号验资报告。经向中国证监会备案,《安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》于 2017年 3月 16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 291,579,570.10 份,其中认购资金利息折合 13,082.15 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责 任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决投票时间为 2019年 3月26日至 2019 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 58 页 共 115 页


年 4月 22日,会议审议通过了《关于安信新起点灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议 案》,根据本基金份额持有人大会决议,本基金管理人于 2019年 4月 25日发布《关于安信新起点 灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》,该决议自 2019 年 4月 23日起生效。依据中国证监会 2019年 3月 13日《关于准予安信新起点灵活配置混合型证券 投资基金变更注册的批复》(证监许可[2019]375号)及上述基金份额持有人大会决议,安信新起 点灵活配置混合型证券投资基金变更投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、 基金估值、基金费用等事项,并更名为“安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金”。自 2019年 5月 7日起,由《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信 量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《安信新起点灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》同日失效。


根据《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《安信新起点灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、赎回费用和销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用、 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认 购/申购费用、赎回时收取赎回费用、但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C类基金份 额。两类基金份额单独设置基金代码,并分别计算基金份额净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央 行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、 资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,持有全部权证的 市值不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:50%*沪深 300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 59 页 共 115 页


计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 5月 6日(基金 合同失效前日)的财务状况以及 2019年 1月 1 日至 2019 年 5月 6 日(基金合同失效前日)止期 间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。惟本会计期间为 2019 年 1月 1日至 2019年 5月 6日(基金合同失效前日)止。 7.4.4.2 记账本位币


本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。


(1) 金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项;


本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 60 页 共 115 页


产和各类应收款项等。


(2) 金融负债分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。


本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


后续计量


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。


终止确认


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认;


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;


处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。


金融资产转移


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 61 页 共 115 页


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的股票、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行 估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应 以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为 特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;


(2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;


(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值。


(4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。? 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 62 页 共 115 页


时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。


未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为股利收益。债券投资在持有期间应取得的按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金 额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净 额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间应取得的按证券票面价值与票面利率计算的金 额扣除在适用情况下由证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净 额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


衍生工具收益是指持有的股指期货合约平仓和到期交割实现的收益。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时 候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费 率和计算方法逐日确认。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 63 页 共 115 页





以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若期末未分配利润中的未实 现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分 为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


7.4.6.2企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投 资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


7.4.6.3增值税及附加 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 64 页 共 115 页





根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。


7.4.6.4个人所得税


个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时 代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 5月 6日(基金合同失效前 日) 上年度末


2018年 12月 31 日


活期存款


969,269.90 1,790,727.76


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 65 页 共 115 页





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


969,269.90 1,790,727.76


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 5月 6日(基金合同失效前日) 成本


公允价值


公允价值变动


股票


55,003,727.40 58,245,529.56 3,241,802.16 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


3,667,299.60 3,657,893.39 -9,406.21 银行间市场


- - - 合计


3,667,299.60 3,657,893.39 -9,406.21 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


58,671,027.00 61,903,422.95 3,232,395.95 项目


上年度末


2018年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


69,163,159.69


64,195,165.09


-4,967,994.60


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


4,816,949.34


4,822,138.50


5,189.16


银行间市场


-


-


-


合计


4,816,949.34


4,822,138.50


5,189.16


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


73,980,109.03


69,017,303.59


-4,962,805.44


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 5月 6日(基金合同失效前日) 合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生 工具


- - - - 货币衍生 工具


- - - - 权益衍生 工具


2,191,560.00 - - - 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 66 页 共 115 页


其中:股指 期货


2,191,560.00 - - - 其他衍生 工具


- - - - 合计


2,191,560.00 - - - 项目


上年度末


2018年 12月 31日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生 工具


-


-


-


-


货币衍生 工具


-


-


-


-


权益衍生 工具


7,208,640.00


-


-


-


其中:股指 期货


7,208,640.00


-


-


-


其他衍生 工具


-


-


-


-


合计


7,208,640.00


-


-


-


注:1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下, 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵消后的净额为 0。于 2019年 5月 6 日,本基金 持有 1 手 IF1905 买入合约,合约市值 1,098,180.00 元;1 手 IF1906 买入合约,合约市值 1,093,380.00元。 2、买入持仓以正数表示,卖出持仓以负数表示。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 5月 6日(基金合同失效前日) 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


- - 合计


- - 项目


上年度末


2018年 12月 31日


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


3,500,000.00 - 银行间市场


- - 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 67 页 共 115 页


合计


3,500,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 5月 6日(基金合同失效前日)


上年度末


2018年 12月 31 日


应收活期存款利息


1,983.46 421.18 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


953.32 338.03 应收债券利息


50,683.30 134,219.41 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- 255.64 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


93.08 17.05 合计


53,713.16 135,251.31 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 5月 6日(基金合同失效前 日) 上年度末


2018年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


25,602.09 192,044.88 银行间市场应付交易费用


- - 合计


25,602.09 192,044.88 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 5月 6日(基金合同 失效前日)


上年度末


2018年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


1.08 0.47 应付证券出借违约金


- - 应付审计费 40,355.94 30,000.00 应付信息披露费 29,457.72 200,000.00 合计


69,814.74 230,000.47 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 68 页 共 115 页


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


安信新起点混合 A 项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日(基金合同失效前日)


基金份额(份)


账面金额


上年度末 517,655.17


517,655.17 本期申购


196,052.16


196,052.16


本期赎回(以“-”号填列)


-127,403.10


-127,403.10


本期末


586,304.23


586,304.23


安信新起点混合 C 项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日 (基金合同失效前日) 基金份额(份)


账面金额


上年度末 86,816,053.09


86,816,053.09 本期申购


18,609,702.90


18,609,702.90


本期赎回(以“-”号填列)


-44,651,204.22


-44,651,204.22


本期末


60,774,551.77


60,774,551.77


注:申购份额含转换入份额;赎回份额含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


安信新起点混合 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -44,029.95 -23,254.85 -67,284.80 本期利润


64,869.99 31,675.79 96,545.78


本期基金份额 交易产生的变 动数


-5,357.87 8,858.13 3,500.26 其中:基金申 购款


-7,970.22 20,842.33 12,872.11 基金赎 回款


2,612.35 -11,984.20 -9,371.85 本期已分配利 润


- - - 本期末


15,482.17 17,279.07 32,761.24 安信新起点混合 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -7,973,124.89 -3,868,160.48 -11,841,285.37 本期利润


7,749,351.72 8,326,425.60 16,075,777.32


本期基金份额 交易产生的变 动数


1,321,268.07 -2,676,401.13 -1,355,133.06 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 69 页 共 115 页


其中:基金申 购款


-1,535,900.27 -295,605.28 -1,831,505.55 基金赎 回款


2,857,168.34 -2,380,795.85 476,372.49 本期已分配利 润


- - - 本期末


1,097,494.90 1,781,863.99 2,879,358.89 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日(基 金合同失效前日)


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日


活期存款利息收入


6,730.56 29,556.19 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


2,895.26 12,407.13 其他


237.82 2,102.14 合计


9,863.64 44,065.46 7.4.7.12 股票投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日 (基金合同失效前日)


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 卖出股票成交总额


126,462,427.73


456,933,087.34


减:卖出股票成本总 额


118,612,931.18


469,656,357.14


买卖股票差价收入


7,849,496.55


-12,723,269.80


7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年5月6日 (基金合同失效前日)


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


5,159,105.78 20,706,868.92 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


5,043,844.92 20,230,385.99 减:应收利息总额


172,152.47 434,260.62 买卖债券差价收入


-56,891.61 42,222.31 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 70 页 共 115 页


7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 单位:人民币元


项目


本期 2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日 (基金合同失效前日) 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 股指期货投资收益 607,980.58 -2,243,640.00 合计 607,980.58 -2,243,640.00 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日 (基金合同失效前日)


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


52,350.53 2,422,271.41 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


52,350.53 2,422,271.41 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5 月 6日(基金合同失效前日)


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日


1.交易性金融资产


8,195,201.39 -10,349,723.56 股票投资


8,209,796.76 -10,358,267.76 债券投资


-14,595.37 8,544.20 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


162,900.00 -413,640.00 权证投资


- - 期货 162,900.00 -413,640.00 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


8,358,101.39 -10,763,363.56 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 71 页 共 115 页


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6 日(基金合同失效前日)


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


基金赎回费收入


7,505.79 1,403.23


基金转换费收入


- 45.08


合计


7,505.79 1,448.31


7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6 日(基金合同失效前日) 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用


357,993.92 1,168,784.23


银行间市场交易费用


- -


合计


357,993.92 1,168,784.23


7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6 日(基金合同失效前日) 上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 审计费用


10,355.94 30,000.00


信息披露费


29,457.72 300,000.00


证券出借违约金


- -


银行汇划费用 1,465.63 2,837.93


银行间账户维护费 18,600.00 37,200.00


合计


59,879.29 370,037.93


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称“安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 72 页 共 115 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5 月 6日(基金合同失效前日)


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


216,131.40 1,103,906.71 其中:支付销售机构的客户维护费


1,395.58 1,944.30 注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费 率计提。计算方法如下:





H=E×0.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5 月 6日(基金合同失效前日)


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


27,016.44 137,988.44 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值 0.10%的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 73 页 共 115 页


E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6日(基金合同失效前日)


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信新起点混合 A


安信新起点混合 C


合计


安信基金 - 53,047.15


53,047.15


安信证券 - 46.58


46.58


合计


- 53,093.73


53,093.73


获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信新起点混合 A 安信新起点混合 C 合计


安信基金 -





274,284.73








274,284.73


安信证券 -














166.83














166.83


合计


- 274,451.56 274,451.56 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出 借业务的情况


本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的 证券出借业务的情况。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 74 页 共 115 页


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券 出借业务的情况


本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5 月 6日(基金合同失效前日)


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6 日(基金合同失效前日)


安信新起点混合 A 安信新起点混合 C 期初持有的基金份额


- - 期间申购/买入总份额


- 11,578,094.25 期间因拆分变动份额


- - 减:期间赎回/卖出总份额


- - 期末持有的基金份额


- 11,578,094.25 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 18.87% 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日


安信新起点混合 A 安信新起点混合 C 期初持有的基金份额


- - 期间申购/买入总份额


- - 期间因拆分变动份额


- - 减:期间赎回/卖出总份额


- - 期末持有的基金份额


- - 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- - 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 75 页 共 115 页


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 5月 6 日(基金合同失效前日)


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


工商银行


969,269.90


6,730.56


1,790,727.76


29,556.19


注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2019 年 5 月 6日)本基金持有的流通受限证券


7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


002953 日丰股 份 2019年 4月 26 日 2019年 5月 9 日 新股未 上市 10.52 10.52 1,072 11,277.44 11,277.44 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


113026 核能转 债 2019年 4月 17 日 2019年 5月 8 日 新债未上 市 100.00


100.00


220 21,999.71


21,999.71


- 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值 单价


复牌日期


复牌


开盘单价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


002456 欧菲 光 2019年 4月 29 日 重大事 项 12.07 2019年 5 月 9日 10.86 10,500 140,270.03 126,735.00 - 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 76 页 共 115 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具,在日常经营活动中面临信用风 险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将 相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 77 页 共 115 页


能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截至 2019年 5月 6日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资 产净值的比例为 0.04%(2018 年 12月 31日:0.0014%)。


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2019年 5月 6日(基金合同失 效前日)


上年度末


2018年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


3,631,815.00 - 合计


3,631,815.00 - 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。





2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 3.债券投资以净价列示。


7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2019年 5月 6日(基金合同 失效前日)


上年度末


2018年 12月 31 日


AAA


26,078.39 - AAA 以下


- 1,018.50 未评级


- 4,821,120.00 合计


26,078.39 4,822,138.50 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 3.债券投资以净价列示。





7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 78 页 共 115 页


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回 购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计 息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性 风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019年 5月 6日(基 金合同失效前日)


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 79 页 共 115 页


资产








银行存款 969,269.90 - - - 969,269.90 结算备付金 488,174.20 - - - 488,174.20 存出保证金 262,668.03 - - - 262,668.03 交易性金融资产 3,631,815.00 - 26,078.39 58,245,529.56 61,903,422.95 应收利息 - - - 53,713.16 53,713.16 应收申购款 - - - 543.33 543.33 应收证券清算款 - - - 857,351.28 857,351.28 资产总计


5,351,927.13 - 26,078.39 59,157,137.33 64,535,142.85 负债








应付赎回款 - - - 80,355.94 80,355.94 应付管理人报酬 - - - 56,464.48 56,464.48 应付托管费 - - - 7,058.04 7,058.04 应付证券清算款 - - - 323.60 323.60 应付销售服务费 - - - 13,984.26 13,984.26 应付交易费用 - - - 25,602.09 25,602.09 应交税费 - - - 8,563.57 8,563.57 其他负债 - - - 69,814.74 69,814.74 负债总计


- - - 262,166.72 262,166.72 利率敏感度缺口


5,351,927.13 - 26,078.39 58,894,970.61 64,272,976.13 上年度末


2018年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 1,790,727.76 - - - 1,790,727.76 结算备付金 948,991.42 - - - 948,991.42 存出保证金 755,374.59 - - - 755,374.59 交易性金融资产 4,822,138.50 - - 64,195,165.09 69,017,303.59 买入返售金融资产 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 应收利息 - - - 135,251.31 135,251.31 应收申购款 - - - 2,003.00 2,003.00 资产总计


11,817,232.27


-


-


64,332,419.40


76,149,651.67


负债








应付赎回款 - - - 430.55 430.55 应付管理人报酬 - - - 53,242.37 53,242.37 应付托管费 - - - 6,655.32 6,655.32 应付证券清算款 - - - 228,907.04 228,907.04 应付销售服务费 - - - 13,231.88 13,231.88 应付交易费用 - - - 192,044.88 192,044.88 应交税费 - - - 1.07 1.07 其他负债 - - - 230,000.47 230,000.47 负债总计


- -


-


724,513.58


724,513.58


利率敏感度缺口


11,817,232.27


-


-


63,607,905.82


75,425,138.09


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 80 页 共 115 页


者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末(2019年 5月 6日(基 金合同失效前日))


上年度末 (2018 年 12 月 31日 )


分析 1.市场利率下降 25 个基点 3,653.06 3,241.47


2.市场利率上升 25 个基点 -3,641.09 -3,237.23


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%– 95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管 理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包 括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019年 5月 6日(基金合同失效前日)


上年度末


2018年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


58,245,529.56


90.62


64,195,165.09


85.11


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 81 页 共 115 页


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


58,245,529.56 90.62


64,195,165.09 85.11


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 5月 6日(基 金合同失效前日))


上年度末 (2018 年 12 月 31日 )


分析 1.沪深 300 指数上 升 5% 3,060,656.15 3,055,882.90


2.沪深 300 指数下 降 5% -3,060,656.15 -3,055,882.90


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 (1) 公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项 以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 5 月 6 日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币 58,111,595.80元,划分为第二层级的余额为人民币 3,791,827.15元,无划分为第三层级余额(于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币 62,636,877.29元,划分为第二层级的余额为人民币 6,380,426.30元,无划分为第三层级余额)。 公允价值所属层级间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 82 页 共 115 页


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性, 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于 2020 年 4月 22日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告(转型后) 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


95,892,474.13 74.52 其中:股票


95,892,474.13 74.52 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


3,884,008.52 3.02 其中:债券


3,884,008.52 3.02





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


7,000,000.00 5.44 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


12,929,056.11 10.05 8 其他各项资产


8,974,263.64 6.97 9 合计


128,679,802.40 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,475,456.00 1.32 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 83 页 共 115 页


B


采矿业


2,089,832.57 1.88 C


制造业


40,086,268.82 35.99 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


1,398,614.00 1.26 E


建筑业


2,428,179.20 2.18 F


批发和零售业


1,001,780.00 0.90 G


交通运输、仓储和 邮政业


2,295,762.00 2.06 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


2,895,051.50 2.60 J


金融业


32,439,161.40 29.12 K


房地产业


4,693,383.00 4.21 L


租赁和商务服务 业


1,219,757.80 1.10 M


科学研究和技术 服务业


502,975.20 0.45 N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


697,650.60 0.63 R


文化、体育和娱乐 业


318,823.80 0.29 S


综合


- - 合计


93,542,695.89 83.98 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


1,930,139.20 1.73 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


241,528.00 0.22 J


金融业


32,864.00 0.03 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 84 页 共 115 页


K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


6,578.04 0.01 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


138,669.00 0.12 S


综合


- - 合计


2,349,778.24 2.11 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 79,600 6,802,616.00 6.11 2 600519 贵州茅台 3,800 4,495,400.00 4.04 3 600036 招商银行 77,900 2,927,482.00 2.63 4 000651 格力电器 35,900 2,354,322.00 2.11 5 000333 美的集团 37,150 2,163,987.50 1.94 6 601166 兴业银行 108,181 2,141,983.80 1.92 7 600276 恒瑞医药 22,844 1,999,306.88 1.79 8 000858 五 粮 液 14,800 1,968,548.00 1.77 9 600030 中信证券 70,100 1,773,530.00 1.59 10 000002 万 科A 46,700 1,502,806.00 1.35 11 600887 伊利股份 46,256 1,431,160.64 1.28 12 600016 民生银行 196,420 1,239,410.20 1.11 13 000001 平安银行 74,800 1,230,460.00 1.10 14 600837 海通证券 78,100 1,207,426.00 1.08 15 600000 浦发银行 93,300 1,154,121.00 1.04 16 601328 交通银行 202,300 1,138,949.00 1.02 17 601288 农业银行 307,200 1,133,568.00 1.02 18 600900 长江电力 60,900 1,119,342.00 1.00 19 601668 中国建筑 172,460 969,225.20 0.87 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 85 页 共 115 页


20 002475 立讯精密 25,190 919,435.00 0.83 21 002415 海康威视 27,800 910,172.00 0.82 22 600048 保利地产 56,200 909,316.00 0.82 23 300498 温氏股份 27,000 907,200.00 0.81 24 601601 中国太保 23,500 889,240.00 0.80 25 000725 京东方A 187,400 850,796.00 0.76 26 600585 海螺水泥 15,000 822,000.00 0.74 27 600031 三一重工 44,300 755,315.00 0.68 28 601688 华泰证券 36,500 741,315.00 0.67 29 002142 宁波银行 24,100 678,415.00 0.61 30 600309 万华化学 11,900 668,423.00 0.60 31 601888 中国国旅 7,500 667,125.00 0.60 32 600104 上汽集团 27,900 665,415.00 0.60 33 000063 中兴通讯 18,600 658,254.00 0.59 34 300059 东方财富 40,520 639,000.40 0.57 35 601211 国泰君安 34,000 628,660.00 0.56 36 000338 潍柴动力 38,900 617,732.00 0.55 37 601169 北京银行 107,800 612,304.00 0.55 38 601818 光大银行 136,200 600,642.00 0.54 39 603288 海天味业 5,570 598,830.70 0.54 40 600009 上海机场 7,600 598,500.00 0.54 41 600999 招商证券 32,200 588,938.00 0.53 42 600690 海尔智家 29,800 581,100.00 0.52 43 002714 牧原股份 6,400 568,256.00 0.51 44 002027 分众传媒 88,280 552,632.80 0.50 45 600028 中国石化 106,500 544,215.00 0.49 46 601766 中国中车 76,200 544,068.00 0.49 47 000661 长春高新 1,200 536,400.00 0.48 48 000776 广发证券 35,200 533,984.00 0.48 49 002304 洋河股份 4,800 530,400.00 0.48 50 601088 中国神华 28,500 520,125.00 0.47 51 601012 隆基股份 20,740 514,974.20 0.46 52 603259 药明康德 5,460 502,975.20 0.45 53 600050 中国联通 85,200 501,828.00 0.45 54 000568 泸州老窖 5,700 494,076.00 0.44 55 000166 申万宏源 96,400 493,568.00 0.44 56 601899 紫金矿业 107,183 491,969.97 0.44 57 601009 南京银行 54,500 477,965.00 0.43 58 600019 宝钢股份 80,200 460,348.00 0.41 59 001979 招商蛇口 23,100 458,997.00 0.41 60 000100 TCL 科技 102,300 457,281.00 0.41 61 601939 建设银行 62,000 448,260.00 0.40 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 86 页 共 115 页


62 601628 中国人寿 12,800 446,336.00 0.40 63 600919 江苏银行 60,700 439,468.00 0.39 64 601006 大秦铁路 49,600 407,216.00 0.37 65 601377 兴业证券 55,800 395,064.00 0.35 66 002230 科大讯飞 11,300 389,624.00 0.35 67 600570 恒生电子 4,850 376,990.50 0.34 68 600340 华夏幸福 13,100 375,970.00 0.34 69 002736 国信证券 29,700 372,735.00 0.33 70 601390 中国中铁 61,100 362,934.00 0.33 71 601186 中国铁建 35,300 357,942.00 0.32 72 600958 东方证券 33,200 357,232.00 0.32 73 600406 国电南瑞 16,800 355,824.00 0.32 74 300015 爱尔眼科 8,890 351,688.40 0.32 75 600703 三安光电 19,000 348,840.00 0.31 76 000876 新 希 望 17,400 347,130.00 0.31 77 601788 光大证券 26,300 344,530.00 0.31 78 600741 华域汽车 13,000 337,870.00 0.30 79 002241 歌尔股份 16,900 336,648.00 0.30 80 601988 中国银行 91,100 336,159.00 0.30 81 002024 苏宁易购 31,800 321,498.00 0.29 82 300136 信维通信 6,800 308,584.00 0.28 83 601336 新华保险 6,100 299,815.00 0.27 84 600660 福耀玻璃 12,400 297,476.00 0.27 85 000069 华侨城A 38,000 296,020.00 0.27 86 601138 工业富联 15,900 290,493.00 0.26 87 600352 浙江龙盛 19,900 287,953.00 0.26 88 002236 大华股份 14,400 286,272.00 0.26 89 000538 云南白药 3,200 286,176.00 0.26 90 600196 复星医药 10,700 284,620.00 0.26 91 601111 中国国航 29,200 282,948.00 0.25 92 600362 江西铜业 16,700 282,731.00 0.25 93 600383 金地集团 19,400 281,300.00 0.25 94 002007 华兰生物 8,000 281,200.00 0.25 95 600547 山东黄金 8,580 279,879.60 0.25 96 600588 用友网络 9,800 278,320.00 0.25 97 000961 中南建设 26,300 277,465.00 0.25 98 002555 三七互娱 10,300 277,379.00 0.25 99 002001 新 和 成 11,900 276,794.00 0.25 100 002594 比亚迪 5,800 276,486.00 0.25 101 002008 大族激光 6,900 276,000.00 0.25 102 300003 乐普医疗 8,300 274,564.00 0.25 103 002202 金风科技 22,870 273,296.50 0.25 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 87 页 共 115 页


104 601989 中国重工 51,200 268,288.00 0.24 105 603986 兆易创新 1,300 266,357.00 0.24 106 601901 方正证券 30,700 266,169.00 0.24 107 002460 赣锋锂业 7,500 261,225.00 0.23 108 300124 汇川技术 8,500 260,440.00 0.23 109 601933 永辉超市 34,500 260,130.00 0.23 110 600346 恒力石化 16,100 258,888.00 0.23 111 300142 沃森生物 7,900 256,276.00 0.23 112 600436 片仔癀 2,300 252,701.00 0.23 113 002602 世纪华通 21,800 249,174.00 0.22 114 000963 华东医药 10,000 243,800.00 0.22 115 002352 顺丰控股 6,400 238,016.00 0.21 116 600176 中国巨石 21,800 237,620.00 0.21 117 000157 中联重科 35,400 236,472.00 0.21 118 002624 完美世界 5,200 229,528.00 0.21 119 000895 双汇发展 7,900 229,337.00 0.21 120 002456 欧菲光 14,700 229,320.00 0.21 121 603160 汇顶科技 1,100 226,930.00 0.20 122 002179 中航光电 5,670 221,470.20 0.20 123 603260 合盛硅业 7,500 221,025.00 0.20 124 002311 海大集团 6,100 219,600.00 0.20 125 300033 同花顺 2,000 218,220.00 0.20 126 600606 绿地控股 30,900 214,755.00 0.19 127 300122 智飞生物 4,300 213,538.00 0.19 128 002466 天齐锂业 6,890 207,940.20 0.19 129 002508 老板电器 6,000 202,860.00 0.18 130 002044 美年健康 13,480 200,717.20 0.18 131 002271 东方雨虹 7,600 199,956.00 0.18 132 601555 东吴证券 19,800 197,802.00 0.18 133 600111 北方稀土 18,100 196,204.00 0.18 134 600177 雅戈尔 27,700 193,069.00 0.17 135 600183 生益科技 9,100 190,372.00 0.17 136 300408 三环集团 8,500 189,380.00 0.17 137 600010 包钢股份 142,600 188,232.00 0.17 138 600089 特变电工 27,500 182,875.00 0.16 139 603799 华友钴业 4,600 181,194.00 0.16 140 601607 上海医药 9,600 176,352.00 0.16 141 300144 宋城演艺 5,700 176,187.00 0.16 142 601997 贵阳银行 18,300 174,948.00 0.16 143 002410 广联达 5,100 173,298.00 0.16 144 000656 金科股份 22,000 168,960.00 0.15 145 600004 白云机场 9,600 167,520.00 0.15 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 88 页 共 115 页


146 000425 徐工机械 30,600 167,382.00 0.15 147 600029 南方航空 23,000 165,140.00 0.15 148 600438 通威股份 12,500 164,125.00 0.15 149 002120 韵达股份 4,900 163,170.00 0.15 150 600170 上海建工 46,000 162,840.00 0.15 151 002422 科伦药业 6,900 162,081.00 0.15 152 601800 中国交建 17,500 160,300.00 0.14 153 600271 航天信息 6,800 157,556.00 0.14 154 002050 三花智控 9,000 155,970.00 0.14 155 600068 葛洲坝 23,300 155,644.00 0.14 156 601877 正泰电器 5,800 155,440.00 0.14 157 603833 欧派家居 1,290 150,930.00 0.14 158 600332 白云山 4,200 149,562.00 0.13 159 000783 长江证券 20,400 145,656.00 0.13 160 000938 紫光股份 4,600 145,360.00 0.13 161 300347 泰格医药 2,300 145,245.00 0.13 162 601881 中国银河 12,300 142,803.00 0.13 163 300413 芒果超媒 4,080 142,636.80 0.13 164 600023 浙能电力 35,700 141,372.00 0.13 165 601021 春秋航空 3,200 140,448.00 0.13 166 601998 中信银行 22,700 140,059.00 0.13 167 601117 中国化学 21,500 138,460.00 0.12 168 600674 川投能源 14,000 137,900.00 0.12 169 601919 中远海控 25,200 132,804.00 0.12 170 601857 中国石油 22,100 128,843.00 0.12 171 601808 中海油服 6,500 124,800.00 0.11 172 002081 金 螳 螂 13,700 120,834.00 0.11 173 600038 中直股份 2,500 119,275.00 0.11 174 000703 恒逸石化 8,500 118,320.00 0.11 175 601838 成都银行 12,900 117,003.00 0.11 176 002146 荣盛发展 11,800 115,994.00 0.10 177 601066 中信建投 3,600 109,440.00 0.10 178 002601 龙蟒佰利 6,900 106,191.00 0.10 179 000630 铜陵有色 45,500 106,015.00 0.10 180 600066 宇通客车 7,400 105,450.00 0.09 181 000723 美锦能源 10,700 100,901.00 0.09 182 002916 深南电路 700 99,470.00 0.09 183 002938 鹏鼎控股 2,200 98,780.00 0.09 184 601360 三六零 4,000 94,040.00 0.08 185 601238 广汽集团 7,900 92,351.00 0.08 186 000671 阳 光 城 10,800 91,800.00 0.08 187 002773 康弘药业 2,400 88,728.00 0.08 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 89 页 共 115 页


188 300433 蓝思科技 6,100 84,302.00 0.08 189 601319 中国人保 9,500 72,105.00 0.06 190 002032 苏 泊 尔 800 61,424.00 0.06 191 603899 晨光文具 1,100 53,614.00 0.05 192 002841 视源股份 600 51,420.00 0.05 8.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 688363 华熙生物 7,350 529,200.00 0.48 2 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.19 3 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.16 4 688366 昊海生科 2,169 173,042.82 0.16 5 300723 一品红 3,300 126,588.00 0.11 6 002373 千方科技 6,600 119,064.00 0.11 7 000823 超声电子 7,600 102,676.00 0.09 8 300760 迈瑞医疗 500 90,950.00 0.08 9 601966 玲珑轮胎 3,700 84,841.00 0.08 10 300166 东方国信 6,000 78,000.00 0.07 11 688181 八亿时空 1,734 76,261.32 0.07 12 300251 光线传媒 6,100 71,980.00 0.06 13 688081 兴图新科 2,365 66,716.65 0.06 14 600373 中文传媒 4,900 66,689.00 0.06 15 002648 卫星石化 3,400 55,590.00 0.05 16 603589 口子窖 1,000 54,910.00 0.05 17 300724 捷佳伟创 1,400 53,046.00 0.05 18 002191 劲嘉股份 4,200 47,922.00 0.04 19 000997 新 大 陆 2,800 44,464.00 0.04 20 002572 索菲亚 2,100 43,995.00 0.04 21 600901 江苏租赁 5,200 32,864.00 0.03 22 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02 23 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02 24 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期末基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 9,204,016.26 8.26 2 600519 贵州茅台 5,029,892.00 4.52 3 600036 招商银行 3,564,671.00 3.20 4 601166 兴业银行 2,956,648.00 2.65 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 90 页 共 115 页


5 000858 五 粮 液 2,898,997.00 2.60 6 000651 格力电器 2,615,999.00 2.35 7 000333 美的集团 2,566,004.00 2.30 8 600276 恒瑞医药 2,321,999.74 2.08 9 601328 交通银行 2,219,995.00 1.99 10 600030 中信证券 2,178,686.00 1.96 11 600887 伊利股份 1,951,053.96 1.75 12 000002 万 科A 1,857,980.00 1.67 13 600000 浦发银行 1,755,331.56 1.58 14 300498 温氏股份 1,744,452.08 1.57 15 600016 民生银行 1,704,403.92 1.53 16 601288 农业银行 1,691,806.00 1.52 17 601988 中国银行 1,649,310.00 1.48 18 601668 中国建筑 1,537,017.00 1.38 19 600900 长江电力 1,457,423.00 1.31 20 600837 海通证券 1,401,755.00 1.26 注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期末基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 7,054,219.00 6.33 2 600519 贵州茅台 4,346,767.00 3.90 3 600036 招商银行 3,051,359.00 2.74 4 601166 兴业银行 2,247,937.00 2.02 5 000651 格力电器 2,164,490.00 1.94 6 000858 五 粮 液 2,068,470.00 1.86 7 000333 美的集团 2,028,738.62 1.82 8 688111 金山办公 1,938,625.59 1.74 9 600276 恒瑞医药 1,821,845.00 1.64 10 601988 中国银行 1,777,753.00 1.60 11 601328 交通银行 1,735,654.00 1.56 12 600030 中信证券 1,729,378.00 1.55 13 601288 农业银行 1,596,143.00 1.43 14 600887 伊利股份 1,461,781.00 1.31 15 601668 中国建筑 1,428,258.00 1.28 16 002475 立讯精密 1,378,687.00 1.24 17 000002 万 科A 1,355,188.00 1.22 18 601229 上海银行 1,342,548.40 1.21 19 002304 洋河股份 1,244,591.58 1.12 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 91 页 共 115 页


20 002415 海康威视 1,213,214.81 1.09 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


165,467,353.82 卖出股票收入(成交)总额


143,903,645.29 注:“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


2,101,260.00 1.89 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,712,750.00 1.54 其中:政策性金融债


1,712,750.00 1.54 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


69,998.52 0.06 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


3,884,008.52 3.49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 019611 19 国债 01 21,000 2,101,260.00 1.89 2 018007 国开 1801 17,000 1,712,750.00 1.54 3 128084 木森转债 230 22,999.40 0.02 4 110065 淮矿转债 220 21,999.71 0.02 5 113030 东风转债 140 13,999.63 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 92 页 共 115 页


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/ 卖)


合约市值(元)


公允价值变动 (元)


风险说明


IF2003 IF2003 1 1,235,940.00 77,640.00 - IF2001 IF2001 7 8,620,500.00 171,240.00 - 公允价值变动总额合计(元)


248,880.00 股指期货投资本期收益(元)


580,660.19 股指期货投资本期公允价值变动(元)


499,620.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金在进行股指期货投资时,以套期保值为目的,结合股指期货的估值定价模型,与需要 作风险对冲的现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金 资产增值保值。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基 金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注


8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券除中信证券(股票代码:600030 SH)、招商银行(股票代 码:600036 SH)、兴业银行(股票代码:601166 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立 案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


2019年 7月 16日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证监会警示并责令改正。


2019年 11月 14日,中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部因未及时披露公司 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 93 页 共 115 页


重大事项及未依法履行其他职责,被中国证券监督管理委员会广东监管局责令改正【行政监管措 施决定书〔2019〕103号】。


2019年 7月 8日,招商银行股份有限公司因未依法履行职责被全国银行间同业拆借中心通报 批评。


2019年 8月 22日,招商银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。


2019 年 4 月 22 日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚 款 1.1 万元【鼓市场监管罚字〔2018〕108号】。


2019 年 8 月 19 日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会 监管(约见)谈话并责令改正。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,018,229.72 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


73,701.56 5


应收申购款


7,882,332.36 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


8,974,263.64 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


8.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 688363 华熙生物 529,200.00 0.48 新股锁定 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 94 页 共 115 页


2 688166 博瑞医药 206,171.24 0.19 新股锁定 3 688037 芯源微 178,591.44 0.16 新股锁定 4 688366 昊海生科 173,042.82 0.16 新股锁定 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 投资组合报告(转型前) 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


58,245,529.56 90.25 其中:股票


58,245,529.56 90.25 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


3,657,893.39 5.67 其中:债券


3,657,893.39 5.67





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,457,444.10 2.26 8 其他各项资产


1,174,275.80 1.82 9 合计


64,535,142.85 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


476,974.00 0.74 B


采矿业


1,696,336.00 2.64 C


制造业


23,224,258.34 36.13 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


1,171,723.00 1.82 E


建筑业


2,177,057.40 3.39 F


批发和零售业


1,063,602.00 1.65 G


交通运输、仓储和邮政业


1,689,010.40 2.63 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


1,495,254.28 2.33 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 95 页 共 115 页


J


金融业


21,066,151.14 32.78 K


房地产业


2,905,557.00 4.52 L


租赁和商务服务业


543,883.00 0.85 M


科学研究和技术服务业


169,665.00 0.26 N


水利、环境和公共设施管理业


56,836.00 0.09 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


403,550.00 0.63 R


文化、体育和娱乐业


105,672.00 0.16 S


综合


- - 合计


58,245,529.56 90.62 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601318 中国平安 59,100 4,798,920.00 7.47 2 600519 贵州茅台 3,000 2,718,000.00 4.23 3 600036 招商银行 62,800 2,129,548.00 3.31 4 000651 格力电器 25,200 1,298,556.00 2.02 5 000333 美的集团 25,650 1,258,645.50 1.96 6 601166 兴业银行 64,881 1,254,798.54 1.95 7 600030 中信证券 52,700 1,092,998.00 1.70 8 601288 农业银行 267,100 974,915.00 1.52 9 601668 中国建筑 166,260 962,645.40 1.50 10 600887 伊利股份 31,756 952,680.00 1.48 11 600276 恒瑞医药 13,444 863,104.80 1.34 12 000002 万 科A 30,200 818,420.00 1.27 13 000858 五 粮 液 8,400 773,808.00 1.20 14 600104 上汽集团 28,700 749,644.00 1.17 15 002415 海康威视 24,400 737,124.00 1.15 16 601328 交通银行 116,100 718,659.00 1.12 17 601601 中国太保 20,400 699,720.00 1.09 18 000001 平安银行 53,500 688,545.00 1.07 19 600837 海通证券 53,200 669,256.00 1.04 20 002304 洋河股份 6,000 653,460.00 1.02 21 600900 长江电力 37,100 627,361.00 0.98 22 600048 保利地产 48,600 623,538.00 0.97 23 601229 上海银行 50,400 620,424.00 0.97 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 96 页 共 115 页


24 601939 建设银行 81,500 582,725.00 0.91 25 002475 立讯精密 22,800 535,344.00 0.83 26 601009 南京银行 64,200 533,502.00 0.83 27 600585 海螺水泥 13,800 531,438.00 0.83 28 601211 国泰君安 30,800 527,912.00 0.82 29 001979 招商蛇口 24,900 513,687.00 0.80 30 601988 中国银行 127,600 482,328.00 0.75 31 600999 招商证券 29,700 475,200.00 0.74 32 601818 光大银行 114,300 461,772.00 0.72 33 600016 民生银行 72,220 449,930.60 0.70 34 002142 宁波银行 20,800 445,328.00 0.69 35 601169 北京银行 71,500 444,015.00 0.69 36 601688 华泰证券 23,100 424,116.00 0.66 37 601899 紫金矿业 133,200 423,576.00 0.66 38 000725 京东方A 126,500 419,980.00 0.65 39 601088 中国神华 20,700 391,023.00 0.61 40 600050 中国联通 64,200 389,052.00 0.61 41 601888 中国国旅 5,100 387,651.00 0.60 42 000063 中兴通讯 12,800 370,432.00 0.58 43 000538 云南白药 4,500 369,045.00 0.57 44 600031 三一重工 31,500 359,100.00 0.56 45 600383 金地集团 30,400 347,472.00 0.54 46 601012 隆基股份 15,340 346,070.40 0.54 47 000568 泸州老窖 4,800 338,400.00 0.53 48 600690 海尔智家 20,600 336,192.00 0.52 49 600309 万华化学 7,700 327,250.00 0.51 50 600741 华域汽车 14,900 326,757.00 0.51 51 601186 中国铁建 32,400 325,296.00 0.51 52 002007 华兰生物 8,100 322,866.00 0.50 53 002714 牧原股份 5,300 318,424.00 0.50 54 601788 光大证券 27,900 312,759.00 0.49 55 600019 宝钢股份 44,800 309,120.00 0.48 56 601628 中国人寿 11,200 308,896.00 0.48 57 000166 申万宏源 65,300 306,910.00 0.48 58 603288 海天味业 3,300 292,050.00 0.45 59 601989 中国重工 56,900 291,328.00 0.45 60 002024 苏宁易购 24,500 285,670.00 0.44 61 601111 中国国航 30,800 282,744.00 0.44 62 601377 兴业证券 45,800 280,754.00 0.44 63 600009 上海机场 4,100 274,290.00 0.43 64 000895 双汇发展 10,300 270,890.00 0.42 65 601006 大秦铁路 32,200 266,294.00 0.41 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 97 页 共 115 页


66 600029 南方航空 34,000 260,100.00 0.40 67 000783 长江证券 36,500 259,880.00 0.40 68 601800 中国交建 22,800 253,308.00 0.39 69 600352 浙江龙盛 13,100 248,114.00 0.39 70 300015 爱尔眼科 7,100 244,950.00 0.38 71 000069 华侨城A 32,700 242,961.00 0.38 72 601766 中国中车 28,800 235,008.00 0.37 73 601607 上海医药 12,600 234,990.00 0.37 74 000338 潍柴动力 20,600 233,810.00 0.36 75 600919 江苏银行 30,900 225,570.00 0.35 76 601117 中国化学 38,800 222,712.00 0.35 77 600153 建发股份 24,000 218,400.00 0.34 78 002230 科大讯飞 7,400 215,192.00 0.33 79 600637 东方明珠 19,300 199,369.00 0.31 80 600406 国电南瑞 10,600 198,644.00 0.31 81 601877 正泰电器 8,200 197,620.00 0.31 82 002311 海大集团 6,600 195,294.00 0.30 83 600660 福耀玻璃 8,100 193,104.00 0.30 84 000709 河钢股份 63,300 191,166.00 0.30 85 600027 华电国际 49,100 188,544.00 0.29 86 002508 老板电器 7,100 188,150.00 0.29 87 600188 兖州煤业 16,800 180,936.00 0.28 88 603993 洛阳钼业 46,100 180,251.00 0.28 89 600346 恒力石化 10,800 179,820.00 0.28 90 000703 恒逸石化 12,600 175,896.00 0.27 91 000661 长春高新 600 174,300.00 0.27 92 002202 金风科技 15,470 170,170.00 0.26 93 000423 东阿阿胶 4,000 167,600.00 0.26 94 600704 物产中大 29,900 166,842.00 0.26 95 000898 鞍钢股份 32,500 165,100.00 0.26 96 000100 TCL科技 48,500 163,445.00 0.25 97 600498 烽火通信 6,100 160,796.00 0.25 98 002044 美年健康 10,400 158,600.00 0.25 99 300498 温氏股份 4,200 158,550.00 0.25 100 601933 永辉超市 16,600 157,700.00 0.25 101 300003 乐普医疗 6,300 156,996.00 0.24 102 300122 智飞生物 3,900 156,702.00 0.24 103 002027 分众传媒 26,480 156,232.00 0.24 104 600522 中天科技 17,000 155,210.00 0.24 105 000630 铜陵有色 66,900 155,208.00 0.24 106 601985 中国核电 27,500 155,100.00 0.24 107 600028 中国石化 28,400 154,496.00 0.24 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 98 页 共 115 页


108 601600 中国铝业 39,300 152,091.00 0.24 109 002236 大华股份 10,000 148,700.00 0.23 110 600362 江西铜业 10,400 146,432.00 0.23 111 600066 宇通客车 11,100 146,409.00 0.23 112 600588 用友网络 5,000 142,050.00 0.22 113 600170 上海建工 38,100 141,732.00 0.22 114 600233 圆通速递 11,300 140,685.00 0.22 115 601233 桐昆股份 9,500 140,125.00 0.22 116 601336 新华保险 2,600 136,188.00 0.21 117 600438 通威股份 9,700 135,218.00 0.21 118 000425 徐工机械 31,900 133,661.00 0.21 119 600018 上港集团 18,200 132,860.00 0.21 120 600196 复星医药 5,000 132,800.00 0.21 121 002624 完美世界 4,800 130,944.00 0.20 122 600482 中国动力 5,900 129,210.00 0.20 123 600703 三安光电 10,900 128,075.00 0.20 124 002456 欧菲光 10,500 126,735.00 0.20 125 002736 国信证券 10,900 124,260.00 0.19 126 601018 宁波港 25,400 122,428.00 0.19 127 002146 荣盛发展 12,600 120,834.00 0.19 128 601555 东吴证券 11,900 120,428.00 0.19 129 300059 东方财富 8,000 118,000.00 0.18 130 600705 中航资本 22,500 117,900.00 0.18 131 600549 厦门钨业 9,400 116,560.00 0.18 132 000728 国元证券 13,200 116,424.00 0.18 133 000157 中联重科 24,600 115,374.00 0.18 134 600132 重庆啤酒 3,200 114,336.00 0.18 135 601901 方正证券 17,400 112,404.00 0.17 136 000671 阳 光 城 17,500 110,600.00 0.17 137 600535 天士力 5,400 107,784.00 0.17 138 600089 特变电工 14,700 105,693.00 0.16 139 002594 比亚迪 2,000 104,100.00 0.16 140 600004 白云机场 6,800 102,612.00 0.16 141 601958 金钼股份 16,500 102,135.00 0.16 142 601991 大唐发电 32,100 101,115.00 0.16 143 600023 浙能电力 21,700 99,603.00 0.15 144 000786 北新建材 5,400 98,820.00 0.15 145 603259 药明康德 1,200 97,008.00 0.15 146 300296 利亚德 11,900 96,866.00 0.15 147 601997 贵阳银行 7,300 96,506.00 0.15 148 603799 华友钴业 3,500 95,760.00 0.15 149 600271 航天信息 3,700 87,135.00 0.14 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 99 页 共 115 页


150 002152 广电运通 12,800 81,920.00 0.13 151 601225 陕西煤业 9,400 81,122.00 0.13 152 002422 科伦药业 2,900 79,141.00 0.12 153 601669 中国电建 15,700 79,128.00 0.12 154 600332 白云山 1,800 77,598.00 0.12 155 600038 中直股份 1,900 75,050.00 0.12 156 601618 中国中冶 24,300 74,601.00 0.12 157 600926 杭州银行 8,400 72,660.00 0.11 158 300284 苏交科 6,900 72,657.00 0.11 159 002008 大族激光 2,000 72,220.00 0.11 160 002179 中航光电 1,800 72,000.00 0.11 161 603156 养元饮品 1,400 70,966.00 0.11 162 601633 长城汽车 8,500 70,210.00 0.11 163 002555 三七互娱 5,100 69,870.00 0.11 164 002601 龙蟒佰利 4,800 69,120.00 0.11 165 601727 上海电气 12,700 68,580.00 0.11 166 002773 康弘药业 1,500 68,535.00 0.11 167 600115 东方航空 10,600 65,826.00 0.10 168 600487 亨通光电 3,560 64,329.20 0.10 169 000961 中南建设 7,700 64,295.00 0.10 170 601155 新城控股 1,700 63,750.00 0.10 171 002925 盈趣科技 1,300 63,570.00 0.10 172 600373 中文传媒 4,800 61,824.00 0.10 173 600547 山东黄金 2,100 61,782.00 0.10 174 600583 海油工程 11,600 61,480.00 0.10 175 601238 广汽集团 5,200 60,216.00 0.09 176 600111 北方稀土 6,300 60,039.00 0.09 177 600867 通化东宝 4,200 59,724.00 0.09 178 600339 中油工程 14,700 59,535.00 0.09 179 600068 葛洲坝 9,300 59,055.00 0.09 180 002081 金 螳 螂 5,800 58,580.00 0.09 181 603833 欧派家居 500 57,720.00 0.09 182 000826 启迪环境 5,200 56,836.00 0.09 183 600977 中国电影 2,700 43,848.00 0.07 184 603967 中创物流 1,542 41,171.40 0.06 185 300136 信维通信 1,500 36,165.00 0.06 186 300773 拉卡拉 458 32,133.28 0.05 187 300772 运达股份 2,336 29,200.00 0.05 188 002953 日丰股份 1,072 11,277.44 0.02 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 100 页 共 115 页


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 2,900,375.00 3.85 2 600000 浦发银行 1,465,005.00 1.94 3 600016 民生银行 1,451,646.00 1.92 4 601229 上海银行 1,331,647.00 1.77 5 601668 中国建筑 1,240,995.00 1.65 6 601169 北京银行 1,187,304.00 1.57 7 600919 江苏银行 1,175,526.00 1.56 8 601601 中国太保 1,163,674.00 1.54 9 600837 海通证券 1,044,635.00 1.38 10 600015 华夏银行 1,021,491.00 1.35 11 601988 中国银行 996,233.00 1.32 12 601186 中国铁建 987,015.00 1.31 13 600690 海尔智家 952,152.00 1.26 14 600958 东方证券 932,105.00 1.24 15 002508 老板电器 886,156.00 1.17 16 601328 交通银行 868,304.00 1.15 17 601377 兴业证券 844,521.00 1.12 18 601211 国泰君安 841,059.00 1.12 19 000423 东阿阿胶 795,007.00 1.05 20 000166 申万宏源 793,898.00 1.05 注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 4,019,780.00 5.33 2 600016 民生银行 2,382,754.00 3.16 3 600383 金地集团 1,654,884.00 2.19 4 601601 中国太保 1,646,723.00 2.18 5 600000 浦发银行 1,639,296.00 2.17 6 601288 农业银行 1,631,537.00 2.16 7 601328 交通银行 1,532,405.00 2.03 8 600036 招商银行 1,509,842.00 2.00 9 601166 兴业银行 1,460,443.00 1.94 10 601186 中国铁建 1,428,462.32 1.89 11 600030 中信证券 1,389,414.00 1.84 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 101 页 共 115 页


12 601229 上海银行 1,355,894.64 1.80 13 601766 中国中车 1,320,331.00 1.75 14 300498 温氏股份 1,303,965.00 1.73 15 600837 海通证券 1,245,037.00 1.65 16 601988 中国银行 1,219,832.00 1.62 17 600585 海螺水泥 1,162,424.00 1.54 18 000776 广发证券 1,148,182.00 1.52 19 601668 中国建筑 1,112,132.00 1.47 20 600015 华夏银行 1,066,753.00 1.41 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


104,453,498.89 卖出股票收入(成交)总额


126,462,427.73 注:“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


3,631,815.00 5.65 其中:政策性金融债


3,631,815.00 5.65 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


26,078.39 0.04 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


3,657,893.39 5.69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 108901 农发 1801 36,300 3,631,815.00 5.65 2 113026 核能转债 220 21,999.71 0.03 3 127012 招路转债 41 4,078.68 0.01 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 102 页 共 115 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/ 卖)


合约市值(元)


公允价值变动 (元)


风险说明


IF1906 IF1906 1 1,093,380.00 -122,340.00 - IF1905 IF1905 1 1,098,180.00 -128,400.00 - 公允价值变动总额合计(元)


-250,740.00 股指期货投资本期收益(元)


607,980.58 股指期货投资本期公允价值变动(元)


162,900.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,以套期保值为目的,结合股指期货的估值定价模型,与需要 作风险对冲的现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金 资产增值保值。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基 金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注


8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行(股票代码:601166)、农业银行(股票代码: 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 103 页 共 115 页


601288),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。


兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级 管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限 公司于 2018 年 10 月 25 日前整改,健全基金托管业务内部控制制度,加强从业人员管理,并于 2018年 10月 25日前提交整改报告。


兴业银行股份有限公司于 2018 年 8 月 21 日因违规经营被深圳市消委会监管(约见)谈话, 责令改正。


兴业银行股份有限公司于 2018年 9月 12日因违规经营被上海证监局责令整改。


兴业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 31 日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款(鼓市 场监管字[2018]108号)。


中国农业银行有限公司浙江省分行于 2018 年 5 月 15 日因应扣未扣工资薪金个人所得税、未 按规定代扣代缴个人所得税、未按规定申报缴纳印花税、未按规定申报缴纳城市维护建设税、未 按规定申报缴纳房产税、少缴城镇土地使用税等,被税务处罚,罚款 8661290.73元。


基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


262,668.03 2


应收证券清算款


857,351.28 3


应收股利


- 4


应收利息


53,713.16 5


应收申购款


543.33 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,174,275.80 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 104 页 共 115 页


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息(转型后) 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份 额比例 (%)


持有份额


占总份额 比例(%)


安信量化沪深 300 增强 A 319 7,330.30 - - 2,338,365.01 100.00 安信量化沪深 300 增强 C 291 300,706.46 75,255,989.50 86.00 12,249,590.81 14.00 合计


594 151,252.43 75,255,989.50 83.76 14,587,955.82 16.24 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 安信量化沪深 300 增强 A 1,052,596.64 45.0142


安信量化沪深 300 增强 C 936,335.98 1.0700


合计


1,988,932.62 2.2138 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信量化沪深 300增强 A 0 安信量化沪深 300增强 C 0 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 105 页 共 115 页


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信量化沪深 300增强 A 0


安信量化沪深 300增强 C 0


合计


0 §9 基金份额持有人信息(转型前)


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人户 数(户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份 额比例 (%)


持有份额


占总份 额比例 (%)


安信新起点混 合 A 181 3,239.25 - - 586,304.23 100.00 安信新起点混 合 C 195 311,664.37 58,391,057.99 96.08 2,383,493.78 3.92 合计


366 167,652.61 58,391,057.99 95.16 2,969,798.01 4.84 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 安信新起点混合 A - -


安信新起点混合 C - -


合计


0.00 - 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信新起点混合 A 0 安信新起点混合 C 0 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 106 页 共 115 页


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信新起点混合 A 0


安信新起点混合 C 0


合计


0 §10 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份


项目


安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300 增强 C


基金合同生效日 (2019年 5月 7日) 基金份额总额


586,304.23 60,774,551.77 基金合同生效日起至 报告期期末基金总申 购份额


3,296,455.10 155,480,126.69 减:基金合同生效日 起至报告期期末基金 总赎回份额


1,544,394.32 128,749,098.15 基金合同生效日起至 报告期期末基金拆分 变动份额(份额减少 以“-”填列)


- - 本报告期末基金份额 总额


2,338,365.01


87,505,580.31


§10 开放式基金份额变动(转型前)


单位:份


项目


安信新起点混合 A


安信新起点混合 C


基金合同生效日 (2017年 3月 16日) 基金份额总额


774,734.42 290,804,835.68 本报告期期初基金份 额总额


517,655.17 86,816,053.09 本报告期基金总申购 份额


196,052.16 18,609,702.90 减:本报告期基金总 赎回份额


127,403.10 44,651,204.22 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


586,304.23


60,774,551.77


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 107 页 共 115 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议对《关于安信新起点灵活配 置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》进行了审议。本次大会表决投票时间从 2019 年 3 月 26日起至 2019年 4月 22 日 17:00 止,并于 2019 年 4月 23日完成计票,表决通过上述议 案,本基金自 2019年 5月 7日起正式实施转型,即自该日起,《安信新起点灵活配置混合型证券 投资基基金合同》失效,《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效。关 于本次会议的召集及决议情况,可参阅本基金管理人于 2019 年 3 月 20 日、2019 年 3 月 21 日、 2019年 3月 22日以及 2019 年 4月 25日在《中国证券报》及公司网站上披露的相关公告。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动


本基金管理人于 2019 年 6 月 1 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总 经理)变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第三届董事会第十次会议审议通过,廖维坤先 生自 2019年 5月 31日起担任公司副总经理兼首席信息官。


二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动


本报告期内本基金基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变


报告期内,本基金由灵活配置混合型基金转型为指数增强型基金,投资策略由通过严谨的风 险收益比分析,寻求获得正收益确定性最高的资产类别和个券进行优化配置,实现基金资产稳定 增值,更改为在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数的基础上,通过数量化模型进行投 资组合优化,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合 同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 80,000.00 元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的责令整改措施以及 对相关负责人的警示函,公司高度重视,制定并实施相关整改措施,及时向监管机构提交整改报 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 108 页 共 115 页


告。报告期内,公司已经通过监管机构的现场验收。





除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处 罚。








11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中信证券


2


240,646,915.13


79.66%


219,300.97


83.38%


-


华创证券


2


61,441,199.29


20.34%


43,703.82


16.62%


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


2


-


-


-


-


-


中泰证券


2


-


-


-


-


-


江海证券 2


- - - - 新增


方正证券


2


-


-


-


-


-


注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 109 页 共 115 页


中信证券 9,182,071.75 61.85%


264,700,000.00 83.24%


- - 华创证券 5,663,312.90 38.15%


53,300,000.00 16.76%


- - 国泰君安 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中信证券


2


230,177,268.68


100.00%


209,761.71


100.00%


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


广发证券


2


-


-


-


-


-


中泰证券


2


-


-


-


-


-


华创证券


2


-


-


-


-


-


方正证券


2


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 110 页 共 115 页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中信证券 6,284,930.10 100.00%


81,800,000.00 100.00%


- -


国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件(转型后) 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 安信基金管理有限责任公司关于暂停 大泰金石基金销售有限公司和北京钱 景基金销售有限公司销售旗下基金业 务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2019-01-30 2 安信基金管理有限责任公司关于新增 基金直销账户信息的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-02-28 3 安信基金管理有限责任公司关于旗下 基金所持长春高新(000661)估值调 整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-03-06 4 安信基金管理有限责任公司关于旗下 基金所持格力电器(000651)估值调 整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-04-02 5 安信量化精选沪深 300指数增强型证 券投资基金招募说明书 中国证券报 2019-04-25 6 安信量化精选沪深 300指数增强型证 券投资基金基金合同内容摘要 中国证券报 2019-04-25 7 安信量化精选沪深 300指数增强型证 券投资基金开放申购、赎回、转换及 定期定额投资业务的公告 中国证券报 2019-04-26 8 关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券 2019-05-13 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 111 页 共 115 页


开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券时报、证券日 报 9 关于安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金 C 类份额等基金新增开源 证券股份有限公司为基金销售服务机 构的公告 中国证券报、上海证券 报 2019-05-15 10 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-05-20 11 安信基金管理有限责任公司高级管理 人员(副总经理)变更公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-06-01 12 安信基金管理有限责任公司关于旗下 部分基金可投资科创板股票的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-06-21 13 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-06-21 14 关于安信基金管理有限责任公司暂停 快速取现业务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-06-29 15 安信量化精选沪深 300指数增强型证 券投资基金(原安信新起点灵活配置 混合型证券投资基金)2019年第 2季 度报告 中国证券报 2019-07-18 16 关于暂停安信量化精选沪深 300指数 增强型证券投资基金大额申购、大额 转换转入业务的公告 中国证券报 2019-07-23 17 关于调整安信量化精选沪深 300指数 增强型证券投资基金大额申购、大额 转换转入、大额定期定额投资限额的 公告 中国证券报 2019-08-21 18 安信量化精选沪深 300指数增强型证 券投资基金(原安信新起点灵活配置 混合型证券投资基金)2019年半年度 报告摘要 中国证券报 2019-08-27 19 关于调整安信量化精选沪深 300指数 增强型证券投资基金大额申购、大额 转换转入、大额定期定额投资限额的 公告 中国证券报 2019-08-28 20 关于安信策略精选灵活配置混合型证 券投资基金等基金新增山西证券股份 有限公司为基金销售服务机构的公告 证券时报、证券日报、 上海证券报、中国证券 报 2019-08-29 21 安信基金管理有限责任公司旗下全部 证券时报、证券日报、 2019-10-23 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 112 页 共 115 页


基金季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券 报 22 安信基金管理有限责任公司关于旗下 基金在直销柜台面向养老金客户实施 特定费率优惠的公告 证券时报、证券日报、 上海证券报、中国证券 报 2019-12-02 23 关于恢复安信量化精选沪深 300指数 增强型证券投资基金大额申购、大额 转换转入及大额定期定额投资业务的 公告 中国证券报 2019-12-11 24 安信基金管理有限责任公司根据《公 开募集证券投资基金信息披露管理办 法》修改旗下 47只基金相关法律文件 的公告 证券时报 2019-12-18 25 安信量化精选沪深 300指数增强型证 券投资基金更新招募说明书摘要 (2019年 12月更新) 中国证券报 2019-12-19 26 安信基金管理有限责任公司关于调整 适用“养老金客户费率优惠”的养老 金客户范围的公告 证券时报、证券日报、 上海证券报、中国证券 报 2019-12-25 11.8 其他重大事件(转型前) 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金 2018年第 4 季度报告 中国证券报 2019-01-19 2 安信基金管理有限责任公司关于暂停 大泰金石基金销售有限公司和北京钱 景基金销售有限公司销售旗下基金业 务的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报 2019-01-30 3 安信基金管理有限责任公司关于新增 基金直销账户信息的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-02-28 4 安信基金管理有限责任公司关于旗下 基金所持长春高新(000661)估值调 整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-03-06 5 安信基金管理有限责任公司关于以通 讯方式召开安信新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金份额持有人大会 的公告 中国证券报 2019-03-20 6 安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金以通讯方式召开基金份额持有人 大会的第一次提示性公告 中国证券报 2019-03-21 7 安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金以通讯方式召开基金份额持有人 大会的第二次提示性公告 中国证券报 2019-03-22 8 安信新起点灵活配置混合型证券投资 中国证券报 2019-03-29 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 113 页 共 115 页


基金 2018年年度报告摘要 9 安信基金管理有限责任公司关于旗下 基金所持格力电器(000651)估值调 整的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-04-02 10 关于安信基金管理有限责任公司新增 开放式基金销售代理服务机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报 2019-04-03 11 安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金 2019年第 1 季度报告 中国证券报 2019-04-22 12 安信基金管理有限责任公司关于安信 新起点灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议 生效公告 中国证券报 2019-04-25 13 安信新起点灵活配置混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要(2019年第 1号) 中国证券报 2019-04-30 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20190507 -2019071 8


14,895,729.89


-


-


14,895,729.89


16.58


2


20190507 -2019052 1


24,775,337.28


-


24,775,337.28


-


-


3


20190719 -2019122 3


-


41,701,896.69


41,701,896.69


-


-


4


20191224 -2019122 7


-


17,038,183.39


3,300,000.00


13,738,183.39


15.29%


5


20190513 -2019071 8


11,578,094.25


-


11,578,094.25


-


-


安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 114 页 共 115 页


6


20190717 -2019071 8


-


7,648,011.52


2,225,000.00


5,423,011.52


6.04


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎 回的情况,可能导致:


(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基 金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单 一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回, 如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定 暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;


(2)基金管理人被迫抛售 证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作 和收益水平;


(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值 出现较大波动;


(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策略;


(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基 金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;


2、中国证监会准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件;


3、《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》;


4、《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》;


5、《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》;


6、《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


7、《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


8、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 本基金管理人及基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年年度报告(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金) 第 115 页 共 115 页





投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020 年 04 月 28 日