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格林伯元灵活配置A(004942)

格林伯元灵活配置:格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告查看PDF公告

格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2020 年 04 月 28 日
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录
.........................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
............................................................................................................................................
2
1.2 目录
....................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
.....................................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
....................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
....................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
................................................................................................................
5
2.4 信息披露方式
....................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
....................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
....................................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
................................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
....................................................................................................................................
8
3.3 过去三年基金的利润分配情况
.....................................................................................................
11
§4 管理人报告
..............................................................................................................................................
11
4.1 基金管理人及基金经理情况
..........................................................................................................
11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.................................................................
12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
.............................................................
14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................................................
14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
.............................................................................
15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
.........................................................................
16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................
16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
.....................................
16
§5 托管人报告
..............................................................................................................................................
16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................
16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
.............
17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
.................................
17
§6 审计报告
..................................................................................................................................................
17
6.1 审计报告基本信息
..........................................................................................................................
17
6.2 审计报告的基本内容
......................................................................................................................
17
§7 年度财务报表
..........................................................................................................................................
19
7.1 资产负债表
......................................................................................................................................
19
7.2 利润表
..............................................................................................................................................
21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
.................................................................................................
23
7.4 报表附注
..........................................................................................................................................
24
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
4
§8 投资组合报告
...........................................................................................................................................
55
8.1 期末基金资产组合情况
..................................................................................................................
55
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.........................................................................................
56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
.....................................
56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
.............................................................................................
57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.........................................................................................
67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
.................................
67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
.....................
67
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
.....................
67
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
.................................
68
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.......................................................................
68
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.......................................................................
68
8.12 投资组合报告附注
.......................................................................................................................
68
§9 基金份额持有人信息
..............................................................................................................................
70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................
70
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
.........................................................................
70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
.........................................
70
§10 开放式基金份额变动
............................................................................................................................
71
§11 重大事件揭示
........................................................................................................................................
71
11.1 基金份额持有人大会决议
...........................................................................................................
71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..........................................
71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...............................................................
72
11.4 基金投资策略的改变
...................................................................................................................
72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................
72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.......................................................
72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................
72
11.8 其他重大事件
...............................................................................................................................
74
§12 影响投资者决策的其他重要信息
.......................................................................................................
77
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
.........................................
77
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
...............................................................................................
78
§13 备查文件目录
........................................................................................................................................
78
13.1 备查文件目录
...............................................................................................................................
78
13.2 存放地点
.......................................................................................................................................
79
13.3 查阅方式
.......................................................................................................................................
79
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 格林伯元灵活配置
基金主代码 004942
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月06日
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,992,108.82份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C
下属分级基金的交易代码 004942 004943
报告期末下属分级基金的份额总额 66,928,693.99份 47,063,414.83份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置、策略配置,
追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方
面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋
势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资
组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控
资产配置风险,适时地对资产配置予以调整。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金
与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的
中等风险和中等预期收益产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
6
名称 格林基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙会 吴玉婷
联系电话 010-50890709 021-52629999-212052
电子邮箱 sunhui@china-greenfund.com 015289@cib.com.cn
客户服务电话 4001000501 95561
传真 010-50890775 021-62159217
注册地址
北京市朝阳区东三环中路 5 号楼
47 层 04、05、06 号
福州市湖东路154号
办公地址
北京市朝阳区东三环中路 5 号楼
财富金融中心 47 层(电梯层 58
层)04、05、06 号
上海江宁路168号兴业大厦20楼
邮政编码 100020 200041
法定代表人 高永红 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报
纸名称
证券日报
登载基金年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.china-greenfund.com/
基金年度报告备置地点
北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58 层)
04、05、06 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场二座普华永道中心11楼
注册登记机构 格林基金管理有限公司
北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融
中心 47 层(电梯层 58 层)04、05、06 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
7
金额单位:人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年
2018年02月06日(基金合同生效日)
-2018年12月31日
格林伯元灵活配置
A
格林伯元灵活配置
C
格林伯元灵活配置
A
格林伯元灵活配置
C
本期已实
现收益
3,727,467.82 5,084,637.81 -445,626.06 -9,592,213.96
本期利润 7,866,718.32 6,170,113.23 -376,426.43 -9,539,031.31
加权平均
基金份额
本期利润
0.2017 0.1764 -0.0615 -0.0754
本期加权
平均净值
利润率
21.06% 18.38% -6.37% -7.79%
本期基金
份额净值
增长率
7.03% 6.86% -5.37% -5.50%
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末
期末可供
分配利润
-3,927,772.53 -2,896,197.85 -225,334.97 -2,046,636.88
期末可供
分配基金
份额利润
-0.0587 -0.0615 -0.0618 -0.0631
期末基金
资产净值
67,785,905.71 47,524,275.57 3,452,692.00 30,668,317.90
期末基金
份额净值
1.0128 1.0098 0.9463 0.9450
3.1.3 累
计期末指
标
2019年末 2018年末
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
8
基金份额
累计净值
增长率
1.28% 0.98% -5.37% -5.50%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字;
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林伯元灵活配置A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.80% 0.63% 3.99% 0.37% -0.19% 0.26%
过去六个月 7.82% 0.66% 4.16% 0.43% 3.66% 0.23%
过去一年 7.03% 0.79% 17.99% 0.62% -10.96% 0.17%
自 基 金 合 同 生
效起至今
1.28% 0.61% 1.86% 0.65% -0.58% -0.04%
格林伯元灵活配置C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.76% 0.63% 3.99% 0.37% -0.23% 0.26%
过去六个月 7.73% 0.66% 4.16% 0.43% 3.57% 0.23%
过去一年 6.86% 0.79% 17.99% 0.62% -11.13% 0.17%
自 基 金 合 同 生
效起至今
0.98% 0.61% 1.86% 0.65% -0.88% -0.04%
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
9
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
10
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
11
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去两年无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为格林基金管理有限公司,于2016年10月8日正式获得中国证监会批
准设立,批复文号为"证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司
的批复》"。2016年11月1日,公司完成工商行政注册,取得《营业执照》。2016年11
月16日,取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省
安融房地产开发有限公司,注册资本为人民币15000万元整,注册地为中国北京朝阳区。
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务。
截至2019年12月31日,格林基金管理有限公司共管理六只公募基金,分别为格林
日鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型
证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资
基金和格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理(助理)期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹
晋
文
本基金基金经理,格
林日鑫月熠货币市场
基金基金经理
2018-02-06 2019-08-30 12
曹晋文先生,中国人民大
学统计学硕士,获得注册
会计师资格证书。先后就
职于中国人寿资产、信诚
人寿保险、民生加银基金。
现任格林基金固定收益部
总监,投资决策委员会委
员。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
12
张
兴
本基金基金经理,格
林伯锐灵活配置混合
型证券投资基金
2018-02-09 - 8
张兴先生,东北财经大学
经济学博士。曾任国家信
息中心中经网金融研究中
心负责人,主要从事宏观
经济研究、指数化策略、
量化对冲投资策略研究工
作。现任格林基金投资部
基金经理。
宋
东
旭
本基金基金经理、格
林日鑫月熠货币市场
基金基金经理、格林
泓鑫纯债债券型证券
投资基金基金经理、
格林泓泰三个月定期
开放债券型证券投资
基金基金经理
2018-08-15 - 7
宋东旭先生,中央财经大
学数理金融学士,Rutgers
金融数学硕士。曾供职于
摩 根 大 通 首 席 投 资 办 公
室,负责固定收益类资产
的投资。现任格林基金固
定收益部基金经理。
王
霆
本基金基金经理 2019-06-03 2019-12-04 9
王霆先生,上海交通大学
硕士研究生。曾任职于中
国中投证券研究所、长城
证券研究所、泰信基金管
理有限公司。2019年4月
加入格林基金管理,现任
研究总监、格林伯元灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注:1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
13
伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,制定了《格林基金管理有限公司公平交易管理办法》、《格林基金管理有限公司
异常交易监控与报告办法》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在
授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易
程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经
理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例
分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保
证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常
交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直
接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律
法规和公平交易管理制度规定。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
14
报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日
内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,
未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年,从外部环境上看,世界经济增速放缓至近十年来的最低水平,主要经
济体经济呈现同步减速趋势,直到第四季度末才出现一些积极变化,有企稳缓升之势。
中美经贸关系经历了一些分歧后,终于缓和,达成了第一阶段的协议。国内经济方面,
面对错综复杂的环境,中国经济显示出了强大的韧性,保持了总体平稳、稳中有进的态
势。
2019年各大指数均大幅上涨:上证指数涨幅达到了22%,深证成指涨幅44%,中
小板指涨幅41%,创业板指涨幅43%。市场风格鲜明,全年来看,5G和芯片科技类股、
创新性医药股、高端白酒等表现不俗。
本报告期内,本基金坚守了低估值的价值投资策略,消费、金融、周期都有一定的
配置,实现了基金净值的稳健增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林伯元灵活配置A基金份额净值为1.0128元,本报告期内该类基金
份额净值增长率为7.03%,同期业绩比较基准收益率为17.99%;截至报告期末格林伯元
灵活配置C基金份额净值为1.0098元,本报告期内该类基金份额净值增长率为6.86%,
同期业绩比较基准收益率为17.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
15
展望2020年,全球经济增长持续低迷的压力犹存,考虑到中美贸易前景和各国央行
货币政策宽松效应,预计世界经济走势有边际改善的预期。从国内看,肺炎疫情的出现
再次加重了国内经济下行的压力,国内经济有望在第一季度触底。待疫情消退后,经济
有望快速反弹。同时,国内逆周期政策有可能会超市场预期。
基于上述判断,肺炎疫情对股市的影响会是短期的,不改变A股市场长期向好的趋
势。本基金将继续坚守价值投资的策略,选择低估值蓝筹白马为主,稳健操作,以期实
现基金净值的长期稳健增长。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要,
继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易等进一步完善公司内控,持
续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查,有效保证了旗下基金管理运作及公司
各项业务的合法合规和稳健有序。报告期内,基金管理人的监察稽核体系运行顺利,本
基金没有出现违法违规行为。
报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下:
(1)根据相关监管规定及公司规定,对基金发行前的基金文件进行合规性审查,
确保相关基金文件的合法合规。
(2)结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际,推动公司各部门及
时完善与更新制度规范和业务流程,确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性,并
加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
(3)日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作
方法,加强对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强对重要业务和关键业务环节
的监督检查。
(4)规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持
续营销活动中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法
规规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,做好投资者教育和投资
者适当性工作。
(5)规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定
了严格规范的投资管理制度和流程机制,投资业务均按照管理制度和业务流程执行。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
16
(6)以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建
设,及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头
上防范合规风险,防范利益输送行为。
公司自2016年成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并
积极发挥作用。公司将继续以风险控制为核心,进一步提高内部监察工作的科学性和有
效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务
指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管
人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金
管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会,成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运
营部门、监察稽核部门等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估
值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值
委员会会议,但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益
冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限
责任公司,中央国债登记结算有限责任公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金
业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
17
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第20729号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
人
审计意见
我们审计了格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 (以下简
称"格林伯元灵活配置基金")的财务报表,包括2019年12月
31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。我们认为,后附的财务报表
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
18
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所
列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、
中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了格
林伯元灵活配置基金2019 年12月31日的财务状况以及
2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审
计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。按照
中国注册会计师职业道德守则,我们独立于格林伯元灵活配
置基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
格林伯元灵活配置基金的基金管理人格林基金管理有限公
司(以下简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,基金管理人管
理层负责评估格林伯元灵活配置基金的持续经营能力,披露
与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除
非基金管理人管理层计划清算格林伯元灵活配置基金、终止
运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督格
林伯元灵活配置基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
19
认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程
中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执
行以下工作:(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并
获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由
于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于
内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审
计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对格林伯元灵
活配置基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而未来的事项或情况可能导致格林伯元灵活配置
基金不能持续经营。(五) 评价财务报表的总体列报(包括披
露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安
排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张勇 郭蕙心
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道
中心11楼
审计报告日期 2020-04-16
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
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会计主体:格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 18,130,180.73 1,110,297.61
结算备付金 761,260.13 3,735,681.60
存出保证金 180,465.49 32,722.64
交易性金融资产 7.4.7.2 98,158,055.91 29,141,244.00
其中:股票投资 89,688,977.51 -
基金投资 - -
债券投资 8,469,078.40 29,141,244.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 15,000,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 281,917.82 583,981.75
应收股利 - -
应收申购款 13,497.40 100.00
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 132,525,377.48 34,604,027.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
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应付证券清算款 15,000,000.00 -
应付赎回款 1,210,779.38 11,383.06
应付管理人报酬 57,426.48 27,392.07
应付托管费 9,571.08 4,565.36
应付销售服务费 6,015.19 6,390.88
应付交易费用 7.4.7.7 790,554.63 279,285.08
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 140,849.44 154,001.25
负债合计 17,215,196.20 483,017.70
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 113,992,108.82 36,103,098.28
未分配利润 7.4.7.10 1,318,072.46 -1,982,088.38
所有者权益合计 115,310,181.28 34,121,009.90
负债和所有者权益总计 132,525,377.48 34,604,027.60
注:1.报告截止日2019年12月31日,格林伯元灵活配置A基金份额净值1.0128元,基
金份额总额66,928,693.99份;格林伯元灵活配置C基金份额净值1.0098元,基金份额
总额 47,063,414.83份。格林伯元灵活配置混合型证券投资基金份额总额合计为
113,992,108.82份。
2.比较财务报表的实际编制期间为2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31
日。
7.2 利润表
会计主体:格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01日
至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
22
同生效日)至2018年12月
31日
一、收入 16,185,593.89 -7,990,863.05
1.利息收入 589,719.48 3,698,194.84
其中:存款利息收入 7.4.7.11 302,975.12 263,901.66
债券利息收入 249,273.00 2,433,037.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 37,471.36 1,001,255.96
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 10,354,306.43 -11,831,643.46
其中:股票投资收益 7.4.7.12 9,352,809.35 -13,123,463.84
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 106,459.71 268,028.37
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 895,037.37 1,023,792.01
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.16 5,224,725.92 122,382.28
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
7.4.7.17 16,842.06 20,203.29
减:二、费用 2,148,762.34 1,924,594.69
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 424,239.54 698,602.01
2.托管费 7.4.10.2.2 70,706.60 116,433.76
3.销售服务费 7.4.10.2.3 50,937.73 166,579.05
4.交易费用 7.4.7.18 1,429,267.35 546,961.74
5.利息支出 798.97 208,012.40
其中:卖出回购金融资产支出 798.97 208,012.40
6.税金及附加 - 3,177.85
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
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7.其他费用 7.4.7.19 172,812.15 184,827.88
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
14,036,831.55 -9,915,457.74
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
14,036,831.55 -9,915,457.74
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
36,103,098.28 -1,982,088.38 34,121,009.90
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- 14,036,831.55 14,036,831.55
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”
号填列)
77,889,010.54 -10,736,670.71 67,152,339.83
其中:1.基金申购款 223,998,443.43 -15,557,626.61 208,440,816.82
2.基金赎回款 -146,109,432.89 4,820,955.90 -141,288,476.99
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
113,992,108.82 1,318,072.46 115,310,181.28
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
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项 目
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效日)至2018年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
252,612,238.39 - 252,612,238.39
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- -9,915,457.74 -9,915,457.74
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”
号填列)
-216,509,140.11 7,933,369.36 -208,575,770.75
其中:1.基金申购款 80,712,833.54 -522,864.15 80,189,969.39
2.基金赎回款 -297,221,973.65 8,456,233.51 -288,765,740.14
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
36,103,098.28 -1,982,088.38 34,121,009.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
高永红
—————————
基金管理人负责人
马文杰
—————————
主管会计工作负责人
窦文静
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]1132号文注册,由格林基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
25
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括
认购资金利息共募集252,572,653.13元,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验
[2018]1-6号予以验证。经向中国证监会备案,《格林伯元灵活配置混合型证券投资基
金 基 金 合 同 》 于 2018 年 2 月 6 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
252,612,238.39份基金份额,其中认购资金利息折合39,585.26份基金份额。本基金的
基金管理人为格林基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《格林伯元灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购费、申购费、销
售服务费收取方式的不同,分设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。收取认/
申购费及赎回费,但不收取销售服务费的基金份额类别称为A类基金份额;不收取认/
申购费,但收取赎回费及销售服务费的基金份额类别称为C类基金份额。两类基金份额
分设不同的基金代码,两类基金份额收取不同的认/申购费、赎回费及销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林伯元灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、
债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业
私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、同业存单、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范
围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣
除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款。本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率
×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
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颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止(比较财务报表的实际编制期间为
2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日)。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
27
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计
量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同
权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
28
允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有
不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因
素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那
么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可
观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算
时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
29
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于
本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
30
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金
能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日在
证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债
券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
31
公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,
按照3%的征收率缴纳增值税。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
32
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以
内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,
持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
活期存款 18,130,180.73 1,110,297.61
定期存款 - -
其中:存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 18,130,180.73 1,110,297.61
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
33
注:定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 84,347,786.48 89,688,977.51 5,341,191.03
贵金属投资-金交所黄金
合约
- - -
债券
交易所市场 8,463,161.23 8,469,078.40 5,917.17
银行间市场 - - -
合计 8,463,161.23 8,469,078.40 5,917.17
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 92,810,947.71 98,158,055.91 5,347,108.20
项目
上年度末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金
合约
- - -
债券
交易所市场 29,018,861.72 29,141,244.00 122,382.28
银行间市场 - - -
合计 29,018,861.72 29,141,244.00 122,382.28
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,018,861.72 29,141,244.00 122,382.28
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末,本基金未持有衍生金融资产/负债。
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34
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末2019年12月31日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 15,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 15,000,000.00 -
项目
上年度末2018年12月31日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应收活期存款利息 1,516.17 574.17
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 93,364.60 3,726.23
应收债券利息 186,947.73 579,665.18
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
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应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 89.32 16.17
合计 281,917.82 583,981.75
7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末,本基金无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用 790,554.63 276,780.26
银行间市场应付交易费用 - 2,504.82
合计 790,554.63 279,285.08
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 1.25
预提费用 140,849.44 154,000.00
合计 140,849.44 154,001.25
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 格林伯元灵活配置A
金额单位:人民币元
项目
(格林伯元灵活配置A)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,648,709.97 3,648,709.97
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本期申购 65,177,747.13 65,177,747.13
本期赎回(以“-”号填列) -1,897,763.11 -1,897,763.11
本期末 66,928,693.99 66,928,693.99
7.4.7.9.2 格林伯元灵活配置C
金额单位:人民币元
项目
(格林伯元灵活配置C)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 32,454,388.31 32,454,388.31
本期申购 158,820,696.30 158,820,696.30
本期赎回(以“-”号填列) -144,211,669.78 -144,211,669.78
本期末 47,063,414.83 47,063,414.83
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 格林伯元灵活配置A
单位:人民币元
项目
(格林伯元灵活配置A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -225,334.97 29,317.00 -196,017.97
本期利润 3,727,467.82 4,139,250.50 7,866,718.32
本期基金份额交易产生的
变动数
-7,429,905.38 616,416.75 -6,813,488.63
其中:基金申购款 -7,577,322.07 693,319.74 -6,884,002.33
基金赎回款 147,416.69 -76,902.99 70,513.70
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,927,772.53 4,784,984.25 857,211.72
7.4.7.10.2 格林伯元灵活配置C
单位:人民币元
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
37
项目
(格林伯元灵活配置C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,046,636.88 260,566.47 -1,786,070.41
本期利润 5,084,637.81 1,085,475.42 6,170,113.23
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,934,198.78 2,011,016.70 -3,923,182.08
其中:基金申购款 -16,339,722.87 7,666,098.59 -8,673,624.28
基金赎回款 10,405,524.09 -5,655,081.89 4,750,442.20
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,896,197.85 3,357,058.59 460,860.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期2019年01月01日
至2019年12月31日
上年度可比期间2018年02月06日
(基金合同生效日)至2018年12月
31日
活期存款利息收入 197,598.07 155,982.65
定期存款利息收入 - 68,750.00
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 104,448.39 38,520.62
其他 928.66 648.39
合计 302,975.12 263,901.66
注:2019年1月1日至2019年12月31日止期间,本基金未发生提前支取定期存款而产生
利息损失的情况。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效
日)至2018年12月31日
卖出股票成交总额 523,826,895.49 223,423,083.71
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
38
减:卖出股票成本总额 514,474,086.14 236,546,547.55
买卖股票差价收入 9,352,809.35 -13,123,463.84
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效
日)至2018年12月31日
债券投资收益——买卖债券(、
债转股及债券到期兑付)差价收
入
106,459.71 268,028.37
债券投资收益——赎回差价收
入
- -
债券投资收益——申购差价收
入
- -
合计 106,459.71 268,028.37
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
卖出债券(、债转股及
债券到期兑付)成交总
额
115,820,042.69 338,109,183.52
减:卖出债券(、债转
股及债券到期兑付)成
本总额
113,822,743.89 331,678,082.63
减:应收利息总额 1,890,839.09 6,163,072.52
买卖债券差价收入 106,459.71 268,028.37
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
39
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间,本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间,本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效
日)至2018年12月31日
股票投资产生的股利收益 895,037.37 1,023,792.01
基金投资产生的股利收益 - -
合计 895,037.37 1,023,792.01
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效日)
至2018年12月31日
1.交易性金融资产 5,224,725.92 122,382.28
——股票投资 5,341,191.03 -
——债券投资 -116,465.11 122,382.28
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
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3.其他 - -
减:应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 5,224,725.92 122,382.28
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效
日)至2018年12月31日
基金赎回费收入 16,842.06 20,203.29
合计 16,842.06 20,203.29
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效
日)至2018年12月31日
交易所市场交易费用 1,428,917.35 541,111.74
银行间市场交易费用 350.00 5,850.00
合计 1,429,267.35 546,961.74
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效
日)至2018年12月31日
汇划手续费 3,762.71 10,327.88
信息披露费 86,849.44 100,000.00
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
41
审计费用 45,000.00 45,000.00
账户维护费 36,000.00 28,500.00
其他 1,200.00 1,000.00
合计 172,812.15 184,827.88
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
格林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
河南省安融房地产开发有限公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期(2019年1月1日至2019年12月31日)及上年度可比期间(2018年2月6
日(基金合同生效日)至2018年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期(2019年1月1日至2019年12月31日)及上年度可比期间(2018年2月6
日(基金合同生效日)至2018年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
42
7.4.10.1.3 债券交易
本报告期(2019年1月1日至2019年12月31日)及上年度可比期间(2018年2月6
日(基金合同生效日)至2018年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期(2019年1月1日至2019年12月31日)及上年度可比期间(2018年2月6
日(基金合同生效日)至2018年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购
交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期(2019年1月1日至2019年12月31日)及上年度可比期间(2018年2月6
日(基金合同生效日)至2018年12月31日),本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效
日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 424,239.54 698,602.01
其中:支付销售机构的客户维护费 87,017.59 65,736.34
注:1.支付基金管理人格林基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值0.60%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务
及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数
进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项
目。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
43
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效
日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 70,706.60 116,433.76
注:支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 合计
格林基金管理有限公司 0.00 29,251.40 29,251.40
兴业银行股份有限公司 0.00 591.80 591.80
合计 0.00 29,843.20 29,843.20
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效日)至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 合计
格林基金管理有限公司 0.00 128,233.84 128,233.84
合计 0.00 128,233.84 128,233.84
注:(1)本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.15%,每日计提,逐日累计至每月
月底,按月支付。其计算公式为:
日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.15%/当年天数。
(2)本基金A类基金份额不收取销售服务费。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
44
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期(2019年1月1日至2019年12月31日)及上年度可比期间(2018年2月6
日(基金合同生效日)至2018年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期(2019年1月1日至2019年12月31日)及上年度可比期间(2018年2月6
日(基金合同生效日)至2018年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末(2019年12月31日),除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年02月06日(基金合同生效日)至
2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股
份有限公司
18,130,180.73 197,598.07 1,110,297.61 155,982.65
注:1.本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利
率或约定利率计息。
2、本基金通过"基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金,于2019年12月31日的相关余额为人民币941,725.62元,
本期间产生的利息收入为人民币10,947.17元。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
45
本报告期(2019年1月1日至2019年12月31日)及上年度可比期间(2018年2月6
日(基金合同生效日)至2018年12月31日),本基金没有在承销期内参与关联方承销证券
的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本报告期内(2019年1月1日至2019年12月31日),本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证
券
代
码
证券
名称
成功认购
日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单
位:
股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
688
099
晶晨
股份
2019-07
-31
2020-02
-10
限售
股
38.5
0
52.2
9
9,87
8
380,303.0
0
516,520.6
2
-
688
030
山石
网科
2019-09
-20
2020-03
-30
限售
股
21.0
6
37.9
0
7,95
7
167,574.4
2
301,570.3
0
-
688
181
八亿
时空
2019-12
-27
2020-01
-06
新股
流通
受限
43.9
8
43.9
8
1,49
5
65,750.10 65,750.10 -
688
081
兴图
新科
2019-12
-26
2020-01
-06
新股
流通
受限
28.2
1
28.2
1
2,05
0
57,830.50 57,830.50 -
002
973
侨银
环保
2019-12
-27
2020-01
-06
新股
流通
受限
5.74 5.74
1,14
6
6,578.04 6,578.04 -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
46
1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,
自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非
公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数
不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股
东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,
所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定
期限为自发行人股票上市之日起6个月。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末(2019年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末(2019年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末(2019年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
47
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金的预期收益和
预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资的金融工具主
要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是在严格控制投资风险的基础上,通过专业的研究分析,力求超越业绩比较基
准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制委员
会,负责审议公司风险管理工作的总体原则、方针和政策;审议公司的风险管理体系和
风险管理制度;检查公司内部风险管理制度的执行情况,组织评价公司内控状况;组织
检查及评价公司经营活动中的风险和相关控制措施的有效性;对公司重要创新业务及创
新产品进行风险评估和风险决策;审议公司重大自由资产的配置和重大关联交易;检查
公司财务状况及信息披露;听取基金业务负责人定期报告,评估公司合规管理和风险管
理工作;定期向董事会报告公司经营活动中的风险管理状况;提议聘请或更换外部审计
机构。在公司经理层下设风险管理委员会,主要负责组织、落实、商议公司风险管理工
作,在经理层授权范围内协助经理层工作,出具相应的工作报告和专业意见,供经理层
决策参考。在业务操作层面,公司监察稽核部为风险管理委员会的日常工作机构,根据
风险管理委员会的要求,组织准备相关材料,做好相关工作,负责对公司基金运作、内
部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本
基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,
日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监
督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
48
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行 ;定期存款存放在具有基金托管资格的股
份制商业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能
性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2019年12月31日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于本期末(2019年12月31日)及上年度末(2018年12月31日),本基金未持有
按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于本期末(2019年12月31日)及上年度末(2018年12月31日),本基金未持有
按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
于本期末(2019年12月31日)及上年度末(2018年12月31日),本基金未持有
按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于本期末(2019年12月31日)及上年度末(2018年12月31日),本基金未持有
按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
49
于本期末(2019年12月31日)及上年度末(2018年12月31日),本基金未持有
按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
于本期末(2019年12月31日)及上年度末(2018年12月31日),本基金未持有
按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的
处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2019年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起
施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
50
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
51
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风
险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末2019年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,130,180.73 - - - 18,130,180.73
结算备付金 761,260.13 - - - 761,260.13
存出保证金 180,465.49 - - - 180,465.49
交易性金融资产 8,469,078.40 - - 89,688,977.51 98,158,055.91
买入返售金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应收利息 - - - 281,917.82 281,917.82
应收申购款 - - - 13,497.40 13,497.40
资产总计 42,540,984.75 - - 89,984,392.73
132,525,377.4
8
负债
应付证券清算款 - - - 15,000,000.00 15,000,000.00
应付赎回款 - - - 1,210,779.38 1,210,779.38
应付管理人报酬 - - - 57,426.48 57,426.48
应付托管费 - - - 9,571.08 9,571.08
应付销售服务费 - - - 6,015.19 6,015.19
应付交易费用 - - - 790,554.63 790,554.63
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
52
其他负债 - - - 140,849.44 140,849.44
负债总计 - - - 17,215,196.20 17,215,196.20
利率敏感度缺口 42,540,984.75 - - 72,769,196.53
115,310,181.2
8
上年度末2018年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,110,297.61 - - - 1,110,297.61
结算备付金 3,735,681.60 - - - 3,735,681.60
存出保证金 32,722.64 - - - 32,722.64
交易性金融资产 6,829,920.00
22,311,
324.00
- - 29,141,244.00
应收利息 - - - 583,981.75 583,981.75
应收申购款 - - - 100.00 100.00
资产总计 11,708,621.85
22,311,
324.00
- 584,081.75 34,604,027.60
负债
应付赎回款 - - - 11,383.06 11,383.06
应付管理人报酬 - - - 27,392.07 27,392.07
应付托管费 - - - 4,565.36 4,565.36
应付销售服务费 - - - 6,390.88 6,390.88
应付交易费用 - - - 279,285.08 279,285.08
其他负债 - - - 154,001.25 154,001.25
负债总计 - - - 483,017.70 483,017.70
利率敏感度缺口 11,708,621.85
22,311,
324.00
- 101,064.05 34,121,009.90
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1.该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
53
测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设 2.除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
假设 3.此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
位:人民币元)
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
市场利率上升25bp -13,432.09 -156,038.00
市场利率下降25bp 13,435.19 157,209.93
于本期末(2019年12月31日)及上年度末(2018年12月31日),若市场利率上
升或下降25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金的其他价格风险主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所
持有的金融工具的公允价值决定。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资 89,688,977.51 77.78 - -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
54
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 89,688,977.51 77.78 - -
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位:人民币元)
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
业绩比较基准上升5% 16,258,735.56 -
业绩比较基准下降5% -16,258,735.56 -
注:于2018年12月31日,本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
55
于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为88,740,727.95元,属于第二层次的余额为9,417,327.96
元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:属于第二层次的余额为29,141,244.00
元,无属于第一层次或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 89,688,977.51 67.68
其中:股票 89,688,977.51 67.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,469,078.40 6.39
其中:债券 8,469,078.40 6.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 15,000,000.00 11.32
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
56
7 银行存款和结算备付金合计 18,891,440.86 14.25
8 其他各项资产 475,880.71 0.36
9 合计 132,525,377.48 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 44,962,668.78 38.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 6,040,125.00 5.24
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 818,090.92 0.71
J 金融业 19,333,479.32 16.77
K 房地产业 7,568,736.00 6.56
L 租赁和商务服务业 4,041,087.45 3.50
M 科学研究和技术服务业 6,918,212.00 6.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 89,688,977.51 77.78
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
57
比例(%)
1 600585 海螺水泥 161,000 8,822,800.00 7.65
2 600808 马钢股份 2,745,600 8,428,992.00 7.31
3 000002 万 科A 235,200 7,568,736.00 6.56
4 600519 贵州茅台 6,143 7,267,169.00 6.30
5 600660 福耀玻璃 300,300 7,204,197.00 6.25
6 600036 招商银行 185,900 6,986,122.00 6.06
7 600887 伊利股份 224,673 6,951,382.62 6.03
8 603259 药明康德 75,100 6,918,212.00 6.00
9 002948 青岛银行 1,060,900 6,301,746.00 5.47
10 600276 恒瑞医药 70,229 6,146,442.08 5.33
11 601318 中国平安 70,742 6,045,611.32 5.24
12 600009 上海机场 76,700 6,040,125.00 5.24
13 601888 中国国旅 45,431 4,041,087.45 3.50
14 688099 晶晨股份 9,878 516,520.62 0.45
15 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.26
16 688181 八亿时空 1,495 65,750.10 0.06
17 688081 兴图新科 2,050 57,830.50 0.05
18 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
19 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600887 伊利股份 23,287,221.36 68.25
2 600519 贵州茅台 22,619,746.10 66.29
3 600585 海螺水泥 22,051,057.00 64.63
4 603259 药明康德 19,585,171.15 57.40
5 601318 中国平安 17,891,837.97 52.44
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
58
6 600036 招商银行 17,683,619.49 51.83
7 600009 上海机场 16,475,888.00 48.29
8 600276 恒瑞医药 16,302,881.51 47.78
9 601888 中国国旅 16,018,485.16 46.95
10 600377 宁沪高速 15,153,767.20 44.41
11 600030 中信证券 14,537,004.00 42.60
12 600660 福耀玻璃 12,573,353.02 36.85
13 002948 青岛银行 11,890,957.00 34.85
14 600048 保利地产 10,908,924.54 31.97
15 000002 万 科A 10,870,616.13 31.86
16 601901 方正证券 10,728,897.50 31.44
17 000001 平安银行 10,269,649.30 30.10
18 600383 金地集团 10,121,331.00 29.66
19 002142 宁波银行 10,075,991.60 29.53
20 603333 尚纬股份 9,405,752.00 27.57
21 000333 美的集团 9,060,648.92 26.55
22 601155 新城控股 8,496,076.00 24.90
23 000858 五 粮 液 8,180,219.02 23.97
24 600808 马钢股份 7,850,624.00 23.01
25 000338 潍柴动力 7,640,384.04 22.39
26 601818 光大银行 7,287,854.24 21.36
27 002007 华兰生物 7,032,149.31 20.61
28 601236 红塔证券 6,989,309.04 20.48
29 603927 中科软 6,721,461.00 19.70
30 600763 通策医疗 5,257,720.00 15.41
31 000725 京东方A 5,116,950.00 15.00
32 300759 康龙化成 4,991,605.00 14.63
33 000538 云南白药 4,984,219.00 14.61
34 000661 长春高新 4,604,094.81 13.49
35 300775 三角防务 4,492,009.48 13.16
36 603127 昭衍新药 4,270,058.68 12.51
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
59
37 603978 深圳新星 4,103,434.00 12.03
38 002152 广电运通 3,999,996.00 11.72
39 601100 恒立液压 3,999,845.00 11.72
40 603377 东方时尚 3,997,665.00 11.72
41 603317 天味食品 3,995,392.00 11.71
42 300601 康泰生物 3,991,171.00 11.70
43 002607 中公教育 2,997,551.15 8.79
44 601066 中信建投 2,997,282.87 8.78
45 300357 我武生物 2,995,486.00 8.78
46 601012 隆基股份 2,993,909.72 8.77
47 603799 华友钴业 2,992,731.30 8.77
48 600460 士兰微 2,991,087.00 8.77
49 600775 南京熊猫 2,796,681.93 8.20
50 600547 山东黄金 2,754,975.00 8.07
51 600685 中船防务 2,497,000.00 7.32
52 002714 牧原股份 2,438,074.00 7.15
53 300015 爱尔眼科 2,379,046.00 6.97
54 300595 欧普康视 2,284,584.00 6.70
55 002463 沪电股份 2,271,857.00 6.66
56 000050 深天马A 2,008,272.00 5.89
57 000089 深圳机场 1,999,898.00 5.86
58 002670 国盛金控 1,999,476.00 5.86
59 300525 博思软件 1,998,763.40 5.86
60 601139 深圳燃气 1,998,103.80 5.86
61 300326 凯利泰 1,998,082.00 5.86
62 300033 同花顺 1,998,034.00 5.86
63 600155 华创阳安 1,997,974.00 5.86
64 600446 金证股份 1,997,914.00 5.86
65 600183 生益科技 1,997,833.00 5.86
66 601595 上海电影 1,997,715.00 5.85
67 002657 中科金财 1,997,424.00 5.85
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
60
68 300059 东方财富 1,997,229.26 5.85
69 000043 中航善达 1,997,205.00 5.85
70 000006 深振业A 1,996,919.00 5.85
71 300785 值得买 1,996,900.00 5.85
72 600677 *ST航通 1,996,711.00 5.85
73 600776 东方通信 1,994,780.00 5.85
74 002797 第一创业 1,994,668.75 5.85
75 603882 金域医学 1,994,331.00 5.84
76 300347 泰格医药 1,993,678.00 5.84
77 300783 三只松鼠 1,993,577.00 5.84
78 300274 阳光电源 1,991,708.00 5.84
79 600536 中国软件 1,990,898.00 5.83
80 002821 凯莱英 1,986,971.00 5.82
81 300618 寒锐钴业 1,692,329.00 4.96
82 002037 保利联合 1,559,857.00 4.57
83 600837 海通证券 1,499,020.00 4.39
84 002736 国信证券 1,498,760.00 4.39
85 000011 深物业A 1,498,292.00 4.39
86 600977 中国电影 1,498,010.00 4.39
87 300085 银之杰 1,497,981.00 4.39
88 603218 日月股份 1,497,842.45 4.39
89 300413 芒果超媒 1,497,840.00 4.39
90 600060 海信视像 1,497,738.16 4.39
91 300014 亿纬锂能 1,497,255.00 4.39
92 002340 格林美 1,496,672.20 4.39
93 300773 拉卡拉 1,488,262.00 4.36
94 002869 金溢科技 1,348,145.00 3.95
95 300559 佳发教育 1,328,748.82 3.89
96 300136 信维通信 1,297,595.00 3.80
97 000831 五矿稀土 1,198,979.00 3.51
98 300034 钢研高纳 1,198,403.00 3.51
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
61
99 300118 东方日升 1,198,360.00 3.51
100 002415 海康威视 1,197,143.00 3.51
101 601688 华泰证券 1,195,698.00 3.50
102 300579 数字认证 1,191,571.00 3.49
103 601398 工商银行 1,158,514.00 3.40
104 002299 圣农发展 1,056,456.33 3.10
105 300498 温氏股份 1,045,830.00 3.07
106 600195 中牧股份 999,645.98 2.93
107 600011 华能国际 999,174.00 2.93
108 002475 立讯精密 999,070.00 2.93
109 300168 万达信息 999,045.00 2.93
110 002547 春兴精工 998,954.00 2.93
111 300127 银河磁体 998,808.00 2.93
112 002241 歌尔股份 998,524.00 2.93
113 002285 世联行 998,508.00 2.93
114 600900 长江电力 998,046.00 2.93
115 603737 三棵树 997,723.00 2.92
116 300761 立华股份 996,193.00 2.92
117 300782 卓胜微 977,614.00 2.87
118 601138 工业富联 866,920.00 2.54
119 603711 香飘飘 804,720.00 2.36
120 002557 洽洽食品 799,498.84 2.34
121 600318 新力金融 799,271.66 2.34
122 002008 大族激光 797,279.00 2.34
123 002027 分众传媒 795,160.00 2.33
124 000536 华映科技 773,432.00 2.27
125 601328 交通银行 767,129.00 2.25
126 300476 胜宏科技 749,846.00 2.20
127 603068 博通集成 743,894.00 2.18
128 688033 天宜上佳 699,965.28 2.05
129 688022 瀚川智能 699,936.40 2.05
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
62
130 000795 英洛华 699,865.00 2.05
131 688006 杭可科技 699,757.01 2.05
132 002466 天齐锂业 699,726.00 2.05
133 688333 铂力特 699,566.81 2.05
134 688066 航天宏图 699,278.73 2.05
135 603866 桃李面包 697,719.00 2.04
136 601601 中国太保 696,215.21 2.04
137 600016 民生银行 689,208.00 2.02
138 600050 中国联通 683,690.00 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600887 伊利股份 17,033,563.03 49.92
2 600519 贵州茅台 16,506,437.42 48.38
3 600377 宁沪高速 15,027,663.29 44.04
4 600585 海螺水泥 14,864,882.54 43.57
5 600030 中信证券 14,053,060.42 41.19
6 603259 药明康德 13,824,710.95 40.52
7 601888 中国国旅 12,431,478.77 36.43
8 601318 中国平安 11,938,107.94 34.99
9 600276 恒瑞医药 11,594,605.58 33.98
10 600048 保利地产 11,076,601.08 32.46
11 600036 招商银行 10,690,775.75 31.33
12 600009 上海机场 10,607,205.93 31.09
13 603333 尚纬股份 10,566,997.02 30.97
14 000001 平安银行 10,513,602.37 30.81
15 600383 金地集团 10,358,341.86 30.36
16 601901 方正证券 10,295,265.00 30.17
17 002142 宁波银行 10,166,303.76 29.79
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
63
18 000333 美的集团 9,023,471.26 26.45
19 601155 新城控股 8,436,891.00 24.73
20 000858 五 粮 液 8,123,182.00 23.81
21 000338 潍柴动力 7,924,850.00 23.23
22 601818 光大银行 7,137,127.80 20.92
23 002007 华兰生物 7,115,867.00 20.85
24 601236 红塔证券 7,019,283.46 20.57
25 603927 中科软 6,303,954.80 18.48
26 600660 福耀玻璃 6,301,463.15 18.47
27 002948 青岛银行 5,470,225.00 16.03
28 600763 通策医疗 5,240,972.00 15.36
29 603978 深圳新星 5,075,213.20 14.87
30 000538 云南白药 4,897,253.04 14.35
31 300759 康龙化成 4,859,150.00 14.24
32 000725 京东方A 4,820,750.00 14.13
33 000002 万 科A 4,550,296.00 13.34
34 000661 长春高新 4,496,566.33 13.18
35 603127 昭衍新药 4,239,856.75 12.43
36 300775 三角防务 4,199,243.00 12.31
37 603377 东方时尚 4,118,528.26 12.07
38 300601 康泰生物 4,023,391.00 11.79
39 601100 恒立液压 3,943,229.02 11.56
40 002152 广电运通 3,820,084.00 11.20
41 603317 天味食品 3,757,967.56 11.01
42 300357 我武生物 3,279,999.00 9.61
43 601066 中信建投 3,246,840.50 9.52
44 600547 山东黄金 3,212,918.86 9.42
45 002607 中公教育 3,033,796.94 8.89
46 601012 隆基股份 2,999,428.74 8.79
47 600460 士兰微 2,773,432.40 8.13
48 603799 华友钴业 2,766,992.55 8.11
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
64
49 600775 南京熊猫 2,735,500.00 8.02
50 002463 沪电股份 2,617,826.00 7.67
51 600685 中船防务 2,485,553.40 7.28
52 300595 欧普康视 2,466,368.00 7.23
53 300015 爱尔眼科 2,458,780.00 7.21
54 300525 博思软件 2,413,224.70 7.07
55 600183 生益科技 2,398,884.00 7.03
56 300033 同花顺 2,334,632.00 6.84
57 300783 三只松鼠 2,287,311.00 6.70
58 002670 国盛金控 2,213,543.60 6.49
59 002714 牧原股份 2,210,955.00 6.48
60 300785 值得买 2,174,657.00 6.37
61 000043 中航善达 2,154,009.00 6.31
62 002657 中科金财 2,136,679.64 6.26
63 600536 中国软件 2,086,947.00 6.12
64 300326 凯利泰 2,078,641.00 6.09
65 002821 凯莱英 2,071,395.00 6.07
66 600677 *ST航通 2,048,850.00 6.00
67 300274 阳光电源 2,040,929.12 5.98
68 300347 泰格医药 2,011,482.00 5.90
69 300059 东方财富 1,981,226.00 5.81
70 603882 金域医学 1,972,499.00 5.78
71 600155 华创阳安 1,960,302.00 5.75
72 601595 上海电影 1,958,428.00 5.74
73 002797 第一创业 1,916,642.00 5.62
74 600446 金证股份 1,835,796.00 5.38
75 000006 深振业A 1,834,754.00 5.38
76 600776 东方通信 1,826,146.08 5.35
77 300618 寒锐钴业 1,804,676.00 5.29
78 601139 深圳燃气 1,777,939.08 5.21
79 000050 深天马A 1,751,183.00 5.13
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
65
80 000089 深圳机场 1,743,581.00 5.11
81 300413 芒果超媒 1,528,018.00 4.48
82 603218 日月股份 1,517,422.60 4.45
83 600837 海通证券 1,512,785.00 4.43
84 002340 格林美 1,508,732.00 4.42
85 300014 亿纬锂能 1,485,138.00 4.35
86 300782 卓胜微 1,474,846.54 4.32
87 600060 海信视像 1,474,581.00 4.32
88 300085 银之杰 1,454,882.00 4.26
89 002736 国信证券 1,437,683.00 4.21
90 002037 保利联合 1,415,429.00 4.15
91 600977 中国电影 1,404,426.00 4.12
92 002869 金溢科技 1,395,986.00 4.09
93 000011 深物业A 1,376,629.00 4.03
94 300773 拉卡拉 1,351,825.00 3.96
95 300579 数字认证 1,256,670.00 3.68
96 300118 东方日升 1,253,474.00 3.67
97 300136 信维通信 1,247,651.00 3.66
98 300034 钢研高纳 1,177,763.00 3.45
99 600195 中牧股份 1,175,933.00 3.45
100 601688 华泰证券 1,175,605.73 3.45
101 000831 五矿稀土 1,171,516.00 3.43
102 601398 工商银行 1,170,147.99 3.43
103 300559 佳发教育 1,150,711.00 3.37
104 603737 三棵树 1,144,509.00 3.35
105 300168 万达信息 1,131,376.00 3.32
106 002415 海康威视 1,114,936.00 3.27
107 002299 圣农发展 1,073,406.48 3.15
108 300498 温氏股份 1,070,611.00 3.14
109 002241 歌尔股份 1,024,827.00 3.00
110 603068 博通集成 1,019,634.00 2.99
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
66
111 600011 华能国际 1,002,329.00 2.94
112 002475 立讯精密 1,000,980.00 2.93
113 300127 银河磁体 994,739.00 2.92
114 002547 春兴精工 982,055.00 2.88
115 600900 长江电力 949,176.00 2.78
116 002285 世联行 946,537.26 2.77
117 300761 立华股份 925,853.00 2.71
118 601138 工业富联 814,746.70 2.39
119 688333 铂力特 811,045.74 2.38
120 000536 华映科技 806,488.00 2.36
121 688006 杭可科技 781,389.30 2.29
122 601328 交通银行 770,464.96 2.26
123 300661 圣邦股份 768,616.00 2.25
124 688022 瀚川智能 760,267.50 2.23
125 002027 分众传媒 755,799.09 2.22
126 600318 新力金融 754,643.19 2.21
127 002557 洽洽食品 744,192.00 2.18
128 603711 香飘飘 739,667.00 2.17
129 688033 天宜上佳 738,834.28 2.17
130 688321 微芯生物 737,545.20 2.16
131 603866 桃李面包 728,499.00 2.14
132 300476 胜宏科技 723,658.00 2.12
133 601601 中国太保 703,707.64 2.06
134 688066 航天宏图 692,143.58 2.03
135 600016 民生银行 691,407.60 2.03
136 000795 英洛华 685,653.00 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 598,821,872.62
卖出股票收入(成交)总额 523,826,895.49
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
67
注:8.4.1项"买入金额"、8.4.2项"卖出金额"及8.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"
均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 8,469,078.40 7.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,469,078.40 7.34
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 019611 19国债01 84,640 8,469,078.40 7.34
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 招商银行(代码:600036)为本基金前十大持仓股票之一。2019年1月7日,中
国银行保险监督管理委员会河南监管局对招商银行郑州分行贷后监控不到位的违规行
为,处以罚款50万元。2019年2月3日,中国银行保险监督管理委员会赣州监管分局对
招商银行赣州分行理财"双录"未完整记录销售全过程、资产质量反映不真实的违规行为,
合计处以罚款40万元。2019年3月20日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局对招
商银行大连分行授信不审慎造成信用风险暴露的违规行为,处以罚款50万元。2019年3
月21日,国家外汇管理局大连市分局对招商银行大连分行未尽职审查境外贷款用途及交
易背景等违规行为,没收违法所得和罚款合计499.6万元;对招商银行大连分行未就担
保项下资金用途和还款来源做尽职审核的违规行为,给予警告,并处以罚款245.59万元。
2019年7月18日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行信用卡中心未遵
守总授信额度管理制度的违规行为,责令改正,并处以罚款20万元。2019年8月27日,
中国银行保险监督管理委员会金华监管分局对招商银行金华义乌支行办理无真实贸易
背景的银行承兑汇票等违规行为,处以罚款75万元。2019年12月27日,中国银行保险
监督管理委员会浙江监管局对招商银行杭州分行个人贷款管理不审慎等违规行为,处以
罚款135万元。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
69
青岛银行(代码:002948)为本基金前十大持仓股票之一。2019年3月13日,中
国银行保险监督管理委员会山东监管局对青岛银行淄博分行未按监管要求监测贷款资
金用途的违规行为,处以罚款50万元。2019年5月21日,中国银行保险监督管理委员会
青岛监管局对青岛银行信贷资金违规流入资本市场的违规行为,处以罚款50万元;对青
岛银行宁夏路支行贷款转保证金开立银行承兑汇票的违规行为,没收违法所得3500元,
并处以罚款50万元。2019年11月7日,中国人民银行济南分行对青岛银行违反人民币银
行结算账户业务管理规定的违规行为,予以警告,并处以罚款150万元。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内,本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 180,465.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 281,917.82
5 应收申购款 13,497.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 475,880.71
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
70
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
格林伯元
灵活配置
A
103 649,793.15 64,867,464.48 96.92% 2,061,229.51 3.08%
格林伯元
灵活配置
C
168 280,139.37 38,183,732.30 81.13% 8,879,682.53 18.87%
合计 271 420,635.09 103,051,196.78 90.40% 10,940,912.04 9.60%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
格林伯元灵活配置A 1,242.05 0.00%
格林伯元灵活配置C 36,729.70 0.08%
合计 37,971.75 0.03%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
(万份)
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
71
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
格林伯元灵活配置A 0~10
格林伯元灵活配置C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
格林伯元灵活配置A 0
格林伯元灵活配置C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C
基金合同生效日(2018年02月06日)
基金份额总额
11,551,784.92 241,060,453.47
本报告期期初基金份额总额 3,648,709.97 32,454,388.31
本报告期基金总申购份额 65,177,747.13 158,820,696.30
减:本报告期基金总赎回份额 1,897,763.11 144,211,669.78
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 66,928,693.99 47,063,414.83
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动情况
2019年1月26日,基金管理人发布公告,解聘刘金先生担任公司副总经理。
2019年4月18日,基金管理人发布公告,增聘李石先生担任格林伯锐灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
2019年6月4日,基金管理人发布公告,增聘王霆先生担任格林伯元灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
72
2019年8月31日,基金管理人发布公告,解聘曹晋文先生担任格林伯元灵活配置混
合型证券投资基金、格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。
2019年9月3日,基金管理人发布公告,增聘宋绍峰先生担任格林创新成长混合型
证券投资基金基金经理。
2019年10月2日,基金管理人发布公告,解聘李石先生担任格林创新成长混合型证
券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年12月5日,基金管理人发布公告,解聘王霆先生担任格林伯元灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自
基金合同生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计
费用45,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
73
数量 注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长城证券 2 233,664,906.40 20.87% 142,839.94 18.07% -
恒泰证券 2 187,916,449.86 16.79% 137,421.45 17.38% -
银河证券 2 697,792,395.97 62.34% 510,293.24 64.55% -
注:1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
金交易单元的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的
需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行
业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分
析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报
告;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
3、基金交易单元的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
长城 128,068,545.30 68.63% 186,600,000.00 72.58% - - - -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
74
证券
恒泰
证券
31,257,288.80 16.75% 70,500,000.00 27.42% - - - -
银河
证券
27,270,692.90 14.61% - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
格林基金管理有限公司增加深圳
盈信基金销售有限公司为旗下基
金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-01-17
2
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2018年第4季度报告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-01-18
3
格林基金管理有限公司关于暂停
大泰金石基金销售有限公司办理
旗下基金相关业务的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-01-30
4
格林基金管理有限公司关于增加
贵州华阳众惠基金销售有限公司
为旗下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-03-06
5
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书更新(2019
年第1号)
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-03-08
6
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书(更新)摘要
(2019年第1号)
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-03-08
7
格林基金管理有限公司关于增加
沈阳麟龙投资顾问有限公司为旗
下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-03-22
8
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2018年年度报告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-03-29
9
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2018年年度报告摘要
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-03-29
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
75
10
格林基金管理有限公司关于增加
玄元保险代理有限公司为我司旗
下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-04-03
11
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2019年第1季度报告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-04-22
12
格林基金管理有限公司关于增加
阳光人寿保险股份有限公司为我
司旗下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-04-23
13
格林基金管理有限公司关于增加
华瑞保险销售有限公司为我司旗
下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-05-14
14
格林基金管理有限公司关于增加
浦领基金销售有限公司为我司旗
下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-05-31
15
关于格林伯元灵活配置混合型证
券投资基金增聘基金经理的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-06-04
16
格林基金管理有限公司关于我司
旗下部分基金产品增加销售机构
的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-06-21
17
格林基金管理有限公司关于旗下
部分基金可投资科创板股票的公
告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-06-26
18
格林基金管理有限公司关于参加
销售机构费率优惠活动的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-07-16
19
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2019年第2季度报告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-07-18
20
格林基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为我司旗
下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-07-26
21
格林基金管理有限公司关于增加
上海陆金所基金销售有限公司为
我司旗下基金产品销售机构的公
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-07-26
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
76
告
22
关于格林伯元灵活配置混合型证
券投资基金调整申购(含定期定
额申购)及转换转入金额限额的
公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-08-09
23
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2019年半年度报告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-08-28
24
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2019年半年度报告摘要
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-08-28
25
格林基金管理有限公司关于基金
经理离任的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-08-31
26
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书(更新)2019
年第2号
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-09-06
27
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书(更新)摘要
2019年第2号
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-09-06
28
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金基金合同
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-10-15
29
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-10-15
30
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书更新(2019
年第3号)
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-10-15
31
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书(更新)摘要
(2019年第3号)
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-10-15
32
格林基金管理有限公司关于格林
伯元灵活配置混合型证券投资基
金修改基金合同、托管协议及招
募说明书等法律文件的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-10-15
33 格林伯元灵活配置混合型证券投 《证券日报》、管理人网站、中 2019-10-24
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
77
资基金2019年第3季度报告 国证监会基金电子披露网站
34
关于格林伯元灵活配置混合型证
券投资基金恢复大额申购(含转
换转入及定期定额投资)业务的
公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-11-05
35
格林基金管理有限公司关于基金
经理离任的公告
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-12-05
36
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书更新(2019
年第4号)
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-12-05
37
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书(更新)摘要
(2019年第4号)
《证券日报》、管理人网站、中
国证监会基金电子披露网站
2019-12-05
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20190101-20
190102
21,226,897.
57
-
21,226,897.
57
- 0.00%
2
20190611-20
191231
-
41,434,632.
33
-
41,434,632.
33
36.35%
3
20190613-20
190813,2019
0920-201912
31
-
32,433,732.
24
-
32,433,732.
24
28.45%
4
20190826-20
190918
-
42,378,540.
68
42,378,540.
68
- 0.00%
产品特有风险
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
78
1、净值大幅波动的风险
由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩余
的持有人存在大幅亏损的风险。
2、出现巨额赎回的风险
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根
据基金当时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分
延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分
延期支付的风险。当连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停接受
赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎
回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。
3、基金规模过小的风险
根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工
作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大
额赎回后,可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林伯元灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年年度报告
79
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或
通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十八日