1
宝盈中证 100指数增强型证券投资基金更新
招募说明书摘要
宝盈中证 100指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会 2009年 11月 23日中国证监会证监许可[2009]1218号《关于核准宝盈中证 100指数增强
型证券投资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于 2010年 2月 8日正式生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。基金管理人承诺恪尽职守、诚
实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投
资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。中国证监会对本
基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细
阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照
《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风
险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分
2
基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资
于科创板股票。
本基金本次更新招募说明书因基金经理变更对部分信息进行更新。本招募说明书(更新)
基金管理人相关信息截止日为 2020年 4月 25日，相关服务机构相关信息截止日为 2020年
4月 20日，其他所载内容截止日为 2019年 12月 24日，有关财务数据和净值表现截止日为
2019 年 9 月 30 日。本次更新具体内容详见本文中第十四部分“对招募说明书更新部分的说
明”。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中涉及与托管业务相关的更新信息进
行了复核确认。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：宝盈基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道 6008号深圳特区报业大厦 15层
成立时间：2001年 5月 18日
法定代表人：马永红
总经理：杨凯
办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
注册资本：10000万元人民币
电话：0755—83276688
传真：0755—83515599
联系人：邹明睿
股权结构：本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立，现有
股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任
公司持有本公司75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。
（二）主要人员情况
1、公司董事、监事及高级管理人员
（1）董事会
3
马永红先生，董事长。曾任中铁三局集团有限公司会计员、科长、处长、高级会计师、
总会计师等职务；中铁置业集团有限公司董事、财务总监、副总经理。现任中铁信托有限责
任公司党委书记、董事长；宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人）。
李文众先生，董事。曾任中国人民银行成都市支行解放中路办事处职员；中国工商银行
成都市信托投资公司委托代理部、证券管理部经理；成都工商信托投资有限责任公司部门经
理、总经理助理；中铁信托有限责任公司副总经理；宝盈基金管理有限公司董事长。现任中
铁信托有限责任公司副巡视员；宝盈基金管理有限公司董事。
陈恪先生，董事。曾任中铁信托有限责任公司研究发展部职员、部门总经理助理。现任
中铁信托有限责任公司证券投资部副总经理（主持工作）。
刘洪明先生，董事。曾任天津师范大学助教；中亚证券天津业务部部门经理；中化集团
战略规划部职员；中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总经理、财富管理中心副总经
理兼财富管理中心投资管理部总经理。现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经
理。
张苏彤先生，独立董事。曾任职于陕西重型机器厂、陕西省西安农业机械厂、陕西省西
安农业机械厂、陕西财经学院、西安交通大学。现任中国政法大学商学院高层管理教育中心
（EEP）主任，中国政法大学商学院财务会计系教授，中国政法大学法务会计研究中心主任；
中国会计学会会员（CFE）兼北京分会副会长，中国总会计师协会法务会计师认证项目专家
小组副组长，北京注册会计师协会法律专家小组副组长，教育部学位与研究生教育发展中心
学位论文评议专家，国家自然科学基金委项目同行评议专家，国家社会科学基金委项目同行
评议专家。
廖振中先生，独立董事。曾任西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教
授，四川诚方律师事务所兼职律师，成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事，乐山市嘉
州民富村镇银行独立董事，成都市中级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市设计专
家委员会成员。
王艳艳女士，独立董事。曾任美国休斯敦大学博士后；厦门大学财务与会计研究院助理
教授；厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授。
徐加根先生，独立董事。曾任职于中国石化。现任西南财经大学教授、金融创新与产品
设计研究所副所长。
杨凯先生，董事。曾任湖南工程学院教师；振远科技股份有限公司销售经理；宝盈基金
管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助理、研究部总监、
4
基金经理、公司副总经理；中融基金管理有限公司总经理。现任宝盈基金管理有限公司总经
理、经营管理层董事。
（2）监事会
陈林先生，监事会主席。曾任中铁二局会计员、项目财务主管、云南分公司财务科长、
机电公司财务部长、副总会计师；中曼投资有限公司副总经理；中铁二局地产集团郫县项目
副总经理、财务总监；中铁置业长沙公司副总经理、财务总监；成都分公司副总经理、财务
总监。现任中铁信托有限责任公司内控审计部副总经理（主持工作）。
王法立先生，监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理部产品经理、
投资管理部信托经理；诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中国对外经济贸易信托有限
公司投资管理事业部-股权管理部副总经理（主持工作）。
魏玲玲女士，监事。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。
现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。
汪兀先生，监事。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司
监察稽核部。现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管理部总经理。
（3）高级管理人员
马永红先生，董事长（简历请参见董事会成员）。
杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。
邹纯余先生，副总经理。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司。现任宝盈基金管
理有限公司党委书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。
葛俊杰先生，副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员；深圳市政府金融发展服
务办公室主任科员、副处长；宝盈基金管理有限公司研究员、总经理办公室主任、专户投资
部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。
张磊先生，督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮政局、中国
证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限公司。现任宝盈基金管
理有限公司督察长、纪委书记。
张献锦先生，首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术研究所、中
国平安保险（集团）股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司首
席信息官兼信息技术部总经理。
2、基金经理简历
5
蔡丹女士，中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证
券股份有限公司，2011年 9月至 2017年 7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融
研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017 年 7 月加入宝盈基金
管理有限公司，现任宝盈中证 100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资
基金基金经理。
宝盈中证 100指数增强型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：
刘李杰，2017年 9月 19日至 2020年 4月 25日。
郭骁，2015年 8月 27日至 2017年 8月 17日；
盖俊龙，2015年 7月 10日至 2016年 8月 20日；
温胜普，2010年 2月 8日至 2015年 7月 10日；
张小仁，2013年 8月 23日至 2014年 9月 26日；
余述胜，2011年 8月 17日至 2013年 8月 1日。
3、本公司公募基金投资决策委员会成员包括：
杨凯先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。
葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理。
肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理，宝盈优势产业灵活配置
混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投
资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝
盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。
邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理，宝盈安泰短债债券型证
券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。
刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理。
张戈先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作）。
魏玲玲女士（委员）：宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。
何相事先生（秘书）：宝盈基金管理有限公司研究部投研秘书。
6
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年 09月 17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007年
9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润
2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和
14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。
2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银
行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”
等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最
佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、
托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管
7
运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手
段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长
期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019年二季度末，
中国建设银行已托管 924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银
行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”
等奖项，并在 2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017年荣
获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
8
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金
财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权
益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业
务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存
放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事
故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金
管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作
所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金
费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行
9
解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：宝盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道 6008号深圳特区报业大厦 15层
法定代表人：马永红
客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）
传真：0755-83515880
联系人：梁靖、李依
2、代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
联系地址：北京东城区建国门内大街 69号
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（2）中国银行股份有限公司
联系地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
（3）中国建设银行股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街 25号
客户服务电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（4）交通银行股份有限公司
联系地址：上海市银城中路 188号
客户服务电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（5）招商银行股份有限公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦
客户服务电话：95555
10
公司网址：www.cmbchina.com
（6）中信银行股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号
客户服务电话：95558
公司网址：www.ecitic.com
（7）中国民生银行股份有限公司
联系地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
客户服务电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（8）北京银行股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层
客户服务电话：95526
公司网址：www.bankofbeijing.com.cn
（9）平安银行股份有限公司
联系地址：深圳市深南东路 5047号
客户服务电话：95511-3
公司网址：www.bank.pingan.com
（10）东莞农村商业银行股份有限公司
联系地址：东莞市东城区鸿福东路 2号
客户服务电话：0769-961122
公司网址：www.drcbank.com
（11）郑州银行股份有限公司
联系地址：郑州市郑东新区商务外环 22号郑银大厦
客户服务电话：4000967585
公司网址：www.zzbank.cn
（12）国泰君安证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区南京西路 768号
客户服务电话：95521
公司网址：www.gtja.com
（13）中信建投证券股份有限公司
11
联系地址：北京市东城区朝内大街 188号鸿安国际大厦
客户服务电话：4008888108、95587
公司网址：www.csc108.com
（14）国信证券股份有限公司
联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 21楼
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（15）招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 39－45层
客户服务电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
（16）广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦
客户服务电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
（17）中信证券股份有限公司
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦
客户服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（18）中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 c座
客户服务电话：4008888888、95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
（19）海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路 689号
客户服务电话：4008888001、95553
公司网址：www.htsec.com
（20）申万宏源证券有限公司
联系地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
客户服务电话：021-33389888
12
公司网址：www.swhysc.com
（21）长江证券股份有限公司
联系地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
客户服务电话：4008888999、95579
公司网址：www.95579.com
（22）安信证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼
客户服务电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（23）万联证券股份有限公司
联系地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层
客户服务电话：95322
公司网址：www.wlzq.com.cn
（24）国元证券股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市梅山路 18号安徽国际金融中心 A座
客户服务电话：95578
公司网址：www.gyzq.com.cn
（25）渤海证券股份有限公司
联系地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
客户服务电话：400-651-5988
公司网址：www.bhzq.com
（26）华泰证券股份有限公司
联系地址：江苏省南京市江东中路 228号
客户服务电话：4008895597、95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（27）中信证券（山东）有限责任公司
联系地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼
客户服务电话：0532-85022313
公司网址：www.zxwt.com.cn
（28）东兴证券股份有限公司
13
联系地址：北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层
客户服务电话：95309
公司网址：www.dxzq.net
（29）东吴证券股份有限公司
联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5号
客户服务电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
（30）信达证券股份有限公司
联系地址： 北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（31）东方证券股份有限公司
联系地址：上海市中山南路 318号 2号楼
客户服务电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
（32）长城证券股份有限公司
联系地址：深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层
客户服务电话：4006666888
公司网址：www.cgws.com
（33）光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（34）中信证券华南股份有限公司
联系地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19楼、20楼
客户服务电话：95396
公司网址：www.gzs.com.cn
（35）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666号
客户服务电话：95360
14
网址：www.nesc.cn
（36）国联证券股份有限公司
联系地址：江苏省无锡市金融一街 8号
客户服务电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（37）浙商证券股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市江干区五星路 201号
客户服务电话：95345
公司网址：www.stocke.com.cn
（38）平安证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.stock.pingan.com
（39）国海证券股份有限公司
联系地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46号国海大厦
客户服务电话： 95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（40）国都证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层
客户服务电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
（41）东海证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
客户服务电话：95531、400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
（42）国盛证券有限责任公司
联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行大厦
客户服务电话：400-822-2111
公司网址：www.gszq.com
（43）申万宏源西部证券有限公司
15
联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路 358号大成国际大厦 20楼
客户服务电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
（44）中泰证券股份有限公司
联系地址：山东省济南市市中区经七路 86号
客户服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
（45）世纪证券有限责任公司
联系地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇对冲基金
中心 406
客户服务电话：4008-323-000
公司网址：www.csco.com.cn
（46）第一创业证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 16-20楼
客户服务电话：95358
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（47）金元证券股份有限公司
联系地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心大厦 17楼
客户服务电话：95372
公司网址：www.jyzq.com.cn
（48）中航证券有限公司
联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼
客户服务电话：95335
公司网址：www.avicsec.com
（49）华林证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 6号免税商务大厦 8楼
客服电话：400-188-3888
公司网站： www.chinalin.com
（50）华福证券有限责任公司
联系地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7-9层
16
客户服务电话：95547
公司网址：www.hfzq.com.cn
（51）中国国际金融股份有限公司
联系地址：北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层
客户服务电话：(+86-10) 6505 1166
公司网址：www.cicc.com.cn
（52）财通证券股份有限公司
联系地址：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
客户服务电话：95336
网址：www.ctsec.com
（53）五矿证券有限公司
联系地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心大厦 47楼
客户服务电话：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（54）中国中金财富证券有限公司
联系地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层
客户服务电话：4006008008、95532
公司网址：www.china-invs.cn
（55）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
客户服务电话：95357
网址：http://www.18.cn
（56）九州证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园东一门 2号楼
客户服务电话：95305
公司网址：www.jzsec.com
（57）国金证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦
客户服务电话：95310
17
公司网址：www.gjzq.com.cn
（58）长城国瑞证券有限公司
联系地址：厦门市思明区深田路 46号深田国际大厦 20楼
客户服务电话：400-0099-886
公司网址：www.gwgsc.com/m
（59）天相投资顾问有限公司
联系地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701
客户服务电话：010-66045678
公司网址：www.txsec.com
（60）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704
客户服务电话：0755-88394688
公司网址：www.xinlande.com.cn
（61）和讯信息科技有限公司
联系地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
客户服务电话：010-85650688
公司网址：www.hexun.com
（62）江苏汇林保大基金销售有限公司
联系地址：南京市新街口中山东路 9号天时国际商贸大厦 11楼 E座
客户服务电话：025-56663409
公司网址：www.huilinbd.com
（63）上海挖财基金销售有限公司
联系地址：上海市浦东新区杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 5层 01、02、
03室
客户服务电话：021-50810673
公司网址：www.wacaijijin.com
（64）喜鹊财富基金销售有限公司
联系地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室
客户服务电话：400-699-7719
公司网址：http://www.xiquefund.com/
18
（65）腾安基金销售（深圳）有限公司
联系地址：深圳市南山区海天二路 33号腾讯滨海大厦 15楼
客户服务电话：95017(拨通后转 1转 8)
网址：https://www.tenganxinxi.com/
（66）民商基金销售（上海）有限公司
联系地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼
客户服务电话：021-50206003
公司网址：www.msftec.com
（67）诺亚正行基金销售有限公司
联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋
客户服务电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（68）深圳众禄基金销售股份有限公司
联系地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo广场 4楼
客户服务电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn
（69）上海天天基金销售有限公司
联系地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
客户服务电话：95021或 400-181-8188
公司网址：www.1234567.com.cn
（70）上海好买基金销售有限公司
联系地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼
客户服务电话：4007009665
公司网址：www.ehowbuy.com
（71）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室
客户服务电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（72）上海长量基金销售有限公司
联系地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层
19
客户服务电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com.cn
（73）浙江同花顺基金销售有限公司
联系地址：杭州市文二西路一号 903室
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（74）上海利得基金销售有限公司
联系地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 53层
客户服务电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
（75）北京中期时代基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 11层 1103号
客户服务电话：010-65807362
公司网址：www.cifcofund.com
（76）浙江金观诚基金销售有限公司
联系地址：浙江省杭州市登云路 43号金诚集团 10楼
客户服务电话：400-688-1888
公司网址：www.jincheng-fund.com
（77）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（78）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室
客户服务电话：4000803388
网址：www.puyiwm.com
（79）南京苏宁基金销售有限公司
联系地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
客户服务电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
20
（80）北京格上富信基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 19号中青大厦七层
客户服务电话：400-066-8586
公司网址：www.igesafe.com
（81）浦领基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08
客服电话：400-012-5899
公司网址：www.zscffund.com
（82）北京汇成基金销售有限公司
联系地址：北京市海淀区中关村 e世界 A座 1108室
客户服务电话：4006-199-059
公司网址：www.hcjijin.com
（83）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
联系地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20号楼国泰大厦 9层
客户服务电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
（84）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1504/1505室
客户服务电话：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com
（85）北京植信基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑 10号楼 10号
客户服务电话：4006-802-123
公司网址：www.zhixin-inv.com
（86）成都华羿恒信基金销售有限公司
联系地址：成都市高新区蜀锦路 88号新中泰国际大厦 1号楼 32F2号
客户服务电话：400-8010-009
公司网址：www.huayihengxin.com
（87）天津国美基金销售有限公司
联系地址：天津市滨海新区泰达MSD商务区 C区 2801
21
客户服务电话：400-111-0889
公司网址：www.gomefund.com
（88）北京新浪仓石基金销售有限公司
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 8号楼新浪总部大厦
客户服务电话：010-62675369
公司网址：www.xincai.com
（89）杭州科地瑞富基金销售有限公司
联系地址：杭州市下城区上塘路 15号武林时代 20楼
客户服务电话：0571-86655920
公司网址：www.cd121.com
（90）济安财富（北京）基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼冠捷大厦 3层 307单元
客户服务电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com
（91）上海万得基金销售有限公司
联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
客户服务电话：400-821-0203
（92）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
联系地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层
客户服务电话：400-810-5919
公司网址：www.fengfd.com
（93）上海联泰基金销售有限公司
联系地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层
客户服务电话：400-118-1188
公司网址：www.66zichan.com
（94）上海汇付基金销售有限公司
联系地址： 上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元
客户服务电话：400-821-3999
公司网址：www.hotjijin.com
（95）上海基煜基金销售有限公司
22
联系地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
客户服务电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.
（96）上海凯石财富基金销售有限公司
联系地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦
客户服务电话：4006-433-389
公司网址：www.lingxianfund.com
（97）上海中正达广基金销售有限公司
联系地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 3楼
客户服务电话：400-6767-523
公司网址：www.zhongzhengfund.com
（98）北京虹点基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区工体北路甲 2号盈科中心东门 2层 216
客户服务电话：400-618-0707
公司网址：www.hongdianfund.com
（99）深圳新华信通基金销售有限公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2003号华嵘大厦 1806单元
客户服务电话：400-000-5767
公司网址：www.xintongfund.com
（100）深圳富济基金销售有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单位
客户服务电话：0755-83999907
公司网址：www.fujiwealth.cn
（101）上海陆金所基金销售有限公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
客户服务电话：4008-219-031
公司网址：www.lufunds.com
（102）大泰金石基金销售有限公司
联系地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
客户服务电话：400-928-2266
23
公司网址：www.dtfunds.com
（103）珠海盈米基金销售有限公司
联系地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1号保利国际广场南塔 1201-1203室
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（104）和耕传承基金销售有限公司
联系地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6号楼 6楼 602、603
房间
客户服务电话：400-555-671
公司网址：www.hgccpb.com
（105）奕丰基金销售有限公司
联系地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室
客户服务电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（106）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
联系地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
客户服务电话：400-890-9998
公司网址：www.jnlc.com
（107）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
联系地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
客户服务电话：400-0988-511
公司网址：www.kenterui.jd.com
（108）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
客户服务电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（109）中民财富基金销售（上海）有限公司
联系地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 27层
客户服务电话：400-876-5716
公司网址：www.cmiwm.com
24
（110）深圳市金斧子基金销售有限公司
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11
层 1108
客户服务电话：400-930-0660
公司网址：www.jfzinv.com
（111）北京蛋卷基金销售有限公司
联系地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 7
客户服务电话：400-159-9288
公司网址：danjuanapp.com
（112）万家财富基金销售有限公司
联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层
客户服务电话：010-59013895
公司网址：www.wanjiawealth.com
（113）联储证券有限责任公司
联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼
客户服务电话：400 620 6868
公司网址：www.lczq.com
（二）注册登记机构
注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人：马永红
电话：0755-83276688
传真：0755-83515466
联系人：陈静瑜
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼
负责人： 廖海
经办律师： 廖海、刘佳
25
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
法定代表人：李丹
联系电话：（021）23238888
经办注册会计师：童咏静 罗佳
联系人：罗佳
四、基金的名称
本基金名称：宝盈中证100指数增强型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：股票指数型
六、基金的投资目标
在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强
收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。其中，中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80％，现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基
26
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证 100
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。
1、资产配置策略
本基金将不低于 80%的基金资产投资于中证 100 指数成份股和备选成分股，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。
本基金将根据市场的实际情况，在基金合同规定的范围内适当调整主动投资部分基金资
产的配置比例，以争取实现对标的指数的超越。
2、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，指数化投资部分将按照中证 100 指数各成份股的基准权重对其逐
步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略，通过公司内部的数量化选股模型，选出
流动性高投资价值好的品种，预期股票市场向上时对该类品种进行积极配置，预期股票市场
向下时对股票进行低配或者不配并视情况适当提高固定收益类产品的配置。
（2）指数化投资部分股票组合的调整
本基金所构建的指数化投资部分股票投资组合将根据中证 100 指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对该部分股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
①如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视当时具体情况，在综合
27
考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股；
②当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金
将根据各成份股的权重变化及时该部分调整股票投资组合；
③根据本基金的申购和赎回情况，对该部分股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的
指数；
④因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得本基金无法依照目
标指数权重购买某成份股。本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者
利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股票；
⑤根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投
资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时调整，并相应对其他
资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作；
⑥根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生
相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，并在法律法规允许的
范围内辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
（3）主动投资部分股票组合的调整
1）在成份股内进行有限度调整。
本基金通过公司内部的数量化选股模型，判断成份股的流动性和投资价值。综合考虑交
易成本、交易冲击、流动性、投资比例限制等因素后，本基金将有限度地对成份股进行增强
性投资。
2）对非成份股进行有限度调整。
本基金在充分研究的基础上，选出流动性高投资价值好的非成份股。
在预期股票市场向上时，精选其中的部分或者大部分股票进行积极配置。
在预期股票市场向下时，对非成份股进行低配或者不配。
此外，本基金还将及时把握一级市场上新股申购与增发的盈利机会，并适度进行成份股
与相应可转换债券之间的套利操作，以求提高资金运用效率。
3、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
在预期股票市场向下时，本基金也可以对包括到期日在一年以内的政府债券在内的各类
固定收益类产品进行配置。
本基金债券投资将采用利率预期、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析、
28
相对价值评估等策略。
4、金融衍生产品投资策略
本基金采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资，以实现以下目的：
①对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险；
②适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用；
③利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
中证 100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%
中证 100指数是从沪深 300指数样本股中挑选规模最大的 100只股票组成样本股，它流
动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体
状况，其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用，能够作为指数基金的标
的指数。
如果中证100指数被停止编制及发布，或中证100指数由其他指数替代(单纯更名除外)，
或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其
他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准；并依
据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基
准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应履行适当程序，报中
国证监会核准后予以公告。
十、基金的风险收益特征
本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80％，预
期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资
基金产品。
29
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日，本报告中的财务数据未经审计。
1.期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 259,592,725.69 91.04
其中：股票
259,592,725.69 91.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
7,800,420.00 2.74
其中：债券
7,800,420.00 2.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
16,594,149.47 5.82
8 其他资产
1,159,229.12 0.41
9 合计
285,146,524.28
100.00
2.期末按行业分类的股票投资组合
2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,145,570.00 1.51
B 采矿业 8,263,135.00 3.01
C 制造业 87,812,752.62 31.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,698,809.00 2.08
E 建筑业 8,530,065.20 3.11
F 批发和零售业 2,188,424.00 0.80
30
G 交通运输、仓储和邮政业 6,737,364.00 2.45
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,314,870.54 1.94
J 金融业 112,286,082.37 40.90
K 房地产业 11,227,961.00 4.09
L 租赁和商务服务业 4,266,597.00 1.55
M 科学研究和技术服务业 364,140.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 256,835,770.73 93.54
2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 27,690.00 0.01
C 制造业 2,406,950.56 0.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,185.00 0.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
31
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,756,954.96 1.00
3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 322,025 28,029,056.00 10.21
2 600519 贵州茅台 14,800 17,020,000.00 6.20
3 600036 招商银行 305,600 10,619,600.00 3.87
4 000651 格力电器 141,400 8,102,220.00 2.95
5 000858 五粮液 58,900 7,645,220.00 2.78
6 601166 兴业银行 430,800 7,551,924.00 2.75
7 000333 美的集团 145,050 7,412,055.00 2.70
8 600276 恒瑞医药 90,574 7,307,510.32 2.66
9 600030 中信证券 260,500 5,856,040.00 2.13
10 600887 伊利股份 182,800 5,213,456.00 1.90
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 688012 中微公司 22,956 1,240,312.68 0.45
2 688036 传音控股 18,965 963,042.70 0.35
32
3 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.05
4 600795 国电电力 41,500 99,185.00 0.04
5 000338 潍柴动力 7,200 80,784.00 0.03
4.期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,800,420.00 2.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,800,420.00 2.84
5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 019611 19国债 01 58,000 5,799,420.00 2.11
2 019615 19国债 05 20,000 2,001,000.00 0.73
6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
33
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂
不参与股指期货交易。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂
不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 27,524.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 116,233.33
5 应收申购款 1,015,471.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,159,229.12
11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
34
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 688012 中微公司 1,240,312.68 0.45 新股锁定
2 688036 传音控股 963,042.70 0.35 新股锁定
3 688368 晶丰明源 144,930.76 0.05 新股未上市
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金基金合同生效日为 2010年 2月 8日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基
准的比较如下表所示: (截至 2019年 9月 30日)
宝盈中证 100指数增强 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
2010年 2月 8
日至 2010年 12
月 31日
-10.00% 1.51% -6.52% 1.51% -3.48% 0.00%
2011年 -20.56% 1.19% -19.85% 1.20% -0.71% -0.01%
2012年 8.25%
1.13% 10.32% 1.16% -2.07% -0.03%
2013年 -8.79% 1.34% -12.38% 1.38% 3.59% -0.04%
2014年 58.92% 1.18% 56.14% 1.26% 2.78% -0.08%
2015年 -0.09% 2.32% -1.07% 2.34% 0.98% -0.02%
2016年 -3.84% 1.27% -7.03% 1.19% 3.19% 0.08%
35
2017年 34.04% 0.66% 28.56% 0.65% 5.48% 0.01%
2018年 -18.20% 1.30% -20.87% 1.30% 2.67% 0.00%
2019年上半年 29.86% 1.47% 27.29% 1.47% 2.57% 0.00%
2019年三季度 4.95% 0.96% -0.69% 0.89% 5.64% 0.07%
宝盈中证 100指数增强 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2019年 7月 1
日-2019年 9月
30日
2.09% 0.90% -0.69% 0.89% 2.78% 0.01%
注：本基金于 2019年 7月 1日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简
称“宝盈中证 100指数增强 C”。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3．销售服务费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法
规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
36
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%的
年费率计提。C类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务
数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出
具资金划拨指令。注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节
假日、休息日等，支付日期顺延。
4.除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
37
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在指定媒介上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购费用
1、申购费用
根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定，基金申购费用是支付给基金销售机
构的手续费，按申购金额的一定比例收取，由投资人承担，不列入基金资产。本基金在申购
时收取申购费用，申购费率按申购金额的增加而递减。
本基金 A类份额在申购时收取申购费用，申购费率按申购金额的增加而递减。
本基金 A类份额具体费率如下：
申购金额M 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.3%
500万≤M 固定费用 1000元
本基金 C类基金份额不收取申购费。
2、赎回费用
本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的 1.5%。本基金对持续持有
期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
本基金 A 类份额将持续持有期大于等于 7日的投资者的赎回费用的 75%作为注册登记
费，剩余 25%留作基金资产。本基金 C 类份额将持续持有期大于等于 7 日的投资者的赎回
费用全额计入基金资产。具体费率如下：
费用 赎回期限（N） 赎回费率
赎回费
（A类）
N＜7日 1.5%
7日≤N＜1年 0.5%
38
3.转换费
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基
金转换业务。
（1）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金
转换费用由基金份额持有人承担。
①基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基
金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转
出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补
差费为零。
②转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
（2）转换份额的计算公式
转出金额＝转入金额＝B×C×(1－D) /（1+G）+H
转入份额＝转入金额/E
其中：
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的申购补差费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的，则H=0
例：投资者申请将持有的本基金A类基金份额的10,000 份转换为宝盈核心优势混合A
（213006），假设转换当日本基金A类基金份额的基金份额净值为 1.061 元，投资者持有该
基金 7 个月，对应赎回费率为0.5%，申购费率为1.2%，宝盈核心优势混合A的基金份额净
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0
赎回费
（C类）
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.50%
T≥30日 0%
39
值为1.163 元，申购费率为1.5％，则投资者转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份额为：
转出金额＝转入金额＝10,000×1.061×(1－0. 5%) /（1+0.3%）+0=10,525.37元
转入份额＝10,525.37/1.163＝9,050.19份
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
特别提示：
本公司旗下已与宝盈鸿利收益混合 A、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈核
心优势混合 A、宝盈资源优选混合、宝盈睿丰创新混合 A 开通转换业务的基金，对于其下
设的收取前端认购/申购费且对单笔认购/申购申请超过 500 万元（含）收取 1000 元固定认
购/申购费用的基金份额，在转入宝盈鸿利收益混合 A、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混
合、宝盈核心优势混合 A、宝盈资源优选混合或宝盈睿丰创新混合 A 时，如果单笔转入金
额在 500万（含）到 1000万之间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照转入基金
的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴纳的 1000元申购费。
（3）网上直销转换费率
本基金在基金管理人网上交易平台费率及优惠情况，请以基金管理人发布的最新公告为
准。
目前宝盈基金网上直销支持的银行卡包括：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、
招商银行、交通银行、平安银行、广发银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、兴业银
行、浦发银行、中国工商银行、银联通（上海银联）支持银行卡、汇付天下支持银行卡、快
付通支持银行卡、富友支付支持银行卡。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的
原招募说明书进行了更新。结合本公司于 2020年 4月 25日发布的《宝盈中证 100指数增强
型证券投资基金基金经理变更公告》主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”部分，更新了证监会核准内容和本招募说明书所载各项内容截止时间。
2. 在“三、基金管理人”部分，更新了证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内
容。
3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构和会计师事务所和经办注册
40
会计师的相应内容。
宝盈基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十八日
