长信利息收益开放式证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 27日
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 2 页 共 67 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据本基金基金
合同的规定，于 2020年 4月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 3 页 共 67 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................10
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................18
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................19
§6 审计报告 ..............................................................................................................................................20
6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................20
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................20
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................22
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................22
7.2 利润表 .........................................................................................................................................23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................24
7.4 报表附注 .....................................................................................................................................25
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................53
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................53
8.2 债券回购融资情况 .....................................................................................................................53
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .....................................................................................................53
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .....................................................54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................54
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 .............................55
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 4 页 共 67 页
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................55
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .............55
8.9 投资组合报告附注 .....................................................................................................................56
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................57
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................58
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................59
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................60
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................60
11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................60
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................61
11.9 其他重大事件 ...........................................................................................................................61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................66
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................66
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................67
13.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................67
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................67
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................67
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 5 页 共 67 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称 长信利息收益货币
场内简称 长信利息
基金主代码
519999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 3月 19日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
17,717,938,844.07份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
下属分级基金的场内简称：
利息 A 利息 B
下属分级基金的交易代码：
519999 519998
报告期末下属分级基金的份额总额
16,769,221,257.79份 948,717,586.28份
注：1、本基金于 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的
份额划分 A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见 2010年 11月 20日《长信基金管理有限
责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书（更新）>有关内容的公告》。
2、自 2011年 12月 19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，
本基金 A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为 519599、519598，
其对应的申购赎回的基金简称为“利息 A”、“利息 B”。
2.2 基金产品说明
投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款利率
的收益水平。
投资策略 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分
析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。
2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、
收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险
的前提下尽量提升组合的收益。
3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面
和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中
也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性
基础上谨慎参与。
4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，
采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要
求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的
流动性。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 6 页 共 67 页
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型
和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 周永刚 贺倩
联系电话 021-61009999 010-66060069
信息披露负责
人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68
号 9楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 9层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 成善栋 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、
北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨
世贸中心东座 F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市浦东新区世纪大道 100号 50
楼
注册登记机构 非直销渠道：中国证券登记结算有
限责任公司、直销渠道：长信基金
管理有限责任公司
非直销渠道：北京市西城区太平桥
大街 17号、直销渠道：上海市浦东
新区银城中路 68号 9楼
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 7 页 共 67 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2019年 2018年 2017年
长信利息收益货币
A
长信利息收益货
币 B
长信利息收益货
币 A
长信利息收益货币
B
长信利息收益货
币 A
长信利息收益货币
B
本期
已实
现收
益
254,769,974.43 89,528,904.28 10,258,440.05 417,051,495.96 18,066,899.91 479,626,648.22
本期
利润
254,769,974.43 89,528,904.28 10,258,440.05 417,051,495.96 18,066,899.91 479,626,648.22
本期
净值
收益
率
2.4257% 2.6459% 3.1806% 3.3939% 3.8395% 4.0891%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期末
基金
资产
净值
16,769,221,257.79 948,717,586.28 317,144,422.57 6,341,083,293.65 424,600,348.19 14,770,252,877.04
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2019年末
2018年末 2017年末
累计
净值
收益
率
61.5280% 39.4291% 57.7027% 35.8350% 52.8413% 31.3762%
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 8 页 共 67 页
注：1、自 2016年 1月 1日起，本基金收益分配调整为每日分配、按日支付。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、本基金于 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的
份额划分 A、B等级，并适用不同的销售服务费率，分级后的 B级基金份额从 2010年 11月 25日
起享受 B级基金收益。
4、主要会计数据和财务指标中 A级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳
入 A级基金核算，B级基金自 2010年 11月 25日起开始计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利息收益货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5978% 0.0020% 0.0895% 0.0000% 0.5083% 0.0020%
过去六个月 1.1825% 0.0017% 0.1790% 0.0000% 1.0035% 0.0017%
过去一年 2.4257% 0.0016% 0.3555% 0.0000% 2.0702% 0.0016%
过去三年 9.7412% 0.0023% 1.0703% 0.0000% 8.6709% 0.0023%
过去五年 16.7197% 0.0031% 1.7911% 0.0000% 14.9286% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
61.5280% 0.0064% 19.7640% 0.0036% 41.7640% 0.0028%
长信利息收益货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6586% 0.0020% 0.0895% 0.0000% 0.5691% 0.0020%
过去六个月 1.3048% 0.0017% 0.1790% 0.0000% 1.1258% 0.0017%
过去一年 2.6459% 0.0016% 0.3555% 0.0000% 2.2904% 0.0016%
过去三年 10.4694% 0.0024% 1.0703% 0.0000% 9.3991% 0.0024%
过去五年 18.0595% 0.0031% 1.7911% 0.0000% 16.2684% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
39.4291% 0.0038% 3.4831% 0.0001% 35.9460% 0.0037%
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 9 页 共 67 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、长信利息收益货币 A图示日期为 2004年 3月 19日至 2019年 12月 31日，长信利息收益
货币 B图示日期为 2010年 11月 25日(本基金分级日）至 2019年 12月 31日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各
项投资比例已符合基金合同的约定。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 10 页 共 67 页
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长信利息收益货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 253,812,812.07 25,412.96 931,749.40 254,769,974.43
2018 10,323,393.00 66,235.56 -131,188.51 10,258,440.05
2017 17,738,163.70 211,324.96 117,411.25 18,066,899.91
合计 281,874,368.77 302,973.48 917,972.14 283,095,314.39
单位：人民币元
长信利息收益货币 B
年度 已按再投资形式
直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 11 页 共 67 页
转实收基金
赎回款转出金额 本年变动 分配合计
2019 90,102,406.72 1,257,309.03 -1,830,811.47 89,528,904.28
2018 412,106,499.46 11,093,356.04 -6,148,359.54 417,051,495.96
2017 459,328,035.76 13,498,521.98 6,800,090.48 479,626,648.22
合计 961,536,941.94 25,849,187.05 -1,179,080.53 986,207,048.46
注：1、本基金于 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的
份额划分 A、B等级，并适用不同的销售服务费率，分级后的 B级基金份额从 2010年 11月 25日
起享受 B级基金收益。
2、本基金收益分配 2016年 1月 1日前按月结转份额，2016年 1月 1日后按日结转份额。
3、本基金本报告期内进行的利润分配情况，详见 4.8。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 12 页 共 67 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2019年 12月 31日，本基金管理人共管理 66只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基
金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券
投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘
股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活
配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券
投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发
债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票
型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、
长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优
债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基
金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳
环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活
配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 13 页 共 67 页
证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股
票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱
动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价
值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投
资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信
双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老
目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
陆莹
长信利息收益开
放式证券投资基
金、长信易进混
合型证券投资基
金、长信稳健纯
债债券型证券投
资基金、长信长
金通货币市场基
金、长信稳通三
个月定期开放债
券型发起式证券
投资基金、长信
稳鑫三个月定期
开放债券型发起
式证券投资基金
和长信富瑞两年
定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理、现金
理财部总监
2016年 12月
30日
- 9年
管理学学士，毕业
于上海交通大学，
2010年 7月加入
长信基金管理有限
责任公司，曾任基
金事务部基金会计，
交易管理部债券交
易员、交易主管，
债券交易部副总监、
总监、长信稳裕三
个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金和长信纯债半
年债券型证券投资
基金的基金经理。
现任现金理财部总
监、长信利息收益
开放式证券投资基
金、长信易进混合
型证券投资基金、
长信稳健纯债债券
型证券投资基金、
长信长金通货币市
场基金、长信稳通
三个月定期开放债
券型发起式证券投
资基金、长信稳鑫
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 14 页 共 67 页
三个月定期开放债
券型发起式证券投
资基金和长信富瑞
两年定期开放债券
型证券投资基金的
基金经理。
段博卿
长信利息收益开
放式证券投资基
金的基金经理
2019年 11月
29日
- 3年
杜克大学经济学硕
士，具有基金从业
资格。曾任职于渣
打银行（中国）有
限公司、泰康资产
管理有限责任公司
和平安银行股份有
限公司，2018年 10
月加入长信基金管
理有限责任公司，
历任基金经理助理，
现任长信利息收益
开放式证券投资基
金的基金经理。
张文琍
曾任本基金的基
金经理
2013年 8月 8
日
2019年 9月
23日
25年
曾任本基金的基金
经理
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 15 页 共 67 页
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价
范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组
合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例
达到 5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组
合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须
开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投
资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形
式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，
申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门
根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，
应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对
象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，
应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 16 页 共 67 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2019年，债券市场整体收平，但期间波动较大。年初在资金宽松、降息预期加强、股市
行情尚未全面启动、18年牛市惯性思维的推动下，各期限利率快速大幅下行。后随着经济边际改
善迹象逐步显现，市场对经济企稳预期增强，且利率估值已经较低，市场分歧逐步加大；叠加降
息预期减弱，资金面虽整体保持宽松但波动加大，股市强势上涨压制债市，风险偏好提高，收益
率逐步走高，短端在宽松资金面支持下上行幅度小于长端。4月开始，经济数据层面，先后看到 PMI
走强、CPI抬升、出口改善、信贷数据大超预期，房地产市场也开始回暖、股市热情高涨，央行
一季度货币政策例会重提总闸门、控风险，防范流动性幻觉产生，市场预期货币政策将边际收紧，
债市各期限收益率均有上行。然而 5月初中美贸易战突然恶化、5月下旬包商银行事件爆发，叠
加外部经济环境恶化，各国央行纷纷降息、态度转鸽，而国内流动性传导受阻、信用分层，中小
银行同业信任危机爆发，致使央行定向降准、加大公开市场逆回购投放，货币市场重回宽松，加
权隔夜利率破 1%，短端收益率迅速下行，长端收益率略显纠结震荡。7月之后，资金面保持充裕，
在全球经济环境恶化、美联储降息操作背景下，债市收益率在对未来进一步宽松的预期中逐步走
低。8月随着中美贸易战升级，收益率再次下行，十年国债破 3%，小幅突破年内低点后，短期利
好出尽，收益率已处历史低位，进一步下行动力不足。而 8月 CPI由于猪价上涨略超预期，通胀
担忧加剧，同时 8月金融数据表现亮眼，企业中长期贷款同比增多，随着跨季资金面持续收敛，
且叠加地方债提前发行、同业资产监管等一系列利空，利率开始震荡向上。10月后，国庆假期后
市场担忧通胀走高制约货币政策进一步放松空间，叠加缴税因素及四季度跨年资产收益率季节性
因素，短端收益率持续上行。11月 5日，央行超预期下调 MLF利率 5bp，由 3.30%下调至 3.25%。
11月中旬，央行在暂停 20多日公开市场操作后，重启投放，长短端收益率均转为下行。在 12月
中旬，央行在公开市场连续投放 OMO跨年品种资金，并在交易所连续低价大额融出，市场流动性
全面宽松，市场资产收益率继续下行。
在 2019年中，我们在保持流动性及防风险的基础上，根据高波动的市场环境进行了提前判断，
灵活调整组合久期和杠杆，较好的抓住了配置时点，维持了较高的组合整体收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 12月 31日，本年度长信利息货币 A净值增长率为 2.4257%，长信利息货币 B净
值增长率为 2.6459%，同期业绩比较基准收益率为 0.3555%。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 17 页 共 67 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年，整体看到 2020年主要诉求就是求稳。这主要体现在几个方面：2020年是较为
关键的时间节点，要确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，实现 GDP翻番。因此增
长上政策对保增长意愿仍强，风险上也继续提出牢牢守住不发生系统性风险的底线。明年会保证
不出现大的风险事件；因此手段上，财政政策要“大力提质增效”，即要大力通过基建来支撑增长。
同时货币政策应该会保持相对宽松以进行配合。但是出乎意料的本轮新型冠状病毒疫情从 1月中
下旬开始迅速升温，对全国经济有较大负面影响。原先的节奏判断为一季度开门红，上半年完成
全年目标的大头，后半年在稳增长目标基本确定可以达成后，逆周期调节力度有所减弱，货币政
策停止进一步宽松甚至边际收紧。但是在疫情的外生变量冲击下，判断一季度开门红概率显著下
降，大力度的逆周期调节手段会被动延长，那么货币政策首当其冲，宽松力度会加大，时间也会
延长。因此对债券市场来说，虽然收益率已经处于低位，但是短期一两个季度内由于货币政策的
支撑和经济基本面的拖累整体向上调整风险不大。特别是短端来看，由于货币政策保持宽松甚至
宽松加码的背景下，仍有下行机会。
综上所述，总体上本基金将保持较高杠杆水平，赚取最为确定的杠杆套息收益。保持中高久
期，以充分利用资金获得较高收益。不进行信用下沉，规避由于疫情冲击的外生冲击导致的企业
信用风险恶化。节奏上会密切观察经济基本面的变化，以防货币政策出现边际收紧，在此之前进
行降久期降杠杆进行防御。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本年度内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、
防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部
独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并
督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本年度内，为确保监管要求的有效实施，公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求
以及公司内部控制执行情况，积极开展公司业务流程及风险梳理的工作，及时组织召开内部控制
委员会会议，对新规要求进行解读，并依照新规要求，对各业务部门业务流程及制度规范的调整
进行深入探讨，并加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。
本年度内，监察稽核部以组合压力测试为主要方式，定期对投资组合的风险状况进行检测的
机制，对投资组合整体流动性情况进行分析，并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临
的风险进行沟通、讨论，防范系统性风险事件的发生。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 18 页 共 67 页
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控优先、内控从严
的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工
作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估
值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定
公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序
和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程
序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至
少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值
方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估
值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，
达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日
收益分配比例为 100%。基金收益分配采用红利再投资分红方式，每日分配、按日支付，投资者可
通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。本报告期，本基金应分配利润 344,298,878.71元，已
分配利润 344,298,878.71元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 19 页 共 67 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长信基金管理
有限责任公司 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 20 页 共 67 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2020）审字第 61399737_B26号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长信利息收益开放式证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了长信利息收益开放式证券投资基金的财务报表，包括
2019年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的长信利息收益开放式证券投资基金的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长信利息
收益开放式证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及
2019年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长信利息收益开放式证券投资基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 长信利息收益开放式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信
息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长信利息收益开放式证券投资
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 21 页 共 67 页
的选择。
治理层负责监督长信利息收益开放式证券投资基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长信利息收益开放式证券投资基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长信
利息收益开放式证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 蒋燕华
夏秉雯
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
审计报告日期 2020年 4月 22日
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 22 页 共 67 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,410,819,070.79 625,668,438.70
结算备付金
300,000.00 300,000.00
存出保证金
319,225.45 300,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 11,893,157,821.13 5,507,861,598.64
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
11,403,157,821.13 5,507,861,598.64
资产支持证券投资
490,000,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,098,836,728.25 1,247,876,431.81
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 79,007,751.26 45,892,606.10
应收股利
- -
应收申购款
729,984.79 1,200.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
19,483,170,581.67 7,427,900,275.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,752,828,730.74 763,748,294.37
应付证券清算款
- -
应付赎回款
969,520.58 57,676.46
应付管理人报酬
4,748,623.19 1,829,953.32
应付托管费
1,151,181.36 554,531.31
应付销售服务费
3,404,461.26 76,591.11
应付交易费用 7.4.7.7 114,768.89 78,455.32
应交税费
66,243.22 81,330.62
应付利息
377,400.69 615,072.52
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 23 页 共 67 页
应付利润
1,087,591.93 1,986,654.00
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 483,215.74 644,000.00
负债合计
1,765,231,737.60 769,672,559.03
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 17,717,938,844.07 6,658,227,716.22
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
17,717,938,844.07 6,658,227,716.22
负债和所有者权益总计
19,483,170,581.67 7,427,900,275.25
注：报告截止日 2019年 12月 31日，长信利息收益货币 A份额净值 1.0000元，长信利息收益货
币 B份额净值 1.0000元，基金份额总额为 17,717,938,844.07份，其中长信利息收益货币 A份额
16,769,221,257.79份；长信利息收益货币 B份额 948,717,586.28份。
7.2 利润表
会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
一、收入
444,136,935.41 495,932,065.74
1.利息收入
436,267,659.28 494,173,664.32
其中：存款利息收入 7.4.7.11 121,333,009.71 92,248,974.41
债券利息收入
276,791,975.21 262,017,934.35
资产支持证券利息收入
3,383,784.09 -
买入返售金融资产收入
34,758,890.27 139,906,755.56
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,869,276.13 1,758,401.42
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 7,834,226.89 1,758,401.42
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 35,049.24 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 24 页 共 67 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用
99,838,056.70 68,622,129.73
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 47,434,666.37 41,416,242.42
2．托管费 7.4.10.2.2 12,979,865.32 12,550,376.54
3．销售服务费 7.4.10.2.3 27,861,491.56 1,931,046.96
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
11,164,651.80 12,192,617.25
其中：卖出回购金融资产支出
11,164,651.80 12,192,617.25
6．税金及附加
40,952.11 9,447.88
7．其他费用 7.4.7.20 356,429.54 522,398.68
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
344,298,878.71 427,309,936.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
344,298,878.71 427,309,936.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,658,227,716.22 - 6,658,227,716.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 344,298,878.71 344,298,878.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
11,059,711,127.85 - 11,059,711,127.85
其中：1.基金申购款 161,130,444,158.07 - 161,130,444,158.07
2.基金赎回款 -150,070,733,030.22 - -150,070,733,030.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -344,298,878.71 -344,298,878.71
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,717,938,844.07 - 17,717,938,844.07
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 25 页 共 67 页
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,194,853,225.23 - 15,194,853,225.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 427,309,936.01 427,309,936.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,536,625,509.01 - -8,536,625,509.01
其中：1.基金申购款 72,641,379,000.02 - 72,641,379,000.02
2.基金赎回款 -81,178,004,509.03 - -81,178,004,509.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -427,309,936.01 -427,309,936.01
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,658,227,716.22 - 6,658,227,716.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2003]149号文《关于同意设立长信利息收益开放式证券投
资基金的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社会公开发行募集，基金合
同于 2004年 3月 19日正式生效，首次设立募集规模为 7,042,630,886.94份基金份额。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，直销渠道的
注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，非直销渠道的注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金自 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，单个基金账户保留的本基金份
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 26 页 共 67 页
额低于 500万份的享受 A级基金份额的收益，单个基金账户保留的本基金份额达到或超过 500万
份的享受 B级基金份额的收益。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益
和七日年化收益率。根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金取
消基金份额升降级业务的公告》，自 2019年 2月 25日起取消长信利息收益开放式证券投资基金基
金份额的升降级业务。单个交易账户保留的基金份额累计达到或超过 500万份时，本基金的注册
登记机构将不再把 A类基金份额自动升级为 B类基金份额；单个交易账户保留的基金份额低于
500万份时，本基金的注册登记机构将不再把 B类基金份额自动降级为 A类基金份额。
本基金投资对象主要包括：现金；期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财
务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 27 页 共 67 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交
易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法
进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款
入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 28 页 共 67 页
债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券
于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2)债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)回购协议
1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 29 页 共 67 页
2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定
价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，
使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，
根据中国证监会令第 120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致
的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固
有资金予以弥补；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息
及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 30 页 共 67 页
时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收
益；
(3)“每日分配、按日支付”。本基金从 2016年 1月 1日起，收益分配由以前的“每日分配、
按月结转”调整为“每日分配、按日支付”。因 2016年 1月 1日至 1月 3日为法定节假日，该节
假日收益并入前一交易日 2015年 12月 31日予以分配。本基金根据每日基金收益情况，以基金净
收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算
保留到小数点后 2位，小数点后第 3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到
分完为止）；
(4)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下
一工作日起，不享有基金的分配权益；
(5)在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分
配比例为 100%。如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并
相应减少基金份额，保持基金份额净值为 1元；
(6)在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要
基金份额持有人大会决议通过。
(7)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 31 页 共 67 页
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银
行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方
估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 32 页 共 67 页
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 33 页 共 67 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 3,819,070.79 5,668,438.70
定期存款 6,407,000,000.00 620,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 800,000,000.00 -
存款期限 3个月以上 5,607,000.000.00 620,000,000.00
其他存款 - -
合计： 6,410,819,070.79 625,668,438.70
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 40,316,943.05 40,044,000.00 -272,943.05 -0.0015%
银行间市场 11,362,840,878.08 11,371,681,000.00 8,840,121.92 0.0499%
债
券
合计 11,403,157,821.13 11,411,725,000.00 8,567,178.87 0.0484%
资产支持证券 490,000,000.00 490,329,000.00 329,000.00 0.0019%
合计 11,893,157,821.13 11,902,054,000.00 8,896,178.87 0.0503%
上年度末
2018年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,507,861,598.64 5,512,893,000.00 5,031,401.36 0.0756%
债
券
合计 5,507,861,598.64 5,512,893,000.00 5,031,401.36 0.0756%
资产支持证券 - - -
-
合计 5,507,861,598.64 5,512,893,000.00 5,031,401.36 0.0756%
注：1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 34 页 共 67 页
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,098,836,728.25 -
合计 1,098,836,728.25 -
上年度末
2018年 12月 31日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,247,876,431.81 -
合计 1,247,876,431.81 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期及上年度末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 5,812.49 795.93
应收定期存款利息 35,825,943.09 6,890,500.01
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 148.50 148.50
应收债券利息 38,117,089.93 37,586,525.47
应收资产支持证券利息 3,308,822.23 -
应收买入返售证券利息 1,749,776.95 1,414,487.69
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 158.07 148.50
合计 79,007,751.26 45,892,606.10
注：其他为应收保证金利息。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 35 页 共 67 页
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 114,768.89 78,455.32
合计 114,768.89 78,455.32
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 119.88 -
应付证券出借违约金 - -
预提账户维护费 9,000.00 9,000.00
预提审计费 70,000.00 70,000.00
预提信息披露费 360,000.00 420,000.00
券商席位佣金 44,095.86 145,000.00
合计 483,215.74 644,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长信利息收益货币 A
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 317,144,422.57 317,144,422.57
本期申购 154,671,250,545.73 154,671,250,545.73
本期赎回(以"-"号填列) -138,219,173,710.51 -138,219,173,710.51
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 16,769,221,257.79 16,769,221,257.79
金额单位：人民币元
长信利息收益货币 B
项目 本期
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 36 页 共 67 页
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,341,083,293.65 6,341,083,293.65
本期申购 6,459,193,612.34 6,459,193,612.34
本期赎回(以"-"号填列) -11,851,559,319.71 -11,851,559,319.71
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 948,717,586.28 948,717,586.28
注：2019年 2月 25日前，申购含红利再投、转换入份额和 A级基金份额与 B级基金份额之间自
动升降级而增加的基金份额，赎回含转换出份额及 A级基金份额与 B级基金份额之间自动升降级
而减少的基金份额。根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益开放式证券投资基金取
消基金份额升降级业务的公告》，自 2019年 2月 25日起取消长信利息收益开放式证券投资基金基
金份额的升降级业务。自 2019年 2月 25日起，申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份
额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长信利息收益货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 254,769,974.43 - 254,769,974.43
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -254,769,974.43 - -254,769,974.43
本期末 - - -
单位：人民币元
长信利息收益货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 89,528,904.28 - 89,528,904.28
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -89,528,904.28 - -89,528,904.28
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 37 页 共 67 页
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
活期存款利息收入 71,979.30 180,163.65
定期存款利息收入 121,249,331.95 91,989,277.80
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 11,633.66 79,532.96
其他 64.80 -
合计 121,333,009.71 92,248,974.41
注：其他为保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未持有股票。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
7,834,226.89 1,758,401.42
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 7,834,226.89 1,758,401.42
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
32,385,791,219.29 55,371,122,954.65
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
32,191,989,925.79 55,256,593,210.25
减：应收利息总额 185,967,066.61 112,771,342.98
买卖债券差价收入 7,834,226.89 1,758,401.42
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 38 页 共 67 页
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间内均无债券投资赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间内均无债券投资申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 12月 31日
卖出资产支持证券成交总额 30,211,449.24 -
减：卖出资产支持证券成本总额 30,000,000.00 -
减：应收利息总额 176,400.00 -
资产支持证券投资收益 35,049.24 -
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未持有股票，无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 39 页 共 67 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 180,000.00
证券出借违约金 - -
帐户维护费 36,700.00 36,030.00
其他费用 85,633.68 91,368.68
券商席位佣金 44,095.86 145,000.00
合计 356,429.54 522,398.68
注：其他费用为银行汇划手续费等其他费用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东
武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东
上海彤胜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤
胜投资”）
基金管理人的股东
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤
骏投资”)
基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财
富”）
基金管理人的子公司
长江期货股份有限公司（以下简称“长江期货”） 基金管理人的股东的子公司
上海海欣生物技术有限公司 基金管理人的股东的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 40 页 共 67 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
长江证券 333,377,154.80 100.00% - -
7.4.10.1.2 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
长江证券 - - 5,470,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长江证券 44,095.86 100.00% 44,095.86 100.00%
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
长江证券 145,000.00 100.00% 145,000.00 100.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 41 页 共 67 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
47,434,666.37 41,416,242.42
其中：支付销售机构的
客户维护费
25,536,625.23 458,244.13
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
12,979,865.32 12,550,376.54
注：根据《长信基金管理有限责任公司关于调整长信利息收益开放式证券投资基金托管费率并修
改基金合同的公告》，自 2019年 7月 22日起，本基金的基金托管费由 0.10%年费率调整为 0.08%
年费率。
计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服
务费的
各关联方名
称
长信利息收益货
币 A
长信利息收益货币 B 合计
长信基金 113,973.48 275,771.21 389,744.69
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 42 页 共 67 页
中国农业银
行
208,041.36 937.32 208,978.68
长江证券 8,671.93 22,509.03 31,180.96
合计 330,686.77 299,217.56 629,904.33
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服
务费的
各关联方名
称
长信利息收益货
币 A
长信利息收益货币 B 合计
长信基金 193,319.03 1,128,424.19 1,321,743.22
农业银行 245,198.55 1,414.87 246,613.42
长江证券 11,813.38 25,036.38 36,849.76
合计 450,330.96 1,154,875.44 1,605,206.40
注：本基金 A级的基金销售服务费按前一日 A级基金资产净值的 0.25%的年费率计提，本基金 B
级的基金销售服务费按前一日 B级基金资产净值的 0.01%的年费率计提。根据基金管理人 2018年
10月 11日发布的《关于长信利息收益开放式证券投资基金费率优惠活动的公告》，以及 2019年 2
月 23日发布的《关于长信利息收益开放式证券投资基金费率优惠活动结束的公告》，从 2018年 10
月 11日起，对于长信利息收益开放式证券投资基金 A级份额开展销售服务费优惠活动，优惠后销
售服务费率 0.10%，优惠活动自 2019年 2月 25日起结束，销售服务费率恢复为 0.25%。计算方法
如下：
H=E×该级基金份额的销售服务费年费率/当年天数
H为该级基金份额每日应计提的销售服务费；
E为该级基金份额前一日的基金资产净值。
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间
市场交
易的
各关联
方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
农业银
行
-
98,275,453.
42
- -
7,428,955,000.
00
603,417.
38
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
银行间 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 43 页 共 67 页
市场交
易的
各关联
方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
农业银
行
1,646,589
,153.49
- - -
5,845,020,000
.00
552,067.1
7
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
基金合同生效日（ 2004
年 3月 19日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 343,642,865.30
报告期间申购/买入总份额 - 7,792,661.59
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 60,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - 291,435,526.89
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.64%
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
基金合同生效日（ 2004
年 3月 19日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 377,066,307.63
报告期间申购/买入总份额 - 11,576,557.67
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 45,000,000.00
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 44 页 共 67 页
报告期末持有的基金份额 - 343,642,865.30
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 5.16%
注：1、期间申购总份额包括当期收益转份额部分；
2、报告期末持有基金份额中的 185,758,097.77份为本基金管理人风险准备金投资；
3、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
长信利息收益货币 A
份额单位：份
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海海欣生
物技术有限
公司
1,019.24 0.00% 994.47 0.00%
注：本基金无申购、赎回费。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
3,819,070.79 71,979.30 5,668,438.70 180,163.65
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2019年 12月 31日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2018年 12月 31日：同）。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 45 页 共 67 页
长信利息收益货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
253,812,812.07 25,412.96 931,749.40 254,769,974.43 -
长信利息收益货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
90,102,406.72 1,257,309.03 -1,830,811.47 89,528,904.28 -
7.4.12 期末（ 2019年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,752,828,730.74元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
100213
10国开
13
2020年 1月
3日
99.73 1,000,000 99,725,267.07
111904116
19中国银
行 CD116
2020年 1月
6日
99.43 1,000,000 99,428,199.00
111905070
19建设银
行 CD070
2020年 1月
6日
98.56 102,000 10,052,692.32
111906047
19交通银
行 CD047
2020年 1月
6日
99.59 1,728,000 172,099,510.68
111906091
19交通银
行 CD091
2020年 1月
6日
99.34 382,000 37,949,688.13
111910015
19兴业银
行 CD015
2020年 1月
6日
99.85 700,000 69,896,095.33
111910198
19兴业银
行 CD198
2020年 1月
6日
98.90 1,500,000 148,343,366.60
111912015
19北京银
行 CD015
2020年 1月
2日
99.58 403,000 40,129,121.44
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 46 页 共 67 页
111915567
19民生银
行 CD567
2020年 1月
6日
99.57 2,000,000 199,148,753.45
111915579
19民生银
行 CD579
2020年 1月
6日
98.71 830,000 81,932,306.81
111974774
19徽商银
行 CD123
2020年 1月
6日
98.73 2,680,000 264,608,697.32
111990262
19徽商银
行 CD003
2020年 1月
6日
99.88 489,000 48,841,412.82
130221
13国开
21
2020年 1月
3日
100.35 610,000 61,216,531.85
170205
17国开
05
2020年 1月
6日
100.33 365,000 36,621,489.29
170302
17进出
02
2020年 1月
6日
100.19 1,300,000 130,241,349.19
180202
18国开
02
2020年 1月
3日
100.19 1,400,000 140,262,062.74
190206
19国开
06
2020年 1月
6日
99.98 2,106,000 210,566,615.62
合计
18,595,000 1,851,063,159.66
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 47 页 共 67 页
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 1,231,096,659.32 1,440,175,941.32
A-1以下 0.00 0.00
未评级 600,224,816.23 901,200,643.00
合计 1,831,321,475.55 2,341,376,584.32
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 150,000,000.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 150,000,000.00 0.00
注：短期信用评级 A-1所填列的资产支持证券投资均为 AAA级的短期资产支持证券。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 48 页 共 67 页
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 8,799,620,407.13 2,656,035,326.58
合计 8,799,620,407.13 2,656,035,326.58
注：本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 141,074,610.33 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 631,141,328.12 510,449,687.74
合计 772,215,938.45 510,449,687.74
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 300,000,000.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 40,000,000.00 0.00
合计 340,000,000.00 0.00
注：未评级资产支持证券为根据万得最新评级数据显示为未评级的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 49 页 共 67 页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全
开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风
险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同
业市场交易，本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。在严格遵守基金管理人流动性
相关交易限制前提下，本基金基金管理人根据相关法规对本基金份额持有人集中度实施严格监控
和管理，针对投资人集中度情况对本基金的投资组合实施动态调整。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，设计了
非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
同时，本基金在需要时刻通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月
31日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
5,610,819,070.79 800,000,000.00 - - - 6,410,819,070.79
结算备付金
300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保证金
319,225.45 - - - - 319,225.45
交易性金融资
产
11,406,012,671.25 487,145,149.88 - - - 11,893,157,821.13
买入返售金融
资产
1,098,836,728.25 - - - - 1,098,836,728.25
应收利息
- - - - 79,007,751.26 79,007,751.26
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 50 页 共 67 页
应收申购款
- - - - 729,984.79 729,984.79
其他资产
- - - - - -
资产总计
18,116,287,695.74 1,287,145,149.88 - - 79,737,736.05 19,483,170,581.67
负债
卖出回购金融
资产款
1,752,828,730.74 - - - - 1,752,828,730.74
应付赎回款
- - - - 969,520.58 969,520.58
应付管理人报
酬
- - - - 4,748,623.19 4,748,623.19
应付托管费
- - - - 1,151,181.36 1,151,181.36
应付销售服务
费
- - - - 3,404,461.26 3,404,461.26
应付交易费用
- - - - 114,768.89 114,768.89
应付利息
- - - - 377,400.69 377,400.69
应交税费
- - - - 66,243.22 66,243.22
应付利润
- - - - 1,087,591.93 1,087,591.93
其他负债
- - - - 483,215.74 483,215.74
负债总计
1,752,828,730.74 - - - 12,403,006.86 1,765,231,737.60
利率敏感度缺
口
16,363,458,965.00 1,287,145,149.88 - - 67,334,729.19 17,717,938,844.07
上年度末
2018年 12月
31日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
625,668,438.70 - - - - 625,668,438.70
结算备付金
300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保证金
300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性金融资
产
4,428,492,956.62 1,079,368,642.02 - - - 5,507,861,598.64
买入返售金融
资产
1,247,876,431.81 - - - - 1,247,876,431.81
应收利息
- - - - 45,892,606.10 45,892,606.10
应收申购款
- - - - 1,200.00 1,200.00
资产总计
6,302,637,827.13 1,079,368,642.02 - - 45,893,806.10 7,427,900,275.25
负债
卖出回购金融
资产款
763,748,294.37 - - - - 763,748,294.37
应付赎回款
- - - - 57,676.46 57,676.46
应付管理人报
酬
- - - - 1,829,953.32 1,829,953.32
应付托管费
- - - - 554,531.31 554,531.31
应付销售服务
费
- - - - 76,591.11 76,591.11
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 51 页 共 67 页
应付交易费用
- - - - 78,455.32 78,455.32
应付利息
- - - - 615,072.52 615,072.52
应交税费
- - - - 81,330.62 81,330.62
应付利润
- - - - 1,986,654.00 1,986,654.00
其他负债
- - - - 644,000.00 644,000.00
负债总计
763,748,294.37 - - - 5,924,264.66 769,672,559.03
利率敏感度缺
口
5,538,889,532.76 1,079,368,642.02 - - 39,969,541.44 6,658,227,716.22
注：本基金根据所持有资产和负债的按摊余成本法确定的公允价值，按合约规定的重新定价日及
剩余到期日中的孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年 12月 31日 ） 上年度末（ 2018年 12月 31日 ）
市场利率下降 27 个
基点
8,462,731.62 4,079,024.93
市场利率上升 27 个
基点
-8,462,731.62 -4,079,024.93
分析
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同
业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 52 页 共 67 页
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 0.00元，属于第二层次的余额为人民币 11,893,157,821.13元，属于
第三层次余额为人民币 0.00元（于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00元，属于第二层次的余额为人民币
5,507,861,598.64元，属于第三层次余额为人民币 0.00元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 53 页 共 67 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 11,893,157,821.13 61.04
其中：债券 11,403,157,821.13 58.53
资产支持证券 490,000,000.00 2.51
2 买入返售金融资产 1,098,836,728.25 5.64
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 6,411,119,070.79 32.91
4 其他各项资产 80,056,961.50 0.41
5 合计 19,483,170,581.67 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.36
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,752,828,730.74 9.89
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 54 页 共 67 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 19.05 9.89
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 15.41 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 21.39 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 8.73 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 44.94 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 109.51 9.89
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,968,753.73 0.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 921,095,357.23 5.20
其中：政策性金融债 921,095,357.23 5.20
4 企业债券 141,074,610.33 0.80
5 企业短期融资券 1,531,398,692.71 8.64
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,799,620,407.13 49.67
8 其他 - -
9 合计 11,403,157,821.13 64.36
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 55 页 共 67 页
券
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111974774 19徽商银行 CD123 5,000,000 493,672,942.76 2.79
2 111912014 19北京银行 CD014 3,000,000 298,772,019.91 1.69
3 190206 19国开 06 2,900,000 289,954,029.11 1.64
4 011901829 19中电投 SCP023 2,000,000 200,193,025.77 1.13
5 071900133 19东方证券 CP004 2,000,000 200,125,867.98 1.13
6 111990592 19徽商银行 CD011 2,000,000 199,647,603.52 1.13
7 111906047 19交通银行 CD047 2,000,000 199,189,248.47 1.12
8 111915567 19民生银行 CD567 2,000,000 199,148,753.45 1.12
9 111975996 19昆仑银行 CD099 2,000,000 198,803,386.13 1.12
10 111980642 19华融湘江银行
CD057
2,000,000 198,646,406.46 1.12
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1428%
报告期内偏离度的最低值 -0.0395%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0406%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1 159909 19借 02A1 1,700,000 170,000,000.00 0.96
2 165035 中花 02A1 1,500,000 150,000,000.00 0.85
3 138029 深借呗 5A 800,000 80,000,000.00 0.45
4 159915 19借 01A1 500,000 50,000,000.00 0.28
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 56 页 共 67 页
5 138042 信借 02A 400,000 40,000,000.00 0.23
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年
内也没有受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 319,225.45
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 79,007,751.26
4 应收申购款 729,984.79
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 80,056,961.50
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 57 页 共 67 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长
信
利
息
收
益
货
币
A
3,319,255 5,052.10 35,418,679.72 0.21% 16,733,802,578.07 99.79%
长
信
利
息
收
益
货
币
B
24 39,529,899.43 929,218,036.99 97.94% 19,499,549.29 2.06%
合
计
3,319,279 5,337.89 964,636,716.71 5.44% 16,753,302,127.36 94.56%
注：本基金于 2010年 11月 25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额
划分 A、B等级，并适用不同的销售服务费率。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 309,640,484.44 1.74%
2 保险类机构 105,347,374.74 0.59%
3 其他机构 53,806,697.03 0.30%
4 券商类机构 43,556,764.56 0.25%
5 其他机构 24,888,068.63 0.14%
6 其他机构 21,788,738.01 0.12%
7 银行类机构 16,558,895.10 0.09%
8 其他机构 10,637,394.78 0.06%
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 58 页 共 67 页
9 其他机构 10,488,456.63 0.06%
10 保险类机构 10,213,162.31 0.06%
注：期末前十名份额持有人不包括基金管理人运用固有资金投资的情况。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信利息收益货币 A 1,707,491.68 0.01%
长信利息收益货币 B 0.00 0.00%
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
合计 1,707,491.68 0.01%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长信利息收益货币 A 50~100
长信利息收益货币 B 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
合计 50~100
长信利息收益货币 A 0~10
长信利息收益货币 B 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0~10
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 59 页 共 67 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
长信利息收益货
币 A
长信利息收益货
币 B
基金合同生效日（2004年 3月 19日）基金
份额总额
7,042,630,886.94 -
本报告期期初基金份额总额 317,144,422.57 6,341,083,293.65
本报告期基金总申购份额
154,671,250,545.73 6,459,193,612.34
减:本报告期基金总赎回份额
138,219,173,710.51 11,851,559,319.71
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 16,769,221,257.79 948,717,586.28
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 60 页 共 67 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内自 2019年 3月 2日起，李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）审计的报酬为人民币 70,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 61 页 共 67 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 - - 44,095.86 100.00% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元无变化。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 333,377,154.80 100.00% - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2018年 12月 31日资产净值的公告
公司网站 2019年 1月 1日
2 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、 2019年 1月 10日
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 62 页 共 67 页
放式证券投资基金参加平安银行股份有限公
司申购(含定期定额投资申购)费及转换业务
的申购补差费率优惠活动的公告
证券时报、公司网
站
3
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停大额申购（含转换
转入、定期定额投资）业务的公告
上证报、证券日报、
公司网站
2019年 1月 16日
4
长信利息收益开放式证券投资基金 2018年第
4季度报告
上证报、公司网站 2019年 1月 19日
5
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在安信证券股份有限公司开通转换、
定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 1月 22日
6
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、公司网站 2019年 1月 29日
7
长信基金管理有限责任公司关于调整长信利
息收益开放式证券投资基金最低持有份额数
额限制的公告
上证报、公司网站 2019年 2月 21日
8
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金取消基金份额升降级
业务的公告
上证报、公司网站 2019年 2月 23日
9
长信基金管理有限责任公司关于旗下长信利
息收益开放式证券投资基金 A类份额增加浙
江网商银行股份有限公司等机构为代销机构
的公告
上证报、公司网站 2019年 2月 23日
10
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金费率优惠活动结束的
公告
上证报、公司网站 2019年 2月 23日
11
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停大额申购（含转换
转入、定期定额投资）业务的公告
上证报、公司网站 2019年 2月 25日
12
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、公司网站 2019年 3月 1日
13 长信基金管理有限责任公司公告
证券时报、公司网
站
2019年 3月 2日
14
长信基金管理有限责任公司关于增加北京汇
成基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参
加申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 3月 25日
15
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金申购（含定期定额投资申购）费率优惠
活动的公告
上证报、公司网站 2019年 3月 28日
16 长信利息收益开放式证券投资基金 2018年年 上证报、公司网站 2019年 3月 29日
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 63 页 共 67 页
度报告及摘要（仅摘要见报）
17
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、公司网站 2019年 4月 1日
18
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、公司网站 2019年 4月 8日
19
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在上海联泰基金销售有限公司开通
转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投
申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 4月 15日
20
长信利息收益开放式证券投资基金 2019年第
1季度报告
上证报、公司网站 2019年 4月 22日
21
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、公司网站 2019年 4月 25日
22
长信基金管理有限责任公司关于增加华鑫证
券有限责任公司为旗下部分开放式证券投资
基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务
及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 4月 26日
23
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招
募说明书（2019年第【1】号）及摘要（仅摘
要见报）
上证报、公司网站 2019年 4月 30日
24
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、公司网站 2019年 5月 7日
25
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国民生银行股份有限公司直
销银行基金通平台申购及定期定额投资申购
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 5月 14日
26
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在上海联泰基金销售有限公司调整
定期定额投资业务起点金额的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 5月 22日
27
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、公司网站 2019年 6月 3日
28
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所
持证券调整估值价的公告
上证报、公司网站 2019年 6月 26日
29
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国银行股份有限公司定期定
额投资申购费率优惠活动的公告
上证报、公司网站 2019年 6月 27日
30
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2019年 6月 30日资产净值的公告
公司网站 2019年 7月 1日
31
长信利息收益开放式证券投资基金 2019年第
2季度报告
上证报、公司网站 2019年 7月 18日
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 64 页 共 67 页
32
长信基金管理有限责任公司关于调整长信利
息收益开放式证券投资基金托管费率并修改
基金合同的公告
上证报、公司网站 2019年 7月 18日
33 长信利息收益开放式证券投资基金基金合同 公司网站 2019年 7月 18日
34 长信利息收益开放式证券投资基金托管协议 公司网站 2019年 7月 18日
35
长信利息收益开放式证券投资基金 2019年半
年度报告及摘要（仅摘要见报）
上证报、公司网站 2019年 8月 27日
36
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 9月 9日
37
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金基金经理变更的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 9月 24日
38
长信基金管理有限责任公司关于增加江苏汇
林保大基金销售有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务
及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公
告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2019年 9月 25日
39
长信基金管理有限责任公司关于长信利息收
益开放式证券投资基金暂停申购和转换转入
业务的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 9月 25日
40
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招
募说明书及摘要（仅摘要见报）
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 9月 26日
41
长信利息收益开放式证券投资基金 2019年第
3季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2019年 10月 23
日
42
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2019年第三季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 10月 23
日
43
长信基金管理有限责任公司关于增聘长信利
息收益开放式证券投资基金基金经理的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 11月 30
日
44
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招
募说明书及摘要（仅摘要见报）
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 12月 4日
45
长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部
分开放式基金参加“长金通”网上直销平台及
直销柜台基金转换业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2019年 12月 26
日
46
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金申购（含定期定额投资申购）费率优惠
活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 12月 30
日
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 65 页 共 67 页
47
长信基金管理有限责任公司根据《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》修订旗下 66
只公开募集证券投资基金相关法律文件的公
告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2019年 12月 31
日
48
长信基金管理有限责任公司根据《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》修订旗下 66
只公开募集证券投资基金基金合同和托管协
议并更新招募说明书及摘要的提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2019年 12月 31
日
49
长信利息收益开放式证券投资基金更新的招
募说明书及摘要（仅摘要见报）
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 12月 31
日
50 长信利息收益开放式证券投资基金基金合同
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2019年 12月 31
日
51 长信利息收益开放式证券投资基金托管协议
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2019年 12月 31
日
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 66 页 共 67 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信利息收益货币 2019年年度报告
第 67 页 共 67 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；
3、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；
4、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、《中国农业银行证券交易资金结算协议》；
7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2020年 4月 27日
