长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 27 日
长信利泰混合 2019 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”，下同） 根据本基金基
金合同的规定，于 2020 年 4 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1 月 1日 1至 2019年 12月 31日止。
长信利泰混合 2019 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 22
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 71
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 72
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 72
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 72
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 72
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 72
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 72
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 74
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 74
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 75
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 76
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 76
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 76
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 76
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 76
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 76
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 76
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 76
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 78
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 83
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 83
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 83
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 84
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 84
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 84
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长信利泰混合
场内简称 长信利泰
基金主代码 519951
交易代码 519951
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月 23日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 364,483,860.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E
下属分级基金的场内简称 CXLTA - -
下属分级基金的交易代码 519951 007863 008071
报告期末下属分级基金份额
总额
5,483,437.22份 70,809,746.16份 288,190,677.47 份
注：1、基金管理人决定自 2019年 8月 23日起对长信利泰灵活配置混合型证券投资基金进行份额
分类，原有基金份额为 A 类份额，增设 C 类份额，具体事宜可详见基金管理人于 2019 年 8 月 21
日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金
份额相关事项的公告》。
2、基金管理人决定自 2019 年 10 月 29 日起对长信利泰灵活配置混合型证券投资基金进行份
额分类，原有基金份额为 A 类份额、C类份额，增设 E类份额，具体事宜可详见基金管理人于 2019
年 10 月 25 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证券投资基金增
设 E 类基金份额相关事项的公告》。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专
业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、
CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各
项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林
时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同
时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大
类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。
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2、股票投资策略
（1）行业配置策略
（2）个股投资策略
3、债券投资策略
（1）久期策略
（2）收益率曲线策略
（3）骑乘策略
（4）息差策略
（5）个券选择策略
（6）信用策略
（7）中小企业私募债投资策略
4、其他类型资产投资策略
（1）权证投资策略
（2）资产支持证券投资策略
（3）股指期货投资策略
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其
预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电话 021-61009999 010-58560666
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 上海市浦东新区银城中路
68号 9楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 成善栋 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼，北京市西城区
复兴门内大街 2号
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼
注册登记机构 A 类份额、C 类份额：中国证券登记结算
有限责任公司、E类份额：长信基金管理
有限责任公司
A类份额、C类份额：北京市西城区
太平桥大街 17 号、E 类份额：上海
市浦东新区银城中路 68号 9楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期间
数据
和指
标
报告期
(2019年 1
月 1 日
-2019年 12
月 31日)
报告期
(2019年 8
月 23日
-2019年 12
月 31日)
报告期
(2019年
10月29日
-2019年
12月 31
日)
2018年 2017年
长信利泰混
合 A
长信利泰混
合 C
长信利泰混
合 E
长信利泰
混合 A
长
信
利
泰
混
合
C
长
信
利
泰
混
合
E
长信利泰混
合 A
长
信
利
泰
混
合
C
长
信
利
泰
混
合
E
本期
已实
现收
益
19,585,890.
50
3,129,890.8
4
-536,216.2
7
730,268.8
6
- - -17,442,116
.89
- -
本期
利润
22,283,390.
94
3,512,509.2
6
4,215,189.
44
2,025,966
.79
- - -5,101,444.
37
- -
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.2978 0.0450 0.0240 0.0264 - - -0.0144 - -
本期
加权
平均
净值
利润
率
24.57% 3.55% 1.88% 2.60% - - -1.43% - -
本期
基金
份额
净值
增长
率
26.41% 3.46% 2.55% 3.81% - - -1.49% - -
3.1.
2
期末
2019年末 2018年末 2017年末
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数据
和指
标
期末
可供
分配
利润
1,334,892.
04
20,300,954.
80
75,616,655.
16
-103,582.
53
- - -13,982,887
.45
- -
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.2434 0.2867 0.2624 -0.0491 - - -0.0556 - -
期末
基金
资产
净值
7,123,262.
47
91,552,185.
26
371,859,689
.43
2,168,420
.44
- - 249,254,216
.27
- -
期末
基金
份额
净值
1.2991 1.2929 1.2903 1.0277 - - 0.9900 - -
3.1.
3
累计
期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
32.39% 3.46% 2.55% 4.73% - - 0.89% - -
注：1、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 C类份额增加日为 2019年 8月 23日，根据管理人
于 2019 年 8 月 21 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证券投资
基金 C类基金份额净值计算与披露方法的说明》，任何一个工作日 C类基金份额为零时，本基金将
停止计算 C 类基金份额净值，暂停计算期间的 C 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值披露，
作为参考份额净值；截至本报告期末，长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 C 份额运作时间未
满一年。
2、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 E类份额增加日为 2019 年 10月 29日，根据管理
人于 2019年 10月 25日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证券投
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资基金 E类基金份额净值计算与披露方法的说明》，任何一个工作日 E类基金份额为零时，本基金
将停止计算 E类基金份额净值，暂停计算期间的 E类基金份额净值将按照 A类基金份额净值披露，
作为参考份额净值；截至本报告期末，长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 E 份额运作时间未
满一年。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
5、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利泰混合 A
阶段
份额净值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.90% 0.21% 4.30% 0.37% -0.40% -0.16%
过去六个
月
11.88% 0.54% 4.95% 0.43% 6.93% 0.11%
过去一年 26.41% 0.78% 19.92% 0.62% 6.49% 0.16%
过去三年 29.26% 0.53% 19.92% 0.56% 9.34% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
32.39% 0.48% 22.32% 0.54% 10.07% -0.06%
长信利泰混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.42% 0.20% 4.30% 0.37% -0.88% -0.17%
自份额增加
日起至今
(2019年 8
月 23-2019
年 12月 31
日)
3.46% 0.24% 4.69% 0.38% -1.23% -0.14%
长信利泰混合 E
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自份额增加
日起至今
(2019年 10
月 29日
-2019年 12
月 31日)
2.55% 0.21% 2.81% 0.38% -0.26% -0.17%
3.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、基金管理人自 2019年 8月 23日起对长信利泰灵活配置混合型证券投资基金进行份额分类，
原有基金份额为 A类份额，增设 C类份额，基金管理人自 2019年 10月 29日起增设了长信利泰灵
活配置混合型证券投资基金 E类份额。
2、长信利泰混合 A 图示日期为 2016年 3月 23 日至 2019年 12月 31日，长信利泰混合 C图
示日期为 2019 年 8 月 23 日（份额增加日）至 2019 年 12 月 31 日，长信利泰混合 E 图示日期为
2019年 10月 29日（份额增加日）至 2019年 12月 31日。
3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金
的各项投资比例已符合基金合同的约定。
3.1.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：长信利泰混合 A基金合同生效日为 2016年 3月 23日，2016年净值增长率按当年实际存续期
计算。
长信利泰混合 C图示份额计算期间为自份额增加日 2019年 8月 23日至 2019年 12月 31日，
2019年净值增长率按长信利泰混合 C份额实际存续期计算。
长信利泰混合 E图示份额计算期间为自份额增加日 2019年 10月 29日至 2019年 12月 31日，
2019年净值增长率按长信利泰混合 E份额实际存续期计算。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年内未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2019 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 66 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基
金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券
投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘
股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活
配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券
投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发
债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票
型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、
长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优
债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基
金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳
环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活
配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式
长信利泰混合 2019 年年度报告
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证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股
票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱
动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价
值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投
资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信
双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老
目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨帆
曾任本基金的
基金经理
2018年 9
月 5 日
2019年 12月 9
日
13年
曾任本基金的基金经
理
黄韵
长信改革红利
灵活配置混合
型证券投资基
金、长信新利灵
活配置混合型
证券投资基金、
长信多利灵活
配置混合型证
券投资基金、长
信乐信灵活配
置混合型证券
投资基金、长信
利发债券型证
券投资基金、长
信先优债券型
证券投资基金、
长信利信灵活
配置混合型证
券投资基金、长
信合利混合型
证券投资基金
和长信利泰灵
活配置混合型
证券投资基金
的基金经理、绝
2019年 12
月 9 日
- 13年
经济学硕士，武汉大
学金融学专业研究生
毕业，具备基金从业
资格。曾任职于三九
企业集团；2006年加
入长信基金管理有限
责任公司，历任行业
研究员、基金经理助
理、长信恒利优势混
合型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混
合型证券投资基金和
长信创新驱动股票型
证券投资基金的基金
经理。现任绝对收益
部总监、长信改革红
利灵活配置混合型证
券投资基金、长信新
利灵活配置混合型证
券投资基金、长信多
利灵活配置混合型证
券投资基金、长信乐
信灵活配置混合型证
券投资基金、长信利
发债券型证券投资基
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对收益部总监 金、长信先优债券型
证券投资基金、长信
利信灵活配置混合型
证券投资基金、长信
合利混合型证券投资
基金和长信利泰灵活
配置混合型证券投资
基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价
范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组
合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例
达到 5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组
合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须
开启系统的公平交易开关。
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4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投
资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形
式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，
申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门
根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，
应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对
象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，
应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
整体看，权益市场在 2019 年估值得到了显著的修复，市场整体呈上行走势。相对于 2018 年
而言，宏观经济预期改善、金融去杠杆和中美贸易战的边际影响减弱，市场的悲观预期开始扭转，
估值水平出现了显著的修复，从而市场出现了显著的上行。债券市场整体看，面对和权益市场相
同的宏观环境变化，整体利率水平呈波动走势，但信用市场的风险得到缓解，信用利差收窄，中
高等级信用债表现相对较好。
展望 2020 年，在权益和债券整体选择偏中性的情况下，基金将维持之前的配置比例不变。希
望继续为投资者创造长期相对稳定的业绩回报。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份 A 级份额净值为 1.2991 元，累计份额净值为 1.3181 元；本基金
C级份额净值为 1.2929元，累计份额净值为 1.2929元；本基金 E级份额净值为 1.2903元，累计
份额净值为 1.2903 元。本基金 A 级份额在报告期内净值增长率为 26.41%，同期业绩比较基准收
益率为 19.92%；本基金 C 级份额在报告期内净值增长率为 3.46%，同期业绩比较基准收益率为
4.69%；本基金 E级份额在报告期内净值增长率为 2.55%，同期业绩比较基准收益率为 2.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，基金仍将在控制风险的前提下，努力为投资者创造稳定的收益。2020 年基金
的配置仍将以权益为主，但在经历了 2019年整体权益市场显著的估值修复后，权益市场的预期回
报率相对 2019年大概率会降低。其次从债券和权益的比较看，债券市场整体收益率处于历史偏底
部的位置，债券市场的预期回报率相对 2019年可能也会有所下降。
从基本面的角度看，2020年国内宏观经济运行趋于稳定状态。外围市场中美贸易问题从爆发
到升级处于一个逐渐趋缓的状态中。从货币政策看，整体货币政策偏稳定，处于中性偏松的状态。
从财政政策看，主要还是对于经济托底的一些应对策略。所以展望全年，我们的判断在经济平稳
运行的情况下，企业盈利整体还有增长，权益市场整体还有很强的吸引力。
在股票资产的投资方向上，我们将重点关注估值和业绩增长相匹配的公司。在行业选择上本
基金主要集中在消费和成长这两个领域，寻找长期能为投资者带来稳定回报的公司。在债券资产
的配置上，基金将以中高等级的信用债为主进行投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本年度内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、
防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部
独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并
督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本年度内，为确保监管要求的有效实施，公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求
以及公司内部控制执行情况，积极开展公司业务流程及风险梳理的工作，及时组织召开内部控制
委员会会议，对新规要求进行解读，并依照新规要求，对各业务部门业务流程及制度规范的调整
进行深入探讨，并加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。
本年度内，监察稽核部以组合压力测试为主要方式，定期对投资组合的风险状况进行检测的
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机制，对投资组合整体流动性情况进行分析，并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临
的风险进行沟通、讨论，防范系统性风险事件的发生。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控优先、内控从严
的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工
作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估
值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定
公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序
和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程
序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至
少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值
方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估
值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，
达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
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金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自 2018年 5月 4日至 2018年 7月 27日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，
本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自 2019 年 5 月 10 日起至报告期末，本基金资产
净值高于五千万元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(20)第 P00056号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人。
审计意见 我们审计了长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包
括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表、所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年
12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长信利泰灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理层对
其他信息负责。其他信息包括长信利泰灵活配置混合型证券投资基
金 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长信利泰灵活配置
混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
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(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、终止经营或别无其他现实
的选择。
基金管理人治理层负责监督长信利泰灵活配置混合型证券投资基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对长信利泰灵活配置混合型
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致长信利泰灵活配置混合型证券投资基金不能持续经
营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曾浩
冯适
会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30楼
审计报告日期 2020年 4月 22日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 12 月 31日
上年度末
2018年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 32,791,978.60 98,759.15
结算备付金
10,048,207.04 9,856.64
存出保证金
261,634.00 1,514.55
交易性金融资产 7.4.7.2 445,170,766.97 1,686,766.90
其中：股票投资
157,698,166.97 721,370.00
基金投资
- -
债券投资
287,472,600.00 965,396.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 9,990,134.99 500,000.00
应收证券清算款
1,032,395.13 17,061.39
应收利息 7.4.7.5 3,081,165.51 26,522.79
应收股利
- -
应收申购款
9.99 57.48
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
502,376,292.23 2,340,538.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 12 月 31日
上年度末
2018年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,646,367.28 88,381.12
应付赎回款
22,629,369.47 1,052.50
应付管理人报酬
250,292.95 1,068.98
应付托管费
41,715.50 178.18
应付销售服务费
640,049.24 -
应付交易费用 7.4.7.7 594,346.83 2,433.01
应交税费
13.51 3.43
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 39,000.29 79,001.24
负债合计
31,841,155.07 172,118.46
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 364,483,860.85 2,110,074.17
未分配利润 7.4.7.10 106,051,276.31 58,346.27
所有者权益合计
470,535,137.16 2,168,420.44
负债和所有者权益总计
502,376,292.23 2,340,538.90
注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，长信利泰混合 A 份额净值 1.2991 元，基金份额总额
5,483,437.22份；长信利泰混合 C 份额净值人民币 1.2929 元，基金份额总额 70,809,746.16份；
长信利泰混合 E 份额净值人民币 1.2903 元，基金份额总额 288,190,677.47 份；总份额合计
364,483,860.85份。
7.2 利润表
会计主体：长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2019年 1月 1 日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019 年 1月 1日至
2019 年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1 月 1日至
2018年 12 月 31日
一、收入
34,175,071.11 2,957,592.06
1.利息收入
3,065,385.52 2,174,610.16
其中：存款利息收入 7.4.7.11 220,087.88 98,354.93
债券利息收入
2,614,472.53 1,928,707.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
230,825.11 147,547.71
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
22,702,444.14 -1,115,717.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 22,393,799.83 -470,857.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -83,246.91 -647,543.28
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 -1,163,680.00 -
股利收益 7.4.7.16 1,555,571.22 2,683.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
7,831,524.57 1,295,697.93
长信利泰混合 2019 年年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 575,716.88 603,001.66
减：二、费用
4,163,981.47 931,625.27
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 988,534.94 477,807.56
2．托管费 7.4.10.2.2 164,755.73 79,634.73
3．销售服务费 7.4.10.2.3 640,049.24 -
4．交易费用 7.4.7.19 2,308,272.54 264,789.62
5．利息支出
1,579.67 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,579.67 -
6．税金及附加
21.60 1,200.59
7．其他费用 7.4.7.20 60,767.75 108,192.77
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
30,011,089.64 2,025,966.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
30,011,089.64 2,025,966.79
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,110,074.17 58,346.27 2,168,420.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 30,011,089.64 30,011,089.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
362,373,786.68 75,981,840.40 438,355,627.08
其中：1.基金申购款 589,818,085.55 136,653,077.35 726,471,162.90
2.基金赎回款 -227,444,298.87 -60,671,236.95 -288,115,535.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 364,483,860.85 106,051,276.31 470,535,137.16
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金净值）
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
251,671,266.02 -2,417,049.75 249,254,216.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,025,966.79 2,025,966.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-249,561,191.85 449,429.23 -249,111,762.62
其中：1.基金申购款 535,078.33 11,706.37 546,784.70
2.基金赎回款 -250,096,270.18 437,722.86 -249,658,547.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,110,074.17 58,346.27 2,168,420.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理
有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]1573 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式
基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 278,448,789.92份，经毕马威华振会计师事
务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第 1600099 号验资报告。基金合同于
2016 年 3 月 23 日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国
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民生银行股份有限公司。
根据 2019 年 8 月 21 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证
券投资基金增设 C类基金份额相关事项的公告》，从 2019年 8月 23日起，本基金增设 C类份额(以
下简称“长信利泰混合 C”)，长信利泰混合 C 年销售服务费率为 0.10%。本基金分类后，原有基
金份额将自动划归为本基金 A 类基金份额(以下简称“长信利泰混合 A”)，长信利泰混合 A 不收
取销售服务费。
根据 2019年 10月 25 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证
券投资基金增设 E类基金份额相关事项的公告》，从 2019年 10月 29日起，本基金增设 E类份额(以
下简称“长信利泰混合 E”)，长信利泰混合 E 年销售服务费率为 1.50%。本基金增设份额后，原
有 A 类和 C类基金份额保持不变。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信利泰灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产
占基金资产的 0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产
净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内
的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出
售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
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金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的
其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
-
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
-
投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的
个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
-
公允价值变动收益
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公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
资产净值 0.10%的年费率逐日计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值
1.50%的年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未
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上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估
值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价
值计算模型进行估值。
2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监
会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、
市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益
品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及
银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税
务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
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[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期
内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
活期存款 32,791,978.60 98,759.15
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 32,791,978.60 98,759.15
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票 150,514,666.27 157,698,166.97 7,183,500.70
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 14,185,150.08 14,431,600.00 246,449.92
银行间市场 272,650,271.74 273,041,000.00 390,728.26
合计 286,835,421.82 287,472,600.00 637,178.18
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 437,350,088.09 445,170,766.97 7,820,678.88
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 731,577.57 721,370.00 -10,207.57
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 966,035.02 965,396.90 -638.12
银行间市场 - - -
合计 966,035.02 965,396.90 -638.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,697,612.59 1,686,766.90 -10,845.69
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 9,990,134.99 -
合计 9,990,134.99 -
项目
上年度末
2018年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 500,000.00 -
银行间市场 - -
合计 500,000.00 -
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期及上年度末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
应收活期存款利息 4,446.39 26.11
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,013.82 4.40
应收债券利息 3,071,697.15 26,106.68
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 890.45 385.00
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 117.70 0.60
合计 3,081,165.51 26,522.79
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 589,504.84 2,433.01
银行间市场应付交易费用 4,841.99 -
合计 594,346.83 2,433.01
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.29 1.24
应付证券出借违约金 - -
预提信息披露费 - 40,000.00
预提费用-账户维护费 9,000.00 9,000.00
审计费用 30,000.00 30,000.00
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 37 页 共 84 页
合计 39,000.29 79,001.24
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长信利泰混合 A
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,110,074.17 2,110,074.17
本期申购 183,496,824.07 183,496,824.07
本期赎回(以"-"号填列) -180,123,461.02 -180,123,461.02
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 5,483,437.22 5,483,437.22
金额单位：人民币元
长信利泰混合 C
项目
本期
2019 年 8 月 23 日（份额增加日）至 2019 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 118,130,583.22 118,130,583.22
本期赎回(以"-"号填列) -47,320,837.06 -47,320,837.06
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 70,809,746.16 70,809,746.16
金额单位：人民币元
长信利泰混合 E
项目
本期
2019 年 10 月 29 日（份额增加日）至 2019 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 288,190,678.26 288,190,678.26
本期赎回(以"-"号填列) -0.79 -0.79
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 288,190,677.47 288,190,677.47
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 38 页 共 84 页
注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
2、基金管理人于 2019年 8月 23日起对长信利泰灵活配置混合型证券投资基金进行份额分类，
原有基金份额为 A 类份额，增设 C 类份额，具体事宜可详见基金管理人于 2019 年 8 月 21 日发布
的《长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额相
关事项的公告》。基金管理人于 2019 年 10 月 29 日起对长信利泰灵活配置混合型证券投资基金进
行份额分类，原有基金份额为 A 类份额，增设 C 类份额，具体事宜可详见基金管理人于 2019 年
10月 25日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信利泰灵活配置混合型证券投资基金增设 E
类基金份额相关事项的公告》。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长信利泰混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-103,582.53
161,928.80
58,346.27
本期利润 19,585,890.50 2,697,500.44 22,283,390.94
本期基金份额交易
产生的变动数
-18,147,415.93 -2,554,496.03 -20,701,911.96
其中：基金申购款 21,367,533.67 5,652,303.16 27,019,836.83
基金赎回款 -39,514,949.60 -8,206,799.19 -47,721,748.79
本期已分配利润 - - -
本期末
1,334,892.04
304,933.21
1,639,825.25
单位：人民币元
长信利泰混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,129,890.84 382,618.42 3,512,509.26
本期基金份额交易
产生的变动数
17,171,063.96 58,865.88 17,229,929.84
其中：基金申购款 30,571,735.97 -392,318.19 30,179,417.78
基金赎回款 -13,400,672.01 451,184.07 -12,949,487.94
本期已分配利润 - - -
本期末 20,300,954.80 441,484.30 20,742,439.10
单位：人民币元
长信利泰混合 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 -536,216.27 4,751,405.71 4,215,189.44
本期基金份额交易 76,152,871.43 3,300,951.09 79,453,822.52
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 39 页 共 84 页
产生的变动数
其中：基金申购款 76,152,871.64 3,300,951.10 79,453,822.74
基金赎回款 -0.21 -0.01 -0.22
本期已分配利润 - - -
本期末 75,616,655.16 8,052,356.80 83,669,011.96
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
活期存款利息收入 158,027.80 90,493.07
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 40,225.04 7,091.80
其他 21,835.04 770.06
合计 220,087.88 98,354.93
注：其他为存出保证金的利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
卖出股票成交总额 693,143,697.48 120,074,856.26
减：卖出股票成本总额 670,749,897.65 120,545,713.67
买卖股票差价收入 22,393,799.83 -470,857.41
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-83,246.91 -647,543.28
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -83,246.91 -647,543.28
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 40 页 共 84 页
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
357,581,560.10 225,789,298.45
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
352,522,467.91 222,466,926.80
减：应收利息总额 5,142,339.10 3,969,914.93
买卖债券差价收入 -83,246.91 -647,543.28
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间收益金额
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
股指期货-投资收益 -1,163,680.00 -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 1,555,571.22 2,683.00
基金投资产生的股利收益 - -
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 41 页 共 84 页
合计 1,555,571.22 2,683.00
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
1.交易性金融资产 7,831,524.57 1,295,697.93
——股票投资 7,193,708.27 106,572.40
——债券投资 637,816.30 1,189,125.53
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 7,831,524.57 1,295,697.93
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
基金赎回费收入 575,476.87 602,996.90
基金转换费收入 240.01 4.76
合计 575,716.88 603,001.66
注：对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于
30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月
但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%计入基金财产；对于持有期长于 6 个月的基金
份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月
31日
交易所市场交易费用 2,298,497.54 261,714.62
银行间市场交易费用 9,775.00 3,075.00
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 42 页 共 84 页
赎回费 - -
合计 2,308,272.54 264,789.62
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12 月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月 31日
审计费用 30,000.00 30,000.00
信息披露费 - 40,000.00
证券出借违约金 - -
帐户维护费 24,000.00 36,000.00
其他费用 6,767.75 2,192.77
合计 60,767.75 108,192.77
注：其他费用为银行手续费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基
金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣集
团”)
基金管理人的股东
武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东
上海彤胜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤
胜投资”）
基金管理人的股东
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤
骏投资”)
基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财
富”）
基金管理人的子公司
长江期货股份有限公司（以下简称“长江期货”） 基金管理人的股东的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 43 页 共 84 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
长江证券 1,344,904,957.34 89.74% 41,005,174.54 29.53%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
长江证券 28,758,289.80 98.42% 22,339,549.23 56.73%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
长江证券 1,482,700,000.00 99.14% 5,900,000.00 0.92%
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 1,252,508.60 90.13% 562,827.67 95.47%
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 44 页 共 84 页
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长江证券 38,188.40 29.59% 1,593.12 65.48%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合
服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
988,534.94 477,807.56
其中：支付销售机构的客
户维护费
14,323.63 7,362.82
注：支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.60%的年费率确认，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当
年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
164,755.73 79,634.73
注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率确认，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当
年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 45 页 共 84 页
获得销售服
务费的
各关联方名
称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E 合计
长江证券 - - - -
中国民生银
行
- - 282,128.96 282,128.96
长信基金 - 35,228.35 322,690.13 357,918.48
合计 - 35,228.35 604,819.09 640,047.44
获得销售服
务费的
各关联方名
称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E 合计
长江证券 - - - -
中国民生银
行
- - - -
长信基金 - - - -
合计 - - - -
注：1、本基金自 2019年 8 月 23日起实行销售服务费分级收费方式：长信利泰混合 A 不收取销售
服务费，长信利泰混合 C的销售服务费按基金前一日资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：长信利泰混合 C 的日销售服务费=前一日长信利泰混合 C
资产净值×0.10%÷当年天数。
2、基金管理人自 2019 年 10 月 29 日对本基金增设 E 类份额，原有 A 类、C 类基金份额保持
不变。长信利泰混合 E的销售服务费按基金前一日资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：长信利泰混合 E的日销售服务费=前一日长信利泰混合 E资产
净值×1.50%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 46 页 共 84 页
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银
行
32,791,978.60 158,027.80 98,759.15 90,493.07
注：本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司等结算账户，于 2019年 12月 31日的相关余额为人民币 5,704,232.02元。(2018 年 12月 31
日：人民币 9,856.64元)。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内没有进行利润分配。
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 47 页 共 84 页
7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
688008
澜起
科技
2019年
7月 10
日
2020
年 1
月 22
日
新股
锁定
24.80 69.91 22,610 560,728.00 1,580,665.10 -
688025
杰普
特
2019年
10月 24
日
2020
年 5
月 6
日
新股
锁定
43.86 38.36 4,655 204,168.30 178,565.80 -
688036
传音
控股
2019年
9月 23
日
2020
年 3
月 30
日
新股
锁定
35.15 42.95 16,915 594,562.25 726,499.25 -
688098
申联
生物
2019年
10月 18
日
2020
年 4
月 28
日
新股
锁定
8.80 12.14 9,792 86,169.60 118,874.88 -
688128
中国
电研
2019年
10月 29
日
2020
年 5
月 6
日
新股
锁定
18.79 17.52 9,027 169,617.33 158,153.04 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113029
明 阳
转债
2019 年
12月 18
日
2020
年1月
7日
认购新
发债券
100.00 100.00 1,890 189,000.00 189,000.00 -
113554
仙 鹤
转债
2019 年
12月 18
日
2020
年1月
10日
认购新
发债券
100.00 100.00 520 52,000.00 52,000.00 -
128084
木 森
转债
2019 年
12月 18
日
2020
年1月
10日
认购新
发债券
100.00 100.00 1,140 114,000.00 114,000.00 -
128085 鸿 达2019 年2020 认购新 100.00 100.00 1,450 145,000.00 145,000.00 -
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 48 页 共 84 页
转债 12月 18
日
年1月
8日
发债券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 49 页 共 84 页
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国民生银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风
险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 20,014,000.00 0.00
合计 20,014,000.00 0.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 12月 31 日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 232,937,000.00 0.00
合计 232,937,000.00 0.00
长信利泰混合 2019 年年度报告
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注：本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
AAA 5,462,000.00 110,334.00
AAA以下 2,924,600.00 221,160.00
未评级 26,135,000.00 633,902.90
合计 34,521,600.00 965,396.90
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种
交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现
投资的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 51 页 共 84 页
理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月
31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,791,978.60 - - - - 32,791,978.60
结算备付金 10,048,207.04 - - - - 10,048,207.04
存出保证金 261,634.00 - - - - 261,634.00
交易性金融资
产
20,014,000.00 247,368,600.00 - 20,090,000.00 157,698,166.97 445,170,766.97
买入返售金融
资产
9,990,134.99 - - - - 9,990,134.99
应收证券清算
款
- - - - 1,032,395.13 1,032,395.13
应收利息 - - - - 3,081,165.51 3,081,165.51
应收申购款 - - - - 9.99 9.99
资产总计 73,105,954.63 247,368,600.00 - 20,090,000.00 161,811,737.60 502,376,292.23
负债
应付证券清算
款
- - - - 7,646,367.28 7,646,367.28
应付赎回款 - - - - 22,629,369.47 22,629,369.47
应付管理人报
酬
- - - - 250,292.95 250,292.95
应付托管费 - - - - 41,715.50 41,715.50
应付销售服务
费
- - - - 640,049.24 640,049.24
应付交易费用 - - - - 594,346.83 594,346.83
应交税费 - - - - 13.51 13.51
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 52 页 共 84 页
其他负债 - - - - 39,000.29 39,000.29
负债总计 - - - - 31,841,155.07 31,841,155.07
利率敏感度缺
口
73,105,954.63 247,368,600.00 - 20,090,000.00 129,970,582.53 470,535,137.16
上年度末
2018年 12月
31日
6 个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 98,759.15 - - - - 98,759.15
结算备付金 9,856.64 - - - - 9,856.64
存出保证金 1,514.55 - - - - 1,514.55
交易性金融资
产
728,343.30 - 61,200.00 175,853.60 721,370.00 1,686,766.90
买入返售金融
资产
500,000.00 - - - - 500,000.00
应收证券清算
款
- - - - 17,061.39 17,061.39
应收利息 - - - - 26,522.79 26,522.79
应收申购款 - - - - 57.48 57.48
其他资产 - - - - - -
资产总计 1,338,473.64 - 61,200.00 175,853.60 765,011.66 2,340,538.90
负债
应付证券清算
款
- - - - 88,381.12 88,381.12
应付赎回款 - - - - 1,052.50 1,052.50
应付管理人报
酬
- - - - 1,068.98 1,068.98
应付托管费 - - - - 178.18 178.18
应付交易费用 - - - - 2,433.01 2,433.01
应交税费 - - - - 3.43 3.43
其他负债 - - - - 79,001.24 79,001.24
负债总计 - - - - 172,118.46 172,118.46
利率敏感度缺
口
1,338,473.64 - 61,200.00 175,853.60 592,893.20 2,168,420.44
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月 31日 ） 上年度末（ 2018年 12月 31
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 53 页 共 84 页
日 ）
市场利率下降 27 个
基点
995,167.87 7,794.58
市场利率上升 27 个
基点
-995,167.87 -7,794.58
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
于 12月 31日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 157,698,166.97 33.51 721,370.00 33.27
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 287,472,600.00 61.09 965,396.90 44.52
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 445,170,766.97 94.61 1,686,766.90 77.79
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 54 页 共 84 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
VaR 值为 1.17%（2018 年 12
月 31日 VaR 值为 1.35%)
-5,509,991.12 -29,251.57
注：上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信
度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2018 年的分析同样基于该假设。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 162,822,008.90 元，属于第二层次的余额为人民币 279,586,000.00
元，第三层次的余额为人民币 2,762,758.07元(于 2018年 12月 31日，第一层次的余额为人民币
1,052,864.00元，属于第二层次的余额为人民币 633,902.90元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值计量的金融工具
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动
情况如下：
上年度末余额为人民币 0.00 元，本期转入第三层次金额为人民币 0.00 元，转出第三层次金
额为人民币 0.00 元，当期计入损益的利得或损失总额为人民币 1,147,512.59 元，本期购买金额
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 55 页 共 84 页
为人民币 1,615,245.48元，出售金额为人民币 0.00元，本期末余额为人民币 2,762,758.07元，
本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动金额为人民币 1,147,512.59 元。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 56 页 共 84 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 157,698,166.97 31.39
其中：股票 157,698,166.97 31.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 287,472,600.00 57.22
其中：债券 287,472,600.00 57.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 9,990,134.99 1.99
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 42,840,185.64 8.53
8 其他各项资产 4,375,204.63 0.87
9 合计 502,376,292.23 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 110,955,591.93 23.58
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,370,040.00 3.69
H 住宿和餐饮业 3,091,500.00 0.66
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 19,293,434.00 4.10
K 房地产业 5,908,248.00 1.26
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,079,353.04 0.23
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 157,698,166.97 33.51
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000858 五粮液 145,800 19,392,858.00 4.12
2 600690 海尔智家 733,600 14,305,200.00 3.04
3 600887 伊利股份 460,000 14,232,400.00 3.02
4 000596 古井贡酒 101,000 13,727,920.00 2.92
5 600036 招商银行 260,500 9,789,590.00 2.08
6 600519 贵州茅台 8,200 9,700,600.00 2.06
7 601398 工商银行 1,616,300 9,503,844.00 2.02
8 000651 格力电器 133,849 8,777,817.42 1.87
9 600548 深高速 762,796 8,772,154.00 1.86
10 600377 宁沪高速 766,300 8,597,886.00 1.83
11 000002 万科 A 183,600 5,908,248.00 1.26
12 600486 扬农化工 80,000 5,490,400.00 1.17
13 000333 美的集团 90,000 5,242,500.00 1.11
14 600104 上汽集团 216,600 5,165,910.00 1.10
15 000425 徐工机械 900,000 4,923,000.00 1.05
16 000625 长安汽车 409,200 4,104,276.00 0.87
17 600176 中国巨石 300,000 3,270,000.00 0.69
18 600258 首旅酒店 150,000 3,091,500.00 0.66
19 688008 澜起科技 22,610 1,580,665.10 0.34
20 603259 药明康德 10,000 921,200.00 0.20
21 688036 传音控股 16,915 726,499.25 0.15
22 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.04
23 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.03
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24 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.03
25 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 39,679,048.00 1,829.86
2 601186 中国铁建 35,141,429.59 1,620.60
3 600690 海尔智家 25,696,582.28 1,185.04
4 601288 农业银行 22,648,247.00 1,044.46
5 000002 万科 A 22,467,565.31 1,036.13
6 600027 华电国际 21,033,725.34 970.00
7 601988 中国银行 20,765,814.00 957.65
8 600377 宁沪高速 20,338,763.03 937.95
9 000858 五粮液 19,732,605.82 910.00
10 600104 上汽集团 19,197,259.00 885.31
11 601166 兴业银行 19,072,509.00 879.56
12 601939 建设银行 17,258,960.00 795.92
13 600887 伊利股份 16,817,048.54 775.54
14 600048 保利地产 16,391,984.00 755.94
15 000651 格力电器 14,429,793.18 665.45
16 601933 永辉超市 13,112,349.00 604.70
17 600548 深高速 12,884,891.07 594.21
18 000596 古井贡酒 12,868,250.99 593.44
19 601328 交通银行 10,877,059.51 501.61
20 600011 华能国际 10,215,532.00 471.10
21 603259 药明康德 10,040,697.00 463.04
22 000333 美的集团 9,773,848.00 450.74
23 600036 招商银行 9,601,409.00 442.78
24 600519 贵州茅台 9,521,010.00 439.08
25 601021 春秋航空 9,466,634.00 436.57
26 000625 长安汽车 8,790,123.00 405.37
27 000999 华润三九 8,509,539.54 392.43
28 600483 福能股份 8,211,143.00 378.67
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29 600578 京能电力 8,138,615.00 375.32
30 600004 白云机场 7,607,782.40 350.84
31 600466 蓝光发展 6,999,137.79 322.78
32 600298 安琪酵母 6,901,940.00 318.29
33 601336 新华保险 6,799,925.00 313.59
34 002697 红旗连锁 6,796,855.89 313.45
35 300144 宋城演艺 6,484,552.00 299.04
36 300253 卫宁健康 6,103,846.58 281.49
37 002557 洽洽食品 5,904,060.97 272.27
38 002044 美年健康 5,803,596.00 267.64
39 600315 上海家化 5,596,802.96 258.11
40 002049 紫光国微 5,545,796.40 255.75
41 601390 中国中铁 5,526,711.00 254.87
42 300373 扬杰科技 5,480,935.00 252.76
43 601318 中国平安 5,155,082.50 237.73
44 002396 星网锐捷 5,070,379.00 233.83
45 600993 马应龙 5,056,230.39 233.18
46 603816 顾家家居 5,021,788.89 231.59
47 600998 九州通 4,967,136.68 229.07
48 000425 徐工机械 4,966,500.00 229.04
49 600312 平高电气 4,892,984.00 225.65
50 600486 扬农化工 4,815,769.00 222.09
51 300413 芒果超媒 4,808,488.00 221.75
52 002507 涪陵榨菜 4,753,419.66 219.21
53 002352 顺丰控股 4,712,628.00 217.33
54 002025 航天电器 4,617,213.00 212.93
55 600597 光明乳业 4,525,966.00 208.72
56 601717 郑煤机 4,456,762.00 205.53
57 601888 中国国旅 4,442,214.56 204.86
58 600862 中航高科 4,271,541.00 196.99
59 600383 金地集团 4,155,981.00 191.66
60 600009 上海机场 3,964,456.49 182.83
61 600600 青岛啤酒 3,840,428.00 177.11
62 002415 海康威视 3,809,864.00 175.70
63 600703 三安光电 3,774,178.00 174.05
64 002439 启明星辰 3,747,920.80 172.84
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65 600201 生物股份 3,665,566.00 169.04
66 000988 华工科技 3,651,491.00 168.39
67 002398 垒知集团 3,531,168.00 162.85
68 300037 新宙邦 3,463,722.25 159.73
69 600153 建发股份 3,423,506.00 157.88
70 603711 香飘飘 3,237,670.88 149.31
71 600863 内蒙华电 3,201,174.00 147.63
72 002821 凯莱英 3,182,684.00 146.77
73 601607 上海医药 3,154,051.00 145.45
74 601800 中国交建 3,062,648.00 141.24
75 600258 首旅酒店 3,017,509.00 139.16
76 600498 烽火通信 3,011,702.92 138.89
77 002841 视源股份 2,993,865.00 138.07
78 600176 中国巨石 2,982,929.65 137.56
79 601098 中南传媒 2,973,026.00 137.11
80 002024 苏宁易购 2,909,500.00 134.18
81 601633 长城汽车 2,869,604.00 132.34
82 600867 通化东宝 2,785,881.00 128.48
83 603568 伟明环保 2,623,937.00 121.01
84 300347 泰格医药 2,570,666.00 118.55
85 002157 正邦科技 2,564,198.00 118.25
86 300601 康泰生物 2,505,635.00 115.55
87 600161 天坛生物 2,491,970.60 114.92
88 600872 中炬高新 2,428,517.36 111.99
89 002594 比亚迪 2,397,894.00 110.58
90 300271 华宇软件 2,375,448.00 109.55
91 002583 海能达 2,286,700.00 105.45
92 000921 海信家电 2,239,808.00 103.29
93 601601 中国太保 2,054,150.00 94.73
94 300575 中旗股份 2,044,301.00 94.28
95 600037 歌华有线 2,026,448.00 93.45
96 000027 深圳能源 2,001,006.00 92.28
97 600436 片仔癀 1,988,417.00 91.70
98 600633 浙数文化 1,985,434.00 91.56
99 600305 恒顺醋业 1,977,837.00 91.21
100 601238 广汽集团 1,969,663.00 90.83
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101 600741 华域汽车 1,944,684.00 89.68
102 000402 金融街 1,701,462.00 78.47
103 002139 拓邦股份 1,690,114.00 77.94
104 002035 华帝股份 1,682,874.00 77.61
105 002008 大族激光 1,607,060.00 74.11
106 600763 通策医疗 1,557,798.00 71.84
107 603799 华友钴业 1,553,580.00 71.65
108 600132 重庆啤酒 1,530,421.00 70.58
109 600557 康缘药业 1,527,322.00 70.43
110 600066 宇通客车 1,509,097.12 69.59
111 300496 中科创达 1,436,282.00 66.24
112 603369 今世缘 1,320,493.00 60.90
113 601872 招商轮船 1,285,899.00 59.30
114 688036 传音控股 1,189,124.50 54.84
115 688008 澜起科技 1,121,456.00 51.72
116 300036 超图软件 1,117,666.00 51.54
117 603181 皇马科技 1,102,311.86 50.83
118 603444 吉比特 1,043,541.90 48.12
119 300308 中际旭创 1,039,481.00 47.94
120 002568 百润股份 1,022,892.00 47.17
121 603516 淳中科技 1,021,792.00 47.12
122 601012 隆基股份 1,016,964.00 46.90
123 002475 立讯精密 1,008,711.30 46.52
124 600536 中国软件 1,007,999.00 46.49
125 600266 城建发展 1,000,535.56 46.14
126 000966 长源电力 1,000,472.00 46.14
127 000001 平安银行 1,000,350.00 46.13
128 002508 老板电器 994,264.00 45.85
129 601100 恒立液压 928,841.09 42.83
130 300146 汤臣倍健 829,907.00 38.27
131 000031 大悦城 809,237.00 37.32
132 600332 白云山 804,673.00 37.11
133 002478 常宝股份 796,214.00 36.72
134 002304 洋河股份 787,016.00 36.29
135 600919 江苏银行 775,811.00 35.78
136 688006 杭可科技 765,708.45 35.31
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137 000156 华数传媒 751,322.00 34.65
138 603368 柳药股份 706,641.00 32.59
139 000028 国药一致 703,088.00 32.42
140 688111 金山办公 672,261.74 31.00
141 603939 益丰药房 663,939.00 30.62
142 688003 天准科技 657,262.50 30.31
143 603806 福斯特 636,296.00 29.34
144 002382 蓝帆医疗 564,471.00 26.03
145 600023 浙能电力 559,352.00 25.80
146 688388 嘉元科技 549,515.70 25.34
147 002777 久远银海 532,204.20 24.54
148 601066 中信建投 530,580.00 24.47
149 688001 华兴源创 521,444.44 24.05
150 603317 天味食品 514,670.00 23.73
151 688002 睿创微纳 513,440.00 23.68
152 000885 城发环境 508,008.00 23.43
153 002007 华兰生物 507,640.00 23.41
154 002419 天虹股份 503,848.00 23.24
155 300003 乐普医疗 502,124.00 23.16
156 603881 数据港 500,322.00 23.07
157 600195 中牧股份 500,220.00 23.07
158 000732 泰禾集团 499,748.00 23.05
159 300418 昆仑万维 499,574.00 23.04
160 688196 卓越新能 477,853.83 22.04
161 688007 光峰科技 469,997.50 21.67
162 688363 华熙生物 468,342.00 21.60
163 688005 容百科技 453,604.80 20.92
164 688033 天宜上佳 436,040.22 20.11
165 688010 福光股份 435,700.72 20.09
166 300569 天能重工 432,749.00 19.96
167 688088 虹软科技 415,929.76 19.18
168 688020 方邦股份 411,804.84 18.99
169 688025 杰普特 408,336.60 18.83
170 688009 中国通号 405,405.00 18.70
171 688029 南微医学 401,871.90 18.53
172 600167 联美控股 397,201.00 18.32
长信利泰混合 2019 年年度报告
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173 688018 乐鑫科技 392,126.40 18.08
174 688128 中国电研 339,234.66 15.64
175 688011 新光光电 335,458.63 15.47
176 688199 久日新材 299,659.92 13.82
177 688321 微芯生物 272,291.04 12.56
178 688066 航天宏图 261,061.50 12.04
179 601689 拓普集团 245,106.00 11.30
180 688333 铂力特 242,847.00 11.20
181 688366 昊海生科 241,902.53 11.16
182 688122 西部超导 235,725.00 10.87
183 688139 海尔生物 205,756.97 9.49
184 688015 交控科技 203,042.82 9.36
185 688028 沃尔德 197,752.16 9.12
186 688098 申联生物 172,339.20 7.95
187 688019 安集科技 171,573.82 7.91
188 600491 龙元建设 161,169.00 7.43
189 688299 长阳科技 155,485.11 7.17
190 688023 安恒信息 154,132.00 7.11
191 688369 致远互联 146,688.30 6.76
192 688368 晶丰明源 144,930.76 6.68
193 600837 海通证券 143,740.00 6.63
194 300196 长海股份 139,718.00 6.44
195 688168 安博通 128,093.76 5.91
196 601688 华泰证券 123,831.00 5.71
197 688058 宝兰德 114,985.00 5.30
198 000852 石化机械 102,549.00 4.73
199 603808 歌力思 101,941.00 4.70
200 300577 开润股份 100,068.00 4.61
201 600737 中粮糖业 99,223.00 4.58
202 002027 分众传媒 97,415.00 4.49
203 002092 中泰化学 92,066.00 4.25
204 000661 长春高新 88,755.00 4.09
205 688138 清溢光电 88,379.48 4.08
206 688202 美迪西 87,980.00 4.06
207 300244 迪安诊断 87,268.00 4.02
208 688300 联瑞新材 86,313.92 3.98
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 64 页 共 84 页
209 688288 鸿泉物联 85,690.71 3.95
210 300078 思创医惠 78,944.00 3.64
211 688068 热景生物 77,803.86 3.59
212 002712 思美传媒 77,674.00 3.58
213 688021 奥福环保 76,939.80 3.55
214 600958 东方证券 70,827.00 3.27
215 002966 苏州银行 67,674.60 3.12
216 600968 海油发展 66,669.24 3.07
217 603337 杰克股份 65,690.76 3.03
218 688108 赛诺医疗 65,034.96 3.00
219 601128 常熟银行 64,428.00 2.97
220 688389 普门科技 63,072.10 2.91
221 603960 克来机电 61,244.00 2.82
222 300188 美亚柏科 60,960.00 2.81
223 600030 中信证券 58,656.00 2.71
224 300454 深信服 56,322.00 2.60
225 000400 许继电气 54,698.00 2.52
226 300138 晨光生物 54,690.00 2.52
227 600622 光大嘉宝 50,796.00 2.34
228 603027 千禾味业 49,608.00 2.29
229 002912 中新赛克 49,419.00 2.28
230 600570 恒生电子 44,970.00 2.07
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601186 中国铁建 34,434,757.12 1,588.01
2 601398 工商银行 30,779,688.00 1,419.45
3 601288 农业银行 22,694,167.00 1,046.58
4 600027 华电国际 20,464,401.86 943.75
5 601988 中国银行 20,408,119.00 941.15
6 601166 兴业银行 19,295,235.00 889.83
7 600048 保利地产 18,333,835.00 845.49
8 601939 建设银行 17,800,452.95 820.89
9 000002 万科 A 17,321,030.88 798.79
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 65 页 共 84 页
10 600104 上汽集团 14,200,215.00 654.86
11 601933 永辉超市 12,647,606.00 583.26
12 600690 海尔智家 12,467,373.04 574.95
13 600377 宁沪高速 11,890,458.45 548.35
14 601328 交通银行 11,098,686.52 511.83
15 600011 华能国际 9,395,660.88 433.30
16 601021 春秋航空 9,309,545.00 429.32
17 603259 药明康德 9,100,163.20 419.67
18 000999 华润三九 8,947,575.17 412.63
19 600483 福能股份 8,603,947.80 396.78
20 600578 京能电力 8,098,974.00 373.50
21 600004 白云机场 7,670,891.60 353.75
22 600298 安琪酵母 7,219,596.50 332.94
23 002697 红旗连锁 7,139,289.44 329.24
24 600466 蓝光发展 7,127,228.60 328.68
25 300144 宋城演艺 6,616,217.86 305.12
26 601336 新华保险 6,482,432.00 298.95
27 300253 卫宁健康 6,335,167.03 292.16
28 600315 上海家化 6,302,136.15 290.63
29 002044 美年健康 6,138,795.38 283.10
30 002049 紫光国微 6,006,524.00 277.00
31 000651 格力电器 5,982,801.64 275.91
32 002557 洽洽食品 5,843,059.28 269.46
33 300373 扬杰科技 5,679,438.00 261.92
34 002396 星网锐捷 5,404,996.00 249.26
35 603816 顾家家居 5,381,830.75 248.19
36 601390 中国中铁 5,342,263.74 246.37
37 601318 中国平安 5,164,563.50 238.17
38 000625 长安汽车 5,161,925.00 238.05
39 600993 马应龙 5,043,239.00 232.58
40 600998 九州通 4,955,415.76 228.53
41 002507 涪陵榨菜 4,822,063.60 222.38
42 002025 航天电器 4,814,852.90 222.04
43 600597 光明乳业 4,799,698.00 221.35
44 600312 平高电气 4,788,521.00 220.83
45 000333 美的集团 4,733,234.80 218.28
46 300413 芒果超媒 4,663,677.90 215.07
47 002352 顺丰控股 4,529,254.00 208.87
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 66 页 共 84 页
48 601717 郑煤机 4,421,964.00 203.93
49 600862 中航高科 4,326,589.81 199.53
50 600548 深高速 4,322,166.00 199.32
51 601888 中国国旅 4,274,975.75 197.15
52 002439 启明星辰 4,179,778.64 192.76
53 600383 金地集团 4,056,167.86 187.06
54 600600 青岛啤酒 4,032,881.00 185.98
55 002415 海康威视 4,017,965.00 185.29
56 600201 生物股份 4,002,515.00 184.58
57 600009 上海机场 3,866,161.00 178.29
58 600703 三安光电 3,808,998.00 175.66
59 000988 华工科技 3,683,549.00 169.87
60 600153 建发股份 3,494,700.80 161.16
61 002398 垒知集团 3,446,805.00 158.95
62 300037 新宙邦 3,382,989.00 156.01
63 002821 凯莱英 3,331,089.00 153.62
64 600863 内蒙华电 3,284,601.00 151.47
65 603711 香飘飘 3,166,688.00 146.04
66 600867 通化东宝 3,116,562.00 143.72
67 601607 上海医药 3,056,990.54 140.98
68 601800 中国交建 2,990,039.00 137.89
69 002841 视源股份 2,987,267.15 137.76
70 600498 烽火通信 2,931,120.00 135.17
71 601633 长城汽车 2,930,935.00 135.16
72 002024 苏宁易购 2,907,947.00 134.10
73 600887 伊利股份 2,861,571.54 131.97
74 601098 中南传媒 2,823,912.00 130.23
75 603568 伟明环保 2,674,168.00 123.32
76 600161 天坛生物 2,576,110.00 118.80
77 600872 中炬高新 2,513,537.38 115.92
78 300601 康泰生物 2,495,952.25 115.10
79 300347 泰格医药 2,490,735.00 114.86
80 002594 比亚迪 2,413,319.82 111.29
81 002583 海能达 2,398,235.00 110.60
82 002157 正邦科技 2,366,095.00 109.12
83 300271 华宇软件 2,336,796.00 107.76
84 600436 片仔癀 2,151,616.00 99.23
85 000921 海信家电 2,093,588.00 96.55
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 67 页 共 84 页
86 600305 恒顺醋业 2,054,323.00 94.74
87 688111 金山办公 2,049,588.33 94.52
88 000027 深圳能源 2,017,069.55 93.02
89 600037 歌华有线 2,010,020.00 92.70
90 300575 中旗股份 2,006,716.91 92.54
91 601601 中国太保 1,987,250.00 91.65
92 601238 广汽集团 1,967,689.60 90.74
93 600741 华域汽车 1,956,886.00 90.24
94 600633 浙数文化 1,956,406.00 90.22
95 688006 杭可科技 1,783,633.56 82.25
96 000402 金融街 1,659,947.84 76.55
97 600557 康缘药业 1,650,960.00 76.14
98 600066 宇通客车 1,635,859.31 75.44
99 600763 通策医疗 1,632,802.00 75.30
100 002139 拓邦股份 1,613,307.00 74.40
101 002035 华帝股份 1,596,082.00 73.61
102 002008 大族激光 1,585,529.00 73.12
103 603799 华友钴业 1,501,279.00 69.23
104 600536 中国软件 1,474,648.00 68.01
105 688003 天准科技 1,452,492.75 66.98
106 300496 中科创达 1,442,950.00 66.54
107 600132 重庆啤酒 1,370,995.00 63.23
108 603369 今世缘 1,342,123.00 61.89
109 601872 招商轮船 1,338,858.00 61.74
110 688321 微芯生物 1,263,246.99 58.26
111 688001 华兴源创 1,235,485.39 56.98
112 688388 嘉元科技 1,189,473.95 54.85
113 688002 睿创微纳 1,156,896.24 53.35
114 300036 超图软件 1,129,051.00 52.07
115 002568 百润股份 1,091,972.00 50.36
116 601012 隆基股份 1,084,210.00 50.00
117 688007 光峰科技 1,081,619.00 49.88
118 603181 皇马科技 1,065,916.00 49.16
119 600266 城建发展 1,020,012.00 47.04
120 688033 天宜上佳 1,011,652.62 46.65
121 300308 中际旭创 994,792.00 45.88
122 000001 平安银行 994,500.00 45.86
123 603516 淳中科技 986,601.00 45.50
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 68 页 共 84 页
124 000966 长源电力 972,305.00 44.84
125 688005 容百科技 966,082.81 44.55
126 002475 立讯精密 965,273.00 44.52
127 603444 吉比特 959,620.68 44.25
128 601100 恒立液压 955,803.86 44.08
129 688010 福光股份 948,985.80 43.76
130 002508 老板电器 947,932.00 43.72
131 688018 乐鑫科技 943,745.18 43.52
132 688009 中国通号 893,846.70 41.22
133 688029 南微医学 881,837.80 40.67
134 688020 方邦股份 855,691.75 39.46
135 688088 虹软科技 852,217.50 39.30
136 688363 华熙生物 814,989.00 37.58
137 002304 洋河股份 795,975.00 36.71
138 300146 汤臣倍健 785,583.00 36.23
139 002478 常宝股份 781,722.00 36.05
140 000031 大悦城 776,889.00 35.83
141 000156 华数传媒 752,981.00 34.72
142 600332 白云山 751,018.85 34.63
143 600919 江苏银行 748,073.00 34.50
144 688011 新光光电 737,391.15 34.01
145 000858 五粮液 735,442.00 33.92
146 603939 益丰药房 686,616.00 31.66
147 000028 国药一致 686,256.00 31.65
148 603368 柳药股份 685,332.54 31.61
149 603806 福斯特 626,617.00 28.90
150 601066 中信建投 608,194.00 28.05
151 688066 航天宏图 602,671.96 27.79
152 688196 卓越新能 577,738.90 26.64
153 688019 安集科技 564,762.78 26.04
154 688333 铂力特 557,413.62 25.71
155 600023 浙能电力 555,620.00 25.62
156 002777 久远银海 551,880.00 25.45
157 002007 华兰生物 545,988.00 25.18
158 002382 蓝帆医疗 540,175.00 24.91
159 600195 中牧股份 536,289.00 24.73
160 688122 西部超导 524,922.08 24.21
161 603881 数据港 503,276.00 23.21
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 69 页 共 84 页
162 000885 城发环境 502,376.00 23.17
163 002419 天虹股份 499,947.00 23.06
164 603317 天味食品 490,243.00 22.61
165 300003 乐普医疗 488,476.00 22.53
166 000732 泰禾集团 487,010.00 22.46
167 688015 交控科技 476,165.85 21.96
168 300418 昆仑万维 464,202.00 21.41
169 000596 古井贡酒 463,963.38 21.40
170 688028 沃尔德 460,537.21 21.24
171 300569 天能重工 419,274.40 19.34
172 688139 海尔生物 382,631.12 17.65
173 688168 安博通 367,815.71 16.96
174 688366 昊海生科 367,355.41 16.94
175 600167 联美控股 365,771.00 16.87
176 688199 久日新材 314,561.82 14.51
177 688368 晶丰明源 262,092.50 12.09
178 601689 拓普集团 256,775.00 11.84
179 688369 致远互联 231,660.00 10.68
180 688108 赛诺医疗 223,981.35 10.33
181 688023 安恒信息 222,332.00 10.25
182 688068 热景生物 212,072.30 9.78
183 688299 长阳科技 200,735.70 9.26
184 603808 歌力思 193,267.00 8.91
185 688138 清溢光电 190,046.08 8.76
186 600491 龙元建设 186,300.00 8.59
187 300196 长海股份 184,574.00 8.51
188 600958 东方证券 174,822.00 8.06
189 688058 宝兰德 155,920.00 7.19
190 000852 石化机械 155,361.00 7.16
191 688202 美迪西 154,767.00 7.14
192 600968 海油发展 145,430.45 6.71
193 601128 常熟银行 141,616.00 6.53
194 600837 海通证券 139,809.00 6.45
195 601877 正泰电器 132,988.00 6.13
196 002027 分众传媒 132,230.00 6.10
197 688300 联瑞新材 130,926.32 6.04
198 688389 普门科技 125,797.65 5.80
199 601698 中国卫通 122,050.05 5.63
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 70 页 共 84 页
200 601688 华泰证券 116,673.00 5.38
201 688288 鸿泉物联 109,952.29 5.07
202 002966 苏州银行 105,730.80 4.88
203 002092 中泰化学 103,630.00 4.78
204 300577 开润股份 101,321.00 4.67
205 688021 奥福环保 96,873.00 4.47
206 600737 中粮糖业 96,431.00 4.45
207 000661 长春高新 90,945.00 4.19
208 300244 迪安诊断 89,343.00 4.12
209 000895 双汇发展 80,604.00 3.72
210 300078 思创医惠 79,176.00 3.65
211 002967 广电计量 76,489.07 3.53
212 603927 中科软 73,858.20 3.41
213 002712 思美传媒 73,538.00 3.39
214 603236 移远通信 72,810.40 3.36
215 300138 晨光生物 65,580.00 3.02
216 300188 美亚柏科 65,485.00 3.02
217 002960 青鸟消防 62,920.00 2.90
218 600622 光大嘉宝 62,636.00 2.89
219 603337 杰克股份 62,534.08 2.88
220 603960 克来机电 60,834.00 2.81
221 300454 深信服 60,553.00 2.79
222 603995 甬金股份 59,283.20 2.73
223 300793 佳禾智能 57,247.68 2.64
224 300803 指南针 55,928.95 2.58
225 603027 千禾味业 55,726.00 2.57
226 002959 小熊电器 55,437.82 2.56
227 000400 许继电气 54,704.00 2.52
228 601512 中新集团 53,394.32 2.46
229 603093 南华期货 52,574.68 2.42
230 603489 八方股份 51,383.30 2.37
231 603662 柯力传感 50,873.20 2.35
232 600030 中信证券 48,504.00 2.24
233 002912 中新赛克 48,103.00 2.22
234 601808 中海油服 46,383.00 2.14
235 002142 宁波银行 46,270.00 2.13
236 300596 利安隆 45,009.00 2.08
237 600570 恒生电子 44,010.00 2.03
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 71 页 共 84 页
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 822,148,231.83
卖出股票收入（成交）总额 694,758,942.96
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 46,149,000.00 9.81
其中：政策性金融债 46,149,000.00 9.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,386,600.00 1.78
8 同业存单 232,937,000.00 49.50
9 其他 - -
10 合计 287,472,600.00 61.09
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111904096 19 中国银行 CD096 500,000 48,545,000.00 10.32
2 111906243 19 交通银行 CD243 500,000 48,530,000.00 10.31
3 111908243 19 中信银行 CD243 500,000 48,525,000.00 10.31
4 111918247 19 华夏银行 CD247 500,000 48,520,000.00 10.31
5 111911123 19 平安银行 CD123 300,000 29,112,000.00 6.19
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 72 页 共 84 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年
内也没有受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 73 页 共 84 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 261,634.00
2 应收证券清算款 1,032,395.13
3 应收股利 -
4 应收利息 3,081,165.51
5 应收申购款 9.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,375,204.63
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 110047 山鹰转债 2,424,600.00 0.52
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 74 页 共 84 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长 信
利 泰
混合A
318 17,243.51 1,066,237.91 19.44% 4,417,199.31 80.56%
长 信
利 泰
混合C
11 6,437,249.65 70,754,116.10 99.92% 55,630.06 0.08%
长 信
利 泰
混合E
2433 118,450.75 0.00 0.00% 288,190,677.47 100.00%
合计 2762 131,963.74 71,820,354.01 19.70% 292,663,506.84 80.30%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
长信利泰混合 A 287,187.85 5.24%
长信利泰混合 C 0.00 0.00%
长信利泰混合 E 0.00 0.00%
合计 287,187.85 0.08%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长信利泰混合 A 10~50
长信利泰混合 C 0
长信利泰混合 E 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
长信利泰混合 A 0
长信利泰混合 C 0
长信利泰混合 E 0
合计 0
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 75 页 共 84 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长信利泰混合 A 长信利泰混合 C 长信利泰混合 E
基金合同生效日（2016年 3月 23日）
基金份额总额
278,448,789.92 - -
本报告期期初基金份额总额 2,110,074.17 - -
本报告期基金总申购份额 183,496,824.07 118,130,583.22 288,190,678.26
减:本报告期基金总赎回份额 180,123,461.02 47,320,837.06 0.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 5,483,437.22 70,809,746.16 288,190,677.47
注：长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额增加日为 2019年 8 月 23 日。长信利泰灵活
配置混合型证券投资基金 E 类份额增加日为 2019年 10月 29日。
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 76 页 共 84 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内自2019年3月2日起，李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所，报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）审计的报酬为人民币 30,000.00元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为 1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 1,344,904,957.34 89.74% 1,252,508.60 90.13% -
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 77 页 共 84 页
民生证券 1 66,403,056.50 4.43% 61,841.46 4.45% -
华泰证券 2 57,268,872.58 3.82% 47,608.14 3.43% -
长城证券 1 28,645,014.67 1.91% 26,677.17 1.92% -
申港证券 1 1,418,198.00 0.09% 1,037.18 0.07% -
财富证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
民族证券（已
退租）
1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
国金证券（已
退租）
1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国联证券（已
退租）
1 - - - - -
注：1、本报告期内本基金租用兴业证券交易单元 1个、退租国联证券交易单元 1个、民族证券(即
方正证券)交易单元 1个、国金证券交易单元 1个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 78 页 共 84 页
进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 28,758,289.80 98.42% 1,482,700,000.00 99.14% - -
民生证券 387,229.78 1.33% 12,848,000.00 0.86% - -
华泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申港证券 75,827.50 0.26% - - - -
财富证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
民族证券
（已退租）
- - - - - -
中银国际 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
国金证券
（已退租）
- - - - - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国联证券
（已退租）
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2018年 12月 31日资产净值的公告
公司网站 2019年 1月 1日
2
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式证券投资基金参加平安银行股份有
限公司申购(含定期定额投资申购)费及转
换业务的申购补差费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司网
站
2019年 1月 10日
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 79 页 共 84 页
3
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
2018年第 4 季度报告
证券时报、公司网
站
2019年 1月 19日
4
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、公司网站 2019年 3月 1日
5 长信基金管理有限责任公司公告
证券时报、公司网
站
2019年 3月 2日
6
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金申购（含定期定额投资申购）
费率优惠活动的公告
上证报、公司网站 2019年 3月 28日
7
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告及摘要（仅摘要见报）
证券时报、公司网
站
2019年 3月 29日
8
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、公司网站 2019年 4月 8日
9
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金在上海联泰基金销售有限公司
开通转换、定期定额投资业务及参加申购
（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 4月 15日
10
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
2019年第 1 季度报告
证券时报、公司网
站
2019年 4月 22日
11
长信基金管理有限责任公司关于增加华鑫
证券有限责任公司为旗下部分开放式证券
投资基金代销机构并开通转换、定期定额
投资业务及参加申购（含定投申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 4月 26日
12
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金更
新的招募说明书（2019年第【1】号）及摘
要（仅摘要见报）
证券时报、公司网
站
2019年 5月 6日
13
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、公司网站 2019年 5月 7日
14
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加中国民生银行股份有限公
司直销银行基金通平台申购及定期定额投
资申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 5月 14日
15
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申
购（含转换转入、定期定额投资）业务的
公告
证券时报、公司网
站
2019年 5月 15日
16
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金在上海联泰基金销售有限公司
调整定期定额投资业务起点金额的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 5月 22日
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
基金参与科创板投资及相关风险揭示的公
告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 6月 22日
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 80 页 共 84 页
18
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持证券调整估值价的公告
上证报、公司网站 2019年 6月 26日
19
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加中国银行股份有限公司定
期定额投资申购费率优惠活动的公告
上证报、公司网站 2019年 6月 27日
20
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2019年 6月 30日资产净值的公告
公司网站 2019年 7月 1日
21
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申
购（含转换转入、定期定额投资）业务的
公告
证券时报、公司网
站
2019年 7月 10日
22
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
2019年第 2 季度报告
证券时报、公司网
站
2019年 7月 18日
23
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金增设 C类基
金份额相关事项的公告
证券时报、公司网
站
2019年 8月 21日
24
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基
金合同
公司网站 2019年 8月 21日
25
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金托
管协议
公司网站 2019年 8月 21日
26
长信基金管理有限责任公司关于修改长信
利泰灵活配置混合型证券投资基金在上海
证券交易所场内简称的公告
证券时报、公司网
站
2019年 8月 21日
27
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金 C类基金份
额净值计算与披露方法的说明
证券时报、公司网
站
2019年 8月 21日
28
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申
购（含转换转入、定期定额投资）业务的
公告
证券时报、公司网
站
2019年 8月 21日
29
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告及摘要（仅摘要见报）
证券时报、公司网
站
2019年 8月 27日
30
长信基金管理有限责任公司关于增加江苏
汇林保大基金销售有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通转换、定期定额
投资业务及参加申购（含定投申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2019年 9月 25日
31
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
2019年第 3 季度报告
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2019年 10月 23日
32
长信基金管理有限责任公司旗下全部基金
2019年第三季度报告提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、公司网站
2019年 10月 23日
33
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金增设 E类基
证券时报、中国证
监会电子披露网
2019年 10月 25日
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 81 页 共 84 页
金份额相关事项的公告 站、公司网站
34
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基
金合同
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2019年 10月 25日
35
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金托
管协议
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2019年 10月 25日
36
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金更
新的招募说明书及摘要（仅摘要见报）
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2019年 10月 25日
37
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金基金合同、
托管协议和招募说明书提示性公告
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2019年 10月 25日
38
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金 E类基金份
额净值计算与披露方法的说明
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2019年 10月 25日
39
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金 A类实施赎
回费率优惠活动的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2019年 10月 29日
40
长信基金管理有限责任公司关于长信利泰
灵活配置混合型证券投资基金基金经理变
更的公告
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2019年 12月 10日
41
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金更
新的招募说明书及摘要（仅摘要见报）
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2019年 12月 12日
42
长信基金管理有限责任公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换、定期定额投资
业务及参加申购（含定投申购）费率优惠
活动的公告
中证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 12月 19日
43
长信基金管理有限责任公司关于增加旗下
部分开放式基金参加“长金通”网上直销
平台及直销柜台基金转换业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2019年 12月 26日
44
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金申购（含定期定额投资申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中国证监
会电子披露网站、
公司网站
2019年 12月 30日
45
长信基金管理有限责任公司根据《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》修订
旗下66只公开募集证券投资基金相关法律
文件的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券日
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
2019年 12月 31日
46
长信基金管理有限责任公司根据《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》修订
上证报、中证报、
证券时报、证券日
2019年 12月 31日
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 82 页 共 84 页
旗下66只公开募集证券投资基金基金合同
和托管协议并更新招募说明书及摘要的提
示性公告
报、中国证监会电
子披露网站、公司
网站
47
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金更
新的招募说明书及摘要（仅摘要见报）
证券时报、中国证
监会电子披露网
站、公司网站
2019年 12月 31日
48
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基
金合同
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2019年 12月 31日
49
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金托
管协议
中国证监会电子披
露网站、公司网站
2019年 12月 31日
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 83 页 共 84 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信利泰混合 2019 年年度报告
第 84 页 共 84 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2020 年 4月 27日
