对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长信睿进C(519956)

长信睿进:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告查看PDF公告




长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告 2019年 12月 31日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2020年 4月 27日 长信睿进混合 2019年年度报告 第 2 页 共 71 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”,下同)根据本基金基金合同的规 定,于 2020年 4月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 3 页 共 71 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2 1.2 目录 ...............................................................................................................................................3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................12 §4 管理人报告 ..........................................................................................................................................13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................19 §5 托管人报告 ..........................................................................................................................................20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................20 §6 审计报告 ..............................................................................................................................................21 6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................21 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................21 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................23 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................23 7.2 利润表 .........................................................................................................................................24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................25 7.4 报表附注 .....................................................................................................................................26 §8 投资组合报告 ......................................................................................................................................54 8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................60 长信睿进混合 2019年年度报告 第 4 页 共 71 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................60 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................61 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................62 §10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................63 §11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................64 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................64 11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................66 11.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................67 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................70 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................71 13.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................71 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................71 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................71 长信睿进混合 2019年年度报告 第 5 页 共 71 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长信睿进混合 基金主代码 519957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 6日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 712,451,279.54份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 下属分级基金的场内简称: 睿进 A 睿进 C 下属分级基金的交易代码: 519957 519956 报告期末下属分级基金的份额总额 4,038,017.51份 708,413,262.03份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比 较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平 台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进 行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实 现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期 调整。 2、股票投资策略 1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用"自上而下"的行业配置方法,通过对国内外宏 观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整 的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定 的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛 选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产 的长期稳健增值。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济 政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素 分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在 个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等 多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的 管理。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 6 页 共 71 页


4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上 适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预 期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 广发证券股份有限公司 姓名 周永刚 崔瑞娟 联系电话 021-61009999 020-66338888 信息披露负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话


4007005566 95575 传真 021-61009800 020-87555129 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路 68号 9楼 广东省广州市黄埔区中新广州 知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼 广州市天河区马场路 26号广发 证券大厦 34楼 邮政编码 200120 510627 法定代表人 成善栋 孙树明


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、广州市天河区 马场路 26号广发证券大厦 34楼


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市浦东新区世纪大道 100号 50 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


长信睿进混合 2019年年度报告 第 7 页 共 71 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2019年 2018年 2017年 长信睿进混 合 A 长信睿进混合 C 长信睿进混 合 A 长信睿进混合 C 长信睿进混 合 A 长信睿进混合 C 本 期 已 实 现 收 益 923,851.40 85,046,378.2 5 -784,333.66 -25,373,172.2 8 -1,609,692. 75 -10,331,092. 91 本 期 利 润 935,456.86 84,783,087.5 0 -714,366.94 -24,186,922.1 6 -290,447.59 -3,212,650.2 3 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1950 0.1436 -0.1260 -0.0845 -0.0354 -0.0630 本 期 加 权 平 均 22.16% 16.95% -15.66% -11.16% -3.80% -6.90% 长信睿进混合 2019年年度报告 第 8 页 共 71 页


净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 24.67% 23.55% -13.95% -14.83% -6.38% -8.32% 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2019年末 2018年末 2017年末 期 末 可 供 分 配 利 润 -358,846.7 8 -99,015,901. 29 -1,458,756. 14 -119,442,104. 19 -876,445.32 -7,194,680.0 5 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.0889 -0.1398 -0.2771 -0.3110 -0.1418 -0.1742 长信睿进混合 2019年年度报告 第 9 页 共 71 页


期 末 基 金 资 产 净 值 3,816,209. 39 632,134,383. 61 3,991,623.9 0 277,376,790.8 0 5,448,372.6 2 35,018,587.7 9 期 末 基 金 份 额 净 值 0.9451 0.8923 0.7581 0.7222 0.881 0.848 3.1. 3





累 计 期 末 指 标 2019年末 2018年末 2017年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 -5.49% -10.77% -24.19% -27.78% -11.90% -15.20% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。


3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 10 页 共 71 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信睿进混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.09% 0.11% 4.96% 0.44% -3.87% -0.33% 过去六个月 6.54% 0.35% 5.48% 0.51% 1.06% -0.16% 过去一年 24.67% 0.47% 23.23% 0.74% 1.44% -0.27% 过去三年 0.44% 0.65% 21.07% 0.67% -20.63% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -5.49% 1.39% 15.01% 0.85% -20.50% 0.54% 长信睿进混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.87% 0.11% 4.96% 0.44% -4.09% -0.33% 过去六个月 6.09% 0.35% 5.48% 0.51% 0.61% -0.16% 过去一年 23.55% 0.47% 23.23% 0.74% 0.32% -0.27% 过去三年 -3.54% 0.65% 21.07% 0.67% -24.61% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -10.77% 1.39% 15.01% 0.85% -25.78% 0.54%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长信睿进混合 2019年年度报告 第 11 页 共 71 页


注:1、图示日期为 2015年 7月 6日至 2019年 12月 31日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 长信睿进混合 2019年年度报告 第 12 页 共 71 页


注:本基金基金合同生效日为 2015年 7月 6日,2015年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金过去三年没有进行利润分配。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 13 页 共 71 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65 亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏 投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。 截至 2019年 12月 31日,本基金管理人共管理 66只开放式基金,即长信利息收益开放式证 券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利 动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基 金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券 投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘 股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活 配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券 投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投 资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发 债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年 定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票 型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、 长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优 债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基 金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳 环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活 配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式 长信睿进混合 2019年年度报告 第 14 页 共 71 页


证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股 票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱 动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价 值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投 资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信 双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老 目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信易进混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 叶松 长信增利动态 策略混合型证 券投资基金、长 信企业精选两 年定期开放灵 活配置混合型 证券投资基金 和长信睿进灵 活配置混合型 证券投资基金 的基金经理、权 益投资部总监 2019年 4月 12日 - 12年 经济学硕士,中南财 经政法大学投资学 专业研究生毕业。 2007 年 7 月加入长 信基金管理有限责 任公司,担任行业研 究员,从事行业和上 市公司研究工作,曾 任基金经理助理、长 信新利灵活配置混 合型证券投资基金、 长信创新驱动股票 型证券投资基金、长 信内需成长混合型 证券投资基金、长信 双利优选灵活配置 混合型证券投资基 金、长信多利灵活配 置混合型证券投资 基金、长信恒利优势 混合型证券投资基 金和长信价值蓝筹 两年定期开放灵活 配置混合型证券投 资基金的基金经理、 绝对收益部总监。现 任权益投资部总监、 长信睿进混合 2019年年度报告 第 15 页 共 71 页


长信增利动态策略 混合型证券投资基 金、长信企业精选两 年定期开放灵活配 置混合型证券投资 基金和长信睿进灵 活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。 朱轶伦 曾任本基金的 基金经理 2018年 3月 17日 2019年 4 月 12日 9年 曾任本基金的基金 经理 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写; 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进 行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1)严格按照时间顺序发送委托指令; (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价 范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组 合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例 达到 5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组 长信睿进混合 2019年年度报告 第 16 页 共 71 页


合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须 开启系统的公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投 资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形 式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外, 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门 根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的, 应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对 象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同 的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的, 应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发 现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回望过去的 2019年,我们用“寻底”这个词去总结它。经济从年初的反弹,到一季度末重新 收紧总闸门,再到贸易战升级,我们重启宽松、最后到今年加大力度抗击疫情。这个底总是若隐 若现,但又总是一波三折。但回望 19年以来的 A股市场,却是一路的高歌猛进。全球充裕的流动 性是一个重要的基础, 但我们觉得更为关键的是作为构成市场最为关键因素的优秀上市公司,纷 纷迎来了自己的经营拐点。相当一部分的行业踏入了更为成熟的发展阶段,行业格局更为清晰明 确。从微观层面来看,我们更是观察到相当一部分龙头公司在 19年的下半年迎来了业绩的拐点。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 17 页 共 71 页


并且低点的 ROE比上轮周期底单有了明显抬升。除了传统行业的结构在优化,我们也看到了一些 在中长期具备产业逻辑的新兴成长行业,在 19-20年间纷纷迎来 0-1往 1-10跨越的关键点。短期 经营与长期产业逻辑的共振也使得新兴产业的机会也层出不穷。我们认为无论是行业格局改善带 来的强者恒强,还是技术进步带来的新兴驱动,趋势都是只是刚刚开始,它将会是一直贯穿未来 几年我们的投资主线。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,长信睿进混合 A份额净值为 0.9451元,份额累计净值为 0.9451元,本报 告期内长信睿进混合 A净值增长率为 24.67%;长信睿进混合 C份额净值为 0.8923元,份额累计 净值为 0.8923元,本报告期内长信睿进混合 C净值增长率为 23.55%。同期业绩比较基准收益率 为 23.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在目前时点,疫情仍是我们最大的挑战。但我们认为疫情会延缓趋势、不太会改变趋势。 对于国内的疫情我们认为基本可控,由于政治体制以及治理理念的不同 ,海外的疫情控制是需要 我们重视的。海外疫情进一步的扩散引发的经济活动停滞也会从需求和供给端进一步影响我们的 恢复进程。并且金融市场波动本身对于经济的反身性影响也是值得我们警惕的。鉴于此,我们会 从控制风险的角度出发,以合适的仓位去应对。在结构上,我们更加关注前面提到的两类企业。 一类是中长期需求稳定,行业竞争格局趋于稳定,具备高深护城河的龙头企业。从 DCF估值的角 度来看,短期的经济波动所带来一到两个季度的自由现金流损失对于此类企业的长期价值损耗极 其有限,大幅的下跌是此类企业的上车机会。另一类是未来几年自身出现明显向上产业趋势的行 业。如 5G、电动车、云计算、创新药等,这类行业纷纷跨过 0-1的阶段,在这两年陆续迎来 1-10 的爆发期。未来几年它们受经济波动的影响相对较小。其中的龙头企业在调整中也是我们关注的 重点。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时刻以合规运作、 防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部 独立地开展工作,对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查,发现问题及时提出改进建议并 督促业务部门进行整改,同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 18 页 共 71 页


本年度内,为确保监管要求的有效实施,公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求 以及公司内部控制执行情况,积极开展公司业务流程及风险梳理的工作,及时组织召开内部控制 委员会会议,对新规要求进行解读,并依照新规要求,对各业务部门业务流程及制度规范的调整 进行深入探讨,并加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。 本年度内,监察稽核部以组合压力测试为主要方式,定期对投资组合的风险状况进行检测的 机制,对投资组合整体流动性情况进行分析,并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临 的风险进行沟通、讨论,防范系统性风险事件的发生。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则,秉持内控优先、内控从严 的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系,做好各项内控工 作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估 值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定 公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序 和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程 序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至 少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值 方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估 值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通, 达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基 金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合 长信睿进混合 2019年年度报告 第 19 页 共 71 页


同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 20 页 共 71 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公 司在长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,长信睿进灵活配置混合型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信睿进灵活配置混合型证券投资 基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 21 页 共 71 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2020)审字第 61399737_B16号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的财务报表,包 括 2019年 12月 31日的资产负债表,2019年度的利润表、所有者 权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长信 睿进灵活配置混合型证券投资基金 2019年 12月 31日的财务状况 以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于长信睿进灵活配置混合型证券投资基金,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其 他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估长信睿进灵活配置混合型证券 投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 22 页 共 71 页


治理层负责监督长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对长信睿进灵活配置混合型证券投资基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导 致长信睿进灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 蒋燕华


夏秉雯 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 审计报告日期 2020年 4月 22日


长信睿进混合 2019年年度报告 第 23 页 共 71 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 32,052,870.48 5,293,562.95 结算备付金


238,095.24 - 存出保证金


771,462.77 139,354.51 交易性金融资产 7.4.7.2 594,691,632.45 242,324,180.65 其中:股票投资


18,530,632.45 754,180.65 基金投资


- - 债券投资


576,161,000.00 241,570,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 109,232,426.60 应收利息 7.4.7.5 9,887,294.18 5,890,063.10 应收股利


- - 应收申购款


1,329.85 1,300.00 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


637,642,684.97 362,880,887.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 80,399,159.40 应付证券清算款


- - 应付赎回款


51,433.44 5,657.74 应付管理人报酬


811,470.35 362,815.65 应付托管费


135,245.08 60,469.30 应付销售服务费


430,099.08 190,745.12 应付交易费用 7.4.7.7 64,835.69 143,754.57 应交税费


- 10,926.39 应付利息


- 159,944.94 长信睿进混合 2019年年度报告 第 24 页 共 71 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 199,008.33 179,000.00 负债合计


1,692,091.97 81,512,473.11 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 712,451,279.54 389,325,614.46 未分配利润 7.4.7.10 -76,500,686.54 -107,957,199.76 所有者权益合计


635,950,593.00 281,368,414.70 负债和所有者权益总计


637,642,684.97 362,880,887.81 注:报告截止日 2019年 12月 31日,长信睿进 A份额净值 0.9451元,份额总额 4,038,017.51份; 长信睿进 C 份额净值 0.8923 元,份额总额 708,413,262.03 份,长信睿进基金份额总额 712,451,279.54份。 7.2 利润表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入


101,583,791.76 -17,068,226.99 1.利息收入


8,397,660.42 7,742,886.58 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,657,290.40 152,447.12 债券利息收入


5,339,340.09 6,809,826.72 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,401,029.93 780,612.74 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


93,436,654.85 -26,078,541.31 其中:股票投资收益 7.4.7.12 89,678,133.06 -26,735,081.92 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 1,301,853.71 299,400.23 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,456,668.08 357,140.38 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -251,685.29 1,256,216.84 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 长信睿进混合 2019年年度报告 第 25 页 共 71 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 1,161.78 11,210.90 减:二、费用


15,865,247.40 7,833,062.11 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,537,667.39 3,303,872.05 2.托管费 7.4.10.2.2 1,256,277.96 550,645.40 3.销售服务费 7.4.10.2.3 3,986,321.28 1,725,539.03 4.交易费用 7.4.7.19 2,773,750.09 1,046,844.90 5.利息支出


79,736.31 998,117.93 其中:卖出回购金融资产支出


79,736.31 998,117.93 6.税金及附加


3,934.37 1,082.80 7.其他费用 7.4.7.20 227,560.00 206,960.00 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 85,718,544.36 -24,901,289.10 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 85,718,544.36 -24,901,289.10


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 389,325,614.46 -107,957,199.76 281,368,414.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 85,718,544.36 85,718,544.36 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 323,125,665.08 -54,262,031.14 268,863,633.94 其中:1.基金申购款 688,307,432.57 -114,087,828.10 574,219,604.47 2.基金赎回款 -365,181,767.49 59,825,796.96 -305,355,970.53 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 长信睿进混合 2019年年度报告 第 26 页 共 71 页


五、期末所有者权益(基 金净值) 712,451,279.54 -76,500,686.54 635,950,593.00 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 47,490,728.70 -7,023,768.29 40,466,960.41 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -24,901,289.10 -24,901,289.10 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 341,834,885.76 -76,032,142.37 265,802,743.39 其中:1.基金申购款 359,461,066.28 -79,726,535.66 279,734,530.62 2.基金赎回款 -17,626,180.52 3,694,393.29 -13,931,787.23 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 389,325,614.46 -107,957,199.76 281,368,414.70


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______成善栋______














______覃波______














____孙红辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1164号《关于准予长信睿进灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》的核准,由长信基金管理有限责任公司向社会公开募集,基金合同于 2015 年 7月 6日生效,首次设立募集规模为 308,604,154.67份基金份额。本基金为契约型开放式,存 续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,注册登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 27 页 共 71 页


本基金将基金份额分为 A类基金份额和 C类基金份额。本基金的 A类基金份额在申购时收取 申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费;C类基金份额不收取申购费,赎回时根据持有期限收 取赎回费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私 募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基 金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准:沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 12月 31日的财 长信睿进混合 2019年年度报告 第 28 页 共 71 页


务状况以及 2019年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投 资和衍生工具等; (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效 套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入 当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益; 长信睿进混合 2019年年度报告 第 29 页 共 71 页


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;? 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额 确认; 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指期货的初始合约价值按移动加权平均法 于成交日结转;? (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 长信睿进混合 2019年年度报告 第 30 页 共 71 页


价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (6)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。? 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; 长信睿进混合 2019年年度报告 第 31 页 共 71 页


(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; 长信睿进混合 2019年年度报告 第 32 页 共 71 页


(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账; (8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入 账; (9)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期 损益的利得或损失; (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若基金合同 生效不满 3个月可不进行收益分配; (2)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(4) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值; 长信睿进混合 2019年年度报告 第 33 页 共 71 页


(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分 部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估 值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价 值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监 会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发 [2013]13号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、 市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益 品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及 银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三 方估值机构提供的价格数据进行估值。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 34 页 共 71 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 长信睿进混合 2019年年度报告 第 35 页 共 71 页


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管 理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 长信睿进混合 2019年年度报告 第 36 页 共 71 页


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 32,052,870.48 5,293,562.95 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 32,052,870.48 5,293,562.95 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 18,569,146.07 18,530,632.45 -38,513.62 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 575,812,650.00 576,161,000.00 348,350.00 合计 575,812,650.00 576,161,000.00 348,350.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 长信睿进混合 2019年年度报告 第 37 页 共 71 页


合计 594,381,796.07 594,691,632.45 309,836.38 上年度末 2018年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 868,715.83 754,180.65 -114,535.18 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 15,045,681.39 15,066,000.00 20,318.61 银行间市场 225,848,261.76 226,504,000.00 655,738.24 债券 合计 240,893,943.15 241,570,000.00 676,056.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 241,762,658.98 242,324,180.65 561,521.67 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 6,457.73 1,585.06 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 107.10 - 应收债券利息 9,880,382.25 5,888,415.34 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 347.10 62.70 合计 9,887,294.18 5,890,063.10 注:其他为应收结算保证金利息。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 38 页 共 71 页


7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 61,728.17 135,526.30 银行间市场应付交易费用 3,107.52 8,228.27 合计 64,835.69 143,754.57 7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 8.33 - 应付证券出借违约金 - - 预提账户维护费 9,000.0 9,000.00 预提审计费 70,000.0 70,000.00 预提信息披露费 120,000.0 100,000.00 合计 199,008.33 179,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 长信睿进混合 A 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,265,169.10 5,265,169.10 本期申购 422,755.81 422,755.81 本期赎回(以“-”号填列) -1,649,907.40 -1,649,907.40 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 4,038,017.51 4,038,017.51 金额单位:人民币元 长信睿进混合 C 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 项目 基金份额(份) 账面金额 长信睿进混合 2019年年度报告 第 39 页 共 71 页


上年度末 384,060,445.36 384,060,445.36 本期申购 687,884,676.76 687,884,676.76 本期赎回(以“-”号填列) -363,531,860.09 -363,531,860.09 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 708,413,262.03 708,413,262.03 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 长信睿进混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,458,756.14 185,210.94 -1,273,545.20 本期利润 923,851.40 11,605.46 935,456.86 本期基金份额交易 产生的变动数 176,057.96 -59,777.74 116,280.22 其中:基金申购款 -53,321.85 15,544.08 -37,777.77 基金赎回款 229,379.81 -75,321.82 154,057.99 本期已分配利润 - - - 本期末 -358,846.78 137,038.66 -221,808.12 单位:人民币元 长信睿进混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -119,442,104.19 12,758,449.63 -106,683,654.56 本期利润 85,046,378.25 -263,290.75 84,783,087.50 本期基金份额交易 产生的变动数 -64,620,175.35 10,241,863.99 -54,378,311.36 其中:基金申购款 -135,860,977.03 21,810,926.70 -114,050,050.33 基金赎回款 71,240,801.68 -11,569,062.71 59,671,738.97 本期已分配利润 - - - 本期末 -99,015,901.29 22,737,022.87 -76,278,878.42 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 活期存款利息收入 1,519,041.08 112,498.33 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 74,530.92 23,211.33 长信睿进混合 2019年年度报告 第 40 页 共 71 页


其他 63,718.40 16,737.46 合计 1,657,290.40 152,447.12 注:其他中 8,439.42元为保证金利息收入,55,278.98元为申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,048,971,874.77 344,915,014.29 减:卖出股票成本总额 959,293,741.71 371,650,096.21 买卖股票差价收入 89,678,133.06 -26,735,081.92 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 1,301,853.71 299,400.23 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,301,853.71 299,400.23 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 906,746,046.64 418,448,726.15 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 886,059,646.71 408,634,749.77 减:应收利息总额 19,384,546.22 9,514,576.15 买卖债券差价收入 1,301,853.71 299,400.23 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资赎回价差收入。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 41 页 共 71 页


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资申购价差收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 2,456,668.08 357,140.38 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,456,668.08 357,140.38 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 1.交易性金融资产 -251,685.29 1,256,216.84 ——股票投资 76,021.56 580,159.99 ——债券投资 -327,706.85 676,056.85 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - 长信睿进混合 2019年年度报告 第 42 页 共 71 页


——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值 税 - - 合计 -251,685.29 1,256,216.84 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 基金赎回费收入 1,161.78 11,188.65 基金转换费收入 - 22.25 合计 1,161.78 11,210.90 注:对于持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于 30 日但少于 3个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计入基金财产;对于持有期不少于 3个月但 少于 6个月的基金份额所收取的赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6个月的基金份 额所收取的赎回费,其 25%计入基金财产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 交易所市场交易费用 2,764,675.09 1,039,507.40 银行间市场交易费用 9,075.00 7,337.50 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 2,773,750.09 1,046,844.90 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 审计费用 70,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 长信睿进混合 2019年年度报告 第 43 页 共 71 页


其他费用 1,560.00 960.00 合计 227,560.00 206,960.00 注:其他费用为银行手续费及上清所查询费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东 武汉钢铁有限公司(以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东 上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投资”) 基金管理人的股东 上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东 上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司 长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货”) 基金管理人的股东的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 广发证券股份有 限公司 263,752,556.76 13.03% 680,869,366.65 100.00% 长信睿进混合 2019年年度报告 第 44 页 共 71 页


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 广发证券股份有 限公司 - - 85,266,181.50 100.00% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 广发证券股份有 限公司 448,000,000.00 5.06% 2,704,000,000.00 100.00% 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 245,633.33 16.04% - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 634,096.52 100.00% 135,526.30 100.00% 注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 45 页 共 71 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,537,667.39 3,303,872.05 其中:支付销售机构的客 户维护费 4,289,336.75 645,466.53 注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年管理费率÷当年天数(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日基金资 产净值)。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,256,277.96 550,645.40 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 计算方法:H=E×年托管费率÷当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日基金资 产净值)。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 合计 长信基金 - 462.84 462.84 广发证券 - 146,487.17 146,487.17 合计 - 146,950.01 146,950.01 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长信睿进混合 2019年年度报告 第 46 页 共 71 页


长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 合计 长信基金 - 215.75 215.75 广发证券 - 167,689.78 167,689.78 长江证券 - 83.22 83.22 合计 - 167,988.75 167,988.75 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。 销售服务费按照 C类基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的 证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 47 页 共 71 页


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注:本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期没有进行利润分配。 7.4.12 期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风 险。 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风 长信睿进混合 2019年年度报告 第 48 页 共 71 页


险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对 公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内 部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中 的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析 与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基 金的托管人广发证券股份有限公司转存于中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用 风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且 通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 40,056,000.00 0.00 长信睿进混合 2019年年度报告 第 49 页 共 71 页


合计 40,056,000.00 0.00 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 536,105,000.00 0.00 合计 536,105,000.00 0.00 注:本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA 0.0 81,370,000.00 AAA以下 0.00 20,826,000.00 未评级 0.00 139,374,000.00 合计 0.00 241,570,000.00 注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易 不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 长信睿进混合 2019年年度报告 第 50 页 共 71 页


证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证 券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未 持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动 性需求。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款, 制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管 理人对流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的 生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 32,052,870.48 - - - - 32,052,870.48 结算备付金 238,095.24 - - - - 238,095.24 存出保证金 771,462.77 - - - - 771,462.77 交易性金融资产 487,580,000.00 88,581,000.00 - - 18,530,632.45 594,691,632.45 应收利息 - - - - 9,887,294.18 9,887,294.18 应收申购款 - - - - 1,329.85 1,329.85 资产总计 520,642,428.49 88,581,000.00 - - 28,419,256.48 637,642,684.97 负债








应付赎回款 - - - - 51,433.44 51,433.44 应付管理人报酬 - - - - 811,470.35 811,470.35 应付托管费 - - - - 135,245.08 135,245.08 应付销售服务费 - - - - 430,099.08 430,099.08 长信睿进混合 2019年年度报告 第 51 页 共 71 页


应付交易费用 - - - - 64,835.69 64,835.69 其他负债 - - - - 199,008.33 199,008.33 负债总计 - - - - 1,692,091.97 1,692,091.97 利率敏感度缺口 520,642,428.49 88,581,000.00 - - 26,727,164.51 635,950,593.00 上年度末


2018年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,293,562.95 - - - - 5,293,562.95 存出保证金 139,354.51 - - - - 139,354.51 交易性金融资产 15,066,000.00 - 226,504,000.00 - 754,180.65 242,324,180.65 应收证券清算款 - - - - 109,232,426.60 109,232,426.60 应收利息 - - - - 5,890,063.10 5,890,063.10 应收申购款 - - - - 1,300.00 1,300.00 其他资产 - - - - - - 资产总计 20,498,917.46 - 226,504,000.00 - 115,877,970.35 362,880,887.81 负债








卖出回购金融资产 款 80,399,159.40 - - - - 80,399,159.40 应付赎回款 - - - - 5,657.74 5,657.74 应付管理人报酬 - - - - 362,815.65 362,815.65 应付托管费 - - - - 60,469.30 60,469.30 应付销售服务费 - - - - 190,745.12 190,745.12 应付交易费用 - - - - 143,754.57 143,754.57 应付利息 - - - - 159,944.94 159,944.94 应交税费 - - - - 10,926.39 10,926.39 其他负债 - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 80,399,159.40 - - - 1,113,313.71 81,512,473.11 利率敏感度缺口 -59,900,241.94 - 226,504,000.00 - 114,764,656.64 281,368,414.70 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 市场利率下降 27 个 基点 482,628.39 1,929,395.92 市场利率上升 27 个 基点 -482,628.39 -1,929,395.92 分析


长信睿进混合 2019年年度报告 第 52 页 共 71 页


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及 银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 18,530,632.45 2.91 754,180.65 0.27 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 576,161,000.00 90.60 241,570,000.00 85.86 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 594,691,632.45 93.51 242,324,180.65 86.12 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 在 95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末(2019年 12月 31日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) VaR值为 0.13%(2018年 12 月 31日 VaR值为 0.01%) -798,036.45 -24,975.42 分析


注:上述风险价值 VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能 发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信 长信睿进混合 2019年年度报告 第 53 页 共 71 页


度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2018年的分析同样基于该假设。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 18,530,632.45元,属于第二层次的余额为人民币 576,161,000.00元, 属于第三层次的余额为人民币 0.00元(于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,697.11元,属于第二层次的余 额为人民币 242,322,483.54元,属于第三层次的余额为人民币 0.00元)。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相 关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 54 页 共 71 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 18,530,632.45 2.91 其中:股票 18,530,632.45 2.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 576,161,000.00 90.36 其中:债券 576,161,000.00 90.36








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,290,965.72 5.06 8 其他各项资产 10,660,086.80 1.67 9 合计 637,642,684.97 100.00 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,477,865.61 2.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 52,766.84 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 长信睿进混合 2019年年度报告 第 55 页 共 71 页


N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,530,632.45 2.91 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300078 思创医惠 1,499,980 18,419,754.40 2.90 2 300803 指南针 1,393 52,766.84 0.01 3 300801 泰和科技 861 32,433.87 0.01 4 300798 锦鸡股份 1,586 25,677.34 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 47,677,861.68 16.94 2 000651 格力电器 39,575,187.04 14.07 3 603986 兆易创新 33,410,950.44 11.87 4 300078 思创医惠 31,425,787.22 11.17 5 300604 长川科技 29,155,128.14 10.36 6 300203 聚光科技 26,478,374.02 9.41 7 000066 中国长城 26,045,930.31 9.26 8 300679 电连技术 24,893,758.60 8.85 9 600352 浙江龙盛 23,289,272.00 8.28 10 300073 当升科技 19,444,956.00 6.91 11 002044 美年健康 19,054,939.65 6.77 12 300033 同花顺 18,961,750.15 6.74 13 300725 药石科技 18,889,260.10 6.71 长信睿进混合 2019年年度报告 第 56 页 共 71 页


14 600837 海通证券 18,783,946.00 6.68 15 600383 金地集团 18,475,612.94 6.57 16 601877 正泰电器 18,046,322.20 6.41 17 000002 万科 A 18,045,157.26 6.41 18 601186 中国铁建 18,040,568.00 6.41 19 002912 中新赛克 17,952,037.00 6.38 20 300294 博雅生物 17,590,493.13 6.25 21 600060 海信视像 15,183,363.08 5.40 22 300316 晶盛机电 13,805,683.00 4.91 23 300408 三环集团 13,423,908.00 4.77 24 300244 迪安诊断 13,308,362.00 4.73 25 600958 东方证券 12,928,887.00 4.60 26 002035 华帝股份 12,817,364.50 4.56 27 002508 老板电器 12,810,818.97 4.55 28 600155 华创阳安 12,755,659.00 4.53 29 601678 滨化股份 12,667,536.00 4.50 30 600409 三友化工 12,430,829.72 4.42 31 600584 长电科技 12,375,057.94 4.40 32 600546 山煤国际 12,270,875.00 4.36 33 600438 通威股份 12,221,520.00 4.34 34 601865 福莱特 12,130,924.00 4.31 35 000921 海信家电 12,121,323.06 4.31 36 002913 奥士康 12,080,896.00 4.29 37 603259 药明康德 12,074,368.60 4.29 38 300059 东方财富 11,997,916.96 4.26 39 600536 中国软件 11,967,389.00 4.25 40 300088 长信科技 11,706,780.00 4.16 41 600507 方大特钢 11,565,924.00 4.11 42 002024 苏宁易购 11,097,100.00 3.94 43 600018 上港集团 10,766,579.00 3.83 44 300007 汉威科技 10,660,077.00 3.79 45 000401 冀东水泥 10,589,223.48 3.76 46 600466 蓝光发展 10,197,205.70 3.62 47 600104 上汽集团 10,110,519.00 3.59 48 000661 长春高新 9,683,117.28 3.44 49 601211 国泰君安 9,627,479.38 3.42 长信睿进混合 2019年年度报告 第 57 页 共 71 页


50 002562 兄弟科技 9,570,068.40 3.40 51 601633 长城汽车 9,419,728.00 3.35 52 002786 银宝山新 9,387,898.52 3.34 53 600048 保利地产 9,168,077.00 3.26 54 002396 星网锐捷 8,565,571.00 3.04 55 002092 中泰化学 8,144,988.30 2.89 56 600297 广汇汽车 7,779,490.33 2.76 57 300595 欧普康视 7,731,275.00 2.75 58 300568 星源材质 7,579,600.40 2.69 59 300188 美亚柏科 7,495,086.00 2.66 60 600681 百川能源 7,294,570.00 2.59 61 002712 思美传媒 7,271,501.89 2.58 62 300502 新易盛 6,962,026.00 2.47 63 002341 新纶科技 6,939,802.00 2.47 64 300118 东方日升 6,883,635.75 2.45 65 002304 洋河股份 6,461,252.48 2.30 66 603985 恒润股份 6,412,873.29 2.28 67 600583 海油工程 6,324,939.00 2.25 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 55,687,724.54 19.79 2 000651 格力电器 43,251,688.01 15.37 3 603986 兆易创新 42,531,538.21 15.12 4 300604 长川科技 37,004,110.27 13.15 5 000066 中国长城 28,197,711.00 10.02 6 600352 浙江龙盛 27,176,187.98 9.66 7 300679 电连技术 26,110,165.28 9.28 8 002044 美年健康 24,018,499.28 8.54 9 300203 聚光科技 23,841,559.60 8.47 10 300033 同花顺 21,846,499.79 7.76 11 300073 当升科技 20,532,129.12 7.30 12 002912 中新赛克 19,953,326.02 7.09 13 600837 海通证券 19,788,751.00 7.03 长信睿进混合 2019年年度报告 第 58 页 共 71 页


14 300725 药石科技 18,934,754.64 6.73 15 600383 金地集团 18,074,561.38 6.42 16 601186 中国铁建 17,880,932.00 6.35 17 300244 迪安诊断 17,676,661.00 6.28 18 300294 博雅生物 17,661,621.30 6.28 19 601877 正泰电器 17,083,855.84 6.07 20 000002 万科 A 16,982,262.68 6.04 21 600536 中国软件 16,439,789.00 5.84 22 603259 药明康德 16,007,018.20 5.69 23 300408 三环集团 15,307,641.00 5.44 24 600584 长电科技 15,282,746.00 5.43 25 300088 长信科技 15,139,956.00 5.38 26 600060 海信视像 14,835,153.17 5.27 27 300316 晶盛机电 14,801,742.00 5.26 28 002913 奥士康 13,786,621.00 4.90 29 300007 汉威科技 13,677,675.00 4.86 30 601865 福莱特 13,571,301.37 4.82 31 000401 冀东水泥 13,473,879.30 4.79 32 300078 思创医惠 13,470,916.60 4.79 33 600155 华创阳安 12,697,654.90 4.51 34 600958 东方证券 12,634,679.00 4.49 35 600438 通威股份 12,529,709.00 4.45 36 300059 东方财富 12,372,349.06 4.40 37 601678 滨化股份 12,059,832.30 4.29 38 600507 方大特钢 12,034,508.85 4.28 39 600466 蓝光发展 11,673,130.60 4.15 40 002562 兄弟科技 11,647,917.00 4.14 41 002024 苏宁易购 11,593,739.00 4.12 42 600409 三友化工 11,406,203.02 4.05 43 002508 老板电器 11,332,597.00 4.03 44 600546 山煤国际 11,171,331.61 3.97 45 000661 长春高新 11,157,228.96 3.97 46 000921 海信家电 10,940,988.72 3.89 47 600018 上港集团 10,912,767.00 3.88 48 002035 华帝股份 10,809,828.35 3.84 49 300595 欧普康视 10,469,894.15 3.72 50 600104 上汽集团 10,460,410.49 3.72 51 300188 美亚柏科 10,356,043.20 3.68 长信睿进混合 2019年年度报告 第 59 页 共 71 页


52 600048 保利地产 10,248,766.65 3.64 53 601633 长城汽车 10,214,905.00 3.63 54 002786 银宝山新 9,586,785.00 3.41 55 601211 国泰君安 9,108,099.00 3.24 56 002092 中泰化学 8,927,977.10 3.17 57 300502 新易盛 8,657,073.00 3.08 58 300118 东方日升 8,422,091.45 2.99 59 002396 星网锐捷 8,344,216.00 2.97 60 300568 星源材质 8,079,292.00 2.87 61 603985 恒润股份 7,782,949.55 2.77 62 002304 洋河股份 7,750,839.00 2.75 63 002341 新纶科技 7,689,492.00 2.73 64 600297 广汇汽车 7,492,885.69 2.66 65 002712 思美传媒 7,298,633.17 2.59 66 600583 海油工程 7,003,215.00 2.49 67 600681 百川能源 6,653,662.00 2.36 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 976,994,171.95 卖出股票收入(成交)总额 1,048,971,874.77 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,056,000.00 6.30 其中:政策性金融债 40,056,000.00 6.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 536,105,000.00 84.30 长信睿进混合 2019年年度报告 第 60 页 共 71 页


9 其他 - - 10 合计 576,161,000.00 90.60


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 111903147 19农业银行 CD147 1,000,000 98,610,000.00 15.51 2 111915252 19民生银行 CD252 1,000,000 97,820,000.00 15.38 3 111910143 19兴业银行 CD143 1,000,000 97,070,000.00 15.26 4 111904009 19中国银行 CD009 1,000,000 97,050,000.00 15.26 5 111907038 19招商银行 CD038 1,000,000 97,030,000.00 15.26


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 61 页 共 71 页


8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年 内也没有受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 771,462.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,887,294.18 5 应收申购款 1,329.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,660,086.80 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 62 页 共 71 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 长 信 睿 进 混合 A 344 11,738.42 0.00 0.00% 4,038,017.51 100.00% 长 信 睿 进 混合 C 4,325 163,794.97 0.00 0.00% 708,413,262.03 100.00% 合计 4,669 152,591.84 0.00 0.00% 712,451,279.54 100.00%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 长信睿进混合 A 0.00 0.00% 长信睿进混合 C 0.00 0.00% 基金管理人所有 从业人员持有本 基金 合计 0.00 0.00%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 长信睿进混合 A 0 长信睿进混合 C 0 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 合计 0 长信睿进混合 A 0 长信睿进混合 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0


长信睿进混合 2019年年度报告 第 63 页 共 71 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 基金合同生效日(2015年 7月 6日)基金 份额总额 34,971,320.32 273,632,834.35 本报告期期初基金份额总额 5,265,169.10 384,060,445.36 本报告期基金总申购份额 422,755.81 687,884,676.76 减:本报告期基金总赎回份额 1,649,907.40 363,531,860.09 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 4,038,017.51 708,413,262.03


长信睿进混合 2019年年度报告 第 64 页 共 71 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内自 2019年 3月 2日起,李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。 上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)审计的报酬为人民币 70,000.00元,该审计机构为本基金提供审计服务的连续 年限为 3年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人及其高级管理人员没有受监督部门稽查或处罚等情况。


11.6.2 基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、2019年 3月 25日,基金托管人广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司 采取责令改正措施的决定》(广东证监局行政监管措施决定书〔2019〕20号),指出广发证券存在 对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,决 长信睿进混合 2019年年度报告 第 65 页 共 71 页


定对广发证券采取责令改正的行政监管措施,要求广发证券应于 2019年 6月 30日之前予以改正, 并向广东局提交书面整改报告。 对此,广发证券高度重视,将切实进行整改,采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规 管理、风险管理和内部控制体系,并及时向广东证监局报送了整改报告。 2、2019年 4月 19日,因基金托管人广发证券存在以低于成本价格参与公司债券项目投标的 情形,广东证监局向广发证券下发了《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》 (广东证监局行政监管措施决定书〔2019〕28号),责成广发证券对相关问题予以改正,提交书 面整改报告,并严格追究相关责任人员责任。 对此,广发证券高度重视,责令相关部门进行整改,组织对监管规定进行再学习,对相关人 员进行内部问责,并及时向广东证监局报送了整改报告。 3、2019年 8月 5日,基金托管人广发证券收到《关于对广发证券股份有限公司采取限制业 务活动措施的决定》(中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕31号),因对广发控 股(香港)有限公司风险管控缺失、合规管理存在缺陷、内部管控不足及未做好广发控股香港月 度数据统计工作等问题,中国证券监督管理委员会对广发证券采取了限制增加场外衍生品业务规 模 6个月、限制增加新业务种类 6个月的行政监管措施。 对此,广发证券高度重视,将切实进行整改,采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规 管理、风险管理和内部控制体系。 4、2019年 11月 7日,基金托管人广发证券收到《中国证监会关于对广发证券股份有限公司 及保荐代表人玄虎成、杜俊涛采取出具警示函监管措施的决定》(中国证券监督管理委员会行政 监管措施决定书〔2019〕50 号),指出公司及保荐代表人玄虎成、杜俊涛在保荐深圳市铂科新材 料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中,存在未审慎执业、未勤免尽责,未能 督促发行人完整披露关联方及关联交易,违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条规定 的行为,对公司及玄虎成、杜俊涛采取出具警示函的行政监管措施。 对此,广发证券高度重视,责成相关人员对监管规定进行深入学习,要求在以后执业过程中 切实做到审慎执业、勤勉尽责。 5、2019年 12月 12日,基金托管人广发证券收到《关于对广发证券股份有限公司采取出具 警示函措施的决定》(中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2019〕57 号),指出公司合 规部门人员配置比例不达标、合规人员薪酬低于公司同级别平均水平、合规考核独立性不足及部 分重大决策、新产品和新业务未经合规总监例规审查等问题,对公司采取出具警示函的行政监管 措施。 长信睿进混合 2019年年度报告 第 66 页 共 71 页


对此,广发证券高度重视,将切实进行整改,切实履行合规管理职责,为合规总监、合规部 门、合规人员履职提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 天风证券 1 1,040,592,193.14 51.39% 760,986.23 49.70% - 海通证券 1 696,119,547.20 34.38% 509,071.59 33.25% - 广发证券 2 263,752,556.76 13.03% 245,633.33 16.04% - 国信证券 1 24,263,935.58 1.20% 15,317.87 1.00% - 财通证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元无变化。





2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定, 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 (1)选择标准: a、券商基本面评价(财务状况、经营状况); b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); c、券商每日信息评价(及时性和有效性); d、券商协作表现评价。 (2)选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低 进行选择基金专用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权 证 长信睿进混合 2019年年度报告 第 67 页 共 71 页


例 成交总额 的比例 成交总额 的比例 天风证券 - - - - - - 海通证券 1,001,500.00 100.00% 8,411,000,000.00 94.94% - - 广发证券 - - 448,000,000.00 5.06% - - 国信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 2018年 12月 31日资产净值的公告 公司网站 2019年 1月 1日 2 长信基金管理有限责任公司关于长信睿进灵 活配置混合型证券投资基金继续暂停申购和 转换转入业务的提示性公告 中证报、证券时报、 公司网站 2019年 1月 4日 3 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式证券投资基金参加平安银行股份有限公 司申购(含定期定额投资申购)费及转换业务 的申购补差费率优惠活动的公告 上证报、中证报、 证券时报、公司网 站 2019年 1月 10 日 4 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 证券时报、公司网 站 2019年 1月 19 日 5 长信基金管理有限责任公司关于长信睿进灵 活配置混合型证券投资基金继续暂停申购和 转换转入业务的提示性公告 证券时报、公司网 站 2019年 2月 2日 6 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金更新 的招募说明书(2019年第【1】号)及摘要 (仅摘要见报) 证券时报、公司网 站 2019年 2月 19 日 7 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 上证报、公司网站 2019年 3月 1日 8 长信基金管理有限责任公司公告 证券时报、公司网 站 2019年 3月 2日 9 长信基金管理有限责任公司关于长信睿进灵 活配置混合型证券投资基金继续暂停申购和 转换转入业务的提示性公告 证券时报、公司网 站 2019年 3月 4日 10 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 行基金申购(含定期定额投资申购)费率优 惠活动的公告 上证报、公司网站 2019年 3月 28 日 11 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告及摘要(仅摘要见报) 证券时报、公司网 站 2019年 3月 29 日 12 长信基金管理有限责任公司关于长信睿进灵 证券时报、公司网 2019年 4月 4日 长信睿进混合 2019年年度报告 第 68 页 共 71 页


活配置混合型证券投资基金继续暂停申购和 转换转入业务的提示性公告 站 13 长信基金管理有限责任公司关于长信睿进灵 活配置混合型证券投资基金恢复申购和转换 转入业务的公告 证券时报、公司网 站 2019年 4月 8日 14 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 上证报、公司网站 2019年 4月 8日 15 长信基金管理有限责任公司关于长信睿进灵 活配置混合型证券投资基金基金经理变更的 公告 证券时报、公司网 站 2019年 4月 12 日 16 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式基金在上海联泰基金销售有限公司开通 转换、定期定额投资业务及参加申购(含定 投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、 证券时报、证券日 报、公司网站 2019年 4月 15 日 17 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 证券时报、公司网 站 2019年 4月 22 日 18 长信基金管理有限责任公司关于增加华鑫证 券有限责任公司为旗下部分开放式证券投资 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动 的公告 上证报、中证报、 证券时报、证券日 报、公司网站 2019年 4月 26 日 19 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持 有的长期停牌股票调整估值方法的公告 上证报、公司网站 2019年 5月 7日 20 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式基金在上海联泰基金销售有限公司调整 定期定额投资业务起点金额的公告 上证报、中证报、 证券时报、证券日 报、公司网站 2019年 5月 22 日 21 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基 金参与科创板投资及相关风险揭示的公告 上证报、中证报、 证券时报、证券日 报、公司网站 2019年 6月 22 日 22 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所 持证券调整估值价的公告 上证报、公司网站 2019年 6月 26 日 23 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式基金参加中国银行股份有限公司定期定 额投资申购费率优惠活动的公告 上证报、公司网站 2019年 6月 27 日 24 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金 2019年 6月 30日资产净值的公告 公司网站 2019年 7月 1日 25 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 证券时报、公司网 站 2019年 7月 18 日 26 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金更新 的招募说明书(2019年第【2】号)及摘要 (仅摘要见报) 证券时报、公司网 站 2019年 8月 19 日 27 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告及摘要(仅摘要见报) 证券时报、公司网 站 2019年 8月 27 日 28 长信基金管理有限责任公司关于增加江苏汇 上证报、中证报、 2019年 9月 25 长信睿进混合 2019年年度报告 第 69 页 共 71 页


林保大基金销售有限公司为旗下部分开放式 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动 的公告 证券时报、证券日 报、中国证监会电 子披露网站、公司 网站 日 29 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 中国证监会电子披 露网站、公司网站 2019年 10月 23 日 30 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 2019年第三季度报告提示性公告 上证报、中证报、 证券时报、证券日 报、公司网站 2019年 10月 23 日 31 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 行基金申购(含定期定额投资申购)费率优 惠活动的公告 上证报、中国证监 会电子披露网站、 公司网站 2019年 12月 30 日 32 长信基金管理有限责任公司根据《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下 66只公开募集证券投资基金相关法律文件 的公告 上证报、中证报、 证券时报、证券日 报、中国证监会电 子披露网站、公司 网站 2019年 12月 31 日 33 长信基金管理有限责任公司根据《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下 66只公开募集证券投资基金基金合同和托 管协议并更新招募说明书及摘要的提示性公 告 上证报、中证报、 证券时报、证券日 报、中国证监会电 子披露网站、公司 网站 2019年 12月 31 日 34 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金更新 的招募说明书及摘要(仅摘要见报) 证券时报、中国证 监会电子披露网站、 公司网站 2019年 12月 31 日 35 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金 合同 中国证监会电子披 露网站、公司网站 2019年 12月 31 日 36 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金托管 协议 中国证监会电子披 露网站、公司网站 2019年 12月 31 日


长信睿进混合 2019年年度报告 第 70 页 共 71 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。





长信睿进混合 2019年年度报告 第 71 页 共 71 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件;


2、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


4、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;


6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 13.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2020年 4月 27日