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智能A(150311)

智能A:2019年年度报告查看PDF公告

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 
 1 
 
 
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 
2019年年度报告 
 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 04月 25日 
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 
 2 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 24日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 12月 31日止。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 3 1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 ...................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8 §4 管理人报告 .................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................ 13 §5 托管人报告 ................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 13 §6 审计报告 ..................................................................... 13 6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 13 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 13 §7 年度财务报表 ................................................................. 15 7.1 资产负债表 ............................................................... 15 7.2 利润表 ................................................................... 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 17 7.4 报表附注 ................................................................. 18 §8 投资组合报告 ................................................................. 35 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 35 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 36 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 39 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 40 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............. 41 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 4 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 41 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 41 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............. 41 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 41 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 41 8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 41 §9 基金份额持有人信息 ........................................................... 42 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 42 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 43 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 43 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 44 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................... 44 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 44 §11 重大事件揭示 ............................................................... 45 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 45 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 45 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 45 11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 45 11.8 其他重大事件 ........................................................... 46 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 50 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 50 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 50 §13 备查文件目录 ............................................................... 50 13.1 备查文件目录 ........................................................... 50 13.2 存放地点 ............................................................... 50 13.3 查阅方式 ............................................................... 50


信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化 管理和投资纪律约束,实现对中证智能家居指数 的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则 上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。


基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更 好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目 的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股 指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改 善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股 指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有 效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红 等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的 指数的风险。 基金名称 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 基金简称 信诚中证智能家居指数分级 场内简称 智能家居 基金主代码 165524 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 26日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,455,494.74份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 07月 15日 下属分级基金的基金简称 信诚中证智能 家居指数分级 A 信诚中证智能 家居指数分级 B 信诚中证智能 家居指数分级 下属分级基金场内简称 智能 A 智能 B 智能家居 下属分级基金的交易代码 150311 150312 165524 报告期末下属分级基金的份额总额 1,568,248.00 份 1,568,248.00 份 29,318,998.74 份 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 6 业绩比较基准 95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存 款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期 风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收 益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 下属分级基金的风险收益特征 智能 A份额 具有预期风 险、预期收 益较低的特 征。 智能 B份额具 有预期风险、 预期收益较高 的特征。 本基金为跟踪指 数的股票型基 金,具有较高预 期风险、较高预 期收益的特征, 其预期风险和预 期收益高于货币 市场基金、债券 型基金和混合型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 许俊 联系电话 021-68649788 010-66594319 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-666-0066 95566 传真 021-50120888 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心汇丰银行 大楼 9层 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心汇丰银行 大楼 9层 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张翔燕 刘连舸 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202号企业 天地 2号楼普华永道中心 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 -1,228,897.38 -12,419,562.91 -14,885,084.67 本期利润 16,679,015.61 -20,336,366.79 -5,013,678.25 加权平均基金份额本期利润 0.4391 -0.3170 -0.0513 本期加权平均净值利润率 39.07% -39.95% -5.73% 本期基金份额净值增长率 49.86% -33.96% -5.72% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 -47,722,338.75 -62,487,439.14 -61,169,559.88 期末可供分配基金份额利润 -1.4704 -1.5238 -0.7526 期末基金资产净值 41,827,865.59 35,939,205.79 68,312,515.19 期末基金份额净值 1.289 0.876 0.841 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 -45.31% -63.50% -44.74% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.06% 1.33% 11.67% 1.35% -0.61% -0.02% 过去六个月 22.23% 1.54% 23.00% 1.55% -0.77% -0.01% 过去一年 49.86% 1.78% 52.10% 1.80% -2.24% -0.02% 过去三年 -6.69% 1.56% -3.14% 1.59% -3.55% -0.03% 自基金合同生 效起至今 -45.31% 1.80% -38.03% 1.95% -7.28% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 8 3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况


本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 9


本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注 册资本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中 新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国 家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公 司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指 定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。


截至 2019年 12月 31日,本基金管理人管理的运作中基金为 69只, 分别为:信诚四季红混合型 证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资 基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投 资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪 深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投 资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信 诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券 投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福 消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基 金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信 诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中 证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定 期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配 置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基 金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债 券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活 配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投 资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资 基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合 型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵 活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄稚 本基金基金经理,兼 任信诚中证 500指数 分级证券投资基金、 信诚中证基建工程指 数型证券投资基金 (LOF)、信诚中证 800 医药指数分级证券投 资基金、信诚中证 800有色指数分级证 2019年 09月 04日 - 8 理学硕士。曾任职于中 国国际金融有限公司, 担任资产管理部产品 经理;于平安证券有限 责任公司,担任产品经 理。2015年 6月加入 中信保诚基金管理有 限公司,历任金融工程 师、基金经理助理。现 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 10 券投资基金、信诚中 证 TMT产业主题指数 分级证券投资基金、 信诚中证信息安全指 数分级证券投资基金 的基金经理。 任信诚中证 500指数 分级证券投资基金、信 诚中证基建工程指数 型证券投资基金 (LOF)、信诚中证 800 医药指数分级证券投 资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投 资基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证 券投资基金、信诚中证 信息安全指数分级证 券投资基金、信诚中证 智能家居指数分级证 券投资基金的基金经 理。 杨旭 本基金基金经理。 2015年 06月 26日 2019年 09月 18日 6 理学硕士、文学硕士。 曾任职于美国对冲基 金 Robust methods公 司,担任数量分析师; 于华尔街对冲基金 WSFA Group公司,担任 Global Systematic Alpha Fund助理基金 经理。2012年 8月加 入中信保诚基金管理 有限公司,历任助理投 资经理、专户投资经 理、量化投资副总监、 公募基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募 说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善 法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有 发生损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异 常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投 资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等投资管理活动。


在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 11 程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构, 健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独 立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、 非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库, 规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司 管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过 交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公 平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留 档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主 要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异 进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合 同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定 期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相 关部门并做信息披露。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信 诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在 公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公 平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系 统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信 息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2019年,我国经济增长面临较大内外压力,全年 GDP同比增长 6.1%,较 2018年有所放缓。 在经历了前一年的市场大幅调整之后,2019年 A股估值水平有所提升,A股市场在一季度出现较大 涨幅,随后维持震荡格局,总体呈现结构性行情,相对而言科技成长股表现较好,创业板指上涨 43.8%、 中小板指上涨 41.0%、沪深 300指数上涨 36.1%、中证 500上涨 26.4%。分行业来看,电子、食品饮 料、家用电器、建筑材料、计算机全年涨幅居前,而建筑装饰、钢铁、公用事业等周期性行业则表 现较弱。


本基金跟踪的标的指数为中证智能家居指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略, 原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基 金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有 效管理跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期内,本基金份额净值增长率为 49.86%,同期业绩比较基准收益率为 52.10%,基金落后 业绩比较基准 2.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年,中国经济增长仍面临较大挑战,但随着产业结构调整,增长质量有望逐步提高。 在 2019年下半年,库存周期基本进入底部区域,从宽货币到宽信用链条逐步打通,国内经济和企业 盈利出现企稳迹象。但 2020年初新冠肺炎疫情对短期经济形成明显冲击、并对全年经济带来较大不 确定性。防疫情和稳增长并行,影响今年经济增长目标。从宏观经济政策来看,预期将保持宽松环 境,逆周期调节力度将进一步加大。中美贸易摩擦的不确定性仍存,但其影响市场已经逐渐消化, 冲击也逐步减弱。在目前全球流动性宽松的大背景下,随着市场调整以及短期风险逐步释放,海外 资金对 A股权益市场关注程度和机构资金加仓意愿或将加强,资本市场政策鼓励中长期资金入市, 有望为市场带来一定的增量资金。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 12


目前 A股估值相对于去年初已经有了明显的提升,未来 A股预计仍以结构性行情为主。短期内 市场主要矛盾仍是疫情进展,后续复工情况和市场预期差值得关注;未来重点关注国内宏观政策力 度、国内经济和企业盈利的拐点、政策能否催化市场风险偏好继续提升等。疫情缓和之后,复工复 产加速,信贷需求也将逐步恢复,经济回归正轨,一旦经济重新形成复苏预期,权益资产的吸引力 将进一步提升。未来比较值得关注的方向有:短期事件受益的医药医疗、在线服务等方向;TMT等 中期产业基本面趋势向好、受疫情影响较小的科技成长方向;逆周期调节力度加大的情况下,前期 调整幅度较大的基建和部分偏周期行业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管规范要求,坚持从保护基金份额持 有人利益出发,继续致力于完善公司内部合规与内控机制,持续加强业务风险控制与防范,有效保 障公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。


本报告期内,本基金管理人根据监管要求结合公司业务发展实际情况,及时梳理和更新内部规 章制度和操作流程,进一步完善内控制度体系;开展对公司运作和基金业务的日常监察,防范内幕 交易、利益输送,有效保障基金投资交易等各项业务合规运作;根据监管规定及监察稽核计划对各 业务领域和关键业务部门开展定期全面稽核、专项稽核及合规检查,检查业务开展的合规性和制度 执行的有效性,完善内控措施;完成各项法定信息披露工作,保证信息披露的及时性、真实性、准 确性和完整性;在基金募集、投资过程中及时进行合规检查与提示;通过合规咨询和形式多样的员 工合规培训强化全员合规、主动合规理念,加强公司合规文化建设;根据监管要求及时向监管部门 报送各类数据材料;高度重视反洗钱工作,在风险为本的理念下全面贯彻落实反洗钱监管要求,采 取合理措施防控洗钱风险,从完善反洗钱体系机制及规范业务流程、切实履行客户身份识别义务要 求、按照规定报送可疑交易报告、加强宣传培训和人才建设、加强系统建设提升反洗钱科技化水平 等方面入手,将反洗钱工作贯穿于各项业务流程,有效提升公司反洗钱工作水平。


本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强公司 内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法 权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1.基金估值程序


为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格 控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责 人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在 充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价 因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采 用的估值政策。


估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策 略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策 委员会。


在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额 净值。


基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金 份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的 规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。


2.基金管理人估值业务的职责分工


本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。


3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历


本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。


4.基金经理参与或决定估值的程度


本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。


基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足 够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 13 值政策。


5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金自 2019年 4月 10日起至 2019年 12月 31日止基金资产净值低于五千万元, 已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚中证智能家居指数分级证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的 计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利 益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21637号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金全体基金份额持有 人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简 称“信诚中证智能家居指数分级基金”)的财务报表,包括 2019 年 12月 31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 14 简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制,公允反映了信诚中证智能家居指数分级基金 2019年 12 月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动 情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证 据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信诚中证智能 家居指数分级基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 信诚中证智能家居指数分级基金的基金管理人中信保诚基金 管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估信诚中证智能 家居指数分级基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事 项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计 划清算信诚中证智能家居指数分级基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督信诚中证智能家居指数分级基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当 的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 15 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。? (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对信诚中证智能 家居指数分级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而,未来的事项或情况可能导致信诚中证智能家居指数 分级基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹、俞伟敏 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2020年 04月 21日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金


报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,487,040.82 3,424,079.43 结算备付金 - 1,110.28 1,102.98 存出保证金 - 2,436.24 3,336.94 交易性金融资产 7.4.7.2 39,667,372.86 32,943,628.45 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 16 其中:股票投资 - 39,641,172.86 32,930,628.45 债券投资 - 26,200.00 13,000.00 资产支持证券投资 - - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - - 应收利息 7.4.7.5 520.23 719.19 应收股利 - - - 应收申购款 - 44,182.85 52,758.47 递延所得税资产 - - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 - 42,202,663.28 36,425,625.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付证券清算款 - - - 应付赎回款 - 122,992.12 5,635.60 应付管理人报酬 - 36,018.14 31,698.13 应付托管费 - 7,924.02 6,973.55 应付销售服务费 - - - 应付交易费用 7.4.7.7 17,815.96 12,091.14 应交税费 - 0.06 - 应付利息 - - - 应付利润 - - - 递延所得税负债 - - - 其他负债 7.4.7.8 190,047.39 430,021.25 负债合计 - 374,797.69 486,419.67 所有者权益: - - - 实收基金 7.4.7.9 76,493,873.22 98,426,644.93 未分配利润 7.4.7.10 -34,666,007.63 -62,487,439.14 所有者权益合计 - 41,827,865.59 35,939,205.79 负债和所有者权益总计 - 42,202,663.28 36,425,625.46 注:截止本报告期末,基金份额总额 32,455,494.74份,信诚中证智能家居指数分级的基金份额净 值 1.289元,基金份额总额 29,318,998.74份。下属分级基金:信诚中证智能家居指数分级 A的基 金份额净值 1.003元,基金份额总额 1,568,248.00份;信诚中证智能家居指数分级 B的基金份额净 值 1.575元,基金份额总额 1,568,248.00份。 7.2 利润表 会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 17 项 目 附注号 本期 2019年 01月 01 日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日 至 2018年 12月 31 日 一、收入 - 17,575,747.00 -19,262,842.77 1.利息收入 - 20,598.63 35,412.06 其中:存款利息收入 7.4.7.11 20,569.41 35,411.26 债券利息收入 - 29.22 0.80 资产支持证券利息收入 - - - 买入返售金融资产收入 - - - 证券出借利息收入 - - - 其他利息收入 - - - 2.投资收益(损失以“-”填列) - -381,995.25 -11,402,912.78 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -816,935.59 -11,798,268.18 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 11,630.02 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 - - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 423,310.32 395,355.40 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 17,907,912.99 -7,916,803.88 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 29,230.63 21,461.83 减:二、费用 - 896,731.39 1,073,524.02 1.管理人报酬 - 425,865.70 509,070.23 2.托管费 - 93,690.49 111,995.38 3.销售服务费 - - - 4.交易费用 7.4.7.18 64,060.12 69,650.64 5.利息支出 - - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - - 6.税金及附加 - 0.08 - 7.其他费用 7.4.7.19 313,115.00 382,807.77 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - 16,679,015.61 -20,336,366.79 减:所得税费用 - - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) - 16,679,015.61 -20,336,366.79 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配 利润 所有者权益合 计 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 18 一、期初所有者权益(基金净值) 98,426,644.93 -62,487,439.14 35,939,205.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本 期利润) - 16,679,015.61 16,679,015.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填列) -21,932,771.71 11,142,415.90 -10,790,355.81 其中:1.基金申购款 26,088,694.07 -13,357,298.21 12,731,395.86 2.基金赎回款 -48,021,465.78 24,499,714.11 -23,521,751.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 76,493,873.22 -34,666,007.63 41,827,865.59 项目 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配 利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 123,682,213.77 -55,369,698.58 68,312,515.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本 期利润) - -20,336,366.79 -20,336,366.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填列) -25,255,568.84 13,218,626.23 -12,036,942.61 其中:1.基金申购款 17,094,983.51 -9,294,595.27 7,800,388.24 2.基金赎回款 -42,350,552.35 22,513,221.50 -19,837,330.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 98,426,644.93 -62,487,439.14 35,939,205.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署: 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况


信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”) 证监许可[2015] 891号《关于准予信诚中证智能家居指数分级证券投资基 金注册的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司)依照《中华人民共 和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 基金合同》和《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契 约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 455,804,284.80元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 770号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案,《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 455,918,355.76份基金份额,其中认购资金利息折 合 114,070.96份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司。


根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司 关于公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管 理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。


根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证智能家居指数分级证 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 19 券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金份额包括信诚中证智能家居指数分级证券投资基 金之基础份额(以下简称“信诚智能家居份额”,基金代码“165524”)、信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金之信诚智能家居 A份额(以下简称“信诚智能家居 A份额”,基金代码“150311”)与信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居 B份额(以下简称“信诚智能家居 B份额”, 基金代码“150312”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售信诚智能家居份额。投资人场外认 购所得的信诚智能家居份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的信诚智能家居份额,将 按 1∶1的基金份额配比自动分离为信诚智能家居 A份额和信诚智能家居 B份额。信诚智能家居 A份 额和信诚智能家居 B份额的数量保持 1:1的比例不变。基金合同生效后,信诚智能家居份额将根据 基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,信 诚智能家居 A份额和信诚智能家居 B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内信诚 智能家居份额与信诚智能家居 A份额和信诚智能家居 B份额之间可以按照约定的规则进行场内份额 的配对转换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2份场内信诚智能家居份额按照 1∶1的份额配比转换成 1份信诚智能家居 A份额与 1份信诚智能家居 B份额的行为。合并指基金份 额持有人将其持有的每 1份信诚智能家居 A份额与 1份信诚智能家居 B份额按照 1∶1的基金份额配 比转换成 2份场内信诚智能家居份额的行为。


基金份额的净值按如下原则计算:信诚智能家居份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产 净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额和信诚智能 家居 B份额数量的总和。本基金每份信诚智能家居 A份额与每份信诚智能家居 B份额构成一对份 额组合,该份额组合的基金份额净值之和等于 2份信诚智能家居份额的基金份额净值之和。信诚智能 家居 A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)+3%,信诚智能家居 A份额的份额净 值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出信诚智能家居 A份额的基金份额参考净值后,根据信诚智 能家居份额的基金份额净值与信诚智能家居 A份额、信诚智能家居 B份额之间的基金份额参考净值 关系,可以计算出信诚智能家居 B份额的基金份额参考净值。


本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12月 5日(若该日为非工作日,则提前至该日 之前的最后一个工作日;基金合同生效不满 3个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算:定 期份额折算后信诚智能家居 A份额的基金份额参考净值调整为 1.0000元,基金份额折算基准日折算 前信诚智能家居 A份额的基金份额参考净值超出 1.0000元的部分将折算为场内信诚智能家居份额分 配给信诚智能家居 A份额持有人。信诚智能家居份额持有人持有的每 2份信诚智能家居份额将按 1 份信诚智能家居 A份额获得新增信诚智能家居份额的分配。持有场外信诚智能家居份额的基金份额 持有人将按前述折算方式获得新增场外信诚智能家居份额的分配;持有场内信诚智能家居份额的基 金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内信诚智能家居份额的分配。经过上述份额折算后,信诚 智能家居份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,信诚智能家居 A份额和信诚 智能家居 B份额的份额配比保持 1:1的比例。信诚智能家居 B份额不参与定期份额折算,每次定期 份额折算不改变信诚智能家居 B份额的基金份额参考净值及其份额数。


除以上的定期份额折算外,当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时,或当 信诚智能家居 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,本基金将以该日后的次一交易日 为本基金不定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保信诚智能家居 A份额和 信诚智能家居 B份额的比例为 1:1,份额折算后信诚智能家居 A份额的基金份额参考净值、信诚智 能家居 B份额的基金份额参考净值和信诚智能家居份额的基金份额净值均调整为 1.0000元。当信诚 智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时,基金份额折算基准日折算前信诚智能家居份 额的基金份额净值及信诚智能家居 A份额、信诚智能家居 B份额的基金份额参考净值超出 1.0000元 的部分均将折算为信诚智能家居份额分别分配给信诚智能家居份额、信诚智能家居 A份额和信诚智 能家居 B份额的持有人。当信诚智能家居 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,信诚 智能家居份额、信诚智能家居 A份额和信诚智能家居 B份额的份额数将相应缩减。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]344号核准,本基金信诚智能家居 A份额 (150311)113,116,599.00份基金份额与信诚智能家居 B份额(150312)113,116,600.00份基金份额于 2015年 7月 15日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的信诚智能家居份额,基金份额持有人在符合 相关办理条件的前提下,将其分拆为信诚智能家居 A份额和信诚智能家居 B份额即可上市流通;对于 托管在场外的信诚智能家居份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管 至深圳证券交易所场内后分拆为信诚智能家居 A份额和信诚智能家居 B份额即可上市流通。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 20 和最新公布的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具 有良好流动性的金融工具,包括中证智能家居主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中 期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证智能家居主题指数成份股和备 选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准:95%×中证智能家居指数收益率 +5%×金融同业存款利率。


本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2020年 4月 21日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。


根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连 续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的,基金 管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2019年 12月 31日,本基金出现连续 60个工作日 基金资产净值低于 5,000万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理 方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币


本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


(1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 21 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行 调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述 申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。


债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 22


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策


在存续期内,本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居 A份额、信诚智能家居 B份额)不 进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经 营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件 的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票 估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣 除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值 进行估值。


(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)和银行间同业市场固定收益品 种按照第三方估值机构提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 23 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 2,487,040.82 3,424,079.43 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 -


-


合计 2,487,040.82 3,424,079.43 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 39,521,589.74 39,641,172.86 119,583.12 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 26,200.00 26,200.00 - 银行间市场 - - - 合计 26,200.00 26,200.00 - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 24 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 39,547,789.74 39,667,372.86 119,583.12 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,718,958.32 32,930,628.45 -17,788,329.87 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 13,000.00 13,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 13,000.00 13,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,731,958.32 32,943,628.45 -17,788,329.87 7.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 517.55 716.69 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 1.38 0.80 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.30 1.70 合计 520.23 719.19 注:其他包括应收结算保证金利息、应收中金所清算备付金利息。 7.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 25 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 17,815.96 12,091.14 银行间市场应付交易费用 - - 合计 17,815.96 12,091.14 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 47.39 21.25 应付审计费 60,000.00 60,000.00 应付信息披露费 80,000.00 320,000.00 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 190,047.39 430,021.25 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,007,344.38 98,426,644.93 本期申购 10,120,744.40 24,292,651.84 本期赎回(以“-”号填列) -17,343,117.96 -41,626,249.62 2019年 12月 05日基金拆分/份额折算前 33,784,970.82 81,093,047.15 基金拆分/份额折算调整 622,108.78 — 本期申购 762,116.31 1,796,042.23 本期赎回(以“-”号填列) -2,713,701.17 -6,395,216.16 本期末 32,455,494.74 76,493,873.22 注:1、申购含红利再投(如有)、转换入份额(如有),赎回含转换出份额(如有)。 2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定, 本基金管理人以 2019年 12月 5日为份额折算基准日,对本基金实施定期份额折算。 3、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下: 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -60,234,558.15 -2,252,880.99 -62,487,439.14 本期利润 -1,228,897.38 17,907,912.99 16,679,015.61 本期基金份额交易产生的变动数 13,741,116.78 -2,598,700.88 11,142,415.90 其中:基金申购款 -16,292,014.33 2,934,716.12 -13,357,298.21 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 26 基金赎回款 30,033,131.11 -5,533,417.00 24,499,714.11 本期已分配利润 - - - 本期末 -47,722,338.75 13,056,331.12 -34,666,007.63 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 20,308.03 34,937.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 216.85 392.87 其他 44.53 81.37 合计 20,569.41 35,411.26 注:其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入、中金所清算备付金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 卖出股票成交总额 25,592,889.99 27,904,681.24 减:卖出股票成本总额 26,409,825.58 39,702,949.42 买卖股票差价收入 -816,935.59 -11,798,268.18 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年12月31日 债券投资收益--买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 11,630.02 - 债券投资收益--赎回差价收入 - - 债券投资收益--申购差价收入 - - 合计 11,630.02 - 7.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 135,959.50 - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 27 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成本总额 124,300.00 - 减:应收利息总额 29.48 - 买卖债券差价收入 11,630.02 - 7.4.7.13.3 债券投资收益--赎回差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益--申购差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益


本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12 月 31日 股票投资产生的股利收益 423,310.32 395,355.40 基金投资产生的股利收益 - - 合计 423,310.32 395,355.40 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12 月 31日 1.交易性金融资产 17,907,912.99 -7,916,803.88 --股票投资 17,907,912.99 -7,916,803.88 --债券投资 - - --资产支持证券投资 - - --基金投资 - - --贵金属投资 - - --其他 - - 2.衍生工具 - - --权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 17,907,912.99 -7,916,803.88 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 28 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31 日 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31 日 基金赎回费收入 29,132.89 20,953.45 转换费收入 97.74 508.38 合计 29,230.63 21,461.83 注:1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%,随基金份额持有期限的增加而递减,赎回费不低于 其总额的 25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于其 总额的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 64,060.12 69,650.64 银行间市场交易费用 - - 合计 64,060.12 69,650.64 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 -10,000.00 60,000.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 银行费用 3,115.00 2,807.77 基金上市费 60,000.00 60,000.00 合计 313,115.00 382,807.77 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项


根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规 定,本基金管理人以 2020年 2月 18日为份额折算基准日,对本基金实施不定期份额折算。


除以上情况外,截至本财务报告批准报出日,无其他需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”)


基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东 中信信托有限责任公司


基金管理人的股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 29 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.2 权证交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.3 债券交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.5 基金交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金


本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 425,865.70 509,070.23 其中:支付销售机构的客户维护费 156,302.51 173,232.04 注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/ 当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 93,690.49 111,995.38 注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本期末及 上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 30 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,487,040.82 20,308.03 3,424,079.43 34,937.02 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况


本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末 2019年 12月 31日本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.12.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 128089 麦米 转债 2019年 12月 26 日 2020年 01月 21 日 新发未 上市 100.00 100.00 262 26,200.00 26,200.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等,股票资产占基 金资产的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、 流动性风险及信用风险。


本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险 管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设 立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独 立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察 稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。


本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流 程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。 7.4.13.2 信用风险 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 31


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管银行,本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过 额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有 限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市 场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外,本基 金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资,通过信用评级和分散化投资以分散信 用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA - 13,000.00 AAA以下 26,200.00 - 未评级 - - 合计 26,200.00 13,000.00 注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的 债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要 求赎回其持有的基金份额。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险,本基金管理人严格控 制流通受限资产的投资限额,并及时追踪持仓证券的流动性情况,综合持有人赎回变动情况对流动 性风险进行管理。


本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 32 和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末,本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末, 本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


本报告期末,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产 和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合


计 资产











银行存款 2,487,040.82 - - - - - 2,487,040.82 结算备付金 1,110.28 - - - - - 1,110.28 存出保证金 2,436.24 - - - - - 2,436.24 交易性金融资产 - - - - 26,200.00 39,641,172.86 39,667,372.86 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 33 应收利息 - - - - - 520.23 520.23 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 44,182.85 44,182.85 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,490,587.34 - - - 26,200.00 39,685,875.94 42,202,663.28 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 122,992.12 122,992.12 应付管理人报酬 - - - - - 36,018.14 36,018.14 应付托管费 - - - - - 7,924.02 7,924.02 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 17,815.96 17,815.96 应交税费 - - - - - 0.06 0.06 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 190,047.39 190,047.39 负债总计 - - - - - 374,797.69 374,797.69 利率敏感度缺口 2,490,587.34 - - - 26,200.00 39,311,078.25 41,827,865.59 上年度末 2018年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合


计 资产











银行存款 3,424,079.43 - - - - - 3,424,079.43 结算备付金 1,102.98 - - - - - 1,102.98 存出保证金 3,336.94 - - - - - 3,336.94 交易性金融资产 - - - - 13,000.00 32,930,628.45 32,943,628.45 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 719.19 719.19 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 52,758.47 52,758.47 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 3,428,519.35 - - - 13,000.00 32,984,106.11 36,425,625.46 负债











卖出回购金融资 - - - - - - - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 34 产款 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 5,635.60 5,635.60 应付管理人报酬 - - - - - 31,698.13 31,698.13 应付托管费 - - - - - 6,973.55 6,973.55 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 12,091.14 12,091.14 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 430,021.25 430,021.25 负债总计 - - - - - 486,419.67 486,419.67 利率敏感度缺口 3,428,519.35 - - - 13,000.00 32,497,686.44 35,939,205.79 注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合 约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于本报告期末及上年度末,本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利 率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股 票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组 合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。


本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票,因此存在相应的其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 39,641,172.86 94.77 32,930,628.45 91.63 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - -


- 其他 - - - - 合计 39,641,172.86 94.77 32,930,628.45 91.63 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 35 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2019年 12月 31日) 上年度末(2018年 12月 31 日) 业绩比较基准中的股票指 数上升 5% 1,968,543.19 1,645,361.55 业绩比较基准中的股票指 数下降 5% -1,968,543.19 -1,645,361.55 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1) 公允价值


(a)


金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)


持续的以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 39,641,172.86元,属于第二层次的余额为 26,200.00元,无属于第三层次的余 额(2018年 12月 31日:第一层次 32,930,628.45元,第二层次 13,000.00元,无第三层次)。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额


于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中,无 归属于第三层次的余额。


于 2018年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中,无 归属于第三层次的余额。2018年度,本基金出售第三层次的金额为 226,094.97元,计入损益的利 得为 21,992.97元。


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2019年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日: 同)。


(d)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 39,641,172.86 93.93 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 36 其中:股票 39,641,172.86 93.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,200.00 0.06 其中:债券 26,200.00 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -


- 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,488,151.10 5.90 8 其他各项资产 47,139.32 0.11 9 合计 42,202,663.28 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,266,958.61 67.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 755,074.00 1.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,152,472.25 24.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 466,668.00 1.12 S 综合 - - 合计 39,641,172.86 94.77 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内积极投资股票。 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 37 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000156 华数传媒 44,700 466,668.00 1.12 2 300010 立思辰 35,300 455,723.00 1.09 3 002185 华天科技 59,475 444,278.25 1.06 4 601231 环旭电子 23,100 444,213.00 1.06 5 600690 海尔智家 22,700 442,650.00 1.06 6 002429 兆驰股份 127,050 442,134.00 1.06 7 002236 大华股份 22,100 439,348.00 1.05 8 000021 深科技 36,000 438,480.00 1.05 9 002156 通富微电 26,600 437,570.00 1.05 10 002151 北斗星通 17,300 436,652.00 1.04 11 603327 福蓉科技 14,900 434,931.00 1.04 12 600060 海信电器 40,000 434,000.00 1.04 13 300113 顺网科技 16,790 431,335.10 1.03 14 000063 中兴通讯 12,100 428,219.00 1.02 15 002456 欧菲光 27,300 425,880.00 1.02 16 002384 东山精密 18,250 422,487.50 1.01 17 603328 依顿电子 37,300 422,236.00 1.01 18 000725 京东方A 92,800 421,312.00 1.01 19 002594 比亚迪 8,800 419,496.00 1.00 20 002436 兴森科技 51,500 419,210.00 1.00 21 600271 航天信息 18,070 418,681.90 1.00 22 000100 TCL 集团 93,500 417,945.00 1.00 23 300053 欧比特 33,500 416,070.00 0.99 24 300770 新媒股份 3,200 416,000.00 0.99 25 000810 创维数字 34,500 413,655.00 0.99 26 002439 启明星辰 12,214 412,833.20 0.99 27 002402 和而泰 31,800 411,174.00 0.98 28 002415 海康威视 12,450 407,613.00 0.97 29 002508 老板电器 12,044 407,207.64 0.97 30 000651 格力电器 6,200 406,596.00 0.97 31 000938 紫光股份 12,856 406,249.60 0.97 32 002230 科大讯飞 11,758 405,415.84 0.97 33 600171 上海贝岭 25,700 404,775.00 0.97 34 002955 鸿合科技 6,800 404,668.00 0.97 35 300136 信维通信 8,900 403,882.00 0.97 36 002635 安洁科技 24,200 403,414.00 0.96 37 600260 凯乐科技 29,700 403,029.00 0.96 38 002217 合力泰 72,546 402,630.30 0.96 39 300349 金卡智能 26,400 402,600.00 0.96 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 38 40 002414 高德红外 19,150 402,150.00 0.96 41 300207 欣旺达 20,500 400,160.00 0.96 42 002465 海格通信 36,800 398,544.00 0.95 43 000988 华工科技 19,600 397,684.00 0.95 44 600637 东方明珠 42,450 397,332.00 0.95 45 603515 欧普照明 14,122 396,969.42 0.95 46 002421 达实智能 109,900 396,739.00 0.95 47 002242 九阳股份 15,700 395,012.00 0.94 48 000636 风华高科 26,500 394,585.00 0.94 49 002281 光迅科技 13,200 393,096.00 0.94 50 002368 太极股份 10,100 393,092.00 0.94 51 000333 美的集团 6,745 392,896.25 0.94 52 002049 紫光国微 7,700 391,468.00 0.94 53 002925 盈趣科技 8,900 391,155.00 0.94 54 600100 同方股份 44,600 391,142.00 0.94 55 600728 佳都科技 41,660 390,770.80 0.93 56 002851 麦格米特 18,800 389,536.00 0.93 57 600718 东软集团 34,300 389,305.00 0.93 58 000997 新 大 陆 24,500 389,060.00 0.93 59 600879 航天电子 65,028 388,867.44 0.93 60 603486 科沃斯 19,160 388,756.40 0.93 61 002024 苏宁易购 38,400 388,224.00 0.93 62 603868 飞科电器 10,300 388,104.00 0.93 63 002268 卫 士 通 15,040 387,881.60 0.93 64 300115 长盈精密 21,800 387,822.00 0.93 65 300212 易华录 11,548 386,165.12 0.92 66 300297 蓝盾股份 68,438 385,990.32 0.92 67 002475 立讯精密 10,501 383,286.50 0.92 68 000503 国新健康 22,300 381,776.00 0.91 69 300433 蓝思科技 27,549 380,727.18 0.91 70 002841 视源股份 4,440 380,508.00 0.91 71 600410 华胜天成 36,879 380,222.49 0.91 72 002065 东华软件 36,800 379,776.00 0.91 73 600839 四川长虹 130,500 379,755.00 0.91 74 300661 圣邦股份 1,500 378,720.00 0.91 75 600804 鹏博士 61,800 378,216.00 0.90 76 002491 通鼎互联 57,100 377,431.00 0.90 77 300253 卫宁健康 25,186 377,286.28 0.90 78 002396 星网锐捷 10,600 376,936.00 0.90 79 600797 浙大网新 37,400 376,618.00 0.90 80 300367 东方网力 86,921 376,367.93 0.90 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 39 81 002405 四维图新 23,300 375,130.00 0.90 82 600850 华东电脑 14,700 372,792.00 0.89 83 002273 水晶光电 23,039 372,310.24 0.89 84 603160 汇顶科技 1,800 371,340.00 0.89 85 002618 丹邦科技 30,100 371,133.00 0.89 86 002241 歌尔股份 18,600 370,512.00 0.89 87 600460 士兰微 23,900 369,733.00 0.88 88 002280 联络互动 95,150 368,230.50 0.88 89 300078 思创医惠 29,900 367,172.00 0.88 90 300184 力源信息 50,600 366,850.00 0.88 91 600584 长电科技 16,671 366,428.58 0.88 92 000977 浪潮信息 12,120 364,812.00 0.87 93 000066 中国长城 23,400 364,104.00 0.87 94 300496 中科创达 8,000 361,120.00 0.86 95 300168 万达信息 23,400 361,062.00 0.86 96 002583 海能达 42,230 355,154.30 0.85 97 002681 奋达科技 63,545 354,581.10 0.85 98 300679 电连技术 9,300 353,865.00 0.85 99 002446 盛路通信 37,900 342,995.00 0.82 100 600183 生益科技 16,274 340,452.08 0.81 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000333 美的集团 523,444.14 1.46 2 002618 丹邦科技 487,896.00 1.36 3 002402 和而泰 430,499.00 1.20 4 002436 兴森科技 423,683.00 1.18 5 300770 新媒股份 415,267.00 1.16 6 300661 圣邦股份 412,253.00 1.15 7 300679 电连技术 410,533.00 1.14 8 002851 麦格米特 410,420.00 1.14 9 603327 福蓉科技 406,511.00 1.13 10 002955 鸿合科技 405,888.00 1.13 11 300184 力源信息 399,319.00 1.11 12 600850 华东电脑 382,057.00 1.06 13 002446 盛路通信 362,368.30 1.01 14 603486 科沃斯 315,633.80 0.88 15 300367 东方网力 253,829.00 0.71 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 40 16 600804 鹏博士 214,697.00 0.60 17 600100 同方股份 209,681.00 0.58 18 002594 比亚迪 208,024.00 0.58 19 002491 通鼎互联 207,760.00 0.58 20 300349 金卡智能 194,950.00 0.54 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300661 圣邦股份 952,773.00 2.65 2 000333 美的集团 651,931.00 1.81 3 002241 歌尔股份 638,050.00 1.78 4 002475 立讯精密 582,950.00 1.62 5 300298 三诺生物 545,033.00 1.52 6 000066 中国长城 544,032.00 1.51 7 000418 小天鹅A 501,850.14 1.40 8 300679 电连技术 498,808.22 1.39 9 002512 达华智能 486,742.60 1.35 10 603160 汇顶科技 477,720.00 1.33 11 600183 生益科技 475,808.70 1.32 12 002544 杰赛科技 466,064.00 1.30 13 000829 天音控股 458,563.40 1.28 14 000016 深康佳A 453,220.00 1.26 15 300433 蓝思科技 447,438.00 1.24 16 002273 水晶光电 421,958.00 1.17 17 300504 天邑股份 389,278.00 1.08 18 002055 得润电子 370,008.00 1.03 19 300115 长盈精密 360,585.00 1.00 20 600584 长电科技 359,189.00 1.00 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 15,212,457.00 卖出股票收入(成交)总额 25,592,889.99 注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 26,200.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,200.00 0.06 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 128089 麦米转债 262 26,200.00 0.06 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期 货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与 股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运 用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分 红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审 批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金 管理人还将做好培训和准备工作。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策


本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 说明


本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 42


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,436.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 520.23 5 应收申购款 44,182.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,139.32 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 信诚中证 智能家居 指数分级 A 127 12,348.41 - - 1,568,248.00 100.00% 信诚中证 智能家居 指数分级 B 422 3,716.23 - - 1,568,248.00 100.00% 信诚中证 智能家居 指数分级 2,404 12,195.92 35,094.00 0.12% 29,283,904.74 99.88% 合计 2,953 10,990.69 35,094.00 0.11% 32,420,400.74 99.89% 注:本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期 末基金份额总额的比例。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 43 9.2 期末上市基金前十名持有人 信诚中证智能家居指数分级 A: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 丁碧霞 939,806.00 59.93% 2 梁小红 138,788.00 8.85% 3 钱中明 81,300.00 5.18% 4 刘辉荣 48,171.00 3.07% 5 罗建迪 37,964.00 2.42% 6 李媛 35,217.00 2.25% 7 王荣 31,841.00 2.03% 8 阮泓 30,000.00 1.91% 9 范燕明 20,882.00 1.33% 10 贾美芳 14,079.00 0.90% 信诚中证智能家居指数分级 B: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 张可晶 65,623.00 4.18% 2 戚艳妮 54,731.00 3.49% 3 刘军 48,780.00 3.11% 4 张佩秀 46,278.00 2.95% 5 朱以恒 46,000.00 2.93% 6 谷玉荣 43,800.00 2.79% 7 彭成兴 39,145.00 2.50% 8 张存梅 38,652.00 2.46% 9 易显云 38,442.00 2.45% 10 李媛 35,217.00 2.25% 信诚中证智能家居指数分级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 叶婵娟 1,060,711.16 3.62% 2 薛巧云 933,332.89 3.18% 3 刘伟 424,125.36 1.45% 4 庞世强 424,106.26 1.45% 5 肖连生 424,048.99 1.45% 6 张素清 424,048.99 1.45% 7 高燕姬 424,029.87 1.45% 8 赵宝琦 423,972.63 1.45% 9 朱杰真 423,896.24 1.45% 10 宋美波 423,877.15 1.45% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 信诚中证智能 家居指数分级 A - - 信诚中证智能 - - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 44 家居指数分级 B 信诚中证智能 家居指数分级 - - 合计 - - 注:


期末本基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 信诚中证智能家居 指数分级 A 0 信诚中证智能家居 指数分级 B 0 信诚中证智能家居 指数分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 信诚中证智能家居 指数分级 A 0 信诚中证智能家居 指数分级 B 0 信诚中证智能家居 指数分级 0 合计 0 注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况


无 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚中证智能家 居指数分级 A 信诚中证智能家 居指数分级 B 信诚中证智能家 居指数分级 基金合同生效日(2015 年 06 月 26 日) 基金份额总额 113,116,599.00 113,116,600.00 229,685,156.76 本报告期期初基金份额总额 2,596,806.00 2,596,806.00 35,813,732.38 本报告期基金总申购份额 - - 10,882,860.71 减:本报告期基金总赎回份额 - - 20,056,819.13 本报告期基金拆分变动份额 -1,028,558.00 -1,028,558.00 2,679,224.78 报告期期末基金份额总额 1,568,248.00 1,568,248.00 29,318,998.74 注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。 2.根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投 资基金招募说明书》、《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金办 理定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 45 基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2019年 12月 5日(折算基准日)对本基金进行了基金份 额折算。 3.本报告期因折算导致的份额拆分变动情况,详见本管理人届时发布的折算结果公告。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 吕涛先生于 2019年 3月 6日离任公司总经理职务,同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理职 务;唐世春先生于 2019年 6月 3日新任公司总经理职务,同日起,唐世春先生离任公司副总经理职 务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务;陈逸辛先生于 2019年 8月 21日新任公司首席信息官职 务;潘颖女士于 2019年 10月 31日新任公司副总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。


2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:


2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动 已按相关规定备案、公告。


2019年 6月,刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备 案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变


报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人收到监管机构关于子公司管理问题对公司采取责令改正措施的决定、 对相关责任人采取行政监管谈话措施的决定。基金管理人高度重视,及时向监管机构提交整改报告 并已在一个月内完成整改。


除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 4,334,031.40 10.87% 3,949.40 11.16% - 大通证券 1 - - - - - 东方证券 1 4,270,695.49 10.71% 3,977.76 11.24% - 广发证券 2 5,124,515.84 12.86% 3,645.44 10.30% - 广州证券 2 - - - - - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 46 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 200,373.00 0.50% 182.63 0.52% - 海通证券 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 9,961,692.38 24.99% 9,027.54 25.50% - 中信建投 2 15,969,100.60 40.06% 14,618.74 41.29% - 中信证券 1 - - - - - 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 120,871.70 44.20% - - - - - - 大通证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 广发证券 15,087.80 5.52% - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 红塔证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 137,500.00 50.28% - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中信保诚基金管理有限公司旗下证券 投资基金 2018年 12月 31日基金资产 《上海证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 01月 02 日 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 47 净值和基金份额净值公告 2 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金 2018年第四季度报告 同上 2019年 01月 22 日 3 中信保诚基金管理有限公司关于暂停 大泰金石基金销售有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 同上 2019年 01月 29 日 4 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金招募说明书摘要(2019年第 1次 更新) 同上 2019年 02月 11 日 5 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金招募说明书(2019年第 1次更新) 公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 02月 11 日 6 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金暂停大额申购、转换转入及定期 定额投资业务的公告 《上海证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 02月 27 日 7 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金恢复直销机构大额申购、转换转 入及定期定额投资业务并暂停直销机 构跨系统转托管(场外转场内)业务 的公告 同上 2019年 03月 06 日 8 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金恢复代销机构场外大额申购、转 换转入及定期定额投资业务并暂停办 理基金跨系统转托管(场外转场内) 业务的公告 同上 2019年 03月 07 日 9 中信保诚基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金通过东海证券办理定投 业务最低限额的公告 同上 2019年 03月 11 日 10 中信保诚基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金申购、定期定额投资最 低金额和赎回、转换转出及持有最低 份额限制的业务的公告 同上 2019年 03月 21 日 11 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金 2018年年度报告摘要 同上 2019年 03月 28 日 12 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金 2018年年度报告 公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 03月 28 日 13 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金 2019年第一季度报告 《上海证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 04月 18 日 14 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B交易价格波动提示公告 同上 2019年 04月 29 日 15 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B交易价格波动提示公告 同上 2019年 05月 07 日 16 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B交易价格波动提示公告 同上 2019年 05月 10 日 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 48 17 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B交易价格波动提示公告 同上 2019年 05月 15 日 18 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加中天证券为销售机构并 参加基金申购费率优惠活动的公告 同上 2019年 05月 17 日 19 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加辉腾汇富为销售机构并 参加基金申购费率优惠活动的公告 同上 2019年 05月 20 日 20 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B交易价格波动提示公告 同上 2019年 05月 20 日 21 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B溢价风险提示公告 同上 2019年 05月 23 日 22 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加北京恒天明泽基 金销售有限公司申购定投费率优惠活 动的公告 同上 2019年 05月 28 日 23 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B交易价格波动提示公告 同上 2019年 05月 28 日 24 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B交易价格波动提示公告 同上 2019年 05月 31 日 25 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B溢价风险提示公告 同上 2019年 06月 05 日 26 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B交易价格波动提示公告 同上 2019年 06月 11 日 27 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B溢价风险提示公告 同上 2019年 06月 14 日 28 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加北京植信基金销售有限 公司为销售机构并开通转换业务的公 告 同上 2019年 06月 17 日 29 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金之智能 B溢价风险提示公告 同上 2019年 06月 19 日 30 中信保诚基金管理有限公司旗下证券 投资基金 2019年 6月 28日基金资产 净值和基金份额净值公告 同上 2019年 07月 01 日 31 中信保诚基金管理有限公司旗下证券 投资基金 2019年 6月 30日基金资产 净值和基金份额净值公告 同上 2019年 07月 01 日 32 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金 2019年第二季度报告 同上 2019年 07月 19 日 33 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加恒天明泽基金申购费率 优惠活动的公告 同上 2019年 07月 29 日 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 49 34 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金招募说明书摘要(2019年第 2次 更新) 同上 2019年 08月 09 日 35 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金招募说明书(2019年第 2次更新) 公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 08月 09 日 36 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金 2019年半年度报告 同上 2019年 08月 26 日 37 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金 2019年半年度报告摘要 《上海证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 08月 26 日 38 中信保诚基金管理有限公司基金经理 变更公告 《上海证券报》及指定网站 (www.citicprufunds.com.cn 及 eid.csrc.gov.cn/fund/) 2019年 09月 05 日 39 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金更新招募说明书摘要 指定网站 (www.citicprufunds.com.cn 及 eid.csrc.gov.cn/fund/) 2019年 09月 07 日 40 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金更新招募说明书 同上 2019年 09月 07 日 41 中信保诚基金管理有限公司基金经理 变更公告 《上海证券报》及指定网站 (www.citicprufunds.com.cn 及 eid.csrc.gov.cn/fund/) 2019年 09月 19 日 42 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金更新招募说明书摘要 指定网站 (www.citicprufunds.com.cn 及 eid.csrc.gov.cn/fund/) 2019年 09月 19 日 43 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金更新招募说明书 同上 2019年 09月 19 日 44 信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金 2019年第三季度报告 同上 2019年 10月 24 日 45 中信保诚基金管理有限公司旗下全部 基金 2019年第三季度报告提示性公 告 《上海证券报》 2019年 10月 24 日 46 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中信建投基金申购费率 优惠活动的公告 《上海证券报》及指定网站 (www.citicprufunds.com.cn 及 eid.csrc.gov.cn/fund/) 2019年 11月 13 日 47 中信保诚基金管理有限公司关于信诚 中证智能家居指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告 同上 2019年 12月 02 日 48 中信保诚基金管理有限公司关于信诚 中证智能家居指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务期间智能 A份 额停复牌的公告 同上 2019年 12月 06 日 49 中信保诚基金管理有限公司关于信诚 中证智能家居指数分级证券投资基金 之 A份额年约定收益率设定的公告 同上 2019年 12月 06 日 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019年年度报告 50 50 中信保诚基金管理有限公司关于智能 A定期份额折算后次日前收盘价调整 的公告 同上 2019年 12月 09 日 51 中信保诚基金管理有限公司关于信诚 中证智能家居指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告 同上 2019年 12月 09 日 52 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加万家财富基金申购费率 优惠活动的公告 同上 2019年 12月 30 日 53 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手续 费率优惠的公告 同上 2019年 12月 31 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 存放地点


中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心 汇丰银行大楼 9层。 13.3 查阅方式


投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。


亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 04月 25日