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中证500B(150029)

中证500B:2019年年度报告查看PDF公告

信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 
 1 
 
 
信诚中证 500指数分级证券投资基金 
2019年年度报告 
 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 04月 25日 
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 
 2 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 12月 31日止。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 3 1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 ...................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8 §4 管理人报告 .................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................ 12 §5 托管人报告 ................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 13 §6 审计报告 ..................................................................... 13 6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 13 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 13 §7 年度财务报表 ................................................................. 15 7.1 资产负债表 ............................................................... 15 7.2 利润表 ................................................................... 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 17 7.4 报表附注 ................................................................. 18 §8 投资组合报告 ................................................................. 37 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 37 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 38 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............. 52 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 4 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............. 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 53 8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 53 §9 基金份额持有人信息 ........................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 54 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 56 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 56 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................... 57 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57 §11 重大事件揭示 ............................................................... 57 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 58 11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 58 11.8 其他重大事件 ........................................................... 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 64 §13 备查文件目录 ............................................................... 64 13.1 备查文件目录 ........................................................... 64 13.2 存放地点 ............................................................... 64 13.3 查阅方式 ............................................................... 64


信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化 管理和投资纪律约束,实现对中证 500指数的有 效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500指数的 有效工具。 投资策略 本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在 中证 500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制 的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成 份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基 金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更 好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目 的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股 指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改 善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股 指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有 效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有 效跟踪标的指数的风险。 基金名称 信诚中证 500指数分级证券投资基金 基金简称 信诚中证 500指数分级 场内简称 信诚 500 基金主代码 165511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 02月 11日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 214,211,367.86份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年 03月 14日 下属分级基金的基金简称 信诚中证 500 指数分级 A 信诚中证 500 指数分级 B 信诚中证 500指 数分级 下属分级基金场内简称 中证 500A 中证 500B 信诚 500 下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511 报告期末下属分级基金的份额总额 20,827,212.00 份 31,240,819.00 份 162,143,336.86 份 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 6 业绩比较基准 95%×中证 500指数收益率+5%×金融同业存款利 率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、 较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 下属分级基金的风险收益特征 信诚中证 500A份额具 有低风险、 收益相对稳 定的特征。 信诚中证 500B 份额具有高风 险、高预期收 益的特征。 本基金为跟踪指 数的股票型基 金,具有较高风 险、较高预期收 益的特征,其预 期风险和预期收 益高于货币市场 基金、债券型基 金和混合型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心汇丰银行 大楼 9层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心汇丰银行 大楼 9层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 田国立 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 北京市东长安街 1号东方广场毕 马威大楼八层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 22,882,717.28 -74,523,695.24 8,217,351.69 本期利润 47,997,609.63 -77,333,399.78 11,870,163.81 加权平均基金份额本期利润 0.2666 -0.3594 0.0529 本期加权平均净值利润率 25.46% -32.31% 4.15% 本期基金份额净值增长率 30.50% -29.48% 4.74% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 34,669,277.96 5,598,496.33 99,172,418.48 期末可供分配基金份额利润 0.1618 0.0346 0.4134 期末基金资产净值 242,843,281.26 143,631,528.33 306,247,919.95 期末基金份额净值 1.134 0.887 1.277 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 43.33% 9.83% 55.75% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.49% 0.85% 6.30% 0.88% 1.19% -0.03% 过去六个月 9.99% 0.99% 6.13% 1.03% 3.86% -0.04% 过去一年 30.50% 1.33% 25.11% 1.39% 5.39% -0.06% 过去三年 -3.61% 1.22% -14.81% 1.26% 11.20% -0.04% 过去五年 25.83% 1.77% 0.20% 1.74% 25.63% 0.03% 自基金合同生 效起至今 43.33% 1.58% 12.68% 1.59% 30.65% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 8 3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况


本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 9 册资本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中 新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国 家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公 司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指 定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。


截至 2019年 12月 31日,本基金管理人管理的运作中基金为 69只, 分别为:信诚四季红混合型 证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资 基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投 资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪 深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投 资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信 诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券 投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福 消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基 金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信 诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中 证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定 期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配 置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基 金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债 券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活 配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投 资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资 基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合 型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵 活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄稚 本基金基金经理, 兼 任信诚中证基建工程 指数型证券投资基金 (LOF)、信诚中证 800医药指数分级证 券投资基金、信诚中 证 800有色指数分级 证券投资基金、信诚 中证 TMT产业主题指 数分级证券投资基 2018年 07月 25日 - 8 理学硕士。曾任职于中 国国际金融有限公司, 担任资产管理部产品 经理;于平安证券有限 责任公司,担任产品经 理。2015年 6月加入 中信保诚基金管理有 限公司,历任金融工程 师、基金经理助理。现 任信诚中证 500指数 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 10 金、信诚中证信息安 全指数分级证券投资 基金、信诚中证智能 家居指数分级证券投 资基金的基金经理。 分级证券投资基金、信 诚中证基建工程指数 型证券投资基金 (LOF)、信诚中证 800 医药指数分级证券投 资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投 资基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证 券投资基金、信诚中证 信息安全指数分级证 券投资基金、信诚中证 智能家居指数分级证 券投资基金的基金经 理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信 诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理 结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害 基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异 常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投 资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等投资管理活动。


在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流 程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构, 健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独 立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、 非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库, 规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司 管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过 交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公 平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留 档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主 要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异 进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合 同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定 期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相 关部门并做信息披露。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信 诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 11 公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公 平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系 统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信 息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2019年,我国经济增长面临较大内外压力,全年 GDP同比增长 6.1%,较 2018年有所放缓。 在经历了前一年的市场大幅调整之后,2019年 A股估值水平有所提升,A股市场在一季度出现较大 涨幅,随后维持震荡格局,总体呈现结构性行情,相对而言科技成长股表现较好,创业板指上涨 43.8%、 中小板指上涨 41.0%、沪深 300指数上涨 36.1%、中证 500上涨 26.4%。分行业来看,电子、食品饮 料、家用电器、建筑材料、计算机全年涨幅居前,而建筑装饰、钢铁、公用事业等周期性行业则表 现较弱。


本基金跟踪的标的指数为中证 500指数。报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础 上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日 常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本 基金运用股指期货进行多头套保以提高投资效率,同时,积极参与网下新股申购,以提高基金收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期内,本基金份额净值增长率为 30.50%,同期业绩比较基准收益率为 25.11%,基金超越 业绩比较基准 5.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年,中国经济增长仍面临较大挑战,但随着产业结构调整,增长质量有望逐步提高。 在 2019年下半年,库存周期基本进入底部区域,从宽货币到宽信用链条逐步打通,国内经济和企业 盈利出现企稳迹象。但 2020年初新冠肺炎疫情对短期经济形成明显冲击、并对全年经济带来较大不 确定性。防疫情和稳增长并行,影响今年经济增长目标。从宏观经济政策来看,预期将保持宽松环 境,逆周期调节力度将进一步加大。中美贸易摩擦的不确定性仍存,但其影响市场已经逐渐消化, 冲击也逐步减弱。在目前全球流动性宽松的大背景下,随着市场调整以及短期风险逐步释放,海外 资金对 A股权益市场关注程度和机构资金加仓意愿或将加强,资本市场政策鼓励中长期资金入市, 有望为市场带来一定的增量资金。


目前 A股估值相对于去年初已经有了明显的提升,未来 A股预计仍以结构性行情为主。短期内 市场主要矛盾仍是疫情进展,后续复工情况和市场预期差值得关注;未来重点关注国内宏观政策力 度、国内经济和企业盈利的拐点、政策能否催化市场风险偏好继续提升等。疫情缓和之后,复工复 产加速,信贷需求也将逐步恢复,经济回归正轨,一旦经济重新形成复苏预期,权益资产的吸引力 将进一步提升。未来比较值得关注的方向有:短期事件受益的医药医疗、在线服务等方向;TMT等 中期产业基本面趋势向好、受疫情影响较小的科技成长方向;逆周期调节力度加大的情况下,前期 调整幅度较大的基建和部分偏周期行业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管规范要求,坚持从保护基金份额持 有人利益出发,继续致力于完善公司内部合规与内控机制,持续加强业务风险控制与防范,有效保 障公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。


本报告期内,本基金管理人根据监管要求结合公司业务发展实际情况,及时梳理和更新内部规 章制度和操作流程,进一步完善内控制度体系;开展对公司运作和基金业务的日常监察,防范内幕 交易、利益输送,有效保障基金投资交易等各项业务合规运作;根据监管规定及监察稽核计划对各 业务领域和关键业务部门开展定期全面稽核、专项稽核及合规检查,检查业务开展的合规性和制度 执行的有效性,完善内控措施;完成各项法定信息披露工作,保证信息披露的及时性、真实性、准 确性和完整性;在基金募集、投资过程中及时进行合规检查与提示;通过合规咨询和形式多样的员 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 12 工合规培训强化全员合规、主动合规理念,加强公司合规文化建设;根据监管要求及时向监管部门 报送各类数据材料;高度重视反洗钱工作,在风险为本的理念下全面贯彻落实反洗钱监管要求,采 取合理措施防控洗钱风险,从完善反洗钱体系机制及规范业务流程、切实履行客户身份识别义务要 求、按照规定报送可疑交易报告、加强宣传培训和人才建设、加强系统建设提升反洗钱科技化水平 等方面入手,将反洗钱工作贯穿于各项业务流程,有效提升公司反洗钱工作水平。


本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强公司 内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法 权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1.基金估值程序


为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格 控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责 人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在 充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价 因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采 用的估值政策。


估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策 略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策 委员会。


在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额 净值。


基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金 份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的 规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。


2.基金管理人估值业务的职责分工


本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。


3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历


本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。


4.基金经理参与或决定估值的程度


本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。


基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足 够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估 值政策。


5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量 不满二百人)的情形。


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了基金托管人应尽的义务。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金 资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发 现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 报告编号 毕马威华振审字第 2000428号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚中证 500指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的第 1页至第 38页的信诚中证 500指数分级 证券投资基金 (以下简称“信诚中证 500基金”) 财务报表, 包括 2019年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利润表、 所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和 国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列 示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规 定编制,公允反映了信诚中证 500基金 2019年 12月 31日的 财务状况以及 2019年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信诚中证 500基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 信诚中证 500基金管理人中信保诚基金管理有限公司 (以下简 称“基金管理人”) 对其他信息负责。其他信息包括信诚中证 500基金 2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 14 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在 此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报 告。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企 业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有 关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估信诚中证 500 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用), 并运用持续经营假设,除非信诚中证 500基金计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督信诚中证 500基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当 的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 15 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对信诚中证 500 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致信诚中证 500基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张楠、叶凯韵 会计师事务所的地址 北京市东长安街 1号东方广场毕马威大楼八层 审计报告日期 2020年 04月 21日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:信诚中证 500指数分级证券投资基金


报告截止日:2019年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 15,651,173.35 11,564,654.91 结算备付金 - 2,410,499.66 1,371,564.14 存出保证金 - 607,352.05 337,956.73 交易性金融资产 7.4.7.2 225,307,886.52 132,075,214.99 其中:股票投资 - 224,861,586.52 132,075,214.99 债券投资 - 446,300.00 - 资产支持证券投资 - - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 210,449.00 应收利息 7.4.7.5 3,728.22 2,647.52 应收股利 - - - 应收申购款 - 586,548.61 80,338.02 递延所得税资产 - - - 其他资产 7.4.7.6 - - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 16 资产总计 - 244,567,188.41 145,642,825.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付证券清算款 - - - 应付赎回款 - 757,377.90 772,278.63 应付管理人报酬 - 199,457.07 125,500.82 应付托管费 - 43,880.57 27,610.17 应付销售服务费 - - - 应付交易费用 7.4.7.7 193,864.86 277,969.25 应交税费 - 2,156.30 - 应付利息 - - - 应付利润 - - - 递延所得税负债 - - - 其他负债 7.4.7.8 527,170.45 807,938.11 负债合计 - 1,723,907.15 2,011,296.98 所有者权益: - - - 实收基金 7.4.7.9 169,381,332.50 130,666,020.38 未分配利润 7.4.7.10 73,461,948.76 12,965,507.95 所有者权益合计 - 242,843,281.26 143,631,528.33 负债和所有者权益总计 - 244,567,188.41 145,642,825.31 注:截止本报告期末,基金份额总额 214,211,367.86份,信诚中证 500指数分级的基金份额净值 1.134元,基金份额总额 162,143,336.86份。下属分级基金:信诚中证 500指数分级 A的基金份额 净值 1.043元,基金份额总额 20,827,212.00份;信诚中证 500指数分级 B的基金份额净值 1.195 元,基金份额总额 31,240,819.00份。 7.2 利润表 会计主体:信诚中证 500指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 01月 01 日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日 至 2018年 12月 31 日 一、收入 - 52,002,941.18 -70,685,878.68 1.利息收入 - 113,017.58 146,599.52 其中:存款利息收入 7.4.7.11 112,893.11 146,565.03 债券利息收入 - 124.47 34.49 资产支持证券利息收入 - - - 买入返售金融资产收入 - - - 证券出借利息收入 - - - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 17 其他利息收入 - - - 2.投资收益(损失以“-”填列) - 26,689,943.64 -68,304,654.45 其中:股票投资收益 7.4.7.12 24,295,899.19 -69,713,106.76 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 49,948.32 32,652.71 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 - - - 衍生工具收益 7.4.7.14 127,184.46 -1,374,815.15 股利收益 7.4.7.15 2,216,911.67 2,750,614.75 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 25,114,892.35 -2,809,704.54 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 85,087.61 281,880.79 减:二、费用 - 4,005,331.55 6,647,521.10 1.管理人报酬 - 1,881,845.20 2,388,679.02 2.托管费 - 414,005.93 525,509.37 3.销售服务费 - - - 4.交易费用 7.4.7.18 1,155,808.14 2,994,951.14 5.利息支出 - - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - - 6.税金及附加 - 439.38 30.69 7.其他费用 7.4.7.19 553,232.90 738,350.88 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - 47,997,609.63 -77,333,399.78 减:所得税费用 - - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) - 47,997,609.63 -77,333,399.78 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚中证 500指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 130,666,020.38 12,965,507.95 143,631,528.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) - 47,997,609.63 47,997,609.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-”号填列) 38,715,312.12 12,498,831.18 51,214,143.30 其中:1.基金申购款 89,272,088.65 28,601,503.71 117,873,592.36 2.基金赎回款 -50,556,776.53 -16,102,672.53 -66,659,449.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 169,381,332.50 73,461,948.76 242,843,281.26 项目 上年度可比期间 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 18 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 196,600,263.80 109,647,656.15 306,247,919.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) - -77,333,399.78 -77,333,399.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-”号填列) -65,934,243.42 -19,348,748.42 -85,282,991.84 其中:1.基金申购款 111,498,165.67 48,621,163.87 160,119,329.54 2.基金赎回款 -177,432,409.09 -67,969,912.29 -245,402,321.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 130,666,020.38 12,965,507.95 143,631,528.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署: 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况


信诚中证 500指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 500指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2010]1877号文)批准,由中信保诚基金管理有限公司 (原“信诚基金管理有限公司”) 依照《中 华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同》 发售,基金合同于 2011年 2月 11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集 规模为 374,254,300.10份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管 人为中国建设银行股份有限公司。


根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于 公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月 18日 核发新的营业执照。


经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上字[2011]第 76号文审核同意,本基金信诚 500A份额 10,134,545.00份及信诚 500B为 15,201,819.00份基金份额于 2011年 3月 14日在深交 所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转 至深交所场内后即可上市流通。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证 500指数分级证券投资基金 基金合同》和《信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具,包括中证 500指数的成份股及其备选成份股、新股 (一级市场初次 发行或增发) 、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证 500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 入投资范围。本基金的业绩比较基准为:95%×中证 500指数收益率+5%×金融同业存款利率。


本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2020年 4月 21日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础


本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布 的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 19 年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 12 月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度


本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币


本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的 依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出 售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本 基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。


本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。


在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融 负债,相关交易费用计入初始确认金额。


初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:


- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。


- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。


- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余 成本进行后续计量。


满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:


- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;


- 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;


- 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:


- 所转移金融资产的账面价值


- 因转移而收到的对价


金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:


公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负 债所需支付的价格。


本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。


存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规 定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表 明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述 金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 20 同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么 在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产 生的溢价或折价。


对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取 得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现 行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:


- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;


- 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金


损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含 的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基 金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会 计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量


股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差 额确认。


股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认。


债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴 的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还 本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息 收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。


利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。


买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用 期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。


公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损 益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬、托管费和指数使用费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。


本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。


本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。


卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际 占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。


本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 21


本基金 (包括信诚中证 500份额、信诚中证 500A份额、信诚中证 500B份额) 不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚中证 500A份额与信诚中证 500B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。 7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部。


本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股 票的价值。


根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理 标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交 易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数 据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家 税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税 项列示如下:


(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。


(b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为 缴纳增值税。


2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增 值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 22 已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。


(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超 过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入个人所得税应纳税所得额。


(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。


(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 活期存款 15,651,173.35 11,564,654.91 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 -


-


合计 15,651,173.35 11,564,654.91 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 213,521,108.70 224,861,586.52 11,340,477.82 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 446,300.00 446,300.00 - 银行间市场 - - - 合计 446,300.00 446,300.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 213,967,408.70 225,307,886.52 11,340,477.82 项目 上年度末 2018年 12月 31日 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 23 成本 公允价值 公允价值变动 股票 145,684,269.52 132,075,214.99 -13,609,054.53 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 145,684,269.52 132,075,214.99 -13,609,054.53 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - - - - - - 货币衍生工具 - - - - - - - - - 权益衍生工具 4,047,520.00 - - - IC2003 3,024,120.00 - - - IC2006 1,023,400.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 4,047,520.00 - - - 项目 上年度末 2018年 12月 31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - - - - - - 货币衍生工具 - - - - - - - - - 权益衍生工具 1,654,080.00 - - - IC1906 1,654,080.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,654,080.00 - - - 注:1、按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款- 股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工 具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 2、于本年度末,本基金持有 3手中证 500股指期货 IC2003,合约市值为 3,138,960.00元,公允价 值变动为 114,840.00元;本基金持有 1手中证 500股指期货 IC2006,合约市值为 1,032,880.00元, 公允价值变动为 9,480.00元。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 24 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 3,100.64 2,237.85 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 162.50 187.60 应收债券利息 57.79 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 407.29 222.07 合计 3,728.22 2,647.52 注:其他包括应收结算保证金利息、应收中金所清算备付金利息。 7.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 193,864.86 277,969.25 银行间市场应付交易费用 - - 合计 193,864.86 277,969.25 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,070.45 2,838.11 应付审计费 150,000.00 150,000.00 应付信息披露费 320,000.00 600,000.00 应付指数使用费 50,600.00 50,600.00 应付账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 527,170.45 807,938.11 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 实收基金 金额单位:人民币元 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 25 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 161,887,338.06 130,666,020.38 本期申购 3,405,421.01 2,748,605.72 本期赎回(以“-”号填列) -12,250,439.92 -9,887,362.15 2019年 02月 01日基金拆分/份额折算前 153,042,319.15 123,527,263.95 基金拆分/份额折算调整 3,174,017.62 — 本期申购 109,429,123.64 86,523,482.93 本期赎回(以“-”号填列) -51,434,092.55 -40,669,414.38 本期末 214,211,367.86 169,381,332.50 注:1、申购含红利再投(如有)、转换入份额(如有),赎回含转换出份额(如有)。 2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定, 本基金管理人以 2019年 2月 1日为份额折算基准日,对本基金实施定期份额折算。 3、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下: 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,598,496.33 7,367,011.62 12,965,507.95 本期利润 22,882,717.28 25,114,892.35 47,997,609.63 本期基金份额交易产生的变动数 6,188,064.35 6,310,766.83 12,498,831.18 其中:基金申购款 11,772,825.28 16,828,678.43 28,601,503.71 基金赎回款 -5,584,760.93 -10,517,911.60 -16,102,672.53 本期已分配利润 - - - 本期末 34,669,277.96 38,792,670.80 73,461,948.76 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 95,473.97 121,171.08 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,686.17 13,692.39 其他 11,732.97 11,701.56 合计 112,893.11 146,565.03 注:其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入、中金所清算备付金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位:人民币元 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 26 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 卖出股票成交总额 396,263,167.35 1,022,382,113.29 减:卖出股票成本总额 371,967,268.16 1,092,095,220.05 买卖股票差价收入 24,295,899.19 -69,713,106.76 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年12月31日 债券投资收益--买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 49,948.32 32,652.71 债券投资收益--赎回差价收入 - - 债券投资收益--申购差价收入 - - 合计 49,948.32 32,652.71 7.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 369,418.97 319,092.98 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成本总额 319,400.00 286,400.00 减:应收利息总额 70.65 40.27 买卖债券差价收入 49,948.32 32,652.71 7.4.7.13.3 债券投资收益--赎回差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益--申购差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入


本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年可比期间收益金额 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日 股指期货投资收益 127,184.46 -1,374,815.15 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 27 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12 月 31日 股票投资产生的股利收益 2,216,911.67 2,750,614.75 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,216,911.67 2,750,614.75 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12 月 31日 1.交易性金融资产 24,949,532.35 -2,829,504.54 --股票投资 24,949,532.35 -2,829,504.54 --债券投资 - - --资产支持证券投资 - - --基金投资 - - --贵金属投资 - - --其他 - - 2.衍生工具 165,360.00 19,800.00 --权证投资 - - --期货投资 165,360.00 19,800.00 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 25,114,892.35 -2,809,704.54 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31 日 基金赎回费收入 84,964.93 281,760.80 转换费收入 122.68 119.99 合计 85,087.61 281,880.79 注:1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%,随基金份额持有期限的增加而递减,赎回费不低于 其总额的 25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于其 总额的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 28 交易所市场交易费用 1,154,889.28 2,994,206.28 银行间市场交易费用 - - 期货交易费用 918.86 744.86 合计 1,155,808.14 2,994,951.14 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31 日 审计费用 150,000.00 150,000.00 信息披露费 120,000.00 300,000.00 指数使用费 201,250.00 201,250.00 银行费用 3,982.90 4,600.88 账户维护费 18,000.00 22,500.00 基金上市费 60,000.00 60,000.00 合计 553,232.90 738,350.88 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项


根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规 定,本基金管理人以 2020年 2月 3日为份额折算基准日,对本基金实施定期份额折算。


除以上情况外,截至本财务报告批准报出日,无其他需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”)


基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信信托有限责任公司


基金管理人的股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.2 权证交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.3 债券交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.5 基金交易 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 29


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金


本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019 年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,881,845.20 2,388,679.02 其中:支付销售机构的客户维护费 570,693.15 522,643.32 注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/ 当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 414,005.93 525,509.37 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本期末及 上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 01月 01日至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 15,651,173.35 95,473.97 11,564,654.91 121,171.08 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 30 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况


本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末 2019年 12月 31日本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002973 侨银 环保 2019年 12月 27 日 2020年 01月06 日 新发未 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 - 688025 杰普 特 2019年 10月 24 日 2020年 05月06 日 锁定期 股票 43.86 38.36 4,655 204,168.30 178,565.80 - 688081 兴图 新科 2019年 12月 26 日 2020年 01月06 日 新发未 上市 28.21 28.21 2,155 60,792.55 60,792.55 - 688089 嘉必 优 2019年 12月 12 日 2020年 06月19 日 锁定期 股票 23.90 31.67 2,607 62,307.30 82,563.69 - 688138 清溢 光电 2019年 11月 13 日 2020年 05月20 日 锁定期 股票 8.78 13.89 10,066 88,379.48 139,816.74 - 688181 八亿 时空 2019年 12月 27 日 2020年 01月06 日 新发未 上市 43.98 43.98 1,554 68,344.92 68,344.92 - 688399 硕世 生物 2019年 11月 27 日 2020年 06月05 日 锁定期 股票 46.78 54.51 2,290 107,126.20 124,827.90 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 110063 鹰 19 转债 2019年 12月 13 日 2020年 01月03 日 新发未 上市 100.00 100.00 440 44,000.00 44,000.00 - 110064 建工 转债 2019年 12月 20 日 2020年 01月16 日 新发未 上市 100.00 100.00 160 16,000.00 16,000.00 - 110065 淮矿 2019年 2020年 新发未 100.00 100.00 260 26,000.00 26,000.00 - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 31 转债 12月 23 日 01月13 日 上市 113029 明阳 转债 2019年 12月 16 日 2020年 01月07 日 新发未 上市 100.00 100.00 110 11,000.00 11,000.00 - 123036 先导 转债 2019年 12月 11 日 2020年 01月10 日 新发未 上市 100.00 100.00 330 33,000.00 33,000.00 - 128084 木森 转债 2019年 12月 16 日 2020年 01月10 日 新发未 上市 100.00 100.00 477 47,700.00 47,700.00 - 128085 鸿达 转债 2019年 12月 16 日 2020年 01月08 日 新发未 上市 100.00 100.00 1,671 167,100.00 167,100.00 - 128086 国轩 转债 2019年 12月 17 日 2020年 01月10 日 新发未 上市 100.00 100.00 1,015 101,500.00 101,500.00 - 注:本基金参与网下申购获得的新股,在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让; 本基金参与网上申购获得的新股,在新股上市之前不得转让。此外,根据《上海证券交易所科创板 股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如 经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等,股票资产占基 金资产的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、 流动性风险及信用风险。


本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险 管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设 立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独 立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察 稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。


本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流 程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。 7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管银行,本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过 额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 32 限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市 场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外,本基 金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资,通过信用评级和分散化投资以分散信 用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA 26,000.00 - AAA以下 420,300.00 - 未评级 - - 合计 446,300.00 - 注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的 债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要 求赎回其持有的基金份额。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险,本基金管理人严格控 制流通受限资产的投资限额,并及时追踪持仓证券的流动性情况,综合持有人赎回变动情况对流动 性风险进行管理。


本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测 和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 33 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末,本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末, 本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


本报告期末,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产 和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合


计 资产











银行存款 15,651,173.3 5 - - - - - 15,651,173.35 结算备付金 2,410,499.66 - - - - - 2,410,499.66 存出保证金 23,294.45 - - - - 584,057.60 607,352.05 交易性金融资 产 - - - - 446,300.0 0 224,861,586.5 2 225,307,886.5 2 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 3,728.22 3,728.22 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 34 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 586,548.61 586,548.61 递延所得税资 产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 18,084,967.4 6 - - - 446,300.0 0 226,035,920.9 5 244,567,188.4 1 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 757,377.90 757,377.90 应付管理人报 酬 - - - - - 199,457.07 199,457.07 应付托管费 - - - - - 43,880.57 43,880.57 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 193,864.86 193,864.86 应交税费 - - - - - 2,156.30 2,156.30 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 527,170.45 527,170.45 负债总计 - - - - - 1,723,907.15 1,723,907.15 利率敏感度缺 口 18,084,967.4 6 - - - 446,300.0 0 224,312,013.8 0 242,843,281.2 6 上年度末 2018年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合


计 资产











银行存款 11,564,654.9 1 - - - - - 11,564,654.91 结算备付金 1,371,564.14 - - - - - 1,371,564.14 存出保证金 337,956.73 - - - - - 337,956.73 交易性金融资 产 - - - - - 132,075,214.9 9 132,075,214.9 9 买入返售金融 资产 - - - - - - - 应收证券清算 - - - - - 210,449.00 210,449.00 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 35 款 应收利息 - - - - - 2,647.52 2,647.52 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 80,338.02 80,338.02 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 13,274,175.7 8 - - - - 132,368,649.5 3 145,642,825.3 1 负债











卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 772,278.63 772,278.63 应付管理人报 酬 - - - - - 125,500.82 125,500.82 应付托管费 - - - - - 27,610.17 27,610.17 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 277,969.25 277,969.25 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 807,938.11 807,938.11 负债总计 - - - - - 2,011,296.98 2,011,296.98 利率敏感度缺 口 13,274,175.7 8 - - - - 130,357,352.5 5 143,631,528.3 3 注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合 约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于本报告期末及上年度末,本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利 率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股 票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组 合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。


本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票,因此存在相应的其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 36 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 224,861,586.52 92.60 132,075,214.99 91.95 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - -


- 其他 - - - - 合计 224,861,586.52 92.60 132,075,214.99 91.95 注:其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下,期货投资 与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2019年 12月 31日) 上年度末(2018年 12月 31 日) 业绩比较基准中的股票指 数上升 5% 10,944,292.41 6,594,535.26 业绩比较基准中的股票指 数下降 5% -10,944,292.41 -6,594,535.26 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1)以公允价值计量的资产和负债


如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期 末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整 体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;


第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;


第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。


于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 224,200,096.88元,属于第二层次的余额为 1,107,789.64元,无属于第三层次 的余额(2018年 12月 31日:第一层次 131,881,815.19元,第二层次 193,399.80元,无第三层次)。


(a)第二层次的公允价值计量


对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。


(b)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2019年 12月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31日:无)。


(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)


其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价值之间无重大差异。


(3)除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 37 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 224,861,586.52 91.94 其中:股票 224,861,586.52 91.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 446,300.00 0.18 其中:债券 446,300.00 0.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -


- 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,061,673.01 7.39 8 其他各项资产 1,197,628.88 0.49 9 合计 244,567,188.41 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 861,768.88 0.35 B 采矿业 6,890,730.40 2.84 C 制造业 126,998,596.90 52.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,503,700.80 2.68 E 建筑业 3,018,248.00 1.24 F 批发和零售业 10,714,924.90 4.41 G 交通运输、仓储和邮政业 7,744,346.90 3.19 H 住宿和餐饮业 891,873.00 0.37 I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,047,859.05 9.49 J 金融业 12,986,578.42 5.35 K 房地产业 9,023,254.30 3.72 L 租赁和商务服务业 3,308,965.00 1.36 M 科学研究和技术服务业 1,326,989.00 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 1,392,806.16 0.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 202,686.00 0.08 Q 卫生和社会工作 1,763,003.00 0.73 R 文化、体育和娱乐业 4,938,594.44 2.03 S 综合 2,545,534.00 1.05 合计 224,160,459.15 92.31 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 38 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 694,549.33 0.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 701,127.37 0.29 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600745 闻泰科技 21,000 1,942,500.00 0.80 2 002463 沪电股份 63,900 1,419,219.00 0.58 3 000066 中国长城 90,900 1,414,404.00 0.58 4 002384 东山精密 57,900 1,340,385.00 0.55 5 601099 太平洋 329,300 1,248,047.00 0.51 6 002129 中环股份 104,600 1,235,326.00 0.51 7 600584 长电科技 55,500 1,219,890.00 0.50 8 601128 常熟银行 133,800 1,218,918.00 0.50 9 300014 亿纬锂能 23,700 1,188,792.00 0.49 10 002465 海格通信 107,600 1,165,308.00 0.48 11 002049 紫光国微 22,600 1,148,984.00 0.47 12 300383 光环新网 57,100 1,145,997.00 0.47 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 39 13 002439 启明星辰 33,500 1,132,300.00 0.47 14 600536 中国软件 15,700 1,125,533.00 0.46 15 300207 欣旺达 57,200 1,116,544.00 0.46 16 002340 格林美 225,900 1,100,133.00 0.45 17 002371 北方华创 12,300 1,082,400.00 0.45 18 600426 华鲁恒升 53,800 1,069,006.00 0.44 19 300012 华测检测 71,400 1,064,574.00 0.44 20 300253 卫宁健康 70,500 1,056,090.00 0.43 21 002268 卫 士 通 40,200 1,036,758.00 0.43 22 600739 辽宁成大 66,600 1,014,318.00 0.42 23 600801 华新水泥 38,260 1,011,211.80 0.42 24 600201 生物股份 53,200 995,904.00 0.41 25 002812 恩捷股份 19,070 963,035.00 0.40 26 601872 招商轮船 114,700 947,422.00 0.39 27 600763 通策医疗 9,100 933,023.00 0.38 28 000009 中国宝安 149,800 927,262.00 0.38 29 000050 深天马A 56,400 918,756.00 0.38 30 002373 千方科技 50,700 914,628.00 0.38 31 002065 东华软件 87,300 900,936.00 0.37 32 300088 长信科技 87,400 897,598.00 0.37 33 002127 南极电商 81,200 885,892.00 0.36 34 000750 国海证券 165,200 882,168.00 0.36 35 600673 东阳光 86,000 880,640.00 0.36 36 002273 水晶光电 53,240 860,358.40 0.35 37 600298 安琪酵母 27,900 855,693.00 0.35 38 002821 凯莱英 6,600 854,700.00 0.35 39 002180 纳思达 25,500 839,460.00 0.35 40 002353 杰瑞股份 22,600 835,296.00 0.34 41 601233 桐昆股份 55,700 834,943.00 0.34 42 600161 天坛生物 29,580 826,465.20 0.34 43 002797 第一创业 99,400 823,032.00 0.34 44 300285 国瓷材料 36,000 822,600.00 0.34 45 000997 新 大 陆 51,500 817,820.00 0.34 46 300166 东方国信 62,400 811,200.00 0.33 47 300315 掌趣科技 130,405 804,598.85 0.33 48 002500 山西证券 96,400 799,156.00 0.33 49 300296 利亚德 102,600 786,942.00 0.32 50 600845 宝信软件 23,890 785,981.00 0.32 51 000988 华工科技 38,100 773,049.00 0.32 52 002572 索菲亚 36,700 768,865.00 0.32 53 600704 物产中大 145,200 762,300.00 0.31 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 40 54 601799 星宇股份 8,000 759,840.00 0.31 55 000401 冀东水泥 44,600 758,646.00 0.31 56 000686 东北证券 81,400 757,020.00 0.31 57 600486 扬农化工 11,000 754,930.00 0.31 58 002217 合力泰 134,700 747,585.00 0.31 59 600528 中铁工业 65,000 747,500.00 0.31 60 600959 江苏有线 186,700 743,066.00 0.31 61 002250 联化科技 43,100 738,303.00 0.30 62 000623 吉林敖东 44,500 735,585.00 0.30 63 600885 宏发股份 21,200 730,340.00 0.30 64 000513 丽珠集团 21,650 729,605.00 0.30 65 600132 重庆啤酒 14,000 727,440.00 0.30 66 002013 中航机电 104,400 724,536.00 0.30 67 002078 太阳纸业 73,600 724,224.00 0.30 68 600728 佳都科技 77,100 723,198.00 0.30 69 002223 鱼跃医疗 35,150 714,248.00 0.29 70 300529 健帆生物 9,900 711,216.00 0.29 71 601231 环旭电子 36,900 709,587.00 0.29 72 600150 中国船舶 32,600 709,376.00 0.29 73 600373 中文传媒 52,100 709,081.00 0.29 74 002195 二三四五 218,960 707,240.80 0.29 75 002507 涪陵榨菜 26,100 697,653.00 0.29 76 000878 云南铜业 51,000 696,660.00 0.29 77 600879 航天电子 116,300 695,474.00 0.29 78 600895 张江高科 45,400 695,074.00 0.29 79 601098 中南传媒 58,100 693,714.00 0.29 80 002074 国轩高科 47,600 692,580.00 0.29 81 603858 步长制药 33,500 690,770.00 0.28 82 000778 新兴铸管 164,700 686,799.00 0.28 83 603659 璞泰来 8,000 681,200.00 0.28 84 600273 嘉化能源 60,400 679,500.00 0.28 85 600642 申能股份 116,100 674,541.00 0.28 86 600820 隧道股份 111,400 672,856.00 0.28 87 002926 华西证券 61,000 671,610.00 0.28 88 600466 蓝光发展 90,020 663,447.40 0.27 89 000581 威孚高科 34,800 662,940.00 0.27 90 600699 均胜电子 36,860 659,794.00 0.27 91 603939 益丰药房 9,000 658,980.00 0.27 92 601966 玲珑轮胎 28,600 655,798.00 0.27 93 603517 绝味食品 14,000 650,300.00 0.27 94 000060 中金岭南 149,800 644,140.00 0.27 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 41 95 002212 南洋股份 33,800 642,538.00 0.26 96 300168 万达信息 41,600 641,888.00 0.26 97 600884 杉杉股份 47,500 641,725.00 0.26 98 002131 利欧股份 215,600 640,332.00 0.26 99 000975 银泰资源 46,940 638,853.40 0.26 100 600256 广汇能源 192,700 637,837.00 0.26 101 600415 小商品城 163,700 633,519.00 0.26 102 002690 美亚光电 16,100 629,510.00 0.26 103 600325 华发股份 80,030 626,634.90 0.26 104 600909 华安证券 85,600 624,880.00 0.26 105 601100 恒立液压 12,500 621,875.00 0.26 106 600143 金发科技 85,200 620,256.00 0.26 107 300316 晶盛机电 39,400 619,368.00 0.26 108 603228 景旺电子 14,080 616,985.60 0.25 109 002387 维信诺 38,800 616,920.00 0.25 110 002807 江阴银行 131,380 612,230.80 0.25 111 600779 水井坊 11,700 605,475.00 0.25 112 600079 人福医药 44,700 603,897.00 0.25 113 603338 浙江鼎力 8,400 600,600.00 0.25 114 000690 宝新能源 105,800 597,770.00 0.25 115 603444 吉比特 2,000 596,980.00 0.25 116 601168 西部矿业 90,100 596,462.00 0.25 117 002583 海能达 70,700 594,587.00 0.24 118 600446 金证股份 28,500 586,530.00 0.24 119 002174 游族网络 25,200 586,404.00 0.24 120 000999 华润三九 18,500 586,080.00 0.24 121 600460 士兰微 37,200 575,484.00 0.24 122 000825 太钢不锈 140,400 574,236.00 0.24 123 600643 爱建集团 59,762 573,715.20 0.24 124 002281 光迅科技 19,200 571,776.00 0.24 125 600567 山鹰纸业 151,300 570,401.00 0.23 126 002152 广电运通 59,100 567,951.00 0.23 127 002019 亿帆医药 34,900 567,125.00 0.23 128 600094 大名城 96,900 566,865.00 0.23 129 600737 中粮糖业 66,800 565,128.00 0.23 130 002670 国盛金控 44,000 559,240.00 0.23 131 600967 内蒙一机 52,300 555,949.00 0.23 132 600060 海信电器 51,200 555,520.00 0.23 133 002385 大北农 111,300 554,274.00 0.23 134 002221 东华能源 71,300 553,288.00 0.23 135 600875 东方电气 60,200 553,238.00 0.23 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 42 136 000402 金 融 街 67,900 551,348.00 0.23 136 002092 中泰化学 81,200 551,348.00 0.23 138 300418 昆仑万维 32,600 546,050.00 0.22 139 000563 陕国投A 123,100 545,333.00 0.22 140 600572 康恩贝 88,300 543,045.00 0.22 141 002110 三钢闽光 57,950 542,412.00 0.22 142 600521 华海药业 31,300 540,238.00 0.22 143 600777 新潮能源 256,800 539,280.00 0.22 144 000547 航天发展 52,700 538,594.00 0.22 145 600410 华胜天成 51,900 535,089.00 0.22 146 600064 南京高科 54,600 532,350.00 0.22 147 603816 顾家家居 11,640 532,297.20 0.22 148 300058 蓝色光标 94,200 532,230.00 0.22 149 600511 国药股份 19,300 526,697.00 0.22 150 600497 驰宏锌锗 120,100 526,038.00 0.22 151 002028 思源电气 38,000 523,260.00 0.22 152 601928 凤凰传媒 68,500 521,285.00 0.21 153 002075 沙钢股份 83,600 520,828.00 0.21 154 002936 郑州银行 111,500 518,475.00 0.21 155 000883 湖北能源 124,100 517,497.00 0.21 156 603000 人民网 26,100 516,519.00 0.21 157 601005 重庆钢铁 277,400 513,190.00 0.21 158 600260 凯乐科技 37,800 512,946.00 0.21 159 600597 光明乳业 40,300 511,407.00 0.21 160 000970 中科三环 47,528 510,926.00 0.21 161 600839 四川长虹 174,600 508,086.00 0.21 162 601958 金钼股份 63,200 506,232.00 0.21 163 300113 顺网科技 19,700 506,093.00 0.21 164 300308 中际旭创 9,700 505,855.00 0.21 165 603806 福斯特 10,400 505,440.00 0.21 166 000636 风华高科 33,800 503,282.00 0.21 167 002242 九阳股份 19,900 500,684.00 0.21 167 603077 和邦生物 338,300 500,684.00 0.21 169 600021 上海电力 61,900 498,295.00 0.21 170 000039 中集集团 50,380 494,731.60 0.20 171 600881 亚泰集团 153,600 489,984.00 0.20 172 601179 中国西电 134,000 487,760.00 0.20 173 300001 特锐德 28,300 486,194.00 0.20 174 300026 红日药业 138,400 485,784.00 0.20 175 601866 中远海发 187,500 485,625.00 0.20 176 300274 阳光电源 45,800 482,274.00 0.20 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 43 177 000027 深圳能源 77,500 481,275.00 0.20 178 002064 华峰氨纶 77,000 481,250.00 0.20 179 600729 重庆百货 16,100 480,585.00 0.20 180 600633 浙数文化 52,200 477,630.00 0.20 181 000830 鲁西化工 45,400 477,154.00 0.20 182 600388 龙净环保 48,900 476,775.00 0.20 183 000528 柳





工 68,640 476,361.60 0.20 184 603883 老百姓 7,425 475,794.00 0.20 185 600380 健康元 45,800 474,030.00 0.20 186 000012 南


玻A 94,390 472,893.90 0.19 187 600549 厦门钨业 36,100 470,744.00 0.19 188 002831 裕同科技 17,720 470,466.00 0.19 189 600908 无锡银行 84,300 467,865.00 0.19 190 002056 横店东磁 57,000 467,400.00 0.19 191 600598 北大荒 47,612 463,740.88 0.19 192 600120 浙江东方 52,954 462,288.42 0.19 193 600155 华创阳安 32,800 460,184.00 0.19 194 600062 华润双鹤 35,200 459,360.00 0.19 195 300251 光线传媒 38,900 459,020.00 0.19 196 300115 长盈精密 25,800 458,982.00 0.19 197 000028 国药一致 10,100 458,136.00 0.19 198 600315 上海家化 14,800 457,912.00 0.19 199 601333 广深铁路 149,300 456,858.00 0.19 200 000983 西山煤电 74,500 456,685.00 0.19 201 600258 首旅酒店 22,100 455,481.00 0.19 202 002368 太极股份 11,700 455,364.00 0.19 203 600563 法拉电子 9,200 454,940.00 0.19 204 600376 首开股份 56,900 453,493.00 0.19 205 600392 盛和资源 49,700 450,779.00 0.19 206 300009 安科生物 29,800 449,682.00 0.19 207 600755 厦门国贸 61,100 448,474.00 0.18 208 000960 锡业股份 42,756 446,372.64 0.18 209 002191 劲嘉股份 38,800 442,708.00 0.18 210 002002 鸿达兴业 106,200 441,792.00 0.18 211 600160 巨化股份 60,670 441,677.60 0.18 212 000400 许继电气 41,000 441,570.00 0.18 213 600580 卧龙电驱 36,700 441,134.00 0.18 214 600811 东方集团 131,160 440,697.60 0.18 215 603882 金域医学 8,600 440,492.00 0.18 216 000078 海王生物 118,000 440,140.00 0.18 217 000877 天山股份 37,100 439,635.00 0.18 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 44 218 002589 瑞康医药 57,100 439,099.00 0.18 219 600776 东方通信 21,000 437,430.00 0.18 220 600307 酒钢宏兴 212,000 436,720.00 0.18 221 600754 锦江股份 15,200 436,392.00 0.18 222 600808 马钢股份 141,600 434,712.00 0.18 223 600282 南钢股份 126,000 434,700.00 0.18 224 000729 燕京啤酒 66,600 434,232.00 0.18 225 002085 万丰奥威 61,900 433,300.00 0.18 226 600717 天津港 68,820 432,189.60 0.18 227 600266 北京城建 53,320 431,892.00 0.18 228 601880 大连港 212,100 430,563.00 0.18 229 002603 以岭药业 34,600 430,078.00 0.18 230 000301 东方盛虹 82,900 429,422.00 0.18 231 000089 深圳机场 43,800 427,926.00 0.18 232 002244 滨江集团 86,900 427,548.00 0.18 233 600167 联美控股 32,480 427,436.80 0.18 234 600557 康缘药业 28,977 427,120.98 0.18 235 002233 塔牌集团 33,800 425,880.00 0.18 236 600216 浙江医药 31,900 425,865.00 0.18 237 600862 中航高科 38,600 425,372.00 0.18 238 000021 深科技 34,800 423,864.00 0.17 239 002407 多氟多 32,300 423,453.00 0.17 240 300010 立思辰 32,800 423,448.00 0.17 241 603707 健友股份 10,200 423,096.00 0.17 242 600718 东软集团 37,200 422,220.00 0.17 243 600171 上海贝岭 26,600 418,950.00 0.17 244 603885 吉祥航空 27,900 418,500.00 0.17 245 600037 歌华有线 46,000 414,460.00 0.17 246 600026 中远海能 64,700 412,786.00 0.17 247 600166 福田汽车 196,700 411,103.00 0.17 248 600022 山东钢铁 287,200 410,696.00 0.17 249 601699 潞安环能 56,500 410,190.00 0.17 250 600435 北方导航 49,300 410,176.00 0.17 251 600664 哈药股份 107,900 408,941.00 0.17 252 000718 苏宁环球 106,800 407,976.00 0.17 253 002302 西部建设 35,700 403,053.00 0.17 254 600970 中材国际 57,500 400,775.00 0.17 255 601611 中国核建 56,000 399,280.00 0.16 256 000031 大悦城 55,600 399,208.00 0.16 257 601118 海南橡胶 80,900 398,028.00 0.16 258 601975 招商南油 141,200 396,772.00 0.16 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 45 259 603866 桃李面包 9,300 394,692.00 0.16 260 000598 兴蓉环境 84,900 393,087.00 0.16 261 002372 伟星新材 29,720 391,412.40 0.16 262 000761 本钢板材 98,900 389,666.00 0.16 263 300244 迪安诊断 17,600 389,488.00 0.16 264 600640 号百控股 15,000 387,150.00 0.16 265 300027 华谊兄弟 83,600 387,068.00 0.16 266 600782 新钢股份 75,200 385,776.00 0.16 267 600138 中青旅 30,600 385,560.00 0.16 268 002317 众生药业 30,300 384,810.00 0.16 269 002038 双鹭药业 29,100 382,665.00 0.16 270 000932 华菱钢铁 79,800 381,444.00 0.16 271 000807 云铝股份 73,900 379,846.00 0.16 272 600751 海航科技 129,400 379,142.00 0.16 273 000543 皖能电力 81,700 379,088.00 0.16 274 600863 内蒙华电 137,300 377,575.00 0.16 275 601106 中国一重 129,700 377,427.00 0.16 276 600804 鹏博士 61,400 375,768.00 0.15 277 002434 万里扬 39,600 375,408.00 0.15 278 002128 露天煤业 43,200 374,112.00 0.15 279 000006 深振业A 69,600 373,056.00 0.15 280 002440 闰土股份 33,300 372,960.00 0.15 281 002414 高德红外 17,700 371,700.00 0.15 282 600409 三友化工 58,600 370,352.00 0.15 283 002004 华邦健康 74,900 370,006.00 0.15 284 300133 华策影视 49,700 367,780.00 0.15 285 600317 营口港 144,000 367,200.00 0.15 286 002048 宁波华翔 23,700 366,402.00 0.15 287 601000 唐山港 140,100 364,260.00 0.15 288 002491 通鼎互联 54,700 361,567.00 0.15 289 300180 华峰超纤 40,200 355,368.00 0.15 290 601717 郑煤机 54,859 354,937.73 0.15 291 000738 航发控制 27,100 354,197.00 0.15 292 000553 安道麦 A 35,400 354,000.00 0.15 293 600008 首创股份 107,500 353,675.00 0.15 294 600787 中储股份 67,500 351,675.00 0.14 295 603328 依顿电子 31,000 350,920.00 0.14 296 300072 三聚环保 55,500 350,760.00 0.14 297 000559 万向钱潮 65,100 349,587.00 0.14 298 601689 拓普集团 19,960 347,902.80 0.14 299 000930 中粮生化 52,400 345,840.00 0.14 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 46 300 002399 海普瑞 17,700 345,327.00 0.14 301 000685 中山公用 41,800 344,432.00 0.14 302 600039 四川路桥 102,400 344,064.00 0.14 303 600507 方大特钢 34,200 344,052.00 0.14 304 600649 城投控股 59,800 342,056.00 0.14 305 000062 深圳华强 24,020 342,044.80 0.14 306 601019 山东出版 49,000 340,550.00 0.14 307 600827 百联股份 37,900 340,342.00 0.14 308 300182 捷成股份 97,400 339,926.00 0.14 309 600500 中化国际 64,030 339,359.00 0.14 310 601718 际华集团 103,800 338,388.00 0.14 311 000008 神州高铁 93,200 338,316.00 0.14 312 000158 常山北明 49,500 337,590.00 0.14 313 601228 广州港 87,800 336,274.00 0.14 314 603515 欧普照明 11,950 335,914.50 0.14 315 600515 海航基础 73,900 329,594.00 0.14 316 600056 中国医药 25,253 329,551.65 0.14 317 000090 天健集团 61,880 327,964.00 0.14 318 002867 周大生 17,200 327,488.00 0.13 319 002665 首航节能 96,000 322,560.00 0.13 320 000488 晨鸣纸业 63,200 321,688.00 0.13 321 600158 中体产业 31,900 319,957.00 0.13 322 600823 世茂股份 70,900 319,050.00 0.13 323 601598 中国外运 74,500 317,370.00 0.13 324 002375 亚厦股份 54,600 316,680.00 0.13 325 600418 江淮汽车 62,700 314,754.00 0.13 326 600348 阳泉煤业 56,900 314,657.00 0.13 327 002155 湖南黄金 39,800 314,022.00 0.13 328 000887 中鼎股份 34,600 313,130.00 0.13 329 603766 隆鑫通用 83,700 312,201.00 0.13 330 000061 农 产 品 55,800 311,922.00 0.13 331 000826 启迪环境 33,800 310,284.00 0.13 332 002266 浙富控股 74,700 307,764.00 0.13 333 600757 长江传媒 49,909 307,439.44 0.13 334 601001 大同煤业 69,800 307,120.00 0.13 335 600648 外高桥 17,600 305,712.00 0.13 336 002030 达安基因 26,300 302,450.00 0.12 337 600339 中油工程 89,000 301,710.00 0.12 338 300002 神州泰岳 92,400 301,224.00 0.12 339 002408 齐翔腾达 42,000 300,300.00 0.12 340 600098 广州发展 45,500 297,570.00 0.12 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 47 341 002183 怡 亚 通 70,300 295,963.00 0.12 342 002366 台海核电 42,400 295,104.00 0.12 343 600277 亿利洁能 64,700 295,032.00 0.12 344 603712 七一二 12,200 294,996.00 0.12 345 002701 奥瑞金 66,800 294,588.00 0.12 346 600126 杭钢股份 60,200 294,378.00 0.12 347 002390 信邦制药 55,200 289,800.00 0.12 348 603198 迎驾贡酒 14,500 288,840.00 0.12 349 600901 江苏租赁 45,700 288,824.00 0.12 350 002815 崇达技术 16,700 288,743.00 0.12 351 000732 泰禾集团 46,900 288,435.00 0.12 352 000681 视觉中国 16,600 286,184.00 0.12 353 002925 盈趣科技 6,500 285,675.00 0.12 354 000758 中色股份 65,200 285,576.00 0.12 355 600350 山东高速 58,000 284,780.00 0.12 356 002203 海亮股份 27,700 283,925.00 0.12 357 000156 华数传媒 27,100 282,924.00 0.12 358 600748 上实发展 47,500 282,150.00 0.12 359 002280 联络互动 72,200 279,414.00 0.12 360 300134 大富科技 18,100 279,102.00 0.11 361 600291 西水股份 31,000 278,690.00 0.11 362 002444 巨星科技 25,900 278,166.00 0.11 363 000967 盈峰环境 44,800 276,416.00 0.11 364 600195 中牧股份 23,920 276,276.00 0.11 365 000712 锦龙股份 18,100 275,120.00 0.11 366 600545 卓郎智能 44,800 271,936.00 0.11 367 002635 安洁科技 16,300 271,721.00 0.11 368 000717 韶钢松山 57,200 271,128.00 0.11 369 600073 上海梅林 34,000 270,980.00 0.11 370 002426 胜利精密 113,900 268,804.00 0.11 371 000727 华东科技 128,500 268,565.00 0.11 372 002709 天赐材料 12,940 267,858.00 0.11 373 000813 德展健康 42,400 266,696.00 0.11 374 000501 鄂武商A 20,000 265,600.00 0.11 375 600316 洪都航空 20,300 264,509.00 0.11 376 002818 富森美 20,860 263,879.00 0.11 377 600765 中航重机 25,700 262,911.00 0.11 378 600645 中源协和 15,500 262,415.00 0.11 379 600141 兴发集团 25,500 262,140.00 0.11 380 601678 滨化股份 51,100 261,121.00 0.11 381 600565 迪马股份 72,800 260,624.00 0.11 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 48 382 000987 越秀金控 26,900 260,123.00 0.11 383 600125 铁龙物流 43,285 258,844.30 0.11 384 600499 科达洁能 59,700 258,501.00 0.11 385 002249 大洋电机 66,900 258,234.00 0.11 386 600869 智慧能源 52,500 257,250.00 0.11 387 601326 秦港股份 80,500 256,795.00 0.11 388 600859 王府井 18,300 256,017.00 0.11 389 600874 创业环保 35,500 255,245.00 0.11 390 603233 大参林 4,870 254,457.50 0.10 391 600017 日照港 87,200 253,752.00 0.10 392 600835 上海机电 15,200 251,864.00 0.10 393 000519 中兵红箭 32,900 250,698.00 0.10 394 600582 天地科技 78,300 249,777.00 0.10 395 600312 平高电气 38,516 248,813.36 0.10 396 600259 广晟有色 7,100 246,867.00 0.10 397 002745 木林森 18,100 246,341.00 0.10 398 000959 首钢股份 69,700 246,041.00 0.10 399 000848 承德露露 30,580 240,664.60 0.10 400 600478 科力远 54,600 240,240.00 0.10 401 600996 贵广网络 29,800 239,890.00 0.10 402 002419 天虹股份 22,700 239,485.00 0.10 403 601200 上海环境 21,550 239,205.00 0.10 404 603379 三美股份 6,400 239,040.00 0.10 405 002920 德赛西威 7,800 236,574.00 0.10 406 300297 蓝盾股份 41,200 232,368.00 0.10 407 002640 跨境通 29,500 227,740.00 0.09 408 002051 中工国际 23,400 227,448.00 0.09 409 002505 大康农业 129,700 226,975.00 0.09 410 002118 紫鑫药业 36,300 226,512.00 0.09 411 002382 蓝帆医疗 18,200 220,948.00 0.09 412 002544 杰赛科技 16,200 220,644.00 0.09 413 300159 新研股份 56,200 220,304.00 0.09 414 300324 旋极信息 39,249 219,794.40 0.09 415 600329 中新药业 15,800 218,988.00 0.09 416 002285 世联行 58,000 217,500.00 0.09 417 600639 浦东金桥 16,100 217,350.00 0.09 418 002681 奋达科技 38,500 214,830.00 0.09 419 300459 金科文化 67,006 213,749.14 0.09 420 002176 江特电机 56,500 212,440.00 0.09 421 601016 节能风电 87,400 210,634.00 0.09 422 603888 新华网 9,850 207,835.00 0.09 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 49 423 600759 洲际油气 74,900 207,473.00 0.09 424 002470 金正大 77,700 206,682.00 0.09 425 000537 广宇发展 26,400 205,128.00 0.08 426 600985 淮北矿业 20,500 204,795.00 0.08 427 000564 供销大集 85,200 203,628.00 0.08 428 603568 伟明环保 8,864 203,340.16 0.08 429 603377 东方时尚 11,100 202,686.00 0.08 430 000937 冀中能源 55,300 202,398.00 0.08 431 300376 易事特 43,900 201,062.00 0.08 432 600770 综艺股份 36,800 198,352.00 0.08 433 002573 清新环境 30,700 198,015.00 0.08 434 002839 张家港行 32,500 193,050.00 0.08 435 002093 国脉科技 23,800 191,828.00 0.08 436 600428 中远海特 50,700 189,618.00 0.08 437 600694 大商股份 6,900 188,991.00 0.08 438 002625 光启技术 20,400 186,660.00 0.08 439 601139 深圳燃气 23,600 184,788.00 0.08 440 002358 森源电气 26,400 184,536.00 0.08 441 000869 张


裕A 6,400 183,680.00 0.08 442 600917 重庆燃气 25,200 182,952.00 0.08 443 000766 通化金马 27,400 179,196.00 0.07 444 002416 爱施德 23,400 178,074.00 0.07 445 000536 华映科技 65,400 176,580.00 0.07 446 300257 开山股份 16,200 176,256.00 0.07 447 600623 华谊集团 26,400 175,560.00 0.07 448 000990 诚志股份 11,800 174,876.00 0.07 449 601801 皖新传媒 31,700 173,716.00 0.07 450 002672 东江环保 19,300 173,700.00 0.07 451 600006 东风汽车 37,800 173,124.00 0.07 452 601869 长飞光纤 5,100 168,453.00 0.07 453 000600 建投能源 34,400 168,216.00 0.07 454 600053 九鼎投资 6,600 167,838.00 0.07 455 300197 铁汉生态 54,100 165,546.00 0.07 456 600575 皖江物流 64,400 165,508.00 0.07 457 600338 西藏珠峰 13,020 162,750.00 0.07 458 002424 贵州百灵 18,600 162,006.00 0.07 459 603486 科沃斯 7,980 161,914.20 0.07 460 600903 贵州燃气 10,800 159,624.00 0.07 461 002482 广田集团 36,300 158,994.00 0.07 462 002437 誉衡药业 51,800 156,954.00 0.06 463 002653 海思科 7,700 156,772.00 0.06 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 50 464 601127 小康股份 13,400 152,760.00 0.06 465 600707 彩虹股份 33,900 142,380.00 0.06 466 601003 柳钢股份 25,100 141,815.00 0.06 467 603650 彤程新材 7,600 132,392.00 0.05 468 603983 丸美股份 2,100 126,063.00 0.05 469 000426 兴业矿业 24,600 122,262.00 0.05 470 002503 搜于特 51,100 122,129.00 0.05 471 603355 莱克电气 5,000 118,350.00 0.05 472 000980 众泰汽车 40,200 117,786.00 0.05 473 600058 五矿发展 14,200 113,884.00 0.05 474 600657 信达地产 28,200 112,518.00 0.05 475 601615 明阳智能 9,100 111,930.00 0.05 476 002948 青岛银行 18,100 107,514.00 0.04 477 601860 紫金银行 19,000 106,780.00 0.04 478 603556 海兴电力 6,500 105,950.00 0.04 479 603056 德邦股份 9,500 105,545.00 0.04 480 603317 天味食品 2,100 94,290.00 0.04 481 300199 翰宇药业 15,300 88,740.00 0.04 482 601865 福莱特 7,100 86,123.00 0.04 483 002423 中粮资本 8,700 84,477.00 0.03 484 001872 招商港口 4,900 84,084.00 0.03 485 600335 国机汽车 14,400 83,520.00 0.03 486 000025 特


力A 3,930 83,316.00 0.03 487 600939 重庆建工 17,200 82,732.00 0.03 488 601969 海南矿业 12,900 74,691.00 0.03 489 601811 新华文轩 5,300 69,907.00 0.03 490 603256 宏和科技 4,600 67,942.00 0.03 491 603225 新凤鸣 5,500 67,925.00 0.03 492 002957 科瑞技术 1,900 62,263.00 0.03 493 603868 飞科电器 1,600 60,288.00 0.02 494 601068 中铝国际 8,500 47,090.00 0.02 495 002941 新疆交建 2,300 40,365.00 0.02 496 002946 新乳业 3,100 38,936.00 0.02 497 603025 大豪科技 3,700 35,039.00 0.01 498 603877 太平鸟 1,900 29,013.00 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.07 2 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.06 3 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.05 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 51 4 688089 嘉必优 2,607 82,563.69 0.03 5 688181 八亿时空 1,554 68,344.92 0.03 6 688081 兴图新科 2,155 60,792.55 0.03 7 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 8 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01 9 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002157 正邦科技 2,490,233.00 1.73 2 002463 沪电股份 2,348,377.00 1.64 3 000750 国海证券 2,245,695.50 1.56 4 600183 生益科技 2,163,696.58 1.51 5 002465 海格通信 2,149,337.00 1.50 6 000066 中国长城 2,121,596.00 1.48 7 002074 国轩高科 2,119,725.00 1.48 8 600536 中国软件 2,100,868.00 1.46 9 600718 东软集团 1,981,462.00 1.38 10 002405 四维图新 1,935,043.00 1.35 11 600959 江苏有线 1,895,124.00 1.32 12 300253 卫宁健康 1,868,893.08 1.30 13 000401 冀东水泥 1,857,131.00 1.29 14 600739 辽宁成大 1,820,345.24 1.27 15 000860 顺鑫农业 1,819,902.09 1.27 16 600885 宏发股份 1,790,801.00 1.25 17 002385 大北农 1,782,188.00 1.24 18 002439 启明星辰 1,772,984.00 1.23 19 600298 安琪酵母 1,771,955.00 1.23 20 000778 新兴铸管 1,766,566.00 1.23 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600183 生益科技 3,593,997.70 2.50 2 000860 顺鑫农业 3,159,363.00 2.20 3 600885 宏发股份 2,384,278.80 1.66 4 002157 正邦科技 2,272,280.00 1.58 5 600872 中炬高新 2,244,299.97 1.56 6 002074 国轩高科 2,123,040.43 1.48 7 002405 四维图新 2,074,865.00 1.44 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 52 8 000021 深科技 2,050,476.00 1.43 9 601231 环旭电子 1,987,934.67 1.38 10 002299 圣农发展 1,976,170.00 1.38 11 002385 大北农 1,951,141.00 1.36 12 002129 中环股份 1,929,732.52 1.34 13 688111 金山办公 1,926,570.91 1.34 14 002410 广联达 1,923,700.00 1.34 15 601168 西部矿业 1,905,809.00 1.33 16 000547 航天发展 1,900,300.00 1.32 17 600580 卧龙电驱 1,830,221.52 1.27 18 600298 安琪酵母 1,830,084.00 1.27 19 300297 蓝盾股份 1,817,984.00 1.27 20 600718 东软集团 1,811,391.39 1.26 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 439,804,107.34 卖出股票收入(成交)总额 396,263,167.35 注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 446,300.00 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 446,300.00 0.18 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 128085 鸿达转债 1,671 167,100.00 0.07 2 128086 国轩转债 1,015 101,500.00 0.04 3 128084 木森转债 477 47,700.00 0.02 4 110063 鹰 19转债 440 44,000.00 0.02 5 123036 先导转债 330 33,000.00 0.01 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 公允价值变动 风险说明 IC2003 IC2003 3 3,138,960.00 114,840.00 - IC2006 IC2006 1 1,032,880.00 9,480.00 - 公允价值变动总额合计 124,320.00 股指期货投资本期收益 127,184.46 股指期货投资本期公允价值变动 165,360.00 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企 业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期 货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股 指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期 货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货 来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标 的指数的风险。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审 批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金 管理人还将做好培训和准备工作。


本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策


本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 说明


太平洋证券股份有限公司于 2019年 6月 28日收到云南证监局《限制业务活动事先告知书》(云 证监函〔2019〕160号),于 2019年 7月 12日收到云南证监局《关于对太平洋证券股份有限公司采 取限制业务活动措施的决定》(〔2019〕9号),太平洋证券因对下属全资另类投资子公司太证非凡投 资有限公司管控不到位,未有效督促太证非凡强化合规风险管理及审慎开展业务等问题被云南证监 局暂停另类投资子公司业务 3个月。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 54


对“太平洋”的投资决策程序的说明: 本基金跟踪的标的指数为中证 500指数,太平洋属于该 指数成分股,本基金对于该证券是按照标的指数成分股进行相应投资的。


除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没 有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 607,352.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,728.22 5 应收申购款 586,548.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,197,628.88 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 688025 杰普特 178,565.80 0.07 锁定期股票 2 688138 清溢光电 139,816.74 0.06 锁定期股票 3 688399 硕世生物 124,827.90 0.05 锁定期股票 4 688089 嘉必优 82,563.69 0.03 锁定期股票 5 688181 八亿时空 68,344.92 0.03 新发未上市 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 55 信诚中证 500指数分 级 A 552 37,730.46 13,961,372.0 0 67.03% 6,865,840.00 32.97% 信诚中证 500指数分 级 B 4,270 7,316.35 827,386.00 2.65% 30,413,433.00 97.35% 信诚中证 500指数分 级 18,033 8,991.48 60,933,679.8 7 37.58% 101,209,656.99 62.42% 合计 22,855 9,372.63 75,722,437.8 7 35.35% 138,488,929.99 64.65% 注:本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期 末基金份额总额的比例。 9.2 期末上市基金前十名持有人 信诚中证 500指数分级 A: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 北京磐沣投资管理合伙企 业(有限合伙)-磐沣固收 增强私募证券投 2,821,200.00 13.55% 2 上海铂绅投资中心(有限合 伙)-铂绅四号证券投资基 金(私募) 2,653,400.00 12.74% 3 中国太平洋财产保险-传 统-普通保险产品 -013C-CT001深 2,222,471.00 10.67% 4 上海铂绅投资中心(有限合 伙)-铂绅七号证券投资私 募基金 1,751,123.00 8.41% 5 上海铂绅投资中心(有限合 伙)-铂绅六号证券投资私 募基金 1,170,000.00 5.62% 6 范黎渊 923,907.00 4.44% 7 周云鹤 700,000.00 3.36% 8 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-传统-普通保 险产品 666,535.00 3.20% 9 中国银河证券股份有限公 司 664,901.00 3.19% 10 中国太保集团股份有限公 司-本级-集团自有资金 -012G-ZY001深 613,000.00 2.94% 信诚中证 500指数分级 B: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王晓刚 834,100.00 2.67% 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 56 2 郑智 523,016.00 1.67% 3 张钢 510,000.00 1.63% 4 陈胜华 500,000.00 1.60% 5 杨东宁 485,613.00 1.55% 6 梁森泉 467,983.00 1.50% 7 温建 456,705.00 1.46% 8 云南云达工程造价咨询有 限公司 432,871.00 1.39% 9 广州市广百股份有限公司 384,000.00 1.23% 10 杨胜华 345,247.00 1.11% 信诚中证 500指数分级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国大地财产保险股份有 限公司 37,303,338.58 23.01% 2 中国人寿再保险有限责任 公司 11,537,500.00 7.12% 3 中国财产再保险有限责任 公司 9,707,766.99 5.99% 4 杨丽 2,674,371.76 1.65% 5 李汝波 1,449,878.62 0.89% 6 车亚丽 1,358,236.31 0.84% 7 幸福人寿保险股份有限公 司-分红 1,307,566.00 0.81% 8 徐清华 864,873.90 0.53% 9 池航钊 591,409.17 0.36% 10 李建兵 575,309.25 0.35% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 信诚中证 500指 数分级 A - - 信诚中证 500指 数分级 B - - 信诚中证 500指 数分级 259,468.03 0.16% 合计 259,468.03 0.12% 注:本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 信诚中证 500指数 分级 A 0 信诚中证 500指数 0 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 57 分级 B 信诚中证 500指数 分级 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 式基金 信诚中证 500指数 分级 A 0 信诚中证 500指数 分级 B 0 信诚中证 500指数 分级 0 合计 0 注:期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况


无 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚中证 500指 数分级 A 信诚中证 500指 数分级 B 信诚中证 500指 数分级 基金合同生效日(2011 年 02 月 11 日) 基金份额总额 10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10 本报告期期初基金份额总额 21,462,632.00 32,193,949.00 108,230,757.06 本报告期基金总申购份额 - - 112,834,544.65 减:本报告期基金总赎回份额 - - 63,684,532.47 本报告期基金拆分变动份额 -635,420.00 -953,130.00 4,762,567.62 报告期期末基金份额总额 20,827,212.00 31,240,819.00 162,143,336.86 注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额以及因份额折算产生的份额。 2.根据《信诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500指数分级证券投资基金招 募说明书》、《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 500指数分级证券投资基金办理定期份额折 算业务的公告》,基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2019年 2月 1日(折算基准日)对本基金 进行了基金份额折算。 3.本报告期因折算导致的份额拆分变动情况,详见本管理人届时发布的折算结果公告。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、报告期内基金管理人的重大人事变动:


吕涛先生于 2019年 3月 6日离任公司总经理职务,同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经 理职务;唐世春先生于 2019年 6月 3日新任公司总经理职务,同日起,唐世春先生离任公司副总经 理职务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务;陈逸辛先生于 2019年 8月 21日新任公司首席信息 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 58 官职务;潘颖女士于 2019年 10月 31日新任公司副总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。


2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:


托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产 托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变


报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 150,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人收到监管机构关于子公司管理问题对公司采取责令改正措施的决定、 对相关责任人采取行政监管谈话措施的决定。基金管理人高度重视,及时向监管机构提交整改报告 并已在一个月内完成整改。


除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 3 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 126,186,329.34 15.24% 89,756.70 13.61% - 长江证券 2 7,395,569.22 0.89% 6,739.95 1.02% - 川财证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东北证券 2 317,475,808.64 38.34% 232,771.89 35.30% - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 61,152,460.56 7.39% 56,949.94 8.64% - 东兴证券 1 51,158,016.06 6.18% 46,620.36 7.07% - 方正证券 1 14,621,869.43 1.77% 13,324.85 2.02% - 高盛高华 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 59 国盛证券 2 78,810,261.81 9.52% 56,058.15 8.50% - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 44,363,271.91 5.36% 40,428.60 6.13% - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 2 44,024,702.92 5.32% 40,119.33 6.08% - 金通证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 万联证券 1 88,909.96 0.01% 63.24 0.01% - 西部证券 2 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金公司 1 15,190,483.82 1.83% 14,147.02 2.15% - 中泰证券 2 50,629,651.22 6.11% 47,151.99 7.15% - 中投证券 3 - - - - - 中信建投 2 16,865,055.58 2.04% 15,369.31 2.33% - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 60 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 - - - - - - - - 渤海证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 21,186.14 1.87% - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 大通证券 - - - - - - - - 东北证券 396,045.36 34.89% - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 23,000.00 2.03% - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 高盛高华 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 红塔证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 61 华泰证券 651,673.87 57.41% - - - - - - 金通证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西藏东财 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 英大证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中航证券 - - - - - - - - 中金公司 37,213.60 3.28% - - - - - - 中泰证券 6,000.00 0.53% - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中信山东 - - - - - - - - 中信浙江 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中信保诚基金管理有限公司旗下证券 投资基金 2018年 12月 31日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 01月 02 日 2 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年第四季度报告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 01月 22 日 3 中信保诚基金管理有限公司关于信诚 《中国证券报》及公司网站 2019年 01月 29 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 62 中证 500指数分级证券投资基金办理 定期份额折算业务的公告 (www.citicprufunds.com.cn) 日 4 中信保诚基金管理有限公司关于暂停 大泰金石基金销售有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 01月 29 日 5 中信保诚基金管理有限公司关于信诚 中证 500指数分级证券投资基金之中 证 500A份额年约定收益率设定的公 告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 02月 02 日 6 中信保诚基金管理有限公司关于信诚 中证 500指数分级证券投资基金办理 定期份额折算业务期间中证 500A份 额停复牌的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 02月 11 日 7 中信保诚基金管理有限公司关于中证 500A定期份额折算后次日前收盘价调 整的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 02月 12 日 8 中信保诚基金管理有限公司关于信诚 中证 500指数分级证券投资基金定期 份额折算结果及恢复交易的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 02月 12 日 9 信诚中证 500指数分级证券投资基金 暂停大额申购、转换转入及定期定额 投资业务的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 02月 27 日 10 信诚中证 500指数分级证券投资基金 恢复直销机构大额申购、转换转入及 定期定额投资业务并暂停直销机构跨 系统转托管(场外转场内)业务的公 告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 03月 06 日 11 信诚中证 500指数分级证券投资基金 恢复代销机构场外大额申购、转换转 入及定期定额投资业务并暂停办理基 金跨系统转托管(场外转场内)业务 的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 03月 07 日 12 中信保诚基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金通过东海证券办理定投 业务最低限额的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 03月 11 日 13 中信保诚基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金申购、定期定额投资最 低金额和赎回、转换转出及持有最低 份额限制的业务的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 03月 21 日 14 信诚中证 500指数分级证券投资基金 招募说明书(2019年第 1次更新) 公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 03月 26 日 15 信诚中证 500指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2019年第 1次更新) 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 03月 26 日 16 信诚中证 500指数分级证券投资基金 公司网站 2019年 03月 28 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 63 2018年年度报告 (www.citicprufunds.com.cn) 日 17 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 03月 28 日 18 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年第一季度报告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 04月 18 日 19 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加辉腾汇富为销售机构并 参加基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 05月 20 日 20 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加北京恒天明泽基 金销售有限公司申购定投费率优惠活 动的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 05月 28 日 21 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加北京植信基金销售有限 公司为销售机构并开通转换业务的公 告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 06月 17 日 22 中信保诚基金管理有限公司旗下证券 投资基金 2019年 6月 30日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 07月 01 日 23 中信保诚基金管理有限公司旗下证券 投资基金 2019年 6月 28日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 07月 01 日 24 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年第二季度报告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 07月 19 日 25 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加恒天明泽基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 07月 29 日 26 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金可投资科创板股票及相关风 险提示的公告 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 07月 31 日 27 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 08月 26 日 28 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要 《中国证券报》及公司网站 (www.citicprufunds.com.cn) 2019年 08月 26 日 29 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年第三季度报告 指定网站 (www.citicprufunds.com.cn 及 eid.csrc.gov.cn/fund/) 2019年 10月 24 日 30 中信保诚基金管理有限公司旗下全部 基金 2019年第三季度报告提示性公 告 《中国证券报》 2019年 10月 24 日 31 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中信建投基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》及指定网站 (www.citicprufunds.com.cn 及 eid.csrc.gov.cn/fund/) 2019年 11月 13 日 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年年度报告 64 32 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加万家财富基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》及指定网站 (www.citicprufunds.com.cn 及 eid.csrc.gov.cn/fund/) 2019年 12月 30 日 33 中信保诚基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手续 费率优惠的公告 《中国证券报》及指定网站 (www.citicprufunds.com.cn 及 eid.csrc.gov.cn/fund/) 2019年 12月 31 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、信诚中证 500指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 存放地点


中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心 汇丰银行大楼 9层。 13.3 查阅方式


投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。


亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 04月 25日