淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人:淳厚基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
送出日期:2020年 04月 24日
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2019年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2019年8月21日（基金合同生效日）起至2019年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 15
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 21
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 59
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 59
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 61
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 61
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 62
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 63
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 65
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 65
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 淳厚信泽
基金主代码 007811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年08月21日
基金管理人 淳厚基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 244,035,320.36份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 淳厚信泽A 淳厚信泽C
下属分级基金的交易代码 007811 007812
报告期末下属分级基金的份额总额 161,541,435.90份 82,493,884.46份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取
超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;
4、资产支持证券投资策略;5、衍生品投资策略;6、融
资业务的投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%＋中证港股通综合指数收益
率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益水
平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基
金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 淳厚基金管理有限公司 中信证券股份有限公司
信息披
露负责
姓名 谢芳 杨军智
联系电话 021-60607066 010-60834299
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人 电子邮箱 xiefang@purekindfund.com yjz@citics.com
客户服务电话 4000009738 95548
传真 021-60607060 010-60833355
注册地址
上海市虹口区临潼路170号60
7室
广东省深圳市福田区中信三
路8号卓越时代广场（二期）
北座
办公地址
上海市浦东新区丁香路778号
丁香国际大厦西塔7F
北京市朝阳区亮马桥路48路
邮政编码 200135 100026
法定代表人 邢媛 张佑君
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.purekindfund.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7F
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
上会会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市威海路755号上海报业集团大
厦25层
注册登记机构 淳厚基金管理有限公司
上海市浦东新区丁香路778号丁香国
际大厦西塔7F
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
本期2019年08月21日（基金合同生效日）- 2019年12月3
1日
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淳厚信泽A 淳厚信泽C
本期已实现收益 3,443,652.30 2,261,179.91
本期利润 16,224,984.13 8,760,774.21
加权平均基金份额本期利
润
0.0743 0.0380
本期加权平均净值利润率 7.38% 3.79%
本期基金份额净值增长率 8.58% 8.28%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末
期末可供分配利润 2,938,990.82 1,267,979.46
期末可供分配基金份额利
润
0.0182 0.0154
期末基金资产净值 175,397,143.41 89,324,675.76
期末基金份额净值 1.0858 1.0828
3.1.3 累计期末指标 2019年末
基金份额累计净值增长率 8.58% 8.28%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指本报告期最后一日，即
2019年12月31日；
4、本基金基金合同生效日为2019年8月21日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运
作时间未满一年，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
淳厚信泽A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 10.11% 0.53% 4.75% 0.41% 5.36% 0.12%
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自基金合同
生效起至今
8.58% 0.49% 5.15% 0.41% 3.43% 0.08%
淳厚信泽C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.87% 0.53% 4.75% 0.41% 5.12% 0.12%
自基金合同
生效起至今
8.28% 0.49% 5.15% 0.41% 3.13% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2019年8月21日）至本报告期末未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
淳厚基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1618号文批准，于2018年11
月3日成立，是由六位资深专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司注册地上海，
注册资本金为1亿元人民币。公司于2019年2月1日取得中国证券监督管理委员会核发的
《经营证券期货业务许可证》。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
说明
任职
日期
离任
日期
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限
薛莉
丽
基金经理
2019-
08-21
-
12
年
上海财经大学经济学硕
士，2007年加入兴业证券
证券投资部（权益自营
部），曾任投资经理、总
经理助理、部门副总监，
现任淳厚基金总经理助
理、研究总监、淳厚信泽
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
祁洁
萍
基金经理
2019-
08-21
-
11
年
东华大学理学硕士。曾任
永赢基金管理有限公司固
定收益部固定收益总监，
光大证券股份有限公司证
券投资总部投资顾问、执
行董事，平安证券有限责
任公司研究所债券研究
员。现任淳厚基金管理有
限公司总经理助理、固定
收益部总监、淳厚信泽灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、淳厚稳惠债
券型证券投资基金基金经
理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共
和国证券投资基金法》（以下简称"《证券投资基金法》"）、本基金《基金合同》等法
律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，制定了《淳厚基金管理有限
公司公平交易制度》和《淳厚基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对投资决
策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易
的监控等进行了规定。
为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基
金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建
立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技
术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息
披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作
的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核
部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资
组合的整体收益率差异、不同投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易
价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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本基金成立于2019年8月，成立以来指数震荡上行，截止年底沪深300指数上涨约8%。
行业上，建材、家电、电子、传媒涨幅排名靠前、其中建材和电子板块涨幅超过20%。
临近年底，宏观经济迎来一波补库存周期，相应板块公司业绩出现好转，市场上涨结构
更为均衡。组合在建仓期间配置较为均衡，自下而上优选行业龙头，坚持以合理的价格
买入并分享企业经营受益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末淳厚信泽A基金份额净值为1.0858元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为8.58%，同期业绩比较基准收益率为5.18%；截至报告期末淳厚信泽C基金份
额净值为1.0828元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.28%，同期业绩比较基
准收益率为5.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年，市场整体估值仍然合理偏低，具备良好的配置价值，其次上市公司盈
利在经历了过去两年的低增长后有望得到一定的恢复。
政策方面，再融资政策的变化可能对市场结构形成一定的影响，可能对部分中小个
股形成一定的利好。
我们将继续按照新兴成长、消费升级两个维度优选个股。在全球低成长低利率的大
环境下，风险偏好逐步抬升，拥有确定性成长属性的个股具备稀缺性。GDP结构中消费
的占比将不断提升，这使得消费板块具备长期跑赢GDP的前提，因此消费升级非常适合
作为底仓品种配置，我们将在把握好商品消费领域投研的同时加大服务消费领域的投
研。优选个股，均衡配置是我们始终贯彻的投资理念。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人有效开展监察稽核工作，主要采取了如下措施：定期对本
基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控
制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，向监管机构报送监
察稽核季报；同时，按照监管机构下发的各项通知，开展有针对性的专项稽核工作，并
加以完善和改进；持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，加强对投资管理人员
个人行为的日常监控，利用公平交易系统分析投资人员的投资行为，防范出现违规行为；
关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，加强对可能存在的各
项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议；同时，公司结合出台的
法律法规和行业的新要求，及时制定、更新规章制度和完善业务流程。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
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报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有
不同特征的，若中国证券投资基金业协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通知执行。
报告期内，本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准
后实行，并成立了估值委员会，估值委员会主任委员由分管运营的副总经理担任，副主
任委员由运营保障部负责人担任，专业委员若干名，由投资部、研究部、监察稽核部、
财富管理部部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关
工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可列席公司估值委员会，不介入
基金日常估值业务，但可参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影
响，但不能参与表决，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人
完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末
估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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本报告期内，中信证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管
协议的有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复
核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 上会师报字（2020）第2076号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金全体份
额持有人
审计意见
我们审计了淳厚信泽灵活配置混合型证券投资
基金(以下简称"淳厚信泽")财务报表，包括2019
年12月31日的资产负债表，2019年8月21日(基金
合同生效日)至2019年12月31日的利润表、所有
者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附
注。
我们认为，后附淳厚信泽的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则、《证券投资基金会计核
算业务指引》、《淳厚信泽灵活配置混合型证券
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员
会和中国证券投资基金业协会发布的关于基金
行业实务操作的有关规定编制，公允反映了淳厚
信泽2019年12月31日的财务状况以及2019年8月
21日(基金合同生效日)至2019年12月31日的经
营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于淳厚信泽，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项
我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附
注中对编制基础的说明。同时该财务报表系淳厚
信泽管理人(以下简称"管理人")根据《淳厚信泽
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定
为其基金份额持有人编制的，因此财务报表可能
不适于其他用途。本报告仅供管理人提供淳厚信
泽份额持有人和向中国证券监督管理委员会及
其派出机构报送使用，不得用于其他目的。
其他信息
管理人对其他信息负责。其他信息包括淳厚信泽
2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读
其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在
重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息
存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金
会计核算业务指引》、《淳厚信泽灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管
理委员会和中国证券投资基金业协会发布的关
于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，
使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理人负责评估淳厚信泽的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并
运用持续经营假设，除非基金进行清算、终止运
营或别无其他现实的选择。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表
审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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3、评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
4、对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
淳厚信泽持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致淳厚信泽不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括
披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
我们与管理人就淳厚信泽的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 陈大愚 江嘉炜
会计师事务所的地址 上海市威海路755号上海报业集团大厦25层
审计报告日期 2020-04-21
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 26,282,471.32
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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结算备付金
20,000,000.00
存出保证金
-
交易性金融资产 7.4.7.2 231,964,273.84
其中：股票投资
211,549,379.90
基金投资
-
债券投资
20,414,893.94
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 92,220.20
应收股利
-
应收申购款
775,981.61
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
279,114,946.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
5,687,498.33
应付赎回款
8,193,181.29
应付管理人报酬
399,307.73
应付托管费
53,241.03
应付销售服务费
49,583.04
应付交易费用
-
应交税费
516.01
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.7 9,800.37
负债合计
14,393,127.80
所有者权益：
实收基金 7.4.7.8 244,035,320.36
未分配利润 7.4.7.9 20,686,498.81
所有者权益合计
264,721,819.17
负债和所有者权益总计
279,114,946.97
注:(1) 报告截止日2019年12月31日，基金份额总额244,035,320.36份，其中A类基金
份额的份额总额为161,541,435.90份，份额净值1.0858元；C类基金份额的份额总额为
82,493,884.46份，份额净值1.0828元。
(2) 本基金合同于2019年8月21日生效，本期财务报表的实际编制期间为2019年8月21
日(基金合同生效日)至2019年12月31日，无上年度可比期末数据。
7.2 利润表
会计主体：淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年08月21日 （基
金合同生效日）至2019年1
2月31日
一、收入
29,099,813.64
1.利息收入
2,078,065.39
其中：存款利息收入 7.4.7.10 142,288.15
债券利息收入
1,062,449.52
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
873,327.72
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,561,216.89
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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其中：股票投资收益 7.4.7.11 7,084,385.20
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.12 449,831.69
资产支持证券投资收益 7.4.7.12.5
-
贵金属投资收益 7.4.7.13 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 27,000.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 19,280,926.13
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 179,605.23
减：二、费用
4,114,055.30
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
2,457,711.35
2．托管费 7.4.10.2.2 327,694.85
3．销售服务费 7.4.10.2.3 421,038.66
4．交易费用 7.4.7.18 903,768.70
5．利息支出
2,497.16
其中：卖出回购金融资产支出
2,497.16
6．税金及附加
1,344.58
7．其他费用
-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
24,985,758.34
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
24,985,758.34
注：本基金合同于2019年8月21日生效，本期财务报表的实际编制期间为2019年8月21日
(基金合同生效日)至2019年12月31日，无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
单位：人民币元
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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项 目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
501,366,328.77 - 501,366,328.77
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 24,985,758.34 24,985,758.34
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-257,331,008.41 -4,299,259.53 -261,630,267.94
其中：1.基金申购
款
15,250,148.74 723,469.83 15,973,618.57
2.基金赎回款 -272,581,157.15 -5,022,729.36 -277,603,886.51
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
244,035,320.36 20,686,498.81 264,721,819.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
-
—————————
基金管理人负责人
-
—————————
主管会计工作负责人
-
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会") 《关于准予淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》(证监许可[2019] 1368号)批准，由淳厚基金管理有限公司(以下简称"淳厚
基金公司") 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规以及《淳厚信泽灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》发售，于2019年8月21日募集成立。本基金的基金
管理人为淳厚基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。
本基金募集期为自2019年8月8日至2019年8月16日，本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金501,289,419.20元，折合501,289,419.20
份淳厚信泽基金份额(其中：A类基金份额为228,271,079.64份；C类基金份额为
273,018,339.56份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币76,909.57元，折合
76,909.57份淳厚信泽基金份额(其中：A类基金份额为47,803.17份；C类基金份额为
29,106.40份)，以上收到的实收基金共计人民币501,366,328.77元，折合
501,366,328.77份淳厚信泽基金份额(其中：A类基金份额为228,318,882.81份；C类基
金份额为273,047,445.96份)，有效认购户数为6039户。按照基金合同的有关约定计入
基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验
资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《淳厚信泽灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的
有关规定，本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组
合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票
资产的0-50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%＋中证港股通综合指数收益率
×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%。
本基金的财务报表于2020年4月2日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况以及
2019年8月21日(基金合同生效日)至2019年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的
实际编制期间系2019年8月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主
要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，
衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负债的分类
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满
足下列条件之一的，予以终止确认：
(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负
债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本
基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基
金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实
现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产
或负债的不可观察输入值。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进
行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值；
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是
可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未
分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1) 利息收入
① 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
② 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计
算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债
券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
③ 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
(2) 投资收益
① 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成
本的差额确认。
② 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成
本与应收利息(若有)后的差额确认。
③ 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成
本后的差额确认。
④ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
(3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/
负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转
出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提。
本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。
本基金的C类基金份额的销售服务费按《基金合同》约定的方法进行计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享
有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人
大会。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分
部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量
基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以
下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市
交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限
股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监
会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券
投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采
用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独
立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央
国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收
问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税
[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增
值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收
教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣
代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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活期存款 636,089.64
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 25,646,381.68
合计 26,282,471.32
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 192,756,625.76 211,549,379.90 18,792,754.14
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 19,926,721.95 20,414,893.94 488,171.99
银行间市场 - - -
合计 19,926,721.95 20,414,893.94 488,171.99
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 212,683,347.71 231,964,273.84 19,280,926.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
应收活期存款利息 541.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 4,031.45
应收结算备付金利息 9,333.24
应收债券利息 78,313.70
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 92,220.20
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 9,800.37
应付证券出借违约金 -
合计 9,800.37
7.4.7.8 实收基金
7.4.7.8.1 淳厚信泽A
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
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金额单位：人民币元
项目
(淳厚信泽A)
本期2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12
月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 228,318,882.81 228,318,882.81
本期申购 2,134,194.77 2,134,194.77
本期赎回（以“-”号填列） -68,911,641.68 -68,911,641.68
本期末 161,541,435.90 161,541,435.90
7.4.7.8.2 淳厚信泽C
金额单位：人民币元
项目
(淳厚信泽C)
本期2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12
月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 273,047,445.96 273,047,445.96
本期申购 13,115,953.97 13,115,953.97
本期赎回（以“-”号填列） -203,669,515.47 -203,669,515.47
本期末 82,493,884.46 82,493,884.46
注：（1）本基金募集期为2019年8月8日至2019年8月16日。淳厚信泽A类基金份额首次
募集的有效净认购资金为228,271,079.64元，折合228,271,079.64份A类基金份额；有
效认购资金在募集期间产生的利息为人民币47,803.17元，折合47,803.17份A类基金份
额；以上收到的实收认购款共计人民币228,318,882.81元，折合228,318,882.81份A类
基金份额。淳厚信泽C类基金份额首次募集的有效净认购资金为273,018,339.56元，折
合273,018,339.56份C类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币
29,106.40元，折合29,106.40份C类基金份额；以上收到的实收认购款共计人民币
273,047,445.96元，折合273,047,445.96份C类基金份额。淳厚信泽A类基金份额和C类
基金份额收到的认购资金合计人民币501,366,328.77元，合计折合501,366,328.77份淳
厚信泽基金份额。
（2）申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
（3）根据《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《淳厚信泽灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金开放日常
申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告》的相关规定，本基金于2019年8月21日(基
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 66页 34
金合同生效日)至2019年11月20日期间暂不向投资人开放基金交易。申购和赎回业务自
2019年11月21日起开始办理。
7.4.7.9 未分配利润
7.4.7.9.1 淳厚信泽A
单位：人民币元
项目
(淳厚信泽A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 3,443,652.30 12,781,331.83 16,224,984.13
本期基金份额交易产
生的变动数
-504,661.48 -1,864,615.14 -2,369,276.62
其中：基金申购款 27,959.58 79,163.22 107,122.80
基金赎回款 -532,621.06 -1,943,778.36 -2,476,399.42
本期已分配利润 - - -
本期末 2,938,990.82 10,916,716.69 13,855,707.51
7.4.7.9.2 淳厚信泽C
单位：人民币元
项目
(淳厚信泽C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 2,261,179.91 6,499,594.30 8,760,774.21
本期基金份额交易产
生的变动数
-993,200.45 -936,782.46 -1,929,982.91
其中：基金申购款 82,116.77 534,230.26 616,347.03
基金赎回款 -1,075,317.22 -1,471,012.72 -2,546,329.94
本期已分配利润 - - -
本期末 1,267,979.46 5,562,811.84 6,830,791.30
7.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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项目
本期2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12
月31日
活期存款利息收入 61,786.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 71,168.88
结算备付金利息收入 9,333.24
其他 -
合计 142,288.15
7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31
日
卖出股票成交总额 242,044,514.11
减：卖出股票成本总额 234,960,128.91
买卖股票差价收入 7,084,385.20
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31
日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
449,831.69
债券投资收益——赎回差价
收入
-
债券投资收益——申购差价
收入
-
合计 449,831.69
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
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7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
157,739,464.31
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
154,012,292.11
减：应收利息总额 3,277,340.51
买卖债券差价收入 449,831.69
7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.12.5 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31
日
股票投资产生的股利收益 27,000.00
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 27,000.00
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
1.交易性金融资产 19,280,926.13
——股票投资 18,792,754.14
——债券投资 488,171.99
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
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减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 19,280,926.13
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31
日
基金赎回费收入 179,605.23
合计 179,605.23
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31
日
交易所市场交易费用 903,768.70
银行间市场交易费用 -
合计 903,768.70
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信证券股份有限公司 基金托管人、证券经纪服务商、基金销售机构
淳厚基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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邢媛 基金管理人股东
柳志伟 基金管理人股东
李雄厚 基金管理人股东
李文忠 基金管理人股东
董卫军 基金管理人股东
聂日明 基金管理人股东
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
中信证券股份有限
公司
661,504,831.58 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
中信证券股份有限
公司
278,157,811.36 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
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关联方名称
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中信证券股份有限
公司
5,551,100,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中信证券
股份有限
公司
518,934.67 100.00% - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,457,711.35
其中：支付销售机构的客户维护费 675,446.02
注：（1）支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，每
日计提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×
1.50%/当年天数；
（2）客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户
服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
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属于从基金资产中列支的费用项目；
（3）本基金基金合同自2019年8月21日起生效，无上年可比期间。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 327,694.85
注：（1）支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，每日计
提，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/
当年天数。
（2） 本基金基金合同自2019年8月21日起生效，无上年可比期间。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
淳厚信泽A 淳厚信泽C 合计
淳厚基金
管理有限
公司
0.00 210,382.98 210,382.98
中信证券
股份有限
公司
0.00 166,199.68 166,199.68
合计 0.00 376,582.66 376,582.66
注：（1）支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.50%
的年费率计提，每日计提，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机
构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额
的每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值资产净值×0.50%/当
年天数。
（2）本基金基金合同自2019年8月21日起生效，无上年可比期间。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
淳厚信泽A
份额单位：份
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
基金合同生效日（2019
年08月21日）持有的基
金份额
10,002,600.00
报告期初持有的基金份
额
10,002,600.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00
报告期末持有的基金份
额
10,002,600.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
6.19%
淳厚信泽C
份额单位：份
项目
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
基金合同生效日（2019
年08月21日）持有的基
金份额
-
报告期初持有的基金份
额
0.00
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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报告期间申购/买入总
份额
0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00
报告期末持有的基金份
额
0.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.00%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
淳厚信泽A
关联方名
称
本期末
2019年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比
例
李雄厚 2,008,689.07 1.24%
邢媛 1,049,429.09 0.65%
董卫军 514,612.28 0.32%
淳厚信泽C
关联方名
称
本期末
2019年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比
例
邢媛 50,018.00 0.06%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年08月21日（基金合同生效日）至2019年12月31日
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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期末余额 当期利息收入
中信证券
股份有限
公司
636,089.64 61,786.03
注：（1）本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证
券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有
限责任公司，按银行同业利率计息。
（2）本基金基金合同自2019年8月21日起生效，无上年可比期间。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6881
81
八亿
时空
2019
-12-
27
2020
-01-
06
新股
未流
通
43.9
8
43.9
8
4,186
184,
100.
28
184,
100.
28
-
6880
37
芯源
微
2019
-12-
06
2020
-06-
16
首次
公开
发行
限售
26.9
7
58.9
8
3,028
81,6
65.1
6
178,
591.
44
-
6883
57
建龙
微纳
2019
-11-
2020
-06-
首次
公开
43.2
8
45.8
3
2,332
100,
928.
106,
875.
-
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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26 04 发行
限售
96 56
6880
81
兴图
新科
2019
-12-
26
2020
-01-
06
新股
未流
通
28.2
1
28.2
1
3,153
88,9
46.1
3
88,9
46.1
3
-
0029
73
侨银
环保
2019
-12-
27
2020
-01-
06
新股
未流
通
5.74 5.74 1,146
6,57
8.04
6,57
8.04
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资
等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险
管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立
了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了
相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的托管行，申购交易均通过具有基金销售资格
的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成
证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交
易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年12月31日
AAA -
AAA以下 11,264,288.10
未评级 9,150,605.84
合计 20,414,893.94
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人
民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地
方政府债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比
例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动
性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现
金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
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本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注"十二、期末本基金持有的流通受限
证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券资产的公允价值。除附注"十二、期末本基金持有的流通受限证券/3、
期末债券正回购交易中作为抵押的债券"中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将
在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账
面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风
险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发
生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资和买入返售金
融资产。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率
重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年
12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
26,282,471.3
2
-
- - 26,282,471.32
结算备
付金
20,000,000.0
0
-
- - 20,000,000.00
交易性
金融资
产
-
15,119,143.9
4
5,295,750.00
211,549,379.9
0
231,964,273.8
4
应收利
息
- -
- 92,220.20 92,220.20
应收申 - -
- 775,981.61 775,981.61
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购款
资产总
计
46,282,471.3
2
15,119,143.9
4
5,295,750.00
212,417,581.7
1
279,114,946.9
7
负债
应付证
券清算
款
- -
- 5,687,498.33 5,687,498.33
应付赎
回款
- -
- 8,193,181.29 8,193,181.29
应付管
理人报
酬
- -
- 399,307.73 399,307.73
应付托
管费
- -
- 53,241.03 53,241.03
应付销
售服务
费
- -
- 49,583.04 49,583.04
应交税
费
- -
- 516.01 516.01
应付赎
回费
- -
- 9,800.37 9,800.37
负债总
计
- - - 14,393,127.80 14,393,127.80
利率敏
感度缺
口
46,282,471.3
2
15,119,143.9
4
5,295,750.00
198,024,453.9
1
264,721,819.1
7
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有
债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重
大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
16,992,688.6
2
-
16,992,688.6
2
资产合计 -
16,992,688.6
2
-
16,992,688.6
2
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 5,687,498.33 - 5,687,498.33
负债合计 - 5,687,498.33 - 5,687,498.33
资产负债表外汇风险敞口净
额
-
11,305,190.2
9
-
11,305,190.2
9
项目
上年度末
-
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净
额
- - - -
注：本基金基金合同自2019年8月21日起生效，无上年可比期间。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率
风险而可能采取的风险管理活动。2.以下汇率敏感性分析不包含远期外汇
敞口对应的影响金额。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2019年12月31日
港币相对人民币升值5% 565,259.51
港币相对人民币贬值5% -565,259.51
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严
格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其
他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－股票投
资
211,549,379.90 79.91
交易性金融资产－基金投
资
- -
交易性金融资产－债券投
资
20,414,893.94 7.71
交易性金融资产－贵金属 - -
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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投资
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 231,964,273.84 87.63
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察业绩比较基准变动时，因股票资产变
动导致对基金资产净值的影响金额；
2、假定业绩比较基准变化5%，其他市场变量不变；
3、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和业绩比较基准数据回归得
出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
民币元）
本期末
2019年12月31日
业绩比较基准上升5% 13,129,228.64
业绩比较基准下降5% -13,129,228.64
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值接近于公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
① 金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
② 各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日，本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层次的余额为人民币231,399,182.39元，属于第二层次的余额为人民币565,091.45
元，无第三层次余额(无上年可比期间)。
③ 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无
重大转换。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 211,549,379.90 75.79
其中：股票 211,549,379.90 75.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,414,893.94 7.31
其中：债券 20,414,893.94 7.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 53
7 银行存款和结算备付金合计 46,282,471.32 16.58
8 其他各项资产 868,201.81 0.31
9 合计 279,114,946.97 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 136,866,613.24 51.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11,940,500.00 4.51
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,993,600.00 5.29
J 金融业 14,050,400.00 5.31
K 房地产业 17,699,000.00 6.69
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 194,556,691.28 73.49
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 54
金资
产净
值比
例（%）
基础材料 6,330,656.42 2.39
日常消费品 937,881.66 0.35
金融 102,255.08 0.04
医疗保健 9,506,017.36 3.59
信息技术 115,878.10 0.04
合计 16,992,688.62 6.42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 H02607 上海医药 700,000 9,506,017.36 3.59
1 601607 上海医药 650,000 11,940,500.00 4.51
2 600104 上汽集团 750,000 17,887,500.00 6.76
3 000002 万 科Ａ 550,000 17,699,000.00 6.69
4 000538 云南白药 180,000 16,097,400.00 6.08
5 600690 海尔智家 800,000 15,600,000.00 5.89
6 600887 伊利股份 500,000 15,470,000.00 5.84
7 601877 正泰电器 500,000 13,400,000.00 5.06
8 002008 大族激光 310,000 12,400,000.00 4.68
9 002035 华帝股份 900,000 12,078,000.00 4.56
10 002507 涪陵榨菜 420,000 11,226,600.00 4.24
11 600036 招商银行 280,000 10,522,400.00 3.97
12 002624 完美世界 200,000 8,828,000.00 3.33
13 603203 快克股份 300,003 8,310,083.10 3.14
14 601138 工业富联 400,000 7,308,000.00 2.76
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 55
15 H03323 中国建材 800,000 6,234,628.80 2.36
16 603258 电魂网络 220,000 5,165,600.00 1.95
17 601818 光大银行 800,000 3,528,000.00 1.33
18 603589 口子窖 50,000 2,745,500.00 1.04
19 000581 威孚高科 100,000 1,905,000.00 0.72
20 H00168
青岛啤酒
股份
20,000 937,881.66 0.35
21 002043 兔 宝 宝 100,000 735,000.00 0.28
22 300258 精锻科技 60,000 671,400.00 0.25
23 600519 贵州茅台 272 321,776.00 0.12
24 688181 八亿时空 4,186 184,100.28 0.07
25 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.07
26 H01810
小米集团
－Ｗ
12,000 115,878.10 0.04
27 000921 海信家电 9,100 112,203.00 0.04
28 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.04
29 H03908 中金公司 7,600 102,255.08 0.04
30 H00358
江西铜业
股份
10,000 96,027.62 0.04
31 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03
32 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
33 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
34 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比
例(%)
1 601939 建设银行 24,483,221.25 9.25
2 000002 万 科Ａ 21,436,258.00 8.10
3 601607 上海医药 20,805,815.40 7.86
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 56
4 600887 伊利股份 19,971,005.84 7.54
5 600036 招商银行 19,822,296.00 7.49
6 601138 工业富联 19,525,255.00 7.38
7 600104 上汽集团 19,493,051.34 7.36
8 600690 海尔智家 17,559,223.40 6.63
9 002035 华帝股份 16,432,037.48 6.21
10 H00939 建设银行 16,281,977.68 6.15
11 601877 正泰电器 15,961,197.91 6.03
12 H03908 中金公司 15,633,330.13 5.91
13 000538 云南白药 15,343,057.75 5.80
14 002815 崇达技术 14,118,743.75 5.33
15 601818 光大银行 13,950,055.00 5.27
16 601231 环旭电子 12,909,465.00 4.88
17 002507 涪陵榨菜 12,400,903.21 4.68
18 H02607 上海医药 12,128,316.35 4.58
19 002008 大族激光 11,753,433.00 4.44
20 600674 川投能源 10,371,302.85 3.92
21 H00763 中兴通讯 8,899,566.37 3.36
22 300408 三环集团 8,528,774.30 3.22
23 603203 快克股份 7,255,609.40 2.74
24 002624 完美世界 7,190,607.00 2.72
25 600660 福耀玻璃 6,673,184.17 2.52
26 600048 保利地产 6,294,837.47 2.38
27 H03323 中国建材 5,993,804.80 2.26
28 600073 上海梅林 5,535,627.00 2.09
29 601318 中国平安 5,426,650.00 2.05
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 57
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比
例(%)
1 601939 建设银行 24,859,000.00 9.39
2 H00939 建设银行 16,785,300.13 6.34
3 H03908 中金公司 15,318,729.09 5.79
4 601231 环旭电子 14,268,397.00 5.39
5 601138 工业富联 14,142,224.52 5.34
6 002815 崇达技术 11,402,866.00 4.31
7 600674 川投能源 10,764,210.81 4.07
8 600036 招商银行 10,128,618.00 3.83
9 601818 光大银行 9,870,345.00 3.73
10 H00763 中兴通讯 8,938,647.88 3.38
11 002035 华帝股份 8,393,084.20 3.17
12 601607 上海医药 8,040,015.00 3.04
13 000002 万 科Ａ 7,777,010.00 2.94
14 300408 三环集团 6,922,515.21 2.62
15 600048 保利地产 6,910,451.50 2.61
16 600660 福耀玻璃 6,376,088.75 2.41
17 600887 伊利股份 6,062,847.00 2.29
18 600690 海尔智家 5,366,258.60 2.03
19 601318 中国平安 5,299,428.00 2.00
20 601877 正泰电器 4,801,864.80 1.81
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 427,716,754.67
卖出股票收入（成交）总额 242,044,514.11
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 20,414,893.94 7.71
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,414,893.94 7.71
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 110034 九州转债 104,270 11,264,288.10 4.26
2 123012 万顺转债 31,592 3,854,855.84 1.46
3 110053 苏银转债 30,000 3,521,700.00 1.33
4 127013 创维转债 15,000 1,774,050.00 0.67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 92,220.20
5 应收申购款 775,981.61
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 868,201.81
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 110034 九州转债 11,264,288.10 4.26
2 123012 万顺转债 3,854,855.84 1.46
3 110053 苏银转债 3,521,700.00 1.33
4 127013 创维转债 1,774,050.00 0.67
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
淳厚 2,33 69,271.63 32,499,544.16 20.1 129,041,891.74 79.88%
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 61
信泽A 2 2%
淳厚
信泽C
1,25
8
65,575.42 17,952,833.20
21.7
6%
64,541,051.26 78.24%
合计
3,59
0
67,976.41 50,452,377.36
20.6
7%
193,582,943.00 79.33%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
淳厚信泽A 6,292,971.07 2.58%
淳厚信泽C 61,323.50 0.03%
合计 6,354,294.57 2.61%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
淳厚信泽A >100
淳厚信泽C 0~10
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
淳厚信泽A >100
淳厚信泽C 0
合计 >100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
淳厚信泽A 淳厚信泽C
基金合同生效日(2019年08月21
日)基金份额总额
228,318,882.81 273,047,445.96
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
2,134,194.77 13,115,953.97
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
68,911,641.68 203,669,515.47
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 62
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 161,541,435.90 82,493,884.46
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：
本基金管理人于2019 年11月9日发布公告，经公司第一届董事会第七次会议审议通
过，同意刘远新先生为公司首席信息官；
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。本报告期内，无涉及本
基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2019年8月21日）起至
本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币0万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。本报告期
内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 63
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信
证券
2 661,504,831.58 100.00% 518,934.67 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
中信证
券
278,157,811.36
100.0
0%
5,551,100,000.
00
100.0
0%
- - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金基金份额发售公
告
《上海证券报》、公司网站 2019-08-03
2
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金基金合同摘要
《上海证券报》、公司网站 2019-08-03
3
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书
《上海证券报》、公司网站 2019-08-03
4
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
公司网站 2019-08-03
5
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
公司网站 2019-08-03
6
淳厚基金管理有限公司关于
淳厚信泽灵活配置混合型证
公司网站 2019-08-03
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
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页，共 66页 64
券投资基金在直销渠道开展
费率优惠活动的公告
7
淳厚基金管理有限公司关于
旗下基金参与基金销售机构
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、公司网站 2019-08-06
8
淳厚基金管理有限公司关于
旗下基金新增部分代销机构
并参加其费率优惠的公告
《上海证券报》、公司网站 2019-08-13
9
淳厚基金管理有限公司关于
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金提前结束募集的
公告
《上海证券报》、公司网站 2019-08-14
10
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公
告
《上海证券报》、公司网站 2019-08-22
11
淳厚基金管理有限公司关于
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金可投资科创板股
票的公告
《上海证券报》、公司网站 2019-08-22
12
淳厚基金管理有限公司关于
旗下基金参与基金销售机构
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、公司网站 2019-09-26
13
淳厚基金管理有限公司关于
聘任首席信息官的公告
《上海证券报》、公司网站 2019-11-09
14
关于淳厚信泽灵活配置混合
型证券投资基金根据《公开
募集证券投资基金信息披露
管理办法》修订法律文件的
公告
《上海证券报》、公司网站 2019-11-19
15
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书更新
公司网站 2019-11-19
16
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金基金合同更新
公司网站 2019-11-19
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 65
17
信泽灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书（摘
要）
公司网站 2019-11-19
18
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金托管协议更新
公司网站 2019-11-19
19
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金开放日常申购和
赎回业务公告
《上海证券报》、公司网站 2019-11-20
20
淳厚基金管理有限公司关于
淳厚信泽灵活配置混合型证
券投资基金在直销渠道开展
费率优惠活动的公告
公司网站 2019-11-21
21
淳厚基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京肯特瑞基
金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠的公告
《上海证券报》、公司网站 2019-12-17
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金设立的文
件；
3、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
4、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、《淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
第
页，共 66页 66
13.2 存放地点
淳厚基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
13.3 查阅方式
上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基
金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-000-9738
网址： http://www.purekindfund.com/
淳厚基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十四日
