天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2020年 04月 24日
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 12
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 20
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 20
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 20
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 23
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 26
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 57
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 57
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 59
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 65
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 65
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 65
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 65
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8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 65
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 65
8.13 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 65
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 67
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 67
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 68
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 68
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 68
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 69
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 71
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 79
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 79
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 79
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 79
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 79
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 79
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 79
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金简称 天弘创业板ETF联接基金
基金主代码 001592
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年07月08日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,533,390,792.91份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
天弘创业板ETF联接
基金A
天弘创业板ETF联接
基金C
下属分级基金的交易代码 001592 001593
报告期末下属分级基金的份额总额 1,393,458,982.17份 2,139,931,810.74份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159977
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019-09-12
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2019-09-27
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完全
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复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化
投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的9
0%。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值
与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要
通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以
内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流
动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致
流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适
当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
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业绩比较基准 标的指数收益率，即创业板指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 王健
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 95046 021-38917599-5
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区（中心商务区）响
螺湾旷世国际大厦A座1704-2
41号
中国（上海）自由贸易试验区
商城路618号
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
上海市静安区新闸路669号博
华广场19楼
邮政编码 300203 200041
法定代表人 胡晓明 贺青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年
2018年 2017年
天弘创业
板ETF联
接基金A
天弘创业
板ETF联
接基金C
天弘创业
板ETF联
接基金A
天弘创业
板ETF联
接基金C
天弘创业
板ETF联
接基金A
天弘创业
板ETF联
接基金C
本期已实
现收益
90,004,9
29.34
172,107,
072.38
-51,684,
050.43
-93,100,
121.24
-27,645,
449.11
-19,708,
454.00
本期利润
281,532,
962.34
491,372,
449.28
-151,55
4,893.76
-260,91
4,801.43
-35,142,
505.77
-27,927,
997.64
加权平均
基金份额
本期利润
0.1938 0.1622 -0.1801 -0.1955 -0.0809 -0.0800
本期加权
平均净值
利润率
30.44% 25.87% -29.70% -33.52% -11.10% -11.00%
本期基金
份额净值
增长率
41.17% 40.88% -25.48% -25.64% -12.53% -12.76%
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
-392,37
2,030.08
-622,29
4,594.59
-613,86
9,690.00
-1,447,2
31,523.0
6
-164,13
2,722.05
-144,73
5,454.78
期末可供 -0.2816 -0.2908 -0.4911 -0.4966 -0.3171 -0.3230
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分配基金
份额利润
期末基金
资产净值
1,001,08
6,952.09
1,517,63
7,216.15
636,226,
513.77
1,467,30
2,656.37
353,401,
628.89
303,363,
996.93
期末基金
份额净值
0.7184 0.7092 0.5089 0.5034 0.6829 0.6770
3.1.3 累
计期末指
标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
-28.16% -29.08% -49.11% -49.66% -31.71% -32.30%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘创业板ETF联接基金A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.73% 1.03% 9.95% 1.03% -0.22% 0.00%
过去六个月 17.39% 1.16% 18.00% 1.16% -0.61% 0.00%
过去一年 41.17% 1.54% 41.45% 1.56% -0.28% -0.02%
过去三年 -7.98% 1.43% -7.54% 1.43% -0.44% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-28.16% 1.89% -21.67% 1.85% -6.49% 0.04%
天弘创业板ETF联接基金C
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.68% 1.03% 9.95% 1.03% -0.27% 0.00%
过去六个月 17.26% 1.16% 18.00% 1.16% -0.74% 0.00%
过去一年 40.88% 1.55% 41.45% 1.56% -0.57% -0.01%
过去三年 -8.61% 1.43% -7.54% 1.43% -1.07% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-29.08% 1.89% -21.67% 1.85% -7.41% 0.04%
注：本基金投资组合的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。创业板指数从创业板股票中选取 100只组成样本股，反映创业板市场层
次的运行情况。创业板指数与深圳成份指数、中小板指数共同构成反映深交所上市股票
运行情况的核心指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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注：1、本基金合同于 2015年 07月 08日生效。
2、本基金于 2019年 9月 13日变更为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接
基金。
3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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注：本基金合同于 2015年 07月 08日生效。基金合同生效当年 2015年的净值增长率按
照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2019年12月31日，本基金管理人共管理62只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期
策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证
券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基
金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝
货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交
易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金）、
天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资
基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证
券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券
投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医
药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金（原天弘量化
驱动股票型证券投资基金）、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（原天弘创业板指数型发起式证券投资基金）、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、
天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金（原"天弘中证计算机指数型发起式证
券投资基金"）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场
基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基
金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证
券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证
券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券
型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、
天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型
发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500
发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指
数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投
资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张子
法
本基金基金经理。
2019
年09
月
-
17
年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。201
4年3月加盟本公司，历任
股票研究员、基金经理助
理。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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陈瑶 本基金基金经理。
2019
年09
月
2019
年11
月
8
年
女，金融学硕士。2011年7
月加盟本公司，历任交易
员、交易主管，从事交易
管理，程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。
杨超
本基金基金经理；指数与
数量投资部副总经理。
2019
年09
月
-
9
年
男，金融数学与计算硕士
学位。历任建信基金管理
有限责任公司基金经理助
理，泰达宏利基金管理有
限公司基金经理。2019年1
月加盟本公司。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关
法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品
种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程
序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下
交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网
下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 16
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显
著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
基金由原天弘创业板指数型发起式证券投资基金正式转型成为天弘创业板ETF联接
基金。截至本报告期末，本基金主要持有天弘创业板ETF及少量创业板指数成分股，其
中股票配置仍采用被动复制策略，本基金总体跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一
致。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
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报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，
对指数基金的操作，主要基于成本优先原则，对于由于申赎原因加仓时，采用买入股票
申购ETF份额和直接买入ETF份额进行择优或相结合方式；对于由于申赎原因减仓时，采
用赎回ETF份额卖出股票和直接卖出ETF份额进行择优或相结合方式，以保证基金净值增
长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股调整、以及因成分股长
期停牌因素导致的持仓偏离或重新估值。当由于申赎变动、成分股调整、成分股停牌等
情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金
采取申购赎回和二级市场交易相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日，天弘创业板ETF联接基金A基金份额净值为0.7184元，天弘创
业板ETF联接基金C基金份额净值为0.7092元。报告期内份额净值增长率天弘创业板ETF
联接基金A为41.17%，天弘创业板ETF联接基金C为40.88%，同期业绩比较基准增长率均
为41.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年全球经济在贸易保护主义抬头和贸易摩擦、地缘政治冲突、大型经济联盟分
裂等因素影响下增长速度在放缓，为了应对经济下滑，2019年全球货币政策迅速转向宽
松，美联储、欧洲中央银行和许多其他央行都实施了降息，以求促进经济增长并抵消全
球贸易战带来的负面影响，低利率的情况会在2020年得到维持，但我们仍然有理由对
2020年的全球经济前景保持谨慎乐观的态度，相关因素包括中美贸易和谈达成第一阶段
协议、英国正式退欧、以及随着企业开始重新投资，制造业可能最终恢复到正常水平。
放眼国内，2019年12月召开的中央经济工作会议提出，要“确保全面建成小康社会
和‘十三五’规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验”，这是2020年所有经济
政策的核心目标，2020年作为十三五规划收官年、全面建成小康社会决胜年，经济和就
业的平稳至关重要。同时，中央把稳增长摆在首要位置，强调经济下行压力加大，要求
六稳，这也意味着2020年在经济下行压力较大的条件下，刺激政策会加码。保持宏观杠
杆率基本稳定、坚持房住不炒和结构转型的政策、继续实施积极的财政政策和稳健的货
币政策、推动制造业高质量发展、努力解决中小企业长期融资问题，一系列政策的组合
拳，将确保2020年的经济增长目标的实现。目前突发的新冠疫情以及由此导致的延迟复
工，尽管会对某些行业和一季度经济增长造成较大影响，但疫情也会对本轮政策节奏产
生深刻影响，有较大可能促进财政和货币政策的扩张性，如果疫情能在短时间内平稳下
来，经济上的损失会在后续的高速增长中得到补偿，最终实现2020年的经济增长目标是
大概率事件。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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政策持续宽松、逆周期调节强化、中长期资金持续入市的背景下，看好2020年的资
本市场。过往经验也证明了疫情对资本市场的影响是非常短暂的，无法改变资本市场的
中长期运行方向。行业方面，外部贸易摩擦使我们清晰地认识到了我国经济长期可持续
发展的隐患和短板，大力发展自主可控的高科技产业已经成为全民意识和国家意识，政
策的强力支持将促进高科技行业的长期稳定发展。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障
基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职
责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察
稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控
制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决
议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充
分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总
经理办公会报告。
同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相
结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列
业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制
活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准
则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。
本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及
后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，
基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工
作如下：
1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新
股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易
系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及
合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动
电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报
制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非
公平交易及各种形式的利益输送行为；
4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联
网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时
注重事前风险防范；
5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了
基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金
份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的
基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审
查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金
行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在天弘创业板交
易型开放式指数证券投资基金联接基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第23577号
6.2 审计报告的基本内容
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 21
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联
接基金(原天弘创业板指数型发起式证券投资基
金)全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容 我们审计了天弘创业板
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原天
弘创业板指数型发起式证券投资基金，以下简称
“天弘创业板ETF联接基金”)的财务报表，包括
2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润
表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了天弘创业板ETF联接基金2019年12月
31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基
金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按
照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天
弘创业板ETF联接基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
天弘创业板ETF联接基金的基金管理人天弘基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财
务报表时，基金管理人管理层负责评估天弘创业
板ETF联接基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，
除非基金管理人管理层计划清算天弘创业板ETF
联接基金、终止运营或别无其他现实的选
择。 基金管理人治理层负责监督天弘创业板ET
F联接基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计
程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于
内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错
报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控
制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理
人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人
管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对天弘创
业板ETF联接基金持续经营能力产生重大疑虑的
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致天弘创业板ETF联接基金不能持续经
营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披
露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层
就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的
值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张振波、周祎
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2020-04-23
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2019年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 139,473,194.97 159,143,132.22
结算备付金
3,203,747.14 2,465,833.22
存出保证金
2,484,723.89 1,919,724.90
交易性金融资产 7.4.7.2 2,391,141,557.32 1,950,290,237.13
其中：股票投资
8,884,455.81 1,950,290,237.13
基金投资
2,382,257,101.51 -
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 24
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
21,752,254.91 -
应收利息 7.4.7.5 72,481.97 82,862.51
应收股利
- -
应收申购款
11,612,279.16 26,921,195.03
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,569,740,239.36 2,140,822,985.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 23,624,029.00
应付赎回款
49,855,697.45 11,509,427.47
应付管理人报酬
71,816.03 846,408.74
应付托管费
14,363.20 169,281.74
应付销售服务费
273,208.64 232,319.02
应付交易费用 7.4.7.7 439,010.33 647,763.66
应交税费
152,535.18 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 209,440.29 264,585.24
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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负债合计
51,016,071.12 37,293,814.87
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,533,390,792.91 4,164,630,383.20
未分配利润 7.4.7.10 -1,014,666,624.67 -2,061,101,213.06
所有者权益合计
2,518,724,168.24 2,103,529,170.14
负债和所有者权益总
计
2,569,740,239.36 2,140,822,985.01
注：报告截止日2019年12月31日，天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
A类基金份额净值0.7184元，天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基
金份额净值0.7092元；基金份额总额3,533,390,792.91份，其中天弘创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基金A类基金份额1,393,458,982.17份，天弘创业板交易型开
放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额2,139,931,810.74份。
7.2 利润表
会计主体：天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年12月3
1日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年12月31日
一、收入
798,248,947.29 -398,250,788.06
1.利息收入
3,223,671.42 1,933,286.77
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,223,671.42 1,933,286.77
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
280,270,065.76 -134,377,728.95
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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其中：股票投资收益 7.4.7.12 229,542,947.54 -139,626,589.42
基金投资收益 7.4.7.13 33,822,213.45 -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14.
2
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 16,904,904.77 5,248,860.47
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 510,793,409.90 -267,685,523.52
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 3,961,800.21 1,879,177.64
减：二、费用
25,343,535.67 14,218,907.13
1．管理人报酬
10,712,839.31 6,419,326.04
2．托管费
2,142,567.79 1,283,865.21
3．销售服务费
3,771,683.20 1,664,111.73
4．交易费用 7.4.7.19 8,071,295.49 4,424,831.07
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
52,277.57 -
7．其他费用 7.4.7.20 592,872.31 426,773.08
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
772,905,411.62 -412,469,695.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
772,905,411.62 -412,469,695.19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
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本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
4,164,630,383.20 -2,061,101,213.06 2,103,529,170.14
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 772,905,411.62 772,905,411.62
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-631,239,590.29 273,529,176.77 -357,710,413.52
其中：1.基金申购
款
16,444,022,254.88 -6,024,602,955.97 10,419,419,298.91
2.基金赎
回款
-17,075,261,845.1
7
6,298,132,132.74 -10,777,129,712.43
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
3,533,390,792.91 -1,014,666,624.67 2,518,724,168.24
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
965,633,802.65 -308,868,176.83 656,765,625.82
二、本期经营活动 - -412,469,695.19 -412,469,695.19
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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产生的基金净值
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
3,198,996,580.55 -1,339,763,341.04 1,859,233,239.51
其中：1.基金申购
款
10,812,448,784.71 -4,255,439,679.17 6,557,009,105.54
2.基金赎
回款
-7,613,452,204.16 2,915,676,338.13 -4,697,775,866.03
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
4,164,630,383.20 -2,061,101,213.06 2,103,529,170.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
薄贺龙
—————————
主管会计工作负责人
肖慧敏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金系由原天弘创业板指数型发
起式证券投资基金(以下简称"原基金")转型而来。本基金的基金管理人为天弘基金管理
有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
根据基金管理人天弘基金管理有限公司于2019年9月13日发布《关于天弘创业板指
数型发起式证券投资基金变更为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
并相应修订基金合同的公告》，原天弘创业板指数型发起式证券投资基金变更为天弘创
业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金《天弘创业板交易型开放式指数证券投资
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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基金联接基金基金合同》及其他法律文件自2019年9月13日起生效，原《天弘创业板指
数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。
根据《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《天弘创
业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认
购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认
购/申购时收取前端认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而从本类别基
金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。基金A类和C类基金份额分别设置代码
两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算
基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。
本基金为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"目标ETF")的联接
基金。目标ETF是采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金
主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为以标的指数的成份股及其
备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于其他股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易
可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存单、债券
回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于标的指数的成份股
及其备选成份股比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保
证金一倍的现金；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。本基金的业绩比较基准：创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2020年4月23日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资
和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产
生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如
下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利
息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属
于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成
本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利
息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
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在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证
监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中
债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
活期存款 139,473,194.97 159,143,132.22
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
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合计 139,473,194.97 159,143,132.22
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,648,481.08 8,884,455.81 235,974.73
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 2,185,570,343.29 2,382,257,101.51 196,686,758.22
其他 - - -
合计 2,194,218,824.37 2,391,141,557.32 196,922,732.95
项目
上年度末2018年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,264,160,914.08 1,950,290,237.13 -313,870,676.95
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,264,160,914.08 1,950,290,237.13 -313,870,676.95
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 37
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应收活期存款利息 69,666.19 80,691.66
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,585.87 1,220.56
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 1,229.91 950.29
合计 72,481.97 82,862.51
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用 439,010.33 647,763.66
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 38
银行间市场应付交易费用 - -
合计 439,010.33 647,763.66
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 9,440.29 3,124.86
应付证券出借违约金 - -
预提费用 200,000.00 170,000.00
其他应付 - 91,460.38
合计 209,440.29 264,585.24
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 天弘创业板ETF联接基金A
金额单位：人民币元
项目
(天弘创业板ETF联接基金A)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,250,096,203.77 1,250,096,203.77
本期申购 2,868,871,393.42 2,868,871,393.42
本期赎回（以“-”号填列） -2,725,508,615.02 -2,725,508,615.02
本期末 1,393,458,982.17 1,393,458,982.17
7.4.7.9.2 天弘创业板ETF联接基金C
金额单位：人民币元
项目
(天弘创业板ETF联接基金C)
本期2019年01月01日至2019年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,914,534,179.43 2,914,534,179.43
本期申购 13,575,150,861.46 13,575,150,861.46
本期赎回（以“-”号填列） -14,349,753,230.15 -14,349,753,230.15
本期末 2,139,931,810.74 2,139,931,810.74
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 39
注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2、根据《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘创
业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》、《天弘创业板指数型发起
式证券投资基金变更为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修
订基金合同的公告》，天弘创业板指数型发起式证券投资基金自2019年9月13日起自动
转型为天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金，天弘创业板A类基金份额
变更为天弘创业板ETF联接A类基金份额，天弘创业板C类基金份额变更为天弘创业板ETF
联接C类基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 天弘创业板ETF联接基金A
单位：人民币元
项目
(天弘创业板ETF联接
基金A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -72,480,080.47 -541,389,609.53 -613,869,690.00
本期利润 90,004,929.34 191,528,033.00 281,532,962.34
本期基金份额交易产
生的变动数
-19,584,904.36 -40,450,398.06 -60,035,302.42
其中：基金申购款 -183,137,114.97 -842,108,657.78
-1,025,245,772.7
5
基金赎回款 163,552,210.61 801,658,259.72 965,210,470.33
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,060,055.49 -390,311,974.59 -392,372,030.08
7.4.7.10.2 天弘创业板ETF联接基金C
单位：人民币元
项目
(天弘创业板ETF联接
基金C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -192,806,904.70
-1,254,424,618.3
6
-1,447,231,523.0
6
本期利润 172,107,072.38 319,265,376.90 491,372,449.28
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 40
本期基金份额交易产
生的变动数
-4,262,924.14 337,827,403.33 333,564,479.19
其中：基金申购款 -958,855,084.88
-4,040,502,098.3
4
-4,999,357,183.2
2
基金赎回款 954,592,160.74 4,378,329,501.67 5,332,921,662.41
本期已分配利润 - - -
本期末 -24,962,756.46 -597,331,838.13 -622,294,594.59
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2019年01月01日
至2019年12月31日
上年度可比期间2018年01月
01日至2018年12月31日
活期存款利息收入 3,099,280.45 1,867,318.65
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 68,345.24 43,715.10
其他 56,045.73 22,253.02
合计 3,223,671.42 1,933,286.77
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期2019年01月01
日至2019年12月31
日
上年度可比期间2018年0
1月01日至2018年12月31
日
股票投资收益——买卖股票差价收入 51,467,763.84 -139,626,589.42
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 178,075,183.70 -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 229,542,947.54 -139,626,589.42
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 41
项目
本期
2019年01月01日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
12月31日
卖出股票成交总额 4,004,083,092.09 1,755,514,186.22
减：卖出股票成本总额 3,952,615,328.25 1,895,140,775.64
买卖股票差价收入 51,467,763.84 -139,626,589.42
7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
12月31日
申购基金份额总额 2,719,882,400.00 -
减：现金支付申购款总额 18,027,784.94 -
减：申购股票成本总额 2,523,779,431.36 -
申购差价收入 178,075,183.70 -
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
12月31日
卖出/赎回基金成交总额 780,255,049.70 -
减：卖出/赎回基金成本总额 746,432,836.25 -
基金投资收益 33,822,213.45 -
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间未取得债券投资收益。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 42
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年12月31日
股票投资产生的股利收益 16,904,904.77 5,248,860.47
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 16,904,904.77 5,248,860.47
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
1.交易性金融资产 510,793,409.90 -267,685,523.52
——股票投资 314,106,651.68 -267,685,523.52
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 196,686,758.22 -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 510,793,409.90 -267,685,523.52
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 43
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
12月31日
基金赎回费收入 3,867,758.51 1,822,166.45
基金转换费收入 94,041.70 57,011.19
合计 3,961,800.21 1,879,177.64
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
12月31日
交易所市场交易费用 7,995,865.35 4,424,831.07
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 75,430.14 -
其中：申购费 38,973.71 -
赎回费 4,112.62 -
交易费 32,343.81 -
合计 8,071,295.49 4,424,831.07
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年
12月31日
审计费用 100,000.00 70,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
证券出借违约金 - -
指数使用费 392,852.31 256,773.08
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 44
其他费用 20.00 -
合计 592,872.31 426,773.08
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金注
册登记机构
国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
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称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
1,705,489,550.86 21.60% 340,784,887.92 6.47%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
620,775.85 18.86% 439,010.33 100.00%
关联方名
称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
78,824.08 3.58% - -
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 46
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 10,712,839.31 6,419,326.04
其中：支付销售机构的客户维护费 4,545,988.25 2,528,898.56
注：1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人天弘基
金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分
的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF
基金份额部分的基金资产) × 0.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构
销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销
售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基
金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,142,567.79 1,283,865.21
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人国泰君安
证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的
基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值前一日所持有目标ETF基金
份额部分的基金资产) × 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 47
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘创业板ETF联接基金A 天弘创业板ETF联接基金C 合计
天弘基金
管理有限
公司
0.00 966,616.76 966,616.76
国泰君安
证券股份
有限公司
0.00 18,041.67 18,041.67
合计 0.00 984,658.43 984,658.43
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘创业板ETF联接基金A 天弘创业板ETF联接基金C 合计
天弘基金
管理有限
公司
0.00 129,407.99 129,407.99
国泰君安
证券股份
有限公司
0.00 866.22 866.22
合计 0.00 130,274.21 130,274.21
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为：日销售服务费
＝前一日C类基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗
下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》, 自2018年07月03日起至2019年12月
31日止期间，本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。
3、本基金A类份额不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 48
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘创业板ETF联接基金A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
5,000,000.00 -
报告期末持有的基金份
额
- 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- 0.40%
天弘创业板ETF联接基金C
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12
月31日
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总 - -
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
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份额
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖出
总份额
5,000,000.00 -
报告期末持有的基金份
额
- 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- 0.17%
注:1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支
付。
2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用A、C类各自
级别的份额总额计算。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安
证券股份
有限公司
139,473,194.97 3,099,280.45 159,143,132.22 1,867,318.65
注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管，存放在具有基金
托管资格的中国工商银行股份有限公司，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于2019年12月31日，本基金持有1,325,906,997份目标ETF基金份额，占其总份额的比例
为90.63%。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
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7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0029
73
侨银
环保
2019
-12-
27
2020
-01-
06
新股
未上
市
5.74 5.74 1,146
6,57
8.04
6,57
8.04
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪
的全被动指数基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门
构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的
合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立
审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施
等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、
运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取
各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调
整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报
告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合
规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司
总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各
投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外
交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投
资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审
部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向
总经理和督察长汇报。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于具有基金托管
人资格的中国工商银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2019年12月31日，本基金无债券投资(2018年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法
律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度
调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
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本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2019年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为0.0003%
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2019年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度，根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风
险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2019年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
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月31日
资产
银行存款 139,473,194.97 -
- - 139,473,194.97
结算备付金 3,203,747.14 -
- - 3,203,747.14
存出保证金 2,484,723.89 -
- - 2,484,723.89
交易性金融资产 - -
- 2,391,141,557.32 2,391,141,557.32
应收证券清算款 - -
- 21,752,254.91 21,752,254.91
应收利息 - -
- 72,481.97 72,481.97
应收申购款 - -
- 11,612,279.16 11,612,279.16
资产总计 145,161,666.00 - - 2,424,578,573.36 2,569,740,239.36
负债
应付赎回款 - -
- 49,855,697.45 49,855,697.45
应付管理人报酬 - -
- 71,816.03 71,816.03
应付托管费 - -
- 14,363.20 14,363.20
应付销售服务费 - -
- 273,208.64 273,208.64
应付交易费用 - -
- 439,010.33 439,010.33
应交税费 - -
- 152,535.18 152,535.18
其他负债 - -
- 209,440.29 209,440.29
负债总计 - - - 51,016,071.12 51,016,071.12
利率敏感度缺口 145,161,666.00 - - 2,373,562,502.24 2,518,724,168.24
上年度末2018年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 159,143,132.22 -
- - 159,143,132.22
结算备付金 2,465,833.22 -
- - 2,465,833.22
存出保证金 1,919,724.90 -
- - 1,919,724.90
交易性金融资产 - -
- 1,950,290,237.13 1,950,290,237.13
应收利息 - -
- 82,862.51 82,862.51
应收申购款 - -
- 26,921,195.03 26,921,195.03
资产总计 163,528,690.34 - - 1,977,294,294.67 2,140,822,985.01
负债
应付证券清算款 - -
- 23,624,029.00 23,624,029.00
应付赎回款 - -
- 11,509,427.47 11,509,427.47
应付管理人报酬 - -
- 846,408.74 846,408.74
应付托管费 - -
- 169,281.74 169,281.74
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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应付销售服务费 - -
- 232,319.02 232,319.02
应付交易费用 - -
- 647,763.66 647,763.66
其他负债 - -
- 264,585.24 264,585.24
负债总计 - - - 37,293,814.87 37,293,814.87
利率敏感度缺口 163,528,690.34 - - 1,940,000,479.80 2,103,529,170.14
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2018年12月31日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组
合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于目标 ETF
的比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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2019年12月31日 2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
8,884,455.81 0.35 1,950,290,237.13 92.72
交易性金融资
产－基金投资
2,382,257,101.51 94.58 - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,391,141,557.32 94.93 1,950,290,237.13 92.72
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
业绩比较基准(附注7.4.
1)上升5%
119,565,247.98 103,664,934.49
业绩比较基准(附注7.4.
1)下降5%
-119,565,247.98 -103,664,934.49
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为2,391,134,979.28元，属于第二层次的余额为6,578.04元，
无属于第三层次的余额。(2018年12月31日：第一层次1,950,290,237.13元，无属于第
二或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 8,884,455.81 0.35
其中：股票 8,884,455.81 0.35
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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2 基金投资 2,382,257,101.51 92.70
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 142,676,942.11 5.55
8 其他各项资产 35,921,739.93 1.40
9 合计 2,569,740,239.36 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 811,022.40 0.03
B 采矿业 - -
C 制造业 4,864,941.45 0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,483,646.06 0.06
J 金融业 459,190.86 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 61,946.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 194,977.92 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 83,809.24 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 533,610.73 0.02
R 文化、体育和娱乐业 391,310.55 0.02
S 综合 - -
合计 8,884,455.81 0.35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 300498 温氏股份 23,784 799,142.40 0.03
2 300750 宁德时代 4,649 494,653.60 0.02
3 300059 东方财富 29,118 459,190.86 0.02
4 300760 迈瑞医疗 2,200 400,180.00 0.02
5 300015 爱尔眼科 7,510 297,095.60 0.01
6 300661 圣邦股份 1,100 277,728.00 0.01
7 300142 沃森生物 7,231 234,573.64 0.01
8 300003 乐普医疗 6,377 210,951.16 0.01
9 300136 信维通信 4,644 210,744.72 0.01
10 300124 汇川技术 6,342 194,318.88 0.01
11 300347 泰格医药 2,988 188,692.20 0.01
12 300014 亿纬锂能 3,125 156,750.00 0.01
13 300122 智飞生物 2,853 141,679.98 0.01
14 300408 三环集团 6,154 137,111.12 0.01
15 300144 宋城演艺 4,268 131,923.88 0.01
16 300601 康泰生物 1,500 131,685.00 0.01
17 300383 光环新网 6,007 120,560.49 0.00
18 300012 华测检测 7,962 118,713.42 0.00
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 60
19 300088 长信科技 11,029 113,267.83 0.00
20 300413 芒果超媒 3,220 112,571.20 0.00
21 300450 先导智能 2,488 111,810.72 0.00
22 300033 同花顺 1,000 109,110.00 0.00
23 300253 卫宁健康 7,180 107,556.40 0.00
24 300207 欣旺达 5,486 107,086.72 0.00
25 300017 网宿科技 10,923 104,096.19 0.00
26 300024 机器人 6,869 96,166.00 0.00
27 300315 掌趣科技 14,619 90,199.23 0.00
28 300285 国瓷材料 3,921 89,594.85 0.00
29 300271 华宇软件 3,456 87,782.40 0.00
30 300296 利亚德 10,823 83,012.41 0.00
31 300454 深信服 684 78,242.76 0.00
32 300070 碧水源 10,162 77,231.20 0.00
33 300226 上海钢联 900 70,020.00 0.00
34 300146 汤臣倍健 4,140 67,440.60 0.00
35 300113 顺网科技 2,600 66,794.00 0.00
36 300433 蓝思科技 4,757 65,741.74 0.00
37 300558 贝达药业 1,000 65,700.00 0.00
38 300357 我武生物 1,480 65,342.00 0.00
39 300251 光线传媒 5,498 64,876.40 0.00
40 300529 健帆生物 900 64,656.00 0.00
41 300699 光威复材 1,421 64,655.50 0.00
42 300168 万达信息 4,106 63,355.58 0.00
43 300058 蓝色光标 10,964 61,946.60 0.00
44 300212 易华录 1,819 60,827.36 0.00
45 300274 阳光电源 5,489 57,799.17 0.00
46 300166 东方国信 4,414 57,382.00 0.00
47 300115 长盈精密 3,195 56,839.05 0.00
48 300316 晶盛机电 3,600 56,592.00 0.00
49 300009 安科生物 3,588 54,142.92 0.00
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 61
50 300418 昆仑万维 3,177 53,214.75 0.00
51 300496 中科创达 1,156 52,181.84 0.00
52 300073 当升科技 1,900 51,870.00 0.00
53 300463 迈克生物 1,900 51,243.00 0.00
54 300676 华大基因 735 50,494.50 0.00
55 300001 特锐德 2,906 49,925.08 0.00
56 300618 寒锐钴业 600 49,434.00 0.00
57 300567 精测电子 900 49,356.00 0.00
58 300369 绿盟科技 2,700 48,924.00 0.00
59 300244 迪安诊断 2,161 47,822.93 0.00
60 300010 立思辰 3,700 47,767.00 0.00
61 300595 欧普康视 1,000 47,330.00 0.00
62 300308 中际旭创 900 46,935.00 0.00
63 300482 万孚生物 900 46,593.00 0.00
64 300072 三聚环保 6,956 43,961.92 0.00
65 300133 华策影视 5,827 43,119.80 0.00
66 300098 高新兴 7,026 41,664.18 0.00
67 300180 华峰超纤 4,704 41,583.36 0.00
68 300474 景嘉微 700 41,006.00 0.00
69 300457 赢合科技 1,177 39,959.15 0.00
70 300078 思创医惠 3,215 39,480.20 0.00
71 300182 捷成股份 11,123 38,819.27 0.00
72 300188 美亚柏科 2,200 37,620.00 0.00
73 300170 汉得信息 3,858 37,384.02 0.00
74 300038 数知科技 4,273 36,833.26 0.00
75 300628 亿联网络 500 36,205.00 0.00
76 300068 南都电源 3,301 35,584.78 0.00
77 300476 胜宏科技 2,180 35,555.80 0.00
78 300747 锐科激光 300 35,340.00 0.00
79 300630 普利制药 600 33,984.00 0.00
80 300324 旋极信息 5,796 32,457.60 0.00
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 62
81 300377 赢时胜 2,800 32,172.00 0.00
82 300026 红日药业 9,158 32,144.58 0.00
83 300294 博雅生物 1,000 31,230.00 0.00
84 300459 金科文化 9,304 29,679.76 0.00
85 300724 捷佳伟创 700 26,523.00 0.00
86 300203 聚光科技 1,576 26,334.96 0.00
87 300759 康龙化成 500 25,770.00 0.00
88 300616 尚品宅配 300 22,356.00 0.00
89 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
90 300222 科大智能 2,300 21,459.00 0.00
91 300748 金力永磁 500 19,480.00 0.00
92 300633 开立医疗 800 19,120.00 0.00
93 300666 江丰电子 400 17,160.00 0.00
94 300741 华宝股份 400 12,352.00 0.00
95 300761 立华股份 200 11,880.00 0.00
96 300682 朗新科技 500 11,315.00 0.00
97 300674 宇信科技 400 10,540.00 0.00
98 300773 拉卡拉 100 7,847.00 0.00
99 300768 迪普科技 200 7,294.00 0.00
100 300634 彩讯股份 400 7,224.00 0.00
101 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
102 300766 每日互动 100 3,281.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300498 温氏股份 413,963,120.24 19.68
2 300059 东方财富 225,192,917.25 10.71
3 300750 宁德时代 167,791,454.64 7.98
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 63
4 300015 爱尔眼科 92,246,358.99 4.39
5 300142 沃森生物 87,221,447.87 4.15
6 300124 汇川技术 87,086,185.85 4.14
7 300003 乐普医疗 84,756,452.27 4.03
8 300136 信维通信 72,314,818.02 3.44
9 300408 三环集团 64,481,554.49 3.07
10 300760 迈瑞医疗 63,650,927.34 3.03
11 300347 泰格医药 62,874,796.81 2.99
12 300122 智飞生物 61,538,201.94 2.93
13 300024 机器人 60,574,650.69 2.88
14 300017 网宿科技 59,912,422.99 2.85
15 300383 光环新网 50,328,446.62 2.39
16 300033 同花顺 49,308,214.03 2.34
17 300144 宋城演艺 49,009,433.90 2.33
18 300450 先导智能 48,818,273.02 2.32
19 300676 华大基因 48,798,105.58 2.32
20 300253 卫宁健康 48,724,972.99 2.32
21 300454 深信服 47,910,279.14 2.28
22 300146 汤臣倍健 43,812,654.45 2.08
23 300070 碧水源 42,908,209.64 2.04
24 300296 利亚德 42,504,210.96 2.02
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300498 温氏股份 450,810,681.11 21.43
2 300059 东方财富 222,659,540.29 10.59
3 300750 宁德时代 117,587,509.24 5.59
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 64
4 300015 爱尔眼科 103,438,949.28 4.92
5 300142 沃森生物 96,872,509.09 4.61
6 300124 汇川技术 88,021,674.64 4.18
7 300003 乐普医疗 85,477,655.83 4.06
8 300136 信维通信 82,500,046.83 3.92
9 300347 泰格医药 76,375,005.08 3.63
10 300408 三环集团 71,767,973.60 3.41
11 300760 迈瑞医疗 70,165,354.69 3.34
12 300122 智飞生物 67,840,419.33 3.23
13 300024 机器人 64,255,963.57 3.05
14 300033 同花顺 60,422,161.17 2.87
15 300144 宋城演艺 57,284,537.40 2.72
16 300383 光环新网 56,565,801.86 2.69
17 300253 卫宁健康 53,028,123.23 2.52
18 300017 网宿科技 52,720,371.02 2.51
19 300601 康泰生物 52,278,756.08 2.49
20 300014 亿纬锂能 48,963,448.01 2.33
21 300146 汤臣倍健 48,762,684.45 2.32
22 300450 先导智能 46,632,394.09 2.22
23 300012 华测检测 44,734,008.36 2.13
24 300070 碧水源 42,386,634.13 2.02
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,894,105,198.61
卖出股票收入（成交）总额 4,004,083,092.09
注：本项“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 65
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
天弘创业板交易型
开放式指数证券投
资基金
股票型
交易型开
放式
天弘基金
管理有限
公司
2,382,25
7,101.51
94.58
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 66
8.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,484,723.89
2 应收证券清算款 21,752,254.91
3 应收股利 -
4 应收利息 72,481.97
5 应收申购款 11,612,279.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,921,739.93
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
持有份额
占总份
额比例
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 67
比例
天弘
创业
板ETF
联接
基金A
395,
373
3,524.42 451,771,865.11
32.4
2%
941,687,117.06 67.58%
天弘
创业
板ETF
联接
基金C
200,
429
10,676.76 718,529,034.77
33.5
8%
1,421,402,775.
97
66.42%
合计
595,
802
5,930.48
1,170,300,899.
88
33.1
2%
2,363,089,893.
03
66.88%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比
例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额
的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
天弘创业板ETF联
接基金A
2,656,518.36 0.19%
天弘创业板ETF联
接基金C
2,275,716.09 0.11%
合计 4,932,234.45 0.14%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
天弘创业板ETF联
接基金A
>100
天弘创业板ETF联
接基金C
>100
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 68
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘创业板ETF联
接基金A
10~50
天弘创业板ETF联
接基金C
0
合计 10~50
§10
开放式基金份额变动
单位：份
天弘创业板ETF联接基
金A
天弘创业板ETF联接基
金C
基金合同生效日(2015年07月08
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,250,096,203.77 2,914,534,179.43
本报告期基金总申购份额 2,868,871,393.42 13,575,150,861.46
减：本报告期基金总赎回份额 2,725,508,615.02 14,349,753,230.15
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,393,458,982.17 2,139,931,810.74
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人于2019年10月15日披露《天弘基金管理有限公司高级管理人
员变更公告》，胡晓明先生任职公司董事长，同时井贤栋先生不再担任公司董事长。本
报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 69
11.4 基金投资策略的改变
天弘创业板指数型发起式证券投资基金转型为天弘创业板交易型开放式指数证券
投资基金联接基金，基金投资策略发生了变更，转型后的基金投资策略可查阅《天弘创
业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费
100,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务4年6个月。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信
证券
1 740,673,172.20 9.38% 319,456.25 9.71% -
广发
证券
1 1,448,816,200.62 18.35% 624,876.74 18.99% -
海通
证券
1 993,321,363.66 12.58% 428,422.19 13.02% -
银河
证券
1 318,734,684.66 4.04% 137,471.19 4.18% -
中泰
证券
1 - - - - -
西藏 2 - - - - -
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 70
东方
财富
证券
光大
证券
2 2,287,386,941.85 28.97% 986,552.02 29.98% -
中信
建投
证券
2 95,845,320.48 1.21% 41,337.88 1.26% -
方正
证券
3 306,685,071.40 3.88% 132,275.37 4.02% -
国泰
君安
证券
6 1,705,489,550.86 21.60% 620,775.85 18.86% -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指
标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为
受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的
咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的
信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用
交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用
协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元：11个，其中包括安信证券上海交易单元1个；安信
证券深圳交易单元1个；国泰君安证券上海交易单元1个；国泰君安证券深圳交易单元3
个；方正证券上海交易单元1个；方正证券深圳交易单元1个；银河证券深圳交易单元1
个；中信建投证券上海交易单元1个；中信建投证券深圳交易单元1个。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
安信证
券
- - - - - - - -
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 71
广发证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
西藏东
方财富
证券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
方正证
券
- - - - - - - -
国泰君
安证券
- - - - - -
664,141,
982.30
100.00%
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于
参加中天证券股份有限公司
申购及定投费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2019-01-07
2
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2018年第4季度
报告
中国证监会指定媒介 2019-01-22
3
天弘基金管理有限公司关于
增加九江银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-01-29
4
天弘基金管理有限公司关于
参加中国银行股份有限公司
定投申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2019-02-12
5
天弘基金管理有限公司关于
增加中国民生银行股份有限
中国证监会指定媒介 2019-02-21
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 72
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务的公告
6
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金招募说明书（更
新）摘要
中国证监会指定媒介 2019-02-21
7
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金招募说明书（更
新）
中国证监会指定媒介 2019-02-21
8
天弘基金管理有限公司关于
增加中信证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2019-02-27
9
天弘基金管理有限公司关于
增加中信证券（山东）有限
责任公司为旗下部分基金销
售机构并开通申购、赎回、
定投及转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2019-02-27
10
天弘基金管理有限公司关于
增加中信期货有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业
务的公告
中国证监会指定媒介 2019-02-27
11
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2018年年度报告
摘要
中国证监会指定媒介 2019-03-27
12
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2018年年度报告
中国证监会指定媒介 2019-03-27
13
天弘基金管理有限公司关于
变更官方APP名称的公告
中国证监会指定媒介 2019-03-28
14
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2019年第1季度
报告
中国证监会指定媒介 2019-04-19
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 73
15
天弘基金管理有限公司关于
增加西藏东方财富股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、转换
业务以及参加其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2019-04-29
16
天弘基金管理有限公司关于
旗下基金在浙江金观诚基金
销售有限公司暂停办理相关
销售业务的公告
中国证监会指定媒介 2019-05-06
17
天弘基金管理有限公司关于
在网上直销交易系统开通中
国银行快捷支付业务并实施
申购费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-05-07
18
天弘基金管理有限公司关于
增加江苏汇林保大基金销售
有限公司为旗下部分基金销
售机构并开通申购、赎回、
定投、转换业务以及参加其
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-05-10
19
天弘基金管理有限公司关于
参加中国民生银行股份有限
公司直销银行基金通平台申
购及定投费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2019-05-16
20
天弘基金管理有限公司关于
提醒投资者及时提供或更新
身份信息的公告
中国证监会指定媒介 2019-05-30
21
天弘基金管理有限公司关于
增加长城华西银行股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-06-04
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 74
22
天弘基金管理有限公司关于
增加江苏银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2019-06-06
23
天弘基金管理有限公司关于
官网交易系统维护的通知
中国证监会指定媒介 2019-06-14
24
关于国泰君安证券资产托管
部办公地址变更的公告
基金托管人公司网站 2019-06-19
25
天弘基金管理有限公司关于
增聘天弘创业板指数型发起
式证券投资基金基金经理的
公告
中国证监会指定媒介 2019-06-20
26
天弘基金管理有限公司关于
官网交易系统维护的通知
中国证监会指定媒介 2019-06-21
27
天弘基金管理有限公司关于
旗下部分基金可投资于科创
板股票的公告
中国证监会指定媒介 2019-06-21
28
天弘基金管理有限公司关于
增加玄元保险代理有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-06-24
29
天弘基金管理有限公司关于
增加杭州银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-06-24
30
天弘基金管理有限公司关于
旗下基金在网上直销交易系
统的中国银行直连渠道开展
申购补差费优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-06-25
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 75
31
天弘基金管理有限公司旗下
基金2019年6月28日基金资
产净值公告
中国证监会指定媒介 2019-06-28
32
天弘基金管理有限公司旗下
基金2019年6月30日基金资
产净值公告
中国证监会指定媒介 2019-06-30
33
天弘基金管理有限公司关于
参加长城华西银行股份有限
公司申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2019-07-01
34
天弘基金管理有限公司关于
参加天津农村商业银行股份
有限公司申购及定投费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-07-16
35
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金2019年第2季度
报告
中国证监会指定媒介 2019-07-16
36
天弘基金管理有限公司关于
在网上直销交易系统开通中
国农业银行快捷支付业务并
实施相关费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-07-31
37
天弘基金管理有限公司关于
增加上海农村商业银行股份
有限公司为旗下部分基金销
售机构并开通申购、赎回、
定投、转换业务以及参加其
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-08-02
38
天弘基金管理有限公司关于
在网上直销交易系统开通
“汇收付”支付业务并实施
相关费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-08-20
39
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金 招募说明书（更
新）摘要
中国证监会指定媒介 2019-08-21
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 76
40
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金 招募说明书（更
新）
中国证监会指定媒介 2019-08-21
41
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金 2019年半年度
报告
中国证监会指定媒介 2019-08-24
42
天弘创业板指数型发起式证
券投资基金 2019年半年度
报告摘要
中国证监会指定媒介 2019-08-24
43
天弘基金管理有限公司关于
在网上直销交易系统开通中
国建设银行快捷支付业务并
实施相关费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-08-29
44
天弘基金管理有限公司关于
增加江苏苏州农村商业银行
股份有限公司为旗下部分基
金销售机构并开通申购、赎
回、定投业务以及参加其费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-09-11
45
天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金托
管协议
中国证监会指定媒介 2019-09-13
46
天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金 联接基金
招募说明书
中国证监会指定媒介 2019-09-13
47
天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基
金合同
中国证监会指定媒介 2019-09-13
48
关于天弘创业板指数型发起
式证券投资基金变更为天弘
创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金并相应
修订基金合同的公告
中国证监会指定媒介 2019-09-13
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 77
49
天弘基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证监会指定媒介 2019-10-15
50
天弘基金管理有限公司关于
在网上直销交易系统开通中
国工商银行快捷支付业务并
实施相关费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-10-15
51
天弘基金管理有限公司关于
系统升级维护的通知
中国证监会指定媒介 2019-10-25
52
天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金20
19年第3季度报告
中国证监会指定媒介 2019-10-25
53
天弘基金管理有限公司关于
调整天弘创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金基金经理的公告
中国证监会指定媒介 2019-11-12
54
天弘基金管理有限公司关于
增加招商银行股份有限公司
为天弘创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
销售机构并开通申购、赎回
业务以及参加其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2019-11-13
55
天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金招
募说明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2019-11-14
56
天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金招
募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2019-11-14
57
天弘基金管理有限公司关于
旗下基金在直销渠道开展基
金转换申购补差费优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2019-11-22
58 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2019-11-25
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 78
增加申万宏源证券有限公司
为天弘创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
销售机构并开通申购、赎回、
定投、转换业务以及参加其
费率优惠活动的公告
59
天弘基金管理有限公司关于
增加中国人寿保险股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并相应开通认购、申购、
赎回、定投及转换业务的公
告
中国证监会指定媒介 2019-11-27
60
天弘基金管理有限公司关于
增加中欧钱滚滚基金销售
（上海）有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投、转换业务
以及参加其费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2019-12-23
61
天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金托
管协议
中国证监会指定媒介 2019-12-28
62
天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基
金合同
中国证监会指定媒介 2019-12-28
63
天弘基金管理有限公司关于
参加交通银行手机银行基金
申购及定投费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2019-12-30
64
天弘基金管理有限公司关于
增加交通银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
中国证监会指定媒介 2019-12-30
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 79
活动的公告
65
天弘基金管理有限公司关于
在网上直销交易系统开通中
国光大银行股份有限公司快
捷支付业务并实施相关费率
优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定，与基金托管人协
商一致，决定自2019年9月13日起，将天弘创业板指数型发起式证券投资基金变更为天
弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金。具体信息请参见基金管理人于2019
年9月13日在指定媒介披露的《关于天弘创业板指数型发起式证券投资基金变更为天弘
创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘创业板指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
3、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
4、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3 查阅方式
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年年度报告
第
页 80
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十四日
