信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
1
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金
2020年第一季度报告
2020年 03月 31日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 04月 22日
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚 28日盈
基金主代码 000134
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 05月 25日
报告期末基金份额总额 7,594,728,497.96份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资
产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组
合管理。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币
政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判
断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平
均剩余期限。
2、类属配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、
企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金
管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是
通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资
收益。从流动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金
申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目
标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
3
资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角
度来说,基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、
流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投
资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来
相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来
相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
3、个券选择策略
在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央
票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对
于外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期
融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因
素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲
线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益
率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允
水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重
点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期
限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投
资于定价低估的短期债券品种。
4、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人
将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效
应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人
将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产
和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券
种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,
也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等
量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
5、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金
供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在
着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种
之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易
所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上
的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场
的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管
理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的
套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以
期获得安全的超额收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
4
期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚 28日盈 A 信诚 28日盈 B
下属分级基金的交易代码 000134 000135
报告期末下属分级基金的份额总额 7,709,703.52份 7,587,018,794.44份
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 01月 01日-2020年 03月 31日）
信诚 28日盈 A 信诚 28日盈 B
1.本期已实现收益 50,209.30 52,477,652.28
2.本期利润 50,209.30 52,477,652.28
3.期末基金资产净值 7,709,703.52 7,587,018,794.44
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，
公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚 28日盈 A：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6238% 0.0035% 0.0873% 0.0000% 0.5365% 0.0035%
信诚 28日盈 B：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6965% 0.0035% 0.0873% 0.0000% 0.6092% 0.0035%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚 28日盈 A：
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
5
信诚 28日盈 B：
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
6
吴胤希
本基金基金经理,兼任中信
保诚嘉鑫 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、
中信保诚稳达债券型证券
投资基金、中信保诚景丰债
券型证券投资基金、信诚年
年有余定期开放债券型证
券投资基金、信诚优质纯债
债券型证券投资基金、中信
保诚嘉裕五年定期开放债
券型证券投资基金、中信保
诚嘉丰一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的
基金经理。
2018年 05
月 31日
- 4
理学硕士。曾任职于远东
国际租赁有限公司，担任
投资分析员；于 Excel
Markets 担任外汇交易
员；于重庆农村商业银行
股份有限公司，担任债券
交易员。2016年 7月加入
中信保诚基金管理有限公
司。现任中信保诚嘉鑫 3
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、信诚理
财 28 日盈债券型证券投
资基金、中信保诚稳达债
券型证券投资基金、中信
保诚景丰债券型证券投资
基金、信诚年年有余定期
开放债券型证券投资基
金、信诚优质纯债债券型
证券投资基金、中信保诚
嘉裕五年定期开放债券型
证券投资基金、中信保诚
嘉丰一年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理
财 28日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财 28日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
7
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
新冠肺炎疫情成为 2020年开年以来资本市场的黑天鹅事件，疫情对经济的影响以及各主要经济体的
应对政策成为债券市场的重要主线。
国内经济方面，从春节到 3月末，国内疫情经历了扩散、爆发到逐步控制的不同阶段。2020年是完成
十三五计划的最后一年，疫情打乱了经济增长的节奏，全年经济可能低开然后再反弹的走势。就目前已经
公布的经济数据来看，1-2月工业增加值累计同比-13.5%，制造业投资累计同比-31.5%，同时失业率高企
至 6.2%，一季度经济增速或出现两个百分点左右的下滑。3月份以来，虽然各地复工加速，但国内经济迎
来反弹还有一定的挑战，海外疫情的扩散使得外需具有很大的不确定性；假设消费能够回到正常的增长水
平，在目前“房住不炒”的政策背景下，财政政策发力推动基建仍是最有效果的逆周期调节政策，经济反
弹的幅度和节奏也取决于基建。货币政策方面，2019Q4的货币政策执行报告和 2月 21日政治局会议均提
出货币政策要更加“灵活适度”，3月份央行通过普惠金融定向降准、对股份行定向降准、OMO降息等操作
组合，同时 4月 3日央行超预期下调超额准备金利率，为短端利率下行打开空间。海外方面，欧美新冠肺
炎疫情持续蔓延，为对冲疫情影响，美联储“非常规”降息，并且开启无上限 QE，同时推出总额约 2万亿
美元的财政刺激政策；全球货币政策宽松，打开了国内货币政策空间。
债市方面，经过 2月的收益率快速下行，目前绝对收益率水平、信用利差均达到了历史低点，3月份
由于国内复工加速、海外流动性危机带来抛压，债市出现调整后进入区间震荡。4月央行超预期下调超额
准备金利率，短端收益率快速下行，收益率曲线陡峭化。
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金在 1季度仓位配置以存单为主，保持一定比例的信用债，增配
了逆回购。在利率震荡的大环境下,保持了适宜的剩余期限和适当的杠杆比例,在保证流动性的前提下争取
投资人收益最大化。目前整体剩余期限在 94天左右。配置比例上,利率债配置比例为 5.1%，存单和存款配
置比例为 51%左右,信用债比例 16%左右，逆回购占比 32%左右。我们将继续坚持在保障基金资产本金安全
和流动性的前提下为持有人争取有竞争力的收益。
展望二季度，在货币宽松的情况下，债券牛市的趋势仍在。需要关注的是，二季度财政政策会从赤字
率、发行地方政府专项债、发行特别国债等多方发力，从供给端对长端利率产生一定冲击，央行预计会通
过降准等操作对冲。目前绝对收益率水平处于低位，市场缺少配置盘，对经济数据等信息更加敏感，近期
重点关注两会上关于就业以及经济增长目标问题的表述。
利率策略方面，市场下调存款利率有一定预期，短端利率下行的预期将进向无风险利率曲线中长端传
导，利好债市。短期财政政策加码产生的供给冲击可能有一定扰动，但宽松财政政策离不开宽松货币政策
的配合。结合目前的利率曲线较为陡峭，中美利差保持高位，利率仍有进一步创新低的可能性。但鉴于收
益率水平已经接近历史最低位，且全年经济大概率将呈现前低后高的走势，因此，利率创新低后进一步下
行的空间也比较有限。总体而言，债牛格局延续，在财政加码+货币宽松的组合中，预计收益率曲线维持
陡峭化，长端利率区间波动但整体中枢趋降，关注交易机会。
信用策略方面，考虑到信用利差已压缩至较低水平，信用下沉性价比有限，继续寻找结构性机会，关
注 abs、永续债等小品种局部机会。疫情之下，关注受益于地产政策微调的优质地产龙头债机会，但对地
产和城投资质下沉策略保持谨慎，提防现金流吃紧的中小企业和民企局部信用风险暴露的可能。此外，货
币政策宽松确定性较高，杠杆价差收益较为确定，维持适度杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A、B份额净值收益率分别为 0.6238%和 0.6965%，同期业绩比较基准收益率为
0.0873%，基金 A、B份额超越业绩比较基准分别为 0.5365%和 0.6092%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
8
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,430,328,024.13 68.76
其中：债券 5,121,732,561.73 64.85
资产支持证券 308,595,462.40 3.91
2 买入返售金融资产 2,435,180,842.76 30.83
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,919,367.45 0.05
4 其他资产 28,481,274.46 0.36
5 合计 7,897,909,508.80 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.22
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 299,799,350.30 3.95
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平
均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
根据法规规定，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 20%，本基金为债券型
基金，不适用上述规定，本基金在本报告期内操作未违反基金合同约定及监管要求。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81
注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 148天以内，以规避较长
期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 148天，本基金在报告期
内操作未违反合同约定。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 33.99 3.95
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 6.04 -
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
9
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 27.72 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 3.27 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 32.59 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计 103.62 3.95
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 49,882,480.65 0.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 331,285,102.39 4.36
其中：政策性金融债 331,285,102.39 4.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 890,650,257.71 11.73
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,849,914,720.98 50.69
8 其他 - -
9 合计 5,121,732,561.73 67.44
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 112094171
20广州农村商
业银行 CD025
5,000,000 497,883,880.96 6.56
2 111999509
19郑州银行
CD102
3,000,000 298,709,300.61 3.93
3 111921200
19渤海银行
CD200
2,000,000 199,029,837.77 2.62
4 111909226
19浦发银行
CD226
2,000,000 198,690,604.18 2.62
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
10
5 111988046
19晋商银行
CD105
2,000,000 198,580,075.21 2.61
6 112094198
20广东顺德农
商行 CD050
2,000,000 197,992,706.85 2.61
7 111977845
19东亚银行
CD062
2,000,000 196,930,800.79 2.59
8 111921412
19渤海银行
CD412
2,000,000 195,883,568.30 2.58
9 111987809
19汉口银行
CD113
1,700,000 167,410,910.48 2.20
10 111988376
19乌鲁木齐银
行 CD074
1,500,000 148,869,769.47 1.96
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.2792%
报告期内偏离度的最低值 0.1199%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1931%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 139718 金易 01 950,000 94,995,044.94 1.25
2 138070 荟享 033A 400,000 40,131,134.65 0.53
3 138007 国链 13A1 400,000 40,000,000.00 0.53
4 138008 国链 13A2 400,000 40,000,000.00 0.53
5 139926 国链 12A1 390,000 39,000,000.00 0.51
6 1989157 19欣荣 1A 1,000,000 32,021,063.04 0.42
7 138169 平汽 3A1 300,000 12,408,000.00 0.16
8 159915 19借 01A1 100,000 10,040,219.77 0.13
注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
广州农村商业银行股份有限公司于 2019年 7月 29日、2019年 10月 25日分别收到广东银保监局的处
罚（粤银保监罚决字[2019]46号、粤银保监罚决字[2019]54号）,广州农商行因贷后管理不尽职导致贷款
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
11
被挪用、违规向客户收取服务费被广东银保监局分别罚款 50万元、65万元。
上海浦东发展银行股份有限公司于 2019年 6月 24日收到银保监会的处罚（银保监罚决字〔2019〕7
号），浦发银行因对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告轮岗制度执
行不力被银保监会罚款 130万元。
汉口银行股份有限公司于 2019年 6月 28日收到湖北银保监局的处罚（鄂银保监罚决字〔2019〕37号），
汉口银行因贷款质量反映不真实被湖北银保监局罚款人民币 25万元。
乌鲁木齐银行股份有限公司于 2019年 10月 31日、2019年 11月 8日、2019年 11月 11日分别收到
央行乌鲁木齐中心支行的处罚（（乌银）罚字〔2019〕第 4-6号），乌鲁木齐银行因违规经营、信息披露虚
假或严重误导性陈述、违反反洗钱法被央行乌鲁木齐中心支行分别罚款人民币三万七千五百元、给予警告
并处 30万元罚款、罚款 200000元。
对“20广州农村商业银行 CD025”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该
投资标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对广州农商行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。
我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
对“19浦发银行 CD226”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的
的信用资质,我们认为,该处罚事项未对浦发银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投
资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
对“19汉口银行 CD113”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的
的信用资质,我们认为,该处罚事项未对汉口银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投
资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
对“19乌鲁木齐银行 CD074”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资
标的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对乌鲁木齐银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我
们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 28,478,974.46
4 应收申购款 2,300.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 28,481,274.46
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚 28日盈 A 信诚 28日盈 B
报告期期初基金份额总额 8,554,739.47 7,534,469,178.48
报告期期间基金总申购份额 54,335.42 52,550,015.96
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
12
减：报告期期间基金总赎回份额 899,371.37 400.00
报告期期末基金份额总额 7,709,703.52 7,587,018,794.44
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2020-01-01
至
2020-03-31
7,526,388,34
9.66
49,138,470
.12
-
7,575,526,81
9.78
99.75%
个人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的
情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人
可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管
理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响
基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止
清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
信诚理财 28日盈债券型证券投资基金 2020年第一季度报告
13
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金基金合同
4、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 04月 22日
