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博时军工主题股票(004698)

博时军工主题股票:博时军工主题股票型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告




博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2020年 3月 31日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时军工主题股票 基金主代码 004698 交易代码 004698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 4日 报告期末基金份额总额 75,627,542.04份 投资目标 本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展 带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方 法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过 自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决 策。 业绩比较基准 中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 736,139.20 2.本期利润 -3,265,530.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0399 4.期末基金资产净值 72,369,487.69 5.期末基金份额净值 0.957 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.63% 2.72% -0.36% 2.11% -3.27% 0.61% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 兰乔 基金经理 2017-07-04 - 9.8 兰乔先生,硕士。2010年从 清华大学硕士研究生毕业后 加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、高级研究 员、资深研究员、基金经理 助理、资本品组组长、博时 回报灵活配置混合型证券投 资基金(2015 年 11 月 30 日 -2017年 1月 10日)、博时卓 越品牌混合型证券投资基金 (LOF)(2015 年 12 月 23 日 -2017年 1月 10日)的基金经 理。现任博时工业 4.0 主题 股票型证券投资基金(2016 年 7月 4日—至今)、博时军 工主题股票型证券投资基金 (2017年 7月 4日—至今)、 博时产业新趋势灵活配置混 合型证券投资基金(2020年2 月17日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 27次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等 各类安全相关领域。本基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力 于寻找确定性大、能充分受益于未来 10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。在 20年 1季度基本维持 了组合较高的仓位水平,重点增加了航天卫星以及以通信为代表的新基建行业的配置,在半导体、汽车零 部件等行业获得了一定的阶段性收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 03月 31日,本基金基金份额净值为 0.957元,份额累计净值为 0.957元。报告期内,本 基金基金份额净值增长率为-3.63%,同期业绩基准增长率-0.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 65,321,965.26 89.27 其中:股票 65,321,965.26 89.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,358,031.75 10.06 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 8 其他各项资产 495,991.43 0.68 9 合计 73,175,988.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,529,556.43 76.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,326,837.31 3.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,448,018.54 10.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,321,965.26 90.26 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600893 航发动力 227,300 4,818,760.00 6.66 2 600862 中航高科 394,300 4,755,258.00 6.57 3 000063 中兴通讯 103,900 4,446,920.00 6.14 4 002414 高德红外 126,600 4,272,750.00 5.90 5 603267 鸿远电子 90,700 4,247,481.00 5.87 6 601698 中国卫通 287,100 4,102,659.00 5.67 7 002402 和而泰 322,700 3,907,897.00 5.40 8 300502 新易盛 65,400 3,816,090.00 5.27 9 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 4.28 10 600879 航天电子 459,100 2,924,467.00 4.04 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,198.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,576.77 5 应收申购款 448,215.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 495,991.43 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 688111 金山办公 3,095,394.44 4.28 重大事项停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 103,611,211.06 报告期基金总申购份额 51,348,028.62 减:报告期基金总赎回份额 79,331,697.64 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 75,627,542.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 3月 31日,博时基金公司共管理 210只开放式基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资 产总规模逾 11576亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 3599 亿元人民币,累计分红逾 1255亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2020年 1季末: 博时旗下权益类基金业绩表现较好。一季度上证综指下跌 9.83%,博时旗下 45只权益基金(各类份额 分开计算,下同)实现正收益,其中,博时医疗保健混合(050026)等基金年内净值增长率超过 10%。52 只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2,17只基金同类排名在前 1/4,6只基金同类排名前 3, 其中,博时量化平衡混合(004495)、博时弘泰定期开放混合(160524)、博时创业板 ETF联接 A(050021) 年内净值增长率银河证券同类排名分别为 4/126、3/64、3/61;博时睿远事件驱动灵活配置混合(160518)、 博时创业板 ETF联接 C(006733)、博时弘盈定期开放混合(160520)、博时鑫泽灵活配置混合(003435) 等基金 年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/10;博时创业板 ETF(159908)、博时汇智回报灵活配置混合 (004448)、博时乐臻定期开放混合(003331)、博时弘盈定期开放混合 C(160521)、博时荣享回报灵活配置 定期开放混合 C(006159)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合 A(006158)、博时汇悦回报混合(006813)、 博时创业成长混合 A(050014)、博时鑫泽灵活配置混合 A(003434)、博时逆向投资混合 A(004434) 等基金年 内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。 博时固定收益类基金表现持续稳健,银河证券数据显示,一季度全市场债券基金平均收益 1.74%,博时 旗下 71只固定收益类年内净值增长率超过 2%,其中博时安丰 18个月定期开放债券 A(160515)、博时安丰 18个月定期开放债券 C(160523)、博时天颐债券 A(050023)、博时天颐债券 C(050123)等 4只基金年内净值 增长率超过 4%。76只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2,46只基金同类排名在前 1/4,12 只基金同类排名前 10,其中,博时安丰 18个月定期开放债券 C(160523)、博时安丰 18个月定期开放债券 A(160515)、博时安康 18个月定期开放债券(501100) 年内净值增长率银河证券同类排名前 5,分别为 1/87、 4/347、5/347;博时月月薪定期支付债券(000246)、博时双月薪定期支付债券(000277)、博时安泰 18个月定 期开放债券 A(002356)、博时天颐债券 A(050023)、博时富乾纯债 3个月定期开放债券发起式(005631)、博 时合惠货币 B(004137)、博时天颐债券 C(050123)、博时稳健回报债券A(160513)、博时景发纯债债券(003023)、 博时稳健回报债券 C (160514)、博时安瑞 18个月定期开放债券 A(002476)、博时安泰 18个月定期开放债券 C(002357)、博时聚源纯债债券(003188)、博时富鑫纯债债券(003703)、博时宏观回报债券 A/B(050016)、博 时富淳纯债 3个月定期开放债券发起式(007517)、博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)、博时利发纯债 债券(003260)、博时裕通纯债 3个月定期开放债券发起式 A(002716) 等基金年内净值增长率银河证券同类排 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 名在前 1/10;除此以外,还有博时宏观回报债券 C(050116)、博时汇享纯债债券(A:004366、C:004367)、 博时安心收益定期开放债券(A:050028、C:050128)、博时富发纯债债券(003207)、博时中债 5-10年农发 行债券指数(A:006848、C:006849)等基金年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。 商品型基金当中,博时黄金 ETF(159937)今年来紧密跟踪金价、表现突出,各类份额一季度净值增 长率均超过 6%,其中博时黄金 ETF联接 A(002610)、博时黄金 ETF联接 C(002611) 年内净值增长率银河证 券同类排名分别为 2/8、2/6。 2、 其他大事件


2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时军工主题股票型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时军工主题股票型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时军工主题股票型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时军工主题股票型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时军工主题股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 博时军工主题股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日