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诺安沪深300指数增强(320014)

诺安沪深300指数增强:诺安沪深300指数增强型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告

诺安沪深 300指数增强型证券投资基金
2020年第 1季度报告
2020年 3月 31日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 4月 22日
诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安沪深 300增强
交易代码
320014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 22日
报告期末基金份额总额 229,712,316.49份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数
的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,以
实现对沪深 300指数的有效跟踪并力争实现超越,谋
求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用指数化投资作为主要投资策略,在此基础
上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面
深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险
及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离
业绩比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值
增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况
导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金经理会对投资组合进行适当调
整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1.资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资
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目标,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例
不低于 90%,投资于沪深 300 指数成分股、备选成分股
的资产占非现金基金资产净值的比例不低于 80%。本基
金将采用复制为主,增强投资为辅的方式,按标的指
数的成份股权重构建被动组合,通过加入增强型的积
极手段,对基金投资组合进行适当调整,以保证本基
金投资目标的实现。
2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建,
对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以
替代。主动投资主要采用自上而下的方法,依靠公司
宏观、中观以及微观研究,优先在沪深 300 指数成份
股中对行业、个股进行超配或者低配;同时,在公司
股票池的基础上,根据研究员的研究成果,谨慎地挑
选少数沪深 300 指数成份股以外的股票作为增强股票
库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。
3.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供
求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋
势,并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久
期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时着重
考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年
以内的政府债券进行配置。
4.投资组合调整策略
(1)投资组合调整原则
本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合
将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限
制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基
金投资组合进行适时调整,以保证基金份额净值增长
率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。
(2)投资组合调整方法
1)对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的沪深
300 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
a) 定期调整
根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的沪深
300 指数成分股定期调整结果,基于本基金的投资组合
调整原则,对投资组合进行相应调整。
b) 不定期调整
根据指数编制规则,当沪深 300 指数成份股因增发、
送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金
将根据中证指数公司发布的临时调整公告,基于本基
金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。
2)限制性调整
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a) 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基
金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股
比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动
性卖出调整,并相应地对其他资产类别或个股进行微
调,以保证基金合法规范运行。
b) 大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将对股
票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基
金正常运行。
5、跟踪误差控制策略
本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离,以“跟
踪误差”为指标,控制基金相对标的指数的偏离风险。
本基金以日跟踪误差为测算指标,对投资组合进行监
控与评估。
6.股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套
期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投
资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关
规定执行。
7.国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的
系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保
值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作
效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏
观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配
置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投
资组合的整体风险。
8.权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价
模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品
种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、
品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风
险调整后收益。
9.资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、
信用管理和个券α策略等策略,在严格遵守法律法规
和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率
(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:自 2018年 8月 22日起,原“诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金”
正式转型为“诺安沪深 300指数增强型证券投资基金”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日 )
1.本期已实现收益
4,567,363.23
2.本期利润 
-20,721,156.53
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0926
4.期末基金资产净值
253,609,027.93
5.期末基金份额净值
1.1040
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-7.73% 1.74% -9.48% 1.86% 1.75% -0.12%
注:本基金业绩比较基准:沪深 300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
梅律吾
本基金基
金经理
2018年 8
月 22日
- 22
硕士,曾任职于长城证券公司、
鹏华基金管理有限公司。2005
年 3月加入诺安基金管理有限
公司,历任研究员、基金经理
助理、基金经理、研究部副总
监、指数投资组副总监,现任
指数组负责人。曾于 2007年
11月至 2009年 10月担任诺
安价值增长股票证券投资基金
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基金经理,2009年 3月至
2010年 10月担任诺安成长股
票型证券投资基金基金经理,
2011年 1月至 2012年 7月担
任诺安全球黄金证券投资基金
基金经理,2011年 9月至
2012年 11月担任诺安油气能
源股票证券投资基金(LOF)
基金经理,2017年 8月至
2017年 10月任中小板等权重
交易型开放式指数证券投资基
金基金经理,2017年 8月至
2018年 8月任诺安新兴产业
交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理,2015
年 6月至 2019年 1月任诺安
中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经
理,2012年 7月至 2019年 5
月任诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金基金经理,
2017年 8月至 2019年 6月任
上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,
2014年 2月至 2019年 7月任
诺安中证 500交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。
2012年 7月起任诺安中证 100
指数证券投资基金基金经理,
2018年 8月起任诺安沪深 300
指数增强型证券投资基金基金
经理,2019年 1月起任诺安
中证 500指数增强型证券投资
基金基金经理,2019年 5月
起任诺安创业板指数增强型证
券投资基金(LOF)基金经理。
宋德舜
本基金基
金经理
2019年 3
月 2日
- 13
经济学博士,具有基金从业资
格。曾任招商银行计划财务部
资产负债管理经理,泰达荷银
基金管理有限公司风险管理部
副总经理。2010年 4月加入
诺安基金管理有限公司,曾任
诺安基金管理有限公司投资经
理。2012年 12月至 2015年
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3月任诺安中小板等权重交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理,2011年 4
月至 2017年 8月任上证新兴
产业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理和诺安上证新
兴产业交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理,
2012年 12月至 2017年 8月
任中小板等权重交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。
2019年 3月起任诺安沪深 300
指数增强型证券投资金基金经
理,2019年 8月起任诺安积
极回报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注:①此处梅律吾先生的任职日期为基金合同生效之日,宋德舜先生的任职日期为公司作出决定
并对外公告之日;






②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规,遵守了《诺安沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。 本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 16 页 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。 本基金的主动增强,股票仓位稳定在 92.5%左右,在沪深 300 指数成分股内,基于估值和历史涨 幅等因素,调整行业内的个股权重,达到行业中性的目标,控制个股权重偏离度,达到跟踪误差 稳定的目标,力争获取稳定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1040元。本报告期基金份额净值增长率为-7.73%,同 期业绩比较基准收益率为-9.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 233,991,490.82 92.03 其中:股票 233,991,490.82 92.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,751,854.97 7.77 8 其他资产 513,458.27 0.20 9 合计 254,256,804.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,730,500.00 1.47 B 采矿业 6,706,491.80 2.64 C 制造业 94,792,861.60 37.38 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 4,959,039.00 1.96 E 建筑业 7,292,820.00 2.88 F 批发和零售业 3,365,879.00 1.33 G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,936.00 2.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 5,635,990.20 2.22 J 金融业 78,906,333.43 31.11 K 房地产业 11,523,122.00 4.54 L 租赁和商务服务业 1,840,834.00 0.73 M 科学研究和技术服务业 1,094,929.00 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 16 页 Q 卫生和社会工作 2,452,310.80 0.97 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 227,396,046.83 89.66 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,492,398.22 0.59 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 171,625.84 0.07 J 金融业 4,894,719.64 1.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,595,443.99 2.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 233,257 16,134,386.69 6.36 2 600519 贵州茅台 9,700 10,776,700.00 4.25 3 601288 农业银行 2,033,900 6,854,243.00 2.70 4 600887 伊利股份 204,000 6,091,440.00 2.40 5 600036 招商银行 172,471 5,567,363.88 2.20 6 000651 格力电器 99,900 5,214,780.00 2.06 7 000002 万


科A 195,100 5,004,315.00 1.97 诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 16 页 8 600276 恒瑞医药 51,680 4,756,110.40 1.88 9 601328 交通银行 898,900 4,638,324.00 1.83 10 600016 民生银行 810,400 4,627,384.00 1.82 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.63 2 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.30 3 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.13 4 688208 道通科技 7,753 208,865.82 0.08 5 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 16 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体, 除招商银行外,本报告期没有 出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 2019年 7月 8日,全国银行间同业拆借中心对招商银行发出了通报批评。主要原因是, 2019年 7月 2日,招商银行在银行间债券回购市场达成 DR001为 0.09%的异常利率交易,为银行 交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借中心现对招商银行进行通报批评,要求其加强风险控 制和内部管理,并暂停招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1年。 截至本报告期末,招商银行(600036)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,我们认为 上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金继续持有招商银行。本基金对该股票 的投资符合法律法规和公司制度。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,316.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,784.59 5 应收申购款 501,356.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 513,458.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 16 页 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 601658 邮储银行 4,126,274.04 1.63 新股流通受限 2 601077 渝农商行 768,445.60 0.30 新股流通受限 3 688166 博瑞医药 320,996.72 0.13 新股流通受限 4 688208 道通科技 208,865.82 0.08 新股流通受限 5 688026 洁特生物 195,672.62 0.08 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 222,181,455.49 报告期期间基金总申购份额 14,648,332.65 减:报告期期间基金总赎回份额 7,117,471.65 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - 报告期期末基金份额总额 229,712,316.49 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020.01.02-2020.03.09 44,745,572.04 - - 44,745,572.04 19.48% 2 2020.01.02-2020.03.12 44,855,687.61 - - 44,855,687.61 19.53% 3 2020.01.02-2020.03.31 89,492,572.04 - - 89,492,572.04 38.96% 个人 - - - - - - - 诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告 第 15 页 共 16 页 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者留意 可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 (1)本基金管理人于 2020年 1月 4日发布了《诺安基金管理有限公司关于总经理任职的公 告》,2020年 1月 2日起,聘任齐斌先生为公司总经理。 (2)根据中国证监会 2019年 9月 1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规,本基金管理人于 2020年 1月 21日对本基金《基金合同》《托管协议》的相关条款 进行了修订,更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电 子披露网站披露。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 募集的文件。 ②原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为诺安沪深 300指数增 强型证券投资基金的相关批复及公告。 ③《诺安沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》。 ④《诺安沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》。 ⑤《诺安沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》。 ⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑦诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 2020年第一季度报告正文。 ⑧报告期内诺安沪深 300指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 诺安沪深 300增强 2020年第 1季度报告 第 16 页 共 16 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2020年 4月 22日