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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球行业混合(QDII):长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告




长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2020年 3月 31日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 4月 22日 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金主代码 080006 交易代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 5月 26日 报告期末基金份额总额 16,490,789.66份 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋 势,精选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的 优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标; 同时在投资国家或地区配置上,有效实现全球分散化 投资,力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置 和自下而上的个股精选相结合的方法,运用 Black-Litterman资产配置模型实现行业层面的风险 最优配置,在行业内部,运用全球量化选股模型精选 个股,投资管理人将两者进行有机结合,构建最优化 的投资组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap Index) 风险收益特征 本基金为混合型基金,风险和收益低于股票型基金, 高于货币基金和债券基金。同时,本基金为全球混合 型证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页


类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、 国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特 别投资风险。此外,由于投资国家与地区市场的分散, 风险低于投资单一市场的混合型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称:BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 中文名称:中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日 ) 1.本期已实现收益 -236,174.13


2.本期利润 -1,157,599.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0717 4.期末基金资产净值 21,140,307.50 5.期末基金份额净值 1.282 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。


2、所列数据截止到 2020年 3月 31日。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -4.83% 1.77% -20.42% 3.17% 15.59% -1.40% 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴 达 本基金基金经理,长盛 沪港深优势精选灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理,长盛转型升 级主题灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理,长盛研发回报混合 2010年 5月 26日 - 18年 吴达先生,博士,CFA(特 许金融分析师)。历任新加 坡星展资产管理有限公司 研究员、星展珊顿全球收 益基金经理助理、星展增 裕基金经理,专户投资组 合经理;新加坡毕盛高荣 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页


型证券投资基金基金经 理,长盛龙头双核驱动 混合型证券投资基金基 金经理,国际业务部总 监,长盛基金(香港) 有限公司副总经理。 资产管理公司亚太专户投 资组合经理,资产配置委 员会成员;华夏基金管理 有限公司国际策略分析 师、固定收益投资经理; 2007年 8月起加入长盛基 金管理有限公司。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。


4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页


使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内国内与全球市场都经历了大幅波动,年初在科技与后周期制造业企业较好年报预告 的推动下,市场风险偏好继续抬升。然而新冠疫情爆发,全球的经济活动都受到了较大冲击,虽 然国内采取了有效的防控措施,也对一季度经济活动的影响较大,股市的风险偏好急剧降低。为 应对金融市场风险,美联储采纳了快速降息与量化宽松的货币环境,全球资金回流避险资产,美 元指数升至近年来的高点。未来市场的基本面将取决于各国纾困政策的推进,以及复工复产的进 度,并继续受疫情演进的影响,但受益互联网通信科技推动的生产力提高、居民消费升级等领域 的长期机会值得关注。 报告期内本基金适度减仓并调整了组合结构,对在全球经济活动减缓过程受损的行业标的进 行了减配,增配了受影响小的基础消费、在线办公服务器需求增长等相关标的,根据基金风格整 体结构上仍然偏重港股蓝筹与美股科技板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 1.282元;本报告期基金份额净值增长率为-4.83%,业 绩比较基准收益率为-20.42%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2019年 3月 1日至 2020年 3月 31日期间出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 13,337,775.34 62.66 其中:普通股 13,337,775.34 62.66 优先股 -


- 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页


存托凭证 -


- 房地产信托凭证 -


- 2 基金投资 -


- 3 固定收益投资 -


- 其中:债券 -


- 资产支持证券 -


- 4 金融衍生品投资 -


- 其中:远期 -


- 期货 -


- 期权 -


- 权证 -


- 5 买入返售金融资产 -


- 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -


- 6 货币市场工具 -


- 7 银行存款和结算备付金 合计 6,041,386.60 28.38 8 其他资产 1,908,115.88 8.96 9 合计 21,287,277.82 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 10,472,057.86 49.54 美国 2,865,717.48 13.56 合计 13,337,775.34 63.09 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 1,288,274.29 6.09 通信服务 868,668.84 4.11 房地产 1,058,430.08 5.01 金融 2,702,541.86 12.78 医疗保健 1,580,810.64 7.48 工业 1,614,813.42 7.64 信息技术 2,834,772.62 13.41 原材料 950,065.26 4.49 公用事业 439,398.33 2.08 合计 13,337,775.34 63.09 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。


5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 序号 公司名称 (英 文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 (人民币 占基金 资产净 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页


元) 值比例 (%) 1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 有限公司 00700 HK 香港证券 交易所 中国香港 2,500 868,471.85 4.11 2 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 中国平安 保 险 ( 集 团 )股 份 有限公司 02318 HK 香港证券 交易所 中国香港 12,000 834,939.06 3.95 3 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 集团控股 有限公司 BABA US 纽约证券 交易所 美国 600 826,746.15 3.91 4 China National Building Material Company Limited 中国建材 股份有限 公司 03323 HK 香港证券 交易所 中国香港 90,000 696,513.51 3.29 5 Kingsoft Corporation Limited 金山软件 有限公司 03888 HK 香港证券 交易所 中国香港 30,000 693,498.30 3.28 6 CITIC Securities Company Limited 中信证券 股份有限 公司 06030 HK 香港证券 交易所 中国香港 50,000 648,727.00 3.07 7 China Merchants Bank Co., Ltd. 招商银行 股份有限 公司 03968 HK 香港证券 交易所 中国香港 20,000 639,590.00 3.03 8 China Construction Bank Corporation 中国建设 银行股份 有限公司 00939 HK 香港证券 交易所 中国香港 100,000 579,285.80 2.74 9 Country Garden Services Holdings Company Limited 碧桂园服 务控股有 限公司 06098 HK 香港证券 交易所 中国香港 20,000 575,631.00 2.72 10 ZTE Corporation 中兴通讯 股份有限 公司 00763 HK 香港证券 交易所 中国香港 26,000 571,336.61 2.70 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页


5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。


5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金资产。


5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 招商银行股份有限公司:根据全国银行间同业拆借中心 2019年 7月 8日公布的《全国银行间 同业拆借中心关于通报批评平安银行和招商银行的公告》,2019 年 7 月 2 日,平安银行和招商银 行在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易员操作 失误所致。全国银行间同业拆借中心对平安银行和招商银行进行通报批评,要求两家机构加强风 险控制和内部管理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196 号),暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1年。对以上事件,本基 金做出如下说明:招商银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,公司高度重视内部控制建设, 并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制 机制。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司 的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 中国建设银行股份有限公司:2020年 1月 8日,银保监罚决字〔2019〕22号显示,中国建设 银行股份有限公司存在用于风险缓释的保证金管理存在漏洞,国别风险管理不完善等问题,中国 银行保险监督管理委员会对其罚款合计 80万元。对以上事件,本基金判断,建设银行作为大型国 有银行,经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题 的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 -


2 应收证券清算款 1,874,740.56 3 应收股利 -


4 应收利息 447.96 5 应收申购款 32,927.36 6 其他应收款 -


7 待摊费用 -


8 其他 -


9 合计 1,908,115.88 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 12,272,527.80 报告期期间基金总申购份额 5,612,984.78 减:报告期期间基金总赎回份额 1,394,722.92 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) -


报告期期末基金份额总额 16,490,789.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200101~20200331 3,914,643.70 0.00 0.00 3,914,643.70 23.74% 2 20200114~20200331 0.00 5,112,820.51 0.00 5,112,820.51 31.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎 回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件;


2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》;


3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》;


4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》;





5、法律意见书;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 长盛环球行业混合(QDII)2020年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页


9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 4月 22日