格林日鑫月熠货币市场基金
2020年第 1季度报告
2020年 03月 31日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2020 年 04 月 22 日
格林日鑫月熠货币市场基金 2020 年第 1 季度报告
2
目录
§1
重要提示 ........................................................................................................................................................ 3
§2
基金产品概况 ................................................................................................................................................ 3
§3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 4
§4
管理人报告 .................................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................. 5
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 .......................................................................................... 6
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................... 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................. 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 8
§5
投资组合报告 ................................................................................................................................................ 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 8
5.2 报告期债券回购融资情况 ................................................................................................................... 8
5.3 基金投资组合平均剩余期限 .............................................................................................................. 9
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 10
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 10
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 10
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................. 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ........ 11
5.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................. 11
§6
开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 17
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .................................................................................... 17
§8
影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 17
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 17
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 18
§9
备查文件目录 .............................................................................................................................................. 18
9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 18
9.2 存放地点 .............................................................................................................................................. 18
9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................. 19
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3
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至2020年3月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 格林货币
基金主代码 004865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年07月20日
报告期末基金份额总额 598,541,481.72份
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的
稳定增值。
投资策略
以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内
外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基
础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资
范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B
下属分级基金的交易代码 004865 004866
报告期末下属分级基金的份额总额 81,237,824.98份 517,303,656.74份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日)
格林货币A 格林货币B
1.本期已实现收益 140,294.33 3,225,811.67
2.本期利润 140,294.33 3,225,811.67
3.期末基金资产净值 81,237,824.98 517,303,656.74
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5855% 0.0046% 0.3418% 0.0000% 0.2437% 0.0046%
格林货币B净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6446% 0.0046% 0.3418% 0.0000% 0.3028% 0.0046%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓
名
职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
宋
东
旭
本基金基金经理、格林伯元
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、格林泓鑫纯债
债券型证券投资基金基金经
理、格林泓泰三个月定期开
放债券型证券投资基金基金
经理、格林泓裕一年定期开
放债券型证券投资基金基金
经理
2017-07-20 - 8
宋东旭先生，中央财经大学
数理金融学士，Rutgers金融
数学硕士。曾供职于摩根大
通首席投资办公室，负责固
定收益类资产的投资。现任
格林基金固定收益部基金经
理。
注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林
日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直
接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律
法规和公平交易管理制度规定。
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报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日
内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，
未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年末，国内经济开始呈现弱势企稳迹象，投资、消费、出口、社融等指标逐步
转好，但突如其来的新冠肺炎疫情对刚刚企稳的经济产生了一定的冲击，改变了中国及
全球经济的发展路径，成为了近期金融市场的发展主线。2020年1-2月份，疫情产生的
影响主要在国内，对国内制造业、消费、出口等数据形成拖累，1-2月份经济数据也创
下了历史最低水平，第一季度经济数据挖坑已比较确定。
进入2020年3月份，新冠疫情在国内得到控制，但开始在海外蔓延，并逐步呈现不
可控态势，全球风险资产下跌，避险资产上涨。随着风险资产的持续下跌，叠加原油价
格战争的影响，欧美国家自身经济发展中的脆弱性被击中，全球流动性危机出现，风险
资产与避险资产同时下跌，欧美股市累计下跌超过20%，并发生多次熔断，避险资产黄
金、债券等也出现下跌。为了应对疫情对市场的负面影响，美联储启动重磅宽松政策，
宣布降低利率到0，并启动无限QE。全球各主要央行也开启降息周期，并启动积极财政
政策来对冲疫情对资本市场的负面影响。3月下旬，流动性危机基本得到缓解，各类资
产开始逐步恢复到自身发展逻辑上。
整体一季度来看，债券短端及资金利率逐步走低，存单发行价格持续下行，货币基
金市场平均收益随资产价格逐步下探。预计后续受海外疫情扩散的影响，外需走弱将继
续体现。国内经济依旧面临考验，货币政策配合财政政策，延续宽松基调，继续降低融
资成本。宽货币会大概率会走在宽信用前面，以配合化解债券供给压力，维持低利率环
境。组合操作上，本基金主要投资于同业存单、存款和回购，同时在资金利率处于历史
低位的情况下，适度增加杠杆，提升基金收益。下一阶段，本基金仍将继续做好流动性
管理工作，结合基金管理人对市场的判断，优化组合结构，把握货币市场价格波动节奏，
提升组合收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收
益率为0.5855%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%；截至报告期末格林货币B基金
份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收益率为0.6446%，同期业绩比较
基准收益率为0.3418%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 159,178,158.71 26.58
其中：债券 159,178,158.71 26.58
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 215,100,558.55 35.91
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 224,132,771.45 37.42
4 其他资产 522,500.12 0.09
5 合计 598,933,988.83 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 11.60
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 原因 调整期
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比例(%)
1 2020-02-04 25.09 因基金巨额赎回导致 2020-02-06
2 2020-02-05 27.08 因基金巨额赎回导致 2020-02-06
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 28
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 80.06 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 3.33 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 3.32 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 1.67 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 11.60 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 99.98 -
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 30,069,761.80 5.02
6 中期票据 - -
7 同业存单 129,108,396.91 21.57
8 其他 - -
9 合计 159,178,158.71 26.59
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111910423 19兴业银行CD423 300,000 29,572,700.49 4.94
2 012000208 20大同煤矿SCP003 200,000 20,069,681.40 3.35
3 111907055 19招商银行CD055 200,000 19,976,857.13 3.34
4 111912108 19北京银行CD108 200,000 19,953,738.93 3.33
5 111911236 19平安银行CD236 200,000 19,930,802.73 3.33
6 111903210 19农业银行CD210 200,000 19,881,091.71 3.32
7 012000043 20大同煤矿SCP001 100,000 10,000,080.40 1.67
8 111917066 19光大银行CD066 100,000 9,919,710.98 1.66
9 111915406 19民生银行CD406 100,000 9,873,494.94 1.65
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1580%
报告期内偏离度的最低值 0.0416%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0870%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
5.9.2 19兴业银行CD423（代码：111910423）为本基金前十大持仓债券之一。2019
年9月3日，中国人民银行北京营业管理部对兴业银行北京分行未按照规定履行客户身份
识别义务、与身份不明的客户进行交易等违规行为，合计处以罚款145万元。2019年9
月30日，中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局对兴业银行无锡分行贷款资金被挪
用等违规行为，处以罚款65万元。2019年10月8日，中国银行保险监督管理委员会北京
监管局对兴业银行北京分行违规向房地产企业提供融资等违规行为，责令改正，并处以
罚款600万元。2019年10月15日，中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局对兴业银
行沈阳分行严重违反审慎经营规则办理票据业务的违规行为，处以罚款2250万元。2019
年11月19日，中国人民银行武汉分行对兴业银行武汉分行违反清算管理规定、银行卡收
单业务管理办法等相关规定的违规行为，予以警告，没收违法所得3,004,949.91元，并
处罚款1,263,605.69元。2019年11月22日，中国银行保险监督管理委员会河北监管局
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对兴业银行石家庄分行违规办理同业投资业务等违规行为，处以罚款50万元。2019年
12月9日，中国银行保险监督管理委员会台州监管分局对兴业银行台州分行贷款用途监
控不严等违规行为，处以罚款30万元。2020年1月13日，国家计算机病毒应急处理中心
对“兴业银行”（版本5.0.4）App“未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合
规”的情况，认定为违法App。2020年1月14日，中国银行保险监督管理委员会十堰监
管分局对兴业银行十堰分行办理贷款业务“存贷挂钩”的违规行为，处以罚款25万元。
2020年2月24日，中国人民银行大连市中心支行对兴业银行大连分行违反《征信业管理
条例》相关规定的违规行为，处以罚款16万元。2020年2月27日，中国银行保险监督管
理委员会广东监管局对兴业银行广州分行三方买入返售业务严重违反审慎经营规则的
违规行为，处以罚款100万元。
20大同煤矿SCP003（代码：012000208）、20大同煤矿SCP001（代码：012000043）
为本基金前十大持仓债券之二。2019年8月26日，国家税务总局大同市税务局稽查局对
大同煤矿取得不符合规定的发票的违法行为，处以罚款3000元。2019年12月23日，忻
州煤矿安全监察局对大同煤矿集团忻州同舟煤业有限公司“截止2019年11月底，矿井
累计原煤产量为333万吨，超过矿井核定生产能力的110%”的违规行为，责令停产整
顿，罚款人民币100万元，暂扣安全生产许可证。2019年12月31日，忻州煤矿安全监
察局对大同煤矿集团同生同基煤业有限公司“12月24日中班，5122综采工作面员工刘
勇无采煤机特种作业操作证操作采煤机作业”的违规行为，处以罚款3万元。
19招商银行CD055（代码：111907055）为本基金前十大持仓债券之一。2019年
7月8日，全国银行间同业拆借中心对招商银行因交易员操作失误导致在银行间债券回购
市场达成DR001为0.09%的异常利率交易的情况，进行了通报批评。2019年7月18日，
中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行信用卡中心未遵守总授信额度管
理制度的违规行为，责令改正，并处以罚款20万元。2019年8月27日，中国银行保险监
督管理委员会金华监管分局对招商银行金华义乌支行办理无真实贸易背景的银行承兑
汇票等违规行为，处以罚款75万元。2019年12月12日，中国银行保险监督管理委员会
山西监管局对招商银行太原分行发放未办理网签合同且楼盘未封顶的个人住房按揭贷
款的违规行为，责令改正，并处以罚款30万元。2019年12月26日，中国银行保险监督
管理委员会消保局认定招商银行存在“在整改期间实质违规扩大了业务范围”、“推荐
下载钱端App等违规推介行为”的情况。2019年12月26日，中国银行保险监督管理委
员会襄阳监管分局对招商银行襄阳分行贷款受托支付不及时的违规行为，处以罚款25
万元。2019年12月27日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对招商银行杭州分
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行个人贷款管理不审慎等违规行为，处以罚款135万元。2019年12月30日，中国银行
保险监督管理委员会常州监管分局对招商银行常州分行贷款用途监管不严等违规行为，
处以罚款65万元。2020年1月15日，中国人民银行西安分行对招商银行西安分行超期向
人民银行报送账户开立、撤销资料的违规行为，给予警告，并处以罚款13.5万元。
19北京银行CD108（代码：111912108）为本基金前十大持仓债券之一。2019年
5月16日，中国银行保险监督管理委员会绍兴监管分局对北京银行绍兴分行虚增存贷款
等违规行为，处以罚款146万元。2019年9月3日，中国银行保险监督管理委员会北京监
管局对北京银行个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权等违规行为，责令改
正，并处以罚款110万元。2019年9月25日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局
对北京银行员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改等违规行为，责令改正，并处以
罚款100万元。
19平安银行CD236（代码：111911277）为本基金前十大持仓债券之一。2019年
4月10日，中国银行保险监督管理委员会河北监管局对平安银行石家庄分行未经批准设
立分支机构等违规行为，处以罚款200万元。2019年4月24日，中国人民银行温州市中
心支行对平安银行温州分行为非法平台提供支付服务等等违反有关清算管理规定的行
为，给予警告，没收违法所得人民1,691,174.82元，并处罚款5,376,880.63 元；对利用
内部过渡户办理客户备付金互转的行为，处以罚款3万元；对为单位商户设置个人账户
作为收单账户的行为，给予警告，并处以罚款30万元。2019年7月8日，全国银行间同
业拆借中心对平安银行因交易员操作失误导致在银行间债券回购市场达成DR001为
0.09%的异常利率交易的情况，进行了通报批评。2019年8月20日，中国人民银行杭州
中心支行对平安银行杭州城西支行未执行有关清算管理规定的违规行为，给予警告，没
收违法所得3663.4元，并处以罚款60万元。2019年9月27日，中国银行保险监督管理
委员会金华监管分局对平安银行义务分行信贷资金用于支付购房首付款等违规行为，处
以罚款50万元。2019年11月15日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对平安银
行北京分行个人贷款业务借贷搭售严重违反审慎经营规则的违规行为，责令改正，并处
以罚款50万元。2019年12月11日和12日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对
平安银行大连分行贷后管理未及时发现贷款资金未按约定用途使用、经营性物业贷款贷
前调查未尽职、贷前调查不尽职等违规行为，合计处以罚款110万元。2019年12月19
日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对平安银行南京分行存在存贷款挂钩等违
规行为，处以罚款70万元。2020年1月3日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局
对平安银行杭州分行流动资金贷款贷前调查不尽职的违规行为，处以罚款50万元。2020
格林日鑫月熠货币市场基金 2020 年第 1 季度报告
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年1月20日，中国银行保险监督管理委员会深圳监管局对平安银行汽车金融事业部将贷
款调查的核心事项委托第三方完成等违规行为，处以罚款720万元。2020年2月28日，
中国银行保险监督管理委员会北京监管局对平安银行北京分行信贷人员代销保险激励
约束机制不健全等违规行为，责令改正，并处以罚款100万元。
19农业银行CD210（代码：111903210）为本基金前十大持仓债券之一。2019年
6月24日，中国银行保险监督管理委员会温州监管分局对农业银行温州分行营业场所销
售行为不合规的违规行为，处以罚款35万元。2019年8月2日，中国银行保险监督管理
委员会深圳监管局对农业银行深圳市分行因经营性物业贷款被借款人关联房地产开发
企业挪用等违规行为，处以罚款80万元。2019年10月29日，中国银行保险监督管理委
员会浙江监管局对农业银行浙江省分行贷款管理不审慎等违规行为，没收违法所得5.4
万元，并处以罚款311.2万元，合计316.6万元。2019年12月9日，中国银行保险监督管
理委员会台州监管分局对农业银行台州分行个人住房按揭贷款业务严重不审慎的违规
行为，处以罚款30万元。2019年12月10日，中国银行保险监督管理委员会江西监管局
对农业银行江西省分行办理国内信用证业务浮利分费等违规行为，处以罚款120万元；
对农业银行南昌分行变相超越权限审批贷款的违规行为，处以罚款25万元。2019年12
月27日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对农业银行宁波市分行向环保不达标
企业发放贷款等违规行为，处以罚款240万元。2020年1月7日，中国银行保险监督管理
委员会滨州监管分局对农业银行滨州分行“低风险业务”未纳入统一授信等违规行为，
处以罚款40万元。2020年1月9日，中国银行保险监督管理委员会呼伦贝尔监管分局对
农业银行牙克石市支行未严格执行重要岗位人员轮岗内控管理制度的违规行为，处以罚
款30万元。2020年1月19日，国家税务总局北京市海淀区税务局对农业银行未按照规定
期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法行为，处以罚款50元。2020年3月17日，中国
银行保险监督管理委员会青海监管局对农业银行西宁市城西支行向提供虚假资料的信
用卡申请人发卡等违规行为，处以罚款30万元；对贷款“三查”严重不尽职等违规行为，
处以罚款50万元。2020年3月18日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行代理人保
寿险保险业务，存在销售行为可回溯制度执行不到位等违规行为，对农业银行总行、农
业银行安阳县支行、农业银行巩义市支行、农业银行平顶山湛河支行分别处以罚款人民
币50万元。
19光大银行CD066（代码：111917066）为本基金前十大持仓债券之一。2019年
4月10日，中国银行保险监督管理委员会吉林监管局对光大银行长春汽车厂支行办理无
真实贸易背景银行承兑汇票业务的违规行为，处以罚款40万元。2019年6月24日，中国
格林日鑫月熠货币市场基金 2020 年第 1 季度报告
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银行保险监督管理委员会云南监管局对光大银行昆明分行办理无真实贸易背景的国内
信用证业务等违规行为，处以罚款40万元。2019年7月17日，中国银行保险监督管理委
员会对光大银行大连庄河支行信贷管理未尽职等违规行为，处以罚款50万元；对光大银
行软件园支行“贷款三查”不到位等违规行为，处以罚款50万元。2019年8月16日，中
国银行保险监督管理委员会江西监管局对光大银行南昌分行以赠送实物方式销售理财
产品的违规行为，处以罚款20万元。2019年9月23日，中国银行保险监督管理委员会大
庆监管分局对光大银行大庆分行内控管理失效等违规行为，处以罚款150万元；对内控
管理制度执行不严等违规行为，处以罚款120万元。2019年12月19日，中国银行保险
监督管理委员会江苏监管局对光大银行南京分行票据业务严重违反审慎经营规则的违
规行为，处以罚款40万元。2019年12月20日，中国银行保险监督管理委员会无锡监管
分局对光大银行无锡分行统一授信管理不到位的违规行为，处以罚款40万元。2019年
12月24日，中国银行保险监督管理委员会天津监管局对光大银行天津分行以信贷资金办
理定期存单、存单质押贷款的违规行为，处以罚款50万元。2019年12月25日，中国银
行保险监督管理委员会泰州监管分局对光大银行泰州分行贷后管理严重违反审慎经营
规则的违规行为，处以罚款50万元。2019年12月27日，中国银行保险监督管理委员会
对光大银行授信审批不审慎等违规行为，处以罚款180万元。2019年12月30日，中国
银行保险监督管理委员会贵州监管局对光大银行贵阳分行以贷转存、虚增存款等违规行
为，处以罚款50万元。2020年1月9日，中国银行保险监督管理委员会嘉兴监管分局对
光大银行嘉兴分行虚增存贷款的违规行为，处以罚款60万元。2020年2月10日，中国人
民银行对光大银行未按规定履行客户身份识别业务等违规行为，处以罚款1820万元。
2020年2月17日，中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局对光大银行黑龙江分行开
展二手房网上资金托管业务违反审慎经营规则的违规行为，处以罚款50万元。2020年3
月20日，中国银行保险监督管理委员会金华监管分局对光阴和金华分行员工违规保管经
客户签章但关键条款空白的合同等重要资料的违规行为，处以罚款25万元。
19民生银行CD406（代码：111911236）为本基金前十大持仓债券之一。2019年
4月2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局对民生银行大连分行小微联保授信业
务贷前调查不尽职的违规行为，处以罚款50万元；对民生银行贷后管理不到位、银行承
兑汇票保证金来源审查不严格等违规行为，处以罚款50万元；对民生银行以贷收贷、掩
盖资产真实质量等违规行为，处以罚款100万元；对民生银行大连分行部分信贷资金回
流本行作银行承兑汇票保证金等违规行为，处以罚款50万元；对民生银行贷后管理不到
位等违规行为，处以罚款100万元。2019年4月10日，中国银行保险监督管理委员会重
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庆监管局对民生银行重庆分行内控管理不严导致信贷资金违规流入房地产企业等违规
行为，处以罚款90万元。2019年6月6日，中国银行保险监督管理委员会山西监管局对
民生银行太原分行贷款用途不合规等违规行为，责令改正，并处以罚款480万元。2019
年7月17日，中国银行保险监督管理委员会青岛监管局对民生银行青岛分行以贷转存等
违规行为，没收违法所得434023.96元，并处以罚款100万元。2019年7月17日，国家
外汇管理局黑龙江省分局对民生银行哈尔滨分行为企业办理内保外贷业务未做到尽职
审查的违规行为，没收违法所得285,484.50元人民币，并处以90万元人民币的罚款；对
为企业办理货物贸易退汇收入未入待核查账户的违规行为，给予警告，并处以7万元人
民币的罚款。2019年12月4月，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对民生银行同
业票据业务管理失控等违规行为，责令改正，并处以罚款700万元。2019年12月23日，
中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局对民生银行临沂分行违反房地产信贷政策
等违规行为，处以罚款180万元。2020年2月10日，中国人民银行对民生银行未按规定
履行客户身份识别义务等违规行为，处以罚款2360万元。2020年1月13日，国家计算
机病毒应急处理中心对“民生银行”（版本5.12）App“未向用户明示申请的全部隐私
权限，涉嫌隐私不合规”的情况，认定为违法App。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 356,097.41
4 应收申购款 166,402.71
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 522,500.12
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
格林货币A 格林货币B
报告期期初基金份额总额 15,411,909.46 1,058,021,278.15
报告期期间基金总申购份额 106,442,715.06 901,827,253.67
报告期期间基金总赎回份额 40,616,799.54 1,442,544,875.08
报告期期末基金份额总额 81,237,824.98 517,303,656.74
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份
额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2020-03-31 3,614.95 3,614.95 0.00
合计
3,614.95 3,614.95
注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在"分红再投"项下一并披露。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额
持有
份额
份额占比
机
构
1
20200101 -
20200109
350,622,618.
20
205,550.25
350,828,168.
45
- 0.00%
2
20200108 -
20200204
-
347,631,147.
60
347,631,147.
60
- 0.00%
产品特有风险
1、净值大幅波动的风险
由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩
格林日鑫月熠货币市场基金 2020 年第 1 季度报告
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余的持有人存在大幅亏损的风险。
2、出现巨额赎回的风险
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，
根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行
部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进
行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂
停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可
能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。
3、基金规模过小的风险
根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放
日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件；
2、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》；
3、《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》；
4、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及其更新；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或
通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
2020年04月22日
