太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
2020年 3月 31日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 4月 22日
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 2页 共 18页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
太平睿盈混合
基金主代码
006973
交易代码
006973
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 3月 25日
报告期末基金份额总额
338,555,592.75份
投资目标
追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运用多
种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的
宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自上而下”
的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进
行灵活配置。其中，当权益市场资产价格明显上涨时，适当
增加权益类资产配置比例；当权益市场处于下行周期且市场
风险偏好下降时，适当增加固定收益类资产配置比例，并通
过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能，最终力求实
现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 3页 共 18页
下基金资产的整体收益水平。
2、债券投资策略
本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变
化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势
与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益
性、流动性和风险特征，对资产组合进行积极管理。
（1）利率策略
本基金研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状
况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政
策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变
化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋
势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水
平的变化趋势的预期，综合宏观经济状况和货币政策等因素
的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水
平将上升时，降低组合的久期，以规避债券价格下降的风险
和资本损失，获得较高的再投资收益；预期市场利率将下降
时，提高组合的久期，在市场利率实际下降时获得债券价格
上升的收益，并获得较高利息收入。
（2）期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性
和收益性的动态考察，构建合理期限结构的投资组合。从组
合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率上涨时，将
适当缩短组合的平均剩余期限；预期利率下降时，将在法律
法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。
（3）信用债投资策略
信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投资
收益的来源，本基金将通过重点投资信用类债券，提高整体
收益能力。本管理人在内部信用评级的基础上和内部信用风
险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 4页 共 18页
高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差
曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金通过对宏观
经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用
债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行
业走势，确定各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系
统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利
差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债
券进行投资。
（4）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市
场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债
券。
针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私
募债类属资产的配置比例，谋求避险增收。
针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水
平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避
险增收。
本基金主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本
面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策略，控制投资风险。
另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过
深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精选个债，
在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
3、股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精选优
质价值型股票进行重点投资。
（1）行业配置策略
本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变化、
各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化，结合历史
经验总结，对行业配置不断进行调整和优化。
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 5页 共 18页
（2）个股精选策略
研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业景气
向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。
本基金将选择合适时机，对此类优质公司进行投资。
1）公司质量评估
在对行业进行充分评估的基础上，深入调研上市公司，基于
公司竞争优势、发展战略、治理结构、管理水平和估值比较
等关健因素，预测中长期发展前景，重点关注上市公司的成
长性和核心竞争力。
从以下几个方面进行分析：
公司所处行业前景：所处行业具有良好的发展趋势；行业规
模、行业景气周期、竞争格局等方面有利于公司持续提升市
占率和盈利能力。
公司核心竞争力：公司在生产、技术、市场、创新、资源、
品牌等一个或多个方面占据领先位置或具有显著的成长
性，能够保持竞争优势。
公司治理结构：公司管理层稳定、高效，具有良好的战略视
野和执行能力，并能根据形势的变化灵活地做出调整和应对
等。
公司盈利能力：公司具有良好的财务结构、资产状况、盈利
指标、成本管控能力、现金流特征，经营和发展具有长期可
持续性。
2）价值评估
本基金将结合市场阶段特点及行业特征，选取相应的相对估
值指标（如 P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等）和绝对
估值指标（如 DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等）对上市公
司进行估值分析，精选财务健康、持续成长、估值存在提升
空间的股票。
3）新股申购策略
本基金将深入研究首次公开发行股票或增发新股的上市公
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 6页 共 18页
司基本面，根据股票市场整体估值水平，估计新股上市交易
的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，制定相应的
新股申购策略。
本基金还将结合研究员的实地调查研究，并按照投资决策程
序，构建本基金的股票投资组合并进行动态调整。
4、股指期货投资策略
本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆
效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现
货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期
保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场
冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解
除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头
套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头
寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清
仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，
将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta
的稳定性，精细化确定投资方案比例。
5、国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品
的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和
政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量
化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动
性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在
最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的
长期稳定增值。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情
况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 7页 共 18页
预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测
提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影
响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在
严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动
性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%＋沪深 300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基
金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
下属分级基金的交易代
码
006973 007669
报告期末下属分级基金
的份额总额
222,121,299.73份
116,434,293.02份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日)
太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C
1.本期已实现收益
7,592,123.43 3,720,488.08
2.本期利润
3,429,049.27 1,551,807.93
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0151 0.0133
4.期末基金资产净值
234,154,559.10 122,347,861.25
5.期末基金份额净值
1.0542 1.0508
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 8页 共 18页
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3、自 2019年 8月 13日起对本基金增加 C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平睿盈混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个
月
1.40%
0.44%
-0.45%
0.35%
1.85%
0.09%
太平睿盈混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个
月
1.28%
0.44%
-0.45%
0.35%
1.73%
0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
太平睿盈混合型证券投资基金
累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 3月 25日至 2020年 3月 31日）
1、太平睿盈混合 A
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 9页 共 18页
2、太平睿盈混合 C
注：1、本基金基金合同生效日为 2019年 3月 25日，基金合同生效日至报告期期末，
本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比
例符合本基金基金合同规定。图示 1日期为 2019年 3月 25日至 2019年 3月 31日。
2、本基金自 2019年 8月 13日起增加 C类基金份额。图示 2日期为 2019年 8月 13
日至 2019年 3月 31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 10页 共 18页
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
林开盛
本基金的
基 金 经
理、太平
灵活配置
混合型发
起式证券
投资基金
基金经理
2019年 3
月 25日
-
10年
上海财经大学金融学
专业证券投资方向硕
士。具有证券投资基金
从业资格。2009 年 7
月至 2016 年 4 月在申
银万国证券研究所任
首席分析师。2016年 4
月加入本公司人，从事
投资研究相关工作。
2017年 5月 9日起担任
太平灵活配置混合型
发起式证券投资基金
基金经理；2019 年 3
月 25 日起担任太平睿
盈混合型证券投资基
金基金经理。中国国
籍。
吴超
本基金的
基 金 经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
恒安三个
月定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理
2019年 3
月 25日
-
7年
美国本特利商学院金
融学硕士，具有证券投
资基金从业资格。2013
年 5月起曾在西部证券
股份有限公司固定收
益部、上海金懿投资有
限公司担任部门经理、
投资总监等职。2017
年 3 月加入本公司。
2018年 2 月 12 日起任
太平日日金货币市场
基金、太平日日鑫货币
市场基金基金经理。
2019年 3 月 25 日担任
太平睿盈混合型证券
投资基金基金经理。
2019年 6 月 27 日起任
太平恒安三个月定期
开放债券型证券投资
基金基金经理。中国国
籍。
陈晓
本基金的
基 金 经
理、太平
恒利纯债
2019年 3
月 29日
-
9年
南开大学精算学专业
经济学硕士。2010年 7
月加入光大保德信基
金管理有限公司，历任
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 11页 共 18页
债券型证
券投资基
金基金经
理
投资部研究助理、固定
收益研究员、固定收益
高级研究员。2014年 1
月先后担任光大保德
信增利收益债券型证
券投资基金基金经理、
光大保德信信用添益
债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信
安和债券型证券投资
基金基金经理、光大保
德信安祺债券型证券
投资基金基金经理、光
大保德信安诚债券型
证券投资基金基金经
理、光大保德信永利纯
债债券型证券投资基
金基金经理、光大保德
信岁末红利纯债债券
型证券投资基金基金
经理。2018 年 11 月加
入太平基金管理有限
公司，现任固定收益投
资部负责人。2019年 3
月 29 日起担任太平恒
利纯债债券型证券投
资基金、太平睿盈混合
型证券投资基金基金
经理。中国国籍。
注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金
经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基
金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份
额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或
未履行基金合同的情形。
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 12页 共 18页
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，
建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽
核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和
执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不
公平交易和利益输送行为。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在
非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导
致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第一季度受疫情这个非常规性因素影响导致经济基本面以及资本市场表
现都大幅度超市场预期。宏观基本面多项数据创出历史极值，2月 PMI、工业增加值
等经济指标均显示经济短期受到重创。由于全国范围的严格隔离措施和交通限制导致
经济短期停摆，进入 3月后国内疫情得到控制但是国外疫情发酵，内需的萎缩叠加外
需的瞬间崩塌使得经济预期较为悲观。
资金方面央行春节后投放较多流动性应对疫情冲击，隔夜资金利率创出近年来新
低，银行间市场流动性十分充裕。为了应对经济下行压力，央行通过降准降息以鼓励
银行投放更多信贷给实体经济。债券市场则因此受到经济基本面较差以及货币政策刺
激的双重利好，各期限收益率下行明显。权益市场则出现了巨幅震荡，春节后第一交
易日市场出现暴跌但随后几日强力反弹收复失地。国内疫情得到控制后国外疫情发
酵，美国股票市场出现崩盘多次熔断导致流动性紧张，全球多个市场出现流动性挤兑
现象，A股也受到部分波及外资资金大幅撤离。整体而言市场风险偏好在一季度下行
较多。债券市场表现明显好于股票市场。
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 13页 共 18页
本报告期内，本基金谨慎投资股票市场，力争在风险可控的基础上增加收益。同
时，参与新股申购以增强投资收益。债券方面，本基金主要以流动性管理为主，积极
增加 AAA评级信用品种配置，同时保持中短久期以控制风险。通过股债平衡的思路进
行仓位管理，利用动态的仓位调整来控制回撤风险，同时积极捕捉市场机会，力争为
投资人取得稳定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平睿盈 A的份额净值增长率为 1.40%，同期业绩比较基准收益率
为-0.45%。太平睿盈 C的份额净值增长率为 1.28%，同期业绩比较基准收益率为
-0.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
69,909,412.80 15.43
其中：股票
69,909,412.80 15.43
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
368,943,443.50 81.42
其中：债券
368,943,443.50 81.42
资产支
持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投
资
- -
6
买入返售金融
资产
5,000,000.00 1.10
其中：买断式
回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结
算备付金合计
3,558,520.55 0.79
8 其他资产
5,748,321.53 1.27
9 合计
453,159,698.38 100.00
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 14页 共 18页
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
- -
B
采矿业
5,122,300.00 1.44
C
制造业
17,789,001.46 4.99
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
9,057,044.00 2.54
E
建筑业
11,565,800.00 3.24
F
批发和零售业
1,040,055.31 0.29
G
交通运输、仓储
和邮政业
2,040,000.00 0.57
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
3,844,503.05 1.08
J
金融业
16,004,756.00 4.49
K
房地产业
1,539,000.00 0.43
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
922,452.98 0.26
N
水利、环境和公
共设施管理业
- -
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
984,500.00 0.28
R
文化、体育和娱
乐业
- -
S
综合
- -
合计
69,909,412.80 19.61
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600483 福能股份 430,200 3,536,244.00 0.99
2 601668 中国建筑 600,000 3,162,000.00 0.89
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 15页 共 18页
3 601818 光大银行 850,000 3,068,500.00 0.86
4 601186 中国铁建 300,000 2,949,000.00 0.83
5 601669 中国电建 700,000 2,758,000.00 0.77
6 601288 农业银行 700,000 2,359,000.00 0.66
7 600612 老凤祥 51,861 2,077,551.66 0.58
8 601318 中国平安 30,000 2,075,100.00 0.58
9 600900 长江电力 120,000 2,074,800.00 0.58
10 600309 万华化学 50,000 2,062,500.00 0.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
42,458,400.00 11.91
其中：政策性金融债
20,084,000.00 5.63
4
企业债券
19,378,300.00 5.44
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
277,304,100.00 77.78
7
可转债（可交换债）
29,656,342.70 8.32
8
同业存单
- -
9 其他
146,300.80 0.04
10 合计
368,943,443.50 103.49
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 101900114 19中油股 MTN002 220,000 22,319,000.00 6.26
2 101801323 18国新控股 MTN003 200,000 20,476,000.00 5.74
3 101900661 19中建材 MTN001 200,000 20,428,000.00 5.73
4 101662059 16泸州窖 MTN001 200,000 20,196,000.00 5.67
5 200401 20农发 01 200,000 20,084,000.00 5.63
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 16页 共 18页
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
5.11.2
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库
的情形。
5.11.3 其他资产构成
序
号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
27,293.88
2
应收证券清算款
478.08
3
应收股利
-
4
应收利息
5,720,549.57
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,748,321.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值
（人民币元）
占基金资产净值比例
（％）
1 132004 15国盛 EB 15,992,300.70 4.49
2 132011 17浙报 EB 6,294,624.00 1.77
3 132007 16凤凰 EB 3,088,560.00 0.87
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 17页 共 18页
4 132008 17山高 EB 2,614,410.00 0.73
5 110045 海澜转债 1,396,448.00 0.39
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末不存在前十名股票中存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C
报告期期初基金份额
总额
245,545,301.49 116,692,155.26
报告期期间基金总申
购份额
139,215.12 215,038.40
减:报告期期间基金总
赎回份额
23,563,216.88 472,900.64
报告期期间基金拆分
变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
报告期期末基金份额
总额
222,121,299.73 116,434,293.02
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20200101-2020
0331
128,779
,515.30
- -
128,779
,515.30
38.04
太平睿盈混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 18页 共 18页
机构 2
20200101-2020
0331
100,810
,794.55
- -
100,810
,794.55
29.78
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎
回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流
动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申
请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》
4、《太平睿盈混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦
17楼 1708室）
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分
备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
公司网址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
2020年 4月 22日
