景顺长城量化港股通股票型证券投资基金
2020年第 1季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 4月 22日
景顺长城量化港股通股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 04月 20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
景顺长城量化港股通股票
场内简称
无
基金主代码
006106
交易代码
006106
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 6月 19日
报告期末基金份额总额
89,004,572.14份
投资目标
本基金主要通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力
争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括:
1、资产配置策略
在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流
动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调
整。
2、股票投资策略
本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和
优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精
选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。本
基金的量化投资主要依据基本面投资原则构建投资组合,控制对市场
的冲击,而非单一趋势性交易或程序化交易。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对
债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结
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构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收
益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预
期收益率,确定债券资产配置。
4、股指期货、国债期货投资策略
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以
套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。
本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成
本。
5、中小企业私募债券的投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信
用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级
相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前
景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人
进行充分详尽的调研和分析。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产
所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通
过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与
收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益
率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场
交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流
动性管理,考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长
期稳定收益。
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的
投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金
和混合型基金。
本基金还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)
1.本期已实现收益
-34,274.36
2.本期利润
-10,863,769.77
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1209
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4.期末基金资产净值
79,272,285.75
5.期末基金份额净值
0.8906
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
过去三个月 -12.36% 1.82% -11.14%
1.73% -1.22% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:基金的投资组合比例为:本基金投资组合中投资于港股通标的股票的比例不低于基金资产的
80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2019年 6月 19日基金合同生效日起 6个月。建仓期
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结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日(2019 年 6月 19 日)
起至本报告期末不满一年。自 2019年 9月 6日,本基金的业绩比较基准由“中证港股通综合指数
收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%”调整为“中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期
存款利率(税后)*15%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
黎海威
本基金的基
金经理、公
司副总经
理、量化及
指数投资部
投资总监
2019年 6月 19日 - 17年
经济学硕士,CFA。曾担任
美国穆迪 KMV公司研究
员,美国贝莱德集团(原巴
克莱国际投资管理有限公
司)基金经理、主动股票部
副总裁,香港海通国际资产
管理有限公司(海通国际投
资管理有限公司)量化总
监。2012年 8月加入本公
司,担任量化及 ETF投资部
投资总监,现担任公司副总
经理兼量化及指数投资部
总监兼量化及指数投资部
基金经理;自 2013年 10月
起担任量化及指数投资部
基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司
决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后
的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基
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金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011
年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 9次,为公司旗下管理的量化产品因申
购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整,以
及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交
易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易,但结合
交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2月中下旬,新冠肺炎疫情在全球范围内大幅扩散,市场情绪急转直下,叠加原油价格战、
风险资产与避险资产普跌、美股流动性危机等多重因素扰动,全球权益市场出现剧烈波动。悲观
情绪驱动下,市场加深了对后续全球经济基本面恶化、失业率上升等风险的担忧。为了应对风险,
各国在疫情防控、货币政策、财政政策等方面紧急出台措施。美联储两度紧急降息重回“零利率”
时代,实施无上限 QE并将资产购买范围扩大至所有投资级债权类资产,使得市场流动性危机得到
暂时缓解。国内的情况,虽然在政府强有力的防控措施下,疫情已逐步得到控制,但防控措施导
致社会生产消费活动大面积停滞,投资消费均受到显著冲击。尽管此时市场估值已进入高性价比
区间,但短期的核心矛盾仍是疫情冲击下情绪与基本面恶化的预期。
展望 2020年第二季度,全球经济面临衰退风险,全球疫情预计在 4月份左右陆续出现新增病
例的拐点,企业开始复产复工,但经济修复需要一个过程,国际协作、各国财政刺激以及国内逆
周期政策方向,将是后续跟踪重点。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技
术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前港股在全球范
围内估值都具备吸引力,当前具备较高的配置价值。我们的投资组合主要以基本面量化选股为主,
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风格上维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中
通过自下而上选股以期产生持续稳定的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2020年 1季度,本基金份额净值增长率为-12.36%,业绩比较基准收益率为-11.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
66,705,268.83 83.86
其中:股票
66,705,268.83 83.86
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
12,732,163.95 16.01
8
其他资产
104,295.68 0.13
9
合计
79,541,728.46 100.00
注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 66,705,268.83元,占基金资产净值的
比例为 84.15%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
周期性消费品
5,001,425.68
6.31
工业
8,471,379.61
10.69
综合
-
-
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通讯
9,529,310.80
12.02
公用事业
2,281,339.87
2.88
金融
32,687,302.29
41.23
能源
1,846,825.26
2.33
非周期性消费品
6,887,685.32
8.69
信息科技
-
-
医疗
-
-
原材料
-
-
合计
66,705,268.83 84.15
注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 00700 腾讯控股 22,200 7,712,030.03 9.73
2 00939 建设银行 755,000 4,373,607.79 5.52
3 00005 汇丰控股 76,400 3,081,964.92 3.89
4 01299 友邦保险 39,400 2,525,384.57 3.19
5 00941 中国移动 34,500 1,817,280.77 2.29
6 02628 中国人寿 117,000 1,622,786.02 2.05
7 01658 邮储银行 365,000 1,574,122.36 1.99
8 01928 金沙中国有限公司 60,400 1,567,324.43 1.98
9 03328 交通银行 359,000 1,558,086.93 1.97
10 00267 中信股份 210,000 1,556,122.47 1.96
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交
易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交
易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”,股票代码:601939、0939.HK)于
2019年 7月 17日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监
银罚决字〔2019〕54 号)。其信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时,未遵守总授信额度
管理制度;对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职的问题,违反了《中华人民共和国银行
业监督管理法》第四十六条第(五)项的相关规定,被处以罚款人民币 30万元。
2019年 7月 17日,建设银行信用卡中心因部分信用卡资金违规用于非消费领域,违反了《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的相关规定,收到中国银行保险监督管
理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕24号),被处以罚款人民
币 50万元。
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2019年 12月 27日,建设银行因用于风险缓释的保证金管理存在漏洞、国别风险管理不完善,
违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》
第四十六条第(五)项的规定和相关内控管理和业务审慎经营规则,收到中国银行保险监督管理
委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2019〕22号),被处以罚款人民币 80万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程
序对建设银行进行了投资。
2、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”,股票代码:601328、3328.HK)于 2019
年 8月 6日收到上海银保监局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕61号)。其信用
卡中心因在办理部分客户信用卡业务时,未遵守总授信额度管理制度,违反了《中华人民共和国
银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的规定,被处以 40万元罚款。
2019年 12月 27日,交通银行因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任,
违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》
第四十六条第(五)项的规定和相关内控管理和业务审慎经营规则,收到中国银行保险监督管理
委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2019〕24号),被处以罚款人民币 150万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程
序对交通银行进行了投资。
3、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”,股票代码:601658、1658.HK)
于 2020年 3月 9日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕2号)。其因
违反审慎经营规则,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条,被处以 50万元罚
款。
2019年 7月 3日,邮储银行因未按监管要求对代理营业机构进行考核、劳务派遣工违规担任
综合柜员、员工信息管理不到位、未按规定开展审计工作的问题,违反了《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项的规定和相
关内控管理和业务审慎经营规则,收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2019〕11号),被处以 140万元罚款。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程
序对邮储银行进行了投资。
4、其余七名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
87,719.91
4
应收利息
2,654.01
5
应收申购款
13,921.76
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
104,295.68
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
112,436,373.90
报告期期间基金总申购份额
7,127,322.79
减:报告期期间基金总赎回份额
30,559,124.55
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
89,004,572.14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构 1 20200107-20200331 20,018,000.00 - - 20,018,000.00
22.49
个人 - - - - - -
-
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会
出现如下风险:
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性
风险;
(2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含
本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩
余投资者的赎回办理造成影响;
(3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,
影响基金的投资运作和收益水平;
(4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份
额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文
件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,
亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城量化港股通股票型证券投资基金募集注册的文件;
景顺长城量化港股通股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 13页 共 13页
2、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城量化港股通股票型证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2020年 4月 22日