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东吴增鑫宝A(003588)

东吴增鑫宝:东吴增鑫宝货币市场基金2020年第1季度报告查看PDF公告




东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 2020 年 3 月 31 日 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴增鑫宝 基金主代码 003588 交易代码 003588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 7日 报告期末基金份额总额 5,831,431,772.36份 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争 获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究 国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益 性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准 的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B 下属分级基金的交易代码 003588 003589 报告期末下属分级基金的份额总额 26,108,300.71份 5,805,323,471.65份 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日 ) 东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B 1. 本期已实现收益 177,956.37 46,533,694.09 2.本期利润 177,956.37 46,533,694.09 3.期末基金资产净值 26,108,300.71 5,805,323,471.65 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴增鑫宝 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5473% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.2107% 0.0021% 注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 东吴增鑫宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6073% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.2707% 0.0021% 注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王文华 基金经理 2016 年 11 月 7日 - 13 年 王文华,历任中诚信证券评估 有限公司信贷评级分析员、联 合证券股份有限公司投资银 行高级项目经理、中诚信证券 评估有限公司债券信用评级 高级分析师。2012 年 3 月至 今就职于东吴基金管理有限 公司,曾任固定收益部研究 员、基金经理助理,现任基金 经理,其中,自 2014年 10月 16 日起担任东吴增利债券型 证券投资基金基金经理,自 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


2016年 11月 7日担任东吴增 鑫宝货币市场基金基金经理, 自 2018年 4月 11日起担任东 吴货币市场证券投资基金基 金经理,自 2019 年 12 月 24 日担任东吴中证可转换债券 指数分级证券投资基金基金 经理。 邵笛 基金经理 2018年 4月 11 日 - 13 年 邵笛,硕士,上海财经大学工 商管理专业。曾就职于上海文 筑建筑咨询公司、上海永一房 产咨询有限公司,自 2006 年 9月起加入东吴基金管理有限 公司,一直从事证券投资研究 工作,曾任交易员、研究员、 基金经理助理,自 2014年 10 月 31 日起任东吴货币市场证 券投资基金基金经理,自 2018 年 4 月 11 日起担任东吴增鑫 宝货币市场基金基金经理,自 2018年 4月 23日起担任东吴 悦秀纯债债券型证券投资基 金基金经理,自 2019 年 4 月 1日起担任东吴鼎元双债债券 型证券投资基金基金经理。 黄婧丽 基金经理 2019年 3月 8 日 - 7 年 黄婧丽,硕士研究生。2012年 11 月至 2014 年 10 月就职于 世纪证券有限责任公司,从事 固定收益分析工作;2014 年 10 月至 2016 年 11 月就职于 国海证券股份有限公司,从事 固定收益交易、分析、投资工 作;2016年 11月加入东吴基 金管理有限公司,自 2018 年 1 月 29 日起担任东吴优益债 券型证券投资基金基金经理, 自 2018 年 5 月 9 日起担任东 吴悦秀纯债债券型证券投资 基金基金经理,自 2018年 11 月 8 日起担任东吴鼎泰纯债 债券型证券投资基金基金经 理,自 2019 年 3 月 8 日起担 任东吴增鑫宝货币市场基金 基金经理。 注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日; 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋 求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易 管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度的新冠疫情成为一切影响因素的关键部分,对国内和国外经济金融环境造成重创。由 于措施得当,国内疫情迅速得以遏制,但经济数据显著回落,CPI则维持高位,国外疫情的蔓延 对国际金融市场冲击较大,催生市场悲观预期。国内货币宽松政策不断谨慎加码,为市场提供充 裕流动性,为实体经济降低融资成本,防范短期冲击风险,逆周期调控成为主线,财政政策也进 一步配合,包括提升赤字率、专项债扩容等方式。由于国内调控成效显著,汇率市场表现可控。 疫情的蔓延对经济及市场预期造成较大影响,避险情绪升温,加之宽松的货币政策,债券市 场收益率加速下行,10年期利率债大幅下行达 50bp,收益率接近历史最低位。信用债亦跟随走强, 但信用利差未有缩窄,个别信用风险仍有发生,非正常兑付情况时有显现。资金面持续宽松,且 实体经济资金需求受到压抑,银行体系资金充裕,银行存款利率大幅下行,三个月 Shibor利率下 行 100bp以上。 本基金在报告期内,严控投资组合信用风险,积极增加高收益资产配置,根据市场情况及时 调整组合久期。本基金努力做好各类资产配置,在各项指标合规的前提下为基金持有人获取合理 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期东吴增鑫宝 A 的基金份额净值收益率为 0.5473%,本报告期东吴增鑫宝 B的基金份 额净值收益率为 0.6073%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 3,439,264,211.93 56.88 其中:债券 3,421,264,211.93 56.58 资产支持证券 18,000,000.00


0.30 2 买入返售金融资产 2,088,396,881.11 34.54 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 502,486,704.71 8.31 4 其他资产 16,718,340.07 0.28 5 合计 6,046,866,137.82 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.80 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 162,979,718.51 2.79 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 44 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120天,如有超过应当在 10个交易日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 52.48


3.65


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60 天 33.58 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90 天 12.34 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397天(含) 5.00 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 103.41 3.65 注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120天。 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 129,876,892.62 2.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 381,328,612.81 6.54 其中:政策性金融债 330,633,208.67 5.67 4 企业债券 3,191,505.39 0.05 5 企业短期融资券 1,220,242,188.11 20.93 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,686,625,013.00 28.92 8 其他 - - 9 合计 3,421,264,211.93 58.67 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112009017 20浦发银行 CD017 2,000,000 199,805,695.68 3.43 2 111906137 19交通银行 CD137 2,000,000 199,647,466.04 3.42 3 111909141 19浦发银行 CD141 2,000,000 199,622,044.66 3.42 4 111916118 19上海银行 CD118 1,500,000 149,742,760.67 2.57 5 072000009 20华西证券 CP001 1,000,000 100,000,000.00 1.71 6 111918237 19华夏银行 CD237 1,000,000 99,871,845.94 1.71 7 112007017 20招商银行 CD017 1,000,000 99,846,085.23 1.71 8 112018039 20华夏银行 CD039 1,000,000 99,810,263.41 1.71 9 111907073 19招商银行 CD073 1,000,000 99,799,979.98 1.71 10 111908085 19中信银行 CD085 1,000,000 99,776,051.10 1.71 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0566% 报告期内偏离度的最低值 0.0205% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0435% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 165334 信泽 06A1 180,000 18,000,000.00 0.31 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.0000元。


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 20浦发银行 CD017(代码:112009017)、19浦发银行 CD141(代码:111909141)的发行主体 “上海浦东发展银行股份有限公司”于 2019年 10月 12日因未依法履行职责被银保监会处以罚 款; 19上海银行 CD118(代码:111916118)的发行主体“上海银行股份有限公司”2019年 11月 14日因违规经营被央行上海分行处以罚款及没收违法所得; 19交通银行 CD137(代码:111906137)的发行主体“交通银行股份有限公司”于 2020年 1 月 8 日因违规经营被银保监会处以罚款; 19中信银行 CD085(代码:111908085)的发行主体“中信银行股份有限公司”于 2020年 2 月 20日及 2020年 2月 21日因违规经营、未依法履行职责等被北京银保监局处以罚款、责令改正、 行政处罚。 本基金投资 20浦发银行 CD017、19浦发银行 CD141、19上海银行 CD118、19交通银行 CD137、 19中信银行 CD085的投资决策程序符合公司制度的规定,且相关发行主体的处罚事项并未对其企 业经营和投资价值产生实质性影响。 除此之外,报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在 本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,718,236.05 4 应收申购款 104.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,718,340.07 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝 B 报告期期初基金份额总额 20,690,181.65 10,575,239,001.18 报告期期间基金总申购份额 58,935,178.25 7,580,195,741.86 报告期期间基金总赎回份额 53,517,059.19 12,350,111,271.39 报告期期末基金份额总额 26,108,300.71 5,805,323,471.65 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额,基金总赎回份额含份额 级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机构 1 20200103 - 20200108 2,094,319,794.32 3,709,365.81 2,098,029,160.13 - - 个人 - - - - - - -








产品特有风险 1. 巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合 同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险;如果连续 2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或 东吴增鑫宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位 调整困难,导致流动性风险;


4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件; 2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》; 3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管 理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2020 年 4月 22日