中信建投景和中短债:中信建投景和中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告查看PDF公告
中信建投景和中短债债券型证券投资基金
2020年第1季度报告
2020年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020年04月22日
基金管理人 : 中中信建投信管有限公 2020司托 1上海浦东
托
发展银 11发 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托上海浦东发展银行股份海报告送出日期2
0 年4 月§1 重要提示: 产品出报概况出3 主财出务指标和投净值表现.
基金本管人额增长率及其与同业绩比较准收益的公基金景短债A §C 自合自合生效以
自合来累计变公司托动: 经(或小报组)简介3 对浦内景司托运提示§有限累计提示发
展银行股份海报告送出日期2 作0 年4 月.
基金管理人务遵规守品情说报明平交表: 易专管理3 项说基金浦制§度发有限基
金执A 异常.
基金: 为资策略1 发分简要析5 简介. 对浦比6 持§对浦作银数预对浦警末按类
票境港通公基金: 允价占例大.
公司托动经(浦东析排序前.
公司托十名自合自合生细以细来券种五以五细来支.
§2
基金产品概况
基金证7
动情贵对属3 动8 权
基金9 分货 合合合国合五
基金项数附注 ,决程符相注
基金景短关法来 自合细律生合求以合求来
司托十未基金绩体被体 五国求监合求效监国求部门合合绩
对浦立小
公基金银案调6 持3 有查浦制在编出: 基一额§受
到品介浦制: 开十谴责、).
对浦末处
公基金罚形。超定备选库他排构项同成于3 金转可
换项同存流§名额文字警A 描述浦制放式投内景用
十§1 固的提影情说响者息单§达过% )件目录:
小: 地点. 公基金阅方: 对浦末处9 ê?ì权地描
述放式末处报用十管理末处报í??e?末处报ò
ó相年末处报情说权地对浦末处运. 银??对浦:
基一额§受到品介内景: 谴责、).
策略?÷基概
与同执生十A 十展?ùú常??自合üy动权t景经
?ā细ā五生?或?í????合ü
6 持í???
公基金?权地程基金§要?十6 持投?十í???
?C ??可换基金§目C ?景程基金投业?程基金.
基金管理人 动情贵对基金管理比较准收
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基金本管人 额增长率及其与同业绩比较准收
字述备者基金: 基金证7
动情贵对属3 动8 权? 动情贵对属3 动8 权?
字述备者基金: ēē分货 合合合国合五 合合合国合效
司托十未字述备者基金: 绩体被
体
自部合监求细自监国五细门求效绩 ?国监效国自监合五国门五求绩
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托十?自合自合生合细以合细来 ā 自合自合生合五以五细来ě
动情贵对属3 动8 权? 动情贵对属3 动8 权?
细门公十ě品介í? 效监合效国监五国国门细五 部自合监合五求门五合
自门公十常? 效监律部求监合五五门律律 律自部监效五自门律部
五门????基金绩体公十常? 合门合细五求 合门合细细效
效门十未基金浦制组) 五合自监合?细监求效国门?细 律自监?律五监?部五门部国
国门十未基金绩体组) 细门细细求五 细门合?部细
??细报公十ě品介í?或基金公十常?í?报对浦í?报要?í?ā发?准?% )?
编í?????īī说ú: ?体§公十常??公十ě品介í??额公十准?% )?编í
?.
自报上期基金策略或小发?ì查比人?ó2 ēē基金: ??ī说§前?ī说ú品?í?
??ê目C 上???.
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投景和中短债A净值表现
??
组)、开
??
组)、开
?小概?
?
策略?÷
基概í?
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策略?÷基
概í??小
概??
?ā? ?ā?
为??标以 细门五细ü 合门合五ü 细门国合ü 合门合效ü ā合门细律ü ā合门合细ü
中信建投景和中短债C净值表现
??
组)、开
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组)、开
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概í??小
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为??标以 细门自细ü 合门合五ü 细门国合ü 合门合效ü ā合门自律ü ā合门合细ü
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
??细报公基金?动情贵对谴情A 十符相权地程限地对浦基金?程文5 1 C 自合细律生求以
求来景短关法§额?司托十?: 券?来?自合细律生求以求来. ?种司托十未§公基金基金
景短关法析?执生.
自报益的公基金基金景短: 决A §公基金名基金景短关法?来券求标以提?贵ń十§贵
ń十??ú公基金: 对浦内景??ň景基金景短: 比ī决A .
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
?? ?(
现公基金: 基金排理十
较
限地ō
策生较
占例
现?来十 ō现来十
?增?
公基金:
基金排理
自合细求ā合国ā自国 ā 律生
动??§细律?国生细合以关§
?率年??在?????
??. ?现常?金转??
?ě比较表现准收ēē影?
?????报??常?????
排?比较表现准收ēē影
??????报?对?与基金管
理比较准收ēē影权地ē
ē?. 自合细效生细合以??动
情贵对基金管理比较准
收§?现ēē影ēē?§
介现公准收对浦影ā?í
对浦影基金排理§指现动
情贵对属3 动8 权权地程
限地对浦基金报动情贵对
??可换基金报动情贵对
????可换基金报动情
贵对??ū??可换基
金报动情贵对?ū?比?
策权A 十符相权地程限地
对浦基金基金排理.
??
公基金:
基金排理
自合细律ā合求ā合求 ā ?生
动??§细律?五生细合以关§
????年?金转??
?. ?现???3 ??符
及比较准收被排理?理报
动守情??情说响者比较
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地业绩比较准收???报
动情贵对限地业绩比较准
收?A í?影?者?被
?.自合细?生?以??动情贵
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对基金管理比较准收§介
现公准收对浦影ā?í对
浦影?表人§指现动情贵
对????可换基金报动
情贵对??ū??可换基
金报动情贵对?ū?比?
策权A 十符相权地程限地
对浦基金报动情贵对属3
动8 权权地程限地对浦基
金报动情贵对??可换基
金报动情贵对谴?A 十符
相权地程限地对浦基金基
金排理.
??细报现?来十报ō现来十益的基金管理人重???: 现?来十??. ?现基金排理§
现?来十?基金景短关法来.
自报限地ō策: ???ō同策?建?限地策ō策人?浦?管理???: ?ī债A .
五报公基金?动情贵对谴情A 十符相权地程限地对浦基金?程文5 .
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托十提§公基金管理人案????动?人??3 ?限地对浦基金??报?准符
价?限地对浦基金项数管理???报?限地对浦基金??管理???报?限地对浦基金
管理准收准?ēē或送???报基金景短3 要?比ī???债§公?守品情说报明平交
表: 易专管理基金浦制§银案?调?6 持: 基一额§?基金查比人???年常?. 公司
托十提§基金项数财?景?景债§?比??基金查比人常?.
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托十提§公基金管理人案??同?限地对浦基金管理准收准?ēē或送???§
主??类??投在?§?为息单3 人?运?点附注银?策(??案?调?ēē准??
同§析及介发短对浦内景??展银?准?ēē: ?于.
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托十提析及介公基金展银??ēē同?. 公司托十提§析预介?投公基金: ēē
上准符?% 短来??ēē?ē÷?: ??ēē??为?限地?来?ē?国ü: ?于.
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
自合自合生执???提??????调?§度??????比主??∥§标和???展
银??????§?字?ī?累??. ??短?§ǎǎ??查ǐ及ǐ§?ǒ人在报?在
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ǒ??ǔǔ??出ǖ?§制策ǖǘǘ发ǚ§?īǚ编ǜǜ??§?策对浦????§?
ǒ排构??6 持查ǐ??. 金转可换?排?变??: 年???1 送?变在编出6 持: 、
?. 银??属?字§?ǒ???执??????十§权地í??年?字同§业?可换比
上?谴§8 十: 在编出??比上??. 银?十?§公制?有查变??: ??3 用十§÷
?: ??变?执?: 同?. 短?§????案?: 调?情说6 持§??ǒ?排构字同送
?情说常?、?§?制?值5 ????. ?C 排构报?策?受??÷年§ǒ????末
罚银??执???提有查??§运?经??末?同法?: ???介. ǒ?§??重权地
可换???他§度????排构??重可换值5 : ??出??.
4.5 报告期内基金的业绩表现
?种司托十未动情贵对属3 动8 权?基金绩体组)?细门细细求五?§公司托十提§?描
基金绩体组)、开??细门五细ü§短十策略?÷基概í???细门国合ü??种司托十未动情贵
对属3 动8 权?基金绩体组)?细门合?部细?§公司托十提§?描基金绩体组)、开??
细门自细ü§短十策略?÷基概í???细门国合ü.
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托十提析及关净ǐ??标?数来基金绩体查比人??发?自合合人2 作基
金浦制组)目C 国合合合??: ??.
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?立 金体??ě
?基金被浦制: ??
āü?
细 ??对浦 ā ā
要动?业? ā ā
自 基金对浦 ā ā
五 ?A í?对浦 五律?监求部合监国细国门效合 律效门效效
要动?权地 五律?监求部合监国细国门效合 律效门效效
浦制?查限地 ā ā
效 ?金述对浦 ā ā
国 金转?关?对浦 ā ā
求 ????金转浦制 细自监五国合监细自求门细? 自门律五
要动???注òó: ??
??金转浦制
ā ā
部 与同展?3 ????金景 五监求?自监五?五门部求 合门?部
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前
? 要?浦制 部监效国合监细部五门部自 细门部求
律 景前 效自自监细国五监细律律门合求 细合合门合合
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??体.
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??体.
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??体.
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 权地?点 准?% )??ě
?基金浦制组)??
ā??
细 ??权地 ?监效?律监合国合门合合 自门细国
自 ?同?的 ā ā
五 金转权地 细自律监效效效监五国合门合合 五自门部部
要动??末出金转权 效部监?律五监五国合门合合 细自门细五
效 ?策权地 求细监求律五监部细国门效合 细国门求自
国 ?策8 十转浦地 细合国监效效?监国合合门合合 自求门部合
求 动十?的 律五监国律效监律合合门合合 自五门部合
部 ??权ā?ē?权? ā ā
? 短策展? ā ā
律 要? ā ā
细合 景前 五律?监求部合监国细国门效合 细合合门律效
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
权地分货 权地?7
??
ā??
准?% )??ě
?基金浦制组)
??ā??
细 细五细律合合合细五 细律??贵对??合合自 五合合监合合合 五合监求求五监合合合门合合 部门部求
自 细律自?合五效 细律ē?与同合细 五合合监合合合 五合监国国自监合合合门合合 部门部效
五 合律细律细?合合细 细律?及?及合细 五合合监合合合 五合监五国效监合合合门合合 部门求律
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托
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效 合细细律合自部自? 细律???????合合国 五合合监合合合 五合监细律自监合合合门合合 部门求效
国 合细细律合自效五部 细律?可????合合部 五合合监合合合 五合监细效部监合合合门合合 部门求五
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??体.
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??体.
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??体.
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?.
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?.
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?7
金体??ě
细 展预有限金 细国监求自效门效?
自 类í限地??? ā
五 类í业常 ā
效 类í常? 求监效合自监国效律门?效
国 类í?ó? 细监合五细监律律律门效合
求 要?类í? ā
部 要? ā
? 景前 部监效国合监细部五门部自
基金管理人 : 中中信建投信管有限公 2020司托 1上海浦东
托
发展银 11发 10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??体.
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??体.
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?C ????: 易ǒ§备??3 ?景前?????展银??.
§6
开放式基金份额变动
???绩
动情贵对属3 动8 权? 动情贵对属3 动8 权?
司托十十?基金绩体被体 细监效五五监细国合监国律国门自五 效合部监细?合监律效五门细部
司托十十?基金被?ó绩体 效?监细五自监效部部门律五 效律监律五部监律律求门合合
??司托十十?基金被?ò绩体 细监自细合监求部合监国效细门国自 五部细监求求求监律合五门?细
司托十十?基金?备?编绩体
ā绩体??规?ā????
ā ā
司托十十未基金绩体被体 自部合监求细自监国五细门求效 ?国监效国自监合五国门五求
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托十提§基金管理人析查比公基金绩体.
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托十提§基金管理人析项说?比浦金对浦公基金.
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理行
浦东股份报告限公送出日期2 0 行 浦东股年报告限公2 0 行
4
月行
报告限公
送出§1
重要提示
产品概况3主
财务指务行
股标送出行 和净送出行 值表送出行 报告送出行 送出现§行
.
本行
额行
概况概况况额况增长
概况概况况率率额行
额及额其与及同其额同率业况增行 长行 长行 额及额其与及同其额同率业况增行 与况业绩绩及额3行
比较准告收益行
基金管理人 : 中中信建投信管有限公 2020司托 1上海浦东
托
发展银 11发 11
的限公景浦东股份短景债A 管有示报告限公送出§1 重要提示产品限公C 送出概况3主2 自展景合生效以来累计主2 0 变展
动经管有示(出值表提或 值表展限公小组)简介对内运作组主遵规守财日情限公有比展告简介说限公明平比交A 易主专项展
制度简介执异限公主效以来收益常行
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托十提§???对浦作警末: 要?0 ê情?.
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
细报动?限?建概?基金??: ???
自报?动情贵对属3 动8 权权地程限地对浦基金基金景短??
五报?动情贵对属3 动8 权权地程限地对浦基金本管????
效报基金管理人策(浦???报?策???
国报基金本管人策(浦???报?策??.
9.2 存放地点
基金管理人报基金本管人?.
9.3 查阅方式
对浦作?规银?策???ī?港§????公īó?累??.
中信建投基金管理有限公司
2020年04月22日