中信建投添鑫宝：中信建投添鑫宝货币市场基金2020年第1季度报告查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2020年第1季度报告
2020年03月31日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2020年04月22日
基金管理人: 中信建投有限 2020公司 1托银行股
司
份报告 12份 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托银行股份报告送出日期行20 年4 月§1
重要提示产品概况3 主: 财务4 2 指标4 和净值4 表现. 本投额收益率及
基金其管人与同业绩比较准的自合生效公基金以来累计产变动经动经（或小动经组）简
介公司托与: 内运作遵2 规守情说和明股平以司托交3 主产有限）简3 主报告送出日
期行2 0 年4 月§1 易重要提示及
基金管理人表专项制务同度2 执异常益: 为资管理和策度基金股略产明股人分析
5 6 持数基金品报交变预股金警末告债告券送业绩1 易告债回金购融正产基金管理人
报有限基金余计超过产% 报有限均剩天布及
基金: 例存续按品报种情况类摊情说及明股准成占产明股易送警大明股排名前十
细7 “影公基金: 子定价”法及
公司托与内运股份类确偏离及
公司托负绝动经动经（对小对组达到8小8对组允及
§2
基金产品概况
基金支证 与同9 明附注方
基金，种决 经经动动程经
基金策警序符 相关律求券符
基金以来未发组 动经对体（对动小对程组
司托负被基金较监部监 对8门对立案门案经立门体程动调立体较
明股查遵
送有在基金股略: 剩成占和编一受4 前开谴产
责、务说处罚续按形。基指: 明股他司及
明股名构
公基金预文例概字描确述放式用固2 内响者5
6 响名2 持数投况息正单备和件负: 股金目录
交地点: 阅á产a?概持数件负过??固: ?
?及送项è阅á: 基éè产公基金预生效报来
回本股略: 天布?ê?ì报来í?负的?负天
布?2 过e?ò序符项投ó明股?过4 ?产息
以?回股略: 一受4 ÷?ì?ùú?ü2 放绩
累y?和成占÷?ì同度交t2 ?受4 ?产排
计?回股略: āā形?和负的?ā??及
续按形。基指 ??文?告债??过?
成占天布÷?
公基金末5 6 持数基金产?限?明股基金与:
剩成占??及公基金: ?负成占和?负天布剩
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变比?律基金2 ?以律基金2 ē?律基金及
基金管理人 与同9 明基金管理准的自合
基金其管人 与同业绩比较准的自合
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ē??人?6 ?
主要财务指标 司托负ì动经动经（经对小经对组 ? 动经动经（经8小8对组?
对调公负?务说天布 立动门案8案门程ě体调体或
动调公负过ě 立动门案8案门程ě体调体或
8调负被基金股略规守 对8门对立案门案经立门体程动调立体
??对2 公负?务说天布作基金公负过e天?2 明股天布2 况?天?ì报?自??守单
受天布??????度?: ?监产公负过ě末公负?务说天布?è公负自??守单受天
布及?变5 6 持数基金?度ī??公ī简?产地?产自??守单受天布末?产公负?务
说天布和公负过ě: 金监?交及
动2 公基金: 过ě阅ā?小息?基金较监及
82 在准人?分1 ù?公基金?产报录??率??度及
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
??
规守天布
??
规守天布
?遵指?
?
续按形。
基指天布
??
续按形。
基指天布
?遵指?
?
??? ???
例??. 小 经调体案案程? 经调经经对案? 经调8或对8? 经调经经经经? 经调动或立8? 经调经经对案?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?运
率公基金: 基金确理负
的
限?
ń续
（的
价”
率?组负 ?率组负
??ň
公基金:
基金确理
动经对程?经体?动体 ? ě（
与??产对ě案体（对经小未产
?ō要ō?一????ō
ō?及?率过?金购??
??准的益率自合ù???
?????2??过???5 6
确?准的益率自合ù??
??????2 ?明?业基金管
理准的自合ù??ē?ù
??及动经对或（对经小??与
同9 明基金管理准的自
合产?率ù??ù??产
说率公自合明股???天
明股?基金确理产现率与
同9 明?和与件ēē?律
限?明股基金2 与同9 明
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5 6 持数基金2 与同9 明
??5 6 持数基金2 与同
9 明附注方5 6 持数基
金2 与同9 明???准?
续ē计负求券ē?律限?
明股基金基金确理及
?ū
公基金:
基金确理
动经对案?对对?经对 ? 案（
与??产对ě案8（对经小未产
ū???要ō金购ō?
?及?率???和??求
放准的自合部确理?理2
与制同??同度?t准的
益率自合阅á?2 子?限
?比较准的自合???2
与同9 明限?比较准的自
合?计天布?编t?部
?及动经对案（案小??与同9
明基金管理准的自合产说
率公自合明股???天明
股??益人产现率与同9
明??5 6 持数基金2 与
同9 明附注方5 6 持数基
金2 与同9 明???准?
续ē计负求券ē?律限?
明股基金2 与同9 明?和
与件ēē?律限?明股基
金2 与同9 明5 6 持数基
金2 与同9 明??计负求
券ē?律限?明股基金基
金确理及
??对2 率?组负2 ?率组负生效基金管理人概???: 率?组负??及?率基金确理产
率?组负末基金以来未发组及
动2 限?ń续: ???ń绩续?建?限?续ń续人?股?管理?ī?: ??累计及
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托负3 产公基金管理人?????与?人??和?限?明股基金ī?2 ?自求
定?限?明股基金策警管理?ī?2 ?限?明股基金??管理?ī?2 ?限?明股基金
管理自合自?ù?作年???2 基金以来和况?准?ī?ī累产公?制务同度2 执异常
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益: 为资管理基金股略产送????成占: 基éè产末基金在准人??均要过布及公司
托负3 产基金策警值?以ī以累产?准??基金在准人过布及
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托负3 产公基金管理人???绩?限?明股基金管理自合自?ù?作年???产
净??十?ü投一?产文例??和人?交??序符送?续运??????ù?自??
绩产类放说报来明股平以??告送?自?ù?: ??及
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托负3 类放说公基金告送??ù?绩末及公司托负3 产类大说?投公基金: ù?
银自求??来组??ù??ù。?: ē?ù??处例?限??组?ù?体?: ??及
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
余?ü??概确述??: ?????ü”?处?负产???3 ???负????产
??小项摊编??效∥项??息正4 : 阅备产未略?要?续）??变与??续产略续?
??è??变与谴?产???）?ǎ及负?产ǎ?ǐǐ负ǒ?响名?ü剩变?负产?ń
5 6 持数ǒǔ: 一受4 和?负的ē?天布?ǔǖǖǘ剩?摊?产5 6 响名务资ǘ送放ǚ
警度及送????ǚ责ǜ送ǜ编: ??谴产ǎ?确述??: 3 未和?未ǚ责??要产余
计ê?: 剩过?????报?确述?）: ǒ阅??产??????及
?前?变一受4 ??和?ü?描交为地产ǎ?过?件负: 谴绩?ü???产8. 小
: 比较绩告ē?动调程立?谴绩到对调程或?及
司托负3 产公基金警末一受4 管理??产基金管理人余?有在明股平以。编: 一受
4 产业绩?股金持数送（被大说要???产公基金送累?策警2 偏?明股产执异常益:
来?产天布?要?谴绩?前??末明股易????计: 他司及
4.5 报告期内基金的业绩表现
?到司托负被与同9 明附注方基金较监规守末对调经经经?产公司托负3 产基金较监规
守天布?末经调体案案程?产来负续按形。基指天布?末经调8或对8?及
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托负类放未额???. ?警组基金较监在准人??报?动经经人1 易基金
股略规守剩变体经经经??: ?a及
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?查 金监???
?基金部股略:
形?ì??
对 ?计天布明股 程门动8立门经ě立门体经对调体ě 或立调动对
况与?ē? 程门经立对门ěě案门程动立调ě对 或体调ě程
股略?在限? 对程体门经ě案门案立8调程案 对调动体
动 析???金购股略 体门或ě案门动8立门对程经调对8 或对调程动
况与?析?符他分: 析???金
购股略
? ?
8 业绩告债和息??ò金以离 对门或动或门动经8门8案8调体对 对经调立案
或 况?股略 体对门或案程门ě立或调案立 经调8ě
体 以离 对8门动对对门经动体门经动经调对经 对经经调经经
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?查 金监???
?基金股略规守形?
ì??
对 司托负3 ē?他分购股?监 ? 体调动8
况与?析?符他分购股 ? ?
动 司托负被ē?他分购股?监 ? ?
况与?析?符他分购股 ? ?
??司托负3 ē?他分购股?监?基金股略规守: 形?末司托负3 ?组购股?监?基金
股略规守形?: 支ē??守及
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
送公司托负3 公5 6 持数基金ē?ǘ他分: 股金?监类处例股略规守: 动经?及
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?查 ??
司托负被明股平以??í?负的 立程
司托负3 明股平以??í?负的均编守 立程
司托负3 明股平以??í?负的均剩守 或或
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托负3 公基金类放未明股平以??í?负的处例对动经?: ?a及
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ??í?负的
?负的股略?基金股
略规守: 形?ì??
?负的?ē?基金股
略规守: 形?ì??
对 8经?项3
体体调立立 ?
况与?í?告?负处例8ě立?
: ?受过?ē
? ?
动 8经?????程经? 程调案ě ?
况与?í?告?负处例8ě立?
: ?受过?ē
? ?
8 程经?ì???ě经? 8调立8 ?
况与?í?告?负处例8ě立?
: ?受过?ē
? ?
或 ě经?????对动经? 或调对立 ?
况与?í?告?负处例8ě立?
: ?受过?ē
? ?
体 对动经?????8ě立?ì?? 动ě调动ě ?
况与?í?告?负处例8ě立?
: ?受过?ē
? ?
以离 ěě调案体 ?
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托负3 公基金类放未明股平以??í?告?负处例动或经?: ?a及
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ē??? ī??公???
?基金股略规守形?
ì??
对 ??ē? 对经动门立体体门程8或调对ě 经调立案
动 ?绩?效 ? ?
8 金购ē? 案或8门对体经门程对案调案体 程调或经
况与?响名4 金购ē 体案动门ě案立门动或经调动案 或调或动
或 ?续ē? 动经动门体8案门或体8调经案 对调体或
体 ?续件负购股? 案体经门或案案门程8动调程动 程调或体
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程 与负?效 对对程门或或ě门对程体调ě或 经调案案
立 来续告ē 8门ě体程门程对程门对动8调动8 8经调经动
案 况? ? ?
ě 以离 程门经立对门ěě案门程动立调ě对 或程调经立
对经
í?告?负处例8ě立?: ?受
过?ē?
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
ē?种决 ē??证
ē???
???
ī??公???
?基金
股略规
守形?
???
对 对对动经对案经体对 动经??业绩??经体对 8门经经经门经经经 动ě立门经动ě门对8或调体或 动调动体
动 对对动经经ě经立经 动经?放业绩??经立经 8门经经经门经经经 动ě立门经动程门程案经调立经 动调动体
8 对对动经ě体经案经
动经?????续业绩??
经或动
8门经经经门经经经 动ě体门经经动门立案体调对8 动调动或
或 经对案经对8 ?求动经经或 动门立体立门立案经 动立体门体立立门程体对调ě或 动调经ě
体 对8程经程对 对体ō限ē 动门经经经门经经经 动经动门体8案门或体8调经案 对调体或
程 经ě动经经经经经体 动经ō序ē经对?? 动门经经经门经经经 对ěě门立立体门案案经调体案 对调体动
立 对对对ěě案对案经 对ě重????绩??对经体 动门经经经门经经经 对ěě门对程程门经经案调立ě 对调体对
案 对对动经对经经案立 动经?续业绩??经案立 动门经经经门经经经 对ě程门立程体门ě或立调对体 对调或ě
ě 对对动经ě体动8程 动经重????绩??经8程 动门经经经门经经经 对ě体门动ě8门程立程调8对 对调或案
对经 对对对ě对或对程或 对ě??业绩??对程或 对门ě立经门经经经 对ě或门立体对门ěě体调案ě 对调或案
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?查 ????
司托负3 ??ü: ?概守送经调动体????经调体??: ?? 经
司托负3 ??ü: 均编守 经调对或动经?
司托负3 ??ü: 均剩守 经调经或经体?
司托负3 ?. ?警组??ü: ?概守: 支ē??守 经调经立8ě?
??è情与??????生效司托负3 ?ù?组?效离?及
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托负3 类放未???ü: ?概守??1 处例经调动体?: ??及
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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托负3 类放未ǘ??ü: ?概守??1 处例经调体?: ??及
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
?
?
限?种决 限??证 ???较? ī??公???
?基金股略规守形?
???
对 对体程动ě对 ??经立?或 对门8经经门经经经 对8经门经案ě门ě或程调立8 经调ěě
动 对程体动动程 对ě同?经立 动体经门经经经 动体门经经经门经经经调经经 经调对ě
8 对8ěě或ě 金?经动 对经经门经经经 对经门经经案门ě动程调ě体 经调经案
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?守?度ī??公ī产?离?概?项析??公??产????过?1 ??过
?品??况析??: ??者??产送í?告?负3 ?务?过?īī?产?组离开?布及
公基金文例?组离?品阅ā天布: 序符产?基金较监规守??有在送对调经经经经?及
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ?证 金监???
对 告大有限金 动门案案体调或经
动 十天限???债 ?
8 十天过e 动程门或立8门ě案8调或立
或 十天?分债 动体门经对经门对经程调经经
体 况?十天债 ?
程 况? ?
立 以离 体对门或案程门ě立或调案立
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?变????: 为地产阅??和者以离???∥?告送??及
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§6
开放式基金份额变动
ē??较
司托负负?基金较监部监 对经门对对ě门8体案门经或立调经经
司托负负?基金部?分较监 程体门体体8门对或ě门动8对调体立
司托负负?基金部?他较监 程动门或ě8门程ěě门立对体调案动
司托负负被基金较监部监 对8门对立案门案经立门体程动调立体
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? ù?序符 ù?组负 ù?较监ì较? ù?金监ì?? ?度??
对 ?过ó明 动经动经?经对?经动 对8或门案经经调动立 经调经经 经调经经经经
动 ?过ó明 动经动经?经动?经8 案或程调或经 经调经经 经调经经经经
8 ?分 动经动经?经动?经立 动经门经经经门经经经调经经 动经门经经经门经经经调经经 经调经经经经
或 ?分 动经动经?经动?动经 立经门经经经门经经经调经经 立经门经经经门经经经调经经 经调经经经经
体 ?过ó明 动经动经?经8?经动 立体门程或或调程体 经调经经 经调经经经经
以离
ě经门动对对门动ě对调8动 ě经门经经经门经经经调经经
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托负3 产类大说ē余明股易在准基金较监形???1 处例动经?: ??及
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托负3 产???明股易排名: 况?重?同e及
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
对2 与?限?建指?基金??: ???
动2 ?与同9 明附注方5 6 持数基金基金以来??
82 ?与同9 明附注方5 6 持数基金其管????
或2 基金管理人续运股???2 ?续???
体2 基金其管人续运股???2 ?续??及
9.2 存放地点
基金管理人2 基金其管人?及
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9.3 查阅方式
明股易∥项送?续?????“产% ∥??公?分析）??及
中信建投基金管理有限公司
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